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广发医药(159938)

广发医药:2018年半年度报告查看PDF公告

广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 
 
 
 
 
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金 
2018 年半年度报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 广发基金管理有限公司 
基金托管人: 中国银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一八年八月二十四日 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 
第 2 页共 48 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。


基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。


广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 3 页共 48 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 11 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 14 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 14 6


半年度财务会计报告(未经审计 ) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 33 7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 34 7.3 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 35 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 40 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 42 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 42 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 42 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 42 7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 42 7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 42 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ...................................................................... 42 7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 43 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 4 页共 48 页 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 43 8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 44 8.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 44 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 45 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 45 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 45 10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 45 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 45 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 45 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 45 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 46 11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 47 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47 12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 47 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 48


广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 5 页共 48 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证全 指医药卫 生交易型 开放式指 数证券投 资基 金 基金简称 广发中证全 指医药卫 生 ETF 场内简称 广发医药 基金主代码 159938 交易代码 159938 基金运作方 式 交易型开放 式 基金合同生 效日 2014 年 12 月 1 日 基金管理人 广发基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 886,283,618.00 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2015 年 1 月 8 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 投资策略 本基金主要 采取完全 复制法, 即 按照标的 指数的成 份 股的构成及 其权重构 建指数化投 资组合, 并 根据标的 指数成份 股及其权 重 的变动进行 相应的调 整。 本基金投 资于标的 指数成份 股及备选 成份股的 比 例不低于基 金资产净 值的 95% 。 业绩比较基 准 中证全指医 药卫生指 数。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金, 风险与 收益高于 混合型基 金、 债券型基金 与货币市 场基金。 本基 金为指数 型基金, 主要采用 完全复制 法跟 踪标的指数 的表现, 具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 6 页共 48 页 注册地址 广东省珠海 市横琴新 区宝华路 6 号105室-49848 ( 集中办公 区) 北京市西城 区复兴门 内大街1 号 办公地址 广州市海珠 区琶洲大 道东1号 保利国际广 场南塔31-33楼 北京市西城 区复兴门 内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报 登载基金 半 年 度 报 告 正 文的 管 理 人互联网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告备置 地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼、 北 京市西城区 复兴门内 大街 1 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 92,858.85 本期利润 65,178,000.16 加权平均基 金份额本 期利润 0.0780 本期加权平 均净值利 润率 5.43% 本期基金份 额净值增 长率 4.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分 配利润 79,133,559.08 期末可供分 配基金份 额利润 0.0893 期末基金资 产净值 1,273,198,996.88 期末基金份 额净值 1.4366 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累 计净值增 长率 43.65% 注: (1) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用, 计入费用 后实际收 益水平 要 低于所列数 字。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 7 页共 48 页 (2) 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 (不含 公允价值 变动收 益) 扣除相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 (3) 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去一个月 -8.25% 1.94% -8.53% 1.96% 0.28% -0.02% 过去三个月 -1.81% 1.61% -2.33% 1.63% 0.52% -0.02% 过去六个月 4.73% 1.51% 4.09% 1.53% 0.64% -0.02% 过去一年 8.43% 1.21% 7.09% 1.22% 1.34% -0.01% 过去三年 -9.39% 1.74% -13.48% 1.77% 4.09% -0.03% 自基金合同 生 效起至今 43.65% 1.80% 35.41% 1.84% 8.24% -0.04% 注:业绩比 较基准: 中证全指 医药卫生 指数。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的 比较


