广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资
基金
2018 年半年度报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本 半年度报 告摘要摘 自 半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发纳指 100ETF
场内简称 纳指 100
基金主代码 159941
交易代码 159941
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 6 月 10 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 11,052,541.00 份
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年 7 月 13 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
1、权益类投 资策略
本基金主要 采取完全 复制策略 ， 即按照 标的指 数的成 份股构成及 其权重构
建基金股票 投资组合 ， 并根据 标的指数 成份股 及其权 重的变动进 行相应调
整。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增发、 分 红等行为时 ， 以及 因
基金的申购 和赎回对 本基金跟 踪标的指 数的效果 可能 带来影响时 ， 基金管
理人会对投 资组合进 行适当调 整，降低 跟踪误差 。
如有因受股 票停牌、 股票流动 性或其他 一些影 响指数 复制的市场 因素的限
制， 使基金管理 人无法依 指数权重 购买成份 股， 基金 管理人可以 根据市场
情况， 结 合经验判 断， 对投资组 合进行适 当调整 ， 以 获得更接近 标的指数
的收益率。
2、固定收益 类投资策 略
本基金将主 要以降低 跟踪误差 和投资组 合流动性 管理 为目的， 综 合考虑流
动性和收益 性，构建 本基金债 券和货币 市场工具 的投 资组合。
3、衍生品投 资策略
为更好地实 现本基金 的投资目 标， 本基 金还将 在条件 允许的情况 下投资于
股指期货等 金融衍生 品， 以期降低 跟踪误差 水平。 本 基金投资于 金融衍生
品的目标是 使得基金 的投资组 合更紧密 地跟踪标 的指 数， 以便更 好地实现
基金的投资 目标， 不得应 用于投机 交易目的， 或用作 杠杆工具放 大基金的
投资。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度 的绝对值不 超过 0.2% ，年跟踪
误差不超过 2% 。如 因指数编 制规则调 整或其 他因素 导致跟踪偏 离度和跟
踪误差超过 上述范围， 基 金管理人 应采取合 理措施避 免跟踪偏离 度、 跟踪
误差进一步 扩大。
业绩比较基 准 本基金的标 的指数为 纳斯达克 100 指数 （Nasdaq-100 Index ） 。 本基金的业广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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绩比较基准 为经汇率 调整后的 标的指数 收益率。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市
场基金。本 基金采用 完全复制 法跟踪标 的指数的 表现 ，具有与标 的指数、
以及标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外资产托管 人
项目 境外投资顾 问 境外资产托 管人
名称
英文 -
BANK OF CHINA NEW YORK
BRANCH
中文 - 中国银行纽 约分行
注册地址 -
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地址 -
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保利 国际广场
南塔 31-33 楼、北 京市西城 区复兴 门内大街
1 号
3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日） 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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本期已实现 收益 1,952,057.68
本期利润 2,147,342.36
加权平均基 金份额本 期利润 0.1643
本期基金份 额 净值增 长率 12.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 0.4590
期末基金资 产净值 17,055,288.22
期末基金份 额净值 1.5431
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
（3） 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.99% 0.95% 4.46% 0.82% -0.47% 0.13%
过去三个月 13.01% 1.10% 12.72% 1.02% 0.29% 0.08%
过去六个月 12.74% 1.43% 12.65% 1.27% 0.09% 0.16%
过去一年 22.14% 1.13% 23.38% 1.02% -1.24% 0.11%
过去三年 55.65% 1.08% 77.32% 1.04% -21.67% 0.04%
自基金合同 生效起
至今
54.31% 1.07% 76.07% 1.04% -21.76% 0.03%
注：业绩比 较基准： 人民币计 价的纳斯 达克 100 总收 益指数收益 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的
比较
广发纳斯达 克 100 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
(2015 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 30 日) 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元 人民币。 公司的股 东为广发 证券股份 有限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融 控股集团 有限公司 、康美药 业股份有 限公 司和广州科 技金融创 新投资控 股有限公 司。公
司拥有公募 基金管理 、特定客 户资产管 理、社保 基金 境内投资管 理人、基 本养老保 险基金证 券投资
