广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 13
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 15
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 15
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 16
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 39
7.2 期末投资目 标基金明 细 ........................................................................................................... 40
7.3 报告期末 按行业 分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 40
7.4 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 41
7.5 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 52
7.6 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 54
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 54
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 54
7.9 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 54
7.10 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 .............................. 54
7.11 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 54
7.12 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ...................................................................... 55
7.13 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 55 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 56
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 56
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员 持有本 基金的情 况 ........................................................................ 57
8.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 57
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 58
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 58
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 58
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 58
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 58
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 58
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 58
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 60
11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 63
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 63
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 63
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 63
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 63
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金 联接基 金
(LOF)
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
交易代码 162711
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2009 年 11 月 26 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,905,149,017.34 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
下属两级基 金的基金 简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属两级基 金的交易 代码
162711 002903
报告期末下 属分级基 金的份额 总额
940,131,016.17 份 965,018,001.17 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上 市的证券 交易所 上海交易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人 名称 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 投资于目 标 ETF ， 紧密跟踪业绩比 较基准 ， 追求跟踪偏离 度和
跟踪误差最 小化。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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投资策略
本基金为 ETF 联接基金，主要 通过投资 于目标 ETF 实现对标的 指数的紧
密跟踪。 本基 金力争将 本基金净 值增长率 与业绩比 较 基准之间的 日均跟踪
偏离度控制 在 0.35% 以内， 年化跟踪 误差控制 在 4% 以内。
（一）资产 配置策略
本基金将根 据市场的 实际情况， 适当调整 基金资产 在 各类资产上 的配置比
例，以保证 对标的指 数的有效 跟踪。
（二）目标 ETF 投资策略
本基金将根 据开放日 申购和赎 回情况， 决定投资 目标 ETF 的时间和方式。
（三）股票 投资策略
根据标的指 数， 结合研 究报告 和基金组 合的构建 情况 ， 采用被动式 指数化
投资的方法 构建股票 组合。
（四）债券 投资策略
本基金将通 过自上而 下的宏观 分析， 结合 对金融货 币 政策和利率 趋势的判
断确定债券 投资组合 的债券类 别配置， 并根据对 个券 相对价值的 比较， 进
行个券选择 和配置。 债 券投资 的主要目 的是保证 基金 资产的流动 性， 有效
利用基金资 产。
（五）股指 期货及其 他金融衍 生品的投 资策略
本基金在股 指期货投 资中主要 遵循有效 管理投资 策略 ， 根据风险管 理的原
则， 以套 期保值 为目的 ， 主要 采用流动 性好 、 交易活 跃的期货合 约， 通过
对现货和期 货市场运 行趋势的 研究， 结合 股指期货 定 价模型寻求 其合理估
值水平， 与现 货资产进 行匹配， 通过多头 或空头套 期 保值等策略 进行套期
保值操作。
业绩比较基 准 95%× 中证 500 指 数收益率+5%× 银行 活期存款 利率（ 税后） 。
风险收益特 征
本基金为 ETF 联接基金 ， 风险与 收益高于 混合型基 金 、 债券型基 金与货币
市场基金。 本 基金为 指数型基 金， 具有 与标的指 数、 以及标的指 数所代表
的股票市场 相似的风 险收益特 征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数的 成份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重 的变动进行 相应的调
整。本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份股 的比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准 中证 500 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，风险与 收益高于 混合型基 金、 债券型基金 与货币市
场基金。 本 基金为指 数型基金 ， 主要 采用完全 复制法跟 踪标的指数 中证 500
指数的表现 ，具有与 标的指数 、以及标 的指数所 代表 的股票市场 相似的风
险收益特征 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电话 020-83936666 （010）66105798
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 （010）66105799
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6 号105室-49848 （ 集中办公 区）
北京市西城 区复兴门 内大街55
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文的 管 理
人互联网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
本期已实现 收益 -20,760,632.54 -13,743,855.44
本期利润 -180,177,249.89 -82,702,641.99
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1967 -0.1228
本期加权平 均净值利 润率 -15.52% -12.20%
本期基金份 额净值增 长率 -14.91% -15.02% 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
期末可供分 配利润 121,936,837.96 -91,668,087.75
期末可供分 配基金份 额利润 0.1297 -0.0950
期末基金资 产净值 1,062,067,854.13 873,349,913.42
期末基金份 额净值 1.1297 0.9050
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金份额累 计净值增 长率 12.97% -9.50%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
（3） 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一个月 -8.00% 1.72% -8.86% 1.77% 0.86% -0.05%
过去三个月 -12.70% 1.28% -13.93% 1.31% 1.23% -0.03%
过去六个月 -14.91% 1.34% -15.69% 1.37% 0.78% -0.03%
过去一年 -13.15% 1.13% -14.23% 1.16% 1.08% -0.03%
过去三年 -40.28% 1.75% -39.29% 1.80% -0.99% -0.05%
自基金合同 生
效起至今
12.97% 1.60% 15.08% 1.64% -2.11% -0.04%
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－ ④
过去一个月 -8.01% 1.72% -8.86% 1.77% 0.85% -0.05%
过去三个月 -12.75% 1.28% -13.93% 1.31% 1.18% -0.03%
过去六个月 -15.02% 1.34% -15.69% 1.37% 0.67% -0.03%
过去一年 -13.42% 1.13% -14.23% 1.16% 0.81% -0.03%
自基金合同 生
效起至今
-9.50% 1.00% -8.95% 1.03% -0.55% -0.03% 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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（1）业绩比 较基准：95%× 中证 500 指数收 益率+5%× 银行活期存 款利率（ 税后）。
（2）业绩比 较基准是 根据基金 合同关于 资产配 置比 例的规定构 建的。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的
比较
广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2009 年 11 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
广发中证 500ETF 联接(LOF)C 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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注：经 2013 年 10 月 10 日中国 证监会的 备案确 认， 本基金变更 了投资范 围并更名 为广发中 证
500 交易型开 放式指 数证券投 资基金联 接基金（LOF ）。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 ： 宏 观策略部 、 权 益投资
一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有
限公司（香 港子公司） ，参股了 证通股份 有限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金， 管理 资产规模 为 3600 亿
元。 同时， 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基 金
经理；广发 沪
深 300ETF 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发沪 深
300ETF 基金
的基金经理 ；
广发养老指 数
基金的基金 经
理；广发中 小
板 300ETF 基
金的基金经
理；广发中 小
板 300 联接 基
金的基金经
理；广发中 证
环保 ETF 联接
基金的基金 经
理；广发军 工
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证军工 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
中证环保 ETF
基金的基金 经
理；广发创 业
板 ETF 基金的
2014-04-0
1
- 14 年
刘杰先生， 工学 学士， 持有 中国证
券投资基金 业从业证 书。 曾 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发专员 、数量投 资部研究 员、
广发沪深 300 指数证券投 资基金
基金经理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、广发 中证环
保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部
总经理助理 、 广发 中证 500 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2014 年 4 月 1 日起任职 ） 、
广发中证 500 交易型开放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基
金经理（自 2014 年 4 月 1 日起任
职） 、广发沪深 300 交易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 20 日起任职） 、广发
沪深 300 交易 型开放式指 数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 18 日起任职） 、广发
中小板 300 交 易型开放式 指数证
券投资基金 基金经理 （ 自 2016 年
1 月 25 日起 任职） 、 广 发中小 板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基 金经理（ 自 2016 年 1
月 25 日起任 职） 、 广发中证 养老产
业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起任广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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基金经理； 广
发创业板 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
量化稳健混 合
基金的基金 经
理；广发道 琼
斯石油指数
（QDII-LOF ）
基金的基金 经
理；广发港 股
通恒生综合 中
型股指数基 金
的基金经理 ；
广发美国房 地
产指数(QDII)
基金的基金 经
理；广发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发纳指
100ETF 基金
的基金经理 ；
广发全球农 业
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；广发全 球
医疗保健
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发生物科 技
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；指数投 资
部总经理助 理
职） 、广发中证 军工交易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 8 月 30 日起任职） 、广发
中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理 （自 2016 年 9 月 26 日起 任职） 、
广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 1 月 25 日起任职） 、广发
创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基 金 经理（自 2017 年 4 月
25 日起任职） 、 广 发创业板 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联接基金基 金经理（ 自 2017 年 5
月 25 日起任 职） 、 广发量化 稳健混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 8 月 4 日起任 职） 、 广发中
证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理（自 2018 年 4 月 26 日起任
职） 、广发纳 斯达克 100 指 数证券
投资基金基 金经理（ 自 2018 年 8
月 6 日起任职） 、 广发纳 斯达克 100
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（ 自 2018 年 8 月 6 日起
任职） 、广发标 普全球农业 指数证
券投资基金 基金经理 （自 2018 年
8 月 6 日 起任职） 、广发道 琼斯美
国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资
基金（QDII-LOF ） 基 金经 理（ 自
2018 年 8 月 6 日起任 职） 、 广发港
股 通 恒 生 综 合 中 型 股 指 数 证 券 投
资基金(LOF) 基 金 经 理 （ 自 2018
年 8 月 6 日起任职 ） 、广发 纳斯达
克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金基金 经理（自 2018 年 8 月
