广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 14
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 14
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 35
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 45
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 46
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................ 46
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 46
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 46
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 46
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 47
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ...................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 47
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 48
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 48
8.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 49
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 49
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 49
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 49
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 49
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 49
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 49
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 50
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 51
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 51
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 52
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基
金
基金简称 广发中证全 指信息技 术 ETF
场内简称 信息技术
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 1 月 8 日
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 384,828,053.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年 2 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即 按照标的 指数的成 份 股的构成及 其权重构
建指数化投 资组合， 并 根据标的 指数成份 股及其权 重 的变动进行 相应的调
整。 本基金投 资于标的 指数成份 股及备选 成份股的 比 例不低于基 金资产净
值的 95% 。
业绩比较基 准 中证全指信 息技术指 数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风险与 收益高于 混合型基 金、 债券型基金 与货币市
场基金。 本基 金为指数 型基金， 主要采用 完全复制 法跟 踪标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6 号105室-49848 （ 集中办公 区）
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
办公地址
广州市海珠 区琶洲大 道东1号
保利国际广 场南塔31-33楼
北京市西城 区复兴门 内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人
孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文的 管 理
人互联网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼、 北
京市西城区 复兴门内 大街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -19,386,742.84
本期利润 -49,322,827.13
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1455
本期加权平 均净值利 润率 -13.64%
本期基金份 额净值增 长率 -13.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -73,718,276.07
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1916
期末基金资 产净值 365,698,129.74
期末基金份 额净值 0.9503
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -4.97%
注： （1） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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（2） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收 益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
（3） 期末可供 分配利润 采用期末 资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 -8.05% 2.40% -8.44% 2.45% 0.39% -0.05%
过去三个月 -16.62% 1.84% -17.88% 1.88% 1.26% -0.04%
过去六个月 -13.47% 1.91% -15.18% 1.95% 1.71% -0.04%
过去一年 -12.20% 1.60% -14.30% 1.63% 2.10% -0.03%
过去三年 -40.61% 2.12% -43.78% 2.15% 3.17% -0.03%
自基金合同 生
效起至今
-4.97% 2.20% 8.22% 2.25% -13.19% -0.05%
注：业绩比 较基准： 中证全指 信息技术 指数收益 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金份 额累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动的
比较
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2015 年 1 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资 本
1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外 证券投资 管理（QDII ）等业务资格 。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 ： 宏 观策略部 、 权 益投资
一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管 理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司 、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、 金融工程与 风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了 瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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限公司（香 港子公司） ，参股了 证通股份 有限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金， 管理 资产规模 为 3600 亿
元。 同时， 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明
本基金的基 金
经理；广发 信
息技术联接 基
金的基金经
理；广发医 药
卫生联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
医药卫生 ETF
基金的基金 经
理；广发中 证
基建工程指 数
发起式基金 的
基金经理； 广
发京津冀 ETF
基金的基金 经
理；广发京 津
冀 ETF 联接基
金的基金经 理
2017-04-2
0
- 10 年
霍华明先生， 理 学硕士， 持 有中国
证券投资基 金业从业 证书。 曾任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 登 记 部
核 算 专 员 、 数 量 投 资 部 数 据 分 析
员、ETF 基 金 助理 兼研 究 员。 现
任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 4 月 20 日起 任职） 、
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 4 月 20 日起任 职） 、
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联
接基金基金 经理（自 2017 年 4 月
20 日起任职） 、 广 发中证全 指医药
卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金发起式 联接基金 基金经理 （自
2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发
中 证 基 建 工 程 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金基 金经理（ 自 2018 年 2
月 1 日起任职） 、 广发中证 京津冀
协 同 发 展 主 题 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基 金经理（ 自 2018
年 4 月 19 日 起任职） 、 广发 中证京
津 冀 协 同 发 展 主 题 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基
金基金经理 （自 2018 年 4 月 19
日起任职） 。
陆志明
本基金的基 金
经理；广发 中
证全指可选 消
费 ETF 基金的
基金经理； 广
发中证全指 医
药卫生 ETF 基
金的基金经
2015-01-0
8
- 19 年
陆志明先生， 经 济学硕士， 持有中
国证券投资 基金业从 业证书 。 曾任
大鹏证券有 限公司研 究员， 深圳证
券信息有限 公司部门 总监， 广发基
金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经
理、 指数投资部 副总经理、 广发中
小板 300 交易 型开放式指 数证券
投资基金基 金经理（自 2011 年 6广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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理；广发信 息
技术联接基 金
的基金经理 ；
广发中证全 指
金融地产 ETF
基金的基金 经
理；广发可 选
消费联接基 金
的基金经理 ；
广发医药卫 生
联接基金的 基
金经理；广 发
中证全指能 源
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证全指原 材
料 ETF 基金的
基金经理； 广
发中证全指 主
要消费 ETF 基
金的基金经
理；广发金 融
地产联接基 金
的基金经理 ；
广发能源联 接
基金的基金 经
理；广发原 材
料联接基金 的
基金经理； 广
发主要消费 联
接基金的基 金
经理；广发 中
证全指工业
ETF 基金的基
金经理；广 发
中证全指工 业
ETF 联接基金
的基金经理 ；
量化投资部 副
总经理
月 3 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 、广
发中小板 300 交易型开放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7
月 28 日） 、 广发深 证 100 指 数分级
证券投资基金基 金经理（ 自 2012
年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发中证百度百 发策略 100 指数
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
28 日） 、 广发中证 医疗指数 分级证
