国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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国投 瑞银 瑞和 沪 深 300 指数分级证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要 提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗 漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................. 3
2
基金简介.................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6
3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明........................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 11
5 托管人报告............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 12
6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................ 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 14
6.4 报表附注........................................................................................................................ 16
7
投资组合报告......................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 35
7.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 46
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 46 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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8
基金 份额 持有 人 信息 .............................................................................................................. 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 48
8.2 期末上市基金前十 名持有人............................................................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
9 开放式基金份额变动................................................................................................................. 51
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 51
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 52
11 影响投资者决策的其他重要 信息 ............................................................................................. 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ..................................... 53
12
备查文件目录 ....................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 53
12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 54
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 国投瑞银沪深 300 指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 14 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 227,758,059.83 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009 年 11 月 19 日
下属分级基金的基金简称
国投瑞银瑞和
沪深 300 指数
国投瑞银瑞和
小康沪深 300
指数
国投瑞银瑞和
远见沪深 300
指数
下属分级基金的场内简称 瑞和 300 瑞和小康 瑞和远见
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
175,099,877.83
份
26,329,091.00
份
26,329,091.00
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 实现对沪深 300 指数的有效
跟踪 ， 力求 将基 金净 值收 益率 与业 绩比 较基 准之 间的 日平 均跟 踪
误差控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制投资策略， 按照
个股在基准指数中的基准权重构建股票组合， 并根据基准指数成
份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等行为
时， 或者 因特 殊情 况 （如 股权 分置 改革 等） 导致 基金 无法 有效 复
制和跟踪基准指数时， 基金管理人可以对基金的投资组合进行适
当调 整， 并可 在条 件允 许的 情况 下， 辅以 金融 衍生 工具 进行 投资
管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率＋5%× 银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于高风险、 高收益的基金品种， 其预期
收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105798
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105799
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7 层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46 层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《上 海证
券报》
登载基金 半 年度 报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半 年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.1.1 期间 数据 和指 标
报告 期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 2,592,894.40
本期利润 -23,509,036.93
加权平均基金份额本期利润 -0.1049
本期加权平均净值利润率 -10.32%
本期基金份额净值增长率 -10.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 33,310,765.04
期末可供分配基金份额利润 0.1463
期末基金资产净值 210,709,109.87
期末基金份额净值 0.925
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 21.38%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变 动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式
基金 交易 佣金 、 开放 式基 金申 购赎 回费 或基 金转 换费 等） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ②－ ④
过去一个月 -6.19% 1.17% -7.28% 1.22% 1.09% -0.05%
过去三个月 -7.68% 1.04% -9.44% 1.08% 1.76% -0.04%
过去六个月 -10.19% 1.06% -12.24% 1.10% 2.05% -0.04%
过去一年 0.20% 0.88% -3.95% 0.90% 4.15% -0.02%
过去三年 -8.29% 1.50% -20.15% 1.41% 11.86% 0.09%
自基金合同
生效起至今
21.38% 1.44% 10.84% 1.40% 10.54% 0.04%
注： 1、 本基 金业 绩比 较基 准： 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋5%× 银行同业存款利率。国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金是以沪深 300 指数为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深 300 指数成份股
的配置基准为 95% ，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益
率变动的比较
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2009 年 10 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束， 本基 金各 项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称“ 公司” ），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日成 立， 注册 资本 1 亿元 人民 币。 公司 是中
国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥
有完善的法人治理 结 构， 建立 了有 效的 风险 管理 及 控制 架构 ，以“ 诚信 、创 新 、包 容、
客户关注” 作为公司的企业文化。 截止 2018 年 6 月底 ， 在公 募基 金方 面， 公司 共管 理 73
只基 金， 已建 立起 覆盖 高、 中、 低风 险等 级的 完整 产品 线 ； 在专 户理 财业 务方 面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳健增利型等常规产品，还包括分级 、期指套利、商品期货、QDII 等 创新 品种 ；在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务， 具有丰
富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
殷瑞飞
本基金基金
经理，量化
投资部副总
经理
2013-09-
26
- 11
中国 籍， 博士 ， 具有 基金 从业
资格 。 曾任 职于 汇添 富基 金管
理公司。2011 年 6 月加入国
投瑞 银。 现任 国投 瑞银 瑞和 沪
深 300 指数 分级 证 券投 资基
金、 国投 瑞银 沪深 300 金融地
产交易型开放式指数证券投
资基 金、 国投 瑞银 中证 上游 资
源 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国投 瑞 银新 收益 灵
活配置混合型证券投资基金
和国投瑞银新价值灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。
注： 任职 日期 和离 任日 期均 指公 司作 出决 定后 正式 对外 公告 之日 。 证券 从业 的含 义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在报 告期 内， 本基 金管 理人 遵守 《证 券法 》、 《证 券投 资基 金法 》 及其 系列 法规 和
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、
审慎 勤勉 ， 忠实 尽职 的原 则， 为基 金份 额持 有人 的利 益管 理和 运用 基金 资产 。 在报 告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益 的 行 为 。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况
本报 告期 内， 管理 人通 过制 度、 流程 和技 术手 段保 证了 公平 交易 原则 的实 现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督， 形
成了有效的公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金 管 理人 管 理的 所 有投 资组 合 在本 报 告期 内未 出 现参 与交 易 所公 开 竞价 同日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
2018 年上 半年 ， 国内 经济 仍然 以平 稳为 主， 基建 和房 地产 投资 边际 走弱 ， 社融 增速
逐步下行，但经济韧性较强，企业盈利维持高位。
基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 研究应对成
分股 调整 、 成分 股停 牌替 代等 机会 成本 、 同时 密切 关注 基金 日常 申购 、 赎回 带来 的影 响
