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HS300A(150104)

HS300A:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
华 安沪深 300 指数分级 证券投资 基金 
2018 年半 年度报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 
第 2 页共 32 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。


华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页共 32 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安沪深 300 指数分 级 场内简称 华安 300 基金主代码 160417 交易代码 160417 基金运作方 式 上市契约型 开放式 基金合同生 效日 2012 年 6 月 25 日 基金管理人 华安基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 205,268,406.75 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2012 年 7 月 23 日 下属分级基 金的基金 简称 华安沪深 300 指 数分级 A 华安沪深 300 指 数分级 B 华安沪深 300 指 数分级 下属分级基 金的场内 简称 HS300A HS300B 华安 300 下属分级基 金的交易 代码 150104 150105 160417 报告期末下 属分级基 金的份额 总额 1,529,084.00 份 1,529,084.00 份 202,210,238.75 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过 被动的指 数化投资 管理, 紧密跟 踪标的指 数, 追求跟踪偏 离度 和跟踪误差 最小化。 投资策略 本基金为被 动式股票 指数基金 , 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指 数, 即按照标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资组 合, 并根 据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。若因 特殊情况( 如市 场 流 动性不足 、个别成 份股被限 制投资、 法律法规 禁止或 限制投资 等)导致 无法获得足 够数量的 股票时, 基金可能 不能按照 成份 股权重持有 成份股, 基金管理人 将采用合 理方法替 代等指数 投资技术 适当 调整基金投 资组合, 并可在条件 允许的情 况下, 辅以金 融衍生工 具进行投 资管理, 以有效 控制 基金的跟踪 误差,追 求尽可能 贴近标的 指数的表 现。 业绩比较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益率+5%× 同 期银行活 期存款 利率( 税后) 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 , 其风 险 和预期收益 高于货币 市场基金、 债 券型基金 和混合型 基金。 从本基金 所分 离的两类基 金份额来 看, 华安沪深 300A 份额具有 低 风险、 收益相对 稳定 的特征;华 安沪深 300B 份额具有 高风险、 高预期收 益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页共 32 页 名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告备置 地点 上海市世纪 大道 8 号上 海国金中 心二期 31 层、32 层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 980,605.59 本期利润 -32,018,015.58 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1572 本期基金份 额净值增 长率 -11.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分 配基金份 额利润 0.3717 期末基金资 产净值 254,778,928.24 期末基金份 额净值 1.2412 注:1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入(不 含公 允 价值 变 动 收益 ) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用, 计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列数字 。 3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为期末余 额,不是 当期发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页共 32 页 ② 准差④ 过去一个月 -6.44% 1.21% -7.28% 1.22% 0.84% -0.01% 过去三个月 -8.49% 1.07% -9.44% 1.08% 0.95% -0.01% 过去六个月 -11.17% 1.09% -12.24% 1.10% 1.07% -0.01% 过去一年 -0.70% 0.90% -4.02% 0.90% 3.32% 0.00% 过去三年 -18.92% 1.45% -20.38% 1.41% 1.46% 0.04% 自基金合同 生 效起至今 42.76% 1.42% 37.88% 1.42% 4.88% 0.00% 3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图 (2012 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:根据《 华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金 基金 合同》规定 ,基金管 理人应当 自基金合 同 生效之日起 6 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 基金 合同的有关 规定。截 至本报告 期末,本 基金的 投资组合比 例已符合 基金合同 第十六部 分 “ 基金的投 资 ” 中投 资范围、 投资限制 等有关约 定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页共 32 页 华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立, 是 国内 首批基金管 理公司之 一,注册 资本 1.5 亿 元人民币 , 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的 股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 (集 团) 有限公 司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司 —华 安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产 管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ,公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国 A 、华安 现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收 益债券等 103 只开放 式基金, 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 ( 助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏卿云 本基金的基 金 经理 2017-10-11 - 10 年 硕士研究生,10 年证券行 业从业 经历。 曾 任上海证 券交易所 基金业 务部经理。