国 寿安保 策略 精选灵 活配 置混合 型
证 券投资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月30 日
基 金 管理 人： 国寿 安 保基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 广发 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 24 日 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 2 页 共 39 页
§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2018 年8 月23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月30 日止。 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 3 页 共 39 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ 3
§ 2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金 托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财 务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 .............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金 经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内 本基金运 作遵规守 信情况的 说 明........................................................ 8
4.3 管理人对报告期内 公平交易 情况的专 项说明 .................................................................. 8
4.4 管理人对报告 期内 基金的投 资策略和 业绩表现 的 说明 .................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济 、证券市 场及行业 走势的简 要 展望 .................................................. 10
4.6 管理人对报告期内 基金估值 程序等事 项的说明 ............................................................. 10
4.7 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明 ................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对 本基金持 有人数或 基金资产 净 值预警情形 的说明 ............................. 11
§ 5 托管人报告 ............................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托 管人遵规 守信情况 声明 ..................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ....... 11
5.3 托管人对本半年度 报告中财 务信息等 内容的真 实 、准确和完 整发表意 见 ...................... 11
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................ 11
6.1 资产负债表..................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金 净值）变 动表 ................................................................................... 13
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 14
§ 7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 29
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................. 29
7.2 期末按行业分类的 股票投资 组合 ................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的 所有股票投 资明细 ............................ 30
7.4 报告期内股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................... 31
7.5 期末按债券品种分 类的债券 投资组合 ........................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的 前五名债券 投资明细 ........................ 33
7.7 期末按公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的 所有资产支 持证券投 资明细 ............. 33
7.8 报告期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排 序的前五名 贵金属投 资明细 ............. 33
7.9 期末按公允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的 前五名权证 投资明细 ........................ 33
7.10 报告期末本基金投资 的股指期 货交易情 况说明 ........................................................... 33
7.11 报告期末本基金投 资的国债 期货交易 情况说明 ........................................................... 33
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................... 33 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 4 页 共 39 页
§ 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 34
8.1 期末基金份额持有 人户数及 持有人结 构 ........................................................................ 34
8.2 期末上市基金前十 名持有人 .......................................................................................... 34
8.3 期末基金管理人的 从业人员 持有本基 金的情况 ............................................................. 34
8.4 期末基金管理人的 从业人员 持有本开 放式基金 份 额总量区间 的情况 ............................ 35
§ 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 35
§ 10 重 大事件揭示 ...................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会 决议 ............................................................................................ 35
10.2 基金管理人、基金托 管人的专 门基金托 管部门 的重大人事 变动 ................................. 35
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、 基金托管 业务的 诉讼.................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 36
10.5 为基金进行审计的会 计师事务 所情况 ......................................................................... 36