券投资基金 基金经理 （自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化
投资部副总 经理、 广发中证 全指可
选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2014 年 6 月
3 日起任职） 、 广发中证全 指医药
卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经 理 （自 2014 年 12 月 1
日起任职） 、广 发中证全指 信息技
术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理 （自 2015 年 1 月 8 日
起任职） 、广发 中证全指信 息技术
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日起任职） 、广发
中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 3 月 23 日起任职） 、广发
中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基
金基金经理 （自 2015 年 4 月 15
日起任职） 、广 发中证全指 医药卫
生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 5 月 6 日起任 职） 、 广发中
证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金 基金经理 （自 2015 年
6 月 25 日起 任职） 、 广发中 证全指
原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金 经理（自 2015 年 6 月
25 日起任职） 、 广 发中证全 指主要
消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经 理（自 2015 年 7 月 1广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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日起任职） 、广 发中证全指 能源交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联接基金基 金经理（ 自 2015
年 7 月 9 日起任职 ） 、广发 中证全
指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理 （自 2015 年 7 月 9 日起任职） 、
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基金基金经 理 （自 2015 年 8 月 18
日起任职） 、广 发中证全指 主要消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 18 日起任职） 、广发
中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基 金经理（ 自 2017
年 6 月 13 日 起任职） 、 广发 中证全
指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 6 月 13 日起任职） 。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职 日期” 指公司公 告聘任或 解 聘日 期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发
中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金 持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
法规及基金 合同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易 分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时 的分析评 估，保证 公平交易 原则的实 现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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在交易过程中，中央交易部按照“ 时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡” 的原则，公平分配投
资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事 后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平 的交易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对 大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的， 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策 略
作为 ETF 基金， 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略， 积极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回
等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击，进 一步降低 基金 的跟踪误差 。
（2）运作分 析
报告期内， 本基金交 易和申购 赎回正常 ，运作过 程中 未发生风险 事件。
报告期内， 本 基金跟踪 误差来源 主要是申 购和赎 回因 素， 作为 ETF 基金， 由于 本基金规 模较小，
申购赎回对 本基金的 跟踪效果 有较大影 响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基金 的净值增 长率为-13.47% ，同期 业绩比较基 准收益率 为-15.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的 简要 展望
上半年，A 股市场受中美 贸易战 的反复无 常、金融 去 杠杆的严厉 执行以及 信用违约 事件频发 影
响，权益市场有较大幅度的调整。从政府公告的经济 数据来看，投资增速特别是基建投资出现了一广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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定程度的下滑，消费增长也有一定的回落，中美贸易 战也为出口的增长蒙上了阴影。下半年，政府
针对外部环境的变化，将实施积极的财政政策和稳健 的货币政策，保持经济运行在合理区间，要做
好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预 期的工作。经过上半年权益市场的大幅调整，
风险得到释 放，A 股的估值水平 合理偏低 ，无论从 破 净的公司数 量、公司 的业绩增 长、 增持 与回购
的企业数量 上进行判 断，A 股是不错 的投资标 的之一 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流 程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务 协议，由其按
合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据本基金合同中“ 基金收益与分配” 之“ 基金收益分配原则” 的相关规定， 本基金本报告 期内未
进行利润分 配，符合 合同规定 。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人” ）在广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存 在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分 配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的“ 金融
工具风险及 管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 广发中证 全指信息 技术交易 型开放式 指数 证券投资基 金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,749,398.01 5,770,496.29
结算备付金
- 415,322.92
存出保证金
4,294.82 7,632.84
交易性金融 资产 6.4.7.2 357,473,664.30 335,486,445.72 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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其中：股票 投资
357,473,664.30 335,486,445.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
136,326.39 388,867.45
应收利息 6.4.7.5 1,687.12 1,325.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
366,365,370.64 342,070,091.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
143,952.55 140,642.48
应付托管费
28,790.52 28,128.49
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 55,494.32 40,322.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 439,003.51 505,506.83
负债合计
667,240.90 714,600.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 384,828,053.00 310,828,053.00
未分配利润 6.4.7.10 -19,129,923.26 30,527,437.95
所有者权益 合计
365,698,129.74 341,355,490.95
负债和所有 者权益总 计
366,365,370.64 342,070,091.07
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值人 民币 0.9503 元，基金 份额总额 384,828,053.00
份。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6.2 利润表
会计主体： 广发中证 全指信息 技术交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-47,896,342.57 1,078,557.35
1.利息收入
31,846.42 27,661.43
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 31,846.42 27,653.55
债券利息收 入
- 7.88
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-17,909,249.43 -19,370,201.01
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -19,628,007.81 -20,690,283.09
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,718,758.38 1,320,082.08
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -29,936,084.29 20,462,070.15
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 -82,855.27 -40,973.22
减：二、费用
1,426,484.56 1,501,399.56
1．管理人报 酬
894,161.91 948,201.15
2．托管费
178,832.36 189,640.31
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 100,755.29 107,089.98
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 252,735.00 256,468.12
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-49,322,827.13 -422,842.21
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-49,322,827.13 -422,842.21 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 广发中证 全指信息 技术交易 型开放式 指数 证券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 310,828,053.00 30,527,437.95 341,355,490.95
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -49,322,827.13 -49,322,827.13
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ） 74,000,000.00 -334,534.08 73,665,465.92
