国寿安保尊利增强回报债券型证券
投资基金2018 年半年度报告（摘要）
2018年6月30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月24日国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 2 页 共34 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月
23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01 日起至06月30日止。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 3 页 共34 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保尊利增强回报债券
基金主代码
002720
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月26日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 100,324,237.99份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
国寿安保尊利增强回报债
券A
国寿安保尊利增强回报债
券C
下属分级基金的交易代码：
002720 002721
报告期末下属分级基金的份额总额 99,276,803.16份 1,047,434.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过
主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置
权益资产，以及通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越
业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，
适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币
市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张彬 郭明
联系电话
010-50850744 010-66105798
信息披露负责人
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009-258-258 95588
传真
010-50850776 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 4 页 共34 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
-1,019,915.64 -13,342.42
本期利润
-1,013,297.08 -11,349.29
加权平均基金份额本期利润
-0.0092 -0.0078
本期基金份额净值增长率
-1.08% -1.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0079 0.0012
期末基金资产净值
100,056,489.39 1,048,697.03
期末基金份额净值
1.008 1.001
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保尊利增强回报债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.49% 0.21% 0.34% 0.06% -0.83% 0.15%
过去三个月
-0.69% 0.21% 1.01% 0.10% -1.70% 0.11%
过去六个月
-1.08% 0.24% 2.16% 0.08% -3.24% 0.16%
过去一年
0.30% 0.18% 0.83% 0.07% -0.53% 0.11%
自基金合同
生效起至今
0.80% 0.14% -2.41% 0.08% 3.21% 0.06%
国寿安保尊利增强回报债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.60% 0.22% 0.34% 0.06% -0.94% 0.16%
过去三个月
-0.79% 0.22% 1.01% 0.10% -1.80% 0.12%
过去六个月
-1.28% 0.24% 2.16% 0.08% -3.44% 0.16%
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 5 页 共34 页
过去一年
-0.10% 0.18% 0.83% 0.07% -0.93% 0.11%
自基金合同
生效起至今
0.10% 0.14% -2.41% 0.08% 2.51% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 6 页 共34 页
注：本基金的基金合同于2016年5月 26日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效
之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 7 页 共34 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于
2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资
产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚
安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。
截至2018年6月30日，公司共管理44只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为1,447.06亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
董瑞倩
固定收
益投资
总监、
投资管
理部总
经理、
基金经
理
2016年
5月26日
-
21年
董瑞倩女士，硕士。曾任工银
瑞信基金管理有限公司专户投
资部基金经理，中银国际证券
有限责任公司定息收益部副总
经理、执行总经理；现任国寿
安保基金管理有限公司固定收
益投资总监、投资管理部总经
理，国寿安保尊享债券型证券
投资基金、国寿安保尊益信用
纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、国寿安保尊盈一年
定期开放债券型证券投资基金、
国寿安保保本混合型证券投资
基金、国寿安保尊利增强回报
债券型证券投资基金、国寿安
保稳信混合型证券投资基金、
国寿安保尊裕优化回报债券型
证券投资基金、国寿安保安吉
纯债半年定期开放债券型发起
式证券投资基金及国寿安保安
裕纯债半年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理。
李一鸣
基金经
理
2016年
5月26日
-
10年
曾任中银国际定息收益部研究
员、中信证券固定收益部研究
员，2013年11月加入国寿安保
基金任基金经理助理，现任国
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 8 页 共34 页
寿安保尊益信用纯债一年定期
开放债券型证券投资基金、国
寿安保尊利增强回报债券型证
券投资基金、国寿安保安康纯
债债券型证券投资基金、国寿
安保安享纯债债券型证券投资
基金、国寿安保稳嘉混合型证
券投资基金及国寿安保稳寿混
合型证券投资基金基金经理。
李捷
基金经
理
2016年
6月29日
-
11年
李捷先生，硕士。曾任德勤华
永会计师事务所高级审计师，
中国国际金融有限公司分析员，
财富里昂证券有限责任公司投
资分析师。2013年12月加入国
寿安保基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理。现
任国寿安保保本混合型证券投
资基金、国寿安保尊利增强回
报债券型证券投资基金、国寿
安保强国智造灵活配置混合型
证券投资基金、国寿安保稳瑞
混合型证券投资基金及国寿安
保华兴灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业
协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金
份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合
规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公
平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 9 页 共34 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且
