广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基
金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 13
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 36
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 45
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 46
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 46
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 46
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 46
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 46
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ...................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 47
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 47
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 48
8.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 49
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 49
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 49
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 49
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 49
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 49
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 49
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 50
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 51
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 51
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 51
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中小板 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金
基金简称 广发中小板 300ETF
场内简称 中小 300
基金主代码 159907
交易代码 159907
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 6 月 3 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 164,598,847.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 8 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即 按照标的 指数的成 份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并 根据标的 指数成份 股及其权 重 的变动进行 相应的调
整。 本基金投 资于标的 指数成份 股及备选 成份股的 比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
一般情形下， 本基金将 根据标的 指数成份 股的构成 及 其权重构建 股票资产
投资组合 ， 但在 标的指数 成份股发 生调整 、 配股 、 增 发、 分红 等公司 行为
导致成份股 的构成及 权重发生 变化时， 由于交易 成本 、 交易制度、 个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步
调整时，基 金管理人 将对投资 组合进行 优化，以 更紧 密的跟踪标 的指数。
本基金将根 据市场情 况， 结合经验 判断 ， 综合考 虑行 业属性、 相关性 、 估
值、 流动性等 因素挑选 标的指 数中其他 成份股或 备选 成份股进行 替代， 以
期在规定的 风险承受 限度之内 ，尽量缩 小跟踪误 差。
在正常情况 下， 本 基金 力争控制 投资组合 的净值增 长 率与业绩比 较基准之
间的日均跟 踪偏离度 小于 0.2% ，年 化跟踪误 差不超 过 2% 。
业绩比较基 准 中小板 300 价格指数 。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风险与 收益高于 混合型基 金、 债券型基金 与货币市
场基金。 本基 金为指数 型基金， 主要采用 完全复制 法 跟踪标的指 数中小板
300 价格指数 的表现， 具有与标 的指数、 以及标的 指 数所代表的 股票市场
相似的风险 收益特征 。 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 贺倩
联系电话 020-83936666 010-66060069
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话 95105828,020-83936999 95599
传真 020-89899158 010-68121816
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6 号105室-49848 （ 集中办公 区）
北京市东城 区建国门 内大街69
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街28
号凯晨世贸 中心东座F9
邮政编码 510308 100031
法定代表人 孙树明 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文的 管 理
人互联网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -3,383,785.99
本期利润 -35,376,168.48
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2226 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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本期加权平 均净值利 润率 -15.41%
本期基金份 额净值增 长率 -15.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 29,839,629.79
期末可供分 配基金份 额利润 0.1813
期末基金资 产净值 211,008,145.53
期末基金份 额净值 1.2820
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 16.48%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
（3） 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
（4）本基金 本报告期 末还原后 基金份额 净值为 1.1648 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 -8.88% 1.68% -9.37% 1.71% 0.49% -0.03%
过去三个月 -13.51% 1.30% -14.39% 1.32% 0.88% -0.02%
过去六个月 -15.00% 1.37% -16.01% 1.39% 1.01% -0.02%
过去一年 -11.19% 1.16% -12.74% 1.18% 1.55% -0.02%
过去三年 -32.85% 1.84% -35.86% 1.81% 3.01% 0.03%
自基金合同 生
效起至今
16.48% 1.70% 23.24% 1.69% -6.76% 0.01%
注：业绩比 较基准： 中小板 300 价格指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的
比较
广发中小板 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2011 年 6 月 3 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 ： 宏 观策略部 、 权 益投资
一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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限公司（香 港子公司） ，参股了 证通股份 有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金， 管理 资产规模 为 3600 亿
元。 同时， 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基 金
经理；广发 沪
深 300ETF 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金经理 ；
广发养老指 数
基金的基金 经
理；广发中 小
板 300 联接 基
金的基金经
理；广发中 证
环保 ETF 联接
基金的基金 经
理；广发军 工
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证军工 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
中证环保 ETF
基金的基金 经
理；广发创 业
板 ETF 基金的
基金经理； 广
发创业板 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
2016-01-2
5
- 14 年
刘杰先生， 工学 学士， 持有 中国证
券投资基金 业从业证 书。 曾 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发专员 、数量投 资部研究 员、
广发沪深 300 指数证券投 资基金
基金经理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、广发 中证环
保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部
总经理助理 、 广发 中证 500 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2014 年 4 月 1 日起任职 ） 、
广发中证 500 交易型开放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基
金经理（自 2014 年 4 月 1 日起任
职） 、广发沪深 300 交易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 20 日起任职） 、广发
沪深 300 交易 型开放式指 数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 18 日起任职） 、广发
中小板 300 交 易型开放式 指数证
券投资基金 基金经理 （自 2016 年
1 月 25 日起 任 职） 、 广 发中小 板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基 金经理（ 自 2016 年 1
月 25 日起任 职） 、 广发中证 养老产
业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起任
职） 、广发中证 军工交易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 8 月 30 日起任职） 、广发
中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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量化稳健混 合
基金的基金 经
理；广发道 琼
斯石油指数
（QDII-LOF ）
基金的基金 经
理；广发港 股
通恒生综合 中
型股指数基 金
的基金经理 ；
广发美国房 地
产指数(QDII)
基金的基金 经
理；广发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基 金
的基金经理 ；
广发纳指
100ETF 基金
