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全指金融(159940)

全指金融:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券
投资基金 
2018 年半年度报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 
第 2 页共 30 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。 基金 的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。


广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发中证全 指金融地 产 ETF 场内简称 全指金融 基金主代码 159940 交易代码 159940 基金运作方 式 交易型开放 式 基金合同生 效日 2015 年 3 月 23 日 基金管理人 广发基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 233,059,983.00 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2015 年 4 月 17 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 投资策略 本基金主要 采取完全 复制法, 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构 建指数化投 资组合, 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调 整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净 值的 95% 。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本 基金标 的指数 为中证全指 金融地产 指数。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金, 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市 场基金 。 本基金 为指数型 基金 , 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现, 具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告备置 地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保利 国际广场 南塔 31-33 楼、北 京市西城 区复兴 门内大街广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页共 30 页 1 号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 3,323,278.21 本期利润 -31,246,266.70 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1753 本期基金份 额净值增 长率 -16.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分 配基金份 额利润 -0.1910 期末基金资 产净值 188,536,791.51 期末基金份 额净值 0.8090 注: (1) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用, 计入费用 后实际收 益水平 要 低于所列数 字。 (2) 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 (不含 公允价值 变动收 益) 扣除相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 (3) 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去一个月 -6.85% 1.23% -7.67% 1.24% 0.82% -0.01% 过去三个月 -12.31% 1.16% -13.89% 1.17% 1.58% -0.01% 过去六个月 -16.12% 1.27% -17.59% 1.28% 1.47% -0.01% 过去一年 -7.82% 1.06% -11.64% 1.07% 3.82% -0.01% 过去三年 -15.19% 1.46% -25.57% 1.47% 10.38% -0.01% 自基金合同 生 效起至今 -19.10% 1.56% -20.17% 1.59% 1.07% -0.03% 注:业绩比 较基准: 中证全指 金融地产 指数。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页共 30 页 比较 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图 (2015 年 3 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注册资 本 1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外 证券投资 管理(QDII )等业务资格 。 本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 : 宏 观策略部 、 权 益投资 一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页共 30 页 部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北 京办事处。此外,还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司(香 港子公司) ,参股了 证通股份 有限公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金, 管理 资产规模 为 3600 亿 元。 同时, 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆志明 本基金的基 金 经理;广发 中 证全指可选 消 费 ETF 基金的 基金经理; 广 发中证全指 医 药卫生 ETF 基 金的基金经 理;广发中 证 全指信息技 术 ETF 基金的基 金经理;广 发 信息技术联 接 基金的基金 经 理;广发可 选 消费联接基 金 的基金经理 ; 广发医药卫 生 联接基金的 基 金经理;广 发 中证全指能 源 ETF 基金的基 金经理;广 发 中证全指原 材 料 ETF 基金的 基金经理; 广 发中证全指 主 要消费 ETF 基 2015-03-2 3 - 19 年 陆志明先生, 经 济学硕士, 持有中 国证券投资 基金业从 业证书 。 曾任 大鹏证券有 限公司研 究员, 深圳证 券信息有限 公司部门 总监, 广发基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经 理、 指数投资部 副总经理、 广发中 小板 300 交易 型开放式指 数证券 投资基金基 金经理(自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日 ) 、广 发中小板 300 交易型开放 式指数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发深 证 100 指 数分级 证券投资基金基 金经理( 自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中证百度百 发策略 100 指数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中证 医疗指数 分级证 券投资基金 基金经理 (自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投资部副总 经理、 广发中证 全指可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基金基金 经理(自 2014 年 6 月 3 日起任职) 、 广发中证全 指医药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金基金经 理 (自 2014 年 12 月 1广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页共 30 页 金的基金经 