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国金量化多策略(005443)

国金量化多策略:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日国金量化多策略 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国金量化多策略
场内简称
-
基金主代码
005443
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月1日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 393,193,849.65份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
注:无。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,
在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较
基准的回报。
投资策略 1、资产配置策略 
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性
风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上
大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征
的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同
时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保
值,以达到控制下行风险的目标。
2、量化选股模型
(1)多因子选股策略
本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股
模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利
用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的
因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市
场环境,对全市场股票进行筛选,增大组合的超市场
收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降
低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业
绩基准的回报。
(2)统计套利策略
本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计
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分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套
利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计
相关变量的概率分布进行套利操作。
(3)事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的
时间以及对过往事件的数据检测,获取时间影响所带
来的超额投资回报。
(4)投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整
个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。
3、债券投资策略
债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人
将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的
回报。
(1)在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率
分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参
照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的
实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情
况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定
量评价。
(2)可转债投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券
的估值与价格变化的研究,采用买入低转换溢价率的
债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券市场与
股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利,
获得超额收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政
策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对
个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资,以降低流动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,
以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场
进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理
的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资
操作。
6、股票期权合约投资策略。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目
的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进
行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资
效率,从而更好地实现投资目标。
基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门
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或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事
项,以防范股票期权投资的风险。
7、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法
律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为
主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最
大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回
报。
8、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基
本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水
平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性
特征,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、
获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、
买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证
策略等。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 60%×沪深300指数收益
率+40%×中证全债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 彭文敏 石立平
联系电话
010-88005888 010-63639180
信息披露负责人
电子邮箱
pengwenmin@gfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 
4000-2000-18 95595
传真
010-88005666 010-63639132
 
