国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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国投 瑞银 新兴 产 业混 合型 证券 投资 基金(LOF)
2018 年半年度报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗 漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF ）
场内简称 国投产业
基金主代码 161219
交易代码
161219( 前端)
161220( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 79,792,702.62 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 1 月 16 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过股票与债券等资产的合理配置， 精选战略新兴产业及
其相关行业中的优质企业进行投资， 分享新兴产业发展所带来的
投资 机会 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下， 力争 为投 资人 带来 长期 的
超额收益。
投资策略
本基 金 将采 取主 动的 类别 资产 配 置策 略， 注重 风险 与收 益的 平
衡。 本基 金借 鉴瑞 银全 球资 产管 理公 司投 资管 理经 验， 精选 战略
新兴 产 业及 其相 关行 业中 的优 质 上市 公司 股票 和较 高投 资价 值
的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。
本基金类别资产配置比例遵循以下原则：
（1）股票投资占基金资产的 30-80% ；
（2）权证投资占基金资产的比例不高于 3% ；
（3）现金或到期日在 一年以内的政 府债券不低于基 金资产净值
的 5% 。
业绩比较基准 55%× 中证新兴产业指数+ 45%× 中债总指数
风险收益特征
本基金属于中高风险、 中高收益的基金品种， 其预期风险和预期
收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 田青
联系电话 400-880-6868 010-67595096
电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-880-6868 010-67595096 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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传真 0755-82904048 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度 报 告摘 要 的管 理 人互 联网 网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半 年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
3
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告 期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 -4,582,163.96
本期利润 -8,132,681.21
加权平均基金份额本期利润 -0.0989
本期基金份额净值增长率 -7.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2231
期末基金资产净值 97,597,567.86
期末基金份额净值 1.223
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变 动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ②－ ④
过去一个月 -4.60% 1.01% -4.94% 0.92% 0.34% 0.09% 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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过去三个月 -10.27% 0.94% -6.56% 0.72% -3.71% 0.22%
过去六个月 -7.77% 0.99% -6.40% 0.75% -1.37% 0.24%
过去一年 -4.00% 0.98% -4.42% 0.65% 0.42% 0.33%
过去三年 7.25% 1.33% -17.41% 1.01% 24.66% 0.32%
自基金合同
生效起至今
172.92% 1.32% 35.63% 0.94% 137.29% 0.38%
注：1、本基金属于混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资
产中的占比将以基金股票配置比例范围 30-80% 的中 间值 ， 即约 55% 为基 准， 根据 股市 、
债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。 为此， 综合基金资
产配置与市场指数代表性等因素， 本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为
本基金的投资业绩评价基准，具体为 55%× 中证新兴产业指数+ 45%× 中债总指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益
率变动的比较
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 12 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束， 本基 金各 项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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4
管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
国投 瑞银 基金 管 理有 限公 司（ 简称 “ 公司 ” ） ，原 中融 基金 管理 有限 公司 ， 经中 国证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日成 立， 注册 资本 1 亿元 人民 币。 公司 是中
国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公
司 （国 家开 发投 资公 司的 控股 子公 司） 及瑞 士银 行股 份有 限公 司 （UBS AG ） 。 公司 拥有
完善的法人治理结构 ，建立了有效 的风险管理及控 制架构，以 “ 诚信 、创 新、 包容 、客
户关注 ” 作为公司的企业文化。截止 2018 年 6 月底，在公募基金方面，公司共管理 73
只基 金， 已建 立起 覆盖 高、 中、 低风 险等 级的 完整 产品 线 ； 在专 户理 财业 务方 面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳健增利型等常规产品，还包括分级 、期指套利、商品期货、QDII 等 创新 品种 ；在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务， 具有丰
富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙文龙
本基金基金
经理，基金
投资部副总
监
2015-03-
14
- 8
中国 籍， 硕士 ， 具有 基金 从业
资格，2010 年 7 月加入国投
瑞银 研究 部。 曾任 国投 瑞银 景
气行业证券投资基金基金经
理。 现任 国投 瑞银 新兴 产业 混
合型 证 券投 资基 金（LOF）、
国投瑞银稳健增长灵活配置
混合型证券投资基金和国投
瑞银创新动力混合型证券投
资基金基金经理。
