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国投成长(161223)

国投成长:2018年半年度报告查看PDF公告

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 1 页,共 51 页 
 
 
 
 
国投 瑞银 瑞泽 中 证创 业成 长指 数分 级证 券投 资基 金 
2018 年半年度报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页,共 51 页 
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重要 提示 及目 录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页,共 51 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................. 3 2


基金简介.................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6 3


主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 .................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 7 4


管理人报告 .............................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明......................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12 5 托管人报告............................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 12 6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................ 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 15 6.4 报表附注........................................................................................................................ 16 7


投资组合报告......................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 35 7.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 43 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 43 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页,共 51 页 8


基金 份额 持有 人 信息 .............................................................................................................. 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 44 8.2 期末上市基金前十 名持有人............................................................................................ 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 9 开放式基金份额变动................................................................................................................. 46 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 47 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 48 11 影响投资者决策的其他重要 信息 ............................................................................................. 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ..................................... 49 12


备查文件目录 ....................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 50 12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 50


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页,共 51 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资 基金 基金简称 国投瑞银中证创业指数分级 基金主代码 161223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 17 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,142,106.37 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 3 月 27 日 下属分级基金的基金简称 国投瑞银中证 创业指数分级 国投瑞银中证 创业指数分级 A 国投瑞银中证 创业指数分级 B 下属分级基金的场内简称 国投成长 成长 A 级 成长 B 级 下属分级基金的交易代码 161223 150213 150214 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总额 82,007,828.37 份 34,567,139.00 份 34,567,139.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对中证创业成长指数的 有效 跟踪 , 力求 将基 金净 值收 益率 与业 绩比 较基 准之 间的 日平 均 跟踪误差控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金, 原则上采用指数复制投资策略, 按照 个股在基准指数中的基准权重构建股票组合, 并根据基准指数成 份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等行为 时, 或者 因特 殊情 况 (如 股权 分置 改革 等) 导致 基金 无法 有效 复 制和跟踪基准指数时, 基金管理人可以对基金的投资组合进行适 当调 整, 并可 在条 件允 许的 情况 下, 辅以 金融 衍生 工具 进行 投资 管理,以有效控制基金的跟踪误差。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的,适度运用股指期货。 业绩比较基准 95%× 中证创业成长指数收益率+5%× 银行活期存款利率 (税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于高风险、 高收益的基金品种, 其预期 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页,共 51 页 从本基金所分离的两类基金份额, 国投创业成长 A 份额具有低风 险、 收益 相对 稳定 的特 征; 国投 创业 成长 B 份额具有高风险、 高 预期收益的特征。 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 刘凯 郭明 联系电话 400-880-6868 010-66105798 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105799 注册地址 上海市虹口区东大名路638 号7 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 办公地址 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 邮政编码 518035 100140 法定代表人 叶柏寿 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 登载基金 半 年度 报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 http://www.ubssdic.com 基金 半 年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 46 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页,共 51 页 3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告 期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -40,159,763.62 本期利润 -68,447,390.85 加权平均基金份额本期利润 -0.2090 本期加权平均净值利润率 -23.75% 本期基金份额净值增长率 -22.56% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -96,138,939.03 期末可供分配基金份额利润 -0.6361 期末基金资产净值 131,947,504.02 期末基金份额净值 0.873 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -42.26% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变 动收益。 2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式 基金 交易 佣金 、 开放 式基 金申 购赎 回费 或基 金转 换费 等) , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ②- ④ 过去一个月 -10.83% 1.83% -9.02% 1.73% -1.81% 0.10% 过去三个月 -19.17% 1.43% -17.58% 1.40% -1.59% 0.03% 过去六个月 -22.56% 1.44% -20.17% 1.42% -2.39% 0.02% 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页,共 51 页 过去一年 -25.13% 1.20% -20.38% 1.21% -4.75% -0.01% 过去三年 -45.01% 1.86% -34.89% 1.69% -10.12% 0.17% 自基金合同 生效起至今 -42.26% 1.98% -18.50% 1.82% -23.76% 0.16% 注: 1、 本基 金业 绩比 较基 准为 95%× 中证创业成长指数收益率+5%× 银行活期存款 利率 (税 后) 。 本基 金是 以中 证创 业成 长指 数为 标的 指数 的被 动式 、 指数 型基 金, 对中 证创业成长指数成份股的配置基准为 95% , 故以 此为 业绩 比较 基准 , 能够 准确 地反 映本 基金的投资绩效。


2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益 率变动的比较 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 3 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日) 注: 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束, 本基 金各 项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页,共 51 页 4


