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证券股A(150301)

证券股A:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
华 安中证全 指证券 公司指数 分级 证券投资 基金 
2018 年半 年度报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 
第 2 页共 32 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。


华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页共 32 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安中证全 指证券公 司指数分 级 场内简称 证券股基 基金主代码 160419 交易代码 160419 基金运作方 式 上市契约型 开放式 基金合同生 效日 2015 年 6 月 9 日 基金管理人 华安基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 140,766,597.80 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳 上市日期 2015 年 6 月 18 日 下属分级基 金的基金 简称 华安中证全 指证 券公司指数 分级 A 华安中证全 指证 券公司指数 分级 B 华安中证全 指证 券公司指数 分级 下属分级基 金的场内 简称 证券股 A 证券股 B 证券股基 下属分级基 金的交易 代码 150301 150302 160419 报告期末下 属分级基 金的份额 总额 33,107,617.00 份 33,107,617.00 份 74,551,363.80 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过 被动的指 数化投资 管理, 紧密跟 踪标的指 数, 追求跟踪偏 离度 和跟踪误差 最小化。 投资策略 本基金为被 动式股票 指数基金 , 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指 数(本基金的标的指数为中证全指证券公司指数) , 即按照标的指数的成 份股组成及 其权重构 建基金股 票投资组 合, 并 根据标 的指数成份 股及其权 重的变动进 行相应调 整。 若 因特殊情 况 ( 如市场流 动 性不足、 个别成份 股 被限制投资、 法 律法规禁 止或限制 投资等) 导 致无法 获得足够数 量的股票 时, 基金可能不 能按照成 份股权重 持有成份 股, 基金 管理人将采 用合理方 法 替 代 等 指 数投 资 技 术适 当 调 整基 金 投 资 组合 , 并可 在 条 件 允 许的 情 况 下, 辅以 金融衍生 工具进行 投资管理 , 以 有效控制 基 金的跟踪误 差, 追 求 尽可能贴近 标的指数 的表现, 力争控制 本基金 的净值 增长率与业 绩比较基 准之间的日 均跟踪偏 离度的绝 对值不超 过 0.35% , 年 跟踪误差不 超过 4% 。 为有效控制 指数的跟 踪误差, 本基 金在注重 风险管理 的前提下, 将适 度运 用股指期货。 本 基金利用 股指期货 流动性好、 交易成 本低和杠杆 操作等特 点, 通过股指期 货对本基 金投资组 合的跟踪 效果进行 及时、 有效地调 整和 优化, 并提高投 资组合的 运作效率 等。 例如在 本基金 的建仓期或 发生大额 净申购时, 可运用股 指期货有 效减少基 金组合 资产配 置与跟踪标 的之间的 差距; 在本基金 发生大额 净赎回时, 可 运用股 指期货 控制基金较 大 幅度减 仓时可能存 在的冲击 成本,从 而确保投 资组合对 指数 跟踪的效果 。 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页共 32 页 业绩比较基 准 95%× 中证 全指证券 公司指数 收益率+5%× 同 期银行 活期存款利 率 (税后) 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 , 其风 险 和预期收益 高于混合 型基金、 债券型基 金和货币 市场 基金。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看, 华安中证 证券 A 份额具有低风险、 预期收益相 对稳定的 特征; 华安中证 证券 B 份额 具有 高风险、 高 预期收 益 的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告备置 地点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、 32 层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 -3,062,789.00 本期利润 -26,112,505.89 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1949 本期基金份 额净值增 长率 -20.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分 配基金份 额利润 -0.8271 期末基金资 产净值 102,811,564.56 期末基金份 额净值 0.7304 注:1 、 所述基 金业绩指 标不包括 持有人 认购或交 易基 金的各项费 用 (例 如: 封闭式基 金交易佣 金、开放式 基金的申 购赎回费 、红利再 投资费、 基金 转换费等) ,计入费 用后实际 收益水平 要低于 所列数字。 2 、 本期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投 资收益、 其他收入 (不 含公允价 值变动收 益) 扣除华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页共 32 页 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。 3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为期末余 额,不是 当期发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.11% 1.86% -9.36% 1.86% 0.25% 0.00% 过去三个月 -15.12% 1.54% -15.19% 1.55% 0.07% -0.01% 过去六个月 -20.82% 1.65% -20.62% 1.66% -0.20% -0.01% 过去一年 -26.77% 1.44% -26.60% 1.45% -0.17% -0.01% 过去三年 -43.84% 2.00% -53.45% 2.20% 9.61% -0.20% 自基金合同 生 效起至今 -52.56% 2.06% -62.93% 2.26% 10.37% -0.20% 3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 华安中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资基金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图 (2015 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 30 日) 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页共 32 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立, 是 国内 首批基金管 理公司之 一,注册 资本 1.5 亿 元人民币 , 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的 