注： 任职 日期 和离 任日 期均 指公 司作 出决 定后 正式 对外 公告 之日 。 证券 从业 的含 义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在报 告期 内， 本基 金管 理人 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 系列 法规 和 《国
投瑞银新兴产业混 合型证券投 资基金（LOF ）基 金合 同》 等有 关规 定， 本着 恪 守诚 信、国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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审慎 勤勉 ， 忠实 尽职 的原 则， 为基 金份 额持 有人 的利 益管 理和 运用 基金 资产 。 在报 告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益 的 行 为 。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况
本报 告期 内， 管理 人通 过制 度、 流程 和技 术手 段保 证了 公平 交易 原则 的实 现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金 管 理人 管 理的 所 有投 资组 合 在本 报 告期 内未 出 现参 与交 易 所公 开 竞价 同日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
2018 年上 半年 ， 国内 经济 仍然 以平 稳为 主， 基建 和房 地产 投资 边际 走弱 ， 社融 增速
逐步下行，但经济韧性较强，企业盈利维持高位。
国内 A 股市场上半年震荡下行， 沪深 300 、 中证 500 、 中证 1000 跌幅分别为 12.9% 、
16.53% 、 20.08% ； 风格 上看 ， 大盘 股依 然获 得一 定的 相对 收益 ； 分行 业 看， 仅餐 饮旅 游、
医药、食品饮料取得正收益，其他行业都是下跌的。
本基金上半年维持中性 仓位，超配了电 子、医药、建筑 、电气设备、化 工等行业，
其中 医药 、 化工 对净 值是 正贡 献、 电子 、 建筑 、电 气设 备都 是负 贡献 ， 整体 获得 一定 超
额收 益。 本基 金在 1 季报中持有的生态环保板块虽然有所减仓， 但对净值负贡献依然较
大。
本基金将沿着产业变迁和行业景气变化的思路， 持有具备长期竞争优势的细分行业
龙头，分享公司业绩成长，来获取绝对收益和相对收益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截止本报告期末， 本基金份额净值为 1.223 元， 本报 告期 份额 净值增长率为-7.77% ，
同期业绩比较基准收益率为-6.40% 。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望下半年，金融去杠 杆延续，叠加贸 易摩擦影响逐步 显现，国内经济 有望承压；
PPI 有望高位逐步回落，周期性行业企业盈利有回落压力。货币政策保持中性，随着经
济走弱，利率有望下行，另外美债收益率持续上行对国内利率下行有一定牵引。
本基金继续保持中性仓位， 行业配置以医药、 电子、 新能源车 、 军工为主， 持有各
个细分子行业的龙头公司。
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人从事基金 估值业务的组织机构主要包括估值委员会、 运营部及相关部
门。
本基 金 的日 常 估值 程 序通 常由 运 营部 估 值核 算岗 执 行并 由业 务 复核 岗 复核 估值 结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基 金 的特 别 估值 程 序由 估值 委 员会 秘 书部 门运 营 部在 收到 启 动特 殊 估值 程序 的
请求 后， 应通 过估 值核 算人 员及 时与 基金 托管 人沟 通协 商， 必要 时征 求会 计师 事务 所的
专业 意见 ， 并将 有关 信息 及材 料一 并报 送全 体估 值委 员会 成员 ； 估值 委员 会应 综合 考虑
投资 部门 、 研究 部和 运营 部等 各方 面的 意见 和建 议， 并按 照有 关议 事规 则讨 论审 议， 决
定批准或不批准使用特殊估值调整； 运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序， 准备特殊估值调整事项的临时公告， 并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止 报告 期末 ， 本基 金管 理人 已与 中债 金融 估值 中心 有限 公司 、 中证 指数 有限 公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本期已实现收益为-4,582,163.96 元，期末可供分配利润为 17,804,865.24 元。
本报告期本基金未进行收益分配。
5
托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券
投资 基金 法》 、基 金合 同 、托 管协 议和 其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额 持有 人利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报 告期 ， 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督， 发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例， 未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期本基金未进行收益分配。
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗 漏 。
6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 41,881,700.19 46,907,117.67
结算备付金 220,800.54 216,003.61
存出保证金 77,959.92 14,505.37
交易性金融资产 56,509,665.35 78,154,529.05
其中：股票投资 56,164,837.85 77,263,499.15
基金投资 - -
债券投资 344,827.50 891,029.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 20,316.90 15,846.00
应收股利 - -
应收申购款 48,395.79 1,342,796.40
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 98,758,838.69 126,650,798.10 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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负债 和所 有者 权 益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 616,482.93 1,708,494.50
应付赎回款 189,136.86 31,053.50
应付管理人报酬 123,358.71 154,323.89
应付托管费 20,559.77 25,720.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 144,264.84 89,724.51
应交税费 32.26 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 67,435.46 85,116.34
负债合计 1,161,270.83 2,094,433.39
所有者权益： - -
实收基金 79,792,702.62 93,918,388.37
未分配利润 17,804,865.24 30,637,976.34
所有者权益合计 97,597,567.86 124,556,364.71
负债 和所 有者 权 益总 计 98,758,838.69 126,650,798.10
