国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2018 年 8 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰全球绝对收益（QDII_FOF）
基金主代码 001936
交易代码 001936
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 3 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,041,468.54 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰全球绝对收益
（QDII_FOF）（人民币）
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF ）（美元）
下属分级基金的交易代码 001936 001934/001935
报告期末下属分级基金的份额总
额
19,567,853.27 份 10,473,615.27 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
1、境外绝对收益型公募基金的界定
本基金管理人对境外绝对收益型公募基金的界定，主要依据标的基金的
名称和投资目标，即 1）基金名称中含绝对收益（absolute return/total
return）字样；或 2）以追求绝对收益为主要投资目标的基金，例如以追
求在不同市场环境下获得长期正回报为投资目标的基金，以追求获得资
产增值的同时实现风险最小化为投资目标的基金等。其实现绝对收益目
标的策略包括但不限于：
①多资产配置策略（Multi-Asset Allocation）
根据对市场环境的深入研究，通过在各资产类别中灵活配置，以期实现
稳健的绝对收益。
②全球配置策略（Global Allocation）
通过在全球各地区进行资产配置分散投资，以期获得稳健的风险回报率。
③市场中性策略（Market Neutral ）
通过同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，以期在任何市场环境下
均能获得稳定收益。
④长短仓对冲策略（Long/Short）
通过同时构建多头和空头来对冲一定的市场风险，但两者的比例相对比
较灵活，以期实现相对稳健的投资收益。
⑤全球宏观策略（Global Macro）国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象，在世界
范围的外汇、股票、债券、期货、期权以及其他金融产品上进行资产配
置，以期获得稳健的投资收益。
⑥事件驱动策略（Event driven ）
通过分析重大事件发生前后对投资的标的的影响不同而进行投资，重大
事件包括发生分拆、收购、合并、破产重组、财务重组、资产重组等。
⑦套利策略（Arbitrage）
通过对各种金融工具的研究，利用金融工具之间的价格不合理进行相应
的套利，包括可转债套利、固定收益套利、期货套利、ETF 套利等。
⑧多重策略（Multi-Strategy ）
通过对上述多种策略的组合，平滑单一策略的风险，以期获得更稳健的
投资收益。
随着新金融工具的增加，绝对收益目标实现策略的不断丰富、成熟，本
基金管理人可相应丰富、增加标的基金。
2、基金投资策略
本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，
通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波
动率等量化指标，挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池
中的基金进行筛选和配置，通过深入了解标的基金的具体策略及投资领
域，并对资产管理公司的历史、组织构架，以及标的基金投资经理的优
势及稳定性进行分析，将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的
基金，构建基金投资组合。
1）定量分析策略
本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析，选择成立时间较
长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金。主要关注以下几个定量指标：
①费率水平（Expense Ratio）
考察基金的管理费（Management Fee ）、申购费（Front Load/Initial
Charge 等）、赎回费（Redemption Fee/Exit Charge 等）、业绩提成
（Performance Fee）和销售费用（Distribution Fee ）等，选择综合费率较
低的标的基金。
②收益分析（Performance Analysis）
分析基金在不同市场环境下的历史收益表现，包括历史收益（Return）
和夏普比率（Sharp Ratio ）等，分析基金的收益表现是否和基金的投资
目标、投资策略相符合。
③风险分析（Risk Analysis）
分析基金的历史回撤（Drawdown）和波动率（standard deviation），选
择总体投资风险水平适当可控的基金。
2）定性分析策略
本基金主要从资产管理公司和投资经理两个角度对标的基金进行定性分
析，主要关注以下定性指标：
①资产管理公司（Asset Management Company ）
考察资产管理公司的历史变迁（History）、组织构架（Organization）、
产品优势（Advantages）等。选择成立时间较长，组织构架较为稳定，
资产规模较大，在行业内有一定的影响力的资产管理公司。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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②投资经理（Portfolio Manager/Team ）
考察投资经理的投资理念（Investment Philosophy）和投资优势、稳定性、
从业经验、所管理其他基金的状况等。选择投资经理投资理念和投资优
势较为清晰，稳定性较高，从业经验丰富的投资经理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为美国 3 年期国债到期收益率+3%。
风险收益特征
本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基金中的预期风
险和预期收益中等的品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李永梅 王永民
联系电话 021-31081600 转 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
（021）31089000，400-888-
8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 14 楼
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF）（人民币）
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF ）（美元）国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本期已实现收益 -219,732.93 -791,429.65
本期利润 172,538.62 404,951.08
加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0360
本期基金份额净值增长率 1.02% -0.31%
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标 国泰全球绝对收益
（QDII_FOF ）（人民币）
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF）（美元）
期末可供分配基金份额利润 -0.0292 0.3416
期末基金资产净值 19,340,400.96 66,193,792.35
期末基金份额净值 0.988 0.955
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
（3）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；国
泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额；
（4）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额对
应的利润；
（5）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰全球绝对收益（QDII_FOF ）（人民币）
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 2.17% 0.28% 0.46% 0.48% 1.71% -0.20%
过去三个月 4.99% 0.24% 1.40% 0.66% 3.59% -0.42%
过去六个月 1.02% 0.29% 2.70% 0.65% -1.68% -0.36%
过去一年 -0.40% 0.27% 5.05% 0.60% -5.45% -0.33%
自基金合同生
效起至今
-1.20% 0.27% 11.61% 0.82% -12.81% -0.55%
国泰全球绝对收益（QDII_FOF ）（美元）
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ② －④国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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②
准差④
