广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)
2018 年半年度报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
交易代码 162711
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2009 年 11 月 26 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,905,149,017.34 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
下属两级基 金的基金 简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属两级基 金的交易 代码 162711 002903
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 940,131,016.17 份 965,018,001.17 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上 市的证券 交易所 上海交易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人 名称 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 投资于目 标 ETF ， 紧密跟踪 业绩比较 基准 ， 追求跟踪 偏离度和
跟踪误差最 小化。
投资策略
本基金 为 ETF 联接基金 ，主要通 过投资于 目标 ETF 实现对标的 指数的紧
密跟踪。 本 基金力争 将本基金 净值增长 率与业 绩比较 基准之间的 日均跟踪
偏离度控制 在 0.35% 以内， 年化跟踪 误差控制 在 4% 以内。
（一）资产 配置策略 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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本基金将根 据市场的 实际情况 ， 适当调 整基金 资产在 各类资产上 的配置比
例，以保证 对标的指 数的有效 跟踪。
（二）目标 ETF 投资策略
本基金将根 据开放日 申购和赎 回情况 ， 决定 投资目标 ETF 的时间和方式。
（三）股票 投资策略
根据标的指 数， 结合研究 报告和基 金组合的 构建情况 ， 采用被动式指 数化
投资的方法 构建股票 组合。
（四）债券 投资策略
本基金将通 过自上而 下的宏观 分析， 结 合对金 融货币 政策和利率 趋势的判
断确定债券 投资组合 的债券类 别配置， 并根 据对个券 相对价值的 比较， 进
行个券选择 和配置。 债券 投资的主 要目的是 保证基金 资产的流动 性， 有效
利用基金资 产。
（五）股指 期货及其 他金融衍 生品的投 资策略
本基金在股 指期货投 资中主要 遵循有效 管理投资 策略 ， 根据风险 管理的原
则， 以套 期保值为 目的， 主要采用 流动性好 、 交易 活 跃的期货合 约， 通 过
对现货和期 货市场运 行趋势的 研究， 结 合股指 期货定 价模型寻求 其合理估
值水平， 与现货 资产进行 匹配， 通过多 头或空 头套期 保值等 策略 进行套期
保值操作。
业绩比较基 准 95%× 中证 500 指 数收益率+5%× 银行 活期存款 利率（ 税后） 。
风险收益特 征
本基金为 ETF 联接基金，风 险与收益 高于混 合型基 金、债券型 基金与货
币市场基金 。 本基 金为指数 型基金 ， 具有 与标的指 数 、 以及标 的指数所 代
表的股票市 场相似的 风险收益 特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数的 成份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重 的变动进行 相应的调
整。本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份股 的比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准 中证 500 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，风险与 收益高于 混合型基 金、 债券型基金 与货币市
场基金。 本 基金为指 数型基金 ， 主要 采用完全 复制法跟 踪标的指数 中证 500
指数的表现 ，具有与 标的指数 、以及标 的指数所 代表 的股票市场 相似的风
险收益特征 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
段西军 郭明
联系电话 020-83936666 （010）66105798
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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客户服务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 （010）66105799
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保利 国际广场
南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
本期已实现 收益 -20,760,632.54 -13,743,855.44
本期利润 -180,177,249.89 -82,702,641.99
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1967 -0.1228
本期加权平 均净值利 润率 -15.52% -12.20%
本期基金份 额净值增 长率 -14.91% -15.02%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
期末可供分 配利润 121,936,837.96 -91,668,087.75
期末可供分 配基金份 额利润 0.1297 -0.0950
期末基金资 产净值 1,062,067,854.13 873,349,913.42
期末基金份 额净值 1.1297 0.9050
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
（3） 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一个月 -8.00% 1.72% -8.86% 1.77% 0.86% -0.05%
过去三个月 -12.70% 1.28% -13.93% 1.31% 1.23% -0.03%
过去六个月 -14.91% 1.34% -15.69% 1.37% 0.78% -0.03%
过去一年 -13.15% 1.13% -14.23% 1.16% 1.08% -0.03%
过去三年 -40.28% 1.75% -39.29% 1.80% -0.99% -0.05%
自基金合同 生
效起至今
12.97% 1.60% 15.08% 1.64% -2.11% -0.04%
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－ ④
过去一个月 -8.01% 1.72% -8.86% 1.77% 0.85% -0.05%
过去三个月 -12.75% 1.28% -13.93% 1.31% 1.18% -0.03%
过去六个月 -15.02% 1.34% -15.69% 1.37% 0.67% -0.03%
过去一年 -13.42% 1.13% -14.23% 1.16% 0.81% -0.03%
自基金合同 生
效起至今
-9.50% 1.00% -8.95% 1.03% -0.55% -0.03%
（1）业绩比 较基准：95%× 中证 500 指数收 益率+5%× 银行活期存 款利率（ 税后）。
（2）业绩比 较基准是 根据基金 合同关于 资产配 置比 例的规定构 建的。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的
比较
广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2009 年 11 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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广发中证 500ETF 联接(LOF)C
