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广发石油(162719)

广发石油:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 
第 1 页,共 34 页 
 
 
 
 
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资
基金(QDII-LOF ) 
2018 年半年度报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 
第 2 页,共 34 页 
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重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。


广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页,共 34 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF ) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 基金运作方 式 上市契约型 开放式 基金合同生 效日 2017 年 2 月 28 日 基金管理人 广发基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 47,205,528.24 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深证证券交 易所 上市日期 2017 年 3 月 17 日 下属分级基 金的基金 简称 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 下属分级基 金的场内 简称 广发石油 - 下属分级基 金的交易 代码 162719 004243 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 34,405,580.89 份 12,799,947.35 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用 被动式指 数化投资 策略, 通 过严格 的投资 程序约束和 数量化风 险管理手段, 力 求实现基 金投资组 合对标的 指数的有 效跟踪, 追求跟 踪误 差的最小化 。 本基金 力争控制 净值增长 率与业 绩比较 基准之间的 日均跟踪 偏离度的绝 对值不超 过 0.5% ,年化 跟踪误差 不超过 5% 。 投资策略 本基金为被 动管理的 指数型基 金, 在正常情 况下, 力 争将本基金 净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值控 制在 0.5% 以内,年 跟踪误差控 制在 5% 以内。如 因标的指 数编制 规则调 整或其他因 素导致跟 踪偏离度和 跟踪误差 超过上述 范围, 基 金管理 人应采 取合理措施 避免跟踪 偏离度、跟 踪误差进 一步扩大 。 业绩比较基 准 95%× 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数 收益率+5%× 人民币 活期存款收 益率(税 后) 。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金, 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市 场基金 。 本基金 为指数型 基金 , 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现, 具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露 姓名 段西军 王永民 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页,共 34 页 负责人 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 2.4 境外投资顾问和境外资产托管 人 项目 境外投资顾 问 境外资产托 管人 名称 英文 - BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 中文 - 中国银行纽 约分行 注册地址 - 1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018 办公地址 - 1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报 登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告备置 地点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保利 国际广场 南塔 31-33 楼、北 京市西城 区复兴 门内大街 1 号 3 主要财务指标和 基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 本期已实现 收益 2,369,976.56 622,407.20 本期利润 7,099,570.71 1,093,045.68 加权平均基 金份额本 期利润 0.1311 0.1416 本期基金份 额净值增 长率 14.08% 14.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发道琼斯 石油指数 广发道琼斯 石油指数广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页,共 34 页 (QDII-LOF )A (QDII-LOF )C 期末可供分 配基金份 额利润 0.0332 0.0373 期末基金资 产净值 40,527,675.97 15,122,224.35 期末基金份 额净值 1.1779 1.1814 注: (1) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用, 计入费用 后实际收 益水 平要低于所 列数字。 (2) 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 (不含 公允价值 变动收 益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 (3) 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为期末余 额,不是 当期发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.63% 1.52% 3.88% 1.50% -0.25% 0.02% 过去三个月 22.05% 1.43% 21.74% 1.42% 0.31% 0.01% 过去六个月 14.08% 1.56% 15.67% 1.51% -1.59% 0.05% 过去一年 29.88% 1.33% 31.39% 1.31% -1.51% 0.02% 自基金合同 生 效起至今 17.79% 1.25% 15.70% 1.32% 2.09% -0.07% 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.73% 1.52% 3.88% 1.50% -0.15% 0.02% 过去三个月 22.62% 1.44% 21.74% 1.42% 0.88% 0.02% 过去六个月 14.67% 1.56% 15.67% 1.51% -1.00% 0.05% 过去一年 30.27% 1.33% 31.39% 1.31% -1.12% 0.02% 自基金合同 生 效起至今 18.14% 1.25% 15.70% 1.32% 2.44% -0.07% 注: (1) 业绩比 较基准:95%× 人民币计 价的道琼 斯 美国石油开 发与生产 指数收益 率+5%× 人民 币活期存款 收益率( 税后)。 (2)业绩比 较基准是 根据基金 合同关于 资产配 置比 例的规定构 建的。 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页,共 34 页 3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基 准 收益 率变 动的 比 较 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF ) 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图 (2017 年 2 月 28 日 至 2018 年 6 月 30 日) 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页,共 34 页 注:本基金 建仓期为 基金合同 生效后 6 个月,建 仓期 结束时各项 资产配置 比例符合 本基金合 同 有关规定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注册资 本 1.2688 亿元 人民币。 公司的股 东为广发 证券股份 有限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前 海香江金融 控股集团 有限公司 、康美药 业股份有 限公 司和广州科 技金融创 新投资控 股有限公 司。公 司拥有公募 基金管理 、特定客 户资产管 理、社保 基金 境内投资管 理人、基 本养老保 险基金证 券投资 管理机构、 受托管理 保险资金 投资管理 人、保险 保障 基金委托资 产管理投 资管理人 、合格境 内机构 投资者境外 证券投资 管理(QDII )等业务资格 。 本基金管理 人在董事 会 下设合 规及风险 管理委员 会、 薪酬与资格 审查委员 会、战略 规划委员 会 三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 30 个部门 : 宏 观策略部 、 权 益投资 一部、权益 投资二部 、固定收 益管理总 部、指数 投资 部、量化投 资部、资 产配置部 、数据策 略投资 部、国际业 务部、研 究发展部 、产品设 计部、营 销管 理部、机构 理财部、 渠道管理 总部、养 老金与 战略业务部 、北京分 公司、广 州分公司 、上海分 公司 、互联网金 融部、中 央交易部 、基金会 计部、 注册登记部 、信息技 术部、合 规稽核部 、金融工 程与 风险管理部 、规划发 展部、人 力资源部 、财务 部、综合管 理部、北 京办事处 。此外, 还出资设 立了 瑞元资本管 理有限公 司、广发 国际资产 管理有 限公司(香 港子公司) ,参股了 证通股份 有限公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理人管 理一百七 十 五只开放式 基金, 管理 资产规模 为 3600 亿 元。 同时, 公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投 资 组合、 社保基 金投资组 合和养老 基金投资 组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘杰 本基金的 基金经 理;广发 沪深 300ETF 联接基金 2018-08-06 - 14 年 刘杰先生, 工 学学士,持 有 中国证券投 资 基金业从业 证 书。曾任广 发 基金管理有 限广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页,共 34 页 的基金经 理;广发 中证 500ETF 基金的基 金经理; 广发中证 500ETF 联接 (LOF) 基 金的基金 经理;广 发沪深 300ETF 基金的基 金经理; 广发养老 指数基金 的基金经 理;广发 中小板 300ETF 基金的基 金经理; 广发中小 板 300 联 接基金的 基金经 理;广发 中证环保 ETF 联接 基金的基 金经理; 广发军工 ETF 基金 的基金经 理;广发 中证军工 ETF 联接 基金的基 金经理; 广发中证 环保 ETF 基金的基 金经理; 公司信息技 术 部系统开发 专 员、数量投 资 部研究员、 广 发沪深 300 指 数证券投资 基 金基金经理 (自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日) 、 广发中证环 保 产业指数型 发 起式证券投 资 基金基金经 理 (自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 。 现任 广发 基金管理有 限 公司指数投 资 部总经理助 理、广发中 证 500 交易型开 放式指数证 券 投资基金基 金 经理(自 2014 年 4 月 1 日起 任职) 、 广 发中 证 500 交易 型 开放式指数 证 券投资基金 联 接基金(LOF) 基金经理( 自 2014 年 4 月 1 日起任职) 、 广 发沪深 300 交 易型开放式 指 数证券投资 基 金基金经理 (自 2015 年 8 月 20 日起任 职) 、 广发 沪深 300 交易型开 放式指数证 券 投资基金联 接广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页,共 34 页 广发创业 板 ETF 基 金的基金 经理;广 发创业板 ETF 联接 基金的基 金经理; 广发量化 稳健混合 基金的 基 金经理; 广发港股 通恒生综 合中型股 指数基金 的基金经 理;广发 美国房地 产指数 (QDII) 基 金的基金 经理;广 发纳斯达 克 100 指 数( QDII ) 基金的基 金经理; 广发纳指 100ETF 基金的基 金经理; 广发全球 农业指数 (QDII ) 基金的基 金经理; 广发全球 医疗保健 (QDII ) 基金的基 金经理; 广发生物 科技指数 (QDII ) 基金基金经 理 (自 2016 年 1 月 18 日起任 职) 、 广发 中小 板 300 交易 型 开放式指数 证 券投资基金 