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处 罚等情况 ............................................ 36
10.7 基金租用证券公司交 易单元的 有关情况 ...................................................................... 36
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 37
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 38
11.1 报告期内单一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的情况 ................................. 38
11.2 影响投资者决策的 其他重要 信息 ................................................................................. 38
§ 12 备 查文件目录 ...................................................................................................................... 39
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 39
12.2 存放地点 ..................................................................................................................... 39
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................... 39
国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 5 页 共 39 页
§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 国寿安保策 略精选灵 活配置混 合型证券 投资基金
基金简称 国寿安保策 略精选混 合
场内简称 国寿精选
基金主代码 168002
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2017 年9 月27 日
基金管理人 国寿安保基 金管理有 限公司
基金托管人 广发银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 211,076,600.72 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年10 月23 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金将通 过对宏观 经济和资 本市场的 深入分析 ，采 用主动
的投资管理 策略，把 握不同时 期各金融 市场的收 益水 平，根
据约定的投 资比例配 置股票、 债券、货 币市场工 具等 各类资
产，在严格 控制下行 风险的前 提下，力 争为投资 人获 取基金
资产的长期 稳定增值 。
投资策略
1、资产配置 策略
本基金的资 产配置策 略注重将 定性资产 配置和定 量资 产配置
进行有机的 结合，根 据经济情 景、类别 资产收益 风险 预期等
因素，确定 不同阶段 基金资产 中股票、 债券、货 币市 场工具
及其他金融 工具的比 例， 力争获 得基金资 产的长期 稳 定增值。
2、股票投资 策略
本基金的股 票资产主 要投资于 优选行业 中的绩优 股票 。本基
金将通过全 球视野选 择在行业 中具备竞 争优势、 成长 性良好
和估值合理 的股票。 在价值取 向上，采 用合适的 股票 估值模
型与分析系 统选股模 型，选择 具有投资 价值的行 业股 票，构
造投资组合 。本基金 认为，通 过定量和 定性分析 ，并 结合深
入的基本面 分析和实 地调查研 究，最后 通过横向 和纵 向比较
估值分析， 可 筛选出 那些获利 能力强、 成长性高、 财 务健康、
核心竞争优 势明显、 公司治理 完善的上 市公司。
业绩比较基 准 沪深300 指数 收益率 × 50%+ 中债 综合 （全 价） 指数收 益 率 ×50%
风险收益特 征
本基金为混 合型基金 ，其预期 收益和预 期风险高 于货 币市场
基金、债券 型基金， 低于股票 型基金， 属于证券 投资 基金中
的中高收益/ 风险品种 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基 金管理有 限公 广发银行股 份有限公 司 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 6 页 共 39 页
司
信息披露负 责人
姓名 张彬 戴辉
联系电话 010-50850744 010-65169958
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电 话
4009-258-258 95508
传真 010-50850776 010-65169555
注册地址
上海市虹口 区丰镇路806
号3 幢 306 号
广东省广州 市越秀区 东风东路
713 号
办公地址
北京市西城 区金融大 街 28
号院盈泰商 务中心 2 号楼
11 层
北京市东城 区东长安 街甲 2 号
邮政编码 100033 510080
法定代表人 王军辉 杨明生
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 上海证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网
网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 国寿安保基 金管理有 限公司
北京市西城 区金融大 街28 号 院盈泰
商务中心 2 号楼 11 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -6,880,439.45
本期利润 -10,927,881.11
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0518
本期加权平 均净值利 润率 -5.22%
本期基金份 额净值增 长率 -5.08%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月30 日 )
期末可供分 配利润 -6,965,348.72
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0330
期末基金资 产净值 204,111,252.00
期末基金份 额净值 0.9670
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2018 年 6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 -3.30%
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、 投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的 各项费用 ，计入费用后投资人的实 际收益水平要国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 7 页 共 39 页
低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.60% 0.46% -3.70% 0.64% 2.10% -0.18%
过去三个月 -1.95% 0.41% -4.52% 0.57% 2.57% -0.16%
过去六个月 -5.08% 0.44% -5.47% 0.57% 0.39% -0.13%
自基金合同
生效起至今
-3.30% 0.39% -3.41% 0.52% 0.11% -0.13%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注： 本基 金的基金 合同于 2017 年9 月 27 日 生效 ， 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生
效之日起 6 个月内使 基金的投 资组合比 例符合基 金合 同关于投资 范围和投 资限制的 有关约定 。至
本报告期末 ，本基金 的建仓期 尚未结束 。图示日 期为2017 年 9 月27 日至 2018 年6 月 30 日。
国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 8 页 共 39 页
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年10 月29 日设立， 公司注册资 本12.88 亿元 人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03% ，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份14.97% 。
