工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资
基金
2018 年半年度报告
2018 年6月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十四日 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§ 2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 10
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§ 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 59
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 59
§ 8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 61
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 62
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 62
§ 9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 63
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................... 64
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 64
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 64
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 64
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 67 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 69
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 69
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 69
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 70
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
基金简称 工银中证 500 指数
场内简称 工银 500
基金主代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1月 31 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,353,328.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 3月 30 日
下属分级基金的基金简称 500A 500B 工银 500
下属分级基金的交易代码 150055 150056 164809
报告期末下属分级基金份
额总额
2,750,826.00 份 4,126,240.00 份 114,476,262.34 份
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资， 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，
跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份
额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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益的特征；睿智 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话 400-811-9999 010-66594896
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址
北京市西城区金融大街 5 号、 甲 5
号 6 层甲5 号 601、甲 5 号7 层甲
5 号 701、甲 5号 8 层甲 5号 801、
甲 5 号9 层甲5 号 901
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 A 座 6-9 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -380,561.97
本期利润 -21,981,632.92
加权平均基金份额本期利润 -0.1680
本期加权平均净值利润率 -13.80%
本期基金份额净值增长率 -14.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 24,494,732.92
期末可供分配基金份额利润 0.2018
期末基金资产净值 132,021,434.96
期末基金份额净值 1.0879
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 22.78%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.29% 1.75% -8.86% 1.77% 0.57% -0.02%
过去三个月 -12.48% 1.29% -13.96% 1.31% 1.48% -0.02%
过去六个月 -14.03% 1.36% -15.71% 1.37% 1.68% -0.01%
过去一年 -12.56% 1.15% -14.21% 1.16% 1.65% -0.01%
过去三年 -45.40% 1.96% -39.40% 1.80% -6.00% 0.16% 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
22.78% 1.70% 56.80% 1.63% -34.02% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012 年1 月 31 日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例
为 90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%；现金、债
券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%。本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规
定。
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3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年6 月，是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海
设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信增
强收益债券型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投
资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信 60
天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股
票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金等 113 只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资” ，致力于为广大投资者提供一流
的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘伟琳
本基金的
基金经理
2014年10月
17 日
- 8
中国人民大学金融工
程博士； 2010 年加入工
银瑞信，历任金融工程
分析师、投资经理助
理、投资经理，现任指
数投资中心研究负责
人、基金经理。2014
年 10 月 17 日至今，担工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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任工银深证100指数分
级基金(自2018年4月
17 日起变更为工银瑞
信中证京津冀协同发
展主题指数证券投资
基金 （LOF） )基金经理；
2014 年 10 月 17 日至
今，担任工银沪深 300
指数基金基金经理；
2014 年 10 月 17 日至
今，担任工银中证 500
指数分级基金基金经
理；2015 年 5月 21 日
至今，担任工银瑞信中
证传媒指数分级基金
基金经理；2015 年 7
月 23 日至今，担任工
银中证高铁产业指数
分级基金基金经理；
2017 年 9 月 15 日至
2018 年 5月 4 日， 担任
工银瑞信深证成份指
数证券投资基金（LOF）
基金经理；2018 年 6
月 15 日，担任工银瑞
信印度市场证券投资
基金（LOF）基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；
3）指数成份股调整等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-14.03%，业绩比较基准收益率为-15.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信睿智中证 500 指数
分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,093,134.54 9,646,693.98
结算备付金
- 157,632.20
存出保证金
15,361.52 49,901.18
交易性金融资产 6.4.7.2 124,069,247.34 163,855,303.22
其中：股票投资
124,069,247.34 163,855,303.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,682,177.94 -
应收利息 6.4.7.5 2,159.25 2,234.82
应收股利
- -
应收申购款
9,046,510.46 30,010,930.83
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
148,908,591.05 203,722,696.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
16,482,545.46 77,558.93
应付管理人报酬
118,839.93 148,381.33
应付托管费
23,767.97 29,676.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 25,937.26 47,486.01 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 236,065.47 240,221.06
负债合计
16,887,156.09 543,323.60
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 107,526,702.04 142,255,629.63
未分配利润 6.4.7.10 24,494,732.92 60,923,743.00
所有者权益合计
132,021,434.96 203,179,372.63
负债和所有者权益总计
148,908,591.05 203,722,696.23
注：1、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月 31 日。
2、报告截止日 2018 年 6月 30 日，基金份额总额 121,353,328.34 份。其中，工银 500 份额净值
1.0879 元， 基金份额为 114,476,262.34 份； 500A 份额净值 1.0245 元， 基金份额为 2,750,826.00
份； 500B 份额净值 1.1302 元，基金份额为 4,126,240.00 份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1月 1日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至
2017 年 6月 30 日
一、收入
-20,678,519.07 -816,618.27
1.利息收入
43,406.51 25,627.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,406.51 25,627.30
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
784,377.93 -2,025,625.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -174,423.48 -2,546,963.62
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 958,801.41 521,337.98
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -21,601,070.95 1,126,941.83 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
