广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投
资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 2 页共 51 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 3 页共 51 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 13
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 33
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 45
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 45
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 45
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 45
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 45
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 45
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ...................................................................... 45
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 4 页共 51 页
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 47
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 47
8.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 47
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 48
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 48
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 48
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 48
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 48
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 49
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 50
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 51
广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 5 页共 51 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全 指原材料 交易型开 放式指数 证券投资 基金
基金简称 广发中证全 指原材料 ETF
场内简称 全指材料
基金主代码 159944
交易代码 159944
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 69,608,342.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年 7 月 6 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即 按照标的 指数的成 份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并 根据标的 指数成份 股及其权 重 的变动进行 相应的调
整。 本基金投 资于标的 指数成份 股及备选 成份股的 比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本基 金标的指 数 为中证全指 原材料指
数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风险与 收益高于 混合型基 金、 债券型基金 与货币市
场基金。 本基 金为指数 型基金， 主要采用 完全复制 法跟 踪标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 6 页共 51 页
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6 号105室-49848 （ 集中办公 区）
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人
孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文的 管 理
人互联网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼、 北
京市西城区 复兴门内 大街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -541,431.71
本期利润 -11,510,541.22
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1761
本期加权平 均净值利 润率 -19.47%
本期基金份 额净值增 长率 -18.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -15,292,518.02
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2197
期末基金资 产净值 54,315,823.98
期末基金份 额净值 0.7803
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -21.97%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 7 页共 51 页
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
（3） 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 -7.90% 1.73% -8.43% 1.75% 0.53% -0.02%
过去三个月 -13.97% 1.34% -14.73% 1.37% 0.76% -0.03%
过去六个月 -18.56% 1.42% -18.46% 1.47% -0.10% -0.05%
过去一年 -9.70% 1.30% -12.09% 1.33% 2.39% -0.03%
过去三年 -25.63% 1.92% -34.98% 1.90% 9.35% 0.02%
自基金合同 生
效起至今
-21.97% 1.93% -43.38% 1.95% 21.41% -0.02%
注：业绩比 较基准： 中证全指 原材料指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的
比较
广发中证全 指原材料 交易型开 放式指数 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 8 页共 51 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 ： 宏 观策略部 、 权 益投资
一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、 金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 9 页共 51 页
限公司（香 港子公司） ，参股了 证通股份 有限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金， 管理 资产规模 为 3600 亿
元。 同时， 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指可选 消
费 ETF 基金的
基金经理； 广
发中证全指 医
药卫生 ETF 基
金的基金经
理；广发中 证
全指信息技 术
ETF 基金的基
金经理；广 发
信息技术联 接
基金的基金 经
理；广发中 证
全指金融地 产
ETF 基金的基
金经理；广 发
可选消费联 接
基金的基金 经
理；广发医 药
卫生联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
能源 ETF 基金
的基金经理 ；
广发中证全 指
主要消费 ETF
基金的基金 经
理；广发金 融
地产联接基 金
的基金经理 ；
广发能源联 接
基金的基金 经
理；广发原 材
料联接基金 的
2015-06-2
5
- 19 年
陆志明先生， 经 济学硕士， 持有中
国证券投资 基金业从 业证书 。 曾任
大鹏证券有 限公司研 究员， 深圳证
券信息有限 公司部门 总监， 广发基
金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经
理、 指数投资部 副总经理、 广发中
小板 300 交易 型开放式指 数证券
投资基金基 金经理（自 2011 年 6
月 3 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 、广
发中小板 300 交易型开放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7
月 28 日） 、 广发深 证 100 指 数分级
证券投资基金基 金经理（ 自 2012
年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发中证百度百 发策略 100 指数
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
28 日） 、 广发中证 医疗指数 分级证
券投资基金 基金经理 （自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化
投资部副总 经理、 广发中证 全指可
选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2014 年 6 月
3 日起任职） 、 广发中证全 指医药
卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金 经 理 （自 2014 年 12 月 1
日起任职） 、广 发中证全指 信息技
术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理 （自 2015 年 1 月 8 日
起任职） 、广发 中证全指信 息技术
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日起任职） 、广发
中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 10 页共 51 页
基金经理； 广
发主要消费 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证全指工业
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证全指工 业
ETF 联接基金
的基金经理 ；
量化投资部 副
总经理
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 3 月 23 日起任职） 、广发
中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基
金基金经理 （自 2015 年 4 月 15
日起任职） 、广 发中证全指 医药卫
生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 5 月 6 日起任 职） 、 广发中
证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金 基金经理 （自 2015 年
6 月 25 日起 任职） 、 广发中 证全指