截至2018 年6 月30 日， 公司共管理 44 只开放 式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为1,880.78 亿元，其中 公募基 金管理规模为1,447.06 亿元。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴坚
基金经
理
2017 年9 月27
日
- 11 年
吴坚先生， 博士研究 生。
曾任中国建 设银行云 南分
行副经理、 中国人寿 资产
管理有限公 司一级研 究
员，现任国 寿安保稳 惠灵
活配置混合 型证券投 资基
金、国寿安 保策略精 选灵
活配置混合 型证券投 资基
金及国寿安 保稳泰一 年定
期开放混合 型证券投 资基
金基金经理 。
注：任职日期为基金合同 生效日。证券从业 的含义遵 从行业协会《证券从业人 员资格管理办
法》的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管理人通过系统和人工等方 式在各环节严格控制交易公平执行，国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 9 页 共 39 页
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易
相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半年中国经济韧性犹存， 工业生产增速和工业品价格走势相对平稳， 但
贸易摩擦的反复， 表外非标融资的快速收缩， 基建投资增速的回落和棚改政策的边际
收紧使得市场对经济基本面的预期并不乐观。
从政策面来看，4 月和7 月央行两次定向降准 释放了货币政策微调的积极信号，2
季 度 央 行 货 币 政 策 委 员 会 例 会 “ 保 持 流 动 性 合 理 充 裕 ” 的 定 调 也 进 一 步 稳 定 了 市 场
对资金 面偏 宽松 的预 期。 但整 体上 看金 融去 杠 杆政策 仍在 延续 ，广 义财 政政 策偏 紧，
宏观政策组合仍难以扭转经济回落的市场预期。
固定收益方面， 上半年国内债券市场在 “宽货币， 紧信用 “的宏观环境中延续了
慢牛走 势， 此外 信用 债市 场违 约事 件频 发的 背 景下， 中低 等级 信用 债的 流动 性趋 弱，
信用利差持续扩张。
股票市场则呈现明显的下行趋势。 沪深300 和 上证综指上半年跌幅分别高达12.9%
和13.9% 。 申万28 个一级行业指数中只有休闲 服务、 医药生物和食品饮料三个行业上
半年上涨，其他均为下跌，有11 个行业指数 下跌幅度超过20%。
鉴于上半年大类资产市场品种分化明显， 本基 金上半年大类资产配置主要以固定
收益类为主。 具体看， 上半年固定收益投资以 中等久期、 中高评级 信用债为主要配置
品种， 适当延长了组合久期。 股票方面一直保 持较低仓位， 逐渐减持了对贸易摩擦风
险敞口较大、 市场预期较为强烈的个股， 配置 了部分在市场调整中投资价值凸显， 业
绩增速和估值较为匹配的股票。 进入二季度后 基于对市场系统性风险的判断更是大幅
降低了股票仓位， 有效控制了净值回撤， 同时为能够抓住未来的投资机会留下了充足
的空间。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9670 元；本报告期基金份额净值增长率为国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 10 页 共 39 页
-5.08% ，业绩比较基准收益率为-5.47%。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要 展望
2018 年下半年中国经济面临的外部环境的不确定性存在抬升可能， 欧元区和日本
的经济前景难言乐观， 贸易摩擦仍处于深度博弈过程中， 可能会对下半年出口增速产
生一定影响。 2018 年下半年财政政策和货币政策继续微调以应对潜在的经济下行压力，
持续收缩的表外融资会有所修复， 铁路， 农村等基建项目会加快启动从而缓和基建投
资下滑的斜率， 但考虑到房地产调控趋严方向不变， 货币政策的传导机制还会受到商
业银行资本金， 风险偏好等多种因素的掣肘， 基建投资可能仅仅发挥托底作用， 下半
年中国经济增速难以出现明显反弹，通胀水平预计保持平稳。
下半年债券市场资金面大概率延续宽松， 中短久期债券的套息空间仍然存在， 中
等评级信用债的信用利差有望收窄， 因此中短 久期的中高等级信用债仍可作为主要配
置品种 。长 期利 率债 的行 情会 受到 财政 政策 托 底，社 融反 弹的 预期 影响 而出 现反 复，
需要加强波段交易。 随着上半年股票市场的明显下跌， 部分优质公司长期配置价值开
始显现。 叠加宏观经济政策适时进行微调， 可能 会催生相关行业和公司的结构性行情。
但在影响权益市场的内外部因素格局尚未明晰的背景下， 市场整体的风险偏好还难言
根本好转，整体上可能仍然呈现大幅震荡的结构性行情。
4.6 管理 人对报告期内 基 金估值程 序等事项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计 准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员 会负责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的 有效性及适用性的情况时， 运营管理 部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适用。 相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和 在交易所市场交易的固定收益品种的估国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 11 页 共 39 页
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内管理 人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本 报 告期 内， 广发 银行 股份 有限 公司 （以 下称“ 本 托管 人” ）在 对国 寿安 保策 略
精选灵活配置混合型证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合 同和托管协议的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产
净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真地复
核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 国寿安保 策略精选 灵活配置 混合型证 券投 资基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,455,534.85 1,427,431.87
结算备付金
1,806,524.03 5,547,586.44
存出保证金
151,595.64 22,932.27
交易性金融 资产 6.4.7.2 190,241,750.00 166,123,968.00 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 12 页 共 39 页
其中：股票 投资
30,880,124.40 27,895,688.00
基金投资
- -
债券投资
159,361,625.60 138,228,280.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 40,130,163.70
应收证券清 算款
1,719,279.23 20,444.93
应收利息 6.4.7.5 2,053,275.58 1,984,931.09
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
205,427,959.33 215,257,458.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
995,252.33 -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
101,571.93 109,440.37
应付托管费
16,928.71 18,240.08
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 76,617.03 15,644.74
应交税费
22,200.79 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,136.54 75,000.00
负债合计
1,316,707.33 218,325.19
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 211,076,600.72 211,076,600.72
未分配利润 6.4.7.10 -6,965,348.72 3,962,532.39
所有者权益 合计
204,111,252.00 215,039,133.11
负债和所有 者权益总 计
205,427,959.33 215,257,458.30
报告截止日 2018 年6 月30 日 ， 基金 份额净 值 0.9670 元， 基金 份额总额211,076,600.72 份。