其中：1.基金 申购款 172,000,000.00 7,797,818.97 179,797,818.97
2. 基金赎回款 -98,000,000.00 -8,132,353.05 -106,132,353.05
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 384,828,053.00 -19,129,923.26 365,698,129.74
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 382,828,053.00 34,023,051.85 416,851,104.85
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - -422,842.21 -422,842.21
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ） -52,000,000.00 -6,355,150.21 -58,355,150.21
其中：1.基金 申购款 54,000,000.00 4,669,796.82 58,669,796.82
2. 基金赎回款 -106,000,000.00 -11,024,947.03 -117,024,947.03
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 330,828,053.00 27,245,059.43 358,073,112.43 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 孙树明， 主管会计 工作负责 人： 窦刚，会计 机构负责 人：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发中 证全 指信 息技术 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金(“ 本基金”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会
(“ 中 国证监会”) 证监许可[2014]1269 号《 关于核准 广 发中证全指 信息技术 交易型开 放式指数 证券投
资基金及联接基金募集的批复》核准，由广发基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关规定和《广发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券 投资基金 基金合同 》(“ 基金合 同”) 发起， 于 2015 年 1 月 8 日募 集成立。 本基金 的基金管
理人为广发 基金管理 有限公司 ，基金托 管人为中 国银 行股份有限 公司。
本基金募集 期为 2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 26 日，本 基金为交 易型开放 式基金， 存续
期限不定 ， 募集资 金总额为 人民币 354,828,053.00 元 ， 有效认 购户数 为 3,988 户 。 其 中， 认 购资金在
募集期间产 生的利息 共计人民 币 22,681.00 元，折 合 基金份额 22,681.00 份 ，按照基 金合同的 有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投资范围包括：中证全指信息 技术指数的成份股、备选成份股。可少量投资
于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票） 、债券、权证、股指期货、
货币市场工具及经中国证监会批准的允许本基金投资 的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份
股、备选成 份股的比 例不低于 基金资产 净值的 95% ， 但因法律法 规的规定 而受限制 的情形除 外。本
基金的业绩 比较基准 ：中证全 指信息技 术指数收 益率 。
本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 （以下简 称“ 企 业会计准 则” ） 和中 国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求， 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成
果和基金净 值变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1
号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳
证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公
司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通
知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56
号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税额抵扣 等增
值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作， 主要税项列 示如下：
1 、 证券投资基 金 （封闭式 证券投资 基金， 开放 式证券 投资基金） 管 理人运用 基金买卖 股票、 债
券免征营业 税或增值 税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税
应税行为， 以基金管 理人为增 值税纳税 人，暂适 用简 易计税方法 ，按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
2 、对证券投 资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入， 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向
主管税务机 关申报缴 纳，从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票，持 股期限在 1 个月以内 （含
1 个月） 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ； 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ） 的，
暂减按 50% 计 入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税 。
4 、 对基金取得 的债券利 息收入， 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个
人所得税， 暂不缴纳 企业所得 税。
5 、 对于基 金从事 A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 （ 股票） 交易印花 税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 8,749,398.01
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,749,398.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 428,699,128.75 357,473,664.30 -71,225,464.45
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 428,699,128.75 357,473,664.30 -71,225,464.45
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目 本期末 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 1,332.30
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 1.80
应收结算备 付金利息 353.02
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 1,687.12
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 55,494.32
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 55,494.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 198,354.28
应付替代款 3,602.96
可退替代款 209,922.77
应付指数使 用费 27,123.50
合计 439,003.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 310,828,053.00 310,828,053.00
本期申购 172,000,000.00 172,000,000.00
本期赎回（以“-” 号 填列） -98,000,000.00 -98,000,000.00 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 22 页共 52 页
本期末 384,828,053.00 384,828,053.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -42,281,599.64 72,809,037.59 30,527,437.95
本期利润 -19,386,742.84 -29,936,084.29 -49,322,827.13
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -12,049,933.59 11,715,399.51 -334,534.08
其中：基金 申购款 -27,814,767.07 35,612,586.04 7,797,818.97
基金赎回款 15,764,833.48 -23,897,186.53 -8,132,353.05
本期已分配 利润 - - -
本期末 -73,718,276.07 54,588,352.81 -19,129,923.26
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 30,167.22
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 48.71
结算备付金 利息收入 1,630.49
其他 -
合计 31,846.42
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收 益—— 买 卖股票差 价收入 -9,710,940.49
股票投资收 益—— 赎 回差价收 入 -9,917,067.32
股票投资收 益—— 申 购差价收 入 -
合计 -19,628,007.81
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 36,872,158.97
减：卖出股 票成本总 额 46,583,099.46
买卖股票差 价收入 -9,710,940.49
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 23 页共 52 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 106,132,353.05
减：现金支 付赎回款 总额 5,077,699.05
减：赎回股 票成本总 额 110,971,721.32
赎回差价收 入 -9,917,067.32
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 1,718,758.38
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 1,718,758.38
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 -29,940,867.09
—— 股票投 资 -29,940,867.09
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 4,782.80
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -29,936,084.29
注：其他为 可退替代 款公允价 值变动损 益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目 本期 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 24 页共 52 页
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 -
手续费返还 -
基金转换费 收入 -
印花税返还 -
替代损益 -82,855.27
其他 -
合计 -82,855.27
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成本与
申购确认日 估值的差 额或强制 退款的被 替代股票 在强 制退款计算 日与申购 确认日估 值的差额 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 100,755.29
银行间市场 交易费用 -
合计 100,755.29
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 731.04
上市费 29,752.78
指数使用费 53,649.68
合计 252,735.00
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 需要披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报 告期不存 在控制关 系或者其 他重大利 害关 系的关联方 关系发生 变化的情 况。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构