6 日起任职） 、 广发美国房 地产指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起任 职） 、 广发全
球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理（自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 。
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 13 页共 64 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金(LOF) 基金合 同》 和其 他有关法 律法规的 规定， 本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无 损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理
符合有关法 规及基金 合同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事 后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平 的交易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进 行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 14 页共 64 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策 略
作为 ETF 联接基金，本基金将继 续秉承 指数化被 动投 资策略，主 要持有广 发中证 500ETF 及指
数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调 整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来
的冲击，进 一步降低 基金的跟 踪误差。
（2）运作分 析
报告期内， 本 基金跟踪 误差来源 主要是成 分股调整 、 申购和赎回 因素， 本基 金目前规 模水平下 ，
申购赎回因 素对本基 金跟踪误 差的影响 较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 A 类份额净 值增长 率为-14.91% ，C 类份额净值增 长率为-15.02% ，同 期业
绩基准收益 率为-15.69% ，较好地 跟踪了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
上半年，受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战 升级的持续不利影响，整体市场预期较为
悲观，主流指数均呈现较大幅度的下挫，但同时也释 放了一定的市场风险，目前很多行业估值均已
处于历史低位，而随着流动性的逐步改善和市场环境 的逐步消化，市场对于风险应对或许存在一定
的过度反应 。结合目 前的估值 水平，A 股市场进入 了 相对值得配 置的阶段 ，投资者 应关注未 来的 A
股投资机会 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序， 并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的 公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 15 页共 64 页
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根 据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广 发中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(LOF)
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份 额持有人 利益的行 为，完全 尽职尽责 地履 行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投 资基金联接 基金(LOF) 的 管理人—— 广发基
金管理有限 公司在广 发中证 500 交易型 开放式指 数证 券投资基金 联接基金(LOF) 的投资 运作、 基 金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行 为，在各 重要方面 的运作严 格按照基 金合 同的规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人依 法对广发 基金管理 有限公司 编制和披 露的 广发中证 500 交 易型开放 式指数 证券投资
基金联接基金(LOF)2018 年 半年度报告中财务指标 、 净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投
资组合报告 等内容进 行了核查 ，以上内 容真实、 准确 和完整。 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 141,831,161.64 134,971,078.36
结算备付金
26,648,784.05 20,801,245.70
存出保证金
20,933,893.09 13,363,496.16
交易性金融 资产 6.4.7.2 1,760,177,545.38 1,369,735,687.29
其中：股票 投资
15,287,855.96 7,387,754.88
基金投资
1,744,889,689.42 1,362,347,932.41
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
701,850.73 -
应收利息 6.4.7.5 44,941.86 26,677.45
应收股利
- -
应收申购款
2,059,051.91 1,481,690.82
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 5,584,554.14 1,343,934.58
资产总计
1,957,981,782.80 1,541,723,810.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 21,508,326.32
应付赎回款
21,496,064.31 2,513,044.07
应付管理人 报酬
79,104.26 50,672.62
应付托管费
15,820.85 10,134.52
应付销售服 务费
109,728.19 67,164.17
应付交易费 用 6.4.7.7 643,439.26 485,445.90 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 17 页共 64 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 219,858.38 342,246.27
负债合计
22,564,015.25 24,977,033.87
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,905,149,017.34 1,194,099,610.53
未分配利润 6.4.7.10 30,268,750.21 322,647,165.96
所有者权益 合计
1,935,417,767.55 1,516,746,776.49
负债和所有 者权益总 计
1,957,981,782.80 1,541,723,810.36
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，广 发中证 500ETF 联接(LOF)A 基金份额净值 人民币 1.1297 元，
基金份额总 额 940,131,016.17 份； 广 发中证 500ETF 联接(LOF)C 基金份 额净值人 民币 0.9050 元，基
金份额总额 965,018,001.17 份 ；总份额 总额 1,905,149,017.34 份。
6.2 利润表
会计主体： 广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-260,242,929.52 -6,664,775.22
1.利息收入
642,425.24 463,762.14
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 642,425.24 463,760.84
债券利息收 入
- 1.30
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-32,840,438.75 -1,652,788.92
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -4,340,740.53 -1,267,193.20
基金投资收 益 6.4.7.13 -24,769,738.49 -8,833,747.98
债券投资收 益 6.4.7.14 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.15 -3,813,799.05 8,375,560.00
股利收益 6.4.7.16 83,839.32 72,592.26
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 -228,375,403.90 -5,660,907.31 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 330,487.89 185,158.87
减：二、费用
2,636,962.36 1,254,756.56
1．管理人报 酬
438,336.06 364,441.68
2．托管费
87,667.20 72,888.38
3．销售服务 费
1,194,721.25 365,760.97
4．交易费用 6.4.7.19 683,554.21 229,930.77
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
6,985.99 -
7．其他费用 6.4.7.20 225,697.65 221,734.76
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-262,879,891.88 -7,919,531.78
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-262,879,891.88 -7,919,531.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 1,194,099,610.53 322,647,165.96 1,516,746,776.49
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -262,879,891.88 -262,879,891.88
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） 711,049,406.81 -29,498,523.87 681,550,882.94
其中：1.基金 申购款 2,072,611,555.76 38,652,282.83 2,111,263,838.59
2. 基金赎回款 -1,361,562,148.95 -68,150,806.70 -1,429,712,955.65
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 1,905,149,017.34 30,268,750.21 1,935,417,767.55
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 1,088,479,674.81 338,047,534.66 1,426,527,209.47
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -7,919,531.78 -7,919,531.78
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） 308,405,083.05 -12,553,806.37 295,851,276.68
其中：1.基金 申购款 579,516,164.11 45,169,355.23 624,685,519.34
2. 基金赎回款 -271,111,081.06 -57,723,161.60 -328,834,242.66
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 1,396,884,757.86 317,574,196.51 1,714,458,954.37
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基 金联接基 金(LOF)( 原名 为广发中证 500 指数证 券投
资基金(LOF) ，以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管 理委员会(“ 中国证监会 ”) 证监许可[2009]982 号
文核准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基 金运作管 理办法》 等有关规 定和 《 广发中 证 500 指数 证券投资 基金基金 合同》( 后更名 为
《广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接 基金(LOF) 基金 合同》 ， 以下 简称 “ 基金合 同”) 发
起， 于 2009 年 11 月 26 日募集成 立。 本基 金的基金 管 理人为广发 基金管理 有限公司 ， 基金托 管人为
中国工商银 行股份有 限公司。 本基金已 向中国证 监会 备案，并于 2009 年 11 月 26 日获 得确认。
本基金募集 期为 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 20 日，为 契约型开 放式基金 ，存续期 限不
定， 首次募集资 金为人民 币 8,635,797,223.98 元， 有 效认购户数 为 107,956 户。 其中， 认 购款项在 基
金验资确认 日之前产 生的银行 利息共计 人民币 634,322.52 元，按照 基金合同 的有关约 定计入基 金份
额持有人的 基金账户。 本基金募 集资金经 德勤华永 会 计师事务所 有限公司 验资。 基金 合同于 2009 年广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 20 页共 64 页
11 月 26 日生效 ，基金合 同生 效日 的基金份 额总额 为 8,635,797,223.98 份。
根据本基金 的管理人 于 2013 年 10 月 11 日发布的 《 关于广发中 证 500 指 数证券投 资基金(LOF)
基金份额持 有人大会 决议生效 公告》 ， 本 基金变更 为 广发中证 500ETF 的联接基金， 允 许本基 金投资
股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转 融通业务，并相应地对基金合同中有关本基金
的名称、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、 基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分
条款， 按照相 关法律法 规及中国 证监会的 有关规 定进 行修改。 《广 发中证 500 指数证券 投资基金 （LOF ）
基金合同》 修 订为 《广发 中证 500 交易型开 放式指数 证券投资基 金联接基 金 （LOF ） 基金合同》 ， 原
《广发中证 500 指数 证券投资 基金（LOF ）基金合 同 》同日起失 效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同
等有关规定 ， 本基 金以目标 ETF 基金份额、 标的指数 成份股及备 选成份股 为主要投 资对象 。 本基金
投资于目标 ETF 的资产比例不低 于基金资 产净值 的 90% ， 持有现金 或到期日 在一年以 内的政 府债券
的比例不低 于基金资 产净值的 5% 。 此 外， 为更好 地实 现投资目标， 本基金可 少量投资 于部分非 成份
股（ 包含 中小板 、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 发 行的股票） 、 一级 市场新股 或增发的 股票 、 衍生
工具 （权 证、 股指期货 等） 、 债券 （ 国债 、 金融债 、 企 业债、 公 司债 、 次级债 、 可转 换债券 、 分离 交
易可转债 、 央行票 据、 中 期票据 、 短期融 资券等） 、 资 产支持证券 、 债券 回购、 银行存款 以及中国 证
监会允许基 金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证 监会的相关 规定） 。
本基金于 2016 年 6 月 15 日起， 经基金管 理人与基 金 托管人协商 一致，并 报中国证 监会备案 ，
在原有份额 的基础上 增设场外 C 类基金份 额， 原份额 转为 A 类基金份额。A 类基 金份额注 册登记业
务办理机构 为中 国证 券登记结 算有限责 任， 在投 资者 认购/ 申购基金 时收取认 购/ 申购费 用， 而不 计提
销售服务费；C 类基金份额 注册登记 业务办理 机构为 广发基金管理 有限公司 ，在投资者 认购、申 购
基金份额时 不收取认 购、 申购费用 ，而 是从本类 别基 金资产中计 提销售服 务费 。本基金 A 类基 金份
额的申购与 赎回包括 场外和场 内两种方 式。本基金 C 类基金份额 在场外申 购和赎回 。两类基 金份额
分别设置代 码，并分 别计算基 金份额净 值。两类 份额 之间不得相 互转换。 本基金以 中证 500 指 数为
标的指数， 本 基金的业 绩比较基 准采用： 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行 活期存款 利率 （ 税后 ）
( 2013 年 10 月 10 日前，本基金的 业绩比较 准采用：95%× 沪深 300 指 数收益率+5%× 银行同 业存款
收益率） 。
本基金于 2016 年 6 月 15 日起 增设场外 C 类基金份 额 ，原份额转 为 A 类份额。
本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基 金行 业实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成
果和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1
号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳
证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公
司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通
知》 、 财税[2016]140 号 《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56
号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增
值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作， 主要税项列 示如下：
1 、 证券投资基 金 （封闭式 证券投资 基金， 开放 式证券 投资基金） 管 理人运用 基金买卖 股票、 债
券免征营业 税或增值 税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税
应税行为， 以基金管 理人为增 值税纳税 人，暂适 用简 易计税方法 ，按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入， 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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主管税务机 关申报缴 纳，从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票，持 股期限在 1 个月以内 （含
1 个月） 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ； 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ） 的，
