华宝中证 1000 指数分级 2018 年半年度报告
华宝中证1000指数分级证券投资基金
2018年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年 8 月24 日 第 2 页 共 95 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年01月01 日起至 06月 30 日止。 第 3 页 共 95 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20?第 4 页 共 95 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 80?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 82?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 82?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 82?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 82?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 82?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 82?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 82?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 83?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 85?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 85?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 85?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 86?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 86?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 87?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 88?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 88?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 88?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 88?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 88?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 88?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 88?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 88?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 92?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 94?第 5 页 共 95 页
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 94?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 95?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 95?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 95?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 95?
第 6 页 共 95 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
基金简称 华宝中证 1000 指数分级
场内简称 1000 分级
基金主代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月4 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,103,244.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015-06-16
下属分级基金的基金简称 1000A 1000B
华宝中证1000指数
分级
下属分级基金场内简称: 1000A 1000B 1000 分级
下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413
报告期末下属分级基金份
额总额
1,562,512.00份 1,562,512.00份 53,978,220.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特第 7 页 共 95 页
征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
华宝中证 1000A 份额
具有较低风险、收益
相对稳定的特征。
华宝中证 1000B 份额
具有较高风险、较高
预期收益的特征。
本基金为股票型指数
基金，具有较高预期
风险、较高预期收益
的特征，其预期风险
和预期收益均高于货
币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
第 8 页 共 95 页
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
第 9 页 共 95 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -7,419,133.50
本期利润 -12,528,304.75
加权平均基金份额本期利润 -0.1841
本期加权平均净值利润率 -20.68%
本期基金份额净值增长率 -19.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -96,398,490.04
期末可供分配基金份额利润 -1.6881
期末基金资产净值 49,556,554.03
期末基金份额净值 0.8678
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -66.05%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.51% 1.82% -10.64% 1.87% 0.13% -0.05%
过去三个月 -16.59% 1.35% -16.68% 1.38% 0.09% -0.03%
过去六个月 -19.55% 1.41% -19.11% 1.43% -0.44% -0.02%
过去一年 -24.51% 1.19% -23.71% 1.21% -0.80% -0.02%
过去三年 -55.87% 1.88% -48.54% 1.92% -7.33% -0.04%第 10 页 共 95 页
自基金合同
生效日起至
今
-66.05% 1.95% -58.70% 1.97% -7.35% -0.02%
注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12月4 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
第 11 页 共 95 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 6
月30 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基
金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外
中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证180 价值ETF、
华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添
益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基
金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策
导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华
宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基
金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华
宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新
优享基金、华宝银行 ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500指数增强基金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
量化投资
部副总经
理、本基
金基金经
理、上证
180 成长
2015年6月4
日
- 12 年
金融学硕士。2006年 6
月加入华宝基金管理
有限公司，先后在交易
部、产品开发部和量化
投资部工作，2012 年
10 月起任上证 180 成第 12 页 共 95 页
ETF、华宝
上证 180
成长 ETF
联接、华
宝中证医
疗指数分
级、华宝
中证军工
ETF、华宝
标普中国
A 股红利
机会指数
(LOF) 、
华宝中证
银行 ETF
（场内简
称“银行
ETF”）基
金经理
长交易型开放式指数
证券投资基金、华宝上
证180成长交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金基金经理。
2015 年 5 月起任华宝
中证医疗指数分级证
券投资基金基金经理，
2015 年 6 月起任华宝
中证 1000 指数分级证
券投资基金基金经理。
2016 年 8 月起兼任华
宝中证军工交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理。2017年 1
月兼任华宝标普中国 A
股红利机会指数证券
投资基金(LOF)基金经
理。 2017 年7月任华宝
中证银行交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理。2018 年 6
月任量化投资部副总
经理。
张奇
本基金基
金经理助
理、上证
180 价值
ETF、华宝
上证 180
价值 ETF
联接、上
证 180 成
长ETF、 华
宝上证
180 成长
ETF 联接、
华宝中证
医疗指数
分级、华
宝中证军
工 ETF 基
金经理助
理
2017年4月6
日
- 8 年
本科。曾先后在毕博管
理咨询有限公司、德邦
证券从事咨询顾问及
董事副总经理的工作。
2014 年 10 月加入华宝
基金管理有限公司担
任高级数量分析师的
职务。 2015年4 月起兼
任华宝上证180价值交
易型开放式指数证券
投资基金、华宝上证
180 价值交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金基金经理助理，
2015 年 5 月起兼任上
证180成长交易型开放
式指数证券投资基金、
华宝上证180成长交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金基金第 13 页 共 95 页
经理助理，2017 年 4
月起任华宝中证医疗
指数分级证券投资基
金、华宝中证 1000 指
数分级证券投资基金、
华宝中证军工交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理助理
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投
资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少第 14 页 共 95 页
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年，国际经济形势较为错综复杂，全球政治经济形式不确定性上升。国内方面，
在中国政府坚定的去杠杆的决心之下，经济增速恐有所放缓，经济结构调整大势所趋。国际方面，
贸易摩擦不断升温，人民币汇率出现较大波动。在此背景下，政府关注到了市场对中国宏观经济
下滑的预期，积极采取了定向降准措施，对冲内外需下降对经济增速的影响。市场表现来看，今
年上半年 A 股整体先扬后抑，1 月白马蓝筹股延续了去年的上涨动量，整体表现强势。随后 2 月
开始在美股剧烈调整、美联储加息以及贸易战等多因素影响下，A 股开始进入系统性调整。目前，
代表新兴经济和高成长的创业板及中小市值股票率先企稳，蓝筹股在持续一年多的稳健上涨后调
整幅度较深。指数方面，各主流指数出现不同幅度的下跌。本报告期中，以沪深 300 指数和中证
100 指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 12.9%和11.77%；而以中证 500 和中证 1000 为代表
的中小盘股指数分别下跌了 16.53%和 20.08%。
本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策
略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误
差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-19.55%，同期业绩比较基准收益率为
-19.11%，基金表现落后业绩比较基准 0.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年下半年，中国经济增速可能适度放缓，压力来自经济结构调整与去杠杆。一方面，政
府对房地产行业的调控决心空前坚定；另一方面，对于“影子银行”的清理所带来的信用收缩也
是大势所趋。经济结构调整必将带来短期阵痛，但有利于经济的长期持续健康发展。央行对货币
政策的表态表现了政府对维护经济稳定、不发生系统性风险的信心和决心。总体来说，中国经济第 15 页 共 95 页
基本面依然向好，金融风险整体可控。随着中国加入 MSCI，A 股市场投资者结构将进一步转变，
市场参与者将更加趋于理性及成熟。长期来看，投资者更应该关注上市公司盈利质量和可持续性，
经营稳定、 已经具有一定规模效应和经营壁垒的行业龙头股和优质白马股更具有长期配置的价值。
短期来看，投资者同时可以关注估值修复下的结构性行情机会。中证 1000 指数作为中小市值股票
的代表，个股集中度低，行业配置分散，是投资 A 股中小市值公司的有效工具。中证 1000 指数经
过了 2017 年以来近一年半的调整，风险释放已经较为充分，估值处于相对底部，估值水平较为合
理，投资价值逐步显现。
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指
数基金的管理人，我们将严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成份股调整
和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证 1000 指数的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证第 16 页 共 95 页
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 第 17 页 共 95 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 18 页 共 95 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,301,620.70 4,357,559.83
结算备付金
3,507.18 659.67
存出保证金
2,836.83 3,423.38
交易性金融资产 6.4.7.2 46,825,227.14 67,809,162.38
其中：股票投资
46,825,227.14 67,809,162.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 682.33 997.97
应收股利
--
应收申购款
146,335.92 90,705.86
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
50,280,210.10 72,262,509.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
367,152.41 1.20
应付赎回款
95,912.75 24,210.13
应付管理人报酬
42,909.31 62,259.51
应付托管费
9,440.06 13,697.09
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 94,744.48 88,468.04第 19 页 共 95 页
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 113,497.06 150,011.50
负债合计
723,656.07 338,647.47
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 145,955,044.07 170,411,754.42
未分配利润 6.4.7.10 -96,398,490.04 -98,487,892.80
所有者权益合计
49,556,554.03 71,923,861.62
负债和所有者权益总计
50,280,210.10 72,262,509.09
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，华宝中证 1000 基础份额基金份额净值 0.8678 元，基金份额
总额 142830020.07 份；华宝中证 1000A 份额基金份额净值 1.0223 元，基金份额总额 1562512.00
份；华宝中证 1000B 份额基金份额净值 0.7133元，基金份额总额 1562512.00 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017年6 月30 日
一、收入
-11,957,286.81 -7,953,840.33
1.利息收入
13,517.83 22,169.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,517.83 22,169.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,872,184.03 -1,253,874.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,212,433.67 -1,596,223.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 340,249.64 342,349.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-5,109,171.25 -6,735,897.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -第 20 页 共 95 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
10,550.64 13,762.14
减：二、费用
571,017.94 852,663.73