6.2 利润 表
会计主体： 国寿安保 策略精选 灵活配置 混合型证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 13 页 共 39 页
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
一、收入
-9,623,217.39
1.利息收入
3,545,990.68
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 40,993.20
债券利息收 入
3,170,083.73
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
334,913.75
其他利息收 入
-
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
-9,121,766.41
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -9,428,520.55
基金投资收 益
-
债券投资收 益 6.4.7.13 -77,757.86
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工具收 益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 384,512.00
3.公允价值变 动收益 （损失以 “- ”号 填列） 6.4.7.17 -4,047,441.66
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列）
-
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填列） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
1,304,663.72
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 622,717.02
2．托管费 6.4.10.2.2 103,786.23
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 326,474.75
5．利息支出
122,906.41
其中：卖出 回购金融 资产支出
122,906.41
6． 税金及附 加
10,742.77
7．其他费用 6.4.7.20 118,036.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 ）
-10,927,881.11
减：所得税 费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列）
-10,927,881.11
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 国寿安保 策略精选 灵活配置 混合型证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 14 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
211,076,600.72 3,962,532.39 215,039,133.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -10,927,881.11 -10,927,881.11
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
211,076,600.72 -6,965,348.72 204,111,252.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______王文英______
____韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 （简称 “本基金” ） ， 系经中国证
券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 《关于准予国寿安保策略精选灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可 【2017】858 号） 的核准， 由国寿安保基
金管理有限公司（简称 “国寿安保 ”）于 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 20 日向社
会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安
永华明（2017）验字第 61090605_A10 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材
料。基金合同于 2017 年 9 月 27 日正式 生效 ，首次设立募集规模为 211,076,600.72
份基金份额。 本基金为契约型， 本基金在基金合同生效后12 个月内 （含 第12 个月） ，
场内份额与场外份额均不开放申购、 赎回业务， 但场内份额可在本基金 符合法律法规
和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。基金合同生效日的第 12 个月国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 15 页 共 39 页
度对日的下一日起， 本基金转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金的基金管理人和注册
登记机构为国寿安保，基金托管人为广发银行股份有限公司（简称 “广发银行 ”）。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（ 包括 中小 板、 创业 板和 其他 经中 国证 监 会核准 上市 的股 票） 、国 债、 中央 银行
票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期
融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、 证券
公司短 期公 司债 、资 产支 持证 券、 可转 换债 券 、可交 换债 券、 债券 回购 、银 行存 款、
同业存单、 股指期货、 国债期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。本基金可以参与融资交易。
基金的投资组合比例为： 在封闭期， 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产
的0%-100% ， 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 封闭期结束后， 本基金投资组合中股票投资
比例为基金资产的0%-95%， 每个交易日日终在扣除 股指期货和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本 财 务报 表系 按照 财政 部颁 布的 《企 业会 计准则- 基本 准则 》以 及其 后颁 布及 修
订的具 体会 计准 则、 应用 指南 、解释 以及 其他 相关规 定（ 以下 统称"企 业会 计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露 方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订 并发 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务 指引》 、中 国证 监会 制定 的《 关于 进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第3 号 《会计报表 附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报 告>》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6
月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日经 营成果和净值变动情
况。 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 16 页 共 39 页
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.4.1 其他 重要的会计政 策和会计估 计
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基 金（ 封闭 式证 券投 资基 金， 开放 式证 券 投资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推 开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展 的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值 税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部 、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 17 页 共 39 页