2.4信息披露方式 
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
 
 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标



































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年2月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -31,282,717.14 本期利润 -53,638,895.55 加权平均基金份额本期利润 -0.1292 本期基金份额净值增长率 -13.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1314 期末基金资产净值 341,542,647.08 期末基金份额净值 0.8686 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4.本基金合同自2018年2月1日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.67% 1.46% -4.37% 0.77% -2.30% 0.69% 过去三个月 -10.67% 1.18% -5.19% 0.68% -5.48% 0.50% 自基金合同 生效起至今 -13.14% 1.05% -9.55% 0.73% -3.59% 0.32% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共52 页 注:本基金基金合同生效日为2018年 2月1日,至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司(原名称为“国金通用基金管理有限公司”)经中国证券监督管理委 员会(证监许可[2011]1661号)批准,于2011年11月2日成立,总部设在北京。2012年9月, 公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月,公司名称由“国金通 用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限 公司,股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2018年6月30日,国金基金管理有限 公司共管理11只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基 金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共52 页 混合型证券投资基金(LOF)、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合 型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 Jianwu Lin( 林健武) 本基金 基金经 理,国 金民丰 回报基 金经理, 公司总 经理助 理、量 化投资 总监兼 量化研 究部总 经理、 量化投 资事业 一部总 经理 2018年2月1日 - 18 Jianwu Lin(林健武)先 生,美国宾西法尼亚大学 博士。2000年8月至 2016年11月历任美国摩根 史坦利量化分析师,美国 高盛股票投资战略副总裁、 首席组合算法分析师,美 国迈格尼塔投资公司资深 量化分析师和全球量化投 资战略交易总监,清华大 学深圳研究生院金融学教 授、量化投资研究中心主 任,国信证券发展研究总 部博士后工作站导师和研 究员。2016年11月加入国 金基管理有限公司,任量 化研究总监、量化研究部 总经理、量化投资事业一 部总经理;自2017年2月 起兼任公司代理量化投资 总监;自2017年12月起 任公司总经理助理、量化 投资总监,兼任量化研究 部总经理、量化投资事业 一部总经理。 郭骁 本基金 基金经 理 2018年2月6日 - 6 郭骁先生,厦门大学硕士。 2012年7月至2017年8月 在宝盈基金管理有限公司 任职,先后担任金融工程 部研究员、权益投资部基 金经理。2017年8月加入 国金基金管理有限公司, 任量化研究部总经理助理; 自2018年2月起任量化研 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共52 页 究部基金经理。 注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理 的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行 为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环 节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合 按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控 制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和 人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,宏观基本面的各项数据反映经济运行趋势平稳,采购经理人指数、发电耗 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共52 页 煤量增速等经济先行指标均处于本轮经济复苏以来的相对高位水平。然而,在美国对我国贸易战 政策反复升级的冲击、以及国内去杠杆环境下对信用风险悲观预期的影响下,证券市场风险偏好 下降,市场波动加大,震荡下行。2018年上半年,沪深300、中证500、创业板指的收益率分别 为-12.90%、-16.53%、-8.33%。 本基金于2018年2月1日成立,在2-3月内平稳完成建仓,后续整体权益仓位处于较高水 平。本基金运用了双层人工智能量化模型,第一层包含多个逻辑独立的量化子策略,第二层为人 工智能量化配置策略。本基金根据此量化模型进行选股,构建投资组合,每3个月会根据市场变 化对量化模型进行学习更新。5月下旬,本基金通过对近期市场风格的学习,对子策略做了定期 调整,一些具有成长风格、特质收益率相对稳定的量化子策略被选择纳入。本基金持仓较为分散, 结构比较均衡,既包含一部分稳定盈利的大盘龙头公司,同时也包含一部分业绩增速良好的成长 型公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.8686元,累计单位净值为0.8686元,本报告期份额 净值增长率为-13.14%,同期业绩比较基准增长率为-9.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年,国内宏观经济的不确定性在增加。从生产端数据来看,制造业采购经 理人指数PMI仍连续保持在50以上的扩张区间;从需求端来看,拉动经济增长的三驾马车—— 投资增速、消费增速持续下行,净出口在贸易战背景下前景不容乐观;从金融数据来看,社会融 资总额增速持续下滑,在融资渠道被动压缩和投资活动主动减缓的合力下,信用收缩加大。在此 经济环境下,近期国家的经济政策及时调整,“稳健的货币政策要松紧适度,积极的财政政策要 更加积极”,预计下半年的货币和信贷环境将会有所宽松,基建投资增速将会反弹,工业生产仍 将具有较强的韧性。 目前,证券市场整体的估值水平处于历史低位,国内龙头公司在全球估值比较中具有一定的 吸引力,今年以来陆港通北上资金加速流入A股市场。从中长期来看,当前是配置A股优质股票 的良好机会。本基金将依据量化模型积极寻找结构性机会,重点关注两个方面,一方面是稳定盈 利的大盘龙头公司,另一方面是基本面扎实、业绩增速良好的成长型公司。 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共52 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中 国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序,对基金所持有的投 资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,估值委员会由公司督察长、投资总监、 运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成,可根据 需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为 公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处 理,并负责与托管行进行估值结果的核对,运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值 委员会的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参 与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流 程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金未进行 利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共52 页 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对 发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情 况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金 托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基 金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金2018年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报 告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报 告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共52 页 银行存款 6.4.7.1 24,415,452.13 - 结算备付金 13,348,647.28 - 存出保证金 267,009.21 - 交易性金融资产 6.4.7.2 307,637,085.48 - 其中:股票投资 307,637,085.48 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 695,091.12 - 应收利息 6.4.7.5 47,979.31 - 应收股利 - - 应收申购款 23,403.57 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 346,434,668.10 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,296,784.50 - 应付赎回款 1,031,579.27 - 应付管理人报酬 443,659.96 - 应付托管费 73,943.32 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,881,777.12 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 164,276.85 - 负债合计 4,892,021.02 - 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 393,193,849.65 - 未分配利润 6.4.7.10 -51,651,202.57 - 所有者权益合计 341,542,647.08 - 负债和所有者权益总计 346,434,668.10 - 注:1.本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.8686元,基金份额总额 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共52 页 393,193,849.65份。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,本期财务报表实际编制期间系2018年2月1日(基金 合同生效日)至2018年6月30日止,无上年度可比期间数据。 6.2 利润表 会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年2月1日(基 金合同生效日)至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 -47,430,200.83 - 1.利息收入 1,016,610.31 - 其中:存款利息收入 6.4.7.11 629,534.84 - 债券利息收入 44.43 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 387,031.04 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -26,180,419.71 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -26,766,447.66 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,167.22 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -2,287,620.00 - 股利收益 6.4.7.16 2,864,480.73 - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 -22,356,178.41 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 89,786.98 - 减:二、费用 6,208,694.72 - 1.管理人报酬 6.4.9.2.1 2,445,148.57 - 2.托管费 6.4.9.2.2 407,524.75 - 3.销售服务费 6.4.9.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 3,192,636.28 - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 163,385.00 - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共52 页 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -53,638,895.55 - 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -53,638,895.55 - 注:本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年2月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018 年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 425,485,490.92 - 425,485,490.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - -53,638,895.55 -53,638,895.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -32,291,641.27 1,987,692.98 -30,303,948.29 其中:1.基金申购款 1,090,451.35 -79,648.24 1,010,803.11 2.基金赎回款 -33,382,092.62 2,067,341.22 -31,314,751.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 393,193,849.65 -51,651,202.57 341,542,647.08 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - - - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共52 页 期净利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) - - - 注:本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______尹庆军______














