华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
华宝中证1000指数分级证券投资基金
2018年半年度报告（摘要）
2018 年6月30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年 8 月24 日 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年01月01 日起至 06月 30 日止。
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝中证 1000 指数分级
场内简称 1000 分级
基金主代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月4 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,103,244.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015-06-16
下属分级基金的基金简称 1000A 1000B
华宝中证1000指数
分级
下属分级基金场内简称: 1000A 1000B 1000 分级
下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413
报告期末下属分级基金份
额总额
1,562,512.00份 1,562,512.00份 53,978,220.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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合型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
华宝中证 1000A 份额
具有较低风险、收益
相对稳定的特征。
华宝中证 1000B 份额
具有较高风险、较高
预期收益的特征。
本基金为股票型指数
基金，具有较高预期
风险、较高预期收益
的特征，其预期风险
和预期收益均高于货
币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -7,419,133.50
本期利润 -12,528,304.75
加权平均基金份额本期利润 -0.1841
本期基金份额净值增长率 -19.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -1.6881
期末基金资产净值 49,556,554.03
期末基金份额净值 0.8678
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.51% 1.82% -10.64% 1.87% 0.13% -0.05%
过去三个月 -16.59% 1.35% -16.68% 1.38% 0.09% -0.03%
过去六个月 -19.55% 1.41% -19.11% 1.43% -0.44% -0.02%
过去一年 -24.51% 1.19% -23.71% 1.21% -0.80% -0.02%
过去三年 -55.87% 1.88% -48.54% 1.92% -7.33% -0.04%
自基金合同
生效日起至
今
-66.05% 1.95% -58.70% 1.97% -7.35% -0.02%
注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12月4 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 6
月30 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基
金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外
中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证180 价值ETF、
华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添
益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基
金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策
导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华
宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基
金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华
宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新
优享基金、华宝银行 ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500指数增强基金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
量化投资
部副总经
理、本基
金基金经
理、上证
180 成长
2015年6月4
日
- 12 年
金融学硕士。2006年 6
月加入华宝基金管理
有限公司，先后在交易
部、产品开发部和量化
投资部工作，2012 年
10 月起任上证 180 成华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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ETF、华宝
上证 180
成长 ETF
联接、华
宝中证医
疗指数分
级、华宝
中证军工
ETF、华宝
标普中国
A 股红利
机会指数
(LOF) 、
华宝中证
银行 ETF
（场内简
称“银行
ETF”）基
金经理
长交易型开放式指数
证券投资基金、华宝上
证180成长交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金基金经理。
2015 年 5 月起任华宝
中证医疗指数分级证
券投资基金基金经理，
2015 年 6 月起任华宝
中证 1000 指数分级证
券投资基金基金经理。
2016 年 8 月起兼任华
宝中证军工交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理。2017年 1
月兼任华宝标普中国 A
股红利机会指数证券
投资基金(LOF)基金经
理。 2017 年7月任华宝
中证银行交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理。2018 年 6
月任量化投资部副总
经理。
张奇
本基金基
金经理助
理、上证
180 价值
ETF、华宝
上证 180
价值 ETF
联接、上
证 180 成
长ETF、 华
宝上证
180 成长
ETF 联接、
华宝中证
医疗指数
分级、华
宝中证军
工 ETF 基
金经理助
理
2017年4月6
日
- 8 年
本科。曾先后在毕博管
理咨询有限公司、德邦
证券从事咨询顾问及
董事副总经理的工作。
2014 年 10 月加入华宝
基金管理有限公司担
任高级数量分析师的
职务。 2015年4 月起兼
任华宝上证180价值交
易型开放式指数证券
投资基金、华宝上证
