华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
华安保本混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安保本混合
基金主代码 000072
交易代码 000072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,872,190,030.13 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的
基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略（恒定比例组合
保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和
修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的
投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目
标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏
观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的
投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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31、32 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 11,860,136.19
本期利润 48,287,520.58
加权平均基金份额本期利润 0.0209
本期基金份额净值增长率 1.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.4870
期末基金资产净值 1,977,214,947.28
期末基金份额净值 1.056
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金首个保本周期于 2016 年 5 月 16 日到期，后于 2016 年 6 月 17 日进行了份额折算，
2016 年 6 月 20 日开始第二个保本周期，具体事宜可查看相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 -0.19% 0.08% 0.23% 0.01% -0.42% 0.07%
过去三个月 0.76% 0.12% 0.69% 0.01% 0.07% 0.11%
过去六个月 1.83% 0.15% 1.36% 0.01% 0.47% 0.14%
过去一年 3.73% 0.12% 2.75% 0.01% 0.98% 0.11%
过去三年 16.69% 0.54% 8.37% 0.01% 8.32% 0.53%
自基金合同生
效起至今
85.54% 0.52% 17.15% 0.01% 68.39% 0.51%华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 5 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：本基金首个保本周期于 2016 年 5 月 16 日到期，后于 2016 年 6 月 17 日进行了份额折算，
2016 年 6 月 20 日开始第二个保本周期，具体事宜可查看相关公告。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国
内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公
司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成
都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来
资产管理有限公司。截至 2018 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、
华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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元收益债券等 103 只开放式基金，管理资产规模达到 2,460.80 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郑可成
本基金的基金
经理、固定收
益部助理总监
2013-05-
14
- 16 年
硕士研究生，16 年证券基金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年
12 月在闽发证券有限责任公司担
任研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月在福
建儒林投资顾问有限公司任研究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在益民基金管理有限公司任基金
经理，2009 年 8 月至今任职于华
安基金管理有限公司固定收益部。
2010 年 12 月起担任华安稳固收
益债券型证券投资基金的基金经
理。2012 年 9 月起同时担任华安
安心收益债券型证券投资基金的
基金经理。2012 年 11 月至
2017 年 7 月同时担任华安日日鑫
货币市场基金的基金经理。
2012 年 12 月起同时担任华安信
用增强债券型证券投资基金的基
金经理。2013 年 5 月起同时担任
本基金的基金经理。2014 年 8 月
至 2015 年 1 月，同时担任华安七
日鑫短期理财债券型证券投资基
金的基金经理，2014 年 8 月起，
同时担任华安年年红定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月起担任华安新动力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2015 年 5 月起同时担任
华安新机遇灵活配置混合型证券
投资基金、华安新优选灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安添颐
混合型发起式证券投资基金的基
金经理。2015 年 11 月起，同时
担任华安安益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；2015 年
12 月至 2018 年 1 月，同时担任华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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华安乐惠保本混合型证券投资基
金的基金经理。2016 年 2 月至
2017 年 7 月，同时担任华安安康
保本混合型证券投资基金的基金
经理。2016 年 4 月至 2017 年
7 月，同时担任华安安禧保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 10 月至 2018 年 1 月，同
时担任华安安润灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月起，同时担任华安安
享灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017 年 3 月起，同
时担任华安现金宝货币市场基金
的基金经理。
吴丰树
本基金的基金
经理
2013-05-
14
- 15 年
硕士研究生，15 年证券、基金行
业从业经历。曾在中金公司担任
研究员、华宝兴业基金管理有限
公司担任基金经理。2011 年 3 月
份加入华安基金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月担任
华安核心优选混合型证券投资基
金基金的基金经理。2012 年
10 月起同时担任华安行业轮动混
合型证券投资基金的基金经理。
2013 年 2 月起同时担任华安中小
盘成长混合型证券投资基金的基
金经理。2013 年 5 月起担任本基
金的基金经理。2015 年 5 月起同
时担任华安新机遇灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、
5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数
为 3 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年全球宏观经济出现一些分化。美国经济进一步走强，失业率下降，通胀缓步抬
升；欧洲表现则相对偏弱。我国宏观经济体现出一定的韧性，但面临向下的风险。首先，社会融资
渠道出现堵塞，非标融资受到金融监管的影响大幅下滑，委托贷款和信托贷款出现负增长；其次，
债券违约向上市公司扩散，部分公司股权质押触及平仓线，地方政府平台融资受限，导致基建投资
出现断崖式下滑；再有，中美贸易战为中国未来添加下行风险。面对风险，货币政策在一季度开始
边际上的宽松，监管政策也较以前有所放松，导致债券收益率在今年上半年出现快速下行。权益市
场受到信用收缩和贸易战影响，风险偏好显著降低，在指数整体下跌过程中，中小市值个股受损更
为严重，消费类股票显现出明显防御性。
本基金在上半年以短融和银行票据为主要配置，同时对长久期利率债进行波段操作，对基金业
绩有所增厚，权益仓位整体处于较低位置，对组合造成的波动较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.056 元，本报告期份额净值增长率为 1.83%，同
期业绩比较基准增长率为 1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年下半年。宏观经济短期韧性仍在，但金融去杠杆导致投资增速预期下行和中美贸易战
导致出口预期下行这两个因素叠加下，后续经济存在下行压力，对应上市公司整体业绩增速 2 季度
或继续上行，但 3 季度往后面临回落风险。中美贸易战加剧的背景下，国内政策转向为适度扩大内