管理机构、 受托管理 保险资金 投资管理 人、保险 保障 基金委托资 产管理投 资管理人 、合格境 内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理 人在董事 会 下设合 规及风险 管理委员 会、 薪酬与资格 审查委员 会、战略 规划委员 会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 ： 宏 观策略部 、 权 益投资
一部、权益 投资二部 、固定收 益管理总 部、指数 投资 部、量化投 资部、资 产配置部 、数据策 略投资
部、国际业 务部、研 究发展部 、产品设 计部、营 销管 理部、机构 理财部、 渠道管理 总部、养 老金与
战略业务部 、北京分 公司、广 州分公司 、上海分 公司 、互联网金 融部、中 央交易部 、基金会 计部、
注册登记部 、信息技 术部、合 规稽核部 、金融工 程与 风险管理部 、规划发 展部、人 力资源部 、财务
部、综合管 理部、北 京办事处 。此外， 还出资设 立了 瑞元资本管 理有限公 司、广发 国际资产 管理有广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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限公司（香 港子公司） ，参股了 证通股份 有限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金， 管理 资产规模 为 3600 亿
元。 同时， 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限 证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基 金
经理；广发 沪
深 300ETF 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金经理 ；
广发养老指 数
基金的基金 经
理；广发中 小
板 300ETF 基
金的基金经
理；广发中 小
板 300 联接 基
金的基金经
理；广发中 证
环保 ETF 联接
基金的基金 经
理；广发军 工
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证军工 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
中证环保 ETF
基金的基金 经
理；广发创 业
2018-08-06 - 14 年
刘杰先生， 工
学学士，持 有
中国证券投 资
基金业从业 证
书。曾任广 发
基金管理有 限
公司信息技 术
部系统开发 专
员、数量投 资
部研究员、 广
发沪深 300 指
数证券投资 基
金基金经理
（自 2014 年 4
月 1 日至 2016
年 1 月 17 日） 、
广发中证环 保
产业指数型 发
起式证券投 资
基金基金经 理
（自 2016 年 1
月 25 日至
2018 年 4 月 25
日） 。 现任 广发
基金管理有 限
公司指数投 资
部总经理助
理、广发中 证
500 交易型开
放式指数证 券
投资基金基 金
经理（自 2014
年 4 月 1 日起
任职） 、 广 发中广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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板 ETF 基金的
基金经理； 广
发创业板 ETF
联接基金的 基
金经理；广 发
量化稳健混 合
基金的基金 经
理；广发道 琼
斯石油指数
（QDII-LOF ）
基金的基金 经
理；广发港 股
通恒生综合 中
型股指数基 金
的基金经理 ；
广发美国房 地
产指数(QDII)
基金的基金 经
理；广发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发全球农 业
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；广发全 球
医疗保健
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发生物科 技
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；指数投 资
部总经理助 理
证 500 交易 型
开放式指数 证
券投资基金 联
接基金(LOF)
基金经理（ 自
2014 年 4 月 1
日起任职） 、 广
发沪深 300 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金基金经理
（自 2015 年 8
月 20 日起任
职） 、 广发 沪深
300 交易型开
放式指数证 券
投资基金联 接
基金基金经 理
（自 2016 年 1
月 18 日起任
职） 、 广发 中小
板 300 交易 型
开放式指数 证
券投资基金 基
金经理（自
2016 年 1 月 25
日起任职） 、 广
发中小板 300
交易型开放 式
指数证券投 资
基金联接基 金
基金经理（ 自
2016 年 1 月 25
日起任职） 、 广
发中证养老 产
业指数型发 起
式证券投资 基
金基金经理
（自 2016 年 1
月 25 日起任
职） 、 广发 中证
军工交易型 开
放式指数证 券
投资基金基 金
经理（自 2016广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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年 8 月 30 日起
任职） 、 广 发中
证军工交易 型
开放式指数 证
券投资基金 发
起式联接基 金
基金经理（ 自
2016 年 9 月 26
日起任职） 、 广
发中证环保 产
业交易型开 放
式指数证券 投
资基金基金 经
理 （自 2017 年
1 月 25 日起 任
职） 、 广发 创业
板交易型开 放
式指数证券 投
资基金基金 经
理 （自 2017 年
4 月 25 日起 任
职） 、 广发 创业
板交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金基 金
经理（自 2017
年 5 月 25 日起
任职） 、 广 发量
化稳健混合 型
证券投资基 金
基金经理（ 自
2017 年 8 月 4
日起任职） 、 广
发中证环保 产
业交易型开 放
式指数证券 投
资基金发起 式
联接基金基 金
经理（自 2018
年 4 月 26 日起
任职） 、 广 发纳
斯达克 100 指
数证券投资 基
金基金经理广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 10 页共 33 页
（自 2018 年 8
月 6 日起任
职） 、 广发 纳斯
达克 100 交易
型开放式指 数
证券投资基 金
基金经理（ 自
2018 年 8 月 6
日起任职） 、 广
发标普全球 农
业指数证券 投
资基金基金 经
理 （自 2018 年
8 月 6 日起任
职） 、 广发 道琼
