广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 13
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 35
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 46
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 47
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 47
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 47
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 47
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 47
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 48
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ...................................................................... 48
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 48
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 49
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 49
8.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 49
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 50
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 50
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 50
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 50
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 50
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 50
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 50
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 51
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 52
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 52
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 53
广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基
金
基金简称 广发中证全 指可选消 费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 6 月 3 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 202,156,094.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 6 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即 按照标的 指数的成 份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并 根据标的 指数成份 股及其权 重 的变动进行 相应的调
整。 本基金投 资于标的 指数成份 股及备选 成份股的 比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准 中证全指可 选消费指 数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风险与 收益高于 混合型基 金、 债券型基金 与货币市
场基金。 本基 金为指数 型基金， 主要采用 完全复制 法跟 踪标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6 号105室-49848 （ 集中办公 区）
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人
孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文的 管 理
人互联网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼、 北
京市西城区 复兴门内 大街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -10,487,076.27
本期利润 -42,623,385.74
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1996
本期加权平 均净值利 润率 -12.70%
本期基金份 额净值增 长率 -12.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 36,938,040.21
期末可供分 配基金份 额利润 0.1827
期末基金资 产净值 287,501,711.61
期末基金份 额净值 1.4222
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 42.22%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
（3） 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 -8.12% 1.48% -8.90% 1.52% 0.78% -0.04%
过去三个月 -9.34% 1.23% -10.75% 1.25% 1.41% -0.02%
过去六个月 -12.33% 1.22% -13.91% 1.24% 1.58% -0.02%
过去一年 -12.40% 1.02% -15.40% 1.04% 3.00% -0.02%
过去三年 -32.23% 1.65% -36.23% 1.72% 4.00% -0.07%
自基金合同 生
效起至今
42.22% 1.67% 38.74% 1.73% 3.48% -0.06%
注：业绩比 较基准： 中证全指 可选消费 指数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的
比较
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2014 年 6 月 3 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 ： 宏 观策略部 、 权 益投资
一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、 金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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限公司（香 港子公司） ，参股了 证通股份 有限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金， 管理 资产规模 为 3600 亿
元。 同时， 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指医药 卫
生 ETF 基金的
基金经理； 广
发中证全指 信
息技术 ETF 基
金的基金经
理；广发信 息
技术联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
金融地产 ETF
基金的基金 经
理；广发可 选
消费联接基 金
的基金经理 ；
广发医药卫 生
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指能 源
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证全指原 材
料 ETF 基金的
基金经理； 广
发中证全指 主
要消费 ETF 基
金的基金经
理；广发金 融
地产联接基 金
的基金经理 ；
广发能源联 接
基金的基金 经
理；广发原 材
料联接基金 的
2014-06-0
3
- 19 年
陆志明先生， 经 济学硕士， 持有中
国证券投资 基金业从 业证书 。 曾任
大鹏证券有 限公司研 究员， 深圳证
券信息有限 公司部门 总监， 广发基
金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经
理、 指数投资部 副总经理、 广发中
小板 300 交易 型开放式指 数证券
投资基金基 金经理（自 2011 年 6
月 3 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 、广
发中小板 300 交易型开放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7
月 28 日） 、 广发深 证 100 指 数分级
证券投资基金基 金经理（ 自 2012
年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发中证百度百 发策略 100 指数
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
28 日） 、 广发中证 医疗指数 分级证
券投资基金 基金经理 （自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化
投资部副总 经理、 广发中证 全指可
选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2014 年 6 月
3 日起任职） 、 广发中证全 指医药
卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金 经 理 （自 2014 年 12 月 1
日起任职） 、广 发中证全指 信息技
术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理 （自 2015 年 1 月 8 日
起任职） 、广发 中证全指信 息技术
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日起任职） 、广发
中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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基金经理； 广
发主要消费 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证全指工业
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证全指工 业
ETF 联接基金
的基金经理 ；
量化投资部 副
总经理
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 3 月 23 日起任职） 、广发
中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基
金基金经理 （自 2015 年 4 月 15
日起任职） 、广 发中证全指 医药卫
生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 5 月 6 日起任 职） 、 广发中
证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金 基金经理 （自 2015 年
6 月 25 日起 任职） 、 广发中 证全指
原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2015 年 6 月
25 日起任职） 、 广 发中证全 指主要
消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经 理（自 2015 年 7 月 1
日起任职） 、广 发中证全指 能源交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联接基金基 金经理（ 自 2015
年 7 月 9 日起任职 ） 、广发 中证全
指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理 （自 2015 年 7 月 9 日起任职） 、
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基金基金经 理 （自 2015 年 8 月 18
日起任职） 、广 发中证全指 主要消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 18 日起任职） 、广发