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 300,293.22 488,355.17
2．托管费 6.4.10.2.2 66,064.48 107,438.10
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 41,042.24 61,802.72
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．税金及附加
--
7．其他费用 6.4.7.20 163,618.00 195,067.74
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-12,528,304.75 -8,806,504.06
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-12,528,304.75 -8,806,504.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
170,411,754.42 -98,487,892.80 71,923,861.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,528,304.75 -12,528,304.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-24,456,710.35 14,617,707.51 -9,839,002.84
其中：1.基金申购款 9,920,382.64 -6,037,562.36 3,882,820.28
2.基金赎回款 -34,377,092.99 20,655,269.87 -13,721,823.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---第 21 页 共 95 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
145,955,044.07 -96,398,490.04 49,556,554.03
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
212,869,103.61 -107,892,474.27 104,976,629.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -8,806,504.06 -8,806,504.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-23,723,752.29 12,614,196.38 -11,109,555.91
其中：1.基金申购款 5,024,169.42 -2,651,383.39 2,372,786.03
2.基金赎回款 -28,747,921.71 15,265,579.77 -13,482,341.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
189,145,351.32 -104,084,781.95 85,060,569.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金(原华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金， 以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第 664 号
《关于准予华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金第 22 页 共 95 页
利息共募集 330,638,859.16 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2015)第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业中证 1000 指数分级证券
投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
330,711,104.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、
场外两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集
330,711,104.54 份基金份额，其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金
份额为 58,883,164.00 份。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金于 2017 年12月 30 日起更名为华宝中证 1000 指数分级证券投资基金。
根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000 基础份额”)、华宝
中证 1000 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称 “华宝中证 1000A 份额”)和华宝中
证 1000 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B 份额”)。 本基金通
过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证 1000
基础份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额，将按 1：1
的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。华宝中证 1000A 份额和
华宝中证 1000B 份额的数量保持 1：1 的比例不变。基金合同生效后，华宝中证 1000 基础份额将
根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情
况下， 华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。
场内华宝中证1000基础份额与华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额之间可以按照规定约定
的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场
内华宝中证 1000 基础份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中证
1000B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中
证 1000B 份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2 份场内华宝中证 1000 基础份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算： 华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A第 23 页 共 95 页
份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B
份额构成一对份额组合， 该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份华宝中证 1000 基础份额的
基金份额净值之和。华宝中证 1000A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率
(税后)+4.0%，华宝中证 1000A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华宝中证
1000A份额的基金份额参考净值后， 根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A
份额、华宝中证 1000B 份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出华宝中证 1000B 份额的基
金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 15日(若该日为非工作日，则提前至
该日之前的最后一个工作日)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华宝中证
1000A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元，基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A份
额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内华宝中证 1000 基础份额分配给华宝中
证 1000A 份额持有人。华宝中证 1000 基础份额持有人持有的每 2 份华宝中证 1000 基础份额将按
1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000 基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配； 持有场内
华宝中证 1000 基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000 基础份
额的分配。经过上述份额折算后，华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份
额折算前与折算后，华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1：1 的比例。华
宝中证 1000B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份
额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元
时，或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，本基金将进行不定期
份额折算（基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日） ：份额折算后本基金将确
保华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的比例为 1：1，份额折算后华宝中证 1000A 份额的
基金份额参考净值、 华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000 基础份额的基金份
额净值均调整为 1.0000元。当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时，
基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A 份额、 华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 基础份额分
别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝第 24 页 共 95 页
中证 1000B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，华宝中证 1000 基础份额、华宝中
证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意，本基金华宝中
证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于
2015年 6月16 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000基础份额，基金份额持有
人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通；对于托管在场外的华宝中证 1000 基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提
下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%，
投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款
利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。 第 25 页 共 95 页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
6 月30 日的财务状况以及 2018 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开第 26 页 共 95 页
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 第 27 页 共 95 页
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 3,301,620.70
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,301,620.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 69,172,570.70 46,825,227.14 -22,347,343.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 69,172,570.70 46,825,227.14 -22,347,343.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 第 28 页 共 95 页
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 678.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.70
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.20
合计 682.33
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 94,744.48
银行间市场应付交易费用 -
合计 94,744.48
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 94.06
预提费用 63,403.00
应付指数使用费 50,000.00
合计 113,497.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 第 29 页 共 95 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 108,055,458.63 170,411,754.42
本期申购 1,778,846.16 2,805,367.50
本期赎回(以"-"号填列) -5,031,836.23 -7,935,685.79
2018年2月2日 基金拆分/份额
折算前
104,802,468.56
165,281,436.13
基金拆分/份额折算变动份额 -40,138,055.97 -
本期申购 2,783,675.85 7,115,015.14
本期赎回(以"-"号填列) -10,344,844.10 -26,441,407.20
本期末 57,103,244.34 145,955,044.07
注： 本基金的基金份额包括华宝中证 1000 基础份额、 华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。
本期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B
份额，本期赎回含赎回的华宝中证 1000 基础份额和配对转出的华宝中证 1000A 份额和华宝中证
1000B 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -99,663,522.64 1,175,629.84 -98,487,892.80
本期利润 -7,419,133.50 -5,109,171.25 -12,528,304.75
本期基金份额交易
产生的变动数
14,552,927.99 64,779.52 14,617,707.51
其中：基金申购款 -5,981,467.69 -56,094.67 -6,037,562.36
基金赎回款 20,534,395.68 120,874.19 20,655,269.87
本期已分配利润 ---
本期末 -92,529,728.15 -3,868,761.89 -96,398,490.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
活期存款利息收入 13,348.75
定期存款利息收入 -第 30 页 共 95 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 124.32
其他 44.76
合计 13,517.83
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
卖出股票成交总额 16,483,086.48
减：卖出股票成本总额 23,695,520.15
买卖股票差价收入 -7,212,433.67
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 340,249.64第 31 页 共 95 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 340,249.64
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
1.交易性金融资产 -5,109,171.25
——股票投资 -5,109,171.25
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -5,109,171.25
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金赎回费收入 10,550.64
合计 10,550.64
注：本基金场外的赎回费率按持有期间递减；场内的赎回费率为 0.5%，不低于赎回费总额的 25%
计入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 41,042.24
银行间市场交易费用 -
合计 41,042.24
第 32 页 共 95 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 13,814.43
基金上市费 29,752.78
其他 50.00
银行汇划费用 165.00
指数使用费 100,000.00
合计 163,618.00
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人 第 33 页 共 95 页
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华宝证券 - - 192,771.74 0.52%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例第 34 页 共 95 页
华宝证券 179.55 0.53% - -
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
300,293.22 488,355.17
其中： 支付销售机构的客
户维护费
127,238.30 178,727.56
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
66,064.48 107,438.10