股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 (集 团) 有限公 司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司 —华 安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产 管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ,公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国 A 、华安 现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收 益债券等 103 只开放 式基金, 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 ( 助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金的基 金 经理,指数 与 量化投资事 业 总部高级总 监 2015-06-0 9 - 14 年 理学博士,14 年证券、基 金从业 经验,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。曾在 广发证 券和中 山大学 经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 融工程工作,2005 年加入 华安基 金管理有限 公司, 曾任研究 发展部 数量策略分 析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股 指 数 增 强 型 证券 投 资基 金 的 基金经理,2009 年 9 月起 同时担 任上证 180 交 易型开放式 指数证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金的基金经 理。2011 年 9 月起同 时担任华安深 证 300 指数 证券投 资基金 (LOF ) 的基金 经理 。2013 年 6 月起担任 指数投资部 高级总 监。2013 年 7 月 起同时担 任华安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基金的基金 经理。2013 年 8 月起华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页共 32 页 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金经理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任华安 中证高分红 指数增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 6 月起同 时担任本 基金、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基金的基金 经理。2015 年 7 月起 担任华安创 业板 50 指数分 级证券 投资基金的基金 经理。2016 年 6 月起担任华 安创业板 50 交 易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2017 年 12 月起 , 同时 担任华 安 MSCI 中国 A 股指数增 强型证 券投资基金 、 华安 沪深 300 量化增 强 型 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注:此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日,即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵 从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下 ,为基金 份额持有 人谋求最 大利益, 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 , 公 司制定了 《华 安基金 管理 有限公司公 平交易管 理制度》 , 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合 资 产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授 权范围内自主决策,超过投资权限的操作需 要 经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公 平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页共 32 页 执行机会。 (1) 交 易所二级 市场业务, 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则, 实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 (2) 交易所一 级市场业 务, 投资组 合经 理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配, 且 以公司名 义获得, 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下, 进行 公平 协商 分配。 (3) 银 行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则, 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群,发布询 价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此 进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非 公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的 异常交易 行为进行 监控, 根据市 场公认的 第三方信息 (如 : 中债 登的债券 估值) , 定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。 本报告期内 ,公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合, 在不同时 间窗下 (日 内、3 日内、5 日内)的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析, 未发 现违反公 平 交易原则 的异常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 公司合规 监察稽核 部会同 基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设 置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查;风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向 交易指标 进行持续 监控,并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要 ,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开 竞价交易 中, 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为 3 次,未出现 异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页共 32 页 上半年国内 经济总体 运行平稳, 受去杠杆 和严监管 政 策的制约, 融 资环境呈 现出明显 收紧局面 , 投资和消费同比增速也有所放缓。