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国寿安保安瑞纯债债券(004629)

国寿安保安瑞纯债债券:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
2018 年半年度报告(摘要)
2018年6月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要)
第 2 页 共27 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01 日起至06月30日止。
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国寿安保安瑞纯债债券 基金主代码 004629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月12日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,076,348,675.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过 积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩 比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入 分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性 投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、 久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策 略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 3 页 共27 页 固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险/收 益品种,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张彬 陆志俊 联系电话 010-50850744 95559 信息披露负责人 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4009-258-258 95559 传真 010-50850776 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 4 页 共27 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 42,249,136.62 本期利润 50,572,429.88 加权平均基金份额本期利润 0.0244 本期基金份额净值增长率 2.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0189 期末基金资产净值 2,121,368,487.82 期末基金份额净值 1.0217 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.41% 0.02% 0.34% 0.06% 0.07% -0.04% 过去三个月 1.10% 0.02% 1.01% 0.10% 0.09% -0.08% 过去六个月 2.44% 0.02% 2.16% 0.08% 0.28% -0.06% 过去一年 4.02% 0.02% 0.83% 0.06% 3.19% -0.04% 自基金合同 生效起至今 4.26% 0.02% 1.59% 0.07% 2.67% -0.05% 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 5 页 共27 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同生效日为2017年6月12日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年6月12日至 2018年6月30日。 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 6 页 共27 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准,于 2013年10月29日设立,公司注册资本12.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资 产管理有限公司,其持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚 安保资本投资有限公司),其持有股份14.97%。 截至2018年6月30日,公司共管理44只开放式基金及部分特定资产管理计划, 公司管理资产总规模为1,880.78 亿元,其中公募基金管理规模为1,447.06亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 方旭赟 基金经 理 2017年6月 12日 - 7年 方旭赟先生,北京大学数 学学士,金融学硕士,注 册金融分析师(CFA)。曾 任南方基金固定收益部研 究员,2014年10月加入 国寿安保基金任基金经理 助理,现任国寿安保尊盈 一年定期开放债券型证券 投资基金、国寿安保稳诚 混合型证券投资基金、国 寿安保安瑞纯债债券型证 券投资基金及国寿安保稳 瑞混合型证券投资基金基 金经理。 注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金 份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合 规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 7 页 共27 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公 平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且 不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年中国经济的韧性犹存,工业生产增速和工业品价格走势相对平稳, 但是中美贸易摩擦的深化,表外非标融资的快速收缩,基建投资增速的回落和棚改 政策的边际收紧使得市场对经济基本面的前景趋于悲观,权益市场持续调整也导致 投资者风险偏好的整体回落。 从政策面来看,4月和7月央行两次定向降准释放了货币政策微调的积极信号, 二季度央行货币政策委员会例会“保持流动性合理充裕”的定调也进一步稳定了市 场对资金面偏宽松的预期。但是金融去杠杆政策仍在延续,广义财政政策偏紧,宏 观政策组合仍难以扭转经济回落的市场预期。 二季度国内债券市场在“宽货币,紧信用“的宏观环境中延续了慢牛走势,此 外信用债市场违约事件频发的背景下,中低等级信用债的流动性趋弱,信用利差持 续扩张。 投资运作方面,本基金2018 年上半年以中等久期,中高评级信用债为主要配置 品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0217元;本报告期基金份额净值增长率为 2.44%,业绩比较基准收益率为2.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年下半年中国经济面临的外部环境的不确定性抬升,欧元区和日本的经济 前景难言乐观,中美贸易摩擦仍处于深度博弈过程中,下半年出口增速预计会受到 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 8 页 共27 页 美国提高关税的负面冲击,不过人民币汇率明显贬值对出口增速提供了部分支撑。 