及市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.925 元，本报告期份额净值增长率为-10.19% ，
同期业绩比较基准收益率为-12.24% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2018 年下半年，短期国内政策有缓和迹象但不改长期去杠杆压力，贸易摩擦
会成 为常 态， 对市 场的 心理 冲击 会逐 步减 少。A 股市场需要以时间消化中美贸易争端和
去杠杆演进的不确定性，以时间换取估值向上拓展的空间，底部会比较漫长和纠结。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、 运营部及相关部
门。
本基 金 的日 常 估值 程 序通 常由 运 营部 估 值核 算岗 执 行并 由业 务 复核 岗 复核 估值 结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基 金 的特 别 估值 程 序由 估值 委 员会 秘 书部 门 运营 部在 收到 启 动特 殊 估值 程序 的
请求 后， 应通 过估 值核 算人 员及 时与 基金 托管 人沟 通协 商， 必要 时征 求会 计师 事务 所的
专业 意见 ， 并将 有关 信息 及材 料一 并报 送全 体估 值委 员会 成员 ； 估值 委员 会应 综合 考虑
投资 部门 、 研究 部和 运营 部等 各方 面的 意见 和建 议， 并按 照有 关议 事规 则讨 论审 议， 决
定批准或不批准使用特殊估值调整； 运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序， 准备特殊估值调整事项的临时公告， 并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止 报告 期末 ， 本基 金管 理人 已与 中债 金融 估值中心有限公司、 中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
根据 《基 金合 同》 的约 定， 在瑞 和小 康份 额、 瑞和 远见 份额 的存 续期 内， 本基 金 （包
括瑞和 300 份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 本基 金托 管人 在对 国投 瑞银 瑞和 沪深 300 指数分级证券投资基金的托
管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定， 不存
在任何 损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报告期内，国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金的管理人-- 国投瑞银基
金管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金的投资运作、 基金资产国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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净值 计算 、 基金 份额 申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存 在任 何损 害基 金
份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期
内，国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金未进行 利润分配。
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深300 指
数分级证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 21,278,622.72 15,737,534.41
结算备付金
100,572.07 116,404.71
存出保证金
7,591.45 10,109.79
交易性金融资产 6.4.7.2 189,747,076.24 212,697,292.77
其中：股票投资
189,747,076.24 212,697,292.77
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 4,102.37 3,690.39
应收股利
- -
应收申购款
94,154.36 109,631.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
211,232,119.21 228,674,663.59 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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负债 和所 有者 权 益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
73,912.64 40,186.44
应付管理人报酬
180,183.69 198,245.96
应付托管费
39,640.41 43,614.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 40,583.43 90,699.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 188,689.17 380,136.35
负债合计
523,009.34 752,882.05
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 177,398,344.83 172,317,327.49
未分配利润 6.4.7.10 33,310,765.04 55,604,454.05
所有者权益合计
210,709,109.87 227,921,781.54
负债和所有者权益总计
211,232,119.21 228,674,663.59
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 国投 瑞银 瑞和 沪深 300 指数份额净值 0.925 元，
国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数份额净值 0.925 元，国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数份
额净值 0.925 元；基金份额总额 227,758,059.83 份，其中国投瑞银瑞和沪深 300 指数份
额 175,099,877.83 份， 国投 瑞银 瑞和 小康 沪深 300 指数份额 26,329,091.00 份， 国投 瑞银
瑞和远见沪深 300 指数份额 26,329,091.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 国投瑞银瑞和沪深 300 指数 分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-21,860,735.77 25,232,260.61
1.利息收入
68,225.96 58,351.81 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 68,225.96 58,351.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
0.00 -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
4,154,842.84 8,529,536.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,099,755.99 6,713,087.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,055,086.85 1,816,448.97
3. 公 允 价 值 变 动收 益 （ 损 失 以
“-” 号填列）
6.4.7.16 -26,101,931.33 16,589,740.30
4. 汇兑收益（损失以“ －”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号填列） 6.4.7.17 18,126.76 54,632.12
减：二、费用
1,648,301.16 1,440,183.50
1．管理人报酬
1,128,153.88 819,687.60
2．托管费
248,193.92 180,331.26
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 83,171.07 261,369.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 188,782.29 178,795.49
三、利润总额（亏损总额以 “- ”
号填列）
-23,509,036.93 23,792,077.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ”号填
列）
-23,509,036.93 23,792,077.11
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体： 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 172,317,327.49 55,604,454.05 227,921,781.54 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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（基金净值）
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润） - -23,509,036.93 -23,509,036.93
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净 值减 少以“-” 号填
列） 5,081,017.34 1,215,347.92 6,296,365.26
其中：1.基金申购款 18,838,828.16 5,249,200.84 24,088,029.00
2.基金赎回款 -13,757,810.82 -4,033,852.92 -17,791,663.74
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以“-” 号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值） 177,398,344.83 33,310,765.04 210,709,109.87
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值） 126,731,302.60 4,830,721.35 131,562,023.95
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润） - 23,792,077.11 23,792,077.11
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净 值减 少以“-” 号填
列） 64,983,652.04 6,790,834.53 71,774,486.57
其中：1.基金申购款 156,492,082.49 12,713,967.05 169,206,049.54
2.基金赎回款 -91,508,430.45 -5,923,132.52 -97,431,562.97
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以“-” 号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值） 191,714,954.64 35,413,632.99 227,128,587.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2009]865 号 《关 于核 准国 投瑞 银瑞 和沪 深
300 指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金
合同 》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 基金 ， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包
括认购 资金利息共募集 3,215,075,553.30 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2009) 第 204 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞
银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》于 2009 年 10 月 14 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 3,215,923,206.99 份基金份额，其中认购资金利息折合
847,653.69 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《国 投瑞 银瑞 和沪 深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的相关规定， 本基
金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金之基础份额( 以下简称" 瑞和
沪深 300 指数份额") 、国投瑞银瑞和沪 深 300 指数证券投资基金之小康份额( 以下简称"
瑞和小康份额") 及国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金之远见份额( 以下简称" 瑞和
远见份额") 。本基金一份瑞和小康份额与一份瑞 和远见份额构成一对份额组合，一对瑞
和小康份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和沪深300 指数份额的
净值。在任一运作周年内，如果瑞和沪深 300 指数份额的基金份额净值 大于 1.000 元，