暂减按 50% 计 入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所
得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
4 、 对基金取得 的债券利 息收入， 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个
人所得税， 暂不缴纳 企业所得 税。
5 、 对于基 金从事 A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 （ 股票） 交易印花 税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 141,831,161.64
定期存款 -
其他存款 -
合计 141,831,161.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 16,011,295.68 15,287,855.96 -723,439.72
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 1,988,059,988.25 1,744,889,689.42 -243,170,298.83
其他 - - -
合计 2,004,071,283.93 1,760,177,545.38 -243,893,738.55
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工 具 - - - -
货币衍生工 具 - - - -
权益衍生工 具 97,885,000.00 - - -
其中：股指 期货投资 97,885,000.00 - - -
其他衍生工 具 - - - -
合计 97,885,000.00 - - -
注：期货投 资采用当 日无负债 结算制度 ，相关价 值已 包含在结算 备付金中 ，本基金 本报告期 末
具体投资情 况详见下 表（买入 持仓量以 正数表示 ，卖 出持仓量以 负数表示 ）：
单位：人民 币元
代码 名称
持仓量( 买/ 卖)
( 单位：手)
合约市值 公允价值变 动
IC1807
IC1807
20.00
20,752,000.00
-498,458.54
IC1808
IC1808
75.00
77,133,000.00
1,304,640.00
总额合计
-
97,885,000.00
806,181.46
减：可抵销 期货暂收 款
- -
806,181.46
股指期货投 资净额
- - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 41,850.52
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 153.09
应收结算备 付金利息 2,938.25
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 44,941.86
6.4.7.6 其他资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应收款 - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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待摊费用 -
可收退补款 5,584,554.14
合计 5,584,554.14
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 643,439.26
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 643,439.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 1,668.31
预提费用 218,190.07
合计 219,858.38
6.4.7.9 实收基金
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 933,114,966.50 933,114,966.50
本期申购 118,898,239.12 118,898,239.12
本期赎回（ 以 “- ” 号 填列） -111,882,189.45 -111,882,189.45
本期末 940,131,016.17 940,131,016.17
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 260,984,644.03 260,984,644.03 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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本期申购 1,953,713,316.64 1,953,713,316.64
本期赎回（ 以 “- ” 号 填列） -1,249,679,959.50 -1,249,679,959.50
本期末 965,018,001.17 965,018,001.17
注：申购含 转换转入 、红利再 投资份（ 金）额， 赎回 含转换转出 份（金） 额。
6.4.7.10 未分配利润
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 981,599,572.10 -675,902,976.04 305,696,596.06
本期利润 -20,760,632.54 -159,416,617.35 -180,177,249.89
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 6,847,698.50 -10,430,206.71 -3,582,508.21
其中：基金 申购款 124,033,505.83 -94,820,754.90 29,212,750.93
基金赎回款 -117,185,807.33 84,390,548.19 -32,795,259.14
本期已分配 利润 - - -
本期末 967,686,638.06 -845,749,800.10 121,936,837.96
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -4,321,467.13 21,272,037.03 16,950,569.90
本期利润 -13,743,855.44 -68,958,786.55 -82,702,641.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-16,726,934.49 -9,189,081.17 -25,916,015.66
其中：基金 申购款 -44,945,793.71 54,385,325.61 9,439,531.90
基金赎回款 28,218,859.22 -63,574,406.78 -35,355,547.56
本期已分配 利润 - - -
本期末 -34,792,257.06 -56,875,830.69 -91,668,087.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 575,232.58
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 2,341.44
结算备付金 利息收入 64,709.67
其他 141.55
合计 642,425.24
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 338,759.67
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -4,679,500.20
合计 -4,340,740.53
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 116,957,804.22
减：卖出股 票成本总 额 116,619,044.55
买卖股票差 价收入 338,759.67
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 申购差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
申购基金份 额总额 759,037,200.00
减：现金支 付申购款 总额 431,484,790.37
减：申购股 票成本总 额 332,231,909.83
申购差价收 入 -4,679,500.20
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金 成交总额 709,328,096.72
减：卖出/ 赎回 基金成本 总额 734,097,835.21
基金投资收 益 -24,769,738.49
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股指期货投 资收益 -3,813,799.05
6.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目 本期 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 83,839.32
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 83,839.32
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 -228,028,555.33
—— 股票投 资 -750,039.83
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -227,278,515.50
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -346,848.57
—— 权证投 资 -
—— 股指期 货投资 -346,848.57
4.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -228,375,403.90
6.4.7.18 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 196,024.21
基金转换费 收入 134,463.68
其他 -
合计 330,487.89
6.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 580,910.25
银行间市场 交易费用 -
交易基金产 生的费用 72,195.44
其中：申购 费 18,772.66 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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赎回 费 5,004.55
其他 48,418.23
期货交易费 用 30,448.52
合计 683,554.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 7,507.58
上市费 29,752.78
合计 225,697.65
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报 告期内不 存在控制 关系或者 其他重大 利害 关系的关联 方关系发 生变化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人 、代销机 构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
广发期货有 限公司 基金管理人 母公司的 全资子公 司
广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金 本基金是该 基金的联 接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
352,282,730.85 73.41% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
328,084.14 77.86% 244,947.26 38.07%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
- - - -
注： 1 、 股票交 易佣金的 计提标准 ： 支 付佣金= 股票成 交金额× 佣 金比例- 证管费- 经手 费- 结算 风险
金（含债券 交易）；
2 、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3 、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围
还包括佣金 收取方为 本基金提 供的证券 投资研究 成果 和市场信息 服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 438,336.06 364,441.68
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 661,828.66 749,821.31
注： 1.2013 年 10 月 10 日前， 本基金的 管理费按 前一日 的基金资产 净值的 0.60% 的 年费率计 提。
管理费的计 算方法如 下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年天数 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划付 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 2 个工 作日内从基 金资产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、休 息日等， 支付日期 顺延。
2.2013 年 10 月 10 日 起， 本基 金基金财 产中投资 于目 标 ETF 的部分不收取管 理费。 本 基金管理
费按前一日 基金资产 净值扣除 所持有目 标 ETF 基金份 额部 分 的 基金 资 产 净值 后 的 余额 （ 若 为负 数 ，
则取 0）的 0.50% 年费率计 提。计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 基金 资产 净值－前 一日所持 有目标 ETF 基金份额部分 的基金资 产净值， 若为负数 ，
则 E 取 0
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划款 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 2 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、公 休假等， 支付日期 顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 87,667.20 72,888.38
注：1.2012 年 9 月 5 日起，本 基金的托 管费按前 一日 的基金资产 净值的 0.12% 的 年费率计 提。
托管费的计 算方法如 下：
H ＝E× 0.12%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划付 指令， 基金托 管人复核 后于次月 前 2 个工 作日内从基 金资产中 一次性支 付给基金 托管人。
若遇法定节 假日、休 息日等， 支付日期 顺延。
2.2013 年 10 月 10 日 起， 本基 金基金财 产中投资 于目 标 ETF 的部分不收取托 管费。 本 基金托管
费按前一日 基金资产 净值扣除 所持有目 标 ETF 基金份 额部 分 的 基金 资 产 净值 后 的 余额 （ 若 为负 数 ，广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 31 页共 64 页
则取 0）的 0.10% 年费率计 提。计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 基金资产 净值－前 一日所持 有目标 ETF 基金份额部分 的基金资 产净值， 若为负数 ，
则 E 取 0。
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划款 指令，基 金托管人 复核后于 次月前 2 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。若遇 法定节
假日、公休 日等，支 付日期 顺 延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民币元
获得销售服 务费的各 关
联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
广发中证 500ETF 联
接(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
广发基金管 理有限公
司
- 1,126,984.40 1,126,984.40
广发证券股 份有限公
司
- 918.99 918.99
合计 - 1,127,903.39 1,127,903.39
获得销售服 务费的各 关
联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
广发中证500ETF 联
接(LOF)A
广发中证500ETF 联接
(LOF)C
合计
广发基金管 理有限公
司
- 339,698.86 339,698.86
广发证券股 份有限公
司
- 171.74 171.74
合计 - 339,870.60 339,870.60
注： 本基金 A 类基金份 额不收取 销售服务 费，C 类基 金份额的销 售服务费 按前一日 C 类基金份
额资产净值 的 0.20% （2018 年 5 月 16 日以前 ：0.40% ）年费率计 提。计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年天数
H 为 C 类基金 份额每日 应计提 的销售服 务费
E 为 C 类基金 份额前一 日基金资 产净值 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 32 页共 64 页
基金销售服 务费每日 计提，按 月支付。 由基金管 理人 向基金托管 人发送基 金销售服 务费划付 指
令，经基金 托管人复 核后于次 月前 2 个 工作日内 从基 金财产中一 次性划出 ，由注册 登记机构 代收，
注册登记机 构收到后 按相关合 同规定支 付给基金 销售 机构等。若 遇法定节 假日、公 休日等， 支付日
期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 （含回 购） 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
广发中证500ETF
联接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
广发中证500ETF 联
接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
报告期初持有的基
金份额 32,422,670.38 - 99,308,776.44 -
报告期间申购/ 买入
总份额 - - - -
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - 66,886,106.06 -
报告期末持有的基
金份额 32,422,670.38 - 32,422,670.38 -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 3.45% - 3.26% -
注：基金管 理人上年 度可比期 间内持有 本基金份 额变 动的相关费 用按基金 合同及更 新的招募 说
明书的有关 规定支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
本报告期末 及上年度 末无除基 金管理人 之外的其 他关 联方投资本 基金的情 况。
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
本报告期末 及上年度 末无除基 金管理人 之外的其 他关 联方投资本 基金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称 本期 上年度可比 期间 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 33 页共 64 页
2018 年1月1 日至2018 年6月30日 2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行股份有 限公
司
141,831,161.