理;广发金 融 地产联接基 金 的基金经理 ; 广发能源联 接 基金的基金 经 理;广发原 材 料联接基金 的 基金经理; 广 发主要消费 联 接基金的基 金 经理;广发 中 证全指工业 ETF 基金的基 金经理;广 发 中证全指工 业 ETF 联接基金 的基金经理 ; 量化投资部 副 总经理 日起任职) 、广 发中证全指 信息技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金基金经理 (自 2015 年 1 月 8 日 起任职) 、广发 中证全指信 息技术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 1 月 29 日起任职) 、广发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 3 月 23 日起任职) 、广发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金基金经理 (自 2015 年 4 月 15 日起任职) 、广 发中证全指 医药卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 6 日起任 职) 、 广发中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资基金 基金经理 (自 2015 年 6 月 25 日起 任职) 、 广发中 证全指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基金基金 经理(自 2015 年 6 月 25 日起任职) 、 广 发中证全 指主要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金基金经 理(自 2015 年 7 月 1 日起任职) 、广 发中证全指 能源交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起式联接基金基 金经理( 自 2015 年 7 月 9 日起任职 ) 、广发 中证全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经理 (自 2015 年 7 月 9 日起任职) 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基金基金经 理 (自 2015 年 8 月 18 日起任职) 、广 发中证全指 主要消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 8 月 18 日起任职) 、广发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投资基金基 金经理( 自 2017 年 6 月 13 日 起任职) 、 广发 中证全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 6 月 13 日起任职) 。 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页共 30 页 注:1.“ 任职日期” 和“ 离职 日期” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。 2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内 , 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发 中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易 分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时 的分析评 估,保证 公平交易 原则的实 现。 在投资决策的内部控制方面,公 司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照“ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡” 的原则,公平分配投 资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事 后控制。 本报 告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平 的交易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的, 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况,但成交较少的单边交易量 不超过该证 券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页共 30 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)投资策 略 作为 ETF 基金, 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略, 积极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回 等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击,进 一步降低 基金 的跟踪误差 。 (2)运作分 析 报告期内, 本基金交 易和申购 赎回正常 ,运作过 程中 未发生风险 事件。 报告期内, 本 基金跟踪 误差来源 主要是申 购和赎 回因 素, 作为 ETF 基金, 由于 本基金规 模较小, 申购赎回对 本基金的 跟 踪效果 有较大影 响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内 ,本基金 净值增长 率为-16.12% ,同期业 绩基准收益 率为-17.59% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 上半年,A 股市场受中美 贸易战 的反复无 常、金融 去 杠杆的严厉 执行以及 信用违约 事件频发 影 响,权益市场有较大幅度的调整。从政府公告的经济 数据来看,投资增速特别是基建投资出现了一 定程度的下滑,消费增长也有一定的回落,中美贸易 战也为出口的增长蒙上了阴影。下半年,政府 针对外部环境的变化,将实施积极的财政政策和稳健 的货币政策,保持经济运行在合理区间,要做 好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预 期的工作。经过上半年权益市场的大幅调整, 风险得到释 放,A 股的估值水平 合理偏低 ,无论从 破 净的公司数 量、公司 的业绩增 长、增持 与回购 的企业数量 上进行判 断,A 股是不错 的投资标 的之一 。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的 相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订 估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 10 页共 30 页 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流 程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 根据本基金合同中“ 基金收益与分配” 之“ 基金收益分配原则” 的相关规定, 本基金本报告 期内未 进行利润分 配,符合 合同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“ 本托管人” )在广发中证全指金融地产交易型开 放式指数证券投资基金基金(以下称“ 本基金” )的 托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地 履行了应 尽的义务 。 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的 行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 (注: 财务会 计报告中 的“ 金融 工具风险及 管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页共 30 页 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 报告截止日 :2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 3,049,559.65 3,431,925.62 结算备付金