的基金经理 ；
广发全球农 业
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；广发全 球
医疗保健
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发生物科 技
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；指数投 资
部总经理助 理
理 （自 2016 年 9 月 26 日起 任职） 、
广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 1 月 25 日起任职） 、广发
创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2017 年 4 月
25 日起任职） 、 广 发创业板 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联接基金基 金经理（ 自 2017 年 5
月 25 日起任 职） 、 广发量化 稳健混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 8 月 4 日起任 职） 、 广发中
证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理（自 2018 年 4 月 26 日起任
职） 、广发纳 斯达克 100 指 数证券
投资基金基 金经理（ 自 2018 年 8
月 6 日起任职） 、 广发纳 斯达克 100
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（ 自 2018 年 8 月 6 日起
任职） 、广发标 普全球农业 指数证
券投资基金 基金经理 （自 2018 年
8 月 6 日 起任职） 、广 发道 琼斯美
国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资
基金（QDII-LOF ） 基 金经 理（ 自
2018 年 8 月 6 日起任 职） 、 广发港
股 通 恒 生 综 合 中 型 股 指 数 证 券 投
资基金(LOF) 基 金 经 理 （ 自 2018
年 8 月 6 日起任职 ） 、广发 纳斯达
克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金基金 经理（自 2018 年 8 月
6 日起任职） 、 广发美国房 地产指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起任 职） 、 广发全
球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理（自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 。
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中小板 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 合同 》 和其他有关 法律法规 的规定， 本 着诚实信 用、广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 在 严格控制 风 险的基础上， 为基金份 额持有人 谋求最大 利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的 规定。
4.3 管理人对报告期 内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事 后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平 的交易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进 行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略， 积极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击，进 一步降低 基金 的跟踪误差 。
（2）运作分 析
报告期内， 本基金交 易和申购 赎回正常 ，运作过 程中 未发生风险 事件。
报告期内， 本 基金跟 踪误差来 源主要是 申购、 赎 回和 成份股调整 因素； 作 为 ETF 基金， 申购赎
回因素对本 基金跟踪 误差的影 响相对较 小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本 基金净值增长 率为-15.00% ，同期业 绩基准收益率为-16.01% ，较好地跟踪 了指
数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及 行业走势的简要 展望
上半年，受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战 升级的持续不利影响，整体市场预期较为
悲观，主流指数均呈现较大幅度的下挫，但同时也释 放了一定的市场风险，目前很多行业估值均已
处于历史低位，而随着流动性的逐步改善和市场环境 的逐步消化，市场对于风险应对或许存在一定
的过度反应 。结合目 前的估值 水平，A 股市场进入 了 相对值得配 置的阶段 ，投资者 应关注未 来的 A
股投资机会 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原 则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建 议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
在托管本基 金的过程 中， 本基金 托管人中 国农业银 行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投 资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定 ，对本基金基金管理人 —广发基金管理有限公
司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金 的投 资运作， 进行了认 真、 独 立的会计 核算和必 要
的投资监督 ，认真履 行了托管 人的义务 ，没有从 事任 何损害基金 份额持有 人利益的 行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 广发基 金管理有限 公司在本 基金的投 资运作、基金 资产净值的 计算、基 金份额
申购赎回价 格的计算、 基金费用 开支及利 润分配等 问 题上， 不存在 损害基金 份额持有 人利益的 行为；
在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关 法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定 进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人认 为， 广发基 金管理有 限公司的 信息披露 事 务符合 《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》
及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披 露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持
有人利益的 行为。 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 广发中小 板 300 交 易型开放 式指数证 券投 资基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
7,577,472.30 4,978,059.31
结算备付金
4,083.82 3,571.91
存出保证金
2,744.43 4,559.19
交易性金融 资产 6.4.7.2 209,336,015.05 228,855,977.48
其中：股票 投资
209,179,887.05 228,494,103.10
基金投资
- -
债券投资
156,128.00 361,874.38
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,234.00 983.34
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
216,921,549.60 233,843,151.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
5,027,644.84 2,651,536.24
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
86,677.79 96,136.84
应付托管费
17,335.56 19,227.36
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 8,390.93 18,821.35 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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应交税费
0.67 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 773,354.28 901,321.60
负债合计
5,913,404.07 3,687,043.39
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 181,168,515.74 167,960,511.99
未分配利润 6.4.7.10 29,839,629.79 62,195,595.85
所有者权益 合计
211,008,145.53 230,156,107.84
负债和所有 者权益总 计
216,921,549.60 233,843,151.23
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值人 民币 1.2820 元，基金 份额总额 164,598,847.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 广发中小 板 300 交 易型开放 式指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-34,301,759.58 7,587,472.34
1.利息收入
16,089.03 18,176.21
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 15,967.35 18,003.51
债券利息收 入
121.68 172.70
资产支持证 券利息收 入
0.00 -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-2,318,726.02 -2,817,204.73
其中：股票 投资收益 6.4.7.12
-3,731,835.03 -4,164,448.52
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 67,554.54 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14
- -
股利收益 6.4.7.15 1,345,554.47 1,347,243.79
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -31,992,382.49 10,388,906.56
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17
-6,740.10 -2,405.70 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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减：二、费用
1,074,408.90 1,136,704.31
1．管理人报 酬
567,638.65 633,084.22
2．托管费
113,527.73 126,616.80
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 43,775.73 27,067.53
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
0.33 -
7．其他费用 6.4.7.19 349,466.46 349,935.76
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-35,376,168.48 6,450,768.03
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-35,376,168.48 6,450,768.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中小 板 300 交 易型开放 式指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 167,960,511.99 62,195,595.85 230,156,107.84