18年下半年中国的名义经济增速预计会延续放缓走势,财政政策和货币政策继续微 调以应对潜在的经济下行压力,偏紧的金融条件有望得以纠正,持续收缩的表外融 资会有所修复,铁路,农村等基建项目会加快启动从而缓和基建投资下滑的斜率, 但是考虑到房地产的调控仍然保持趋严的力度,货币政策的传导机制受到资本金, 风险偏好等多种因素的阻碍,基建投资仍然仅仅是发挥托底作用,预计下半年中国 经济增速也很难出现明显反弹,通胀水平预计保持平稳。 市场策略方面,我们认为下半年资金面大概率延续宽松,中短久期债券的套息 空间仍然存在,中等评级信用债的信用利差有望收窄,因此中短久期的中高等级信 用债仍可作为主要配置品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核 算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约 定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由主管运营工作的公司 领导担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研 究部负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员 会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响 估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开 会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究 员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的 估值数据,以及流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2018年3月20日登记权益并除息,于2018年3月21日每份份额发 放0.0095元红利。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 9 页 共27 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年一季度和二季度,基金托管人在国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、 托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2018年一季度和二季度,国寿安保基金管理有限公司在国寿安保安瑞纯债债券 型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为19,724,781.33 元,符合 基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年一季度和二季度,由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审 查的有关国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完 整。 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 10 页 共27 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年 12月31日 资 产: 银行存款 201,958,579.45 1,169,191.78 结算备付金 15,000.00 36,233,637.57 存出保证金 7,977.48 3,965.99 交易性金融资产 2,039,527,032.00 2,234,247,377.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,039,527,032.00 2,234,247,377.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 31,935,031.57 23,835,342.70 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,273,443,620.50 2,295,489,515.04 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年 12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 151,019,573.47 203,999,454.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10.16 20.00 应付管理人报酬 521,700.07 532,059.31 应付托管费 173,900.05 177,353.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 19,454.84 31,208.16 应交税费 179,071.15 - 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 11 页 共27 页 应付利息 62,245.80 158,711.94 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 99,177.14 130,000.00 负债合计 152,075,132.68 205,028,806.52 所有者权益: 实收基金 2,076,348,675.21 2,076,289,529.09 未分配利润 45,019,812.61 14,171,179.43 所有者权益合计 2,121,368,487.82 2,090,460,708.52 负债和所有者权益总计 2,273,443,620.50 2,295,489,515.04 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0217元,基金份额总额 2,076,348,675.21份。 6.2 利润表 会计主体:国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年6月12 日(基金合同生效 日)至2017年6月30日 一、收入 58,023,376.74 557,093.69 1.利息收入 47,567,301.98 557,093.69 其中:存款利息收入 5,318,093.81 440,028.28 债券利息收入 42,237,472.28 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,735.89 117,065.41 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,132,781.50 - 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,132,781.50 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 8,323,293.26 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 7,450,946.86 56,970.54 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 12 页 共27 页 1.管理人报酬 3,133,483.38 32,881.10 2.托管费 1,044,494.45 10,960.39 3.销售服务费 - - 4.交易费用 10,775.00 - 5.利息支出 3,010,806.04 - 其中:卖出回购金融资产支出 3,010,806.04 - 6.税金及附加