注：经 2013 年 10 月 10 日中国 证监会的 备案确 认， 本基金变更 了投资范 围并更名 为广发中 证
500 交易型开 放式指 数证券投 资基金联 接基金（LOF ）。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 ： 宏 观策略部 、 权 益投资
一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北 京办事处。此外，还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有
限公司（香 港子公司） ，参股了 证通股份 有限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金， 管理 资产规模 为 3600 亿
元。 同时， 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基 金
经理；广发 沪
深 300ETF 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发沪 深
300ETF 基金
2014-04-0
1
- 14 年
刘杰先生， 工学 学士， 持有 中国证
券投资基金 业从业证 书。 曾 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发专员 、数量投 资部研究 员、
广发沪深 300 指数证券投 资基金
基金经理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、广发 中证环
保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理 （自 2016 年 1 月 25广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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的基金经理 ；
广发养老指 数
基金的基金 经
理；广发中 小
板 300ETF 基
金的基金经
理；广发中 小
板 300 联接 基
金的基金经
理；广发中 证
环保 ETF 联接
基金的基金 经
理；广发军 工
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证军工 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
中证环保 ETF
基金的基金 经
理；广发创 业
板 ETF 基金的
基金经理； 广
发创业板 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
量化稳健混 合
基金的基金 经
理；广发道 琼
斯石油指数
（QDII-LOF ）
基金的基金 经
理；广发港 股
通恒生综合 中
型股指数基 金
的基金经理 ；
广发美国房 地
产指数(QDII)
基金的基金 经
理；广发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发纳指
100ETF 基金
日至 2018 年 4 月 25 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部
总经理助理 、 广发 中证 500 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2014 年 4 月 1 日起任职 ） 、
广发中证 500 交易型开放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基
金经理（自 2014 年 4 月 1 日起任
职） 、广发沪深 300 交易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 20 日起任职） 、广发
沪深 300 交易 型开放式指 数证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 18 日起任职） 、广发
中小板 300 交 易型开放式 指数证
券投资基金 基金经理 （自 2016 年
1 月 25 日起 任职） 、 广 发中小 板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基 金经理（ 自 2016 年 1
月 25 日起任 职） 、 广发中证 养老产
业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起任
职） 、广发中证 军工交易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 8 月 30 日起任职） 、广发
中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理 （自 2016 年 9 月 26 日起 任职） 、
广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 1 月 25 日起任职） 、广发
创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2017 年 4 月
25 日起任职） 、 广 发创业板 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联接基金基 金经理（ 自 2017 年 5
月 25 日起任 职） 、 广发量化 稳健混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 8 月 4 日起任 职） 、 广发中
证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理（自 2018 年 4 月 26 日起任
职） 、广发纳 斯达克 100 指 数证券
投资基金基 金经理（ 自 2018 年 8
月 6 日起任职） 、 广发纳 斯达克 100广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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的基金经理 ；
广发全球农 业
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；广发全 球
医疗保健
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发生物科 技
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；指数投 资
部总经理助 理
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（ 自 2018 年 8 月 6 日起
任职） 、广发标 普全球农业 指数证
券投资基金 基金经理 （自 2018 年
8 月 6 日 起任职） 、广发道 琼斯美
国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资
基金（QDII-LOF ） 基 金经 理（ 自
2018 年 8 月 6 日起任 职） 、 广发港
股 通 恒 生 综 合 中 型 股 指 数 证 券 投
资基金(LOF) 基 金 经 理 （ 自 2018
年 8 月 6 日起任职 ） 、广发 纳斯达
克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金基金 经理（自 2018 年 8 月
6 日起任职） 、 广发美国房 地产指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起任 职） 、 广发全
球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理（自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 。
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金(LOF) 基金合 同》 和其 他有关法 律法规的 规定， 本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无 损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理
