华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
华安双债添利债券型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安双债添利债券
基金主代码 000149
交易代码 000149
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 90,571,601.18 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安双债添利债券 A 华安双债添利债券 C
下属分级基金的交易代码 000149 000150
报告期末下属分级基金的份额总额 52,561,530.56 份 38,010,070.62 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场
投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要捕捉可转债和信用债市场中的投资机会。基于此目标，本基
金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券
分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势的基础上，动态调整固定收益类资产配置比例，自上
而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信
用分析基础上，综合考量可转债的内在价值、信用债的信用评级，以及
各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。
业绩比较基准
天相可转债指数收益率×40%＋中债企业债总指数收益率×40%＋中债国
债总指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其预期的
风险收益水平低于股票基金和混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电话 021-38969999 021-32169999
信息披露
负责人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期
31、32 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
华安双债添利债券 A 华安双债添利债券 C
本期已实现收益 2,305,499.59 1,501,023.88
本期利润 1,979,993.83 1,253,362.84
加权平均基金份额本期利润 0.0349 0.0314
本期基金份额净值增长率 2.97% 2.73%
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
华安双债添利债券 A 华安双债添利债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0809 0.0641
期末基金资产净值 60,199,482.68 42,892,187.15
期末基金份额净值 1.145 1.128
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安双债添利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 0.09% 0.08% -1.07% 0.25% 1.16% -0.17%华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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过去三个月 0.53% 0.09% -1.64% 0.23% 2.17% -0.14%
过去六个月 2.97% 0.09% 0.09% 0.27% 2.88% -0.18%
过去一年 4.57% 0.12% -2.44% 0.23% 7.01% -0.11%
过去三年 10.56% 0.10% -17.58% 0.56% 28.14% -0.46%
自基金合同生
效起至今
48.15% 0.25% -7.17% 0.61% 55.32% -0.36%
华安双债添利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 0.09% 0.06% -1.07% 0.25% 1.16% -0.19%
过去三个月 0.36% 0.08% -1.64% 0.23% 2.00% -0.15%
过去六个月 2.73% 0.09% 0.09% 0.27% 2.64% -0.18%
过去一年 4.25% 0.11% -2.44% 0.23% 6.69% -0.12%
过去三年 9.23% 0.10% -17.58% 0.56% 26.81% -0.46%
自基金合同生
效起至今
46.27% 0.25% -7.17% 0.61% 53.44% -0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安双债添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
华安双债添利债券 A华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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华安双债添利债券 C
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国
内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公
司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成
都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来
资产管理有限公司。截至 2018 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、
华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美
元收益债券等 103 只开放式基金，管理资产规模达到 2,460.80 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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贺涛
本基金的基金
经理、固定收
益部总监
2013-06-
14
- 20 年
金融学硕士（金融工程方向），
20 年证券、基金从业经历。曾任
长城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基金的基金经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任
华安信用增强债券型证券投资基
金的基金经理。2013 年 6 月起同
时担任本基金的基金经理。
2013 年 8 月起担任固定收益部副
总监。2013 年 10 月至 2017 年
7 月同时担任华安月月鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安季
季鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安现金富利投
资基金的基金经理。2014 年 7 月
至 2017 年 7 月，同时担任华安汇
财通货币市场基金的基金经理。
2015 年 2 月至 2017 年 6 月担任
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。2015 年
5 月起担任固定收益部总监。
2015 年 5 月至 2017 年 7 月，担
任华安新回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2015 年
9 月起担任华安新乐享保本混合
型证券投资基金的基金经理。
2015 年 12 月至 2017 年 7 月，同
时担任华安乐惠保本混合型证券
投资基金的基金经理。2016 年
2 月起，同时担任华安安华保本
混合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 7 月起同时担任华安安进
保本混合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月，同时担任华安新
希望灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016 年 11 月起，
同时担任华安睿享定期开放混合华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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型发起式证券投资基金的基金经
理。2017 年 2 月起，同时担任华
安新活力灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2018 年 2 月
起，同时担任华安丰利 18 个月定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
朱才敏
本基金的基金
经理
2014-11-
20