同时,中美贸易争 端导致经济面临的外部不确定性进一步上升。 国内央行在上半年连续两次降准,并加大公开市场资 金投 放,显示货币政策已转向边际宽松。由于 中美经济基 本面和货 币政策的 背离,上 半年人民 币对 美元汇率出 现较大幅 度贬值。 在经济预期 下滑、 中美 贸易摩擦 及汇率贬 值等因素 影 响下, 上半年国 内 A 股市场各 主要指数 均 出现不同程 度的下跌 ,证券指 数下挫 21.72% 。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ,并利用量化工具进行精细化管理,从而 控制每日跟 踪误差、 以及净值 表现与业 绩基准的 偏差 幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2018 年 6 月 30 日, 本基 金份额净 值为 0.7304 元 , 本报告期份 额净值 增长率为-20.82%,同 期业绩比较 基准增长 率-20.62% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 展望下半年,我们认为,中美贸易争端大概率会呈现 复杂化趋势,后续净出口的数据将很可能 承压,加之 上半年创 新低的社 融增速, 下半年经 济面 临一定的回 落压力。 基于国内的经济基本面和最新的高层经济会议,我们 预计,下半年无论是货币政策还是财政政 策都将实质转向,宽松的货币政策将使得实体信用进 入持续改善阶段,而更加积极的财政政策一方 面会使得基 建投资等 需求边际 改善, 另一方 面势必将 加大对小微 企业和经 济新动能 的减税降 费力度。 受金融严监管 、权益市场震荡及股票质押业务风险的 影响,证券板块上半年持续调整,目前估 值处于历史最底部区域。我们认为,下半年随着政策 由金融去杠杆向稳杠杆转变以及资管新规细则 落地等,总体上,金融环境有望逐步企稳向好。未来 国内券商行业的集中度将进一步提升,目前龙 头券商已具 备长期的 配置价值 。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误 差,勤勉尽 责,为投 资者获得 长期稳定 的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估 值的约定,对基金所 持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 10 页共 32 页 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的 证券、基金从业经验,熟 悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的 讨论,但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。 本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 本报告期不 进行收益 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明 本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期, 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中, 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托 管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 报告期内, 本基金未 实施利润 分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内 容,保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页共 32 页 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 华安中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金 报告截止日 :2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 资产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6,011,809.37 7,332,076.18 结算备付金 - 119,718.77 存出保证金 8,736.17 9,918.82 交易性金融 资产 97,796,845.85 113,485,509.72 其中:股票 投资 97,379,021.85 113,485,509.72 基金投资 - - 债券投资 417,824.00 - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 - - 应收利息 1,433.83 1,507.38 应收股利 - - 应收申购款 119,949.00 255,811.96 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 103,938,774.22 121,204,542.83 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 414,606.84 - 应付赎回款 377,378.34 49,229.99 应付管理人 报酬 88,024.27 105,659.56 应付托管费 19,365.32 23,245.10 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 38,299.49 32,506.35 应交税费 - - 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页共 32 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 189,535.40 360,163.11 负债合计 1,127,209.66 570,804.11 所有者权益: - - 实收基金 219,236,843.76 203,696,575.14 未分配利润 -116,425,279.20 -83,062,836.42 所有者权益合计 102,811,564.56 120,633,738.72 负债和所有者权益总计 103,938,774.22 121,204,542.83 注: 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日, 基金份 额净值 0.7304 元, 基金 份额总额 140,766,597.80 份, 其中:华安 中证证券 份额净值 0.7304 元 ,基金份 额总 额 74,551,363.80 份; 华安中证 证券 A 份额参 考净值 1.0297 元,份 额总额 33,107,617.00 份; 华安 中证证券 B 份额 参考净 值 0.4311 元,份额 总额 33,107,617.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 华安中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -25,111,738.47 -6,229,312.34 1.