国金民丰回报 6个月定期开放混合型证券
投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2018年8月24日国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国金民丰回报
场内简称
-
基金主代码
005018
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2017年11月24日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,833,323.35份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略
本基金资产配置策略主要是以市场波动率分析为基础，
兼顾经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证
券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投
资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状
况等，动态调整资产配置比例。
2、债券投资策略
固定收益类资产投资主要用于提高非股票资产的收益
率，基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风
险，追求合理的回报。
在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分
析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照
指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实
施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，
预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评
价。
本基金可投资于中小企业私募债。由于中小企业私募
债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。
中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过
程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类
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债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，
并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，
确定最终的投资决策。
3、可转换债券投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券
的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的
债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场与
股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利，
获得超额收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政
策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对
个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。
5、量化选股模型
本基金主要采用以阿尔法为主的多策略量化投资模型。
（1）多因子选股策略
本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股
模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究，利
用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的
因子筛选技术，动态捕捉市场热点，快速适应新的市
场环境，对全市场股票进行筛选，增大组合的超市场
收益。本基金在股票投资过程中，强调投资纪律，降
低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产长期稳
定增值。
（2）统计套利策略
本基金通过对股票大量数据的回溯研究，用量化统计
分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，将套
利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估计
相关变量的概率分布，尝试以较高的成功概率进行套
利。
（3）事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的
时间以及对过往事件的数据检测，获取时间影响所带
来的超额投资回报。
（4）投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，调整
个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。
6、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
有选择的投资于股指期货。套期保值将主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约。通过对证券市场和期货
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市场进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其
合理的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应
投资操作。
7、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期
保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观
经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和
定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的
基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产
安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
8、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水
平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性
特征，主要考虑运用的策略主要包括：价值挖掘策略、
获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、
买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证
策略等。
9、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开
放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产
适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，
并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%×中证全债指数收益
率＋15%×沪深300指数收益率＋5%×同期银行活期
存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 彭文敏 罗菲菲
联系电话
010-88005888 010-58560666
信息披露负责人
电子邮箱
pengwenmin@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4000-2000-18 95568
传真
010-88005666 010-58560798
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
3,862,803.92
本期利润
2,853,345.12
加权平均基金份额本期利润
0.0124
本期基金份额净值增长率
-0.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0028
期末基金资产净值
88,581,585.65
期末基金份额净值
0.9972
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4.本基金合同自2017年11月24日起生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-1.71% 0.44% -0.64% 0.19% -1.07% 0.25%
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过去三个月
-0.62% 0.34% 0.20% 0.18% -0.82% 0.16%
过去六个月
-0.34% 0.31% 1.46% 0.18% -1.80% 0.13%
自基金合同
生效起至今
-0.28% 0.28% 1.45% 0.17% -1.73% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋同期银
行活期存款利率（税后）×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2017年 11月24日，图示日期为2017年11月24日至2018年
6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委
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员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，
公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通
用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限
公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2018年6月30日，国金基金管理有限
公司共管理11只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深
300指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基
金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合
型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