基 金经理(自 2016 年 1 月 25 日起任职) 、 广 发中小板 300 交易型开放 式 指数证券投 资 基金联接基 金 基金经理( 自 2016 年 1 月 25 日起任职) 、 广 发中证养老 产 业指数型发 起 式证券投资 基 金基金经理 (自 2016 年 1 月 25 日起任 职) 、 广发 中证 军工交易型 开 放式指数证 券 投资基金基 金 经理(自 2016 年 8 月 30 日起 任职) 、 广 发中 证军工交易 型 开放式指数 证 券投资基金 发 起式联接基 金 基金经理( 自 2016 年 9 月 26 日起任职) 、 广 发中证环保 产 业交易型开 放 式指数证券 投 资基金基金 经 理 (自 2017 年 1 月 25 日起 任 职) 、 广发 创业 板交易型开 放广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 10 页,共 34 页 基金的基 金经理; 指数投资 部总经理 助理 式指数证券 投 资基金基金 经 理 (自 2017 年 4 月 25 日起 任 职) 、 广发 创业 板交易型开 放 式指数证券 投 资基金发起 式 联接基金基 金 经理(自 2017 年 5 月 25 日起 任职) 、 广 发量 化稳健混合 型 证券投资基 金 基金经理( 自 2017 年 8 月 4 日起任职) 、 广 发中证环保 产 业交易型开 放 式指数证券 投 资基金发起 式 联接基金基 金 经理(自 2018 年 4 月 26 日起 任职) 、 广 发纳 斯达克 100 指 数证券投资 基 金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广发 纳斯 达克 100 交易 型开放式指 数 证券投资基 金 基金经理( 自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广 发标普全球 农 业指数证券 投 资基金基金 经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广发 道琼 斯美国石油 开 发与生产指 数广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页,共 34 页 证券投资基 金 (QDII-LOF ) 基金经理( 自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广 发港股通恒 生 综合中型股 指 数证券投资 基 金(LOF) 基金 经理(自 2018 年 8 月 6 日起 任职) 、 广 发纳 斯达克生物 科 技指数型发 起 式证券投资 基 金基 金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广发 美国 房地产指数 证 券投资基金 基 金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广 发全球医疗 保 健指数证券 投 资基金基金 经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 。 余昊 本基金的 基金经 理;广发 沪港深新 机遇股票 基金的基 金经理; 广发全球 精选股票 (QDII) 基 金的基金 经理;广 发沪港深 龙头混合 基金的基 2017-02-28 2018-04-18 8 年 余昊先生, 理 学硕士,持 有 中国证券投 资 基金业从业 证 书。曾任广 发 基金管理有 限 公司研究发 展 部研究员、 国 际业务部研 究 员、基金经 理 助理、投资 经 理、广发道 琼 斯美国石油 开 发与生产指 数 证券投资基 金广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页,共 34 页 金经理; 广发中小 盘精选混 合基金的 基金经理 (QDII-LOF ) 基金经理( 自 2017 年 2 月 28 日至 2018 年 4 月 18 日) 。 现 任广发沪港 深 新机遇股票 型 证券投资基 金 基金经理( 自 2016 年 6 月 7 日起任职) 、 广 发全球精选 股 票型证券投 资 基金基金经 理 (自 2016 年 10 月 27 日起 任职) 、 广 发沪 港深行业龙 头 混合型证券 投 资基金基金 经 理 (自 2018 年 3 月 21 日起 任 职) 、 广发 中小 盘精选混合 型 证券投资基 金 基金经理( 自 2018 年 5 月 4 日起任职) 。 李耀柱 本基金的 基金经 理;广发 纳指 100ETF 基金的基 金经理; 广发美国 房地产指 数(QDII) 基金的基 金经理; 广发纳斯 达克 100 指数 (QDII ) 基金的基 2017-03-10 - 8 年 李耀柱先生 , 理学硕士,持 有中国证券 投 资基金业从 业 证书。曾任 广 发基金管理 有 限公司中央 交 易部股票交 易 员、 国际 业务 部研究员、 基 金经理助理 、 广发亚太中 高 收益债券型 证 券投资基金 基 金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页,共 34 页 金经理; 广发全球 农业指数 (QDII ) 基金的基 金经理; 广发全球 医疗保健 (QDII ) 基金的基 金经理; 广发生物 科技指数 (QDII ) 基金的基 金经理; 广发沪港 深新起点 股票基金 的基金经 理;广发 港股通恒 生综合中 型股指数 基金的基 金经理; 广发海外 多元配置 (QDII ) 基金的基 金经理; 广发科技 动力股票 基金的基 金经理; 国际业务 部总经理 助理 11 月 9 日) 。 现 任广发基金 管 理有限公司 国 际业务部总 经 理助理、广 发 纳斯达克 100 交易型开放 式 指数证券投 资 基金基金经 理 (自 2015 年 12 月 17 日起 任职) 、 广 发标 普全球农业 指 数证券投资 基 金基金经理 (自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广发 纳斯 达克 100 指数 证券投资基 金 基金经理( 自 2016 年 8 月 23 日起任职) 、 广 发美国房地 产 指数证 券投 资 基金基金经 理 (自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广发 全球 医疗保健指 数 证券投资基 金 基金经理( 自 2016 年 8 月 23 日起任职) 、 广 发纳斯达克 生 物科技指数 型 发起式证券 投 资基金基金 经 理 (自 2016 年 8 月 23 日起 任 职) 、 广发 沪港 深新起点股 票 型证券投资 基 金基金经理 (自 2016 年广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页,共 34 页 11 月 9 日起任 职) 、 广发 道琼 斯美国石油 开 发与生产指 数 证券投资基 金 (QDII-LOF ) 基金经理( 自 2017 年 3 月 10 日起任职) 、 广 发港股通恒 生 综合中型股 指 数证券投资 基 金(LOF) 基金 经理(自 2017 年 9 月 21 日任 职) 、 广发 海外 多元配置证 券 投资基金 (QDII )基金 经理(自 2018 年 2 月 8 日起 任职) 、 广 发科 技动力股票 型 证券投资基 金 基金经理( 自 2018 年 5 月 31 日起任职) 。 