利息收入 26,396.43 36,242.55 其中:存款 利息收入 26,182.34 36,242.55 债券利息收 入 214.09 - 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 - - 其他利息收 入 - - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 ) -2,132,363.95 -7,962,197.56 其中:股票 投资收益 -2,571,584.07 -8,747,648.27 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 - - 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 439,220.12 785,450.71 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填 列) -23,049,716.89 1,639,221.71 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 ) - - 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 43,945.94 57,420.96 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页共 32 页 减:二、费用 1,000,767.42 1,447,586.60 1.管理人报 酬 576,363.93 827,688.80 2.托管费 126,800.03 182,091.51 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 57,899.74 152,419.25 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 239,703.72 285,387.04 三、利润总额(亏损总额以 “- ” 号填列) -26,112,505.89 -7,676,898.94 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) -26,112,505.89 -7,676,898.94 6.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 华安中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 203,696,575.14 -83,062,836.42 120,633,738.72 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - -26,112,505.89 -26,112,505.89 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ” 号填列 ) 15,540,268.62 -7,249,936.89 8,290,331.73 其中:1.基金 申购款 73,837,356.38 -31,655,536.23 42,181,820.15 2. 基金赎回款 -58,297,087.76 24,405,599.34 -33,891,488.42 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动 ( 净值减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 219,236,843.76 -116,425,279.20 102,811,564.56 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 272,684,605.41 -90,521,837.90 182,162,767.51 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页共 32 页 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - -7,676,898.94 -7,676,898.94 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ” 号填列 ) -47,080,618.69 17,045,255.88 -30,035,362.81 其中:1.基金 申购款 28,917,071.98 -10,048,061.20 18,869,010.78 2. 基金赎回款 -75,997,690.67 27,093,317.08 -48,904,373.59 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动 ( 净值减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 225,603,986.72 -81,153,480.96 144,450,505.76 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4,财 务报表由 下列负责 人签署: 基金管理人 负责人: 朱学华, 主管会计 工作负责 人: 赵敏,会计 机构负责 人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资基金( 以下简 称 “ 本基 金”) , 系经 中国证券 监督管理 委员 会 (以下简 称 “ 中 国证监 会 ” ) 证监许可[2015]911 号 《 关于准予华 安中证全 指证券公 司指数分 级证券 投资基金注 册的批复》 的核准, 由 华安基金 管理有限 公司作为管 理人自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年 6 月 3 日止期间向社会公 开募集 ,募集期 结束经安 永 华明会计师 事务所( 特殊普通 合伙)验 证并出 具安永华明 (2015 ) 验字 第 60971571_B22 号验 资报 告后, 向中 国证监 会报送基 金备案材 料。 基 金合 同于 2015 年 6 月 9 日 生效。 本基金 为契约 型开 放式, 存续期限不 定。 设立时募 集的扣除 认购费后 的 实收基金( 本金)为 人民币 249,366,591.33 元 ,在募 集期间产生 的存款利 息为人民 币 18,376.62 元, 以上实收基 金 (本 息) 合计为人 民币 249,384,967.95 元, 折合 249,384,967.95 份 基金份额 。 本 基金的 基金管理人为华安基金管理有限公司,基金的注册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基 金托管人为 中国建设 银行股份 有限公司 。 本基金的基 金份额包 括华安中 证全指证 券公司指 数分 级证券投资 基金的基 础份额 ( 以下简称 “ 华 安中证证券 份额 ” ) 、 华 安中证全 指证券公 司指数分 级 证券投资基 金的稳健 收益类份 额 (以 下简称 “ 华 安中证证券 A 份额 ” ) 和华安 中证全指 证券公司 指数 分级证券投 资基金的 积极收益 类份额 (以下 简称 “ 华安中 证证券 B 份额 ” ) 。其中 ,华安 中证证 券 A 份额和华安中 证证券 B 份额的基 金份额配 比始终华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页共 32 页 保持 1∶1 的 比例不 变。 在华安中证 证券 A 份额和华安中 证证券份 额存续期 内 的每个会计 年度的基 金份额定 期折算基 准 日 (基金合同生 效不足六 个月的除 外) , 本基金 将进行 基金的 定期 份额折算。 定 期份额折 算的基准 日 为每个会计 年度的 12 月 15 日(遇节假日 顺延) 。 当 华安中证证 券份额的 基金份额 净值大于 或等于 1.5000 元时 或当华安 中证证券 B 份额的参 考净值小 于 或等于 0.2500 元时, 本基金将 进行不定 期份额 折算。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括中证全指证券公司指数的成分股及其备 选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中 国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货、 固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券 (含分 离交易可 转债 ) 、 短期融 资券、 资产 支持证券 、 债券回 购、 银 行存款等 ) 以及 法律 法规或中国 证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 (但 须符合中国 证监会相 关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范 围。