符合有关法 规及基金 合同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通 过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事 后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平 的交易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策 略
作为 ETF 联接基金，本基金将继 续秉承 指数化被 动投 资策略，主 要持有广 发中证 500ETF 及指
数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调 整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带 来
的冲击，进 一步降低 基金的跟 踪误差。
（2）运作分 析
报告期内， 本 基金跟踪 误差来源 主要是成 分股调整 、 申购和赎回 因素， 本基 金目前规 模水平下 ，
申购赎回因 素对本基 金跟踪误 差的影响 较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 A 类份额净 值增长 率为-14.91% ，C 类份额净值增 长率为-15.02% ，同 期业
绩基准收益 率为-15.69% ，较好地 跟踪了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
上半年，受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战 升级的持续不利影响，整体市场预期较为广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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悲观，主 流指数均呈现较大幅度的下挫，但同时也释 放了一定的市场风险，目前很多行业估值均已
处于历史低位，而随着流动性的逐步改善和市场环境 的逐步消化，市场对于风险应对或许存在一定
的过度反应 。结合目 前的估值 水平，A 股市场进入 了 相对值得配 置的阶段 ，投资者 应关注未 来的 A
股投资机会 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务 协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广 发中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(LOF)
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份 额持有人 利益的行 为，完全 尽职尽责 地履 行了基金托 管人应尽 的义务。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投 资基金联接 基金(LOF) 的 管理人—— 广发基
金管理有限 公司在广 发中证 500 交易型 开放式指 数证 券投资基金 联接基金(LOF) 的投资 运作、 基 金 资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行 为，在各 重要方面 的运作严 格按照基 金合 同的规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人依 法对广发 基金管理 有限公司 编制和披 露的 广发中证 500 交 易型开放 式指数 证券投资
基金联接基金(LOF)2018 年 半年度报告中财务指标 、 净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投
资组合报告 等内容进 行了核查 ，以上内 容真实、 准确 和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 广发中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 141,831,161.64 134,971,078.36
结算备付金
26,648,784.05 20,801,245.70
存出保证金
20,933,893.09 13,363,496.16
交易性金融 资产 6.4.7.2 1,760,177,545.38 1,369,735,687.29
其中：股票 投资
15,287,855.96 7,387,754.88
基金投资
1,744,889,689.42 1,362,347,932.41
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
701,850.73 -
应收利息 6.4.7.5 44,941.86 26,677.45
应收股利
- - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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应收申购款
2,059,051.91 1,481,690.82
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 5,584,554.14 1,343,934.58
资产总计
1,957,981,782.80 1,541,723,810.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 21,508,326.32
应付赎回款
21,496,064.31 2,513,044.07
应付管理人 报酬
79,104.26 50,672.62
应付托管费
15,820.85 10,134.52
应付销售服 务费
109,728.19 67,164.17
应付交易费 用 6.4.7.7 643,439.26 485,445.90
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 219,858.38 342,246.27
负债合计
22,564,015.25 24,977,033.87
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,905,149,017.34 1,194,099,610.53
未分配利润
6.4.7.1
0 30,268,750.21 322,647,165.96
所有者权益 合计
1,935,417,767.55 1,516,746,776.49
负债和所有 者权益总 计
1,957,981,782.80 1,541,723,810.36
注：报告截 止日 2018 年6 月 30 日，广 发中证 500ETF 联接(LOF)A 基 金 份额 净 值 人民 币 1.1297 元，
基金份额总 额 940,131,016.17 份；广发 中证 500ETF 联接(LOF)C 基金份额 净值人民 币 0.9050 元，
基金份额总 额 965,018,001.17 份；总份 额总额 1,905,149,017.34 份。
6.2 利润表
会计主体： 广发中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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一、收入
-260,242,929.52 -6,664,775.22
1.利息收入
642,425.24 463,762.14
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 642,425.24 463,760.84
债券利息收 入
- 1.30
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-32,840,438.75 -1,652,788.92
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -4,340,740.53 -1,267,193.20
基金投资收 益 6.4.7.13 -24,769,738.49 -8,833,747.98
债券投资收 益 6.4.7.14 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.15 -3,813,799.05 8,375,560.00