2016 年 7 月加 入华安 基金, 任 指数与量 化投资事 业总部 ETF 业务负责人。 2016 年 12 月起, 担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基金经理。2017 年 6 月起 ,担任 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投资基金 (LOF ) 的 基金经理 。 2017 年 10 月起,同时 担任本基 金、华 安 中 证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基金经理。 2017 年 12 月起 , 同时 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的基金经理 注:此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日,即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵 从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下 ,为基金 份额持有 人谋求最 大利益, 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页共 32 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 , 公 司制定了 《华 安基金 管理 有限公司公 平交易管 理制度》 , 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授 权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公 平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。 (1) 交 易所二级 市场业务, 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则, 实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 (2) 交易所一 级市场业 务, 投资组 合经 理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合 名义对 外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配, 且 以公司名 义获得, 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下, 进行 公平协商 分配。 (3) 银 行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则, 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群,发布询 价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此 进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例 分配, 且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的 异常交易 行为进行 监控, 根据市 场公认的 第三方信息 (如 : 中债 登的债券 估值) , 定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。 本报告期内 ,公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合, 在不同时 间窗下 (日 内、3 日内、5 日内)的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析, 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页共 32 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 公司合规 监察稽核 部会同 基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设 置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查;风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向 交易指标 进行持续 监控,并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要 ,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开 竞价交易 中, 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为 3 次,未出现 异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内 经济总体 运行平稳, 受去杠杆 和严监管 政 策的制约, 融 资环境呈 现出明显 收紧局面 , 投资和消费同比增速也有所放缓。同时,中美贸易争 端导致经济面临的外部不确定性进一步上升。 国内央行在上半年连续两次降准,并加大公开市场资 金投 放,显示货币政策已转向边际宽松。由于 中美经济基 本面和货 币政策的 背离,上 半年人民 币对 美元汇率出 现较大幅 度贬值。 在经济预期 下滑、 中美 贸易摩擦 及汇率贬 值等因素 影 响下, 上半年国 内 A 股市场各 主要指数 均 出现不同程 度的下跌 ,沪深 300 指数下 挫 12.90% 。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ,并利用量化工具进行精细化管理,从而 控制每日跟 踪误差、 以及净值 表现与业 绩基准的 偏差 幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2018 年 6 月 30 日, 本 基金份 额净值为 1.2412 元 , 本报告 期份额净 值增长率 为-11.17%,同 期业绩比较 基准增长 率为-12.24% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 展望下半年,我们认为,中美贸易争端大概率会呈现 复杂化趋势,后续净出口的数据将很可能 承压,加之 上半年创 新低的社 融增速, 下半年经 济面 临一定的回 落压力。 基于国内的经济基本面和最新的高层经济会议,我们 预计,下半年无论是货币政策还是财政政 策都将实质转向,宽松的货币政策将使得实体信用进 入持续改善阶段,而更加积极的财政政策一方 面会使得基建投资等需求边际改善,另一方面势必进 一步加大对小微企业和经济新动能的减税降费华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页共 32 页 力度。 我们认为,下半年的金融环境有望逐步企稳向好,当 前不少大市值的蓝筹股估值和业绩已较为 匹配,目前 沪深 300 指数 11 倍左 右的市盈 率,仍是 投资者中长 期资产配 置的优选 标的。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误 差,勤勉尽 责,为投 资者获得 长期稳定 的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。


