国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
国泰创业 板指数证券投资基金（LOF ）
2018 年半年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理 人： 国 泰基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年八 月二 十四 日 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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1
重要 提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公 司根据本基金合同约定，于 2018 年 8 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
2
基金简介.................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6
3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 .................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 ................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 15
6
半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ......................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 18
6.4 报表附注........................................................................................................................ 19
7
投资组合报告......................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 38
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 43
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 44 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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8
基金 份额 持有 人 信息 .............................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 45
8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 46
9
开放 式基 金份 额 变动 .............................................................................................................. 46
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 47
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 48
11
备查 文 件目 录 ....................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 49
11.2 存放地点 ...................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 49 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 国泰创业板指数（LOF ）
场内简称 创业板基
基金主代码 160223
交易代码 160223
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 134,357,646.36 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 11 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应的调整。
但因 特殊 情况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成份 股权 重由 于自
由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对投资
组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、固定收益类投资工 具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将投资于债券等固定收益类
金融 工具 ， 投资 的目 的是 保证 基金 资产 流动 性， 有效 利用 基金 资产 ， 提高
基金 资 产的 投 资收 益。 本基 金 将密 切关 注 国内 外宏 观 经济 走势 与我 国财
政、 货币 政策 动向 ， 预测 未来 利率 变动 走势 ， 自上 而下 地确 定投 资组 合久
期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、 债券期限结构、 分散化投
资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会 。在严格遵国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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守法律法规的基础上， 通过信用研 究和流动性管理， 选择经风险调整后相
对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权
证定价模型寻求其合理估值水平， 并积极利用正股和权证之间的不同组合
来套取无风险收益。 本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性
及风险性特征, 通过 资产 配置 、 品种 与类 属选 择， 谨慎 进行 投资 ， 追求 较稳
定的当期收益。
业绩比较基准 创业板指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基 金 为股 票 型基 金， 属于 较 高预 期风 险 和预 期收 益 的证 券投 资基 金品
种， 其预 期收 益及 预期 风险 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金和 货币 市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真
021-31081800 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200 号2层225 室
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16 层-19层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码
200082 100033
法定代表人 陈勇胜 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 和 《证 券时
报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金 半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -1,580,437.13
本期利润 -6,607,087.21
加权平均基金份额本期利润 -0.0667
本期加权平均净值利润率 -8.13%
本期基金份额净值增长率 -6.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -32,288,268.34
期末可供分配基金份额利润 -0.2403
期末基金资产净值 102,069,378.02
期末基金份额净值 0.7597
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -24.03%
注： （1） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去一个月 -7.06% 1.96% -7.46% 1.97% 0.40% -0.01%
过去三个月 -13.93% 1.58% -14.71% 1.55% 0.78% 0.03%
过去六个月 -6.37% 1.69% -7.84% 1.67% 1.47% 0.02%
过去一年 -11.13% 1.40% -10.95% 1.39% -0.18% 0.01%
自基金合同生
效起至今
-24.03% 1.24% -23.80% 1.24% -0.23% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
国泰创业板指数证券投资基金（LOF ） 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 11 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 本基 金的 合同 生效 日为 2016 年 11 月 11 日 ， 本基 金在 6 个月建仓期结束时， 各项资产配置
比例符合合同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 99 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长灵活配
置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选
证券 投资 基金 、 国泰 金龙 债券 证券 投资 基金 ） 、 国泰 金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证券
投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券 投资基金、国泰金
鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投
资基 金、 国泰 沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰
双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘成长混 合型证券投资基金国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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（LOF ） （由 金盛 证券 投资 基金 转型 而来 ） 、国 泰纳 斯达 克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵