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -35,376,168.48 -35,376,168.48
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） 13,208,003.75 3,020,202.42 16,228,206.17
其中：1.基金 申购款 31,369,008.92 8,866,926.93 40,235,935.85
2. 基金赎回款 -18,161,005.17 -5,846,724.51 -24,007,729.68
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 181,168,515.74 29,839,629.79 211,008,145.53
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基 205,933,522.79 58,065,229.62 263,998,752.41 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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金净值）
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - 6,450,768.03 6,450,768.03
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） -13,208,003.76 -4,482,828.90 -17,690,832.66
其中：1.基金 申购款 23,114,006.58 6,688,586.70 29,802,593.28
2. 基金赎回款 -36,322,010.34 -11,171,415.60 -47,493,425.94
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 192,725,519.03 60,033,168.75 252,758,687.78
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
1. 基金募集成 立
广发中小板 300 交易 型开放式 指数证券 投资基 金(“ 本 基金”) 经中国 证券监督 管理委员 会(“ 中国证
监会”) 证监许 可[2011]424 号《关 于核准广 发中小板 300 交易型开放式 指数证券 投资基金 及联接基 金
募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基 金运作管 理办法》 等有关规 定和《广 发中 小板 300 交易型 开放式指 数证券 投资基金 基金
合同》(“ 基金 合同”) 发起 ，于 2011 年 6 月 3 日募集 成 立。本基金 的基金管 理人为广 发基金管 理有限
公司，基金 托管人为 中国农业 银行股份 有限公司 。
本基金募集 期为 2011 年 5 月 3 日至 2011 年 5 月 27 日， 本基金 为交易型 开放式基 金， 存 续期限
不定， 募 集资金总 额为人民 币 718,294,002.00 元， 有 效认购户数 为 9,415 户。 其 中， 认购资金 在募集
期间产生的 利息共计 人民币 59,530.17 元 ，折合基 金 份额 55,268.00 份，按 照基金合 同的有关 约定计
入基金份额 持有人的 基金账户 ，折算差 额人民币 4,262.17 元计入基 金资产。 本基金募 集资金经 德勤
华永会计师 事务所有 限公司验 资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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等有关规定，本基金的投资范围包括：具有良好流动 性的金融 工具，包括标的指数成份股和备选成
份股、新股（一级市场初次发行或增发） 、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
可转换债券、资产支持证券等）及经中国证监会批准 的允许本基金投资的其它金融工具。本基金投
资于标的指 数成份股 、备选成 份股的资 产比例不 低于 基金资产净 值的 95% ，但 因法律 法规的规 定而
受限制的情 形除外。 本基金的 业绩比较 基准：中 小板 300 价格指数 。
2. 基金份额折 算
为了与中小 板 300 价格 指数进行 对比，根 据基金合 同 和《广发中 小板 300 交 易型开放 式指数证
券投资基金 招募说明 书》 (“ 招募 说明书 ”) 的 有关规定 ， 广发基金管 理有限公 司确定 2011 年 7 月 25 日
为本基金的 基金份额 折算日 。 当日中 小板 300 价格指 数收盘值为 1078.962 点， 本 基金资产 净值为 人
民币 704,134,532.97 元，折算前 基金份额 总额为 718,294,002.00 份，折 算前基金 份额净值 为人民 币
0.9803 元。
根据招募说 明书中约 定的基金 份额折算 公式，基 金份 额折算比例为 0.90854670 ，折算 后基金份
额总额为 652,598,847.00 份， 折算后基 金份额净 值为 人民币 1.0790 元。
广发基金管 理有限公 司已根据 上述折算 比例， 对各基 金份额持有 人 认购的 基金份额 进行了折 算，
并由中国证 券登记结 算有限责 任公司深 圳分公司 于 2011 年 7 月 26 日进行了 变更登记 。
本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报 表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成
果和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1
号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳
证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公
司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通
知》 、 财税[2016]140 号 《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56
号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增
值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作， 主要税项列 示如下：
1 、 证券投资基 金 （封闭式 证券投资 基金， 开放 式证券 投资基金） 管 理人运用 基金买卖 股票、 债
券免征营业 税或增值 税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税
应税行为， 以基金管 理人为增 值税纳税 人，暂适 用简 易计税方法 ，按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入， 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向
主管税务机 关申报缴 纳，从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票，持 股期限在 1 个月以内 （含
1 个月） 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ； 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ） 的，
暂减按 50% 计 入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所
得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
4 、 对基金取得 的债券利 息收入， 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个
人所得税， 暂不缴纳 企业所得 税。
5 、 对于基 金从事 A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 （ 股票） 交易印花 税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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活期存款 7,577,472.30
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,577,472.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 252,687,777.78 209,179,887.05 -43,507,890.73
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 136,000.00 156,128.00 20,128.00
银行间市场 - - -
合计 136,000.00 156,128.00 20,128.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 252,823,777.78 209,336,015.05 -43,487,762.73
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 1,015.55
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 1.08
应收结算备 付金利息 130.93
应收债券利 息 86.44
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 1,234.00
6.4.7.6 其他资产 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 21 页共 52 页
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 8,390.93
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 8,390.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 500,000.00
应付赎回费 -
预提费用 198,354.28
应付指数使 用费 75,000.00
合计 773,354.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 152,598,847.00 167,960,511.99
本期申购 28,500,000.00 31,369,008.92
本期赎回（以“- ” 号 填列） -16,500,000.00 -18,161,005.17
本期末 164,598,847.00 181,168,515.74
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 92,037,042.34 -29,841,446.49 62,195,595.85
本期利润 -3,383,785.99 -31,992,382.49 -35,376,168.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 7,129,021.09 -4,108,818.67 3,020,202.42
其中：基金 申购款 16,855,168.27 -7,988,241.34 8,866,926.93
基金赎回款 -9,726,147.18 3,879,422.67 -5,846,724.51
本期已分配 利润 - - -
本期末 95,782,277.44 -65,942,647.65 29,839,629.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 22 页共 52 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 15,371.75
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 33.07
结算备付金 利息收入 562.53
其他 -
合计 15,967.35
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -2,211,549.72
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -1,520,285.31
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -3,731,835.03
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 13,474,894.94
减：卖出股 票成本总 额 15,686,444.66
买卖股票差 价收入 -2,211,549.72
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 24,007,729.68
