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华安智增(160421)

华安智增:2018年半年度报告摘要

华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
华安智增 精选灵活配置混合型证 券投资基金 
2018 年半年度 报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有 风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安智增精选灵活配置混合 场内简称 华安智增 基金主代码 160421 交易代码 160421 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2016 年 9 月 13 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 649,846,761.90 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基 金将 灵活 运 用多 种 投资 策 略, 充 分挖 掘 和利 用 市场 中 潜在 的 投资 机 会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将通过分析国内外政治经济环境、 经济基本面状况、 宏观政策变化、 金融市场形势等多方面因素, 通过对货币市场、 债券市场和股票市场的整 体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判, 根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、 债券、 货币 市场工具等资产类别上的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对 变化 , 适时 动态 调整 各资 产类 别的 投资 比例 , 在控 制投 资组 合整 体风 险基 础上力争提高收益。 基金 管理 人通 过 密切 关 注已 经 实施 完 定向 增 发且 还 处于 锁 定期 的 上市 公 司, 当股 价跌 破定 向增 发价 或者 具备 投资 价值 时, 通过考虑定向增发数量、 发行 对象 、 大股 东认 购、 锁定 期、 定向 增发 资金 运用 目的 等因 素, 结合 发 行人 行业 背景 、 市场 地位 、 核心 技术 、 股东 和管 理层 情况 、 持续 经营 情况 等信 息, 结合 当前 股价 技术 面情 况, 在定 向增 发股 票达 到一 定投 资价 值后 择机买入,在定向增发股票解禁日临近或定向增发股票解禁后择机卖出。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50%+ 中国债券总指数收益率 × 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中高预期收益风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电话 021-38969999 010-66105798 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 4 页共 31 页 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105799 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度报告摘要 的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金 半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 、 32 层 3