- 10 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书，10 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月应届生毕业进入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。
2014 年 11 月至 2017 年 7 月，同
时担任华安月月鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安季季鑫短
期理财债券型证券投资基金、华
安月安鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理。2014 年
11 月起，同时担任本基金、华安
汇财通货币市场基金的基金经理。
2015 年 5 月起同时担任华安新回
报灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016 年 4 月起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基金的基金经理。2016 年
9 月至 2018 年 1 月，同时担任华
安新财富灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2016 年
11 月至 2017 年 12 月，同时担任
华安新希望灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2016 年
12 月起，同时担任华安新泰利灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017 年 3 月起，同时担
任华安睿安定期开放混合型证券
投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数
为 3 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，美国经济继续稳健增长，减税刺激经济增长，失业率继续走低，通胀接近联储目标水
平，联储已分别于 3 月、6 月两次调高联邦基准利率。国内经济下行压力渐显，严监管、去杠杆背
景下，金融环境紧缩，民企信用风险事件频现，同时中美贸易谈判反复并升级为贸易战，人民币兑
美元大幅走贬。对外贸易短期冲高，贸易顺差保持稳定；固定资产投资持续下滑，房地产投资和制
造业投资保持平稳，基建投资明显下滑；春节后消费增速持续回落。通胀方面，在食品价格走低带
动下，CPI 同比增长重新回到 2% 以下，PPI 小幅回升。央行在上半年已进行三次定向降准，同时运
用公开市场、MLF 操作对市场流动性进行调节。货币市场持续宽松，3 个月 Shibor 冲高回落，
NCD 发行利率稳步走低。长端利率债收益率大幅下行， AAA 信用债跟随利率债下行；中低评级
信用债则受信用事件影响，交投清淡，信用利差有所走阔。转债市场跟随股市大幅波动，医药转债、
计算机转债表现相对较好。
本基金在报告期内积极调整组合持仓结构，维持组合中等久期、中高等级信用策略，动态调整
转债仓位及持仓结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 06 月 30 日，华安双债添利债券 A 份额净值为 1.145 元，C 份额净值为 1.128 元；
华安双债添利债券 A 份额净值增长率为 2.97% ，C 份额净值增长率为 2.73% ，同期业绩比较基准增
长率为 0.09%。华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国经济保持稳健，就业市场保持强劲，通胀保持温和，预计年内仍有 2 次加息。
国内经济面临较大不确定性，一方面去产能和去库存取得的成效增加了经济的韧性，另一方面去杠
杆导致金融紧缩会压制需求，贸易战除了直接影响进出口外，也通过削弱信心影响投资和消费，下
行压力对经济韧性的考验加剧。人民币仍有较大的贬值压力，国内货币政策已实质性放松，预计资
金面将继续维持宽松。监管方面，去杠杆已见成效，逐步向稳杠杆转变，民企、城投融资难问题已
经引起监管层的重视，紧信用逐步向宽信用过渡。综合上述各方面因素看，利率债和中高等级信用
债在下半年仍将有较好表现，低等级信用债风险或将有所缓和，但仍需保持防范意识。在经济面临
重大不确定性的背景下，股票市场难有趋势性行情，转债市场也难有整体性行情。本基金将动态调
整组合杠杆水平，动态调整组合久期，维持中高信用等级策略，控制转债仓位、积极进行个券操作。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018 年上半年度，基金托管人在华安双债添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018 年上半年度，华安基金管理有限公司在华安双债添利债券型证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基
金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018 年上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安双债添利债
券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安双债添利债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 119,533.67 1,904.60
结算备付金 895,507.98 628,347.01
存出保证金 5,115.82 8,304.17
交易性金融资产 116,072,239.90 130,979,068.90
其中：股票投资 724,256.10 5,776,800.00
基金投资 - -
债券投资 115,347,983.80 125,202,268.90
资产支持证券投资 - -华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 1,501,613.67
应收利息 2,936,457.62 1,671,288.03
应收股利 - -
应收申购款 14,779.59 19,867.08
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 120,043,634.58 134,810,393.46
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 15,500,000.00 11,100,000.00
应付证券清算款 601,142.46 -
应付赎回款 606,904.85 263,700.88
应付管理人报酬 60,315.87 82,908.23
应付托管费 17,233.11 23,688.05
应付销售服务费 12,538.49 15,442.51
应付交易费用 7,142.84 1,517.71
应交税费 12,085.57 -
应付利息 5,465.43 13,119.28
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 129,136.13 300,013.57
负债合计 16,951,964.75 11,800,390.23
所有者权益： - -
实收基金 90,571,601.18 111,193,651.76
未分配利润 12,520,068.65 11,816,351.47
所有者权益合计 103,091,669.83 123,010,003.23
负债和所有者权益总计 120,043,634.58 134,810,393.46
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.138 元，基金份额总额 90,571,601.18 份，
其中 A 类基金份额净值 1.145 元，基金份额总额 52,561,530.56 份；B 类基金份额净值 1.128 元，基
金份额总额 38,010,070.62 份。
6.2 利润表
会计主体：华安双债添利债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第14页共33页
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 4,219,440.10 6,273,648.77
1.利息收入 2,738,625.51 22,216,974.19
其中：存款利息收入 17,234.56 249,505.65
债券利息收入 2,713,140.75 21,133,509.14
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 8,250.20 833,959.40
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,039,773.91 -22,424,407.77
其中：股票投资收益 1,656,329.73 15,943.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 399,661.18 -22,440,351.45
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 -16,217.00 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-573,166.80 5,410,566.62