需，货币政策和监管政策已经转松，财政政策预计未来会有新的稳增长举措。在宽货币和稳信用的华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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结合下，无风险利率或将进入区间震荡。目前解决小微企业融资难、融资贵的问题已经得到中央的
重视，预计信用违约风险将得到缓和，信用利差有进一步压缩的空间。下半年权益面临的系统性风
险将会大幅减轻，3 季度存在修复性反弹机会。虽然中美贸易战带来的经济下行压力和美联储持续
加息带来的利率上行压力是两大灰犀牛，对权益市场会形成长期压制，但短期股市已过分担忧。我
们认为决定短期股市方向的最核心因素仍是国内货币政策的取向，底线思维告诉我们大概率不会出
现处置风险的风险，国内政策有足够的微调空间以确保市场平稳。
本基金将在下半年仍然以中低久期信用债为主要配置品种，在控制信用风险的前提下适当配置
一些中高收益的券种以增强静态收益水平。对于长久期利率债，保持波段操作态度。权益方面将在
三方面寻找投资机会，一是加大对优质成长股的关注力度，积极寻找具备投资价值的股票；二是对
受益于消费升级，具备长期发展潜力的消费股积极关注；三是关注周期类板块阶段性的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 174,440,226.13 236,569,044.11
结算备付金 1,382,311.17 984,884.35
存出保证金 128,340.68 142,820.60
交易性金融资产 1,422,349,104.75 2,566,330,647.71
其中：股票投资 78,281,210.85 279,593,766.01
基金投资 - -
债券投资 1,343,210,893.90 2,286,736,881.70
资产支持证券投资 857,000.00 -
贵金属投资 - -华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 346,166,079.25 -
应收证券清算款 11,998,238.36 -
应收利息 34,244,571.91 31,252,805.20
应收股利 - -
应收申购款 93,569.11 51,029.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,990,802,441.36 2,835,331,231.27
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 20,699,848.95
应付证券清算款 3,936,746.93 -
应付赎回款 6,142,570.64 13,161,772.26
应付管理人报酬 2,035,912.98 3,209,054.51
应付托管费 339,318.82 534,842.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 813,501.03 328,600.34
应交税费 121,058.61 -
应付利息 - 6,918.78
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 198,385.07 400,320.50
负债合计 13,587,494.08 38,341,357.75
所有者权益： - -
实收基金 1,065,461,586.16 1,535,026,137.41
未分配利润 911,753,361.12 1,261,963,736.11
所有者权益合计 1,977,214,947.28 2,796,989,873.52
负债和所有者权益总计 1,990,802,441.36 2,835,331,231.27
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.056 元，基金份额总额
1,872,190.030.13 份。
6.2 利润表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 66,982,870.20 76,236,393.32
1.利息收入 47,151,992.66 82,117,887.40
其中：存款利息收入 2,282,901.49 22,145,143.13
债券利息收入 43,406,769.49 50,896,095.41
资产支持证券利息收入 102,245.62 -
买入返售金融资产收入 1,360,076.06 9,076,648.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -25,423,306.29 -53,144,659.66
其中：股票投资收益 -31,434,130.98 27,963,181.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 -998,837.12 -82,855,674.98
资产支持证券投资收益 0.00 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,009,661.81 1,747,833.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 36,427,384.39 32,097,434.92
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,826,799.44 15,165,730.66
减：二、费用 18,695,349.62 32,608,650.93
1．管理人报酬 14,493,091.54 26,632,192.19
2．托管费 2,415,515.22 4,438,698.68
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,418,420.45 1,239,069.43
5．利息支出 75,923.97 67,004.28
其中：卖出回购金融资产支出 75,923.97 67,004.28
6.税金及附加
65,776.67 -
7．其他费用 226,621.77 231,686.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,287,520.58 43,627,742.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,287,520.58 43,627,742.39
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,535,026,137.41 1,261,963,736.11 2,796,989,873.52华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第14页共33页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 48,287,520.58 48,287,520.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-469,564,551.25 -398,497,895.57 -868,062,446.82
其中：1.基金申购款 6,960,292.08 5,897,596.92 12,857,889.00
2.基金赎回款 -476,524,843.33 -404,395,492.49 -880,920,335.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,065,461,586.16 911,753,361.12 1,977,214,947.28
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,671,380,824.89 2,056,032,949.11 4,727,413,774.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 43,627,742.39 43,627,742.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-429,165,608.20 -332,485,605.22 -761,651,213.42
其中：1.基金申购款 9,422,108.47 7,287,238.00 16,709,346.47
2.基金赎回款 -438,587,716.67 -339,772,843.22 -778,360,559.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,242,215,216.69 1,767,175,086.28 4,009,390,302.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安保本混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第15页共33页
“中国证监会”）证监许可[2013]218 号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复 》的
核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2013 年 4 月 11 日到 2013 年 5 月 10 日止期间向社会
公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验
字第 60971571_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年 5 月
14 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本
金）为人民币 901,356,057.73 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 582,198.30 元，以上实