活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰事件驱动策略混合型证券投 资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混 合型证券投资基金、国泰大宗商 品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰 现金 管理 货币 市场 基金 、 国泰 金泰 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 金泰 平 衡混
合型 证 券投 资 基金 变更 注册 而 来， 国泰 金 泰平 衡混 合型 证 券投 资基 金 由金 泰证 券 投资 基金 转型 而
来） 、 国泰 民安 增利 债券 型发 起式 证券 投资 基金 、 国泰 国证 房地 产行 业指 数分 级证 券投 资基 金、 国泰
估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由 国泰 估值 优势 可分 离交 易股 票型 证券 投资 基金 封闭 期届 满
转换 而来 ） 、 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上 证 5 年期国债交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收
益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式 证券投资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证
券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型 证券投资基金、国泰民益灵活配 置混合型证券投资
基金 （LOF ） 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 浓益 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、
国泰安康定期支付混合型证券投资基金 （原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金） 、 国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰 国证食品饮料行业指数分级证券 投资基金、国泰策
略收益灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰目标收益保本混 合型证券投资基金转型而来） 、 国泰深
证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联网+ 股票型证券投资基金、
国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标 收益保本混合型证券投资基金、 国泰全球绝对收益
型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证 券投资基金、国泰大健康股票型 证券投资基金、国
泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金 、国泰融丰外延增
长灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）（ 由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来） 、
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） （由 国泰 国证 新能 源汽 车指 数分 级证 券投 资基 金转 型
而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金转 型而 来） 、国 泰民 利保 本混 合型 证券 投资 基金 、国 泰中 证军 工交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金、
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金、国泰添益灵活配置混合 型证券投资基金、
国泰创业板指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰 鸿益 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 丰益 灵活 配置
混合型证券投资基金 、国泰信益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰利是宝货币 市场基金、国泰安
益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活 配置混合型证券投资基金、国泰 民惠收益定期开放国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券 投资基金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国
泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰 景气行业灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证
航天军工指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 中
证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰 策略 价值 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 保
本混合 型证券投资基金变更而来） 、 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰大农业股票型
证券 投资 基金 、 国泰 智能 装备 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 融安 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、
国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定 期开放灵活配置混合型证券投资 基金、国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰智能汽车股票型证券投资基金、 上证 10 年期国债交易型
开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币 市场基金、国泰民安增益定期开 放灵活配置混合型
证券 投资 基金 、 国泰 中国 企业 信用 精选 债券 型证 券投 资基 金 （QDII ） 、 国泰 聚优 价值 灵活配置混合型
证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基 金、国泰可转债债券型证券投资 基金、国泰恒益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期 开放债券型证券投资基金、国泰 安惠收益定期开放
债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配 置混合型证券投资基金、国泰聚 利价值定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选 混合型证券投资基金、国泰量化 价值精选混合型证
券投 资基 金、 国泰 优势 行业 混合 型证 券投 资基 金。 另外 ， 本基 金管 理人 于 2004 年获得全国社会保障
基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组 合。2007 年 11 月 19
日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准
开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并 于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合
格境内机构投资者（QDII ）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资
格。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐成城
本基金的基金
经理、国泰国
证医药卫生行
业指数分级 、
国泰国证食品
饮料行业指数
分级、国泰黄
金 ETF 、 国泰
黄金 ETF 联
2017-02-0
3
- 12 年
硕士研究生。曾任职于闽发证券。
2011 年 11 月加入国泰基金管理有
限公 司， 历任 交易 员、 基金 经理 助
理。2017 年 2 月起任国泰创业板
指数证券投资基金（LOF ） 、国 泰
国 证 医药 卫生 行业 指 数分 级证 券
投 资 基金 和国 泰国 证 食品 饮料 行
业 指 数分 级证 券投 资 基金 的基 金
经理，2018 年 1 月起兼任国 泰黄国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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接、国泰中证
国有企业改革
指数（LOF）、
国泰国证房地
产行业指数分
级、国泰国证
新能源汽车指
数（ LOF ） 、 国
泰国证有色金
属行业指数分
级的基金经理
金 交 易型 开放 式证 券 投资 基金 和
国 泰 黄金 交易 型开 放 式证 券投 资
基 金 联接 基 金的 基金 经 理，2018
年 4 月起兼任国泰中证国有企业
改 革 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 的
基金经理，2018 年 5 月起兼任国
泰 国 证房 地产 行业 指 数分 级证 券
投资 基金 、 国泰 国证 新能 源汽 车指
数证 券投 资基 金 （LOF ） 和国 泰国
证 有 色金 属行 业指 数 分级 证券 投
资基金的基金经理。
徐皓
本基金的基金
经理、国泰国
证新能源汽车
指数（LOF）、
国泰国证房地
产行业指数分
级、国泰纳斯
达克 100 指数
（QDII ） 、 国泰
纳斯达克 100
（QDII-ETF ）
、国泰国证有
色金属行业指
数分 级的基金
经理、投资总
监（量化）
2016-11-11 2018-07-06 11 年
硕士 研 究生 ，FRM ， 注册 黄金 投
资分析师（国家一级） 。曾任职于
中 国 工商 银行 总行 资 产托 管部 。
2010 年 5 月加盟国泰基金，任高
级风控经理。2011 年 6 月至 2014
年 1 月担任上证 180 金融交易型开
放式指数证券投资基金、 国泰上证
180 金 融交 易 型开 放式 指 数证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 及 国 泰 沪 深
300 指 数证 券 投资 基金 的 基金 经
理助理，2012 年 3 月至 2014 年 1
月兼任中小板 300 成长交易型开
放式指数证券投资基金、 国泰中小
板 300 成长交易型开放式指数 证
券 投 资基 金联 接基 金 的基 金经 理
助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月
任国泰中小板 300 成长交易型开
放 式 指数 证券 投资 基 金联 接基 金
的基金经理，2014 年 1 月至 2015
年 8 月任中小板 300 成长交易型开
放 式 指数 证券 投资 基 金的 基金 经
理，2014 年 6 月起兼任国泰国证
房 地 产行 业指 数分 级 证券 投资 基
金的基金经理， 2014 年 11 月起兼
任国泰纳斯达克 100 指数证券投
资基金和纳斯达克 100 交易型开