斯美国石油 开
发与生产指 数
证券投资基 金
（QDII-LOF ）
基金经理（ 自
2018 年 8 月 6
日起任职） 、 广
发港股通恒 生
综合中型股 指
数证券投资 基
金(LOF) 基金
经理（自 2018
年 8 月 6 日起
任职） 、 广 发纳
斯达克生物 科
技指数型发 起
式证券投资 基
金基 金经理
（自 2018 年 8
月 6 日起任
职） 、 广发 美国
房地产指数 证
券投资基金 基
金经理（自
2018 年 8 月 6
日起任职） 、 广
发全球医疗 保
健指数证券 投
资基金基金 经
理 （自 2018 年广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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8 月 6 日起任
职） 。
李耀柱
本基金的基 金
经理；广发 美
国房地产指 数
(QDII) 基金的
基金经理； 广
发纳斯达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发全球农 业
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；广发全 球
医疗保健
（QDII ）基金
的基金经理 ；
广发生物科 技
指数（QDII ）
基金的基金 经
理；广发沪 港
深新起点股 票
基金的基金 经
理；广发道 琼
斯石油指数
（QDII-LOF ）
基金的基金 经
理；广发港 股
通恒生综合 中
型股指数基 金
的基金经理 ；
广发海外多 元
配置（QDII ）
基金的基金 经
理；广发科 技
动力股票基 金
的基金经理 ；
国际业务部 总
经理助理
2015-12-17 - 8 年
李耀柱先生 ，
理学硕士， 持
有中国证券 投
资基金业从 业
证书。曾任 广
发基金管理 有
限公司中央 交
易部股票交 易
员、 国际 业务
部研究员、 基
金经理助理 、
广发亚太中 高
收益债券型 证
券投资基金 基
金经理（自
2016 年 8 月 23
日至 2017 年
11 月 9 日） 。 现
任广发基金 管
理有限公司 国
际业务部总 经
理助理、广 发
纳斯达克 100
交易型开放 式
指数证券投 资
基金基金经理
（自 2015 年
12 月 17 日起
任职） 、 广 发标
普全球农业 指
数证券投资 基
金基金经理
（自 2016 年 8
月 23 日起任
职） 、 广发 纳斯
达克 100 指数
证券投资基 金
基金经理（ 自
2016 年 8 月 23
日起任职） 、 广
发美国房地 产
指数证券投 资
基金基金经 理广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 12 页共 33 页
（自 2016 年 8
月 23 日起任
职） 、 广发 全球
医疗保健指 数
证券投资基 金
基金经理（ 自
2016 年 8 月 23
日起任职） 、 广
发纳斯达克 生
物科技指数 型
发起式证券 投
资基金基金 经
理 （自 2016 年
8 月 23 日起 任
职） 、 广发 沪港
深新起点股 票
型证券投资 基
金基金经理
（自 2016 年
11 月 9 日起任
职） 、 广发 道琼
斯美国 石油 开
发与生产指 数
证券投资基 金
（QDII-LOF ）
基金经理（ 自
2017 年 3 月 10
日起任职） 、 广
发港股通恒 生
综合中型股 指
数证券投资 基
金(LOF) 基金
经理（自 2017
年 9 月 21 日任
职） 、 广发 海外
多元配置证 券
投资基金
（QDII ）基金
经理（自 2018
年 2 月 8 日起
任职） 、 广 发科
技动力股票 型
证券投资基 金
基金经理（ 自
2018 年 5 月 31广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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日起任职） 。
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投 资建议的主要成员 简介
4.3 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
纳斯达克 100 交 易型开放 式指数 证券投资 基金基金 合 同》和其他 有关法律 法规的规 定，本着 诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的 行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合
同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配投
资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核，实 现投
资风险的事 后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平 的交易事 项。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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本报告期内 ，本投资 组合与本 公司管理 的其他投 资组 合未发生过 同日反向 交易的情 况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说 明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一月份，纳 斯达克 100 指 数再创 新高，市 场对经济 增 长和通胀保 持乐观预 期，年报 行情的开 启
推动股指大 幅上行。
二月份，美国非农数据远超预期， 引发通胀上升的 预期，市场对美联储加快加息节奏的担忧，
导致指数出现大幅回调，美债利率大涨，引发投资者 对利率过快上行后对估值压制的担忧。叠加上
前期美股涨幅较大，技术面上处于超买状态，盈利盘 的获利了结给指数带来大量卖压，指数出现深
度回调。
三月份，月 初 2 月非农 就业数据 大幅超预 期，显示 劳 动力市场稳 健，指数 收复 2 月跌 幅。但随
后受科技股负面 消息、美联储加息，以及中美贸易摩 擦等负面因素影响，指数出现恐慌性抛售，大
幅下跌。
四月份， 多重 利空因素 再度来袭， 包括美债 利率一度 突破 3% 的重要关 口， 美英法 联合军事 打击
叙利亚，引 发地缘政 治危机再 度紧张， 中东政治 局势 的动荡影响 市场风险 偏好下行 ，指数承 压。
五月份， 美国公 布 4 月 CPI 同比回升 ， 但环 比弱于预 期， 缓解 加息担 忧， 对市场起 到提振作 用，
另一方面美 股一季度 披露业绩 强劲，多 家公司宣 布回 购股份，指 数反弹。 随着 5 月 19 日中美 两国
就双边经贸磋商发表联合声明，双方达成协议，贸易 战停火，中方将增加购买商品和服务，减少美