本基 金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的 证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的 讨论,但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。 本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 本报告期不 进行收益 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明 本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期, 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中, 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托 管人应尽 的义务。 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 10 页共 32 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金 管理人 有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 报告期内, 本基金未 实施利润 分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内 容,保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金 报告截止日 :2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 资产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 17,412,363.40 17,007,575.00 结算备付金 - 16,687.24 存出保证金 5,040.62 15,241.29 交易性金融 资产 237,818,103.11 264,154,308.56 其中:股票 投资 237,818,103.11 263,953,408.56 基金投资 - - 债券投资 - 200,900.00 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 - 73,891.83 应收利息 3,136.48 3,292.20 应收股利 - - 应收申购款 175,255.87 167,632.04 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 255,413,899.48 281,438,628.16 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页共 32 页 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 - 81,159.82 应付赎回款 132,120.47 76,179.30 应付管理人 报酬 219,277.48 236,055.53 应付托管费 48,241.05 51,932.22 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 41,029.53 55,322.85 应交税费 0.29 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 194,302.42 225,287.11 负债合计 634,971.24 725,936.83 所有者权益: - - 实收基金 178,474,254.63 174,669,601.28 未分配利润 76,304,673.61 106,043,090.05 所有者权益合计 254,778,928.24 280,712,691.33 负债和所有者权益总计 255,413,899.48 281,438,628.16 注: 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日, 基金份 额净值 1.2412 元, 基金 份额总额 205,268,406.75 份。 6.2 利润表 会计主体: 华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -30,016,964.88 20,197,120.27 1.利息收入 60,423.03 55,624.68 其中:存款 利息收入 60,358.97 55,611.27 债券利息收 入 64.06 13.41 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 - - 其他利息收 入 - - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 ) 2,896,005.79 2,273,099.65 其中:股票 投资收益 337,398.03 251,796.83 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页共 32 页 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 43,166.13 760.59 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 2,515,441.63 2,020,542.23 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填 列) -32,998,621.17 17,854,435.88 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 ) - - 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 25,227.47 13,960.06 减:二、费用 2,001,050.70 1,453,241.15 1.管理人报 酬 1,386,409.74 792,222.50 2.托管费 305,010.22 174,288.96 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 64,954.20 266,624.02 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6.税金及附加 0.23 - 7.其他费用 244,676.31 220,105.67 三、利润总额(亏损总额以 “- ” 号填列) -32,018,015.58 18,743,879.12 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) -32,018,015.58 18,743,879.12 6.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 174,669,601.28 106,043,090.05 280,712,691.33 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - -32,018,015.58 -32,018,015.58 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ” 号填列 ) 3,804,653.35 2,279,599.14 6,084,252.49 其中:1.基金 申购款 14,991,963.71 9,090,651.94 24,082,615.65 2. 基金赎回款 -11,187,310.36 -6,811,052.80 -17,998,363.16 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 - - - 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页共 32 页 值变动 ( 净值减少 以 “- ” 号 填列) 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 178,474,254.63 76,304,673.61 254,778,928.24 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 22,971,652.71 6,667,549.37 29,639,202.08 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 18,743,879.12 18,743,879.12 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ” 号填列 ) 157,734,550.48 53,599,587.98 211,334,138.46 其中:1.基金 申购款 165,892,022.59 56,641,083.18 222,533,105.77 2. 