对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发聚利(162712)

广发聚利:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 
 
 
 
 
广发聚利债券型证券投资基金 
2018 年半年度报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 
第 2 页共 27 页 
1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。


广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 3 页共 27 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发聚利债 券 场内简称 广发聚利 基金主代码 162712 交易代码 162712 基金运作方 式 契约型, 本 基金合同 生效后三 年内 (含 三年) 为 封闭期 , 封闭期间投 资人不能 申购赎回 本基金份 额, 但 可在本 基 金上市交易 后通过深 圳证券交 易所转让 基金份额 ; 封 闭 期结束后转 为上市开 放式基金 (LOF)。 基金合同生 效日 2011 年 8 月 5 日 基金管理人 广发基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 448,805,191.53 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2011 年 10 月 27 日 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制 风险的基 础上, 通过积 极主动的 投资管理 , 力争为基金持 有人 提 供 持 续 稳 定的 高 于 业绩 比 较 基准 的 收 益 ,追 求 基金 资 产 的 长 期稳 健 增 值。 投资策略 通过自上而 下的宏观 研究指导 债券配置 , 在主 动研判 收益率变动 趋势的基 础上进行利 率产品投 资, 在严 格评估个 券信用 风险状 况的前提下 进行信用 产品投资, 在深 入挖掘可 转债正股 基本面的 基础上参 与可转债投 资, 并通 过新股申购 、股票增 发和要约 收购类股 票投资提 高基 金资产的收 益水平。 业绩比较基 准 中证全债指 数收益率 。 风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金, 其预期风 险和预期 收益高于 货币市场基 金, 低于 混合型基金 和股票型 基金,为 证券投资 基金中的 较低 风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 段西军 田青 联系电话 020-83936666 (010)6759 5096 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话 95105828,020-83936999 010-67595096 传真 020-89899158 010-66275853 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 4 页共 27 页 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告备置 地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保利 国际广场 南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 13,863,975.44 本期利润 17,391,317.05 加权平均基 金份额本 期利润 0.0353 本期基金份 额净值增 长率 2.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分 配基金份 额利润 0.3556 期末基金资 产净值 655,584,736.58 期末基金份 额净值 1.461 注: (1) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用, 计入费用 后实际收 益水平 要 低于所列数 字。 (2) 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 (不含 公允价值 变动收 益) 扣除相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 (3) 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去一个月 0.14% 0.05% 0.67% 0.06% -0.53% -0.01% 过去三个月 0.90% 0.06% 2.16% 0.10% -1.26% -0.04% 过去六个月 2.60% 0.06% 4.35% 0.08% -1.75% -0.02% 过去一年 3.69% 0.05% 4.21% 0.07% -0.52% -0.02% 过去三年 10.79% 0.15% 11.80% 0.08% -1.01% 0.07% 自基金合同 生 效起至今 80.00% 0.33% 38.35% 0.09% 41.65% 0.24% 注:业绩比 较基准: 中证全债 指数收益 率。 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 5 页共 27 页 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的 比较 广发聚利债 券型证券 投资基金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图 (2011 年 8 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注册资 本 1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外 证券投资 管理(QDII )等业务资格 。 本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 6 页共 27 页 三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 : 宏 观策略部 、 权 益投资 一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北 京办事处。此外,还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司(香 港子公司) ,参股了 证通股份 有限公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金, 管理 资产规模 为 3600 亿 元。 同时, 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 代宇 本基金的基 金 经理;广发 聚 财信用债券 基 金的基金经 理;广发集 利 一年定期开 放 债券基金的 基 金经理;广 发 成长优选混 合 基金的基金 经 理;广发安 泰 回报基金的 基 金经理;广 发 双债添利债 券 基金的基金 经 理;广发安 瑞 回报混合基 金 的基金经理 ; 广发安祥回 报 混合基金的 基 金经理;广 发 集丰债券基 金 的基金经理 ; 广发汇瑞 3 个 月定期开放 债 2011-08-05 - 13 年 代宇女士, 金融 学硕士, 持 有中国 证券投资基 金业从业 证书。 曾任广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研究员、 投资经 理、 固定收 益部副 总经理、 广发聚鑫 债券型证 券投资 基金基金经 理(自 2013 年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日) 、 广发新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理 (自 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 11 日) 、广发安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 (自 2015 年 5 月 14 日至 2018 年 1 月 12 日 ) 、 广 发聚惠灵 活配置 混合型证券 投资基金 基金经理 (自 2015 年 4 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日) 、 广发汇瑞 一年定期 开放债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 6 月 12 日) 。 