华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年半年度报告（摘要）
2018年6月30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月24日华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 2 页 共39 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝万物互联混合
基金主代码
001534
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月30日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 356,795,073.22份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过捕捉互联网行业和体
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 3 页 共39 页
现互联思维相关行业的投资机会，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略
研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产
类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比
例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的
行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，
根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判
断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳
定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券
等固定收益率投资工具，以有效利用基金资产，提高
基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投
资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量
化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波
动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳
健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股
指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，
并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55% +上证国债指数收益率
×45%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘月华 田青
联系电话
021-38505888 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 4 页 共39 页
客户服务电话
400-700-5588、021-
38924558
010—67595096
传真
021-38505777 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 5 页 共39 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-7,508,886.00
本期利润
-15,193,726.81
加权平均基金份额本期利润
-0.0403
本期基金份额净值增长率
-4.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.1931
期末基金资产净值
287,901,615.91
期末基金份额净值
0.807
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-2.42% 2.12% -4.05% 0.70% 1.63% 1.42%
过去三个月
-6.05% 1.57% -4.86% 0.63% -1.19% 0.94%
过去六个月
-4.95% 1.50% -5.94% 0.64% 0.99% 0.86%
过去一年
4.13% 1.23% -0.72% 0.52% 4.85% 0.71%
过去三年
-19.30% 1.66% -6.52% 0.82% -12.78% 0.84%
自基金合同
生效日起至
今
-19.30% 1.66% -3.06% 0.83% -16.24% 0.83%
注：1、本基金业绩比较基准为：55%沪深300指数+45%上证国债指数。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 6 页 共39 页
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至2015年12月30日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 7 页 共39 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018年
6月30 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市
场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝
海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价
值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证180成长
ETF、华宝上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、
华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化
对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华
宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级
基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝
鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活
力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、
华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、
华宝新优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增
强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
楼鸿强
本基金
基金经
理、华
宝服务
优选混
合基金
经理
2015年6月
30日
-
9年
硕士。曾在兴业证券研究
所从事行业分析工作。
2011年加入华宝基金管
理有限公司，先后担任分
析师、基金经理助理的职
务。2014年10月起担任
华宝服务优选混合型证券
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 8 页 共39 页
投资基金基金经理，
2015年6月兼任华宝万
物互联灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 9 页 共39 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，市场整体波动较大，个股跌多涨少。年初以金融地产为代表的低估值大蓝
筹先扬后抑，周期类板块也整体走弱。相比较而言，消费和医药等行业板块表现较好，部分新兴
行业成长股龙头也走出较为独立的行情。
本基金在1季度市场大幅波动的过程中，表现一般。2季度以来，整体保持中性偏低的仓位，
持仓集中于医药、科技、消费等少数中长期逻辑清晰且竞争力突出的龙头公司，收益率表现较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期基金份额净值增长率为-4.95%，业绩比较基准收益率为-5.94%，
基金表现领先业绩比较基准0.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为国内宏观经济依然有韧性，但不确定因素有所增加。全社会经济要素
和杠杆率并未实现较为健康的调整，经济转型和效率提升仍是一个中长期过程。此外，随着全球