基金赎回款 -8,157,472.11 -3,041,495.20 -11,198,967.31 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动 ( 净值减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 180,706,203.19 79,011,016.47 259,717,219.66 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4,财 务报表由 下列负责 人签署: 基金管理人 负责人: 朱学华, 主管会计 工作负责 人: 赵敏,会计 机构负责 人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安沪深 300 指数分级 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基 金”) 经中国证 券监督管 理委员会( 以下 简称 “ 中国证 监会”) 证监 许可 第 278 号 《关 于核准 华 安沪深 300 指 数分级 证券投资 基金募集 的批复》 核准,由华 安基金管 理有限公 司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和《华安 沪深 300 指 数分 级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 上市契约型开放式,存续期限不定。首次设立 募集不包括 认购资金 利息共募 集人民 币 607,221,793.60 元,业 经普华永 道中天会 计师事务 所有限公 司普华永道 中天验字(2012) 第 201 号验 资报 告予 以验 证。经向中 国证监会 备案, 《华 安沪深 300 指数 分级证券投 资基金基 金合同》 于 2012 年 6 月 25 日 正式生效, 基金合同 生效日的 基金份额 总额为 607,313,857.99 份, 其中认购 资金利息 折合 92,064.39 份,场外认 购的全部 份额确认 为华安沪 深 300华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页共 32 页 指数分级证 券投资基 金之基础 份额( 以下简称 “ 华安 沪 深 300 份额 ” ) 2 12,734,02 5.99 份 ,场内认 购部分 按照基金合 同约定 的 1:1 比 例份额确 认为华安 沪深 300 指数分级证 券投资基 金之 A 份额( 以下 简称 “ 华 安沪深 300A 份额” ) 19 7,289,916. 00 份和华安 沪深 300 指数分级证 券投资基 金之 B 份额( 以下简 称 “ 华 安沪深 300B 份额 ” ) 197,289,9 16.0 0 份。本 基金的基 金 管理人为华 安基金管 理有限公 司,基金 托管人 为中国建设 银行股份 有限公司 。 根据《华安 沪深 300 指 数分级证 券投资基 金基金合 同 》和《华安 沪深 300 指 数分级证 券投资基 金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金 合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约 定办理华安 沪深 300 份额与华 安沪深 300A 份额、 华 安沪深 300B 份 额之间的 份额配对 转换业务 , 基 金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深 300 份额的场 内份额 按照 1:1 的 比例拆分 为预期收 益 与风险不同 的两个份 额类别, 即 低风险且 预期收 益相对稳定 的基金份 额( 即 “ 华安 沪深 300A 份额 ”) 和 高风险且预 期收益相 对较高的 基金份额( 即 “ 华安 沪深 300B 份额 ”) , 两类基金 份额的基 金资产合 并运 作。本基金 1 份华安沪深 300A 份额与 1 份华 安 沪深 300B 份额 构成一对 份额组合 ,一对华 安沪深 300A 份额与华安沪 深 300B 份额 的份额组 合的份 额参考净值 之和将等于 2 份华安沪 深 300 份额 的净值 。华安沪深 300A 份额的约定年 收益率为 “同期 银行人民币一年期定期存款利率( 税后 ) + 3.5% ” 。华安 沪深 300B 份额的份额参考净值根据华安沪深 300 份额的 份额净值 、华安沪 深 300A 份 额的份额 参 考净值以及 华安沪 深 300 份 额、华 安沪深 300A 份额和华安 沪深 300B 份 额的份额 净值关系 计算 。 每 个会计年度 的第一个 工作日 , 在满 足一定条 件的 情况下,本 基金的基 金管理人 将根据基 金合同约 定, 对华安沪深 300A 份额和华安 沪深 300 份 额进 行上一会计 年度约定 应得收益 的定期份 额折算, 华安 沪深 300 份额持有人 持有的每 2 份华安 沪深 300 份额将获得 按照 1 份华安沪深 300A 份额分配的新 增 华安沪深 300 份 额;当 华安 300 份额的 基金份 额净值大于 或等于 2.000 元或华安 300B 份额的参 考 净值小于或 等于 0.300 元 ,本基金 在根据市 场情 况确定份额 折算基准 日后将分 别对华安 沪深 300A 份 额、 华安沪 深 300B 份 额和华安 沪深 300 份额进 行不定期份 额折算, 份 额折算后 本基金将 确保华 安沪 深 300A 份额和华安 沪深 300B 份 额的比 例为 1:1 , 份额折算后 华安沪深 300A 份额、 华安沪 深 300B 份 额 和华安沪深 300 份额 的基金份 额净值均 调整为 1.000 元。具 体基金份 额折算政 策请参见 本基金 合同 的相关章节 。


经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所”) 深证 上[2012] 第 235 号文审 核同意, 本基 金 394,579,832.00 份基金份额于 2012 年 7 月 23 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易( 其 中 华 安 沪 深 300A 份额为 197,289,916.00 份, 华安 沪深 300B 份额为 197,289,916.00 份) 。 华 安沪深 300 份额开 放场内 和场外申 购、赎回,上市的基金份额登记在证券登记结算系统 ,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或 赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,可按 基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页共 32 页 可实现基金 份额在两 个系统之 间的转换。 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额 上市交易 但不可 单独申购、 赎回。 根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《华 安沪 深 300 指数分级 证券投资 基金基 金合同》 的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金 融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股 ( 包括中小板、创业板及其他中国证监会 核准上市的 股票) 、新股( 一级市场初次发行或增发) 、债券、 债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于 标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖 出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产 的 90% ,其中 投资于标 的指数成 份股及其 备选成份 股 的市值不低 于基金资 产的 85% ; 每个交易 日日 终在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金后 , 应当 保持不低于 基金资产 净值 5% 的现金 或到期日 在 一年以内的 政府债券; 本 基金投资 于权证的 比例不得 超过基金资 产净值的 3% 。 本基 金力求日 均跟踪 偏离度的绝 对值不超 过 0.35% , 年跟踪 误差不超 过 4% 。 