对华货物贸易逆差。短期内，中美爆发贸易战的风险 暂时解除，市场情绪得到较充分的释放，风险
偏好得到明 显改善， 指数继续 上涨。
六月份，随着外围扰动因素减缓，投资者情绪修复， 指数继续上升趋势，创出新高，美股估值
虽然偏高，但指数权重股，受益于特朗普减税政策及 盈利数据强劲，且随着美元指数走强，全球资
金回流美国 ，进一步 支撑指数 上涨。
报告期内， 本基金紧 密跟踪标 的指数。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 的净值增 长率为 12.74% ，同期业 绩比较基准 收益率为 12.65% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
尽管近期美 国与多个 国家和地 区贸易摩 擦不断， 美 股 整体未受太 大影响， 甚 至还跑赢 全球股市 。广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 15 页共 33 页
目前美股二季度业绩披露已经过半，除能源板块外， 所有板块公司业绩均不同程度好于预期；在整
体强劲的业绩支撑下，伴随着美欧贸易摩擦出现缓和 ，美国牛市延续。科技股是美股牛市的主力之
一，不过， 最近受欧 洲监管趋 严等因素 影响，科 技巨 头 Facebook 和 Twitter 二季度业 绩未达预 期，
板块其他公司也因此收到牵连。全球范围内对科技巨 头的监管加强和公司自律是大势所趋，短期阵
痛难免，但在预期重置、 股价调整之后，科技板块龙 头应能回归正常的业绩递送。目前监管政策的
实施虽然影响了科技巨头的季节性业绩增长，但长期 来看并未影响其的商业模式和成长逻辑。而业
绩低于预期可能引发市场过度反应，从而出现估值跌 至较低位置，公司未来股价的上涨空间因此更
大。
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资 部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。
广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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4.9 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本报告期内， 本基金 于 2018 年 1 月 2 日至 2018 年 6 月 29 日连续 119 个工作 日出现了 基金资产
净值低于五 千万的情 形。
基金管理人已向中国证监会报告此情形，鉴于基金资 产净值的下滑主要受市场环境影响，本基
金将继续运 作。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司（ 以下称 “ 本托 管人 ” ） 在对广发 纳斯达 克 100 交易型 开放
式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了 应尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 广发纳斯 达克 100 交易型开 放式指数 证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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资
产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 339,088.03 983,873.91
结算备付金
1,761,906.62 1,168,883.44
存出保证金
- -
交易性金融 资产 6.4.7.2 15,675,379.98 19,213,614.22
其中：股票 投资
15,675,379.98 19,213,614.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
58,921.02 -
应收利息 6.4.7.5 47.56 174.07
应收股利
3,016.12 4,580.33
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
17,838,359.33 21,371,125.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 42,359.13
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
11,137.40 14,209.87
应付托管费
3,480.43 4,440.59
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 - -
应交税费
8,326.30 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 760,126.98 707,288.79
负债合计
783,071.11 768,298.38
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 11,052,541.00 15,052,541.00
未分配利润 6.4.7.1 6,002,747.22 5,550,286.59 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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0
所有者权益 合计
17,055,288.22 20,602,827.59
负债和所有 者权益总 计
17,838,359.33 21,371,125.97
注： 报告截止 日 2018 年6 月30 日， 基金 份额净值 人 民币 1.5431 元， 基金 份额总额11,052,541.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 广发纳斯 达克 100 交易型开 放式指数 证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
2,431,357.72 4,825,681.56
1.利息收入
2,571.47 1,048.00
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 2,571.47 1,048.00
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
2,264,389.79 828,937.31
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 1,638,742.38 229,524.45
基金投资收 益
- 64,249.66
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 543,364.91 341,153.26