中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基 金经理（ 自 2017
年 6 月 13 日 起任职） 、 广发 中证全
指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 6 月 13 日起任职） 。
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金 持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
法规及基金 合同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通 过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事 后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平 的交易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本 投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略， 积极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击，进 一步降低 基金 的跟踪误差 。
（2）运作分 析
报告期内， 本基金 交 易和申购 赎回正常 ，运作过 程中 未发生风险 事件。
报告期内， 本 基金跟踪 误差来源 主要是申 购和赎 回因 素， 作为 ETF 基金， 由于 本基金规 模较小，
申购赎回对 本基金的 跟踪效果 有较大影 响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 净值增长 率为-12.33% ，同期业 绩基准收益 率为-13.91% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
上半年，A 股市场受中美 贸易战 的反复无 常、金融 去 杠杆的严厉 执行以及 信用违约 事件频发 影
响，权益市场有较大幅度的调整。从政府公告的经济 数据来看，投资增速特别是基建投资出现了一
定程度的下滑，消费增长也有一定的回落，中美贸易 战也为出口的增长蒙上了阴影。下半年，政府
针对外部环境的变化，将实施积极的财政政策和稳健 的货币政策，保持经济运行在合理区间，要做
好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预 期的工作。经过上半年权益市场的大幅调整，
风险得到释 放，A 股的估值水平 合理偏低 ，无论从 破 净的公司数 量、公司 的业绩增 长、增持 与回购
的企业数量 上进行判 断，A 股是不错 的投资标 的之一 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以 保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金 持有人利广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 13 页共 53 页
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在广发中证全指可选消费交易型开
放式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 14 页共 53 页
6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 全指可选 消费交易 型开放式 指数 证券投资基 金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,562,079.22 2,430,338.98
结算备付金
- 57,842.18
存出保证金
4,976.77 5,826.36
交易性金融 资产 6.4.7.2 284,337,553.74 342,202,119.67
其中：股票 投资
284,337,553.74 342,202,119.67
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 45,846.97
应收利息 6.4.7.5 606.94 476.21
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
287,905,216.67 344,742,450.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
122,303.49 144,850.72
应付托管费
24,460.69 28,970.15
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 34,619.88 55,814.27 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 15 页共 53 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 222,121.00 347,077.52
负债合计
403,505.06 576,712.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 202,156,094.00 212,156,094.00
未分配利润 6.4.7.10 85,345,617.61 132,009,643.71
所有者权益 合计
287,501,711.61 344,165,737.71
负债和所有 者权益总 计
287,905,216.67 344,742,450.37
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值人 民币 1.4222 元，基金 份额总额 202,156,094.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 广发中证 全指可选 消费交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-41,310,008.92 21,447,161.84
1.利息收入
14,850.85 23,738.51
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 14,850.85 23,731.05
债券利息收 入
- 7.46
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-9,214,812.07 2,247,697.73
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -12,034,949.40 -1,640,534.52
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - 5,770.54
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,820,137.33 3,882,461.71
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -32,136,309.47 19,175,725.60
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 26,261.77 - 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 16 页共 53 页
减：二、费用
1,313,376.82 1,521,215.87
1．管理人报 酬
832,675.82 961,709.81
2．托管费
166,535.15 192,341.96
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 64,792.93 109,042.67
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 249,372.92 258,121.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-42,623,385.74 19,925,945.97
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-42,623,385.74 19,925,945.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 全指可选 消费交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 212,156,094.00 132,009,643.71 344,165,737.71
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -42,623,385.74 -42,623,385.74
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） -10,000,000.00 -4,040,640.36 -14,040,640.36
其中：1.基金 申购款 26,000,000.00 16,418,029.18 42,418,029.18
2. 基金赎回款 -36,000,000.00 -20,458,669.54 -56,458,669.54
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 202,156,094.00 85,345,617.61 287,501,711.61
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基 254,156,094.00 137,887,131.34 392,043,225.34 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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金净值）
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - 19,925,945.97 19,925,945.97
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） -12,000,000.00 -6,827,079.62 -18,827,079.62
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 -12,000,000.00 -6,827,079.62 -18,827,079.62
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 242,156,094.00 150,985,997.69 393,142,091.69
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发中 证全 指可 选消费 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金 (“ 本基金 ”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会
(“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2013]1265 号 《关 于核准广 发 中证全指可 选消费交 易型开放 式指数证 券投资
基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广 发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投
资基金基金 合同》(“ 基 金合同 ”) 发 起，于 2014 年 6 月 3 日募集 成立。本 基金的基 金管理人 为广发基
金管理有限 公司，基 金托管人 为中国银 行股份有 限公 司。
本基金募集 期为 2014 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 23 日， 本基金为 交易型开 放式基金， 存续期限
不定， 募 集资金总 额为人民 币 838,156,094.00 元， 有 效认购户数 为 7,064 户。 其 中， 认购资金 在募集
期间产生的 利息共计 人民币 40,743.00 元 ，折合基 金 份额 40,743.00 份，按 照基金合 同的有关 约定计
入基金份额 持有人的 基金账户 。本基金 募集资金 经德 勤华永会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同 等有关规定，本基金的投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份股。可少量投资于非成份股 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股 票） 、 新股、 债 券、 权证、 股 指期货、 货 币 市场工具及 中国证监 会允许基 金投资的 其他金广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 ，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关
规定。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定 颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有