现任广发 基金管理 有限公 司债券投资 部副总经 理、 广 发聚利 债券型证券 投资基金 基金经理 (自 2011 年 8 月 5 日 起任职) 、 广发聚 财 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理(自 2012 年 3 月 13 日起任 职) 、广发集利 一年定期开 放债券广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 7 页共 27 页 券基金的基 金 经理;广发 汇 平一年定期 债 券基金的基 金 经理;广发 安 泽回报纯债 基 金的基金经 理;广发汇 富 一年定期债 券 基金的基金 经 理;广发汇 安 18 个月定期 债券基金的 基 金经理;广 发 汇祥一年定 期 债券基金的 基 金经理;广 发 量化稳健混 合 基金的基金 经 理;广发上 证 10 期国债 ETF 基金的基金 经 理;广发汇 誉 3 个月定期开 放债券基金 的 基金经理; 债 券投资部副 总 经理 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2013 年 8 月 21 日起任职) 、广发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金基金 经理(自 2015 年 2 月 17 日起任职) 、 广 发安泰回 报混合 型证券投资 基金(自 2015 年 5 月 14 日起任职) 、 广 发双债添 利债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 27 日起任职) 、广发 安 瑞 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金基金 经理(自 2016 年 7 月 26 日起任职) 、 广 发安祥回 报灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 8 月 19 日起 任职) 、 广 发 集 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 (自 2016 年 11 月 9 日起任 职) 、广发汇平 一年定期开 放债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 1 月 6 日起任 职) 、 广发安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理( 自 2017 年 2 月 8 日起 任职) 、广发汇 富一年定期 开放债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 2 月 13 日起任职) 、广发 汇安 18 个月定期 开放债券 型证券 投资基金基 金经理( 自 2017 年 3 月 31 日起任 职) 、 广发汇祥 一年定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理(自 2017 年 6 月 27 日起任 职) 、广发量化 稳健混合型 证券投 资基金基金 经理(自 2017 年 8 月 4 日起任职) 、 广发 上证 10 年期国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (自 2018 年 3 月 26 日起 任职) 、 广发汇瑞 3 个 月定期开放 债券型 证券投资基金基 金经理( 自 2018 年 6 月 13 日 起任职) 、 广发 汇誉 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投资基金 (自 2018 年 6 月 20 日起 任职) 。 注:1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘 任或 解 聘日期。 2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 8 页共 27 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内 , 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发 聚利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易 分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时 的分析评 估,保证 公平交易 原则的实 现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡 ” 的原则,公平分配投 资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事 后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平 的交易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应 对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的, 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。 本报告期内 ,本投资 组合与本 公司管理 的其他投 资组 合未发生过 同日反向 交易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半 年, 债券 市场整体 表现较好。 货币市场 整 体维持较宽 松的态势, 行情由长 端利率债广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 9 页共 27 页 带动,收益率先上后下,两个季度末资金面均超预期 宽松,行情得以延续。但是由于信用风险的逐 个暴露,信用债和利率债表现出现了分化,利率强而 信用弱,低等级信用利差明显走阔,等级利差 拉开。基本面来看,平稳回落的大趋势未变。年初经 济数据较好,生产、消费以及投资均有回升, 但是可持续性在后期出现分化。第二季度,消费、投 资等需求侧代理指标明显走弱;而生产端指标 表现稳定甚 至偏强 (包括 工业增加 值和其他 物料数据 ) , 出现了一定背 离。 如果剔除 掉春节因 素的干 扰,1~2 月的进出口同比 增速仍然较强。由于贸 易战 的升级和国内信用收缩的深化,宏 观环境当下 虽不算太差 , 但悲观 预期较重 。 金融 数据方面 , 广义 信用收缩, 融资结构 调整。 表外融资 收缩较大 。 可转债市场 方面, 随着股市 调整 , 各个转 债表现也 有 所分化。 截至 6 月 29 日 , 中债综 合净价 指数上 涨 1.85% 。 分品 种看 , 中债国 债总净价 指数上 涨 2.92% ; 中 证金融债 净价指 数上涨 2.87% ; 中证企 业 债净价指数上涨 0.97% 。上半 年本基金整体以 稳健操 作为主,获得相对确定 的票息收益,同 时优化 组合持仓结 构,规避 信用风险 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 广发聚利 债券净值 增长率为 2.60%, 同期业 绩比较基准 收益率为 4.35% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 展望下半年,基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用 收缩的大逻辑下悲观预期短期难以证伪, 这一过程中低评级主 体信用风险的暴露需要高度关注 ,货币政策边际转松对冲,整体来看利好利率 债和高等级信用债,信用利差则继续分化。下半年本 基金仍将以获得相对确定的票息收益为主,适 当进行套息操作和波段操作,券种选择上以中高等级 信用债、利率债等品种作为主要配置方向。同 时注意做好持仓券种梳理,优化持仓结构、规避信用 风险。此外,本基金将密切跟踪经济基本面、 货币政策等 变化,增 强组合操 作的灵活 性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的 相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 10 页共 27 页 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流 程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务 协议,由其按 合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。