注: 1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。 2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投 资建议的主要成员 简介 4.3 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内 , 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发 道琼斯美国 石油开发 与生产指 数证券投 资基金 (QDII-LOF ) 基金基金合同 》 和其他 有关法律 法规的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的 投资管理符 合有关法 规及基金 合同的规 定。 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页,共 34 页 4.4 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易 分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时 的分析评 估,保证 公平交易 原则的实 现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须 来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则,公平分配投 资指令。 金融工 程与风险 管理部风 险控制岗 通 过投资 交易系统对 投资交易 过程进行 实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事 后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平 的交易事 项。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的, 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。 本报 告期内 ,本投资 组合与本 公司管理 的其他投 资组 合未发生过 同日反向 交易的情 况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一月份, 道琼 斯美国石 油开发与 生产指数 受原油价 格 上涨及对经 济乐观预 期的影响, 先扬后抑 。 二月份,石油指数经历较明显的调整,首先是美国市 场近两周的高位回落,成分股受到市场回 调的冲击,标的指数也跟随高位回落,另一层面,人 民币兑美元大幅走强,汇兑损益也影响了部分 指数的收益 。 三月份,随 着油价进 入箱体震 荡,指数 震荡稳固 ,月 底随油价上 升而小幅 反弹。 四月份, 随着 OECD 库 存逐渐去 化, 国际原油 市场供 需紧平衡的 基本面逐 步形成 ,中东 地缘政 治事件以及 美伊关系 紧张,对 油价形成 推动,指 数有 较大涨幅。 五月份,沙特和俄罗斯表示希望提高石油产量,当周 布伦特原油现货价格急速下跌,指数也跟 随下跌。 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页,共 34 页 六月份, 指数 则随着油 价走势而 表现震荡, 月底欧 佩 克达成增产 协议, 但是 幅度不及 市场预期 , 石油应声上 涨。 报告期内, 本基金紧 密跟踪标 的指数。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内 ,本基金 A 类份额的净 值增长率为 14.08% ,C 类份额的 净值增长 率为 14.67% ,同 期业绩比较 基准收 益 率为 15.67% 。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 展望后市, 全 球石油市 场供需基 本面偏紧 的局势短 期 不会改变, 短 期内对油 价仍有支 撑。 首先, 六月底欧佩克达成增产协议,但是幅度不及市场预期 ;其次,美国石油增产放缓,美国原油库存下 降;再次, 全球石油 需求保持 稳定。 4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的 相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分 管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决 策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流 程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。 4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 根据本基金合同中 “ 基金收益与分配 ” 之“ 基金收益分配原则 ” 的相关规定, 本基金本报告 期内未广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页,共 34 页 进行利润分 配,符合 合同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对广发道琼斯美国石油开发与生 产指数证券 投资基金 (QDII-LOF ) (以下称 “ 本 基金 ” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证 券投资 基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规 定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的 行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 (注: 财务会 计报告中 的 “ 金融 工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核 范围内 ) 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 广发道琼 斯美国石 油开发与 生产指数 证券 投资基金(QDII-LOF ) 报告截止日 :2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,779,402.86 13,816,685.53 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融 资产 6.4.7.2 52,330,880.99 91,543,611.29 其中:股票 投资