投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参 与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转
融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基 金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原
则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值 方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及
其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持 有人大会决定。本基金的业绩比较基准：中证
全指可选消 费指数。
本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制 符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成
果和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1
号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳
证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通
知》 、 财税[2016]140 号 《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56
号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增
值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作， 主要税项列 示如下：
1 、 证券投资基 金 （封闭式 证券投资 基金， 开放 式证券 投资基金） 管 理人运用 基金买卖 股票、 债
券免征营业 税或增值 税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税
应税行为， 以基金管 理人为增 值税纳税 人，暂适 用简 易计税方法 ，按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入， 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向
主管税务机 关申报缴 纳，从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票，持 股期限在 1 个月以内 （含
1 个月） 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ； 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ） 的，
暂减按 50% 计 入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所
得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
4 、 对基金取得 的债券利 息收入， 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个
人所得税， 暂不缴纳 企业所得 税。
5 、 对于基 金从事 A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 （ 股票） 交易印花 税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 3,562,079.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,562,079.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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股票 355,217,548.95 284,337,553.74 -70,879,995.21
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 355,217,548.95 284,337,553.74 -70,879,995.21
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 565.42
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 1.98
应收结算备 付金利息 39.54
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 606.94
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 34,619.88
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 34,619.88 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 21 页共 53 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 198,354.28
应付指数使 用费 23,766.72
合计 222,121.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 212,156,094.00 212,156,094.00
本期申购 26,000,000.00 26,000,000.00
本期赎回（以“- ” 号 填列） -36,000,000.00 -36,000,000.00
本期末 202,156,094.00 202,156,094.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 50,297,998.66 81,711,645.05 132,009,643.71
本期利润 -10,487,076.27 -32,136,309.47 -42,623,385.74
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -2,872,882.18 -1,167,758.18 -4,040,640.36
其中：基金 申购款 5,835,104.68 10,582,924.50 16,418,029.18
基金赎回款 -8,707,986.86 -11,750,682.68 -20,458,669.54
本期已分配 利润 - - -
本期末 36,938,040.21 48,407,577.40 85,345,617.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 14,015.83
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 44.96
结算备付金 利息收入 790.06
其他 -
合计 14,850.85
6.4.7.12 股票投资收益 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 22 页共 53 页
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -4,794,823.26
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -7,240,126.14
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -12,034,949.40
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 24,987,228.32
减：卖出股 票成本总 额 29,782,051.58
买卖股票差 价收入 -4,794,823.26
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 56,458,669.54
减：现金支 付赎回款 总额 1,601,546.54
减：赎回股 票成本总 额 62,097,249.14
赎回差价收 入 -7,240,126.14
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 2,820,137.33
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 2,820,137.33
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 23 页共 53 页
1.交易性金融 资产 -32,136,309.47
—— 股票投 资 -32,136,309.47
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -32,136,309.47
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 -
手续费返还 -
基金转换费 收入 -
印花税返还 -
替代损益 26,261.77
其他 -
合计 26,261.77
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成本与
申购确认日 估值的差 额或强制 退款的被 替代股票 在强 制退款计算 日与申购 确认日估 值的差额 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 64,792.93
银行间市场 交易费用 -
合计 64,792.93
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 19,835.79 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 24 页共 53 页
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 1,058.05
上市费 29,752.78
指数使用费 49,960.59
合计 249,372.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报 告期内不 存在控制 关系或者 其他重大 利害 关系的关联 方关系发 生变化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
广发中证全 指可选消 费交易型 开放式指 数证券投 资基
金发起式联 接基金
本基金的联 接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
0.00 0.00% 547,304.03 0.67%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 25 页共 53 页
金额单位： 人民币元
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
509.72 0.86% 509.72 0.39%
注： 1 、 股票交易 佣金的计 提标准： 支 付佣金= 股票成交 金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算风 险金 （含
债券交易） ；
2、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围 还包
括佣金收取 方为本基 金提供的 证券投资 研究成果 和市 场信息服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 832,675.82 961,709.81
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 414.12 -
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.50% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理
费划款指令 ，基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日 内从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。若
遇法定节假 日、公休 假等，支 付日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 166,535.15 192,341.96
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.10% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 26 页共 53 页
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管
费划款指令， 基金托管 人复核后 于次月前 5 个工作 日 内从基金财 产中一次 性支取。 若 遇法定节 假日、
公休日等， 支付日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发中证全 指可
选消费交易 型开
放式指数证 券投
资基金发起 式联
接基金