原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2015 年 6 月
25 日起任职） 、 广 发中证全 指主要
消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经 理（自 2015 年 7 月 1
日起任职） 、广 发中证全指 能源交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联接基金基 金经理（ 自 2015
年 7 月 9 日起任职 ） 、广发 中证全
指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理 （自 2015 年 7 月 9 日起任职） 、
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基金基金经 理 （自 2015 年 8 月 18
日起任职） 、广 发中证全指 主要消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 18 日起任职） 、广发
中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基 金经理（ 自 2017
年 6 月 13 日 起任职） 、 广发 中证全
指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 6 月 13 日起任职） 。
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 11 页共 51 页
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益 的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金
合同的规定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通 过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事 后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平 的交易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本 投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略， 积极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 12 页共 51 页
等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击，进 一步降低 基金 的跟踪误差 。
（2）运作分 析
报告期内， 本基金 交 易和申购 赎回正常 ，运作过 程中 未发生风险 事件。
报告期内， 本 基金跟踪 误差来源 主要是申 购和赎 回因 素， 作为 ETF 基金， 由于 本基金规 模较小，
申购赎回对 本基金的 跟踪效果 有较大影 响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 净值增长 率为-18.56% ，同期业 绩基准收益 率为-18.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
上半年，A 股市场受中美 贸易战 的反复无 常、金融 去 杠杆的严厉 执行以及 信用违约 事件频发 影
响，权益市场有较大幅度的调整。从政府公告的经济 数据来看，投资增速特别是基建投资出现了一
定程度的下滑，消费增长也有一定的回落，中美贸易 战也为出口的增长蒙上了阴影。下半年，政府
针对外部环境的变化，将实施积极的财政政策和稳健 的货币政策，保持经济运行在合理区间，要做
好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预 期的工作。经过上半年权益市场的大幅调整，
风险得到释 放，A 股的估值水平 合理偏低 ，无论从 破 净的公司数 量、公司 的业绩增 长、增持 与回购
的企业数量 上进行判 断，A 股是不错 的投资标 的之一 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以 保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金 持有人利广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 13 页共 51 页
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广发中证全指原材料交易型开
放式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 14 页共 51 页
6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 全指原材 料交易型 开放式指 数证 券投资基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 649,915.27 828,840.07
结算备付金
- 25,929.57
存出保证金
576.75 3,144.78
交易性金融 资产 6.4.7.2 53,877,882.25 64,175,966.26
其中：股票 投资
53,877,882.25 64,175,966.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 121.34 172.97
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
54,528,495.61 65,034,053.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
22,925.20 28,146.81
应付托管费
4,585.03 5,629.38
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 7,357.69 11,828.90 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 15 页共 51 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 177,803.71 213,435.18
负债合计
212,671.63 259,040.27
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 69,608,342.00 67,608,342.00
未分配利润 6.4.7.10 -15,292,518.02 -2,833,328.62
所有者权益 合计
54,315,823.98 64,775,013.38
负债和所有 者权益总 计
54,528,495.61 65,034,053.65
注： 报告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金份额 净值人民 币 0.7803 元 ， 基金份 额总额 69,608,342.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 广发中证 全指原材 料交易型 开放式指 数证 券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-11,162,305.06 -1,097,343.57
1.利息收入
4,491.93 10,295.67
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 4,491.93 10,295.67
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
0.00 -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-184,252.61 337,610.32
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -838,059.20 -459,644.79
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 653,806.59 797,255.11
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -10,969,109.51 -1,483,513.24
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 -13,434.87 38,263.68
减：二、费用
348,236.16 554,109.51 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 16 页共 51 页
1．管理人报 酬
146,332.87 290,275.35
2．托管费
29,266.58 58,055.09
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 13,144.80 44,901.92
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 159,491.91 160,877.15
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-11,510,541.22 -1,651,453.08
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-11,510,541.22 -1,651,453.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 全指原材 料交易型 开放式指 数证 券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 67,608,342.00 -2,833,328.62 64,775,013.38
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -11,510,541.22 -11,510,541.22
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） 2,000,000.00 -948,648.18 1,051,351.82
其中：1.基金 申购款 14,000,000.00 -1,570,425.18 12,429,574.82
2. 基金赎回款 -12,000,000.00 621,777.00 -11,378,223.00
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 69,608,342.00 -15,292,518.02 54,315,823.98
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 107,608,342.00 -15,555,238.74 92,053,103.26 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 17 页共 51 页
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -1,651,453.08 -1,651,453.08
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ） 66,000,000.00 -6,383,847.90 59,616,152.10
其中：1.基金 申购款 126,000,000.00 -13,588,704.36 112,411,295.64
2. 基金赎回款 -60,000,000.00 7,204,856.46 -52,795,143.54
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 173,608,342.00 -23,590,539.72 150,017,802.28
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2013]1266 号文核准 ， 由广发 基金管理有 限公司依 照 《中华 人民共和 国证券
投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法 》等有关规定和《广发中证全指原材料交易型