4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定, 本基金本报告 期内未 进行利润分 配,符合 合同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期, 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中, 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托 管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 报告期内, 本基金未 实施利润 分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内 容,保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈 述或者 重大遗漏 。 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 11 页共 27 页 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 广发聚利 债券型证 券投资基 金 报告截止日 :2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,553,209.82 351,596.29 结算备付金


3,161,171.55 3,425,289.58 存出保证金


17,161.52 4,681.30 交易性金融 资产 6.4.7.2 870,052,442.80 847,645,334.70 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


865,836,442.80 847,645,334.70 资产支持证 券投资


4,216,000.00 - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - 48,566,184.45 应收证券清 算款


- - 应收利息 6.4.7.5 16,139,941.18 18,000,374.64 应收股利


- - 应收申购款


39,252.64 42,440.91 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


891,963,179.51 918,035,901.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


233,020,702.81 208,577,864.85 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


1,560,689.58 4,160,252.57 应付管理人 报酬


355,382.28 368,574.40 应付托管费


118,460.78 122,858.12 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 15,353.01 10,958.77 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 12 页共 27 页 应交税费


673,458.29 536,545.10 应付利息


316,626.96 464,855.74 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 317,769.22 450,871.92 负债合计


236,378,442.93 214,692,781.47 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 448,805,191.53 493,964,177.86 未分配利润 6.4.7.1 0 206,779,545.05 209,378,942.54 所有者权益 合计


655,584,736.58 703,343,120.40 负债和所有 者权益总 计


891,963,179.51 918,035,901.87 注: 报告截止 日 2018 年6 月30 日, 基金 份额净值 人 民币 1.461 元, 基金份 额总额 448,805,191.53 份。 6.2 利润表 会计主体: 广发聚利 债券型证 券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


25,175,075.61 18,441,682.60 1.利息收入


23,618,701.09 35,835,032.24 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 40,094.29 585,252.35 债券利息收 入


23,222,146.50 33,448,059.31 资产支持证 券利息收 入


178,103.77 - 买入返售金 融资产收 入


178,356.53 1,801,720.58 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 )