198,594,095.00 98.24% 209,179,595.00 98.60%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公 司 3,562,079.22 14,015.83 5,402,668.84 22,914.47
注： 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 银行股份 有 限公司保管， 按银行同 业利率或 约定利率 计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 27 页共 53 页
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
流通
受限
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
注： 截至本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基金 无 因认购新发/ 增 发证券而 持有的流 通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60383
8
四通股
份
2018-05
-24
重大事
项停牌
10.03 - - 11,800.00 212,103.30 118,354.00 -
60023
2
金鹰股
份
2018-06
-06
重大事
项停牌
5.87 - - 24,400.00 284,564.86 143,228.00 -
60014
8
长春一
东
2018-02
-13
重大事
项停牌
19.40
2018-0
7-06
20.90 9,000.00 222,319.52 174,600.00 -
60399
7
继峰股
份
2018-05
-30
重大事
项停牌
10.87 - - 20,900.00 310,036.94 227,183.00 -
00003
8
深大通
2018-02
-26
重大事
项停牌
18.10 - - 12,980.00 366,015.32 234,938.00 -
00265
6
摩登大
道
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.61 - - 26,280.00 375,865.98 252,550.80 -
00056
4
供销大
集
2017-11
-28
重大事
项停牌
4.78
2018-0
7-20
4.29 53,200.00 468,239.76 254,296.00 -
30024
7
乐金健
康
2018-06
-19
重大事
项停牌
5.06
2018-0
7-03
5.57 51,400.00 353,510.30 260,084.00 -
00205
9
云南旅
游
2018-03
-26
重大事
项停牌
7.28 - - 36,300.00 338,220.55 264,264.00 -
00250
2
骅威文
化
2018-06
-05
重大事
项停牌
5.82 - - 47,268.00 657,626.14 275,099.76 -
30034
3
联创互
联
2018-06
-19
重大事
项停牌
10.00 - - 31,800.00 575,320.78 318,000.00 -
00079
6
凯撒旅
游
2018-01
-19
重大事
项停牌
12.90
2018-0
7-19
11.61 27,500.00 438,340.63 354,750.00 - 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 28 页共 53 页
00209
8
浔兴股
份
2017-11
-13
重大事
项停牌
16.33 - - 25,200.00 344,063.47 411,516.00 -
00244
5
中南文
化
2018-06
-13
重大事
项停牌
8.44 - - 49,900.00 605,721.23 421,156.00 -
00223
9
奥特佳
2018-04
-02
重大事
项停牌
3.62 - - 117,436.00 632,644.77 425,118.32 -
60068
7
刚泰控
股
2018-06
-11
重大事
项停牌
9.09
2018-0
8-20
8.18 49,160.00 801,773.49 446,864.40 -
00058
7
金洲慈
航
2018-06
-15
重大事
项停牌
4.96
2018-0
7-02
4.46 93,200.00 1,062,538.22 462,272.00 -
00272
1
金一文
化
2018-05
-29
重大事
项停牌
8.99
2018-0
7-09
8.35 53,153.00 1,124,319.90 477,845.47 -
60033
5
国机汽
车
2018-04
-03
重大事
项停牌
10.43 - - 51,570.00 805,833.80 537,875.10 -
00200
5
德豪润
达
2018-01
-02
重大事
项停牌
4.36
2018-0
7-02
3.92 124,870.00 1,366,197.98 544,433.20 -
60014
6
商赢环
球
2018-06
-19
重大事
项停牌
22.22
2018-0
8-15
20.00 24,900.00 614,129.00 553,278.00 -
00269
9
美盛文
化
2018-02
-05
重大事
项停牌
18.76
2018-0
7-02
16.88 33,993.00 635,136.87 637,708.68 -
00251
2
达华智
能
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.70 - - 65,900.00 1,006,322.81 639,230.00 -
60012
2
宏图高
科
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.40 - - 98,037.00 1,462,767.16 725,473.80 -
60008
6
东方金
钰
2018-01
-19
重大事
项停牌
10.04 - - 77,300.00 1,134,968.38 776,092.00 -
00242
6
胜利精
密
2018-06
-19
重大事
项停牌
3.60
2018-0
7-03
3.26 222,950.00 1,723,875.14 802,620.00 -
00266
8
奥马电
器
2018-06
-15
重大事
项停牌
20.10 - - 40,400.00 647,333.73 812,040.00 -
00067
3
当代东
方
2018-05
-23
重大事
项停牌
18.34
2018-0
8-02
16.51 46,100.00 572,959.90 845,474.00 -
60015
8
中体产
业
2018-03
-27
重大事
项停牌
11.64
2018-0
7-16
11.61 84,500.00 1,474,479.74 983,580.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大事
项停牌
32.50 - - 31,050.00 988,859.42 1,009,125.00 -
00079
3
华闻传
媒
2018-02
-01
重大事
项停牌
8.40
2018-0
7-16
7.56 249,800.00 3,779,587.00 2,098,320.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 67,732.00 5,509,977.66 3,524,773.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 29 页共 53 页
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等 ；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风 险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总 裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察 长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相
关业务部门 构成的风 险管理架 构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资 于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收 证券清算 款相关的 信用风险 不重大。
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有债 券，因此 与债 券相关的信 用风险不 重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价格及 时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性 风险进行 监控和防 范。 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 30 页共 53 页
本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 除在 附注 6.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关 规定进行管理，因此无重大流 动性风险。此外，本基金申购赎回采用一篮子
股票的形式 ，流动性 风险低于 其他类型 基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资 标的为具 有良好流 动性的金 融工具， 主要 投资品种均 可在证券 交易所或 银行间同 业
市场进行交 易，本身 具有较好 的流动性 ；在投资 限制 中采取多种 措施保障 本基金分 散投资； 同时，
本基金投资 策略成熟 ，能够支 持不同市 场情形下 的投 资者赎回要 求。实际 投资中， 本基金投 资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和 其他价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（V AR ）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,562,079.22 - - - 3,562,079.22
存出保证金 4,976.77 - - - 4,976.77
交易性金融 资产 - - - 284,337,553.74
284,337,553.7
4
应收利息 - - - 606.94 606.94 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 31 页共 53 页
其他资产 - - - - -
资产总计 3,567,055.99 - - 284,338,160.68 287,905,216.6
7
负债
应付管理人 报酬 - - - 122,303.49 122,303.49
应付托管费 - - - 24,460.69 24,460.69
应付交易费 用 - - - 34,619.88 34,619.88
其他负债 - - - 222,121.00 222,121.00
负债总计 - - - 403,505.06 403,505.06
利率敏感度 缺口 3,567,055.99 - - 283,934,655.62 287,501,711.6
1
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,430,338.98 - - - 2,430,338.98
结算备付金 57,842.18 - - - 57,842.18
存出保证金 5,826.36 - - - 5,826.36
交易性金融 资产 - - - 342,202,119.67
342,202,119.6
7
应收证券清 算款 - - - 45,846.97 45,846.97
应收利息 - - - 476.21 476.21
其他资产 - - - - -
资产总计 2,494,007.52 -
-
342,248,442.85 344,742,450.3
7
负债
应付管理人 报酬 - - - 144,850.72 144,850.72
应付托管费 - - - 28,970.15 28,970.15
应付交易费 用 - - - 55,814.27 55,814.27
其他负债 - - - 347,077.52 347,077.52
负债总计 - - - 576,712.66 576,712.66
利率敏感度 缺口 2,494,007.52
- - 341,671,730.19
344,165,737.7
1
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 32 页共 53 页
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ，因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型(V AR) 等指标监控投 资组 合面临的市 场价格波 动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 284,337,553.74 98.90 342,202,119.67 99.43
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 284,337,553.74 98.90 342,202,119.67 99.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 14,375,085.58 16,845,621.51 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 33 页共 53 页