52,330,880.99 91,543,611.29 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页,共 34 页 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款 6.4.7.5 816,261.49 4,128,654.72 应收利息


8,601.94 8,575.37 应收股利


309.66 754.70 应收申购款


1,289,684.11 149,029.11 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 137,640.37 41,225.12 资产总计


57,362,781.42 109,688,535.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


1,503,295.15 13,572,082.29 应付管理人 报酬


44,878.91 91,259.69 应付托管费


13,463.67 27,377.89 应付销售服 务费


6,907.09 4,330.03 应付交易费 用 6.4.7.7 - - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 144,336.28 322,403.30 负债合计


1,712,881.10 14,017,453.20 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 47,205,528.24 92,675,782.07 未分配利润 6.4.7.1 0 8,444,372.08 2,995,300.57 所有者权益 合计


55,649,900.32 95,671,082.64 负债和所有 者权益总 计


57,362,781.42 109,688,535.84 注: 报告截止 日 2018 年6 月30 日, 广发 道琼斯石 油 指数 (QDII-LOF )A 基金 份额净值 人民币 1.1779 元, 基金份额 总额 34,405,580.89 份; 广发 道琼斯石 油 指数 (QDII-LOF ) C 基金 份额净值 人民币 1.1814 元,基金份 额总额 12,799,947.35 份; 总份额总 额 47,205,528.24 份。 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页,共 34 页 6.2 利润表 会计主体: 广发道琼 斯美国石 油开发与 生产指数 证券 投资基金(QDII-LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 2 月 28 日 (基 金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


8,910,472.13 -15,892,545.95 1.利息收入


8,083.04 105,675.45 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 8,083.04 105,675.45 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 )


3,860,069.56 475,327.38 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 3,489,403.32 -9,881.77 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 - - 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 370,666.24 485,209.15 3. 公 允 价值 变 动收 益( 损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 5,200,232.63 -15,615,001.44 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 )


-372,181.43 -996,997.21 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 214,268.33 138,449.87 减:二、费用


717,855.74 1,157,654.49 1.管理人报 酬


317,321.65 642,517.53 2.托管费


95,196.48 192,755.19 3.销售服务 费


24,029.48 33,269.95 4.交易费用 6.4.7.18 39,629.48 58,429.58 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 241,678.65 230,682.24 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) 8,192,616.39 -17,050,200.44 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列)


8,192,616.39 -17,050,200.44 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页,共 34 页 注:本基金 合同生效 日为 2017 年 2 月 28 日,上 年度 可比期间不 完整。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 广发道琼 斯美国石 油开发与 生产指数 证券 投资基金(QDII-LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 92,675,782.07 2,995,300.57 95,671,082.64 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 8,192,616.39 8,192,616.39 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以“- ”号填列 ) -45,470,253.83 -2,743,544.88 -48,213,798.71 其中:1.基 金申购款 41,903,230.55 4,319,346.39 46,222,576.94 2. 基金赎回 款 -87,373,484.38 -7,062,891.27 -94,436,375.65 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 47,205,528.24 8,444,372.08 55,649,900.32 项目 上年度可比期间 2017 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 249,702,673.44 - 249,702,673.44 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - -17,050,200.44 -17,050,200.44 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以“- ”号填列 ) -84,533,765.40 1,672,217.40 -82,861,548.00 其中:1.基 金申购款 979,579.18 -53,187.40 926,391.78 2. 基金赎回 款 -85,513,344.58 1,725,404.80 -83,787,939.78 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动(净 值减少以 “-” - - - 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页,共 34 页 号填列) 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 165,168,908.04 -15,377,983.04 149,790,925.00 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4,财 务报表由 下列负责 人签署: 基金管理人 负责人: 孙树明, 主管会计 工作负责 人: 窦刚,会计 机构负责 人:张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下 简称中国证 监会) 证 监许可[2016]2484 号 文核准 , 由广 发基金管理 有限公司 依照 《 中华人民 共和国证 券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理 试行办法》等有关 规定和《广发 道琼斯美国石 油开发 与生产指数证券投 资基金基金合 同》 (“ 基金合 同”) 发起,于 2017 年 2 月 28 日 募集成立 。本基金 的 基金管理人 为广发基 金管理有 限公司, 基金托 管人为中国 银行股份 有限公司 。 本基金 A 类份额募 集期间为 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 17 日, C 类份额募 集期间 为 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 15 日。 本基金 为上市契 约 型开放式基 金, 存续期限 不定, 募集资 金净额 为人民币 249,668,262.17 元, 有效认购 户数为 6,437 户。 其中,A 类份 额扣除 认购费用 后的募集 资金 净额为人民 币 226,881,543.24 元, 折算为 基金份额 为 226,881,543.24 份, 认购 资金在募 集期间的 利息 为人民币 31,417.43 元 ,折算为 基金份额 为 29,861.86 份,其中场 内认购资 金募集期 间利息的 折算差 额人民币 1,555.57 元 计入 基金资产 ;C 类份额扣 除认 购费用后的 募集资金 净额 22,786,718.93 元 ,折 算为基金份 额为 22,786,718.93 份, 认 购资金 在募集期 间的利息为 人民币 4,549.41 元 , 折算 为基金份 额为 4,549.41 份。 认购资 金净额及 其利息按 照基金合 同的有关约 定计入基 金份额持 有人的基 金账户。 本基金募集 资金经德 勤华永会 计师事务 所有限公 司验 资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指 数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发 与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。 本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其 他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的 普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭 证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登 记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品 指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页,共 34 页 远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上 市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品, 政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券 ,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以 及法律法规 或中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融工 具( 但须符 合中国证 监会相 关规定) 。 本基金的业绩比较基准 为:95%× 人民币计价的道琼 斯美国石油开发与生产指 数收益率+5%× 人 民币活期存 款收益率 (税后) 。 本基金的财 务报表于 2018 年 8 月 22 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 ( 以下简称 “ 企业会计准则 ” )和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的 有关规定编制,同时 在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求, 真 实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2018 年上 半年度的 经营成 果和基金净 值变动情 况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。 6.4.5 会 计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页,共 34 页 号 《财政 部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全面 推开 营业税改征增 值税试 点 的通知》 、 财税[2016]140 号《 关于明确金融 房地产开 发教育辅助 服务等增 值 税政策的通 知》 、财税[2017]56 号《关于 资管产品 增 值税有关问 题的通知》 、财税[2017]90 号 《关于 租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及 其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税 项列示如下 : 1 、 证券投资基 金 (封闭式 证券投资 基金, 开放 式证券 投资基金) 管 理人运用 基金买卖 股票、 债 券免征营业 税或增值 税;2018 年 1 月 1 日起 , 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税 应税行为, 以基金管 理人为增 值税纳税 人,暂适 用简 易计税方法 ,按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。 2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不缴 纳企 业所得税。 3 、 基金取得的源自境外的收入,其涉及的境外所得 税按照相关国家或地区税收法律和法规执 行。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本基金本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方未发 生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 广发基金管 理有限公 司 基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与 过户机构、 直销机构 中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构 中国银行纽 约分行 基金境外资 产托管人 广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。