管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 国投瑞银基金管理有限公司(简称 “ 公司 ” ),原中融基金管理有限公司,经中国证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日成 立, 注册 资本 1 亿元 人民 币。 公司 是中 国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有限公 司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG )。公司拥 有完善的法人治理结 构,建立了有 效的风险管理及 控制架构,以 “ 诚信 、创 新 、包 容、 客户关注 ” 作为公司的企业文化。 截止 2018 年 6 月底 , 在公 募基 金方 面, 公司 共管 理 73 只基 金, 已建 立起 覆盖 高、 中、 低风 险等 级的 完整 产品 线 ; 在专 户理 财业 务方 面, 自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳健增利型等常规产品,还包括分级 、期指套利、商品期货、QDII 等 创新 品种 ;在 境 外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务, 具有丰 富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建 本基金基金 经理 2015-03- 17 - 15 中国 籍, 博士 , 具有 基金 从业 资格 。 曾任 职于 上海 博弘 投资 有限 公司 、 上海 数君 投资 有限 公司、上海一维科技有限公 司。2010 年 6 月加入国投瑞 银。现任国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金 (LOF ) (原国投瑞银瑞福深证 100 指数 分级 证 券投 资基 金) 、国 投瑞银中证下游消费与服务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国投 瑞银 沪深 300 金融地产交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 (原国 投瑞 银沪 深 300 金 融地 产指 数基 金) 、 国投 瑞银 瑞泽 中证 创业成长指数分级证券投资国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页,共 51 页 基金 、 国投 瑞银 白银 期货 证券 投资基金(LOF )基金经理。 注: 任职 日期 和离 任日 期均 指公 司作 出决 定后 正式 对外 公告 之日 。 证券 从业 的含 义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 在报 告期 内, 本基 金管 理人 遵守 《证 券法 》、 《证 券投 资基 金法 》 及其 系列 法规 和 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守 诚信 、 审慎 勤勉 , 忠实 尽职 的原 则, 为基 金份 额持 有人 的利 益管 理和 运用 基金 资产 。 在 报告 期内 , 基金 的投 资决 策规 范, 基金 运作 合法 合规 , 没有 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况 本报 告期 内, 管理 人通 过制 度、 流程 和技 术手 段保 证了 公平 交易 原则 的实 现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行 等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效的公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金 管 理人 管 理的 所 有投 资组 合 在本 报 告期 内未 出 现参 与交 易 所公 开 竞价 同日 反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 2018 年上 半年 , 国内 经济 仍然 以平 稳为 主, 基建 和房 地产 投资 边际 走弱 , 社融 增速 逐步下行,但经济韧性较强,企业盈利维持高位。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页,共 51 页 基金投资操作上, 作为指数基金, 投资操作以严格控制跟踪误差为主, 研究应对成 分股 调整 、 成分 股停 牌替 代等 机会 成本 、 同时 密切 关注 基金 日常 申购 、 赎回 带来 的影 响 及市场出现的结构性机会。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 截止报告期末,本基金份额净值为 0.873 元,本报告期份额净值增长率为-22.56% , 同期业绩比较基准收益率为-20.17% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济、证券市场及行业走势的简 要展望 展望 2018 年下半年,短期国内政策有缓和迹象但不改长期去杠杆压力,贸易摩擦 会成 为常 态, 对市 场的 心理 冲击 会逐 步减 少。A 股市场需要以时间消化中美贸易争端和 去杠杆演进的不确定性,以时间换取估值向上拓展的空间,底部会比较漫长和纠结。 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、 运营部及相关部 门。 本基 金 的日 常 估值 程 序通 常由 运 营部 估 值核 算岗 执 行并 由业 务 复核 岗 复核 估值 结 果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基 金 的特 别 估值 程 序由 估值 委 员会 秘 书部 门运 营 部在 收到 启 动特 殊 估值 程序 的 请求 后, 应通 过估 值核 算人 员及 时与 基金 托管 人沟 通协 商, 必要 时征 求会 计师 事务 所的 专业 意见 , 并将 有关 信息 及材 料一 并报 送全 体估 值委 员会 成员 ; 估值 委员 会应 综合 考虑 投资 部门 、 研究 部和 运营 部等 各方 面的 意见 和建 议, 并按 照有 关议 事规 则讨 论审 议, 决 定批准或不批准使用特殊估值调整; 运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值 调整意见执行估值程序, 准备特殊估值调整事项的临时公告, 并发起信息披露审批流程; 监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止 报告 期末 , 本基 金管 理人 已与 中债 金融 估值 中心 有限 公司 、 中证 指数 有限 公司 建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页,共 51 页 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 根据本基金合同的约定, 在国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额的存续期 内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额) 不进行收益分配。 5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 本报 告期 内, 本基 金托 管人 在对 国投 瑞银 瑞泽 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金 的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金 法》及其他法律法 规和基金合同的 有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 本报 告期 内, 基金 资产 净值 计算 、 基金 份额 申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 , 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为, 在各 重要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同的规定进行。 本报告期内, 国投瑞银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托 管 人依 法 对国 投 瑞银 基金 管 理有 限 公司 编制 和 披露 的国 投 瑞银 瑞 泽中 证创 业 成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年 度财 务会 计报 告( 未经 审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页,共 51 页 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 9,975,567.61 28,150,901.42 结算备付金


7,584.26 - 存出保证金


110,798.28 39,007.71 交易性金融资产 6.4.7.2 122,391,297.65 368,189,180.62 其中:股票投资


122,391,297.65 368,189,180.62 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,758.97 5,210.18 应收股利


- - 应收申购款


36,234.00 20,156.01 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


132,523,240.77 396,404,455.94 负债 和所 有者 权 益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


9,169.88 5,800.20 应付管理人报酬


117,102.79 340,514.96 应付托管费


25,762.63 74,913.28 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 214,986.14 287,108.86 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 208,715.31 210,021.83 负债合计


575,736.75 918,359.13 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 228,086,443.05 530,592,886.80 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页,共 51 页 未分配利润 6.4.7.10 -96,138,939.03 -135,106,789.99 所有者权益合计


131,947,504.02 395,486,096.81 负债和所有者权益总计


132,523,240.77 396,404,455.94 注: 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日, 国投 瑞银 瑞泽 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金之基础份额净值 0.873 元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 A 类份额参考净值 1.020 元, 国投 瑞银 瑞泽 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金 之 B 类份 额参考净值 0.726 元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额总额 151,142,106.37 份,其中国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 82,007,828.37 份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 之 A 类份额 34,567,139.00 份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 B 类份额 34,567,139.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-65,479,101.77 35,885,753.70 1.利息收入


74,666.52 194,031.00 其中:存款利息收入 6.4.7.11 74,666.52 194,031.00 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


0.00 - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


-37,718,800.61 25,717,768.70 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -38,686,784.63 23,706,452.88 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 967,984.02 2,011,315.82 3. 公 允 价 值 变 动收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 -28,287,627.23 9,265,877.21 4. 汇兑收益(损失以 “ - ”号填 - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页,共 51 页 列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 452,659.55 708,076.79 减:二、费用