股利收益 6.4.7.16 83,839.32 72,592.26
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 -228,375,403.90 -5,660,907.31
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 330,487.89 185,158.87
减：二、费用
2,636,962.36 1,254,756.56
1．管理人报 酬
438,336.06 364,441.68
2．托管费
87,667.20 72,888.38
3．销售服务 费
1,194,721.25 365,760.97
4．交易费用 6.4.7.19 683,554.21 229,930.77
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
6,985.99 -
7．其他费用 6.4.7.20 225,697.65 221,734.76
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-262,879,891.88 -7,919,531.78
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-262,879,891.88 -7,919,531.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基 1,194,099,610.53 322,647,165.96 1,516,746,776.49 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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金净值）
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -262,879,891.88 -262,879,891.88
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“- ”号填列 ） 711,049,406.81 -29,498,523.87 681,550,882.94
其中：1.基 金申购款 2,072,611,555.76 38,652,282.83 2,111,263,838.59
2. 基金赎回 款 -1,361,562,148.95 -68,150,806.70 -1,429,712,955.65
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 1,905,149,017.34 30,268,750.21 1,935,417,767.55
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 1,088,479,674.81 338,047,534.66 1,426,527,209.47
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -7,919,531.78 -7,919,531.78
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“- ”号填列 ） 308,405,083.05 -12,553,806.37 295,851,276.68
其中：1.基 金申购款 579,516,164.11 45,169,355.23 624,685,519.34
2. 基金赎回 款 -271,111,081.06 -57,723,161.60 -328,834,242.66
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 1,396,884,757.86 317,574,196.51 1,714,458,954.37
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基 金联接基 金(LOF)( 原名 为广发中证 500 指数证 券投
资基金(LOF) ，以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管 理委员会(“ 中国证监会 ”) 证监许可[2009]982 号
文核准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基 金运作管 理办法》 等有关规 定和 《 广发中 证 500 指数 证券投资 基金基金 合同》( 后更名 为
《广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接 基金(LOF) 基金 合同》 ， 以下 简称 “ 基金合 同”) 发
起， 于 2009 年 11 月 26 日募集成 立 。 本基 金的基金 管 理人为广发 基金管理 有限公司 ， 基金托 管人为
中国工商银 行股份有 限公司。 本基金已 向中国证 监会 备案，并于 2009 年 11 月 26 日获 得确认。
本基金募集 期为 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 20 日，为 契约型开 放式基金 ，存续期 限不
定， 首次募集资 金为人民 币 8,635,797,223.98 元， 有 效认购户数 为 107,956 户。 其中， 认 购款项在 基
金验资确认 日之前产 生的银行 利息共计 人民币 634,322.52 元，按照 基金合同 的有关约 定计入基 金份
额持有人的 基金账户。 本基金募 集资金经 德勤华永 会 计师事务所 有限公司 验资 。 基金 合同于 2009 年
11 月 26 日生效 ，基金合 同生效日 的基金份 额总额 为 8,635,797,223.98 份。
根据本基金 的管理人 于 2013 年 10 月 11 日发布的 《 关于广发中 证 500 指 数证券投 资基金(LOF)
基金份额持 有人大会 决议生效 公告》 ， 本 基金变更 为 广发中证 500ETF 的联接基金， 允 许本基 金投资
股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转 融通业务，并相应地对基金合同中有关本基金
的名称、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、 基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分
条款， 按照相 关法律法 规及中国 证监会的 有关规 定进 行修改。 《广 发中证 500 指数证券 投资基金 （LOF ）
基金合同》 修 订为 《广发 中证 500 交易型开 放式指数 证券投资基 金联接基 金 （LOF ） 基金合同》 ， 原
《广发中证 500 指数 证券投资 基金（LOF ）基金合 同 》同日起失 效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同
等有关规定 ， 本基 金以目标 ETF 基金份额、 标的指数 成份股及备 选成份股 为主要投 资对象 。 本基金
投资于目标 ETF 的资产比例不低 于基金资 产净值 的 90% ， 持有现金 或到期日 在一年以 内的政 府债券
的比例不低 于基金资 产净值的 5% 。 此 外， 为更 好 地实 现投资目标， 本基金可 少量投资 于部分非 成份
股 （包含 中小板 、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 发 行的股票） 、 一级 市场新股 或增发的 股票 、 衍生
工具 （权 证、 股指期货 等） 、 债券 （ 国债 、 金融债 、 企 业债、 公 司债 、 次级债 、 可转 换债券 、 分离 交
易可转债 、 央行票 据、 中 期票据 、 短期融 资券等） 、 资 产支持证券 、 债券 回购、 银行存款 以及中国 证
监会允许基 金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证 监会的相关 规定） 。
本基金于 2016 年 6 月 15 日起， 经基金管 理人与基 金 托管人协商 一致，并 报中国证 监会备案 ，
在原有份额 的基础上 增设场外 C 类基金份 额， 原份额 转为 A 类基金份额。A 类基 金份额注 册登记业
