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证券股A(150301)

证券股A:2018年半年度报告查看PDF公告

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
华 安中 证全 指 证券 公司 指数 分 级证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:华 安基金管理有限公司
基金托管人:中 国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一八年八月二十四日华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 8 月 2 2 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
7 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级
场 内 简 称 证 券 股 基
基 金 主 代 码 1 6 0 4 1 9
交 易 代 码 1 6 0 4 1 9
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 6 月 9 日
基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 4 0 , 7 6 6 , 5 9 7 . 8 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳
上 市 日 期 2 0 1 5 年 6 月 1 8 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
华 安 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级
A
华 安 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级
B
华 安 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 证 券 股 A 证 券 股 B 证 券 股 基
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 3 0 1 1 5 0 3 0 2 1 6 0 4 1 9
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 3 , 1 0 7 , 6 1 7 . 0 0 份 3 3 , 1 0 7 , 6 1 7 . 0 0 份 7 4 , 5 5 1 , 3 6 3 . 8 0 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理 , 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度
和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
本 基 金 为 被 动 式 股 票 指 数 基 金 , 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指
数 ( 本 基 金 的 标 的 指 数 为 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 ) , 即 按 照 标 的 指 数 的 成
份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权
重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 若 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股
被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票
时 , 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 , 基 金 管 理 人 将 采 用 合 理 方
法 替 代 等 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合 , 并 可 在 条 件 允 许 的 情 况
下 , 辅 以 金 融 衍 生 工 具 进 行 投 资 管 理 , 以 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 误 差 , 追 求
尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 , 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基
准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。
为 有 效 控 制 指 数 的 跟 踪 误 差 , 本 基 金 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 , 将 适 度 运
用 股 指 期 货 。 本 基 金 利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 、 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作 等 特
点 , 通 过 股 指 期 货 对 本 基 金 投 资 组 合 的 跟 踪 效 果 进 行 及 时 、 有 效 地 调 整 和
优 化 , 并 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 等 。 例 如 在 本 基 金 的 建 仓 期 或 发 生 大 额
净 申 购 时 , 可 运 用 股 指 期 货 有 效 减 少 基 金 组 合 资 产 配 置 与 跟 踪 标 的 之 间 的
差 距 ; 在 本 基 金 发 生 大 额 净 赎 回 时 , 可 运 用 股 指 期 货 控 制 基 金 较 大 幅 度 减华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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仓 时 可 能 存 在 的 冲 击 成 本 , 从 而 确 保 投 资 组 合 对 指 数 跟 踪 的 效 果 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 + 5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 , 其 风 险
和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 华 安 中 证 证 券 A 份 额 具 有 低 风 险 、
预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 华 安 中 证 证 券 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益
的 特 征 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 钱 鲲 田 青
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 6 9 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 q i a n k u n @ h u a a n . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 5 0 0 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 2 1 - 6 8 8 6 3 4 1 4 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
- 3 2 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
- 3 2 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 朱 学 华 田 国 立
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . h u a a n . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 3 1 、
3 2 层
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 3 , 0 6 2 , 7 8 9 . 0 0