则在每份瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得 1.000 元净值的基础上，本基金将
以年阀值(10%) 为基 准， 将瑞 和沪 深 300 指数份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分划
分成年阀值以内和年阀值以外的两个部分， 与此相对应， 对于每一对瑞和小康份额与瑞
和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分， 由一份瑞和小康份额与一份瑞和远
见份额按 8∶2 的比例分成；对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包
含的年阀值以外的部分， 由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8 的比例分成。
在任一运作周年内，如 果瑞和沪深 300 指数份额的基金份额净值小于或等于 1.000 元，
则瑞和小康份额、 瑞和远见份额的基金份额净值相等， 且等于瑞和沪深 300 指数份额的
基金份额净值。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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在瑞和小康份额、 瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日， 本
基金的基金管理人将根据基金合同的规定对本基金所有份额进行基金份额折算， 将本基
金所有份额的基金份额净值调整为 1.000 元。其中，如果瑞和沪深 300 指数份额折算前
的基金份额净值大于 1.000 元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和沪深 300
指数份额的份额数按照折算比例相应增加， 瑞和小 康份 额、 瑞和 远见 份额 各自 的新 增份
额将全部折算成基金份额持有人持有的瑞和沪深 300 指数 份额 ； 如果 瑞和 沪深 300 指数
份额折算前的基金份额净值小于或等于 1.000 元，基金份额折算后，基金份额持有人持
有的瑞和沪深 300 指数 份额 、 瑞和 小康 份额 、 瑞和 远见 份额 各自 的份 额数 按照 折算 比例
相应缩减。
瑞和沪深 300 指数份额接受场外与场内申购和赎回， 瑞和小康份额、 瑞和远见份额
只上市交易但不接受申购和赎回，并可与瑞和沪深 300 指数份额相互间进行配对转换。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2009]150 号文 核准 ， 瑞和 小康 份额 、 瑞和
远见份额于 2009 年 11 月 19 日在深交所挂牌交易。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《国 投瑞 银瑞 和沪 深 300 指数分级证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金投资的标的指数为沪深 300 指数 ， 股票 投资 占
基金资产的比例为 85%-95% ， 原则 上投 资于 沪深 300 指数 成份 股票 、 备选 成份 股票 的资
产 占 基 金资 产 的 比例 不 低于 80% ； 除股 票 以 外的 其 他资 产 投资 占 基金 资 产 的比 例 为
5%-15% ， 权证 投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-3% ， 现金 及到 期日 在一 年以 内的 政府 债
券不低于基金资产净值的 5% 。本基金通过 被动的指数化投资管理，实现对沪深 300 指
数的 有效 跟踪 ，力 求 将基 金 净值 收 益率 与 业绩 比较 基 准之 间 的日 平 均跟 踪误 差 控制 在
0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。本基金的业绩比较基准为：95%× 沪深 300 指
数收益率＋5%× 银行同业存款利率。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则－ 基本 准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、中 国证 监会 颁 布的 《证 券投 资 基金 信息 披
露 XBRL 模 板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会颁 布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基
金合 同》 和在 财务 报表 附注 所列 示的 中国 证监 会及 中国 证券 投资 基金 业协 会发 布的 有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30
日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税[2016]140 号《 关 于明 确金 融房 地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关
问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 行税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 、
国发[1985]19 号发布和国务院令[2011] 第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设
税暂行条例》、国务院令[2005] 第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规
定〉的决定》其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的 增值 税应 税 行为 ，以 资管 产品 管理 人 为增 值税 纳税
人。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂适 用简 易计 税方 法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应 税行 为， 未缴 纳增 值税 的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 金融商品转让， 按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。
(b) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基 金取 得的 企业 债券 利息 收入 ，应 由 发行 债券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代
扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股， 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 ， 按照 上述规定
计算 纳税 ， 持股 时间 自解 禁日 起计 算； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税 、 教育
费附 加和 地方 教育 费 附加 。 根据 上 海市 虹 口区 税务 局 规定 ， 地方 教 育费 附加 的 税率 于
2018 年 7 月 1 日起由之前的 2% 调整为 1% 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 21,278,622.72
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 21,278,622.72
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目 本期末 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 184,907,030.71 189,747,076.24 4,840,045.53
贵金 属 投资- 金 交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 184,907,030.71 189,747,076.24 4,840,045.53
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,735.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 40.68
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 46.18
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 280.34
合计 4,102.37
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 40,583.43 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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银行间市场应付交易费用 -
合计 40,583.43
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 251.88
审计费用 39,671.58
预提信息披露费 148,765.71
合计 188,689.17
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 221,266,030.61 172,317,327.49
本期申购 24,107,098.22 18,838,828.16
本期赎回 （以“-” 号填列） -17,615,069.00 -13,757,810.82
本期末 227,758,059.83 177,398,344.83
注：申购含配对转换入份额；赎回含配对转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 42,330,449.00 13,274,005.05 55,604,454.05
本期利润 2,592,894.40 -26,101,931.33 -23,509,036.93
本 期 基 金份 额交 易 产 生
的变动数 1,251,619.62 -36,271.70 1,215,347.92
其中：基金申购款 4,313,680.98 935,519.86 5,249,200.84
基金赎回款 -3,062,061.36 -971,791.56 -4,033,852.92
本期已分配利润 - - -
本期末 46,174,963.02 -12,864,197.98 33,310,765.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 67,569.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 492.92 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页，共 54 页
其他 163.42
合计 68,225.96
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 27,734,890.34
减：卖出股票成本总额 25,635,134.35
买卖股票差价收入 2,099,755.99
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,055,086.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,055,086.85
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1月1日 至2018 年6月30日
1.交易性金融资产 -26,101,931.33
—— 股票投资 -26,101,931.33
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产
生的预估增值税 -
合计 -26,101,931.33
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页，共 54 页
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
基金赎回费收入 18,126.76
合计 18,126.76
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 83,171.07
银行间市场交易费用 -
合计 83,171.07
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
资金汇划费 345.00
其他费用 -
合计 188,782.29
注： 本基 金标 的指 数使 用费 由基 金管 理人 国投 瑞银 基金 管理 有限 公司 承担 ， 不计 入
本基金费用。
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至本报告送出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化 的 情 况 。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页，共 54 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
安信证券 6,792,973.75 12.50% 6,010,216.91 3.09%
6.4.10.1.2 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 6,326.23 12.50% 5,699.24 14.04%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 5,597.39 3.09% 2,433.16 1.51%
注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与
对方签订的席位租用协议进行约定， 并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费 、 经手 费及 证券 结算 风险 基金 后的 净额 列示 ， 其中 债券 、 回购 及权 证交 易不 计佣 金。