广发基金管 理有限公 司
基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与
过户机构、 直销机构
广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构
广发中证全 指信息技 术交易型 开放式指 数证券投 资基
金发起式联 接基金
本基金的联 接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股 份有限
公司
- - 546,557.51 0.68%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
- - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
广发证券股 份有限公
司
509.02 0.87% 509.02 0.38%
注： 1 、 股票交易 佣金的计 提标准： 支 付佣金= 股票成交 金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算风 险金 （含
债券交易） ； 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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2、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立；
3、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围 还包
括佣金收取 方为本基 金提供的 证券投资 研究成果 和市 场信息服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 894,161.91 948,201.15
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 14,864.70 -
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.5% 年 费率计提。 管理费的 计算方法 如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理
费划款指令 ，基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日 内从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。若
遇法定节假 日、公休 假等，支 付日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 178,832.36 189,640.31
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.1% 的 年费率计提 。托管费 的计算方 法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管
费划款指令， 基金托管 人复核后 于次月前 5 个工作日 内从基金财 产中一次 性支取。 若 遇法定节 假日、
公休日等， 支付日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 27 页共 52 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金 份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金 份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
广发中证全 指信
息技术交易 型开
放式指数证 券投
资基金发起 式联
接基金
240,084,364.00 62.39% 206,844,198.00 66.55%
广发证券股 份有
限公司
7,529,219.00 1.96% 1,843,666.00 0.59%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公 司 8,749,398.01 30,167.22 4,112,787.70 25,913.32
注： 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 银行股份 有 限公司保管， 按银行同 业利率或 约定利率 计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
- 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 28 页共 52 页
受限
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
流通
受限
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
注： 截至本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基金 无 因认购新发/ 增 发证券而 持有的流 通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00281
9
东方中
科
2018-05
-22
重大事
项停牌
28.49 - - 4,600.00 158,534.80 131,054.00 -
00286
6
传艺科
技
2018-03
-13
重大事
项停牌
27.97
2018-0
7-04
25.20 5,900.00 207,792.00 165,023.00 -
30056
1
汇金科
技
2018-05
-25
重大事
项停牌
23.13
2018-0
7-25
23.59 7,591.00 174,427.00 175,579.83 -
60338
6
广东骏
亚
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.49 - - 8,600.00 214,441.00 202,014.00 -
30029
9
富春股
份
2018-06
-19
重大事
项停牌
4.67
2018-0
7-17
5.14 53,715.00 484,868.77 250,849.05 -
60363
6
南威软
件
2018-05
-29
重大事
项停牌
10.00 - - 35,966.00 463,658.16 359,660.00 -
60080
0
天津磁
卡
2018-05
-21
重大事
项停牌
5.47 - - 69,500.00 562,278.23 380,165.00 -
30022
9
拓尔思
2018-04
-17
重大事
项停牌
15.88
2018-0
7-17
14.29 27,203.00 493,881.91 431,983.64 -
30013
1
英唐智
控
2018-05
-29
重大事
项停牌
5.67 - - 78,304.00 734,457.10 443,983.68 -
00211
3
天润数
娱
2018-02
-01
重大事
项停牌
5.78 - - 79,710.00 545,885.91 460,723.80 -
00246
4
众应互
联
2018-02
-02
重大事
项停牌
21.19
2018-0
7-31
19.07 24,948.00 671,220.86 528,648.12 -
30031
7
珈伟股
份
2018-02
-05
重大事
项停牌
11.90
2018-0
7-03
10.71 45,051.00 827,353.16 536,106.90 -
60076
4
中国海
防
2018-04
-16
重大事
项停牌
31.77 - - 21,300.00 583,863.18 676,701.00 -
00243
6
兴森科
技
2018-06
-14
重大事
项停牌
4.29 - - 170,442.00 1,070,779.79 731,196.18 - 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 29 页共 52 页
60075
1
海航科
技
2018-01
-12
重大事
项停牌
6.49 - - 140,300.00 848,919.39 910,547.00 -
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项停牌
9.49 - - 129,321.00 1,575,297.12 1,227,256.29 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险 、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系 统持续监 控上述各 类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下 设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等 ；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业 务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完 成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总 裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察 长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相
关业务部门 构成的风 险管理架 构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约 责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到 期本息， 或 由于债券 发行人信 用等级降 低 导致债券价 格下降， 将 对基金资 产造成的 损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短 期资金市 场的发展， 本基金的 投资范 围 扩大以后， 可 能会在一 定程度上 增加信用 风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手 为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同 业市场主要通过对交易对手进行 风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收 证券清算 款相关的 信用风险 不重大。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 30 页共 52 页
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有债 券，因此 与债 券相关的信 用风险不 重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适 当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持 有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和 方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性 风险进行 监控和防 范。
本基金主要 投 资于具 有良好流 动性的金 融工具， 除在 附注 6.4.12 中列 示的流通 暂时受 限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行 间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性 强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国 证监会相 关规定进 行管理， 因此无重 大流 动性风险。
此外，本基 金申购赎 回采用一 篮子股票 的形式， 流动 性风险低于 其他类型 基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资 标的为具 有良好流 动性的金 融工具， 主要 投资品种均 可在证券 交易所 或 银行间同 业
市场进行交 易，本身 具有较好 的流动性 ；在投资 限制 中采取多种 措施保障 本基金分 散投资； 同时，
本基金投资 策略成熟 ，能够支 持不同市 场情形下 的投 资者赎回要 求。实际 投资中， 本基金投 资组合
的流动性能 够与本基 金申购和 赎回的安 排相匹配 。
综上所述， 本基金的 流动性良 好，无重 大流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场 风险是指 由于证券 市场价格 受到经济 因素 、 政治因素、 投资 心理等各 种因素 的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资 产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。 一般来 讲， 市场风 险是开放 式基金面 临的最 大 风险， 也往往 是众多风 险中最基 本和最常 见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为 市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和 其他价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来 现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（V AR ）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 31 页共 52 页