本 期 利 润 - 2 6 , 1 1 2 , 5 0 5 . 8 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 9 4 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 2 . 4 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 0 . 8 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 1 6 , 4 2 5 , 2 7 9 . 2 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 8 2 7 1
期 末 基 金 资 产 净 值 1 0 2 , 8 1 1 , 5 6 4 . 5 6
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 3 0 4
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 5 2 . 5 6 %
注 : 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣
金 、 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投 资 费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
( 为 期 末 余 额 , 不 是 当 期 发 生 数 ) 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 9 . 1 1 % 1 . 8 6 % - 9 . 3 6 % 1 . 8 6 % 0 . 2 5 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 - 1 5 . 1 2 % 1 . 5 4 % - 1 5 . 1 9 % 1 . 5 5 % 0 . 0 7 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 - 2 0 . 8 2 % 1 . 6 5 % - 2 0 . 6 2 % 1 . 6 6 % - 0 . 2 0 % - 0 . 0 1 %
过 去 一 年 - 2 6 . 7 7 % 1 . 4 4 % - 2 6 . 6 0 % 1 . 4 5 % - 0 . 1 7 % - 0 . 0 1 %
过 去 三 年 - 4 3 . 8 4 % 2 . 0 0 % - 5 3 . 4 5 % 2 . 2 0 % 9 . 6 1 % - 0 . 2 0 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
- 5 2 . 5 6 % 2 . 0 6 % - 6 2 . 9 3 % 2 . 2 6 % 1 0 . 3 7 % - 0 . 2 0 %华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 5 年 6 月 9 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 1 9 9 8 ] 2 0 号 文 批 准 于 1 9 9 8 年 6 月 设 立 , 是 国 内
首 批 基 金 管 理 公 司 之 一 , 注 册 资 本 1 . 5 亿 元 人 民 币 , 公 司 总 部 设 在 上 海 陆 家 嘴 金 融 贸 易 区 。 目 前 的
股 东 为 国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 、 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 、 上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 、
上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 和 国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 。 公 司 在 北 京 、 上 海 、 沈 阳 、 成 都 、
广 州 等 地 设 有 分 公 司 , 在 香 港 和 上 海 设 有 子 公 司 — 华 安 ( 香 港 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 、 华 安 未 来 资 产
管 理 有 限 公 司 。 截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 公 司 旗 下 共 管 理 华 安 创 新 混 合 、 华 安 M S C I 中 国 A 、 华 安
现 金 富 利 货 币 、 华 安 稳 定 收 益 债 券 、 华 安 黄 金 易 E T F 、 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 混 合 、 华 安 全 球 美 元 收
益 债 券 等 1 0 3 只 开 放 式 基 金 , 管 理 资 产 规 模 达 到 2 , 4 6 0 . 8 0 亿 元 人 民 币 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
许 之 彦
本 基 金 的 基 金
经 理 , 指 数 与
量 化 投 资 事 业
总 部 高 级 总 监
2 0 1 5 - 0 6 - 0
9
- 1 4 年
理 学 博 士 , 1 4 年 证 券 、 基 金 从 业
经 验 , C Q F ( 国 际 数 量 金 融 工 程
师 ) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融 工 程 工 作 , 2 0 0 5 年 加 入 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研 究 发 展 部
数 量 策 略 分 析 师 , 2 0 0 8 年 4 月 至
2 0 1 2 年 1 2 月 担 任 华 安 M S C I 中 国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 , 2 0 0 9 年 9 月 起 同 时 担
任 上 证 1 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经 理 。 2 0 1 0 年 1 1 月 至 2 0 1 2 年 1 2
月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 1 年 9 月 起 同
时 担 任 华 安 深 证 3 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 的 基 金 经 理 。 2 0 1 3
年 6 月 起 担 任 指 数 投 资 部 高 级 总
监 。 2 0 1 3 年 7 月 起 同 时 担 任 华 安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 3 年 8 月 起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金 经 理 。 2 0 1 4 年 1 1 月 至 2 0 1 5 年
1 2 月 担 任 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2 0 1 5 年 6 月 起 同 时 担 任 本 基 金 、
华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 7 月 起
担 任 华 安 创 业 板 5 0 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年 6
月 起 担 任 华 安 创 业 板 5 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。 2 0 1 7 年 1 2 月 起 , 同 时 担 任 华
安 M S C I 中 国 A 股 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 、 华 安 沪 深 3 0 0 量 化 增
强 型 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。
注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 , 即 以 公 告 日 为 准 。 证 券 从 业 的 含 义 遵华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募 说
明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 控 制 风
险 的 前 提 下 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 华 安 基 金 管
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 将 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资
