国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
国泰深证 TMT50 指 数分 级证券投资基金
2018 年半年度 报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定 ，于 2018 年 8 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰深证 TMT50 指数分级
场内简称 国泰 TMT
基金主代码 160224
交易代码 160224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 186,639,472.56 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 4 月 10 日
下属分级基金的基金简称 国泰 TMT TMTA TMTB
下属分级基金的场内简称 国泰 TMT TMTA TMTB
下属分级基金的交易代码 160224 150215 150216
报告期末下属分级基金的份额总额
164,422,392.56
份
11,108,540.00 份 11,108,540.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1 、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因 特殊 情况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成份 股权 重由 于自
由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对投资
组合进行优化，尽量降低跟踪误差 。 在正常市场情况下，本基金的风险
控制 目标 是追 求 基金 净 值收 益 率与 业 绩比 较 基准 之 间的 日 均跟 踪 偏离 度
的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应
采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2 、债券投资策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行 票据 和金 融债 ， 债券 投资 的目 的是 保证 基金 资产 流动 性并 提高 基
金资产的投资收益。
3 、股指期货投资策略
国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本
基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数 的目的。 本基金投资股指期货的，基
金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书
（更 新） 等文 件中 披露 股指 期货 交易 情 况， 包括 投资 政策 、 持仓 情况 、 损
益情 况、 风险 指标 等， 并充 分揭 示股 指期 货交 易对 基金 总体 风险 的影 响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不
同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分级基金的风险
收益特征
国泰 TMT50 份额为普
通 的 股 票 型 指 数 基 金
份额 ， 具有 较高 预期 风
险、 较高 预期 收益 的特
征， 其预 期风 险和 预期
收 益 均 高 于 混 合 型 基
金、 债券 型基 金和 货币
市场基金
TMT50A 份 额 的 预 期
风险和预期收益较低
TMT50B 份额采用了
杠杆 式的 结构 ， 预期 风
险 和 预 期 收 益 有 所 放
大， 将高 于普 通的 股票
型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 贺倩
联系电话 021-31081600 转 010-66060069
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95599
传真
021-31081800 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告摘要 的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金 半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
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主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -14,081,419.90 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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本期利润 -43,072,261.54
加权平均基金份额本期利润 -0.2190
本期基金份额净值增长率 -18.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.4689
期末基金资产净值 180,881,470.37
期末基金份额净值 0.9691
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去一个月 -10.40% 2.22% -11.05% 2.22% 0.65% 0.00%
过去三个月 -18.05% 1.68% -17.91% 1.68% -0.14% 0.00%
过去六个月 -18.65% 1.75% -18.65% 1.74% 0.00% 0.01%
过去一年 -11.38% 1.51% -10.00% 1.50% -1.38% 0.01%
过去三年 -34.08% 2.13% -33.60% 1.89% -0.48% 0.24%
自基金合同生
效起至今
-32.60% 2.24% -21.44% 2.01% -11.16% 0.23%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 3 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日） 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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注：本基金的合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同规定。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 99 只开放式证 券投 资基 金： 国泰 金鹰 增长 灵活 配
置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选
证券 投资 基金 、 国泰 金龙 债券 证券 投资 基金 ） 、 国泰 金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证券
投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券 投资基金、国泰金
鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投
资基 金、 国泰 沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰
双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证 券 投资基金、国泰中小盘成长混 合型证券投资基金
（LOF ） （由 金盛 证券 投资 基金 转型 而来 ） 、国 泰纳 斯达 克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵
活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰事件驱动策略混合型证券投 资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混 合型证券投资基金、国泰大宗商 品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰 现金 管理 货币 市场 基金 、 国泰 金泰 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 金泰 平衡 混
合型 证 券投 资 基金 变更 注册 而 来， 国泰 金 泰平 衡混 合型 证 券投 资基 金 由金 泰证 券 投资 基金 转型 而
来） 、 国泰 民安 增利 债券 型发 起式 证券 投资 基金 、 国泰 国证 房地 产行 业指 数分 级证 券投 资基 金、 国泰
估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由 国泰 估值 优势 可分 离交 易股 票型 证券 投资 基金 封闭 期届 满
转换 而来 ） 、 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上 证 5 年期国债交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收
益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式 证券投资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证
券投资基 金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型 证券投资基金、国泰民益灵活配 置混合型证券投资
基金 （LOF ） 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 浓益 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、
国泰安康定期支付混合型证券投资基金 （原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金） 、 国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰 国证食品饮料行业指数分级证券 投资基金、国泰策
略收益灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来 ） 、 国泰 深
证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联网+ 股票型证券投资基金、
国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标 收益保本混合型证券投资基金、 国泰全球绝对收益
型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证 券投资基金、国泰大健康股票型 证券投资基金、国
泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金 、国泰融丰外延增
长灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） （由 国泰 融丰 定增 灵活 配置 混 合型证券投资基金转换而来） 、
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） （由 国泰 国证 新能 源汽 车指 数分 级证 券投 资基 金转 型
而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金转 型而 来） 、国 泰民 利保 本混 合型 证券 投资 基金 、国 泰中 证军 工交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金、
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金、国泰添益灵活配置混合 型证券投资基金、
国泰创业板指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰 鸿益 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 丰益 灵活 配置
混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰利是宝货币 市场基金、国泰安
益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活 配置混合型证券投资基金、国泰 民惠收益定期开放
债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券 投资基金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国
泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰 景气行业灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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航天军工指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 中
证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰 策略 价值 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （由 国泰 保
本混合型证券投资基金变更而来） 、 国泰 量化 收益 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 大农 业股 票型
证券 投资 基金 、 国泰 智能 装备 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 融安 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、
国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定 期开放灵活配置混合型证券投资 基金、国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰智能汽车股票型证券投资基金、 上证 10 年期国债交易型
开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币 市场基金、国泰民安增益定期开 放灵活配置混合型
证券 投资 基金 、 国泰 中国 企业 信用 精选 债券 型证 券投 资基 金 （QDII ） 、 国泰 聚优 价值 灵活 配置 混合 型
证券投资基金、 国泰安心回报混合型证券投资基 金、国泰可转债债券型证券投资 基金、国泰恒益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期 开放债券型证券投资基金、国泰 安惠收益定期开放
债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配 置混合型证券投资基金、国泰聚 利价值定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选 混合型证券投资基金、国泰量化 价值精选混合型证
券投 资基 金、 国泰 优势 行业 混合 型证 券投 资基 金。 另外 ， 本基 金管 理人 于 2004 年获得全国社会保障
基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19
日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准