128,536.64 - 7.其他费用 122,851.35 13,129.05 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 50,572,429.88 500,123.15 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 50,572,429.88 500,123.15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,076,289,529.09 14,171,179.43 2,090,460,708.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 50,572,429.88 50,572,429.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 59,146.12 984.63 60,130.75 其中:1.基金申购款 60,965.72 1,007.87 61,973.59 2.基金赎回款 -1,819.60 -23.24 -1,842.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -19,724,781.33 -19,724,781.33 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,076,348,675.21 45,019,812.61 2,121,368,487.82 项目 上年度可比期间 2017年6月12日(基金合同生效日)至2017年6月30日 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 13 页 共27 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 222,011,135.56 - 222,011,135.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 500,123.15 500,123.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 222,011,135.56 500,123.15 222,511,258.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______左季庆______











  王文英______














  韩占锋 ____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金(简称“本基金”),系经中国证券监 督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2017]595号文《关于准予国寿安保 安瑞纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准,由国寿安保基金管理有限公司 (简称“国寿安保”)于2017年 5月23日至2017年6月7日向社会公开发行募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2017)验 字第61090605_A06号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017年6月12日正式生效,首次设立募集规模为222,011,135.56份基金份额。本 基金为不定期开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿 安保,基金托管人为交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、中央银行票 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 14 页 共27 页 据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资 产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存 款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证, 也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比 例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准 则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资 基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附 注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度 报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年 6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和净值变 动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报告相一致。 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 15 页 共27 页 6.4.5 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税 试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开 营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品 业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业 存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题 的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按 照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业 务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管 产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额: (一)提供贷款服务,以2018年 1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额; (二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 16 页 共27 页 物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股 票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日 收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券 估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》的规定,自2004年1月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所 得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的 差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所 得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对 储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.6.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.6.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”) 基金管理人、注册登记机构、直销机构 交通银行股份有限公司(简称“交通银行”) 基金托管人、销售机构 中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司”) 国寿安保的最终控制人 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 17 页 共27 页 中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”) 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年6月12日(基金合同生效 日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,133,483.38 32,881.10 其中:支付销售机构的客户维护 费 24.41 0.90 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年6月12日(基金合同生效 日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,044,494.45 10,960.39 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 18 页 共27 页 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名 称 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 交通银行 2,074,277,953.38 99.90% 2,074,277,953.38 99.90% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年6月12日(基金合同生效日)至 2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,958,579.45 10,235.97 1,131,726.18 24,028.12 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.9 利润分配情况 金额单位:人民币元 除息日 序 号 权益 登记日 场内 场外 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 19 页 共27 页 1 2018年 3月 20日 - 2018 年 3月 20日 0.095019,724,717.71 63.6219,724,781.33 合 计 - - 0.095019,724,717.71 63.6219,724,781.33 6.4.10 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额151,019,573.47,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 140209 14国开 09 2018年7月5日 101.33 500,000 50,665,000.00 170410 17农发 10 2018年7月5日 100.03 600,000 60,018,000.00 180404 18农发 04 2018年7月5日 100.30 496,000 49,748,800.00 合计 1,596,000 160,431,800.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 20 页 共27 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 2,039,527,032.00 89.71 其中:债券 2,039,527,032.00 89.71








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 201,973,579.45 8.88 7 其他各项资产 31,943,009.05 1.41 8 合计 2,273,443,620.50 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,833,000.00 7.58 其中:政策性金融债 160,833,000.00 7.58 4 企业债券 170,760,032.00 8.05 5 企业短期融资券 962,597,000.00 45.38 6 中期票据 553,837,000.00 26.11 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 21 页 共27 页 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 191,500,000.00 9.03 9 其他 - - 10 合计 2,039,527,032.00 96.14 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111898181 18杭州银行CD037 2,000,000 191,500,000.00 9.03 2 101651005 16中石油MTN001 1,500,000 149,340,000.00 7.04 3 101454038 14华能MTN001 1,200,000 122,124,000.00 5.76 4 011800239 18大唐集SCP003 1,000,000 100,440,000.00 4.73 5 011800261 18国电集SCP001 1,000,000 100,360,000.00 4.73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。- 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,977.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,935,031.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 22 页 共27 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,943,009.05 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限制的股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 23 页 共27 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 391 5,310,354.67 2,074,277,953.38 99.90% 2,070,721.83 0.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,786.11 0.0003% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 24 页 共27 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017 年6 月12 日 )基金份额总额 222,011,135.56 本报告期期初基金份额总额 2,076,289,529.09 本报告期基金总申购份额 60,965.72 减:本报告期基金总赎回份额 1,819.60 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,076,348,675.21 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 25 页 共27 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: (1)2018年2月10日,本基金管理人发布公告,王文英女士自2018年2月7日起任公司 总经理助理; (2)2018年3月3日,本基金管理人发布公告,董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司 固定收益投资总监; (3)2018年3月10日,本基金管理人发布公告,张琦先生自2018年3月7日起任公司股 票投资总监; (4)2018年5月12日,本基金管理人发布公告,王福新先生自2018年5月9日起任公司 总经理助理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金 管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停受 理公募基金产品注册申请 3个月。公司高度重视,制定相关整改措施,并持续进行全面整改, 行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕,公司将及时向监管部门报告整改报告。 本报告期内,基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 26 页 共27 页 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 兴业证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - -16,800,000.00 100.00% - - 国寿安保安瑞纯债债券 2018 年半年度报告(摘要) 第 27 页 共27 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101~20180630 2,074,277,953.38 0.00 0.00 2,074,277,953.38 99.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能存在大额赎回的 风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金 的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中 小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





国寿安保基金管理有限公司 2018年8月24日