2,968,289.08 6,479,511.65 1.管理人报酬


1,426,214.48 3,578,556.33 2.托管费


313,767.22 787,282.39 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 969,214.68 1,823,143.03 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 259,092.70 290,529.90 三、利润总额(亏损总额以 “- ” 号填列) -68,447,390.85 29,406,242.05 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ”号填 列) -68,447,390.85 29,406,242.05 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 会计主体: 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 530,592,886.80 -135,106,789.99 395,486,096.81 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -68,447,390.85 -68,447,390.85 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) -302,506,443.75 107,415,241.81 -195,091,201.94 其中:1.基金申购款 639,814,015.13 -58,930,562.51 580,883,452.62 2.基金赎回款 -942,320,458.88 166,345,804.32 -775,974,654.56 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 228,086,443.05 -96,138,939.03 131,947,504.02 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页,共 51 页 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 1,244,148,478.69 -325,848,158.09 918,300,320.60 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 29,406,242.05 29,406,242.05 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) -525,708,481.99 132,337,792.86 -393,370,689.13 其中:1.基金申购款 1,249,400,544.88 -61,067,864.96 1,188,332,679.92 2.基金赎回款 -1,775,109,026.87 193,405,657.82 -1,581,703,369.05 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 718,439,996.70 -164,104,123.18 554,335,873.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银瑞泽中证创业 成长指数分级证 券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2012]440 号 《关 于核 准国 投瑞 银瑞 泽 中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金管理有限公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《国 投瑞 银瑞 泽中 证创 业成 长指 数分 级证 券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集 219,436,211.65 元,业经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道中天验字(2015) 第 195 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案 , 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 03 月 17 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 219,446,987.21 份基金份额,其中认购资国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页,共 51 页 金利息折合10,775.56 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 国投 瑞银 基金 管理 有限 公司 , 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《国投瑞银瑞泽中 证创业成长指数 分级证券投资基 金基金合同》的 相关规定, 本基 金的 基金 份额 包 括国 投 瑞银 瑞 泽中 证 创业 成长 指 数分 级 证券 投 资基 金之 基 础份 额 (即" 国投创业成长份额" ) 、 国投 瑞银 瑞泽 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金之 A 类 份额 (即" 国投创业成长 A 份额" ) 与国 投瑞 银瑞 泽中 证创 业成 长指 数分 级证 券投 资基 金 之 B 类份额(即" 国投创业成长 B 份额" )。其中,国投创业成长 A 份额、国投创业成 长 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比 例不 变。 本基 金每 1 份国投创业成长 A 份 额与 1 份国投创业成长 B 份额的资产净值之和等于 2 份国投创业成长份额所代表的资产 净值 。 国投 创业 成长 A 份额 根据 《基 金合 同 》 的规 定获 取约 定收 益, 之后 的剩 余净 资产 计为国投创业成长 B 份额的净资产。 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 投资 者可 通过 场外 或场 内两 个交 易场 所对 国投 创业 成 长份额进行申购 与赎回。本基金的国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额不接受 投资者的申购与赎回,可上市交易,并可与国投创业成长份额相互间进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证 上 【2015 】111 号文 审核 同意 , 本基 金国 投创业成长 A 份额 108,830,726 份、 国投 创业 成长 B 份额 108,830,726 份于 2015 年 3 月 27 日在深交所挂牌交易。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《国 投瑞 银国 投瑞 银瑞 泽中 证创 业成 长 指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资对象是具有良好流动性的 金融 工具 , 包括 国内 依法 发行 上市 的股 票 (包 括创 业板 、 中小 板及 其他 经中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ) 、 债券 、 权证 、 股指 期货 及法 律 、 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具。 本基 金投 资于 中证 创业 成长 指数 成份 股票 及其 备选 成份 股票 的市 值不 低于 基金资产净值的 80% ; 投资 于标 的指 数成 份股 票及 其备 选成 份股 票的 市值 加上 买入 、 卖 出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90% ; 任何 交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5% ;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本 基金力求将基金净值收益率与业 绩比较基准之间的日平 均跟踪误差控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内。 本基 金的 业 绩比 较基 准为 :95%× 中证 创 业成 长 指数 收益 率+5%× 银行 活期 存款 利 率(税后)。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页,共 51 页 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则- 基本 准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布 的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、中 国证 监会 颁 布的 《证 券投 资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 所列 示的 中国 证监 会及 中国 证券 投资 基金 业协 会发 布的 有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财 税[2016]140 号《 关 于明 确金 融房 地产 开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 行税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 、国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页,共 51 页 国发[1985]19 号发布和国务院令[2011] 第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设 税暂行条例》、国务院令[2005] 第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规 定〉的决定》其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的 增值 税应 税 行为 ,以 资管 产品 管理 人 为增 值税 纳税 人。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 , 暂适 用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额 从资 管产 品管 理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额。 金融商品转让, 按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。 (b) 对基金从证券市场中取得 的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(c) 对基 金取 得的 企业 债券 利息 收入 ,应 由 发行 债券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利 所得 , 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 , 按照 上述 规定 计算 纳税 , 持股 时间 自解 禁日 起计 算; 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。