开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并 于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合
格境内机构投资者（QDII ）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资
格。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
本基金的基金
经理、国泰黄
金 ETF 、 国泰
上证 180 金融
ETF 、国泰上
证 180 金融
ETF 联接、国
泰沪深 300 指
数、国泰黄金
ETF 联接、国
泰中证军工
ETF 、国泰中
2015-03-2
6
- 17 年
硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月
在 华 安基 金管 理有 限 公司 任量 化
分析师；2006 年 9 月至 2007 年 8
月 在 汇丰 晋信 基金 管 理有 限公 司
任应用分析师； 2007 年 9 月至 2007
年 10 月在平安资产管理有限公司
任量化分析师； 2007 年 10 月加入
国泰基金管理有限公司， 历任金融
工程 分析 师、 高级 产品 经理 和基 金
经理助理。2014 年 1 月起任国泰
黄金交易型开放式证券投资基金、
上证 180 金融交易型开放式指数国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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证全指证券公
司 ETF 、国泰
策略价值灵活
配置混合、国
泰策略收益灵
活配置混合、
国泰国证航天
军工指数
（LOF ） 、 国泰
中证申万证券
行业指数
（LOF ） 、 国泰
宁益定期开放
灵活配置混
合、国泰量化
成长优选混
合、国泰量化
价值精选混
合、国泰结构
转型灵活配置
混合的基金经
理、投资总监
（量 化） 、 金融
工程总监
证券 投资 基金 、 国泰 上证 180 金融
交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金
联接基金的基金经理，2015 年 3
月起兼任国泰深证 TMT50 指数分
级证券投资基金的基金经理， 2015
年 4 月起兼任国泰沪深 300 指数证
券投资基金的基金经理， 2016 年 4
月 起 兼任 国泰 黄 金 交 易型 开放 式
证 券 投资 基金 联接 基 金的 基金 经
理，2016 年 7 月起兼任国泰中证
军 工 交易 型开 放式 指 数证 券投 资
基 金 和国 泰中 证全 指 证券 公司 交
易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金 的
基金经理， 2017 年 3 月至 2017 年
5 月 兼任 国泰 保本 混 合型 证券 投
资基金的基金经理，2017 年 3 月
起 兼 任国 泰策 略收 益 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 和 国泰 国证 航
天军工指数证券投资基金（LOF ）
的基金经理，2017 年 4 月起兼任
国 泰 中证 申万 证券 行 业指 数证 券
投资 基金 （LOF ） 的基 金经 理， 2017
年 5 月起兼任国泰策略价值灵活
配置混合型证券投资基金 （由国泰
保 本 混合 型证 券 投 资 基金 变更 而
来）的基金经理，2017 年 5 月至
2018 年 7 月任国泰量化收益灵活
配 置 混合 型证 券投 资 基金 的基 金
经理，2017 年 8 月起兼任国泰宁
益 定 期开 放灵 活配 置 混合 型证 券
投资基金的基金经理，2018 年 5
月 起 兼任 国泰 量化 成 长优 选混 合
型 证 券投 资基 金和 国 泰量 化价 值
精 选 混合 型证 券投 资 基金 的基 金
经理，2018 年 8 月起兼任国泰结
构 转 型灵 活配 置混 合 型证 券投 资
基金的基金经理。2017 年 7 月起
任投资总监（量化） 、金融工程总
监。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 决定 生效 之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职 日期 为基 金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵 守基金合同和招募说明书约定， 本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管 理和运用基金资产，在控制风险 的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额持有人 利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规 行为，信息披露及时、准确、 完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与 公司资产之间严格分开、公平对 待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精 心管理和健全内控体系，有效保 障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投 资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对 各环节的投资风险和管理风险进 行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实 防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公 司旗下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量 级及 以下 ， 且大 部分 溢
价率均值通过 95% 置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间 在扩展时间窗口中的同向交易价 差分析。对于有足
够多观测样本的基金 配对（样本数 ≥ 30 ） ，溢 价率 均值 大部 分在 1% 数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解 释，根据基金经理解释公司旗下 基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的 其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场受国内外双重压力呈现逐级走弱态势。国内来看，受资管新规即将出台、金融
去杠杆影响，叠加经济预期趋弱、市场信用风险 频发，整体融资环境恶化，导致 市场避险情绪持续
上升；国际环境方面，受中美贸易战持续升级的 打压，尤其是中兴通讯事件导致 的相关板块的下挫
加剧了市场的悲观情绪， 市场连创新低， 逼近前期 2638 低点 附近 。 受基 金发 行升 温影 响， 一月 份市
场延续去年的惯性， 以漂亮 50 为首的蓝筹白马股表现强劲， 上证指数创出了历史罕见 的 11 连阳。1
月底受部分 绩差公司大幅预亏、叠加金融去杠杆以及美股大幅下挫影响，A 股短期大幅下挫。随着
两会 临近 ， 政策 加大 新旧 动能 的转 换， 做大 做强 新兴 产业 集群 的决 心， 包括 富士 康 IPO 的快速过会、
A 股独角兽的回归，市场风险偏好持续提升，以创业板为首的新经济持续走强。随着中美贸易纠纷
升级、金融去杠杆的持续影响，信用风险持续上 升，以东方园林发债遇阻以及中 兴通讯事件导致的
相关个股股价下跌进而引发投资者对股票质押爆 仓风险的担忧，加剧了市场的悲 观情绪，市场连创
新低，逼近前期 2638 低点附近。受中兴通讯事件冲击，TMT 板块避险情绪严重，TMT50 半年度累
计下跌 19.6% 。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本基金在 2018 年上半年的净值增长率为-18.65% ，同期业绩比较基准收益率为-18.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