2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页，共 54 页
2018 年1月1日至2018 年
6 月30 日
2017 年1月1日至2017 年
6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,128,153.88 819,687.60
其 中 ：支 付销 售 机构 的客 户维 护
费
88,784.51 80,217.96
注： 支付 基金 管理 人国 投瑞 银基 金管 理有 限公 司的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净
值 1.00% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年
6月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 248,193.92 180,331.26
注： 支付 基金 托管 人中 国工 商银 行的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.22% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22% / 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6 月30 日
国投瑞银瑞
和沪深300
指数
国投瑞银瑞
和小康沪深
300 指数
国投瑞银瑞
和远见沪深
300指数
国投瑞银瑞
和沪深300
指数
国投瑞银瑞
和小康沪深
300 指数
国投瑞银瑞
和远见沪深
300 指数
基金合同生
效日（2009
年 10 月 14
日）持有的
基金份额
- - - - - -
期初持有的
基金份额
- - -
10,486,22
3.30
- -
期 间 申购/ 买
入总份额
- - - - - -
期间因拆分 - - - - - - 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页，共 54 页
变动份额
减：期间赎
回/ 卖 出总 份
额
- - -
10,486,22
3.30
- -
期末持有的
基金份额
- - - - - -
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例
- - - 0.00% - -
注：本报告期本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金
份额。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30
日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 21,278,622.72 67,569.62 14,532,595.18 54,436.62
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事项 的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页，共 54 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60369
3
江苏
新能
2018-
06-25
2018-
07-03
新股
未上
市
9.00 9.00
5,384.
00
48,45
6.00
48,45
6.00
-
60310
5
芯能
科技
2018-
06-29
2018-
07-09
新股
未上
市
4.83 4.83
3,410.
00
16,47
0.30
16,47
0.30
-
60370
6
东方
环宇
2018-
06-29
2018-
07-09
新股
未上
市
13.09 13.09
1,765.
00
23,10
3.85
23,10
3.85
-
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60048
5
信威
集团
2016-1
2-26
重大事
项停牌
12.92 - - 15,556.00 306,861.87 200,983.52 -
60111
8
海南
橡胶
2018-0
5-24
重大事
项停牌
6.62 - - 25,635.00 156,713.27 169,703.70 -
60022
1
海航
控股
2018-0
1-10
重大事
项停牌
3.23
2018-
07-20
2.91
186,574.0
0
607,959.26 602,634.02 -
60139
0
中国
中铁
2018-0
5-07
重大事
项停牌
7.47
2018-
08-20
7.25 91,801.00 747,921.55 685,753.47 -
60172
7
上海
电气
2018-0
6-06
重大事
项停牌
6.34
2018-
08-07
5.71 58,091.00 477,397.17 368,296.94 -
00000
8
神州
高铁
2018-0
6-06
重大事
项停牌
4.96
2018-
08-07
4.46 27,800.00 220,609.67 137,888.00 -
00041
5
渤海
金控
2018-0
1-17
重大事
项停牌
5.84
2018-
07-17
5.26
107,000.0
0
673,449.55 624,880.00 -
00054
0
中天
金融
2017-0
8-21
重大事
项停牌
4.87 - - 77,100.00 347,260.02 375,477.00 -
00072
3
美锦
能源
2018-0
3-27
重大事
项停牌
5.43
2018-
07-31
4.89 19,800.00 143,328.35 107,514.00 -
00225
2
上海
莱士
2018-0
2-23
重大事
项停牌
19.52 - - 24,188.00 481,463.75 472,149.76 -
00231
0
东方
园林
2018-0
5-25
重大事
项停牌
13.08 - - 21,900.00 356,631.41 286,452.00 -
00241
1
必康
股份
2018-0
6-18
重大事
项停牌
28.34 - - 5,001.00 137,920.83 141,728.34 - 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页，共 54 页
00245
0
康 得
新
2018-0
6-04
重大事
项停牌
17.08 - - 33,714.00 553,606.47 575,835.12 -
00260
2
世纪
华通
2018-0
6-12
重大事
项停牌
32.50 - - 5,000.00 184,827.96 162,500.00 -
00273
9
万达
电影
2017-0
7-04
重大事
项停牌
37.99 - - 8,700.00 579,067.31 330,513.00 -
30007
2
三聚
环保
2018-0
6-18
重大事
项停牌
23.28
2018-
07-10
18.38 14,253.00 498,477.30 331,809.84 -
注： 本基 金截 至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架 构
本基金是一只被动型指数证券投资基金， 投资的标的指数为沪深 300 指数 ， 属于 高
风险 、 高收 益的 基金 品种 ， 其预 期收 益和 预期 风险 高于 货币 市场 基金 、 债券 型基 金和 混
合型 基金 。 本基 金在 日常 经营 活动 中面 临的 与这 些金 融工 具相 关的 风险 主要 包括 信用 风
险、 流动 性风 险及 市场 风险 。 本基 金的 基金 管理 人制 定了 政策 和程 序来 识别 及分 析这 些
风险 ， 并设 定适 当的 风险 限额 及内 部控 制流 程， 通过 可靠 的管 理及 信息 系统 持续 监控 上
述各 类风 险。 本基 金的 基金 管理 人从 事风 险管 理的 主要 目标 是通 过控 制上 述风 险， 使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收益相匹配" 的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控
制与投资业务紧密结合， 在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风
险控 制委 员会 、 监察 稽核 部、 相关 职能 部门 和业 务部 门构 成的 立体 式风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中 国工商银行股份有限公司， 与该银行存款相关的国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页，共 54 页
信用风险不重大。 本基金在存放定期存款前， 均对交易对手进行信用评估以控制相应的
信用 风险 。 本基 金在 证券 交易 所进 行的 交易 均以 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 为交 易
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达到
本基金的基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信 用 风 险 。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末， 本基金
未持有除国债、央 行票据和政策性金融债以外的债券( 上年末：同) 。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列 示的 债券 投资
本报告期末未持有债券。
6.4.13.2.2 按短 期信 用评 级列 示的 资产 支持 证券 投资
本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短 期信 用评 级列 示的 同业 存单 投资
本报告期末未持有同业存单。
6.4.13.2.4 按长 期信 用评 级列 示的 债券 投资
本报告期末未持有债券。
6.4.13.2.5 按长 期信 用评 级列 示的 资产 支持 证券 投资
本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长 期信 用评 级列 示的 同业 存单 投资
本报告期末未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动 性 风险 是 指基 金 管理 人未 能 以合 理 价格 及时 变 现基 金资 产 以支 付 投资 者赎 回
款项 的风 险。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基 金份 额持 有人 要求 赎回 的基 金资 产超
出基金持有的现金类资产规模， 另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来
的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎
评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管理措施， 对本基金组合资产的流动性
风险 进行 管理 。 本基 金的 基金 管理 人采 用监 控基 金组 合资 产持 仓集 中度 指标 、 逆回 购交国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页，共 54 页
易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可
变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并 于开放日对本基金的申
购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资
产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂
时受 限制 外， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期
资金应对流动性需求。 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产 款余额将在 1 个月内
到期 且计 息外 ， 本基 金于 资产 负债 表日 所持 有的 金融 负债 的合 约约 定剩 余到 期日 均为 一
年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般
即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场 风 险是 指 基金 所 持金 融工 具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市 场各 类价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现 金流量受市场利 率变动而发生波 动的 风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类 金融 工具 还面 临 每个 付 息期 间 结束 根 据市 场利 率 重新 定 价时 对 于未 来现 金 流影 响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结 合自主开发的估 值系统管理利率风 险，通过收益率 利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期
和有效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控
制组合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加 大固定利率证券的配置比例； 当预
期债券市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页，共 54 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,278,622.72 - - - 21,278,622.72
结算备付金 100,572.07 - - - 100,572.07