广发中证全 指医药卫 生交易型 开放式指 数证券投 资基 金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图 (2014 年 12 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 8 页共 48 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注册资 本 1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外 证券投资 管理(QDII )等业 务资格 。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 : 宏 观策略部 、 权 益投资 一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务 部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 9 页共 48 页 限公司(香 港子公司) ,参股了 证通股份 有限公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金, 管理 资产规模 为 3600 亿 元。 同时, 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 霍华明 本基金的基 金 经理;广发 信 息技术联接 基 金的基金经 理;广发医 药 卫生联接基 金 的基金经理 ; 广发中证全 指 信息技术 ETF 基金的基金 经 理;广发中 证 基建工程指 数 发起式基金 的 基金经理; 广 发京津冀 ETF 基金的基金 经 理;广发京 津 冀 ETF 联接基 金的基金经 理 2017-04-2 0 - 10 年 霍华明先生, 理 学硕士, 持 有中国 证券投资基 金业从业 证书。 曾任广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 登 记 部 核 算 专 员 、 数 量 投 资 部 数 据 分 析 员、ETF 基 金 助理 兼研 究 员。 现 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 4 月 20 日起 任职) 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 4 月 20 日起任 职) 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接基金基金 经理(自 2017 年 4 月 20 日起任职) 、 广 发中证全 指医药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金发起式 联接基金 基金经理 (自 2017 年 4 月 20 日起任职) 、广发 中 证 基 建 工 程 指 数 型 发 起 式 证 券 投资基金基 金经理( 自 2018 年 2 月 1 日起任职) 、 广发中证 京津冀 协 同 发 展 主 题 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投资基金基 金经理( 自 2018 年 4 月 19 日 起任职) 、 广发 中证京 津 冀 协 同 发 展 主 题 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金基金经理 (自 2018 年 4 月 19 日起任职) 。 陆志明 本基金的基 金 经理;广发 中 证全指可选 消 费 ETF 基金的 基金经理; 广 发中证全指 信 息技术 ETF 基 金的基金经 2014-12-0 1 - 19 年 陆志明先生, 经 济学硕士, 持有中 国证券投资 基金业从 业证书 。 曾任 大鹏证券有 限公司研 究员, 深圳证 券信息有限 公司部门 总监, 广发基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经 理、 指数投资部 副总经理、 广发中 小板 300 交易 型开放式指 数证券 投资基金基 金经理(自 2011 年 6广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 10 页共 48 页 理;广发信 息 技术联接基 金 的基金经理 ; 广发中证全 指 金融地产 ETF 基金的基金 经 理;广发可 选 消费联接基 金 的基金经理 ; 广发医药卫 生 联接基金的 基 金经理;广 发 中证全指能 源 ETF 基金的基 金经理;广 发 中证全指原 材 料 ETF 基金的 基金经理; 广 发中证全指 主 要消费 ETF 基 金的基金经 理;广发金 融 地产联接基 金 的基金经理 ; 广发能源联 接 基金的基金 经 理;广发原 材 料联接基金 的 基金经理; 广 发主要消费 联 接基金的基 金 经理;广发 中 证全指工业 ETF 基金的基 金经理;广 发 中证全指工 业 ETF 联接基金 的基金经理 ; 量化投资部 副 总经理 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日 ) 、广 发中小板 300 交易型开放 式指数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发深 证 100 指 数分级 证券投资基金基 金经理( 自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中证百度百 发策略 100 指数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中证 医疗指数 分级证 券投资基金 基金经理 (自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投资部副总 经理、 广发中证 全指可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基金基金 经理(自 2014 年 6 月 3 日起任职) 、 广发中证全 指医药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金基金经 理 (自 2014 年 12 月 1 日起任职) 、广 发中证全指 信息技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金基金经理 (自 2015 年 1 月 8 日 起任职) 、广发 中证全指信 息技术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 1 月 29 日起任职) 、广发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 3 月 23 日起任职) 、广发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金基金经理 (自 2015 年 4 月 15 日起任职) 、广 发中证全指 医药卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 6 日起任 职) 、 广发中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资基金 基金经理 (自 2015 年 6 月 25 日起 任职) 、 广发中 证全指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基金基金 经理(自 2015 年 6 月 25 日起任职) 、 广 发中证全 指主要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金基金经 理(自 2015 年 7 月 1广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 11 页共 48 页 日起任职) 、广 发中证全指 能源交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起式联接基金基 金经理( 自 2015 年 7 月 9 日起任职 ) 、广发 中证全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经理 (自 2015 年 7 月 9 日起任职) 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基金基金经 理 (自 2015 年 8 月 18 日起任职) 、广 发中证全指 主要消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 8 月 18 日起任职) 、广发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投资基金基 金经理( 自 2017 年 6 月 13 日 起任职) 、 广发 中证全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 6 月 13 日起任职) 。 注:1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日 期。 2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内 , 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发 中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金 持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关 法规及基金 合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易 分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时 的分析评 估,保证 公平交易 原则的实 现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 12 页共 48 页 在交易过程中,中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡 ” 的原则,公平分配投 资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事 后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平 的交易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对 大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的, 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证 券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)投资策 略 作为 ETF 基金, 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略, 积极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回 等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击,进 一步降低 基金 的跟踪误差 。 (2)运作分 析 报告期内, 本基金交 易和申购 赎回正常 ,运作过 程中 未发生风险 事件。 报告期内, 本 基金跟踪 误差来源 主要是申 购和赎 回因 素, 作为 ETF 基金, 由于 本基金规 模较小, 申购赎回对 本基金的 跟踪效果 有较大影 响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内 ,本基金 净值增长 率为 4.73% ,同 期业绩 基准收益率 为 4.09% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 上半年 ,A 股市场受中美 贸易战 的反复无 常、金融 去 杠杆的严厉 执行以及 信用违约 事件频发 影 响,权益市场有较大幅度的调整。从政府公告的经济 数据来看,投资增速特别是基建投资出现了一广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 13 页共 48 页 定程度的下滑,消费增长也有一定的回落,中美贸易 战也为出口的增长蒙上了阴影。下半年,政府 针对外部环境的变化,将实施积极的财政政策和稳健 的货币政策,保持经济运行在合理区间,要做 好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预 期的工作。经过上半年权益市场的大幅调整, 风险得到释 放,A 股的估值水平 合理偏低 ,无论从 破 净的公司数 量、公司 的业绩增 长、增持 与回购 的企业 数量 上进行判 断,A 股是不错 的投资标 的之一 。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的 相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流 程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务 协议,由其按 合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定, 本基金本报告 期内未 进行利润分 配,符合 合同规定 。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 14 页共 48 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称 “ 本托管人 ” )在广发中证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存 在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行 了应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的 行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 (注: 财务会 计报告中 的 “ 金融 工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 广发中证 全指医药 卫生交易 型开放式 指数 证券投资基 金 报告截止日 :2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 12,454,765.17 12,652,665.37 结算备付金


- 278,140.39 存出保证金


16,309.35 7,887.24 交易性金融 资产 6.4.7.2 1,261,945,179.07 1,018,606,794.48 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 15 页共 48 页 其中:股票 投资


1,261,945,179.07 1,018,606,794.48 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,170.39 2,605.26 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,274,418,423.98 1,031,548,092.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


538,300.84 431,265.05 应付托管费


107,660.17 86,252.98 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 126,265.98 101,024.75 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 447,200.11 417,125.91 负债合计


1,219,427.10 1,035,668.69 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 886,283,618.00 751,283,618.00 未分配利润 6.4.7.10 386,915,378.88 279,228,806.05 所有者权益 合计


1,273,198,996.88 1,030,512,424.05 负债和所有 者权益总 计


1,274,418,423.98 1,031,548,092.74 注:报告截 止日 2018 年 6 月 30 日,基 金份额净 值人 民币 1.4366 元,基金 份额总额 886,283,618.00 份。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 16 页共 48 页 6.2 利润表 会计主体: 广发中证 全指医药 卫生交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


69,361,549.90 33,560,608.03 1.利息收入


66,435.13 45,170.57 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 66,435.13 45,170.57 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 )


4,377,658.56 -9,625,727.95 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 -2,203,668.62 -14,250,252.33 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 - - 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,581,327.18 4,624,524.38 3. 公 允 价值 变 动收 益( 损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 65,085,141.31 43,193,888.41 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 )


- - 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 -167,685.10 -52,723.00 减:二、费用


4,183,549.74 2,798,305.26 1.管理人报 酬


2,966,840.11 1,884,666.50 2.托管费


593,368.02 376,933.25 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 224,804.58 212,460.51 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 398,537.03 324,245.00 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) 65,178,000.16 30,762,302.77 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列)