基金的投资 组合比例 为:投资 于股票资 产的比例 不低 于基金资产 的 90% ,投资 于中证 全指证券 公司指数成 分股及其 备选成分 股的比例 不低于非 现金 基金资产 的 80% ,每个交 易日日 终在扣除 股指 期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值 的 5%。权证 、股 指 期货及其 他金融工 具的投资 比例 依照法律法 规或监管 机构的规 定执行。 如果法律法 规对该比 例要求有 变更的, 以 变更后的 比 例为准, 本基 金的投资 范围会做 相应调整 。 本基金的业绩比较基准为 95 %× 中证全指证券公司 指数收益率+5 %× 同 期 银 行 活 期 存款 利 率 (税后) 。 本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准 则 》各 项具体 及相 关规定( 以下 合称 “ 企业会 计准则 ”) 、 中国 证监会 颁布 的《证 券投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中 国证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券 投资基金 会计 核算业务指 引》 、 《 华安 中证全指 证券公 司指数分 级证 券投资基金 基金合同》 和在财务 报表附注 所列 示的中国证 监会发布 的有关规 定及允许 的基金行 业实 务操作编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页共 32 页 本基金 2018 年上半 年度财务 报表符合 企业会计 准则 的要求,真 实、完整 地反映了 本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和 基金净值 变 动情况等有 关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报 告期无会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本会计期间 不存在会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间 不存在差 错更正。 6.4.6 税项 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证 券(股票 ) 交易印花税 税率,由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由 出让方按 证 券(股票) 交易印花 税税率缴 纳印花税 ,受让方 不再 征收,税率 不变; 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向 流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免 征收印花税 。 6.4.6.2 营业 税、增值 税 根据财政 部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金 税收政策 的通知》的 规定, 自 2004 年 1 月 1 日起 , 对 证券投资 基金 (封闭式 证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金 ) 管理人 运用 基金买卖股 票、债券 的差价收 入,继续 免征营业 税; 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页共 32 页 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的 规定, 经国务院 批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证 券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券的转让 收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 免征增值税 ;存款利 息收入不 征收增值 税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有 关政策的通 知》的规 定,质押 式买入返 售金融商 品及 持有政策性 金融债券 的利息收 入免征增 值税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通 知》的规定 ,买断式 买入返售 金融商品 、同业存 单以 及持有金融 债券的利 息收入免 征增值税 。 根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确 金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人 ; 根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起,资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为(以下 简称 “ 资 管产品运营 业务 ” ) , 暂适用 简易计税 方法, 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税, 资 管产品 管理人未 分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资 管产品运 营业 务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳 ;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。 6.4.6.3 企业 所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金 税收政策 的通知》的 规定, 自 2004 年 1 月 1 日起 , 对 证券投资 基金 (封闭式 证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金 ) 管理人 运用 基金买卖股 票、债券 的差价收 入,继续 免征企业 所得 税; 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股 权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖 股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页共 32 页 入,债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。 