开放式指数 证券投资 基金基金 合同》 (“ 基金合同 ”) 发 起， 于 2015 年 6 月 25 日募 集成立 。 本基金 的基
金管理人为 广发基金 管理有限 公司，基 金托管人 为中 国银行股份 有限公司 。
本基金募集 期为 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 16 日， 本基金为 交易型开 放式基金， 存续期限
不定， 募 集资金总 额为人民 币 281,608,342.00 元， 有 效认购户数 为 6,500 户。 其 中， 认购资金 在募集
期间产生的 利息共计 人民币 14,342.00 元 ，折合基 金 份额 14,342.00 份，按 照基金合 同的有关 约定计
入基金份额 持有人的 基金账户 。本基金 募集资金 经德 勤华永会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投资范围包括：中证全指原材 料指数的成份股、备选成份 股，少量投资于非
成份股 （包括中 小板、 创业板 及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票） 、 新股、 债券、 权 证、 股指期货 、
货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。在建广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 18 页共 51 页
仓完成后， 本基金投 资于标的 指数成份 股、备选 成份 股的比例不 低于基金 资产净值 的 95% ，权 证、
股指期货及 其他金融 工具的投 资比例依 照法律法 规或 监管机构的 规定执行。 本 基金的业 绩比较基 准：
中证全指原 材料指数 。
本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称 “ 企 业会计准 则 ” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成
果和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1
号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳
证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公
司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通
知》 、 财税[2016]140 号 《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财 税[2017]56
号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增
值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作， 主要税项列 示如下： 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 19 页共 51 页
1 、 证券投资基 金 （封闭式 证券投资 基金， 开放 式证券 投资基金） 管 理人运用 基金买卖 股票、 债
券免征营业 税或增值 税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税
应税行为， 以基金管 理人为增 值税纳税 人，暂适 用简 易计税方法 ，按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
2 、对证券投 资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入， 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向
主管税务机 关申报缴 纳，从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票，持 股期限在 1 个月以内 （含
1 个月） 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ； 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ） 的，
暂减按 50% 计 入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所
得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税 。
4 、 对基金取得 的债券利 息收入， 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个
人所得税， 暂不缴纳 企业所得 税。
5 、 对于基 金从事 A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 （ 股票） 交易印花 税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 649,915.27
定期存款 -
其他存款 -
合计 649,915.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 63,598,164.41 53,877,882.25 -9,720,282.16
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - - 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 20 页共 51 页
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 63,598,164.41 53,877,882.25 -9,720,282.16
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 92.00
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 0.27
应收结算备 付金利息 29.07
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 121.34
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 7,357.69
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 7,357.69
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 - 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 21 页共 51 页
预提费用 138,846.91
应付替代款 763.88
可退替代款 28,192.92
应付指数使 用费 10,000.00
合计 177,803.71
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 67,608,342.00 67,608,342.00
本期申购 14,000,000.00 14,000,000.00
本期赎回（以“- ” 号 填列） -12,000,000.00 -12,000,000.00
本期末 69,608,342.00 69,608,342.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -1,951,250.18 -882,078.44 -2,833,328.62
本期利润 -541,431.71 -10,969,109.51 -11,510,541.22
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -73,785.59 -874,862.59 -948,648.18
其中：基金 申购款 -403,341.03 -1,167,084.15 -1,570,425.18
基金赎回款 329,555.44 292,221.56 621,777.00
本期已分配 利润 - - -
本期末 -2,566,467.48 -12,726,050.54 -15,292,518.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 4,239.25
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 18.33
结算备付金 利息收入 234.35
其他 -
合计 4,491.93
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 22 页共 51 页
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -900,469.80
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 62,410.60
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -838,059.20
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 4,585,869.89
减：卖出股 票成本总 额 5,486,339.69
买卖股票差 价收入 -900,469.80
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 11,378,223.00
减：现金支 付赎回款 总额 705,107.00
减：赎回股 票成本总 额 10,610,705.40
赎回差价收 入 62,410.60
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 653,806.59
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 653,806.59
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 -10,969,109.51
—— 股票投 资 -10,969,109.51
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 - 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 23 页共 51 页
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -10,969,109.51
注：其他为 可退替代 款公允价 值变动损 益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 -
手续费返还 -
基金转换费 收入 -
印花税返还 -
替代损益 -13,434.87
其他 -
合计 -13,434.87
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成本与
申购确认日 估值的差 额或强制 退款的被 替代股票 在强 制退款计算 日与申购 确认日估 值的差额 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 13,144.80
银行间市场 交易费用 -
合计 13,144.80
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 89,258.34
银行汇划费 645.00
上市费 29,752.78
指数使用费 20,000.00 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 24 页共 51 页
合计 159,491.91
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内 不存在控 制关系或 其他重大 利害关系 的关 联方关系发 生变化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
广发中证全 指原材料 交易型开 放式指数 证券投资 基金
发起式联接 基金
本基金的联 接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无应支付 关联 方的佣金， 本报告期 末及上年 度可比期 间末无
应付关联方 佣金余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 146,332.87 290,275.35