94,767.44 56,438.24
减：二、费用
1,303,113.85 897,572.77
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 787,642.39 487,854.53
2．托管费 6.4.10.2.2 157,528.45 97,570.91
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 132,501.93 116,680.87
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 225,441.08 195,466.46
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-21,981,632.92 -1,714,191.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-21,981,632.92 -1,714,191.04
注：本基金基金合同生效日为 2012 年1 月 31 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
142,255,629.63 60,923,743.00 203,179,372.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -21,981,632.92 -21,981,632.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-34,728,927.59 -14,447,377.16 -49,176,304.75
其中：1.基金申购款 17,467,431.78 5,010,860.35 22,478,292.13
2.基金赎回款 -52,196,359.37 -19,458,237.51 -71,654,596.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,526,702.04 24,494,732.92 132,021,434.96
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
68,100,563.27 30,040,849.49 98,141,412.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,714,191.04 -1,714,191.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
5,798,182.27 1,535,169.83 7,333,352.10
其中：1.基金申购款 37,970,381.59 16,825,852.88 54,796,234.47
2.基金赎回款 -32,172,199.32 -15,290,683.05 -47,462,882.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
73,898,745.54 29,861,828.28 103,760,573.82
注：本基金基金合同生效日为 2012 年1 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______赵紫英______
____关亚君____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1541 号 《关于核准工银瑞信睿智中证 500 指数
分级证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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合同》负责公开募集。本基金为上市开放式基金(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集 341,078,123.87 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2012)第 007 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券
投资基金基金合同》于 2012 年 1 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
341,299,798.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 221,674.66 份基金份额。本基金的基金管
理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银
行”)。
根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括确认为工银瑞
信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“睿智 500 份额”)，工银瑞信睿智
中证500指数分级证券投资基金之A 份额(以下简称“睿智A份额”)及工银瑞信睿智中证500指
数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“睿智 B 份额”)。其中，睿智A 份额、睿智 B 份额的基
金份额配比始终保持 4:6 的比例不变。本基金净资产优先确保睿智 A 份额的本金及睿智 A 份额累
计约定日应得收益，则睿智 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先确保
睿智 A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B 份额的净资产，则睿智 B 份
额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金合同生效后，场外认购的全部份额将确认为睿
智 500 份额；场内认购的全部份额将按 4:6 的比例确认为睿智 A 份额与睿智 B 份额。睿智 500 份
额可办理场外与场内申购和赎回，睿智 A 份额、睿智 B 份额只上市交易，不可单独申购和赎回。
经基金份额持有人大会决议通过，睿智 A 份额与睿智 B 份额可申请终止运作。睿智 A 份额与睿智
B 份额终止运作后，睿智 A 份额与睿智 B 份额将全部转换为睿智 500 份额的场内份额。本基金转
为上市开放式基金(LOF)，投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。
本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行基
金的定期份额折算。本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)最后
一个交易日收市后，基金管理人根据基金资产净值计算睿智 500 份额净值，根据基金份额净值计
算规则确定睿智 A 份额和睿智 B 份额的期末参考净值。然后对睿智 A 份额的应得收益进行定期份
额折算，每 10 份睿智 500 份额将按4 份睿智A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期份额
折算后睿智 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元， 基金份额折算日前睿智 A 份额的基金份
额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为睿智 500 份额的场内份额分配给睿智A 份额持有人。 睿
智 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元时，基金管理人即可确定折算基准日，进行不定期份
额折算。对基金份额折算基准日登记在册的睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额进行折算。份额工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 70 页
折算后睿智 500 份额的基金份额净值、睿智A 和睿智B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000
元，折算后睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额的基金份额均相应缩减，睿智A 和睿智 B 份额的
比例为 4:6。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 66 号文审核同意， 工银瑞信睿智
中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额和睿智 B 份额于 2012 年 3月 30 日开始在深圳证券
交易所上市交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务
将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500 指数的成
份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其
它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中标的指
数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基
准为中证 500 指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分
级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2018
年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 70 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12月 31 日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
活期存款 11,093,134.54
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 11,093,134.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 154,788,040.44 124,069,247.34 -30,718,793.10 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 154,788,040.44 124,069,247.34 -30,718,793.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应收活期存款利息 2,152.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 7.00
合计 2,159.25
6.4.7.6 其他资产
无。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 25,937.26
银行间市场应付交易费用 -
合计 25,937.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 62,091.33
预提审计费 19,835.79
预提信息披露费 74,385.57
指数使用费 50,000.00
预提上市费 29,752.78
合计 236,065.47
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 158,076,689.52 142,255,629.63
本期申购 7,832.93 7,048.71
本期赎回(以"-"号填列) -4,566.88 -4,109.66
2018年1月2日 基金拆分/份额
折算前
158,079,955.57 142,258,568.68
基金拆分/份额折算变动份额 2,472,031.04 -
本期申购 19,705,842.14 17,460,383.07
本期赎回(以"-"号填列) -58,904,500.41 -52,192,249.71
本期末 121,353,328.34 107,526,702.04
注： “本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额， “本期赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 111,062,951.37 -50,139,208.37 60,923,743.00
本期利润 -380,561.97 -21,601,070.95 -21,981,632.92
本期基金份额交易
产生的变动数
-27,209,288.13 12,761,910.97 -14,447,377.16
其中：基金申购款 13,757,503.54 -8,746,643.19 5,010,860.35
基金赎回款 -40,966,791.67 21,508,554.16 -19,458,237.51
本期已分配利润 - - -
本期末 83,473,101.27 -58,978,368.35 24,494,732.92
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
活期存款利息收入 37,710.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 639.66
其他 5,055.86
合计 43,406.51
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
卖出股票成交总额 61,125,727.15
减：卖出股票成本总额 61,300,150.63