主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,159,864.34 本期利润 -62,739,350.96 加权平均基金份额本期利润 -0.0611 本期基金份额净值增长率 -8.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1280 期末基金资产净值 566,689,544.59 期末基金份额净值 0.8720 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 (例 如: 封闭 式基 金交 易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去一个月 -5.30% 1.54% -3.82% 0.63% -1.48% 0.91% 过去三个月 -4.96% 1.41% -4.77% 0.56% -0.19% 0.85% 过去六个月 -8.65% 1.27% -6.05% 0.57% -2.60% 0.70% 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 5 页共 31 页 过去一年 -5.11% 1.16% -1.79% 0.47% -3.32% 0.69% 自基金合同生 效起至今 -12.80% 1.02% 2.00% 0.42% -14.80% 0.60% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2016 年 9 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安投资管理股份有限公司、 上海国际信托有限公司、 上海工业投资 (集团) 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新 投资有限公司。公司在北京、上 海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司 —华安(香港)资产管理有限公 司、华安未来资产 管理有限公司。截至 2018 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华 安 MSCI 中国 A 、华安华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 6 页共 31 页 现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收 益债券等 103 只开放式基金,管理资产规模达到 2,460.80 亿元人民币。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟亭 本基金的基金 经理 2016-09-1 3 2018-06-29 12 年 硕士研究生,12 年证券、基金从 业经 验, 曾任 长江 巴黎 百富 勤证 券 有限公司助理经理、 国海富兰克林 基金基金经理。2015 年 6 月加入 华安基金管理有限公司, 2015 年 9 月至 2018 年 5 月担任华安宝利配 置 证 券投 资基 金及 华 安生 态优 先 混合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 9 月至 2018 年 6 月 , 担任 本基金的基金经理。2018 年 2 月 至 2018 年 5 月,同时担任华安慧 增 优 选定 期开 放灵 活 配置 混合 型 证券投资基金的基金经理。 王春 本基金的基金 经理 2018-02-2 6 - 16 年 硕士研究生,16 年证券、基金行 业从 业经 验。 曾任 德恒 证券 研究 所 研究 员、 兴业 证券 研究 所市 场研 究 部主 管、 平安 资产 管理 有限 责任 公 司投资经理兼研究总监、 汇丰晋信 基 金 基金 经理 兼策 略 与金 融工 程 总监。 2015 年 5 月加入华安基金, 2015 年 10 月起担任华安宏利混合 型证券投资基金的基金经理; 2015 年 11 月至2018 年 5 月担任华安安 益 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 的基金经理。2018 年 2 月起担任 本基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投 资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 7 页共 31 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理 有限公司公平交易管理制度》 , 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全 部纳入公平交易管理中。控制措 施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研 究信息、投资建议过程中,使用 晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各 类投资组合经理可以公平享有信 息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略,制定并严格执行 交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员会、投 资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理 在授权范围内自主决策,超过投 资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强 制公平交易机制,确保各投资组 合享有公平的交易 执行 机会 。 (1 ) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务, 投资组合经 理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资 组合名义对外进行申报。若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比 例分配原则进行分配。若中签量 过小无法合理进行 比例 分配 , 且以 公司 名义 获得 , 则投 资部 门在 合规 监察 员监 督参 与下 , 进行 公平 协商 分配 。 (3) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询 价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组 合进行一级市场投标,则各投资 组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员 以此进行投标,以确保中签结果 与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分 配,且以公司名 义获 得, 则投 资 部门 在风 险管 理部 投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节,公司风险管 理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格 公允性进行审查,对不同投资组 合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 8 页共 31 页 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 合规 监察 稽核 部会 同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投资品种 在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行 了设置,实现了完全的系统控制 。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交 易的检查;风险管理部开发了同 向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调 整需要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所公开 竞价 交易 中, 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数为 3 次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年,A 股市场持续调整, 沪深 300 指数区间跌幅-12.90% 。 其中 , 餐饮 旅游 、 食品 饮 料、医药等板块表现较好;而电力设备、通讯、有色金属等板块则表现较差。 本组合在报告期内主要配置在金融、家电、食 品饮料等行业,个股配置上主 要集中于具备良好 增长潜力的成长股。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至 2018 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.8720 元,本报告期份额净值增长率为-8.65% ,同 期业绩比较基准增长率为-6.05% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望 受到贸易战和紧信用等因素影响,下半年经济 增长有可能放缓。但是,考虑 到中国经济的增长 韧性和政府对经济的掌控力,中国经济下半年出 现失速的可能性仍然不大。下半 年,伴随着扩大内 需等相关政策的积极推进,宏观经济风险将在可控范围之内。 上半年 A 股市场的下跌已经反映了诸多利空因素, 在整体估值水平已经处于历史低位的情况下, 我们认为即使未来经济 和企业盈利超预期下滑, 对市场的冲击和影响也将十分有 限,低估值将为投 资者提供了较高的安全垫。因此,我们对下半年 A 股市场持有乐观预期,并认为机会大于风险。 从投资方向上看,我们继续看好三个方向的投 资机会:一是传统周期板块的 盈利回升机会。传 统产业在产能出清之后存在盈利改善空间,建材 、钢铁等行业优势企业盈利显著 提升。二是消费品 领域的投资机会。我们既看好消费升级带来的优 质高价品牌的持续增长空间;也 看好满足消费金字华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 9 页共 31 页 塔底部广域人群消费觉醒的创新品牌机会。 家电、 食品饮料、 教育、 零售等行业孕育着大市值企业。 三是看好新兴产业的 创新机会。我们继续看好新 能源、云计算等产业的发展空间 ,并积极从中寻找 格局初显的优质成长型公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会 相关规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发 行机构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估 对基金估值的影响程度、确定采 用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以 及采用该方法对相关证券的估值 与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总 监、固定收益部总监、指数投资 部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多 年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原 则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明 本报告期内,本基金托管人在对华安智增精选 灵活配置混合型证券投资基金 的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 10 页共 31 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 本报告期内,华安智增精选灵活配置混合型 证券投资基金的管理人 —— 华安 基 金管 理有 限公 司 在华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值计 算、 基金 份额 申购 赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为 ,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内 ,华安智增精选灵活配置混合型 证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和 披露的华安智增精选灵活配置 混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报 告 (未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 88,547,962.47 66,648,237.07 结算备付金 513,726.14 6,610,081.86 存出保证金 903,844.50 960,730.42 交易性金融资产 504,720,136.87 1,171,564,255.88 其中:股票投资 504,720,136.87 1,171,564,255.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 7,167,193.75 17,206,724.37 应收利息 13,791.35 19,625.70 应收股利 - - 应收申购款 7,436.91 - 递延所得税资产 - - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 11 页共 31 页 其他资产 - - 资产总计 601,874,091.99 1,263,009,655.30 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 8,059,274.91 应付赎回款 30,086,202.52 - 应付管理人报酬 836,903.00 1,586,837.49 应付托管费 139,483.83 264,472.