股利收益 6.4.7.15 82,282.50 194,009.94
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 195,284.68 4,046,385.91
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
21,116.35 -50,689.66
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 -52,004.57 -
减：二、费用
284,015.36 440,409.36
1．管理人报 酬
74,701.09 147,334.25
2．托管费
23,344.17 46,041.93
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 3,134.90 1,162.01
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
1,956.11 - 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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7．其他费用 6.4.7.19 180,879.09 245,871.17
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
2,147,342.36 4,385,272.20
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
2,147,342.36 4,385,272.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发纳斯 达克 100 交易型开 放式指数 证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 15,052,541.00 5,550,286.59 20,602,827.59
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - 2,147,342.36 2,147,342.36
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“- ”号填列 ） -4,000,000.00 -1,694,881.73 -5,694,881.73
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -4,000,000.00 -1,694,881.73 -5,694,881.73
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 11,052,541.00 6,002,747.22 17,055,288.22
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 30,052,541.00 3,531,100.31 33,583,641.31
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - 4,385,272.20 4,385,272.20
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“- ”号填列 ） - - -
其中：1.基 金申购款 - - - 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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2. 基金赎回 款 - - -
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 30,052,541.00 7,916,372.51 37,968,913.51
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发纳斯达 克 100 交 易型开放 式指数证 券投资 基金(“ 本基金”) 经中 国证券监 督管理委 员会(“ 中国
证监会”) 证监 许可[2015]275 号文核 准，由广 发基金 管 理有限公司 依照《中 华人民共 和国证券 投资基
金法》 、 《公 开募集证 券投资基 金运作管 理办法》 等有 关规定和《 广发纳斯 达克 100 交 易型开放 式指
数证券投资 基金基金 合同》 (“ 基金合同 ”) 发起 ， 于 2015 年 6 月 10 日募集成 立。 本 基金的基 金管理人
为广发基金 管理有限 公司，基 金托管人 为中国银 行股 份有限公司 。
本基金募集 期为 2015 年 5 月 20 日至 2015 年 6 月 2 日， 本基金为 交易型开 放式 基金， 存续期限
不定， 募 集资金总 额为人民 币 263,052,541.00 元， 有 效认购户数 为 3,617 户。 其 中， 认购资金 在募集
期间产生的 利息共计 人民币 10,541.00 元 ，折合基 金 份额 10,541.00 份，按 照基金合 同的有关 约定计
入基金份额 持有人的 基金账户 。本基金 募集资金 经德 勤华永会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同
等有关规定 ，本基金 的投资范 围包括： 纳斯达克 100 指数的成份 股、备选 成份股、 境外交易 的跟踪
同一标的指 数的公募 基金（包 括 ETF ） 、依法发行或 上市的其他 股票、固 定收益类 资产、银 行存款、
货币市场工具、股指期货等金融衍生品以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中 国证监会 相关规定 。
在建仓完成 后， 本基金投 资于标的 指数成份 股、 备选成 份股的比例 不低于基 金资产净 值的 90% ，
且不低于非 现金基金 资产的 80% 。如法律 法规或监 管 机构以后允 许基金投 资其他品 种，基金 管理人
在履行适当 程序后， 可以将其 纳入投资 范围。本 基金 的业绩比较 基准：纳 斯达克 100 指数。
本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （ 以下简称 “ 企业会计准则 ” ）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成
果和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1
号 《财政 部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全面 推开
营业税改征增 值税试点 的通知》 、 财税[2016]140 号《 关于明确金融 房地产开 发教育辅助 服务等增 值