买卖股票差价收入 -174,423.48
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 70 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 958,801.41
基金投资产生的股利收益 -
合计 958,801.41
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -21,601,070.95
——股票投资 -21,601,070.95
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 70 页
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -21,601,070.95
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
基金赎回费收入 94,767.44
合计 94,767.44
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
交易所市场交易费用 132,501.93
银行间市场交易费用 -
合计 132,501.93
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 74,385.57
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行费用 1,466.94
合计 225,441.08
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 70 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
787,642.39 487,854.53
其中： 支付销售机构的客
户维护费
94,782.81 95,467.53
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提，计算方法如下： 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 70 页
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
157,528.45 97,570.91
注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H= E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 70 页
中国银行股份有
限公司
11,093,134.54 37,710.99 5,742,598.00 24,076.61
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月 25
日
2018
年7月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018
年7月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018
年7月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 70 页
000825
太钢
不锈
2018
年 4
月 16
日
重
大
事
项
6.00 - - 83,900 418,435.27 503,400.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年 3
月 27
日
重
大
事
项
2.02
2018
年 8
月 16
日
1.83 243,720 546,709.50 492,314.40 -
600811
东方
集团
2018
年 5
月 30
日
重
大
事
项
4.30 - - 109,400 567,517.64 470,420.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年 1
月 31
日
重
大
事
项
16.60
2018
年 7
月 31
日
16.50 27,500 366,124.61 456,500.00 -
000566
海南
海药
2017
年 11
月 22
日
重
大
事
项
12.89
2018
年 7
月 9
日
11.60 32,000 426,484.58 412,480.00 -
002408
齐翔
腾达
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
12.28 - - 32,393 375,306.54 397,786.04 -
002359
北讯
集团
2018
年 5
月 21
日
重
大
事
项
19.58
2018
年 8
月 21
日
17.62 20,000 445,263.70 391,600.00 -
300266
兴源
环境
2018
年 2
月 5
日
重
大
事
项
16.67
2018
年 7
月 2
日
17.99 23,300 636,274.76 388,411.00
指数法
估值
002051
中工
国际
2018
年 4
月 9
日
重
大
事
项
15.27 - - 20,704 404,612.45 316,150.08 -
600751
海航
科技
2018
年 1
月 12
日
重
大
事
项
6.49 - - 48,200 356,577.06 312,818.00 -
300324
旋极
信息
2018
年 5
月 30
日
重
大
事
项
9.49 - - 32,514 372,354.63 308,557.86 - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 70 页
002147
新光
圆成
2018
年 1
月 18
日
重
大
事
项
14.76 - - 20,640 264,818.42 304,646.40 -
600158
中体
产业
2018
年 3
月 27
日
重
大
事
项
11.64
2018
年 7
月 16
日
11.61 25,100 385,711.06 292,164.00 -
002665
首航
节能
2018
年 5
月 29
日
重
大
事
项
5.80 - - 46,865 387,264.27 271,817.00 -
002426
胜利
精密
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
3.60
2018
年 7
月 3
日
3.26 75,500 302,755.00 271,800.00 -
002573
清新
环境
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
11.55 - - 23,500 487,398.25 271,425.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年 5
月 28
日
重
大
事
项
5.37 - - 50,400 413,487.64 270,648.00 -
002431
棕榈
股份
2018
年 5
月 30
日
重
大
事
项
6.71 - - 38,758 388,466.70 260,066.18 -
600086
东方
金钰
2018
年 1
月 19
日
重
大
事
项
10.04 - - 25,300 278,394.03 254,012.00 -
600122
宏图
高科
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
7.40 - - 33,800 359,622.21 250,120.00 -
600848
上海
临港
2018
年 6
月 15
日
重
大
事
项
21.67 - - 11,100 264,472.12 240,537.00 -
002512
达华
智能
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
9.70 - - 24,000 417,188.78 232,800.00 - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 70 页
000939
凯迪
生态
2017
年 11
月 16
日
重
大
事
项
4.04
2018
年 7
月 2
日
4.74 56,600 327,667.55 228,664.00
指数法
估值
002477
雏鹰
农牧
2018
年 6
月 14
日
重
大
事
项
3.31 - - 68,680 325,711.32 227,330.80 -
002437
誉衡
药业
2018
年 6
月 11
日
重
大
事
项
6.20
2018
年 8
月 13
日
5.57 32,976 248,485.68 204,451.20 -
002699
美盛
文化
2018
年 2
月 5
日
重
大
事
项
18.76
2018
年 7
月 2
日
16.88 10,120 194,525.03 189,851.20 -
002005
德豪
润达
2018
年 1
月 2
日
重
大
事
项
4.36
2018
年 7
月 2
日
3.92 41,800 239,392.34 182,248.00 -
000426
兴业
矿业
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
7.21 - - 24,054 234,059.23 173,429.34 -
600759
洲际
油气
2018
年 3
月 27
日
重
大
事
项
3.94 - - 42,180 288,441.76 166,189.20 -
600750
江中
药业
2018
年 5
月 2
日
重
大
事
项
17.75
2018
年 8
月 1
日
16.12 9,240 208,378.15 164,010.00 -
000587
金洲
慈航
2018
年 6
月 15
日
重
大
事
项
4.96
2018
年 7
月 2
日
4.46 31,300 242,936.97 155,248.00 -
600687
刚泰
控股
2018
年 6
月 11
日
重
大
事
项
9.09
2018
年 8
月 20
日
8.18 16,400 229,996.87 149,076.00 -
600335
国机
汽车
2018
年 4
月 3
日
重
大
事
项
9.05 - - 15,350 194,364.70 138,917.50
指数法
估值 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 70 页
002011
盾安
环境
2018
年 5
月 2
日
重
大
事
项
6.40 - - 20,300 213,728.02 129,920.00 -
000669
金鸿
控股
2018
年 5
月 18
日
重
大
事
项
7.25
2018
年 8
月 6
日
6.53 17,640 212,648.00 127,890.00 -
000693
*ST
华泽
2018
年 5
月 2
日
重
大
事
项
3.31 - - 3,420 91,898.93 11,320.20 -
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2018 年 6 月 30 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-153,844.00 元。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 70 页
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公
司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，但标的指数成分股不受此限；本基金与由本基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，但标的指数成分股不受此限。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 70 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市
场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6月 30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,093,134.54 - - - - - 11,093,134.54
存出保证金
15,361.52 - - - - - 15,361.52
交易性金融资产
- - - - - 124,069,247.34 124,069,247.34
应收证券清算款
- - - - - 4,682,177.94 4,682,177.94
应收利息
- - - - - 2,159.25 2,159.25
应收申购款
- - - - - 9,046,510.46 9,046,510.46
资产总计 11,108,496.06 - - - - 137,800,094.99 148,908,591.05
负债
应付赎回款 - - - - - 16,482,545.46 16,482,545.46
应付管理人报酬 - - - - - 118,839.93 118,839.93
应付托管费 - - - - - 23,767.97 23,767.97
应付交易费用 - - - - - 25,937.26 25,937.26
其他负债 - - - - - 236,065.47 236,065.47
负债总计 - - - - - 16,887,156.09 16,887,156.09 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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利率敏感度缺口 11,108,496.06 - - - - 120,912,938.90 132,021,434.96