64
575,232.58
31,738,517.5
3
336,768.86
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行股 份有限公司 保管，按 银行同业 利率或约 定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
基金本报告 期末持有 1,192,190,277.00 份 目标 ETF 基 金广发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投
资基金份额 ，占其总 份额的比 例为 78.79% 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金无 因认 购新 发/ 增 发 证券 而 持 有的 流 通 受限 证 券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
3.31 - - 1,500.00 21,024.00 4,965.00 -
00058
7
金洲慈
航
2018-06
-15
重大事
项停牌
4.96
2018-0
7-02
4.46 1,900.00 13,262.00 9,424.00 -
00201
1
盾安环
境
2018-05
-02
重大事
项停牌
6.40 - - 1,500.00 9,825.00 9,600.00 -
60068
7
刚泰控
股
2018-06
-11
重大事
项停牌
9.09
2018-0
8-20
8.18 1,100.00 10,781.00 9,999.00 -
00042
6
兴业矿
业
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.21 - - 1,400.00 11,088.00 10,094.00 -
60084
8
上海临
港
2018-06
-15
重大事
项停牌
21.67 - - 500.00 11,700.00 10,835.00 -
00243
7
誉衡药
业
2018-06
-11
重大事
项停牌
6.20
2018-0
8-13
5.57 1,900.00 13,072.00 11,780.00 - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 34 页共 64 页
00247
7
雏鹰农
牧
2018-06
-14
重大事
项停牌
3.31 - - 4,400.00 16,456.00 14,564.00 -
00251
2
达华智
能
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.70 - - 1,600.00 16,240.00 15,520.00 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-19
重大事
项停牌
11.55 - - 1,400.00 20,314.00 16,170.00 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
重大事
项停牌
6.71 - - 2,500.00 17,800.00 16,775.00 -
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
重大事
项停牌
5.80 - - 3,000.00 19,380.00 17,400.00 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大事
项停牌
5.37 - - 3,300.00 20,570.00 17,721.00 -
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项停牌
9.49 - - 2,107.00 22,596.00 19,995.43 -
60012
2
宏图高
科
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.40 - - 3,030.00 23,848.80 22,422.00 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-19
重大事
项停牌
12.28 - - 1,900.00 26,847.00 23,332.00 -
00235
9
北讯集
团
2018-05
-21
重大事
项停牌
19.58 - - 1,500.00 39,524.00 29,370.00 -
60081
1
东方集
团
2018-05
-30
重大事
项停牌
4.30 - - 7,013.00 30,717.08 30,155.90 -
60075
0
江中药
业
2018-05
-02
重大事
项停牌
17.75
2018-0
8-01
16.12 3,920.00 68,032.00 69,580.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等 ；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 35 页共 64 页
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总 裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察 长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相
关业务部门 构成的风 险管理架 构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业 市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基 金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与
债券相关的 信用风险 不重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性 风险进行 监控和防 范。
本基金主要 投资于 具 有良好流 动性的金 融工具， 除在 附注 6.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国 证监会相 关规定进 行管理， 因此无重 大流 动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资 标的为具 有良好流 动性的金 融工具， 主要 投资品种均 可在证券 交易所或 银行间同 业
市场进行交 易，本身 具有较好 的流动性 ；在投资 限制 中采取多种 措施保障 本 基金分 散投资； 同时，
本基金投资 策略成熟 ，能够支 持不同市 场情形下 的投 资者赎回要 求。实际 投资中， 本基金投 资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 36 页共 64 页
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和 其他价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性 、风险价值模型（V AR ）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 141,831,161.64 - - -
141,831,161.6
4
结算备付金 26,648,784.05 - - - 26,648,784.05
存出保证金 20,933,893.09 - - - 20,933,893.09
交易性金融 资产 - - - 1,760,177,545.38
1,760,177,545.
38
应收证券清 算款 - - - 701,850.73 701,850.73
应收利息 - - - 44,941.86 44,941.86
应收申购款 262,455.20 - - 1,796,596.71 2,059,051.91
其他资产 - - - 5,584,554.14 5,584,554.14
资产总计 189,676,293.98 - - 1,768,305,488.82 1,957,981,782.
80
负债
应付赎回款 - - - 21,496,064.31 21,496,064.31
应付管理人 报酬 - - - 79,104.26 79,104.26
应付托管费 - - - 15,820.85 15,820.85
应付交易费 用 - - - 643,439.26 643,439.26
应付销售服 务费 - - - 109,728.19 109,728.19
其他负债 - - - 219,858.38 219,858.38
负债总计 - - - 22,564,015.25 22,564,015.
25 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 37 页共 64 页
利率敏感度 缺口 189,676,293.98 - - 1,745,741,473.57 1,935,417,767.
55
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 134,971,078.36 - - -
134,971,078.3
6
结算备付金 20,801,245.70 - - - 20,801,245.70
存出保证金 13,363,496.16 - - - 13,363,496.16
交易性金融 资产 - - - 1,369,735,687.29
1,369,735,687.
29
应收利息 - - - 26,677.45 26,677.45
应收申购款 147,323.62 - - 1,334,367.20 1,481,690.82
其他资产 - - - 1,343,934.58 1,343,934.58
资产总计 169,283,143.84 -
-
1,372,440,666.52 1,541,723,810.
36
负债
应付证券清 算款 - - - 21,508,326.32 21,508,326.32
应付赎回款 - - - 2,513,044.07 2,513,044.07
应付管理人 报酬 - - - 50,672.62 50,672.62
应付托管费 - - - 10,134.52 10,134.52
应付交易费 用 - - - 485,445.90 485,445.90
应付销售服 务费 - - - 67,164.17 67,164.17
其他负债 - - - 342,246.27 342,246.27
负债总计 - - - 24,977,033.87 24,977,033.87
利率敏感度 缺口 169,283,143.84
- - 1,347,463,632.65
1,516,746,776.
49
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ，因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型（V AR ）等指标监控投资 组合面临的 市场价格 波动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 15,287,855.96 0.79 7,387,754.88 0.49
交易性金融 资产 － 基 金投资 1,744,889,689.42 90.16 1,362,347,932.41 89.82
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,760,177,545.38 90.95 1,369,735,687.29 90.31
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 96,770,888.38 73,424,198.31
业绩比较基 准下降 5% -96,770,888.38 -73,424,198.31
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
1,759,817,843.05 元，属 于第二层 级的余额为 359,702.33 元，无属于第 三层级 的金额（2017 年 12 月
31 日： 属于第 一层级 的余额为 1,369,686,725.29 元 ， 属于第二层 级的余额 为 48,962.00 元， 无 属于第
三层级的金 额） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值 外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 15,287,855.96 0.78
其中：股票 15,287,855.96 0.78
2 基金投资 1,744,889,689.42 89.12
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 40 页共 64 页
7
银行存款和结算备付金合
计
168,479,945.69 8.60
8 其他各项资 产 29,324,291.73 1.50
9 合计 1,957,981,782.80 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1
广发中证
500 交易型
开放式指数
证券投资基
金
股票型
交易型开
放式
广发基金管 理有
限公司
1,744,889,689.42 90.16
7.3 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 171,733.00 0.01
B 采矿业
556,164.76
0.03
C 制造业 9,262,736.48 0.48
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
478,565.36 0.02
E 建筑业 206,029.72 0.01
F 批发和零售 业
849,565.94 0.04
G 交通运输、 仓储和邮 政业
766,980.98 0.04
H 住宿和餐饮 业
94,776.00 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
968,849.69 0.05
J 金融业
290,493.61 0.02
K 房地产业
881,524.86 0.05
L 租赁和商务 服务业
234,015.46 0.01
M 科学研究和 技术服务 业
50,076.00 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业
92,621.10 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
6,925.00 0.00
Q 卫生和社会 工作
15,208.00 0.00
R 文化、体育 和娱乐业
242,672.00 0.01
S 综合
118,918.00 0.01
合计 15,287,855.96 0.79
7.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
7.4 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600176 中国巨石 23,400 239,382.00 0.01
2 603019 中科曙光 3,500 160,545.00 0.01
3 600201 生物股份 8,459 144,564.31 0.01
4 600521 华海药业 5,220 139,321.80 0.01
5 600426 华鲁恒升 7,900 138,961.00 0.01
6 600298 安琪酵母 3,500 124,880.00 0.01
7 600872 中炬高新 4,400 123,200.00 0.01
8 603589 口子窖 2,000 122,900.00 0.01
9 600256 广汇能源 29,230 119,550.70 0.01
10 600584 长电科技 6,940 117,563.60 0.01
11 600673 东阳光科 11,100 114,663.00 0.01
12 600600 青岛啤酒 2,600 113,958.00 0.01
13 600315 上海家化 2,754 109,141.02 0.01
14 601233 桐昆股份 6,313 108,709.86 0.01