放 式 指数 证券 投资 基 金的 基金 经
理，2015 年 3 月起兼任国泰国证
有 色 金属 行业 指数 分 级证 券投 资
基金的基金经理，2015 年 8 月至
2016 年 6 月任国 泰国证新能源汽
车指数分级证券投资基金 （由中小
板 300 成长交易型开放式指数证
券 投 资基 金转 型而 来 ）的 基金 经国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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理，2016 年 7 月起兼任国泰国证
新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （由 国泰 国证 新能 源汽 车
指数分级证券投资基金转型而来）
的基金经理， 2016 年 11 月至 2018
年 7 月兼任国泰创业板指数证券
投资 基金 （LOF ） 的基 金经 理， 2017
年 3 月起至 2018 年 4 月任国泰中
证 国 有企 业改 革指 数 证券 投资 基
金（ LOF ） 的基 金经 理。 2017 年 7
月起任投资总监（量化） 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 决定 生效 之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职 日期 为基 金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵 守基金合同和招募说明书约定， 本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管 理和运用基金资产，在控制风险 的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额持有人 利益的行为，未发
生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行为，信息披露及时、准确、 完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与 公司资产之间严格分开、公平对 待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精 心管理和健全内控体系，有效保 障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投 资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对 各环节的投资风险和管理风险进 行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公 司旗下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量 级及 以下 ， 且大 部分 溢
价率均值通过 95% 置信度下等于 0 的 t 检验。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间 在扩展时间窗口中的同向交 易价 差分 析。 对于 有足
够多观测样本的基金配对（样本数 ≥ 30 ） ，溢 价率 均值 大部 分在 1% 数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解 释，根据基金经理解释公司旗下 基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的 其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年 A 股市场各板块与行业均不同程度的呈现调整的态势：上证 50 和沪深 300 指数
二季度以来分别下跌 13.26% 和 12.64% ，中证 500 和创业板分别下跌近 15.90% 和 7.93% ，表现较去
年同期更弱。造成国内 A 股市场今年以来普遍下跌的主要原因较多：一至二月，由于金融去杠杆的
持续 、 部分 资金 获利 离场 、 美股 下跌 以及 乐视 网复 牌连 续跌 停等 诸多 因素 叠加 影响 ， 大盘 持续 走低 ，
前期调整比较充分的创业板也未能在此次 大盘 调 整中 幸免 。然 而随 着短 期下 跌调 整过 度， 创业 板整
体估值性价比获得了进一步提升， IPO 数量持续降低也使得上市公司壳价值被凸显。 2 月中 旬， 创业
板指数在上述利好的作用下展开强势反攻，20 个交易日内的涨幅近 15% ，远 超同 期沪 深 300 指数。
四月初美国公布拟对中国 500 亿美元的商品加征关税后，中美双方不断加码反制措施，又再度造成
了 A 股市场的动荡。而美国对中兴通讯的制裁事件，更是严重动摇了市场对中国高端制造业产业升
级的信心，市场弥漫着贸易摩擦下看淡中国未来 经济发展的悲观情绪，以通讯技 术为代表的科技制
造板块在二季度出现了 明显下挫。另一方面，4 月 27 日，央行联合银保监会、证监会、外汇局发布
了《关于规范金融机构资 产管理业务的指导 意见》 （即" 资管新规" ） ， 标志 着资 管行 业即 将步 入统 一
监管时代，对于国内金融行业的健康有序的发展 有着重要意义。但在短期内，资 管新规使得合格投
资者门槛提高，以多层嵌套方式流入股市的部分 理财资金在去通道化背景下，势 必将面临清出的压
力， 这也 造成 了 A 股短期资金的外流和增量资金的减少， 使得 A 股短期面临着较大的压力。 作为完
全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不 必要的主动操作，减少了交易冲 击成本，并通过精国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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细化管理确 保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本基金在 2018 年上半年的净值增长率为-6.37% ，同期业绩比较基准收益率为-7.84% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
当前，尽管国内 A 股面临的较大的内部流动性和外部经济环境的压力，但从央行定向降准、中
美就贸易问题多次磋商以及美国商务部解除对中 兴通讯的制裁等事件来看，一些 短期因素正在边际
改善，市场也逐渐止跌企稳。就创业板来看，经过两年多的调整创业板指数目前的平均估值只有 40
倍左右，接近历史低位，意味着投资创业板已 经 具备 较好 的安 全边 际， 投资 风险 相对 较小 。从 中长
期来 看， 尽管 以美 国商 务部 为代 表的 政治 势力 试图 扼杀 中国 制造 2025 的计 划， 但预 料我 国开 展制 造
强国的战略将不会因此而延缓。十九大报告提出 了创新驱动发展的战略，其中提 到创新驱动发展战
略是一个系统工程，科技成果应同国家需求、人 民要求、市场需求相结合，完成 从科学研究、实验
开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值。习近平总书记在 1 月底主持的中央政治局会议
时，进一步提出要建设创新引领、协同发展的产 业体系。要加快实施创新驱动发 展战略，强化现代
化经济体系的战略支撑，加强国家创 新体 系建 设 ，强 化战 略科 技力 量， 推动 科技 创新 和经 济社 会发
展深度融合，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥 先发优势的引领型发展。发改委 也表示将加快推动
新兴产业发展，组织实施一批新兴产业重大工程 ，加强政府资金与金融资本合作 ，促进战略性新兴
产业 集群 发展 ； 加快 推进 互联 网、 大数 据、 人工 智能 与实 体经 济深 度融 合， 大力 发展 “ 新技 术、 新产
业、 新业 态、 新模 式 ” 的四新经济形态。 中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业， 政策
和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的发展 潜力，以创业板指数为代表的创 业板优质公司将在
国家 政 策和 市 场资 金的 培育 和 支持 下， 引 领创 新科 技产 业 方向 。投 资 者或 可利 用 国泰 创业 板指 数
（LOF ）基金，把握创业板指数阶段性的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估 值委员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执 行和监督，确保基金估值的公允 与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估 值委员会由主管运营的公司领导 负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均 具有丰富的行业分析、会计核算 等证券基金行业从
业经验及专业 能力。基金经理如认为估值有被歪 曲或有失公允的情况，可向估值 委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关 法律法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金 合同、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认 真的复核，对本基金的投资运作 方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 6,197,050.36 3,938,604.75 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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结算备付金
28,659.49 22,315.19
存出保证金
14,725.69 22,621.93
交易性金融资产 6.4.7.2 96,453,217.08 47,974,632.81
其中：股票投资
96,448,406.28 47,948,732.81
基金投资
- -
债券投资
4,810.80 25,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,959.22 813.78
应收股利
- -
应收申购款
384,143.30 1,122,905.64
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
103,079,755.14 53,081,894.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
439,373.04 20.09
应付赎回款
287,031.99 1,459,331.88
应付管理人报酬
39,804.87 21,667.61
应付托管费
11,941.47 6,500.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 32,382.23 21,709.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 199,843.52 115,497.33
负债合计
1,010,377.12 1,624,726.49
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 134,357,646.36 63,416,508.02
未分配利润 6.4.7.10 -32,288,268.34 -11,959,340.41
所有者权益合计
102,069,378.02 51,457,167.61