-2,030,574.16 -30,293,978.84 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13.1 -2,025,610.00 -30,293,978.84 资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.2 -4,964.16 - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3. 公 允 价值 变 动收 益( 损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 3,527,341.61 12,744,227.92 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 )


- - 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 13 页共 27 页 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 59,607.07 156,401.28 减:二、费用


7,783,758.56 9,461,537.61 1.管理人报 酬


2,120,994.04 3,759,889.13 2.托管费


706,997.99 1,253,296.35 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 10,261.53 17,236.65 5.利息支出


4,624,032.94 4,170,746.75 其中:卖出 回购金融 资产支出


4,624,032.94 4,170,746.75 6.税金及附 加


81,502.07 - 7.其他费用 6.4.7.19 239,969.99 260,368.73 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) 17,391,317.05 8,980,144.99 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列)


17,391,317.05 8,980,144.99 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 广发聚利 债券型证 券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 493,964,177.86 209,378,942.54 703,343,120.40 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 17,391,317.05 17,391,317.05 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以“- ”号填列 ) -45,158,986.33 -19,990,714.54 -65,149,700.87 其中:1.基 金申购款 164,561,314.48 74,124,975.87 238,686,290.35 2. 基金赎回 款 -209,720,300.81 -94,115,690.41 -303,835,991.22 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 448,805,191.53 206,779,545.05 655,584,736.58 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 14 页共 27 页 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 1,132,463,597.10 449,533,891.10 1,581,997,488.20 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 8,980,144.99 8,980,144.99 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以“- ”号填列 ) -421,546,975.54 -167,696,809.62 -589,243,785.16 其中:1.基 金申购款 105,716,284.01 42,317,646.17 148,033,930.18 2. 基金赎回 款 -527,263,259.55 -210,014,455.79 -737,277,715.34 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 710,916,621.56 290,817,226.47 1,001,733,848.03 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4,财 务报表由 下列负责 人签署: 基金管理人 负责人: 孙树明, 主管会计 工作负责 人: 窦刚,会计 机构负责 人:张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发聚利债券型证券投资基金(“ 本基金 ”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国证 监 会 ”) 证监许可 [2011]668 号 《关于核 准广发 聚利债券 型证券投 资基金 募集的批复》 核准, 由广 发基金管 理有限公 司 依照 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办法》 等 有关规定 和 《广 发聚利债券 型证券投 资基金基 金合同》 (“ 基金合同 ”) 发起,于 2011 年 8 月 5 日募集 成立。 本基金的 基金管理人 为广发基 金管理有 限公司, 基金托管 人为 中国建设银 行股份有 限公司。 本基金募集 期为 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 29 日 ,本基金 为契约型 基金,存 续期限不 定, 基金合同生 效后三年 内( 含 三年) 为 封闭期 , 封闭 期间 投资人不能 申购赎回 本基金份 额, 但可在本 基金 上市交易后 通过深圳 证券交易 所转让基 金份额; 本基 金封闭期结 束后转为 上市开放 式基金(LOF)。本 基金募集资 金总额为 人民币 335,745,621.79 元, 有效 认购户数为 4,229 户。 其 中, 认购资金 在募集期 间产生的利 息共计人 民币 39,163.00 元, 折合基金 份 额 39,047.36 份,按照 基金合同 的有关约 定计入 基金份额持 有人的基 金账户 ,折算 差额人民 币 115.64 元计入基金 资产 。本基金 募集资金 经 德勤华 永 会计师事务 所有限公 司验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 15 页共 27 页 等有关规定 , 本基金 的投资范 围为具有 良好流 动性的 金融工具, 包括国内 依法发行 上市的股 票(包括 中小板、 创业板 及其他经 中国证监 会核准上 市的股票) 、 债券、 货币市场工 具、 权证及 法律法规 或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中 国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定 收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债 、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、 分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债 券 回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他固定收益类资产。本基金不从二级市场买入 股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股 票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债 券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配 售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形 成的权证。本基金业绩比较基准为:中证全债 指数收益率 。 本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 (以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ) 和中 国 证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求, 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成 果和基金净 值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计 与 最近 一期年度报 告相一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 16 页共 27 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳 证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公 司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增 值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作, 主要税项列 示如下: 1 、 证券投资基 金 (封闭式 证券投资 基金, 开放 式证券 投资基金) 管 理人运用 基金买卖 股票、 债 券免征营业 税或增值 税;2018 年 1 月 1 日起 , 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税 应税行为, 以基金管 理人为增 值税纳税 人,暂适 用简 易计税方法 ,按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。 2 、对证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不缴 纳企 业所得税。 3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入, 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向 主管税务机 关申报缴 纳,从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票,持 股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ; 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计 入应纳税 所得额; 持股期限 超过 1 年 的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税 。 4 、 对基金取得 的债券利 息收入, 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个 人所得税, 暂不缴纳 企业所得 税。 5 、 对于基 金从事 A 股买卖 , 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 ( 股票) 交易印花 税, 对 受让方不 再缴纳印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期内 不存在控 制关系或 者其他重 大利害关 系的 关联方关系 发生变化 的情况。 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 17 页共 27 页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人 、代销机 构 广发基金管 理有限公 司 基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与 过户机构、 直销机构 广发证券股 份有限公 司