业绩比较基 准下降 5% -14,375,085.58 -16,845,621.51
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
264,253,851.08 元， 属于第 二层级的 余额为 20,083,702.66 元， 无属于第 三层级的 金额 （2017 年 12 月
31 日： 属于第 一层级 的余额为 328,243,202.66 元， 属 于第二层级 的余额为 13,958,917.01 元， 无属于
第三层级的 金额） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 284,337,553.74 98.76
其中：股票 284,337,553.74 98.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - - 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
3,562,079.22 1.24
8 其他各项资 产 5,583.71 0.00
9 合计 287,905,216.67 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 7.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 191,649,759.66 66.66
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
71,559.85 0.02
E 建筑业 90,678.00 0.03
F 批发和零售 业
25,712,939.39 8.94
G 交通运输、 仓储和邮 政业
304,636.15 0.11
H 住宿和餐饮 业
2,227,445.03 0.77
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
9,985,298.36 3.47
J 金融业
312,099.90 0.11
K 房地产业
4,305,279.10 1.50
L 租赁和商务 服务业
19,944,635.07 6.94
M 科学研究和 技术服务 业
286,909.50 0.10
N 水利、环境 和公共设 施管理业
2,109,487.93 0.73
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
642,316.00 0.22
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
26,694,509.80 9.28
S 综合
- - 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 35 页共 53 页
合计 284,337,553.74 98.90
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000333 美的集团 498,252 26,018,719.44 9.05
2 000651 格力电器 519,788 24,508,004.20 8.52
3 600104 上汽集团 378,634 13,248,403.66 4.61
4 600690 青岛海尔 395,046 7,608,585.96 2.65
5 002027 分众传媒 792,696 7,586,100.72 2.64
6 601888 中国国旅 105,350 6,785,593.50 2.36
7 002024 苏宁易购 402,142 5,662,159.36 1.97
8 002594 比亚迪 97,919 4,668,777.92 1.62
9 600741 华域汽车 170,291 4,039,302.52 1.40
10 600660 福耀玻璃 151,436 3,893,419.56 1.35
11 002739 万达电影 67,732 3,524,773.28 1.23
12 000100 TCL 集团 1,170,555 3,394,609.50 1.18
13 600066 宇通客车 143,426 2,752,344.94 0.96
14 600398 海澜之家 194,004 2,471,610.96 0.86
15 002572 索菲亚 69,782 2,245,584.76 0.78
16 600637 东方明珠 142,621 2,147,872.26 0.75
17 000793 华闻传媒 249,800 2,098,320.00 0.73
18 600177 雅戈尔 270,796 2,085,129.20 0.73
19 000625 长安汽车 210,600 1,895,400.00 0.66
20 300144 宋城演艺 78,465 1,843,927.50 0.64
21 600699 均胜电子 71,700 1,841,973.00 0.64
22 603833 欧派家居 13,505 1,722,292.65 0.60
23 000418 小天鹅Ａ 23,725 1,645,328.75 0.57
24 002508 老板电器 51,243 1,569,060.66 0.55
25 300176 鸿特科技 17,660 1,464,543.80 0.51
26 600297 广汇汽车 248,650 1,457,089.00 0.51
27 600258 首旅酒店 52,768 1,433,706.56 0.50
28 000839 中信国安 296,200 1,401,026.00 0.49
29 000581 威孚高科 63,186 1,397,042.46 0.49 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 36 页共 53 页
30 002085 万丰奥威 141,655 1,331,557.00 0.46
31 600977 中国电影 80,600 1,292,824.00 0.45
32 601633 长城汽车 130,190 1,278,465.80 0.44
33 600138 中青旅 62,473 1,245,086.89 0.43
34 002035 华帝股份 50,213 1,226,703.59 0.43
35 600839 四川长虹 398,931 1,140,942.66 0.40
36 600060 海信电器 84,678 1,133,838.42 0.39
37 300027 华谊兄弟 179,840 1,107,814.40 0.39
38 000681 视觉中国 37,900 1,087,730.00 0.38
39 300182 捷成股份 136,300 1,033,154.00 0.36
40 600166 福田汽车 504,200 1,023,526.00 0.36
41 603816 顾家家居 13,800 1,014,438.00 0.35
42 000559 万向钱潮 148,749 1,011,493.20 0.35
43 002602 世纪华通 31,050 1,009,125.00 0.35
44 600655 豫园股份 104,800 990,360.00 0.34
45 300413 快乐购 26,100 990,234.00 0.34
46 600682 南京新百 60,052 987,254.88 0.34
47 600158 中体产业 84,500 983,580.00 0.34
48 601098 中南传媒 77,600 980,864.00 0.34
49 002640 跨境通 65,050 977,051.00 0.34
50 300251 光线传媒 94,916 966,244.88 0.34
51 000981 银亿股份 127,802 952,124.90 0.33
52 300616 尚品宅配 8,640 941,760.00 0.33
53 600418 江淮汽车 143,050 931,255.50 0.32
54 601258 庞大集团 504,600 923,418.00 0.32
55 002032 苏泊尔 17,800 916,700.00 0.32
56 600978 宜华生活 128,124 875,086.92 0.30
57 601799 星宇股份 14,600 874,394.00 0.30
58 600729 重庆百货 26,426 870,736.70 0.30
59 000673 当代东方 46,100 845,474.00 0.29
60 600959 江苏有线 162,000 826,200.00 0.29
61 601966 玲珑轮胎 51,800 816,886.00 0.28
62 300133 华策影视 76,496 814,682.40 0.28
63 002563 森马服饰 56,900 813,670.00 0.28
64 002668 奥马电器 40,400 812,040.00 0.28
65 300058 蓝色光标 141,366 805,786.20 0.28
66 002426 胜利精密 222,950 802,620.00 0.28
67 600086 东方金钰 77,300 776,092.00 0.27
68 600037 歌华有线 75,100 775,032.00 0.27
69 600373 中文传媒 59,498 764,549.30 0.27
70 002131 利欧股份 362,126 760,464.60 0.26
71 002419 天虹股份 51,800 756,280.00 0.26
72 002343 慈文传媒 39,760 746,295.20 0.26
73 002042 华孚时尚 98,450 732,468.00 0.25 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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74 600122 宏图高科 98,037 725,473.80 0.25
75 601238 广汽集团 64,618 719,844.52 0.25
76 600859 王府井 33,459 711,672.93 0.25
77 000917 电广传媒 122,400 705,024.00 0.25
78 601718 际华集团 164,900 662,898.00 0.23
79 000800 一汽轿车 87,948 657,851.04 0.23
80 000156 华数传媒 67,637 652,020.68 0.23
81 600754 锦江股份 17,400 643,104.00 0.22
82 002512 达华智能 65,900 639,230.00 0.22
83 002537 海联金汇 67,600 638,144.00 0.22
84 002699 美盛文化 33,993 637,708.68 0.22
85 000016 深康佳Ａ 120,712 633,738.00 0.22
86 002614 奥佳华 30,287 626,638.03 0.22
87 603766 隆鑫通用 114,050 619,291.50 0.22
88 002400 省广集团 188,362 608,409.26 0.21
89 600623 华谊集团 60,700 605,786.00 0.21
90 600936 广西广电 126,400 601,664.00 0.21
91 002242 九阳股份 33,055 584,742.95 0.20
92 603515 欧普照明 12,500 584,250.00 0.20
93 601058 赛轮金宇 233,386 567,127.98 0.20
94 600337 美克家居 96,300 564,318.00 0.20
95 600146 商赢环球 24,900 553,278.00 0.19
96 002126 银轮股份 60,600 546,612.00 0.19
97 002625 光启技术 46,660 546,388.60 0.19
98 002607 亚夏汽车 52,082 545,819.36 0.19
99 002005 德豪润达 124,870 544,433.20 0.19
100 002664 长鹰信质 21,572 541,457.20 0.19
101 600280 中央商场 61,968 540,360.96 0.19
102 600335 国机汽车 51,570 537,875.10 0.19
103 600742 一汽富维 43,809 535,784.07 0.19
104 002925 盈趣科技 9,600 531,648.00 0.18
105 601929 吉视传媒 235,090 528,952.50 0.18
106 601311 骆驼股份 45,900 526,473.00 0.18
107 002292 奥飞娱乐 58,700 524,191.00 0.18
108 000726 鲁泰 A 48,578 524,156.62 0.18
109 600633 浙数文化 62,700 522,918.00 0.18
110 600694 大商股份 15,964 518,989.64 0.18
111 002434 万里扬 58,386 512,629.08 0.18
112 002327 富安娜 47,100 510,564.00 0.18
113 002707 众信旅游 53,142 510,163.20 0.18
114 000501 鄂武商Ａ 41,506 510,108.74 0.18
115 000921 海信科龙 48,751 505,060.36 0.18
116 601928 凤凰传媒 82,400 500,992.00 0.17