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.223 元，基金份额总额
79,792,702.62 份。
6.2 利润表
会计主体： 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -6,426,843.98 3,078,088.39
1.利息收入 137,721.80 215,072.01
其中：存款利息收入 131,793.70 148,623.22
债券利息收入 5,928.10 66,448.79
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 0.00 - 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -3,055,011.01 4,386,986.03
其中：股票投资收益 -3,504,173.08 4,207,995.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 35,466.06 286.08
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 413,696.01 178,704.95
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-3,550,517.25 -1,900,773.79
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 40,962.48 376,804.14
减：二、费用 1,705,837.23 2,372,405.91
1．管理人报酬 793,911.45 1,190,204.36
2．托管费 132,318.55 198,367.43
3．销售服务费 - -
4．交易费用 690,814.47 894,546.84
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 21.29 -
7．其他费用 88,771.47 89,287.28
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-8,132,681.21 705,682.48
减：所得税费用 - -
四、 净利 润（ 净 亏损 以 “- ” 号填列） -8,132,681.21 705,682.48
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体： 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
93,918,388.37 30,637,976.34 124,556,364.71
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -8,132,681.21 -8,132,681.21
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净 值减 少以 “- ” 号填
-14,125,685.75 -4,700,429.89 -18,826,115.64 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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列）
其中：1.基金申购款 13,557,166.46 4,030,415.65 17,587,582.11
2.基金赎回款 -27,682,852.21 -8,730,845.54 -36,413,697.75
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
79,792,702.62 17,804,865.24 97,597,567.86
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
288,407,315.51 59,011,950.07 347,419,265.58
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 705,682.48 705,682.48
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-210,355,653.02 -38,353,797.78 -248,709,450.80
其中：1.基金申购款 44,514,339.73 11,419,240.74 55,933,580.47
2.基金赎回款 -254,869,992.75 -49,773,038.52 -304,643,031.27
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
78,051,662.49 21,363,834.77 99,415,497.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投 瑞银 新兴 产 业混 合型 证 券投 资基 金 （LOF ）( 以下 简 称" 本 基金") 经中 国证 券监
督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2011] 第 1300 号《关于核准国投瑞银新
兴产业混合型证券投资基金（LOF ）募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司
依照 《中 华人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 和《 国投 瑞 银新 兴 产业 混 合型 证券 投 资基 金国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 13 页，共 28 页
（LOF ）基 金合 同》 负责 公开 募集 。本 基 金为 上市 契 约型 开放 式基 金， 存续 期 限不 定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 649,908,473.80 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 490 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案 ， 《国 投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金合同》于 2011 年 12 月 13
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 650,038,306.37 份基金份额，其中认购
资金利息折合 129,832.57 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 国投 瑞银 基金 管理 有限 公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上字[2012] 第 5 号文 审 核同 意， 本基 金
190,800,265.00 份基金份额于 2012 年 1 月 16 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《国 投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券 投资 基
金（LOF ） 基金 合同 》的 有关 规定 ，本 基 金的 投资 范 围为 具有 良好 流动 性的 金 融工 具，
包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
债券 、 货币 市场 工具 、 权证 、 资产 支持 证券 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的
其他 金融 工具 。 本基 金的 股票 投资 比例 为基 金资 产的 30%-80% ， 其中 投资 于战 略新 兴产
业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的 80% ， 投资 于权 证的 比例 不超 过基 金资 产