税政策的通 知》 、财税[2017]56 号《关于 资管产品 增 值税有关问 题的通知》 、财税[2017]90 号 《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及 其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税
项列示如下 ：
1 、 证券投资基 金 （封闭式 证券投资 基金， 开放 式证券 投资基金） 管 理人运用 基金买卖 股票、 债广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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券免征营业 税或增值 税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税
应税行为， 以基金管 理人为增 值税纳税 人，暂适 用简 易计税方法 ，按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
3 、 基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得 税按照相关国家或地区税收法律和法规执
行。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方未发 生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
中国银行纽 约分行 基金境外资 产托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报 告期内无 通过关联 方交易单 元进行的 债券 交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期内无 通过关联 方交易单 元进行的 回购 交易。
6.4.8.1.5 基金交易 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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本基金本报 告期内无 通过关联 方交易单 元进行的 基金 交易。
6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无应支付 关联 方的佣金， 本报告期 末及上年 度可比期 间末无
应付关联方 佣金余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
74,701.09 147,334.25
其 中 ：支 付销 售机 构的 客户
维护费
3,622.31 -
注：基金管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.8% 年费率 计提。计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 基金资产 净值
基金管理费 每日计提 ，按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费划付 指令，基 金托管
人复核后 5 个工作日 内从基金 财产中一 次性支付 给基 金管理人。 若遇法定 节假日、 公休假等 ，支付
日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
23,344.17 46,041.93
注：基金托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.25% 年费 率计提。计 算方法如 下：
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值。
基金托管费 每日计提 ，按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费划付 指令，基 金托管广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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人复核后 5 个工作日 内从基金 财产中一 次性支付 给基 金托管人。 若遇法定 节假日、 公休假等 ，支付
日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本报告期末 及上年度 末无除基 金管理人 之外的其 他关 联方投资本 基金的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份
有限公司
268,144.18 2,571.47 1,312,300.79 1,048.00
中国银行纽 约
分行
70,943.85 - 517,097.07 -
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司和境 外资产托 管人中国 银行纽约 分行保
管，按银行 同业利率 或约定利 率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金无 因认 购新发/ 增发证 券而持有 的流通受 限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金无 持有 暂时停牌等 流通受限 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 25 页共 33 页
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
15,675,379.98 元， 无属 于第二层 级和第三 层级的 金额 （2017 年 12 月 31 日： 属于第一 层级的余 额为
19,213,614.22 元，无 属于第二 层级和第 三层级的 金额 ） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若 出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 26 页共 33 页
例（% ）
1 权益投资 15,675,379.98 87.87
其中：普通 股 15,345,769.81 86.03
存托凭证 329,610.17 1.85
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 2,100,994.65 11.78
8 其他各项资 产 61,984.70 0.35
9 合计 17,838,359.33 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券 市场的权益投资分 布
金额单位： 人民币元
国家（地区 ） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
美国 15,675,379.98 91.91