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,896,839.11 3,631,272.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 225,118.94 400,000.00 负债合计 35,184,547.40 13,941,857.85 所有者权益: - - 实收基金 649,846,761.90 1,308,431,590.50 未分配利润 -83,157,217.31 -59,363,793.05 所有者权益合计 566,689,544.59 1,249,067,797.45 负债和所有者权益 总计 601,874,091.99 1,263,009,655.30 注: 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.8720 元, 基金 份额 总额 649,846,761.90 份。 6.2 利润表 会计主体: 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -47,427,576.12 -47,818,317.39 1. 利息收入 639,325.67 1,138,997.42 其中:存款利息收入 639,325.67 986,371.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 152,625.81 其他利息收入 - - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 12 页共 31 页 2. 投资收益(损失以 “- ” 填列) 17,269,303.99 -35,297,853.85 其中:股票投资收益 8,397,472.74 -40,676,280.16 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,871,831.25 5,378,426.31 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) -65,899,215.30 -13,659,460.96 4. 汇兑收益(损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入(损失以 “- ” 号填列) 563,009.52 - 减:二、费用 15,311,774.84 15,906,428.35 1.管理人报酬 7,207,634.68 9,085,503.60 2.托管费 1,201,272.41 1,514,250.56 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,684,433.68 5,078,351.32 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - - 7.其他费用 218,434.07 228,322.87 三、利润总额(亏 损总额以 “- ” 号 填列 ) -62,739,350.96 -63,724,745.74 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏 损以 “- ” 号填 列 ) -62,739,350.96 -63,724,745.74 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基 金净值) 1,308,431,590.50 -59,363,793.05 1,249,067,797.45 二、本期经营活动 产生的 基金净值变动数( 本期利 润) - -62,739,350.96 -62,739,350.96 三、本期基金份额 交易产 生的基金净值变动 数(净 值减少以 “- ” 号填列) -658,584,828.60 38,945,926.70 -619,638,901.90 其中:1. 基金申购款 1,310,089.87 -105,960.37 1,204,129.50 2. 基金赎回款 -659,894,918.47 39,051,887.07 -620,843,031.40 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 13 页共 31 页 四、本期向基金份 额持有 人分配利润产生的 基金净 值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五、期末所有者权 益(基 金净值) 649,846,761.90 -83,157,217.31 566,689,544.59 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基 金净值) 1,308,431,590.50 -42,303,382.78 1,266,128,207.72 二、本期经营活动 产生的 基金净值变动数( 本期利 润) - -63,724,745.74 -63,724,745.74 三、本期基金份额 交易产 生的基金净值变动 数(净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 其中:1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基金份 额持有 人分配利润产生的 基金净 值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五、期末所有者权 益(基 金净值) 1,308,431,590.50 -106,028,128.52 1,202,403,461.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) , 系经 中国 证券 监督 管理 委员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ” )证监许可[2016] 1402 号《关于准予华安智增精选灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自 2016 年 8 月 10 日到 2016 年 9 月 6 日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 安永 华明 (2016 ) 验字 第 60971571_B17 号验 资报 告后 , 向中 国证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同 于 2016 年 9 月 13 日生效。本基金为契约型,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基 金 (本 金) 为人 民币 1,308,136,763.50 元, 在募 集期 间产 生的 存款 利息 为人 民 币 294,827.00 元, 以上华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 14 页共 31 页 实收基金(本息)合计为人民币 1,308,431,590.50 元,折合 1,308,431,590.50 份基金份额。本基金的 基金管理人为华安基金管理有限公司,基金的注 册登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司,基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 固定收益资产 (国债 、 央行票据、 金 融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券 、中小企业私募债、中期票据、 可转换债券(含分 离交 易可 转债 ) 、 短期 融资 券、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 、 同业 存单 等) 以及 法律 法规 或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金将根据法律法规 的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例为 0%-100% ;转为上市开放式基 金( LOF ) 后股 票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-95% 。 在封 闭期 内, 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约需缴纳的交易保 证金 后, 应当 保持 不低 于交 易保 证金 一倍 的现 金; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持现金或 者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ; 权证 、 股指 期货 及其 他金 融工 具的 投资 比例 依照 法律 法规 或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率× 50%+ 中国债券总指数收益率× 50% 。 6.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会 计 准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及 其他相关规定(以下 合称 “ 企业 会计 准 则 ” )编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券 投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业 务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关 于证 券投 资 基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基 金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 15 页共 31 页 6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计估计与最近一期年 度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让,暂免 征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资 基金 )管 理人 运 用基 金买 卖股 票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息 收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 16 页共 31 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式 买入返售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、 同业 存 单以 及持 有金 融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为,以资 管产品管理人为增 值税纳税人; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称 “ 资 管产品运营业务 ” ) , 暂适 用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税, 资管 产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发 生的增值税应税行为(以下简称 “ 资管产品运营业务 ” ) ,暂 适用 简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收率缴 纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品 运营业务和其他业务的销售额和 增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资 管产品运营业务销售额和增值税 应纳税额。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的 , 不再缴纳; 已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 17 页共 31 页 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股 权的股息、红利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利息 所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务 总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年的,暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让 市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 18 页共 31 页 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,207,634.68 9,085,503.60 其中:支付销售机构的客户维护费 469,156.62 650,845.57 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提。计算方法如下: H=E× 1.50%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值