徐艳芳
本基金
基金经
理，国
金国鑫
发起、
国金众
赢货币、
国金及
第七天
理财基
金经理，
投资管
理部总
经理
2017年11月
24日
- 10
徐艳芳女士，清华大学硕
士。2005年10月至
2012年6月历任皓天财经
公关公司财经咨询师、英
大泰和财产保险股份有限
公司投资经理。2012年
6月加入国金基金管理有限
公司，历任投资研究部基
金经理、固定收益投资部
总经理兼基金经理；自
2017年3月起任投资管理
部总经理兼基金经理。
Jianwu
Lin（
林健武）
本基金
基金经
理，国
金量化
多策略
基金经
理，公
司总经
2017年11月
24日
- 18
Jianwu Lin（林健武）先
生，美国宾西法尼亚大学
博士。2000年8月至
2016年11月历任美国摩根
史坦利量化分析师，美国
高盛股票投资战略副总裁、
首席组合算法分析师，美
国迈格尼塔投资公司资深
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理助理、
量化投
资总监
兼量化
研究部
总经理、
量化投
资事业
一部总
经理
量化分析师和全球量化投
资战略交易总监，清华大
学深圳研究生院金融学教
授、量化投资研究中心主
任，国信证券发展研究总
部博士后工作站导师和研
究员。2016年11月加入国
金基管理有限公司，任量
化研究总监、量化研究部
总经理、量化投资事业一
部总经理；自2017年2月
起兼任公司代理量化投资
总监；自2017年12月起
任公司总经理助理、量化
投资总监，兼任量化研究
部总经理、量化投资事业
一部总经理。
王汉宝
本基金
基金经
理
2017年12月
18日
- 5
王汉宝先生，北京航空航
天大学硕士。2006年4月
至2017年6月历任富士康
科技集团华南检测中心产
品工程师，深圳迈瑞生物
医疗仪器电子股份有限公
司血球产品线液路工程师，
沈阳鸣早教育信息咨询有
限公司总经理，深圳大涨
柜软件有限公司总经理，
上海龙软信息技术有限公
司客户服务中心客户经理，
深圳市尊道投资有限公司
投资部基金经理。2017年
6月加入国金基金管理有限
公司，任量化投资事业一
部投资经理；自2017年
12月起任量化投资事业一
部基金经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理
的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
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资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金民丰回报6个月定期开放混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益
的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环
节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合
按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控
制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和
人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济基本面平稳运行，供需两端发生小幅度的背离。供给端工业生产出现集中的释放。
需求端投资增速明显回落，其中房地产投资高位震荡，制造业投资缓慢修复，而基建投资增速明
显下滑。除此之外，居民消费增速保持平稳，进出口的高增速超市场预期。通胀受食品价格拖累
保持温和水平。海外方面，全球经济复苏势头有所放缓，美国相较于其他主要国家表现较好。政
策方面，上半年央行已经实施的三次定向降准，确定了货币政策向中性偏宽松的方向微调。
股票方面，投资策略均衡且分散配置一篮子优质股票组合，报告期内市场持续下跌，主要指
数创年内新低，基金的股票投资收益也随之下滑，股票投资组合整体表现相对稳健，在市场出现
企稳或上涨机会时能够表现出弹性。
债市方面，资金面在4月初配置盘提前进场的情况下利率快速回升到年初水平，6月后在
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货币投放力度加大情况下，利率再度回落，跨季情况要好于往年。利率债收益率受4月降准影响
有所波动，大体维持下行趋势。信用债由于企业融资环境收缩，多只债项发生实质性违约事件，
信用利差明显走阔。
固收组合在报告期内稳健操作，准备充足流动性使得基金产品在开放期平稳过渡。债券配置
上选择利率债及高等级中短久期信用债，获得相对较好的收益水平。
基金的股票投资严格按照量化投资策略运作，依据基本面量化模型选取具备内在价值且估值
相对合理的股票进行投资，通过证券组合管理理论量化配置股票组合，降低股票投资组合的非系
统性风险，结合使用股指期货套保工具防范市场系统性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为-0.34%，同期业绩比较基准收益率为1.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年预计供给增长接近尾声，经济下行压力增大。领先指标社融增速延续下行趋势，对整
体经济形成约束。PMI中生产、新订单双双下滑，预示着本轮复工需求接近尾声。基建投资增速
进入底部区域，但财政下半年还有发力空间，对基建投资有所支撑。出口受全球经济放缓及中美
贸易战升级影响，预计对于经济增长贡献减弱。通胀水平温和，食品价格涨幅较为乏力，油价温
和回落。外部环境方面，贸易战对于全球经济增长带来一定的影响，不确定性上升。美国经济数
据强劲，通胀抬升下，美债收益率还有进一步上行空间。
债市方面，预计下半年资金面还将边际性改善，大体维持宽松局面。利率债收益率还有下行
空间。信用利差还将维持高位，更看好高等级信用债。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中
国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投
资品种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估
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值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，
参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值
流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进
行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行
利润分配，不存在应分配而未分配的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
根据基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
636,289.83 4,150,972.59
结算备付金
10,174,984.69 2,331,196.41
存出保证金
818,472.47 11,665.31
交易性金融资产 6.4.7.2
83,668,678.13 274,065,283.10
其中：股票投资
17,785,603.83 41,398,234.00
基金投资
- -
债券投资
65,883,074.30 232,667,049.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
4,700,000.00 15,800,000.00
应收证券清算款
926,585.42 106,100.54
应收利息 6.4.7.5
663,409.70 4,232,026.35
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
101,588,420.24 300,697,244.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
12,300,000.00 30,564,643.90
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应付证券清算款
341,058.28 4,163,822.89
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
87,989.35 270,126.84
应付托管费
10,998.66 33,765.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
52,069.93 26,229.68
应交税费
11,159.47 -
应付利息
-3,959.59 22,497.08
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
207,518.49 20,000.00
负债合计
13,006,834.59 35,101,086.25
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
88,833,323.35 265,428,206.57
未分配利润 6.4.7.10
-251,737.70 167,951.48
所有者权益合计
88,581,585.65 265,596,158.05
负债和所有者权益总计
101,588,420.24 300,697,244.30
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9972元，基金份额总额88,833,323.35份。
6.2 利润表
会计主体：国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
7,087,257.92 -
1.利息收入
6,085,673.48 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11
153,436.92 -
债券利息收入
5,704,095.68 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
228,140.88 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,011,043.24 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12
409,858.33 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
1,169,380.53 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
68,561.30 -
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共50 页
股利收益 6.4.7.16
363,243.08 -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
-1,009,458.80 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