上年度末
2017年12月31日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个 月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,646,693.98 - - - - - 9,646,693.98
结算备付金 157,632.20 - - - - - 157,632.20
存出保证金 49,901.18 - - - - - 49,901.18
交易性金融资产 - - - - - 163,855,303.22 163,855,303.22
应收利息 - - - - - 2,234.82 2,234.82
应收申购款 - - - - - 30,010,930.83 30,010,930.83
其他资产 - - - - - - -
资产总计 9,854,227.36 - - - - 193,868,468.87 203,722,696.23
负债
应付赎回款 - - - - - 77,558.93 77,558.93
应付管理人报酬 - - - - - 148,381.33 148,381.33
应付托管费 - - - - - 29,676.27 29,676.27
应付交易费用 - - - - - 47,486.01 47,486.01
其他负债 - - - - - 240,221.06 240,221.06
负债总计 - - - - - 543,323.60 543,323.60
利率敏感度缺口 9,854,227.36 - - - - 193,325,145.27 203,179,372.63
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 124,069,247.34 93.98 163,855,303.22 80.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 124,069,247.34 93.98 163,855,303.22 80.65
注：本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成
分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加 5% 6,551,235.99 10,099,836.82
业绩比较基准减少 5% -6,551,235.99 -10,099,836.82
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 70 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 124,069,247.34 83.32
其中：股票 124,069,247.34 83.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,093,134.54 7.45
7 其他各项资产 13,746,209.17 9.23
8 合计 148,908,591.05 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,324,481.20 1.00
B 采矿业 3,851,305.24 2.92
C 制造业 72,674,461.74 55.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,609,223.04 2.73
E 建筑业 2,137,848.78 1.62
F 批发和零售业 6,764,543.88 5.12
G 交通运输、仓储和邮政业 4,331,041.39 3.28
H 住宿和餐饮业 671,583.00 0.51
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
10,692,536.74 8.10
J 金融业 2,912,961.18 2.21
K 房地产业 6,715,843.09 5.09 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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L 租赁和商务服务业 2,206,839.35 1.67
M 科学研究和技术服务业 206,929.44 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 1,057,140.70 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 85,039.00 0.06
Q 卫生和社会工作 182,876.20 0.14
R 文化、体育和娱乐业 2,507,534.20 1.90
S 综合 995,829.00 0.75
合计 122,928,017.17 93.11
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,320.20 0.01
C 制造业 447,948.86 0.34
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
428,113.85 0.32
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 48,229.12 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.06
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 124,392.00 0.09
S 综合 - -
合计 1,141,230.17 0.86
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 70 页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000661 长春高新 4,720 1,074,744.00 0.81
2 603019 中科曙光 15,700 720,159.00 0.55
3 600521 华海药业 26,295 701,813.55 0.53
4 600201 生物股份 40,970 700,177.30 0.53
5 600426 华鲁恒升 39,682 698,006.38 0.53
6 002410 广联达 23,479 651,072.67 0.49
7 603589 口子窖 10,500 645,225.00 0.49
8 000977 浪潮信息 27,000 643,950.00 0.49
9 002049 紫光国微 14,500 639,740.00 0.48
10 600298 安琪酵母 17,300 617,264.00 0.47
11 000830 鲁西化工 35,900 613,172.00 0.46
12 600256 广汇能源 141,390 578,285.10 0.44
13 002340 格林美 93,452 565,384.60 0.43
14 600584 长电科技 33,300 564,102.00 0.43
15 601233 桐昆股份 31,800 547,596.00 0.41
16 002038 双鹭药业 14,400 547,056.00 0.41
17 600872 中炬高新 19,500 546,000.00 0.41
18 002179 中航光电 13,839 539,721.00 0.41
19 000418 小天鹅Ａ 7,739 536,699.65 0.41
20 000703 恒逸石化 35,980 535,382.40 0.41
21 600600 青岛啤酒 12,200 534,726.00 0.41
22 600673 东阳光科 51,700 534,061.00 0.40
23 600760 中航沈飞 14,700 529,788.00 0.40
24 002078 太阳纸业 54,400 527,136.00 0.40
25 600879 航天电子 74,888 526,462.64 0.40
26 000860 顺鑫农业 14,000 525,000.00 0.40
27 002129 中环股份 64,800 507,384.00 0.38
28 000825 太钢不锈 83,900 503,400.00 0.38 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 70 页
29 600022 山东钢铁 243,720 492,314.40 0.37
30 300253 卫宁健康 39,601 490,656.39 0.37
31 600525 长园集团 46,360 490,025.20 0.37
32 600642 申能股份 95,600 479,912.00 0.36
33 600004 白云机场 36,200 473,858.00 0.36
34 600811 东方集团 109,400 470,420.00 0.36
35 600885 宏发股份 15,680 469,145.60 0.36
36 600258 首旅酒店 17,100 464,607.00 0.35
37 600315 上海家化 11,700 463,671.00 0.35
38 600392 盛和资源 28,300 459,309.00 0.35
39 600325 华发股份 59,240 457,925.20 0.35
40 300383 光环新网 34,100 457,281.00 0.35
41 300146 汤臣倍健 27,500 456,500.00 0.35
42 002465 海格通信 56,400 452,892.00 0.34
43 002589 瑞康医药 33,150 452,166.00 0.34
44 000656 金科股份 93,357 448,113.60 0.34
45 000581 威孚高科 19,900 439,989.00 0.33
46 000066 中国长城 61,732 438,914.52 0.33
47 600079 人福医药 33,100 437,582.00 0.33
48 002092 中泰化学 45,001 433,809.64 0.33
49 000513 丽珠集团 9,864 433,522.80 0.33
50 600884 杉杉股份 19,600 433,160.00 0.33
51 000690 宝新能源 60,900 423,864.00 0.32
52 601168 西部矿业 66,600 418,248.00 0.32
53 000566 海南海药 32,000 412,480.00 0.31
54 002223 鱼跃医疗 20,989 409,075.61 0.31
55 000488 晨鸣纸业 31,200 403,104.00 0.31
56 002268 卫 士 通 18,460 402,981.80 0.31
57 002127 南极电商 42,900 402,831.00 0.31
58 600138 中青旅 20,200 402,586.00 0.30
59 300315 掌趣科技 96,300 402,534.00 0.30
60 603369 今世缘 17,600 401,808.00 0.30
61 000039 中集集团 30,200 401,056.00 0.30
62 002176 江特电机 41,100 399,492.00 0.30
63 002439 启明星辰 18,800 398,936.00 0.30
64 002195 二三四五 93,010 398,082.80 0.30
65 002408 齐翔腾达 32,393 397,786.04 0.30
66 600260 凯乐科技 14,800 397,232.00 0.30
67 600718 东软集团 30,400 397,024.00 0.30 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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68 000636 风华高科 25,000 397,000.00 0.30
69 600528 中铁工业 38,800 396,536.00 0.30
70 002359 北讯集团 20,000 391,600.00 0.30
71 000997 新 大 陆 24,720 389,340.00 0.29
72 300266 兴源环境 23,300 388,411.00 0.29
73 002110 三钢闽光 24,080 386,002.40 0.29
74 002013 中航机电 50,430 381,755.10 0.29
75 300418 昆仑万维 20,200 381,376.00 0.29
76 000999 华润三九 13,700 381,271.00 0.29
77 300166 东方国信 25,719 378,840.87 0.29
78 600808 马钢股份 104,500 375,155.00 0.28
79 300088 长信科技 64,400 373,520.00 0.28
80 000887 中鼎股份 25,900 373,219.00 0.28
81 002019 亿帆医药 21,144 373,191.60 0.28
82 600062 华润双鹤 15,201 373,184.55 0.28
83 600643 爱建集团 39,662 372,822.80 0.28
84 600839 四川长虹 129,200 369,512.00 0.28
85 000750 国海证券 103,100 368,067.00 0.28
86 000009 中国宝安 75,100 367,990.00 0.28
87 600060 海信电器 27,400 366,886.00 0.28
88 002384 东山精密 15,000 360,000.00 0.27
89 600967 内蒙一机 27,900 355,446.00 0.27
90 000596 古井贡酒 4,000 355,120.00 0.27
91 600160 巨化股份 48,040 351,652.80 0.27