展望下半年，随着市场短期大幅下跌，风险得 到了一定程度的释放。中美贸 易摩擦预计将是长
期面临的问题，对市场的短期冲击将逐步减少， 前期调整较大的成长性板块尤其 是其中基本面边际
改善的如军工等有望迎来较好的投资机会。在国 内外较为严峻的形势下，预计政 策环境有望转向温
和，受政策边际放松影响，相应的板块预计将迎 来一定程度的短期的投资机会。 随着中报业绩的陆
续披露，在上半年整体经济不乐观的情况下，预 计上市公司整体业绩难以乐观， 中长期市场仍将偏
好既有业绩支撑，又有一定增速，估值也合理的标的。
TMT 行业 包含 科技 、 传媒 、 电子 、 通信 行业 ， 行业 下的 上市 企业 较为 完整 的涵 盖了 目前 热门 的
量子通信、大数据、人工智能、金融信息化、消 费互联网等领域，以及创新升级 的半导体等，中长
期来看，受益于改革创新和消费升级，国内 TMT 行业高景气度有望持续。在此背景下，显著具备
创新驱动发展特质的 TMT 行业将在去杠杆后凸显投资机会 ，投资者或可借助国泰 TMT50 指数分级
基金充分分享 TMT 细分行业龙头的成长性。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 12 页共 35 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估 值委员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执 行和监督，确保基金估值的公允 与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估 值委员会由主管运营的公司领导 负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均 具有丰富的行业分析、会计核算 等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪 曲或有失公允的情况，可 向估 值 委员 会报 告并 提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关 法律法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的 约定，对 本基金基金管理人 — 国 泰基 金管 理有 限公
司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在 本基金的投资 运作、基金资产 净值的计算、 基金份额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等 有关法律法规 ，在各重要方面的 运作严格按照基金
合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意见
本托 管人 认为 ， 国泰 基金 管理 有限 公司 的信 息披 露事 务符 合 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》
及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制 和披露的本基金半年度报告中的 财务指标、净值表国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等信息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持
有人利益的行为。
6 半年度财务会计报 告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 11,241,317.93 15,168,631.11
结算备付金 - 110,404.61
存出保证金 12,331.07 25,294.32
交易性金融资产 169,265,836.73 230,238,172.15
其中：股票投资 169,265,836.73 229,632,272.15
基金投资 - -
债券投资 - 605,900.00
资产支 持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 930,278.50 -
应收利息 2,093.49 3,129.72
应收股利 - -
应收申购款 141,779.52 238,568.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 181,593,637.24 245,784,199.91
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性 金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 780,486.68
应付赎回款 227,832.46 340,340.37
应付管理人报酬 157,390.60 207,588.89 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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应付托管费 31,478.13 41,517.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 36,170.29 69,676.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 259,295.39 170,597.95
负债合计 712,166.87 1,610,208.66
所有者权益： - -
实收基金 268,391,419.79 294,733,028.78
未分配利润 -87,509,949.42 -50,559,037.53
所有者权益合计 180,881,470.37 244,173,991.25
负债和所有者权益 总计 181,593,637.24 245,784,199.91
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额净值
0.9691 元，国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净 值 1.0221 元，国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值 0.9161 元 ；国 泰深 证 TMT50 指数分级证券投
资基金份额总额 186,639,472.56 份， 其中 国泰 深 证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额
164,422,392.56 份， 国泰 深 证 TMT50 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 11,108,540.00 份， 国
泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之积极收益类份 额 11,108,540.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -41,345,321.10 26,037,938.56
1. 利息收入 48,598.52 48,953.18
其中：存款利息收入 48,232.73 48,953.18
债券利息收入 365.79 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） -12,506,014.29 -4,884,695.20
其中：股票投资收益 -13,596,803.63 -5,705,990.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 175,915.28 - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 914,874.06 821,295.04