注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第 35 页 共 95 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,301,620.70 13,348.75 5,080,602.31 21,912.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注第 36 页 共 95 页
价
000022
深赤
湾A
2017年
11月
20日
重大事
项停牌
22.82
2018年
7月10
日
20.55 2,400 42,985.59 54,768.00 -
000029
深深
房A
2016年
9月14
日
重大事
项停牌
11.17 - - 6,200 81,266.58 69,254.00 -
000035
中国
天楹
2017年
8月22
日
重大事
项停牌
6.72
2018年
7月9
日
6.0512,400 103,669.00 83,328.00 -
000038
深大
通
2018年
2月26
日
重大事
项停牌
18.10 - - 1,580 47,074.98 28,598.00 -
000048
ST康
达
2018年
5月2
日
重大事
项停牌
21.90
2018年
7月2
日
20.81 4,200 147,427.74 91,980.00 -
000545
金浦
钛业
2018年
6月11
日
重大事
项停牌
3.76 - - 8,700 59,021.77 32,712.00 -
000584
哈工
智能
2018年
3月29
日
重大事
项停牌
13.87
2018年
7月16
日
12.48 5,900 69,115.60 81,833.00 -
000603
盛达
矿业
2018年
6月11
日
重大事
项停牌
10.83
2018年
8月21
日
9.75 4,300 76,475.20 46,569.00 -
000666
经纬
纺机
2018年
3月12
日
重大事
项停牌
18.08 - - 2,200 47,277.01 39,776.00 -
000673 当代2018年 重大事 18.34 2018年 16.51 5,300 81,250.81 97,202.00 -第 37 页 共 95 页
东方 5 月23
日
项停牌 8 月2
日
000711
京蓝
科技
2018年
3月26
日
重大事
项停牌
10.02 - - 4,800 50,152.33 48,096.00 -
000796
凯撒
旅游
2018年
1月19
日
重大事
项停牌
12.90
2018年
7月19
日
11.61 3,700 61,610.00 47,730.00 -
000967
盈峰
环境
2018年
5月18
日
重大事
项停牌
8.70
2018年
7月31
日
8.01 6,292 62,334.49 54,740.40 -
002053
云南
能投
2018年
5月28
日
重大事
项停牌
10.08
2018年
7月13
日
9.07 3,000 36,978.99 30,240.00 -
002059
云南
旅游
2018年
3月26
日
重大事
项停牌
7.28 - - 4,000 39,038.10 29,120.00 -
002086
东方
海洋
2018年
6月15
日
重大事
项停牌
6.68 - - 5,700 61,665.00 38,076.00 -
002089
新海
宜
2018年
4月20
日
重大事
项停牌
6.05
2018年
7月20
日
5.4513,100 144,354.10 79,255.00 -
002102
冠福
股份
2018年
6月1
日
重大事
项停牌
4.07 - -28,600 131,758.12116,402.00 -
002113
天润
数娱
2018年
2月1
日
重大事
项停牌
5.78 - - 9,860 72,116.21 56,990.80 -第 38 页 共 95 页
002121
科陆
电子
2018年
6月7
日
重大事
项停牌
6.49
2018年
8月6
日
5.84 7,600 87,418.25 49,324.00 -
002171
楚江
新材
2018年
6月7
日
重大事
项停牌
6.78 - - 5,800 58,695.71 39,324.00 -
002210
飞马
国际
2018年
4月18
日
重大事
项停牌
12.33 - - 8,980 96,071.16110,723.40 -
002226
江南
化工
2018年
5月2
日
重大事
项停牌
5.42 - - 5,100 41,375.53 27,642.00 -
002239
奥特
佳
2018年
4月2
日
重大事
项停牌
3.62 - -12,800 63,398.10 46,336.00 -
002256
兆新
股份
2018年
3月2
日
重大事
项停牌
4.52
2018年
7月2
日
4.0711,300 69,147.91 51,076.00 -
002263
*ST
东南
2018年
2月26
日
重大事
项停牌
2.96 - -22,900 108,062.28 67,784.00 -
002301
齐心
集团
2018年
2月2
日
重大事
项停牌
10.50
2018年
7月9
日
9.45 3,900 51,738.83 40,950.00 -
002436
兴森
科技
2018年
6月14
日
重大事
项停牌
4.29 - -15,100 102,706.88 64,779.00 -
002445
中南
文化
2018年
6月13
重大事
项停牌
8.44 - - 6,300 119,797.27 53,172.00 -第 39 页 共 95 页
日
002464
众应
互联
2018年
2月2
日
重大事
项停牌
21.19
2018年
7月31
日
19.07 2,996 87,324.73 63,485.24 -
002502
骅威
文化
2018年
6月5
日
重大事
项停牌
5.82 - - 5,800 80,259.58 33,756.00 -
002609
捷顺
科技
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
9.52
2018年
7月3
日
8.57 4,200 78,901.70 39,984.00 -
002610
爱康
科技
2018年
6月5
日
重大事
项停牌
2.10 - -48,800 153,001.70102,480.00 -
002611
东方
精工
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
6.17
2018年
7月3
日
6.01 7,040 66,851.15 43,436.80 -
002617
露笑
科技
2018年
5月9
日
重大事
项停牌
8.15 - - 7,399 65,349.81 60,301.85 -
002630
华西
能源
2018年
6月20
日
重大事
项停牌
6.54 - -11,900 98,700.87 77,826.00 -
002650
加加
食品
2018年
3月12
日
重大事
项停牌
4.86 - - 9,500 67,742.23 46,170.00 -
002656
摩登
大道
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
9.61 - - 3,580 49,207.27 34,403.80 -
002668 奥马2018年 重大事 20.10 - - 4,820 109,806.08 96,882.00 -第 40 页 共 95 页
电器 6 月15
日
项停牌
002716
金贵
银业
2018年
5月3
日
重大事
项停牌
16.84 - - 4,600 57,704.62 77,464.00 -
002721
金一
文化
2018年
5月29
日
重大事
项停牌
8.99
2018年
7月9
日
8.35 5,600 115,253.58 50,344.00 -
002872
天圣
制药
2018年
4月3
日
重大事
项停牌
31.05
2018年
7月3
日
27.95 900 26,983.80 27,945.00 -
300008
天海
防务
2018年
6月4
日
重大事
项停牌
4.81
2018年
7月2
日
5.20 7,250 64,744.29 34,872.50 -
300090
盛运
环保
2018年
6月20
日
重大事
项停牌
8.32
2018年
7月4
日
7.4918,000 189,247.64149,760.00 -
300118
东方
日升
2018年
5月7
日
重大事
项停牌
10.80
2018年
8月7
日
9.63 6,100 90,519.39 65,880.00 -
300131
英唐
智控
2018年
5月29
日
重大事
项停牌
5.67 - - 7,200 91,285.11 40,824.00 -
300198
纳川
股份
2018年
2月2
日
重大事
项停牌
5.99
2018年
8月2
日
5.38 9,580 63,831.94 57,384.20 -
300229
拓尔
思
2018年
4月17
日
重大事
项停牌
15.88
2018年
7月17
日
14.29 2,600 70,337.78 41,288.00 -第 41 页 共 95 页
300238
冠昊
生物
2018年
2月2
日
重大事
项停牌
18.87
2018年
7月18
日
16.96 3,300 144,822.14 62,271.00 -
300299
富春
股份
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
4.67
2018年
7月17
日
5.14 4,640 53,105.75 21,668.80 -
300317
珈伟
股份
2018年
2月5
日
重大事
项停牌
11.90
2018年
7月3
日
10.71 5,325 120,384.39 63,367.50 -
300343
联创
互联
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
10.00 - - 3,730 76,885.09 37,300.00 -
300350
华鹏
飞
2018年
5月10
日
重大事
项停牌
8.13
2018年
7月16
日
7.32 2,840 35,434.86 23,089.20 -
300362
天翔
环境
2018年
6月8
日
重大事
项停牌
9.68 - - 2,200 37,864.09 21,296.00 -
600146
商赢
环球
2018年
6月19
日
重大事
项停牌
22.22
2018年
8月15
日
20.00 3,000 74,100.00 66,660.00 -
600165
新日
恒力
2018年
2月13
日
重大事
项停牌
16.51
2018年
7月5
日
14.06 6,250 70,563.73103,187.50 -
600175
美都
能源
2018年
5月30
日
重大事
项停牌
4.16
2018年
8月17
日
3.7428,900 148,909.11120,224.00 -
600217
中再
资环
2018年
3月29
重大事
项停牌
6.13 - - 9,600 69,216.00 58,848.00 -第 42 页 共 95 页
日
600226
瀚叶
股份
2017年
11月
28日
重大事
项停牌
4.56 - -26,806 158,633.06122,235.36 -
600318
新力
金融
2018年
3月23
日
重大事
项停牌
11.04 - - 5,300 71,635.76 58,512.00 -
600399
抚顺
特钢
2018年
1月31
日
重大事
项停牌
5.50 - -14,100 128,260.45 77,550.00 -
600490
鹏欣
资源
2018年
4月16
日
重大事
项停牌
8.67 - -18,000 149,188.07156,060.00 -
600641
万业
企业
2018年
4月17
日
重大事
项停牌
12.18
2018年
8月9
日
10.96 5,500 73,563.85 66,990.00 -
600745
闻泰
科技
2018年
4月18
日
重大事
项停牌
30.48 - - 4,600 107,203.69140,208.00 -
600764
中国
海防
2018年
4月16
日
重大事
项停牌
31.77 - - 2,200 69,847.99 69,894.00 -
600784
鲁银
投资
2018年
1月11
日
重大事
项停牌
5.46
2018年
7月9
日
5.24 7,100 78,823.20 38,766.00 -
600800
天津
磁卡
2018年
5月22
日
重大事
项停牌
5.47 - - 6,600 67,661.68 36,102.00 -
603299 井神2018年 重大事 8.25 2018年 8.48 3,500 49,543.77 28,875.00 -第 43 页 共 95 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数型的分级证券投资基金，华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳
定的特征；华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主
要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相
同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
股份 6 月28
日
项停牌 7 月5
日
603636
南威
软件
2018年
5月29
日
重大事
项停牌
8.79 - - 3,600 55,658.31 31,644.00 -
603939
益丰
药房
2018年
4月17
日
重大事
项停牌
53.07
2018年
7月16
日
65.69 2,000 72,093.84106,140.00 -
603997
继峰
股份
2018年
5月31
日
重大事
项停牌
10.87 - - 2,550 36,434.04 27,718.50 -第 44 页 共 95 页
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券第 45 页 共 95 页
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年6月 30 日，本基金无债券投资。 （2017年 12 月 31日：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合
约到期现金流量。 （2017年 12 月 31日：同）
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对
本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金第 46 页 共 95 页
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和
基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或
银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。 第 47 页 共 95 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,301,620.70 - - - 3,301,620.70
结算备付金
3,507.18 - - - 3,507.18
存出保证金
2,836.83 - - - 2,836.83
交易性金融资产
- - -46,825,227.1446,825,227.14
应收利息
- - - 682.33 682.33
应收申购款
204.00 - - 146,131.92 146,335.92
资产总计 3,308,168.71 - -46,972,041.3950,280,210.10
负债
应付证券清算款 - - - 367,152.41 367,152.41
应付赎回款 - - - 95,912.75 95,912.75
应付管理人报酬 - - - 42,909.31 42,909.31
应付托管费 - - - 9,440.06 9,440.06
应付交易费用 - - - 94,744.48 94,744.48第 48 页 共 95 页
其他负债 - - - 113,497.06 113,497.06
负债总计 - - - 723,656.07 723,656.07
利率敏感度缺口 3,308,168.71 - -46,248,385.3249,556,554.03
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,357,559.83 - - - 4,357,559.83
结算备付金 659.67 - - - 659.67
存出保证金 3,423.38 - - - 3,423.38
交易性金融资产 - - -67,809,162.3867,809,162.38
应收利息 - - - 997.97 997.97
应收申购款 1,448.81 - - 89,257.05
90,705.86
其他资产 -----
资产总计 4,363,091.69 - -67,899,417.40
72,262,509.09
负债
应付证券清算款 - - - 1.20 1.20
应付赎回款 - - - 24,210.13 24,210.13
应付管理人报酬 - - - 62,259.51 62,259.51
应付托管费 - - - 13,697.09 13,697.09
应付交易费用 - - - 88,468.04 88,468.04
其他负债 - - - 150,011.50 150,011.50
负债总计 - - - 338,647.47 338,647.47
利率敏感度缺口 4,363,091.69 - -67,560,769.9371,923,861.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。 （2017年 12月 31 日：同）
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的第 49 页 共 95 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 1000 指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于
中证 1000 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 46,825,227.14 94.49 67,809,162.38 94.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 46,825,227.14 94.49 67,809,162.38 94.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年12 月
31 日 ）
比较基准上涨 5% 2,444,683.29 3,580,772.96
比较基准下降 5% -2,444,683.29 -3,580,772.96
第 50 页 共 95 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 42,519,092.69元，属于第二层次的余额为 4,306,134.45 元，无属于第三层
次的余额(2017年 12 月31 日：第一层次 63,255,338.89 元，第二层次 4,553,823.49 元，无第三
层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。 第 51 页 共 95 页
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
第 52 页 共 95 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 46,825,227.14 93.13
其中：股票 46,825,227.14 93.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,305,127.88 6.57
7 其他各项资产 149,855.08 0.30
8 合计 50,280,210.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 421,787.90 0.85
B 采矿业 1,077,502.02 2.17