过去一个月 -0.93% 0.13% 0.46% 0.48% -1.39% -0.35%
过去三个月 -0.10% 0.13% 1.40% 0.66% -1.50% -0.53%
过去六个月 -0.31% 0.17% 2.70% 0.65% -3.01% -0.48%
过去一年 2.03% 0.15% 5.05% 0.60% -3.02% -0.45%
自基金合同生
效起至今
-4.50% 0.16% 11.61% 0.82% -16.11% -0.66%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 12 月 3 日至 2018 年 6 月 30 日)
国泰全球绝对收益（QDII_FOF ）（人民币）
注：本基金合同生效日为 2015 年 12 月 3 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比
例符合合同约定。
国泰全球绝对收益（QDII_FOF ）（美元）国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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注：本基金合同生效日为 2015 年 12 月 3 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比
例符合合同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 99 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国
泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型
证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）
、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投
资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国
泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF) 、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰
金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基
金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资
基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基
金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中
国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生
行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰安康养老定期支付混合型证券
投资基金）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫
证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数
分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券
投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级
证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰互联网+ 股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合
型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、
国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵
活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰
国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中
小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国
泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证
券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配
置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景
气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回
报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国
泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化
收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投
资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰
稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国
泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交
易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选
债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型
证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招
惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势
精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量
化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证
券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资
格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金
投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专
户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资
格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
吴向军
本基金的基金
经理、国泰中
国企业境外高
收益债、国泰
纳斯达克
100 指数
(QDII)、国泰
大宗商品配置
证券投资基金
(LOF)、国泰
中国企业信用
2015-12-03 - 14 年
硕士研究
生。
2004 年
6 月至
2007 年
6 月在美
国 Avera
Global
Partners
工作，担
任股票分国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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精选债券
（QDII）、国
泰纳斯达克
100（QDII-
ETF）的基金
经理、国际业
务部总监、海
外投资总监
析师；
2007 年
6 月至
2011 年
4 月美国
Security
Global
Investors
工作，担
任高级分
析师。
2011 年
5 月起加
盟国泰基
金管理有
限公司，
2013 年
4 月起任
国泰中国
企业境外
高收益债
券型证券
投资基金
的基金经
理，
2013 年
8 月至
2017 年
12 月兼
任国泰美
国房地产
开发股票
型证券投
资基金的
基金经理，
2015 年
7 月起任
国泰纳斯
达克
100 指数
证券投资
基金和国
泰大宗商
品配置证
券投资基国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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金
(LOF)的
基金经理，
2015 年
12 月起
任国泰全
球绝对收
益型基金
优选证券
投资基金
的基金经
理，
2017 年
9 月起兼
任国泰中
国企业信
用精选债
券型证券
投资基金
（QDII）
的基金经
理，
2018 年
5 月起兼
任纳斯达
克 100 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理。
2015 年
8 月至
2016 年
6 月任国
际业务部
副总监，
2016 年
6 月至
2018 年
7 月任国
际业务部
副总监
（主持工
作），国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2017 年
7 月起任
海外投资
总监，
2018 年
7 月起任
国际业务
部总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分
溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有
足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
截止 6 月底，国泰全球绝对收益基金的美元份额净值相对较平。因人民币对美元趋势变化较大，