6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。


广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页,共 34 页 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无应支付 关联 方的佣金, 本报告期 末及上年 度可比期 间 末无应付关 联方佣金 余额。


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30 日 上年度可比 期间 2017年2 月28 日(基金 合同生效 日)至2017 年6月30日 当 期 发生 的基 金应 支付 的管 理费 317,321.65 642,517.53 其 中 :支 付销 售机 构的 客户 维护费 108,061.65 67,991.03 注: 注 : 本基 金的管理 费按前一 日基金资 产净值的 1.00% 年费率 计提 。 管理费 的计算方 法如下: H =E× 1.00%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费划付 指令,基 金 托管人复核 后于次月 首日起 10 个工作日 内从基 金财 产中一次性 支付给基 金管理人。 若 遇法定节 假日、 公休假等, 支付日期 顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30 日 上年度可比 期间 2017年2 月28 日(基金 合同生效 日)至2017 年6月30日 当 期 发生 的基 金应 支付 的托 管费 95,196.48 192,755.19 注:注:本 基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.30% 的年 费率计提 。境外托 管人的托 管费 从基金托管 人的托管 费中扣除 。托管费 的计算方 法如 下: H =E× 0.30%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费划付 指令,基 金广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页,共 34 页 托管人复核 后于次月 首日起 10 个工作日 内从基 金财 产中一次性 支付给基 金托管人。 若 遇法定节 假日、 公休日等, 支付日期 顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的各 关联方名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 中国银行股 份有限 公司 1,098.04 广发证券股 份有限 公司 4,807.58 广发基金管 理有限 公司 7,377.96 合计 13,283.58 获得销售服 务费的各 关联方名称 上年度可比 期间 2017年2月28 日(基金 合同生效 日)至2017 年6月30日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 中国银行股 份有限 公司 906.63 广发证券股 份有限 公司 23,962.41 广发基金管 理有限 公司 5,089.54 合计 29,958.58 注: 本基金 A 类基金份 额不收取 销售服务 费,C 类基 金份额的销 售服务费 按前一日 C 类基金份 额资产净值 的 0.60% 的年费 率计提。 计算方法 如下: H =E× 0.60%÷ 当年天数 H 为 C 类基金 份额每日 应计提 的销售服 务费 E 为 C 类基金 份额前一 日的基金 资产净值 基金销售服 务费每日 计提,按 月支付。 由基金管 理人 向基金托管 人发送基 金销售服 务费划付 指 令, 经基金托 管人复核 后于次月 首日起 10 个工作 日内 从基金财产 中一次性 支付给登 记机构, 由 登记 机构代付给 销售机构 。若遇法 定节假日 、公休日 等, 支付日期顺 延。 销售服务费 主要用于 支付销售 机构佣金 、以及基 金管 理人的基金 行销广告 费、促销 活动费、 基 金份额持有 人服务费 等。 销售服务费 使用范围 不包括基 金募集期 间的上述 费用 。 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页,共 34 页 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 (含回 购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 本报告期末 及上年度 末无除基 金管理人 之外的其 他关 联方投资本 基金的情 况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 2 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行股 份 有限公司 1,883,481.34 8,074.07 2,584,701.15 95,410.17 中国银行纽 约 分行 895,921.52 - 13,318,152.07 - 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司和境 外资产托 管人中国 银行纽约 分 行保管,按 银行同业 利率或约 定利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。