务办理机构 为中国证 券登记结 算有限责 任， 在投 资者 认购/ 申购基金 时收取认 购/ 申购费 用， 而不 计提广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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销售服务费；C 类基金份额 注册登记 业务办理 机构为 广发基金管理 有限公司 ，在投资者 认购、申 购
基金份额时 不收取认 购、 申购费用 ，而 是从本类 别基 金资产中计 提销售服 务费 。本基金 A 类基 金份
额的申购与 赎回包括 场外和场 内两种方 式。本基金 C 类基金份额 在场外申 购和赎回 。两类基 金份额
分别设置代 码，并分 别计算基 金份额净 值。两类 份额 之间不得相 互转换。 本基金以 中证 500 指 数为
标的指数， 本 基金的业 绩比较基 准采用： 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行 活期存款 利率 （税后 ）
( 2013 年 10 月 10 日前，本基金的 业绩比较 准采用：95%× 沪深 300 指 数收益率+5%× 银行同 业存款
收益率） 。
本基金于 2016 年 6 月 15 日起 增设场外 C 类基金份 额 ，原份额转 为 A 类份额。
本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信 息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成
果和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1
号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳
证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公
司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通
知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56
号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增
值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作， 主要税项列 示如下：
1 、 证券投资基 金 （封闭式 证券投资 基金， 开放 式证券 投资基金） 管 理人运用 基金买卖 股票、 债
券免征营业 税或增值 税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税
应税行为， 以基金管 理人为增 值税纳税 人，暂适 用简 易计税方法 ，按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
2 、对证券投 资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入， 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向
主管税务机 关申报缴 纳，从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票，持 股期限在 1 个月以内 （含
1 个月） 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ； 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ） 的，
暂减按 50% 计 入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所
得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税 。
4 、 对基金取得 的债券利 息收入， 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个
人所得税， 暂不缴纳 企业所得 税。
5 、 对于基 金从事 A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 （ 股票） 交易印花 税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报 告期内不 存在控制 关系或者 其他重大 利害 关系的关联 方关系发 生变化的 情况。
广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人 、代销机 构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
广发期货有 限公司 基金管理人 母公司的 全资子公 司
广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金 本基金是该 基金的联 接基金
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
352,282,730.85 73.41% - -
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额 单位 ：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
328,084.14 77.86% 244,947.26 38.07%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
- - - - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
第 21 页共 36 页
注： 1 、 股票交易 佣金的计 提标准： 支 付佣金= 股票成交 金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算风 险金 （含
债券交易） ；
2、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围 还包
括佣金收取 方为本基 金提供的 证券投资 研究成果 和市 场信息服务 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 438,336.06 364,441.68
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 661,828.66 749,821.31
注：1.2013 年 10 月 10 日前， 本基金的 管理费按 前一 日的基金资 产净值的 0.60% 的年费率 计提。管
理费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.60%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理
费划付指令 ，基金托 管人复核 后于次月 前 2 个工 作日 内从基金资 产中一次 性支付给 基金管理 人。若
遇法定节假 日、休息 日等，支 付日期顺 延。
2.2013 年 10 月 10 日 起， 本基 金基金财 产中投资 于目 标 ETF 的部分不收取管 理费。 本 基金管理 费按
前一日基金 资产净值 扣除所持 有目标 ETF 基金份额 部 分的基金资 产净值后 的余额 （ 若为负数， 则取
0）的 0.50% 年费率 计提。 计算方法 如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 基金 资产 净值－前 一日所持 有目标 ETF 基金份额部分 的基金资 产净值， 若为负数 ，则 E
取 0
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理
费划款指令 ，基金托 管人复核 后于次月 前 2 个工 作日 内从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。若
遇法定节假 日、公休 假等，支 付日期顺 延。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
第 22 页共 36 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 87,667.20 72,888.38
注：1.2012 年 9 月 5 日起，本 基金的托 管费按前 一日 的基金资产 净值的 0.12% 的 年费率计 提。托管