65,178,000.16 30,762,302.77 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 17 页共 48 页 6.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 广发中证 全指医药 卫生交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 751,283,618.00 279,228,806.05 1,030,512,424.05 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 65,178,000.16 65,178,000.16 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ” 号填列 ) 135,000,000.00 42,508,572.67 177,508,572.67 其中:1.基金 申购款 216,000,000.00 78,325,232.18 294,325,232.18 2. 基金赎回款 -81,000,000.00 -35,816,659.51 -116,816,659.51 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动 ( 净值减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 886,283,618.00 386,915,378.88 1,273,198,996.88 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 527,283,618.00 147,325,794.45 674,609,412.45 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 30,762,302.77 30,762,302.77 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ” 号填列 ) 124,000,000.00 33,540,664.67 157,540,664.67 其中:1.基金 申购款 181,000,000.00 50,988,152.66 231,988,152.66 2. 基金赎回款 -57,000,000.00 -17,447,487.99 -74,447,487.99 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动 ( 净值减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 651,283,618.00 211,628,761.89 862,912,379.89 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 18 页共 48 页 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4,财 务报表由 下列负责 人签署: 基金管理人 负责人: 孙树明, 主管会计 工作负责 人: 窦刚,会计 机构负责 人:张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发中 证全 指医 药卫生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金 (“ 本基金 ”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会 (“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2013]1263 号 《关 于核准广 发 中证全指医 药卫生交 易型开放 式指数证 券投资 基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广 发中证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金基金 合同》 (“ 基金合同 ”) 发起, 于 2014 年 12 月 1 日募集 成立。 本基金的 基金管理 人为广发 基 金管理有限 公司,基 金托管人 为中国银 行股份有 限公 司。 本基金募集 期为 2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 21 日, 本基 金为交易 型开放式 , 存续 期限不 定, 募集 期间净认 购金额为 人民币 473,235,568.00 元 , 有效认 购户数 为 6,298 户 。 其 中, 认 购资金在 募集期间产 生的利息 共计人民 币 48,050.00 元,折 合 基金份额 48,050.00 份 ,按照基 金合同的 有关约 定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验 资。基金合 同于 2014 年 12 月 1 日生效 ,基金合 同生 效日的基金 份额总额 为 473,283,618.00 份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同 等有关规定,本基金的投资范围包括:即 中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股。可少 量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其 他经中国证 监会核准 上市的股 票) 、 新股、 债 券、 权证 、 股指期货、 货币 市场工具 及经中 国证监会 批 准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于 标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基 金资产净值 的 95% ,但因 法律 法 规的规定 而受限制 的 情形除外。 本基金的 业绩比较 基准:中 证全指 医药卫生指 数。 本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 (以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ) 和中 国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 19 页共 48 页 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发 布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求, 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成 果和基金净 值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳 证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公 司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增 值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作, 主要税项列 示如下: 1 、 证券投资基 金 (封闭式 证券投资 基金, 开放 式证券 投资基金) 管 理人运用 基金买卖 股票、 债 券免征营业 税或增值 税;2018 年 1 月 1 日起 , 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税 应税行为, 以基金管 理人为增 值税纳税 人,暂适 用简 易计税方法 ,按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。 2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不缴 纳企 业所得税。 3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入, 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向 主管税务机 关申报缴 纳,从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票,持 股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ; 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计 入应纳税 所得额; 持股期限 超过 1 年 的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 20 页共 48 页 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。 4 、 对基金 取得的债 券利息收 入,由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税 ,暂不缴 纳企业所 得税。 5 、 对于基 金从事 A 股买卖 ,出让方 按 0.10% 的税 率 缴纳证券( 股票)交 易印花税 ,对受让 方 不再缴纳印 花税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 12,454,765.17 定期存款 - 其他存款 - 合计 12,454,765.17 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 1,257,878,412.82 1,261,945,179.07 4,066,766.25 贵金属投资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,257,878,412.82 1,261,945,179.07 4,066,766.25 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报 告期末无 衍生金融 工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民 币元 项目 本期末 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 21 页共 48 页 2018 年 6 月 30 日 应收活期存 款利息 2,066.64 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 6.57 应收结算备 付金利息 97.18 应收债券利 息 - 应收资产支 持证券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 - 合计 2,170.39 6.4.7.6 其他资产 本基金本报 告期末无 其他资产 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场 应付交易 费用 126,265.98 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 126,265.98 6.4.7.8 其他负债 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 - 预提费用 218,190.07 应付替代款 61,334.09 可退替代款 70,516.11 应付指数使 用费 97,159.84 合计 447,200.11 6.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 751,283,618.00 751,283,618.00 本期申购 216,000,000.00 216,000,000.00 本期赎回(以“- ” 号 填列) -81,000,000.00 -81,000,000.00 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 22 页共 48 页 本期末 886,283,618.00 886,283,618.00 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 67,139,035.84 212,089,770.21 279,228,806.05 本期利润 92,858.85 65,085,141.31 65,178,000.16 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 11,901,664.39 30,606,908.28 42,508,572.67 其中:基金 申购款 19,015,232.64 59,309,999.54 78,325,232.18 基金赎回款 -7,113,568.25 -28,703,091.26 -35,816,659.51 本期已分配 利润 - - - 本期末 79,133,559.08 307,781,819.80 386,915,378.88 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利 息收入 62,002.78 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 135.72 结算备付金 利息收入 4,296.63 其他 - 合计 66,435.13 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -1,477,426.88 股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -726,241.74 股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 - 合计 -2,203,668.62 6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 82,125,133.02 减:卖出股 票成本总 额 83,602,559.90 买卖股票差 价收入 -1,477,426.88 6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 23 页共 48 页 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 赎回基金份 额对价总 额 116,816,659.51 减:现金支 付赎回款 总额 -1,710,693.49 减:赎回股 票成本总 额 119,253,594.74 赎回差价收 入 -726,241.74 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报 告期内无 债券投资 收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日 股票投资产 生的股利 收益 6,581,327.18 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 6,581,327.18 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 1.交易性金融 资产 65,091,878.31 —— 股票投 资 65,091,878.31 —— 债券投 资 - —— 资产支 持证券投 资 - —— 基金投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 -6,737.00 减:应税金 融商品公 允价值变 动产生的 预估增值税 - 合计 65,085,141.31 注:其他为 可退替代 款公允价 值变动损 益。 6.4.7.17 其他收入 单位:人民 币元 项目 本期 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 24 页共 48 页 2018年1月1 日至2018 年6月30日 基金赎回费 收入 - 手续费返还 - 基金转换费 收入 - 印花税返还 - 替代损益 -167,685.10 其他 - 合计 -167,685.10 注:替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时, 补入被替 代股票的 实际买入 成本与 申购确认日 估值的差 额或强制 退款的被 替代股票 在强 制退款计算 日与申购 确认日估 值的差额 。


6.4.7.18 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用 224,804.58 银行间市场 交易费用 - 合计 224,804.58 6.4.7.19 其他费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 2,336.55 上市费 29,752.78 指数使用费 178,010.41 合计 398,537.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要披露 的或有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务 报表批准 报出日, 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期内 不存在控 制关系或 其他重大 利害关系 的关 联方关系发 生变化的 情况。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 25 页共 48 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 广发基金管 理有限公 司 基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与 过户机构、 直销机构 中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构 广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构 广发中证全 指医药卫 生交易型 开放式指 数证券投 资基 金发起式联 接基金 本基金的联 接基金 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日