6.4.6.4 个人 所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号文 《关于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题的通 知》 的规定, 对 基金取得 的股票的 股息、 红利收入 , 债券 的利息收入 、 储蓄存 款利息收 入, 由 上市公司 、 发行债券的 企业和银 行在向基 金支付上 述收入时 代扣 代缴 20% 的个人所 得税; 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税; 根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得 有关个人所 得税政策 的通知》 的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄 存款利息 所得暂免 征收个人 所得税; 根据财政部、 国家税务 总局、中国 证监会财 税[2012]85 号文《关于 实施上市 公司股息红 利差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证券投资 基金从公 开发行和 转 让市场取得 的上市公 司股票, 持股期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的,其股 息红利所 得全额计 入应 纳税所得额 ;持股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年 )的,暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额;持 股期 限超过 1 年 的,暂减 按 25% 计入应纳 税所得 额; 根据财政部 、 国家 税务总局 、 中国 证监会财 税[2015]101 号文 《 关于上市 公司股息 红利差别 化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 的 规定, 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券 投资基金 从公开发 行和转让 市 场取得的上 市公司股 票,持股 期限超过 1 年的, 股息 红利所得暂 免征收个 人所得税 。


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国建设银 行股份有 限公司 (“ 建 设银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 注:注:下 述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商 业条款订立 。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页共 32 页 本基金本报 告期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 和上年度可 比期间 (2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 )均无通 过关联方 交易单元 进行 的股票交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报 告期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 和上年度可 比期间 (2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 )均无通 过关联方 交易单元 进行 的权证交易 。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 和上年度可 比期间 (2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 )均无应 支付关联 方的佣金 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 576,363.93 827,688.80 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 103,615.10 127,478.78 注:注:基 金管理费 按前一日 的基金资 产净值的 1.00% 的年费 率计提。 计算方法 如下: H=E× 1.00%/ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 托管人根 据与基金 管理人核 对 一致的财务 数据,自 动在次月 初 5 个工 作日内、 按照 指定的账户 路径进行 资金支付 ,基金管 理人无 需再出具资 金划拨指 令。 若遇法 定节假日、 休息日 或 不可抗力致 使无法按 时支付的, 支付日期 顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月 30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 126,800.03 182,091.51 注:注:基 金管理费 按前一日 的基金资 产净值的 1.00% 的年费 率计提。 计算方法 如下: H=E× 1.00%/ 当 年天数 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页共 32 页 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 托管人根 据与基金 管理人核 对 一致的财务 数据,自 动在次月 初 5 个工 作日内、 按照 指定的账户 路径进行 资金支付 ,基金管 理人无 需再出具资 金划拨指 令。 若遇法 定节假日、 休息日 或 不可抗力致 使无法按 时支付的, 支付日期 顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金的管 理人在本 报告期内 及上年度 可比期间 均未 与关联方进 行银行间 同业市场 的债券( 含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 华安中证全 指证券公 司指数分 级 A 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银 行 6,011,809.37 25,679.51 8,357,207.81 35,692.69 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页共 32 页 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无银 行间 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无交 易所 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比 例(% ) 1 权益投资 97,379,021.85 93.69 其中:股票 97,379,021.85 93.69 2 固定收益投 资 417,824.00 0.40 其中:债券 417,824.00 0.40 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式回 购的买入 返售金融 资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 6,011,809.37 5.78 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页共 32 页 7 其他各项资 产 130,119.00 0.13 8 合计 103,938,774.22 100.00 7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 97,379,021.85 94.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 97,379,021.85 94.72 7.2.2 报告期末按行业分类的 深港通 投资股票投资组合