化进程的基本完成，全球经济金融的联动程度不断提高。较为复杂的国内外经济形势，有可能制
约国内经济转型的进程和相关政策的空间。
整体上，市场在经历几次调整后，整体风险已低于几年前相对疯狂的时期，具备结构性行情
的基础。在目前的宏观经济和相关政策的背景下，权益类资产具备一定的大类资产相对优势，整
体上并不悲观。经过2年多的调整，新兴行业个股估值逐步消化，业绩和估值匹配程度有所改善。
传统行业经过1年多的改善，边际效应逐步递减，投资机会需要精选。虽然市场整体上仍难有趋
势性的大机会，但结构性行情和投资机会正在增加。
中长期来看，相信在全社会的共同努力下，中国经济转型的前景值得看好，也必将诞生一批
优秀的公司。行情结构分化仍是市场主线，真正优质的行业和公司将为投资者创造中长期的投资
价值。
我们会继续以如履薄冰、如临深渊的谨慎态度和勤勉尽职的工作来回报投资者的支持与信任。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 10 页 共39 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关
于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值
政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会
计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；
每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双
人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估
值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值
委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼
顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就
估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重
大利益冲突。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 11 页 共39 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损,未有应分未分利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 12 页 共39 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 13 页 共39 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
44,751,315.57 85,716,722.86
结算备付金
697,643.31 1,921,684.34
存出保证金
245,128.24 209,473.83
交易性金融资产
246,285,481.16 268,338,586.49
其中：股票投资
246,285,481.16 268,338,586.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
16,994.93 -
应收利息
9,000.57 19,761.32
应收股利
- -
应收申购款
6,497.96 13,691.04
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
292,012,061.74 356,219,919.88
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
128,262.18 3,476,664.44
应付赎回款
60,182.99 396,342.74
应付管理人报酬
352,660.25 448,236.14
应付托管费
58,776.70 74,706.03
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,317,215.28 2,968,205.14
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 14 页 共39 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
193,348.43 320,062.12
负债合计
4,110,445.83 7,684,216.61
所有者权益：
实收基金
356,795,073.22 410,748,282.42
未分配利润
-68,893,457.31 -62,212,579.15
所有者权益合计
287,901,615.91 348,535,703.27
负债和所有者权益总计
292,012,061.74 356,219,919.88
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.807元，基金份额总额356795073.22份。
6.2 利润表
会计主体：华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
一、收入
-9,499,577.93 3,332,182.38
1.利息收入
252,641.32 429,048.84
其中：存款利息收入
252,641.32 428,973.22
债券利息收入
- 75.62
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,076,395.16 -28,465,317.55
其中：股票投资收益
-3,314,235.83 -29,741,806.04
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 21,659.38
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,237,840.67 1,254,829.11
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-7,684,840.81 31,291,757.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
9,016.72 76,693.39
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 15 页 共39 页
减：二、费用
5,694,148.88 8,375,139.33
1．管理人报酬
2,331,499.43 3,061,062.89
2．托管费
388,583.24 510,177.13
3．销售服务费
- -
4．交易费用
2,856,054.18 4,639,940.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
118,012.03 163,958.94
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-15,193,726.81 -5,042,956.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,193,726.81 -5,042,956.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
410,748,282.42 -62,212,579.15 348,535,703.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -15,193,726.81 -15,193,726.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-53,953,209.20 8,512,848.65 -45,440,360.55
其中：1.基金申购款
3,575,886.25 -636,182.85 2,939,703.40
2.基金赎回款
-57,529,095.45 9,149,031.50 -48,380,063.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 16 页 共39 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
356,795,073.22 -68,893,457.31 287,901,615.91
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