合计 15,675,379.98 91.91
注：1 、国家 （地区） 类别根据 股票及存 托凭证 所在 的证券交易 所确定。
2、上述美国 比重包括 注册地为 开曼群岛 、英国 在美 国上市的 ADR 。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
金融 - -
公用事业 - - 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 27 页共 33 页
能源 - -
房地产 - -
原材料 - -
信息技术 9,564,414.27 56.08
非日常生活 消费品 3,602,088.08 21.12
医疗保健 1,442,755.85 8.46
日常消费品 630,460.02 3.70
工业 313,355.82 1.84
电信业务 122,305.94 0.72
合计 15,675,379.98 91.91
注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS ）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
APPLE
INC
苹果公司 AAPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,466.00 1,795,555.08 10.53
2
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊公
司
AMZN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 144.00 1,619,553.12 9.50
3
MICROS
OFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,291.00 1,494,792.56 8.76
4
FACEBO
OK
INC-A
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 715.00 919,302.46 5.39
5
ALPHAB
ET
INC-CL C
Alphabet
公司
GOOG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 104.00 767,708.22 4.50
6
ALPHAB
ET
INC-CL A
Alphabet
公司
GOOGL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 89.00 664,954.47 3.90
7
INTEL
CORP
英特尔公
司
INTC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,390.00 457,186.55 2.68
8
CISCO
SYSTEM
S INC
思科－Ｔ CSCO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,402.00 399,166.64 2.34
9
NETFLIX
INC
奈飞公司 NFLX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 129.00 334,101.71 1.96 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 28 页共 33 页
10
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯特 CMCSA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,369.00 297,197.09 1.74
注：此处所 用证券代 码的类别 是当地市 场代码。
7.5 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计买 入金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 AMAZON.COM INC AMZN US 34,064.44 0.17
2 MICROSOFT CORP MSFT US 26,837.79 0.13
3 FACEBOOK INC-A FB US 24,826.28 0.12
4
GCI LIBERTY INC -
CLASS A
GLIBA US 10,052.02 0.05
5 INTEL CORP INTC US 7,543.65 0.04
6 NVIDIA CORP NVDA US 4,834.42 0.02
7 QUALCOMM INC QCOM US 4,085.29 0.02
8 BROADCOM INC A VGO US 3,267.94 0.02
9 T-MOBILE US INC TMUS US 3,169.62 0.02
10 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 2,913.75 0.01
11 NETFLIX INC NFLX US 2,641.88 0.01
12
MICRON TECHNOLOGY
INC
MU US 2,486.72 0.01
13
ACTIVISION BLIZZARD
INC
A TVI US 2,023.09 0.01
14 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,868.53 0.01
15 QURATE TETAIL INC QRTEA US 1,677.71 0.01
16
TWENTY-FIRST
CENTURY FOX-A
FOXA US 1,641.25 0.01
17
WORKDAY INC-CLASS
A
WDAY US 1,597.38 0.01
18
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 1,582.96 0.01
19
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 1,505.74 0.01
20
TEXAS INSTRUMENTS
INC
TXN US 1,452.87 0.01
注： 本项 及下项 7.5.2 、7.5.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 29 页共 33 页
行权等获得 的股票， 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减
少的股票， 此外， “ 买入 金额 ” （或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按 买卖
成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相 关交易费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码
