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国泰事件(020023)

国泰事件:2018年半年度报告摘要

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2018年 8月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第3页共32页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰事件驱动混合 基金主代码 020023 交易代码 020023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月 17日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,343,296.80份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会, 在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司 股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响 的事件,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,将事件性因素 作为投资的主线,并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。 具体而言,本基金的投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即采 用基金管理人的资产配置评估模型(Melva),依据对宏观经济、企业盈 利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例; 其次是行业配置,即从估值水平和发展前景两个角度出发,注重事件性 因素对行业影响的分析,采取定性和定量分析相结合的方法,对行业进 行优化配置和动态调整;最后,在大类资产配置和行业配置的基础上, 通过对影响上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析,深 入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股 票,在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下,完成本基金投资组合 的构建,并依据事件影响的深入对其进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市 场基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李永梅 田青国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第4页共32页 联系电话 021-31081600转 010-67595096 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888- 8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19 层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 -5,725,476.93 本期利润 -15,499,500.85 加权平均基金份额本期利润 -0.2977 本期基金份额净值增长率 -13.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 1.3739 期末基金资产净值 110,016,056.97 期末基金份额净值 2.374 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.01% 2.07% -6.04% 1.02% -2.97% 1.05% 过去三个月 -8.48% 1.74% -7.61% 0.91% -0.87% 0.83% 过去六个月 -13.52% 1.65% -9.63% 0.92% -3.89% 0.73% 过去一年 0.42% 1.46% -2.44% 0.76% 2.86% 0.70%国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第5页共32页 过去三年 -3.61% 1.92% -14.65% 1.19% 11.04% 0.73% 自基金合同生 效起至今 137.40% 1.67% 27.67% 1.18% 109.73% 0.49% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 8月 17日至 2018年 6月 30日) 注:本基金的合同生效日为 2011年 8月 17日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置 比例符合合同约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2018年 6月 30日,本基金管理人共管理 99只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第6页共32页 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场 证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国 泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型 证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来) 、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投 资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价 值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国 泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证 券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基 金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资 基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基 金封闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5年期国债 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中 国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生 行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券 投资基金)、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫 证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券 投资基金转型而来)、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合 型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、 国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第7页共32页 国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中 小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国 泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配 置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投 资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景 气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回 报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国 泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化 收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投 资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰 稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交 易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选 债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型 证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招 惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势 精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量 化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证 券投资基金。