(e) 本基金分别按实际 缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税 、 教育 费附 加和 地方 教育 费 附加 。 根据 上 海市 虹 口区 税务 局 规定 , 地方 教 育费 附加 的 税率 于 2018 年 7 月 1 日起由之前的 2% 调整为 1% 。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页,共 51 页 活期存款 9,975,567.61 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 9,975,567.61 6.4.7.2 交易 性金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 136,828,722.89 122,391,297.65 -14,437,425.24 贵金 属 投资- 金 交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 136,828,722.89 122,391,297.65 -14,437,425.24 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入 返售 金融 资产 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,678.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3.06 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 33.02 应收黄金合约拆借孳息 - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页,共 51 页 其他 44.82 合计 1,758.97 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 214,986.14 银行间市场应付交易费用 - 合计 214,986.14 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32.61 预提上市费 29,752.78 审计费用 29,752.78 信息披露费 - 预提信息披露费 99,177.14 其他应付款 50,000.00 合计 208,715.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 566,043,005.08 530,592,886.80 本期申购 45,194.10 42,462.60 本期赎回 (以 “- ” 号填列) -5,960.00 -5,685.65 - 基金拆分/ 份额折算前 566,082,239.18 530,629,663.75 基金拆分/ 份额折算调整 -281,027,684.11 - 本期申购 601,596,432.61 639,771,552.53 本期赎回(以 “- ” 号填列) -735,508,881.31 -942,314,773.23 本期末 151,142,106.37 228,086,443.05 注:1、根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的相 关业 务规 定和 《关 于瑞 泽中 证创 业成 长指 数分 级基 金定 期份 额折 算结 果及 恢复 交易 的公 告》,本基金的基金管理人确定 2018 年 1 月 2 日为基金份额定期折算基准日,对国投国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页,共 51 页 创业成长份额和国投创业成长 A 份额进行份额折算。 折算前, 国投创业成长份额的场外 份额和场内份额分别为 52,309,941.18 份和 1,286,406.00 份, 根据 基金 份额 折算 公式 , 新 增份额折算比例为 0.036818851 ,折算后国投创业成长份额的场外份额总额和场内份额 总额分别为 54,235,863.09 份和 20,202,910.00 份, 国投 创业 成长 份额 的份 额净 值为 0.679 元; 折算 前, 国投 创业 成长 A 份额为 256,242,946.00 份 , 根据 份额 折算 公式 , 新增 份额 折算比例为 0.073637703 ,折算后国投创业成 长 A 份额总额为 256,242,946.00 份,份额 净值为 1.000 元。中国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全体基金份 额持有人持有的基金份额进行了折算,并于 2018 年 1 月 4 日进行了变更登记。 2、根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的相关业 务规定和《关于瑞泽中证创业成长指数分级基金不定期份额折算结果及恢复交易的公 告》,本基金的基金管理人确定 2018 年 2 月 6 日为基金份额不定期折算基准日,对国 投创业成长份额、 国投创业成长 A 份额和国投创业成长 B 份额进行份额折算。 折算前, 国投创业 成长份额的场外份额和场内份额分别为 200,418,032.38 份和 20,974,042.00 份, 根据基金份额折算公式,折算比例为 0.598000000 ,折算后国投创业成长份额的场外份 额总额和场内份额总额分别为 119,849,983.36 份和 12,542,477.00 份, 国投 创业 成长 份额 的份额净值为 1.00 元; 折算 前, 国投 创业 成长 A 份额为 265,107,714.00 份, 根据 份额 折 算公 式, 折算 比例 为 0.192041491 , 折算 后国 投创 业成 长 A 份额总额为 50,911,680.00 份, 份额净值为 1.000 元, 另根 据折算比例为 0.812958512 , 折算 后新 增场 内国 投创 业成 长份 额为 215,521,572.00 份;折算前,国投创业成长 B 份额为 265,107,714.00 份,根据份额 折算公式,折算比例为 0.192041491 ,折算后国投创业成长 B 份额总额为 50,911,680.00 份,份额净值为 1.000 元。中国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全 体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算, 并于 2018 年 2 月 8 日进行了变更登记。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利 润合计 上年度末 -67,175,491.71 -67,931,298.28 -135,106,789.99 本期利润 -40,159,763.62 -28,287,627.23 -68,447,390.85 本 期 基 金份 额交 易 产 生 的变动数 54,352,809.03 53,062,432.78 107,415,241.81 其中:基金申购款 -26,854,933.58 -32,075,628.93 -58,930,562.51 基金赎回款 81,207,742.61 85,138,061.71 166,345,804.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -52,982,446.30 -43,156,492.73 -96,138,939.03 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页,共 51 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 70,608.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,276.66 其他 781.35 合计 74,666.52 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 379,168,680.39 减:卖出股票成本总额 417,855,465.02 买卖股票差价收入 -38,686,784.63 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 股票投资产生的股利收益 967,984.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 967,984.02 6.4.7.16 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年1月1日 至2018 年6月30日 1.交易性金融资产 -28,287,627.23 —— 股票投资 -28,287,627.23 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 2.衍生工具 - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页,共 51 页 —— 权证投资 - 3.其他 - 减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产 生的预估增值税 - 合计 -28,287,627.23 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30 日 基金赎回费收入 452,659.55 合计 452,659.55 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 969,214.68 银行间市场交易费用 - 合计 969,214.68 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,177.14 资金汇划费 410.00 上市费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 其他费用 - 合计 259,092.70 注: 指数 使用 费为 支付 标的 指数 供应 商的 标的 指数 许可 使用 费, 按前 一日 基金 资产 净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为 每季( 自然季度) 人民币 50,000 元。 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页,共 51 页 截至资产负债表日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司(" 安信证券") 与基金管理人受同一实际控制的 公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6 月30 日