上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股 份有限 公司 0.00 0.00% 546,653.17 0.34% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位: 人民币元 关联方名称 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 广发证券股 份有限公 司 509.10 0.43% 509.10 0.18% 注: 1 、 股票交易 佣金的计 提标准: 支 付佣金= 股票成交 金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算风 险金 (含 债券交易) ; 2、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立; 3、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围 还包 括佣金收取 方为本基 金提供的 证券投资 研究成果 和市 场信息服务 。 6.4.10.2 关联方报酬 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 26 页共 48 页 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 2,966,840.11 1,884,666.50 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 37,463.62 - 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.5% 的年 费率计提。 计算方法 如下: H=E× 0.5%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理 费划款指令 ,基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日 内从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。若 遇法定节假 日、公休 假等,支 付日期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 593,368.02 376,933.25 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.1% 的年 费率计提。 计算方法 如下: H=E× 0.1%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管 费划款指令, 基金托管 人复核后 于次月前 5 个工作 日 内从基金财 产中一次 性支取。 若 遇法定节 假日、 公休日等, 支付日期 顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券(含 回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金 份额 持有的基金 持有的基金 份额 持有的基金 份广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 27 页共 48 页 份额占基金 总份额的比 例 额占基金总 份 额的比例 广发中证全 指医 药卫生交易 型开 放式指数证 券投 资基金发起 式联 接基金 581,092,584.00 65.57% 499,398,609.00 66.47% 广发证券股 份有 限公司 6,531,522.00 0.74% 2,201,384.00 0.29% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行股 份有限公 司 12,454,765.1 7 62,002.78 14,708,444.3 4 42,407.63 注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 银行股份 有 限公司保管, 按银行同 业利率或 约定利率 计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报 告期内未 进行利润 分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券 金额单位: 人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60310 5 芯能 科技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 新股 流通 受限 4.83 4.83 3,410. 00 16,470 .30 16,470 .30 - 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 新股 流通 受限 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 - 60369 江苏 2018-0 2018-0 新股 9.00 9.00 5,384. 48,456 48,456 - 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 28 页共 48 页 3 新能 6-25 7-03 流通 受限 00 .00 .00 注: 截至本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基金 无 因认购新发/ 增 发证券而 持有的流 通受限债 券和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30010 8 吉药控 股 2018-06 -12 重大事 项停牌 7.84 - - 111,301.00 942,407.01 872,599.84 - 30004 9 福瑞股 份 2017-12 -04 重大事 项停牌 13.35 2018-0 7-09 11.93 108,103.00 3,943,598.70 1,443,175.05 - 00287 2 天圣制 药 2018-04 -03 重大事 项停牌 31.05 2018-0 7-03 27.95 46,900.00 1,393,693.44 1,456,245.00 - 60345 6 九洲药 业 2018-06 -05 重大事 项停牌 9.60 2018-0 7-05 8.64 221,362.00 1,930,688.74 2,125,075.20 - 30023 8 冠昊生 物 2018-02 -02 重大事 项停牌 18.87 2018-0 7-18 16.98 116,585.00 4,362,385.73 2,199,958.95 - 60075 0 江中药 业 2018-05 -02 重大事 项停牌 17.75 2018-0 8-01 16.12 166,600.00 4,133,804.43 2,957,150.00 - 00243 7 誉衡药 业 2018-06 -11 重大事 项停牌 6.20 2018-0 8-13 5.57 561,798.00 5,406,454.20 3,483,147.60 - 00056 6 海南海 药 2017-11 -22 重大事 项停牌 12.89 2018-0 7-09 11.60 449,396.00 8,631,664.07 5,792,714.44 - 00241 1 必康股 份 2018-06 -19 重大事 项停牌 28.34 - - 210,102.00 4,651,094.03 5,954,290.68 - 00210 2 冠福股 份 2018-06 -01 重大事 项停牌 4.07 - - 1,495,600.0 0 7,023,322.79 6,087,092.00 - 00225 2 上海莱 士 2018-02 -23 重大事 项停牌 19.52 - - 1,025,037.0 0 20,213,703.93 20,008,722.2 4 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 29 页共 48 页 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适 当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下 设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体 措施等 ;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规 稽核部、 金融工程 与风险管 理部对公 司总 裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心 的、由总裁和风险控制委员会、督察长、 合规稽核部 、金融工 程与风险 管理部和 相关业务 部门 构成的风险 管理架构 体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任,或所 投资证券之发行人出现违约、 无法支付到 期本息, 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降, 将 对基金资 产造成的 损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高 的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是, 随着短 期资金市 场的发展, 本基金的 投资范 围 扩大以后, 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收 证券清算 款相关的 信用风险 不重大。 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有债 券,因此 与债 券相关的信 用风险不 重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性 风险进行 监控和防 范。 本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具, 除在 附注 6.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国 证监会相 关规定进 行管理, 因此无重 大流 动性风险。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 30 页共 48 页 此外,本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式, 流动 性风险低于 其他类型 基金。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析 本基金投资 标的为具 有良好流 动性的金 融工具, 主要 投资品种均 可在证券 交易所或 银行间同 业 市场进行交 易,本身 具有较好 的流动性 ;在投资 限制 中采取多种 措施保障 本基金分 散投资; 同时, 本基金投资 策略成熟 ,能够支 持不同市 场情形下 的投 资者赎回要 求。实际 投资中, 本基金投 资组合 的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。 综上所述, 本基金的 流动性良 好,无重 大流动性 风险 。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。 一般来 讲, 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险, 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和 其他价格 风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性 、风险价值模型(V AR )等方法来评估投资组合中债券的利率风险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 12,454,765.17 - - - 12,454,765.17 存出保证金 16,309.35 - - - 16,309.35 交易性金融 资产 - - - 1,261,945,179.07 1,261,945,179. 07 应收利息 - - - 2,170.39 2,170.39 其他资产 - - - - - 资产总计 12,471,074.52 - - 1,261,947,349.46 1,274,418,423. 98 负债