92 000975 银泰资源 34,640 351,249.60 0.27
93 000960 锡业股份 29,200 350,692.00 0.27
94 000681 视觉中国 12,200 350,140.00 0.27
95 000930 中粮生化 33,800 348,140.00 0.26
96 000778 新兴铸管 80,600 344,968.00 0.26
97 002183 怡 亚 通 51,800 344,470.00 0.26
98 300182 捷成股份 45,100 341,858.00 0.26
99 600056 中国医药 18,676 341,210.52 0.26
100 600282 南钢股份 77,000 340,340.00 0.26
101 600183 生益科技 37,005 338,965.80 0.26
102 000732 泰禾集团 17,404 338,507.80 0.26
103 600143 金发科技 64,700 337,734.00 0.26
104 600460 士兰微 27,470 335,134.00 0.25
105 600388 龙净环保 26,200 334,836.00 0.25
106 600572 康恩贝 46,695 334,803.15 0.25 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 70 页
107 002373 千方科技 25,600 334,080.00 0.25
108 600655 豫园股份 35,200 332,640.00 0.25
109 000729 燕京啤酒 49,300 331,789.00 0.25
110 600166 福田汽车 163,400 331,702.00 0.25
111 002506 协鑫集成 70,800 331,344.00 0.25
112 600380 健康元 27,500 326,150.00 0.25
113 002221 东华能源 33,300 325,341.00 0.25
114 002640 跨境通 21,600 324,432.00 0.25
115 600755 厦门国贸 44,420 323,821.80 0.25
116 600094 大名城 55,652 320,555.52 0.24
117 002371 北方华创 6,428 319,278.76 0.24
118 600410 华胜天成 36,429 318,753.75 0.24
119 300274 阳光电源 35,500 318,435.00 0.24
120 601098 中南传媒 25,100 317,264.00 0.24
121 002407 多氟多 22,600 316,852.00 0.24
122 002051 中工国际 20,704 316,150.08 0.24
123 000686 东北证券 49,100 314,731.00 0.24
124 002028 思源电气 18,636 312,898.44 0.24
125 600751 海航科技 48,200 312,818.00 0.24
126 600895 张江高科 27,100 311,650.00 0.24
127 600409 三友化工 36,150 311,251.50 0.24
128 002273 水晶光电 24,105 310,231.35 0.23
129 600266 北京城建 32,900 309,260.00 0.23
130 300324 旋极信息 32,514 308,557.86 0.23
131 002174 游族网络 15,500 308,450.00 0.23
132 002670 国盛金控 28,594 307,957.38 0.23
133 603899 晨光文具 9,700 307,393.00 0.23
134 600291 西水股份 22,900 305,944.00 0.23
135 000988 华工科技 21,100 304,895.00 0.23
136 002147 新光圆成 20,640 304,646.40 0.23
137 600499 科达洁能 44,100 302,526.00 0.23
138 002030 达安基因 19,584 301,985.28 0.23
139 600418 江淮汽车 46,300 301,413.00 0.23
140 600348 阳泉煤业 42,000 300,300.00 0.23
141 600787 中储股份 38,500 297,990.00 0.23
142 600161 天坛生物 15,277 295,609.95 0.22
143 300010 立思辰 24,100 294,984.00 0.22
144 600267 海正药业 20,270 294,725.80 0.22
145 000528 柳
工 27,500 294,525.00 0.22 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 70 页
146 002491 通鼎互联 26,500 293,355.00 0.22
147 000401 冀东水泥 33,000 292,710.00 0.22
148 600240 华业资本 39,860 292,173.80 0.22
149 600158 中体产业 25,100 292,164.00 0.22
150 603885 吉祥航空 18,900 291,249.00 0.22
151 002399 海普瑞 13,100 290,034.00 0.22
152 600511 国药股份 10,700 288,365.00 0.22
153 603816 顾家家居 3,900 286,689.00 0.22
154 600827 百联股份 28,100 286,620.00 0.22
155 600875 东方电气 38,500 285,285.00 0.22
156 300287 飞利信 39,500 284,005.00 0.22
157 000878 云南铜业 29,757 283,881.78 0.22
158 600978 宜华生活 41,440 283,035.20 0.21
159 002244 滨江集团 54,400 282,880.00 0.21
160 002440 闰土股份 24,100 281,729.00 0.21
161 603077 和邦生物 161,900 280,087.00 0.21
162 600729 重庆百货 8,500 280,075.00 0.21
163 002603 以岭药业 19,900 278,202.00 0.21
164 000970 中科三环 29,700 277,695.00 0.21
165 000089 深圳机场 35,900 274,635.00 0.21
166 002281 光迅科技 12,900 273,480.00 0.21
167 000547 航天发展 34,900 272,569.00 0.21
168 002665 首航节能 46,865 271,817.00 0.21
169 002426 胜利精密 75,500 271,800.00 0.21
170 002573 清新环境 23,500 271,425.00 0.21
171 002353 杰瑞股份 16,700 271,375.00 0.21
172 600649 城投控股 44,300 271,116.00 0.21
173 600737 中粮糖业 35,900 270,686.00 0.21
174 300197 铁汉生态 50,400 270,648.00 0.21
175 002563 森马服饰 18,800 268,840.00 0.20
176 002299 圣农发展 17,300 267,977.00 0.20
177 601872 招商轮船 74,200 267,862.00 0.20
178 600125 铁龙物流 31,902 267,019.74 0.20
179 000078 海王生物 55,450 266,714.50 0.20
180 002583 海能达 31,800 265,530.00 0.20
181 601966 玲珑轮胎 16,800 264,936.00 0.20
182 300133 华策影视 24,800 264,120.00 0.20
183 600270 外运发展 12,600 264,096.00 0.20
184 300058 蓝色光标 45,900 261,630.00 0.20 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 70 页
185 002431 棕榈股份 38,758 260,066.18 0.20
186 002366 台海核电 18,200 259,532.00 0.20
187 000028 国药一致 5,200 259,480.00 0.20
188 600466 蓝光发展 41,680 258,416.00 0.20
189 600216 浙江医药 20,200 257,954.00 0.20
190 000813 德展健康 31,300 257,912.00 0.20
191 002517 恺英网络 35,550 255,604.50 0.19
192 600801 华新水泥 17,000 255,510.00 0.19
193 600435 北方导航 31,200 254,592.00 0.19
194 000598 兴蓉环境 62,700 254,562.00 0.19
195 002368 太极股份 8,750 254,362.50 0.19
196 600086 东方金钰 25,300 254,012.00 0.19
197 002004 华邦健康 49,900 253,492.00 0.19
198 000553 沙隆达Ａ 16,000 252,960.00 0.19
199 300113 顺网科技 14,500 252,445.00 0.19
200 600635 大众公用 67,750 252,030.00 0.19
201 600575 皖江物流 67,800 251,538.00 0.19
202 002280 联络互动 43,900 251,108.00 0.19
203 600037 歌华有线 24,300 250,776.00 0.19
204 600179 安通控股 24,720 250,413.60 0.19
205 600122 宏图高科 33,800 250,120.00 0.19
206 002152 广电运通 42,400 249,312.00 0.19
207 600500 中化国际 36,400 248,248.00 0.19
208 300115 长盈精密 19,114 247,908.58 0.19
209 000807 云铝股份 47,800 247,604.00 0.19
210 002600 领益智造 47,400 246,006.00 0.19
211 000685 中山公用 30,852 245,890.44 0.19
212 002131 利欧股份 117,027 245,756.70 0.19
213 600970 中材国际 36,750 245,490.00 0.19
214 601179 中国西电 71,600 244,872.00 0.19
215 603883 老百姓 2,933 243,908.28 0.18
216 002358 森源电气 16,200 243,810.00 0.18
217 300055 万邦达 21,200 243,588.00 0.18
218 601000 唐山港 103,595 243,448.25 0.18
219 600848 上海临港 11,100 240,537.00 0.18
220 600648 外高桥 13,100 239,468.00 0.18
221 603658 安图生物 2,900 239,134.00 0.18
222 002191 劲嘉股份 31,400 234,558.00 0.18
223 300199 翰宇药业 16,400 234,192.00 0.18 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 70 页
224 601678 滨化股份 37,732 233,183.76 0.18
225 002745 木林森 13,100 233,049.00 0.18
226 002512 达华智能 24,000 232,800.00 0.18
227 600563 法拉电子 4,700 232,603.00 0.18
228 600863 内蒙华电 101,700 230,859.00 0.17
229 600859 王府井 10,840 230,566.80 0.17
230 300026 红日药业 63,000 229,950.00 0.17
231 600307 酒钢宏兴 109,500 229,950.00 0.17
232 600598 北大荒 24,900 228,084.00 0.17
233 002709 天赐材料 5,900 227,386.00 0.17
234 002477 雏鹰农牧 68,680 227,330.80 0.17
235 600171 上海贝岭 19,600 226,968.00 0.17
236 002690 美亚光电 9,500 226,480.00 0.17
237 600021 上海电力 33,600 226,464.00 0.17
238 600536 中国软件 10,400 224,952.00 0.17
239 002701 奥瑞金 41,120 224,515.20 0.17
240 002285 世联行 35,688 223,763.76 0.17
241 600064 南京高科 30,240 221,961.60 0.17
242 300159 新研股份 31,300 221,604.00 0.17
243 600717 天津港 29,200 219,876.00 0.17
244 600823 世茂股份 52,300 218,614.00 0.17
245 600503 华丽家族 55,900 218,569.00 0.17
246 000848 承德露露 20,588 218,026.92 0.17
247 002672 东江环保 16,438 215,173.42 0.16