另外,本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资 格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金 投资管理人资格。2008年 2月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专 户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资 格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第8页共32页 林小聪 本基金的基金 经理 2017-06- 19 - 8年 硕士研究生。2010年 4月加入国 泰基金管理有限公司,历任研究 员、基金经理助理。2017年 6月 起任国泰事件驱动策略混合型证 券投资基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小 组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法 权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分 溢价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间 窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有 足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第9页共32页 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年以来,虽然经济数据相对较为平稳,货币政策也松紧适度,但是宏观层面多重不利因 素叠加,包括中美贸易战反反复复、去杠杆深入推进、实体企业融资利率抬升、股权质押风险凸显 等,上半年 A 股指数基本全线下跌。从行业来看,29个中信一级行业中,只有餐饮旅游、医药、 食品饮料三个行业年初至今收益为正,收跌的行业中,电力设备、通信、有色等板块跌幅居前。 上半年组合净值回撤较大,一方面是持仓个股遭遇黑天鹅事件或者是行业层面的利空,另一方 面也因为我们低估了整个宏观层面的风险因素。这也促使我们不断的反思和完善自己的投资框架。 投资思路上我们仍然基于行业景气度、公司竞争优势及业绩成长,致力于不断寻找具备竞争优势、 业绩能够不断超预期的行业与个股。基于对宏观经济形势的判断和展望,以及对上市公司一季报的 分析判断,二季度我们对投资组合进行了一定调整,减持了部分与宏观经济高度相关的个股、以及 受损于政府补贴退出的行业与个股,增持了相对比较稳定的消费、医药等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2018年上半年的净值增长率为-13.52%,同期业绩比较基准收益率为-9.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 央行对流动性表述的从一季度货币政策执行报告的“保持流动性合理稳定”变为二季度例会时的 “保持流动性合理充裕”,宽货币紧信用格局不变,去杠杆工作持续推进。7月 23日的国务院常务会 议,提出保持宏观政策稳定,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,根据形势变化相机预调微调,定向调 控,应对好外部环境不确定性,保持经济运行在合理区间。国常会上提出“积极财政政策要更加积 极,稳健的货币政策要松紧适度”,我们认为在一定程度上意味着政策方向有所微调。在此基础上国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第10页共32页 我们更倾向于对指数波动看淡一些,将研究与投资的重点放在寻找行业与个股机会上。 就具体投资来讲,2018年少踩雷可能已经成功了一半,我们判断需要规避的行业和个股包括 两类:依赖于政府补贴或政府付费;杠杆率过高的行业和公司。此外我们认为与宏观经济高度相关 的周期性行业,以及可能受损于中美贸易战的行业与个股,在 2018年的投资性价比并不高。我们 更加倾向于在消费升级、科技创新、先进制造等相关的行业中寻找投资机会,包括消费、医药医疗、 新能源汽车等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第11页共32页 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: - - 银行存款 7,108,565.86 10,146,658.61 结算备付金 1,108,916.64 1,105,159.58 存出保证金 141,867.77 110,465.36 交易性金融资产 102,826,424.67 152,588,066.83 其中:股票投资 102,826,424.67 152,588,066.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 380,178.11 1,083,497.43 应收利息 3,025.45 3,046.55 应收股利 - - 应收申购款 49,311.34 141,140.62 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 111,618,289.84 165,178,034.98 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - -国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第12页共32页 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 621,334.52 1,613,830.10 应付赎回款 110,425.77 198,505.81 应付管理人报酬 142,636.88 202,890.32 应付托管费 23,772.82 33,815.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 525,281.23 434,750.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 178,781.65 100,636.00 负债合计 1,602,232.87 2,584,427.80 所有者权益: - - 实收基金 46,343,296.80 59,238,927.12 未分配利润 63,672,760.17 103,354,680.06 所有者权益合计 110,016,056.97 162,593,607.18 负债和所有者权益总计 111,618,289.84 165,178,034.98 注:报告截止 2018年 6月 30日,基金份额净值 2.374元,基金份额总额 46,343,296.80份。 6.2 利润表 会计主体:国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 -12,432,931.77 16,992,387.41 1.利息收入 61,515.71 61,560.45 其中:存款利息收入 61,515.71 61,448.20 债券利息收入 - 112.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,787,224.23 6,518,057.26 其中:股票投资收益 -3,652,117.39 6,025,879.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 9,653.35 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - -国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第13页共32页 衍生工具收益 - - 股利收益 864,893.16 482,524.22 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -9,774,023.92 10,395,501.