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理 人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税 行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从 资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包 括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估 值（ 中债 金融 估值 中心 有限 公司 或中 证 指数有 限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征 企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若 干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收 入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 18 页 共 39 页
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 1,455,534.85
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款 期限 1-3 个月 -
存款 期限 3 个 月以上 -
其他存款 0.00
合计： 1,455,534.85
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 32,940,908.58 30,880,124.40 -2,060,784.18
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 89,257,225.25 89,158,625.60 -98,599.65
银行间市场 69,889,463.54 70,203,000.00 313,536.46
合计 159,146,688.79 159,361,625.60 214,936.81
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 192,087,597.37 190,241,750.00 -1,845,847.37
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
账面余额 其中： 买断 式逆回购
交易所市场 8,000,000.00 - 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 19 页 共 39 页
银行间市场 - -
合计 8,000,000.00 -
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 294.40
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 812.90
应收债券利 息 2,054,015.97
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -1,915.89
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 68.20
合计 2,053,275.58
6.4.7.6 其他 资产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 76,442.03
银行间市场 应付交易 费用 175.00
合计 76,617.03
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 104,136.54
合计 104,136.54
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 20 页 共 39 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 211,076,600.72 211,076,600.72
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 211,076,600.72 211,076,600.72
注：本期申购包含基金转 入及红利再投资的 份额及金 额；本期赎回包含基金转 出的份额及金
额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 1,760,938.10 2,201,594.29 3,962,532.39
本期利润 -6,880,439.45 -4,047,441.66 -10,927,881.11
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 -5,119,501.35 -1,845,847.37 -6,965,348.72
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 16,551.59
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 23,704.92
其他 736.69
合计 40,993.20
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目 本期 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 21 页 共 39 页
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 124,251,076.48
减：卖出股 票成本总 额 133,679,597.03
买卖股票差 价收入 -9,428,520.55
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
债 券投资收 益 —— 买卖债 券（、债 转股及 债
券到期兑付 ）差价收 入
-77,757.86
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -77,757.86
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30 日
卖 出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交
总额
116,062,138.88
减 ：卖出债 券（ 、 债 转股及债 券到期兑 付）
成本总额
114,313,127.01
减：应收利 息总额 1,826,769.73
买卖债券差 价收入 -77,757.86
6.4.7.13.3 资产 支持证券投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍生 工具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 22 页 共 39 页
股票投资产 生的股利 收益 384,512.00
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 384,512.00
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -4,047,441.66
—— 股票投 资 -4,647,698.92
—— 债券投 资 600,257.26
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融商 品 公 允价 值 变 动产 生 的预 估
增值税
-
合计 -4,047,441.66
6.4.7.18 其他 收入
本基金于本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 324,849.75
银行间市场 交易费用 1,625.00
合计 326,474.75
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
上市费 29,752.78
其他 400.00
中债登账户 维护费 7,500.00 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 23 页 共 39 页
上清所账户 维护费 6,000.00
合计 118,036.54
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情
况。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
国寿安保基 金管理有 限公司 （ 简称 “国 寿安保 ” ） 基金管理人 、注册登 记机构、 直销机构
广发银行股 份有限公 司（简称 “ 广发银 行 ”） 基金托管人
中国人寿保 险股份有 限公司 （ 简称 “中 国人寿 ” ） 与基金管理 人同受集 团公司控 制的公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 622,717.02