负债和所有者权益 总计
103,079,755.14 53,081,894.10
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 0.7597 元 ， 基金 份额 总额 134,357,646.36 份。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体： 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-6,007,167.45 -616,649.09
1. 利息收入
24,525.60 14,588.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,511.92 14,588.97
债券利息收入
13.68 -
资产支 持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
-1,109,159.07 -1,794,156.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,497,887.86 -2,029,381.89
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 364.37 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 388,364.42 235,225.79
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -5,026,650.08 1,121,859.69
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 104,116.10 41,058.35
减：二、费用
599,919.76 479,854.70
1．管理人报酬
201,139.89 106,054.43
2．托管费
60,342.03 31,816.36
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 87,726.87 89,108.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 250,710.97 252,875.37
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填
列）
-6,607,087.21 -1,096,503.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
-6,607,087.21 -1,096,503.79 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 国泰创业板 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值）
63,416,508.02 -11,959,340.41 51,457,167.61
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -6,607,087.21 -6,607,087.21
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动 数（净
值减少以 “- ” 号填列）
70,941,138.34 -13,721,840.72 57,219,297.62
其中：1. 基金申购款 160,331,316.94 -28,943,715.64 131,387,601.30
2. 基金赎回款 -89,390,178.60 15,221,874.92 -74,168,303.68
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值）
134,357,646.36 -32,288,268.34 102,069,378.02
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值）
42,872,938.63 -3,595,139.54 39,277,799.09
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,096,503.79 -1,096,503.79
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动 数（净
值减少以 “- ” 号填列）
42,065,262.43 -7,639,939.23 34,425,323.20
其中：1. 基金申购款 78,506,135.09 -11,237,306.51 67,268,828.58
2. 基金赎回款 -36,440,872.66 3,597,367.28 -32,843,505.38
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值）
84,938,201.06 -12,331,582.56 72,606,618.50 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管 会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰 创业 板 指数 证 券投 资基 金(LOF)( 简称 “ 本基金 ”) 经中 国 证券 监 督管 理委 员会 ( 以下简称 “ 中
国证监会”) 证监许可[2016]612 号 《关 于准 予国 泰创 业板 指数 证券 投资 基金(LOF) 注册的批复》核准，
由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《国泰创业 板指数证券投资基
金(LOF) 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认
购资金利息共募集人民币 225,693,668.06 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普通合伙) 普华永
道中天验字(2016) 第 1300 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《国泰创业板指数证券投资基
金(LOF) 基金 合同 》 于 2016 年 11 月 11 日正 式生 效， 基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 225,752,502.31
份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合 58,834.25 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 国泰 基金 管理 有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字 [2016] 第 819 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
180,582,575.00 份基金份额于 2016 年 11 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在
场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《国 泰创 业板 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 的
有关 规定 ， 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国内 依法 发行 上市 的股 票( 包括中
小板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券( 包括 国债 、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次
级债、可转换债券( 含分离交易可转债) 、央行票据、中期票据、短期融 资券、 超短期融资券等) 、债
券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类 品种、权证以及法律法规或中国 证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规 定。本基金的投资组合比例为： 本基金所持有的股
票资产占基金资产的比例不低于 85% ，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80% ；本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% ，其中，现金不包括结算备付、存出保证金和应收申购款等 。本基金的业绩比较基准为：创业板
指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5% 。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2018 年 8 月 20 日批准报出。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各 项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 、中 国证 监 会颁 布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简称 “ 中国基
金业协会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《国 泰创 业板 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合
同》和中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税
改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的
通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]
第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、国务院令[2005] 第 448 号《国务院关
于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、沪府发[2011]2 号《上海市人民政府关于本市开征国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 21 页共 50 页
地方教育附加的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债 券的转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入 ， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20% 的
个人 所得 税。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地方
教育费附加。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 22 页共 50 页
活期存款 6,197,050.36
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,197,050.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 104,745,424.59 96,448,406.28 -8,297,018.31