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 14,207.48 1,070,515.73
减：二、费用 986,083.43 4,718,689.39
1．管理人报酬 378,859.72 2,324,281.18
2．托管费 108,245.60 664,080.30
3．销售服务费 77,580.51 440,447.53
4．交易费用 13,883.91 35,057.64
5．利息支出 250,344.35 1,069,535.17
其中：卖出回购金融资产支出 250,344.35 1,069,535.17
6.税金及附加 9,126.48 -
7．其他费用 148,042.86 185,287.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,233,356.67 1,554,959.38
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,233,356.67 1,554,959.38
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安双债添利债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第15页共33页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
111,193,651.76 11,816,351.47 123,010,003.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,233,356.67 3,233,356.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-20,622,050.58 -2,529,639.49 -23,151,690.07
其中：1.基金申购款 14,011,169.28 1,665,622.19 15,676,791.47
2.基金赎回款 -34,633,219.86 -4,195,261.68 -38,828,481.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
90,571,601.18 12,520,068.65 103,091,669.83
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,168,827,511.42 388,845,416.87 1,557,672,928.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,554,959.38 1,554,959.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-902,877,728.45 -28,555,501.72 -931,433,230.17
其中：1.基金申购款 1,273,980,345.19 392,289,146.14 1,666,269,491.33
2.基金赎回款 -2,176,858,073.64 -420,844,647.86 -2,597,702,721.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -337,103,036.00 -337,103,036.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
265,949,782.97 24,741,838.53 290,691,621.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第16页共33页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安双债添利债券型证券投资基金 ( 以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会” ）证监许可[2013]580 号文《关于核准华安双债添利债券型证券投资基金募集的
批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于 2013 年 6 月
14 日生效，首次设立募集规模为 1,347,046,062.43 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限
不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份
有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政
府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支
持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入
股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成
的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有
的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 90 个交易日内卖出。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ，其中对可转债和信用债的投资比例合计不低
于非现金基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。本基金所指信用债包括中期票据、非政策性金融债、企业债、公司债、城投债、短期融资券、
资产支持证券、中小企业私募债等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非由国家信用担
保的固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
本基金的比较基准为：天相可转债指数收益率×40% ＋中债企业债总指数收益率×40%＋
中债国债总指数收益率×20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第17页共33页
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2018 年 1 月 1 日（基金合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动
情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第18页共33页
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收
入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务” ），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第19页共33页
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市
公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。?
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第20页共33页
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 378,859.72 2,324,281.18
其中：支付销售机构的客户维护费 143,812.93 259,301.50
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第21页共33页
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 108,245.60 664,080.30
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
华安双债添利债券
A
华安双债添利债券 C 合计
华安基金管理有限公
司
- 2,523.40 2,523.40
交通银行 - 2,175.83 2,175.83
合计 - 4,699.23 4,699.23
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 合计
华安基金 - 339,450.50 339,450.50
交通银行 - 3,185.56 3,185.56
合计 - 342,636.06 342,636.06
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按 C 类基金份额前一
日基金资产净值的 0.35%年费率计提，计算方法如下：华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第22页共33页
H=E×0.35%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售
服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由登记机构代
收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 -
20,029,260.