费的计算方 法如下：
H ＝E× 0.12%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管
费划付指令 ，基金托 管人复核 后于次月 前 2 个工 作日 内从基金资 产中一次 性支付给 基金托管 人。若
遇法定节假 日、休息 日等，支 付日期顺 延。
2.2013 年 10 月 10 日 起， 本基 金基金财 产中投资 于目 标 ETF 的部分不收取托 管费。 本 基金托管 费按
前一日基金 资产净值 扣除所持 有目标 ETF 基金份额 部 分的基金资 产净值后 的余额 （ 若为负数， 则取
0）的 0.10% 年费率 计提。 计算方法 如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 基金资产 净值－前 一日所持 有目标 ETF 基金份额部分 的基金资 产净值， 若为负数 ，则 E
取 0。
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管
费划款指令， 基金托管 人复核后 于次月前 2 个工作 日 内从基金财 产中一次 性支取。 若 遇法定节 假日、
公休日等， 支付日期 顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
广发基金管 理有限
公司
1,126,984.40 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
第 23 页共 36 页
广发证券股 份有限
公司
918.99
合计 1,127,903.39
获得销售服 务费的各
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
广发基金管 理有限
公司
339,698.86
广发证券股 份有限
公司
171.74
合计 339,870.60
注： 本基金 A 类基金份 额不收取 销售服务 费，C 类基 金份额的销 售服务费 按前一日 C 类基金份 额资
产净值的 0.20% （2018 年 5 月 16 日 以前：0.40% ） 年 费率计提。 计算方法 如下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年天数
H 为 C 类基金 份额每日 应计提 的销售服 务费
E 为 C 类基金 份额前一 日基金资 产净值
基金销售服 务费每日 计提，按 月支付。 由基金管 理人 向基金托管 人发送基 金销售服 务费划付 指令，
经基金托管 人复核后 于次月前 2 个工作 日内从基 金财 产中一次性 划出，由 注册登记 机构代收 ，注册
登记机构收 到后按相 关合同规 定支付给 基金销售 机构 等。若遇法 定节假日 、公休日 等，支付 日期顺
延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
广发中证500ETF
联接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
广发中证500ETF 联
接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
报告期初持有的基
金份额 32,422,670.38 - 99,308,776.44 -
报告期间申购/ 买入
总份额 - - - -
报告期间因拆分变
动份额 - - - - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - 66,886,106.06 -
报告期末持有的基
金份额 32,422,670.38 - 32,422,670.38 -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 3.45% - 3.26% -
注：基金管 理人上年 度可比期 间内持有 本基金份 额变 动的相关费 用按基金 合同及更 新的招募 说
明书的有关 规定支付 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行股份有 限公
司
141,831,161.
64
575,232.58
31,738,517.5
3
336,768.86
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行股 份有限公司 保管，按 银行同业 利率或约 定利率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
基金本报告 期末持有 1,192,190,277.00 份 目标 ETF 基 金广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投
资基金份额 ，占其总 份额的比 例为 78.79% 。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金无 因认 购新发/ 增发证 券而持有 的流通受 限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
第 25 页共 36 页
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
3.31 - - 1,500.00 21,024.00 4,965.00 -
00058
7
金洲慈
航
2018-06
-15
重大事
项停牌
4.96
2018-0
7-02
4.46 1,900.00 13,262.00 9,424.00 -
00201
1
盾安环
境
2018-05
-02
重大事
项停牌
6.40 - - 1,500.00 9,825.00 9,600.00 -
60068
7
刚泰控
股
2018-06
-11
重大事
项停牌
9.09
2018-0
8-20
8.18 1,100.00 10,781.00 9,999.00 -
00042
6
兴业矿
业
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.21 - - 1,400.00 11,088.00 10,094.00 -
60084
8
上海临
港
2018-06
-15
重大事
项停牌
21.67 - - 500.00 11,700.00 10,835.00 -
00243
7
誉衡药
业
2018-06
-11
重大事
项停牌
6.20
2018-0
8-13
5.57 1,900.00 13,072.00 11,780.00 -
00247
7
雏鹰农
牧
2018-06
-14
重大事
项停牌
3.31 - - 4,400.00 16,456.00 14,564.00 -
00251
2
达华智
能
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.70 - - 1,600.00 16,240.00 15,520.00 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-19
重大事
项停牌
11.55 - - 1,400.00 20,314.00 16,170.00 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
重大事
项停牌
6.71 - - 2,500.00 17,800.00 16,775.00 -
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
重大事
项停牌
5.80 - - 3,000.00 19,380.00 17,400.00 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大事
项停牌
5.37 - - 3,300.00 20,570.00 17,721.00 -
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项停牌
9.49 - - 2,107.00 22,596.00 19,995.43 -
60012
2
宏图高
科
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.40 - - 3,030.00 23,848.80 22,422.00 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-19
重大事
项停牌
12.28 - - 1,900.00 26,847.00 23,332.00 -
00235
9
北讯集
团
2018-05
-21