的 3% ；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为
20%-70% ，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5% 。本基
金的业绩比较基准为：55%× 中证新兴产业指数+ 45%× 中债总指数。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则－ 基本 准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、中 国证 监会 颁 布的 《证 券投 资 基金 信息 披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 基金合
同》 和在 财务 报表 附注 所列 示的 中国 证监 会及 中国 证券 投资 基金 业协 会发 布的 有关 规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 14 页，共 28 页
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30
日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、
财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《 关于 资管 产 品增 值税 有关 问题
的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 行税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 、 国
发[1985]19 号发布和国务院令[2011] 第 588 号修 订的《中华人民共和国城市维护建设税
暂行 条例 》 、国 务院 令[2005] 第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉
的决定》其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的 增值 税应 税 行为 ，以 资管 产品 管理 人 为增 值税 纳税
人。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂适 用简 易计 税方 法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应 税行 为， 未缴 纳增 值税 的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理
人以后月份的增值税应纳税 额中抵减。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 金融商品转让， 按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 15 页，共 28 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。
(b) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基 金取 得的 企业 债券 利息 收入 ，应 由 发行 债券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代
扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股， 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 ， 按照 上述 规定
计算 纳税 ， 持股 时间 自解 禁日 起计 算； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所 得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税 、 教育
费附 加和 地方 教育 费 附加 。 根据 上 海市 虹 口区 税务 局 规定 ， 地方 教 育费 附加 的 税率 于
2018 年 7 月 1 日起由之前的 2% 调整为 1% 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化 的 情 况 。
6.4.7.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(" 中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司（ “ 安信证券 ” ）
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
上年度可比期间 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 16 页，共 28 页
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日 2017 年1月1日至2017 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
安信证券 43,061,325.74 9.57% 122,824,948.36 23.55%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
安信证券 30,919.57 5.07% - -
6.4.8.1.3 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 40,103.23 9.68% 27,084.85 18.93%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 114,386.73 23.55% - -
注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与
对方签订的席位租用协议进行约定， 并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费 、 经手 费及 证券 结算 风险 基金 后的 净额 列示 ， 其中 债券 、 回购 及权 证交 易不 计佣 金。
2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 17 页，共 28 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年
6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 793,911.45 1,190,204.36
其 中 ：支 付销 售 机构 的客 户维 护
费
280,634.20 227,214.48
注： 支付 基金 管理 人国 投瑞 银基 金管 理有 限公 司的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净
值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报
酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年
6月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 132,318.55 198,367.43
注： 支付 基金 托管 人中 国建 设银 行的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金
份额。
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 18 页，共 28 页
6.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1日至2018 年6月
30日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月
30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
41,881,700.
19
128,252.12
21,636,668.