617,020,577.14 -135,153,924.43 481,866,652.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,042,956.95 -5,042,956.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-137,893,152.54 32,174,960.01 -105,718,192.53
其中：1.基金申购款
3,884,138.80 -939,504.17 2,944,634.63
2.基金赎回款
-141,777,291.34 33,114,464.18 -108,662,827.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
479,127,424.60 -108,021,921.37 371,105,503.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金(原名为华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券
投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2015]1292号文《关于准予华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核
准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于2017年10月17日办理完成
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 17 页 共39 页
工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业万物互联灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集1,194,484,928.26元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第867号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴
业万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月30日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为1,194,517,088.15份基金份额，其中认购资金利息折合32,159.89 份基
金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业万物互联灵活配置
混合型证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、
股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产，其中，投资于万物互联主题相关股票的
比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率
×55% +上证国债指数收益率×45%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 18 页 共39 页
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝万物互联灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 19 页 共39 页
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”
)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 20 页 共39 页
)
注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华宝证券
93,838,359.69 4.94% 156,436,105.01 5.16%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华宝证券
87,391.28 5.04% 87,391.28 2.63%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华宝证券
145,689.42 5.19% 88,835.04 1.99%
注：
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 21 页 共39 页
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,331,499.43 3,061,062.89
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,012,562.65 1,236,382.91
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
388,583.24 510,177.13
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 22 页 共39 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
期初持有的基金份额
290,202.72 290,202.72
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
290,202.72 290,202.72
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0800% 0.0600%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
44,751,315.57 235,609.10 92,721,830.52 406,755.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 23 页 共39 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603939
益
丰
药
房
2018
年
4月
17日
重
大
事
项
停
牌
53.07
2018
年
7月
16日
65.69 140,600 6,762,378.007,461,642.00 -
603636
南
威
软
件
2018
年
5月
29日
重
大
事
项
停
牌
8.79 - - 542,200 6,459,692.444,765,938.00 -
注：本基金截至 2018年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 24 页 共39 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 234,057,901.16 元，属于第二层次的余额为 12,227,580.00 元，无属于
第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次243,999,816.59 元，第二层次24,338,769.90
元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 25 页 共39 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
246,285,481.16 84.34
其中：股票
246,285,481.16 84.34
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
45,448,958.88 15.56
7 其他各项资产
277,621.70 0.10
8 合计
292,012,061.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
129,379,719.47 44.94
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
31,810,128.92 11.05
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
27,762,924.44 9.64
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 26 页 共39 页
L
租赁和商务服务业
6,265,177.02 2.18
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
78,125.52 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
29,510,874.53 10.25
R
文化、体育和娱乐业
21,478,531.26 7.46
S
综合
- -
合计
246,285,481.16 85.55
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000977