180 价值交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金基金经理助理，
2015 年 5 月起兼任上
证180成长交易型开放
式指数证券投资基金、
华宝上证180成长交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金基金华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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经理助理，2017 年 4
月起任华宝中证医疗
指数分级证券投资基
金、华宝中证 1000 指
数分级证券投资基金、
华宝中证军工交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理助理
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投
资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年，国际经济形势较为错综复杂，全球政治经济形式不确定性上升。国内方面，
在中国政府坚定的去杠杆的决心之下，经济增速恐有所放缓，经济结构调整大势所趋。国际方面，
贸易摩擦不断升温，人民币汇率出现较大波动。在此背景下，政府关注到了市场对中国宏观经济
下滑的预期，积极采取了定向降准措施，对冲内外需下降对经济增速的影响。市场表现来看，今
年上半年 A 股整体先扬后抑，1 月白马蓝筹股延续了去年的上涨动量，整体表现强势。随后 2 月
开始在美股剧烈调整、美联储加息以及贸易战等多因素影响下，A 股开始进入系统性调整。目前，
代表新兴经济和高成长的创业板及中小市值股票率先企稳，蓝筹股在持续一年多的稳健上涨后调
整幅度较深。指数方面，各主流指数出现不同幅度的下跌。本报告期中，以沪深 300 指数和中证
100 指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 12.9%和11.77%；而以中证 500 和中证 1000 为代表
的中小盘股指数分别下跌了 16.53%和 20.08%。
本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策
略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误
差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-19.55%，同期业绩比较基准收益率为
-19.11%，基金表现落后业绩比较基准 0.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年下半年，中国经济增速可能适度放缓，压力来自经济结构调整与去杠杆。一方面，政
府对房地产行业的调控决心空前坚定；另一方面，对于“影子银行”的清理所带来的信用收缩也
是大势所趋。经济结构调整必将带来短期阵痛，但有利于经济的长期持续健康发展。央行对货币
政策的表态表现了政府对维护经济稳定、不发生系统性风险的信心和决心。总体来说，中国经济华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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基本面依然向好，金融风险整体可控。随着中国加入 MSCI，A 股市场投资者结构将进一步转变，
市场参与者将更加趋于理性及成熟。长期来看，投资者更应该关注上市公司盈利质量和可持续性，
经营稳定、 已经具有一定规模效应和经营壁垒的行业龙头股和优质白马股更具有长期配置的价值。
短期来看，投资者同时可以关注估值修复下的结构性行情机会。中证 1000 指数作为中小市值股票
的代表，个股集中度低，行业配置分散，是投资 A 股中小市值公司的有效工具。中证 1000 指数经
过了 2017 年以来近一年半的调整，风险释放已经较为充分，估值处于相对底部，估值水平较为合
理，投资价值逐步显现。
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指
数基金的管理人，我们将严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成份股调整
和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证 1000 指数的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,301,620.70 4,357,559.83
结算备付金
3,507.18 659.67
存出保证金
2,836.83 3,423.38
交易性金融资产
46,825,227.14 67,809,162.38
其中：股票投资
46,825,227.14 67,809,162.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
682.33 997.97
应收股利
--
应收申购款
146,335.92 90,705.86
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
50,280,210.10 72,262,509.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
367,152.41 1.20
应付赎回款
95,912.75 24,210.13
应付管理人报酬
42,909.31 62,259.51
应付托管费
9,440.06 13,697.09
应付销售服务费
--
应付交易费用
94,744.48 88,468.04华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
113,497.06 150,011.50
负债合计
723,656.07 338,647.47
所有者权益：
实收基金
145,955,044.07 170,411,754.42
未分配利润
-96,398,490.04 -98,487,892.80
所有者权益合计
49,556,554.03 71,923,861.62
负债和所有者权益总计
50,280,210.10 72,262,509.09
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，华宝中证 1000 基础份额基金份额净值 0.8678 元，基金份额
总额 142830020.07 份；华宝中证 1000A 份额基金份额净值 1.0223 元，基金份额总额 1562512.00
份；华宝中证 1000B 份额基金份额净值 0.7133元，基金份额总额 1562512.00 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017年6 月30 日
一、收入
-11,957,286.81 -7,953,840.33
1.利息收入
13,517.83 22,169.81
其中：存款利息收入
13,517.83 22,169.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,872,184.03 -1,253,874.89
其中：股票投资收益
-7,212,433.67 -1,596,223.96
基金投资收益
- -
债券投资收益
--
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