C 制造业 29,756,958.13 60.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,102,712.10 2.23
E 建筑业 1,272,416.54 2.57
F 批发和零售业 1,969,147.72 3.97
G 交通运输、仓储和邮政业 1,106,043.34 2.23
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,722,585.34 9.53
J 金融业 196,881.00 0.40
K 房地产业 1,508,523.67 3.04第 53 页 共 95 页
L 租赁和商务服务业 612,218.60 1.24
M 科学研究和技术服务业 473,092.90 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 559,873.30 1.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 465,678.00 0.94
R 文化、体育和娱乐业 801,132.86 1.62
S 综合 400,625.50 0.81
合计 46,447,178.92 93.73
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 254,378.00 0.51
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 69,254.00 0.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
--
O
居民服务、修理和其他服务
业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 54,416.22 0.11
合计 378,048.22 0.76
第 54 页 共 95 页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300142 沃森生物 15,800 315,684.00 0.64
2 600779 水井坊 4,400 243,012.00 0.49
3 300347 泰格医药 3,900 241,293.00 0.49
4 300601 康泰生物 3,245 201,352.25 0.41
5 300168 万达信息 9,300 189,720.00 0.38
6 300176 鸿特科技 2,100 174,153.00 0.35
7 600567 山鹰纸业 41,100 158,646.00 0.32
8 002821 凯莱英 1,800 157,014.00 0.32
9 002507 涪陵榨菜 6,100 156,648.00 0.32
10 600490 鹏欣资源 18,000 156,060.00 0.31
11 000735 罗牛山 11,800 152,456.00 0.31
12 300090 盛运环保 18,000 149,760.00 0.30
13 600771 广誉远 2,700 148,392.00 0.30
14 002035 华帝股份 6,020 147,068.60 0.30
15 300170 汉得信息 9,000 146,160.00 0.29
16 601699 潞安环能 15,400 142,604.00 0.29
17 300009 安科生物 7,732 142,578.08 0.29
18 002680 长生生物 6,300 140,427.00 0.28
19 600745 闻泰科技 4,600 140,208.00 0.28
20 600711 盛屯矿业 15,100 136,353.00 0.28
21 300450 先导智能 4,492 135,838.08 0.27
22 600486 扬农化工 2,400 134,232.00 0.27
23 002262 恩华药业 6,436 128,784.36 0.26
24 600702 舍得酒业 3,500 126,315.00 0.25
25 002383 合众思壮 7,600 125,780.00 0.25
26 002185 华天科技 21,900 123,516.00 0.25
27 600226 瀚叶股份 26,806 122,235.36 0.25
28 600763 通策医疗 2,500 121,675.00 0.25第 55 页 共 95 页
29 300271 华宇软件 6,880 121,638.40 0.25
30 000040 东旭蓝天 12,000 121,200.00 0.24
31 600175 美都能源 28,900 120,224.00 0.24
32 002372 伟星新材 6,725 118,965.25 0.24
33 300413 快乐购 3,100 117,614.00 0.24
34 300558 贝达药业 2,100 116,907.00 0.24
35 002138 顺络电子 7,300 116,873.00 0.24
36 002102 冠福股份 28,600 116,402.00 0.23
37 300073 当升科技 3,400 115,804.00 0.23
38 600252 中恒集团 35,700 115,668.00 0.23
39 300285 国瓷材料 5,800 115,652.00 0.23
40 002341 新纶科技 8,600 114,294.00 0.23
41 300616 尚品宅配 1,020 111,180.00 0.22
42 002210 飞马国际 8,980 110,723.40 0.22
43 300316 晶盛机电 8,280 110,041.20 0.22
44 601799 星宇股份 1,800 107,802.00 0.22
45 603939 益丰药房 2,000 106,140.00 0.21
46 000989 九芝堂 5,605 105,934.50 0.21
47 300203 聚光科技 4,100 104,960.00 0.21
48 002497 雅化集团 9,900 104,346.00 0.21
49 600165 新日恒力 6,250 103,187.50 0.21
50 002610 爱康科技 48,800 102,480.00 0.21
51 000831 五矿稀土 8,800 102,432.00 0.21
52 000717 韶钢松山 15,500 101,680.00 0.21
53 000683 远兴能源 35,640 100,861.20 0.20
54 600507 方大特钢 9,300 99,417.00 0.20
55 002376 新北洋 6,000 99,240.00 0.20
56 300355 蒙草生态 16,500 99,165.00 0.20
57 000591 太阳能 27,060 99,039.60 0.20
58 002023 海特高新 7,800 97,812.00 0.20
59 000673 当代东方 5,300 97,202.00 0.20
60 002668 奥马电器 4,820 96,882.00 0.20
61 000516 国际医学 20,200 96,758.00 0.20
62 300014 亿纬锂能 5,481 96,465.60 0.19
63 300012 华测检测 16,800 96,432.00 0.19
64 600797 浙大网新 9,500 95,855.00 0.19
65 300226 上海钢联 1,586 94,922.10 0.19
66 600740 山西焦化 9,200 94,576.00 0.19
67 002727 一心堂 2,900 94,105.00 0.19第 56 页 共 95 页
68 300036 超图软件 4,600 93,794.00 0.19
69 300188 美亚柏科 5,100 93,330.00 0.19
70 300496 中科创达 3,127 92,152.69 0.19
71 601636 旗滨集团 20,700 92,115.00 0.19
72 600782 新钢股份 16,400 91,512.00 0.18
73 600803 新奥股份 7,900 91,166.00 0.18
74 600728 佳都科技 12,480 90,979.20 0.18
75 300098 高新兴 11,363 90,676.74 0.18
76 002343 慈文传媒 4,830 90,659.10 0.18
77 002419 天虹股份 6,200 90,520.00 0.18
78 300618 寒锐钴业 700 89,838.00 0.18
79 600323 瀚蓝环境 5,900 89,798.00 0.18
80 300463 迈克生物 3,600 89,748.00 0.18
81 600320 振华重工 21,300 89,247.00 0.18
82 300207 欣旺达 9,900 89,199.00 0.18
83 600675 中华企业 18,100 88,871.00 0.18
84 002042 华孚时尚 11,750 87,420.00 0.18
85 002597 金禾实业 4,300 87,204.00 0.18
86 600185 格力地产 15,880 86,228.40 0.17
87 600273 嘉化能源 9,500 86,070.00 0.17
88 603678 火炬电子 3,450 85,974.00 0.17
89 600132 重庆啤酒 3,100 85,839.00 0.17
90 600559 老白干酒 4,281 85,577.19 0.17
91 002596 海南瑞泽 8,300 85,158.00 0.17
92 002151 北斗星通 3,300 84,810.00 0.17
93 000059 华锦股份 12,300 84,747.00 0.17
94 000917 电广传媒 14,600 84,096.00 0.17
95 000035 中国天楹 12,400 83,328.00 0.17
96 600562 国睿科技 4,832 82,868.80 0.17
97 000818 航锦科技 7,100 82,573.00 0.17
98 300367 东方网力 6,550 81,875.00 0.17
99 000697 炼石有色 5,700 81,852.00 0.17
100 000584 哈工智能 5,900 81,833.00 0.17
101 603660 苏州科达 3,600 81,540.00 0.16
102 000799 酒鬼酒 2,900 80,475.00 0.16
103 300077 国民技术 7,200 80,064.00 0.16
104 600667 太极实业 10,800 79,488.00 0.16
105 002089 新海宜 13,100 79,255.00 0.16
106 300628 亿联网络 1,200 79,092.00 0.16第 57 页 共 95 页
107 300180 华峰超纤 7,300 79,059.00 0.16
108 000150 宜华健康 2,900 78,590.00 0.16
109 000968 蓝焰控股 7,500 77,925.00 0.16
110 002630 华西能源 11,900 77,826.00 0.16
111 000800 一汽轿车 10,400 77,792.00 0.16
112 002511 中顺洁柔 8,255 77,762.10 0.16
113 300037 新宙邦 2,900 77,691.00 0.16
114 002501 利源精制 12,500 77,500.00 0.16
115 002716 金贵银业 4,600 77,464.00 0.16
116 300377 赢时胜 5,700 77,463.00 0.16
117 600110 诺德股份 14,800 77,404.00 0.16
118 000902 新洋丰 8,400 77,280.00 0.16
119 600868 梅雁吉祥 24,400 76,860.00 0.16
120 600197 伊力特 3,400 76,670.00 0.15
121 002313 日海通讯 3,200 76,576.00 0.15
122 002537 海联金汇 8,080 76,275.20 0.15
123 002025 航天电器 3,300 76,230.00 0.15
124 000507 珠海港 8,100 75,978.00 0.15
125 300476 胜宏科技 4,920 75,768.00 0.15
126 000016 深康佳A 14,400 75,600.00 0.15
127 300054 鼎龙股份 8,640 75,340.80 0.15
128 601918 新集能源 20,000 75,200.00 0.15
129 002108 沧州明珠 12,742 74,795.54 0.15
130 002614 奥佳华 3,600 74,484.00 0.15
131 300149 量子高科 4,500 74,160.00 0.15
132 600568 中珠医疗 15,400 73,920.00 0.15
133 300053 欧比特 6,345 73,602.00 0.15
134 300459 金科文化 7,600 73,416.00 0.15
135 000836 鑫茂科技 15,500 73,160.00 0.15
136 300145 中金环境 9,300 72,819.00 0.15
137 600446 金证股份 6,600 72,666.00 0.15
138 002402 和而泰 8,750 72,625.00 0.15
139 300323 华灿光电 5,600 72,352.00 0.15
140 601588 北辰实业 20,500 72,160.00 0.15
141 600756 浪潮软件 4,200 72,072.00 0.15
142 603399 吉翔股份 4,200 70,980.00 0.14
143 300101 振芯科技 5,000 70,650.00 0.14
144 002130 沃尔核材 16,200 70,632.00 0.14
145 000650 仁和药业 11,100 70,596.00 0.14第 58 页 共 95 页
146 000710 贝瑞基因 1,400 70,504.00 0.14
147 600330 天通股份 10,280 70,418.00 0.14
148 300137 先河环保 4,400 70,312.00 0.14
149 000933 神火股份 14,600 70,226.00 0.14
150 601100 恒立液压 3,360 70,156.80 0.14
151 600200 江苏吴中 9,300 70,122.00 0.14
152 002421 达实智能 17,300 70,065.00 0.14
153 600230 沧州大化 3,160 70,025.60 0.14
154 300482 万孚生物 1,000 70,000.00 0.14
155 600764 中国海防 2,200 69,894.00 0.14
156 300294 博雅生物 2,250 69,727.50 0.14
157 000537 广宇发展 7,200 69,408.00 0.14
158 600057 厦门象屿 13,826 68,991.74 0.14
159 300222 科大智能 3,720 68,968.80 0.14
160 002812 创新股份 1,400 68,782.00 0.14
161 300373 扬杰科技 2,400 68,640.00 0.14
162 300529 健帆生物 1,600 68,624.00 0.14
163 002095 生意宝 1,900 68,191.00 0.14
164 300409 道氏技术 1,700 68,187.00 0.14
165 300212 易华录 2,880 68,112.00 0.14
166 603517 绝味食品 1,600 67,920.00 0.14
167 601222 林洋能源 13,608 67,767.84 0.14
168 000869 张裕A 1,700 67,762.00 0.14
169 600856 中天能源 10,500 67,620.00 0.14
170 601058 赛轮金宇 27,740 67,408.20 0.14
171 002449 国星光电 6,330 67,351.20 0.14
172 600206 有研新材 7,600 67,260.00 0.14
173 300208 恒顺众昇 6,850 67,198.50 0.14
174 000034 神州数码 4,200 67,116.00 0.14
175 300068 南都电源 5,600 67,088.00 0.14
176 600641 万业企业 5,500 66,990.00 0.14
177 300079 数码科技 18,400 66,976.00 0.14
178 600337 美克家居 11,400 66,804.00 0.13
179 300237 美晨生态 9,300 66,774.00 0.13
180 600146 商赢环球 3,000 66,660.00 0.13
181 002389 南洋科技 4,900 66,346.00 0.13
182 600477 杭萧钢构 13,808 66,140.32 0.13
183 002020 京新药业 5,600 65,968.00 0.13
184 000088 盐田港 10,000 65,900.00 0.13第 59 页 共 95 页
185 300118 东方日升 6,100 65,880.00 0.13
186 002258 利尔化学 3,400 65,824.00 0.13
187 002036 联创电子 5,000 65,600.00 0.13
188 002664 长鹰信质 2,600 65,260.00 0.13
189 000739 普洛药业 9,100 65,156.00 0.13
190 300568 星源材质 1,700 64,957.00 0.13
191 002126 银轮股份 7,200 64,944.00 0.13
192 002737 葵花药业 3,000 64,890.00 0.13
193 002436 兴森科技 15,100 64,779.00 0.13
194 600239 云南城投 14,400 64,656.00 0.13
195 002156 通富微电 5,970 64,655.10 0.13
196 300038 梅泰诺 6,060 64,599.60 0.13
197 002091 江苏国泰 10,160 64,516.00 0.13
198 002550 千红制药 11,500 64,285.00 0.13
199 600622 光大嘉宝 8,923 64,156.37 0.13
200 002099 海翔药业 12,500 64,125.00 0.13
201 002237 恒邦股份 7,000 63,910.00 0.13
202 600742 一汽富维 5,220 63,840.60 0.13
203 300020 银江股份 6,700 63,717.00 0.13
204 300567 精测电子 800 63,680.00 0.13
205 601666 平煤股份 15,200 63,536.00 0.13
206 002464 众应互联 2,996 63,485.24 0.13
207 300317 珈伟股份 5,325 63,367.50 0.13
208 300699 光威复材 1,400 63,280.00 0.13
209 601929 吉视传媒 28,000 63,000.00 0.13
210 300309 吉艾科技 3,100 62,868.00 0.13
211 002292 奥飞娱乐 7,000 62,510.00 0.13
212 600851 海欣股份 7,600 62,472.00 0.13
213 002240 威华股份 4,800 62,400.00 0.13
214 300238 冠昊生物 3,300 62,271.00 0.13
215 000875 吉电股份 22,000 62,260.00 0.13
216 600322 天房发展 11,400 62,244.00 0.13
217 000676 智度股份 5,000 61,900.00 0.12
218 000546 金圆股份 4,600 61,502.00 0.12
219 600789 鲁抗医药 6,100 61,427.00 0.12
220 600269 赣粤高速 15,000 61,350.00 0.12
221 600708 光明地产 14,267 61,348.10 0.12
222 600123 兰花科创 8,800 61,336.00 0.12