15 600879 航天电子 15,200 106,856.00 0.01
16 600885 宏发股份 3,503 104,809.76 0.01
17 600525 长园集团 9,900 104,643.00 0.01
18 600004 白云机场 7,900 103,411.00 0.01
19 600392 盛和资源 6,100 99,003.00 0.01
20 600884 杉杉股份 4,400 97,240.00 0.01
21 600325 华发股份 12,300 95,079.00 0.00
22 600079 人福医药 6,963 92,050.86 0.00
23 600138 中青旅 4,400 87,692.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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24 601168 西部矿业 13,922 87,430.16 0.00
25 600062 华润双鹤 3,500 85,925.00 0.00
26 603369 今世缘 3,500 79,905.00 0.00
27 600718 东软集团 6,100 79,666.00 0.00
28 600808 马钢股份 21,908 78,649.72 0.00
29 600260 凯乐科技 2,900 77,836.00 0.00
30 603444 吉比特 600 76,674.00 0.00
31 600643 爱建集团 7,900 74,260.00 0.00
32 600967 内蒙一机 5,800 73,892.00 0.00
33 600060 海信电器 5,500 73,645.00 0.00
34 600760 中航沈飞 2,000 72,080.00 0.00
35 600160 巨化股份 9,840 72,028.80 0.00
36 600388 龙净环保 5,478 70,008.84 0.00
37 600143 金发科技 13,410 70,000.20 0.00
38 600183 生益科技 7,634 69,927.44 0.00
39 600282 南钢股份 15,800 69,836.00 0.00
40 600750 江中药业 3,920 69,580.00 0.00
41 600572 康恩贝 9,600 68,832.00 0.00
42 600511 国药股份 2,536 68,345.20 0.00
43 600460 士兰微 5,500 67,100.00 0.00
44 600161 天坛生物 3,440 66,564.00 0.00
45 603883 老百姓 800 66,528.00 0.00
46 600642 申能股份 13,200 66,264.00 0.00
47 600655 豫园股份 7,000 66,150.00 0.00
48 603658 安图生物 800 65,968.00 0.00
49 600266 北京城建 7,000 65,800.00 0.00
50 600094 大名城 11,347 65,358.72 0.00
51 600380 健康元 5,500 65,230.00 0.00
52 600258 首旅酒店 2,400 65,208.00 0.00
53 600755 厦门国贸 8,800 64,152.00 0.00
54 600267 海正药业 4,400 63,976.00 0.00
55 600056 中国医药 3,500 63,945.00 0.00
56 600410 华胜天成 7,300 63,875.00 0.00
57 600348 阳泉煤业 8,800 62,920.00 0.00
58 600409 三友化工 7,300 62,853.00 0.00
59 600418 江淮汽车 9,597 62,476.47 0.00
60 600499 科达洁能 9,000 61,740.00 0.00
61 002422 科伦药业 1,900 60,990.00 0.00
62 600516 方大炭素 2,500 60,950.00 0.00
63 600875 东方电气 8,200 60,762.00 0.00
64 600787 中储股份 7,804 60,402.96 0.00
65 600978 宜华生活 8,791 60,042.53 0.00
66 603816 顾家家居 800 58,808.00 0.00
67 600291 西水股份 4,400 58,784.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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68 600125 铁龙物流 7,000 58,590.00 0.00
69 600240 华业资本 7,900 57,907.00 0.00
70 600839 四川长虹 20,200 57,772.00 0.00
71 600216 浙江医药 4,400 56,188.00 0.00
72 600729 重庆百货 1,700 56,015.00 0.00
73 600859 王府井 2,600 55,302.00 0.00
74 600528 中铁工业 5,400 55,188.00 0.00
75 600737 中粮糖业 7,300 55,042.00 0.00
76 600037 歌华有线 5,288 54,572.16 0.00
77 600270 外运发展 2,600 54,496.00 0.00
78 600466 蓝光发展 8,660 53,692.00 0.00
79 600500 中化国际 7,844 53,496.08 0.00
80 600970 中材国际 7,900 52,772.00 0.00
81 002410 广联达 1,900 52,687.00 0.00
82 600801 华新水泥 3,500 52,605.00 0.00
83 600635 大众公用 14,100 52,452.00 0.00
84 600179 安通控股 5,100 51,663.00 0.00
85 600575 皖江物流 13,906 51,591.26 0.00
86 601000 唐山港 21,724 51,051.40 0.00
87 002405 四维图新 2,500 50,625.00 0.00
88 600645 中源协和 2,600 50,076.00 0.00
89 600478 科力远 9,800 49,980.00 0.00
90 600435 北方导航 6,100 49,776.00 0.00
91 600835 上海机电 2,600 49,036.00 0.00
92 601678 滨化股份 7,860 48,574.80 0.00
93 600863 内蒙华电 21,014 47,701.78 0.00
94 600598 北大荒 5,200 47,632.00 0.00
95 600171 上海贝岭 4,100 47,478.00 0.00
96 600648 外高桥 2,588 47,308.64 0.00
97 600166 福田汽车 22,800 46,284.00 0.00
98 600717 天津港 6,100 45,933.00 0.00
99 000661 长春高新 200 45,540.00 0.00
100 601098 中南传媒 3,600 45,504.00 0.00
101 600614 鹏起科技 7,900 45,109.00 0.00
102 600623 华谊集团 4,500 44,910.00 0.00
103 600823 世茂股份 10,737 44,880.66 0.00
104 600664 哈药股份 11,300 44,861.00 0.00
105 603659 璞泰来 700 44,723.00 0.00
106 600503 华丽家族 11,400 44,574.00 0.00
107 600277 亿利洁能 8,500 44,540.00 0.00
108 600064 南京高科 6,038 44,318.92 0.00
109 600881 亚泰集团 11,700 43,641.00 0.00
110 600597 光明乳业 4,400 43,428.00 0.00
111 600039 四川路桥 13,200 43,296.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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112 603766 隆鑫通用 7,900 42,897.00 0.00
113 600827 百联股份 4,200 42,840.00 0.00
114 000830 鲁西化工 2,500 42,700.00 0.00
115 600557 康缘药业 3,431 42,372.85 0.00
116 600017 日照港 13,185 42,323.85 0.00
117 600895 张江高科 3,600 41,400.00 0.00
118 600908 无锡银行 7,000 41,230.00 0.00
119 601200 上海环境 2,590 40,999.70 0.00
120 600582 天地科技 11,161 40,960.87 0.00
121 600026 中远海能 9,600 40,704.00 0.00
122 600594 益佰制药 4,400 39,424.00 0.00
123 600098 广州发展 6,076 39,190.20 0.00
124 603868 飞科电器 800 38,696.00 0.00
125 600141 兴发集团 3,301 38,456.65 0.00
126 600563 法拉电子 777 38,453.73 0.00
127 600280 中央商场 4,400 38,368.00 0.00
128 000977 浪潮信息 1,600 38,160.00 0.00
129 603899 晨光文具 1,200 38,028.00 0.00
130 601966 玲珑轮胎 2,400 37,848.00 0.00
131 603515 欧普照明 800 37,392.00 0.00
132 603885 吉祥航空 2,400 36,984.00 0.00
133 002340 格林美 6,100 36,905.00 0.00
134 600649 城投控股 6,000 36,720.00 0.00
135 603000 人民网 4,400 36,520.00 0.00
136 002050 三花智控 1,900 35,815.00 0.00
137 603077 和邦生物 20,600 35,638.00 0.00
138 603228 景旺电子 719 35,547.36 0.00
139 002001 新和成 1,870 35,455.20 0.00
140 601717 郑煤机 6,100 35,441.00 0.00
141 002049 紫光国微 800 35,296.00 0.00
142 000786 北新建材 1,900 35,207.00 0.00
143 601016 节能风电 12,202 35,019.74 0.00
144 600545 卓郎智能 4,400 34,936.00 0.00
145 002078 太阳纸业 3,600 34,884.00 0.00
145 601179 中国西电 10,200 34,884.00 0.00
146 000418 小天鹅 A 500 34,675.00 0.00
147 600633 浙数文化 4,100 34,194.00 0.00
148 600422 昆药集团 4,400 34,100.00 0.00
149 600993 马应龙 2,000 34,020.00 0.00
150 601128 常熟银行 5,877 33,616.44 0.00
151 600580 卧龙电气 4,400 33,528.00 0.00
152 601311 骆驼股份 2,900 33,263.00 0.00
153 600416 湘电股份 4,600 33,074.00 0.00
154 600195 中牧股份 1,700 33,065.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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155 601689 拓普集团 1,700 33,048.00 0.00
156 600108 亚盛集团 11,400 32,946.00 0.00
157 600307 酒钢宏兴 15,600 32,760.00 0.00
158 600312 平高电气 5,800 32,712.00 0.00
159 600874 创业环保 3,500 32,690.00 0.00
160 600316 洪都航空 3,500 32,620.00 0.00
161 600611 大众交通 8,177 32,544.46 0.00
162 600021 上海电力 4,800 32,352.00 0.00
163 600329 中新药业 1,700 32,300.00 0.00
164 002271 东方雨虹 1,870 31,808.70 0.00
165 600366 宁波韵升 5,200 31,720.00 0.00
166 601928 凤凰传媒 5,200 31,616.00 0.00
167 600936 广西广电 6,600 31,416.00 0.00
168 603198 迎驾贡酒 1,700 31,229.00 0.00
169 002179 中航光电 800 31,200.00 0.00
170 600120 浙江东方 2,300 31,165.00 0.00
171 300253 卫宁健康 2,500 30,975.00 0.00
171 600565 迪马股份 10,500 30,975.00 0.00
172 600169 太原重工 13,200 30,888.00 0.00
173 600770 综艺股份 5,200 30,680.00 0.00
174 600073 上海梅林 4,581 30,417.84 0.00
175 002038 双鹭药业 800 30,392.00 0.00
176 601001 大同煤业 6,100 30,256.00 0.00
177 000998 隆平高科 1,600 30,176.00 0.00
178 600811 东方集团 7,013 30,155.90 0.00
179 000860 顺鑫农业 800 30,000.00 0.00
180 000066 中国长城 4,200 29,862.00 0.00
181 600578 京能电力 9,547 29,786.64 0.00
182 600754 锦江股份 800 29,568.00 0.00
183 002311 海大集团 1,400 29,540.00 0.00
184 300383 光环新网 2,200 29,502.00 0.00
185 601127 小康股份 1,700 29,393.00 0.00
186 002359 北讯集团 1,500 29,370.00 0.00
187 000656 金科股份 6,100 29,280.00 0.00
188 000690 宝新能源 4,200 29,232.00 0.00
189 601880 大连港 15,000 29,100.00 0.00
190 600058 五矿发展 3,500 29,085.00 0.00
191 600338 西藏珠峰 1,400 29,008.00 0.00
192 002092 中泰化学 3,000 28,920.00 0.00
193 000636 风华高科 1,800 28,584.00 0.00
194 000513 丽珠集团 650 28,567.50 0.00
195 600869 智慧能源 6,040 28,508.80 0.00
196 600151 航天机电 7,000 28,420.00 0.00
197 600395 盘江股份 4,600 27,922.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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198 603188 亚邦股份 2,700 27,540.00 0.00
199 002223 鱼跃医疗 1,400 27,286.00 0.00
200 002176 江特电机 2,800 27,216.00 0.00