基金管理人 母公司、 代销机构


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日


上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股 份有限 公司 - - - - 注:本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间内无通 过关 联方交易单 元进行的 股票交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日


上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 广发证券股 份有限公 司 344,946,545.52 100.00% 279,740,767.01 100.00% 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 18 页共 27 页 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日


上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 广发证券股 份有限公 司 3,152,790,000.00 100.00% 3,689,612,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无应支付 关联 方的佣金, 本报告期 末及上年 度可比期 间末无 应付关联方 佣金余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 2,120,994.04 3,759,889.13 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 374,248.25 1,120,437.15 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.6% 的年 费率计提。 计算方法 如下: H=E× 0.6%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费划付 指令,经 基金托 管人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基金财 产中 一次性支付 给基金管 理人,若 遇法定节 假日、 休息日,支 付日期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 19 页共 27 页 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 706,997.99 1,253,296.35 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.2% 的年 费率计提。 计算方法 如下: H=E× 0.2%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费划付 指令,经 基金托 管人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基金财 产中 一次性支付 给基金托 管人,若 遇法定节 假日、 休息日,支 付日期顺 延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券(含 回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 本报告期末 及上年度 末无除基 金管理人 之外的其 他关 联方投资本 基金的情 况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银 行股份有 限公 司 2,553,209.82 14,389.96 3,307,347.97 53,705.16 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行股 份有限公司 保管,按 银行同业 利率或约 定利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 20 页共 27 页 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金无 因认 购新发/ 增发证 券而持有 的流通受 限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金无 持有 暂时停牌等 流通受限 股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金从事 银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购 证券款余额 38,120,702.81 元, 是以如下 债券作为 质押 : 金额单位: 人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总 额 170410 17 农发 10 2018-07-02 100.03 123,000.00 12,303,690.00 101762039 17 浙国贸 MTN001 2018-07-03 99.46 276,000.00 27,450,960.00 合计