上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 安信证券 153,117,461.64 26.47% 152,629,285.43 14.15% 6.4.10.1.2 应支 付关 联方 的佣 金 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 142,598.74 26.47% 93,786.77 43.62% 关联方名称 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 142,144.22 14.15% 0.00 0.00% 注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与 对方签订的席位租用协议进行约定, 并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页,共 51 页 管费 、 经手 费及 证券 结算 风险 基金 后的 净额 列示 , 其中 债券 、 回购 及权 证交 易不 计佣 金。 2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年 6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,426,214.48 3,578,556.33 其 中 :支 付销 售 机构 的客 户维 护 费 93,403.20 723,566.06 注: 支付 基金 管理 人国 投瑞 银基 金管 理有 限公 司的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.00% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年 6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 313,767.22 787,282.39 注: 支付 基金 托管 人中 国工 商银 行的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.22% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.22% / 当年天数。 6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金 份额。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页,共 51 页 6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1日至2018 年6月 30日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,975,567.6 1 70,608.51 37,242,731. 90 186,786.58 6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说 明 6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事项 的说 明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证 券 6.4.12.1 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位 : 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60064 1 万业 企业 2018-0 4-17 重大事 项停牌 10.42 2018- 08-09 10.96 116,900.0 0 1,519,867.6 3 1,218,098.0 0 00079 6 凯撒 旅游 2018-0 1-19 重大事 项停牌 12.90 2018- 07-19 11.61 91,500.00 1,362,424.8 6 1,180,350.0 0 00214 7 新光 圆成 2018-0 1-18 重大事 项停牌 10.28 - - 207,860.0 0 2,572,750.0 0 2,136,800.8 0 00231 0 东方 园林 2018-0 5-25 重大事 项停牌 13.08 - - 329,700.0 0 6,740,250.7 2 4,312,476.0 0 00240 8 齐翔 腾达 2018-0 6-18 重大事 项停牌 12.28 - - 150,400.0 0 2,050,493.0 0 1,846,912.0 0 30007 2 三聚 环保 2018-0 6-18 重大事 项停牌 23.28 2018- 07-10 24.00 153,168.0 0 4,020,039.2 8 3,565,751.0 4 6.4.12.2 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页,共 51 页 6.4.12.2.1 银行 间市 场债 券正 回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.2.2 交易 所市 场债 券正 回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架 构 本基金是一只被动型指数证券投资基金, 投资的标的指数为中证创业成长指数, 属 于高 风险 、 高收 益的 基金 品种 , 其预 期收 益和 预期 风险 高于 货币 市场 基金 、 债券 型基 金 和混 合型 基金 。 本基 金在 日常 经营 活动 中面 临的 与这 些金 融工 具相 关的 风险 主要 包括 信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风险 。 本基 金的 基金 管理 人制 定了 政策 和程 序来 识别 及分 析 这些 风险 , 并设 定适 当的 风险 限额 及内 部控 制流 程, 通过 可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上述各类风险。本基金 的基金管理人从 事风险管理的主要 目标是通过控制 上述风险, 使本 基 金在 风险 和 收益 之间 取得 最 佳的 平衡 以实 现" 风 险 和收 益相 匹 配" 的 风险 收益 目 标。 本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念, 将风险管理融入业务中, 使风险控 制与投资业务紧密结合, 在董事会专业委员会监督管理下, 建立了由督察长、 合规与风 险控 制委 员会 、 监察 稽核 部、 相关 职能 部门 和业 务部 门构 成的 立体 式风 险管 理架 构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司, 与该银行存款相关的 信用风险不重大。 本基金在存放定期存款前, 均对交易对手进行信用评估以控制相应的 信用 风险 。 本基 金在 证券 交易 所进 行的 交易 均以 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 为交 易 对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 基金在银行间同 业市场仅与达到 本基金的基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信 用 风 险 。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末, 本基金国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页,共 51 页 未持 有除 国债 、 央行 票据 和政 策性 金融 债以 外的 债券 。 本基 金管 理人 已充 分评 估本 基金 无重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动 性 风险 是 指基 金 管理 人未 能 以合 理 价格 及时 变 现基 金资 产 以支 付 投资 者赎 回 款项 的风 险。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基 金份 额持 有人 要求 赎回 的基 金资 产超 出基金持有的现金类资产规模, 另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来 的变现困难或不能以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组 合资 产的 流动 性风 险分 析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎 评估各类资产的流动性, 针对性制定流动性风险管理措施, 对本基金组合资产的流动性 风险 进行 管理 。 本基 金的 基金 管理 人采 用 监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可 变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险, 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配, 确保本基金资 产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券, 除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂 时受 限制 外, 其余 均能 及时 变现 。 此外 , 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金应对流动性需求。 除附注 6.4.12.2 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内 到期 且计 息外 , 本基 金于 资产 负债 表日 所持 有的 金融 负债 的合 约约 定剩 余到 期日 均为 一 年以内且一般不计息, 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息, 因此账面余额一般 即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场 风 险是 指 基金 所 持金 融工 具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市 场各 类价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页,共 51 页 利率风险是指金融工具 的公允价值或现 金流量受市场利 率变动而发生波 动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类 金融 工具 还面 临 每个 付 息期 间 结束 根 据市 场利 率 重新 定 价时 对 于未 来现 金 流影 响 的风险。 本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险, 借鉴瑞银全球资产管 理公司海外管理经验,结 合自主开发的估 值 系统 管理 利率 风 险, 通过 收益 率 利差 分析 、 静态利差分析和期权调整利差等分析, 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期 和有效凸性的风险控制指标, 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标, 控 制组合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时, 加大固定利率证券的配置比例; 当预 期债券市场利率上升时, 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比 例,控制证券投资组合的久期,防范利率风险。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,975,567.61 - - - 9,975,567.61 结算备付金 7,584.26 - - - 7,584.26 存出保证金 110,798.28 - - - 110,798.28 交易性金融资 产 - - - 122,391,297.65 122,391,297. 65 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 1,758.97 1,758.97 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 36,234.00 36,234.00 递延所得税资 - - - - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页,共 51 页 产 其他资产 - - - - - 资产总计 10,093,950.15 - - 122,429,290.62 132,523,240. 77 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 9,169.88 9,169.88 应付管理人报 酬 - - - 117,102.79 117,102.79 应付托管费 - - - 25,762.63 25,762.63 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 214,986.14 214,986.14 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - 其他负债 - - - 208,715.31 208,715.31 负债总计 - - - 575,736.75 575,736.75 利率敏感度缺 口 10,093,950.15 - - 121,853,553.87 131,947,504. 02 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 28,150,901.42 - - - 28,150,901.4 2 结算备付金 - - - - - 存出保证金 39,007.71 - - - 39,007.71 交易性金融资 产 - - - 368,189,180.62 368,189,180. 62 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页,共 51 页 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 5,210.18 5,210.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 20,156.01 20,156.01 递延所得税资 产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 28,189,909.13 - - 368,214,546.81 396,404,455. 