组 合 资 产 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 。 控 制 措 施 包 括 : 在 研
究 环 节 , 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 、 投 资 建 议 过 程 中 , 使 用 晨 会 发 言 、 邮
件 发 送 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。
在 投 资 环 节 , 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略 , 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则 ,
以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 。 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组
合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需
要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 环 节 , 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交
易 执 行 机 会 。 ( 1 ) 交 易 所 二 级 市 场 业 务 , 遵 循 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 的 控 制
原 则 , 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 。 ( 2 ) 交 易 所 一 级 市 场 业 务 , 投
资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报 , 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 。 若 该 业 务 以 公 司
名 义 进 行 申 报 与 中 签 , 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 、 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 。 若 中 签 量 过 小 无 法
合 理 进 行 比 例 分 配 , 且 以 公 司 名 义 获 得 , 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下 , 进 行 公 平 协 商 分 配 。
( 3 ) 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则 , 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 。 通 过 内 部 共 同 的 i w i n d 群 ,
发 布 询 价 需 求 和 结 果 , 做 到 信 息 公 开 。 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标 , 则 各 投 资 组 合 经 理 须
以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向 , 交 易 员 以 此 进 行 投 标 , 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合
投 标 意 向 一 一 对 应 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配 , 且 以 公 司 名 义 获 得 , 则 投 资 部 门 在 风 险
管 理 部 投 资 监 督 参 与 下 , 进 行 公 平 协 商 分 配 。 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 , 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司
旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 、 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公
司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平
交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 , 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ) ,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 , 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易
日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 。
本 报 告 期 内 , 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。
本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 , 在 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ) 的 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析 , 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同
基 金 投 资 、 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 、 专 户 针 对 股 票 、 债 券 、 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行
间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则 , 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置 , 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 。 同 时 加 强 了 对
基 金 、 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统 ,
对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控 , 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 。
本 报 告 期 内 , 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要 , 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的
交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 次 数 为
3 次 , 未 出 现 异 常 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
上 半 年 国 内 经 济 总 体 运 行 平 稳 , 受 去 杠 杆 和 严 监 管 政 策 的 制 约 , 融 资 环 境 呈 现 出 明 显 收 紧 局 面 ,
投 资 和 消 费 同 比 增 速 也 有 所 放 缓 。 同 时 , 中 美 贸 易 争 端 导 致 经 济 面 临 的 外 部 不 确 定 性 进 一 步 上 升 。
国 内 央 行 在 上 半 年 连 续 两 次 降 准 , 并 加 大 公 开 市 场 资 金 投 放 , 显 示 货 币 政 策 已 转 向 边 际 宽 松 。 由 于
中 美 经 济 基 本 面 和 货 币 政 策 的 背 离 , 上 半 年 人 民 币 对 美 元 汇 率 出 现 较 大 幅 度 贬 值 。
在 经 济 预 期 下 滑 、 中 美 贸 易 摩 擦 及 汇 率 贬 值 等 因 素 影 响 下 , 上 半 年 国 内 A 股 市 场 各 主 要 指 数 均
出 现 不 同 程 度 的 下 跌 , 证 券 指 数 下 挫 2 1 . 7 2 % 。
投 资 管 理 上 , 基 金 采 取 完 全 复 制 的 管 理 方 法 跟 踪 指 数 , 并 利 用 量 化 工 具 进 行 精 细 化 管 理 , 从 而