存出保证金 7,591.45 - - - 7,591.45
交易性金融资产 - - - 189,747,076.24 189,747,076.24
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,102.37 4,102.37
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 94,154.36 94,154.36
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 21,386,786.24 - - 189,845,332.97 211,232,119.21
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 73,912.64 73,912.64
应付管理人报酬 - - - 180,183.69 180,183.69
应付托管费 - - - 39,640.41 39,640.41
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 40,583.43 40,583.43
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 188,689.17 188,689.17
负债总计 - - - 523,009.34 523,009.34
利率敏感度缺口 21,386,786.24 - - 189,322,323.63 210,709,109.87
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页，共 54 页
2017 年 12 月 31 日
资产
银行存款 15,737,534.41 - - - 15,737,534.41
结算备付金 116,404.71 - - - 116,404.71
存出保证金 10,109.79 - - - 10,109.79
交易性金融资产 - - - 212,697,292.77 212,697,292.77
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,690.39 3,690.39
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 109,631.52 109,631.52
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 15,864,048.91 - - 212,810,614.68 228,674,663.59
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 40,186.44 40,186.44
应付管理人报酬 - - - 198,245.96 198,245.96
应付托管费 - - - 43,614.08 43,614.08
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 90,699.22 90,699.22
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 380,136.35 380,136.35
负债总计 - - - 752,882.05 752,882.05
利率敏感度缺口 15,864,048.91 - - 212,057,732.63 227,921,781.54
注： 表中 所示 为本 基金 资产 及负 债的 账面 价值 ， 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性 分析
于本 报告 期末 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投 资 ( 上年 末： 同) ， 因此 市场 利率 的变 动
对于本基金资产净值无重大影响( 上年末：同) 。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页，共 54 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇 风 险是 指 金融 工 具的 公允 价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而 发生 波动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他 价 格风 险 是指 基 金所 持金 融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除 市场 利率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制投资策略， 按照个股在基准指数中
的基准权重构建股票组合， 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整， 以
复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等 行为
时， 或者 因特 殊情 况导 致基 金无 法有 效复 制和 跟踪 基准 指数 时， 基金 管理 人可 以对 基金
的投资组合进行适当调整，以有效控制基金的跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比
例为 85%-95% ； 除股 票以 外的 其他 资产 投资 占基 金资 产的 比例 为 5%-15% ， 权证 投资 占
基金资产净值的比例为 0-3% ，现金及到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净
值的 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
交易性金融资产 － 股票投资 189,747,076.24 90.05 212,697,292.77 93.32
交易性金融资产 － 基金投资 - - - - 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页，共 54 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 189,747,076.24 90.05 212,697,292.77 93.32
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏 感性 分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
10,135,652.87 11,295,129.98
业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-10,135,652.87 -11,295,129.98
注：本基金的业绩比较基准=95%× 沪深 300 指数收益率＋5%× 银行 同 业 存 款 利 率 。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末 基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 189,747,076.24 89.83
其中：股票 189,747,076.24 89.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - - 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页，共 54 页
其中 ：买 断式 回 购的 买
入返售金融资产
- -
7
银行 存款 和结 算 备付 金
合计
21,379,194.79 10.12
8 其他各项资产 105,848.18 0.05
9 合计 211,232,119.21 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
7.2.1 指数 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 248,976.00 0.12
B 采矿业
6,390,211.15 3.03
C 制造业
79,407,356.88 37.69
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
4,986,182.42 2.37
E 建筑业
6,363,257.52 3.02
F 批发和零售业
3,542,686.90 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业
6,095,295.62 2.89
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业
6,709,178.89 3.18
J 金融业
59,055,475.10 28.03
K 房地产业
9,079,811.82 4.31
L 租赁和商务服务业
3,559,802.39 1.69
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
613,074.30 0.29
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
922,660.00 0.44
R 文化、体育和娱乐业
1,260,324.08 0.60
S 综合
- -
合计
188,234,293.07 89.33 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页，共 54 页
7.2.2 积极 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 169,703.70 0.08
B 采矿业
- -
C 制造业
858,977.98 0.41
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
71,559.85 0.03
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
220,320.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业
- -
J 金融业
110,995.50 0.05
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,512,783.17 0.72
7.2.3 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页，共 54 页
净值比例( ％)
1 601318 中国平安 176,686.00 10,350,265.88 4.91
2 600519 贵州茅台 8,581.00 6,276,658.26 2.98
3 600036 招商银行 196,686.00 5,200,377.84 2.47
4 000651 格力电器 84,916.00 4,003,789.40 1.90
5 000333 美的集团 75,990.00 3,968,197.80 1.88
6 601166 兴业银行 246,117.00 3,544,084.80 1.68
7 600016 民生银行 474,900.00 3,324,300.00 1.58
8 600887 伊利股份 113,390.00 3,163,581.00 1.50
9 601328 交通银行 499,626.00 2,867,853.24 1.36
10 000858 五 粮 液 36,258.00 2,755,608.00 1.31
11 600276 恒瑞医药 34,540.00 2,616,750.40 1.24
12 601288 农业银行 707,219.00 2,432,833.36 1.15
13 002415 海康威视 64,323.00 2,388,312.99 1.13
14 000002 万
科Ａ 91,793.00 2,258,107.80 1.07
15 600030 中信证券 123,628.00 2,048,515.96 0.97
16 601601 中国太保 62,010.00 1,975,018.50 0.94
17 600104 上汽集团 55,269.00 1,933,862.31 0.92
18 601668 中国建筑 330,579.00 1,804,961.34 0.86
19 600000 浦发银行 183,592.00 1,755,139.52 0.83
20 600309 万华化学 37,664.00 1,710,698.88 0.81
21 601939 建设银行 256,383.00 1,679,308.65 0.80
22 600900 长江电力 103,706.00 1,673,814.84 0.79
23 000725 京东方Ａ 466,197.00 1,650,337.38 0.78
24 601988 中国银行 441,315.00 1,593,147.15 0.76
25 600837 海通证券 162,809.00 1,541,801.23 0.73
26 002027 分众传媒 160,369.00 1,534,731.33 0.73
27 601169 北京银行 231,977.00 1,398,821.31 0.66
28 600028 中国石化 212,636.00 1,380,007.64 0.65
29 600048 保利地产 112,693.00 1,374,854.60 0.65
30 600019 宝钢股份 172,736.00 1,345,613.44 0.64
31 002304 洋河股份 9,524.00 1,253,358.40 0.59
32 000001 平安银行 135,034.00 1,227,459.06 0.58
33 600585 海螺水泥 35,313.00 1,182,279.24 0.56
34 002008 大族激光 22,015.00 1,170,977.85 0.56
35 601006 大秦铁路 142,615.00 1,170,869.15 0.56
36 601857 中国石油 147,449.00 1,136,831.79 0.54
37 601888 中国国旅 17,588.00 1,132,843.08 0.54
38 000538 云南白药 10,366.00 1,108,747.36 0.53
39 601688 华泰证券 73,431.00 1,099,262.07 0.52
40 600690 青岛海尔 57,042.00 1,098,628.92 0.52
41 600050 中国联通 219,608.00 1,080,471.36 0.51