27
- - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2018 年 6 月 30 日）和上年度末
（2017 年 12 月 31 日）均无投资本基金的情况。华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第23页共33页
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 119,533.67 3,181.94 1,164,984.99 144,036.21
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金
融资产款余额人民币 15,500,000.00 元，分别于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7 月 6 日到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第24页共33页
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 724,256.10 0.60
其中：股票 724,256.10 0.60
2 固定收益投资 115,347,983.80 96.09
其中：债券 115,347,983.80 96.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,015,041.65 0.85
7 其他各项资产 2,956,353.03 2.46
8 合计 120,043,634.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第25页共33页
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
724,256.10 0.70
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 724,256.10 0.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600845 宝信软件 27,486 724,256.10 0.70
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第26页共33页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600845 宝信软件 716,668.82 0.58
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600004 白云机场 5,589,878.00 4.54
2 601336 新华保险 536,850.00 0.44
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 716,668.82
卖出股票的收入（成交）总额 6,126,728.00
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,013,000.00 9.71
其中：政策性金融债 10,013,000.00 9.71
4 企业债券 67,698,937.40 65.67
5 企业短期融资券 10,041,000.00 9.74
6 中期票据 25,153,500.00 24.40
7 可转债（可交换债） 2,441,546.40 2.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 115,347,983.80 111.89华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第27页共33页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 101768007
17 中铝业
MTN002
100,000 10,119,000.00 9.82
2 101800522
18 苏交通
MTN001
100,000 10,015,000.00 9.71
3 170211 17 国开 11 100,000 10,013,000.00 9.71
4 1580244
15 泰兴虹
桥债
100,000 9,686,000.00 9.40
5 122338 13 金桥债 95,000 9,589,300.00 9.30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第28页共33页
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,115.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,936,457.62
5 应收申购款 14,779.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,956,353.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123006 东财转债 583,550.04 0.57
2 128032 双环转债 491,900.00 0.48
3 128019 久立转 2 297,777.70 0.29
4 128029 太阳转债 98,648.66 0.10
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第29页共33页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安双债添利债
券 A
2,236 23,506.95 15,162,244.12 28.85% 37,399,286.44 71.15%
华安双债添利债
券 C
1,325 28,686.85 0.00 0.00% 38,010,070.62 100.00%
合计 3,561 25,434.32 15,162,244.12 16.74% 75,409,357.06 83.26%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安双债添利债券 A 445.33 0.00%
华安双债添利债券 C 90.18 0.00%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 535.51 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安双债添利债券 A 华安双债添利债券 C
基金合同生效日（2013 年 6 月
14 日）基金份额总额
1,127,577,329.13 219,468,733.30
本报告期期初基金份额总额 65,846,937.59 45,346,714.17
本报告期基金总申购份额 4,023,875.39 9,987,293.89
减：本报告期基金总赎回份额 17,309,282.42 17,323,937.44
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 52,561,530.56 38,010,070.62华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第30页共33页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2018 年 2 月 13 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启
森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
爱建证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第31页共33页
银河证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
长城国瑞证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东方证券 2 5,118,184.00 83.54% 4,766.49 83.54% -
浙商证券 1 1,008,544.00 16.46% 939.26 16.46% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第32页共33页
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2018 年 5 月完成租用托管在交通银行的长城国瑞证券上海 39598 交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
爱建证券 - - - - - -
西部证券
1,148,567
.80
3.64%
87,400,00
0.00
34.20% - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券
1,862,640
.94
5.91% - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券
600,000.0
0
1.90% - - - -
中信建投 - - - - - -
上海证券 - -
1,000,000.
00
0.39% - -
东海证券 - - - - - -
华创证券
669,987.0
1
2.13% - - - -
中原证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
江海证券 - - - - - -华安双债添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第33页共33页
华宝证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
长城国瑞证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
平安证券
1,290,757
.60
4.09%
55,500,00
0.00
21.72% - -
长江证券
3,169,733
.79
10.05%
3,642,000.
00
1.43% - -
广发证券
1,772,021
.04
5.62%
3,000,000.
00
1.17% - -
中信证券
1,929,980
.00
6.12%
8,500,000.
00
3.33% - -
东方证券
17,216,73
3.30
54.61%
52,500,00
0.00
20.54% - -
浙商证券
1,863,560
.00
5.91%
44,000,00
0.00
17.22% - -
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