国泰全球绝对收益基金的人民币份额在 1 一季度有所回撤，但在二季度有显著增长，今年以来整体
正收益。
随着贸易摩擦，美朝角力，以及欧洲政治不稳定等事件的迭起，今年的国际发达市场波动率明
显扩大。虽然我们的组合没有达到良好的正收益，但在市场高波动的情况下保持了一定的稳定性。
在组合各基金的表现方面，5 只基金中有 4 只获得了正收益。在风格方面，2 只基本面为主的多空
对冲策略基金保持了良好的业绩，1 只量化对冲基金在 1 一季度业绩出色但 2 二季度出现短期回撤，
1 只多资产配置基金年初受到股市涨跌幅的压力但二季度显著增长。组合一只宏观配置基金连续小
幅下跌两个季度。此基金主要在长期宏观带动的主题内寻找相对价值的多资产投资机会，虽然长期
业绩良好我们认为它无法面对中短期市场多变化的环境，因此在 5 月初决定减少该基金的仓位。
根据前期的计划，我们在 5 月底购买了一只新的多空对冲基金。此基金在我们目前的组合里有
较高的历史收益及波动特性，但同时展示出较好的绝对风险控制特征。新基金的管理团队有 12 年
的稳定合作经验，长期业绩稳定高增长，同时保持着市场低相关性的逆趋势投资策略。我们希望此
基金的纳入可以给组合带来更加多样化的特征，同时提高组合的长期收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰全球绝对收益-人民币份额在 2018 年上半年的净值增长率为 1.02% ，同期业绩比较基准收
益率为 2.70%。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第15页共30页
国泰全球绝对收益-美元份额在 2018 年上半年的净值增长率为-0.31% ，同期业绩比较基准收益
率为 2.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，全球发达市场仍然有良好的基本面支撑。短期内，美国和英国的经济有较好的动量
趋势，虽然欧盟其他国家的经济有所减速，但减速压力相对可控，欧盟地区更大的关注点还在于政
治的潜在动荡压力。
特别值得注意的是，中美贸易局势仍然保持高度紧张态势。目前市场行情已经反映了对短期关
税调整的预期。然而，如果贸易战继续升级，我们可能会陷入一个漫长不确定时期。
我们预计短期市场波动率会维持在较高的位置，但股价尚在理性的区间，个股的分化仍然在较
高的水平，不管市场熊牛都会提供充分的相对价值投资机会。目前的市场环境仍在我们绝对收益策
略的正常操作范围之内。即便如此，我们仍会保持高质量的风险监测措施。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人”）在国泰全球绝对收益型基金优选证国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第16页共30页
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 10,185,894.63 12,480,594.23
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 76,447,343.19 85,998,728.12
其中：股票投资 - -
基金投资 76,447,343.19 85,998,728.12
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,267,100.00
应收利息 685.92 353.27
应收股利 - -
应收申购款 - -国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 86,633,923.74 101,746,775.62
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 825,875.47 3,842,654.57
应付管理人报酬 69,830.01 86,797.76
应付托管费 19,552.38 24,303.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 184,472.57 120,009.74
负债合计 1,099,730.43 4,073,765.43
所有者权益： - -
实收基金 81,009,917.12 94,225,908.54
未分配利润 4,524,276.19 3,447,101.65
所有者权益合计 85,534,193.31 97,673,010.19
负债和所有者权益总计 86,633,923.74 101,746,775.62
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，国泰全球绝对收益基金基金份额总额 30,041,468.54 份，
其中，人民币基金份额总额为 19,567,853.27 份，人民币基金份额净值为 0.988 元；美元基金份额总
额为 10,473,615.27 份，美元基金份额净值为 0.955 美元。
6.2 利润表
会计主体：国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 1,322,161.11 -1,746,778.06
1.利息收入 14,853.82 25,696.55
其中：存款利息收入 14,853.82 25,696.55国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -314,697.21 -1,957,489.89
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 -314,697.21 -1,957,489.89
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
1,588,652.28 338,818.09
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） 33,333.59 -305,322.95
5.其他收入（损失以“-”号填列） 18.63 151,520.14
减：二、费用 744,671.41 1,273,258.06
1．管理人报酬 437,346.97 827,152.82
2．托管费 122,457.14 231,602.79
3．销售服务费 - -
4．交易费用 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 184,867.30 214,502.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
577,489.70 -3,020,036.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 577,489.70 -3,020,036.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
94,225,908.54 3,447,101.65 97,673,010.19
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 577,489.70 577,489.70
三、本期基金份额交易产生 -13,215,991.42 499,684.84 -12,716,306.58国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 59,461.35 -2,002.96 57,458.39
2.基金赎回款 -13,275,452.77 501,687.80 -12,773,764.97
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
81,009,917.12 4,524,276.19 85,534,193.31
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
194,864,576.86 4,395,547.28 199,260,124.14
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -3,020,036.12 -3,020,036.12
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-68,137,346.65 2,174,478.16 -65,962,868.49
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -68,137,346.65 2,174,478.16 -65,962,868.49
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
126,727,230.21 3,549,989.32 130,277,219.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金( 简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”) 证监许可[2015]2252 号《关于准予国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金注
册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰全球
绝对收益型基金优选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 271,016,588.10 元，业经普华永道中天会计师
事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 1276 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 3 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 271,081,058.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 64,470.65 份基金份