- -
减：二、费用
4,233,912.80 -
1．管理人报酬 6.4.9.2.1
1,390,025.08 -
2．托管费 6.4.9.2.2
173,753.18 -
3．销售服务费 6.4.9.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
398,669.97 -
5．利息支出
2,060,257.87 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,060,257.87 -
6．其他费用 6.4.7.20
196,818.49 -
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
2,853,345.12 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,853,345.12 -
注：本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
265,428,206.57 167,951.48 265,596,158.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,853,345.12 2,853,345.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-176,594,883.22 -3,273,034.30 -179,867,917.52
其中：1.基金申购款
100,396.04 1,340.67 101,736.71
2.基金赎回款
-176,695,279.26 -3,274,374.97 -179,969,654.23
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共50 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
88,833,323.35 -251,737.70 88,581,585.65
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
注：本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尹庆军______
______聂武鹏______
____于晓莲____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2017]1263号文的核准，由国金基金管理有限公司于2017年
10月18日至2017年11月22日向社会公开募集，基金合同于2017年11月24日生效。首次募
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
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集规模为265,428,206.57份基金份额。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的
基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公
司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等、货币市场工具、同业存单、资产
支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、权证）以及经中国证监
会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产净值的30%；权证投资
比例为基金资产净值的0-3%；开放期的每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的
限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：80%×中证全债指数收益率＋15%×沪深300指数收益率＋5%×同
期银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>
》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共50 页
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
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的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
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的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 21 页 共50 页
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
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率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为8次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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6.4.4.12 分部报告
无
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2 .增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
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券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按5%、3%和2%的比例缴纳。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共50 页
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 .个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
636,289.83
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共50 页
合计：
636,289.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
19,037,799.17 17,785,603.83 -1,252,195.34
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
65,843,291.41 65,883,074.30 39,782.89
债券
银行间市场
- - -
合计
65,843,291.41 65,883,074.30 39,782.89
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
84,881,090.58 83,668,678.13 -1,212,412.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
本期末
2018年6月30日
公允价值
项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - -
货币衍生工具
- - -
权益衍生工具
-3,038,266.66 - -
其中：股指期货投资
-3,038,266.66 - -
其他衍生工具
- - -
合计
-3,038,266.66 - -
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况如
下：
期货合约IC1807持仓2手，期货合约市值为-2,075,200.00元，公允价值变动-28,680.00元。
期货合约IC1809持仓1手，期货合约市值为-1,022,520.00元，公允价值变动-30,773.34元。
股指期货投资本期收益 68,561.30 元，股指期货投资本期公允价值变动-59,453.34元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共50 页
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
合计
4,700,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
项目
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出售
或再质押总额
合计
- - -
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
670.13
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,863.00
应收债券利息
653,109.80
应收买入返售证券利息
-1,467.13
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
7,233.90
合计 663,409.70
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
其他应收款 -
待摊费用
-
合计
-
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共50 页
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
37,921.72
银行间市场应付交易费用
14,148.21
合计
52,069.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费
-
预提费用 207,518.49
合计
207,518.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
265,428,206.57 265,428,206.57
本期申购
100,396.04 100,396.04
本期赎回(以"-"号填列)
-176,695,279.26 -176,695,279.26
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
88,833,323.35 88,833,323.35
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
430,358.47 -262,406.99 167,951.48
本期利润
3,862,803.92 -1,009,458.80 2,853,345.12
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,186,447.09 -1,086,587.21 -3,273,034.30
其中：基金申购款
1,787.33 -446.66 1,340.67
基金赎回款