201 000050 深天马 A 1,900 27,018.00 0.00
202 002127 南极电商 2,850 26,761.50 0.00
203 002384 东山精密 1,100 26,400.00 0.00
204 600765 中航重机 3,496 26,010.24 0.00
205 600694 大商股份 800 26,008.00 0.00
206 601699 潞安环能 2,800 25,928.00 0.00
207 603877 太平鸟 766 25,530.78 0.00
208 603556 海兴电力 1,400 25,438.00 0.00
209 000997 新大陆 1,600 25,200.00 0.00
210 600155 华创阳安 3,500 25,165.00 0.00
211 002013 中航机电 3,300 24,981.00 0.00
212 600971 恒源煤电 3,495 24,954.30 0.00
213 600438 通威股份 3,600 24,840.00 0.00
214 002371 北方华创 500 24,835.00 0.00
215 600006 东风汽车 6,044 24,719.96 0.00
216 002019 亿帆医药 1,400 24,710.00 0.00
217 000488 晨鸣纸业 1,900 24,548.00 0.00
218 000009 中国宝安 5,000 24,500.00 0.00
219 002195 二三四五 5,720 24,481.60 0.00
220 300088 长信科技 4,200 24,360.00 0.00
221 000581 威孚高科 1,100 24,321.00 0.00
222 600773 西藏城投 3,500 24,220.00 0.00
223 600566 济川药业 500 24,095.00 0.00
224 603355 莱克电气 800 24,040.00 0.00
225 002268 卫士通 1,100 24,013.00 0.00
226 603888 新华网 1,400 23,604.00 0.00
227 300166 东方国信 1,600 23,568.00 0.00
228 600317 营口港 10,400 23,504.00 0.00
229 600346 恒力股份 1,600 23,456.00 0.00
230 600259 广晟有色 800 23,424.00 0.00
231 600640 号百控股 2,300 23,391.00 0.00
232 002439 启明星辰 1,100 23,342.00 0.00
233 002408 齐翔腾达 1,900 23,332.00 0.00
234 601777 力帆股份 4,400 23,012.00 0.00
235 000681 视觉中国 800 22,960.00 0.00
236 000703 恒逸石化 1,540 22,915.20 0.00
237 601801 皖新传媒 3,000 22,830.00 0.00
238 000960 锡业股份 1,900 22,819.00 0.00
239 600757 长江传媒 4,000 22,760.00 0.00
240 002353 杰瑞股份 1,400 22,750.00 0.00
241 300182 捷成股份 3,000 22,740.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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242 000975 银泰资源 2,240 22,713.60 0.00
243 000930 中粮生化 2,200 22,660.00 0.00
244 600122 宏图高科 3,030 22,422.00 0.00
245 600777 新潮能源 10,200 22,338.00 0.00
246 000887 中鼎股份 1,550 22,335.50 0.00
247 000999 华润三九 800 22,264.00 0.00
248 000729 燕京啤酒 3,300 22,209.00 0.00
249 600657 信达地产 5,200 22,100.00 0.00
250 002506 协鑫集成 4,700 21,996.00 0.00
251 002183 怡亚通 3,300 21,945.00 0.00
252 600748 上实发展 4,339 21,868.56 0.00
253 601608 中信重工 8,400 21,840.00 0.00
254 002589 瑞康医药 1,600 21,824.00 0.00
255 603328 依顿电子 1,993 21,624.05 0.00
256 600428 中远海特 6,031 21,410.05 0.00
257 000732 泰禾集团 1,100 21,395.00 0.00
258 600458 时代新材 2,891 21,277.76 0.00
259 000039 中集集团 1,600 21,248.00 0.00
260 600639 浦东金桥 1,700 21,216.00 0.00
261 002640 跨境通 1,400 21,028.00 0.00
262 002373 千方科技 1,600 20,880.00 0.00
263 000981 银亿股份 2,800 20,860.00 0.00
264 600184 光电股份 1,670 20,691.30 0.00
265 002273 水晶光电 1,600 20,592.00 0.00
266 300058 蓝色光标 3,600 20,520.00 0.00
267 000528 柳工 1,900 20,349.00 0.00
268 600651 飞乐音响 5,200 20,280.00 0.00
269 000988 华工科技 1,400 20,230.00 0.00
270 603568 伟明环保 798 20,189.40 0.00
271 600187 国中水务 7,100 20,164.00 0.00
272 000778 新兴铸管 4,700 20,116.00 0.00
273 300324 旋极信息 2,107 19,995.43 0.00
274 300274 阳光电源 2,200 19,734.00 0.00
275 002407 多氟多 1,400 19,628.00 0.00
276 002670 国盛金控 1,821 19,612.17 0.00
277 002745 木林森 1,100 19,569.00 0.00
278 600300 维维股份 6,000 19,560.00 0.00
279 000401 冀东水泥 2,200 19,514.00 0.00
280 600996 贵广网络 2,600 19,292.00 0.00
281 002440 闰土股份 1,650 19,288.50 0.00
282 600517 置信电气 5,200 19,240.00 0.00
283 000089 深圳机场 2,500 19,125.00 0.00
284 002244 滨江集团 3,600 18,720.00 0.00
285 002030 达安基因 1,210 18,658.20 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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286 002221 东华能源 1,900 18,563.00 0.00
287 002028 思源电气 1,100 18,469.00 0.00
288 300055 万邦达 1,600 18,384.00 0.00
289 300115 长盈精密 1,400 18,158.00 0.00
290 000878 云南铜业 1,900 18,126.00 0.00
291 600743 华远地产 7,000 17,990.00 0.00
292 603225 新凤鸣 900 17,973.00 0.00
293 600862 中航高科 2,900 17,835.00 0.00
294 000970 中科三环 1,900 17,765.00 0.00
295 000596 古井贡酒 200 17,756.00 0.00
296 300197 铁汉生态 3,300 17,721.00 0.00
297 002491 通鼎互联 1,600 17,712.00 0.00
298 002665 首航节能 3,000 17,400.00 0.00
299 600393 粤泰股份 4,800 17,376.00 0.00
300 000078 海王生物 3,600 17,316.00 0.00
301 603806 福斯特 782 17,211.82 0.00
302 000547 航天发展 2,200 17,182.00 0.00
303 300010 立思辰 1,400 17,136.00 0.00
304 000598 兴蓉环境 4,200 17,052.00 0.00
305 300133 华策影视 1,600 17,040.00 0.00
306 002299 圣农发展 1,100 17,039.00 0.00
307 002281 光迅科技 800 16,960.00 0.00
308 002431 棕榈股份 2,500 16,775.00 0.00
309 002004 华邦健康 3,300 16,764.00 0.00
310 002358 森源电气 1,100 16,555.00 0.00
311 002152 广电运通 2,800 16,464.00 0.00
312 603056 德邦股份 600 16,434.00 0.00
313 002131 利欧股份 7,800 16,380.00 0.00
314 002573 清新环境 1,400 16,170.00 0.00
315 002583 海能达 1,900 15,865.00 0.00
316 300287 飞利信 2,200 15,818.00 0.00
317 000979 中弘股份 15,600 15,756.00 0.00
318 300199 翰宇药业 1,100 15,708.00 0.00
319 002366 台海核电 1,100 15,686.00 0.00
320 002285 世联行 2,500 15,675.00 0.00
321 002512 达华智能 1,600 15,520.00 0.00
322 603025 大豪科技 800 15,472.00 0.00
323 002603 以岭药业 1,100 15,378.00 0.00
324 300026 红日药业 4,200 15,330.00 0.00
325 002701 奥瑞金 2,800 15,288.00 0.00
326 600292 远达环保 2,600 15,262.00 0.00
327 300244 迪安诊断 800 15,208.00 0.00
328 000685 中山公用 1,900 15,143.00 0.00
329 600536 中国软件 700 15,141.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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330 002517 恺英网络 2,100 15,099.00 0.00
331 000848 承德露露 1,400 14,826.00 0.00
332 600350 山东高速 3,600 14,580.00 0.00
333 002477 雏鹰农牧 4,400 14,564.00 0.00
334 002368 太极股份 500 14,535.00 0.00
335 000031 中粮地产 2,500 14,450.00 0.00
336 002280 联络互动 2,500 14,300.00 0.00
337 002191 劲嘉股份 1,900 14,193.00 0.00
338 002242 九阳股份 800 14,152.00 0.00
339 300113 顺网科技 800 13,928.00 0.00
340 002390 信邦制药 1,900 13,908.00 0.00
341 000027 深圳能源 2,800 13,832.00 0.00
342 600618 氯碱化工 1,625 13,828.75 0.00
343 600481 双良节能 4,500 13,770.00 0.00
344 002635 安洁科技 800 13,760.00 0.00
345 600053 九鼎投资 800 13,736.00 0.00
346 002505 大康农业 6,400 13,696.00 0.00
347 002400 省广集团 4,200 13,566.00 0.00
348 002266 浙富控股 3,600 13,500.00 0.00
349 300159 新研股份 1,900 13,452.00 0.00
350 002056 横店东磁 1,900 13,319.00 0.00
351 000718 苏宁环球 3,600 13,212.00 0.00
352 603169 兰石重装 2,600 13,026.00 0.00
353 000807 云铝股份 2,500 12,950.00 0.00
354 000006 深振业 A 2,200 12,892.00 0.00
355 601231 环旭电子 1,400 12,698.00 0.00
356 002128 露天煤业 1,400 12,684.00 0.00
357 601969 海南矿业 2,300 12,604.00 0.00
358 000758 中色股份 2,800 12,600.00 0.00
359 002233 塔牌集团 1,100 12,584.00 0.00
360 000012 南玻 A 2,530 12,523.50 0.00
361 002254 泰和新材 1,100 12,518.00 0.00
362 300002 神州泰岳 3,000 12,510.00 0.00
363 300001 特锐德 1,100 12,496.00 0.00
364 000667 美好置业 5,800 12,354.00 0.00
365 002250 联化科技 1,400 12,348.00 0.00
366 002332 仙琚制药 1,400 12,250.00 0.00
367 000563 陕国投 A 3,600 12,240.00 0.00
368 603569 长久物流 857 12,237.96 0.00
369 300257 开山股份 800 12,232.00 0.00
370 002444 巨星科技 1,100 12,111.00 0.00
371 002249 大洋电机 2,800 12,068.00 0.00
372 000727 华东科技 6,400 12,032.00 0.00
373 600167 联美控股 1,200 12,000.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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374 002690 美亚光电 500 11,920.00 0.00
375 300376 易事特 2,200 11,814.00 0.00
376 002437 誉衡药业 1,900 11,780.00 0.00
377 002308 威创股份 1,400 11,620.00 0.00
378 002064 华峰氨纶 2,800 11,564.00 0.00
379 000926 福星股份 1,600 11,504.00 0.00
380 300297 蓝盾股份 1,400 11,354.00 0.00
381 002354 天神娱乐 1,200 11,112.00 0.00
382 601020 华钰矿业 800 11,032.00 0.00
383 000543 皖能电力 2,500 11,025.00 0.00
384 000158 常山北明 1,600 10,992.00 0.00
385 000712 锦龙股份 1,100 10,978.00 0.00
386 002544 杰赛科技 800 10,952.00 0.00
387 002155 湖南黄金 1,600 10,944.00 0.00
388 000400 许继电气 1,400 10,934.00 0.00