- 31,038.29 存出保证金


4,096.82 2,147.54 交易性金融 资产 6.4.7.2 185,779,661.19 159,001,709.44 其中:股票 投资


185,652,889.59 159,001,709.44 基金投资


- - 债券投资


126,771.60 - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


70,462.30 - 应收利息 6.4.7.5 605.26 688.41 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


188,904,385.22 162,467,509.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


68,144.78 71,386.13 应付托管费


13,628.95 14,277.21 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 10,064.39 20,217.40 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页共 30 页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 275,755.59 273,901.93 负债合计


367,593.71 379,782.67 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 233,059,983.00 168,059,983.00 未分配利润 6.4.7.1 0 -44,523,191.49 -5,972,256.37 所有者权益 合计


188,536,791.51 162,087,726.63 负债和所有 者权益总 计


188,904,385.22 162,467,509.30 注: 报告截 止日 2018 年 6 月30 日, 基金份额 净值人 民币 0.8090 元, 基 金份额总 额 233,059,983.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-30,532,493.04 16,587,406.06 1.利息收入 6.4.7.11 8,057.71 10,774.36 其中:存款 利息收入


7,992.75 10,731.02 债券利息收 入


64.96 43.34 资产支持证 券利息收 入


0.00 - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以“-” 填列 )


4,060,668.96 2,452,631.35 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 2,711,431.99 1,101,305.86 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 - 4,777.06 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,349,236.97 1,346,548.43 3. 公 允 价值 变 动收 益( 损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -34,569,544.91 14,133,372.57 4.汇兑收益( 损失以“ -” 号填列 )


- - 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页共 30 页 5.其他收入( 损失以“-” 号填 列) 6.4.7.17 -31,674.80 -9,372.22 减:二、费用


713,773.66 617,066.07 1.管理人报 酬


414,578.03 322,764.07 2.托管费


82,915.61 64,552.86 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 21,640.43 38,280.29 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 194,639.59 191,468.85 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) -31,246,266.70 15,970,339.99 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列)


-31,246,266.70 15,970,339.99 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 168,059,983.00 -5,972,256.37 162,087,726.63 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - -31,246,266.70 -31,246,266.70 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以“- ”号填列 ) 65,000,000.00 -7,304,668.42 57,695,331.58 其中:1.基 金申购款 146,000,000.00 -8,577,378.69 137,422,621.31 2. 基金赎回 款 -81,000,000.00 1,272,710.27 -79,727,289.73 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 233,059,983.00 -44,523,191.49 188,536,791.51 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页共 30 页 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 143,059,983.00 -30,049,066.00 113,010,917.00 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 15,970,339.99 15,970,339.99 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以“- ”号填列 ) 46,000,000.00 -9,059,430.09 36,940,569.91 其中:1.基 金申购款 87,000,000.00 -16,384,385.10 70,615,614.90 2. 基金赎回 款 -41,000,000.00 7,324,955.01 -33,675,044.99 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 189,059,983.00 -23,138,156.10 165,921,826.90 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4,财 务报表由 下列负责 人签署: 基金管理人 负责人: 孙树明, 主管会计 工作负责 人: 窦刚,会计 机构负责 人:张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发中 证全 指金 融地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金(“ 本基金”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会 (“ 中 国证监会”) 证监许可[2013]1262 号《 关于核准 广 发中证全指 金融地产 交易型开 放式指数 证券投 资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券 投资基金基 金合同 》(“ 基金合 同”) 发起 , 于 2015 年 3 月 23 日募集 成立。 本基金 的基金管 理人为广 发 基金管理有 限公司, 基金托管 人为中国 银行股份 有限 公司。 本基金募集 期为 2015 年 2 月 25 日起 至 2015 年 3 月 13 日,本 基金为交 易型开放 式基金, 存续 期限不定 , 募集资 金总额为 人民币 579,059,983.00 元 , 有效认 购户数 为 9,220 户 。 其 中, 认 购资金在 募集期间产 生的利息 共计人民 币 45,575.00 元,折 合 基金份额 45,575.00 份 ,按照基 金合同的 有关约 定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验 资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投资范围包括:中证全指金融 地产指数的成份股、备选成份股。可少量投资广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页共 30 页 于非成份股 (包括 中小板 、 创业板 及其他经 中国证监 会核准上市 的股票) 、 新股 、 债券 、 权证 、 股指 期货、货币市场工具及及经中国证监会批准的允许本 基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的 指数成份股 、备选成 份股的比 例不低于 基金资产 净值 的 95% ,但因法 律法规的 规定而 受限制的 情形 除外。本基 金的业绩 比较基准 :中证全 指金融地 产指 数。 本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 (以下简 称“ 企 业会计准 则” ) 和中 国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时 在具 体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求, 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成 果和基金净 值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页共 30 页 号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳 证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公 司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增 值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作, 主要税项列 示如下:


1 、 证券投资基 金 (封闭式 证券投资 基金, 开放 式证券 投资基金) 管 理人运用 基金买卖 股票、 债 券免征营业 税或增值 税;2018 年 1 月 1 日起 , 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税 应税行为, 以基金管 理人为增 值税纳税 人,暂适 用简 易计税方法 ,按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。


2 、对证 券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不缴 纳企 业所得税。


3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入, 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向 主管税务机 关申报缴 纳,从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票,持 股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ; 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计 入应纳税 所得额; 持股期限 超过 1 年 的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人 所得 税。


4 、 对基金取得 的债券利 息收入, 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个 人所得税, 暂不缴纳 企业所得 税。


5 、 对于基 金从事 A 股买卖 , 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 ( 股票) 交易印花 税, 对 受让方不 再缴纳印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本基金本报 告期内不 存在控制 关系或者 其他重大 利害 关系的关联 方关系发 生变化的 情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构 广发基金管 理有限公 司 基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与 过户机构、 直销机构 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页共 30 页 广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金发起式联 接基金 本基金的联 接基金


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无应支付 关联 方的佣金, 本报告期 末及上年 度可比期 间末无 应付关联方 佣金余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 414,578.03 322,764.07 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 12,125.52 - 注:本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.50% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下: H =E× 0.50%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理 费划款指令 ,基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日 内从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。若 遇法定节假 日、公休 假等,支 付日期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页共 30 页 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 82,915.61 64,552.86 注:本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.10% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 : H =E× 0.10%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管 费划款指令, 基金托管 人复核后 于次月前 5 个工作 日 内从基金财 产中一次 性支取。 若 遇法定节 假日、 公休日等, 支付日期 顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券(含 回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金 份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金 份额 持有的基金 份 额占基金总 份 额的比例 广发中证全 指金 融地产交易 型开 放式指数证 券投 资基金发起 式联 接基金 187,166,188.00 80.31% 106,619,943.00 63.44% 广发证券股 份有 限公司 286,611.00 0.12% 1,073,209.00 0.64% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页共 30 页 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行股 份有限公 司 3,049,559.65 7,563.20 2,686,101.14 10,198.29 注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 银行股份 有 限公司保管, 按银行同 业利率或 约定利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券 金额单位: 人民币元 6.4.9.1.1 受限 证券类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 新股 流通 受限 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 - 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 新股 流通 受限 9.00 9.00 5,384. 00 48,456 .00 48,456 .00 - 注: 截至本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基金 无 因认购新发/ 增 发证券而 持有的流 通受限债 券和 权证。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00002 9 深深房 A 2016-09 -14 重大事 项停牌 11.17 - - 5,400.00 62,713.43 60,318.00 - 60064 1 万业企 业 2018-04 -17 重大事 项停牌 12.18 2018-0 8-09 10.96 14,800.00 189,036.82 180,264.00 - 00214 新光圆 2018-01 重大事 14.76 - - 15,160.00 198,399.25 223,761.60 - 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页共 30 页 7 成 -18 项停牌 60084 8 上海临 港 2018-06 -15 重大事 项停牌 21.67 - - 10,600.00 239,799.05 229,702.00 - 00054 0 中天金 融 2017-08 -21 重大事 项停牌 4.87 - - 103,800.00 516,942.65 505,506.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 1 、公允价值 (1)不以公 允价值计 量的金融 工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允 价值计量 的金融工 具 (i )金融工具 公允价值 计量的方 法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。 (ii )各层级金融 工具公 允价值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为 184,508,549.74 元, 属于第二 层级的余 额为 1,271,111.45 元,无 属 于第三层 级的金额 (2017 年 12 月 31 日:属于 第一层 级的余额 为 156,683,684.58 元,属 于第二层级 的余额 为 2,318,024.86 元 ,无属于 第三层级的 金额) 。 (iii )公允价值所 属层级间 的重大变 动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级 或第三层 级,上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页共 30 页 2 、除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 185,652,889.59 98.28 其中:股票 185,652,889.59 98.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 126,771.60 0.07 其中:债券 126,771.60 0.07 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,049,559.65 1.61 8 其他各项资 产 75,164.38 0.04 9 合计 188,904,385.22 100.00 注:上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ,而 7.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。