117 002048 宁波华翔 40,546 499,932.18 0.17 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 38 页共 53 页
118 002277 友阿股份 107,200 494,192.00 0.17
119 000158 常山北明 71,390 490,449.30 0.17
120 601801 皖新传媒 64,386 489,977.46 0.17
121 600612 老凤祥 13,616 489,359.04 0.17
122 002429 兆驰股份 195,500 484,840.00 0.17
123 002721 金一文化 53,153 477,845.47 0.17
124 600986 科达股份 50,600 473,616.00 0.16
125 002293 罗莱生活 31,500 473,445.00 0.16
126 000980 众泰汽车 66,100 469,971.00 0.16
127 300178 腾邦国际 33,245 467,424.70 0.16
128 600693 东百集团 77,700 465,423.00 0.16
129 000587 金洲慈航 93,200 462,272.00 0.16
130 601689 拓普集团 23,500 456,840.00 0.16
131 600687 刚泰控股 49,160 446,864.40 0.16
132 002489 浙江永强 117,551 427,885.64 0.15
133 000572 海马汽车 124,300 426,349.00 0.15
134 002239 奥特佳 117,436 425,118.32 0.15
135 603008 喜临门 21,296 421,234.88 0.15
136 002445 中南文化 49,900 421,156.00 0.15
137 000810 创维数字 46,300 420,404.00 0.15
138 000829 天音控股 57,300 420,009.00 0.15
139 000541 佛山照明 69,836 418,317.64 0.15
140 002681 奋达科技 47,980 415,506.80 0.14
141 002472 双环传动 48,352 414,376.64 0.14
142 002345 潮宏基 48,100 413,660.00 0.14
143 002098 浔兴股份 25,200 411,516.00 0.14
144 600707 彩虹股份 58,200 410,892.00 0.14
145 600400 红豆股份 109,480 410,550.00 0.14
146 002503 搜于特 117,210 410,235.00 0.14
147 600686 金龙汽车 32,710 408,547.90 0.14
148 002251 步步高 35,538 404,422.44 0.14
149 000030 富奥股份 54,285 402,794.70 0.14
150 002488 金固股份 36,430 393,079.70 0.14
151 002029 七匹狼 49,000 391,510.00 0.14
152 600987 航民股份 41,114 388,527.30 0.14
153 002083 孚日股份 68,700 385,407.00 0.13
154 002031 巨轮智能 176,700 385,206.00 0.13
155 600661 新南洋 15,600 378,612.00 0.13
156 600757 长江传媒 65,671 373,667.99 0.13
157 601777 力帆股份 70,586 369,164.78 0.13
158 002154 报喜鸟 109,144 366,723.84 0.13
159 002510 天汽模 77,500 366,575.00 0.13
160 002448 中原内配 52,350 364,879.50 0.13
161 002677 浙江美大 20,880 363,312.00 0.13 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 39 页共 53 页
162 001696 宗申动力 74,100 363,090.00 0.13
163 603096 新经典 4,300 360,254.00 0.13
164 000996 中国中期 37,313 356,712.28 0.12
165 000796 凯撒旅游 27,500 354,750.00 0.12
166 600006 东风汽车 86,500 353,785.00 0.12
167 600261 阳光照明 94,000 353,440.00 0.12
168 600609 金杯汽车 70,775 351,751.75 0.12
169 601965 中国汽研 41,905 351,163.90 0.12
170 000888 峨眉山Ａ 39,800 349,842.00 0.12
171 601163 三角轮胎 26,000 347,360.00 0.12
172 000417 合肥百货 58,992 339,204.00 0.12
173 601127 小康股份 19,600 338,884.00 0.12
174 002283 天润曲轴 84,900 336,204.00 0.12
175 002362 汉王科技 16,502 332,020.24 0.12
176 002190 成飞集成 19,360 330,862.40 0.12
177 002867 周大生 10,500 330,645.00 0.12
178 600220 江苏阳光 154,000 326,480.00 0.11
179 000802 北京文化 31,176 325,477.44 0.11
180 600653 申华控股 168,217 324,658.81 0.11
181 600054 黄山旅游 27,800 323,870.00 0.11
182 603808 歌力思 14,295 321,780.45 0.11
183 600136 当代明诚 26,400 319,440.00 0.11
184 600303 曙光股份 58,378 318,743.88 0.11
185 300343 联创互联 31,800 318,000.00 0.11
186 002087 新野纺织 70,520 316,634.80 0.11
187 603579 荣泰健康 4,500 314,820.00 0.11
188 002003 伟星股份 36,580 309,832.60 0.11
189 300291 华录百纳 43,835 309,036.75 0.11
190 300336 新文化 37,822 308,249.30 0.11
191 000957 中通客车 44,700 305,748.00 0.11
192 600676 交运股份 61,295 304,636.15 0.11
193 600715 文投控股 40,078 304,192.02 0.11
194 000868 安凯客车 52,524 304,113.96 0.11
195 000599 青岛双星 61,183 301,632.19 0.10
196 600229 城市传媒 37,202 300,592.16 0.10
197 600628 新世界 41,855 300,518.90 0.10
198 300258 精锻科技 21,800 299,750.00 0.10
199 000801 四川九洲 66,334 296,512.98 0.10
200 002193 如意集团 19,800 290,862.00 0.10
201 300242 佳云科技 41,200 290,048.00 0.10
202 300342 天银机电 23,306 286,896.86 0.10
203 600555 海航创新 73,500 284,445.00 0.10
204 600480 凌云股份 29,500 283,790.00 0.10
205 002284 亚太股份 47,835 277,443.00 0.10 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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206 300577 开润股份 6,700 276,174.00 0.10
207 601566 九牧王 18,694 275,736.50 0.10
208 601599 鹿港文化 67,692 275,506.44 0.10
209 002502 骅威文化 47,268 275,099.76 0.10
210 603898 好莱客 10,400 272,896.00 0.09
211 000550 江铃汽车 22,400 271,264.00 0.09
212 000913 钱江摩托 21,700 270,382.00 0.09
213 002543 万和电气 13,900 268,548.00 0.09
214 000927 一汽夏利 68,900 268,021.00 0.09
215 002059 云南旅游 36,300 264,264.00 0.09
216 603377 东方时尚 19,040 263,704.00 0.09
217 002712 思美传媒 14,100 262,119.00 0.09
218 300005 探路者 67,487 261,849.56 0.09
219 603355 莱克电气 8,700 261,435.00 0.09
220 002355 兴民智通 33,611 260,821.36 0.09
221 002920 德赛西威 8,700 260,130.00 0.09
222 300247 乐金健康 51,400 260,084.00 0.09
223 002418 康盛股份 61,380 259,023.60 0.09
224 601366 利群股份 27,900 258,633.00 0.09
225 002516 旷达科技 72,500 258,100.00 0.09
226 002705 新宝股份 26,400 257,928.00 0.09
227 002045 国光电器 36,053 257,778.95 0.09
228 000564 供销大集 53,200 254,296.00 0.09
229 002033 丽江旅游 34,762 252,719.74 0.09
230 002656 摩登大道 26,280 252,550.80 0.09
231 603868 飞科电器 5,200 251,524.00 0.09
232 300279 和晶科技 31,040 250,803.20 0.09
233 300081 恒信东方 22,900 250,068.00 0.09
234 600996 贵广网络 33,700 250,054.00 0.09
235 002213 特尔佳 17,800 249,734.00 0.09
236 000521 美菱电器 64,301 246,915.84 0.09
237 603869 北部湾旅 14,945 246,443.05 0.09
238 000955 欣龙控股 58,200 245,022.00 0.09
239 002561 徐家汇 27,000 244,350.00 0.08
240 600630 龙头股份 32,086 241,607.58 0.08
241 600838 上海九百 34,500 241,500.00 0.08
242 002454 松芝股份 41,009 240,722.83 0.08
243 300304 云意电气 56,609 237,757.80 0.08
244 601500 通用股份 23,500 237,350.00 0.08
245 002536 西泵股份 21,614 237,105.58 0.08
246 603839 安正时尚 13,060 236,516.60 0.08
247 603801 志邦股份 5,200 236,496.00 0.08
248 600831 广电网络 39,200 235,984.00 0.08
249 002416 爱施德 40,182 235,868.34 0.08 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 41 页共 53 页
250 000038 深大通 12,980 234,938.00 0.08
251 000665 湖北广电 26,905 234,611.60 0.08
252 600070 浙江富润 30,200 233,748.00 0.08
253 002406 远东传动 42,400 232,776.00 0.08
254 300148 天舟文化 51,705 232,672.50 0.08
255 300217 东方电热 96,405 231,372.00 0.08
256 600825 新华传媒 55,300 230,048.00 0.08
257 601019 山东出版 28,700 229,887.00 0.08
258 603997 继峰股份 20,900 227,183.00 0.08
259 603306 华懋科技 13,190 224,889.50 0.08
260 600698 湖南天雁 48,100 224,627.00 0.08
261 300269 联建光电 34,100 222,673.00 0.08
262 603900 莱绅通灵 11,040 222,345.60 0.08
263 002494 华斯股份 26,550 221,161.50 0.08
264 000753 漳州发展 74,899 220,952.05 0.08
265 000589 黔轮胎Ａ 67,100 220,759.00 0.08
266 600697 欧亚集团 10,300 219,287.00 0.08
267 002175 东方网络 57,100 217,551.00 0.08