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填列） -28,990,841.64 30,823,579.05
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 102,936.31 50,101.53
减：二、费用 1,726,940.44 1,908,202.49
1．管理人报酬 1,098,582.26 1,180,649.62
2．托管费 219,716.47 236,129.97
3．销售服务费 - -
4．交易费用 97,792.11 150,996.11
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 税金及附加 1.35 -
7．其他费用 310,848.25 340,426.79
三、利润总额（亏 损总额以 “- ” 号 填列 ） -43,072,261.54 24,129,736.07
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） -43,072,261.54 24,129,736.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值）
294,733,028.78 -50,559,037.53 244,173,991.25
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -43,072,261.54 -43,072,261.54
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动 数（净
值减少以 “- ” 号填列）
-26,341,608.99 6,121,349.65 -20,220,259.34
其中：1. 基金申购款 74,144,639.36 -15,074,858.10 59,069,781.26
2. 基金赎回款 -100,486,248.35 21,196,207.75 -79,290,040.60
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基 268,391,419.79 -87,509,949.42 180,881,470.37 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值）
355,767,595.17 -111,112,001.92 244,655,593.25
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 24,129,736.07 24,129,736.07
三、本期基金份额 交易产
生的基金净值变动 数（净
值减少以 “- ” 号填列）
-36,195,122.09 10,437,499.72 -25,757,622.37
其中：1. 基金申购款 17,861,609.37 -5,227,005.28 12,634,604.09
2. 基金赎回款 -54,056,731.46 15,664,505.00 -38,392,226.46
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的 基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值）
319,572,473.08 -76,544,766.13 243,027,706.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监督 管理 委员 会( 以下
简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2014] 第 308 号 《关 于核 准国 泰深 证 TMT50 指数分级证券投资基金募集
的批 复》 核准 ， 由国 泰基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《国 泰深 证 TMT50
指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,056,354,790.60 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 228 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金基金合 同》 于 2015 年 3 月 26 日正 式生 效， 基金 合同 生效 日的 基金 份
额总额为 1,056,599,913.83 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合 245,123.23 份基 金份 额。 本基 金的 基
金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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根据《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》和《国泰深证 TMT50 指数分级证券
投资基金招募说明书》 的规定， 本基金的基金份额包括国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基
础份额( 以下简称 “ 国泰 TMT50 份额”) 、 国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金之稳健收 益类份额( 以
下简称 “ T M T 50A ” ) 及 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额( 以 下 简 称
“ T M T 50B ” ) 。 国泰 TMT50 份额只接受场内与场外的申购和 赎回， 但不上市交易。 TMT50A 与 TMT50B
只可上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰 TMT50 份额按 1:1
的比例分拆成 TMT50A 和 TMT50B ，但不得申请将其场外申购的国泰 TMT50 份额进行分拆。投资
者可将其持有的场外国泰 TMT50 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成 TMT50A 和 TMT50B
后上市交易，也可按 1:1 的配比将其持有的 TMT50A 和 TMT50B 申请合并为场内的国泰 TMT50 份
额。
在本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 存续 期内 ， 本基 金将 在每 个工 作日 按基 金合 同约 定的 净
值计算规则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分别进行基金份额净值计算，TMT50A 份额为低风险
且预期收益相对稳定的基金份额， 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产
将优先确保 TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约定收益；TMT50B 份额为高预期风险且预期
收益相对较高的基金份额， 本基金扣除掉国泰 TMT50 份 额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先
确保所有 TMT50A 份额的本金及约定收益后，将计为 TMT50B 份额的净资产。
基金份额净值按如下原则计算：TMT50A 的基金份额净值，自基金合同生效日( 含) 起至第 1 个
基金份额折算基准日( 含) 期间 、 或自 上一 个基 金份 额折 算日( 定期折算日或不定期折算基准日) 次日( 含)
起至下一个基金份额折算基准日( 含) 期间 ， 以 1.0000 元为基准，TMT50A 的约定日单利收益率( 约定
基准收益率除以 365) 累计计算。本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构成一对份额组合，