223 000036 华联控股 10,300 61,182.00 0.12第 60 页 共 95 页
224 002675 东诚药业 6,000 61,140.00 0.12
225 600577 精达股份 17,600 61,072.00 0.12
226 002157 正邦科技 15,000 61,050.00 0.12
227 000910 大亚圣象 3,600 60,840.00 0.12
228 300185 通裕重工 33,600 60,816.00 0.12
229 002327 富安娜 5,600 60,704.00 0.12
230 000767 漳泽电力 23,700 60,435.00 0.12
231 002047 宝鹰股份 10,300 60,358.00 0.12
232 300102 乾照光电 9,200 60,352.00 0.12
233 000576 广东甘化 3,400 60,316.00 0.12
234 002617 露笑科技 7,399 60,301.85 0.12
235 002747 埃斯顿 4,300 60,114.00 0.12
236 000921 海信科龙 5,800 60,088.00 0.12
237 002145 中核钛白 16,300 59,984.00 0.12
238 300091 金通灵 4,300 59,340.00 0.12
239 600420 现代制药 5,700 59,280.00 0.12
240 002697 红旗连锁 12,240 59,241.60 0.12
241 600990 四创电子 1,200 59,184.00 0.12
242 600966 博汇纸业 13,700 59,047.00 0.12
243 300078 思创医惠 6,224 59,003.52 0.12
244 600217 中再资环 9,600 58,848.00 0.12
245 603718 海利生物 4,085 58,660.60 0.12
246 601908 京运通 12,800 58,624.00 0.12
247 600318 新力金融 5,300 58,512.00 0.12
248 300085 银之杰 4,500 58,410.00 0.12
249 601011 宝泰隆 10,300 58,401.00 0.12
250 300348 长亮科技 2,100 58,317.00 0.12
251 600133 东湖高新 6,900 58,098.00 0.12
252 600845 宝信软件 2,200 57,970.00 0.12
253 002429 兆驰股份 23,300 57,784.00 0.12
254 002245 澳洋顺昌 8,900 57,583.00 0.12
255 600172 黄河旋风 13,260 57,548.40 0.12
256 600612 老凤祥 1,600 57,504.00 0.12
257 300198 纳川股份 9,580 57,384.20 0.12
258 603323 吴江银行 9,300 57,381.00 0.12
259 002293 罗莱生活 3,800 57,114.00 0.12
260 600986 科达股份 6,100 57,096.00 0.12
261 002113 天润数娱 9,860 56,990.80 0.12
262 002387 黑牛食品 5,300 56,975.00 0.11第 61 页 共 95 页
263 002067 景兴纸业 14,500 56,840.00 0.11
264 002222 福晶科技 4,350 56,724.00 0.11
265 600546 山煤国际 12,700 56,642.00 0.11
266 002618 丹邦科技 4,950 56,628.00 0.11
267 600114 东睦股份 5,780 56,470.60 0.11
268 300178 腾邦国际 4,000 56,240.00 0.11
269 603686 龙马环卫 2,300 56,212.00 0.11
270 603368 柳药股份 1,664 56,209.92 0.11
271 300047 天源迪科 3,600 56,160.00 0.11
272 000733 振华科技 4,200 55,902.00 0.11
273 002192 融捷股份 2,300 55,775.00 0.11
274 300369 绿盟科技 5,200 55,640.00 0.11
275 000901 航天科技 5,550 55,611.00 0.11
276 002626 金达威 3,200 55,520.00 0.11
277 000882 华联股份 21,100 55,493.00 0.11
278 601069 西部黄金 3,300 55,407.00 0.11
279 300339 润和软件 5,100 55,386.00 0.11
280 600491 龙元建设 7,900 55,221.00 0.11
281 600693 东百集团 9,200 55,108.00 0.11
282 600162 香江控股 21,850 55,062.00 0.11
283 000155 川化股份 9,800 54,978.00 0.11
284 600621 华鑫股份 5,400 54,918.00 0.11
285 000022 深赤湾A 2,400 54,768.00 0.11
286 000967 盈峰环境 6,292 54,740.40 0.11
287 600285 羚锐制药 6,100 54,351.00 0.11
288 000687 华讯方舟 5,900 54,339.00 0.11
289 600720 祁连山 8,000 53,920.00 0.11
290 601369 陕鼓动力 8,400 53,760.00 0.11
291 600668 尖峰集团 4,400 53,680.00 0.11
292 600988 赤峰黄金 11,000 53,570.00 0.11
293 600502 安徽水利 13,256 53,289.12 0.11
294 600067 冠城大通 13,400 53,198.00 0.11
295 002445 中南文化 6,300 53,172.00 0.11
296 600033 福建高速 17,600 53,152.00 0.11
297 000688 建新矿业 4,400 53,108.00 0.11
298 002430 杭氧股份 3,700 53,021.00 0.11
299 002097 山河智能 8,100 52,974.00 0.11
300 300352 北信源 13,075 52,823.00 0.11
301 002203 海亮股份 6,500 52,650.00 0.11第 62 页 共 95 页
302 600326 西藏天路 8,900 52,599.00 0.11
303 300300 汉鼎宇佑 2,900 52,577.00 0.11
304 600210 紫江企业 15,600 52,572.00 0.11
305 002061 浙江交科 5,000 52,350.00 0.11
306 002643 万润股份 7,000 52,290.00 0.11
307 601003 柳钢股份 6,600 52,272.00 0.11
308 002303 美盈森 9,900 52,272.00 0.11
309 600072 中船科技 5,700 52,212.00 0.11
310 300177 中海达 4,000 52,000.00 0.10
311 002139 拓邦股份 9,125 51,921.25 0.10
312 603708 家家悦 2,360 51,896.40 0.10
313 600681 百川能源 4,000 51,840.00 0.10
314 002433 太安堂 6,900 51,612.00 0.10
315 600116 三峡水利 7,700 51,436.00 0.10
316 000789 万年青 4,700 51,418.00 0.10
317 002256 兆新股份 11,300 51,076.00 0.10
318 300431 暴风集团 3,360 51,004.80 0.10
319 600076 康欣新材 10,600 50,880.00 0.10
320 000525 红太阳 3,000 50,850.00 0.10
321 600255 梦舟股份 22,700 50,848.00 0.10
322 600581 八一钢铁 9,800 50,666.00 0.10
323 002043 兔宝宝 6,600 50,556.00 0.10
324 002462 嘉事堂 2,600 50,440.00 0.10
325 600290 华仪电气 4,900 50,421.00 0.10
326 002721 金一文化 5,600 50,344.00 0.10
327 002717 岭南股份 5,120 50,227.20 0.10
328 000851 高鸿股份 9,300 50,034.00 0.10
329 000810 创维数字 5,500 49,940.00 0.10
330 600227 圣济堂 13,200 49,632.00 0.10
331 300298 三诺生物 2,400 49,632.00 0.10
332 002104 恒宝股份 7,276 49,549.56 0.10
333 002531 天顺风能 11,380 49,503.00 0.10
334 603008 喜临门 2,500 49,450.00 0.10
335 002055 得润电子 3,100 49,445.00 0.10
336 002121 科陆电子 7,600 49,324.00 0.10
337 002031 巨轮智能 22,600 49,268.00 0.10
338 002649 博彦科技 5,400 49,248.00 0.10
339 000055 方大集团 8,750 49,175.00 0.10
340 000555 神州信息 3,700 49,136.00 0.10第 63 页 共 95 页
341 600129 太极集团 3,600 48,996.00 0.10
342 002117 东港股份 3,300 48,939.00 0.10
343 600400 红豆股份 13,020 48,825.00 0.10
344 002215 诺普信 7,000 48,720.00 0.10
345 600707 彩虹股份 6,900 48,714.00 0.10
346 600686 金龙汽车 3,900 48,711.00 0.10
347 600360 华微电子 7,700 48,664.00 0.10
348 600075 新疆天业 7,480 48,620.00 0.10
349 600569 安阳钢铁 12,300 48,462.00 0.10
350 600531 豫光金铅 9,800 48,412.00 0.10
351 000429 粤高速A 6,700 48,374.00 0.10
352 600638 新黄浦 3,600 48,348.00 0.10
353 000030 富奥股份 6,500 48,230.00 0.10
354 600846 同济科技 6,400 48,192.00 0.10
355 300467 迅游科技 1,500 48,150.00 0.10
356 002094 青岛金王 5,340 48,113.40 0.10
357 000711 京蓝科技 4,800 48,096.00 0.10
358 000822 山东海化 6,900 48,093.00 0.10
359 002320 海峡股份 2,530 47,943.50 0.10
360 603588 高能环境 5,100 47,838.00 0.10
361 000796 凯撒旅游 3,700 47,730.00 0.10
362 000915 山大华特 2,370 47,660.70 0.10
363 300157 恒泰艾普 7,300 47,450.00 0.10
364 600331 宏达股份 18,300 47,397.00 0.10
365 000751 锌业股份 14,500 47,270.00 0.10
366 002206 海利得 9,400 46,906.00 0.09
367 000672 上峰水泥 5,200 46,852.00 0.09
368 002016 世荣兆业 3,100 46,717.00 0.09
369 600963 岳阳林纸 9,000 46,620.00 0.09
370 000603 盛达矿业 4,300 46,569.00 0.09
371 300474 景嘉微 1,000 46,480.00 0.09
372 002488 金固股份 4,300 46,397.00 0.09
373 002239 奥特佳 12,800 46,336.00 0.09
374 600987 航民股份 4,900 46,305.00 0.09
375 002650 加加食品 9,500 46,170.00 0.09
376 600512 腾达建设 20,500 46,125.00 0.09
377 300183 东软载波 3,000 46,110.00 0.09
378 300406 九强生物 3,200 46,080.00 0.09
379 603337 杰克股份 1,184 46,022.08 0.09第 64 页 共 95 页
380 000952 广济药业 3,200 45,984.00 0.09
381 300236 上海新阳 1,500 45,945.00 0.09
382 002711 欧浦智网 5,468 45,821.84 0.09
383 601388 怡球资源 18,180 45,813.60 0.09
384 002318 久立特材 7,600 45,752.00 0.09
385 600812 华北制药 10,500 45,570.00 0.09
386 603338 浙江鼎力 980 45,472.00 0.09
387 002279 久其软件 4,580 45,387.80 0.09
388 002443 金洲管道 6,700 45,292.00 0.09
389 000951 中国重汽 3,400 45,186.00 0.09
390 300495 美尚生态 3,883 45,042.80 0.09
391 600343 航天动力 4,900 44,982.00 0.09
392 000797 中国武夷 6,500 44,980.00 0.09
393 300458 全志科技 2,506 44,907.52 0.09
394 000935 四川双马 2,900 44,892.00 0.09
395 300457 赢合科技 1,950 44,869.50 0.09
396 002581 未名医药 4,200 44,730.00 0.09
397 002564 天沃科技 7,900 44,635.00 0.09
398 300075 数字政通 3,300 44,517.00 0.09
399 002474 榕基软件 5,600 44,408.00 0.09
400 300083 劲胜智能 9,200 44,344.00 0.09
401 300666 江丰电子 800 44,104.00 0.09
402 000571 新大洲A 10,500 44,100.00 0.09
403 300219 鸿利智汇 4,550 44,044.00 0.09
404 002447 晨鑫科技 12,850 43,947.00 0.09
405 300310 宜通世纪 6,888 43,945.44 0.09
406 002467 二六三 8,100 43,902.00 0.09
407 002326 永太科技 6,300 43,785.00 0.09
408 600391 航发科技 3,000 43,650.00 0.09
409 300523 辰安科技 700 43,596.00 0.09
410 002510 天汽模 9,200 43,516.00 0.09
411 002582 好想你 4,000 43,480.00 0.09
412 002611 东方精工 7,040 43,436.80 0.09
413 600020 中原高速 11,500 43,355.00 0.09
414 600093 易见股份 4,300 43,344.00 0.09
415 002448 中原内配 6,200 43,214.00 0.09
416 600684 珠江实业 7,660 43,202.40 0.09
417 300398 飞凯材料 2,200 43,032.00 0.09
418 600997 开滦股份 8,200 42,968.00 0.09第 65 页 共 95 页
419 300288 朗玛信息 2,600 42,744.00 0.09
420 603881 数据港 1,100 42,724.00 0.09
421 000976 华铁股份 8,200 42,722.00 0.09
422 603308 应流股份 3,300 42,702.00 0.09
423 600604 市北高新 9,000 42,660.00 0.09
424 000996 中国中期 4,450 42,542.00 0.09
425 600363 联创光电 4,600 42,504.00 0.09
426 300438 鹏辉能源 2,200 42,482.00 0.09
427 300031 宝通科技 3,100 42,470.00 0.09
428 002677 浙江美大 2,440 42,456.00 0.09
429 002684 猛狮科技 3,600 42,408.00 0.09
430 300364 中文在线 6,019 42,373.76 0.09
431 002080 中材科技 4,980 42,330.00 0.09
432 300349 金卡智能 2,200 42,328.00 0.09
433 000918 嘉凯城 9,300 42,315.00 0.09
434 603111 康尼机电 6,400 42,304.00 0.09
435 000828 东莞控股 5,300 42,294.00 0.09
436 300353 东土科技 3,300 42,207.00 0.09
437 300044 赛为智能 5,980 42,159.00 0.09
438 600261 阳光照明 11,200 42,112.00 0.08
439 600090 同济堂 7,400 42,106.00 0.08
440 300292 吴通控股 11,500 42,090.00 0.08
441 300607 拓斯达 700 42,084.00 0.08
442 603096 新经典 500 41,890.00 0.08
443 600495 晋西车轴 10,880 41,779.20 0.08
444 002622 融钰集团 8,600 41,624.00 0.08
445 300224 正海磁材 5,250 41,527.50 0.08
446 601163 三角轮胎 3,100 41,416.00 0.08
447 002484 江海股份 6,316 41,306.64 0.08
448 002586 围海股份 5,900 41,300.00 0.08
449 300229 拓尔思 2,600 41,288.00 0.08
450 000820 神雾节能 4,900 41,258.00 0.08
451 603233 大参林 600 41,076.00 0.08
452 300130 新国都 3,040 41,009.60 0.08
453 601139 深圳燃气 7,380 40,959.00 0.08
454 000881 中广核技 4,100 40,959.00 0.08
455 002301 齐心集团 3,900 40,950.00 0.08
456 300284 苏交科 5,160 40,918.80 0.08
457 000889 茂业通信 3,200 40,832.00 0.08第 66 页 共 95 页
458 300131 英唐智控 7,200 40,824.00 0.08
459 600069 银鸽投资 10,300 40,788.00 0.08
460 000928 中钢国际 8,020 40,661.40 0.08
461 600456 宝钛股份 2,800 40,600.00 0.08
462 002229 鸿博股份 4,550 40,495.00 0.08
463 601101 昊华能源 6,200 40,300.00 0.08
464 600550 保变电气 9,900 40,293.00 0.08
465 002362 汉王科技 2,000 40,240.00 0.08
466 000582 北部湾港 5,300 40,121.00 0.08
467 600602 云赛智联 6,900 40,020.00 0.08
468 300429 强力新材 1,370 40,004.00 0.08