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 2,285.42 - 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 25 页共 51 页
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.5% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理
费划款指令 ，基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日 内从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。若
遇法定节假 日、公休 假等，支 付日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 29,266.58 58,055.09
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.1% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管
费划款指令， 基金托管 人复核后 于次月前 5 个工作 日 内从基金财 产中一次 性支取。 若 遇法定节 假日、
公休日等， 支付日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发中证全 指原
材料交易型 开放
式指数证券 投资
41,232,255.00 59.23% 36,210,698.00 53.56% 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 26 页共 51 页
基金发起式 联接
基金
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公 司 649,915.27 4,239.25 2,858,075.13 8,888.33
注： 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 银行股份 有 限公司保管， 按银行同 业利率或 约定利率 计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金无 因认 购新 发/ 增 发 证券 而 持 有的 流 通 受限 证 券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
3.31 - - 10,900.00 216,526.33 36,079.00 -
60329
9
井神股
份
2018-06
-28
重大事
项停牌
8.25
2018-0
7-05
8.48 6,500.00 73,687.86 53,625.00 -
00222
6
江南化
工
2018-05
-02
重大事
项停牌
5.42 - - 10,600.00 80,832.39 57,452.00 -
00208
2
万邦德
2017-12
-18
重大事
项停牌
13.97
2018-0
7-19
15.37 4,200.00 70,286.52 58,674.00 -
00054
5
金浦钛
业
2018-06
-11
重大事
项停牌
3.76 - - 16,100.00 93,513.74 60,536.00 -
60067
8
四川金
顶
2018-04
-18
重大事
项停牌
10.24 - - 6,404.00 82,594.27 65,576.96 -
00217
1
楚江新
材
2018-06
-07
重大事
项停牌
6.78 - - 10,120.00 81,193.73 68,613.60 -
00226
3
*ST 东
南
2018-02
-26
重大事
项停牌
2.96 - - 24,500.00 83,638.50 72,520.00 - 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 27 页共 51 页
00225
6
兆新股
份
2018-03
-02
重大事
项停牌
4.52
2018-0
7-02
4.07 16,300.00 85,831.35 73,676.00 -
60032
8
兰太实
业
2018-06
-04
重大事
项停牌
8.99
2018-0
7-03
8.09 8,800.00 106,031.68 79,112.00 -
00060
3
盛达矿
业
2018-06
-11
重大事
项停牌
10.83 - - 8,900.00 126,477.39 96,387.00 -
60039
9
*ST 抚
钢
2018-01
-31
重大事
项停牌
5.50 - - 18,500.00 131,691.30 101,750.00 -
00042
6
兴业矿
业
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.21 - - 16,900.00 148,759.42 121,849.00 -
00058
4
哈工智
能
2018-03
-29
重大事
项停牌
13.87
2018-0
7-16
12.48 9,500.00 124,618.26 131,765.00 -
60022
6
瀚叶股
份
2017-11
-28
重大事
项停牌
4.56 - - 29,421.00 161,193.80 134,159.76 -
00271
6
金贵银
业
2018-05
-03
重大事
项停牌
16.84 - - 8,100.00 147,956.39 136,404.00 -
60016
5
新日恒
力
2018-02
-13
重大事
项停牌
16.51
2018-0
7-05
14.86 8,351.00 116,210.73 137,875.01 -
60111
8
海南橡
胶
2018-05
-24
重大事
项停牌
6.62 - - 35,700.00 207,728.98 236,334.00 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-19
重大事
项停牌
12.28 - - 20,681.00 231,674.43 253,962.68 -
60049
0
鹏欣资
源
2018-04
-17
重大事
项停牌
8.67 - - 29,400.00 277,114.50 254,898.00 -
60002
2
山东钢
铁
2018-03
-27
重大事
项停牌
2.02
2018-0
8-16
1.83 142,019.00 319,814.95 286,878.38 -
00082
5
太钢不
锈
2018-04
-16
重大事
项停牌
6.00 - - 50,299.00 260,034.23 301,794.00 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-19
重大事
项停牌
16.12 - - 20,900.00 278,832.51 336,908.00 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 20,441.00 652,110.98 475,866.48 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项停牌
17.08 - - 48,015.00 960,996.59 820,096.20 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 28 页共 51 页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等 ；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与 风险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规 稽核部、 金融工程 与风险管 理部对公 司总 裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心 的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
合规稽核部 、金融工 程与风险 管理部和 相关业务 部门 构成的风险 管理架构 体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。
为了防范信用风险，本基金主要 投资于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收 证券清算 款相关的 信用风险 不重大。
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有债 券，因此 与债 券相关的信 用风险不 重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价 格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性 风险进行 监控和防 范。
本基金主要 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 除在 附注 6.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国 证监会 相 关规定进 行管理， 因此无重 大流 动性风险。 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 29 页共 51 页
此外，本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式， 流动 性风险低于 其他类型 基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资 标的为具 有良好流 动性的金 融工具， 主要 投资品种均 可在证券 交易所或 银行间同 业
市场进行交 易，本身 具有较好 的流动性 ；在投资 限制 中采取多种 措施保障 本基金分 散投资； 同时，
本基金投资 策略成熟 ，能够支 持不同市 场情形下 的投 资者赎回要 求。实际 投资中， 本基金投 资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和 其他价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（V AR ）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 649,915.27 - - - 649,915.27
存出保证金 576.75 - - - 576.75
交易性金融 资产 0.00 - - 53,877,882.25 53,877,882.25
应收利息 - - - 121.34 121.34
其他资产 - - - - -
资产总计 650,492.02 - - 53,878,003.59 54,528,495.61
负债
应付管理人 报酬 - - - 22,925.20 22,925.20
应付托管费 - - - 4,585.03 4,585.03
应付交易费 用 - - - 7,357.69 7,357.69 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 30 页共 51 页
其他负债 - - - 177,803.71 177,803.71
负债总计 - - - 212,671.63 212,671.63
利率敏感度 缺口 650,492.02 - - 53,665,331.96 54,315,823.98
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 828,840.07 - - - 828,840.07
结算备付金 25,929.57 - - - 25,929.57
存出保证金 3,144.78 - - - 3,144.78
交易性金融 资产 0.00 - - 64,175,966.26 64,175,966.26
应收利息 - - - 172.97 172.97
其他资产 - - - - -
资产总计 857,914.42 - - 64,176,139.23 65,034,053.65
负债
应付管理人 报酬 - - - 28,146.81 28,146.81
应付托管费 - - - 5,629.38 5,629.38
应付交易费 用 - - - 11,828.90 11,828.90
其他负债 - - - 213,435.18 213,435.18
负债总计 - - - 259,040.27 259,040.27