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 4,000.00 4,810.80 810.80
银 行间市场 - - -
合计 4,000.00 4,810.80 810.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 104,749,424.59 96,453,217.08 -8,296,207.51
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金 本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,931.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 23 页共 50 页
应收结算备付金利息 12.90
应收债券利息 3.38
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 4.70
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.60
合计 1,959.22
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 32,382.23
银行间市场应付交易费用 -
合计 32,382.23
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,079.62
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 148,763.90
合计 199,843.52
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,416,508.02 63,416,508.02
本期申购 160,331,316.94 160,331,316.94
本期赎回 （以 “- ” 号填列） -89,390,178.60 -89,390,178.60
本期末 134,357,646.36 134,357,646.36
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 24 页共 50 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,445,666.61 -4,513,673.80 -11,959,340.41
本期利润 -1,580,437.13 -5,026,650.08 -6,607,087.21
本期基金份额交易 产生的
变动数
-9,423,788.39 -4,298,052.33 -13,721,840.72
其中：基金申购款 -21,614,996.39 -7,328,719.25 -28,943,715.64
基金赎回款 12,191,208.00 3,030,666.92 15,221,874.92
本期已分配利润 - - -
本期末 -18,449,892.13 -13,838,376.21 -32,288,268.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 23,190.30
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 0.00
结算备付金利息收入 855.34
其他 466.28
合计 24,511.92
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总 额 12,425,265.93
减：卖出股票成本总额 13,923,153.79
买卖股票差价收入 -1,497,887.86
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出 债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
22,276.90
减： 卖出 债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
21,900.00
减： 应收利息总额 12.53
买卖债券差价收入 364.37 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 25 页共 50 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 388,364.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 388,364.42
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -5,026,650.08
—— 股票投资 -5,027,460.88
—— 债券投资 810.80
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -5,026,650.08
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎回费收入 104,116.05
转换费收入 0.05
合计 104,116.10
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 26 页共 50 页
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 87,726.87
银行间市 场交易费用 -
合计 87,726.87
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 89,258.34
上市费 29,752.78
银行汇划费用 1,947.07
指数使用费 100,000.00
合计 250,710.97
注： 指数 使用 费为 支付 标的 指数 供应 商的 标的 指数 许可 使用 费， 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度( 自然季度) 人民币
50,000.00 元。
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “ 中国建设银行 ” ） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围 内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 27 页共 50 页
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 201,139.89 106,054.43
其中：支付销售机构的客户维护费 61,995.75 15,378.25
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.50% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 60,342.03 31,816.36
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管 理人之外的其他关联方投资本基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 28 页共 50 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,197,050.36 23,190.30 4,314,474.26 13,371.92
注：本基金的银行活期存款由基金托管 人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本基金报告期末未持有认购新发/ 增发证 券等流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项
23.28
2018-0
7-10
18.38 81,916.00 2,697,222.90 1,907,004.48 -
30009
0
盛运环
保
2018-06
-04
重大事
项
8.32
2018-0
7-02
7.49 35,602.00 354,610.35 296,208.64 -
30011
8
东方日
升
2018-05
-07
重大事
项
10.80
2018-0
8-07
9.63 38,544.00 486,722.94 416,275.20 -
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大事
项
15.37
2018-0
7-31
16.50 41,981.00 587,757.63 645,247.97 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大事
项
5.37 - - 110,436.00 848,617.32 593,041.32 -
30026
6
兴源环
境
2018-02
-05
重大事
项
19.99
2018-0
7-02
11.97 34,583.00 899,312.88 691,314.17 -
30031
7
珈伟股
份
2018-02
-05
重大事
项
11.90
2018-0
7-03
10.69 16,071.00 251,133.77 191,244.90 -
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项
8.37 - - 74,467.00 834,371.03 623,288.79 - 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 29 页共 50 页
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预 期收益的证券投资基金品种， 其预期收益及预期
风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金主要采取 完全复制法，即按照标的指数成 份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应的调整， 本基金的风险控制
目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 基于流动性管理及策略
性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融 工具，投资的目的是保证基金资 产流动性，有效利
用基金资产，提高基金资产的投资收益。同时， 本基金紧密跟踪标的指数，追求 基金净值收益率与
业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风 控与发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大 风险等事项。在公司经营管理层 下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和 管理措施；在业务操作层面，一 线业务部门负责对
各自业务领域风险的 管控，公司具体的风险管理 职责由风险管理部、审计部和稽 核监察部负责，组
织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律 风险、投资风险、操作风险、合 规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报 告公司风险状况。风险管理部、 审计部和稽核监察
部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度 出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 30 页共 50 页