广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 31 页共 48 页 应付管理人 报酬 - - - 538,300.84 538,300.84 应付托管费 - - - 107,660.17 107,660.17 应付交易费 用 - - - 126,265.98 126,265.98 其他负债 - - - 447,200.11 447,200.11 负债总计 - - - 1,219,427.10 1,219,427.1 0 利率敏感度 缺口 12,471,074.52 - - 1,260,727,922.36 1,273,198,996. 88 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 12,652,665.37 - - - 12,652,665.37 结算备付金 278,140.39 - - - 278,140.39 存出保证金 7,887.24 - - - 7,887.24 交易性金融 资产 - - - 1,018,606,794.48 1,018,606,794. 48 应收利息 - - - 2,605.26 2,605.26 其他资产 - - - - - 资产总计 12,938,693.00 - - 1,018,609,399.74 1,031,548,092. 74 负债








应付管理人 报酬 - - - 431,265.05 431,265.05 应付托管费 - - - 86,252.98 86,252.98 应付交易费 用 - - - 101,024.75 101,024.75 其他负债 - - - 417,125.91 417,125.91 负债总计 - - - 1,035,668.69 1,035,668.69 利率敏感度 缺口 12,938,693.00 - - 1,017,573,731.05 1,030,512,424. 05 注:上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ,因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净 值无重大影 响。


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ,因此无 外汇 风险。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 32 页共 48 页 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ,因此无 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统, 通过标 准差、跟 踪误 差、beta 值、风 险价值 模型(V AR) 等指标监控投 资组 合面临的市 场价格波 动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融 资产 - 股 票投资 1,261,945,179.07 99.12 1,018,606,794.48 98.84 交易性金融 资产 - 基 金投资 - - - - 交易性金融 资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,261,945,179.07 99.12 1,018,606,794.48 98.84 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 业绩比较基 准上升 5% 63,659,949.84 51,049,527.24 业绩比较基 准下降 5% -63,659,949.84 -51,049,527.24 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 1 、公允价值 (1)不以公 允价值计 量的金融 工具 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 33 页共 48 页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允 价值计量 的金融工 具 (i )金融工具 公允价值 计量的方 法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。 (ii )各层级金融 工具公 允价值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为 1,209,476,977.92 元 ,属于第 二层级 的余额 为 52,468,201.15 元, 无属于 第三层级 的金额(2017 年 12 月 31 日: 属于第 一层级的 余额为 972,693,036.63 元, 属于第二层 级的余额 为 45,913,757.85 元, 无 属 于第三层级 的金额) 。 (iii )公允价值所 属层级间 的重大变 动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相 关证券的公允价值列 入第二层级 或第三层 级,上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。 2 、除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 1,261,945,179.07 99.02 其中:股票 1,261,945,179.07 99.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 - - 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 34 页共 48 页 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 12,454,765.17 0.98 8 其他各项资 产 18,479.74 0.00 9 合计 1,274,418,423.98 100.00 注:上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ,而 7.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。