94 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,800.20 5,800.20 应付管理人报 酬 - - - 340,514.96 340,514.96 应付托管费 - - - 74,913.28 74,913.28 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 287,108.86 287,108.86 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - 其他负债 - - - 210,021.83 210,021.83 负债总计 - - - 918,359.13 918,359.13 利率敏感度缺 口 28,189,909.13 - - 367,296,187.68 395,486,096. 81 注: 表中 所示 为本 基金 资产 及负 债的 账面 价值 , 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日 或到期日孰早者予以分类。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页,共 51 页 6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性 分析 于本报告期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00% ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇 风 险是 指 金融 工 具的 公允 价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而 发生 波动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他 价 格风 险 是指 基 金所 持金 融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除 市场 利率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金, 原则上采用指数复制投资策略, 按照个股在基准指数中 的基准权重构建股票组合, 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整, 以 复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等 行为 时, 或者 因特 殊情 况导 致基 金无 法有 效复 制和 跟踪 基准 指数 时, 基金 管理 人可 以对 基金 的投资组合进行适当调整,以有效控制基金的跟踪误差。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比 例为 85%-95% ; 除股 票以 外的 其他 资产 投资 占基 金资 产的 比例 为 5%-15% , 权证 投资 占 基金资产净值的比例为 0-3% ,现金及到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净 值的 5% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面 临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 金额单位 :人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基 金资 产净 值比国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页,共 51 页 例( % ) 交易性金融资产 - 股票投资 122,391,297.65 92.76 368,189,180.62 93.10 交易性金融资产 - 基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 122,391,297.65 92.76 368,189,180.62 93.10 6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏 感性 分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 6,643,357.59 18,793,287.74 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% -6,643,357.59 -18,793,287.74 注:基金业绩比较基准=95%× 中证创业成长指数收益率+5%× 银行活期存款利率 (税后) 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 122,391,297.65 92.35 其中:股票 122,391,297.65 92.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页,共 51 页 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 :买 断式 回 购的 买 入返售金融资产 - - 7 银行 存款 和结 算 备付 金 合计 9,983,151.87 7.53 8 其他各项资产 148,791.25 0.11 9 合计 132,523,240.77 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 7.2.1 指数 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,761,810.74 2.09 B 采矿业 1,733,760.00 1.31 C 制造业 80,277,561.42 60.84 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业 1,706,041.74 1.29 E 建筑业 7,293,287.00 5.53 F 批发和零售业 2,619,091.90 1.98 G 交通运输、仓储和邮政业 4,990,925.40 3.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 6,966,224.77 5.28 J 金融业 359,482.00 0.27 K 房地产业 5,245,961.12 3.98 L 租赁和商务服务业 1,886,451.00 1.43 M 科学研究和技术服务业 274,674.40 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 1,842,298.00 1.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页,共 51 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,957,569.49 89.40 7.2.2 积极 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,035,280.16 1.54 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,218,098.00 0.92 L 租赁和商务服务业 1,180,350.00 0.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,433,728.16 3.36 7.2.3 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页,共 51 页 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 7.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 002466 天齐锂业 161,132.0 0 7,990,535.88 6.06 2 002008 大族激光 149,200.0 0 7,935,948.00 6.01 3 300136 信维通信 143,875.0 0 4,421,278.75 3.35 4 002310 东方园林 329,700.0 0 4,312,476.00 3.27 5 002460 赣锋锂业 97,750.00 3,771,195.00 2.86 6 300072 三聚环保 153,168.0 0 3,565,751.04 2.70 7 600779 水 井 坊 61,300.00 3,385,599.00 2.57 8 300296 利 亚 德 249,696.0 0 3,216,084.48 2.44 9 002493 荣盛石化 281,250.0 0 2,902,500.00 2.20 10 002714 牧原股份 62,119.00 2,761,810.74 2.09 11 300601 康泰生物 41,577.00 2,579,852.85 1.96 12 002558 巨人网络 108,160.0 0 2,572,044.80 1.95 13 300176 鸿特科技 26,700.00 2,214,231.00 1.68 14 002147 新光圆成 207,860.0 0 2,136,800.80 1.62 15 002624 完美世界 67,957.00 2,107,346.57 1.60 16 002352 顺丰控股 43,400.00 1,953,000.00 1.48 17 600771 广 誉 远 34,700.00 1,907,112.00 1.45 18 002127 南极电商 200,900.0 0 1,886,451.00 1.43 19 002408 齐翔腾达 150,400.0 0 1,846,912.00 1.40 20 002110 三钢闽光 112,600.0 0 1,804,978.00 1.37 21 300450 先导智能 57,778.00 1,747,206.72 1.32 22 600711 盛屯矿业 192,000.0 0 1,733,760.00 1.31 23 002092 中泰化学 173,100.0 1,668,684.00 1.26 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页,共 51 页 0 24 002640 跨 境 通 101,300.0 0 1,521,526.00 1.15 25 300073 当升科技 42,900.00 1,461,174.00 1.11 26 000717 韶钢松山 198,000.0 0 1,298,880.00 0.98 27 002601 龙蟒佰利 99,700.00 1,289,121.00 0.98 28 600507 方大特钢 118,800.0 0 1,269,972.00 0.96 29 300355 蒙草生态 209,800.0 0 1,260,898.00 0.96 30 002120 韵达股份 23,680.00 1,256,224.00 0.95 31 300618 寒锐钴业 9,500.00 1,219,230.00 0.92 32 002366 台海核电 85,300.00 1,216,378.00 0.92 33 600782 新钢股份 208,800.0 0 1,165,104.00 0.88 34 002600 领益智造 221,800.0 0 1,151,142.00 0.87 35 000016 深康佳A 182,700.0 0 959,175.00 0.73 36 002180 纳 思 达 34,800.00 955,608.00 0.72 37 300323 华灿光电 70,900.00 916,028.00 0.69 38 600230 沧州大化 40,780.00 903,684.80 0.68 39 000537 广宇发展 91,500.00 882,060.00 0.67 40 000710 贝瑞基因 17,400.00 876,264.00 0.66 41 000034 神州数码 54,165.00 865,556.70 0.66 42 002468 申通快递 50,196.00 860,861.40 0.65 43 300237 美晨生态 119,040.0 0 854,707.20 0.65 44 002925 盈趣科技 14,961.00 828,540.18 0.63 45 000676 智度股份 63,300.00 783,654.00 0.59 46 000036 华联控股 130,578.0 0 775,633.32 0.59 47 002145 中核钛白 208,100.0 0 765,808.00 0.58 48 002222 福晶科技 56,400.00 735,456.00 0.56 49 002067 景兴纸业 185,600.0 0 727,552.00 0.55 50 002509 天广中茂 246,300.0 0 716,733.00 0.54 51 000155 川化股份 124,600.0 0 699,006.00 0.53 52 002061 浙江交科 64,100.00 671,127.00 0.51 53 600681 百川能源 51,349.00 665,483.04 0.50 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页,共 51 页 54 601003 柳钢股份 83,200.00 658,944.00 0.50 55 600581 八一钢铁 127,000.0 0 656,590.00 0.50 56 002043 兔 宝 宝 84,700.00 648,802.00 0.49 57 002717 岭南股份 65,600.00 643,536.00 0.49 58 000429 粤高速A 85,600.00 618,032.00 0.47 59 002094 青岛金王 68,100.00 613,581.00 0.47 60 002016 世荣兆业 40,000.00 602,800.00 0.46 61 002608 江苏国信 86,503.00 596,870.70 0.45 62 300422 博 世 科 40,800.00 581,400.00 0.44 63 300457 赢合科技 24,750.00 569,497.50 0.43 64 000976 华铁股份 104,900.0 0 546,529.00 0.41 65 000820 神雾节能 64,151.00 540,151.42 0.41 66 300571 平治信息 7,900.00 538,780.00 0.41 67 300607 拓 斯 达 8,500.00 511,020.00 0.39 68 002768 国恩股份 17,800.00 509,258.00 0.39 