控 制 每 日 跟 踪 误 差 、 以 及 净 值 表 现 与 业 绩 基 准 的 偏 差 幅 度 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 止 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 7 3 0 4 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 0 . 8 2 % , 同
期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 - 2 0 . 6 2 % 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 2 页共 4 9 页
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 下 半 年 , 我 们 认 为 , 中 美 贸 易 争 端 大 概 率 会 呈 现 复 杂 化 趋 势 , 后 续 净 出 口 的 数 据 将 很 可 能
承 压 , 加 之 上 半 年 创 新 低 的 社 融 增 速 , 下 半 年 经 济 面 临 一 定 的 回 落 压 力 。
基 于 国 内 的 经 济 基 本 面 和 最 新 的 高 层 经 济 会 议 , 我 们 预 计 , 下 半 年 无 论 是 货 币 政 策 还 是 财 政 政
策 都 将 实 质 转 向 , 宽 松 的 货 币 政 策 将 使 得 实 体 信 用 进 入 持 续 改 善 阶 段 , 而 更 加 积 极 的 财 政 政 策 一 方
面 会 使 得 基 建 投 资 等 需 求 边 际 改 善 , 另 一 方 面 势 必 将 加 大 对 小 微 企 业 和 经 济 新 动 能 的 减 税 降 费 力 度 。
受 金 融 严 监 管 、 权 益 市 场 震 荡 及 股 票 质 押 业 务 风 险 的 影 响 , 证 券 板 块 上 半 年 持 续 调 整 , 目 前 估
值 处 于 历 史 最 底 部 区 域 。 我 们 认 为 , 下 半 年 随 着 政 策 由 金 融 去 杠 杆 向 稳 杠 杆 转 变 以 及 资 管 新 规 细 则
落 地 等 , 总 体 上 , 金 融 环 境 有 望 逐 步 企 稳 向 好 。 未 来 国 内 券 商 行 业 的 集 中 度 将 进 一 步 提 升 , 目 前 龙
头 券 商 已 具 备 长 期 的 配 置 价 值 。
作 为 基 金 管 理 人 , 我 们 继 续 坚 持 积 极 将 基 金 回 报 与 指 数 相 拟 合 的 原 则 , 降 低 跟 踪 偏 离 和 跟 踪 误
差 , 勤 勉 尽 责 , 为 投 资 者 获 得 长 期 稳 定 的 回 报 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所
持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 , 负 责 在 证 券 发 行 机 构 发 生 了 严 重 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 时 ,
评 估 重 大 事 件 对 投 资 品 种 价 值 的 影 响 程 度 、 评 估 对 基 金 估 值 的 影 响 程 度 、 确 定 采 用 的 估 值 方 法 、 确
定 该 证 券 的 公 允 价 值 ; 同 时 将 采 用 的 估 值 方 法 以 及 采 用 该 方 法 对 相 关 证 券 的 估 值 与 基 金 的 托 管 银 行
进 行 沟 通 。 估 值 委 员 会 成 员 由 投 资 总 监 、 研 究 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 指 数 投 资 部 总 监 、 基 金 运 营
部 总 经 理 、 风 险 管 理 部 总 监 等 人 员 组 成 , 具 有 多 年 的 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 熟 悉 相 关 法 律 法 规 , 具
备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原
则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 。
本 报 告 期 内 , 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按
约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 报 告 期 不 进 行 收 益 分 配 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 基 金 持 有 人 数 低 于 2 0 0 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 情 形 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履
行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的 基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ,
未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组
合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 , 0 1 1 , 8 0 9 . 3 7 7 , 3 3 2 , 0 7 6 . 1 8
结 算 备 付 金 - 1 1 9 , 7 1 8 . 7 7
存 出 保 证 金 8 , 7 3 6 . 1 7 9 , 9 1 8 . 8 2
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 9 7 , 7 9 6 , 8 4 5 . 8 5 1 1 3 , 4 8 5 , 5 0 9 . 7 2
其 中 : 股 票 投 资 9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8 5 1 1 3 , 4 8 5 , 5 0 9 . 7 2
基 金 投 资 - -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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债 券 投 资 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 , 4 3 3 . 8 3 1 , 5 0 7 . 3 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 1 9 , 9 4 9 . 0 0 2 5 5 , 8 1 1 . 9 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 0 3 , 9 3 8 , 7 7 4 . 2 2 1 2 1 , 2 0 4 , 5 4 2 . 8 3
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4 1 4 , 6 0 6 . 8 4 -
应 付 赎 回 款 3 7 7 , 3 7 8 . 3 4 4 9 , 2 2 9 . 9 9
应 付 管 理 人 报 酬 8 8 , 0 2 4 . 2 7 1 0 5 , 6 5 9 . 5 6
应 付 托 管 费 1 9 , 3 6 5 . 3 2 2 3 , 2 4 5 . 1 0
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 6 3 8 , 2 9 9 . 4 9 3 2 , 5 0 6 . 3 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 7 1 8 9 , 5 3 5 . 4 0 3 6 0 , 1 6 3 . 1 1
负 债 合 计 1 , 1 2 7 , 2 0 9 . 6 6 5 7 0 , 8 0 4 . 1 1
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 8 2 1 9 , 2 3 6 , 8 4 3 . 7 6 2 0 3 , 6 9 6 , 5 7 5 . 1 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 9 - 1 1 6 , 4 2 5 , 2 7 9 . 2 0 - 8 3 , 0 6 2 , 8 3 6 . 4 2
所 有 者 权 益 合 计 1 0 2 , 8 1 1 , 5 6 4 . 5 6 1 2 0 , 6 3 3 , 7 3 8 . 7 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 0 3 , 9 3 8 , 7 7 4 . 2 2 1 2 1 , 2 0 4 , 5 4 2 . 8 3
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 7 3 0 4 元 , 基 金 份 额 总 额 1 4 0 , 7 6 6 , 5 9 7 . 8 0 份 ,