______聂武鹏______














____于晓莲____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2017]1615号文的核准,由国金基金管理有限公司于2018年1月 8日至2018年1月26日向社会公开募集,基金合同于2018年2月1日生效。首次募集规模为 425,485,490.92份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和 注册登记机构均为国金基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中 期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券 回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批 准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的0-95%;权证投资比例为基金资产净 值的0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共52 页 后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对 于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资 基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财 务状况以及2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日止会计期间的经营成果和 净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其 他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间系2018年2月1日(基金合同生效日)起至2018年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共52 页 权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投 资和衍生工具等; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效 套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入 当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共52 页 费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共52 页 负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共52 页 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实 现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款, 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利 率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共52 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提; (3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告 无 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共52 页 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共52 页 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按5%,3%和2%的比例缴纳。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共52 页 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 24,415,452.13 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 24,415,452.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 329,993,263.89 307,637,085.48 -22,356,178.41 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 329,993,263.89 307,637,085.48 -22,356,178.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位: 人民币元 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共52 页 本期末 2018年6月30日 公允价值 项目 合同/名义金 额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量(张) 估值 总额 其中:已出售 或再质押总额 合计 - - - 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 4,865.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 42,993.48 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 120.10 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共52 页 合计 47,979.31 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 - 合计 - 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,881,777.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,881,777.12 6.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,591.85 预提费用 161,685.00 合计 164,276.85 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 425,485,490.92 425,485,490.92 本期申购 1,090,451.35 1,090,451.35 本期赎回(以"-"号填列) -33,382,092.62 -33,382,092.62 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共52 页 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 393,193,849.65 393,193,849.65 注:申购含红利再投、转换入份额及金额;赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -31,282,717.14 -22,356,178.41 -53,638,895.55 本期基金份额交易 产生的变动数 1,016,085.52 971,607.46 1,987,692.98 其中:基金申购款 -33,974.43 -45,673.81 -79,648.24 基金赎回款 1,050,059.95 1,017,281.27 2,067,341.22 本期已分配利润 - - - 本期末 -30,266,631.62 -21,384,570.95 -51,651,202.57 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 活期存款利息收入 144,280.81 定期存款利息收入 401,861.11 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 82,412.10 其他 980.82 合计 629,534.84 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 卖出股票成交总额 1,061,287,137.42 减:卖出股票成本总额 1,088,053,585.08 买卖股票差价收入 -26,766,447.66 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共52 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 及债券到期兑付)差价收入 9,167.22 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,167.22 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 182,712.85 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 173,500.00 减:应收利息总额 45.63 买卖债券差价收入 9,167.22 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月 30日 赎回基金份额对价总额 - 减:现金支付赎回款总额 - 减:赎回债券成本总额 - 减:赎回债券应收利息总额 - 赎回差价收入 - 注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共52 页 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月 30日 申购基金份额对价总额 - 减:现金支付申购款总额 - 减:申购债券成本总额 - 减:申购债券应收利息总额 - 申购差价收入 - 注:本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 卖出资产支持证券成交总额 - 减:卖出资产支持证券成本总额 - 减:应收利息总额 - 资产支持证券投资收益 - 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年2月1日(基金合同 生效日)至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月30日 申购贵金属份额总额 - - 减:现金支付申购款 总额 - - 减:申购贵金属成本 总额 - - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共52 页 申购差价收入 - - 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 卖出权证成交总额 - 减:卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 - 注:本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -2,287,620.00 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 股票投资产生的股利收益 2,864,480.73 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,864,480.73 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 1.交易性金融资产 -22,356,178.41 ——股票投资 -22,356,178.41 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共52 页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -22,356,178.41 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 基金赎回费收入 89,786.98 合计 89,786.98 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 交易所市场交易费用 3,188,320.35 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 4,315.93 合计 3,192,636.28 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 审计费用 22,455.00 信息披露费 134,730.00 中债债券账户维护费 6,000.00 银行费用 200.00 合计 163,385.00 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共52 页 6.4.7.21 分部报告 无 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国金证券 520,729,762.95 21.01% - - 注:本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共52 页 注:1.本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 国金证券 37,000,000.00 1.75% - - 注:本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.1.4