399,000.00 39,754,650.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,基 金从事证 券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证 券款余额 194,900,000.00 元, 于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 6 日先后 到期。 该类 交易要求 本基金在 回购期内 持 有的证券交 易所交易 的债券和/ 或 在新质押 式回 购下转入质 押库的债 券,按证 券交易所 规定的比 例折 算为标准券 后,不低 于债券回 购交易的 余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 1 、公允价值 (1)不以公 允价值计 量的金融 工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允 价值计量 的金融工 具 (i )金融工具 公允价值 计量的方 法 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 21 页共 27 页 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。 (ii )各层级金融 工具公 允价值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层 级 的余 额 为 1,290,926.00 元 ,属于第 二层级的 余额为 868,761,516.80 元,无属于第 三层级 的金额(2017 年 12 月 31 日:属 于第一层 级的余额 为 316,183.80 元,属 于第 二层级的余 额为 847,329,150.90 元 ,无属于 第 三层级的金 额) 。 (iii )公允价值所 属层级间 的重大变 动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级 或第三层 级,上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。 2 、除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 870,052,442.80 97.54 其中:债券 865,836,442.80 97.07 资产支持证 券 4,216,000.00 0.47 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,714,381.37 0.64 8 其他各项资 产 16,196,355.34 1.82 9 合计 891,963,179.51 100.00 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 22 页共 27 页 7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合


本基金本 报告期末 未持有通 过港股通 投资的 股票 。 7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金本报 告期内未 持有股票 。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金本报 告期内未 持有股票 。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报 告期内未 持有股票 。 7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,017,400.00 5.19 其中:政策 性金融债 34,017,400.00 5.19 4 企业债券 440,869,116.80 67.25 5 企业短期融 资券 130,520,000.00 19.91 6 中期票据 259,139,000.00 39.53 7 可转债(可 交换债) 1,290,926.00 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 23 页共 27 页 10 合计 865,836,442.80 132.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 101800402 18 吉林水 务 MTN001 500,000 49,385,000.00 7.53 2 127418 16 启交通 500,000 47,895,000.00 7.31 3 0980138 09 咸城投 债 400,000 41,072,000.00 6.26 4 041755011 17 永煤 CP001 400,000 40,460,000.00 6.17 5 127122 10 湘高速 400,000 40,364,000.00 6.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 1889024 18 捷赢 1A 200,000 4,216,000.00 0.64 7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。 (2)本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 (2)本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 24 页共 27 页 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。 7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,161.52 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,139,941.18 5 应收申购款 39,252.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,196,355.34 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 32,294 13,897.48 260,321,346.15 58.00% 188,483,845.38 42.00% 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 25 页共 27 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 王方 570,445.00 6.92% 2 高德荣 566,000.00 6.87% 3 肖伟杰 417,900.00 5.07% 4 陈文华 380,081.00 4.61% 5 丁爱珍 332,706.00 4.04% 6 苗美仙 328,043.00 3.98% 7 平镇中 314,306.00 3.81% 8 高政 240,000.00 2.91% 9 刘剑新 210,000.00 2.55% 10 张爱君 199,700.00 2.42% 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 750,654.03 0.1673% 8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、基金投 资和 研究部门负 责人 持有 本开放式 基金 0~10 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 50~100 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2011 年 8 月 5 日)基金 份额总额 335,745,621.79


本报告期期 初基金份 额总额 493,964,177.86 本报告期 基 金总申购 份额 164,561,314.48 减:本报告 期 基金总 赎回份额 209,720,300.81 本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00 本报告期期 末基金份 额总额 448,805,191.53 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 26 页共 27 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内 ,本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大 影响的,与本基金管理人、基金财产、基 金托管业务 相关的诉 讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。 10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内 本基金管 理人和托 管人及其 高级管理 人员 未受到任何 稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注:1 、交易 席位选择 标准: (1)财务状 况良好, 在最近一 年内无重 大违规 行为 ; (2)经营行 为规范, 内控制度 健全,在 业内有 良好 的声誉; (3)具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源,满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ; (4) 具有 较强的研 究和行业 分析能力 , 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市 场及个股的 高质量报 告,并能 根据基金 投资的特 殊要 求,提供专 门的研究 报告; (5)能积极 为公司投 资业务的 开展,提 供良好 的信 息交流和客 户服务; (6)能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。 2 、交易席位 选择流程 : 广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 27 页共 27 页 (1) 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择 标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估,确定 选用交易 单元的券 商。 (2) 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议, 并 通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 广发证券 344,946,545. 52 100.00% 3,152,790, 000.00 100.00% - - 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日