268 600821 津劝业 44,100 215,649.00 0.08
269 603180 金牌厨柜 2,100 214,221.00 0.07
270 300426 唐德影视 17,300 213,655.00 0.07
271 002590 万安科技 26,000 213,200.00 0.07
272 002394 联发股份 21,000 212,730.00 0.07
273 300392 腾信股份 23,300 212,263.00 0.07
274 600336 澳柯玛 53,900 211,827.00 0.07
275 002540 亚太科技 40,700 211,640.00 0.07
275 300625 三雄极光 10,400 211,640.00 0.07
276 603877 太平鸟 6,300 209,979.00 0.07
277 002761 多喜爱 10,880 208,787.20 0.07
278 002776 柏堡龙 12,700 207,518.00 0.07
279 603001 奥康国际 17,372 206,900.52 0.07
280 603788 宁波高发 8,340 205,497.60 0.07
281 002662 京威股份 48,600 204,120.00 0.07
282 000026 飞亚达Ａ 23,125 203,962.50 0.07
283 600135 乐凯胶片 28,238 203,031.22 0.07
284 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.07
285 002486 嘉麟杰 53,500 200,090.00 0.07
286 000757 浩物股份 34,075 199,338.75 0.07
287 000892 欢瑞世纪 42,300 199,233.00 0.07
288 002356 赫美集团 16,400 198,276.00 0.07
289 002612 朗姿股份 17,302 196,550.72 0.07
290 000700 模塑科技 53,500 196,345.00 0.07
291 600818 中路股份 12,764 195,416.84 0.07
292 601595 上海电影 12,100 195,173.00 0.07 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 42 页共 53 页
293 002101 广东鸿图 22,885 194,064.80 0.07
294 002348 高乐股份 61,400 193,410.00 0.07
295 600551 时代出版 21,865 193,286.60 0.07
296 600107 美尔雅 31,100 192,198.00 0.07
297 600814 杭州解百 30,900 191,580.00 0.07
298 000025 特力 A 5,900 189,803.00 0.07
299 300507 苏奥传感 8,000 188,640.00 0.07
300 603179 新泉股份 8,520 187,014.00 0.07
301 002071 长城影视 34,000 186,320.00 0.06
302 600523 贵航股份 21,765 185,002.50 0.06
303 002798 帝欧家居 6,200 183,520.00 0.06
304 601900 南方传媒 19,400 183,136.00 0.06
305 300089 文化长城 26,500 182,585.00 0.06
306 300528 幸福蓝海 16,200 182,250.00 0.06
307 000607 华媒控股 43,900 180,429.00 0.06
308 600891 秋林集团 33,200 179,944.00 0.06
309 002328 新朋股份 33,752 179,898.16 0.06
310 603889 新澳股份 17,100 178,011.00 0.06
311 603555 贵人鸟 16,900 177,788.00 0.06
312 603116 红蜻蜓 13,400 175,808.00 0.06
313 600712 南宁百货 41,200 175,100.00 0.06
314 600148 长春一东 9,000 174,600.00 0.06
315 300473 德尔股份 4,500 170,775.00 0.06
316 002616 长青集团 32,000 170,560.00 0.06
317 300403 地尔汉宇 26,090 170,106.80 0.06
318 600386 北巴传媒 43,524 169,308.36 0.06
319 603035 常熟汽饰 11,800 168,740.00 0.06
320 002159 三特索道 8,900 168,032.00 0.06
321 002351 漫步者 25,834 167,662.66 0.06
322 601811 新华文轩 17,200 167,184.00 0.06
323 603366 日出东方 33,900 165,771.00 0.06
324 600854 春兰股份 39,300 165,453.00 0.06
325 002722 金轮股份 9,500 163,875.00 0.06
326 002765 蓝黛传动 23,100 163,548.00 0.06
327 000760 斯太尔 50,025 162,581.25 0.06
328 601858 中国科传 17,100 161,937.00 0.06
329 000978 桂林旅游 27,300 161,889.00 0.06
330 002574 明牌珠宝 28,562 158,233.48 0.06
331 002265 西仪股份 13,700 156,865.00 0.05
332 600933 爱柯迪 13,500 155,520.00 0.05
333 002181 粤传媒 37,200 152,892.00 0.05
334 603313 梦百合 7,800 151,710.00 0.05
335 002575 群兴玩具 38,200 151,654.00 0.05
336 600088 中视传媒 15,965 151,028.90 0.05 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 43 页共 53 页
337 603365 水星家纺 6,200 150,722.00 0.05
338 000721 西安饮食 37,753 150,634.47 0.05
339 002363 隆基机械 26,550 150,538.50 0.05
340 600071 凤凰光学 13,300 150,024.00 0.05
341 002397 梦洁股份 31,300 149,927.00 0.05
342 603999 读者传媒 24,800 147,808.00 0.05
343 600865 百大集团 24,251 146,476.04 0.05
344 300432 富临精工 16,600 145,416.00 0.05
345 300071 华谊嘉信 36,700 144,965.00 0.05
346 600828 茂业商业 28,096 143,289.60 0.05
347 600232 金鹰股份 24,400 143,228.00 0.05
348 603358 华达科技 7,200 143,136.00 0.05
349 603730 岱美股份 5,300 142,782.00 0.05
350 002906 华阳集团 7,600 142,120.00 0.05
351 300681 英搏尔 2,400 142,080.00 0.05
352 300660 江苏雷利 5,440 141,929.60 0.05
353 601949 中国出版 29,300 141,519.00 0.05
354 600358 国旅联合 25,500 141,270.00 0.05
355 300100 双林股份 12,900 141,255.00 0.05
356 000678 襄阳轴承 24,700 140,790.00 0.05
357 603305 旭升股份 4,700 140,671.00 0.05
358 603729 龙韵股份 3,500 140,455.00 0.05
359 002553 南方轴承 22,500 140,175.00 0.05
360 002759 天际股份 14,500 139,200.00 0.05
361 603197 保隆科技 5,180 137,529.00 0.05
362 002763 汇洁股份 12,500 136,625.00 0.05
363 603303 得邦照明 13,200 135,696.00 0.05
364 300063 天龙集团 39,200 135,632.00 0.05
365 300160 秀强股份 32,260 135,492.00 0.05
366 603598 引力传媒 11,700 133,965.00 0.05
367 601086 国芳集团 16,000 133,920.00 0.05
368 600469 风神股份 36,475 133,498.50 0.05
369 603385 惠达卫浴 11,890 133,286.90 0.05
370 002853 皮阿诺 5,800 132,414.00 0.05
371 603103 横店影视 4,300 132,096.00 0.05
372 002084 海鸥住工 27,375 130,305.00 0.05
373 002260 *ST 德奥 27,230 129,070.20 0.04
374 603661 恒林股份 3,200 128,672.00 0.04
375 603398 邦宝益智 7,400 127,354.00 0.04
376 002605 姚记扑克 17,207 126,471.45 0.04
377 603608 天创时尚 13,880 126,169.20 0.04
378 603166 福达股份 19,400 125,518.00 0.04
379 600178 东安动力 24,900 125,496.00 0.04
380 603996 中新科技 12,900 125,259.00 0.04 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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381 002905 金逸影视 6,400 124,800.00 0.04
382 603040 新坐标 2,960 124,290.40 0.04
383 603009 北特科技 14,150 124,095.50 0.04
384 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
385 002740 爱迪尔 16,001 122,407.65 0.04
386 002703 浙江世宝 24,700 122,265.00 0.04
387 002676 顺威股份 38,920 121,041.20 0.04
388 603838 四通股份 11,800 118,354.00 0.04
389 002290 中科新材 10,500 117,495.00 0.04
390 600679 上海凤凰 10,000 114,100.00 0.04
391 300375 鹏翎股份 17,400 113,970.00 0.04
392 603586 金麒麟 6,900 113,091.00 0.04
393 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.04
394 600706 曲江文旅 9,700 109,610.00 0.04
395 603677 奇精机械 6,440 109,608.80 0.04
396 300580 贝斯特 6,600 108,702.00 0.04
397 000663 永安林业 14,600 108,332.00 0.04
398 002762 金发拉比 15,050 107,457.00 0.04
399 603239 浙江仙通 8,800 107,448.00 0.04
400 002863 今飞凯达 12,180 106,209.60 0.04
401 300695 兆丰股份 1,600 105,552.00 0.04
402 300707 威唐工业 3,700 104,525.00 0.04
403 603615 茶花股份 8,500 104,040.00 0.04
404 002708 光洋股份 20,220 103,930.80 0.04
405 002634 棒杰股份 24,800 103,168.00 0.04
406 300547 川环科技 4,400 102,212.00 0.04
407 002238 天威视讯 14,900 100,277.00 0.03
408 603477 振静股份 5,700 98,781.00 0.03
409 603037 凯众股份 4,120 96,655.20 0.03
410 603006 联明股份 8,300 95,284.00 0.03
411 603768 常青股份 6,700 95,140.00 0.03
412 603958 哈森股份 9,500 95,000.00 0.03
413 600137 浪莎股份 6,400 94,080.00 0.03
414 603101 汇嘉时代 7,800 93,288.00 0.03
415 603157 拉夏贝尔 5,400 92,610.00 0.03
416 300612 宣亚国际 3,800 92,264.00 0.03
417 002830 名雕股份 4,200 90,678.00 0.03
418 603199 九华旅游 3,500 90,545.00 0.03
419 603023 威帝股份 15,600 90,012.00 0.03