7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,055,543,213.38 82.90 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 108,284,226.76 8.50 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 13,017,481.20 1.02 J 金融业 312,099.90 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 12,023,573.06 0.94 N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 68,668,432.88 5.39 R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 3,950,385.90 0.31 合计 1,261,952,199.07 99.12 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合 本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 35 页共 48 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 600276 恒瑞医药 1,516,470 114,887,767.20 9.02 2 600518 康美药业 2,048,500 46,869,680.00 3.68 3 000538 云南白药 357,420 38,229,643.20 3.00 4 600196 复星医药 690,300 28,571,517.00 2.24 5 300003 乐普医疗 733,538 26,906,173.84 2.11 6 000963 华东医药 500,700 24,158,775.00 1.90 7 600867 通化东宝 986,608 23,648,993.76 1.86 8 600436 片仔癀 206,850 23,152,720.50 1.82 9 000661 长春高新 93,341 21,253,745.70 1.67 10 300015 爱尔眼科 654,319 21,127,960.51 1.66 11 002252 上海莱士 1,025,037 20,008,722.24 1.57 12 002044 美年健康 857,220 19,373,172.00 1.52 13 002422 科伦药业 593,204 19,041,848.40 1.50 14 601607 上海医药 792,000 18,928,800.00 1.49 15 000423 东阿阿胶 314,464 16,921,307.84 1.33 16 300142 沃森生物 844,460 16,872,310.80 1.33 17 600535 天士力 622,981 16,085,369.42 1.26 18 300122 智飞生物 329,594 15,075,629.56 1.18 19 600332 白云山 385,800 14,679,690.00 1.15 20 600521 华海药业 515,261 13,752,316.09 1.08 21 600201 生物股份 804,306 13,745,589.54 1.08 22 600085 同仁堂 376,401 13,279,427.28 1.04 23 300347 泰格医药 205,813 12,733,650.31 1.00 24 002007 华兰生物 382,822 12,311,555.52 0.97 25 000623 吉林敖东 638,361 11,477,730.78 0.90 26 002001 新和成 590,071 11,187,746.16 0.88 27 300601 康泰生物 174,007 10,797,134.35 0.85 28 002038 双鹭药业 281,917 10,710,026.83 0.84 29 002294 信立泰 287,038 10,669,202.46 0.84 30 603858 步长制药 234,200 10,021,418.00 0.79 31 300253 卫宁健康 799,080 9,900,601.20 0.78 32 002589 瑞康医药 722,840 9,859,537.60 0.77 33 600079 人福医药 650,158 8,595,088.76 0.68 34 000513 丽珠集团 194,938 8,567,525.10 0.67 35 002821 凯莱英 94,700 8,260,681.00 0.65 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 36 页共 48 页 36 002223 鱼跃医疗 413,016 8,049,681.84 0.63 37 600566 济川药业 166,801 8,038,140.19 0.63 38 600771 广誉远 145,646 8,004,704.16 0.63 39 300009 安科生物 410,958 7,578,065.52 0.60 40 002680 长生生物 334,300 7,451,547.00 0.59 41 000999 华润三九 267,522 7,445,137.26 0.58 42 600062 华润双鹤 298,106 7,318,502.30 0.57 43 002019 亿帆医药 414,526 7,316,383.90 0.57 44 002262 恩华药业 346,411 6,931,684.11 0.54 45 600056 中国医药 366,600 6,697,782.00 0.53 46 600572 康恩贝 915,238 6,562,256.46 0.52 47 600998 九州通 386,800 6,560,128.00 0.52 48 600380 健康元 540,092 6,405,491.12 0.50 49 600763 通策医疗 131,523 6,401,224.41 0.50 50 600252 中恒集团 1,908,503 6,183,549.72 0.49 51 300558 贝达药业 109,904 6,118,355.68 0.48 52 002102 冠福股份 1,495,600 6,087,092.00 0.48 53 002411 必康股份 210,102 5,954,290.68 0.47 54 002030 达安基因 382,896 5,904,256.32 0.46 55 000566 海南海药 449,396 5,792,714.44 0.45 56 600161 天坛生物 299,156 5,788,668.60 0.45 57 600267 海正药业 397,973 5,786,527.42 0.45 58 002603 以岭药业 413,908 5,786,433.84 0.45 59 002399 海普瑞 256,888 5,687,500.32 0.45 60 600511 国药股份 210,300 5,667,585.00 0.45 61 000989 九芝堂 298,091 5,633,919.90 0.44 62 000078 海王生物 1,089,800 5,241,938.00 0.41 63 000028 国药一致 102,400 5,109,760.00 0.40 64 600216 浙江医药 397,929 5,081,553.33 0.40 65 000813 德展健康 615,450 5,071,308.00 0.40 66 002727 一心堂 156,000 5,062,200.00 0.40 67 603883 老百姓 58,900 4,898,124.00 0.38 68 603658 安图生物 57,900 4,774,434.00 0.37 69 300463 迈克生物 191,403 4,771,676.79 0.37 70 300199 翰宇药业 320,975 4,583,523.00 0.36 71 300026 红日药业 1,240,010 4,526,036.50 0.36 72 002219 恒康医疗 419,603 4,422,615.62 0.35 73 002390 信邦制药 572,234 4,188,752.88 0.33 74 000150 宜华健康 153,800 4,167,980.00 0.33 75 600664 哈药股份 1,048,160 4,161,195.20 0.33 76 300401 花园生物 197,250 4,138,305.00 0.33 77 002317 众生药业 391,066 4,133,567.62 0.32 78 600645 中源协和 210,606 4,056,271.56 0.32 79 300357 我武生物 99,735 3,976,434.45 0.31 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 37 页共 48 页 80 600594 益佰制药 434,942 3,897,080.32 0.31 81 002332 仙琚制药 440,208 3,851,820.00 0.30 82 000650 仁和药业 595,151 3,785,160.36 0.30 83 600329 中新药业 195,103 3,706,957.00 0.29 84 300529 健帆生物 86,000 3,688,540.00 0.29 85 300294 博雅生物 118,846 3,683,037.54 0.29 86 000710 贝瑞基因 73,100 3,681,316.00 0.29 87 300482 万孚生物 52,500 3,675,000.00 0.29 88 600557 康缘药业 295,960 3,655,106.00 0.29 89 300244 迪安诊断 189,065 3,594,125.65 0.28 90 600993 马应龙 206,950 3,520,219.50 0.28 91 002020 京新药业 298,282 3,513,761.96 0.28 92 002437 誉衡药业 561,798 3,483,147.60 0.27 93 000739 普洛药业 485,700 3,477,612.00 0.27 94 002737 葵花药业 160,500 3,471,615.00 0.27 95 600195 中牧股份 177,011 3,442,863.95 0.27 96 002099 海翔药业 668,126 3,427,486.38 0.27 97 002550 千红制药 612,254 3,422,499.86 0.27 98 002022 科华生物 282,704 3,350,042.40 0.26 99 600851 海欣股份 405,600 3,334,032.00 0.26 100 002424 贵州百灵 290,375 3,298,660.00 0.26 101 600789 鲁抗医药 325,500 3,277,785.00 0.26 102 603718 海利生物 221,281 3,177,595.16 0.25 103 600420 现代制药 304,464 3,166,425.60 0.25 104 000597 东北制药 234,800 3,141,624.00 0.25 105 300451 创业软件 199,800 3,116,880.00 0.24 106 600587 新华医疗 223,491 3,046,182.33 0.24 107 603368 柳药股份 88,906 3,003,244.68 0.24 108 300676 华大基因 30,600 2,962,386.00 0.23 109 600750 江中药业 166,600 2,957,150.00 0.23 110 002675 东诚药业 290,200 2,957,138.00 0.23 111 002626 金达威 169,302 2,937,389.70 0.23 112 600422 昆药集团 377,618 2,926,539.50 0.23 113 000518 四环生物 706,700 2,918,671.00 0.23 114 600285 羚锐制药 325,400 2,899,314.00 0.23 115 300326 凯利泰 294,254 2,889,574.28 0.23 116 002433 太安堂 369,312 2,762,453.76 0.22 117 300630 普利制药 38,050 2,762,430.00 0.22 118 600351 亚宝药业 378,007 2,744,330.82 0.22 119 002462 嘉事堂 137,826 2,673,824.40 0.21 120 300298 三诺生物 129,100 2,669,788.00 0.21 121 600227 圣济堂 709,420 2,667,419.20 0.21 122 002773 康弘药业 51,151 2,660,363.51 0.21 123 600129 太极集团 191,000 2,599,510.00 0.20 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 38 页共 48 页 124 000915 山大华特 128,447 2,583,069.17 0.20 125 300039 上海凯宝 441,311 2,559,603.80 0.20 126 300267 尔康制药 566,032 2,558,464.64 0.20 127 300273 和佳股份 376,721 2,554,168.38 0.20 128 002118 紫鑫药业 351,616 2,514,054.40 0.20 129 000952 广济药业 172,800 2,483,136.00 0.20 130 300406 九强生物 172,212 2,479,852.80 0.19 131 000766 通化金马 206,447 2,452,590.36 0.19 132 600812 华北制药 559,455 2,428,034.70 0.19 133 002581 未名医药 226,700 2,414,355.00 0.19 134 600299 安迪苏 202,299 2,354,760.36 0.18 135 000790 泰合健康 308,009 2,331,628.13 0.18 136 002365 永安药业 161,950 2,327,221.50 0.18 137 300147 香雪制药 316,468 2,281,734.28 0.18 138 000931 中关村 413,772 2,255,057.40 0.18 139 600090 同济堂 395,302 2,249,268.38 0.18 140 600211 西藏药业 61,800 2,209,350.00 0.17 141 300238 冠昊生物 116,585 2,199,958.95 0.17 142 603367 辰欣药业 93,300 2,180,421.00 0.17 143 603456 九洲药业 221,362 2,125,075.20 0.17 144 600479 千金药业 200,964 2,108,112.36 0.17 145 600713 南京医药 429,100 2,098,299.00 0.16 146 603233 大参林 30,600 2,094,876.00 0.16 147 300595 欧普康视 46,400 2,079,648.00 0.16 148 600530 交大昂立 374,600 2,071,538.00 0.16 149 300439 美康生物 95,200 2,056,320.00 0.16 150 600055 万东医疗 185,552 2,048,494.08 0.16 151 600781 辅仁药业 128,536 2,018,015.20 0.16 152 002562 兄弟科技 296,200 1,987,502.00 0.16 153 603387 基蛋生物 38,680 1,964,170.40 0.15 154 300110 华仁药业 406,000 1,928,500.00 0.15 155 300485 赛升药业 132,000 1,899,480.00 0.15 156 300158 振东制药 356,600 1,825,792.00 0.14 157 300016 北陆药业 156,750 1,794,787.50 0.14 158 603108 润达医疗 159,185 1,786,055.70 0.14 159 600080 金花股份 179,300 1,762,519.00 0.14 160 600624 复旦复华 329,190 1,695,328.50 0.13 161 002198 嘉应制药 278,603 1,693,906.24 0.13 162 300685 艾德生物 29,520 1,646,035.20 0.13 163 000788 北大医药 245,605 1,613,624.85 0.13 164 000919 金陵药业 207,390 1,553,351.10 0.12 165 603707 健友股份 57,140 1,550,208.20 0.12 166 002393 力生制药 62,800 1,537,344.00 0.12 167 002166 莱茵生物 209,900 1,536,468.00 0.12 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 39 页共 48 页 168 300194 福安药业 326,809 1,536,002.30 0.12 169 002435 长江润发 171,874 1,514,209.94 0.12 170 300233 金城医药 107,800 1,505,966.00 0.12 171 002370 亚太药业 110,300 1,497,874.00 0.12 172 300497 富祥股份 38,917 1,495,969.48 0.12 173 002551 尚荣医疗 242,404 1,490,784.60 0.12 174 300363 博腾股份 145,927 1,473,862.70 0.12 175 002872 天圣制药 46,900 1,456,245.00 0.11 176 300725 药石科技 22,500 1,454,850.00 0.11 177 300086 康芝药业 215,949 1,451,177.28 0.11 178 002644 佛慈制药 140,500 1,449,960.00 0.11 179 300049 福瑞股份 108,103 1,443,175.05 0.11 180 002432 九安医疗 207,713 1,426,988.31 0.11 181 300204 舒泰神 130,600 1,413,092.00 0.11 182 300723 一品红 33,608 1,396,748.48 0.11 183 300396 迪瑞医疗 75,840 1,395,456.00 0.11 184 603896 寿仙谷 28,500 1,393,365.00 0.11 185 300006 莱美药业 334,600 1,391,936.00 0.11 186 300255 常山药业 256,780 1,389,179.80 0.11 187 300181 佐力药业 250,734 1,379,037.00 0.11 188 002349 精华制药 229,700 1,341,448.00 0.11 189 300583 赛托生物 30,000 1,294,200.00 0.10 190 603882 金域医学 47,400 1,270,320.00 0.10 191 300206 理邦仪器 200,580 1,259,642.40 0.10 192 603127 昭衍新药 23,520 1,244,208.00 0.10 193 300381 溢多利 139,800 1,217,658.00 0.10 194 002900 哈三联 65,400 1,213,170.00 0.10 195 600222 太龙药业 275,700 1,202,052.00 0.09 196 000756 新华制药 112,500 1,161,000.00 0.09 197 300246 宝莱特 70,304 1,152,985.60 0.09 198 002688 金河生物 217,750 1,141,010.00 0.09 199 603987 康德莱 108,050 1,117,237.00 0.09 200 002901 大博医疗 30,600 1,111,392.00 0.09 201 300642 透景生命 18,600 1,110,420.00 0.09 202 002788 鹭燕医药 66,150 1,108,012.50 0.09 203 300705 九典制药 48,600 1,099,332.00 0.09 204 300534 陇神戎发 124,699 1,053,706.55 0.08 205 300436 广生堂 39,300 1,042,236.00 0.08 205 300633 开立医疗 30,600 1,042,236.00 0.08 206 002880 卫光生物 22,100 993,616.00 0.08 207 603716 塞力斯 49,200 990,396.00 0.08 208 600833 第一医药 91,800 946,458.00 0.07 209 300289 利德曼 145,699 944,129.52 0.07 210 300677 英科医疗 40,800 937,992.00 0.07 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 40 页共 48 页 211 002287 奇正藏药 31,000 892,490.00 0.07 212 603520 司太立 41,500 888,930.00 0.07 213 300702 天宇股份 37,818 872,839.44 0.07 214 300108 吉药控股 111,301 872,599.84 0.07 215 002728 特一药业 55,100 870,580.00 0.07 216 000638 万方发展 148,800 870,480.00 0.07 217 002907 华森制药 30,600 858,942.00 0.07 218 300562 乐心医疗 52,100 852,356.00 0.07 219 603222 济民制药 87,900 813,075.00 0.06 220 300519 新光药业 33,300 811,188.00 0.06 221 600613 神奇制药 131,500 806,095.00 0.06 222 603676 卫信康 43,900 800,736.00 0.06 223 603168 莎普爱思 88,520 779,861.20 0.06 224 300314 戴维医疗 79,086 772,670.22 0.06 225 300639 凯普生物 37,800 760,536.00 0.06 226 002923 润都股份 24,600 750,546.00 0.06 227 002898 赛隆药业 33,300 725,274.00 0.06 228 603079 圣达生物 22,880 708,822.40 0.06 229 002826 易明医药 39,400 637,886.00 0.05 230 603976 正川股份 31,500 514,710.00 0.04 231 002868 绿康生化 24,500 454,475.00 0.04 232 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.02 233 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 234 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01 235 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 236 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.01 237 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 238 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 239 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 240 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 603858 步长制药 8,910,630.00 0.86 2 300601 康泰生物 7,938,558.00 0.77 3 002821 凯莱英 5,329,791.00 0.52 4 300558 贝达药业 4,949,657.40 0.48 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 41 页共 48 页 5 000710 贝瑞基因 4,167,777.00 0.40 6 600227 圣济堂 3,700,489.20 0.36 7 002589 瑞康医药 2,567,926.02 0.25 8 603367 辰欣药业 2,500,044.00 0.24 9 000931 中关村 2,453,746.12 0.24 10 600781 辅仁药业 2,373,817.28 0.23 11 300233 金城医药 2,067,532.00 0.20 12 002370 亚太药业 1,919,662.00 0.19 13 002562 兄弟科技 1,906,749.00 0.19 14 002435 长江润发 1,895,003.04 0.18 15 300685 艾德生物 1,817,529.38 0.18 16 000919 金陵药业 1,716,114.20 0.17 17 600080 金花股份 1,670,848.00 0.16 18 300142 沃森生物 1,660,260.00 0.16 19 300204 舒泰神 1,638,110.00 0.16 20 300723 一品红 1,520,703.08 0.15 注: 本项 及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及 行权等获得 的股票, 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减 少的股票 , 此外 , “ 买 入金额 ” (或 “ 买 入股票成 本 ”)、 “ 卖 出金额 ” (或 “ 卖 出股票收 入 ” ) 均按买 卖成 交金额(成 交单价乘 以成交数 量)填列 ,不考虑 相关 交易费用, 不包括因 投资者申 购赎回基 金份额 导致的基金 组合中股 票的增减 。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 600276 恒瑞医药 4,623,122.60 0.45 2 000423 东阿阿胶 3,160,807.98 0.31 3 600976 健民集团 2,170,598.34 0.21 4 600518 康美药业 1,743,451.00 0.17 5 000705 浙江震元 1,682,156.00 0.16 6 603567 珍宝岛 1,656,144.00 0.16 7 002262 恩华药业 1,636,030.86 0.16 8 603998 方盛制药 1,521,859.04 0.15 9 300108 吉药控股 1,323,428.00 0.13 10 002107 沃华医药 1,292,710.82 0.13 11 300318 博晖创新 1,263,496.54 0.12 12 300003 乐普医疗 1,240,424.00 0.12 13 300030 阳普医疗 1,239,909.64 0.12 14 600332 白云山 1,215,527.00 0.12 15 300676 华大基因 1,213,979.00 0.12 16 000538 云南白药 1,208,853.00 0.12 17 002001 新和成 1,185,234.00 0.12 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 42 页共 48 页 18 600867 通化东宝 1,172,732.56 0.11 19 600851 海欣股份 1,165,679.00 0.11 20 603669 灵康药业 1,137,661.00 0.11 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位: 人民币元 买入股票 成 本(成交 )总额 94,434,720.81 卖出股票 收 入(成交 )总额 82,125,133.02 7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 所有资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。