基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,201,272.41 1,514,250.56 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.25%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 19 页共 31 页 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 无。 6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 88,547,962.4 7 592,239.86 129,671,752. 67 961,338.28 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况 无。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30045 8 全志 科技 2016-1 0-19 2018-1 0-20 认购 非公 开发 行证 券 79.93 16.58 625,54 7 49,999 ,951.7 6 10,371 ,569.2 6 - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 20 页共 31 页 30045 8 全志 科技 2017-0 6-06 2018-1 0-20 认购 非公 开发 行证 券- 转 增 - 16.58 627,73 4 - 10,407 ,829.7 2 - 00249 4 华斯 股份 2016-1 1-09 2018-1 1-10 认购 非公 开发 行证 券 16.18 7.83 1,854, 140 29,999 ,985.2 0 14,517 ,916.2 0 - 60310 5 芯能 科技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 4.83 4.83 3,410 16,470 .30 16,470 .30 - 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 网下 中签 9.00 9.00 5,384 48,456 .00 48,456 .00 - 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 13.09 13.09 1,765 23,103 .85 23,103 .85 - 注:以上 “ 可流通日 ” 是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券 6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 本财务报表已于 2018 年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 21 页共 31 页 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 504,720,136.87 83.86 其中:股票 504,720,136.87 83.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 89,061,688.61 14.80 7 其他各项资产 8,092,266.51 1.34 8 合计 601,874,091.99 100.00 7.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,905,479.00 3.51 C 制造业 318,819,833.38 56.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 104,906,174.50 18.51 K 房地产业 60,921,800.00 10.75 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 22 页共 31 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 95,290.14 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 504,720,136.87 89.06 7.2.2 报告期末按行业分类的 深港通 投资 股票 投资 组合