-2,188,234.42 -1,086,140.55 -3,274,374.97
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共50 页
本期已分配利润
- - -
本期末
2,106,715.30 -2,358,453.00 -251,737.70
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
51,094.75
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
101,424.46
其他
917.71
合计
153,436.92
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
255,207,238.19
减：卖出股票成本总额
254,797,379.86
买卖股票差价收入
409,858.33
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
1,169,380.53
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,169,380.53
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共50 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
496,697,634.93
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
486,958,002.94
减：应收利息总额
8,570,251.46
买卖债券差价收入
1,169,380.53
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
赎回基金份额对价总额
-
减：现金支付赎回款总额
-
减：赎回债券成本总额
-
减：赎回债券应收利息总额
-
赎回差价收入
-
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
申购基金份额对价总额
-
减：现金支付申购款总额
-
减：申购债券成本总额
-
减：申购债券应收利息总额
-
申购差价收入
-
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
-
减：卖出资产支持证券成本总额
-
减：应收利息总额
-
资产支持证券投资收益
-
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共50 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
申购贵金属份额总额
- -
减：现金支付申购款
总额
- -
减：申购贵金属成本
总额
- -
申购差价收入
- -
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出权证成交总额
-
减：卖出权证成本总额
-
买卖权证差价收入
-
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2018年1月1日至2018年6月30日
国债期货投资收益
-
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共50 页
股指期货-投资收益
68,561.30
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
363,243.08
基金投资产生的股利收益
-
合计
363,243.08
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
-950,005.46
——股票投资
-1,924,963.24
——债券投资
974,957.78
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-59,453.34
合计
-1,009,458.80
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
-
合计
-
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 393,019.97
银行间市场交易费用 5,650.00
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共50 页
合计 398,669.97
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,765.71
上清所查询服务费
300.00
中债债券账户维护费
9,000.00
上清所账户维护费
9,000.00
合计
196,818.49
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共50 页
本期
2018 年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
注：1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
注：1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
注：1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.1.4
权证交易
金额单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
注：1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 35 页 共50 页
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
注：1.本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,390,025.08 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
659,869.59 -
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×1.2%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
3.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年
6月30日
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 36 页 共50 页
当期发生的基金应支付
的托管费
173,753.18 -
注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
-
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：无
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
注：1.本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 37 页 共50 页
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
基金合同生效日（
2017年11月24日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1.本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联
方名
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
注：1.除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行-活期
存款
636,289.83 153,436.92 - -
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金基金合同自2017年11月24日生效，无上年可比期间数据。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 38 页 共50 页
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）
总金额
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：份） 总金额
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.10 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
注：本基金本期末未持有认购新发或增发证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000796
凯撒
旅游
2018
年
1月
19日
临时
停牌
12.90
2018
年
7月
19日
11.61 57,200 771,871.90737,880.00 -
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 39 页 共50 页
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
-
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
合计 - -
本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
17,785,603.83 17.51
其中：股票
17,785,603.83 17.51
2 固定收益投资
65,883,074.30 64.85
其中：债券
65,883,074.30 64.85
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
4,700,000.00 4.63
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
10,811,274.52 10.64
7 其他各项资产
2,408,467.59 2.37
8 合计
101,588,420.24 100.00
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 40 页 共50 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
392,229.60 0.44
B
采矿业
413,253.00 0.47
C
制造业
11,434,519.24 12.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,529,485.00 1.73
E
建筑业
386,289.00 0.44
F
批发和零售业
841,550.80 0.95
G
交通运输、仓储和邮政业
74,943.00 0.08
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,020,598.19 1.15
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