不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018上半年，美国经济稳健复苏，美联储年内大概率延续鹰派态度继续加息，
在美元升值背景下，新兴市场国家货币贬值风险加剧，欧洲地缘政治风险也有所反
复。中国经济在工业生产、房地产投资及制造业投资方面韧性犹存，工业生产增速
和工业品价格走势相对平稳，但是中美贸易摩擦的深化，表外非标融资的快速收缩，
基建投资增速的回落和棚改政策的边际收紧使得市场对经济基本面的前景趋于悲观，
叠加中美贸易摩擦深化的影响，市场对经济基本面的前景趋于谨慎。从政策面来看，
4月和7月央行两次定向降准释放了货币政策微调的积极信号，二季度央行货币政策
委员会例会“保持流动性合理充裕”的定调也进一步稳定了市场对资金面偏宽松的
预期。但是金融去杠杆政策仍在延续，广义财政政策偏紧，宏观政策组合仍难以扭
转经济回落的市场预期。
上半年国内债券市场在信用收缩、货币中性偏宽松的宏观环境中表现分化，利
率债和高等级信用债走出牛市行情，而中低等级信用债受表外融资收缩、信用债违
约陆续出现的影响信用利差持续扩大。
权益方面， A股市场受经济预期恶化，中美贸易冲突升温等利空因素影响，持
续大幅下跌，市场风险偏好低迷，地产，有色，建材等周期性行业的跌幅居前，食
品饮料，旅游，医药等行业相对抗跌。
投资运作方面，本基金在报告期内积极调整债券持仓，波段操作利率债以增加
组合弹性。同时，本基金小幅降低权益配置比例，整体延续配置优质公司的思路。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债券A基金份额净值为1.008元，本报
告期基金份额净值增长率为-1.08%；截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债券
C基金份额净值为1.001元，本报告期基金份额净值增长率为-1.28%；同期业绩比较
基准收益率为2.16%。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 10 页 共34 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年中国经济面临的外部环境不确定性有所抬升，欧元区和日本的经
济前景难言乐观，中美贸易摩擦仍处于深度博弈过程中。预计下半年出口增速将受
到美国提高关税的负面冲击，但人民币汇率贬值对出口有一定支撑。预计18年下半
年中国的名义经济增速延续放缓趋势，财政政策和货币政策继续微调以应对潜在的
经济下行压力，偏紧的金融条件有望得以纠正，持续收缩的表外融资出现修复；但
考虑到房地产的调控仍然保持趋严的力度，货币政策的传导机制又受到资本金，风
险偏好等多种因素的阻碍，基建投资仅能发挥托底作用，宏观经济增速难以出现明
显反弹。
债券市场方面，受宏观经济增速延续放缓趋势及资金面大概率宽松影响，债券
市场有望延续牛市行情，中短久期债券的套息空间仍然存在。在财政政策托底及社
融条件改善的预期下，中长期利率债行情或出现反复，而中等评级信用债走势有望
较上半年改善。
权益市场方面，中美贸易摩擦对市场风险偏好的影响依然存在，金融监管政策
微调及积极财政政策的实施可能阶段性改善市场情绪，股市趋势性行情尚不明确。
但部分公司的估值水平已达到较低水平，估值的吸引力有显著提升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核
算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约
定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司
领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研
究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员
会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响
估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开
会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究
员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 11 页 共34 页
估值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 12 页 共34 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的管理人——国寿安
保基金管理有限公司在国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保尊利增强回
报债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 13 页 共34 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,543,168.58 1,216,229.08
结算备付金
359,567.98 28,703.35
存出保证金
4,581.30 6,848.45
交易性金融资产
100,506,954.30 123,503,614.70
其中：股票投资
12,076,886.00 14,408,814.70
基金投资
- -
债券投资
88,430,068.30 109,094,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 5,010,739.73
应收利息
1,466,309.24 1,857,054.99
应收股利
- -
应收申购款
- 39.97
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
104,880,581.40 131,623,230.27
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
3,000,000.00 -
应付证券清算款
470,311.43 -
应付赎回款
984.85 60,739.13
应付管理人报酬
68,108.02 89,131.18
应付托管费
17,027.01 22,282.79
应付销售服务费
304.42 843.46
应付交易费用
7,391.48 19,297.84
应交税费
5,755.98 -
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 14 页 共34 页
应付利息
1,694.46 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
203,817.33 370,000.00
负债合计
3,775,394.98 562,294.40
所有者权益：
实收基金
100,324,237.99 128,625,588.77
未分配利润
780,948.43 2,435,347.10
所有者权益合计
101,105,186.42 131,060,935.87
负债和所有者权益总计
104,880,581.40 131,623,230.27
注：报告截止日2018年6月30日，国寿安保尊利增强回报债券A基金份额净值1.008元，基金
份额总额99,276,803.16份；国寿安保尊利增强回报债券C基金份额净值1.001元，基金份额总
额1,047,434.83份。国寿安保尊利增强回报债券份额总额合计为100,324,237.99份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月 30日
一、收入
-147,449.51 1,929,745.92
1.利息收入
2,282,577.51 3,804,148.11
其中：存款利息收入
17,254.37 13,119.79
债券利息收入
2,257,146.98 3,696,338.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,176.16 94,689.67
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,438,643.32 -1,816,673.25
其中：股票投资收益
-790,803.80 -1,274,144.11
基金投资收益
- -
债券投资收益
-1,875,781.52 -578,504.99
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
227,942.00 35,975.85
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