69 002833 弘亚数控 8,900.00 473,035.00 0.36 70 300506 名 家 汇 22,800.00 472,644.00 0.36 71 002148 北纬科技 76,700.00 444,860.00 0.34 72 300335 迪森股份 41,700.00 443,688.00 0.34 73 603638 艾迪精密 17,100.00 437,247.00 0.33 74 300121 阳谷华泰 30,800.00 432,124.00 0.33 75 600892 大晟文化 36,628.00 404,739.40 0.31 76 002648 卫星石化 35,800.00 394,874.00 0.30 77 603707 健友股份 13,600.00 368,968.00 0.28 78 603595 东尼电子 5,100.00 364,650.00 0.28 79 000567 海德股份 21,800.00 359,482.00 0.27 80 603612 索通发展 12,100.00 346,060.00 0.26 81 300684 中石科技 4,300.00 334,411.00 0.25 82 603179 新泉股份 14,820.00 325,299.00 0.25 83 000517 荣安地产 104,200.0 0 318,852.00 0.24 84 600279 重庆港九 68,200.00 302,808.00 0.23 85 000011 深物业 A 26,000.00 287,820.00 0.22 86 603776 永 安 行 6,860.00 274,674.40 0.21 87 002057 中钢天源 37,800.00 258,930.00 0.20 88 000736 中交地产 21,900.00 241,995.00 0.18 89 002753 永东股份 16,400.00 237,472.00 0.18 90 600828 茂业商业 45,492.00 232,009.20 0.18 91 002136 安 纳 达 24,700.00 227,981.00 0.17 92 300700 岱勒新材 4,100.00 217,710.00 0.16 93 603165 荣晟环保 8,760.00 203,056.80 0.15 94 002323 雅 百 特 36,700.00 186,436.00 0.14 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页,共 51 页 95 300554 三超新材 4,700.00 165,628.00 0.13 96 002775 文科园林 11,560.00 152,360.80 0.12 97 600793 宜宾纸业 8,700.00 123,018.00 0.09 98 300588 熙菱信息 8,000.00 114,800.00 0.09 7.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 002002 鸿达兴业 312,300.0 0 1,439,703.00 1.09 2 600641 万业企业 116,900.0 0 1,218,098.00 0.92 3 000796 凯撒旅游 91,500.00 1,180,350.00 0.89 4 300750 宁德时代 5,066.00 364,549.36 0.28 5 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.09 6 300745 欣锐科技 1,304.00 107,032.32 0.08 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占 期初 基金 资产净值比 例(%) 1 002027 分众传媒 9,201,619.60 2.33 2 002008 大族激光 9,021,954.00 2.28 3 300136 信维通信 6,564,502.97 1.66 4 002466 天齐锂业 5,939,770.20 1.50 5 300072 三聚环保 5,364,092.00 1.36 6 002460 赣锋锂业 5,178,679.98 1.31 7 600230 沧州大化 4,479,693.95 1.13 8 600675 中华企业 4,171,454.45 1.05 9 002493 荣盛石化 3,970,914.50 1.00 10 002310 东方园林 3,968,222.00 1.00 11 002044 美年健康 3,897,467.00 0.99 12 002714 牧原股份 3,851,022.00 0.97 13 600779 水 井 坊 3,478,994.60 0.88 14 300296 利 亚 德 3,431,869.00 0.87 15 002092 中泰化学 3,300,089.30 0.83 16 002558 巨人网络 3,278,681.00 0.83 17 300355 蒙草生态 2,670,252.40 0.68 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页,共 51 页 18 300601 康泰生物 2,639,416.00 0.67 19 002217 合 力 泰 2,486,880.00 0.63 20 002074 国轩高科 2,467,707.58 0.62 注: “ 买入金额 ” 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占 期初 基金 资产净值比 例(%) 1 002027 分众传媒 33,536,856.44 8.48 2 002044 美年健康 14,594,944.44 3.69 3 002460 赣锋锂业 14,506,076.54 3.67 4 002466 天齐锂业 13,507,984.50 3.42 5 300136 信维通信 12,610,002.74 3.19 6 300072 三聚环保 11,060,807.01 2.80 7 002217 合 力 泰 8,720,582.00 2.21 8 002074 国轩高科 8,562,562.30 2.17 9 300296 利 亚 德 8,243,195.50 2.08 10 002493 荣盛石化 8,226,902.66 2.08 11 002310 东方园林 7,873,402.00 1.99 12 002714 牧原股份 7,338,493.00 1.86 13 002558 巨人网络 7,149,531.78 1.81 14 002092 中泰化学 7,016,182.92 1.77 15 600779 水 井 坊 6,515,070.49 1.65 16 300033 同 花 顺 5,788,707.31 1.46 17 002573 清新环境 5,356,013.05 1.35 18 002624 完美世界 5,117,632.06 1.29 19 300355 蒙草生态 5,022,873.36 1.27 20 300450 先导智能 4,681,417.63 1.18 注: “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 200,345,209.28 卖出股票的收入(成交)总额 379,168,680.39 注: “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页,共 51 页 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通 过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整, 并提高投 资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指期货有 效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用 股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本, 从而确保投资组合对指数跟踪 的效果。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页,共 51 页 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资 组合 报告 附注 7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 没有 被监 管部 门立 案调 查的,在 报告 编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 110,798.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,758.97 5 应收申购款 36,234.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 148,791.25 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002310 东方园林 4,312,476.00 3.27 重大事项 停牌 2 300072 三聚环保 3,565,751.04 2.70 重大事项 停牌 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页,共 51 页 7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600641 万业企业 1,218,098.00 0.92 重大事项 停牌 2 000796 凯撒旅游 1,180,350.00 0.89 重大事项 停牌 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国投瑞银中 证创业指数 分级 1,713 47,873.81 73,996,292.69 90.23% 8,011,535.68 9.77% 国投瑞银中 证创业指数 分级 A 144 240,049.58 22,864,290.00 66.14% 11,702,849.00 33.86% 国投瑞银中 证创业指数 分级 B 3,190 10,836.09 330,337.00 0.96% 34,236,802.00 99.04% 合计 5,047 29,946.92 97,190,919.69 64.30% 53,951,186.68 35.70% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页,共 51 页 8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 国投瑞银中证创业指数分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限 公司 13,634,828.00 39.44% 2 中国银河证券股份有限 公司 4,962,203.00 14.36% 3 中国太平洋财产保险- 传统-普通保险产品 -013C-CT001 深 1,685,452.00 4.88% 4 梁小红 1,512,753.00 4.38% 5 余晓敏 1,100,000.00 3.18% 6 万范霞 1,056,071.00 3.06% 7 恒安标准人寿保险有限 公司-传统险产品 1,021,156.00 2.95% 8 郑志坤 883,913.00 2.56% 9 太平资产-工商银行- 太平之星量化 2 号资管 产品 829,423.00 2.40% 10 傅喜元 745,302.00 2.16% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银中证创业指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 肖甜 8,214,652.00 23.76% 2 张美芳 1,319,613.00 3.82% 3 黄珊 931,094.00 2.69% 4 王翠春 815,754.00 2.36% 5 王绍明 655,764.00 1.90% 6 刘维清 627,781.00 1.82% 7 张文俊 575,393.00 1.66% 8 戴必霞 414,300.00 1.20% 9 田新美 403,500.00 1.17% 10 林启志 389,727.00 1.13% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页,共 51 页 8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 国投瑞银中证创业 指数分级 658.28 0.00% 国投瑞银中证创业 指数分级 A - - 国投瑞银中证创业 指数分级 B - - 合计 658.28 0.00% 8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人 持有本开放式 基金 国投瑞银中证创业指 数分级 0 国投瑞银中证创业指 数分级 A 0 国投瑞银中证创业指 数分级 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有 本开放式基金 国投瑞银中证创业指 数分级 0 国投瑞银中证创业指 数分级 A 0 国投瑞银中证创业指 数分级 B 0 合计 0 注: 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人 , 本基 金基 金经 理于 本报 告 期末均未持有本基金份额。 9 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 国投瑞银中证创 业指数分级 国投瑞银中证创 业指数分级 A 国投瑞银中证创 业指数分级 B 基金 合 同生 效日 (2015 年 3 月 17 日)基金份额总额 1,785,535.21 108,830,726.00 108,830,726.00 本报告期期初基金份额总额 53,563,073.08 256,239,966.00 256,239,966.00 本报告期基金总申购份额 427,723,768.71 86,958,929.00 86,958,929.00 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页,共 51 页 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 546,643,397.31 94,435,722.00 94,435,722.00 本报告期基金拆分变动份额 147,364,383.89 -214,196,034.00 -214,196,034.00 本报告期期末基金份额总额 82,007,828.37 34,567,139.00 34,567,139.00 注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。 10