737,880.00 0.83
M
科学研究和技术服务业
475,186.00 0.54
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
479,670.00 0.54
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
17,785,603.83 20.08
注：以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 41 页 共50 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000796
凯撒旅游
57,200 737,880.00 0.83
2 002258
利尔化学
32,402 627,302.72 0.71
3 300113
顺网科技
33,159 577,298.19 0.65
4 300628
亿联网络
8,700 573,417.00 0.65
5 600789
鲁抗医药
50,400 507,528.00 0.57
6 000818
航锦科技
42,500 494,275.00 0.56
7 002626
金 达 威
28,400 492,740.00 0.56
8 300041
回天新材
53,800 492,270.00 0.56
9 000150
宜华健康
17,700 479,670.00 0.54
10 300384
三联虹普
11,800 475,186.00 0.54
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300335
迪森股份
4,374,364.00 1.65
2 600803
新奥股份
3,787,360.67 1.43
3 002258
利尔化学
3,783,128.40 1.42
4 600566
济川药业
3,499,934.00 1.32
5 002088
鲁阳节能
3,416,741.00 1.29
6 600323
瀚蓝环境
3,270,565.00 1.23
7 000338
潍柴动力
3,132,618.00 1.18
8 002449
国星光电
3,124,549.98 1.18
9 300258
精锻科技
3,049,003.00 1.15
10 600585
海螺水泥
3,016,110.00 1.14
11 002601
龙蟒佰利
2,774,349.00 1.04
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 42 页 共50 页
12 002636
金安国纪
2,668,456.00 1.00
13 300041
回天新材
2,535,308.00 0.95
14 002019
亿帆医药
2,533,260.00 0.95
15 300511
雪榕生物
2,513,788.00 0.95
16 603808
歌力思
2,464,429.00 0.93
17 300113
顺网科技
2,440,884.32 0.92
18 002068
黑猫股份
2,432,706.59 0.92
19 600789
鲁抗医药
2,415,181.00 0.91
20 002032
苏 泊 尔
2,415,109.68 0.91
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300258
精锻科技
3,798,014.00 1.43
2 000338
潍柴动力
3,746,292.00 1.41
3 600566
济川药业
3,659,095.00 1.38
4 300335
迪森股份
3,562,390.00 1.34
5 002601
龙蟒佰利
3,464,168.00 1.30
6 600323
瀚蓝环境
3,455,756.74 1.30
7 002636
金安国纪
3,421,418.50 1.29
8 002536
西泵股份
3,411,022.00 1.28
9 600803
新奥股份
3,378,236.24 1.27
10 603589
口子窖
3,335,950.74 1.26
11 002449
国星光电
3,324,509.73 1.25
12 002258
利尔化学
3,202,744.00 1.21
13 603788
宁波高发
3,195,866.00 1.20
14 600529
山东药玻
3,178,286.00 1.20
15 002088
鲁阳节能
3,155,100.00 1.19
16 600585
海螺水泥
3,129,983.00 1.18
17 603898
好莱客
3,007,730.00 1.13
18 002448
中原内配
2,866,167.50 1.08
19 002126
银轮股份
2,839,413.00 1.07
20 300549
优德精密
2,757,308.00 1.04
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 43 页 共50 页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
233,028,982.93
卖出股票收入（成交）总额
255,207,238.19
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
65,883,074.30 74.38
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
65,883,074.30 74.38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122295
13川投01
85,000 8,590,100.00 9.70
2 112352 16TCL01 86,000 8,492,500.00 9.59
3 136449
16油服01
85,000 8,392,900.00 9.47
4 136032
15红美01
80,000 7,952,000.00 8.98
5 136030
15吉利01
80,000 7,950,400.00 8.98
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 44 页 共50 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值（元） 公允价值变
动（元）
风险说明
IC1807 IC1807 -2 -2,075,200.00 -28,680.00
报告期内，
本基金运用
股指期货是
出于追求基
金充分投资、
减少交易成
本、降低跟
踪误差的目
的，总体风
险可控且符
合既定的投
资政策和投
资目标。
IC1809 IC1809 -1 -1,022,520.00 -30,773.34
报告期内，
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 45 页 共50 页
本基金运用
股指期货是
出于追求基
金充分投资、
减少交易成
本、降低跟
踪误差的目
的，总体风
险可控且符
合既定的投
资政策和投
资目标。
公允价值变动总额合计（元） -59,453.34
股指期货投资本期收益（元） 68,561.30
股指期货投资本期公允价值变动（元） -59,453.34
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择的投资于股指期货。套期保值主要
采用流动性好、交易活跃的期货合约。通过对证券市场和期货市场进行定量化研究，结合股指期
货定价模型寻求其合理的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。
在报告期内，本基金依据量化投资策略，在市场具有下行风险时进行了套期保值操作，所交
易的均为流动性好、交易活跃的期货主力或次主力合约，交易数量符合基金合同约定的投资限制，
发挥了防范市场系统性风险的作用，符合基金的投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险指标说明
公允价值变动总额合计（元）
-
国债期货投资本期收益（元）
-
国债期货投资本期公允价值变动（元）
-
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 46 页 共50 页
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
818,472.47
2 应收证券清算款
926,585.42
3 应收股利
-
4 应收利息
663,409.70
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,408,467.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000796
凯撒旅游
737,880.00 0.83
停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 47 页 共50 页
无
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,585 56,046.26 - - 88,833,323.35 100.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
165,660.62 0.1865%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年11 月24 日 ）基金份额总额
265,428,206.57
本报告期期初基金份额总额
265,428,206.57
本报告期基金总申购份额 100,396.04
减:本报告期基金总赎回份额 176,695,279.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 48 页 共50 页
本报告期期末基金份额总额 88,833,323.35
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告，根据工作需要，任命
张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本期基金投资策略无重大变动。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
第 49 页 共50 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
天风证券
2 488,203,951.12 100.00% 88,511.26 100.00% -
华创证券
1 - - - - -
国融证券
1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务
状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市
场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券
99,399,386.01 45.45%10,588,330,000.00 100.00% - -
华创证券
- - - - - -
国融证券
119,315,812.06 54.55% - - - -
国金民丰回报 2018年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2018年8月24日