本基金的业 绩比较基 准为: 95%× 沪深 300 指 数收益率+5%× 同期银行 活期存款 利率( 税后) 。 本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业会 计准则- 基本准则》 和 38 项 具体会计准 则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释以 及其他相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则 ”) 、 中国证监 会公告[2010]5 号 《证 券 投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半年度报 告> 》 、 中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、 《 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 基金合同 》 和在财务报 表附注所 列示的中 国证监会 发布的 有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 财务报表符 合企业会 计准则的 要求,真 实、 完整地反映 了本基金 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页共 32 页 本会计期间 不存在会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本会计期间 不存在会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间 不存在差 错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开 放式证券投 资基金有 关税收问 题的通知》 、 财税[2004]78 号《财政 部、国家 税务总局 关于证券 投 资基金税收 政策的通 知》 、财税[2008]1 号 《关 于企业所得 税若干优 惠政策的 通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司 股息红利 差别化个 人所得 税政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上 市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问 题的通知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面 推开营业 税 改征增值税 试点的通 知》 、财税[2016]46 号《关 于进一步明 确全面推 开 营改增 试点金融 业有关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机构同 业往 来等增值税 补充政策 的通知》 及其他相 关财税法 规和 实务操作, 主要税项 列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前 , 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围, 不征 收营业税。 管 理人运用基 金买卖股 票、 债券的差 价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由缴 纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融 同业往来利 息收入亦 免征增值 税。 (2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入, 包括买 卖股票、 债券的差价 收入, 股权的 股息、 红利 收入, 债券的利息 收入及其 他收入, 暂不征收 企业所得 税。 (3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入, 应由发行 债券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的 个人所得税。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 , 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其 股息 红利所得全 额计入应 纳税所得 额;持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限 超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入 应纳税所 得额,自 2015 年 9 月 8 日起 , 暂免征 收个人所 得税。 对基金持 有的上 市公司限售 股, 解禁 后取得的 股息、 红利收入 , 按照上述规 定计算纳 税,持股 时间自解 禁日起计 算; 解禁前取得 的股息、 红利收入 继续暂减 按 50%华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页共 32 页 计入应纳税 所得额。 上述所得 统一适用 20% 的税率计 征个人所得 税。 (4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ,买入股票 不征收股 票交易印 花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,386,409.74 792,222.50 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 27,067.01 3,430.99 注: 支付 基金管理 人 华安基 金管理有 限公司 的管理 人报酬按前 一日基金 资产净值 1.0% 的年费 率计提,逐 日累计至 每月月底 ,按月支 付。其计 算公 式为: 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值× 1.0%/ 当 年天数 。 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页共 32 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 305,010.22 174,288.96 注:支付基 金托管人 中国建设 银行 的 托管费按 前一 日基金资产 净值 0.22% 的年 费率计提 ,逐 日累计至每 月月底, 按月支付 。其计算 公式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值× 0.22%/ 当年 天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银 行 17,412,363.4 0 59,889.51 17,438,810.5 4 48,677.94 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页共 32 页 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券 金额单位: 人民币元 6.4.9.1.1 受限 证券类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60310 5 芯能 科技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 4.83 4.83 3,410. 00 16,470 .30 16,470 .30 - 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 网下 中签 9.00 9.00 5,384. 