(2)本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 43 页共 48 页 (2)本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。 7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,309.35 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,170.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,479.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数( 户) 户均持有的 持有人结构 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 44 页共 48 页 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 14,378 61,641.65 635,970,908.00 71.76% 250,312,710.00 28.24% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 安信证券股 份有限公 司 32,141,800.00 3.63% 2 广发证券股 份有限公 司 6,531,522.00 0.74% 3 国信证券股 份有限公 司 2,530,000.00 0.29% 4 光大永明资 产管理股 份有 限公司-自 有资金 2,374,800.00 0.27% 5 富国基金- 广州农商 银行 -华林证券 股份有限 公司 2,004,800.00 0.23% 6 王立东 2,000,327.00 0.23% 7 鲁伟 1,507,700.00 0.17% 8 华泰证券- 招行-华 泰紫 金 2 号集合 资产管理 计划 1,373,800.00 0.16% 9 长江证券- 招商银行 -长 江证券超越 理财基金 管家 II 集合资产管理计划 1,251,700.00 0.14% 10 余建伟 1,040,000.00 0.12% 11 广发中证全 指医药卫 生交 易型开放式 指数证券 投资 基金发起式 联接基金 581,092,584.00 65.57% 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、基金投 资和 研究部门负 责人 持有 本开放式 基金 0 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 45 页共 48 页 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2014 年 12 月 1 日) 基金份额 总额 473,283,618.00