340,249.64 342,349.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-5,109,171.25 -6,735,897.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 16 页 共 51 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
10,550.64 13,762.14
减：二、费用
571,017.94 852,663.73
1．管理人报酬
300,293.22 488,355.17
2．托管费
66,064.48 107,438.10
3．销售服务费
--
4．交易费用
41,042.24 61,802.72
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．税金及附加
--
7．其他费用
163,618.00 195,067.74
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-12,528,304.75 -8,806,504.06
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-12,528,304.75 -8,806,504.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
170,411,754.42 -98,487,892.80 71,923,861.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,528,304.75 -12,528,304.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-24,456,710.35 14,617,707.51 -9,839,002.84
其中：1.基金申购款 9,920,382.64 -6,037,562.36 3,882,820.28
2.基金赎回款 -34,377,092.99 20,655,269.87 -13,721,823.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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五、期末所有者权益（基
金净值）
145,955,044.07 -96,398,490.04 49,556,554.03
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
212,869,103.61 -107,892,474.27 104,976,629.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -8,806,504.06 -8,806,504.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-23,723,752.29 12,614,196.38 -11,109,555.91
其中：1.基金申购款 5,024,169.42 -2,651,383.39 2,372,786.03
2.基金赎回款 -28,747,921.71 15,265,579.77 -13,482,341.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
189,145,351.32 -104,084,781.95 85,060,569.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金(原华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金， 以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第 664 号
《关于准予华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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利息共募集 330,638,859.16 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2015)第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业中证 1000 指数分级证券
投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
330,711,104.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、
场外两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集
330,711,104.54 份基金份额，其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金
份额为 58,883,164.00 份。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金于 2017 年12月 30 日起更名为华宝中证 1000 指数分级证券投资基金。
根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000 基础份额”)、华宝
中证 1000 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称 “华宝中证 1000A 份额”)和华宝中
证 1000 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B 份额”)。 本基金通
过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证 1000
基础份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额，将按 1：1
的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。华宝中证 1000A 份额和
华宝中证 1000B 份额的数量保持 1：1 的比例不变。基金合同生效后，华宝中证 1000 基础份额将
根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情
况下， 华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。
场内华宝中证1000基础份额与华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额之间可以按照规定约定
的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场
内华宝中证 1000 基础份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中证
1000B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中