重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基金 投资 策略 的改 变 报告期内本基金基金投资策略未发生变化。 10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长江证券 1 9,709,511.05 1.68% 9,042.74 1.68% 兴业证券 1 8,569,017.52 1.48% 7,980.41 1.48% 东方证券 1 720,502.00 0.12% 671.01 0.12% 中信建投证 券 3 7,058,086.68 1.22% 6,573.34 1.22% 广发证券 1 54,905,465.37 9.49% 51,133.69 9.49% 东北证券 1 51,312,473.67 8.87% 47,787.23 8.87% 民生证券 1 4,831,164.15 0.84% 4,499.39 0.84% 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 48 页,共 51 页 国信证券 1 4,430,383.00 0.77% 4,126.10 0.77% 瑞银证券 2 4,255,779.86 0.74% 3,963.42 0.74% 国金证券 1 41,003,111.83 7.09% 38,186.32 7.09% 广州证券 2 38,427,040.99 6.64% 35,787.07 6.64% 申银万国 1 29,062,699.50 5.02% 27,066.22 5.02% 方正证券 1 25,495,221.79 4.41% 23,744.35 4.41% 海通证券 2 25,193,941.85 4.36% 23,463.43 4.36% 安信证券 3 153,117,461.64 26.47% 142,598.74 26.47% 中信证券 1 14,707,776.63 2.54% 13,697.83 2.54% 国元证券 2 1,239,351.00 0.21% 1,154.29 0.21% 华创证券 1 104,422,902.19 18.05% 97,249.37 18.05% 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员 会 批 准 。 2、本基金本报告期未发生交易所债券、回购及权证交易。 3、本报告期本基金退租中信证券 1 个交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 报告期内基金管理人对本基金 办理定期 份额折算业务期间国投创业成长 A 份额 停复牌进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-03 2 报告期内基金管理人对本基金 定期份额 折算结果及恢复交易进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-04 3 报告期内基金管理人对本基金 A 份额定 期份额折算后次日前收盘价调 整进行公 告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-04 4 报告期内基金管理人对本基金 可能发生 不定期份额折算进行风险提示公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-05 5 报告期内基金管理人对本基金 可能发生 不定期份额折算进行风险提示公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-12 6 报告期内基金管理人对本基金 可能发生 不定期份额折算进行风险提示公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-18 7 报告期内基金管理人对本基金 可能发生 不定期份额折算进行风险提示公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-25 8 报告期内基金管理人对本基金 可能发生 不定期份额折算进行风险提示公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-01-30 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页,共 51 页 9 报告期内基金管理人对本基金 可能发生 不定期份额折算进行风险提示公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-02-02 10 报告期内基金管理人对本基金 可能发生 不定期份额折算进行风险提示公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-02-05 11 报告期内基金管理人对本基金 办理不定 期份额折算进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-02-06 12 报告期内基金管理人对本基金 B 份额折 算基准日证券简称进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-02-06 13 报告期内基金管理人对本基金 持有的神 州数码进行估值调整 上海 证券 报, 中国 证券 报,证券时报 2018-02-07 14 报告期内基金管理人对本基金 办理不定 期份额折算业务期间成长 A 级、 成长 B 级停复牌进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-02-07 15 报告期内基金管理人对本基金 不定期份 额折算结果及恢复交易进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-02-08 16 报告期内基金管理人对本基金成长 A 级 和成长 B 级不定期份额折算后前盘价调 整进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-02-08 17 报告期内基金管理人对修改本 基金基金 合同有关条款进行公告 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-03-23 18 报告期内基金管理人对本基金 持有的新 光圆成进行估值调整 上海 证券 报, 中国 证券 报 2018-04-28 11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 11.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180101-2018012 5 127,256,1 58.00 60,007,49 2.00 187,263,6 50.00 0.00 0.00% 2 20180129-2018020 6,20180208-20180 630 45,235,60 0.00 259,858,1 48.81 231,684,0 08.12 73,409,740. 69 48.57 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 50 页,共 51 页 动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转 型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元 情形 的, 基金 管理 人应 当向 中国 证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并 对重大事项进行投 票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 12


备查 文件 目 录 12.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》 (证监 许可[2012]440 号) 《关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金备案确认的函》 (机构部 函[2015]669 号)


《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》


国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件


本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告原文 12.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 存放网址:http://www.ubssdic.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 51 页,共 51 页 国投 瑞银 基金 管 理有 限公 司 二〇 一八 年八 月 二十 四日