42 600011 华能国际 169,200.00 1,076,112.00 0.51 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页，共 54 页
43 600919 江苏银行 167,400.00 1,073,034.00 0.51
44 600518 康美药业 46,826.00 1,071,378.88 0.51
45 000568 泸州老窖 16,736.00 1,018,552.96 0.48
46 000338 潍柴动力 115,480.00 1,010,450.00 0.48
47 600741 华域汽车 42,271.00 1,002,668.12 0.48
48 601009 南京银行 128,930.00 996,628.90 0.47
49 601628 中国人寿 43,175.00 972,301.00 0.46
50 601336 新华保险 22,477.00 963,813.76 0.46
51 601229 上海银行 61,130.00 963,408.80 0.46
52 603288 海天味业 12,600.00 927,864.00 0.44
53 601818 光大银行 249,764.00 914,136.24 0.43
54 601766 中国中车 114,934.00 884,991.80 0.42
55 601211 国泰君安 59,100.00 871,134.00 0.41
56 600009 上海机场 15,521.00 861,105.08 0.41
57 000100 TCL 集团 295,489.00 856,918.10 0.41
58 601899 紫金矿业 235,727.00 850,974.47 0.40
59 000166 申万宏源 191,896.00 838,585.52 0.40
60 002024 苏宁易购 58,575.00 824,736.00 0.39
61 000423 东阿阿胶 15,320.00 824,369.20 0.39
62 600795 国电电力 302,365.00 792,196.30 0.38
63 600332 白 云 山 20,117.00 765,451.85 0.36
64 600606 绿地控股 115,700.00 756,678.00 0.36
65 300059 东方财富 56,914.00 750,126.52 0.36
66 600015 华夏银行 100,494.00 748,680.30 0.36
67 600703 三安光电 38,478.00 739,547.16 0.35
68 002230 科大讯飞 22,879.00 733,729.53 0.35
69 001979 招商蛇口 37,313.00 710,812.65 0.34
70 002202 金风科技 55,535.00 701,962.40 0.33
71 601788 光大证券 62,900.00 690,642.00 0.33
72 601390 中国中铁 91,801.00 685,753.47 0.33
73 601607 上海医药 28,573.00 682,894.70 0.32
74 600029 南方航空 80,806.00 682,810.70 0.32
75 002594 比 亚 迪 14,247.00 679,296.96 0.32
76 000157 中联重科 164,161.00 674,701.71 0.32
77 002475 立讯精密 29,903.00 674,013.62 0.32
78 600031 三一重工 74,946.00 672,265.62 0.32
79 600196 复星医药 15,945.00 659,963.55 0.31
80 000063 中兴通讯 50,586.00 659,135.58 0.31
81 601618 中国中冶 197,193.00 656,652.69 0.31
82 002142 宁波银行 39,883.00 649,694.07 0.31
83 601186 中国铁建 73,189.00 630,889.18 0.30
84 000415 渤海金控 107,000.00 624,880.00 0.30
85 601088 中国神华 31,204.00 622,207.76 0.30 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页，共 54 页
86 000776 广发证券 46,512.00 617,214.24 0.29
87 002236 大华股份 27,354.00 616,832.70 0.29
88 300003 乐普医疗 16,800.00 616,224.00 0.29
89 600383 金地集团 59,661.00 607,945.59 0.29
90 600221 海航控股 186,574.00 602,634.02 0.29
91 601989 中国重工 144,031.00 581,885.24 0.28
92 002450 康 得 新 33,714.00 575,835.12 0.27
93 600660 福耀玻璃 22,206.00 570,916.26 0.27
94 002466 天齐锂业 11,456.00 568,103.04 0.27
95 600170 上海建工 184,691.00 561,460.64 0.27
96 000963 华东医药 11,628.00 561,051.00 0.27
97 601012 隆基股份 32,640.00 544,761.60 0.26
98 600100 同方股份 61,467.00 539,680.26 0.26
99 600436 片 仔 癀 4,800.00 537,264.00 0.25
100 600867 通化东宝 22,400.00 536,928.00 0.25
101 603799 华友钴业 5,500.00 536,085.00 0.25
102 601225 陕西煤业 63,930.00 525,504.60 0.25
103 000060 中金岭南 106,699.00 518,557.14 0.25
104 600958 东方证券 56,300.00 514,019.00 0.24
105 300124 汇川技术 15,659.00 513,928.38 0.24
106 600999 招商证券 35,971.00 492,083.28 0.23
107 600352 浙江龙盛 40,930.00 489,113.50 0.23
108 002456 欧菲科技 29,877.00 481,916.01 0.23
109 002460 赣锋锂业 12,450.00 480,321.00 0.23
110 600340 华夏幸福 18,643.00 480,057.25 0.23
111 300015 爱尔眼科 14,800.00 477,892.00 0.23
112 002252 上海莱士 24,188.00 472,149.76 0.22
113 601933 永辉超市 60,030.00 458,629.20 0.22
114 600487 亨通光电 20,720.00 456,876.00 0.22
115 600406 国电南瑞 28,591.00 451,737.80 0.21
116 002044 美年健康 19,680.00 444,768.00 0.21
117 600271 航天信息 17,430.00 440,456.10 0.21
118 601155 新城控股 14,200.00 439,774.00 0.21
119 601901 方正证券 64,254.00 429,859.26 0.20
120 600115 东方航空 64,140.00 424,606.80 0.20
121 601111 中国国航 47,531.00 422,550.59 0.20
122 601985 中国核电 74,100.00 418,665.00 0.20
123 300070 碧 水 源 29,554.00 411,687.22 0.20
124 000895 双汇发展 15,572.00 411,256.52 0.20
125 600570 恒生电子 7,721.00 408,826.95 0.19
126 600516 方大炭素 16,700.00 407,146.00 0.19
127 600089 特变电工 58,478.00 405,252.54 0.19
128 600066 宇通客车 20,757.00 398,326.83 0.19 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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129 601600 中国铝业 103,610.00 397,862.40 0.19
130 600111 北方稀土 34,258.00 389,856.04 0.19
131 601669 中国电建 71,751.00 384,585.36 0.18
132 601377 兴业证券 72,865.00 383,998.55 0.18
133 300408 三环集团 16,300.00 383,050.00 0.18
134 300136 信维通信 12,400.00 381,052.00 0.18
135 002572 索 菲 亚 11,700.00 376,506.00 0.18
136 000540 中天金融 77,100.00 375,477.00 0.18
137 000069 华侨城Ａ 51,601.00 373,075.23 0.18
138 601727 上海电气 58,091.00 368,296.94 0.17
139 600535 天 士 力 14,225.00 367,289.50 0.17
140 000413 东旭光电 60,398.00 366,011.88 0.17
141 600588 用友网络 14,933.00 366,007.83 0.17
142 000503 国新健康 11,258.00 357,779.24 0.17
143 600398 海澜之家 28,000.00 356,720.00 0.17
144 002736 国信证券 38,700.00 352,170.00 0.17
145 600177 雅 戈 尔 45,435.00 349,849.50 0.17
146 300122 智飞生物 7,600.00 347,624.00 0.16
147 600522 中天科技 38,500.00 339,185.00 0.16
148 600176 中国巨石 32,700.00 334,521.00 0.16
149 600010 包钢股份 215,073.00 333,363.15 0.16
150 300072 三聚环保 14,253.00 331,809.84 0.16
151 000783 长江证券 60,897.00 330,670.71 0.16
152 002739 万达电影 8,700.00 330,513.00 0.16
153 600705 中航资本 70,488.00 329,178.96 0.16
154 000768 中航飞机 20,954.00 327,720.56 0.16
155 600068 葛 洲 坝 43,767.00 315,560.07 0.15
156 600637 东方明珠 20,889.00 314,588.34 0.15
157 002241 歌尔股份 30,594.00 311,752.86 0.15
158 600085 同 仁 堂 8,800.00 310,464.00 0.15
159 601877 正泰电器 13,700.00 305,784.00 0.15
160 000876 新 希 望 47,466.00 300,934.44 0.14
161 600674 川投能源 34,504.00 300,874.88 0.14
162 300024 机 器 人 17,164.00 298,653.60 0.14
163 601998 中信银行 48,037.00 298,309.77 0.14
164 600023 浙能电力 63,812.00 297,363.92 0.14
165 600739 辽宁成大 19,354.00 293,793.72 0.14
166 600893 航发动力 13,160.00 293,731.20 0.14
167 601919 中远海控 59,300.00 291,756.00 0.14
168 002310 东方园林 21,900.00 286,452.00 0.14
169 601800 中国交建 24,993.00 284,670.27 0.14
170 002007 华兰生物 8,808.00 283,265.28 0.13
171 600018 上港集团 47,438.00 282,730.48 0.13 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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172 601198 东兴证券 21,500.00 280,360.00 0.13
173 000425 徐工机械 66,106.00 280,289.44 0.13
174 600547 山东黄金 11,605.00 277,591.60 0.13
175 601997 贵阳银行 22,400.00 276,864.00 0.13
176 000625 长安汽车 30,653.00 275,877.00 0.13
177 002493 荣盛石化 26,700.00 275,544.00 0.13
178 000839 中信国安 56,750.00 268,427.50 0.13
179 600804 鹏 博 士 22,343.00 268,116.00 0.13
180 300144 宋城演艺 11,401.00 267,923.50 0.13
181 000623 吉林敖东 14,652.00 263,442.96 0.13
182 002065 东华软件 30,520.00 262,472.00 0.12
183 601018 宁 波 港 62,047.00 261,217.87 0.12
184 002081 金 螳 螂 25,716.00 259,731.60 0.12
185 600208 新湖中宝 67,661.00 258,465.02 0.12
186 000786 北新建材 13,900.00 257,567.00 0.12
187 601555 东吴证券 37,616.00 256,917.28 0.12
188 603833 欧派家居 2,000.00 255,060.00 0.12
189 600362 江西铜业 16,078.00 254,836.30 0.12