248 002390 信邦制药 29,150 213,378.00 0.16
249 600835 上海机电 11,310 213,306.60 0.16
250 000738 航发控制 16,000 213,280.00 0.16
251 600664 哈药股份 53,490 212,355.30 0.16
252 600597 光明乳业 21,500 212,205.00 0.16
253 600881 亚泰集团 56,700 211,491.00 0.16
254 600277 亿利洁能 40,300 211,172.00 0.16
255 000758 中色股份 46,900 211,050.00 0.16
256 600614 鹏起科技 36,900 210,699.00 0.16
257 002831 裕同科技 4,200 210,000.00 0.16
258 601880 大连港 108,020 209,558.80 0.16
259 600017 日照港 64,700 207,687.00 0.16
260 002128 露天煤业 22,900 207,474.00 0.16
261 600039 四川路桥 63,200 207,296.00 0.16
262 600120 浙江东方 15,290 207,179.50 0.16 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 70 页
263 002266 浙富控股 55,210 207,037.50 0.16
264 002444 巨星科技 18,800 206,988.00 0.16
265 600754 锦江股份 5,600 206,976.00 0.16
266 600645 中源协和 10,744 206,929.44 0.16
267 000027 深圳能源 41,600 205,504.00 0.16
268 002505 大康农业 95,860 205,140.40 0.16
269 002437 誉衡药业 32,976 204,451.20 0.15
270 002180 纳思达 7,400 203,204.00 0.15
271 600026 中远海能 47,900 203,096.00 0.15
272 002056 横店东磁 28,800 201,888.00 0.15
273 603766 隆鑫通用 36,950 200,638.50 0.15
274 300002 神州泰岳 48,000 200,160.00 0.15
275 600594 益佰制药 22,200 198,912.00 0.15
276 300308 中际旭创 3,300 198,132.00 0.15
277 300001 特锐德 17,400 197,664.00 0.15
278 002400 省广集团 61,044 197,172.12 0.15
279 002332 仙琚制药 22,500 196,875.00 0.15
280 002155 湖南黄金 28,700 196,308.00 0.15
281 600623 华谊集团 19,600 195,608.00 0.15
282 002250 联化科技 22,175 195,583.50 0.15
283 000926 福星股份 27,200 195,568.00 0.15
284 600936 广西广电 41,000 195,160.00 0.15
285 600582 天地科技 53,100 194,877.00 0.15
286 601200 上海环境 12,300 194,709.00 0.15
287 000718 苏宁环球 53,000 194,510.00 0.15
288 000006 深振业Ａ 32,969 193,198.34 0.15
289 000156 华数传媒 20,000 192,800.00 0.15
290 002839 张家港行 31,600 192,444.00 0.15
291 000031 中粮地产 33,200 191,896.00 0.15
292 603515 欧普照明 4,100 191,634.00 0.15
293 002212 南洋股份 16,100 191,429.00 0.14
294 000012 南
玻Ａ 38,666 191,396.70 0.14
295 002233 塔牌集团 16,700 191,048.00 0.14
296 000667 美好置业 89,600 190,848.00 0.14
297 002699 美盛文化 10,120 189,851.20 0.14
298 600329 中新药业 9,989 189,791.00 0.14
299 600908 无锡银行 32,200 189,658.00 0.14
300 002317 众生药业 17,910 189,308.70 0.14
301 002242 九阳股份 10,700 189,283.00 0.14 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 70 页
302 600557 康缘药业 15,072 186,139.20 0.14
303 002916 深南电路 2,900 184,179.00 0.14
304 600478 科力远 36,070 183,957.00 0.14
305 600098 广州发展 28,500 183,825.00 0.14
306 300257 开山股份 12,000 183,480.00 0.14
307 000563 陕国投Ａ 53,920 183,328.00 0.14
308 300244 迪安诊断 9,620 182,876.20 0.14
309 601717 郑煤机 31,200 181,272.00 0.14
310 000519 中兵红箭 23,222 180,434.94 0.14
311 600633 浙数文化 21,500 179,310.00 0.14
312 600993 马应龙 10,530 179,115.30 0.14
313 000727 华东科技 95,100 178,788.00 0.14
314 002249 大洋电机 41,300 178,003.00 0.13
315 600141 兴发集团 15,260 177,779.00 0.13
316 002635 安洁科技 10,300 177,160.00 0.13
317 000021 深科技 25,800 175,956.00 0.13
318 300376 易事特 32,700 175,599.00 0.13
319 600280 中央商场 20,100 175,272.00 0.13
320 002354 天神娱乐 18,880 174,828.80 0.13
321 002807 江阴银行 31,000 174,220.00 0.13
322 000426 兴业矿业 24,054 173,429.34 0.13
323 000612 焦作万方 32,880 172,620.00 0.13
324 600580 卧龙电气 22,600 172,212.00 0.13
325 002254 泰和新材 15,032 171,064.16 0.13
326 601311 骆驼股份 14,900 170,903.00 0.13
327 002022 科华生物 14,381 170,414.85 0.13
328 002064 华峰氨纶 41,000 169,330.00 0.13
329 600195 中牧股份 8,700 169,215.00 0.13
330 000979 中弘股份 167,428 169,102.28 0.13
331 002424 贵州百灵 14,800 168,128.00 0.13
332 300297 蓝盾股份 20,600 167,066.00 0.13
333 601016 节能风电 58,200 167,034.00 0.13
334 600416 湘电股份 23,200 166,808.00 0.13
335 600759 洲际油气 42,180 166,189.20 0.13
336 000543 皖能电力 37,660 166,080.60 0.13
337 002002 鸿达兴业 36,011 166,010.71 0.13
338 002434 万里扬 18,900 165,942.00 0.13
339 600694 大商股份 5,100 165,801.00 0.13
340 000501 鄂武商Ａ 13,480 165,669.20 0.13 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 70 页
341 000400 许继电气 21,200 165,572.00 0.13
342 002544 杰赛科技 12,000 164,280.00 0.12
343 600750 江中药业 9,240 164,010.00 0.12
344 000090 天健集团 26,274 162,898.80 0.12
345 601928 凤凰传媒 26,700 162,336.00 0.12
346 002048 宁波华翔 13,100 161,523.00 0.12
347 600770 综艺股份 27,200 160,480.00 0.12
348 000766 通化金马 13,493 160,296.84 0.12
349 603000 人民网 19,300 160,190.00 0.12
350 002277 友阿股份 34,700 159,967.00 0.12
351 002308 威创股份 19,190 159,277.00 0.12
352 000158 常山北明 23,120 158,834.40 0.12
353 601801 皖新传媒 20,800 158,288.00 0.12
354 600545 卓郎智能 19,900 158,006.00 0.12
355 600108 亚盛集团 54,600 157,794.00 0.12
356 601608 中信重工 60,500 157,300.00 0.12
357 000712 锦龙股份 15,700 156,686.00 0.12
358 600777 新潮能源 71,100 155,709.00 0.12
359 000587 金洲慈航 31,300 155,248.00 0.12
360 600259 广晟有色 5,300 155,184.00 0.12
361 600312 平高电气 27,400 154,536.00 0.12
362 603198 迎驾贡酒 8,400 154,308.00 0.12
363 000592 平潭发展 54,200 153,928.00 0.12
364 600317 营口港 67,900 153,454.00 0.12
365 002463 沪电股份 40,832 152,711.68 0.12
366 600073 上海梅林 22,974 152,547.36 0.12
367 000937 冀中能源 37,000 152,070.00 0.12
368 002509 天广中茂 52,200 151,902.00 0.12
369 600611 大众交通 38,150 151,837.00 0.12
370 000980 众泰汽车 21,300 151,443.00 0.11
371 600366 宁波韵升 24,640 150,304.00 0.11
372 600565 迪马股份 50,900 150,155.00 0.11
373 601689 拓普集团 7,700 149,688.00 0.11
374 600687 刚泰控股 16,400 149,076.00 0.11
375 000062 深圳华强 7,600 148,960.00 0.11
376 600422 昆药集团 19,200 148,800.00 0.11
377 000877 天山股份 22,040 148,770.00 0.11
378 002073 软控股份 25,800 148,350.00 0.11
379 002707 众信旅游 15,400 147,840.00 0.11 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 70 页
380 600578 京能电力 47,300 147,576.00 0.11
381 002657 中科金财 9,300 147,312.00 0.11
382 603659 璞泰来 2,300 146,947.00 0.11
383 600169 太原重工 62,700 146,718.00 0.11
384 600869 智慧能源 30,900 145,848.00 0.11
385 601001 大同煤业 29,300 145,328.00 0.11
386 600151 航天机电 35,100 142,506.00 0.11
387 601128 常熟银行 24,900 142,428.00 0.11
388 002302 西部建设 13,200 142,164.00 0.11
389 600874 创业环保 15,200 141,968.00 0.11
390 300156 神雾环保 21,200 141,404.00 0.11
391 002503 搜于特 40,216 140,756.00 0.11
392 600316 洪都航空 15,100 140,732.00 0.11
393 000762 西藏矿业 14,600 140,598.00 0.11
394 002428 云南锗业 18,200 140,504.00 0.11
395 600395 盘江股份 23,100 140,217.00 0.11
396 603188 亚邦股份 13,700 139,740.00 0.11
397 000600 建投能源 25,000 139,250.00 0.11
398 002489 浙江永强 38,228 139,149.92 0.11
399 600335 国机汽车 15,350 138,917.50 0.11
400 000572 海马汽车 40,400 138,572.00 0.10
401 002251 步 步 高 12,100 137,698.00 0.10
402 000829 天音控股 18,600 136,338.00 0.10
403 002345 潮宏基 15,800 135,880.00 0.10