权证交易





金额单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 注:1.本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 国金证券 380,811.65 19.97% - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 注:本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共52 页 2018年2月1日(基金合同生 效日)至2018年6月30日 2017年1月1 日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,445,148.57 - 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,068,948.93 - 注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人于基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支 的费用项目。 3.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月1日(基金合 同生效日)至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年 6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 407,524.75 - 注:1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.2.3 销售服务费 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共52 页 单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 获得销售服务费 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 注:无 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注:1.本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年2月1日(基金合同 生效日)至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 基金合同生效日( 2018年2月1日 )持有的 基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共52 页 注:1.本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 关联 方名 称 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 注:1.本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 24,415,452.13 144,280.81 - - 注:1.本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息或约定利率计息。 2.本基金合同自2018年2月1日起生效,无上年度可比期间数据。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 注:本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共52 页 无 6.4.10 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月 25日 2018 年7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月 29日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6月 29日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 6.4.10.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 6.4.10.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:份) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601390 中国 中铁 2018 年 5月 7日 临时 停牌 6.43 2018 年 8月 20日 7.25 269,200 2,026,522.491,730,956.00 - 600687 刚泰 控股 2018 年 6月 11日 临时 停牌 9.09 2018 年 8月 20日 8.18 150,800 1,414,695.821,370,772.00 - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 39 页 共52 页 002411 必康 股份 2018 年 6月 19日 临时 停牌 28.34 - - 35,701 999,005.131,011,766.34 - 601727 上海 电气 2018 年 6月 6日 临时 停牌 6.34 2018 年 8月 7日 5.71 135,900 828,272.35 861,606.00 - 000008 神州 高铁 2018 年 6月 6日 临时 停牌 4.96 2018 年 8月 7日 4.46 10,400 58,010.21 51,584.00 - 002602 世纪 华通 2018 年 6月 12日 临时 停牌 32.50 - - 100 3,469.04 3,250.00 - 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位:人民币元 债券代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 合计 - - 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 40 页 共52 页 1 权益投资 307,637,085.48 88.80 其中:股票 307,637,085.48 88.80 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,764,099.41 10.90 7 其他各项资产 1,033,483.21 0.30 8 合计 346,434,668.10 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,473,319.00 1.02 B 采矿业 10,479,866.35 3.07 C 制造业 170,896,565.28 50.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,293,863.29 4.77 E 建筑业 8,085,767.74 2.37 F 批发和零售业 14,648,901.75 4.29 G 交通运输、仓储和邮政业 5,215,425.00 1.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,629,498.71 3.99 J 金融业 48,385,582.54 14.17 K 房地产业 8,042,405.36 2.35 L 租赁和商务服务业 1,495,756.32 0.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 603,601.14 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 41 页 共52 页 Q 卫生和社会工作 5,353,685.00 1.57 R 文化、体育和娱乐业 1,032,848.00 0.30 S 综合 - - 合计 307,637,085.48 90.07 注:以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 132,108 7,738,886.64 2.27 2 600519 贵州茅台 7,201 5,267,243.46 1.54 3 601328 交通银行 833,271 4,782,975.54 1.40 4 600030 中信证券 281,605 4,666,194.85 1.37 5 601288 农业银行 1,341,000 4,613,040.00 1.35 6 300113 顺网科技 248,300 4,322,903.00 1.27 7 600062 华润双鹤 173,800 4,266,790.00 1.25 8 600016 民生银行 592,383 4,146,681.00 1.21 9 300628 亿联网络 62,300 4,106,193.00 1.20 10 603993 洛阳钼业 637,000 4,006,730.00 1.17 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600016 民生银行 26,873,226.00 7.87 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 42 页 共52 页 2 601288 农业银行 25,661,332.00 7.51 3 601318 中国平安 25,040,412.25 7.33 4 600220 江苏阳光 24,448,453.98 7.16 5 601166 兴业银行 23,201,691.00 6.79 6 600519 贵州茅台 17,590,931.70 5.15 7 600775 南京熊猫 16,596,429.84 4.86 8 601009 南京银行 16,437,015.09 4.81 9 600961 株冶集团 16,367,043.07 4.79 10 002017 东信和平 15,884,342.70 4.65 11 603198 迎驾贡酒 15,866,736.00 4.65 12 601717 郑煤机 15,801,114.17 4.63 13 601398 工商银行 14,420,501.55 4.22 14 000776 广发证券 13,667,171.98 4.00 15 000333 美的集团 13,322,862.89 3.90 16 600030 中信证券 12,871,384.48 3.77 17 601688 华泰证券 12,554,767.74 3.68 18 603188 亚邦股份 12,362,083.49 3.62 19 601328 交通银行 12,025,310.00 3.52 20 600199 金种子酒 11,785,592.36 3.45 21 000651 格力电器 11,497,266.00 3.37 22 601229 上海银行 10,393,513.16 3.04 23 600000 浦发银行 10,140,506.01 2.97 24 601169 北京银行 9,718,911.01 2.85 25 600505 西昌电力 9,706,456.51 2.84 26 600078 澄星股份 9,546,268.30 2.80 27 600999 招商证券 9,453,999.00 2.77 28 600036 招商银行 9,293,737.00 2.72 29 600805 悦达投资 9,270,084.90 2.71 30 000002 万