无。 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页共 32 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 600030 中信证券 865,150 14,335,535.50 13.94 2 600837 海通证券 1,050,268 9,946,037.96 9.67 3 601211 国泰君安 487,700 7,188,698.00 6.99 4 601688 华泰证券 423,980 6,346,980.60 6.17 5 000776 广发证券 383,900 5,094,353.00 4.96 6 600958 东方证券 464,594 4,241,743.22 4.13 7 600999 招商证券 296,973 4,062,590.64 3.95 8 000166 申万宏源 878,600 3,839,482.00 3.73 9 601901 方正证券 534,073 3,572,948.37 3.48 10 601377 兴业证券 602,135 3,173,251.45 3.09 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明 细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文 。 7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 600030 中信证券 3,392,928.00 2.81 2 600837 海通证券 2,245,492.00 1.86 3 000166 申万宏源 1,844,513.15 1.53 4 600958 东方证券 1,671,013.79 1.39 5 601211 国泰君安 1,555,545.00 1.29 6 601688 华泰证券 1,331,871.00 1.10 7 000776 广发证券 1,123,574.00 0.93 8 601881 中国银河 927,239.00 0.77 9 600999 招商证券 892,556.00 0.74 10 601198 东兴证券 870,530.34 0.72 11 600909 华安证券 775,598.00 0.64 12 601377 兴业证券 726,154.00 0.60 13 601108 财通证券 681,103.00 0.56 14 000783 长江证券 642,230.00 0.53 15 601901 方正证券 618,246.00 0.51 16 002736 国信证券 614,513.00 0.51 17 601788 光大证券 577,116.24 0.48 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页共 32 页 18 601099 太平洋 486,326.00 0.40 19 601555 东吴证券 467,929.00 0.39 20 000728 国元证券 439,788.00 0.36 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 600030 中信证券 4,842,040.00 4.01 2 600837 海通证券 1,316,091.00 1.09 3 000166 申万宏源 1,235,473.84 1.02 4 601211 国泰君安 896,890.22 0.74 5 601688 华泰证券 778,240.00 0.65 6 600958 东方证券 699,146.00 0.58 7 000776 广发证券 644,142.04 0.53 8 600999 招商证券 502,775.00 0.42 9 601377 兴业证券 419,767.00 0.35 10 000783 长江证券 372,456.80 0.31 11 601901 方正证券 355,585.00 0.29 12 002736 国信证券 352,930.00 0.29 13 601788 光大证券 325,975.00 0.27 14 601099 太平洋 294,342.02 0.24 15 601555 东吴证券 276,033.00 0.23 16 000728 国元证券 263,252.92 0.22 17 002673 西部证券 249,131.00 0.21 18 002797 第一创业 247,563.00 0.21 19 600109 国金证券 247,230.72 0.20 20 601198 东兴证券 191,154.00 0.16 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 25,425,310.09 卖出股票的 收入(成 交)总额 15,932,673.00 注:注:本 项 “ 买 入股票的 成本(成 交)总额 ” 和 “ 卖出 股票的收入 (成交) 总额 ” 均按买卖 成交 金额(成交 单价乘以 成交数量 )填列, 不考虑相 关交 易费用。 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页共 32 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) 417,824.00 0.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 417,824.00 0.41 7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 127005 长证转债 4,400 417,824.00 0.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页共 32 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金 基金合同 ,本基金 不能投资 于国债期 货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。 7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中,不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,736.17 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,433.83 5 应收申购款 119,949.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 130,119.00 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页共 32 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明 本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华安中证全 指 证券公司指 数 分级 A 175 189,186.38 14,528,445.00 43.88% 18,579,172.00 56.12% 华安中证全 指 证券公司指 数 分级 B 1,755 18,864.74 26,497.00 0.08% 33,081,120.00 99.92% 华安中证全 指 证券公司指 数 分级 5,703 13,072.31 2,060,570.44 2.76% 72,490,793.36 97.24% 合计 7,633 18,441.84 16,615,512.44 11.80% 124,151,085.36 88.20% 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 28 页共 32 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 华安中证全 指证券公 司指数分 级 A 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 李怡名 10,433,199.00 31.51% 2 中意人寿保 险有限公 司- 万能-团体 万能 8,336,229.00 25.18% 3 中国银河证 券股份有 限公 司 