469 002283 天润曲轴 10,100 39,996.00 0.08
470 002609 捷顺科技 4,200 39,984.00 0.08
471 002756 永兴特钢 2,300 39,951.00 0.08
472 002267 陕天然气 5,700 39,900.00 0.08
473 000731 四川美丰 7,600 39,900.00 0.08
474 002413 雷科防务 7,400 39,886.00 0.08
475 600063 皖维高新 14,800 39,812.00 0.08
476 002204 大连重工 9,900 39,798.00 0.08
477 000520 长航凤凰 13,000 39,780.00 0.08
478 000666 经纬纺机 2,200 39,776.00 0.08
479 603367 辰欣药业 1,700 39,729.00 0.08
480 002557 洽洽食品 2,600 39,650.00 0.08
481 600508 上海能源 3,700 39,516.00 0.08
482 002585 双星新材 7,390 39,462.60 0.08
483 002171 楚江新材 5,800 39,324.00 0.08
484 002167 东方锆业 6,400 39,296.00 0.08
485 600676 交运股份 7,900 39,263.00 0.08
486 300336 新文化 4,800 39,120.00 0.08
487 002859 洁美科技 1,000 38,950.00 0.08
488 300232 洲明科技 3,940 38,927.20 0.08
489 300439 美康生物 1,800 38,880.00 0.08
490 300065 海兰信 2,750 38,720.00 0.08
491 600055 万东医疗 3,500 38,640.00 0.08
492 000802 北京文化 3,700 38,628.00 0.08
493 300388 国祯环保 2,000 38,540.00 0.08
494 600054 黄山旅游 3,300 38,445.00 0.08
495 000973 佛塑科技 9,900 38,412.00 0.08
496 300379 东方通 2,500 38,275.00 0.08第 67 页 共 95 页
497 300128 锦富技术 9,788 38,173.20 0.08
498 002307 北新路桥 6,900 38,088.00 0.08
499 002086 东方海洋 5,700 38,076.00 0.08
500 600382 广东明珠 3,600 37,980.00 0.08
501 600677 航天通信 4,700 37,929.00 0.08
502 300007 汉威科技 3,000 37,920.00 0.08
503 603128 华贸物流 6,500 37,895.00 0.08
504 002547 春兴精工 8,700 37,845.00 0.08
505 600180 瑞茂通 3,900 37,791.00 0.08
506 002867 周大生 1,200 37,788.00 0.08
507 000615 京汉股份 6,000 37,740.00 0.08
508 002197 证通电子 4,600 37,720.00 0.08
509 600303 曙光股份 6,900 37,674.00 0.08
510 600231 凌钢股份 10,660 37,629.80 0.08
511 002912 中新赛克 400 37,600.00 0.08
512 002522 浙江众成 5,800 37,526.00 0.08
513 600136 当代明诚 3,100 37,510.00 0.08
514 300506 名家汇 1,800 37,314.00 0.08
515 002562 兄弟科技 5,560 37,307.60 0.08
516 300343 联创互联 3,730 37,300.00 0.08
517 002833 弘亚数控 700 37,205.00 0.08
518 002542 中化岩土 6,950 37,113.00 0.07
519 300045 华力创通 4,000 37,080.00 0.07
520 300096 易联众 4,400 37,048.00 0.07
521 600405 动力源 7,200 36,864.00 0.07
522 600783 鲁信创投 3,800 36,708.00 0.07
523 002481 双塔食品 8,100 36,612.00 0.07
524 603026 石大胜华 1,600 36,544.00 0.07
525 300184 力源信息 3,400 36,448.00 0.07
526 000601 韶能股份 8,300 36,437.00 0.07
527 002367 康力电梯 6,100 36,356.00 0.07
528 300110 华仁药业 7,620 36,195.00 0.07
529 600800 天津磁卡 6,600 36,102.00 0.07
530 002247 帝龙文化 4,400 36,080.00 0.07
531 300485 赛升药业 2,500 35,975.00 0.07
532 000639 西王食品 2,800 35,924.00 0.07
533 601952 苏垦农发 5,290 35,919.10 0.07
534 600590 泰豪科技 5,560 35,862.00 0.07
535 000957 中通客车 5,200 35,568.00 0.07第 68 页 共 95 页
536 300223 北京君正 1,560 35,568.00 0.07
537 603387 基蛋生物 700 35,546.00 0.07
538 000801 四川九洲 7,900 35,313.00 0.07
539 300424 航新科技 1,816 35,266.72 0.07
540 600552 凯盛科技 7,900 35,234.00 0.07
541 002079 苏州固锝 5,600 35,224.00 0.07
542 002178 延华智能 5,500 35,200.00 0.07
543 002224 三力士 5,900 35,164.00 0.07
544 002115 三维通信 4,300 35,131.00 0.07
545 002409 雅克科技 1,800 35,100.00 0.07
546 600105 永鼎股份 9,640 35,089.60 0.07
547 002453 天马精化 5,900 34,987.00 0.07
548 603579 荣泰健康 500 34,980.00 0.07
549 300393 中来股份 1,200 34,896.00 0.07
550 300008 天海防务 7,250 34,872.50 0.07
551 002364 中恒电气 3,600 34,848.00 0.07
552 000958 东方能源 9,900 34,848.00 0.07
553 300228 富瑞特装 6,080 34,838.40 0.07
554 600084 中葡股份 8,700 34,800.00 0.07
555 002695 煌上煌 2,600 34,788.00 0.07
556 000936 华西股份 5,700 34,713.00 0.07
557 000560 我爱我家 6,080 34,412.80 0.07
558 002656 摩登大道 3,580 34,403.80 0.07
559 000795 英洛华 7,300 34,383.00 0.07
560 603989 艾华集团 1,530 34,379.10 0.07
561 300158 振东制药 6,700 34,304.00 0.07
562 600096 云天化 6,800 34,272.00 0.07
563 600734 实达集团 5,000 34,250.00 0.07
564 300231 银信科技 4,500 34,200.00 0.07
565 002516 旷达科技 9,600 34,176.00 0.07
566 600595 中孚实业 12,600 34,146.00 0.07
567 002253 川大智胜 2,350 34,098.50 0.07
568 600103 青山纸业 11,400 34,086.00 0.07
569 300527 华舟应急 3,383 34,032.98 0.07
570 600106 重庆路桥 11,324 33,972.00 0.07
571 300252 金信诺 3,740 33,921.80 0.07
572 300456 耐威科技 1,500 33,900.00 0.07
573 603393 新天然气 1,000 33,880.00 0.07
574 600798 宁波海运 9,300 33,852.00 0.07第 69 页 共 95 页
575 002540 亚太科技 6,500 33,800.00 0.07
576 300242 佳云科技 4,800 33,792.00 0.07
577 002502 骅威文化 5,800 33,756.00 0.07
578 002446 盛路通信 4,920 33,751.20 0.07
579 600480 凌云股份 3,500 33,670.00 0.07
580 002255 海陆重工 6,500 33,670.00 0.07
581 300097 智云股份 1,900 33,668.00 0.07
582 300245 天玑科技 3,300 33,660.00 0.07
583 000544 中原环保 5,050 33,582.50 0.07
584 002305 南国置业 11,100 33,522.00 0.07
585 002712 思美传媒 1,800 33,462.00 0.07
586 002148 北纬科技 5,760 33,408.00 0.07
587 002521 齐峰新材 5,100 33,252.00 0.07
588 603003 龙宇燃油 4,000 33,240.00 0.07
589 300016 北陆药业 2,900 33,205.00 0.07
590 603777 来伊份 1,800 33,174.00 0.07
591 601116 三江购物 2,100 33,159.00 0.07
592 002284 亚太股份 5,700 33,060.00 0.07
593 603108 润达医疗 2,940 32,986.80 0.07
594 600626 申达股份 6,400 32,960.00 0.07
595 002322 理工环科 2,600 32,942.00 0.07
596 600459 贵研铂业 3,050 32,940.00 0.07
597 002543 万和电气 1,700 32,844.00 0.07
598 000545 金浦钛业 8,700 32,712.00 0.07
599 000550 江铃汽车 2,700 32,697.00 0.07
600 000407 胜利股份 7,900 32,627.00 0.07
601 000657 中钨高新 3,200 32,608.00 0.07
602 601599 鹿港文化 8,000 32,560.00 0.07
603 002335 科华恒盛 1,800 32,490.00 0.07
604 601566 九牧王 2,200 32,450.00 0.07
605 002235 安妮股份 4,775 32,326.75 0.07
606 600662 强生控股 8,100 32,319.00 0.07
607 600995 文山电力 4,300 32,293.00 0.07
608 000631 顺发恒业 9,400 32,242.00 0.07
609 000821 京山轻机 3,500 32,235.00 0.07
610 002638 勤上股份 9,750 32,175.00 0.06
611 002685 华东重机 3,900 32,097.00 0.06
612 002766 索菱股份 2,700 32,076.00 0.06
613 601126 四方股份 6,300 32,067.00 0.06第 70 页 共 95 页
614 601890 亚星锚链 7,400 32,042.00 0.06
615 002124 天邦股份 7,400 31,968.00 0.06
616 000927 一汽夏利 8,200 31,898.00 0.06
617 603979 金诚信 3,734 31,851.02 0.06
618 002298 中电鑫龙 4,500 31,770.00 0.06
619 300278 华昌达 3,500 31,745.00 0.06
620 002496 辉丰股份 11,620 31,722.60 0.06
621 600855 航天长峰 2,700 31,698.00 0.06
622 300221 银禧科技 3,200 31,680.00 0.06
623 002060 粤水电 10,800 31,644.00 0.06
624 603636 南威软件 3,600 31,644.00 0.06
625 300021 大禹节水 6,100 31,598.00 0.06
626 600624 复旦复华 6,130 31,569.50 0.06
627 000782 美达股份 5,400 31,536.00 0.06
628 300322 硕贝德 3,700 31,524.00 0.06
629 600246 万通地产 7,900 31,521.00 0.06
630 603898 好莱客 1,200 31,488.00 0.06
631 002538 司尔特 6,500 31,330.00 0.06
632 000965 天保基建 7,080 31,293.60 0.06
633 002751 易尚展示 1,000 31,290.00 0.06
634 300109 新开源 900 31,230.00 0.06
635 300256 星星科技 7,450 31,215.50 0.06
636 300005 探路者 8,000 31,040.00 0.06
637 002355 兴民智通 4,000 31,040.00 0.06
638 002850 科达利 1,100 30,976.00 0.06
639 002515 金字火腿 6,320 30,841.60 0.06
640 002418 康盛股份 7,300 30,806.00 0.06
641 300303 聚飞光电 11,240 30,797.60 0.06
642 600571 信雅达 4,000 30,760.00 0.06
643 603603 博天环境 1,500 30,735.00 0.06
644 300048 合康新能 10,000 30,700.00 0.06
645 300034 钢研高纳 3,279 30,691.44 0.06
646 300269 联建光电 4,700 30,691.00 0.06
647 000837 秦川机床 6,200 30,690.00 0.06
648 002518 科士达 3,075 30,657.75 0.06
649 002288 超华科技 7,200 30,600.00 0.06
650 601366 利群股份 3,300 30,591.00 0.06
651 002141 贤丰控股 7,300 30,587.00 0.06
652 000018 神州长城 9,200 30,544.00 0.06第 71 页 共 95 页
653 000043 中航善达 4,300 30,487.00 0.06
654 002033 丽江旅游 4,190 30,461.30 0.06
655 002182 云海金属 5,000 30,450.00 0.06
656 600082 海泰发展 6,600 30,294.00 0.06
657 002705 新宝股份 3,100 30,287.00 0.06
658 002053 云南能投 3,000 30,240.00 0.06
659 603609 禾丰牧业 3,200 30,208.00 0.06
660 600652 游久游戏 6,400 30,144.00 0.06
661 300685 艾德生物 540 30,110.40 0.06
662 300679 电连技术 800 30,088.00 0.06
663 002769 普路通 2,399 30,083.46 0.06
664 000065 北方国际 3,925 30,065.50 0.06
665 600616 金枫酒业 4,598 30,024.94 0.06
666 002196 方正电机 4,080 29,988.00 0.06
667 002636 金安国纪 3,700 29,859.00 0.06
668 002425 凯撒文化 6,280 29,830.00 0.06
669 603843 正平股份 2,600 29,796.00 0.06
670 002648 卫星石化 2,700 29,781.00 0.06
671 002545 东方铁塔 5,000 29,750.00 0.06
672 002458 益生股份 1,700 29,750.00 0.06
673 000558 莱茵体育 8,300 29,714.00 0.06
674 600130 波导股份 9,900 29,700.00 0.06
675 002619 艾格拉斯 7,080 29,665.20 0.06
676 600758 红阳能源 6,800 29,512.00 0.06
677 603298 杭叉集团 2,400 29,496.00 0.06
678 002331 皖通科技 3,980 29,452.00 0.06
679 300066 三川智慧 8,000 29,440.00 0.06
680 002792 通宇通讯 1,200 29,412.00 0.06
681 000815 美利云 3,600 29,412.00 0.06
682 002177 御银股份 7,800 29,406.00 0.06
683 002339 积成电子 4,000 29,400.00 0.06
684 002321 华英农业 4,800 29,376.00 0.06
685 002393 力生制药 1,200 29,376.00 0.06
686 603959 百利科技 1,640 29,339.60 0.06
687 300465 高伟达 3,480 29,301.60 0.06
688 300209 天泽信息 1,900 29,298.00 0.06
689 300148 天舟文化 6,500 29,250.00 0.06
690 600207 安彩高科 4,400 29,172.00 0.06
691 600449 宁夏建材 3,700 29,156.00 0.06第 72 页 共 95 页
692 002494 华斯股份 3,500 29,155.00 0.06
693 002059 云南旅游 4,000 29,120.00 0.06
694 002218 拓日新能 9,500 29,070.00 0.06
695 600548 深高速 3,700 29,045.00 0.06
696 603707 健友股份 1,070 29,029.10 0.06
697 002314 南山控股 7,200 29,016.00 0.06
698 300215 电科院 4,900 29,008.00 0.06
699 000070 特发信息 4,000 29,000.00 0.06
700 000554 泰山石油 4,900 28,910.00 0.06
701 603299 井神股份 3,500 28,875.00 0.06
702 603466 风语筑 1,100 28,875.00 0.06
703 300359 全通教育 4,050 28,836.00 0.06
704 000665 湖北广电 3,300 28,776.00 0.06
705 600973 宝胜股份 7,879 28,758.35 0.06
706 600838 上海九百 4,100 28,700.00 0.06
707 300194 福安药业 6,100 28,670.00 0.06
708 600630 龙头股份 3,800 28,614.00 0.06
709 603839 安正时尚 1,580 28,613.80 0.06
710 603595 东尼电子 400 28,600.00 0.06
711 000038 深大通 1,580 28,598.00 0.06
712 300737 科顺股份 2,400 28,584.00 0.06
713 002166 莱茵生物 3,900 28,548.00 0.06
714 300625 三雄极光 1,400 28,490.00 0.06