190 600926 杭州银行 22,900.00 253,961.00 0.12
191 002294 信 立 泰 6,800.00 252,756.00 0.12
192 600809 山西汾酒 4,000.00 251,560.00 0.12
193 600816 安信信托 34,652.00 250,880.48 0.12
194 601099 太 平 洋 107,200.00 250,848.00 0.12
195 300017 网宿科技 23,397.00 250,581.87 0.12
196 002714 牧原股份 5,600.00 248,976.00 0.12
197 002050 三花智控 13,200.00 248,820.00 0.12
198 002146 荣盛发展 28,260.00 246,709.80 0.12
199 600482 中国动力 14,100.00 246,045.00 0.12
200 600109 国金证券 33,325.00 236,940.75 0.11
201 000792 盐湖股份 21,897.00 236,925.54 0.11
202 002558 巨人网络 9,960.00 236,848.80 0.11
203 600219 南山铝业 87,300.00 236,583.00 0.11
204 000728 国元证券 31,735.00 234,839.00 0.11
205 002508 老板电器 7,600.00 232,712.00 0.11
206 002797 第一创业 34,340.00 232,481.80 0.11
207 603858 步长制药 5,400.00 231,066.00 0.11
208 000630 铜陵有色 103,230.00 228,138.30 0.11
209 601333 广深铁路 53,038.00 225,411.50 0.11
210 603993 洛阳钼业 35,620.00 224,049.80 0.11
211 600297 广汇汽车 38,030.00 222,855.80 0.11
212 600498 烽火通信 8,801.00 218,704.85 0.10
213 002673 西部证券 28,902.00 218,210.10 0.10
214 300027 华谊兄弟 34,984.00 215,501.44 0.10 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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215 601117 中国化学 31,200.00 209,976.00 0.10
216 600438 通威股份 30,200.00 208,380.00 0.10
217 600153 建发股份 23,051.00 207,228.49 0.10
218 000709 河钢股份 69,548.00 205,166.60 0.10
219 600549 厦门钨业 13,390.00 203,260.20 0.10
220 000826 启迪桑德 11,521.00 201,387.08 0.10
221 002624 完美世界 6,400.00 198,464.00 0.09
222 000983 西山煤电 25,801.00 193,765.51 0.09
223 601633 长城汽车 19,704.00 193,493.28 0.09
224 600415 小商品城 44,658.00 192,475.98 0.09
225 002085 万丰奥威 20,400.00 191,760.00 0.09
226 600583 海油工程 36,435.00 191,648.10 0.09
227 000961 中南建设 30,200.00 190,562.00 0.09
228 600663 陆 家 嘴 12,047.00 190,222.13 0.09
229 002352 顺丰控股 4,200.00 189,000.00 0.09
230 002500 山西证券 27,774.00 187,196.76 0.09
231 600118 中国卫星 9,765.00 186,511.50 0.09
232 600977 中国电影 11,600.00 186,064.00 0.09
233 600038 中直股份 4,599.00 183,914.01 0.09
234 601216 君正集团 54,484.00 183,611.08 0.09
235 600489 中金黄金 26,839.00 183,041.98 0.09
236 601360 三六零 6,300.00 182,070.00 0.09
237 600188 兖州煤业 13,962.00 182,064.48 0.09
238 600820 隧道股份 30,700.00 181,437.00 0.09
239 601992 金隅集团 54,500.00 178,760.00 0.08
240 600369 西南证券 46,160.00 177,716.00 0.08
241 600157 永泰能源 97,694.00 173,895.32 0.08
242 600346 恒力股份 11,800.00 172,988.00 0.08
243 300433 蓝思科技 8,200.00 172,036.00 0.08
244 002470 金 正 大 24,800.00 170,624.00 0.08
245 601228 广 州 港 29,000.00 168,490.00 0.08
246 000627 天茂集团 24,000.00 168,480.00 0.08
247 000898 鞍钢股份 30,200.00 168,214.00 0.08
248 600008 首创股份 39,334.00 165,989.48 0.08
249 601881 中国银河 20,100.00 163,413.00 0.08
250 002555 三七互娱 13,401.00 162,822.15 0.08
251 002602 世纪华通 5,000.00 162,500.00 0.08
252 600909 华安证券 28,400.00 162,448.00 0.08
253 002074 国轩高科 11,340.00 159,440.40 0.08
254 000671 阳 光 城 26,700.00 159,399.00 0.08
255 000402 金 融 街 19,725.00 158,786.25 0.08
256 000559 万向钱潮 22,668.00 154,142.40 0.07
257 601021 春秋航空 4,400.00 154,132.00 0.07 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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258 002153 石基信息 5,194.00 150,626.00 0.07
259 600376 首开股份 21,200.00 149,036.00 0.07
260 600704 物产中大 28,385.00 148,453.55 0.07
261 601898 中煤能源 29,900.00 144,417.00 0.07
262 000938 紫光股份 2,300.00 143,980.00 0.07
263 300251 光线传媒 14,118.00 143,721.24 0.07
264 600682 南京新百 8,701.00 143,044.44 0.07
265 002411 必康股份 5,001.00 141,728.34 0.07
266 002385 大 北 农 33,829.00 139,713.77 0.07
267 300033 同 花 顺 3,500.00 136,045.00 0.06
268 600688 上海石化 23,672.00 134,693.68 0.06
269 600959 江苏有线 25,380.00 129,438.00 0.06
270 002601 龙蟒佰利 10,000.00 129,300.00 0.06
271 601866 中远海发 51,727.00 128,800.23 0.06
272 601991 大唐发电 39,200.00 118,776.00 0.06
273 600339 中油工程 26,100.00 117,189.00 0.06
274 600373 中文传媒 9,074.00 116,600.90 0.06
275 600372 中航电子 8,622.00 112,603.32 0.05
276 601238 广汽集团 10,000.00 111,400.00 0.05
277 601718 际华集团 27,299.00 109,741.98 0.05
278 000723 美锦能源 19,800.00 107,514.00 0.05
279 000959 首钢股份 25,700.00 105,627.00 0.05
280 601611 中国核建 12,801.00 101,127.90 0.05
281 601958 金钼股份 15,830.00 99,254.10 0.05
282 603160 汇顶科技 1,400.00 90,846.00 0.04
283 601808 中海油服 9,200.00 87,768.00 0.04
284 002468 申通快递 5,000.00 85,750.00 0.04
285 600025 华能水电 28,000.00 85,120.00 0.04
286 603260 合盛硅业 1,100.00 77,627.00 0.04
287 002925 盈趣科技 1,400.00 77,532.00 0.04
288 002625 光启技术 6,610.00 77,403.10 0.04
289 601828 美凯龙 4,900.00 74,872.00 0.04
290 600233 圆通速递 5,501.00 72,613.20 0.03
291 001965 招商公路 8,700.00 70,818.00 0.03
292 601108 财通证券 6,100.00 68,808.00 0.03
293 600390 五矿资本 8,200.00 63,550.00 0.03
294 002608 江苏国信 8,300.00 57,270.00 0.03
295 601838 成都银行 6,200.00 54,250.00 0.03
296 601212 白银有色 12,400.00 50,716.00 0.02
297 601878 浙商证券 5,900.00 49,560.00 0.02
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页，共 54 页
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 000738 航发控制 17,800.00 237,274.00 0.11
2 600827 百联股份 21,600.00 220,320.00 0.10
3 600485 信威集团 15,556.00 200,983.52 0.10
4 601118 海南橡胶 25,635.00 169,703.70 0.08
5 000008 神州高铁 27,800.00 137,888.00 0.07
6 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.06
7 601990 南京证券 10,230.00 110,995.50 0.05
8 603587 地素时尚 2,212.00 91,377.72 0.04
9 601330 绿色动力 4,971.00 81,226.14 0.04
10 603650 彤程新材 2,376.00 50,988.96 0.02
11 603693 江苏新能 5,384.00 48,456.00 0.02
12 603706 东方环宇 1,765.00 23,103.85 0.01
13 603105 芯能科技 3,410.00 16,470.30 0.01
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占 期初 基金
资产净值比
例（％）
1 603288 海天味业 994,830.00 0.44
2 601229 上海银行 756,656.00 0.33
3 002027 分众传媒 655,151.56 0.29
4 600867 通化东宝 569,069.55 0.25
5 601328 交通银行 514,430.00 0.23
6 600887 伊利股份 506,297.73 0.22
7 600487 亨通光电 501,732.00 0.22
8 000002 万
科Ａ 482,588.00 0.21
9 000166 申万宏源 471,551.00 0.21
10 600050 中国联通 457,119.00 0.20
11 600516 方大炭素 454,789.00 0.20
12 300015 爱尔眼科 453,829.64 0.20
13 600011 华能国际 447,465.00 0.20
14 600919 江苏银行 445,566.00 0.20
15 600741 华域汽车 442,899.00 0.19
16 601318 中国平安 432,344.01 0.19
17 601618 中国中冶 428,973.00 0.19
18 601788 光大证券 427,009.00 0.19 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页，共 54 页
19 601336 新华保险 424,943.00 0.19
20 000423 东阿阿胶 424,816.00 0.19
注：“ 买入金额” 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占 期初 基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 649,570.00 0.28
2 603259 Ｎ 药 明 559,483.00 0.25
3 600900 长江电力 538,869.00 0.24
4 002304 洋河股份 533,670.00 0.23
5 600518 康美药业 524,762.00 0.23
6 601668 中国建筑 519,911.00 0.23
7 600000 浦发银行 509,383.00 0.22
8 601998 中信银行 486,336.00 0.21
9 600104 上汽集团 471,384.00 0.21
10 002736 国信证券 470,879.00 0.21
11 000069 华侨城Ａ 458,851.00 0.20