无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000651 格力电器 1,185,794 55,910,187.10 9.87 2 601318 中国平安 937,725 54,931,930.50 9.69 3 600036 招商银行 1,890,100 49,974,244.00 8.82 4 600519 贵州茅台 66,156 48,390,467.76 8.54 5 000002 万


科A 1,622,000 39,901,200.00 7.04 6 600690 青岛海尔 2,050,679 39,496,077.54 6.97 7 601877 正泰电器 1,233,390 27,529,264.80 4.86 8 002110 三钢闽光 1,634,800 26,205,844.00 4.62 9 600585 海螺水泥 776,000 25,980,480.00 4.58 10 000858 五 粮 液 329,486 25,040,936.00 4.42 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 股票明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年 度报告正文。 7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 23 页共 31 页 1 600585 海螺水泥 122,328,286.58 9.79 2 000002 万


科A 108,285,737.76 8.67 3 600036 招商银行 104,768,747.67 8.39 4 000651 格力电器 103,605,210.08 8.29 5 600438 通威股份 89,126,700.63 7.14 6 601318 中国平安 82,958,546.41 6.64 7 601012 隆基股份 77,354,614.14 6.19 8 601877 正泰电器 70,962,811.61 5.68 9 600690 青岛海尔 66,923,425.56 5.36 10 000333 美的集团 62,445,479.72 5.00 11 600519 贵州茅台 61,085,475.15 4.89 12 600741 华域汽车 56,927,620.49 4.56 13 600176 中国巨石 54,719,238.84 4.38 14 601668 中国建筑 50,142,326.75 4.01 15 600887 伊利股份 49,301,004.99 3.95 16 000858 五 粮 液 45,762,078.98 3.66 17 600801 华新水泥 42,186,551.78 3.38 18 600196 复星医药 41,536,439.91 3.33 19 600028 中国石化 40,802,154.56 3.27 20 600048 保利地产 38,681,842.02 3.10 21 600782 新钢股份 33,769,185.19 2.70 22 002110 三钢闽光 32,229,937.00 2.58 23 000937 冀中能源 27,416,848.05 2.19 24 600298 安琪酵母 26,046,987.69 2.09 25 600019 宝钢股份 25,951,850.05 2.08 26 603799 华友钴业 25,395,706.15 2.03 7.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600176 中国巨石 118,105,278.99 9.46 2 600019 宝钢股份 103,871,230.14 8.32 3 600585 海螺水泥 95,757,160.54 7.67 4 000001 平安银行 87,143,310.95 6.98 5 600782 新钢股份 78,873,137.86 6.31 6 600438 通威股份 76,290,580.18 6.11 7 600309 万华化学 74,661,613.53 5.98 8 000002 万


科A 61,665,038.04 4.94 9 000786 北新建材 60,528,852.44 4.85 10 601012 隆基股份 59,217,700.41 4.74 11 600741 华域汽车 56,976,623.11 4.56 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 24 页共 31 页 12 600563 法拉电子 54,523,108.10 4.37 13 601318 中国平安 53,099,167.14 4.25 14 601668 中国建筑 52,156,784.50 4.18 15 000333 美的集团 50,890,664.80 4.07 16 002677 浙江美大 48,626,798.56 3.89 17 600036 招商银行 47,332,901.61 3.79 18 600352 浙江龙盛 45,610,336.80 3.65 19 601877 正泰电器 45,437,636.71 3.64 20 000568 泸州老窖 45,326,691.73 3.63 21 600196 复星医药 45,099,150.12 3.61 22 603589 口子窖 44,493,100.98 3.56 23 601336 新华保险 43,649,104.19 3.49 24 000988 华工科技 43,606,734.92 3.49 25 000651 格力电器 43,201,972.58 3.46 26 300196 长海股份 41,088,373.89 3.29 27 600801 华新水泥 39,585,493.29 3.17 28 300274 阳光电源 37,969,195.30 3.04 29 600885 宏发股份 36,864,491.94 2.95 30 600887 伊利股份 36,581,637.40 2.93 31 603737 三棵树 35,269,337.14 2.82 32 002081 金 螳 螂 31,979,995.04 2.56 33 000661 长春高新 30,550,678.82 2.45 34 600690 青岛海尔 29,494,023.17 2.36 35 603799 华友钴业 28,553,239.96 2.29 36 600426 华鲁恒升 28,496,402.49 2.28 37 000937 冀中能源 27,833,498.28 2.23 38 600298 安琪酵母 26,807,807.40 2.15 39 002285 世联行 25,115,127.72 2.01 7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 金额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,804,292,407.97 卖出股票的收入(成交)总额 2,413,634,784.42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 25 页共 31 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前十名 资产 支持 证券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明 7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投 资股指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货 。套期保值将主要采用流动性好 、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平 。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 7.11.1 本期 国 债期 货投 资政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查的,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 26 页共 31 页 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 903,844.50 2 应收证券清算款 7,167,193.75 3 应收股利 - 4 应收利息 13,791.35 5 应收申购款 7,436.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,092,266.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 8