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,749,398.01 - - - 8,749,398.01
存出保证金 4,294.82 - - - 4,294.82
交易性金融 资产 - - - 357,473,664.30
357,473,664.3
0
应收证券清 算款 - - - 136,326.39 136,326.39
应收利息 - - - 1,687.12 1,687.12
其他资产 - - - - -
资产总计 8,753,692.83 - - 357,611,677.81 366,365,370.6
4
负债
应付管理人 报酬 - - - 143,952.55 143,952.55
应付托管费 - - - 28,790.52 28,790.52
应付交易费 用 - - - 55,494.32 55,494.32
其他负债 - - - 439,003.51 439,003.51
负债总计 - - - 667,240.90 667,240.90
利率敏感度 缺口 8,753,692.83 - - 356,944,436.91 365,698,129.7
4
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,770,496.29 - - - 5,770,496.29
结算备付金 415,322.92 - - - 415,322.92
存出保证金 7,632.84 - - - 7,632.84
交易性金融 资产 0.00 - - 335,486,445.72
335,486,445.7
2
应收证券清 算款 - - - 388,867.45 388,867.45
应收利息 - - - 1,325.85 1,325.85
其他资产 - - - - -
资产总计 6,193,452.05 -
-
335,876,639.02 342,070,091.0
7
负债
应付管理人 报酬 - - - 140,642.48 140,642.48 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 32 页共 52 页
应付托管费 - - - 28,128.49 28,128.49
应付交易费 用 - - - 40,322.32 40,322.32
其他负债 - - - 505,506.83 505,506.83
负债总计 - - - 714,600.12 714,600.12
利率敏感度 缺口 6,193,452.05
- - 335,162,038.90
341,355,490.9
5
注：上表按 金融资产 和金融负 债的重新 定价日或 到期 日孰早者进 行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有交 易性债券 投资 ，因此市场 利率的变 动对于本 基金资产 净
值无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量 ，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接 反映在当 期损益中 。本基金 管理人通 过采 用 Barra 风险管 理系统， 通过标 准差、跟 踪误
差、beta 值、风 险价值 模型（V AR ）等指标监控投资 组合面临的 市场价格 波动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 357,473,664.30 97.75 335,486,445.72 98.28
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - - 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 33 页共 52 页
其他 - - - -
合计 357,473,664.30 97.75 335,486,445.72 98.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 18,284,906.49 16,603,563.90
业绩比较基 准下降 5% -18,284,906.49 -16,603,563.90
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
（1）不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允 价值计量 的金融工 具
（i ）金融工具 公允价值 计量的方 法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。
（ii ）各层级金融 工具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
349,774,142.66 元，属于 第二层级 的余额为 7,699,521.64 元，无属于第 三层级 的金额（2017 年 12 月
31 日：属于 第一层 级的余额 为 324,632,482.19 元，属 于第二层级 的余额 为 9,569,301.13 元 ，属于第
三层级的余 额为 1,284,662.40 元） 。
（iii ）公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级 或第三层 级，上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 三层级的 余额为人 民
币 0.00 元；处 置属于第 三层级的 金额为 人民币 6,778,206.99 元，计 入公允价 值变动 损益的金 额为人
民币 5,493,544.59 元 （均为权 益工具产 生） ，除上 述变 动外，该层 级金融资 产无其他 变动。
2 、除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 34 页共 52 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 357,473,664.30 97.57
其中：股票 357,473,664.30 97.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
8,749,398.01 2.39
8 其他各项资 产 142,308.33 0.04
9 合计 366,365,370.64 100.00
注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ，而 7.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 209,447,322.63 57.27
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
71,559.85 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业
3,525,087.68 0.96
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- - 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 35 页共 52 页
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
142,732,393.28 39.03
J 金融业
207,534.22 0.06
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
504,432.00 0.14
M 科学研究和 技术服务 业
79,391.50 0.02
N 水利、环境 和公共设 施管理业
81,226.14 0.02
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
503,219.20 0.14
S 综合
320,775.00 0.09
合计 357,472,941.50 97.75
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 573,693 21,301,221.09 5.82
2 000725 京东方Ａ 3,685,300 13,045,962.00 3.57
3 300059 东方财富 560,123 7,382,421.14 2.02
4 600703 三安光电 380,526 7,313,709.72 2.00
5 002230 科大讯飞 226,807 7,273,700.49 1.99
6 002008 大族激光 132,830 7,065,227.70 1.93
7 002475 立讯精密 296,302 6,678,647.08 1.83
8 002236 大华股份 270,097 6,090,687.35 1.67
9 002456 欧菲科技 292,850 4,723,670.50 1.29
10 600271 航天信息 173,514 4,384,698.78 1.20
11 600570 恒生电子 76,760 4,064,442.00 1.11
12 300408 三环集团 163,100 3,832,850.00 1.05
13 600588 用友网络 147,280 3,609,832.80 0.99
14 000413 东旭光电 592,815 3,592,458.90 0.98 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 36 页共 52 页
15 000503 国新健康 111,400 3,540,292.00 0.97
16 002405 四维图新 158,915 3,218,028.75 0.88
17 603019 中科曙光 70,100 3,215,487.00 0.88
18 002241 歌尔股份 302,972 3,087,284.68 0.84
19 300296 利亚德 236,465 3,045,669.20 0.83
20 002410 广联达 103,400 2,867,282.00 0.78
21 002049 紫光国微 64,700 2,854,564.00 0.78
22 000977 浪潮信息 118,710 2,831,233.50 0.77
23 600584 长电科技 148,400 2,513,896.00 0.69
24 002065 东华软件 292,300 2,513,780.00 0.69
25 300017 网宿科技 227,059 2,431,801.89 0.66
26 600100 同方股份 275,700 2,420,646.00 0.66
27 002217 合力泰 289,516 2,388,507.00 0.65
28 002179 中航光电 61,114 2,383,446.00 0.65
29 300168 万达信息 111,840 2,281,536.00 0.62
30 002558 巨人网络 94,421 2,245,331.38 0.61
31 000050 深天马Ａ 157,604 2,241,128.88 0.61
32 300383 光环新网 154,002 2,065,166.82 0.56
33 002268 卫士通 90,926 1,984,914.58 0.54
34 000066 中国长城 273,047 1,941,364.17 0.53
35 002624 完美世界 62,100 1,925,721.00 0.53
36 300315 掌趣科技 426,426 1,782,460.68 0.49
37 000636 风华高科 111,600 1,772,208.00 0.48
38 600718 东软集团 135,014 1,763,282.84 0.48
39 002439 启明星辰 83,000 1,761,260.00 0.48
40 601360 三六零 60,800 1,757,120.00 0.48
41 300170 汉得信息 108,053 1,754,780.72 0.48
42 600260 凯乐科技 65,300 1,752,652.00 0.48
43 000997 新大陆 110,212 1,735,839.00 0.47
44 002195 二三四五 399,413 1,709,487.64 0.47
45 300418 昆仑万维 90,000 1,699,200.00 0.46
46 300433 蓝思科技 80,880 1,696,862.40 0.46
47 300166 东方国信 114,274 1,683,256.02 0.46
48 300088 长信科技 284,400 1,649,520.00 0.45
49 002555 三七互娱 132,100 1,605,015.00 0.44
50 600183 生益科技 165,250 1,513,690.00 0.41
51 600410 华胜天成 170,374 1,490,772.50 0.41
52 002373 千方科技 114,100 1,489,005.00 0.41
53 600460 士兰微 121,700 1,484,740.00 0.41
54 002153 石基信息 50,400 1,461,600.00 0.40
55 002371 北方华创 29,342 1,457,417.14 0.40
56 002185 华天科技 258,288 1,456,744.32 0.40
57 002138 顺络电子 89,489 1,432,718.89 0.39
58 300271 华宇软件 81,022 1,432,468.96 0.39 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 37 页共 52 页
59 000938 紫光股份 22,400 1,402,240.00 0.38
60 002174 游族网络 69,704 1,387,109.60 0.38
61 002273 水晶光电 107,440 1,382,752.80 0.38
62 300010 立思辰 108,324 1,325,885.76 0.36
63 300033 同花顺 33,690 1,309,530.30 0.36
64 000988 华工科技 90,484 1,307,493.80 0.36
65 300287 飞利信 177,886 1,279,000.34 0.35
66 000970 中科三环 131,929 1,233,536.15 0.34