420 603667 五洲新春 9,080 89,438.00 0.03
421 603558 健盛集团 10,100 88,981.00 0.03
422 300585 奥联电子 6,200 88,102.00 0.03
423 603767 中马传动 9,720 87,771.60 0.03
424 603081 大丰实业 5,700 85,329.00 0.03 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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425 603518 维格娜丝 4,300 84,667.00 0.03
426 603055 台华新材 5,700 84,075.00 0.03
427 603665 康隆达 3,500 84,000.00 0.03
428 603600 永艺股份 8,850 83,544.00 0.03
429 603848 好太太 3,500 82,915.00 0.03
430 002291 星期六 17,300 82,694.00 0.03
431 603726 朗迪集团 4,400 82,236.00 0.03
432 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
433 603196 日播时尚 7,800 80,964.00 0.03
434 603389 亚振家居 7,200 80,424.00 0.03
435 002615 哈尔斯 12,901 79,470.16 0.03
436 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.03
437 603178 圣龙股份 6,600 79,002.00 0.03
438 300526 中潜股份 5,500 78,650.00 0.03
439 002899 英派斯 3,800 78,242.00 0.03
440 300591 万里马 11,190 76,539.60 0.03
441 603277 银都股份 6,178 75,742.28 0.03
442 300733 西菱动力 3,800 74,556.00 0.03
443 603809 豪能股份 3,500 71,470.00 0.02
444 603926 铁流股份 3,800 70,224.00 0.02
445 603161 科华控股 3,200 69,408.00 0.02
446 300611 美力科技 5,800 69,020.00 0.02
447 603089 正裕工业 3,300 67,848.00 0.02
448 603787 新日股份 6,700 66,665.00 0.02
449 603129 春风动力 3,200 66,240.00 0.02
450 002878 元隆雅图 2,720 61,417.60 0.02
451 603266 天龙股份 4,080 61,159.20 0.02
452 603578 三星新材 2,800 61,068.00 0.02
453 603136 天目湖 1,700 61,047.00 0.02
454 603922 金鸿顺 2,700 59,832.00 0.02
455 603758 秦安股份 6,100 54,290.00 0.02
456 603335 迪生力 6,900 53,958.00 0.02
457 603326 我乐家居 4,800 52,368.00 0.02
458 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
459 603685 晨丰科技 2,700 50,895.00 0.02
460 002875 安奈儿 3,200 48,896.00 0.02
461 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
462 603238 诺邦股份 2,400 46,896.00 0.02
463 603557 起步股份 3,500 46,865.00 0.02
464 603701 德宏股份 2,736 36,990.72 0.01
465 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002027 分众传媒 1,352,605.00 0.39
2 603833 欧派家居 1,285,716.05 0.37
3 300182 捷成股份 1,164,563.00 0.34
4 000981 银亿股份 1,141,779.12 0.33
5 600690 青岛海尔 1,056,172.00 0.31
6 600258 首旅酒店 982,808.20 0.29
7 601799 星宇股份 852,275.00 0.25
8 002563 森马服饰 759,291.00 0.22
9 600699 均胜电子 738,495.00 0.21
10 000100 TCL 集团 640,968.00 0.19
11 002925 盈趣科技 632,890.00 0.18
12 600146 商赢环球 614,129.00 0.18
13 600986 科达股份 543,437.00 0.16
14 002293 罗莱生活 521,071.00 0.15
15 002356 赫美集团 384,659.00 0.11
16 603808 歌力思 359,071.00 0.10
17 002003 伟星股份 337,705.40 0.10
18 600229 城市传媒 320,467.00 0.09
19 000913 钱江摩托 319,155.00 0.09
20 300616 尚品宅配 308,459.20 0.09
注： 本项 及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及
行权等获得 的股票， 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减
少的股票， 此外， “ 买入 金额 ” （或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按 买卖
成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相 关交易费用 ，不包括 因投资者 申购赎回 基金份
额导致的基 金组合中 股票的增 减。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 000069 华侨城 A 2,833,819.00 0.82
2 000651 格力电器 1,005,910.00 0.29
3 000516 国际医学 946,524.08 0.28
4 000333 美的集团 834,770.00 0.24
5 603259 药明康德 613,978.50 0.18 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6 600104 上汽集团 496,641.00 0.14
7 002926 华西证券 492,223.00 0.14
8 300750 宁德时代 453,544.60 0.13
9 000851 高鸿股份 443,980.48 0.13
10 002269 美邦服饰 427,753.00 0.12
11 600824 益民集团 322,705.50 0.09
12 000560 我爱我家 306,204.00 0.09
13 600640 号百控股 304,533.40 0.09
14 600960 渤海汽车 295,127.00 0.09
15 002916 深南电路 288,552.60 0.08
16 600901 江苏租赁 267,288.15 0.08
17 000850 华茂股份 265,269.00 0.08
18 601888 中国国旅 262,710.00 0.08
19 002404 嘉欣丝绸 258,942.00 0.08
20 601007 金陵饭店 250,457.25 0.07
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 25,672,387.34
卖出股票 收 入（成交 ）总额 24,987,228.32
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,976.77
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 606.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,583.71
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
241
838,821.97 198,898,406.00 98.39% 3,257,688.00 1.61%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 郑淑芬 471,298.00 0.23%
2 朱益 384,200.00 0.19%
3
芜湖歌斐资 产管理有 限公
司－歌斐诺 亚家族专 享组
合 5 号联接 基金
302,382.00 0.15%
4 高洁 150,400.00 0.07%
5 王浩 149,919.00 0.07%
6 朱晓晔 107,000.00 0.05%
7 苑桂花 100,006.00 0.05%
8 许国根 100,000.00 0.05%
9 李桂青 100,000.00 0.05%
10 叶敖大 91,205.00 0.05%
11
广发中证全 指可选消 费交
易型开放式 指数证券 投资
基金发起式 联接基金
198,594,095.00 98.24%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份） 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2014 年 6 月 3 日）基 金份额总 额 838,156,094.00
本报告期期 初基金份 额总额 212,156,094.00
本报告期 基 金总申购 份额 26,000,000.00
减：本报告 期 基金总 赎回份额 36,000,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00
本报告期期 末基金份 额总额 202,156,094.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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额的比例 比例
招商证券 2 27,672,708.32 57.01% 20,237.44 57.01% -
银河证券 2 20,869,741.23 42.99% 15,262.40 42.99% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1 关于广发中证全指可选消费交易型开放式指 《中国证券 报》 、 《 证券时 2018-03-22 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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数证券投资 基金修改 基金合同 的公告 报》 、 《上海 证券报》
11
影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时 间区间
期 初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广发中
证全指
可选消
费交易
型开放
式指数
证券投
资基金
发起式
联接基
金
1
20180101-201806
30
209,17
9,595.0
0
26,000,0
00.00
36,585,
500.00
198,594,095.
00
98.24%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致 的特有风 险
主要包括： 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时， 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净
值表现产生 较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申
请； 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额
申赎进行审 慎评估并 合理应对 ，完善流 动性风险 管控 机制，切实 保护持有 人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国 证 监会批 准广发中 证全指可 选消费交 易型 开放式指数 证券投资 基金募集 的文件
（二） 《广发 中证全指 可选消费 交易型开 放式指 数证 券投资基金 基金合同 》
（三） 《广发 中证全指 可选消费 交易型开 放式指 数证 券投资基金 托管协议 》
（四）法律 意见书
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 广发 中证 全指 可选 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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12.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费
购买复印件 ；
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