一对份额组合 的基金份额净值之和等于 2 份国泰 TMT50 份额的基金份额净值。计算出 TMT50A 份
额的基金份额净值后，根据上述关系，计算出 TMT50B 份额的基金份额净值。
本基金定期进行份 额折算。在 每个会计年 度( 除基 金合 同生 效日 所在 会 计年 度外) 的第 一个 工作
日 ， 本基 金根 据基 金合 同的 规定 对 TMT50A 和国泰 TMT50 份 额进 行定 期份 额折 算。 折算 前 的
TMT50A 份额 持有 人， 以 TMT50A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部
分，获得新增国泰 TMT50 份额的份额分配。折算不改变 TMT50A 份额持有人的资产净 值，其持有
的 TMT50A 份 额的 基金 份额 净值 折算 调整 为 1.0000 元、 份额 数量 不变 ，相 应折 算增 加场 内国 泰国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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TMT50 份额。折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人，以每 2 份国泰 TMT50 份额 ， 按 1 份
TMT50A 份额的份额分配， 获得新增国泰 TMT50 份额 。 持有 场外 国泰 TMT50 份额的基金份额持有
人将按前述折算方式获得新增场外国泰 TMT50 份额 的分 配 ；持 有场 内国 泰 TMT50 份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰 TMT50 份额 的分 配 。折 算不 改变 国泰 TMT50 份额持有
人的 资产 净值 。 折算 不改 变 TMT50B 份额持有人的资产净值， 其持有的 TMT50B 份额的基金份额净
值及份额数量不变。 除以上基金份额定期折算外， 本基金还将在国泰 TMT50 份额的份额净值大于或
等于 1.5000 时以 及 TMT50B 份额的份额净值小于或等于 0.2500 时进行不定期折算。
本基金 投资人初始场内认购的基金份额合计 183,187,800.00 份，于 2015 年 4 月 2 日按 1:1 的基
金份额配比分拆为 91,593,900.00 份 TMT50A 与 91,593,900.00 份 TMT50B 。经深圳证券交易所深证
上[2015]123 号文审核同意，本基 金 TMT50A 和 TMT50B 于 2015 年 4 月 10 日上市交易。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《国 泰深 证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括标的指数成 份股及其备选成份
股、债券、债券回购、 银行存款、权证、股指期 货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他
金融 工 具( 但 须符 合 中国 证监 会 相关 规定) 。本 基 金投 资于 股 票的 资产 占基 金 资产 的比 例 为 90% －
95% ，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ，且不低于非现金资
产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收
申购款等。权证投资不高于基金资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准：深圳 TMT50 指数收益率
× 95%+ 银行活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2018 年 8 月 20 日批准报出。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各 项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 、中 国证 监 会颁 布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会 颁布 的《 证券 投
资基金会计核算业务指引》 、 《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 和中国证 监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度 报告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税
改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的
通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关
于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]
第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、国务院令[2005] 第 448 号《国务院关
于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、沪府发[2011]2 号《上海市人民政府关于本市开征
地方教育附加的通知》及其他 相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债 券的转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增 值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入 ， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20% 的
个人 所得 税。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地方
教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告 期与基金发生关联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 21 页共 35 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,098,582.26 1,180,649.62
其中：支付销售机构的客户维护费 450,384.22 460,927.21
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 219,716.47 236,129.97
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期间及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 11,241,317.93 47,349.85
15,597,576.7
9
48,531.12 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 22 页共 35 页
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期与上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00289
2
科力
尔
2017-0
8-10
2018-0
8-17
网下
中签
17.56 29.90
11,000
.00
193,16
0.00
328,90
0.00
-
30071
3
英可
瑞
2017-1
0-23
2018-1
1-01
网下
中签
40.29 39.07
7,008.
00
282,35
2.32
273,80
2.56
-
30071
3
英可
瑞
2018-0
6-19
2018-1
1-01
网下
中签-
送股
- 39.07
5,606.