减：现金支 付赎回款 总额 1,733,743.68
减：赎回股 票成本总 额 23,794,271.31
赎回差价收 入 -1,520,285.31
6.4.7.13 债券投资收益
单 位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
卖出债券 （ 债转股及 债券到期 兑付） 成
交总额
428,637.53
减： 卖出债 券 （ 债转 股及债券 到期兑付） 361,000.00 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 23 页共 52 页
成本总额
减： 应收利 息总额 82.99
买卖债券差 价收入 67,554.54
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 1,345,554.47
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 1,345,554.47
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 -31,994,218.49
—— 股票投 资 -32,013,472.11
—— 债券投 资 19,253.62
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 1,836.00
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -31,992,382.49
注：其他为 可退替代 款公允价 值变动损 益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 -
手续费返还 -
基金转换费 收入 -
印花税返还 -
替代损益 -6,740.10
其他 - 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 24 页共 52 页
合计 -6,740.10
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成本与
申购确认日 估值的差 额或强制 退款的被 替代股票 在强 制退款计算 日与申购 确认日估 值的差额 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 43,775.73
银行间市场 交易费用 -
合计 43,775.73
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 1,112.18
上市费 29,752.78
指数使用费 150,000.00
合计 349,466.46
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报 告期不存 在控制关 系或者其 他重大利 害关 系的关联方 关系发生 变化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中国农业银 行股份有 限公司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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广发中小板 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基
金
本基金的联 接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
29,689,347.94 100.00% 17,238,141.18 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股 份有限公
司
428,637.53 100.00% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
27,649.89 100.00% 8,390.93 100.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期 占当期佣金 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 26 页共 52 页
佣金 总量的比例 金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
16,053.91 100.00% 13,329.88 100.00%
注： 1 、 股票交易 佣金的计 提标准： 支 付佣金= 股票成交 金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算风 险金 （含
债券交易） ；
2、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围 还包
括佣金收取 方为本基 金提供的 证券投资 研究成果 和市 场信息服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 567,638.65 633,084.22
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 8,117.02 -
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.5% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计提 ，按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费划付 指令，经 基金托
管人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基金财 产中 一次性支付 给基金管 理人，若 遇法定节 假日、
休息日，支 付日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 113,527.73 126,616.80
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.1% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ，按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费划付 指令，经 基金托
管人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基金财 产中 一次性支付 给基金托 管人，若 遇法定节 假日、
休息日，支 付日期顺 延。 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 27 页共 52 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发中小板 300
交易型开放 式指
数证券投资 基金
联接基金
142,733,586.00 86.72% 131,554,233.00 86.21%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行股份有 限公
司
7,577,472.30 15,371.75 6,387,492.98 17,614.90
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行股 份有限公司 保管，按 银行同业 利率或约 定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金无 因认 购新 发/ 增 发 证券 而 持 有的 流 通 受限 证 券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 28 页共 52 页
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00200
5
德豪润
达
2018-01
-02
重大事
项停牌
4.36
2018-0
7-02
3.92 32,249.00 269,652.56 140,605.64 -
00250
2
骅威文
化
2018-06
-05
重大事
项停牌
5.82 - - 36,800.00 404,846.48 214,176.00 -
00244
5
中南文
化
2018-06
-13
重大事
项停牌
8.44 - - 27,400.00 478,898.80 231,256.00 -
00201
1
盾安环
境
2018-05
-02
重大事
项停牌
6.40 - - 39,400.00 313,513.23 252,160.00 -
00214
3
印纪传
媒
2018-02
-02
重大事
项停牌
12.09
2018-0
7-09
10.88 23,300.00 463,753.13 281,697.00 -
00212
1
科陆电
子
2018-06
-07
重大事
项停牌
6.49
2018-0
8-06
5.84 43,447.00 483,399.26 281,971.03 -
00246
4
众应互
联
2018-02
-02
重大事
项停牌
21.19
2018-0
7-31
19.07 14,140.00 286,181.52 299,626.60 -
00251
2
达华智
能
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.70 - - 32,100.00 514,932.46 311,370.00 -
00243
6
兴森科
技
2018-06
-14
重大事
项停牌
4.29 - - 73,684.00 449,754.81 316,104.36 -
00243
7
誉衡药
业
2018-06
-11
重大事
项停牌
6.20
2018-0
8-13
5.57 55,986.00 546,385.02 347,113.20 -
00226
3
*ST 东
南
2018-02
-26
重大事
项停牌
2.96 - - 117,440.00 496,951.99 347,622.40 -
00210
2
冠福股
份
2018-06
-01
重大事
项停牌
4.07 - - 96,603.00 454,001.94 393,174.21 -
00247
7
雏鹰农
牧
2018-06
-14
重大事
项停牌
3.31 - - 120,967.00 679,081.66 400,400.77 -
00208
9
新海宜
2018-04
-20
重大事
项停牌
6.05
2018-0
7-20
5.45 67,400.00 610,779.00 407,770.00 -
00266
8
奥马电
器
2018-06
-15
重大事
项停牌
20.10 - - 20,520.00 454,816.83 412,452.00 -
00269
9
美盛文
化
2018-02
-05
重大事
项停牌
18.76
2018-0
7-02
16.88 22,380.00 408,395.40 419,848.80 -
00271
6
金贵银
业
2018-05
-03
重大事
项停牌
16.84 - - 25,500.00 538,511.10 429,420.00 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
重大事
项停牌
6.71 - - 64,030.00 633,807.24 429,641.30 -
00263
0
华西能
源
2018-06
-20
重大事
项停牌
6.54 - - 72,560.00 578,873.28 474,542.40 -
00221 飞马国 2018-03 重大事 12.33 2018-0 11.07 40,090.00 433,456.74 494,309.70 - 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 29 页共 52 页
0 际 -26 项停牌 8-13
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项停牌
28.34 - - 17,506.00 342,116.55 496,120.04 -
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
重大事
项停牌
5.80 - - 86,383.00 790,102.65 501,021.40 -
00242
6
胜利精
密
2018-06
-19
重大事
项停牌
3.60
2018-0
7-03
3.26 143,250.00 1,166,928.11 515,700.00 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-19
重大事
项停牌
11.55 - - 48,000.00 953,662.83 554,400.00 -
00261
0
爱康科
技
2018-06
-05
重大事
项停牌
2.10 - - 268,300.00 718,829.61 563,430.00 -
00205
1
中工国
际
2018-04
-09
重大事
项停牌
15.27 - - 38,845.00 719,397.09 593,163.15 -
00214
7
新光圆
成
2018-01
-18
重大事
项停牌
14.76 - - 41,160.00 512,131.01 607,521.60 -
00235
9
北讯集
团
2018-05
-21
重大事
项停牌