715 002772 众兴菌业 3,400 28,458.00 0.06
716 300191 潜能恒信 1,600 28,416.00 0.06
717 300363 博腾股份 2,800 28,280.00 0.06
718 601500 通用股份 2,800 28,280.00 0.06
719 002584 西陇科学 3,800 28,272.00 0.06
720 000971 高升控股 6,500 28,145.00 0.06
721 300304 云意电气 6,700 28,140.00 0.06
722 603118 共进股份 5,000 28,000.00 0.06
723 300302 同有科技 2,740 27,948.00 0.06
724 002872 天圣制药 900 27,945.00 0.06
725 600533 栖霞建设 8,100 27,945.00 0.06
726 600295 鄂尔多斯 3,100 27,869.00 0.06
727 603997 继峰股份 2,550 27,718.50 0.06
728 300613 富瀚微 200 27,700.00 0.06
729 002226 江南化工 5,100 27,642.00 0.06
730 300114 中航电测 3,050 27,572.00 0.06第 73 页 共 95 页
731 002556 辉隆股份 5,500 27,500.00 0.06
732 002406 远东传动 5,000 27,450.00 0.06
733 002329 皇氏集团 6,440 27,434.40 0.06
734 600035 楚天高速 8,900 27,412.00 0.06
735 000151 中成股份 2,300 27,393.00 0.06
736 002530 金财互联 3,000 27,330.00 0.06
737 603801 志邦股份 600 27,288.00 0.06
738 603359 东珠景观 1,260 27,241.20 0.05
739 000404 华意压缩 6,275 27,170.75 0.05
740 002476 宝莫股份 6,300 27,153.00 0.05
741 603618 杭电股份 4,400 27,104.00 0.05
742 601789 宁波建工 7,500 27,075.00 0.05
743 300497 富祥股份 700 26,908.00 0.05
744 002135 东南网架 5,300 26,871.00 0.05
745 600012 皖通高速 4,500 26,820.00 0.05
746 002432 九安医疗 3,900 26,793.00 0.05
747 300520 科大国创 1,300 26,780.00 0.05
748 000905 厦门港务 3,400 26,758.00 0.05
749 000506 中润资源 8,300 26,726.00 0.05
750 300735 光弘科技 1,400 26,684.00 0.05
751 000532 华金资本 2,700 26,649.00 0.05
752 002234 民和股份 2,300 26,634.00 0.05
753 603900 莱绅通灵 1,320 26,584.80 0.05
754 600381 青海春天 3,200 26,528.00 0.05
755 300332 天壕环境 5,700 26,505.00 0.05
756 600467 好当家 11,300 26,216.00 0.05
757 600650 锦江投资 2,500 26,200.00 0.05
758 000838 财信发展 7,100 26,199.00 0.05
759 000416 民生控股 5,500 26,070.00 0.05
760 000925 众合科技 4,200 26,040.00 0.05
761 300255 常山药业 4,800 25,968.00 0.05
762 300006 莱美药业 6,238 25,950.08 0.05
763 300426 唐德影视 2,100 25,935.00 0.05
764 002175 东方网络 6,800 25,908.00 0.05
765 002137 麦达数字 3,000 25,890.00 0.05
766 601137 博威合金 3,200 25,856.00 0.05
767 002554 惠博普 8,200 25,830.00 0.05
768 300050 世纪鼎利 4,300 25,800.00 0.05
769 002519 银河电子 5,810 25,796.40 0.05第 74 页 共 95 页
770 603357 设计总院 1,300 25,792.00 0.05
771 603612 索通发展 900 25,740.00 0.05
772 000701 厦门信达 3,700 25,678.00 0.05
773 300311 任子行 3,431 25,629.57 0.05
774 300276 三丰智能 2,100 25,578.00 0.05
775 600830 香溢融通 4,700 25,474.00 0.05
776 002524 光正集团 5,200 25,428.00 0.05
777 002590 万安科技 3,100 25,420.00 0.05
778 000885 同力水泥 2,500 25,400.00 0.05
779 603648 畅联股份 1,400 25,368.00 0.05
780 600933 爱柯迪 2,200 25,344.00 0.05
781 601700 风范股份 7,300 25,258.00 0.05
782 603555 贵人鸟 2,400 25,248.00 0.05
783 002782 可立克 1,600 25,248.00 0.05
784 600313 农发种业 8,350 25,133.50 0.05
785 300307 慈星股份 4,100 25,133.00 0.05
786 002349 精华制药 4,300 25,112.00 0.05
787 000517 荣安地产 8,200 25,092.00 0.05
788 300205 天喻信息 3,300 25,047.00 0.05
789 600283 钱江水利 2,300 24,978.00 0.05
790 002274 华昌化工 4,100 24,805.00 0.05
791 603126 中材节能 3,900 24,765.00 0.05
792 300518 盛讯达 500 24,755.00 0.05
793 300386 飞天诚信 2,100 24,717.00 0.05
794 000498 山东路桥 5,800 24,708.00 0.05
795 300064 豫金刚石 4,600 24,702.00 0.05
796 600526 菲达环保 4,200 24,696.00 0.05
797 600744 华银电力 9,100 24,570.00 0.05
798 603010 万盛股份 1,300 24,531.00 0.05
799 600135 乐凯胶片 3,400 24,446.00 0.05
800 002631 德尔未来 3,300 24,420.00 0.05
801 002662 京威股份 5,800 24,360.00 0.05
802 600775 南京熊猫 4,300 24,338.00 0.05
803 002158 汉钟精机 2,700 24,246.00 0.05
804 300366 创意信息 2,700 24,246.00 0.05
805 002567 唐人神 5,350 24,235.50 0.05
806 002658 雪迪龙 3,100 24,211.00 0.05
807 002356 赫美集团 2,000 24,180.00 0.05
808 603882 金域医学 900 24,120.00 0.05第 75 页 共 95 页
809 300468 四方精创 1,260 24,091.20 0.05
810 000923 河北宣工 1,700 24,089.00 0.05
811 600173 卧龙地产 5,600 24,080.00 0.05
812 600354 敦煌种业 4,700 24,064.00 0.05
813 002246 北化股份 2,800 23,996.00 0.05
814 000811 冰轮环境 5,050 23,987.50 0.05
815 002457 青龙管业 3,000 23,940.00 0.05
816 300213 佳讯飞鸿 3,800 23,940.00 0.05
817 600501 航天晨光 3,200 23,904.00 0.05
818 300441 鲍斯股份 2,560 23,808.00 0.05
819 002378 章源钨业 3,600 23,796.00 0.05
820 600279 重庆港九 5,350 23,754.00 0.05
821 300263 隆华节能 4,500 23,580.00 0.05
822 000892 欢瑞世纪 5,000 23,550.00 0.05
823 600475 华光股份 2,200 23,518.00 0.05
824 300410 正业科技 1,000 23,510.00 0.05
825 000700 模塑科技 6,400 23,488.00 0.05
826 002535 林州重机 6,180 23,236.80 0.05
827 603919 金徽酒 1,400 23,142.00 0.05
828 300350 华鹏飞 2,840 23,089.20 0.05
829 000561 烽火电子 3,900 23,088.00 0.05
830 002733 雄韬股份 2,250 23,017.50 0.05
831 603626 科森科技 1,580 22,973.20 0.05
832 300011 鼎汉技术 3,600 22,968.00 0.05
833 600818 中路股份 1,500 22,965.00 0.05
834 600814 杭州解百 3,700 22,940.00 0.05
835 002451 摩恩电气 2,300 22,908.00 0.05
836 600119 长江投资 2,800 22,904.00 0.05
837 002101 广东鸿图 2,700 22,896.00 0.05
838 000533 万家乐 6,200 22,878.00 0.05
839 600107 美尔雅 3,700 22,866.00 0.05
840 000819 岳阳兴长 2,400 22,824.00 0.05
841 300248 新开普 3,723 22,784.76 0.05
842 300664 鹏鹞环保 1,200 22,740.00 0.05
843 002539 云图控股 5,200 22,724.00 0.05
844 601949 中国出版 4,700 22,701.00 0.05
845 300051 三五互联 2,800 22,680.00 0.05
846 601015 陕西黑猫 3,250 22,652.50 0.05
847 300381 溢多利 2,600 22,646.00 0.05第 76 页 共 95 页
848 300295 三六五网 1,700 22,644.00 0.05
849 601595 上海电影 1,400 22,582.00 0.05
850 600876 洛阳玻璃 1,600 22,512.00 0.05
851 002906 华阳集团 1,200 22,440.00 0.05
852 600692 亚通股份 3,200 22,432.00 0.05
853 300328 宜安科技 2,980 22,290.40 0.04
854 002852 道道全 1,450 22,286.50 0.04
855 300262 巴安水务 4,300 22,274.00 0.04
856 300502 新易盛 1,500 22,185.00 0.04
857 600592 龙溪股份 3,600 22,140.00 0.04
858 000011 深物业A 2,000 22,140.00 0.04
859 002781 奇信股份 1,400 22,120.00 0.04
860 000791 甘肃电投 5,000 22,000.00 0.04
861 002746 仙坛股份 1,940 21,999.60 0.04
862 002346 柘中股份 1,700 21,998.00 0.04
863 300172 中电环保 3,900 21,957.00 0.04
864 002071 长城影视 4,000 21,920.00 0.04
865 300528 幸福蓝海 1,940 21,825.00 0.04
866 002901 大博医疗 600 21,792.00 0.04
867 600523 贵航股份 2,560 21,760.00 0.04
868 601900 南方传媒 2,300 21,712.00 0.04
869 300507 苏奥传感 920 21,693.60 0.04
870 300299 富春股份 4,640 21,668.80 0.04
871 300171 东富龙 3,200 21,632.00 0.04
872 600190 锦州港 6,900 21,597.00 0.04
873 002742 三圣股份 2,200 21,582.00 0.04
874 300074 华平股份 5,600 21,560.00 0.04
875 603103 横店影视 700 21,504.00 0.04
876 000607 华媒控股 5,200 21,372.00 0.04
877 603458 勘设股份 500 21,345.00 0.04
878 300052 中青宝 2,000 21,320.00 0.04
879 600278 东方创业 2,700 21,303.00 0.04
880 300362 天翔环境 2,200 21,296.00 0.04
881 002918 蒙娜丽莎 900 21,294.00 0.04
882 002579 中京电子 2,400 21,240.00 0.04
883 603980 吉华集团 1,300 21,060.00 0.04
884 603116 红蜻蜓 1,600 20,992.00 0.04
885 002788 鹭燕医药 1,250 20,937.50 0.04
886 600310 桂东电力 5,300 20,935.00 0.04第 77 页 共 95 页
887 002461 珠江啤酒 4,000 20,880.00 0.04
888 300378 鼎捷软件 1,650 20,707.50 0.04
889 600113 浙江东日 2,500 20,475.00 0.04
890 300447 全信股份 1,580 20,445.20 0.04
891 300633 开立医疗 600 20,436.00 0.04
892 603508 思维列控 600 20,382.00 0.04
893 002577 雷柏科技 1,500 20,370.00 0.04
894 000920 南方汇通 3,300 20,361.00 0.04
895 002232 启明信息 2,600 20,306.00 0.04
896 600629 华建集团 1,700 20,281.00 0.04
897 002726 龙大肉食 2,880 20,275.20 0.04
898 002616 长青集团 3,800 20,254.00 0.04
899 002114 罗平锌电 2,500 20,250.00 0.04
900 600386 北巴传媒 5,200 20,228.00 0.04
901 300173 智慧松德 3,000 20,190.00 0.04
902 300531 优博讯 1,400 20,174.00 0.04
903 002351 漫步者 3,100 20,119.00 0.04
904 002651 利君股份 3,900 20,085.00 0.04
905 603227 雪峰科技 5,100 19,788.00 0.04
906 603920 世运电路 1,500 19,635.00 0.04
907 300511 雪榕生物 2,210 19,624.80 0.04
908 603619 中曼石油 600 19,482.00 0.04
909 000058 深赛格 3,800 19,456.00 0.04
910 603533 掌阅科技 600 19,416.00 0.04
911 000514 渝开发 4,300 19,393.00 0.04
912 002401 中远海科 1,900 19,057.00 0.04
913 002534 杭锅股份 2,800 18,956.00 0.04
914 601858 中国科传 2,000 18,940.00 0.04
915 300440 运达科技 2,900 18,937.00 0.04
916 300494 盛天网络 1,500 18,900.00 0.04
917 002574 明牌珠宝 3,400 18,836.00 0.04
918 002499 科林环保 1,700 18,785.00 0.04
919 300660 江苏雷利 720 18,784.80 0.04
920 300533 冰川网络 500 18,595.00 0.04
921 603817 海峡环保 2,300 18,492.00 0.04
922 300140 中环装备 2,200 18,414.00 0.04
923 603058 永吉股份 1,600 18,208.00 0.04
924 603727 博迈科 1,200 18,204.00 0.04
925 002606 大连电瓷 3,700 18,130.00 0.04第 78 页 共 95 页
926 300419 浩丰科技 2,800 18,116.00 0.04
927 603305 旭升股份 600 17,958.00 0.04
928 603258 电魂网络 900 17,955.00 0.04
929 603999 读者传媒 3,000 17,880.00 0.04
930 002575 群兴玩具 4,500 17,865.00 0.04
931 300516 久之洋 500 17,865.00 0.04
932 002911 佛燃股份 800 17,864.00 0.04
933 002822 中装建设 3,100 17,825.00 0.04
934 603779 威龙股份 1,200 17,628.00 0.04
935 300432 富临精工 2,000 17,520.00 0.04
936 603313 梦百合 900 17,505.00 0.04
937 002783 凯龙股份 2,120 17,447.60 0.04
938 603800 道森股份 1,100 17,314.00 0.03
939 002287 奇正藏药 600 17,274.00 0.03
940 300726 宏达电子 600 17,040.00 0.03
941 600828 茂业商业 3,317 16,916.70 0.03
942 300512 中亚股份 1,000 16,910.00 0.03
943 002907 华森制药 600 16,842.00 0.03
944 300368 汇金股份 2,800 16,800.00 0.03
945 603358 华达科技 840 16,699.20 0.03
946 601968 宝钢包装 4,300 16,598.00 0.03
947 300471 厚普股份 2,350 16,473.50 0.03
948 603303 得邦照明 1,600 16,448.00 0.03
949 300100 双林股份 1,500 16,425.00 0.03
950 601038 一拖股份 3,100 16,399.00 0.03
951 603385 惠达卫浴 1,460 16,366.60 0.03
952 002759 天际股份 1,700 16,320.00 0.03
953 603165 荣晟环保 700 16,226.00 0.03
954 300484 蓝海华腾 1,100 16,203.00 0.03
955 000626 远大控股 2,300 16,192.00 0.03
956 603730 岱美股份 600 16,164.00 0.03
957 300063 天龙集团 4,650 16,089.00 0.03
958 600735 新华锦 2,400 16,056.00 0.03
959 300312 邦讯技术 2,000 15,960.00 0.03
960 300160 秀强股份 3,800 15,960.00 0.03
961 603043 广州酒家 700 15,939.00 0.03
962 603339 四方冷链 800 15,872.00 0.03
963 300356 光一科技 2,600 15,730.00 0.03