利率敏感度 缺口 857,914.42 - - 63,917,098.96 64,775,013.38
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ，因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型（V AR ）等指标监控投资 组合面临的 市场价格 波动风险 。 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 31 页共 51 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 53,877,882.25 99.19 64,175,966.26 99.08
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 53,877,882.25 99.19 64,175,966.26 99.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 2,715,791.20 3,212,276.46
业绩比较基 准下降 5% -2,715,791.20 -3,212,276.46
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 32 页共 51 页
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
49,425,090.18 元，属 于第二层 级的余额 为 4,452,792.07 元，无属于 第三层级 的金额（2017 年 12 月
31 日： 属于第 一层级 的余额为 56,568,704.85 元， 属 于第二层级 的余额为 7,607,261.41 元， 无 属于第
三层级的金 额） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重 要事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 53,877,882.25 98.81
其中：股票 53,877,882.25 98.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
649,915.27 1.19
8 其他各项资 产 698.09 0.00
9 合计 54,528,495.61 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 7.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 33 页共 51 页
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 358,459.00 0.66
B 采矿业
4,333,475.81
7.98
C 制造业 49,007,164.97 90.23
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
56,060.05 0.10
N 水利、环境 和公共设 施管理业
21,439.60 0.04
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
101,282.82 0.19
合计 53,877,882.25 99.19
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％) 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 51 页
1 600309 万华化学 38,162 1,733,318.04 3.19
2 600019 宝钢股份 207,172 1,613,869.88 2.97
3 600585 海螺水泥 46,600 1,560,168.00 2.87
4 601899 紫金矿业 241,275 871,002.75 1.60
5 002450 康得新 48,015 820,096.20 1.51
6 603799 华友钴业 8,202 799,448.94 1.47
7 002466 天齐锂业 15,915 789,224.85 1.45
8 600352 浙江龙盛 60,600 724,170.00 1.33
9 002460 赣锋锂业 18,101 698,336.58 1.29
10 600516 方大炭素 24,900 607,062.00 1.12
11 601600 中国铝业 152,900 587,136.00 1.08
12 600111 北方稀土 50,722 577,216.36 1.06
13 600176 中国巨石 48,868 499,919.64 0.92
14 600010 包钢股份 318,010 492,915.50 0.91
15 300072 三聚环保 20,441 475,866.48 0.88
16 600426 华鲁恒升 26,382 464,059.38 0.85
17 600547 山东黄金 17,301 413,839.92 0.76
18 002493 荣盛石化 39,951 412,294.32 0.76
19 000830 鲁西化工 23,900 408,212.00 0.75
20 000703 恒逸石化 26,820 399,081.60 0.73
21 000786 北新建材 20,800 385,424.00 0.71
22 600362 江西铜业 24,137 382,571.45 0.70
23 002340 格林美 62,156 376,043.80 0.69
24 601233 桐昆股份 21,191 364,909.02 0.67
25 600673 东阳光科 34,400 355,352.00 0.65
26 002271 东方雨虹 20,831 354,335.31 0.65
27 002078 太阳纸业 36,199 350,768.31 0.65
28 000792 盐湖股份 32,401 350,578.82 0.65
29 600219 南山铝业 129,100 349,861.00 0.64
30 002075 沙钢股份 20,900 336,908.00 0.62
31 603993 洛阳钼业 53,500 336,515.00 0.62
32 000630 铜陵有色 146,898 324,644.58 0.60
33 600497 驰宏锌锗 59,199 322,634.55 0.59
34 600392 盛和资源 18,751 304,328.73 0.56
35 000825 太钢不锈 50,299 301,794.00 0.56
36 600549 厦门钨业 19,708 299,167.44 0.55
37 000709 河钢股份 98,795 291,445.25 0.54
38 002092 中泰化学 30,000 289,200.00 0.53
39 600567 山鹰纸业 74,473 287,465.78 0.53
40 600022 山东钢铁 142,019 286,878.38 0.53
41 000060 中金岭南 58,115 282,438.90 0.52
42 601168 西部矿业 44,300 278,204.00 0.51
43 600489 中金黄金 40,155 273,857.10 0.50
44 000488 晨鸣纸业 20,701 267,456.92 0.49 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 51 页
45 601216 君正集团 78,540 264,679.80 0.49
46 600346 恒力股份 17,600 258,016.00 0.48
47 002110 三钢闽光 16,000 256,480.00 0.47
48 600490 鹏欣资源 29,400 254,898.00 0.47
49 601992 金隅集团 77,610 254,560.80 0.47
50 002408 齐翔腾达 20,681 253,962.68 0.47
51 002470 金正大 36,618 251,931.84 0.46
52 600808 马钢股份 69,378 249,067.02 0.46
53 000887 中鼎股份 17,200 247,852.00 0.46
54 000898 鞍钢股份 42,897 238,936.29 0.44
55 000778 新兴铸管 55,700 238,396.00 0.44
56 601118 海南橡胶 35,700 236,334.00 0.44
57 000975 银泰资源 23,123 234,467.22 0.43
58 600486 扬农化工 4,180 233,787.40 0.43
59 600160 巨化股份 31,850 233,142.00 0.43
60 000960 锡业股份 19,410 233,114.10 0.43
61 600143 金发科技 44,200 230,724.00 0.42
62 600282 南钢股份 51,297 226,732.74 0.42
63 600596 新安股份 13,200 213,444.00 0.39
64 603077 和邦生物 123,280 213,274.40 0.39
65 002407 多氟多 14,951 209,613.02 0.39
66 300285 国瓷材料 10,402 207,415.88 0.38
67 600409 三友化工 24,002 206,657.22 0.38
68 000401 冀东水泥 21,902 194,270.74 0.36
69 000878 云南铜业 19,800 188,892.00 0.35
70 000807 云铝股份 36,416 188,634.88 0.35
71 002440 闰土股份 16,100 188,209.00 0.35
72 002497 雅化集团 17,800 187,612.00 0.35
73 000831 五矿稀土 16,000 186,240.00 0.34
74 000717 韶钢松山 28,100 184,336.00 0.34
75 002601 龙蟒佰利 14,201 183,618.93 0.34
76 000683 远兴能源 64,620 182,874.60 0.34
77 600507 方大特钢 16,900 180,661.00 0.33
78 300618 寒锐钴业 1,340 171,975.60 0.32
79 600801 华新水泥 11,300 169,839.00 0.31
80 002004 华邦健康 33,170 168,503.60 0.31
81 000553 沙隆达Ａ 10,601 167,601.81 0.31
82 601636 旗滨集团 37,550 167,097.50 0.31
83 600277 亿利洁能 31,800 166,632.00 0.31
84 600782 新钢股份 29,700 165,726.00 0.31
85 600500 中化国际 24,210 165,112.20 0.30
86 600803 新奥股份 14,251 164,456.54 0.30
87 600273 嘉化能源 17,300 156,738.00 0.29
88 601678 滨化股份 25,101 155,124.18 0.29 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 36 页共 51 页
89 002597 金禾实业 7,600 154,128.00 0.28
90 002596 海南瑞泽 15,000 153,900.00 0.28
91 600307 酒钢宏兴 72,800 152,880.00 0.28
92 000959 首钢股份 36,900 151,659.00 0.28
93 002709 天赐材料 3,900 150,306.00 0.28
94 000818 航锦科技 12,902 150,050.26 0.28
95 002701 奥瑞金 27,440 149,822.40 0.28
96 000758 中色股份 32,000 144,000.00 0.27
97 300180 华峰超纤 13,180 142,739.40 0.26
98 300037 新宙邦 5,301 142,013.79 0.26
99 601958 金钼股份 22,604 141,727.08 0.26
100 600881 亚泰集团 37,799 140,990.27 0.26
101 600614 鹏起科技 24,600 140,466.00 0.26
102 002501 利源精制 22,600 140,120.00 0.26
103 002831 裕同科技 2,800 140,000.00 0.26
104 000902 新洋丰 15,100 138,920.00 0.26