67 300324 旋极信息 129,321 1,227,256.29 0.34
68 002376 新北洋 72,719 1,202,772.26 0.33
69 002517 恺英网络 166,659 1,198,278.21 0.33
70 300226 上海钢联 19,625 1,174,556.25 0.32
71 600797 浙大网新 114,900 1,159,341.00 0.32
72 002745 木林森 65,000 1,156,350.00 0.32
73 002280 联络互动 202,100 1,156,012.00 0.32
74 300036 超图软件 56,062 1,143,104.18 0.31
75 300188 美亚柏科 61,434 1,124,242.20 0.31
76 300113 顺网科技 64,126 1,116,433.66 0.31
77 002152 广电运通 188,839 1,110,373.32 0.30
78 300496 中科创达 37,671 1,110,164.37 0.30
79 600728 佳都科技 149,946 1,093,106.34 0.30
80 002600 领益智造 209,740 1,088,550.60 0.30
81 300115 长盈精密 83,741 1,086,120.77 0.30
82 002368 太极股份 37,314 1,084,717.98 0.30
83 603678 火炬电子 41,900 1,044,148.00 0.29
84 600563 法拉电子 20,786 1,028,699.14 0.28
85 600171 上海贝岭 87,800 1,016,724.00 0.28
86 002690 美亚光电 41,700 994,128.00 0.27
87 300367 东方网力 79,425 992,812.50 0.27
88 600536 中国软件 45,402 982,045.26 0.27
89 300077 国民技术 88,242 981,251.04 0.27
90 600562 国睿科技 56,993 977,429.95 0.27
91 600667 太极实业 131,200 965,632.00 0.26
92 603160 汇顶科技 14,500 940,905.00 0.26
93 600601 方正科技 341,400 938,850.00 0.26
94 300476 胜宏科技 59,590 917,686.00 0.25
95 300377 赢时胜 67,117 912,120.03 0.25
96 601231 环旭电子 100,460 911,172.20 0.25
97 600751 海航科技 140,300 910,547.00 0.25
98 002180 纳思达 33,100 908,926.00 0.25
99 002161 远望谷 92,016 891,635.04 0.24
100 002402 和而泰 107,210 889,843.00 0.24
101 300308 中际旭创 14,800 888,592.00 0.24
102 300002 神州泰岳 211,986 883,981.62 0.24 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 38 页共 52 页
103 300459 金科文化 91,277 881,735.82 0.24
104 300053 欧比特 75,850 879,860.00 0.24
105 300323 华灿光电 68,100 879,852.00 0.24
106 600756 浪潮软件 50,700 870,012.00 0.24
107 300373 扬杰科技 30,113 861,231.80 0.24
108 300137 先河环保 53,602 856,559.96 0.23
109 600446 金证股份 77,302 851,095.02 0.23
110 002421 达实智能 208,860 845,883.00 0.23
111 600330 天通股份 123,220 844,057.00 0.23
112 002916 深南电路 13,200 838,332.00 0.23
113 002123 梦网集团 93,700 832,993.00 0.23
114 002095 生意宝 23,111 829,453.79 0.23
115 002449 国星光电 76,843 817,609.52 0.22
116 000034 神州数码 51,100 816,578.00 0.22
117 002354 天神娱乐 87,640 811,546.40 0.22
118 300212 易华录 33,968 803,343.20 0.22
119 000727 华东科技 422,200 793,736.00 0.22
120 002036 联创电子 60,401 792,461.12 0.22
121 002156 通富微电 72,129 781,157.07 0.21
122 000021 深科技 114,400 780,208.00 0.21
123 002635 安洁科技 44,853 771,471.60 0.21
124 300038 梅泰诺 72,000 767,520.00 0.21
125 300020 银江股份 80,140 762,131.40 0.21
126 603660 DR 苏州科 32,760 742,014.00 0.20
127 300567 精测电子 9,300 740,280.00 0.20
128 300297 蓝盾股份 91,198 739,615.78 0.20
129 000676 智度股份 59,500 736,610.00 0.20
130 300102 乾照光电 111,615 732,194.40 0.20
131 002436 兴森科技 170,442 731,196.18 0.20
132 002544 杰赛科技 53,395 730,977.55 0.20
133 603000 人民网 85,802 712,156.60 0.19
134 300085 银之杰 54,773 710,953.54 0.19
135 300078 思创医惠 74,627 707,463.96 0.19
136 002308 威创股份 84,572 701,947.60 0.19
137 000733 振华科技 51,655 687,528.05 0.19
138 002222 福晶科技 52,600 685,904.00 0.19
139 002463 沪电股份 182,399 682,172.26 0.19
140 600764 中国海防 21,300 676,701.00 0.19
141 002387 维信诺 62,600 672,950.00 0.18
142 300047 天源迪科 43,002 670,831.20 0.18
143 600845 宝信软件 25,200 664,020.00 0.18
144 300369 绿盟科技 61,933 662,683.10 0.18
145 300348 长亮科技 23,800 660,926.00 0.18
146 300339 润和软件 60,500 657,030.00 0.18 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 39 页共 52 页
147 002657 中科金财 41,397 655,728.48 0.18
148 002618 丹邦科技 57,300 655,512.00 0.18
149 603228 景旺电子 13,200 652,608.00 0.18
150 300300 汉鼎宇佑 35,700 647,241.00 0.18
151 002063 远光软件 75,166 635,904.36 0.17
152 300352 北信源 157,329 635,609.16 0.17
153 002139 拓邦股份 110,700 629,883.00 0.17
154 002815 崇达技术 38,600 621,460.00 0.17
155 300431 暴风集团 40,161 609,643.98 0.17
156 002104 恒宝股份 89,200 607,452.00 0.17
157 002093 国脉科技 77,914 600,716.94 0.16
158 000851 高鸿股份 111,200 598,256.00 0.16
159 002055 得润电子 37,400 596,530.00 0.16
160 600360 华微电子 93,650 591,868.00 0.16
161 002649 博彦科技 64,689 589,963.68 0.16
162 000536 华映科技 213,336 586,674.00 0.16
163 000555 神州信息 44,161 586,458.08 0.16
164 300327 中颖电子 24,576 583,188.48 0.16
165 300467 迅游科技 17,600 564,960.00 0.15
166 300183 东软载波 36,670 563,617.90 0.15
167 002642 荣之联 61,300 563,347.00 0.15
168 300458 全志科技 30,755 551,129.60 0.15
169 002279 久其软件 55,432 549,331.12 0.15
170 603888 新华网 32,550 548,793.00 0.15
171 002474 榕基软件 68,101 540,040.93 0.15
172 300317 珈伟股份 45,051 536,106.90 0.15
173 300075 数字政通 39,501 532,868.49 0.15
174 300219 鸿利智汇 55,000 532,400.00 0.15
175 002464 众应互联 24,948 528,648.12 0.14
176 300310 宜通世纪 82,358 525,444.04 0.14
177 300288 朗玛信息 31,900 524,436.00 0.14
178 603444 吉比特 4,100 523,939.00 0.14
179 002414 高德红外 38,720 520,396.80 0.14
180 603881 数据港 13,300 516,572.00 0.14
181 300666 江丰电子 9,300 512,709.00 0.14
182 300044 赛为智能 72,499 511,117.95 0.14
183 600363 联创光电 55,300 510,972.00 0.14
184 300031 宝通科技 37,100 508,270.00 0.14
185 002106 莱宝高科 87,935 506,505.60 0.14
186 300523 辰安科技 8,120 505,713.60 0.14
187 300128 锦富技术 129,387 504,609.30 0.14
188 600640 号百控股 49,600 504,432.00 0.14
189 300364 中文在线 71,480 503,219.20 0.14
190 300130 新国都 37,285 502,974.65 0.14 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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191 300365 恒华科技 24,300 501,309.00 0.14
192 300349 金卡智能 26,020 500,624.80 0.14
193 002484 江海股份 76,061 497,438.94 0.14
194 603328 依顿电子 45,776 496,669.60 0.14
195 002841 视源股份 9,260 494,576.60 0.14
196 002859 洁美科技 12,600 490,770.00 0.13
197 300065 海兰信 34,200 481,536.00 0.13
198 600602 云赛智联 82,900 480,820.00 0.13
199 300379 东方通 30,819 471,838.89 0.13
200 300232 洲明科技 47,340 467,719.20 0.13
201 002113 天润数娱 79,710 460,723.80 0.13
202 300007 汉威科技 36,447 460,690.08 0.13
203 300571 平治信息 6,750 460,350.00 0.13
204 002197 证通电子 55,840 457,888.00 0.13
205 002261 拓维信息 98,900 454,940.00 0.12
206 300096 易联众 53,501 450,478.42 0.12
207 300131 英唐智控 78,304 443,983.68 0.12
208 300202 聚龙股份 42,280 440,980.40 0.12
209 300184 力源信息 40,500 434,160.00 0.12
210 002079 苏州固锝 68,700 432,123.00 0.12
211 300229 拓尔思 27,203 431,983.64 0.12
212 300223 北京君正 18,749 427,477.20 0.12
213 600552 凯盛科技 95,400 425,484.00 0.12
214 002247 帝龙文化 51,800 424,760.00 0.12
215 002912 中新赛克 4,500 423,000.00 0.12
216 300395 菲利华 31,091 422,837.60 0.12
217 300572 安车检测 8,580 422,221.80 0.12
218 300032 金龙机电 75,046 421,008.06 0.12
219 600288 大恒科技 54,243 420,925.68 0.12
220 600651 飞乐音响 107,906 420,833.40 0.12
221 603989 艾华集团 18,690 419,964.30 0.11
222 300231 银信科技 55,146 419,109.60 0.11
223 002655 共达电声 55,400 412,176.00 0.11
224 300319 麦捷科技 53,985 408,666.45 0.11