基金 份额 持有 人 信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 7,900 82,259.08 132,591,794.37 20.40% 517,254,967.53 79.60% 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 27 页共 31 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 伦敦市投资管理有限公 司-客户资金 56,998,907.00 8.77% 2 融通资本-广州农商银 行-易方达资产管理有 限公司 52,297,443.00 8.05% 3 钱振青 20,003,111.00 3.08% 4 方正东亚信托有限责任 公司- 方正东亚- 方选精 品(FOF)1 号证券投资 基 10,003,050.00 1.54% 5 张景红 10,000,800.00 1.54% 6 天安人寿保险股份有限 公司-万能产品 8,670,553.00 1.33% 7 季宏程 5,000,145.00 0.77% 8 陈少玲 4,980,304.68 0.77% 9 张月进 3,100,090.00 0.48% 10 陈喜娥 2,985,347.36 0.46% 8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 119,375.93 0.02% 8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9


开放 式基 金份 额 变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 9 月 13 日)基金份额总额 1,308,431,590.50


本报告期期初基金份额总额 1,308,431,590.50 本报告期 基金总申购份额 1,310,089.87 减: 本报告期 基金总赎回份额 659,894,918.47 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 649,846,761.90 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 28 页共 31 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2018 年 2 月 13 日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,翁启 森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改 变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师 事务所。 10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股 票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中金公司 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 广发华福 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 29 页共 31 页 宏信证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 银河证券 1 1,674,857,595.65 39.73% 1,559,799.22 40.03% - 中泰证券 2 612,094,722.44 14.52% 559,837.23 14.37% - 国金证券 2 416,033,302.19 9.87% 383,840.42 9.85% - 华创证券 1 391,868,402.80 9.30% 364,949.20 9.37% - 西藏东方财富 1 315,064,754.96 7.47% 287,119.93 7.37% - 天风证券 1 279,691,536.93 6.63% 254,883.96 6.54% - 东兴证券 1 199,030,134.14 4.72% 185,357.33 4.76% - 招商证券 1 139,873,601.42 3.32% 127,466.77 3.27% - 中信证券 1 130,925,730.29 3.11% 121,931.58 3.13% - 广发证券 1 31,464,990.45 0.75% 28,674.00 0.74% - 民生证券 1 12,526,938.85 0.30% 11,666.63 0.30% - 国泰君安 1 12,413,928.47 0.29% 11,312.84 0.29% - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2) 研究 实力 较强 , 有固 定的 研究 机构 和专 门研 究人 员, 能够 针对 本基 金业 务需 要, 提供 高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3) 具有 战略 规划 和定 位, 能够 积极 推动 多边 业务 合作 , 最大 限度 地调 动整 体资 源, 为基 金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 30 页共 31 页 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商 签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2018 年 4 月完成租用托管在工行的上交所红塔证 券 22250 交易单元 10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位 : 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中金公司 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 广发华福 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 31 页共 31 页 上海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华安基金管理有限 公司 二〇一八年八月二 十四日