证 1000B 份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2 份场内华宝中证 1000 基础份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算： 华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B
份额构成一对份额组合， 该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份华宝中证 1000 基础份额的
基金份额净值之和。华宝中证 1000A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率
(税后)+4.0%，华宝中证 1000A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华宝中证
1000A份额的基金份额参考净值后， 根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A
份额、华宝中证 1000B 份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出华宝中证 1000B 份额的基
金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 15日(若该日为非工作日，则提前至
该日之前的最后一个工作日)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华宝中证
1000A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元，基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A份
额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内华宝中证 1000 基础份额分配给华宝中
证 1000A 份额持有人。华宝中证 1000 基础份额持有人持有的每 2 份华宝中证 1000 基础份额将按
1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000 基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配； 持有场内
华宝中证 1000 基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000 基础份
额的分配。经过上述份额折算后，华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份
额折算前与折算后，华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1：1 的比例。华
宝中证 1000B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份
额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元
时，或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，本基金将进行不定期
份额折算（基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日） ：份额折算后本基金将确
保华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的比例为 1：1，份额折算后华宝中证 1000A 份额的
基金份额参考净值、 华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000 基础份额的基金份
额净值均调整为 1.0000元。当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时，
基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A 份额、 华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 基础份额分
别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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中证 1000B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，华宝中证 1000 基础份额、华宝中
证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意，本基金华宝中
证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于
2015年 6月16 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000基础份额，基金份额持有
人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通；对于托管在场外的华宝中证 1000 基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提
下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%，
投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款
利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
6 月30 日的财务状况以及 2018 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华宝证券 - - 192,771.74 0.52%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 24 页 共 51 页
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 179.55 0.53% - -
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
300,293.22 488,355.17
其中： 支付销售机构的客
户维护费
127,238.30 178,727.56
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
66,064.48 107,438.10
注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 25 页 共 51 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,301,620.70 13,348.75 5,080,602.31 21,912.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 26 页 共 51 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000022
深赤
湾A
2017年
11月
20日
重大事
项停牌
22.82
2018年
7月10