浪潮信息
688,577 16,422,561.45 5.70
2 300347
泰格医药
245,352 15,179,928.24 5.27
3 603019
中科曙光
194,700 8,930,889.00 3.10
4 600271
航天信息
348,894 8,816,551.38 3.06
5 002371
北方华创
175,400 8,712,118.00 3.03
6 600763
通策医疗
168,726 8,211,894.42 2.85
7 300413
快乐购
215,703 8,183,771.82 2.84
8 000681
视觉中国
282,249 8,100,546.30 2.81
9 603939
益丰药房
140,600 7,461,642.00 2.59
10 603103
横店影视
238,968 7,341,096.96 2.55
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 27 页 共39 页
1 002027
分众传媒
19,296,170.00 5.54
2 000977
浪潮信息
19,064,295.71 5.47
3 300271
华宇软件
19,004,087.48 5.45
4 600115
东方航空
18,992,061.00 5.45
5 601111
中国国航
18,175,336.47 5.21
6 300113
顺网科技
16,988,044.00 4.87
7 600521
华海药业
16,871,096.86 4.84
8 000513
丽珠集团
16,595,658.26 4.76
9 600782
新钢股份
16,500,189.00 4.73
10 603799
华友钴业
16,130,155.08 4.63
11 600029
南方航空
15,567,630.00 4.47
12 000858
五粮液
15,355,418.00 4.41
13 601288
农业银行
15,165,173.00 4.35
14 600585
海螺水泥
15,080,128.00 4.33
15 300347
泰格医药
13,690,746.19 3.93
16 601628
中国人寿
13,599,916.83 3.90
17 600703
三安光电
13,376,169.90 3.84
18 000333
美的集团
13,180,090.00 3.78
19 601318
中国平安
12,797,804.00 3.67
20 002373
千方科技
12,788,310.14 3.67
21 603019
中科曙光
12,113,530.00 3.48
22 002127
南极电商
12,045,437.36 3.46
23 603103
横店影视
11,930,672.50 3.42
24 600887
伊利股份
11,908,638.00 3.42
25 600507
方大特钢
11,796,100.45 3.38
26 600276
恒瑞医药
11,580,970.10 3.32
27 000681
视觉中国
11,541,883.08 3.31
28 601636
旗滨集团
11,362,563.00 3.26
29 300413
快乐购
11,242,612.43 3.23
30 600763
通策医疗
10,696,566.72 3.07
31 300078
思创医惠
10,406,595.78 2.99
32 300251
光线传媒
10,126,351.12 2.91
33 300015
爱尔眼科
10,079,475.40 2.89
34 002008
大族激光
9,623,331.00 2.76
35 601998
中信银行
9,469,620.74 2.72
36 002905
金逸影视
9,365,560.96 2.69
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 28 页 共39 页
37 300409
道氏技术
8,915,751.00 2.56
38 600271
航天信息
8,882,218.98 2.55
39 601009
南京银行
8,797,507.00 2.52
40 600340
华夏幸福
8,625,836.00 2.47
41 601988
中国银行
8,516,790.00 2.44
42 000651
格力电器
8,485,061.00 2.43
43 000063
中兴通讯
8,371,469.00 2.40
44 603233
大参林
8,258,893.12 2.37
45 000066
中国长城
8,227,645.80 2.36
46 300133
华策影视
8,196,618.40 2.35
47 300418
昆仑万维
7,783,020.90 2.23
48 300618
寒锐钴业
7,689,265.00 2.21
49 300496
中科创达
7,653,177.52 2.20
50 002371
北方华创
7,615,504.00 2.18
51 600525
长园集团
7,596,835.00 2.18
52 300101
振芯科技
7,423,664.00 2.13
53 300572
安车检测
7,350,474.00 2.11
54 600196
复星医药
7,347,073.00 2.11
55 603127
昭衍新药
7,233,892.00 2.08
56 002146
荣盛发展
7,004,853.80 2.01
57 002343
慈文传媒
6,993,248.00 2.01
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600521
华海药业
27,283,826.31 7.83
2 601318
中国平安
26,391,661.25 7.57
3 000858
五粮液
24,250,151.79 6.96
4 600029
南方航空
23,812,506.54 6.83
5 300271
华宇软件
22,456,119.31 6.44
6 601111
中国国航
21,394,843.94 6.14
7 601628
中国人寿
19,450,427.41 5.58
8 600703
三安光电
19,385,008.53 5.56
9 000513
丽珠集团
18,803,984.88 5.40
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 29 页 共39 页
10 600887
伊利股份
17,805,548.23 5.11
11 600115
东方航空
17,729,664.88 5.09
12 002027
分众传媒
16,925,412.50 4.86
13 300113
顺网科技
16,840,748.72 4.83
14 600196
复星医药
16,826,332.41 4.83
15 600782
新钢股份
16,213,746.98 4.65
16 600585
海螺水泥
15,118,863.32 4.34
17 000063
中兴通讯
14,897,469.96 4.27
18 600036
招商银行
14,874,534.21 4.27
19 600519
贵州茅台
14,592,570.63 4.19
20 601288
农业银行
14,435,092.00 4.14
21 000596
古井贡酒
13,445,877.82 3.86
22 000333
美的集团
12,445,044.34 3.57
23 000001
平安银行
12,145,840.62 3.48
24 600507
方大特钢
11,875,280.00 3.41
25 300383
光环新网
11,252,128.45 3.23
26 603799
华友钴业
11,072,019.80 3.18
27 300078
思创医惠
11,028,880.28 3.16
28 601636
旗滨集团
10,873,108.00 3.12
29 600276
恒瑞医药
10,811,969.86 3.10
30 300059
东方财富
10,467,721.20 3.00
31 600388
龙净环保
9,741,099.00 2.79
32 300409
道氏技术
9,342,398.95 2.68
33 601998
中信银行
9,211,533.36 2.64
34 601233
桐昆股份
9,122,526.78 2.62
35 300251
光线传媒
9,050,404.58 2.60
36 600340
华夏幸福
8,892,557.24 2.55
37 002008
大族激光
8,817,562.04 2.53
38 300316
晶盛机电
8,560,693.34 2.46
39 002373
千方科技
8,489,245.07 2.44
40 601009
南京银行
8,467,841.36 2.43
41 600346
恒力股份
8,374,335.04 2.40
42 002146
荣盛发展
8,366,812.63 2.40
43 300188
美亚柏科
8,170,881.30 2.34
44 300418
昆仑万维
7,981,543.04 2.29
45 000651
格力电器