00 48,456 .00 48,456 .00 - 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00000 8 神州高 铁 2018-06 -08 重大事 项停牌 4.96 2018-0 8-07 4.46 39,000.00 292,231.53 193,440.00 - 00041 5 渤海金 控 2018-01 -17 重大事 项停牌 5.21 2018-0 7-17 5.26 41,600.00 297,679.73 216,736.00 - 00054 0 中天金 融 2017-08 -21 重大事 项停牌 4.87 - - 108,150.00 501,970.59 526,690.50 - 00062 9 *ST 钒 钛 2017-04 -20 重大事 项停牌 3.07 - - 10,457.00 35,767.66 32,102.99 - 00072 3 美锦能 源 2018-03 -27 重大事 项停牌 5.43 2018-0 7-31 4.89 28,400.00 203,977.10 154,212.00 - 00225 2 上海莱 士 2018-06 -29 重大事 项停牌 19.52 - - 34,060.00 673,068.88 664,851.20 - 00231 0 东方园 林 2018-05 -25 重大事 项停牌 15.03 - - 30,900.00 535,142.06 464,427.00 - 00241 1 必康股 份 2018-06 -18 重大事 项停牌 28.34 - - 6,851.00 179,351.23 194,157.34 - 00245 0 康得新 2018-06 -04 重大事 项停牌 17.08 - - 48,147.00 905,851.68 822,350.76 - 00260 2 世纪华 通 2018-06 -12 重大事 项停牌 32.50 - - 10,100.00 339,600.31 328,250.00 - 00273 万达电 2017-07 重大事 37.99 - - 11,500.00 683,614.24 436,885.00 - 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页共 32 页 9 影 -04 项停牌 30007 2 三聚环 保 2018-06 -18 重大事 项停牌 22.38 2018-0 7-10 24.00 20,100.00 683,534.73 449,838.00 - 60022 1 海航控 股 2018-01 -10 重大事 项停牌 3.23 2018-0 7-20 2.91 257,821.00 847,307.97 832,761.83 - 60048 5 信威集 团 2016-12 -26 重大事 项停牌 14.59 - - 4,418.00 96,443.60 64,458.62 - 60111 8 海南橡 胶 2018-05 -24 重大事 项停牌 6.62 - - 29,606.00 210,968.47 195,991.72 - 60139 0 中国中 铁 2018-05 -07 重大事 项停牌 7.47 2018-0 8-20 7.25 128,985.00 1,120,531.78 963,517.95 - 60172 7 上海电 气 2018-06 -06 重大事 项停牌 6.34 2018-0 8-07 5.71 81,400.00 582,322.05 516,076.00 - 注:本基金 截至 2018 年 6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停 牌的股票, 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后,经交易 所批准复 牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无银 行间 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无交 易所 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比 例(% ) 1 权益投资 237,818,103.11 93.11 其中:股票 237,818,103.11 93.11 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页共 32 页 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式回 购的买入 返售金融 资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 17,412,363.40 6.82 7 其他各项资 产 183,432.97 0.07 8 合计 255,413,899.48 100.00 7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 342,342.00 0.13 B 采矿业 7,667,420.29 3.01 C 制造业 100,753,901.58 39.55 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 6,319,516.78 2.48 E 建筑业 8,212,921.88 3.22 F 批发和零售 业 4,201,236.09 1.65 G 交通运输、 仓储和邮 政业 7,630,284.47 2.99 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 8,831,626.70 3.47 J 金融业 74,650,941.81 29.30 K 房地产业 10,984,636.12 4.31 L 租赁和商务 服务业 3,531,444.68 1.39 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 860,036.60 0.34 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 1,307,306.71 0.51 R 文化、体育 和娱乐业 1,666,285.11 0.65 S 综合 - - 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页共 32 页 合计 236,959,900.82 93.01 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 195,991.72 0.08 B 采矿业 32,102.99 0.01 C 制造业 357,443.33 0.14 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 71,559.85 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 201,104.40 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 858,202.29 0.34 7.2.3 报告期末按行业分类的 深港通 投资股票投资组合


无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页共 32 页 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 601318 中国平安 240,031 14,061,015.98 5.52 2 600519 贵州茅台 11,133 8,143,344.18 3.20 3 600036 招商银行 228,503 6,041,619.32 2.37 4 000333 美的集团 102,253 5,339,651.66 2.10 5 000651 格力电器 106,652 5,028,641.80 1.97 6 601166 兴业银行 276,124 3,976,185.60 1.56 7 600887 伊利股份 134,721 3,758,715.90 1.48 8 600276 恒瑞医药 48,960 3,709,209.60 1.46 9 600016 民生银行 523,806 3,666,642.00 1.44 10 601328 交通银行 608,548 3,493,065.52 1.37 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明 细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文 。