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据 本基 金的 投资 目标 ，结 合基 金资 产所 运用 金融 工具 特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报 告，确定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行股份有 限公 司 ，与 该银 行存 款相 关的 信用 风险 不重 大。 本基 金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程 ，通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券
比例为 0.00%(2017 年 12 月 31 日：本基金持有信用类债 券 0.05%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情 况下赎回申请的处理方 式， 控制 因开 放申 购赎 回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 31 页共 50 页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基
金组合资产的流 动性风险进行管理，通过独立的 风险管理部门对本基金的组合持 仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动性指标 进行持续的监测和
分析。
本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况参见
附注 6.4.12 。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求，其上限一
般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基 金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过
基金资产净值的 15% 。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变 现
价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回 购交易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水 平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态 调整等措施严格管理本基金从事 逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管 理人建立了逆回购交易质押品管 理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品 按公允价 值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性 风险管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生波动的 风险 。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价 值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 32 页共 50 页
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负 债不计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金 持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付
金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,197,050.36 - - - 6,197,050.36
结算备付金 28,659.49 - - - 28,659.49
存出保证金 14,725.69 - - - 14,725.69
交易性金融资产 - - 4,810.80 96,448,406.28 96,453,217.08
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 1,959.22 1,959.22
应收申购 款 11,158.38 - - 372,984.92 384,143.30
应收证券清算款 - - - - -
资产总计 6,251,593.92 - 4,810.80 96,823,350.42
103,079,755.1
4
负债
应付证券清算款 - - - 439,373.04 439,373.04
应付赎回款 - - - 287,031.99 287,031.99
应付管理人报酬 - - - 39,804.87 39,804.87
应付托管费 - - - 11,941.47 11,941.47
应付交易费用 - - - 32,382.23 32,382.23
其他负债 - - - 199,843.52 199,843.52
负债总计 - - - 1,010,377.12
1,010,377.1
2
利率敏感度缺口 6,251,593.92 - 4,810.80 95,812,973.30 102,069,378.0
2
上年度末
2017 年 12 月 31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 33 页共 50 页
日
资产
银行存款 3,938,604.75 - - - 3,938,604.75
结算备付金 22,315.19 - - - 22,315.19
存出保证金 22,621.93 - - - 22,621.93
交易性金融资产 - - 25,900.00 47,948,732.81 47,974,632.81
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 813.78 813.78
应收申购款 18,066.14 - - 1,104,839.50 1,122,905.64
应收证券清算款 - - - - -
资产总计 4,001,608.01 - 25,900.00 49,054,386.09 53,081,894.10
负债
应付证券清算款 - - - 20.09 20.09
应付赎回款 - - - 1,459,331.88 1,459,331.88
应付管理人报酬 - - - 21,667.61 21,667.61
应付托管费 - - - 6,500.28 6,500.28
应付交易费用 - - - 21,709.30 21,709.30
其他负债 - - - 115,497.33 115,497.33
负债总计 - - - 1,624,726.49 1,624,726.49
利率敏感度缺口 4,001,608.01 - 25,900.00 47,429,659.60 51,457,167.61
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
为:0.00%(2017 年 12 月 31 日:0.05%) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年
12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金 流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 34 页共 50 页
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体 波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 96,448,406.28 94.49 47,948,732.81 93.18
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 96,448,406.28 94.49 47,948,732.81 93.18
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除创业板指数外其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
创业板指数上升 5% 增加约 490 增加约 245
创业板指数下降 5% 减少约 490 减少约 245
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决定：
国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 35 页共 50 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 91,089,591.61 元，属于第二层次的余额为 5,363,625.47 元，无属于第三层次的余
额(2017 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 44,626,505.01 元，属于第二层次的余额为 3,056,433.98
元，属于第三层次的余额为 291,693.82 元) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一 层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 本 期末 ，本 基金 未 持有 公允 价值 归属 于第 三 层次 的金 融工 具余 额(2017 年 12 月 31 日：
291,693.82 元) 。本基金本期无净转入第三层次的金额(2017 年度：834,423.37 元) ，无计入损益的第
三层次金融工具公允价值变动(2017 年度：-942,951.46 元涉及乐视网) 。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金 融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 36 页共 50 页
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资
96,448,406.28 93.57
其中：股票
96,448,406.28 93.57
2 基金投资
- -
3 固定收益投 资 4,810.80 0.00
其中：债券
4,810.80 0.00
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,225,709.85 6.04
8 其他各项资产 400,828.21 0.39
9 合计 103,079,755.14 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
7.2.1 指数 投资 期末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 6,584,750.70 6.45
B 采矿业
-
-
C 制造业
48,707,177.49 47.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
1,319,439.12 1.29 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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F 批发和零售业
580,482.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
22,802,139.16 22.34