收基金（本息）合计为人民币 901,938,256.03 元，折合 901,938,256.03 份基金份额。本基金的基金
管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金以每三年为一个保本周期。本
基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或
无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下
一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；
第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该
对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期到期日，如基金
份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购
保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“ 保本赔付差额”），并在保本周期到期日后 20 个工作
日内（含第 20 个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额
持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回
金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基
金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给
基金份额持有人。本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日（含第 5 个工作日）。
在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金
份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其
默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“ 华安稳健回报混合型证券投资基金”基金份额，默
认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。
基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保
本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过 20 个工作日，具体由基金管理人在当期保本周
期到期前公告的到期处理规则中确定。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。投
资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“ 过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第16页共33页
本基金基金份额，视同为过渡期申购。
本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限公司，对保本赔付差额的支付提供不可撤
销的连带责任保证；本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人对外承担保证责任
或保本偿付责任的情况及其为本基金提供的保本保障额度，由基金管理人在当期保本周期开始前公
告。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，
则本基金将按基金合同的约定变更为“ 华安稳健回报混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、
投资范围等相关内容也将根据本合同约定做相应修改。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产
和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于
40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60% ；现金或到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2018 年 8 月 23 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第17页共33页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务” ），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 14,493,091.54 26,632,192.19
其中：支付销售机构的客户维护费 5,244,834.97 8,807,255.23
注：在保本周期内，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×1.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,415,515.22 4,438,698.68
注：在保本周期内，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.2%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第21页共33页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
174,440,226.
13
437,465.37
38,461,316.0
5
246,776.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-
06-29
2018-
07-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-
06-25
2018-
07-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-
06-29
2018-
07-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 78,281,210.85 3.93
其中：股票 78,281,210.85 3.93
2 固定收益投资 1,344,067,893.90 67.51
其中：债券 1,343,210,893.90 67.47
资产支持证券 857,000.00 0.04
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 346,166,079.25 17.39
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 175,822,537.30 8.83华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第23页共33页
7 其他各项资产 46,464,720.06 2.33
8 合计 1,990,802,441.36 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
42,185,000.00 2.13
C 制造业 31,733,692.34 1.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
4,008,628.12 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
201,104.40 0.01
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 78,281,210.85 3.96
7.2.2 报告期末按行业分类的深港通投资股票投资组合
无。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第24页共33页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600028 中国石化 6,500,000 42,185,000.00 2.13
2 600038 中直股份 300,000 11,997,000.00 0.61
3 600893 航发动力 400,000 8,928,000.00 0.45
4 000930 中粮生化 400,000 4,120,000.00 0.21
5 603708 家家悦 180,100 3,960,399.00 0.20
6 002202 金风科技 313,000 3,956,320.00 0.20
7 600409 三友化工 200,000 1,722,000.00 0.09
8 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01
9 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.01
10 603712 七一二 4,022 113,983.48 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600028 中国石化 37,637,030.43 1.35
2 002152 广电运通 27,740,269.49 0.99
3 600085 同仁堂 19,419,998.48 0.69
4 300498 温氏股份 17,842,135.24 0.64
5 603365 水星家纺 17,756,519.05 0.63
6 000930 中粮生化 17,492,692.27 0.63
7 600820 隧道股份 16,368,435.69 0.59
8 002308 威创股份 15,414,371.21 0.55
9 601006 大秦铁路 15,108,935.79 0.54
10 600547 山东黄金 13,854,303.00 0.50
11 600518 康美药业 13,335,208.32 0.48