科A 9,234,063.12 2.70 31 600887 伊利股份 9,058,467.98 2.65 32 600585 海螺水泥 9,042,075.75 2.65 33 600606 绿地控股 8,872,631.00 2.60 34 601200 上海环境 8,825,184.63 2.58 35 600467 好当家 8,585,565.76 2.51 36 600048 保利地产 8,510,686.14 2.49 37 000538 云南白药 8,487,041.00 2.48 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 43 页 共52 页 38 000897 津滨发展 8,478,959.23 2.48 39 601088 中国神华 8,477,520.00 2.48 40 601211 国泰君安 8,476,556.81 2.48 41 300111 向 日 葵 8,309,443.40 2.43 42 600837 海通证券 8,256,348.00 2.42 43 600509 天富能源 8,200,144.00 2.40 44 601668 中国建筑 8,141,603.08 2.38 45 603698 航天工程 8,001,781.00 2.34 46 601988 中国银行 7,959,492.60 2.33 47 002415 海康威视 7,905,956.00 2.31 48 600644 乐山电力 7,789,182.00 2.28 49 600276 恒瑞医药 7,556,660.24 2.21 50 603328 依顿电子 7,545,747.98 2.21 51 000858 五 粮 液 7,505,350.36 2.20 52 000895 双汇发展 7,397,095.88 2.17 53 601939 建设银行 7,342,307.48 2.15 54 600028 中国石化 7,199,163.40 2.11 55 300628 亿联网络 7,092,621.00 2.08 56 601628 中国人寿 6,982,713.00 2.04 57 600816 安信信托 6,969,696.10 2.04 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600220 江苏阳光 23,858,199.00 6.99 2 600016 民生银行 21,883,589.79 6.41 3 601288 农业银行 20,024,715.00 5.86 4 601166 兴业银行 17,516,803.00 5.13 5 600775 南京熊猫 17,128,721.36 5.02 6 002017 东信和平 16,684,799.00 4.89 7 600961 株冶集团 16,520,987.00 4.84 8 601717 郑煤机 16,224,028.00 4.75 9 603198 迎驾贡酒 15,548,838.83 4.55 10 601318 中国平安 15,070,285.82 4.41 11 000776 广发证券 12,967,688.37 3.80 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 44 页 共52 页 12 600519 贵州茅台 12,566,467.48 3.68 13 601398 工商银行 12,405,510.55 3.63 14 601009 南京银行 12,009,035.00 3.52 15 600199 金种子酒 11,304,813.00 3.31 16 603188 亚邦股份 11,048,831.64 3.23 17 601229 上海银行 10,669,139.99 3.12 18 000333 美的集团 10,213,107.72 2.99 19 601688 华泰证券 9,913,259.40 2.90 20 000538 云南白药 9,356,648.98 2.74 21 600805 悦达投资 9,338,124.78 2.73 22 600505 西昌电力 9,248,237.82 2.71 23 600078 澄星股份 9,140,688.98 2.68 24 600000 浦发银行 9,127,470.23 2.67 25 601200 上海环境 8,598,964.00 2.52 26 600467 好当家 8,439,881.98 2.47 27 600585 海螺水泥 8,437,968.15 2.47 28 601169 北京银行 8,430,702.74 2.47 29 600036 招商银行 8,260,571.80 2.42 30 601088 中国神华 8,102,654.69 2.37 31 603698 航天工程 7,983,286.92 2.34 32 600030 中信证券 7,967,738.65 2.33 33 600837 海通证券 7,897,408.56 2.31 34 000897 津滨发展 7,873,073.00 2.31 35 600644 乐山电力 7,860,694.44 2.30 36 300111 向 日 葵 7,853,467.96 2.30 37 603328 依顿电子 7,756,743.88 2.27 38 000651 格力电器 7,698,834.32 2.25 39 600509 天富能源 7,675,652.00 2.25 40 600606 绿地控股 7,547,277.93 2.21 41 600048 保利地产 7,479,684.42 2.19 42 000895 双汇发展 7,302,339.36 2.14 43 601328 交通银行 7,017,338.64 2.05 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,418,046,848.97 卖出股票收入(成交)总额 1,061,287,137.42 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 45 页 共52 页 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 46 页 共52 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细




