4,167,510.00 12.59% 4 王雁波 2,972,050.00 8.98% 5 中信建投证 券股份有 限公 司 1,616,918.00 4.88% 6 赵峰 773,299.00 2.34% 7 丁碧霞 638,850.00 1.93% 8 成都谊恒股 权投资基 金管 理中心 (有限合 伙) -谊恒 多品种进取 1 号基金 281,100.00 0.85% 9 林国能 248,700.00 0.75% 10 廖孝平 232,102.00 0.70% 华安中证全 指证券公 司指数分 级B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 黄森棋 1,614,896.00 4.88% 2 朱洪宏 1,374,705.00 4.15% 3 柳强 1,039,645.00 3.14% 4 李怡名 908,045.00 2.74% 5 贾贤业 814,852.00 2.46% 6 汤凤美 660,000.00 1.99% 7 许珍华 635,073.00 1.92% 8 陈二珠 548,200.00 1.66% 9 李筱容 545,575.00 1.65% 10 欧静虹 518,445.00 1.57% 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人 员持有本基 金 华安中证全 指证券公 司 指数分级 A 101,000.00 0.31% 华安中证全 指证券公 司 指数分级 B - - 华安中证全 指证券公 司 指数分级 229.08 0.00% 合计 101,229.08 0.07% 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 29 页共 32 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。 本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安中证全 指证券 公司指数分 级 A 华安中证全 指证券 公司指数分 级 B 华安中证全 指证券 公司指数分 级 基金合同生 效日(2015 年 6 月 9 日)基金份 额总额 101,534,190.00 101,534,190.00 46,316,587.95 本报告期期 初基金份 额总额 31,653,947.00 31,653,947.00 67,480,366.77 本报告期基 金总申购 份额 - - 47,408,918.81 减:本报告 期基金总 赎回份额 - - 37,430,581.78 本报告期基 金拆分变 动份额 1,453,670.00 1,453,670.00 -2,907,340.00 本报告期期 末基金份 额总额 33,107,617.00 33,107,617.00 74,551,363.80 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动 1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 : 2018 年 2 月 13 日, 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ,翁启 森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。 2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 无基金投 资策略的 改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 30 页共 32 页 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国信证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 中信证券 1 10,462,645.42 25.30% 9,744.16 25.44% - 广发证券 1 7,415,724.76 17.93% 6,906.35 18.03% - 长江证券 1 5,150,949.22 12.45% 4,797.20 12.53% - 中信建投 1 4,523,201.19 10.94% 4,212.59 11.00% - 方正证券 1 3,117,872.96 7.54% 2,841.31 7.42% - 中泰证券 1 3,014,664.61 7.29% 2,747.27 7.17% - 天风证券 2 2,629,687.15 6.36% 2,396.45 6.26% - 光大证券 1 1,873,900.04 4.53% 1,707.63 4.46% - 兴业证券 1 1,655,716.74 4.00% 1,541.92 4.03% - 海通证券 1 708,280.00 1.71% 659.60 1.72% - 银河证券 1 552,240.00 1.34% 514.33 1.34% - 国泰君安 1 253,101.00 0.61% 230.68 0.60% - 注:1 、券商 专用交易 单元选择 标准: 基金管理人 负责选择 证券经营 机构,选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用,选择 标准为:


(1)内部管 理规范、 严谨;具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (2) 研 究实力较 强, 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员, 能够 针对本基 金业务需 要, 提供高质华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 31 页共 32 页 量的研究报 告和较为 全面的服 务; (3) 具 有战略规 划和定位 , 能够 积极推 动多边业 务合 作, 最大 限度地调 动整体资 源, 为基金投 资赢取机会 ; (4)其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。 2 、券商专用 交易单元 选择程序 : (1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估 由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》,对候 选 交易单元 的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。 (2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》 牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ,择优选出 拟新增单 元,填写 《新增交 易 单元申请审 核表》, 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。 (3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批 公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行 审核,并签 署审批意 见。 (4) 协 议签署及 通知托管 人 基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》, 并通知基 金托管人 。 3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 : 2018 年 4 月 完成租用 托管在建 设银行的 财通证券 深 圳 006004 交 易单元 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第 32 页共 32 页 联讯证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日