89
136,065.37
6.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30036
7
东方
网力
2016-
11-18
2018-
11-20
非公
开发
行
24.50 11.66
204,0
82.00
5,000,
009.0
0
2,379,
596.1
2
-
注： 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规
范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上
市公 司股 东、 董监 高减 持股 份的 若干 规定 》 及 《深 圳/ 上海证券交易所上市公司股东及董
事、 监事 、 高级 管理 人员 减持 股份 实施 细则 》 ， 本基 金持 有的 上市 公司 非公 开发 行股 份，
自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次
非公开发行股份数量的 50% ；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的 2% 。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司
大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
6.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 19 页，共 28 页
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00231
0
东方
园林
2018-0
5-25
重大事
项停牌
13.08 - - 200.00 3,911.02 2,616.00 -
注： 本基 金截 至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金于本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末 基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 56,164,837.85 56.87
其中：股票 56,164,837.85 56.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 344,827.50 0.35
其中：债券 344,827.50 0.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ：买 断式 回 购的 买
入返售金融资产
- -
7 银行 存款 和结 算 备付 金 42,102,500.73 42.63 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 20 页，共 28 页
合计
8 其他各项资产 146,672.61 0.15
9 合计 98,758,838.69 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
874,194.00 0.90
B 采矿业
- -
C 制造业
38,118,814.96 39.06
D
电力、热力、燃气及水生 产和供
应业
200,992.00 0.21
E 建筑业 2,616.00 0.00
F 批发和零售业
6,249,115.44 6.40
G 交通运输、仓储和邮政业
2,535.00 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技 术服务
业
- -
J 金融业
2,401,280.00 2.46
K 房地产业
13,213.50 0.01
L 租赁和商务服务业
1,574,470.00 1.61
M 科学研究和技术服务业
100,510.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
1,915,451.55 1.96
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
4,711,645.40 4.83
S 综合
- -
合计
56,164,837.85 57.55
7.2.2 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 21 页，共 28 页
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 002343 慈文传媒 251,020.00 4,711,645.40 4.83
2 002737 葵花药业 209,100.00 4,522,833.00 4.63
3 603368 柳药股份 130,248.00 4,399,777.44 4.51
4 002258 利尔化学 202,829.00 3,926,769.44 4.02
5 600563 法拉电子 52,202.00 2,583,476.98 2.65
6 600038 中直股份 61,000.00 2,439,390.00 2.50
7 601336 新华保险 56,000.00 2,401,280.00 2.46
8 300367 东方网力 204,147.00 2,380,408.62 2.44
9 300232 洲明科技 238,123.00 2,352,655.24 2.41
10 300037 新 宙 邦 73,500.00 1,969,065.00 2.02
注： 投资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 基金 管理 人
网站的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占 期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600030 中信证券 11,819,477.00 9.49
2 601336 新华保险 9,560,897.00 7.68
3 600028 中国石化 7,404,214.00 5.94
4 002202 金风科技 7,221,065.50 5.80
5 300203 聚光科技 6,928,367.99 5.56
6 002343 慈文传媒 6,739,479.00 5.41
7 002146 荣盛发展 6,027,479.00 4.84
8 600038 中直股份 5,721,775.00 4.59
9 300064 豫金刚石 5,355,635.00 4.30
10 601857 中国石油 4,400,147.00 3.53
11 600583 海油工程 3,915,185.00 3.14
12 603368 柳药股份 3,828,090.60 3.07
13 601636 旗滨集团 3,314,452.00 2.66
14 600029 南方航空 3,265,776.00 2.62
15 002737 葵花药业 3,099,068.08 2.49
16 601899 紫金矿业 3,001,069.00 2.41 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 22 页，共 28 页
17 001979 招商蛇口 3,000,812.60 2.41
18 002310 东方园林 2,819,843.00 2.26
19 603589 口 子 窖 2,816,275.03 2.26
20 600702 舍得酒业 2,753,832.00 2.21
21 603359 东珠生态 2,716,019.41 2.18
22 300136 信维通信 2,676,886.00 2.15
23 600563 法拉电子 2,667,513.88 2.14
24 600031 三一重工 2,643,729.00 2.12
25 600703 三安光电 2,639,450.00 2.12
26 600612 老 凤 祥 2,630,380.00 2.11
27 601808 中海油服 2,616,541.02 2.10
28 000725 京东方Ａ 2,586,252.00 2.08
29 601688 华泰证券 2,584,922.00 2.08
注：" 买入金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占 期初 基金
资产净值比
例（％）