日
20.55 2,400 42,985.59 54,768.00 -
000029
深深
房A
2016年
9月14
日
重大事
项停牌
11.17 - - 6,200 81,266.58 69,254.00 -
000035
中国
天楹
2017年
8月22
日
重大事
项停牌
6.72
2018年
7月9
日
6.0512,400 103,669.00 83,328.00 -
000038
深大
通
2018年
2月26
日
重大事
项停牌
18.10 - - 1,580 47,074.98 28,598.00 -
000048
ST康
达
2018年
5月2
日
重大事
项停牌
21.90
2018年
7月2
日
20.81 4,200 147,427.74 91,980.00 -
000545
金浦
钛业
2018年
6月11
日
重大事
项停牌
3.76 - - 8,700 59,021.77 32,712.00 -
000584
哈工
智能
2018年
3月29
日
重大事
项停牌
13.87
2018年
7月16
日
12.48 5,900 69,115.60 81,833.00 -
000603
盛达
矿业
2018年
6月11
重大事
项停牌
10.83
2018年
8月21
9.75 4,300 76,475.20 46,569.00 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 27 页 共 51 页
日 日
000666
经纬
纺机
2018年
3月12
日
重大事
项停牌
18.08 - - 2,200 47,277.01 39,776.00 -
000673
当代
东方
2018年
5月23
日
重大事
项停牌
18.34
2018年
8月2
日
16.51 5,300 81,250.81 97,202.00 -
000711
京蓝
科技
2018年
3月26
日
重大事
项停牌
10.02 - - 4,800 50,152.33 48,096.00 -
000796
凯撒
旅游
2018年
1月19
日
重大事
项停牌
12.90
2018年
7月19
日
11.61 3,700 61,610.00 47,730.00 -
000967
盈峰
环境
2018年
5月18
日
重大事
项停牌
8.70
2018年
7月31
日
8.01 6,292 62,334.49 54,740.40 -
002053
云南
能投
2018年
5月28
日
重大事
项停牌
10.08
2018年
7月13
日
9.07 3,000 36,978.99 30,240.00 -
002059
云南
旅游
2018年
3月26
日
重大事
项停牌
7.28 - - 4,000 39,038.10 29,120.00 -
002086
东方
海洋
2018年
6月15
日
重大事
项停牌
6.68 - - 5,700 61,665.00 38,076.00 -
002089
新海
宜
2018年
4月20
日
重大事
项停牌
6.05
2018年
7月20
日
5.4513,100 144,354.10 79,255.00 -
002102 冠福2018年 重大事 4.07 - -28,600 131,758.12116,402.00 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 28 页 共 51 页
股份 6 月1
日
项停牌
002113
天润
数娱
2018年
2月1
日
重大事
项停牌
5.78 - - 9,860 72,116.21 56,990.80 -
002121
科陆
电子
2018年
6月7
日
重大事
项停牌
6.49
2018年
8月6
日
5.84 7,600 87,418.25 49,324.00 -
002171
楚江
新材
2018年
6月7
日
重大事
项停牌
6.78 - - 5,800 58,695.71 39,324.00 -
002210
飞马
国际
2018年
4月18
日
重大事
项停牌
12.33 - - 8,980 96,071.16110,723.40 -
002226
江南
化工
2018年
5月2
日
重大事
项停牌
5.42 - - 5,100 41,375.53 27,642.00 -
002239
奥特
佳
2018年
4月2
日
重大事
项停牌
3.62 - -12,800 63,398.10 46,336.00 -
002256
兆新
股份
2018年
3月2
日
重大事
项停牌
4.52
2018年
7月2
日
4.0711,300 69,147.91 51,076.00 -
002263
*ST
东南
2018年
2月26
日
重大事
项停牌
2.96 - -22,900 108,062.28 67,784.00 -
002301
齐心
集团
2018年
2月2
日
重大事
项停牌
10.50
2018年
7月9
日
9.45 3,900 51,738.83 40,950.00 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 29 页 共 51 页
002436
兴森
科技
2018年
6月14
日
重大事
项停牌
4.29 - -15,100 102,706.88 64,779.00 -
002445
中南
文化
2018年
6月13
日
重大事
项停牌
8.44 - - 6,300 119,797.27 53,172.00 -
002464
众应
互联
2018年
2月2
日
重大事
项停牌
21.19
2018年
7月31
日
19.07 2,996 87,324.73 63,485.24 -
002502
骅威
文化
2018年
6月5
日
重大事
项停牌
5.82 - - 5,800 80,259.58 33,756.00 -
002609
捷顺
科技
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
9.52
2018年
7月3
日
8.57 4,200 78,901.70 39,984.00 -
002610
爱康
科技
2018年
6月5
日
重大事
项停牌
2.10 - -48,800 153,001.70102,480.00 -
002611
东方
精工
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
6.17
2018年
7月3
日
6.01 7,040 66,851.15 43,436.80 -
002617
露笑
科技
2018年
5月9
日
重大事
项停牌
8.15 - - 7,399 65,349.81 60,301.85 -
002630
华西
能源
2018年
6月20
日
重大事
项停牌
6.54 - -11,900 98,700.87 77,826.00 -
002650
加加
食品
2018年
3月12
重大事
项停牌
4.86 - - 9,500 67,742.23 46,170.00 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 30 页 共 51 页
日
002656
摩登
大道
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
9.61 - - 3,580 49,207.27 34,403.80 -
002668
奥马
电器
2018年
6月15
日
重大事
项停牌
20.10 - - 4,820 109,806.08 96,882.00 -
002716
金贵
银业
2018年
5月3
日
重大事