7,882,625.22 2.26
46 600525
长园集团
7,808,897.71 2.24
47 601988
中国银行
7,793,954.00 2.24
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 30 页 共39 页
48 002773
康弘药业
7,539,198.90 2.16
49 300133
华策影视
7,297,046.60 2.09
50 002035
华帝股份
7,258,408.00 2.08
51 600183
生益科技
7,026,487.70 2.02
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
944,124,718.56
卖出股票收入（成交）总额
955,178,747.25
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金未投资股指期货。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 31 页 共39 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金未投资国债期货。
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
245,128.24
2 应收证券清算款
16,994.93
3 应收股利
-
4 应收利息
9,000.57
5 应收申购款
6,497.96
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
277,621.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 32 页 共39 页
1 603939
益丰药房
7,461,642.00 2.59
重大事项停牌
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 33 页 共39 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,708 53,189.49 290,202.72 0.08% 356,504,870.50 99.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
422,242.38 0.1183%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 34 页 共39 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年6 月30 日 ）基金份额总额
1,194,517,088.15
本报告期期初基金份额总额
410,748,282.42
本报告期基金总申购份额
3,575,886.25
减:本报告期基金总赎回份额
57,529,095.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
356,795,073.22
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 35 页 共39 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合
同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 36 页 共39 页
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
天风证券
2 309,730,186.06 16.31% 286,656.42 16.55% -
国泰君安
2 176,636,760.98 9.30% 164,394.01 9.49% -
东兴证券
1 152,137,593.01 8.01% 138,642.81 8.00% -
民生证券
1 138,730,990.91 7.31% 129,200.12 7.46% -
西部证券
1 138,377,339.35 7.29% 98,428.02 5.68% -
中信证券
2 137,592,514.17 7.25% 128,140.74 7.40% -
方正证券
2 110,956,362.68 5.84% 102,683.78 5.93% -
广发证券
2 98,767,871.44 5.20% 91,982.21 5.31% -
华宝证券
1 93,838,359.69 4.94% 87,391.28 5.04% -
东方证券
2 68,483,891.95 3.61% 63,779.24 3.68% -
瑞银证券
1 56,737,702.37 2.99% 52,840.40 3.05% -
华泰证券
1 54,006,382.26 2.84% 50,296.14 2.90% -
长江证券
1 49,902,592.57 2.63% 46,474.35 2.68% -
安信证券
1 44,039,135.65 2.32% 41,013.41 2.37% -
申万宏源
3 42,997,277.01 2.26% 40,043.21 2.31% -
光大证券
1 37,361,479.27 1.97% 34,794.54 2.01% -
平安证券
1 35,070,641.29 1.85% 32,661.47 1.89% -
长城证券
1 30,310,349.89 1.60% 28,228.00 1.63% -
东吴证券
1 28,747,785.32 1.51% 26,772.99 1.55% -
东北证券
1 21,602,663.65 1.14% 20,118.71 1.16% -
国信证券
1 17,556,373.97 0.92% 16,350.10 0.94% -
海通证券
1 15,478,792.98 0.82% 14,415.37 0.83% -
国金证券
1 11,895,425.70 0.63% 11,077.99 0.64% -
招商证券
2 10,206,419.08 0.54% 9,505.12 0.55% -
中泰证券
2 8,582,670.68 0.45% 7,821.27 0.45% -
西南证券
1 5,506,592.00 0.29% 5,128.06 0.30% -
中金国际
1 2,139,044.00 0.11% 1,992.12 0.11% -
华创证券
1 1,686,742.11 0.09% 1,570.71 0.09% -
广州证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
兴业证券
2 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 37 页 共39 页
华信证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
中航证券
1 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
日信证券
1 - - - - -
东海证券
1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中
国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，
能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适
当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 38 页 共39 页
中信证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
中金国际
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
华信证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
华安证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
江海证券
- - - - - -
中航证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
日信证券
- - - - - -
华宝万物互联混合 2018年半年度报告（摘要）
第 39 页 共39 页
东海证券
- - - - - -
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于2018 年3 月28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金
合同有关条款的公告》，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，对
旗下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，
请投资者予以关注。
华宝基金管理有限公司
2018年8月24日