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 66,800.67 17,267.73 减:二、费用 3,066,569.08 1,647,552.36 1.管理人报酬 1,022,133.90 797,736.54 2.托管费 170,355.67 132,956.14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,682,999.67 527,297.64 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 191,079.84 189,562.04 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,499,500.85 15,344,835.05 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,499,500.85 15,344,835.05 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 59,238,927.12 103,354,680.06 162,593,607.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -15,499,500.85 -15,499,500.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -12,895,630.32 -24,182,419.04 -37,078,049.36 其中:1.基金申购款 30,742,216.79 53,741,247.58 84,483,464.37 2.基金赎回款 -43,637,847.11 -77,923,666.62 -121,561,513.73 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 46,343,296.80 63,672,760.17 110,016,056.97 项目 上年度可比期间国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第14页共32页 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 43,177,887.42 45,451,291.67 88,629,179.09 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 15,344,835.05 15,344,835.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 15,625,061.70 19,406,099.53 35,031,161.23 其中:1.基金申购款 23,224,755.81 28,719,860.61 51,944,616.42 2.基金赎回款 -7,599,694.11 -9,313,761.08 -16,913,455.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 58,802,949.12 80,202,226.25 139,005,175.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金(原名为国泰事件驱动策略股票型证券投资基金,以下 简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 883号《关于 核准国泰事件驱动策略股票型证券投资基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,730,951,151.44元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 318号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》于 2011年 8月 17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,731,122,191.51份基金份额,其 中认购资金利息折合 171,040.07份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金 托管人为中国建设银行股份有限公司。国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第15页共32页 根据 2014年 8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开 募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基 金合同》,国泰事件驱动策略股票型证券投资基金于 2015年 8月 8日起更名为国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资 产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他资产不高于基金资产的 40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准 为:沪深 300指数收益率 X80%+中证综合债券指数收益率 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2018年 8月 20日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务 报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第16页共32页 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第 588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条 例》、国务院令[2005]第 448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府 发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第17页共32页 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人控股股东中国建投控制 的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 108,432,312.81 9.31% 950,968.00 0.25% 6.4.8.1.2 权证交易国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第18页共32页 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 100,983.22 10.33% 49,382.57 9.40% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 885.65 0.27% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,022,133.90 797,736.54 其中:支付销售机构的客户维护费 238,298.34 167,342.22 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第19页共32页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 170,355.67 132,956.14 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 期初持有的基金份额 19,287,994.45 19,287,994.45 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 19,287,994.45 - 期末持有的基金份额 - 19,287,994.45 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 32.80% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,108,565.86 50,811.41 13,996,837.2 9 59,272.23国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第20页共32页 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60315 6 养元 