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
750,513.30 0.74
M 科学研究和技术服务业
542,077.00 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业
3,615,615.39 3.54
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
5,344,226.59 5.24
R 文化、体育和娱乐业
6,102,740.93 5.98
S 综合
- -
合计
96,349,161.68 94.40
7.2.2 积极 投资 期末 按 行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
99,244.60 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- - 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 38 页共 50 页
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
99,244.60 0.10
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300498 温氏股份 299,035 6,584,750.70 6.45
2 300059 东方财富 376,520 4,962,533.60 4.86
3 300003 乐普医疗 103,474 3,795,426.32 3.72
4 300124 汇川技术 106,842 3,506,554.44 3.44
5 300015 爱尔眼科 94,699 3,057,830.71 3.00
6 300408 三环集团 125,356 2,945,866.00 2.89
7 300136 信维通信 94,366 2,899,867.18 2.84
8 300142 沃森生物 140,697 2,811,126.06 2.75
9 300024 机器人 143,498 2,496,865.20 2.45
10 300122 智飞生物 51,390 2,350,578.60 2.30
11 300070 碧水源 158,927 2,213,853.11 2.17
12 300296 利亚德 148,665 1,914,805.20 1.88
13 300072 三聚环保 81,916 1,907,004.48 1.87
14 300017 网宿科技 159,765 1,711,083.15 1.68
15 300347 泰格医药 27,499 1,701,363.13 1.67
16 300144 宋城演艺 71,468 1,679,498.00 1.65
17 300168 万达信息 75,755 1,545,402.00 1.51
18 300088 长信科技 248,600 1,441,880.00 1.41
19 300253 卫宁健康 106,883 1,324,280.37 1.30
20 300166 东方国信 80,589 1,187,075.97 1.16
21 300009 安科生物 61,026 1,125,319.44 1.10
22 300315 掌趣科技 261,870 1,094,616.60 1.07
23 300170 汉得信息 65,776 1,068,202.24 1.05 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 39 页共 50 页
24 300308 中际旭创 17,600 1,056,704.00 1.04
25 300182 捷成股份 139,304 1,055,924.32 1.03
26 300027 华谊 兄弟 168,650 1,038,884.00 1.02
27 300450 先导智能 33,469 1,012,102.56 0.99
28 300251 光线传媒 97,801 995,614.18 0.98
29 300433 蓝思科技 46,687 979,493.26 0.96
30 300418 昆仑万维 47,562 897,970.56 0.88
31 300274 阳光电源 96,636 866,824.92 0.85
32 300014 亿纬锂能 48,509 853,758.40 0.84
33 300271 华宇软件 48,031 849,188.08 0.83
34 300383 光环新网 60,894 816,588.54 0.80
35 300316 晶盛机电 59,843 795,313.47 0.78
36 300287 飞利信 106,419 765,152.61 0.75
37 300073 当升科技 22,189 755,757.34 0.74
38 300058 蓝色光标 131,669 750,513.30 0.74
39 300133 华 策影视 69,611 741,357.15 0.73
40 300055 万邦达 63,220 726,397.80 0.71
41 300355 蒙草生态 118,211 710,448.11 0.70
42 300113 顺网科技 40,702 708,621.82 0.69
43 300115 长盈精密 54,581 707,915.57 0.69
44 300266 兴源环境 34,583 691,314.17 0.68
45 300203 聚光科技 26,887 688,307.20 0.67
46 300199 翰宇药业 46,068 657,851.04 0.64
47 300033 同花顺 16,893 656,630.91 0.64
48 300146 汤臣倍健 41,981 645,247.97 0.63
49 300026 红日药业 176,206 643,151.90 0.63
50 300367 东方网力 50,986 637,325.00 0.62
51 300077 国民技术 56,836 632,016.32 0.62
52 300324 旋极信息 74,467 623,288.79 0.61
53 300207 欣旺达 65,845 593,263.45 0.58
54 300197 铁汉生态 110,436 593,041.32 0.58
55 300098 高新兴 73,322 585,109.56 0.57
56 300244 迪安诊断 30,775 585,032.75 0.57
57 300413 快乐购 15,300 580,482.00 0.57
58 300558 贝达药业 10,400 578,968.00 0.57
59 300377 赢时胜 42,183 573,266.97 0.56
60 300463 迈克生物 22,601 563,442.93 0.55
61 300496 中科创达 18,891 556,717.77 0.55
62 300180 华峰超纤 50,422 546,070.26 0.53
63 300145 中金环境 68,220 534,162.60 0.52
64 300002 神州泰岳 127,679 532,421.43 0.52
65 300459 金科文化 53,800 519,708.00 0.51
66 300068 南都电源 41,644 498,895.12 0.49
67 300212 易华录 21,041 497,619.65 0.49 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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68 300053 欧比特 42,600 494,160.00 0.48
69 300078 思创医惠 51,453 487,774.44 0.48
70 300257 开山股份 31,890 487,598.10 0.48
71 300222 科大智能 25,493 472,640.22 0.46
72 300020 银江股份 48,418 460,455.18 0.45
73 300001 特锐德 37,956 431,180.16 0.42
74 300159 新研股份 60,329 427,129.32 0.42
75 300118 东方日升 38,544 416,275.20 0.41
76 300323 华灿光电 31,503 407,018.76 0.40
77 300294 博雅生物 12,944 401,134.56 0.39
78 300085 银之杰 29,162 378,522.76 0.37
79 300083 劲胜智能 72,986 351,792.52 0.34
80 300431 暴风集团 22,525 341,929.50 0.33
81 300284 苏交科 41,500 329,095.00 0.32
82 300364 中文在线 45,982 323,713.28 0.32
83 300010 立思辰 25,525 312,426.00 0.31
84 300409 道氏技术 7,700 308,847.00 0.30
85 300090 盛运环保 35,602 296,208.64 0.29
86 300310 宜通世纪 46,145 294,405.10 0.29
87 300618 寒锐钴业 2,240 287,481.60 0.28
88 300699 光威复材 6,200 280,240.00 0.27
89 300148 天舟文化 59,500 267,750.00 0.26
90 300628 亿联网络 3,900 257,049.00 0.25
91 300458 全志科技 13,215 236,812.80 0.23
92 300676 华大基因 2,200 212,982.00 0.21
93 300474 景嘉微 4,300 199,864.00 0.20
94 300317 珈伟股份 16,071 191,244.90 0.19
95 300679 电连技术 3,260 122,608.60 0.12
96 300134 大富科技 10,896 97,410.24 0.10
97 300116 坚瑞沃能 33,020 91,135.20 0.09
98 300038 梅泰诺 5,500 58,630.00 0.06
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300747 锐科激光 1,235 99,244.60 0.10
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 41 页共 50 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 6,448,506.23 12.53
2 300059 东方财富 3,211,741.60 6.24
3 300136 信维通信 2,277,616.00 4.43
4 300003 乐普医疗 2,239,509.50 4.35
5 300124 汇川技术 2,123,692.00 4.13
6 300142 沃森生物 2,008,117.00 3.90
7 300408 三环集团 1,922,569.66 3.74
8 300024 机器人 1,862,291.85 3.62
9 300015 爱尔眼科 1,806,649.02 3.51
10 300070 碧水源 1,667,552.00 3.24
11 300072 三聚环保 1,637,084.00 3.18
12 300296 利亚德 1,356,109.00 2.64
13 300308 中际旭创 1,301,353.00 2.53
14 300122 智飞生物 1,260,544.00 2.45
15 300017 网宿科技 1,235,966.11 2.40
16 300088 长信科技 1,167,624.00 2.27
17 300315 掌趣科技 1,008,852.00 1.96
18 300027 华谊兄弟 982,392.00 1.91