389 000021 深科技 1,600 10,912.00 0.00
390 600587 新华医疗 800 10,904.00 0.00
391 000519 中兵红箭 1,400 10,878.00 0.00
392 600126 杭钢股份 1,819 10,859.43 0.00
393 600848 上海临港 500 10,835.00 0.00
394 002807 江阴银行 1,900 10,678.00 0.00
395 002277 友阿股份 2,300 10,603.00 0.00
396 002463 沪电股份 2,800 10,472.00 0.00
396 002672 东江环保 800 10,472.00 0.00
397 000090 天健集团 1,680 10,416.00 0.00
398 002032 苏泊尔 200 10,300.00 0.00
399 000937 冀中能源 2,500 10,275.00 0.00
400 000592 平潭发展 3,600 10,224.00 0.00
401 002375 亚厦股份 1,900 10,146.00 0.00
402 000426 兴业矿业 1,400 10,094.00 0.00
403 600687 刚泰控股 1,100 9,999.00 0.00
404 000028 国药一致 200 9,980.00 0.00
405 000612 焦作万方 1,900 9,975.00 0.00
406 002048 宁波华翔 800 9,864.00 0.00
407 000501 鄂武商 A 800 9,832.00 0.00
408 000062 深圳华强 500 9,800.00 0.00
409 002123 梦网集团 1,100 9,779.00 0.00
410 002434 万里扬 1,100 9,658.00 0.00
411 601019 山东出版 1,200 9,612.00 0.00
412 000572 海马汽车 2,800 9,604.00 0.00
413 002011 盾安环境 1,500 9,600.00 0.00
414 600917 重庆燃气 1,400 9,534.00 0.00
415 002681 奋达科技 1,100 9,526.00 0.00
416 300273 和佳股份 1,400 9,492.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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417 002022 科华生物 800 9,480.00 0.00
418 002345 潮宏基 1,100 9,460.00 0.00
419 000877 天山股份 1,400 9,450.00 0.00
420 000587 金洲慈航 1,900 9,424.00 0.00
421 002063 远光软件 1,100 9,306.00 0.00
422 300039 上海凯宝 1,600 9,280.00 0.00
423 000552 靖远煤电 2,800 9,156.00 0.00
424 002251 步步高 800 9,104.00 0.00
425 002489 浙江永强 2,500 9,100.00 0.00
426 600059 古越龙山 1,100 8,965.00 0.00
427 000600 建投能源 1,600 8,912.00 0.00
428 000969 安泰科技 1,400 8,750.00 0.00
429 002269 美邦服饰 3,000 8,700.00 0.00
430 000061 农产品 1,600 8,640.00 0.00
430 002707 众信旅游 900 8,640.00 0.00
431 002428 云南锗业 1,100 8,492.00 0.00
432 002317 众生药业 800 8,456.00 0.00
433 002482 广田集团 1,400 8,358.00 0.00
434 002276 万马股份 1,400 8,176.00 0.00
435 000541 佛山照明 1,350 8,086.50 0.00
436 002106 莱宝高科 1,400 8,064.00 0.00
437 000829 天音控股 1,100 8,063.00 0.00
438 002073 软控股份 1,400 8,050.00 0.00
439 300147 香雪制药 1,100 7,931.00 0.00
440 002657 中科金财 500 7,920.00 0.00
441 600284 浦东建设 1,619 7,900.72 0.00
442 002118 紫鑫药业 1,100 7,865.00 0.00
443 001696 宗申动力 1,600 7,840.00 0.00
444 000652 泰达股份 2,500 7,800.00 0.00
445 601811 新华文轩 800 7,776.00 0.00
446 002709 天赐材料 200 7,708.00 0.00
447 000762 西藏矿业 800 7,704.00 0.00
448 002503 搜于特 2,200 7,700.00 0.00
449 000680 山推股份 2,200 7,568.00 0.00
450 000777 中核科技 800 7,472.00 0.00
451 002663 普邦股份 2,500 7,425.00 0.00
452 002261 拓维信息 1,600 7,360.00 0.00
453 002642 荣之联 800 7,352.00 0.00
454 002588 史丹利 1,400 7,252.00 0.00
455 300134 大富科技 800 7,152.00 0.00
456 000990 诚志股份 500 7,000.00 0.00
457 600894 广日股份 1,180 6,997.40 0.00
458 000099 中信海直 1,100 6,996.00 0.00
459 603377 东方时尚 500 6,925.00 0.00 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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460 600939 重庆建工 1,400 6,916.00 0.00
461 600826 兰生股份 500 6,785.00 0.00
462 000897 津滨发展 3,000 6,780.00 0.00
463 601002 晋亿实业 1,100 6,721.00 0.00
464 002414 高德红外 500 6,720.00 0.00
465 000025 特力 A 200 6,434.00 0.00
466 002479 富春环保 1,100 6,215.00 0.00
467 300032 金龙机电 1,100 6,171.00 0.00
468 002093 国脉科技 800 6,168.00 0.00
469 601872 招商轮船 1,700 6,137.00 0.00
470 300116 坚瑞沃能 2,200 6,072.00 0.00
471 002342 巨力索具 1,600 6,064.00 0.00
472 000806 银河生物 1,400 6,062.00 0.00
473 002325 洪涛股份 1,600 5,920.00 0.00
474 600628 新世界 800 5,744.00 0.00
475 000049 德赛电池 200 5,644.00 0.00
476 300291 华录百纳 800 5,640.00 0.00
477 002416 爱施德 960 5,635.20 0.00
478 300043 星辉娱乐 1,400 5,600.00 0.00
479 002041 登海种业 800 5,456.00 0.00
480 002392 北京利尔 1,600 5,440.00 0.00
481 002344 海宁皮城 1,100 5,346.00 0.00
482 600776 东方通信 1,100 5,324.00 0.00
483 002818 富森美 200 5,276.00 0.00
484 300202 聚龙股份 500 5,215.00 0.00
485 000693 *ST 华泽 1,500 4,965.00 0.00
486 002551 尚荣医疗 800 4,920.00 0.00
487 000761 本钢板材 1,100 4,444.00 0.00
488 000662 天夏智慧 650 4,179.50 0.00
489 000816 *ST 慧业 2,500 4,000.00 0.00
490 603528 多伦科技 500 3,970.00 0.00
491 000987 越秀金控 500 3,930.00 0.00
492 000536 华映科技 1,400 3,850.00 0.00
493 002190 成飞集成 200 3,418.00 0.00
494 002122 *ST 天马 1,600 3,232.00 0.00
495 002815 崇达技术 200 3,220.00 0.00
496 002018 *ST 华信 2,200 3,190.00 0.00
497 600289 *ST 信通 1,100 2,662.00 0.00
498 603001 奥康国际 200 2,382.00 0.00
7.5 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600201 生物股份 4,702,597.53 0.31
2 603019 中科曙光 4,417,578.00 0.29
3 600426 华鲁恒升 4,140,877.00 0.27
4 600516 方大炭素 3,940,088.00 0.26
5 600521 华海药业 3,826,163.40 0.25
6 600584 长电科技 3,760,484.48 0.25
7 600525 长园集团 3,746,758.42 0.25
8 600176 中国巨石 3,493,873.40 0.23
9 600298 安琪酵母 3,433,731.00 0.23
10 600315 上海家化 3,390,034.08 0.22
11 600004 白云机场 3,338,420.40 0.22
12 600872 中炬高新 3,330,084.25 0.22
13 603589 口子窖 3,292,359.92 0.22
14 600600 青岛啤酒 3,214,524.00 0.21
15 601233 桐昆股份 3,140,129.92 0.21
16 600879 航天电子 3,123,933.00 0.21
17 600256 广汇能源 3,115,703.80 0.21
18 600642 申能股份 3,109,032.71 0.20
19 600673 东阳光科 3,086,097.00 0.20
20 600885 宏发股份 3,080,026.73 0.20
注： 本项 及下项 7.5.2 、7.5.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及
行权等获得 的股票， 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减
少的股票， 此外， “ 买入 金额 ” （或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按 买卖
成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相 关交易费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600516 方大炭素 2,059,146.00 0.14
2 600176 中国巨石 1,507,952.00 0.10
3 600201 生物股份 1,487,517.00 0.10
4 603019 中科曙光 1,471,549.00 0.10
5 600426 华鲁恒升 1,263,741.00 0.08
6 600521 华海药业 1,263,619.08 0.08
7 600584 长电科技 1,246,039.00 0.08
8 603589 口子窖 1,207,861.14 0.08
9 600315 上海家化 1,196,823.74 0.08
10 600438 通威股份 1,164,236.00 0.08 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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11 600298 安琪酵母 1,101,805.81 0.07
12 600004 白云机场 1,083,992.00 0.07
13 600600 青岛啤酒 1,081,867.00 0.07
14 601233 桐昆股份 1,036,363.00 0.07
15 600642 申能股份 1,013,467.94 0.07
16 600872 中炬高新 1,004,732.00 0.07
17 600079 人福医药 982,226.00 0.06
18 600260 凯乐科技 977,962.00 0.06
19 600885 宏发股份 966,880.00 0.06
20 600879 航天电子 958,803.00 0.06
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 362,917,013.29
卖出股票 收 入（成交 ）总额 116,957,804.22
7.6 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.9 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序 的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓 和损益明 细 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IC1807 IC1807 20.00
20,752,000.0
0
-498,458.54 -
IC1808 IC1808 75.00
77,133,000.0
0
1,304,640.00 -
公允价值变 动总额合 计 806,181.46
股指期货投 资本期收 益 -3,813,799.05
股指期货投 资本期公 允价值变 动 -346,848.57
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股 票投资组合的同时，通过卖出股指期货对冲市
场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本 基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资
目标。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.13.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,933,893.09
2 应收证券清 算款 701,850.73
3 应收股利 -
4 应收利息 44,941.86
5 应收申购款 2,059,051.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 56 页共 64 页
8 其他 5,584,554.14
9 合计 29,324,291.73
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发中 证 500ETF
联接(LOF)A
67,250 13,979.64 39,771,806.14 4.23% 900,359,210.03 95.77%
广发中 证 500ETF
联接(LOF)C
40,437 23,864.73 868,079,538.42 89.95% 96,938,462.75 10.05%
合计 107,687 17,691.54 907,851,344.56 47.65% 997,297,672.78 52.35%
8.2 期末上市基金前十名持有人
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 张群娣 600,000.00 3.02%