本期累计卖 出
金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 685,847.57 3.33
2 MICROSOFT CORP MSFT US 511,090.77 2.48
3 AMAZON.COM INC AMZN US 508,658.72 2.47
4 FACEBOOK INC-A FB US 301,314.09 1.46
5 ALPHABET INC-CL C GOOG US 249,050.33 1.21
6 ALPHABET INC-CL A
GOOGL
US
215,056.99 1.04
7 INTEL CORP INTC US 165,323.13 0.80
8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 164,251.28 0.80
9 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA
US
114,173.03 0.55
10 AMGEN INC AMGN US 108,472.06 0.53
11 NVIDIA CORP NVDA US 100,810.79 0.49
12 NETFLIX INC NFLX US 88,796.45 0.43
13 ADOBE SYSTEMS INC ADBE US 72,677.77 0.35
14 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 72,648.93 0.35
15 BROADCOM INC A VGO US 68,203.09 0.33
16 GILEAD SCIENCES INC GILD US 67,011.61 0.33
17 BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 66,575.93 0.32
18 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 65,662.99 0.32
19 QUALCOMM INC QCOM US 63,227.12 0.31
20 CHARTER COMMUNICA TIONS INC-A CHTR US 59,940.21 0.29
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民 币元
买入成本（ 成交）总 额 151,922.00
卖出收入（ 成交）总 额 5,524,183.30
7.6 期末按债券信用等级分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名金融衍生品投资明细
本基金本报 告期末未 持有金融 衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
本基金本报 告期末未 持有基金 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.11.2 报 告期内本 基金投资 的前十名 股票未超 出基金 合同规定的 备选股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 58,921.02
3 应收股利 3,016.12
4 应收利息 47.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,984.70
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
657 16,822.74 406,800.00 3.68% 10,645,741.00 96.32%
8.2 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日 （2015 年 6 月 10 日 ） 基金 份额总额 263,052,541.00
本报告期期 初基金份 额总额 15,052,541.00
本报告期 基 金总申购 份额 0.00
减：本报告 期 基金总 赎回份额 4,000,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00
本报告期期 末基金份 额总额 11,052,541.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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10.5 为基金进行 审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Citigroup - 5,656,001.26 100.00% 830.59 100.00% -
State Street
Global Markets
International
Ltd.
- - - - - -
Goldman Sachs
Group Inc.
- - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
注：1 、为了 贯彻中国 证监会的 有关规定 ，我公 司制 定了选择券 商的标准 ，即：
i. 财务状况良好 ，经营状 况稳定 ，信誉良 好，符合 监 管标准；
ii. 研究实力较强 ，分析报 告质量高 ，准确及 时，同时 报告覆盖范 围广泛；
ⅲ. 交易执行 能力强， 交易效率 高，能保 证较佳成 交价 格，及时反 馈交易结 果；
iv. 清算和交割能力强， 能确保流 程顺畅以 及结果准 确 ；
v. 能与服务匹配的合 理的佣金 和收费标 准；
vi. 经营行为规范，有健 全的内部 控制制度 ；
vii. 具备高效、安全的通讯 条件。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
i. 本基金管理人 组织相关 部门人 员， 根据经 纪商选择 原 则与标准对 交易单元 候选经纪 商的服务 质
量和研究实 力进行评 估，确定 选用的交 易单元经 纪商 。
ii. 本基金管理人 与选用的 交易单元 经纪商签 署交易单 元租用协议 ，并通知 基金托管 人。
iii. 本基金管理人定 期对经纪 商的服务 进行评分 ， 可根 据结果调整 交易分配 比例以及 更换经纪 商。 广发 纳斯 达克 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 33 页共 33 页
3 、 此处 股票交易 含股票 、 存托凭 证及信 托凭证交 易， 佣金指基金 通过单一 券商进行 股票、 基金
等交易而合 计支付该 券商的佣 金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
本基金未租 用证券公 司交易单 元进行其 他证券投 资。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