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 114,905.59
注：基金管理费每日计提， 按月支付。基金管 理费按 前一日的基金资产净值的 0.60% 的年费
率计提。计 算方法如 下：
H=E×0.60%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 24 页 共 39 页
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 103,786.23
注：基金托管费每日计提， 按月支付。基金托 管费按 前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费
率计提。计 算方法如 下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国人寿保险股
份有限公司
40,006,200.00 18.9500% 40,006,200.00 18.9500%
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入
广发银行 1,455,534.85 16,551.59
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 25 页 共 39 页
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有 的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内 部控 制流 程， 通过 可靠 的管 理及 信息 系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基 金管
理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导下的架构清晰、
控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、 风
险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理 部、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗
位自控构成。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导 致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 26 页 共 39 页
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的 难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此，
除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎 回基金份
额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息 ， 因此账面余额一般即为未折现的合约
到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
6.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基金所 面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 结算保证金、 债券投资及买入返售金
融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 27 页 共 39 页
银行存款
1,455,534.85 - - - 1,455,534.85
结算备付金
1,806,524.03 - - - 1,806,524.03
存出保证金
151,595.64 - - - 151,595.64
交易性金融 资产
84,277,200.00 75,084,425.60 - 30,880,124.40 190,241,750.00
买入返售金 融资产
8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收证券清 算款
- - - 1,719,279.23 1,719,279.23
应收利息
- - - 2,053,275.58 2,053,275.58
资产总计 95,690,854.52 75,084,425.60 - 34,652,679.21 205,427,959.33
负债
应付证券清 算款 - - - 995,252.33 995,252.33
应付管理人 报酬 - - - 101,571.93 101,571.93
应付托管费 - - - 16,928.71 16,928.71
应付交易费 用 - - - 76,617.03 76,617.03
应交税费 - - - 22,200.79 22,200.79
其他负债 - - - 104,136.54 104,136.54
负债总计 - - - 1,316,707.33 1,316,707.33
利率敏感度 缺口 95,690,854.52 75,084,425.60 - 33,335,971.88 204,111,252.00
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,427,431.87 - - - 1,427,431.87
结算备付金 5,547,586.44 - - - 5,547,586.44
存出保证金 22,932.27 - - - 22,932.27
交易性金融 资产 104,564,080.00 33,664,200.00 - 27,895,688.00 166,123,968.00
买入返售金 融资产 40,130,163.70 - - - 40,130,163.70
应收证券清 算款 - - - 20,444.93 20,444.93
应收利息 - - - 1,984,931.09 1,984,931.09
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 151,692,194.28 33,664,200.00 - 29,901,064.02 215,257,458.30
负债
应付管理人 报酬 - - - 109,440.37 109,440.37
应付托管费 - - - 18,240.08 18,240.08
应付交易费 用 - - - 15,644.74 15,644.74
其他负债 - - - 75,000.00 75,000.00
负债总计 - - - 218,325.19 218,325.19
利率敏感度 缺口 151,692,194.28 33,664,200.00 - 29,682,738.83 215,039,133.11
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该利率敏感 性分析基 于本基金 报表日的 利率风险 状况 ；
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其他变量不 变； 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 28 页 共 39 页
此项影响并 未考虑管 理层为减 低利率风 险而可能 采取 的风险管理 活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2018 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
+25 个基准点 -560,512.65 -215,816.49
-25 个基准点 560,512.65 215,816.49
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格 风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的 股票和债券或银行间同业市场交易的债
券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基 金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
封闭期结束后， 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%， 每个交易
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
于2018 年 6 月30 日，本基金无重大价格风险 。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
于2018 年 6 月30 日， 本基金主要投资于固定 收益品种， 因此除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 29 页 共 39 页
人民币 30,880,124.40 元(上年度末：27,895,688.00 元)，属于第二层次的余额为人