105 600165 新日恒力 8,351 137,875.01 0.25
106 300054 鼎龙股份 15,660 136,555.20 0.25
107 002716 金贵银业 8,100 136,404.00 0.25
108 002108 沧州明珠 23,084 135,503.08 0.25
109 600226 瀚叶股份 29,421 134,159.76 0.25
110 002155 湖南黄金 19,601 134,070.84 0.25
111 002250 联化科技 15,000 132,300.00 0.24
112 000584 哈工智能 9,500 131,765.00 0.24
113 603399 吉翔股份 7,600 128,440.00 0.24
114 000012 南玻 A 25,869 128,051.55 0.24
115 002812 创新股份 2,600 127,738.00 0.24
116 000933 神火股份 26,500 127,465.00 0.23
117 603260 合盛硅业 1,800 127,026.00 0.23
118 002233 塔牌集团 11,102 127,006.88 0.23
119 600230 沧州大化 5,700 126,312.00 0.23
120 600206 有研新材 13,800 122,130.00 0.22
121 000426 兴业矿业 16,900 121,849.00 0.22
122 300409 道氏技术 3,001 120,370.11 0.22
123 600529 山东药玻 4,901 119,241.33 0.22
124 600141 兴发集团 10,140 118,131.00 0.22
125 002258 利尔化学 6,100 118,096.00 0.22
126 300699 光威复材 2,600 117,520.00 0.22
127 000612 焦作万方 22,149 116,282.25 0.21
128 002237 恒邦股份 12,700 115,951.00 0.21
129 002240 威华股份 8,800 114,400.00 0.21
130 002254 泰和新材 9,940 113,117.20 0.21
131 002064 华峰氨纶 27,300 112,749.00 0.21
132 002382 蓝帆医疗 5,800 111,940.00 0.21 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 37 页共 51 页
133 000420 吉林化纤 44,500 111,695.00 0.21
134 000546 金圆股份 8,302 110,997.74 0.20
135 000576 广东甘化 6,201 110,005.74 0.20
136 000910 大亚圣象 6,478 109,478.20 0.20
137 002145 中核钛白 29,616 108,986.88 0.20
138 600966 博汇纸业 24,800 106,888.00 0.20
139 002002 鸿达兴业 22,689 104,596.29 0.19
140 600172 黄河旋风 24,082 104,515.88 0.19
141 002067 景兴纸业 26,300 103,096.00 0.19
142 600259 广晟有色 3,500 102,480.00 0.19
143 000592 平潭发展 35,900 101,956.00 0.19
144 600399 *ST 抚钢 18,500 101,750.00 0.19
145 600366 宁波韵升 16,380 99,918.00 0.18
146 000155 川化股份 17,700 99,297.00 0.18
147 601069 西部黄金 5,900 99,061.00 0.18
148 000877 天山股份 14,601 98,556.75 0.18
149 600668 尖峰集团 8,000 97,600.00 0.18
150 600720 祁连山 14,401 97,062.74 0.18
151 600988 赤峰黄金 19,900 96,913.00 0.18
152 000603 盛达矿业 8,900 96,387.00 0.18
153 002302 西部建设 8,900 95,853.00 0.18
154 002203 海亮股份 11,801 95,588.10 0.18
155 002643 万润股份 12,750 95,242.50 0.18
156 600308 华泰股份 19,100 95,118.00 0.18
157 600210 紫江企业 28,199 95,030.63 0.17
158 002303 美盈森 17,900 94,512.00 0.17
159 601003 柳钢股份 11,900 94,248.00 0.17
160 002428 云南锗业 12,200 94,184.00 0.17
161 000688 建新矿业 7,800 94,146.00 0.17
162 000762 西藏矿业 9,701 93,420.63 0.17
163 600338 西藏珠峰 4,500 93,240.00 0.17
164 000789 万年青 8,501 93,000.94 0.17
165 002010 传化智联 7,600 92,340.00 0.17
166 002043 兔宝宝 12,050 92,303.00 0.17
167 600255 梦舟股份 41,196 92,279.04 0.17
168 600810 神马股份 6,200 92,132.00 0.17
169 600581 八一钢铁 17,800 92,026.00 0.17
170 603188 亚邦股份 9,000 91,800.00 0.17
171 000525 红太阳 5,400 91,530.00 0.17
172 300107 建新股份 6,300 90,468.00 0.17
173 600076 康欣新材 18,700 89,760.00 0.17
174 000969 安泰科技 14,300 89,375.00 0.16
175 002215 诺普信 12,800 89,088.00 0.16
176 600075 新疆天业 13,601 88,406.50 0.16 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 38 页共 51 页
177 600691 阳煤化工 28,600 87,516.00 0.16
178 600569 安阳钢铁 22,200 87,468.00 0.16
179 600531 豫光金铅 17,700 87,438.00 0.16
180 000822 山东海化 12,500 87,125.00 0.16
181 002683 宏大爆破 9,701 86,532.92 0.16
182 000751 锌业股份 26,301 85,741.26 0.16
183 600331 宏达股份 33,100 85,729.00 0.16
184 000672 上峰水泥 9,503 85,622.03 0.16
185 002206 海利得 17,052 85,089.48 0.16
186 600963 岳阳林纸 16,250 84,175.00 0.15
187 600433 冠豪高新 20,667 84,114.69 0.15
188 000935 四川双马 5,400 83,592.00 0.15
189 601388 怡球资源 32,979 83,107.08 0.15
190 300236 上海新阳 2,700 82,701.00 0.15
191 002669 康达新材 3,900 82,563.00 0.15
192 002318 久立特材 13,702 82,486.04 0.15
193 002443 金洲管道 12,200 82,472.00 0.15
194 000990 诚志股份 5,800 81,200.00 0.15
195 002326 永太科技 11,400 79,230.00 0.15
196 600328 兰太实业 8,800 79,112.00 0.15
197 601677 明泰铝业 7,800 78,312.00 0.14
198 300398 飞凯材料 4,000 78,240.00 0.14
199 002386 天原集团 10,900 77,717.00 0.14
200 601212 白银有色 19,000 77,710.00 0.14
201 600586 金晶科技 23,700 77,499.00 0.14
202 002080 中材科技 9,003 76,525.50 0.14
203 600888 新疆众和 13,560 76,342.80 0.14
204 300224 正海磁材 9,600 75,936.00 0.14
205 002088 鲁阳节能 4,900 74,480.00 0.14
206 600069 银鸽投资 18,800 74,448.00 0.14
207 300429 强力新材 2,540 74,168.00 0.14
208 002391 长青股份 5,800 74,124.00 0.14
209 000881 中广核技 7,400 73,926.00 0.14
210 002256 兆新股份 16,300 73,676.00 0.14
211 300225 金力泰 10,001 72,907.29 0.13
212 002263 *ST 东南 24,500 72,520.00 0.13
213 600456 宝钛股份 5,000 72,500.00 0.13
214 600063 皖维高新 26,900 72,361.00 0.13
215 000731 四川美丰 13,728 72,072.00 0.13
216 002585 双星新材 13,410 71,609.40 0.13
217 002768 国恩股份 2,500 71,525.00 0.13
218 002167 东方锆业 11,500 70,610.00 0.13
219 002132 恒星科技 23,350 70,517.00 0.13
220 002756 永兴特钢 4,040 70,174.80 0.13 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 39 页共 51 页
221 000973 佛塑科技 18,000 69,840.00 0.13
222 002588 史丹利 13,420 69,515.60 0.13
223 600527 江南高纤 26,850 69,273.00 0.13
224 600458 时代新材 9,380 69,036.80 0.13
225 002171 楚江新材 10,120 68,613.60 0.13
226 600231 凌钢股份 19,310 68,164.30 0.13
227 002522 浙江众成 10,500 67,935.00 0.13
228 600389 江山股份 3,500 66,325.00 0.12
229 600678 四川金顶 6,404 65,576.96 0.12
230 002068 黑猫股份 8,376 65,416.56 0.12
231 000510 金路集团 14,200 64,610.00 0.12
232 300487 蓝晓科技 1,900 64,543.00 0.12
233 603026 石大胜华 2,800 63,952.00 0.12
234 002224 三力士 10,701 63,777.96 0.12
235 002453 华软科技 10,600 62,858.00 0.12
236 000936 华西股份 10,300 62,727.00 0.12
237 002409 雅克科技 3,200 62,400.00 0.11
238 600096 云天化 12,301 61,997.04 0.11
239 000795 英洛华 13,151 61,941.21 0.11
240 600595 中孚实业 22,800 61,788.00 0.11
241 600103 青山纸业 20,602 61,599.98 0.11
242 600558 大西洋 14,575 61,215.00 0.11
243 002225 濮耐股份 12,400 61,132.00 0.11
244 000545 金浦钛业 16,100 60,536.00 0.11
245 300121 阳谷华泰 4,290 60,188.70 0.11
246 600459 贵研铂业 5,560 60,048.00 0.11
247 002521 齐峰新材 9,201 59,990.52 0.11
248 002637 赞宇科技 5,901 59,600.10 0.11
249 000657 中钨高新 5,801 59,112.19 0.11