8,611.69 -72,739.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 15 页 共34 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
4.61 15,010.12
减：二、费用
877,196.86 1,204,351.31
1．管理人报酬
453,076.37 608,568.20
2．托管费
113,269.10 152,142.02
3．销售服务费
2,550.36 20,782.32
4．交易费用
20,227.92 61,280.51
5．利息支出
115,508.06 164,624.33
其中：卖出回购金融资产支出
115,508.06 164,624.33
6．税金及附加
7,155.63 -
7．其他费用
165,409.42 196,953.93
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-1,024,646.37 725,394.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-1,024,646.37 725,394.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
128,625,588.77 2,435,347.10 131,060,935.87
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -1,024,646.37 -1,024,646.37
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-28,301,350.78 -629,752.30 -28,931,103.08
其中：1.基金申购款
42,045,092.58 958,592.16 43,003,684.74
2.基金赎回款
-70,346,443.36 -1,588,344.46 -71,934,787.82
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 16 页 共34 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
100,324,237.99 780,948.43 101,105,186.42
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
188,850,022.87 239,094.43 189,089,117.30
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 725,394.61 725,394.61
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-52,222,539.43 -242,585.77 -52,465,125.20
其中：1.基金申购款
1,631,838.93 -511.18 1,631,327.75
2.基金赎回款
-53,854,378.36 -242,074.59 -54,096,452.95
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
136,627,483.44 721,903.27 137,349,386.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______
______王文英______
____韩占锋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证
券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2016]379号文《关于准予国寿
安保尊利增强回报债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理
有限公司（简称“国寿安保”）于2016年5月3日至2016年5月23日向社会公开
募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明
(2016)验字第61090605_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 17 页 共34 页
合同于2016年5月26日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资人认（申）购、赎回时，收取认
（申）购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；收取销售服务费
和赎回费，不收取认（申）购费的，称为C类基金份额。首次募集规模为
272,526,466.19份A类基金份额，130,375,165.41份C类基金份额。国寿安保尊利
增强回报A类及C类收到的实收基金合计人民币402,901,631.60元，分别折合成
A类和C类基金份额，合计折合402,901,631.60份基金份额。本基金的基金管理人
和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“工
商银行”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产
及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括银行存款（包括协
议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、债券回购和债券类资产，其中债
券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含
分离交易可转债）、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券
投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 18 页 共34 页
<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告
的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>
》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年
6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金于本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调
整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调
整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不
变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 19 页 共34 页
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开
营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品
业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业
存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按
照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业
务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管
产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：
（一）提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货
物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 20 页 共34 页
票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日
收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券
估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自2004年1月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的
差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所