重大事
项停牌
19.58 - - 1,500.00 39,524.00 29,370.00 -
60081
1
东方集
团
2018-05
-30
重大事
项停牌
4.30 - - 7,013.00 30,717.08 30,155.90 -
60075
0
江中药
业
2018-05
-02
重大事
项停牌
17.75
2018-0
8-01
16.12 3,920.00 68,032.00 69,580.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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购证券款， 无抵押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
1,759,817,843.05 元，属 于第二层 级的余额为 359,702.33 元，无属于第 三层级 的金额（2017 年 12 月
31 日： 属于第 一层级 的余额为 1,369,686,725.29 元 ， 属于第二层 级的余额 为 48,962.00 元， 无 属于第
三层级的金 额） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 15,287,855.96 0.78 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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其中：股票 15,287,855.96 0.78
2 基金投资 1,744,889,689.42 89.12
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
168,479,945.69 8.60
8 其他各项资 产 29,324,291.73 1.50
9 合计 1,957,981,782.80 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 171,733.00 0.01
B 采矿业
556,164.76 0.03
C 制造业 9,262,736.48 0.48
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
478,565.36 0.02
E 建筑业 206,029.72 0.01
F 批发和零售 业
849,565.94 0.04
G 交通运输、 仓储和邮 政业
766,980.98 0.04
H 住宿和餐饮 业
94,776.00 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
968,849.69 0.05
J 金融业
290,493.61 0.02
K 房地产业
881,524.86 0.05
L 租赁和商务 服务业
234,015.46 0.01
M 科学研究和 技术服务 业
50,076.00 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业
92,621.10 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
6,925.00 0.00
Q 卫生和社会 工作
15,208.00 0.00
R 文化、体育 和娱乐业
242,672.00 0.01
S 综合
118,918.00 0.01
合计 15,287,855.96 0.79
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本 报告期末 未持有通 过港股通 投资的 股票 。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600176 中国巨石 23,400 239,382.00 0.01
2 603019 中科曙光 3,500 160,545.00 0.01
3 600201 生物股份 8,459 144,564.31 0.01
4 600521 华海药业 5,220 139,321.80 0.01
5 600426 华鲁恒升 7,900 138,961.00 0.01
6 600298 安琪酵母 3,500 124,880.00 0.01
7 600872 中炬高新 4,400 123,200.00 0.01
8 603589 口子窖 2,000 122,900.00 0.01
9 600256 广汇能源 29,230 119,550.70 0.01
10 600584 长电科技 6,940 117,563.60 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明 细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报
告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600201 生物股份 4,702,597.53 0.31
2 603019 中科曙光 4,417,578.00 0.29
3 600426 华鲁恒升 4,140,877.00 0.27
4 600516 方大炭素 3,940,088.00 0.26
5 600521 华海药业 3,826,163.40 0.25 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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6 600584 长电科技 3,760,484.48 0.25
7 600525 长园集团 3,746,758.42 0.25
8 600176 中国巨石 3,493,873.40 0.23
9 600298 安琪酵母 3,433,731.00 0.23
10 600315 上海家化 3,390,034.08 0.22
11 600004 白云机场 3,338,420.40 0.22
12 600872 中炬高新 3,330,084.25 0.22
13 603589 口子窖 3,292,359.92 0.22
14 600600 青岛啤酒 3,214,524.00 0.21
15 601233 桐昆股份 3,140,129.92 0.21
16 600879 航天电子 3,123,933.00 0.21
17 600256 广汇能源 3,115,703.80 0.21
18 600642 申能股份 3,109,032.71 0.20
19 600673 东阳光科 3,086,097.00 0.20
20 600885 宏发股份 3,080,026.73 0.20
注： 本项 及下项 7.5.2 、7.5.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及
行权等获得 的股票， 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减
少的股票， 此外， “ 买入 金额 ” （或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按 买卖
成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相 关交易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600516 方大炭素 2,059,146.00 0.14
2 600176 中国巨石 1,507,952.00 0.10
3 600201 生物股份 1,487,517.00 0.10
4 603019 中科曙光 1,471,549.00 0.10
5 600426 华鲁恒升 1,263,741.00 0.08
6 600521 华海药业 1,263,619.08 0.08
7 600584 长电科技 1,246,039.00 0.08
8 603589 口子窖 1,207,861.14 0.08
9 600315 上海家化 1,196,823.74 0.08
10 600438 通威股份 1,164,236.00 0.08
11 600298 安琪酵母 1,101,805.81 0.07
12 600004 白云机场 1,083,992.00 0.07
13 600600 青岛啤酒 1,081,867.00 0.07
14 601233 桐昆股份 1,036,363.00 0.07
15 600642 申能股份 1,013,467.94 0.07