1 300203 聚光科技 12,930,266.19 10.38
2 600030 中信证券 11,942,994.06 9.59
3 002310 东方园林 11,544,736.63 9.27
4 300197 铁汉生态 10,310,874.85 8.28
5 000049 德赛电池 9,239,028.10 7.42
6 600028 中国石化 7,584,968.48 6.09
7 300136 信维通信 7,528,604.91 6.04
8 601336 新华保险 6,937,552.78 5.57
9 002717 岭南股份 6,842,906.95 5.49
10 002202 金风科技 6,803,609.92 5.46
11 002146 荣盛发展 6,026,794.00 4.84
12 300064 豫金刚石 4,922,018.00 3.95
13 002273 水晶光电 4,153,372.35 3.33
14 600038 中直股份 3,930,894.74 3.16
15 601233 桐昆股份 3,870,428.36 3.11
16 600583 海油工程 3,853,744.00 3.09
17 601857 中国石油 3,690,178.00 2.96
18 001979 招商蛇口 3,518,504.00 2.82
19 601636 旗滨集团 3,423,913.00 2.75
20 600029 南方航空 2,908,486.00 2.34
21 601899 紫金矿业 2,820,508.00 2.26 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 23 页，共 28 页
22 300232 洲明科技 2,779,994.00 2.23
23 000725 京东方Ａ 2,639,163.00 2.12
24 601688 华泰证券 2,603,638.00 2.09
25 603359 东珠生态 2,601,098.40 2.09
26 600031 三一重工 2,591,902.00 2.08
注：" 卖出金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
金额 单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 217,997,502.72
卖出股票的收入（成交）总额 232,039,679.69
注： " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 344,827.50 0.35
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 344,827.50 0.35
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 24 页，共 28 页
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 122366 14 武钢债 3,450 344,827.50 0.35
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报告 附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
77,959.92
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息 20,316.90
5 应收申购款
48,395.79
6 其他应收款
-
7 待摊费用
- 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
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8
其他
-
9
合计
146,672.61
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300367 东方网力 2,379,596.12 2.44 非公开发行
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,261 7,085.76 11,797,518.99 14.79% 67,995,183.63 85.21%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 杨俐 81,096.00 10.61%
2 周育强 57,991.00 7.59%
3 李晓红 44,800.00 5.86%
4 姚永辉 30,100.00 3.94%
5 贾守宁 29,451.00 3.85%
6 秦幼琴 29,301.00 3.83%
7 宫海堃 27,012.00 3.53%
8 黄文利 20,700.00 2.71% 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 26 页，共 28 页
9 衣美玉 20,102.00 2.63%
10 李俊 20,000.00 2.62%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,520,181.90 1.91%
8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人 持有本开
放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式
基金
10~50
9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金 合同 生效 日 （2011 年 12 月 13 日） 基金 份额
总额
650,038,306.37
本报告期期初基金份额总额 93,918,388.37
本报告期 基金总申购份额 13,557,166.46
减： 本报告期 基金总赎回份额 27,682,852.21
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 79,792,702.62
10
重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 27 页，共 28 页
10.4 基金 投资 策略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生变化。
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发证券 1 177,421,078.12 39.45% 165,233.15 39.45% -
海通证券 1 122,611,866.54 27.26% 114,188.11 27.26% -
财达证券 1 52,391,839.06 11.65% 48,792.49 11.65% -
安信证券 1 43,061,325.74 9.57% 40,103.23 9.57% -
光大证券 1 33,691,565.80 7.49% 31,377.59 7.49% -
华福证券 1 20,570,672.56 4.57% 19,156.96 4.57% -
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券 578,904.03 94.93% - - - -
安信证券 30,919.57 5.07% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及交易部对券商国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
第 28 页，共 28 页
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权， 由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所回购及权证交易。
3、本报告期本基金新增租用光大证券、华福证券各 1 个交易单元。
11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低 于5000 万元 情形 的， 基金 管理 人应 当向 中国 证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。
国投 瑞银 基金 管 理有 限公 司
二〇 一八 年八 月 二十 四日