额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资
产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
地区证券监管机构登记注册的境外公募基金( 包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)) 、银行
存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资
组合比例为：投资于境外公募基金资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于基金合同界定的绝对
收益型基金占非现金基金资产的比例不低于 80% ，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5% （其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等）。本基金的业绩比较基准为：美国 3 年期国债到期收益率+3%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2018 年 8 月 20 日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引 》、《国泰全球绝对收益型基金优选证券
投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知 》、财税[2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知 》、《中华人
民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及[ 适用于有国债、地方政府债类境内投资的 QDII 基金] 金融同业往来利息收入亦免征增值税。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收
入为销售额。
(b)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(c)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(d)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3%、2% 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、注册登
记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港) 有限公司 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
437,346.97 827,152.82
其中：支付销售机构的客户
维护费
205,136.75 387,251.11
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
122,457.14 231,602.79
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.28% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,848,608.75 14,853.62 16,327,961.88 25,696.55
中国银行（香
港）有限公司
5,337,285.88 - 209,318.80 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行（香港）有限公
司保管，按适用利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 76,447,343.19 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一
层次 85,998,728.12 元，无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
无。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同)。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 76,447,343.19 88.24
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,185,894.63 11.76
8 其他各项资产 685.92 0.00
9 合计 86,633,923.74 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第26页共30页
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期内未进行权益投资。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期内未进行权益投资。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期内未进行权益投资。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
OLD MUT
GB EQY
ABS RE-
Open-End
基金
开放式
Old Mutual
PLC
17,237,456.02 20.15国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第27页共30页
IUSDA
2
JAN HND-
UK AB
RE-
IUSDAH
Open-End
基金
开放式
Janus
Henderson
Group PLC
16,618,041.23 19.43
3
GAM
STAR
LUX-
EUROP
ALPH-
IUSD
Open-End
基金
开放式
GAM
Holding AG
16,599,272.18 19.41
4
DEU
CNCPT
KALDEM
ORGEN-
US FCH
Open-End
基金
开放式
Deutsche
Bank AG
13,606,584.93 15.91
5
AQS-AB
RET EUR
EQ-C USD
Open-End
基金
开放式
Aventicum
Capital
Management
Switzerland
Ltd
6,339,487.66 7.41
6
STANDAR
D LF-
GLOB AB
RE-
HDUSD
Open-End
基金
开放式
Standard Life
Aberdeen
PLC
6,046,501.17 7.07
7.11 投资组合报告附注
7.11.1期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 685.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 685.92
7.11.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.11.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国泰全球绝对收
益
（QDII_FOF）
（人民币）
239 81,873.86 - - 19,567,853.27 100.00%
国泰全球绝对收
益
（QDII_FOF）
（美元）
298 35,146.36 - - 10,473,615.27 100.00%
合计 537 55,943.14 - - 30,041,468.54 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF）（人民
币）
0.00 0.00%
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF）（美元） 19,763.68 0.19%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 19,763.68 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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国泰全球绝对收益
（QDII_FOF）（人民币） 0
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF ）（美元）
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF）（人民币） 0
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF ）（美元）
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF ）（人民币）
国泰全球绝对收益
（QDII_FOF ）（美元）
基金合同生效日（2015 年 12 月
3 日）基金份额总额
97,821,727.77 27,083,196.19
本报告期期初基金份额总额 21,492,873.91 12,250,185.41
本报告期基金总申购份额 36,897.99 3,523.10
减：本报告期基金总赎回份额 1,961,918.63 1,780,093.24
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 19,567,853.27 10,473,615.27
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元。