民币159,361,625.60 元(上年度末：138,228,280.00 元)，无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 本基金
本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 在第一层次和第
二层次之间无重大转移。
本基金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 未 发
生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务 报表的批准
本财务报表已于2018 年 8 月23 日经本基金的 基金管理人批准。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 30,880,124.40 15.03
其中：股票 30,880,124.40 15.03
2 固定收益投 资 159,361,625.60 77.58
其中：债券 159,361,625.60 77.58
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 8,000,000.00 3.89
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,262,058.88 1.59
7 其他各项资 产 3,924,150.45 1.91
8 合计 205,427,959.33 100.00 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 30 页 共 39 页
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,054,310.40 8.36
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 4,780,000.00 2.34
G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,366,030.00 1.16
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 1,868,384.00 0.92
K 房地产业 2,745,000.00 1.34
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 2,066,400.00 1.01
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 30,880,124.40 15.13
7.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600521 华海药业 213,160 5,689,240.40 2.79
2 601607 上海医药 200,000 4,780,000.00 2.34
3 002294 信立泰 75,000 2,787,750.00 1.37
4 600048 保利地产 225,000 2,745,000.00 1.34
5 002120 韵达股份 44,600 2,366,030.00 1.16
6 300121 阳谷华泰 164,000 2,300,920.00 1.13
7 600329 中新药业 120,000 2,280,000.00 1.12
8 002050 三花股份 120,000 2,262,000.00 1.11 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 31 页 共 39 页
9 300012 华测检测 360,000 2,066,400.00 1.01
10 601398 工商银行 351,200 1,868,384.00 0.92
11 002327 富安娜 160,000 1,734,400.00 0.85
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600521 华海药业 11,750,572.00 5.46
2 601398 工商银行 9,591,442.00 4.46
3 600426 华鲁恒升 6,492,670.00 3.02
4 000998 隆平高科 6,209,537.00 2.89
5 601939 建设银行 5,982,257.00 2.78
6 600809 山西汾酒 5,950,413.00 2.77
7 002475 立讯精密 5,796,150.00 2.70
8 600036 招商银行 5,790,218.82 2.69
9 600258 首旅酒店 5,392,672.00 2.51
10 300136 信维通信 5,074,708.00 2.36
11 002138 顺络电子 4,393,615.00 2.04
12 002120 韵达股份 4,196,732.00 1.95
13 600754 锦江股份 3,948,286.00 1.84
14 601699 潞安环能 3,840,875.00 1.79
15 601607 上海医药 3,780,493.00 1.76
16 601288 农业银行 3,171,698.00 1.47
17 600048 保利地产 3,096,572.00 1.44
18 002294 信立泰 3,090,986.00 1.44
19 600019 宝钢股份 2,859,040.00 1.33
20 300373 扬杰科技 2,822,405.00 1.31
注：本项的“买入金额” 均按买入成交金额 （成交单 价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 9,000,188.00 4.19
2 000063 中兴通讯 6,509,735.00 3.03 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 32 页 共 39 页
3 600426 华鲁恒升 6,289,347.14 2.92
4 601398 工商银行 6,285,273.00 2.92
5 600809 山西汾酒 6,103,941.28 2.84
6 000725 京东方Ａ 5,593,831.00 2.60
7 000998 隆平高科 5,552,515.00 2.58
8 601939 建设银行 5,347,826.07 2.49
9 600521 华海药业 5,319,905.82 2.47
10 600258 首旅酒店 5,094,766.00 2.37
11 600036 招商银行 4,606,818.46 2.14
12 002138 顺络电子 4,065,129.00 1.89
13 600867 通化东宝 4,025,686.76 1.87
14 300136 信维通信 3,621,566.00 1.68
15 600754 锦江股份 3,472,270.00 1.61
16 601699 潞安环能 3,463,273.00 1.61
17 600298 安琪酵母 3,017,949.00 1.40
18 002120 韵达股份 2,625,506.00 1.22
19 601288 农业银行 2,502,327.00 1.16
20 300373 扬杰科技 2,476,366.84 1.15
注：本项的“卖出金额” 均按卖出成交金额 （成交单 价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 141,311,732.35
卖出股票收 入（成交 ）总额 124,251,076.48
注：本项 “买入股票成本 ” 、 “卖出股票 收入 ” 均 按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数
量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 89,158,625.60 43.68
5 企业短期融 资券 60,258,000.00 29.52
6 中期票据 9,945,000.00 4.87
7 可转债 （可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 33 页 共 39 页
10 合计 159,361,625.60 78.08
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 143533 18 国投 01 150,000 15,247,500.00 7.47
2 143528 18 国君 G1 150,000 15,216,000.00 7.45
3 136318 16 中油 05 150,160 14,476,925.60 7.09
4 122298 13 亚盛债 140,000 14,074,200.00 6.90
5 122066 11 大唐 01 100,000 10,129,000.00 4.96
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1 报告 期内基金投资 的前十名证 券的发行主 体没有被 监管部门立案 调查，或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 。
7.12.2 基金 投资的前十名 股票中，没 有投资超出 基金合同 规定备选股票 库之外的股