19.58 - - 31,400.00 710,719.56 614,812.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大事
项停牌
32.50 - - 22,600.00 637,728.40 734,500.00 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-19
重大事
项停牌
12.28 - - 60,017.00 512,078.18 737,008.76 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-19
重大事
项停牌
16.12 - - 70,500.00 886,402.91 1,136,460.00 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大事
项停牌
15.03 - - 102,702.00 1,526,543.27 1,543,611.06 -
00225
2
上海莱
士
2018-02
-23
重大事
项停牌
19.52 - - 99,175.00 2,087,334.16 1,935,896.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 39,600.00 3,204,665.25 2,060,784.00 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项停牌
17.08 - - 152,350.00 2,726,086.59 2,602,138.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 30 页共 52 页
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体 措施等 ；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规 稽核部、 金融工程 与风险管 理部对公 司总 裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心 的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
合规稽核部 、金融工 程与风险 管理部和 相关业务 部门 构成的风险 管理架构 体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所 投资证券之发行人出现违约、
无法支付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收 证券清算 款相关的 信用风险 不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报 告期末及 上年度末 均无按短 期信用评 级列 示的债券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度 末
2017年12月31 日
AAA - 336,300.00
AAA 以下 156,128.00 25,574.38
未评级 - -
合计 - 361,874.38
注：1 、债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评 级。
2 、以上未评 级的债券 为剩余期 限在一年 以上的 国债 、政策性金 融债、央 行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 31 页共 52 页
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性 风险进行 监控和防 范。
本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 除在 附注 6.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交 易所或银行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国 证监会相 关规定进 行管理， 因此无重 大流 动性风险。
此外，本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式， 流动 性风险低于 其他类型 基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资 标的为具 有良好流 动性的金 融工具， 主要 投资品种均 可在 证券 交易所或 银行间同 业
市场进行交 易，本身 具有较好 的流动性 ；在投资 限制 中采取多种 措施保障 本基金分 散投资； 同时，
本基金投资 策略成熟 ，能够支 持不同市 场情形下 的投 资者赎回要 求。实际 投资中， 本基金投 资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险 是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和 其他价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有 的利率敏 感性资产 主要是债 券投资。 本 基 金管理人通 过久期、 凸性、 风险价值 模型 （V AR ）
等方法来评 估投资组 合中债券 的利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,577,472.30 - - - 7,577,472.30 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 32 页共 52 页
结算备付金 4,083.82 - - - 4,083.82
存出保证金 2,744.43 - - - 2,744.43
交易性金融 资产 156,128.00 - - 209,179,887.05
209,336,015.0
5
应收利息 - - - 1,234.00 1,234.00
其他资产 - - - - -
资产总计 7,740,428.55 - - 209,181,121.05 216,921,549.6
0
负债
应付证券清 算款 - - - 5,027,644.84 5,027,644.84
应付管理人 报酬 - - - 86,677.79 86,677.79
应交税金 - - - 0.67 0.67
应付托管费 - - - 17,335.56 17,335.56
应付交易费 用 - - - 8,390.93 8,390.93
其他负债 - - - 773,354.28 773,354.28
负债总计 - - - 5,913,404.07 5,913,404.0
7
利率敏感度 缺口 7,740,428.55 - - 203,267,716.98 211,008,145.5
3
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,978,059.31 - - - 4,978,059.31
结算备付金 3,571.91 - - - 3,571.91
存出保证金 4,559.19 - - - 4,559.19
交易性金融 资产 361,874.38 - - 228,494,103.10
228,855,977.4
8
应收利息 - - - 983.34 983.34
其他资产 - - - - -
资产总计 5,348,064.79 -
-
228,495,086.44 233,843,151.2
3
负债
应付证券清 算款 - - - 2,651,536.24 2,651,536.24
应付管理人 报酬 - - - 96,136.84 96,136.84
应付托管费 - - - 19,227.36 19,227.36
应付交易费 用 - - - 18,821.35 18,821.35 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 33 页共 52 页
其他负债 - - - 901,321.60 901,321.60
负债总计 - - - 3,687,043.39 3,687,043.39
利率敏感度 缺口 5,348,064.79
- - 224,808,043.05
230,156,107.8
4
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末持 有的债券 占基金资 产净值较 小， 上年度末持 有的债券 占基金资 产净值较 小，
因此市场利 率的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型（V AR ）等指标监控投资 组合面临的 市场价格 波动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 209,179,887.05 99.13 228,494,103.10 99.28
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－债 券投资 156,128.00 0.07 361,874.38 0.16
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - - 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 52 页
其他 - - - -
合计 209,336,015.05 99.21 228,855,977.48 99.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 10,550,407.28 11,313,266.40
业绩比较基 准下降 5% -10,550,407.28 -11,313,266.40
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
187,254,187.63 元， 属于第 二层级的 余额为 22,081,827.42 元， 无属于第 三层级的 金额 （2017 年 12 月
31 日： 属于第 一层级 的余额为 218,043,567.67 元， 属 于第二层级 的余额为 10,812,409.81 元， 无属于
第三层级的 金额） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其 他 重要事项 。 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 52 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 209,179,887.05 96.43
其中：股票 209,179,887.05 96.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 156,128.00 0.07
其中：债券 156,128.00 0.07
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
7,581,556.12 3.50
8 其他各项资 产 3,978.43 0.00
9 合计 216,921,549.60 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 7.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 2,705,226.50 1.28
B 采矿业
885,367.92
0.42
C 制造业 142,443,919.72 67.51
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
603,684.60 0.29
E 建筑业 5,615,724.24 2.66
F 批发和零售 业
8,147,564.54 3.86
G 交通运输、 仓储和邮 政业
1,836,787.26 0.87
H 住宿和餐饮 业
- - 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 36 页共 52 页
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
21,747,708.62 10.31
J 金融业
7,913,055.38 3.75
K 房地产业
3,183,852.86 1.51
L 租赁和商务 服务业
7,348,956.81 3.48
M 科学研究和 技术服务 业
151,040.00 0.07
N 水利、环境 和公共设 施管理业
810,441.00 0.38
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
2,376,977.60 1.13
R 文化、体育 和娱乐业
3,409,580.00 1.62
S 综合
- -
合计 209,179,887.05 99.13
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 258,232 9,588,154.16 4.54
2 002304 洋河股份 43,564 5,733,022.40 2.72
3 002027 分众传媒 399,896 3,827,004.72 1.81
4 002230 科大讯飞 118,988 3,815,945.16 1.81
5 002024 苏宁易购 269,196 3,790,279.68 1.80
6 002008 大族激光 68,478 3,642,344.82 1.73