00
-
219,02
6.42
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者 参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00079
3
华闻传
媒
2018-02
-01
重大事
项
6.91
2018-0
7-16
7.55 310,885.00 4,640,100.06 2,148,215.35 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项
38.03 - - 94,458.00 8,591,268.56 3,592,237.74 - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 23 页共 35 页
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券 。
6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于
第一层次的余额为 162,703,654.66 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为 6,562,182.07 元， 无属 于第 三层 次的 余
额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 217,125,531.72 元， 第二 层次 11,030,721.83 元， 第三 层次 的余 额为
2,081,918.60 元) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票 和债券的公允价值列入第一 层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 24 页共 35 页
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日 本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资
169,265,836.73 93.21
其中：股票 169,265,836.73 93.21
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
7 银行 存款和结算备付金合计
11,241,317.93 6.19
8
其他各项资产 1,086,482.58 0.60 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 25 页共 35 页
9
合计 181,593,637.24 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
7.2.1 指数 投资 期末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
98,842,151.62 54.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑 业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
48,036,390.75 26.56
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
8,494,245.87 4.70
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
9,050,505.03 5.00
S 综合
- -
合计
164,423,293.27 90.90
7.2.2 积极 投资 期末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 26 页共 35 页
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,842,543.46 2.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术 服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
4,842,543.46 2.68
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名 股票投资明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000725 京东方 A 2,886,891 10,219,594.14 5.65
2 002415 海康威视 269,317 9,999,740.21 5.53
3 300059 东方财富 654,893 8,631,489.74 4.77
4 002027 分众传媒 887,591 8,494,245.87 4.70
5 002230 科大讯飞 261,193 8,376,459.51 4.63
6 002008 大族激光 148,187 7,882,066.53 4.36 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 27 页共 35 页
7 002475 立讯精密 303,765 6,846,863.10 3.79
8 002236 大华股份 281,751 6,353,485.05 3.51
9 002456 欧菲科技 332,251 5,359,208.63 2.96
10 000100 TCL 集团 1,843,278 5,345,506.20 2.96
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告 正文。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300088 长信科技 326,300 1,892,540.00 1.05
2 002600 领益智造 227,100 1,178,649.00 0.65
3 002916 深南电路 13,000 825,630.00 0.46
4 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.27
5 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000725 京东方 A 3,277,138.00 1.34
2 300088 长信科技 1,827,112.00 0.75
3 000100 TCL 集团 1,249,362.00 0.51
4 002600 领益智造 1,147,856.00 0.47
5 300059 东方财富 1,018,963.40 0.42
6 002415 海康威视 967,463.00 0.40
7 002916 深南电路 793,404.00 0.32
8 002027 分众传媒 785,846.00 0.32
9 002230 科大讯飞 736,267.00 0.30
10 002008 大族激光 626,184.38 0.26
11 002475 立讯精密 580,055.00 0.24
12 002236 大华股份 548,829.00 0.22
13 000063 中兴通讯 529,393.00 0.22
14 002456 欧菲科技 513,772.00 0.21
15 000547 航天发展 496,186.00 0.20 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 28 页共 35 页
16 002217 合力泰 494,074.00 0.20
17 002555 三七互娱 415,582.00 0.17
18 002558 巨人网络 399,677.00 0.16
19 000413 东旭光电 398,520.00 0.16
20 300136 信维通信 375,940.00 0.15
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 3,421,646.48 1.40
2 000063 中兴通讯 2,815,692.30 1.15
3 300104 乐视网 2,310,900.40 0.95
4 300014 亿纬锂能 1,719,784.90 0.70
5 000970 中科三环 1,670,480.84 0.68
6 002230 科大讯飞 1,463,252.62 0.60
7 002027 分众传媒 1,432,297.97 0.59
8 000725 京东方 A 1,362,743.70 0.56
9 002008 大族激光 1,276,326.18 0.52
10 002475 立讯精密 1,119,677.84 0.46
11 002056 横店东磁 1,108,212.28 0.45
12 002456 欧菲科技 1,088,509.02 0.45
13 300059 东方财富 1,061,173.93 0.43
14 002236 大华股份 967,853.01 0.40
15 000413 东旭光电 891,286.00 0.37
16 300136 信维通信 870,857.00 0.36
17 000503 国新健康 774,344.15 0.32
18 300408 三环集团 752,488.00 0.31
19 000100 TCL 集团 674,461.26 0.28
20 002241 歌尔股份 591,657.68 0.24
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 23,843,311.81
卖出股票的收入（成交）总额 41,622,101.96