6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金无 因认 购新 发/ 增 发 证券 而 持 有的 流 通 受限 证 券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金无 持有 暂时停牌等 流通受限 股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页,共 34 页 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 1 、公允价值 (1)不以公 允价值计 量的金融 工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允 价值 计量 的金融工 具 (i )金融工具 公允价值 计量的方 法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见本 基金最近 一期年报 。 (ii )各层级金融 工具公 允价值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基 金持 有的 以公 允 价值计 量 的金 融工 具 中属 于第 一 层级 的余 额 为 52,330,880.99 元, 无属 于第二层 级和第三 层级的 金额 (2017 年 12 月 31 日: 属于第一 层级的余 额为 91,543,611.29 元 ,无属于 第二层级 和第三 层级的金 额 ) 。 (iii )公允价值所 属层级间 的重大变 动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级 或第三层 级,上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。 2 、除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比 例(% ) 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 28 页,共 34 页 1 权益投资 52,330,880.99 91.23 其中:普通 股 52,330,880.99 91.23 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 金融衍生品 投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式回 购的买入 返售金融 资产 - - 6 货币市场工 具 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 2,779,402.86 4.85 8 其他各项资 产 2,252,497.57 3.93 9 合计 57,362,781.42 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券 市场的权益投资分 布 金额单位: 人民币元 国家(地区 ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 美国 52,330,880.99 94.04 合计 52,330,880.99 94.04 7.3 期末按行业分类的权益投资组 合 金额单位: 人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活 消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 29 页,共 34 页 电信业务 - - 能源 52,330,880.99 94.04 合计 52,330,880.99 94.04 注:以上分 类采用全 球行业分 类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 权益投资明细 此处所用证 券代码的 类别是当 地市场代 码。 7.5 报告期内股票投资组合的重大 变动 7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细 金额单位: 人民币元 序号 公司名称( 英文) 证券代码 本期累计买 入金额 占 期初基金 资产净值比 例 (%) 1 CONOCOPHILLIPS COP US 980,607.27 1.02 2 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 724,627.00 0.76 3 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 632,960.93 0.66 4 EOG RESOURCES INC EOG US 616,693.89 0.64 5 DEVON ENERGY CORP DVN US 510,352.02 0.53 6 V ALERO ENERGY CORP VLO US 479,058.74 0.50 7 PHILLIPS 66 PSX US 449,727.37 0.47 8 CNX RESOURCES CORP CNX US 392,179.47 0.41 9 PIONEER NA TURAL RESOURCES CO PXD US 306,788.40 0.32 10 ANDEA VOR ANDV US 270,854.09 0.28 11 APACHE CORP APA US 255,275.48 0.27 12 NOBLE ENERGY INC NBL US 253,154.10 0.26 13 EQT CORP EQT US 239,418.80 0.25 14 MARATHON OIL CORP MRO US 239,142.09 0.25 15 HESS CORP HES US 230,564.71 0.24 16 CIMAREX ENERGY CO XEC US 229,670.06 0.24 17 CONCHO RESOURCES INC CXO US 219,048.04 0.23 18 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 212,441.49 0.22 19 RSP PERMIAN INC RSPP US 176,448.59 0.18 20 CABOT OIL & GAS CORP COG US 175,305.48 0.18 注: 本项 及下项 7.5.2 、7.5.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 30 页,共 34 页 股及行权等 获得的股 票,卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权 等减少的股 票,此外 , “ 买入金额 ” (或 “ 买 入股票成 本 ” )、 “ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出股 票收入 ” )均 按 买卖成交金 额(成交 单价乘以 成交数量 )填列, 不考 虑相关交易 费用。 7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细 金额单位: 人民币元 序号 公司名称( 英文) 证券代码 本期累计卖 出 金额 占 期初基金 资产净值比 例 (%) 1 CONOCOPHILLIPS COP US 6,928,283.48 7.24 2 EOG RESOURCES INC EOG US 5,796,668.26 6.06 3 PHILLIPS 66 PSX US 3,997,676.05 4.18 4 V ALERO ENERGY CORP VLO US 3,977,329.46 4.16 5 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 3,557,144.52 3.72 6 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 3,482,074.31 3.64 7 PIONEER NA TURAL RESOURCES CO PXD US 2,707,066.86 2.83 8 DEVON ENERGY CORP DVN US 1,977,034.72 2.07 9 CONCHO RESOURCES INC CXO US 1,902,640.07 1.99 10 ANDEA VOR ANDV US 