金额单位:人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - 报告期内,本 基金运用股指 期货是出于追 求基金充分投 资、减少交易 成本、降低跟 踪误差的目的, 总体风险可控 且符合既定的 投资政策和投 资目标。 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -2,287,620.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为主要目的,通过对证券市场 和期货市场进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的 范围内进行相应投资操作。 报告期内,股指期货仍然长期保持贴水,本基金根据股指期货定价模型,阶段性地持有一定 比例的股指期货多头仓位,以获取比较确定的超额收益,符合基金既定的投资政策和投资目标。 在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值没有超过基金资产净值的10%。 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 47 页 共52 页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 267,009.21 2 应收证券清算款 695,091.12 3 应收股利 - 4 应收利息 47,979.31 5 应收申购款 23,403.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,033,483.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 48 页 共52 页 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 7,198 54,625.43 990,119.01 0.25% 392,203,730.64 99.75% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 33,404.18 0.0085% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 49 页 共52 页 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018 年2 月1 日 )基金份额总额 425,485,490.92 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,090,451.35 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 33,382,092.62 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 393,193,849.65 注:1.总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 2.基金合同生效日为2018年2月1日。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年5月7日,中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理 职务。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 50 页 共52 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国融证券 1 610,580,646.73 24.64% 446,519.59 23.41% - 光大证券 1 584,393,105.65 23.58% 427,360.53 22.41% - 国金证券 2 520,729,762.95 21.01% 380,811.65 19.97% - 中信证券 1 474,457,731.46 19.15% 441,863.86 23.17% - 方正证券 1 288,005,604.51 11.62% 210,618.57 11.04% - 华金证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注:1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定要求,本基金管理人在比较了多家证券经营机构的 财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 (1) 基金专用交易席位的选择标准如下: 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 51 页 共52 页 ① 经营行为规范,在近一年内未出现重大违规行为; ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易需要; ④ 具有较强的研究能力,能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市 场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务; ⑤交易佣金收取标准合理。 (2)基金专用交易席位的选择程序如下: ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本基金合同于2018年2月1日正式生效,本期新增申万宏源、东方证券、方正证券、光大证 券、国融证券、国信证券、华创证券、天风证券、银河证券、招商证券、中信证券、华金证券、 中信建投、国盛证券各一个交易单元,国金证券两个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国融证券 182,712.85 100.00% - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - 37,000,000.00 1.75% - - 中信证券 - -2,078,000,000.00 98.25% - - 方正证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国金量化多策略 2018年半年度报告摘要 第 52 页 共52 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无





国金基金管理有限公司 2018年8月24日