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.08 2 601118 海南橡胶 29,606 195,991.72 0.08 3 000008 神州高铁 39,000 193,440.00 0.08 4 603587 地素时尚 2,011 83,074.41 0.03 5 600485 信威集团 4,418 64,458.62 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 603288 海天味业 1,396,297.00 0.50 2 601229 上海银行 1,068,641.14 0.38 3 601318 中国平安 840,480.00 0.30 4 600867 通化东宝 804,689.67 0.29 5 600487 亨通光电 727,480.00 0.26 6 600516 方大炭素 650,544.00 0.23 7 300408 三环集团 560,336.00 0.20 8 600176 中国巨石 558,831.00 0.20 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页共 32 页 9 600398 海澜之家 546,812.00 0.19 10 000786 北新建材 441,253.00 0.16 11 002493 荣盛石化 400,600.00 0.14 12 600809 山西汾酒 380,817.00 0.14 13 000063 中兴通讯 371,848.00 0.13 14 002050 三花智控 348,927.00 0.12 15 002027 分众传媒 340,178.00 0.12 16 002085 万丰奥威 318,789.00 0.11 17 600438 通威股份 312,725.00 0.11 18 601360 三六零 302,506.00 0.11 19 600519 贵州茅台 298,159.00 0.11 20 603858 步长制药 286,957.00 0.10 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 959,667.00 0.34 2 000963 华东医药 453,133.00 0.16 3 600519 贵州茅台 397,500.00 0.14 4 002465 海格通信 324,240.26 0.12 5 002926 华西证券 314,454.80 0.11 6 600036 招商银行 294,320.00 0.10 7 600150 *ST 船舶 288,405.80 0.10 8 600901 江苏租赁 267,304.20 0.10 9 300104 乐视网 263,872.00 0.09 10 000750 国海证券 261,741.85 0.09 11 000651 格力电器 236,461.00 0.08 12 300315 掌趣科技 235,124.00 0.08 13 002925 盈趣科技 233,111.76 0.08 14 600895 张江高科 229,475.19 0.08 15 000686 东北证券 225,102.20 0.08 16 300750 宁德时代 224,694.00 0.08 17 600827 百联股份 211,714.10 0.08 18 002174 游族网络 203,830.00 0.07 19 600649 城投控股 199,544.44 0.07 20 601166 兴业银行 198,241.00 0.07 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页共 32 页 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 26,496,449.68 卖出股票的 收入(成 交)总额 19,970,531.99 注:本项 “ 买入股 票的成本 (成交) 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入(成 交)总额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交单价 乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细 本基金本报 告期未投 资股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理 的前提下,将适度运用股指期货。本基金 利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特 点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效 果进行及时 、有效地 调整和优 化,并提 高投资组 合的 运作效率等 。 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页共 32 页 本基金本报 告期未投 资国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。 7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中,不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,040.62 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,136.48 5 应收申购款 175,255.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 183,432.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 不存在流 通受 限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值 占基金资产 净 值比例(%) 流通受限情 况说明 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页共 32 页 1 601118 海南橡胶 195,991.72 0.08 重大事项停 牌 2 000008 神州高铁 193,440.00 0.08 重大事项停 牌 3 600485 信威集团 64,458.62 0.03 重大事项停 牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华安沪深 300 指数分级 A 125 12,232.67 0.00 0.00% 1,529,084.00 100.00% 华安沪深 300 指数分级 B 230 6,648.19 11,999.00 0.78% 1,517,085.00 99.22% 华安沪深 300 指数分级 5,179 39,044.26 188,613,298.60 93.28% 13,596,940.15 6.72% 合计 5,534 37,092.23 188,625,297.60 91.89% 16,643,109.15 8.11% 8.2 期末上市基金前十名持有人 华安沪深 300 指数分 级 A 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 解咏梅 688,700.00 45.04% 2 蔡捷 102,682.00 6.72% 3 黄晖 83,505.00 5.46% 4 刘洋 81,500.00 5.33% 5 周敬 50,003.00 3.27% 6 罗广斌 42,139.00 2.76% 7 欧阳湘 41,500.00 2.71% 8 程竞姣 41,099.00 2.69% 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 28 页共 32 页 9 程玉芝 38,142.00 2.49% 10 张凤贤 38,093.00 2.49% 华安沪深300 指数分级B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 吴为军 151,000.00 9.88% 2 陈志伟 127,739.00 8.35% 3 孙芹 100,000.00 6.54% 4 黄美菊 84,000.00 5.49% 5 胡伟 80,000.00 5.23% 6 马志海 78,442.00 5.13% 7 李政 65,000.00 4.25% 8 周成 50,000.00 3.27% 9 关玉意 47,700.00 3.12% 10 张欣 33,400.00 2.18% 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人 员持有本基 金 华安沪深 300 指数分 级 A 688,700.00 45.04% 华安沪深 300 指数分 级 B - - 华安沪深 300 指数分 级 17,550.17 0.01% 合计 706,250.17 0.34% 8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。 