1,528,724.14 1.60 11 APACHE CORP APA US 1,431,821.93 1.50 12 NOBLE ENERGY INC NBL US 1,418,255.13 1.48 13 HESS CORP HES US 1,367,633.62 1.43 14 MARATHON OIL CORP MRO US 1,362,381.99 1.42 15 EQT CORP EQT US 1,205,601.37 1.26 16 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 1,123,239.98 1.17 17 CABOT OIL & GAS CORP COG US 1,077,123.19 1.13 18 CHENIERE ENERGY INC LNG US 996,012.28 1.04 19 CIMAREX ENERGY CO XEC US 976,254.08 1.02 20 TARGA RESOURCES CORP TRGP US 881,962.06 0.92 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民 币元 买入成本( 成交)总 额 11,407,835.37 卖出收入( 成交)总 额 59,310,201.62 7.6 期末按债券信用等级分类的债 券投资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 31 页,共 34 页 7.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名金融衍生品投资明细 本基金本报 告期末未 持有金融 衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细 本基金本报 告期末未 持有基金 。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告 期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。 7.11.2 报 告期内本 基金投资 的前十名 股票未超 出基金 合同规定的 备选股票 库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 816,261.49 3 应收股利 309.66 4 应收利息 8,601.94 5 应收申购款 1,289,684.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 137,640.37 8 其他 - 9 合计 2,252,497.57 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 32 页,共 34 页 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发道琼斯 石油 指数 (QDII-LOF ) A 2,126 16,183.25 536,198.00 1.56% 33,869,382.89 98.44% 广发道琼斯 石油 指数 (QDII-LOF ) C 2,628 4,870.60 0.00 0.00% 12,799,947.35 100.00% 合计 4,754 9,929.64 536,198.00 1.14% 46,669,330.24 98.86% 8.2 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人 员持有本基 金 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 957,102.91 2.7818% 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 206,094.82 1.6101% 合计 1,163,197.73 2.4641% 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 持有本开放 式基金 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 50~100 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 10~50 合计 >100 本基金基金 经理 持有 本开 放式基金 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 0 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 0 合计 0 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 33 页,共 34 页 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯 石油指数 (QDII-LOF )C 基金合同生 效日(2017 年 2 月 28 日)基金份 额总额 226,911,405.10 22,791,268.34 本报告期期 初基金份 额总额 85,846,372.20 6,829,409.87 本报告期基 金总申购 份额 20,979,517.80 20,923,712.75 减:本报告 期基金总 赎回份额 72,420,309.11 14,953,175.27 本报告期基 金拆分变 动份额 0.00 0.00 本报告期期 末基金份 额总额 34,405,580.89 12,799,947.35 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内 ,本基金 管理人、 基金托管 人的专门 基金 托管部门无 重大人事 变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。 10.5 为基金进行 审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人的托管 业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 佣金 占当期佣 金总量的广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 34 页,共 34 页 额的比例 比例 China International Capital Corporation Limited - 39,627,401.79 56.04% 30,495.35 79.48% - State Street Global Markets International Ltd. - 31,090,635.20 43.96% 7,875.53 20.52% - Credit Suisse - - - - - - 注:1 、为了 贯彻中国 证监会的 有关规定 ,我公 司制 定了选择券 商的标准 ,即: i. 财务状况良好 ,经营状 况稳定 ,信誉良 好,符合 监 管标准; ii. 研究实力较强 ,分析报 告质量高 ,准确及 时,同时 报告覆盖范 围广泛; ⅲ. 交易执行 能力强, 交易效率 高,能保 证较佳成 交价 格,及时反 馈交易结 果; iv. 清算和交割能力强, 能确保流 程顺畅以 及结果准 确 ; v. 能与服务匹配的合 理的佣金 和收费标 准; vi. 经营行为规范,有健 全的内部 控制制度 ; vii. 具备高效、安全的通讯 条件。 2 、券商专用 交易单元 选择程序 : i. 本基金管理人 组织相关 部门人 员, 根据经 纪商选择 原 则与标准对 交易单元 候选经纪 商的服务 质 量和研究实 力进行评 估,确定 选用的交 易单元经 纪商 。 ii. 本基金管理人 与选用的 交易单元 经纪商签 署交易单 元租用协议 ,并通知 基金托管 人。 iii. 本基金管理人定 期对经纪 商的服务 进行评分 , 可根 据结果调整 交易分配 比例以及 更换经纪 商。 3 、 此处 股票交易 含股票 、 存托凭 证及信 托凭证交 易, 佣金指基金 通过单一 券商进行 股票、 基金 等交易而合 计支付该 券商的佣 金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况 本基金本报 告期末未 租用证券 公司交易 单元进行 其他 证券投资。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日