250 300230 永利股份 11,400 58,710.00 0.11
251 002082 万邦德 4,200 58,674.00 0.11
252 300337 银邦股份 7,600 58,216.00 0.11
253 002361 神剑股份 14,002 57,548.22 0.11
254 000949 新乡化纤 19,500 57,525.00 0.11
255 300021 大禹节水 11,100 57,498.00 0.11
256 002496 辉丰股份 21,060 57,493.80 0.11
257 002226 江南化工 10,600 57,452.00 0.11
258 300221 银禧科技 5,801 57,429.90 0.11
259 002235 安妮股份 8,350 56,529.50 0.10
260 002392 北京利尔 16,600 56,440.00 0.10
261 002538 司尔特 11,700 56,394.00 0.10
262 002398 建研集团 11,101 56,060.05 0.10
263 603601 再升科技 6,300 55,188.00 0.10
264 300041 回天新材 6,002 54,918.30 0.10 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 40 页共 51 页
265 600126 杭钢股份 9,100 54,327.00 0.10
266 002012 凯恩股份 10,600 54,060.00 0.10
267 002319 乐通股份 3,700 53,909.00 0.10
268 002741 光华科技 3,400 53,652.00 0.10
269 603299 井神股份 6,500 53,625.00 0.10
270 000815 美利云 6,500 53,105.00 0.10
271 002182 云海金属 8,700 52,983.00 0.10
272 002648 卫星石化 4,800 52,944.00 0.10
273 600449 宁夏建材 6,701 52,803.88 0.10
274 603968 醋化股份 2,900 52,287.00 0.10
275 300109 新开源 1,502 52,119.40 0.10
276 002632 道明光学 5,800 52,084.00 0.10
277 600295 鄂尔多斯 5,700 51,243.00 0.09
278 601020 华钰矿业 3,702 51,050.58 0.09
279 600117 西宁特钢 9,700 50,828.00 0.09
280 603225 新凤鸣 2,540 50,723.80 0.09
281 601969 海南矿业 9,175 50,279.00 0.09
282 300737 科顺股份 4,200 50,022.00 0.09
283 300437 清水源 3,000 49,860.00 0.09
284 002379 宏创控股 15,000 49,800.00 0.09
285 600985 雷鸣科化 4,800 49,584.00 0.09
286 002037 久联发展 6,100 49,532.00 0.09
287 002476 宝莫股份 11,400 49,134.00 0.09
288 300196 长海股份 4,800 48,912.00 0.09
289 000698 沈阳化工 11,400 48,792.00 0.09
290 600961 株冶集团 7,300 48,764.00 0.09
291 000708 大冶特钢 5,300 48,389.00 0.09
292 000506 中润资源 15,001 48,303.22 0.09
293 601137 博威合金 5,800 46,864.00 0.09
294 300067 安诺其 8,216 46,749.04 0.09
295 300684 中石科技 600 46,662.00 0.09
296 603599 广信股份 3,200 45,952.00 0.08
297 603612 索通发展 1,600 45,760.00 0.08
298 600311 荣华实业 15,400 45,738.00 0.08
299 300064 豫金刚石 8,401 45,113.37 0.08
300 600618 氯碱化工 5,300 45,103.00 0.08
301 002274 华昌化工 7,400 44,770.00 0.08
302 300080 易成新能 9,100 44,590.00 0.08
303 603067 振华股份 3,620 44,526.00 0.08
304 002631 德尔未来 6,000 44,400.00 0.08
305 002578 闽发铝业 11,500 44,275.00 0.08
306 600802 福建水泥 6,200 43,772.00 0.08
307 600589 广东榕泰 9,900 43,758.00 0.08
308 002246 北化股份 5,102 43,724.14 0.08 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 41 页共 51 页
309 002749 国光股份 1,120 43,568.00 0.08
310 603010 万盛股份 2,300 43,401.00 0.08
311 002455 百川股份 7,202 43,212.00 0.08
312 002149 西部材料 6,001 42,907.15 0.08
313 000923 河北宣工 3,000 42,510.00 0.08
314 000761 本钢板材 10,500 42,420.00 0.08
315 002378 章源钨业 6,401 42,310.61 0.08
316 000819 岳阳兴长 4,398 41,824.98 0.08
317 603688 石英股份 3,100 41,664.00 0.08
318 002201 九鼎新材 6,161 41,340.31 0.08
319 600727 鲁北化工 5,700 41,154.00 0.08
320 000859 国风塑业 13,800 41,124.00 0.08
321 603639 海利尔 1,540 41,118.00 0.08
322 300320 海达股份 7,700 41,041.00 0.08
323 002539 云图控股 9,390 41,034.30 0.08
324 601996 丰林集团 11,100 40,959.00 0.08
325 000833 贵糖股份 7,700 40,271.00 0.07
326 300328 宜安科技 5,380 40,242.40 0.07
327 002360 同德化工 7,300 39,785.00 0.07
328 002172 澳洋科技 8,300 39,674.00 0.07
329 300325 德威新材 11,600 39,324.00 0.07
330 300135 宝利国际 15,000 39,300.00 0.07
331 002742 三圣股份 4,000 39,240.00 0.07
332 300596 利安隆 1,600 39,200.00 0.07
333 603980 吉华集团 2,400 38,880.00 0.07
334 600367 红星发展 4,700 38,869.00 0.07
335 002584 西陇科学 5,201 38,695.44 0.07
336 300082 奥克股份 7,900 38,552.00 0.07
337 600992 贵绳股份 4,400 38,500.00 0.07
338 002381 双箭股份 6,000 38,220.00 0.07
339 300505 川金诺 1,100 37,510.00 0.07
340 600538 国发股份 6,500 37,505.00 0.07
341 603978 深圳新星 1,100 37,455.00 0.07
342 002734 利民股份 3,302 37,411.66 0.07
343 002057 中钢天源 5,400 36,990.00 0.07
344 000890 法尔胜 7,100 36,920.00 0.07
345 002211 宏达新材 6,003 36,738.36 0.07
346 002114 罗平锌电 4,500 36,450.00 0.07
347 603002 宏昌电子 8,550 36,337.50 0.07
348 000693 *ST 华泽 10,900 36,079.00 0.07
349 600470 六国化工 9,700 35,890.00 0.07
350 002666 德联集团 8,800 35,816.00 0.07
351 603021 山东华鹏 5,120 35,788.80 0.07
352 603227 雪峰科技 9,201 35,699.88 0.07 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 42 页共 51 页
353 603826 坤彩科技 3,220 35,130.20 0.06
354 000920 南方汇通 5,600 34,552.00 0.06
355 300481 濮阳惠成 2,900 34,307.00 0.06
356 600722 金牛化工 7,900 34,207.00 0.06
357 002803 吉宏股份 1,000 33,880.00 0.06
358 603969 银龙股份 5,470 33,804.60 0.06
359 002753 永东股份 2,325 33,666.00 0.06
360 000635 英力特 3,500 32,445.00 0.06
361 002136 安纳达 3,500 32,305.00 0.06
362 600078 澄星股份 9,300 32,178.00 0.06
363 002783 凯龙股份 3,880 31,932.40 0.06
364 300700 岱勒新材 600 31,860.00 0.06
365 300522 世名科技 1,080 31,568.40 0.06
366 603916 苏博特 2,200 30,734.00 0.06
367 000023 深天地Ａ 2,300 30,659.00 0.06
368 002842 翔鹭钨业 1,560 30,388.80 0.06
369 603928 兴业股份 1,800 30,024.00 0.06
370 002054 德美化工 5,901 29,977.08 0.06
371 603722 阿科力 600 29,970.00 0.06
372 601968 宝钢包装 7,702 29,729.72 0.05
373 603165 荣晟环保 1,260 29,206.80 0.05
374 002917 金奥博 800 29,192.00 0.05
375 000565 渝三峡Ａ 6,001 28,504.75 0.05
376 603429 集友股份 1,240 28,135.60 0.05
377 603181 皇马科技 1,400 27,902.00 0.05
378 002109 兴化股份 7,250 27,550.00 0.05
379 000409 *ST 地矿 8,366 27,356.82 0.05
380 300093 金刚玻璃 3,900 26,949.00 0.05
381 002787 华源控股 2,702 26,884.90 0.05
382 603938 三孚股份 1,000 26,870.00 0.05
383 300727 润禾材料 910 26,644.80 0.05
384 603878 武进不锈 1,900 26,201.00 0.05
385 300537 广信材料 1,800 25,974.00 0.05
386 002915 中欣氟材 800 25,560.00 0.05
387 300019 硅宝科技 3,800 25,536.00 0.05
388 002805 丰元股份 1,100 25,520.00 0.05
389 603278 大业股份 1,400 25,340.00 0.05
390 002802 洪汇新材 1,000 25,200.00 0.05
391 603505 金石资源 1,600 25,168.00 0.05
392 603585 苏利股份 1,180 25,110.40 0.05
393 300599 雄塑科技 2,200 24,508.00 0.05
394 603078 江化微 600 24,366.00 0.04
395 603977 国泰集团 2,780 24,325.00 0.04
396 603856 东宏股份 1,690 24,183.90 0.04 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 43 页共 51 页