项停牌
16.84 - - 4,600 57,704.62 77,464.00 -
002721
金一
文化
2018年
5月29
日
重大事
项停牌
8.99
2018年
7月9
日
8.35 5,600 115,253.58 50,344.00 -
002872
天圣
制药
2018年
4月3
日
重大事
项停牌
31.05
2018年
7月3
日
27.95 900 26,983.80 27,945.00 -
300008
天海
防务
2018年
6月4
日
重大事
项停牌
4.81
2018年
7月2
日
5.20 7,250 64,744.29 34,872.50 -
300090
盛运
环保
2018年
6月20
日
重大事
项停牌
8.32
2018年
7月4
日
7.4918,000 189,247.64149,760.00 -
300118
东方
日升
2018年
5月7
日
重大事
项停牌
10.80
2018年
8月7
日
9.63 6,100 90,519.39 65,880.00 -
300131
英唐
智控
2018年
5月29
日
重大事
项停牌
5.67 - - 7,200 91,285.11 40,824.00 -
300198 纳川2018年 重大事 5.99 2018年 5.38 9,580 63,831.94 57,384.20 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 31 页 共 51 页
股份 2 月2
日
项停牌 8 月2
日
300229
拓尔
思
2018年
4月17
日
重大事
项停牌
15.88
2018年
7月17
日
14.29 2,600 70,337.78 41,288.00 -
300238
冠昊
生物
2018年
2月2
日
重大事
项停牌
18.87
2018年
7月18
日
16.96 3,300 144,822.14 62,271.00 -
300299
富春
股份
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
4.67
2018年
7月17
日
5.14 4,640 53,105.75 21,668.80 -
300317
珈伟
股份
2018年
2月5
日
重大事
项停牌
11.90
2018年
7月3
日
10.71 5,325 120,384.39 63,367.50 -
300343
联创
互联
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
10.00 - - 3,730 76,885.09 37,300.00 -
300350
华鹏
飞
2018年
5月10
日
重大事
项停牌
8.13
2018年
7月16
日
7.32 2,840 35,434.86 23,089.20 -
300362
天翔
环境
2018年
6月8
日
重大事
项停牌
9.68 - - 2,200 37,864.09 21,296.00 -
600146
商赢
环球
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
22.22
2018年
8月15
日
20.00 3,000 74,100.00 66,660.00 -
600165
新日
恒力
2018年
2月13
日
重大事
项停牌
16.51
2018年
7月5
日
14.06 6,250 70,563.73103,187.50 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 32 页 共 51 页
600175
美都
能源
2018年
5月30
日
重大事
项停牌
4.16
2018年
8月17
日
3.7428,900 148,909.11120,224.00 -
600217
中再
资环
2018年
3月29
日
重大事
项停牌
6.13 - - 9,600 69,216.00 58,848.00 -
600226
瀚叶
股份
2017年
11月
28日
重大事
项停牌
4.56 - -26,806 158,633.06122,235.36 -
600318
新力
金融
2018年
3月23
日
重大事
项停牌
11.04 - - 5,300 71,635.76 58,512.00 -
600399
抚顺
特钢
2018年
1月31
日
重大事
项停牌
5.50 - -14,100 128,260.45 77,550.00 -
600490
鹏欣
资源
2018年
4月16
日
重大事
项停牌
8.67 - -18,000 149,188.07156,060.00 -
600641
万业
企业
2018年
4月17
日
重大事
项停牌
12.18
2018年
8月9
日
10.96 5,500 73,563.85 66,990.00 -
600745
闻泰
科技
2018年
4月18
日
重大事
项停牌
30.48 - - 4,600 107,203.69140,208.00 -
600764
中国
海防
2018年
4月16
日
重大事
项停牌
31.77 - - 2,200 69,847.99 69,894.00 -
600784
鲁银
投资
2018年
1月11
重大事
项停牌
5.46
2018年
7月9
5.24 7,100 78,823.20 38,766.00 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 33 页 共 51 页
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
日 日
600800
天津
磁卡
2018年
5月22
日
重大事
项停牌
5.47 - - 6,600 67,661.68 36,102.00 -
603299
井神
股份
2018年
6月28
日
重大事
项停牌
8.25
2018年
7月5
日
8.48 3,500 49,543.77 28,875.00 -
603636
南威
软件
2018年
5月29
日
重大事
项停牌
8.79 - - 3,600 55,658.31 31,644.00 -
603939
益丰
药房
2018年
4月17
日
重大事
项停牌
53.07
2018年
7月16
日
65.69 2,000 72,093.84106,140.00 -
603997
继峰
股份
2018年
5月31
日
重大事
项停牌
10.87 - - 2,550 36,434.04 27,718.50 -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 34 页 共 51 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 42,519,092.69元，属于第二层次的余额为 4,306,134.45 元，无属于第三层
次的余额(2017年 12 月31 日：第一层次 63,255,338.89 元，第二层次 4,553,823.49 元，无第三
层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 46,825,227.14 93.13
其中：股票 46,825,227.14 93.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,305,127.88 6.57
7 其他各项资产 149,855.08 0.30
8 合计 50,280,210.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 421,787.90 0.85