225 300333 兆日科技 41,103 406,919.70 0.11
226 300456 耐威科技 17,626 398,347.60 0.11
227 002766 索菱股份 33,300 395,604.00 0.11
228 002253 川大智胜 27,206 394,759.06 0.11
229 000823 超声电子 55,900 394,654.00 0.11
230 600242 中昌数据 28,200 392,826.00 0.11
231 600892 大晟文化 35,100 387,855.00 0.11
232 002638 勤上股份 117,170 386,661.00 0.11
233 300043 星辉娱乐 96,600 386,400.00 0.11
234 300245 天玑科技 37,700 384,540.00 0.11 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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235 603005 晶方科技 17,462 384,513.24 0.11
236 300351 永贵电器 30,600 383,418.00 0.10
237 300256 星星科技 91,151 381,922.69 0.10
238 600800 天津磁卡 69,500 380,165.00 0.10
239 002288 超华科技 87,700 372,725.00 0.10
240 300532 今天国际 21,320 372,460.40 0.10
241 600571 信雅达 48,401 372,203.69 0.10
242 300602 飞荣达 13,000 370,240.00 0.10
243 300303 聚飞光电 134,572 368,727.28 0.10
244 600652 游久游戏 77,200 363,612.00 0.10
245 002331 皖通科技 48,801 361,127.40 0.10
246 300370 安控科技 102,500 359,775.00 0.10
247 603636 南威软件 35,966 359,660.00 0.10
248 002636 金安国纪 44,472 358,889.04 0.10
249 002619 艾格拉斯 85,400 357,826.00 0.10
250 002177 御银股份 94,700 357,019.00 0.10
251 300066 三川智慧 96,900 356,592.00 0.10
252 002425 凯撒文化 74,700 354,825.00 0.10
253 300359 全通教育 49,104 349,620.48 0.10
254 300465 高伟达 41,462 349,110.04 0.10
255 300209 天泽信息 22,401 345,423.42 0.09
256 300679 电连技术 9,140 343,755.40 0.09
257 000971 高升控股 78,714 340,831.62 0.09
258 300302 同有科技 33,000 336,600.00 0.09
259 600237 铜峰电子 87,900 332,262.00 0.09
260 002530 金财互联 36,400 331,604.00 0.09
261 300259 新天科技 89,840 331,509.60 0.09
262 000662 天夏智慧 51,212 329,293.16 0.09
263 300520 科大国创 15,980 329,188.00 0.09
264 300623 捷捷微电 10,220 327,142.20 0.09
265 000532 华金资本 32,500 320,775.00 0.09
266 300661 圣邦股份 2,600 320,190.00 0.09
267 300050 世纪鼎利 52,801 316,806.00 0.09
268 300735 光弘科技 16,500 314,490.00 0.09
269 300241 瑞丰光电 51,200 313,344.00 0.09
270 002782 可立克 19,800 312,444.00 0.09
271 002137 麦达数字 36,000 310,680.00 0.08
272 603595 东尼电子 4,300 307,450.00 0.08
273 603559 中通国脉 13,300 307,230.00 0.08
274 300706 阿石创 6,000 305,520.00 0.08
275 300624 万兴科技 3,400 305,320.00 0.08
276 300205 天喻信息 39,925 303,030.75 0.08
277 300410 正业科技 12,800 300,928.00 0.08
278 300311 任子行 40,210 300,368.70 0.08 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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279 300366 创意信息 33,000 296,340.00 0.08
280 300386 飞天诚信 25,143 295,933.11 0.08
281 300331 苏大维格 20,900 293,227.00 0.08
282 002658 雪迪龙 37,510 292,953.10 0.08
283 300493 润欣科技 24,100 282,934.00 0.08
284 002076 雪莱特 59,900 280,931.00 0.08
285 600476 湘邮科技 17,600 280,016.00 0.08
286 300051 三五互联 34,387 278,534.70 0.08
287 603626 科森科技 19,100 277,714.00 0.08
288 300295 三六五网 20,700 275,724.00 0.08
289 300346 南大光电 21,080 274,672.40 0.08
290 002214 大立科技 50,006 273,532.82 0.07
291 300248 新开普 44,322 271,250.64 0.07
292 300449 汉邦高科 14,800 270,692.00 0.07
293 300502 新易盛 18,300 270,657.00 0.07
294 600876 洛阳玻璃 19,201 270,158.07 0.07
295 002777 久远银海 9,800 269,206.00 0.07
296 300468 四方精创 13,964 266,991.68 0.07
297 603106 恒银金融 14,620 265,499.20 0.07
298 002315 焦点科技 18,204 263,229.84 0.07
299 300613 富瀚微 1,900 263,150.00 0.07
300 300518 盛讯达 5,300 262,403.00 0.07
301 300462 华铭智能 9,800 261,660.00 0.07
302 603133 碳元科技 13,177 261,431.68 0.07
303 300074 华平股份 67,903 261,426.55 0.07
304 002845 同兴达 13,100 260,690.00 0.07
305 000045 深纺织Ａ 36,100 258,837.00 0.07
306 600353 旭光股份 51,308 258,079.24 0.07
307 002913 奥士康 6,100 257,725.00 0.07
308 300446 乐凯新材 13,900 255,899.00 0.07
309 300378 鼎捷软件 20,343 255,304.65 0.07
310 300531 优博讯 17,600 253,616.00 0.07
311 300052 中青宝 23,751 253,185.66 0.07
312 300299 富春股份 53,715 250,849.05 0.07
313 300099 精准信息 52,001 250,124.81 0.07
314 002232 启明信息 31,978 249,748.18 0.07
315 603189 网达软件 17,100 245,385.00 0.07
316 603920 世运电路 18,700 244,783.00 0.07
317 002189 利达光电 18,601 243,487.09 0.07
318 002380 科远股份 18,501 240,513.00 0.07
319 002577 雷柏科技 17,600 239,008.00 0.07
320 300479 神思电子 15,500 238,855.00 0.07
321 603528 多伦科技 30,000 238,200.00 0.07
322 300570 太辰光 14,660 237,931.80 0.07 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 43 页共 52 页
323 300708 聚灿光电 12,300 235,422.00 0.06
324 300494 盛天网络 18,600 234,360.00 0.06
325 300678 中科信息 7,560 234,057.60 0.06
326 002401 中远海科 23,200 232,696.00 0.06
327 300440 运达科技 35,500 231,815.00 0.06
328 300604 长川科技 6,270 228,039.90 0.06
329 002654 万润科技 41,300 226,737.00 0.06
330 300165 天瑞仪器 42,201 224,931.33 0.06
331 603508 思维列控 6,600 224,202.00 0.06
332 300419 浩丰科技 34,600 223,862.00 0.06
333 300227 光韵达 20,400 220,728.00 0.06
334 002908 德生科技 5,700 218,025.00 0.06
335 300394 天孚通信 12,002 212,435.40 0.06
336 603138 海量数据 6,100 212,036.00 0.06
337 300533 冰川网络 5,700 211,983.00 0.06
338 300368 汇金股份 34,401 206,406.00 0.06
339 603258 电魂网络 10,200 203,490.00 0.06
340 300541 先进数通 14,259 202,477.80 0.06
341 002017 东信和平 32,540 202,073.40 0.06
342 300277 海联讯 25,100 202,055.00 0.06
343 603386 广东骏亚 8,600 202,014.00 0.06
344 300579 数字认证 6,750 201,825.00 0.06
345 300306 远方信息 21,600 201,312.00 0.06
346 603533 掌阅科技 6,200 200,632.00 0.05
347 002771 真视通 13,100 200,168.00 0.05
348 002813 路畅科技 5,100 198,135.00 0.05
349 300127 银河磁体 15,202 197,473.98 0.05
350 300730 科创信息 6,700 196,779.00 0.05
351 300356 光一科技 32,402 196,032.10 0.05
352 300560 中富通 8,950 196,005.00 0.05
353 603025 大豪科技 9,920 191,852.80 0.05
354 000032 深桑达 A 25,300 190,509.00 0.05
355 300691 联合光电 5,920 187,072.00 0.05
356 300663 科蓝软件 8,600 177,160.00 0.05
357 300671 富满电子 6,020 176,085.00 0.05
358 300380 安硕信息 9,692 175,715.96 0.05
359 300561 汇金科技 7,591 175,579.83 0.05
360 300687 赛意信息 6,100 174,155.00 0.05
361 002388 新亚制程 30,300 173,922.00 0.05
362 300701 森霸传感 3,400 172,652.00 0.05
363 300686 智动力 5,500 169,950.00 0.05
364 300609 汇纳科技 5,700 169,575.00 0.05
365 300546 雄帝科技 7,700 165,858.00 0.05
366 300597 吉大通信 10,200 165,852.00 0.05 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 44 页共 52 页
367 002866 传艺科技 5,900 165,023.00 0.05
368 603383 顶点软件 5,100 163,047.00 0.04
369 002881 美格智能 7,700 160,545.00 0.04
370 300582 英飞特 13,100 160,475.00 0.04
371 300155 安居宝 33,601 159,940.76 0.04
372 300738 奥飞数据 2,800 157,948.00 0.04
373 300469 信息发展 3,900 157,560.00 0.04
374 300709 精研科技 3,700 155,141.00 0.04
375 300648 星云股份 5,800 154,106.00 0.04
376 002876 三利谱 3,400 151,640.00 0.04
377 300590 移为通信 6,800 149,736.00 0.04
378 603186 华正新材 9,300 144,894.00 0.04
379 300162 雷曼股份 21,342 144,698.76 0.04
380 603936 博敏电子 7,400 143,634.00 0.04
381 603890 春秋电子 8,100 136,890.00 0.04