397 002243 通产丽星 4,200 23,730.00 0.04
398 002066 瑞泰科技 3,200 23,648.00 0.04
399 300428 四通新材 2,002 23,603.58 0.04
400 002125 湘潭电化 3,200 23,360.00 0.04
401 603823 百合花 1,500 23,355.00 0.04
402 002827 高争民爆 1,600 22,976.00 0.04
403 603683 晶华新材 900 22,923.00 0.04
404 603360 百傲化学 1,200 22,632.00 0.04
405 300641 正丹股份 3,400 21,794.00 0.04
406 603663 三祥新材 1,200 21,504.00 0.04
407 002549 凯美特气 4,340 21,439.60 0.04
408 002809 红墙股份 1,100 21,362.00 0.04
409 002591 恒大高新 2,800 20,748.00 0.04
410 600746 江苏索普 3,600 20,520.00 0.04
411 603822 嘉澳环保 700 20,265.00 0.04
412 002679 福建金森 900 20,169.00 0.04
413 002748 世龙实业 2,200 20,042.00 0.04
414 300575 中旗股份 500 19,540.00 0.04
415 002735 王子新材 600 19,410.00 0.04
416 002799 环球印务 1,050 19,257.00 0.04
417 603378 亚士创能 1,300 19,019.00 0.04
418 002895 川恒股份 900 18,990.00 0.03
419 300610 晨化股份 1,400 17,934.00 0.03
420 603725 天安新材 1,000 17,190.00 0.03
421 002846 英联股份 1,300 16,510.00 0.03
422 000985 大庆华科 1,200 16,284.00 0.03
423 600793 宜宾纸业 1,150 16,261.00 0.03
424 002824 和胜股份 1,250 14,650.00 0.03
425 603086 先达股份 700 14,049.00 0.03
426 002825 纳尔股份 980 14,014.00 0.03
427 002103 广博股份 99 518.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600346 恒力股份 295,030.00 0.46
2 600309 万华化学 227,005.00 0.35
3 002110 三钢闽光 187,874.00 0.29 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 44 页共 51 页
4 000703 恒逸石化 173,042.00 0.27
5 600230 沧州大化 161,228.00 0.25
6 603260 合盛硅业 123,137.00 0.19
7 000155 川化股份 119,352.00 0.18
8 300699 光威复材 117,742.00 0.18
9 002382 蓝帆医疗 114,707.00 0.18
10 002010 传化智联 109,018.00 0.17
11 000401 冀东水泥 93,840.00 0.14
12 603799 华友钴业 93,654.00 0.14
13 600549 厦门钨业 91,539.00 0.14
14 600069 银鸽投资 87,081.00 0.13
15 002831 裕同科技 82,994.00 0.13
16 600810 神马股份 80,162.00 0.12
17 002470 金正大 80,147.00 0.12
18 002088 鲁阳节能 80,104.00 0.12
19 600389 江山股份 75,770.00 0.12
20 000807 云铝股份 71,782.00 0.11
注： 本项 及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及
行权等获得 的股票， 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减
少的股票， 此外， “ 买入 金额 ” （或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按 买卖
成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相 关交易费用 ，不包括 因投资者 申购赎回 基金份
额导致的基 金组合中 股票的增 减。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601600 中国铝业 814,343.00 1.26
2 300459 金科文化 149,783.04 0.23
3 002061 浙江交科 100,822.00 0.16
4 600019 宝钢股份 97,029.00 0.15
5 600673 东阳光科 85,300.00 0.13
6 603993 洛阳钼业 82,254.00 0.13
7 600585 海螺水泥 74,358.00 0.11
8 002565 顺灏股份 70,614.00 0.11
9 000782 美达股份 68,156.00 0.11
10 002562 兄弟科技 64,391.20 0.10
11 601899 紫金矿业 60,175.00 0.09
12 603737 三棵树 56,970.00 0.09
13 002297 博云新材 55,398.68 0.09
14 601028 玉龙股份 54,872.00 0.08
15 000677 恒天海龙 50,508.00 0.08
16 002427 *ST 尤夫 49,206.00 0.08 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 45 页共 51 页
17 000422 *ST 宜化 47,811.00 0.07
18 002838 道恩股份 44,771.00 0.07
19 002535 林州重机 43,589.00 0.07
20 002810 山东赫达 42,714.00 0.07
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 5,897,468.99
卖出股票 收 入（成交 ）总额 4,585,869.89
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 46 页共 51 页
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 576.75
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 121.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 698.09
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002450 康得新 820,096.20 1.51
重大事项停
牌 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 47 页共 51 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,150
60,528.99 41,871,921.00 60.15% 27,736,421.00 39.85%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 程丽琼 1,000,053.00 1.44%
2
芜湖歌斐资 产管理有 限公
司－歌斐诺 亚家族专 享组
合 5 号联接 基金
512,959.00 0.74%
3 屠建红 500,221.00 0.72%
4 翟春光 500,043.00 0.72%
5 谭惠贞 500,034.00 0.72%
6 何新良 438,029.00 0.63%
7 李国铭 400,015.00 0.57%
8 林晓春 371,206.00 0.53%
9 徐晓红 300,020.00 0.43%
10 苏祖权 297,023.00 0.43%
11
广发中证全 指原材料 交易
型开放式指 数证券投 资基
金发起式联 接基金
41,232,255.00 59.23%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份） 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 48 页共 51 页
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年 6 月 25 日） 基金份额 总额 281,608,342.00
本报告期期 初基金份 额总额 67,608,342.00
本报告期 基 金总申购 份额 14,000,000.00
减：本报告 期 基金总 赎回份额 12,000,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00
本报告期期 末基金份 额总额 69,608,342.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 49 页共 51 页
额的比例 比例
安信证券 1 5,291,688.43 50.70% 3,869.90 50.72% -
银河证券 2 5,145,799.05 49.30% 3,760.44 49.28% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个
招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1 关于广发中证全指原材料交易型开放式指数 《中国证券 报》 、 《 证券时 2018-03-22 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 50 页共 51 页
证券投资基 金修改基 金合同的 公告 报》 、 《上海 证券报》
11
影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时 间区间
期 初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广发中
证全指
原材料
交易型
开放式
指数证
券投资
基金发
起式联
接基金
1
20180101-201806
30
36,210,
698.00
15,695,1
55.00
10,673,
598.00
41,232,255.0
0
59.23%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致 的特有风 险
主要包括： 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时， 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净
值表现产生 较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申
请； 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额
申赎进行审 慎评估并 合理应对 ，完善流 动性风险 管控 机制，切实 保护持有 人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国 证 监会批 准广发中 证全指原 材料交易 型开 放式指数证 券投资基 金募集的 文件
（二） 《广发 中证全指 原材料交 易型开放 式指数 证券 投资基金基 金合同》
（三） 《广发 中证全指 原材料交 易型开放 式指数 证券 投资基金托 管协议》
（四）法律 意见书
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照
12.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼 广发 中证 全指 原材 料交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告
第 51 页共 51 页
12.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费
购买复印件 ；
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