404 000541 佛山照明 22,659 135,727.41 0.10
405 002681 奋达科技 15,600 135,096.00 0.10
406 000969 安泰科技 21,420 133,875.00 0.10
407 600300 维维股份 40,900 133,334.00 0.10
408 600155 宝硕股份 18,300 131,577.00 0.10
409 600187 国中水务 46,200 131,208.00 0.10
410 300039 上海凯宝 22,520 130,616.00 0.10
411 300273 和佳股份 19,200 130,176.00 0.10
412 000552 靖远煤电 39,800 130,146.00 0.10
413 002011 盾安环境 20,300 129,920.00 0.10
414 002093 国脉科技 16,700 128,757.00 0.10
415 002482 广田集团 21,550 128,653.50 0.10
416 600393 粤泰股份 35,500 128,510.00 0.10
417 002118 紫鑫药业 17,900 127,985.00 0.10
418 000061 农 产 品 23,700 127,980.00 0.10 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 70 页
419 600765 中航重机 17,200 127,968.00 0.10
420 002642 荣之联 13,890 127,649.10 0.10
421 002276 万马股份 21,780 127,195.20 0.10
422 600058 五矿发展 15,000 124,650.00 0.09
423 002375 亚厦股份 23,300 124,422.00 0.09
424 600338 西藏珠峰 6,000 124,320.00 0.09
425 600971 恒源煤电 17,400 124,236.00 0.09
426 000990 诚志股份 8,800 123,200.00 0.09
427 002841 视源股份 2,300 122,843.00 0.09
428 603568 伟明环保 4,850 122,705.00 0.09
429 600757 长江传媒 21,300 121,197.00 0.09
430 000049 德赛电池 4,265 120,358.30 0.09
431 601777 力帆股份 22,900 119,767.00 0.09
432 300134 大富科技 13,380 119,617.20 0.09
433 600773 西藏城投 17,200 119,024.00 0.09
434 603228 景旺电子 2,400 118,656.00 0.09
435 001696 宗申动力 23,900 117,110.00 0.09
436 603556 海兴电力 6,370 115,742.90 0.09
437 603444 吉比特 900 115,011.00 0.09
438 600006 东风汽车 27,949 114,311.41 0.09
439 603328 依顿电子 10,500 113,925.00 0.09
440 002920 德赛西威 3,800 113,620.00 0.09
441 600657 信达地产 26,600 113,050.00 0.09
442 603888 新华网 6,700 112,962.00 0.09
443 002663 普邦股份 37,526 111,452.22 0.08
444 600639 浦东金桥 8,900 111,072.00 0.08
445 601127 小康股份 6,400 110,656.00 0.08
446 002190 成飞集成 6,300 107,667.00 0.08
447 002414 高德红外 8,000 107,520.00 0.08
448 002261 拓维信息 23,300 107,180.00 0.08
449 600428 中远海特 30,000 106,500.00 0.08
450 002588 史丹利 20,320 105,257.60 0.08
451 002815 崇达技术 6,500 104,650.00 0.08
452 600640 号百控股 10,199 103,723.83 0.08
453 600458 时代新材 14,070 103,555.20 0.08
454 603056 德邦股份 3,700 101,343.00 0.08
455 300291 华录百纳 14,300 100,815.00 0.08
456 000806 银河生物 23,200 100,456.00 0.08
457 300202 聚龙股份 9,615 100,284.45 0.08 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 55 页 共 70 页
458 600748 上实发展 19,490 98,229.60 0.07
459 000536 华映科技 35,460 97,515.00 0.07
460 600350 山东高速 23,600 95,580.00 0.07
461 600651 飞乐音响 24,340 94,926.00 0.07
462 300116 坚瑞沃能 33,900 93,564.00 0.07
463 002344 海宁皮城 18,900 91,854.00 0.07
464 002342 巨力索具 23,600 89,444.00 0.07
465 600862 中航高科 14,500 89,175.00 0.07
466 002479 富春环保 15,740 88,931.00 0.07
467 600184 光电股份 7,100 87,969.00 0.07
468 600481 双良节能 28,702 87,828.12 0.07
469 600517 置信电气 23,540 87,098.00 0.07
470 002818 富森美 3,300 87,054.00 0.07
471 300043 星辉娱乐 21,700 86,800.00 0.07
472 300032 金龙机电 15,300 85,833.00 0.07
473 603377 东方时尚 6,140 85,039.00 0.06
474 002041 登海种业 12,350 84,227.00 0.06
475 600743 华远地产 32,767 84,211.19 0.06
476 603355 莱克电气 2,800 84,140.00 0.06
477 603868 飞科电器 1,700 82,229.00 0.06
478 600996 贵广网络 11,000 81,620.00 0.06
479 600126 杭钢股份 13,600 81,192.00 0.06
480 603806 福斯特 3,670 80,776.70 0.06
481 600167 联美控股 8,000 80,000.00 0.06
482 600292 远达环保 13,610 79,890.70 0.06
483 600053 九鼎投资 4,500 77,265.00 0.06
484 002416 爱施德 13,100 76,897.00 0.06
485 601019 山东出版 9,500 76,095.00 0.06
486 601020 华钰矿业 5,500 75,845.00 0.06
487 603225 新凤鸣 3,760 75,087.20 0.06
488 000987 越秀金控 9,300 73,098.00 0.06
489 600939 重庆建工 13,600 67,184.00 0.05
490 603169 兰石重装 13,400 67,134.00 0.05
491 603877 太平鸟 2,000 66,660.00 0.05
492 600618 氯碱化工 7,800 66,378.00 0.05
493 000761 本钢板材 15,800 63,832.00 0.05
494 000025 特
力Ａ 1,900 61,123.00 0.05
495 601969 海南矿业 11,100 60,828.00 0.05
496 601811 新华文轩 5,500 53,460.00 0.04 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 56 页 共 70 页
497 603025 大豪科技 2,420 46,802.80 0.04
498 600917 重庆燃气 6,500 44,265.00 0.03
499 603569 长久物流 2,780 39,698.40 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000939 凯迪生态 56,600 228,664.00 0.17
2 002005 德豪润达 41,800 182,248.00 0.14
3 000669 金鸿控股 17,640 127,890.00 0.10
4 600880 博瑞传播 29,200 124,392.00 0.09
5 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09
6 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
7 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.06
8 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
9 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.04
10 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.04
11 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
12 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
13 000693 *ST 华泽 3,420 11,320.20 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600760 中航沈飞 605,297.00 0.30
2 002129 中环股份 579,817.00 0.29
3 600346 恒力股份 559,079.00 0.28
4 002465 海格通信 538,076.00 0.26
5 600258 首旅酒店 521,351.40 0.26 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 57 页 共 70 页
6 300315 掌趣科技 484,577.00 0.24
7 600528 中铁工业 466,830.00 0.23
8 300418 昆仑万维 451,085.00 0.22
9 000750 国海证券 435,269.00 0.21
10 002110 三钢闽光 416,192.00 0.20
11 601098 中南传媒 386,697.00 0.19
12 000686 东北证券 380,913.00 0.19
13 600895 张江高科 378,522.00 0.19
14 002399 海普瑞 365,004.00 0.18
15 603885 吉祥航空 356,580.00 0.18
16 603899 晨光文具 350,704.00 0.17
17 600827 百联股份 349,486.00 0.17
18 002600 领益智造 343,720.00 0.17
19 002174 游族网络 338,613.02 0.17
20 600649 城投控股 335,647.00 0.17
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600516 方大炭素 1,390,608.00 0.68
2 002422 科伦药业 1,270,411.51 0.63
3 600176 中国巨石 1,213,197.34 0.60
4 002405 四维图新 1,107,635.50 0.55
5 000786 北新建材 932,989.00 0.46
6 002271 东方雨虹 897,025.40 0.44
7 002001 新和成 776,585.20 0.38
8 000998 隆平高科 770,229.00 0.38
9 002050 三花智控 728,293.40 0.36
10 002311 海大集团 677,355.80 0.33
11 000050 深天马 A 665,440.00 0.33
12 600346 恒力股份 652,417.00 0.32
13 600438 通威股份 635,598.00 0.31
14 603259 药明康德 621,026.18 0.31 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 58 页 共 70 页
15 600566 济川药业 548,505.00 0.27
16 000981 银亿股份 495,408.00 0.24
17 601699 潞安环能 493,897.00 0.24
18 600315 上海家化 400,006.00 0.20
19 002032 苏泊尔 394,095.00 0.19
20 000661 长春高新 330,898.00 0.16
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,115,165.70
卖出股票收入（成交）总额 61,125,727.15
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 59 页 共 70 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,361.52
2 应收证券清算款 4,682,177.94
3 应收股利 -
4 应收利息 2,159.25