382 603933 睿能科技 6,080 134,732.80 0.04
383 002819 东方中科 4,600 131,054.00 0.04
384 300657 弘信电子 4,400 130,240.00 0.04
385 603322 超讯通信 4,720 130,177.60 0.04
386 300689 澄天伟业 2,900 128,383.00 0.04
387 002869 金溢科技 5,000 127,650.00 0.03
388 300566 激智科技 6,825 127,491.00 0.03
389 300508 维宏股份 3,900 125,814.00 0.03
390 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
391 002861 瀛通通讯 5,200 120,900.00 0.03
392 603380 易德龙 6,800 119,884.00 0.03
393 300543 朗科智能 5,100 114,954.00 0.03
394 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.03
395 300682 朗新科技 4,900 107,751.00 0.03
396 603232 格尔软件 3,640 100,864.40 0.03
397 601066 中信建投 8,972 96,538.72 0.03
398 300588 熙菱信息 6,720 96,432.00 0.03
399 002870 香山股份 4,700 92,731.00 0.03
400 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
401 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.02
402 300542 新晨科技 3,800 68,324.00 0.02
403 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
404 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
405 002849 威星智能 2,700 46,224.00 0.01
406 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
407 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
第 45 页共 52 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601360 三六零 2,052,109.00 0.60
2 002555 三七互娱 961,153.00 0.28
3 002180 纳思达 958,987.00 0.28
4 300308 中际旭创 935,512.00 0.27
5 300383 光环新网 934,329.00 0.27
6 002475 立讯精密 874,650.00 0.26
7 002387 维信诺 857,987.00 0.25
8 300459 金科文化 841,612.54 0.25
9 002916 深南电路 827,570.00 0.24
10 300038 梅泰诺 728,167.00 0.21
11 600845 宝信软件 603,428.00 0.18
12 000851 高鸿股份 566,770.00 0.17
13 603660 苏州科达 553,035.00 0.16
14 002247 帝龙文化 551,354.00 0.16
15 603160 汇顶科技
548,462.00 0.16
16 600640 号百控股 532,692.00 0.16
17 002268 卫士通 524,289.00 0.15
18 300010 立思辰 522,894.70 0.15
19 300059 东方财富 486,550.00 0.14
20 300395 菲利华 451,183.75 0.13
注： 本项 及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股及
行权等获得 的股票， 卖出主要 指二级市 场上主动 的卖 出、换股、 要约收购 、发行人 回购及行 权等减
少的股票， 此外， “ 买入 金额” （或“ 买入股 票成本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出股 票收入” ）均按 买卖
成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相 关交易费用 ，不包括 因投资者 申购赎回 基金份
额导致的基 金组合中 股票的增 减。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600804 鹏博士 3,221,050.96 0.94
2 300182 捷成股份 1,611,381.61 0.47
3 002415 海康威视 1,580,693.00 0.46
4 300104 乐视网 1,573,056.00 0.46
5 000725 京东方 A 1,332,330.00 0.39 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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6 002389 南洋科技 852,556.00 0.25
7 002410 广联达 618,762.00 0.18
8 603259 药明康德 613,959.50 0.18
9 600986 科达股份 610,796.20 0.18
10 002926 华西证券 491,830.00 0.14
11 600666 奥瑞德 475,869.00 0.14
12 000413 东旭光电 460,549.00 0.13
13 300750 宁德时代 420,018.30 0.12
14 002587 奥拓电子 388,636.50 0.11
15 603118 共进股份 382,098.80 0.11
16 002230 科大讯飞 377,687.00 0.11
17 603039 泛微网络 361,354.68 0.11
18 300059 东方财富 361,319.00 0.11
19 002236 大华股份 336,090.00 0.10
20 002008 大族激光 315,762.00 0.09
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票 成 本（成交 ）总额 43,241,683.87
卖出股票 收 入（成交 ）总额 36,872,158.97
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小 排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,294.82
2 应收证券清 算款 136,326.39
3 应收股利 -
4 应收利息 1,687.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 142,308.33
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
8,296
46,387.18 255,917,667.00 66.50% 128,910,386.00 33.50%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 广发证券股 份有限公 司 7,529,219.00 1.96%
2 常州对外贸 易有限公 司 2,000,000.00 0.52%
3
东证资管－ 中行－东 方红
基金宝集合 资产管理 计划
1,700,000.00 0.44%
4 罗建明 1,534,700.00 0.40%
5 胡余炳 1,425,000.00 0.37%
6 谢春月 1,325,400.00 0.34%
7 王诚 1,168,200.00 0.30%
8 郑长宏 1,045,900.00 0.27%
9 李凌 997,500.00 0.26%
10 太平人寿保 险有限公 司 997,138.00 0.26%
11
广发中证全 指信息技 术交
易型开放式 指数证券 投资
基金发起式 联接基金
240,084,364.00 62.39%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份） 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年 1 月 8 日）基 金份额总 额 354,828,053.00
本报告期期 初基金份 额总额 310,828,053.00
本报告期 基 金总申购 份额 172,000,000.00
减：本报告 期 基金总 赎回份额 98,000,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 0.00
本报告期期 末基金份 额总额 384,828,053.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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额的比例 比例
招商证券 2 57,087,171.98 73.28% 41,747.95 73.28% -
银河证券 2 20,818,086.31 26.72% 15,224.47 26.72% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1 个
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择 标准：
（1）财务状 况良好， 在最近一 年内无重 大违规 行为 ；
（2）经营行 为规范， 内控制度 健全，在 业内有 良好 的声誉；
（3）具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源，满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ；
（4） 具有 较强的研 究和行业 分析能力 ， 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市
场及个股的 高质量报 告，并能 根据基金 投资的特 殊要 求，提供专 门的研究 报告；
（5）能积极 为公司投 资业务的 开展，提 供良好 的信 息交流和客 户服务；
（6）能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。
2 、交易席位 选择流程 ：
（1） 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择
标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估，确定 选用交易 单元的券 商。
（2） 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议， 并 通知基
金托管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1 关于广发中证全指信息技术交易型开放式指 《中国证券 报》 、 《 证券时 2018-03-22 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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数证券投资 基金修改 基金合同 的公告 报》 、 《上海 证券报》
11
影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时 间区间
期 初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广发中
证全指
信息技
术交易
型开放
式指数
证券投
资基金
发起式
联接基
金
1
20180101-201806
30
206,84
4,198.0
0
132,844,
000.00
99,603,
834.00
240,084,364.
00
62.39%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致 的特有风 险
主要包括： 当 投资者持 有份额占 比较为集 中时， 个别 投资者的大 额赎回可 能会对基 金资产运 作及净
值表现产生 较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无 法及时变现 基金资产 以应对投 资者的赎 回申
请； 若个别投 资者大额 赎回后本 基金出现 连续六十 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万元， 基 金还
可能面临转 换运作方 式、 与其他 基金合并 或者终止 基 金合同等情 形。 本基金 管理人将 对基金的 大额
申赎进行审 慎评估并 合理应对 ，完善流 动性风险 管控 机制，切实 保护持有 人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国 证 监会批 准广发中 证全指信 息技术交 易型 开放式指数 证券投资 基金募集 的文件
（二） 《广发 中证全指 信息技术 交易型开 放式指 数证 券投资基金 基金合同 》
（三） 《广发 中证全指 信息技术 交易型开 放式指 数证 券投资基金 托管协议 》
（四）法律 意见书
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 广发 中证 全指 信息 技术 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告
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12.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本 费
购买复印件 ；
2. 网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