得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内
（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 21 页 共34 页
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股
息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”
）
基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”） 基金托管人、销售机构
中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 同一控制人控制的其他公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1.1 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
453,076.37 608,568.20
其中：支付销售机构的
客户维护费
9,476.80 46,567.99
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 22 页 共34 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
113,269.10 152,142.02
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
国寿安保尊利增强
回报债券A
国寿安保尊利增强
回报债券C
合计
工商银行
- 2,486.52 2,486.52
国寿安保
- 8.30 8.30
合计
- 2,494.82 2,494.82
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
国寿安保尊利增强
回报债券A
国寿安保尊利增强
回报债券C
合计
工商银行
- 19,801.75 19,801.75
国寿安保
- 42.60 42.60
合计
- 19,844.35 19,844.35
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。基金
销售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人
服务。销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 23 页 共34 页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
国寿安保尊利增强回报债券A
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年 12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国人寿
79,072,940.01 78.82% 80,001,600.00 61.04%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行
2,543,168.58 15,816.36 2,577,463.69 10,861.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.10 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 24 页 共34 页
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额3,000,000.00元，于2018年7月4日到期。该类交易要
求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 25 页 共34 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
12,076,886.00 11.51
其中：股票
12,076,886.00 11.51
2 固定收益投资
88,430,068.30 84.32
其中：债券
88,430,068.30 84.32
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
2,902,736.56 2.77
7 其他各项资产
1,470,890.54 1.40
8 合计
104,880,581.40 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,485,680.00 1.47
C
制造业
8,560,116.00 8.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
382,200.00 0.38
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
222,250.00 0.22
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
628,940.00 0.62
K
房地产业
797,700.00 0.79
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 26 页 共34 页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
12,076,886.00 11.94
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600031
三一重工
100,000 897,000.00 0.89
2 601088
中国神华
42,000 837,480.00 0.83
3 601699
潞安环能
70,000 648,200.00 0.64
4 000830
鲁西化工
36,000 614,880.00 0.61
5 600563
法拉电子
12,000 593,880.00 0.59
6 600887
伊利股份
20,000 558,000.00 0.55
7 600703
三安光电
26,000 499,720.00 0.49
8 600048
保利地产
40,000 488,000.00 0.48
9 000910
大亚圣象
27,000 456,300.00 0.45
10 603816
顾家家居
6,000 441,060.00 0.44
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有
限公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600366
宁波韵升
605,845.00 0.46
2 600048
保利地产
583,685.00 0.45
3 600030
中信证券
440,200.00 0.34
4 601155
新城控股
354,500.00 0.27
5 601318
中国平安
343,794.00 0.26
6 600585
海螺水泥
338,500.00 0.26
7 600036
招商银行
303,236.00 0.23
8 601111
中国国航
300,400.00 0.23
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 27 页 共34 页
9 601688
华泰证券
291,076.00 0.22
10 600977
中国电影
264,802.00 0.20
11 601088
中国神华
237,556.00 0.18
12 603886
元祖股份
230,289.00 0.18
13 603515
欧普照明
228,760.00 0.17
14 601636
旗滨集团
204,656.00 0.16
15 600019
宝钢股份
194,400.00 0.15
16 600690
青岛海尔
190,600.00 0.15
17 002088
鲁阳节能
182,160.00 0.14
18 002250
联化科技
149,771.00 0.11
19 300136
信维通信
130,800.00 0.10
20 600885
宏发股份
122,880.00 0.09
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600366
宁波韵升
593,377.00 0.45
2 002250
联化科技
427,754.00 0.33
3 002117
东港股份
416,162.00 0.32
4 601211
国泰君安
380,400.00 0.29
5 002128
露天煤业
317,535.00 0.24
6 601318
中国平安
307,436.00 0.23
7 600703
三安光电
290,290.00 0.22
8 600977
中国电影
277,212.00 0.21
9 000830