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 29 页共 35 页
7.5 期末按债券品种 分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前十名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投 资股指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货 。套期保值将主要采用流动性好 、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征，通过资产 配置 、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
第 30 页共 35 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体 （除 “ 分众传媒 ” 公告 违规 外） 没有 被监 管部 门立
案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
根据 2017 年 6 月 30 日分众传媒发布的相关公告，收到广东证监局警示函的整改报告。公司存在部
分临时报告 信息 未披 露、 披露 不及 时、 不完 整， 未在 股东 大会 授权 范围 内购 买银 行理 财产 品等 问题 。
被广东证监局责令整改。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚 事件进行了及时分析和研究，认 为上述公司存在的
违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大 的实质影响，对该公司投资价值 未产生实质影响。
本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
12,331.07
2 应收证券清算款
930,278.50
3 应收股利 -
4 应收利息
2,093.49
5 应收申购款
141,779.52
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他 -
9
合计
1,086,482.58
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的说明 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300713 英可瑞 492,828.98 0.27 网下新股
2 002892 科力尔 328,900.00 0.18 网下新股
8
基金 份额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国泰 TMT 9,728 16,901.97 2,851,121.13 1.73% 161,571,271.43 98.27%
TMTA 94 118,175.96 8,478,627.00 76.33% 2,629,913.00 23.67%
TMTB 1,612 6,891.15 0.00 0.00% 11,108,540.00 100.00%
合计 11,434 16,323.20 11,329,748.13 6.07% 175,309,724.43 93.93%
8.2 期末上市基金前十名持有人
TMTA
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
4,411,399.00 39.71%
2
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分红
2,068,429.00 18.62%
3 黄文利 1,568,804.00 14.12%
4
新华人寿保险股份有限公
司
1,446,131.00 13.02%
5 申屠建中 748,223.00 6.74%
6
富国基金－广发银行－中
信证券股份有限公司
410,000.00 3.69%
7
上海明汯投资管理有限公
司－明汯 CTA 一号基金
142,668.00 1.28% 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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8 张联勋 71,017.00 0.64%
9 毕宇明 30,100.00 0.27%
10 鄢柳菁 25,542.00 0.23%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
TMTB
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈法基 1,629,055.00 14.66%
2 刘琰 377,624.00 3.40%
3 姜东 355,000.00 3.20%
4 贾丽虹 213,600.00 1.92%
5 任爱 210,000.00 1.89%
6 柳堤 174,000.00 1.57%
7 赵莉 170,206.00 1.53%
8 李玉超 165,089.00 1.49%
9 董荣富 157,700.00 1.42%
10 黄文利 117,900.00 1.06%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份 额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
国泰 TMT 410.15 0.00%
TMTA 0.00 0.00%
TMTB 0.00 0.00%
合计 410.15 0.00%
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国泰 TMT 0
TMTA 0
TMTB 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
国泰 TMT 0
TMTA 0
TMTB 0
合计 0
9
开放 式基 金份 额 变动
单位：份 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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项目 国泰 TMT TMTA TMTB
基金合同生效日（2015 年 3 月 26
日）基金份额总额
1,056,599,913.83
- -
本报告期期初基金份额总额 176,468,000.30 12,352,529.00 12,352,529.00
本报告期基金总申购份额 51,558,846.13 - -
减：本报告期基金总赎回份额 69,865,672.51 - -
本报告期基金拆分变动份额 6,261,218.64 -1,243,989.00 -1,243,989.00
本报告期期末基金份额总额 164,422,392.56 11,108,540.00 11,108,540.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大 会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
报告 期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改 变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行 股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - -
1 个已退
租
华创证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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浙商证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 28,573,891.40 44.31% 20,896.10 41.45% -
国信证券 2 14,902,194.24 23.11% 13,878.86 27.53% -
天风证券 1 8,562,391.26 13.28% 6,261.64 12.42% -
中金公司 2 6,883,593.76 10.68% 5,033.95 9.98% -
光大证券 2 4,087,282.90 6.34% 2,988.94 5.93% -
方正证券 2 1,397,980.08 2.17% 1,302.00 2.58% -
中银证券 1 74,521.60 0.12% 54.50 0.11% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 公司 具有 较强 的研 究能 力， 能及 时、 全面 、 定期 提供 具有 相当 质量 的关 于宏 观经 济面 分析 、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投 研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 - - - - - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要
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国金证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券
782,224.3
0
100.00% - - - -
中银证券 - - - - - -