964 002231 奥维通信 2,700 15,714.00 0.03第 79 页 共 95 页
965 001896 豫能控股 4,400 15,576.00 0.03
966 300443 金雷风电 1,480 15,495.60 0.03
967 002724 海洋王 2,760 15,428.40 0.03
968 603166 福达股份 2,340 15,139.80 0.03
969 601882 海天精工 1,300 15,028.00 0.03
970 603218 日月股份 800 14,984.00 0.03
971 002388 新亚制程 2,600 14,924.00 0.03
972 002323 雅百特 2,900 14,732.00 0.03
973 002605 姚记扑克 2,000 14,700.00 0.03
974 603098 森特股份 1,200 14,664.00 0.03
975 002791 坚朗五金 1,200 14,628.00 0.03
976 000722 湖南发展 2,400 14,592.00 0.03
977 603996 中新科技 1,500 14,565.00 0.03
978 603848 好太太 600 14,214.00 0.03
979 002703 浙江世宝 2,850 14,107.50 0.03
980 603113 金能科技 1,000 14,070.00 0.03
981 603398 邦宝益智 800 13,768.00 0.03
982 603055 台华新材 900 13,275.00 0.03
983 603711 香飘飘 600 13,230.00 0.03
984 002801 微光股份 500 13,230.00 0.03
985 002762 金发拉比 1,850 13,209.00 0.03
986 300682 朗新科技 600 13,194.00 0.03
987 603861 白云电器 1,100 12,793.00 0.03
988 002786 银宝山新 2,000 12,400.00 0.03
989 603277 银都股份 1,000 12,260.00 0.02
990 603600 永艺股份 1,200 11,328.00 0.02
991 603958 哈森股份 1,100 11,000.00 0.02
992 603421 鼎信通讯 600 10,812.00 0.02
993 002895 川恒股份 500 10,550.00 0.02
994 603081 大丰实业 700 10,479.00 0.02
995 603803 瑞斯康达 800 10,360.00 0.02
996 300508 维宏股份 320 10,323.20 0.02
997 603557 起步股份 700 9,373.00 0.02
998 603063 禾望电气 800 9,048.00 0.02
999 603758 秦安股份 800 7,120.00 0.01
第 80 页 共 95 页
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000048 康达尔 4,200 91,980.00 0.19
2 600399 抚顺特钢 14,100 77,550.00 0.16
3 000029 深深房A 6,200 69,254.00 0.14
4 002263 *ST 东南 22,900 67,784.00 0.14
5 600784 鲁银投资 7,100 38,766.00 0.08
6 002260 *ST 德奥 3,600 17,064.00 0.03
7 000409 山东地矿 4,786 15,650.22 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300176 鸿特科技 162,617.20 0.23
2 601699 潞安环能 153,736.00 0.21
3 300601 康泰生物 145,835.00 0.20
4 002507 涪陵榨菜 143,028.00 0.20
5 002821 凯莱英 108,890.00 0.15
6 000697 炼石有色 102,102.00 0.14
7 002727 一心堂 97,950.00 0.14
8 300558 贝达药业 97,289.00 0.14
9 600200 江苏吴中 88,624.00 0.12
10 603399 吉翔股份 87,071.00 0.12
11 000799 酒鬼酒 82,940.00 0.12
12 000507 珠海港 82,015.00 0.11
13 002292 奥飞娱乐 79,942.00 0.11
14 000710 贝瑞基因 78,865.00 0.11
15 601100 恒立液压 76,833.00 0.11
16 600146 商赢环球 74,100.00 0.10第 81 页 共 95 页
17 601929 吉视传媒 72,880.00 0.10
18 300091 金通灵 71,898.00 0.10
19 600851 海欣股份 71,794.00 0.10
20 002020 京新药业 70,527.40 0.10
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300418 昆仑万维 159,556.00 0.22
2 002600 领益智造 156,835.00 0.22
3 603885 吉祥航空 146,975.80 0.20
4 300308 中际旭创 105,268.00 0.15
5 002302 西部建设 103,016.00 0.14
6 002647 民盛金科 99,218.40 0.14
7 002625 光启技术 96,875.80 0.13
8 002509 天广中茂 88,757.56 0.12
9 000518 四环生物 87,901.00 0.12
10 600777 新潮能源 87,632.00 0.12
11 000980 众泰汽车 84,184.00 0.12
12 000735 罗牛山 79,942.00 0.11
13 600057 厦门象屿 77,419.00 0.11
14 002212 南洋股份 76,214.00 0.11
15 000553 沙隆达A 67,315.00 0.09
16 600620 天宸股份 65,977.00 0.09
17 000042 中洲控股 62,626.00 0.09
18 600258 首旅酒店 62,486.00 0.09
19 000752 西藏发展 58,522.00 0.08
20 300086 康芝药业 57,835.50 0.08
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,820,756.16
卖出股票收入（成交）总额 16,483,086.48第 82 页 共 95 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
第 83 页 共 95 页
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,836.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 682.33
5 应收申购款 146,335.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 149,855.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 84 页 共 95 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600490 鹏欣资源 156,060.00 0.31 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000048 康达尔 91,980.00 0.19 重大事项停牌
2 600399 抚顺特钢 77,550.00 0.16 重大事项停牌
3 000029 深深房 A 69,254.00 0.14 重大事项停牌
4 002263 *ST 东南 67,784.00 0.14 重大事项停牌
5 600784 鲁银投资 38,766.00 0.08 重大事项停牌
第 85 页 共 95 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1000A 61 25,614.95 1,418,376.00 90.78% 144,136.00 9.22%
1000B 299 5,225.79 145.00 0.01% 1,562,367.00 99.99%
华宝中证
1000 指数
分级
3,961 13,627.42 389,408.38 0.72% 53,588,811.96 99.28%
合计 4,321 13,215.28 1,807,929.38 3.17% 55,295,314.96 96.83%
注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
1000A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 1,417,560.00 90.72%
2 张志赟 16,675.00 1.07%
3 郑建伟 14,618.00 0.94%
4 郑志 13,869.00 0.89%
5 梁小红 13,598.00 0.87%
6 黄晖 12,398.00 0.79%
7 曾亭曦 6,900.00 0.44%
8 孙大威 6,663.00 0.43%
9 曲惠琴 6,482.00 0.41%
10 邵文杰 5,911.00 0.38%
1000B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 朱金元 339,291.00 21.71%
2 祝东华 156,463.00 10.01%
3 吴天爵 81,056.00 5.19%
4 谢锦星 50,722.00 3.25%第 86 页 共 95 页
5 杨玉锋 42,314.00 2.71%
6 张珊珊 40,050.00 2.56%
7 刘文卿 35,311.00 2.26%
8 王跃文 28,194.00 1.80%
9 施春阳 26,500.00 1.70%
10 姚焕炯 25,724.00 1.65%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1000A - -
1000B - -
华宝中证 1000 指数
分级
34,772.18 0.0644%
合计 34,772.18 0.0609%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000 指数
分级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000 指数
分级
0
合计 0
第 87 页 共 95 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 1000A 1000B
华宝中证 1000
指数分级
基金合同生效日（2015 年 6 月 4 日）
基金份额总额
29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54
本报告期期初基金份额总额 7,220,835.00 7,220,835.00 93,613,788.63
本报告期基金总申购份额 - - 4,562,522.01
减:本报告期基金总赎回份额 - - 15,376,680.33
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-5,658,323.00 -5,658,323.00 -28,821,409.97
本报告期期末基金份额总额 1,562,512.00 1,562,512.00 53,978,220.34
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 第 88 页 共 95 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018 年 4 月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 第 89 页 共 95 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 9,854,150.90 40.58% 8,993.32 40.14% -
长江证券 1 4,202,628.80 17.31% 3,914.15 17.47% -
东吴证券 1 2,095,664.32 8.63% 1,951.61 8.71% -
国泰君安 2 1,995,375.00 8.22% 1,858.73 8.30% -
东北证券 1 1,573,475.00 6.48% 1,465.38 6.54% -
东方证券 2 1,237,516.00 5.10% 1,152.45 5.14% -
中泰证券 2 664,292.80 2.74% 605.31 2.70% -
东兴证券 1 645,846.93 2.66% 588.61 2.63% -
中信证券 2 580,850.40 2.39% 540.99 2.41% -
国信证券 1 323,874.00 1.33% 301.60 1.35% -
华创证券 1 284,178.00 1.17% 264.69 1.18% -
民生证券 1 231,011.00 0.95% 215.22 0.96% -
方正证券 2 190,792.79 0.79% 177.86 0.79% -
瑞银证券 1 146,018.00 0.60% 136.07 0.61% -
中金国际 1 129,253.00 0.53% 120.43 0.54% -
太平洋证券 2 125,777.50 0.52% 117.22 0.52% -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
金元证券 1 - - - - -第 90 页 共 95 页
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变动。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -第 91 页 共 95 页
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -第 92 页 共 95 页
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月16日
2
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月16日
3
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加南京苏宁基
金销售有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月17日
4
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加上海基煜基
金销售有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月17日
5
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月20日
6
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金 2017 年第 4 季度报告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年1月22日
7
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年2月1日
8
关于调整华宝中证 1000指数分级
证券投资基金B类份额折算基准日
证券简称的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年2月2日
9
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务的
公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年2月2日
10
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务期
间暂停及恢复申购、赎回、定期定
额投资业务、转托管、配对转换业
务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年2月2日
11 华宝中证 1000 指数分级证券投资 上海证券报、中国证 2018年 2月2 日第 93 页 共 95 页
基金不定期份额折算期间1000B的
风险提示公告
券报、证券时报以及
基金管理人网站
12
关于华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算业
务期间1000A、1000B 停复牌的公
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年2月5日
13
关于华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金不定期份额折算后 1000A
和 1000B 前收盘价调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年2月6日
14
关于华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金不定期份额折算结果及
恢复交易的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年2月6日
15
华宝基金公司关于旗下部分基金
增加西南证券为代销机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月19日
16
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金 2017 年度报告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月27日
17
华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金 2017 年度报告（摘要）
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月27日
18
华宝基金管理有限公司关于旗下
基金修订基金合同有关条款的公
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月28日
19
华宝基金公司关于旗下部分公募
基金增加广发证券为代销机构的
公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年3月30日
20
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加上海万得基
金销售有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年4月16日
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华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金 2018 年第 1 季度报告
上海证券报、中国证
券报、证券时报以及
基金管理人网站
2018年4月21日
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金
合同有关条款的公告》 ，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，对旗
下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，
请投资者予以关注。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同；
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书；
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018年8月24日