7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 237,612.96 0.13 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 71,559.85 0.04 E 建筑业 549,601.00 0.29 F 批发和零售 业 - - 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页共 30 页 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 149,809,705.86 79.46 K 房地产业 34,270,708.28 18.18 L 租赁和商务 服务业 194,620.00 0.10 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.04 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 439,311.50 0.23 合计 185,654,345.59 98.47 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合


本基金本 报告期末 未持有通 过港股通 投资的 股票 。 7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 601318 中国平安 325,088 19,043,655.04 10.10 2 600036 招商银行 477,099 12,614,497.56 6.69 3 601166 兴业银行 574,456 8,272,166.40 4.39 4 600016 民生银行 1,087,157 7,610,099.00 4.04 5 601328 交通银行 1,265,609 7,264,595.66 3.85 6 601288 农业银行 1,758,000 6,047,520.00 3.21 7 600030 中信证券 363,950 6,030,651.50 3.20 8 000002 万科 A 225,440 5,545,824.00 2.94 9 601398 工商银行 992,500 5,280,100.00 2.80 10 600000 浦发银行 538,146 5,144,675.76 2.73 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明 细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报 告正文。 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页共 30 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 601229 上海银行 1,670,627.36 1.03 2 000069 华侨城 A 889,475.00 0.55 3 600926 杭州银行 432,602.00 0.27 4 000166 申万宏源 355,534.00 0.22 5 600675 中华企业 268,513.14 0.17 6 000537 广宇发展 229,388.00 0.14 7 601838 成都银行 216,299.63 0.13 8 601009 南京银行 216,162.00 0.13 9 601939 建设银行 207,136.00 0.13 10 601881 中国银河 203,500.00 0.13 11 601128 常熟银行 185,287.00 0.11 12 002839 张家港行 184,677.00 0.11 13 600958 东方证券 177,145.00 0.11 14 000979 中弘股份 175,160.00 0.11 15 601108 财通证券 175,105.00 0.11 16 600016 民生银行 171,709.00 0.11 17 600909 华安证券 157,878.00 0.10 18 600901 江苏租赁 155,843.75 0.10 19 601328 交通银行 153,444.00 0.09 20 601169 北京银行 142,506.00 0.09 注: 本项 及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及 行权等获得 的股票, 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减 少的股票, 此外, “ 买入 金额” (或“ 买入股 票成本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出股 票收入” )均按 买卖 成交金额( 成交单价 乘以成交 数量)填 列,不考 虑相 关交易费用 ,不包括 因投资者 申购赎回 基金份 额导致的基 金组合中 股票的增 减。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 603259 药明康德 613,959.50 0.38 2 601318 中国平安 580,153.29 0.36 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页共 30 页 3 000981 银亿股份 381,778.00 0.24 4 000040 东旭蓝天 375,760.00 0.23 5 600901 江苏租赁 267,191.15 0.16 6 000166 申万宏源 249,500.00 0.15 7 600016 民生银行 235,051.00 0.15 8 601328 交通银行 223,053.00 0.14 9 601288 农业银行 186,139.00 0.11 10 600000 浦发银行 167,415.00 0.10 11 601398 工商银行 164,872.00 0.10 12 600036 招商银行 160,176.00 0.10 13 601838 成都银行 153,608.56 0.09 14 603486 科沃斯 129,298.00 0.08 15 601169 北京银行 123,056.00 0.08 16 603712 七一二 115,189.64 0.07 17 000558 莱茵体育 110,219.00 0.07 18 000001 平安银行 105,180.00 0.06 19 601166 兴业银行 103,021.00 0.06 20 603056 德邦股份 102,789.92 0.06 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位: 人民币元 买入股票 成 本(成交 )总额 9,576,928.98 卖出股票 收 入(成交 )总额 8,059,587.91 7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) 126,771.60 0.07 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页共 30 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 126,771.60 0.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 127005 长证转债 1,335 126,771.60 0.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。


(2)本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 (2)本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


上海 浦东发展 银行(浦 发银行:600000 )为 本基金的前 十大持仓 证券之一 。2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行通过 资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款、 通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益 调节、理财资金投资非标准化债权资产比例超 监管要求等 行为给予 罚款人民 币 5845 万 元的行 政处 罚。