5 应收申购款 9,046,510.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 60 页 共 70 页
8 其他 -
9 合计 13,746,209.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000939 凯迪生态 228,664.00 0.17 重大事项
2 002005 德豪润达 182,248.00 0.14 重大事项
3 000669 金鸿控股 127,890.00 0.10 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
500A 131 20,998.67 1,752,963.00 63.72% 997,863.00 36.28%
500B 229 18,018.52 1,525,920.00 36.98% 2,600,320.00 63.02%
工银 500 5,118 22,367.38 68,887,370.24 60.18% 45,588,892.10 39.82%
合计 5,478 22,152.85 72,166,253.24 59.47% 49,187,075.10 40.53%
8.2 期末上市基金前十名持有人
500A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
鹏华资产－中信银行－鹏华资产华
夏未来泽时进取7号1期资产管理计
划
349,080.00 12.69%
2 叶明 334,300.00 12.15%
3
华夏未来资本管理有限公司－华夏
未来泽时进取 1 号基金
270,000.00 9.82%
4
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托－华夏未来泽时进取 6 号
243,828.00 8.86%
5
前海世纪基金管理有限公司－前海
世纪－宝盛之华夏未来泽时进取 9
号
160,000.00 5.82%
6
华夏未来资本管理有限公司－华夏
未来添时 1 号基金
145,204.00 5.28%
7
建信基金－兴业银行－建信星光熠
熠1期尚盈1号特定多个客户资产管
理计划
142,048.00 5.16%
8
建信基金－中信银行－建行群星璀
璨1期华夏未来1号特定多个客户资
产管理计划
118,304.00 4.30%
9 王奕 115,000.00 4.18%
10
华夏未来资本管理有限公司－华夏
未来泽时进取 3 号基金
110,100.00 4.00% 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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500B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
福建道冲投资管理有限公司－道冲
补天 1 号私募基金
779,772.00 18.90%
2
利得资本管理有限公司－利得资本
－利得盈 1 号资产管理计划
734,148.00 17.79%
3 熊春林 343,000.00 8.31%
4 顾红 330,994.00 8.02%
5 林瑞连 300,000.00 7.27%
6 朱义文 150,000.00 3.64%
7 穆轶 100,000.00 2.42%
8 顾佐燕 89,804.00 2.18%
9 黄之林 87,728.00 2.13%
10 董翠萍 67,700.00 1.64%
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
500A 0.00 0.00%
500B 0.00 0.00%
工银 500 2,802.19 0.00%
合计 2,802.19 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
500A 0
500B 0
工银 500 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
500A 0
500B 0
工银 500 0
合计 0
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 500A 500B 工银 500
基金合同生效日（2012 年 1 月 31 日）
基金份额总额
7,672,942.00 11,509,414.00 322,117,442.53
本报告期期初基金份额总额 6,116,794.00 9,175,192.00 142,784,703.52
本报告期基金总申购份额 - - 19,713,675.07
减:本报告期基金总赎回份额 - - 58,909,067.29
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-3,365,968.00 -5,048,952.00 10,886,951.04
本报告期期末基金份额总额 2,750,826.00 4,126,240.00 114,476,262.34
注：1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及折算调整份额，报告期末基金份额
总额为三级份额之和；
2、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
3、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2018年 4月 9日发布 《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
江明波先生自 2018 年4 月4 日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人：
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 59,928,735.33 58.72% 36,634.90 58.79% -
海通证券 1 42,015,846.95 41.17% 25,684.86 41.21% -
中信证券 1 114,396.44 0.11% - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：
a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。
b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个
股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。
c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。
d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。
（2）选择程序
a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公
司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研
究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前 30 天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期
间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据
证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机
构，租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用
其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于工银瑞信睿智中证 500 指数
分级证券投资基金定期份额折算
业务期间暂停申购、赎回及定期定
额投资业务的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 2 日
2
关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金之 A 份额 2018 年
度约定年基准收益率的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 3 日
3
关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金办理定期份额折
算业务期间 500A 份额停牌的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 3 日
4
关于 500A 定期份额折算后次日前
收盘价调整的风险提示公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 4 日
5
关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金定期份额折算结
果及恢复交易的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 4 日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于
泰诚财富基金销售（大连）有限公
司基金销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 5 日
7
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加金惠家保险代理有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 5 日
8
工银瑞信基金管理有限公司关于
基金直销电子自助交易业务新增
银联通部分银行卡及费率优惠的
公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 10 日
9
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国国际金融股份
有限公司网上银行、手机银行、柜
台交易基金申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 12 日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加中泰证券股份有限
公司基金申购及定期定额申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1月 31 日
11
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京创金启富投资管理有限
公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 2月 2 日 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 68 页 共 70 页
12
工银瑞信基金管理有限公司关于
工银瑞信睿智中证500指数分级证
券投资基金修改基金合同、托管协
议有关条款的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 3月 24 日
13
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 3月 28 日
14
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 3月 30 日
15
工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 4月 9 日
16
关于工银瑞信基金管理有限公司
旗下部分基金调整申购、赎回业务
规则的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 5月 10 日
17
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加银河证券基金申购、
定投手续费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 5月 21 日
18
工银瑞信基金管理有限公司关于
暂停浙江金观诚基金销售有限公
司办理旗下基金相关销售业务的
公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 6月 29 日
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 69 页 共 70 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 58,701,203.40 917,961.20 0.00 59,619,164.60 49.13%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风
险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的规定，基金定期份额
折算基准日为每个会计年度第一个工作日。工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金在
2018 年 1月 2 日办理了定期份额折算业务，详见基金管理人在指定媒介发布的公告。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求，基
金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改，修
改后的基金合同、 托管协议自 2018 年 4月 1 日起生效。 详见基金管理人在指定媒介发布的公告。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件
2、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