7 002475 立讯精密 137,926 3,108,852.04 1.47
8 002594 比亚迪 64,078 3,055,239.04 1.45
9 002236 大华股份 128,307 2,893,322.85 1.37
10 002142 宁波银行 175,511 2,859,074.19 1.35
11 002466 天齐锂业 55,697 2,762,014.23 1.31
12 002450 康得新 152,350 2,602,138.00 1.23
13 002456 欧菲科技 156,145 2,518,618.85 1.19
14 002044 美年健康 105,176 2,376,977.60 1.13 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 37 页共 52 页
15 002460 赣锋锂业 59,176 2,283,010.08 1.08
16 002422 科伦药业 69,593 2,233,935.30 1.06
17 002202 金风科技 166,915 2,109,805.60 1.00
18 002739 万达电影 39,600 2,060,784.00 0.98
19 002252 上海莱士 99,175 1,935,896.00 0.92
20 002241 歌尔股份 153,128 1,560,374.32 0.74
21 002310 东方园林 102,702 1,543,611.06 0.73
22 002572 索菲亚 45,400 1,460,972.00 0.69
23 002410 广联达 51,418 1,425,821.14 0.68
24 002007 华兰生物 42,923 1,380,403.68 0.65
25 002340 格林美 224,637 1,359,053.85 0.64
26 002405 四维图新 66,978 1,356,304.50 0.64
27 002049 紫光国微 30,624 1,351,130.88 0.64
28 002736 国信证券 141,767 1,290,079.70 0.61
29 002001 新和成 67,309 1,276,178.64 0.60
30 002038 双鹭药业 33,006 1,253,897.94 0.59
31 002050 三花智控 65,954 1,243,232.90 0.59
32 002065 东华软件 144,016 1,238,537.60 0.59
33 002179 中航光电 31,526 1,229,514.00 0.58
34 002146 荣盛发展 139,590 1,218,620.70 0.58
35 002271 东方雨虹 70,982 1,207,403.82 0.57
36 002508 老板电器 37,149 1,137,502.38 0.54
37 002075 沙钢股份 70,500 1,136,460.00 0.54
38 002673 西部证券 149,745 1,130,574.75 0.54
39 002311 海大集团 53,360 1,125,896.00 0.53
40 002714 牧原股份 25,224 1,121,459.04 0.53
41 002797 第一创业 162,420 1,099,583.40 0.52
42 002081 金螳螂 108,270 1,093,527.00 0.52
43 002129 中环股份 138,786 1,086,694.38 0.52
44 002294 信立泰 28,774 1,069,529.58 0.51
45 002092 中泰化学 110,463 1,064,863.32 0.50
46 002465 海格通信 124,634 1,000,811.02 0.47
47 002078 太阳纸业 100,756 976,325.64 0.46
48 002176 江特电机 98,130 953,823.60 0.45
49 002493 荣盛石化 92,136 950,843.52 0.45
50 002195 二三四五 217,124 929,290.72 0.44
51 002439 启明星辰 42,868 909,658.96 0.43
52 002223 鱼跃医疗 46,608 908,389.92 0.43
53 002127 南极电商 93,300 876,087.00 0.42
54 002589 瑞康医药 64,200 875,688.00 0.42
55 002019 亿帆医药 49,335 870,762.75 0.41
56 002217 合力泰 104,900 865,425.00 0.41
57 002500 山西证券 128,156 863,771.44 0.41
58 002624 完美世界 27,497 852,681.97 0.40 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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59 002470 金正大 123,844 852,046.72 0.40
60 002035 华帝股份 34,300 837,949.00 0.40
61 002168 深圳惠程 79,982 822,214.96 0.39
62 002821 凯莱英 9,400 819,962.00 0.39
63 002085 万丰奥威 86,924 817,085.60 0.39
64 002221 东华能源 83,598 816,752.46 0.39
65 002640 跨境通 53,500 803,570.00 0.38
66 002262 恩华药业 39,164 783,671.64 0.37
67 002384 东山精密 32,592 782,208.00 0.37
68 002013 中航机电 103,324 782,162.68 0.37
69 002183 怡亚通 117,600 782,040.00 0.37
70 002074 国轩高科 53,230 748,413.80 0.35
71 002185 华天科技 132,426 746,882.64 0.35
72 002408 齐翔腾达 60,017 737,008.76 0.35
73 002602 世纪华通 22,600 734,500.00 0.35
74 002110 三钢闽光 45,400 727,762.00 0.34
75 002385 大北农 174,623 721,192.99 0.34
76 002153 石基信息 24,353 706,237.00 0.33
77 002558 巨人网络 29,660 705,314.80 0.33
78 002506 协鑫集成 149,700 700,596.00 0.33
79 002371 北方华创 14,100 700,347.00 0.33
80 002273 水晶光电 54,139 696,768.93 0.33
81 002138 顺络电子 42,912 687,021.12 0.33
82 002497 雅化集团 64,700 681,938.00 0.32
83 002268 卫士通 31,102 678,956.66 0.32
84 002030 达安基因 44,027 678,896.34 0.32
85 002373 千方科技 49,683 648,363.15 0.31
86 002028 思源电气 38,121 640,051.59 0.30
87 002353 杰瑞股份 39,364 639,665.00 0.30
88 002023 海特高新 49,888 625,595.52 0.30
89 002280 联络互动 107,882 617,085.04 0.29
90 002407 多氟多 43,995 616,809.90 0.29
91 002399 海普瑞 27,825 616,045.50 0.29
92 002032 苏泊尔 11,956 615,734.00 0.29
93 002359 北讯集团 31,400 614,812.00 0.29
94 002147 新光圆成 41,160 607,521.60 0.29
95 002491 通鼎互联 54,700 605,529.00 0.29
96 002440 闰土股份 51,568 602,829.92 0.29
97 002341 新纶科技 45,200 600,708.00 0.28
98 002563 森马服饰 41,900 599,170.00 0.28
99 002396 星网锐捷 29,231 598,358.57 0.28
100 002051 中工国际 38,845 593,163.15 0.28
101 002352 顺丰控股 13,008 585,360.00 0.28
102 002244 滨江集团 112,534 585,176.80 0.28 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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103 002174 游族网络 29,000 577,100.00 0.27
104 002383 合众思壮 34,400 569,320.00 0.27
105 002583 海能达 67,860 566,631.00 0.27
106 002610 爱康科技 268,300 563,430.00 0.27
107 002601 龙蟒佰利 43,502 562,480.86 0.27
108 002366 台海核电 39,400 561,844.00 0.27
109 002376 新北洋 33,962 561,731.48 0.27
110 002573 清新环境 48,000 554,400.00 0.26
111 002701 奥瑞金 101,303 553,114.38 0.26
112 002600 领益智造 104,876 544,306.44 0.26
113 002299 圣农发展 34,715 537,735.35 0.25
114 002368 太极股份 17,960 522,097.20 0.25
115 002191 劲嘉股份 69,278 517,506.66 0.25
116 002426 胜利精密 143,250 515,700.00 0.24
117 002281 光迅科技 24,221 513,485.20 0.24
118 002131 利欧股份 241,248 506,620.80 0.24
119 002152 广电运通 85,528 502,904.64 0.24
120 002372 伟星新材 28,340 501,334.60 0.24
121 002665 首航节能 86,383 501,021.40 0.24
122 002595 豪迈科技 28,700 499,093.00 0.24
123 002597 金禾实业 24,600 498,888.00 0.24
124 002411 必康股份 17,506 496,120.04 0.24
125 002210 飞马国际 40,090 494,309.70 0.23
126 002517 恺英网络 68,050 489,279.50 0.23
127 002745 木林森 27,500 489,225.00 0.23
128 002444 巨星科技 44,199 486,630.99 0.23
129 002343 慈文传媒 25,760 483,515.20 0.23
130 002317 众生药业 45,680 482,837.60 0.23
131 002709 天赐材料 12,500 481,750.00 0.23
132 002266 浙富控股 127,125 476,718.75 0.23
133 002004 华邦健康 93,552 475,244.16 0.23
134 002630 华西能源 72,560 474,542.40 0.22
135 002285 世联行 75,488 473,309.76 0.22
136 002603 以岭药业 33,506 468,413.88 0.22
137 002831 裕同科技 9,300 465,000.00 0.22
138 002128 露天煤业 51,176 463,654.56 0.22
139 002419 天虹股份 31,650 462,090.00 0.22
140 002108 沧州明珠 78,460 460,560.20 0.22
141 002424 贵州百灵 40,168 456,308.48 0.22
142 002505 大康农业 207,310 443,643.40 0.21
143 002056 横店东磁 62,792 440,171.92 0.21
144 002025 航天电器 18,943 437,583.30 0.21
145 002690 美亚光电 18,254 435,175.36 0.21
146 002151 北斗星通 16,811 432,042.70 0.20 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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147 002313 日海智能 18,001 430,763.93 0.20
148 002431 棕榈股份 64,030 429,641.30 0.20
149 002716 金贵银业 25,500 429,420.00 0.20
150 002156 通富微电 39,469 427,449.27 0.20
151 002155 湖南黄金 61,654 421,713.36 0.20
152 002672 东江环保 32,137 420,673.33 0.20