B 采矿业 1,077,502.02 2.17
C 制造业 29,756,958.13 60.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,102,712.10 2.23
E 建筑业 1,272,416.54 2.57
F 批发和零售业 1,969,147.72 3.97
G 交通运输、仓储和邮政业 1,106,043.34 2.23
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,722,585.34 9.53
J 金融业 196,881.00 0.40
K 房地产业 1,508,523.67 3.04华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 36 页 共 51 页
L 租赁和商务服务业 612,218.60 1.24
M 科学研究和技术服务业 473,092.90 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 559,873.30 1.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 465,678.00 0.94
R 文化、体育和娱乐业 801,132.86 1.62
S 综合 400,625.50 0.81
合计 46,447,178.92 93.73
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 254,378.00 0.51
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 69,254.00 0.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
--
O
居民服务、修理和其他服务
业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 54,416.22 0.11
合计 378,048.22 0.76
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 37 页 共 51 页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300142 沃森生物 15,800 315,684.00 0.64
2 600779 水井坊 4,400 243,012.00 0.49
3 300347 泰格医药 3,900 241,293.00 0.49
4 300601 康泰生物 3,245 201,352.25 0.41
5 300168 万达信息 9,300 189,720.00 0.38
6 300176 鸿特科技 2,100 174,153.00 0.35
7 600567 山鹰纸业 41,100 158,646.00 0.32
8 002821 凯莱英 1,800 157,014.00 0.32
9 002507 涪陵榨菜 6,100 156,648.00 0.32
10 600490 鹏欣资源 18,000 156,060.00 0.31
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度
报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000048 康达尔 4,200 91,980.00 0.19
2 600399 抚顺特钢 14,100 77,550.00 0.16
3 000029 深深房A 6,200 69,254.00 0.14
4 002263 *ST 东南 22,900 67,784.00 0.14
5 600784 鲁银投资 7,100 38,766.00 0.08
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300176 鸿特科技 162,617.20 0.23
2 601699 潞安环能 153,736.00 0.21
3 300601 康泰生物 145,835.00 0.20
4 002507 涪陵榨菜 143,028.00 0.20
5 002821 凯莱英 108,890.00 0.15
6 000697 炼石有色 102,102.00 0.14
7 002727 一心堂 97,950.00 0.14
8 300558 贝达药业 97,289.00 0.14
9 600200 江苏吴中 88,624.00 0.12
10 603399 吉翔股份 87,071.00 0.12
11 000799 酒鬼酒 82,940.00 0.12
12 000507 珠海港 82,015.00 0.11
13 002292 奥飞娱乐 79,942.00 0.11
14 000710 贝瑞基因 78,865.00 0.11
15 601100 恒立液压 76,833.00 0.11
16 600146 商赢环球 74,100.00 0.10
17 601929 吉视传媒 72,880.00 0.10
18 300091 金通灵 71,898.00 0.10
19 600851 海欣股份 71,794.00 0.10
20 002020 京新药业 70,527.40 0.10
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300418 昆仑万维 159,556.00 0.22
2 002600 领益智造 156,835.00 0.22
3 603885 吉祥航空 146,975.80 0.20华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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4 300308 中际旭创 105,268.00 0.15
5 002302 西部建设 103,016.00 0.14
6 002647 民盛金科 99,218.40 0.14
7 002625 光启技术 96,875.80 0.13
8 002509 天广中茂 88,757.56 0.12
9 000518 四环生物 87,901.00 0.12
10 600777 新潮能源 87,632.00 0.12
11 000980 众泰汽车 84,184.00 0.12
12 000735 罗牛山 79,942.00 0.11
13 600057 厦门象屿 77,419.00 0.11
14 002212 南洋股份 76,214.00 0.11
15 000553 沙隆达A 67,315.00 0.09
16 600620 天宸股份 65,977.00 0.09
17 000042 中洲控股 62,626.00 0.09
18 600258 首旅酒店 62,486.00 0.09
19 000752 西藏发展 58,522.00 0.08
20 300086 康芝药业 57,835.50 0.08
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,820,756.16
卖出股票收入（成交）总额 16,483,086.48