16 600872 中炬高新 1,004,732.00 0.07 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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17 600079 人福医药 982,226.00 0.06
18 600260 凯乐科技 977,962.00 0.06
19 600885 宏发股份 966,880.00 0.06
20 600879 航天电子 958,803.00 0.06
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 362,917,013.29
卖出股票 收 入（成交 ）总额 116,957,804.22
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1807 IC1807 20.00
20,752,000.0
0
-498,458.54 -
IC1808 IC1808 75.00
77,133,000.0
0
1,304,640.00 -
公允价值变 动总额合 计 806,181.46
股指期货投 资本期收 益 -3,813,799.05
股指期货投 资本期公 允价值变 动 -346,848.57
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股 票投资组合的同时，通过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益 。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和
投资目标。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,933,893.09
2 应收证券清 算款 701,850.73
3 应收股利 -
4 应收利息 44,941.86
5 应收申购款 2,059,051.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 5,584,554.14
9 合计 29,324,291.73
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发中 证 500ETF
联接(LOF)A
67,250 13,979.64 39,771,806.14 4.23% 900,359,210.03 95.77%
广发中 证 500ETF
联接(LOF)C
40,437 23,864.73 868,079,538.42 89.95% 96,938,462.75 10.05%
合计 107,687 17,691.54 907,851,344.56 47.65% 997,297,672.78 52.35%
8.2 期末上市基金前十名持有人
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 1,298,707.45 0.0682%
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
10~50
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500ETF 联接(LOF)C
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 张群娣 600,000.00 3.02%
2 钱慎 530,000.00 2.67%
3 蔡静岚 459,734.00 2.32%
4 赵宪扬 323,590.00 1.63%
5 郑卓权 300,024.00 1.51%
6 吴本明 300,018.00 1.51%
7 张敬忠 300,009.00 1.51%
8 姚芝珍 291,320.00 1.47%
9 洪桂芳 274,200.00 1.38%
10 赵天相 260,000.00 1.31% 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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基金合同生 效日 （2009 年 11 月 26
日 ）基金份 额总额-
8,635,797,223.98 -
本报告期期 初基金份 额总额 933,114,966.50 260,984,644.03
本报告期基 金总申购 份额 118,898,239.12 1,953,713,316.64
减：本报告 期基金总 赎回份额 111,882,189.45 1,249,679,959.50
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 940,131,016.17 965,018,001.17
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。
10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 本基金管 理人和托 管人及其 高级管理 人员 未受到任何 稽查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 8 352,282,730.85 73.41% 328,084.14 77.86% - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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方正证券 7 127,578,316.66 26.59% 93,298.15 22.14% -
中天证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华创证券 4 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海华信证 券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
第一创业证 券 1 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
西藏东方财 富
证券
2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - 减少 2 个 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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中银国际 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证券 4 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
华菁证券 2 - - - - 新增 2 个
首创证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告 摘要
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11
影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时 间区间
期 初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构 1
20180129-201804
26
0.00
369,139,
904.02
369,13
9,904.0
2
0.00 0.00%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致 的特有风 险
主要包括： 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时， 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净
值表现产生 较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申
请； 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额
申赎进行审 慎评估并 合理应对 ，完善流 动性风险 管控 机制，切实 保护持有 人利益。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