兴业银 行(兴 业银行:601166 ) 为本基金 的前十 大持仓证券 之一。2018 年 5 月 4 日 ,中国银 行 保险监督管理委员会针对兴业银行重大关联交易未按 规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转 让信贷资 产 、无授信 额度或超 授信额度 办理同业 业务 等行为给予 罚款人民 币 5870 万元 的 行 政处 罚 。 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页共 30 页





招商银 行 (招商银行:600036 ) 为本基 金的前十 大持仓证券 之一。2018 年 5 月 4 日, 中 国银行 保险监督管理委员会针对招商银行违规批量转让以个 人为借款主体的不良贷款、销售同业非保本理 财产品时违 规承诺保 本、 违规将票 据贴现资 金直接转 回出票人账 户等行为 给予罚款 人民币 6570 万元 的行政处罚 。





本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成 份 股,投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体 本 期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。 7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,096.82 2 应收证券清 算款 70,462.30 3 应收股利 - 4 应收利息 605.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,164.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页共 30 页 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,398 166,709.57 188,869,007.00 81.04% 44,190,976.00 18.96% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 游春萍 5,000,553.00 2.15% 2 汪穗庆 1,000,019.00 0.43% 3 张素芸 850,074.00 0.36% 4 芜湖歌斐资 产管理有 限 公司-歌斐 诺亚家族 专 享组合 5 号 联接基金 776,208.00 0.33% 5 杜秀兰 692,018.00 0.30% 6 江西兴美工 贸有限公 司 640,000.00 0.27% 7 李文环 550,090.00 0.24% 8 黄健 514,011.00 0.22% 9 许嘉进 505,009.00 0.22% 10 王桂兰 500,058.00 0.21% 11 杨彬 500,058.00 0.21% 12 广发中证全 指金融地 产 交易型开放 式指数证 券 投资基金发 起式联接 基 金 187,166,188.00 80.31% 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、基金投 资和 研究部门负 责人 持有 本开放式 基金 0 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2015 年 3 月 23 日) 基金份额 总额 579,059,983.00


本报告期期 初基金份 额总额 168,059,983.00 本报告期 基 金总申购 份额 146,000,000.00 减:本报告 期 基金总 赎回份额 81,000,000.00 本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00 本报告期期 末基金份 额总额 233,059,983.00 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 28 页共 30 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内 ,本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。 10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信证券 1 4,936,432.00 29.81% 3,609.92 29.81% - 银河证券 2 11,624,758.41 70.19% 8,501.28 70.19% - 山西证券 1 - - - - 新增 1 个 华创证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - 新增 1 个 招商证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 29 页共 30 页 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - 新增 1 个 注:1 、交易 席位选择 标准: (1)财务状 况良好, 在最近一 年内无重 大违规 行为 ; (2)经营行 为规范, 内控制度 健全,在 业内有 良好 的声誉; (3)具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源,满足 投资组合 进行证券 交易的需 要; (4) 具有 较强的研 究和行业 分析能力 , 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市 场及 个股的高质 量报告, 并能根据 基金投资 的特殊要 求, 提供专门的 研究报告 ; (5)能积极 为公司投 资业务的 开展,提 供良好 的信 息交流和客 户服务; (6)能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。


2 、交易席位 选择流程 : (1) 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择 标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估,确定 选用交易 单元的券 商。 (2) 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议, 并 通知基 金托管人。 11


影响投资者决策的其他重要信 息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时 间区间 期 初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 广发中 证全指 金融地 产交易 型开放 式指数 证券投 资基金 发起式 1 20180101-201806 30 106,61 9,943.0 0 150,954, 742.00 70,408, 497.00 187,166,188. 00 80.31% 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 30 页共 30 页 联接基 金 产品特有风 险 报告期内, 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ,由此可 能导致 的特有风 险 主要包括: 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时, 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净 值表现产生 较大影响 ;极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申 请; 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元, 基 金还 可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额 申赎进行审 慎评估并 合理应对 ,完善流 动性风险 管控 机制,切实 保护持有 人利益。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日