12 601881 中国银河 455,750.00 0.20
13 601800 中国交建 430,531.00 0.19
14 603858 步长制药 423,288.00 0.19
15 601225 陕西煤业 407,790.00 0.18
16 600219 南山铝业 398,385.00 0.17
17 600089 特变电工 387,277.00 0.17
18 000895 双汇发展 384,533.00 0.17
19 002065 东华软件 382,200.00 0.17
20 600036 招商银行 367,112.00 0.16
注：“ 卖出金额” 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 28,786,849.15
卖出股票的收入（成交）总额 27,734,890.34
注： “ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页，共 54 页
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报告 附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券中， 持有“ 兴业 银行” 市值 3,544,084.80 元， 占基 金资 产
净值 1.68% 。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字
〔2018 〕1 号）,兴业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部
门报 告， 非真 实转 让信 贷资 产， 无授 信额 度或 超授 信额 度办 理同 业业 务等 违反 商业 银行国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页，共 54 页
监管规定的违规行为受 到中国银行保险 监督管理委员会 行政处罚，对该 公司罚款 5870
万元。
基金管理人认为， 该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理， 公司当前总体
生产经营和财务状况保持稳定， 事件对该公司经营活动未产生实质性影响， 不改变该公
司基本面。
本基金投资的前十名证券中， 持有“ 招商银行” 市值 5,200,377.84 元， 占基 金资 产净
值 2.47% 。 根据 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会行 政处 罚信 息公 开表 （银 监罚 决字 〔2018 〕
1 号） ,招商银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则， 违规批量转让以个人
为借款主体的不良贷款， 同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等违反商业银
行监管法规的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚， 对该公司罚款 6570
万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
基金管理人认为， 该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理， 公司当前总体
生产经营 和财务状况保持稳定， 事件对该公司经营活动未产生实质性影响， 不改变该公
司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上 述情 况外 ， 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 没有 被监 管部 门立 案调 查
的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,591.45
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
4,102.37
5 应收申购款
94,154.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8
其他
- 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页，共 54 页
9
合计
105,848.18
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票投资中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600485 信威集团 200,983.52 0.10
重大事项
停牌
2 601118 海南橡胶 169,703.70 0.08
重大事项
停牌
3 000008 神州高铁 137,888.00 0.07
重大事项
停牌
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银瑞
和沪深 300
指数
7,854 22,294.36 97,976,901.73 55.95% 77,122,976.10 44.05% 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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国投瑞银瑞
和小康沪深
300 指数
978 26,921.36 19,310,365.00 73.34% 7,018,726.00 26.66%
国投瑞银瑞
和远见沪深
300 指数
1,217 21,634.42 2,552,232.00 9.69% 23,776,859.00 90.31%
合计 10,049 22,664.75 119,839,498.73 52.62% 107,918,561.10 47.38%
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人
国投瑞银瑞和小康沪深300 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
福建道冲投资管理有限公司－道
冲补天 1 号私募基金
18,018,263.00 68.43%
2
福建道冲投资管理有限公司－道
冲量化 2 号
1,021,828.00 3.88%
3 曹伟 350,645.00 1.33%
4 张纯英 298,753.00 1.13%
5 夏育林 278,540.00 1.06%
6
福建道冲投资管理有限公司－道
冲多策略轮动 5 号基金
268,906.00 1.02%
7 王元焜 213,800.00 0.81%
8 黄雪林 195,277.00 0.74%
9 耿波 182,342.00 0.69%
10 徐道同 171,256.00 0.65%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国投瑞银瑞和远见沪深300 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
福建道冲投资管理有限
公司－道冲补天 1 号私
募基金
2,348,856.00 8.92%
2 何栋梁 1,774,394.00 6.74%
3 陈为民 914,259.00 3.47%
4 吴蕙琳 898,443.00 3.41% 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页，共 54 页
5 黄晖 699,964.00 2.66%
6 莫春风 562,676.00 2.14%
7 苏翠玲 548,393.00 2.08%
8 戚拥军 489,926.00 1.86%
9 郑志坤 475,924.00 1.81%
10 李莲华 457,565.00 1.74%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
国投瑞银瑞和沪深
300 指数
58,374.72 0.03%
国投瑞银瑞和小康
沪深 300 指数
- -
国投瑞银瑞和远见
沪深 300 指数
- -
合计 58,374.72 0.03%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银瑞和沪深
300 指数
0
国投瑞银瑞和小康沪
深 300 指数
0
国投瑞银瑞和远见沪
深 300 指数
0
合计 0
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银瑞和沪深
300 指数
0
国投瑞银瑞和小康沪
深 300 指数
0
国投瑞银瑞和远见沪
深 300 指数
0
合计 0
注： 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人 ， 本基 金基 金经 理于 本报 告
期末均未持有本基金份额。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页，共 54 页
9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
国投瑞银瑞和沪
深 300 指数
国投瑞银瑞和小
康沪深 300 指数
国投瑞银瑞和远
见沪深 300 指数
基金合同生效日（2009 年 10
月 14 日）基金份额总额
257,188,522.99 1,479,367,342.00 1,479,367,342.00
本报告期期初基金份额总额 169,440,362.61 25,912,834.00 25,912,834.00
本报告期基金总申购份额 22,862,078.22 622,510.00 622,510.00
减： 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,202,563.00 206,253.00 206,253.00
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 175,099,877.83 26,329,091.00 26,329,091.00
注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。
10
重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的改 变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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数量 股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
中信证券 2 15,594,305.63 28.70% 14,521.52 28.70% -
方正证券 1 13,102,886.12 24.11% 12,201.94 24.11% -
东北证券 1 7,505,645.56 13.81% 6,990.00 13.81% -
安信证券 3 6,792,973.75 12.50% 6,326.23 12.50% -
兴业证券 1 3,406,983.08 6.27% 3,172.98 6.27% -
华创证券 1 1,773,551.06 3.26% 1,651.69 3.26% -
中信建投证
券
3 1,101,645.01 2.03% 1,026.06 2.03% -
民生证券 1 1,012,857.00 1.86% 943.19 1.86% -
海通证券 2 812,560.00 1.50% 756.82 1.50% -
广州证券 2 738,972.04 1.36% 688.23 1.36% -
国金证券 1 600,762.14 1.11% 559.48 1.11% -
瑞银证券 2 559,483.00 1.03% 521.06 1.03% -
东吴证券 1 475,368.49 0.87% 442.74 0.87% -
申银万国 1 320,751.00 0.59% 298.74 0.59% -
长江证券 1 248,869.81 0.46% 231.77 0.46% -
华泰证券 2 155,825.38 0.29% 145.12 0.29% -
广发证券 1 137,269.46 0.25% 127.84 0.25% -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员 会 批 准 。
2、本基金本报告期未发生交易所债券、回购及权证交易。
3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报告期内基金管理人对本基金 持有的万
华化学进行估值调整
证 券 时 报 ， 中 国 证 券
报，上海证券报
2018-01-05
2
报告期内基金管理人对本基金 持有的信
威集团进行估值调整
证 券 时 报 ， 中 国 证 券
报，上海证券报
2018-02-07
3
报告期内基金管理人对修改本 基金基金
合同有关条款进行公告
证 券 时 报 ， 中 国 证 券
报，上海证券报
2018-03-23
4
报告期内基金管理人对本基金 持有的中
兴通讯进行估值调整
证 券 时 报 ， 中 国 证 券
报，上海证券报
2018-04-19 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20180101-2018063
0
47,522,96
0.24
- -
47,522,960.
24
20.87
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元 情形 的， 基金 管理 人应 当向 中国 证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高 ，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
12
备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》 （证监许可
[2009]865 号）
《关于国投瑞银瑞和沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 备 案确 认的 函》 （ 基金 部函
[2009]666 号）
《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告原文
12.2 存放地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投 瑞银 基金 管 理有 限公 司
二〇 一八 年八 月 二十 四日