153 002699 美盛文化 22,380 419,848.80 0.20
154 002727 一心堂 12,900 418,605.00 0.20
155 002250 联化科技 47,238 416,639.16 0.20
156 002668 奥马电器 20,520 412,452.00 0.20
157 002358 森源电气 27,400 412,370.00 0.20
158 002036 联创电子 31,400 411,968.00 0.20
159 002402 和而泰 49,350 409,605.00 0.19
160 002089 新海宜 67,400 407,770.00 0.19
161 002389 南洋科技 30,100 407,554.00 0.19
162 002161 远望谷 41,844 405,468.36 0.19
163 002449 国星光电 37,766 401,830.24 0.19
164 002237 恒邦股份 43,912 400,916.56 0.19
165 002477 雏鹰农牧 120,967 400,400.77 0.19
166 002048 宁波华翔 32,164 396,582.12 0.19
167 002292 奥飞娱乐 44,408 396,563.44 0.19
168 002233 塔牌集团 34,600 395,824.00 0.19
169 002102 冠福股份 96,603 393,174.21 0.19
170 002022 科华生物 32,710 387,613.50 0.18
171 002099 海翔药业 74,930 384,390.90 0.18
172 002240 威华股份 29,300 380,900.00 0.18
173 002400 省广集团 117,197 378,546.31 0.18
174 002390 信邦制药 51,470 376,760.40 0.18
175 002421 达实智能 92,226 373,515.30 0.18
176 002180 纳思达 13,600 373,456.00 0.18
177 002254 泰和新材 32,700 372,126.00 0.18
178 002123 梦网集团 41,370 367,779.30 0.17
179 002680 长生生物 16,100 358,869.00 0.17
180 002002 鸿达兴业 77,547 357,491.67 0.17
181 002501 利源精制 57,460 356,252.00 0.17
182 002042 华孚时尚 47,600 354,144.00 0.17
183 002463 沪电股份 93,562 349,921.88 0.17
184 002670 国盛金控 32,470 349,701.90 0.17
185 002812 创新股份 7,100 348,823.00 0.17
186 002263 *ST 东南 117,440 347,622.40 0.16
187 002437 誉衡药业 55,986 347,113.20 0.16
188 002354 天神娱乐 37,395 346,277.70 0.16
189 002468 申通快递 19,800 339,570.00 0.16
190 002073 软控股份 59,030 339,422.50 0.16 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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191 002544 杰赛科技 24,700 338,143.00 0.16
192 002139 拓邦股份 59,175 336,705.75 0.16
193 002664 长鹰信质 13,400 336,340.00 0.16
194 002511 中顺洁柔 35,500 334,410.00 0.16
195 002104 恒宝股份 49,017 333,805.77 0.16
196 002707 众信旅游 34,600 332,160.00 0.16
197 002242 九阳股份 18,657 330,042.33 0.16
198 002222 福晶科技 25,300 329,912.00 0.16
199 002308 威创股份 39,613 328,787.90 0.16
200 002130 沃尔核材 75,350 328,526.00 0.16
201 002245 澳洋顺昌 50,773 328,501.31 0.16
202 002555 三七互娱 26,920 327,078.00 0.16
203 002043 兔宝宝 42,100 322,486.00 0.15
204 002429 兆驰股份 129,665 321,569.20 0.15
205 002675 东诚药业 31,500 320,985.00 0.15
206 002303 美盈森 60,700 320,496.00 0.15
207 002047 宝鹰股份 54,600 319,956.00 0.15
208 002635 安洁科技 18,600 319,920.00 0.15
209 002434 万里扬 36,400 319,592.00 0.15
210 002095 生意宝 8,889 319,026.21 0.15
211 002436 兴森科技 73,684 316,104.36 0.15
212 002503 搜于特 89,480 313,180.00 0.15
213 002512 达华智能 32,100 311,370.00 0.15
214 002608 江苏国信 45,000 310,500.00 0.15
215 002055 得润电子 19,440 310,068.00 0.15
216 002063 远光软件 36,598 309,619.08 0.15
217 002157 正邦科技 76,042 309,490.94 0.15
218 002067 景兴纸业 78,700 308,504.00 0.15
219 002145 中核钛白 83,700 308,016.00 0.15
220 002657 中科金财 19,200 304,128.00 0.14
221 002596 海南瑞泽 29,600 303,696.00 0.14
222 002643 万润股份 40,500 302,535.00 0.14
223 002428 云南锗业 39,034 301,342.48 0.14
224 002537 海联金汇 31,800 300,192.00 0.14
225 002464 众应互联 14,140 299,626.60 0.14
226 002773 康弘药业 5,754 299,265.54 0.14
227 002020 京新药业 25,200 296,856.00 0.14
228 002489 浙江永强 81,400 296,296.00 0.14
229 002375 亚厦股份 54,184 289,342.56 0.14
230 002117 东港股份 19,504 289,244.32 0.14
231 002462 嘉事堂 14,900 289,060.00 0.14
232 002642 荣之联 31,195 286,682.05 0.14
233 002249 大洋电机 66,408 286,218.48 0.14
234 002622 融钰集团 58,400 282,656.00 0.13 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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235 002121 科陆电子 43,447 281,971.03 0.13
236 002143 印纪传媒 23,300 281,697.00 0.13
237 002474 榕基软件 35,500 281,515.00 0.13
238 002212 南洋股份 23,600 280,604.00 0.13
239 002258 利尔化学 14,400 278,784.00 0.13
240 002094 青岛金王 30,940 278,769.40 0.13
241 002467 二六三 51,308 278,089.36 0.13
242 002447 晨鑫科技 80,584 275,597.28 0.13
243 002276 万马股份 47,084 274,970.56 0.13
244 002010 传化智联 21,600 262,440.00 0.12
245 002482 广田集团 43,782 261,378.54 0.12
246 002510 天汽模 54,600 258,258.00 0.12
247 002061 浙江交科 24,500 256,515.00 0.12
248 002717 岭南股份 26,100 256,041.00 0.12
249 002091 江苏国泰 40,089 254,565.15 0.12
250 002841 视源股份 4,760 254,231.60 0.12
251 002916 深南电路 4,000 254,040.00 0.12
252 002011 盾安环境 39,400 252,160.00 0.12
253 002663 普邦股份 84,489 250,932.33 0.12
254 002106 莱宝高科 43,467 250,369.92 0.12
255 002120 韵达股份 4,699 249,281.95 0.12
256 002681 奋达科技 28,662 248,212.92 0.12
257 002625 光启技术 20,740 242,865.40 0.12
258 002302 西部建设 22,500 242,325.00 0.11
259 002251 步步高 21,200 241,256.00 0.11
260 002167 东方锆业 38,900 238,846.00 0.11
261 002807 江阴银行 41,600 233,792.00 0.11
262 002445 中南文化 27,400 231,256.00 0.11
263 002626 金达威 13,300 230,755.00 0.11
264 002190 成飞集成 13,401 229,023.09 0.11
265 002326 永太科技 32,900 228,655.00 0.11
266 002522 浙江众成 34,400 222,568.00 0.11
267 002479 富春环保 39,244 221,728.60 0.11
268 002307 北新路桥 39,520 218,150.40 0.10
269 002261 拓维信息 47,306 217,607.60 0.10
270 002097 山河智能 33,150 216,801.00 0.10
271 002502 骅威文化 36,800 214,176.00 0.10
272 002581 未名医药 20,000 213,000.00 0.10
273 002531 天顺风能 48,700 211,845.00 0.10
274 002342 巨力索具 55,500 210,345.00 0.10
275 002509 天广中茂 70,400 204,864.00 0.10
276 002413 雷科防务 37,610 202,717.90 0.10
277 002041 登海种业 29,617 201,987.94 0.10
278 002649 博彦科技 21,700 197,904.00 0.09 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 43 页共 52 页
279 002148 北纬科技 34,000 197,200.00 0.09
280 002542 中化岩土 36,700 195,978.00 0.09
281 002818 富森美 7,400 195,212.00 0.09
282 002045 国光电器 27,300 195,195.00 0.09
283 002080 中材科技 22,880 194,480.00 0.09
284 002695 煌上煌 14,517 194,237.46 0.09
285 002547 春兴精工 44,600 194,010.00 0.09
286 002247 帝龙文化 23,600 193,520.00 0.09
287 002320 海峡股份 10,200 193,290.00 0.09
288 002118 紫鑫药业 26,600 190,190.00 0.09
289 002215 诺普信 27,193 189,263.28 0.09
290 002344 海宁皮城 37,428 181,900.08 0.09
291 002016 世荣兆业 12,000 180,840.00 0.09
292 002418 康盛股份 42,800 180,616.00 0.09
293 002318 久立特材 29,725 178,944.50 0.08
294 002648 卫星石化 16,200 178,686.00 0.08
295 002430 杭氧股份 12,215 175,040.95 0.08
296 002443 金洲管道 25,464 172,136.64 0.08
297 002920 德赛西威 5,700 170,430.00 0.08
298 002325 洪涛股份 44,197 163,528.90 0.08
299 002283 天润曲轴 41,166 163,017.36 0.08
300 002175 东方网络 41,300 157,353.00 0.07
301 002636 金安国纪 19,200 154,944.00 0.07