2 钱慎 530,000.00 2.67%
3 蔡静岚 459,734.00 2.32% 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持
有本基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
1,176,939.32 0.1252%
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
121,768.13 0.0126%
合计 1,298,707.45 0.0682%
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基
金投资和研 究部门负 责人
持有本开放 式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0~10
合计 10~50
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
0
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生 效日 （2009 年 11 月 26
日）基金份 额总额
8,635,797,223.98 -
4 赵宪扬 323,590.00 1.63%
5 郑卓权 300,024.00 1.51%
6 吴本明 300,018.00 1.51%
7 张敬忠 300,009.00 1.51%
8 姚芝珍 291,320.00 1.47%
9 洪桂芳 274,200.00 1.38%
10 赵天相 260,000.00 1.31% 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 58 页共 64 页
本报告期期 初基金份 额总额 933,114,966.50 260,984,644.03
本报告期基 金总申购 份额 118,898,239.12 1,953,713,316.64
减：本报告 期基金总 赎回份额 111,882,189.45 1,249,679,959.50
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 940,131,016.17 965,018,001.17
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 本基金管 理人和托 管人及其 高级管理 人员 未受到任何 稽查或处 罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 8 352,282,730.85 73.41% 328,084.14 77.86% -
方正证券 7 127,578,316.66 26.59% 93,298.15 22.14% -
中天证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中信建投 4 - - - - - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 59 页共 64 页
国联证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华创证券 4 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海华信证 券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
第一创业证 券 1 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
西藏东方财 富
证券
2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - 减少 2 个
中银国际 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - - 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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华鑫证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证券 4 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
华菁证券 2 - - - - 新增 2 个
首创证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单 元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
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期
1
广发基金管理有限公司关于增加嘉实财富为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-08
2
广发基金管理有限公司关于增加金惠家为旗
下部分基金 销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-10
3
广发基金管理有限公司关于增加海银基金为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-12
4
广发基金管理有限公司关于增加众升财富为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
5
广发基金管理有限公司关于增加中信建投期
货为旗下部 分基金销 售机构的 公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
6
广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
7
广发基金管理有限公司关于增加浙江金观诚
为旗下部分 基金销售 机构的公 告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
8
广发基金管理有限公司关于增加宜信普泽为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
9
广发基金管理有限公司关于增加泰诚财富为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
10
广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
11
广发基金管理有限公司关于增加泉州银行为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
12
广发基金管理有限公司关于增加民族证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
13
广发基金管理有限公司关于增加江南农商行
为旗下部分 基金销售 机构的公 告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
14
广发基金管理有限公司关于增加恒天明泽为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
15
广发基金管理有限公司关于增加方正证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-19
16
广发基金管理有限公司关于增加中山证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-26
17
广发基金管理有限公司关于增加西南证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-26
18
广发基金管理有限公司关于增加国联证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-26
19
广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-26
20
广发基金管理有限公司关于增加德州银行为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-26
21
广发基金管理有限公司关于增加北京钱景基
金为旗下部 分基金销 售机构的 公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-01-26
22 广发基金管理有限公司关于增加万联证券为 《中国证券 报》 、 《 证券时 2018-01-31 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 62 页共 64 页
旗下部分基 金销售机 构的公告 报》 、 《上海 证券报》
23
广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-02-05
24
广发基金管理有限公司关于增加中正达广为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-02-05
25
广发基金管理有限公司关于增加厦门银行为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-02-06
26
广发基金管 理有限公 司关于增 加佳泓（ 北京）
为旗下部分 基金销售 机构的公 告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-02
27
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在
华信证券开 通转换业 务的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-07
28
广发基金管理有限公司关于增加上海证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-13
29
广发基金管理有限公司关于增加东莞农商行
为旗下部分 基金销售 机构的公 告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-16
30
关于广发中证 500 交易型开放式指 数证券投
资基金联接 基金 （LOF ） 修改基金合同 的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-22
31
广发基金管理有限公司关于增加国泰君安为
广发中证 500 交易 型开放式指数证 券投资基
金联接基金 C 类 份额销 售机构的 公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-23
32
广发基金管理有限公司关于增加国泰君安证
券为旗下部 分基金销 售机构的 公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-29
33
广发基金管理有限公司关于增加渣打银行为
广发中证 500 交易 型开放式指数证 券投资基
金联接基金 A 类(LOF) 销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-04-02
34
广发基金管理有限公司关于增加华泰证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-04-04
35
广发基金管理有限公司关于增加华金证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-05-15
36
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实
施销售服务 费率优惠 的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-05-15
37
广发基金管理有限公司关于增加西安银行为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-05-16
38
广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销
售为旗下部 分基金销 售机构的 公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-05-25
39
广发基金管理有限公司关于增加上海银行为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-05-28
40
广发基金管理有限公司关于增加华融湘江银
行为旗下部 分基金销 售机构的 公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-06-01
41
广发基金管理有限公司关于增加首创证券为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-06-13
42
广发基金管理有限公司关于增加江苏银行为
旗下部分基 金销售机 构的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-06-27
广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 63 页共 64 页
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时 间区间
期 初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构 1
20180129-201804
26
0.00
369,139,
904.02
369,13
9,904.0
2
0.00 0.00%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致 的特有风 险
主要包括： 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时， 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净
值表现产生 较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申
请； 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额
申赎进行审 慎评估并 合理应对 ，完善流 动性风险 管控 机制，切实 保护持有 人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监 会批准广 发中证 500 指数证 券投资基 金（LOF ）募集的文件；
2. 《广发中 证 500 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合同 》
3. 《广发中 证 500 指 数证券投 资基金（LOF ）托 管协 议》
4 ． 《广发中 证 500 指 数证券投 资基金(LOF) 招募说明 书及》其更 新版
5 ． 《广发基 金管理有 限公司开 放式基金 业务规则 》
6. 关于广发 中证 500 指数证券 投资基金(LOF) 基金 份 额持有人大 会决议生 效公告
7. 《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金(LOF) 基 金合同》 ；
8. 《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 联 接基金(LOF) 托 管协议》 ；
9. 《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金(LOF) 招 募说明书》 ；
10. 广发基金 管理有限 公司批准 成立批件 、营业执 照；
11. 基金托管人业 务资格 批件、营 业执照。
12.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费
购买复印件 ； 广发 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年半 年度 报告
第 64 页共 64 页
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