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 40 页 共 51 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 41 页 共 51 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,836.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 682.33
5 应收申购款 146,335.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 149,855.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600490 鹏欣资源 156,060.00 0.31 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000048 康达尔 91,980.00 0.19 重大事项停牌
2 600399 抚顺特钢 77,550.00 0.16 重大事项停牌
3 000029 深深房 A 69,254.00 0.14 重大事项停牌
4 002263 *ST 东南 67,784.00 0.14 重大事项停牌
5 600784 鲁银投资 38,766.00 0.08 重大事项停牌
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1000A 61 25,614.95 1,418,376.00 90.78% 144,136.00 9.22%
1000B 299 5,225.79 145.00 0.01% 1,562,367.00 99.99%
华宝中证
1000 指数
分级
3,961 13,627.42 389,408.38 0.72% 53,588,811.96 99.28%
合计 4,321 13,215.28 1,807,929.38 3.17% 55,295,314.96 96.83%
注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
1000A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 1,417,560.00 90.72%
2 张志赟 16,675.00 1.07%
3 郑建伟 14,618.00 0.94%
4 郑志 13,869.00 0.89%
5 梁小红 13,598.00 0.87%
6 黄晖 12,398.00 0.79%
7 曾亭曦 6,900.00 0.44%
8 孙大威 6,663.00 0.43%
9 曲惠琴 6,482.00 0.41%
10 邵文杰 5,911.00 0.38%
1000B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 朱金元 339,291.00 21.71%
2 祝东华 156,463.00 10.01%
3 吴天爵 81,056.00 5.19%
4 谢锦星 50,722.00 3.25%华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
第 44 页 共 51 页
5 杨玉锋 42,314.00 2.71%
6 张珊珊 40,050.00 2.56%
7 刘文卿 35,311.00 2.26%
8 王跃文 28,194.00 1.80%
9 施春阳 26,500.00 1.70%
10 姚焕炯 25,724.00 1.65%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1000A - -
1000B - -
华宝中证 1000 指数
分级
34,772.18 0.0644%
合计 34,772.18 0.0609%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000 指数
分级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000 指数
分级
0
合计 0
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 1000A 1000B
华宝中证 1000
指数分级
基金合同生效日（2015 年 6 月 4 日）
基金份额总额
29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54
本报告期期初基金份额总额 7,220,835.00 7,220,835.00 93,613,788.63
本报告期基金总申购份额 - - 4,562,522.01
减:本报告期基金总赎回份额 - - 15,376,680.33
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-5,658,323.00 -5,658,323.00 -28,821,409.97
本报告期期末基金份额总额 1,562,512.00 1,562,512.00 53,978,220.34
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018 年 4 月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 9,854,150.90 40.58% 8,993.32 40.14% -
长江证券 1 4,202,628.80 17.31% 3,914.15 17.47% -
东吴证券 1 2,095,664.32 8.63% 1,951.61 8.71% -
国泰君安 2 1,995,375.00 8.22% 1,858.73 8.30% -
东北证券 1 1,573,475.00 6.48% 1,465.38 6.54% -
东方证券 2 1,237,516.00 5.10% 1,152.45 5.14% -
中泰证券 2 664,292.80 2.74% 605.31 2.70% -
东兴证券 1 645,846.93 2.66% 588.61 2.63% -
中信证券 2 580,850.40 2.39% 540.99 2.41% -
国信证券 1 323,874.00 1.33% 301.60 1.35% -
华创证券 1 284,178.00 1.17% 264.69 1.18% -
民生证券 1 231,011.00 0.95% 215.22 0.96% -
方正证券 2 190,792.79 0.79% 177.86 0.79% -
瑞银证券 1 146,018.00 0.60% 136.07 0.61% -
中金国际 1 129,253.00 0.53% 120.43 0.54% -
太平洋证券 2 125,777.50 0.52% 117.22 0.52% -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
金元证券 1 - - - - -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变动。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告（摘要）
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金
合同有关条款的公告》 ，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，对旗
下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，
请投资者予以关注。
华宝基金管理有限公司
2018年8月24日