302 002178 延华智能 23,600 151,040.00 0.07
303 002224 三力士 24,500 146,020.00 0.07
304 002414 高德红外 10,850 145,824.00 0.07
305 002158 汉钟精机 16,100 144,578.00 0.07
306 002182 云海金属 23,300 141,897.00 0.07
307 002711 欧浦智网 16,800 140,784.00 0.07
308 002005 德豪润达 32,249 140,605.64 0.07
309 002253 川大智胜 9,674 140,369.74 0.07
310 002619 艾格拉斯 32,480 136,091.20 0.06
311 002284 亚太股份 23,200 134,560.00 0.06
312 002498 汉缆股份 60,700 134,147.00 0.06
313 002392 北京利尔 38,500 130,900.00 0.06
314 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06
315 002409 雅克科技 6,200 120,900.00 0.06
316 002305 南国置业 39,200 118,384.00 0.06
317 002339 积成电子 16,100 118,335.00 0.06
318 002329 皇氏集团 27,600 117,576.00 0.06
319 002416 爱施德 19,540 114,699.80 0.05
320 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.05
321 002378 章源钨业 15,000 99,150.00 0.05
322 002631 德尔未来 13,100 96,940.00 0.05 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 44 页共 52 页
323 002590 万安科技 11,000 90,200.00 0.04
324 002658 雪迪龙 11,400 89,034.00 0.04
325 002839 张家港行 14,200 86,478.00 0.04
326 002703 浙江世宝 16,400 81,180.00 0.04
327 002018 *ST 华信 55,861 80,998.45 0.04
328 002901 大博医疗 2,200 79,904.00 0.04
329 002911 佛燃股份 3,200 71,456.00 0.03
330 002287 奇正藏药 2,400 69,096.00 0.03
331 002651 利君股份 11,900 61,285.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002027 分众传媒 1,040,468.00 0.45
2 002594 比亚迪 549,985.00 0.24
3 002745 木林森 449,220.00 0.20
4 002727 一心堂 418,578.00 0.18
5 002035 华帝股份 383,253.00 0.17
6 002680 长生生物 359,918.00 0.16
7 002042 华孚时尚 353,213.00 0.15
8 002511 中顺洁柔 334,439.00 0.15
9 002110 三钢闽光 312,572.00 0.14
10 002610 爱康科技 305,377.00 0.13
11 002596 海南瑞泽 303,432.00 0.13
12 002475 立讯精密 301,284.00 0.13
13 002537 海联金汇 300,847.00 0.13
14 002020 京新药业 296,045.00 0.13
15 002212 南洋股份 281,234.00 0.12
16 002258 利尔化学 278,575.00 0.12
17 002359 北讯集团 265,992.00 0.12
18 002061 浙江交科 256,600.00 0.11
19 002717 岭南股份 255,429.00 0.11
20 002916 深南电路 253,811.00 0.11
注： 本项 及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及
行权等获得 的股票， 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减
少的股票， 此外， “ 买入 金额 ” （或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按 买卖
成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相 关交易费用 ，不包括 因投资者 申购赎回 基金份
额导致的基 金组合中 股票的增 减。 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 358,043.90 0.16
2 002129 中环股份 321,907.00 0.14
3 002926 华西证券 293,487.00 0.13
4 002916 深南电路 285,451.68 0.12
5 002925 盈趣科技 245,088.20 0.11
6 002304 洋河股份 236,278.00 0.10
7 002920 德赛西威 216,154.04 0.09
8 002504 弘高创意 210,058.16 0.09
9 300454 深信服 181,091.72 0.08
10 002142 宁波银行 171,025.00 0.07
11 002649 博彦科技 166,923.00 0.07
12 002415 海康威视 154,600.00 0.07
13 002577 雷柏科技 151,379.00 0.07
14 002024 苏宁易购 150,285.00 0.07
15 300741 华宝股份 149,297.57 0.06
16 002031 巨轮智能 147,771.60 0.06
17 002638 勤上股份 134,547.44 0.06
18 002433 太安堂 134,514.00 0.06
19 002721 金一文化 131,666.00 0.06
20 002570 贝因美 130,329.30 0.06
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 17,119,759.53
卖出股票 收 入（成交 ）总额 13,474,894.94
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 156,128.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 156,128.00 0.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 128035 大族转债 1,360 156,128.00 0.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,744.43
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,234.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,978.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,176
139,965.01 148,069,654.00 89.96% 16,529,193.00 10.04%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 山东龙信投 资有限公 司 4,543,364.00 2.76%
2 芮增璞 500,581.00 0.30%
3 张晓东 445,206.00 0.27%
4
翠庭置业（ 上海）有 限公
司
410,600.00 0.25%
5 陈江涛 399,785.00 0.24%
6 王迅 350,000.00 0.21%
7 钱中明 348,900.00 0.21%
8 景曹宇 307,700.00 0.19%
9 蔡细练 272,616.00 0.17%
10
吉林敖东延 边药业股 份有
限公司
272,574.00 0.17%
11
广发中小板 300 交易 型开
放式指数证 券投资基 金联
接基金
142,733,586.00 86.72%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年 6 月 3 日）基金 份额总额 718,294,002.00
本报告期期 初基金份 额总额 152,598,847.00
本报告期 基 金总申购 份额 28,500,000.00
减：本报告 期 基金总 赎回份额 16,500,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00
本报告期期 末基金份 额总额 164,598,847.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 本基金管 理人和托 管人及其 高级管理 人员 未受到任何 稽查或处 罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 3 29,689,347.94 100.00% 27,649.89 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - - 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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国盛证券 1 - - - - 新增 1 个
太平洋证券 2 - - - - -
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单 元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券 428,637.53 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
关于广发中小板 300 交易型开放式 指数证券
投资基金修 改基金合 同的公告
《中国证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《上海 证券报》
2018-03-22 广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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11
影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时 间区间
期 初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广发中
小板 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
1
20180101-201806
30
131,55
4,233.0
0
28,500,0
00.00
17,320,
647.00
142,733,586.
00
86.72%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致 的特有风 险
主要包括： 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时， 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净
值表现产生 较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申
请； 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额
申赎进行审 慎评估并 合理应对 ，完善流 动性风险 管控 机制，切实 保护持有 人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会 批准广 发中小板 300 交易 型开放式 指数 证券投资基 金募集的 文件；
2. 《广发中小 板 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金合同》 ；
3. 《广发中小 板 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金 托管协议》 ；
4. 《广发中小 板 300 交易型开 放式指数 证券投资 基金 招募说明书 》及其更 新版；
5. 广发基金 管 理有限 公司批准 成立批件 、营业执 照、 公司章程；
6. 基金托管人 业务资 格批件、 营业执照 。
12.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费广发 中小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
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购买复印件 ；
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