19 300274 阳光电源 939,234.20 1.83
20 300144 宋城演艺 921,792.00 1.79
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 2,914,967.00 5.66
2 300156 神雾环保 555,118.94 1.08
3 300352 北信源 429,450.65 0.83
4 300297 蓝盾股份 418,042.76 0.81
5 300291 华录百纳 336,849.08 0.65
6 300104 乐视网 323,772.68 0.63
7 300075 数字政通 314,016.00 0.61
8 300059 东方财富 312,462.00 0.61
9 300273 和佳股份 297,673.20 0.58
10 300037 新宙邦 280,056.44 0.54
11 300043 星辉娱乐 243,415.70 0.47
12 300124 汇川技术 223,067.00 0.43
13 300136 信维通信 203,070.00 0.39 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 42 页共 50 页
14 300072 三聚环保 190,939.00 0.37
15 300454 深信服 189,874.96 0.37
16 300003 乐普医疗 179,036.00 0.35
17 300070 碧水源 178,931.00 0.35
18 300216 千山药机 173,276.89 0.34
19 300408 三环集团 169,794.00 0.33
20 300142 沃森生物 162,099.00 0.32
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
金额 单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 67,450,288.14
卖出股票的收入（成交）总额 12,425,265.93
注：买入股票成本、卖出股票收入均 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 4,810.80 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,810.80 0.00 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 43 页共 50 页
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 123006 东财转债 40 4,810.80 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的所有资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投 资股指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货 。套期保值将主要采用流动性好 、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 44 页共 50 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同 规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
14,725.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利
-
4 应收利息
1,959.22
5 应收申购款
384,143.30
6 其他应收款
-
7 待摊费用 -
8
其他
-
9
合计
400,828.21
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123006 东财转债 4,810.80 0.00
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 45 页共 50 页
8
基金 份额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,863 19,577.10 - - 134,357,646.36 100.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈君 1,500,393.00 6.37%
2 黄彩凤 1,028,587.00 4.37%
3 朱五妹 800,209.00 3.40%
4 冯鹰 757,208.00 3.21%
5 王倩云 750,196.00 3.18%
6 林志太 594,970.00 2.53%
7 陈跃梅 500,077.00 2.12%
8 邓敏妍 500,038.00 2.12%
9 杨玉忠 496,206.00 2.11%
10 贾三英 445,207.00 1.89%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 46 页共 50 页
基金管理人所有从业人员持有本基金 7,777.60 0.01%
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总 量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0~10
9
开放 式基 金份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 11 月 11 日）基金份额总额 225,752,502.31
本报告期期初基金份额总额 63,416,508.02
本报告期 基金总申购份额 160,331,316.94
减： 本报告期 基金总赎回份额 89,390,178.60
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 134,357,646.36
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大 会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改 变
报告期内，本基金投资策略无改 变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 47 页共 50 页
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股 票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
西藏东方财富
证券
1 18,109,701.09 22.74% 13,243.81 19.41% -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
广发证券 2 2,894,296.73 3.63% 380.02 0.56% -
民族证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 6,075,649.45 7.63% 5,658.42 8.29% -
申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 8,335,249.12 10.47% 7,762.63 11.38% -
中信证券 1 24,103,981.61 30.26% 22,448.14 32.90% -
国盛证券 1 20,126,668.35 25.27% 18,744.15 27.47% -
注：基金租用席位的选择标 准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 公司 具有 较强 的研 究能 力， 能及 时、 全面 、 定期 提供 具有 相当 质量 的关 于宏 观经 济面 分析 、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 48 页共 50 页
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
22,276.90 100.00% - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国泰 基 金管 理有 限 公司 关于 国泰 元 鑫资 产管
理有限公司股权结构等事项变更的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报》
2018-01-11
2
国泰 基 金管 理有 限 公司 调整 长期 停 牌股 票估
值方法的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》
2018-02-08
3 关于 国 泰基 金管 理 有限 公司 旗下 证 券投 资基 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 2018-03-23 国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 49 页共 50 页
金修改基金合同和托管协议的公告 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报》
4
国泰 基 金管 理有 限 公司 关于 调整 旗 下部 分证
券投资基金赎回费的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报》
2018-03-23
5
国泰 基 金管 理有 限 公司 调整 长期 停 牌股 票估
值方法的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》
2018-03-28
6 国泰基金管理有限公司住所变更公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报》
2018-03-28
7
国泰 基 金管 理有 限 公司 关于 暂停 浙 江金 观诚
基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报》
2018-06-15
8
国泰 基 金管 理有 限 公司 调整 长期 停 牌股 票估
值方法的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海证
券报 》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报》
2018-06-21
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关于准予国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）注册的批复
2、国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）基金合同
3、国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有 限公司办公地点 —— 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点 ——北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼。
11.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户 投诉 电话 ： （021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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国泰基金管理有限 公司
二〇一八年八月二 十四日