12 601288 农业银行 12,281,769.00 0.44
13 002120 韵达股份 11,720,710.24 0.42
14 600038 中直股份 11,691,492.00 0.42
15 601088 中国神华 10,442,717.69 0.37
16 603708 家家悦 10,301,405.00 0.37
17 600030 中信证券 9,517,745.98 0.34华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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18 600893 航发动力 8,687,419.49 0.31
19 300357 我武生物 7,643,458.60 0.27
20 600585 海螺水泥 7,154,001.56 0.26
注：本项“买入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600028 中国石化 89,379,775.32 3.20
2 002152 广电运通 77,824,147.06 2.78
3 600761 安徽合力 35,411,813.27 1.27
4 600547 山东黄金 32,696,132.03 1.17
5 600428 中远海特 30,605,624.62 1.09
6 600820 隧道股份 24,958,924.57 0.89
7 601857 中国石油 22,288,187.32 0.80
8 600085 同仁堂 20,393,637.32 0.73
9 600177 雅戈尔 19,073,599.06 0.68
10 603365 水星家纺 18,806,842.50 0.67
11 300498 温氏股份 15,688,258.72 0.56
12 600518 康美药业 15,328,218.98 0.55
13 601006 大秦铁路 14,674,449.34 0.52
14 002308 威创股份 14,163,242.51 0.51
15 002120 韵达股份 12,123,280.40 0.43
16 601288 农业银行 11,738,476.00 0.42
17 000930 中粮生化 11,479,206.02 0.41
18 600030 中信证券 10,900,000.00 0.39
19 601088 中国神华 10,217,461.08 0.37
20 300357 我武生物 7,930,188.00 0.28
注：本项“卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 337,090,058.81
卖出股票的收入（成交）总额 533,141,716.52
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“ 卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 190,542,000.00 9.64
其中：政策性金融债 190,542,000.00 9.64
4 企业债券 98,098,346.40 4.96
5 企业短期融资券 302,083,000.00 15.28
6 中期票据 70,446,000.00 3.56
7 可转债（可交换债） 8,651,547.50 0.44
8 同业存单 673,390,000.00 34.06
9 其他 - -
10 合计 1,343,210,893.90 67.93
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 130421 13 农发 21 1,000,000 100,360,000.00 5.08
2 111714270
17 江苏银
行 CD270
1,000,000 95,710,000.00 4.84
3 111713073
17 浙商银
行 CD073
1,000,000 95,660,000.00 4.84
4 111714311
17 江苏银
行 CD311
1,000,000 95,650,000.00 4.84
5 111789126
17 徽商银
行 CD207
1,000,000 95,550,000.00 4.83
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值 占基金资产净华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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值比例( ％)
1 1789395 17 乐融 1A 100,000 857,000.00 0.04
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟
投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，
以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部
门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 128,340.68
2 应收证券清算款 11,998,238.36
3 应收股利 -
4 应收利息 34,244,571.91
5 应收申购款 93,569.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,464,720.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132006 16 皖新 EB 5,963,400.00 0.30
2 113011 光大转债 2,537,000.00 0.13
3 128013 洪涛转债 151,147.50 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
26,201 71,454.91 21,762,310.13 1.16% 1,850,427,720.00 98.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,460.13 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 5 月 14 日）基金份额总额 901,938,256.03
本报告期期初基金份额总额 2,697,399,293.07
本报告期基金总申购份额 12,230,975.16
减：本报告期基金总赎回份额 837,440,238.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,872,190,030.13
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2018 年 2 月 13 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启
森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
财通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中信建投 1 204,365,048.30 23.53% 190,322.75 23.68% -
东北证券 1 176,958,458.36 20.37% 164,800.01 20.51% -
光大证券 1 124,198,684.88 14.30% 113,181.55 14.08% -
中信证券 1 66,839,112.83 7.69% 62,247.57 7.75% -
银河证券 1 53,667,230.18 6.18% 49,980.13 6.22% -
中泰证券 1 47,541,796.85 5.47% 43,325.25 5.39% -
长江证券 2 41,377,755.68 4.76% 38,534.69 4.79% -
瑞银证券 1 38,011,470.98 4.38% 34,640.03 4.31% -
方正证券 1 36,976,571.18 4.26% 33,696.75 4.19% -
兴业证券 1 28,847,623.97 3.32% 26,865.80 3.34% -
广发证券 1 19,008,964.96 2.19% 17,703.25 2.20% -
国泰君安 1 17,614,247.50 2.03% 16,051.92 2.00% -
中金公司 1 13,226,397.00 1.52% 12,317.47 1.53% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2018 年 4 月完成租用托管在建设银行的财通证券深圳 006004 交易单元
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
财通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中信建投 - -
130,000,0
00.00
37.14% - -
东北证券 1,484,839.43 100.00%
60,000,00
0.00
17.14% - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -华安保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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银河证券 - -
70,000,00
0.00
20.00% - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - -
30,000,00
0.00
8.57% - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - -
60,000,00
0.00
17.14% - -
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