票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 151,595.64
2 应收证券清 算款 1,719,279.23
3 应收股利 -
4 应收利息 2,053,275.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 34 页 共 39 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,924,150.45
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,250 168,861.28 135,776,714.00 64.33% 75,299,886.72 35.67%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 聂冬玲 2,482,168.00 1.18%
2 李秀琳 487,143.00 0.23%
3 赵岩 336,500.00 0.16%
4
宁波万坤投 资管理合 伙企业（ 有限合
伙）－万坤 全套利量 化 1 号私 募
322,511.00 0.15%
5 杨林国 300,017.00 0.14%
6 王燕红 296,028.00 0.14%
7
宁波万坤投 资管理合 伙企业（ 有限合
伙）－万坤 全天候量 化 1 号私 募
274,602.00 0.13%
8 赵本营 226,618.00 0.11%
9 胡建华 208,685.00 0.10%
10 鲁援 200,013.00 0.09%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
151,482.10 0.0718% 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 35 页 共 39 页
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0~10
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2017 年9 月 27 日 ）基金份 额总 额 211,076,600.72
本报告期期 初基金份 额总额 211,076,600.72
本报告期基 金总申购 份额 -
减: 本报告期 基金总赎 回份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 211,076,600.72
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
（1）2018 年 2 月 10 日，本基金管理人发布公 告，王文英女士自 2018 年 2 月 7
日起任公司总经理助理；
（2）2018 年 3 月 3 日，本基金管理人发布公 告，董瑞倩女士自 2018 年 2 月 28
日起任公司固定收益投资总监；
（3）2018 年3 月10 日，本基金管理人发布公 告，张琦先生自2018 年3 月7 日
起任公司股票投资总监；
（4）2018 年 5 月 12 日，本基金管理人发布公 告，王福新先生自 2018 年 5 月 9
日起任公司总经理助理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
本基金托管人于 2018 年 6 月经证监会核准， 由梁冰女士担任广发银行股份有限
公司资产托管部副总经理。
国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 36 页 共 39 页
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内， 基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局 《关于对国寿
安保基金 管理有限 公司采 取责令 改正并暂 停办 理相关业 务措施的 决定》 ，责令 公司进
行整改， 并暂停受理公募基金产品注册申请3 个月。 公司高度重视， 制定相关整改措
施， 并持续进行全面整改， 行政监管措施决定 书指出的问题公司已整改完毕， 公司将
及时向监管部门报告整改报告。
本报告期内， 基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 172,318,716.92 64.89% 108,785.42 61.47% -
广发证券 2 93,244,091.91 35.11% 68,189.40 38.53% -
天风证券 2 - - - - -
注 ：根 据中 国证券 监督 管理 委员会 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的通 知 》
（证监基字[2007]48 号） 的有 关规定要 求， 我公 司在 比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营
状况、研究 水平后， 向多家券 商租用了 基金专用 交易 单元。
1 、基金专用 交易单元 的选择标 准如下：
(1) 综合实力 较强、市 场信誉良 好；
(2) 财务状况 良好，经 营状况稳 健；
(3) 经营行为 规范，具 备健全的 内部控制 制度；
(4) 研究实力 较强 ， 并能够 第一时间 提供丰富 的高质量 研究咨询报 告， 并 能根据 特定要求 提供国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 37 页 共 39 页
定制研究报 告；能够 积极同我 公司进行 业务交流 ， 定 期来我公司 进行观点 交流和路 演；
(5) 具有丰富 的投行资 源和大宗 交易信息 ， 愿 意积极为 我公司提供 相关投资 机会 ， 能够对 公司
业务发展形 成支持；
(6) 具有费率 优势 ， 具备支 持交易的 安全 、 稳定 、 便捷 、 高效的 通讯条件 和交易环 境， 能提供
全面的交易 信息服务 ；
(7) 从制度上 和技术上 保证我公 司租用交 易单元 的交 易信息严格 保密。
2 、基金专用 交易单元 的选择程 序如下：
（1）公司根 据上述标 准确定选 用交易单 元的证 券经 营机构；
（2）公司和 被选中的 证券经营 机构签订 交易单 元租 用协议。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 14,476,452.36 22.38% 1,424,600,000.00 50.18% - -
广发证券 50,195,806.58 77.62% 1,414,500,000.00 49.82% - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
国寿安保策 略精选灵 活配置混 合
型证券投资 基金2017 年第4 季度
报告
上证报及公 司网站 2018 年 1 月20 日
2
国寿安保基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金新增第 一创业证 券
股份有限公 司为销售 机构并参 加
费率优惠活 动的公告
上证报及公 司网站 2018 年 1 月22 日
3
国寿安保策 略精选灵 活配置混 合
型证券投资 基金 2017 年年度报
告（摘要）
上证报及公 司网站 2018 年 3 月27 日
4
国寿安保基 金管理有 限公司关 于
修订公司旗 下权益类 基金基金 合
同有关条款 的公告
上证报及公 司网站 2018 年 3 月29 日
5
国寿安保基 金管理有 限公司关 于
调整旗下部 分基金赎 回费的公 告
上证报及公 司网站 2018 年 3 月30 日
6
国寿安保策 略精选灵 活配置混 合
型证券投资 基金2018 年第1 季度
报告
上证报及公 司网站 2018 年 4 月20 日
7
国寿安保策 略精选灵 活配置混 合
型证券投资 更新基金 招募说明 书
（摘要） （2018 年第1 号）
上证报及公 司网站 2018 年 5 月10 日 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 38 页 共 39 页
8
国寿安保基 金管理有 限公司关 于
旗下基金参 加中国银 河证券股 份
有限公司基 金申购、 定投费率 优
惠活动的公 告
上证报及公 司网站 2018 年 6 月1 日
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。 国寿 安保 策略 精选 混合2018 年半 年度 报告
第 39 页 共 39 页
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
12.1.1 中 国证 监会 批准 国 寿安 保策 略精 选灵活 配 置混 合型 证券 投 资基 金募 集 的
文件
12.1.2 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告期 内国 寿安 保 策略 精选 灵活 配置混 合 型证 券投 资基 金 在指 定媒 体 上
披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放 地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查阅 方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿 安保基金管理 有限公司
2018 年 8 月 24 日