鲁西化工
261,612.00 0.20
10 000039
中集集团
255,340.00 0.19
11 601688
华泰证券
235,200.00 0.18
12 002138
顺络电子
234,970.00 0.18
13 000521
美菱电器
234,900.00 0.18
14 600970
中材国际
214,500.00 0.16
15 600176
中国巨石
214,087.00 0.16
16 603816
顾家家居
180,290.00 0.14
17 000910
大亚圣象
177,617.00 0.14
18 600507
方大特钢
163,700.00 0.12
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 28 页 共34 页
19 000063
中兴通讯
128,010.00 0.10
20 002831
裕同科技
116,600.00 0.09
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,979,530.00
卖出股票收入（成交）总额
5,818,023.20
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
1,819,418.30 1.80
2
央行票据
- -
3
金融债券
50,755,700.00 50.20
其中：政策性金融债
50,755,700.00 50.20
4
企业债券
30,813,450.00 30.48
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
5,041,500.00 4.99
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
88,430,068.30 87.46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018005
国开1701
130,000 13,049,400.00 12.91
2 180204
18国开04
100,000 10,251,000.00 10.14
3 180207
18国开07
100,000 9,993,000.00 9.88
4 180205
18国开05
90,000 9,438,300.00 9.34
5 180201
18国开01
80,000 8,024,000.00 7.94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 29 页 共34 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资前十名股票未超出基金合同规定的股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,581.30
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,466,309.24
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,470,890.54
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 30 页 共34 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
国寿
安保
尊利
增强
回报
债券A
110 902,516.39 97,142,909.12 97.85% 2,133,894.04 2.15%
国寿
安保
尊利
增强
回报
债券C
97 10,798.30 - - 1,047,434.83 100.00%
合计
207 484,658.15 97,142,909.12 96.83% 3,181,328.87 3.17%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
国寿安保尊利增强回报债券A
3,472.93 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券C
346.81 0.03%
基金管理人所有
从业人员持有本
基金 合计
3,819.74 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基
金经理均未持有本开放式基金。
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 31 页 共34 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国寿安保尊利增
强回报债券A
国寿安保尊利增
强回报债券C
基金合同生效日（2016 年5 月26 日）基金
份额总额
272,526,466.19 130,375,165.41
本报告期期初基金份额总额
126,184,678.53 2,440,910.24
本报告期基金总申购份额
42,040,928.15 4,164.43
减:本报告期基金总赎回份额
68,948,803.52 1,397,639.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
99,276,803.16 1,047,434.83
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 32 页 共34 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
（1）2018年2月10日，本基金管理人发布公告，王文英女士自2018年2月7日起任公司
总经理助理；
（2）2018年3月3日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司
固定收益投资总监；
（3）2018年3月10日，本基金管理人发布公告，张琦先生自2018年3月7日起任公司股
票投资总监；
（4）2018年5月12日，本基金管理人发布公告，王福新先生自2018年5月9日起任公司
总经理助理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金
管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受
理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，
行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。
本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 33 页 共34 页
国泰君安
2 11,783,783.20 100.00% 10,974.24 100.00% -
中信证券
2 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1) 综合实力较强、市场信誉良好；
(2) 财务状况良好，经营状况稳健；
(3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定
制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业
务发展形成支持；
(6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全
面的交易信息服务；
(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安
34,250,928.95 60.38%237,600,000.00 100.00% - -
中信证券
- - - - - -
银河证券
22,472,320.60 39.62% - - - -
国寿安保尊利增强回报债券 2018 年半年度报告（摘要）
第 34 页 共34 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20180101~201806
07
30,103,500.
00
0.00
15,000,000.
00
15,103,500.
00
15.05
%
2
20180101~201806
30
80,001,600.
00
39,072,140.
01
40,000,800.
00
79,072,940.
01
78.82
%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的
风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金
的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中
小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国寿安保基金管理有限公司
2018年8月24日