饮品 2018- 02-02 2019- 02-12 网下 中签 78.73 54.86 37,717 .00 2,969, 459.41 2,069, 154.62 - 60315 6 养元 饮品 2018- 05-08 2019- 02-12 送股 - 54.86 15,087 .00 - 827,67 2.82 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非 公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式 的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交 易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受 让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股 份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第21页共32页 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 盘单 价 (单位:股) 成本总额 估值总额 60393 9 益丰药 房 2018- 04-17 重大事 项 53.06 2018- 07-16 65.69 35,000.00 2,026,177.00 1,857,100.00 - 注:本基金截至 2018年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 98,072,497.23元,属于第二层次的余额为 4,753,927.44元,无属于第三层次的余 额(2017 年 12月 31日:第一层次 146,812,546.77元,第二层次 5,775,520.06元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第22页共32页 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 102,826,424.67 92.12 其中:股票 102,826,424.67 92.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第23页共32页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,217,482.50 7.36 8 其他各项资产 574,382.67 0.51 9 合计 111,618,289.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 82,154,392.91 74.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,857,100.00 1.69 G 交通运输、仓储和邮政业 3,893,220.76 3.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,148,300.00 1.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,516,786.00 3.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,386,035.00 4.90 R 文化、体育和娱乐业 3,870,590.00 3.52 S 综合 - - 合计 102,826,424.67 93.46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第24页共32页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000596 古井贡酒 91,200 8,096,736.00 7.36 2 603369 今世缘 332,700 7,595,541.00 6.90 3 000860 顺鑫农业 187,191 7,019,662.50 6.38 4 603589 口子窖 105,700 6,495,265.00 5.90 5 002304 洋河股份 40,500 5,329,800.00 4.84 6 603658 安图生物 56,300 4,642,498.00 4.22 7 002563 森马服饰 309,100 4,420,130.00 4.02 8 603816 顾家家居 51,220 3,765,182.20 3.42 9 300347 泰格医药 59,600 3,687,452.00 3.35 10 601888 中国国旅 54,600 3,516,786.00 3.20 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601398 工商银行 16,262,779.00 10.00 2 000002 万科 A 9,487,695.34 5.84 3 601288 农业银行 8,826,236.76 5.43 4 002304 洋河股份 8,724,816.90 5.37 5 300347 泰格医药 8,200,999.00 5.04 6 000596 古井贡酒 7,417,602.65 4.56 7 603369 今世缘 7,178,753.80 4.42 8 300653 正海生物 6,857,863.40 4.22 9 600340 华夏幸福 6,462,750.00 3.97 10 603589 口子窖 6,330,510.62 3.89 11 000860 顺鑫农业 6,321,234.57 3.89 12 300323 华灿光电 6,319,056.00 3.89 13 600030 中信证券 6,218,988.00 3.82 14 000887 中鼎股份 5,859,196.95 3.60 15 603658 安图生物 5,855,264.22 3.60 16 601888 中国国旅 5,816,923.41 3.58 17 000681 视觉中国 5,667,054.69 3.49 18 600763 通策医疗 5,625,273.00 3.46 19 600585 海螺水泥 5,568,428.00 3.42 20 600845 宝信软件 5,299,345.00 3.26国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第25页共32页 21 000651 格力电器 5,262,546.00 3.24 22 000671 阳光城 5,143,007.00 3.16 23 300170 汉得信息 5,074,965.00 3.12 24 300316 晶盛机电 4,923,535.00 3.03 25 300349 金卡智能 4,897,088.60 3.01 26 002024 苏宁易购 4,891,174.95 3.01 27 300059 东方财富 4,783,963.00 2.94 28 603127 昭衍新药 4,462,209.00 2.74 29 600009 上海机场 4,316,162.77 2.65 30 601699 潞安环能 4,298,053.40 2.64 31 600019 宝钢股份 4,222,652.56 2.60 32 300073 当升科技 4,186,781.00 2.57 33 001979 招商蛇口 4,139,111.00 2.55 34 002236 大华股份 4,130,079.00 2.54 35 300253 卫宁健康 4,123,218.18 2.54 36 300571 平治信息 4,097,850.50 2.52 37 002008 大族激光 4,055,338.00 2.49 38 002507 涪陵榨菜 4,035,359.60 2.48 39 603039 泛微网络 4,028,632.72 2.48 40 300601 康泰生物 3,932,168.00 2.42 41 002624 完美世界 3,859,566.68 2.37 42 002563 森马服饰 3,844,262.00 2.36 43 300124 汇川技术 3,834,640.00 2.36 44 300454 深信服 3,820,267.88 2.35 45 600028 中国石化 3,817,698.00 2.35 46 601155 新城控股 3,745,181.00 2.30 47 600519 贵州茅台 3,667,246.00 2.26 48 603816 顾家家居 3,619,711.09 2.23 49 600809 山西汾酒 3,609,600.18 2.22 50 000858 五粮液 3,561,921.00 2.19 51 002737 葵花药业 3,373,103.00 2.07 52 002044 美年健康 3,300,657.77 2.03 53 600771 广誉远 3,295,446.00 2.03 54 300107 建新股份 3,281,314.00 2.02 55 300616 尚品宅配 3,276,513.00 2.02 56 002632 道明光学 3,259,578.76 