本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安沪深 300 指数 分级 A 华安沪深 300 指数 分级 B 华安沪深 300 指数 分级 基金合同生 效日(2012 年 6 月 25 日)基金份 额总额 197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99 本报告期期 初基金份 额总额 2,451,049.00 2,451,049.00 192,504,563.17 本报告期基 金总申购 份额 - - 20,728,559.48 减:本报告 期基金总 赎回份额 - - 12,866,813.90 本报告期基 金拆分变 动份额 -921,965.00 -921,965.00 1,843,930.00 本报告期期 末基金份 额总额 1,529,084.00 1,529,084.00 202,210,238.75 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间配对转 换及 基金份额折 算的变动 份额。 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 29 页共 32 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动 1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 : 2018 年 2 月 13 日, 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ,翁启 森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。 2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 无基金投 资策略的 改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 天风证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 德邦证券退 租 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 30 页共 32 页 招商证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 长城证券退 租 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 兴业证券 1 20,043,885.07 45.16% 18,667.07 45.50% - 光大证券 1 10,832,570.21 24.41% 9,871.84 24.06% - 中信证券 1 5,301,738.21 11.95% 4,937.72 12.03% - 长江证券 2 2,432,092.54 5.48% 2,265.00 5.52% - 中泰证券 1 1,850,442.47 4.17% 1,686.30 4.11% - 方正证券 1 1,639,016.52 3.69% 1,493.57 3.64% - 国泰君安 1 887,590.17 2.00% 808.87 1.97% - 中金公司 1 739,032.98 1.67% 688.28 1.68% - 广发证券 1 288,405.80 0.65% 268.65 0.65% - 银河证券 1 267,304.20 0.60% 248.96 0.61% - 中信建投 1 100,147.80 0.23% 93.27 0.23% - 注:1 、券商 专用交易 单元选择 标准: 基金管理人 负责选择 证券经营 机构,选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用,选择 标准为:


(1)内部管 理规范、 严谨;具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (2) 研 究实力较 强, 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员, 能够 针对本基 金业务需 要, 提供高质 量的研究报 告和较为 全面的服 务; (3) 具 有战略规 划和定位 , 能够 积极推 动多边业 务合 作, 最大 限度地调 动整体资 源, 为基金投 资赢取机会 ; (4)其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。 2 、券商专用 交易单元 选择程序 : (1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估 由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》,对候 选 交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。 (2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》 牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ,择优选出 拟新增单 元,填写 《新增交 易华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 31 页共 32 页 单元申请审 核表》, 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。 (3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批 公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行 审核,并签 署审批意 见。 (4) 协 议签署及 通知托管 人 基金管理人 与被选择 的券商 签 订《证券 交易单 元租 用协议》, 并通知基 金托管人 。 3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 : 2018 年 4 月 完成租用 托管在建 设银行的 财通证券 深 圳 006004 交 易单元 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 德邦证券退 租 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 长城证券退 租 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华安 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 32 页共 32 页 上海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 91,893.04 21.41% - - - - 中信证券 18,891.00 4.40% - - - - 长江证券 - - - - - - 中泰证券 86,314.33 20.11% - - - - 方正证券 15,316.79 3.57% - - - - 国泰君安 216,835.0 2 50.51% - - - - 中金公司 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 11


影响投资者决策的其他重要信 息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序号 持有基金份 额比 例达到或者 超过 20%的时间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-201806 30 188,61 3,298. 60 0.00 0.00 188,613,298 .60 91.89% 产品特有风 险 本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额 赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日