本报告期期 初基金份 额总额 751,283,618.00 本报告期 基 金总申购 份额 216,000,000.00 减:本报告 期 基金总 赎回份额 81,000,000.00 本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00 本报告期期 末基金份 额总额 886,283,618.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动 本报告期内 ,本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。 10.6 管理人、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 2 61,728,458.03 35.48% 45,138.59 35.48% - 招商证券 2 112,265,057.46 64.52% 82,100.23 64.52% - 山西证券 1 - - - - 新增 1 个 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 46 页共 48 页 华创证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - 新增 1 个 方正证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - 新增 1 个 注:1 、交易 席位选择 标准: (1)财务状 况良好, 在最近一 年内无重 大违规 行为 ; (2)经营行 为规范, 内控制度 健全,在 业内有 良好 的声誉; (3)具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源,满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ; (4) 具有 较强的研 究和行业 分析能力 , 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市 场及个股的 高质量报 告,并能 根据基金 投资的特 殊要 求,提供专 门的研究 报告; (5)能积极 为公司投 资业务的 开展,提 供良好 的信 息交流和客 户服务; (6)能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。 2 、交易席位 选择流程 : (1) 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择 标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估,确定 选用交易 单元的券 商。 (2) 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议, 并 通知基 金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 关于广发中证全指医药卫生交易型开放式指 数证券投资 基金修改 基金合同 的公告 《中国证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上海 证券报》 2018-03-22 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 47 页共 48 页 11


影响投资者决策的其他重要信 息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时 间区间 期 初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 广发中 证全指 医药卫 生交易 型开放 式指数 证券投 资基金 发起式 联接基 金 1 20180101-201806 30 499,39 8,609.0 0 196,478, 920.00 114,78 4,945.0 0 581,092,584. 00 65.57% 产品特有风 险 报告期内, 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ,由此可 能导致 的特有风 险 主要包括: 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时, 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净 值表现产生 较大影响 ;极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申 请; 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元, 基 金还 可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额 申赎进行审 慎评估并 合理应对 ,完善流 动性风险 管控 机制,切实 保护持有 人利益。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国 证 监会批 准广发中 证全指医 药卫生交 易型 开放式指数 证券投资 基金募集 的文件 (二) 《广发 中证全指 医药卫生 交易型开 放式指 数证 券投资基金 基金合同 》 (三) 《广发 中证全指 医药卫生 交易型开 放式指 数证 券投资基金 托管协议 》 (四)法律 意见书 (五)基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 (六)基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 12.2 存放地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼 广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第 48 页共 48 页 12.3 查阅方式 1. 书面查阅: 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅, 也 可按工本 费 购买复印件 ; 2. 网站查阅: 基金管 理人网址 :http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日