2.00 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第26页共32页 (%) 1 000858 五粮液 17,967,192.83 11.05 2 600887 伊利股份 15,119,683.94 9.30 3 601318 中国平安 15,107,380.15 9.29 4 600036 招商银行 14,764,582.84 9.08 5 601398 工商银行 14,209,912.42 8.74 6 600519 贵州茅台 12,676,985.29 7.80 7 600048 保利地产 10,523,604.50 6.47 8 002304 洋河股份 9,679,198.01 5.95 9 000002 万科 A 9,538,844.85 5.87 10 002027 分众传媒 9,185,935.51 5.65 11 601288 农业银行 7,932,241.34 4.88 12 600487 亨通光电 7,375,212.59 4.54 13 300316 晶盛机电 6,295,214.57 3.87 14 600030 中信证券 6,116,011.01 3.76 15 600009 上海机场 6,076,031.52 3.74 16 600702 舍得酒业 5,783,484.31 3.56 17 300347 泰格医药 5,596,916.03 3.44 18 600779 水井坊 5,500,176.00 3.38 19 300323 华灿光电 5,492,835.11 3.38 20 600340 华夏幸福 5,363,253.20 3.30 21 000887 中鼎股份 5,298,681.48 3.26 22 000651 格力电器 5,245,341.11 3.23 23 600845 宝信软件 5,207,172.85 3.20 24 000333 美的集团 5,198,431.68 3.20 25 600585 海螺水泥 5,189,382.17 3.19 26 600809 山西汾酒 5,184,760.00 3.19 27 300653 正海生物 5,081,032.69 3.12 28 300170 汉得信息 4,904,439.00 3.02 29 000671 阳光城 4,881,929.97 3.00 30 300059 东方财富 4,830,394.37 2.97 31 601155 新城控股 4,793,588.40 2.95 32 300601 康泰生物 4,598,616.65 2.83 33 002008 大族激光 4,538,091.47 2.79 34 300349 金卡智能 4,495,973.20 2.77 35 300253 卫宁健康 4,437,893.46 2.73 36 603127 昭衍新药 4,409,213.96 2.71 37 000681 视觉中国 4,254,901.65 2.62 38 002024 苏宁易购 4,217,106.12 2.59 39 000725 京东方 A 3,955,065.72 2.43 40 001979 招商蛇口 3,935,732.00 2.42 41 601600 中国铝业 3,934,445.00 2.42 42 300630 普利制药 3,867,980.07 2.38 43 600763 通策医疗 3,839,893.20 2.36国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第27页共32页 44 300454 深信服 3,836,094.62 2.36 45 300122 智飞生物 3,832,863.31 2.36 46 600019 宝钢股份 3,808,608.77 2.34 47 300124 汇川技术 3,755,135.00 2.31 48 002680 长生生物 3,723,003.84 2.29 49 002737 葵花药业 3,707,396.26 2.28 50 603039 泛微网络 3,694,358.56 2.27 51 601111 中国国航 3,544,434.36 2.18 52 000001 平安银行 3,535,651.15 2.17 53 002236 大华股份 3,506,180.00 2.16 54 600031 三一重工 3,419,504.66 2.10 55 601699 潞安环能 3,403,948.00 2.09 56 300107 建新股份 3,364,909.00 2.07 57 600588 用友网络 3,354,228.95 2.06 58 600028 中国石化 3,334,323.99 2.05 59 002044 美年健康 3,295,424.92 2.03 60 002422 科伦药业 3,284,203.60 2.02 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 565,997,806.46 卖出股票的收入(成交)总额 602,333,307.31 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第28页共32页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 141,867.77 2 应收证券清算款 380,178.11 3 应收股利 - 4 应收利息 3,025.45 5 应收申购款 49,311.34国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第29页共32页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 574,382.67 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 4,275 10,840.54 22,109,067.67 47.71% 24,234,229.13 52.29% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 119,773.84 0.26% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第30页共32页 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 8月 17日)基金份额总额 1,731,122,191.51 本报告期期初基金份额总额 59,238,927.12 本报告期基金总申购份额 30,742,216.79 减:本报告期基金总赎回份额 43,637,847.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 46,343,296.80 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 华创证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 方正证券 1 409,769,447.80 35.19% 299,665.07 30.66% - 国金证券 1 182,320,059.29 15.66% 169,794.46 17.37% - 安信证券 1 126,476,940.30 10.86% 92,492.63 9.46% -国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第31页共32页 兴业证券 2 125,212,480.76 10.75% 116,609.84 11.93% - 申万宏源 2 108,432,312.81 9.31% 100,983.22 10.33% - 民族证券 1 32,080,695.55 2.75% 29,876.17 3.06% - 渤海证券 1 8,496,777.89 0.73% 7,913.37 0.81% - 国泰君安 2 3,990,884.49 0.34% 3,716.68 0.38% - 海通证券 2 167,828,677.23 14.41% 156,297.59 15.99% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分 析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投 资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华创证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - -国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第32页共32页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月1日 至2018年1月 17日 19,287 ,994.4 5 - 19,287,9 94.45 - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净 值波动风险、基金流动性风险等特定风险。