其 中 : 华 安 中 证 证 券 份 额 净 值 0 . 7 3 0 4 元 , 基 金 份 额 总 额 7 4 , 5 5 1 , 3 6 3 . 8 0 份 ; 华 安 中 证 证 券 A 份 额 参
考 净 值 1 . 0 2 9 7 元 , 份 额 总 额 3 3 , 1 0 7 , 6 1 7 . 0 0 份 ; 华 安 中 证 证 券 B 份 额 参 考 净 值 0 . 4 3 1 1 元 , 份 额 总 额
3 3 , 1 0 7 , 6 1 7 . 0 0 份 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 5 , 1 1 1 , 7 3 8 . 4 7 - 6 , 2 2 9 , 3 1 2 . 3 4
1 . 利 息 收 入 2 6 , 3 9 6 . 4 3 3 6 , 2 4 2 . 5 5
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 0 2 6 , 1 8 2 . 3 4 3 6 , 2 4 2 . 5 5
债 券 利 息 收 入 2 1 4 . 0 9 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 2 , 1 3 2 , 3 6 3 . 9 5 - 7 , 9 6 2 , 1 9 7 . 5 6
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 1 - 2 , 5 7 1 , 5 8 4 . 0 7 - 8 , 7 4 7 , 6 4 8 . 2 7
基 金 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 4 3 9 , 2 2 0 . 1 2 7 8 5 , 4 5 0 . 7 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 - 2 3 , 0 4 9 , 7 1 6 . 8 9 1 , 6 3 9 , 2 2 1 . 7 1
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 9 4 3 , 9 4 5 . 9 4 5 7 , 4 2 0 . 9 6
减 : 二 、 费 用 1 , 0 0 0 , 7 6 7 . 4 2 1 , 4 4 7 , 5 8 6 . 6 0
1 . 管 理 人 报 酬 5 7 6 , 3 6 3 . 9 3 8 2 7 , 6 8 8 . 8 0
2 . 托 管 费 1 2 6 , 8 0 0 . 0 3 1 8 2 , 0 9 1 . 5 1
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 5 7 , 8 9 9 . 7 4 1 5 2 , 4 1 9 . 2 5
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 税 金 及 附 加 - -
7 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 2 3 9 , 7 0 3 . 7 2 2 8 5 , 3 8 7 . 0 4
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 )
- 2 6 , 1 1 2 , 5 0 5 . 8 9 - 7 , 6 7 6 , 8 9 8 . 9 4
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 2 6 , 1 1 2 , 5 0 5 . 8 9 - 7 , 6 7 6 , 8 9 8 . 9 4华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 0 3 , 6 9 6 , 5 7 5 . 1 4 - 8 3 , 0 6 2 , 8 3 6 . 4 2 1 2 0 , 6 3 3 , 7 3 8 . 7 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 2 6 , 1 1 2 , 5 0 5 . 8 9 - 2 6 , 1 1 2 , 5 0 5 . 8 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
1 5 , 5 4 0 , 2 6 8 . 6 2 - 7 , 2 4 9 , 9 3 6 . 8 9 8 , 2 9 0 , 3 3 1 . 7 3
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 7 3 , 8 3 7 , 3 5 6 . 3 8 - 3 1 , 6 5 5 , 5 3 6 . 2 3 4 2 , 1 8 1 , 8 2 0 . 1 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 8 , 2 9 7 , 0 8 7 . 7 6 2 4 , 4 0 5 , 5 9 9 . 3 4 - 3 3 , 8 9 1 , 4 8 8 . 4 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 1 9 , 2 3 6 , 8 4 3 . 7 6 - 1 1 6 , 4 2 5 , 2 7 9 . 2 0 1 0 2 , 8 1 1 , 5 6 4 . 5 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 7 2 , 6 8 4 , 6 0 5 . 4 1 - 9 0 , 5 2 1 , 8 3 7 . 9 0 1 8 2 , 1 6 2 , 7 6 7 . 5 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 7 , 6 7 6 , 8 9 8 . 9 4 - 7 , 6 7 6 , 8 9 8 . 9 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 4 7 , 0 8 0 , 6 1 8 . 6 9 1 7 , 0 4 5 , 2 5 5 . 8 8 - 3 0 , 0 3 5 , 3 6 2 . 8 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 8 , 9 1 7 , 0 7 1 . 9 8 - 1 0 , 0 4 8 , 0 6 1 . 2 0 1 8 , 8 6 9 , 0 1 0 . 7 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 5 , 9 9 7 , 6 9 0 . 6 7 2 7 , 0 9 3 , 3 1 7 . 0 8 - 4 8 , 9 0 4 , 3 7 3 . 5 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 2 5 , 6 0 3 , 9 8 6 . 7 2 - 8 1 , 1 5 3 , 4 8 0 . 9 6 1 4 4 , 4 5 0 , 5 0 5 . 7 6华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 朱 学 华 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赵 敏 , 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 林
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 9 1 1 号 《 关 于 准 予 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 的 核 准 , 由 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 管 理 人 自 2 0 1 5 年 5 月 2 8 日 至 2 0 1 5 年
6 月 3 日 止 期 间 向 社 会 公 开 募 集 , 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出
具 安 永 华 明 ( 2 0 1 5 ) 验 字 第 6 0 9 7 1 5 7 1 _ B 2 2 号 验 资 报 告 后 , 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 。 基 金 合
同 于 2 0 1 5 年 6 月 9 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的
实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 2 4 9 , 3 6 6 , 5 9 1 . 3 3 元 , 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币 1 8 , 3 7 6 . 6 2 元 ,
以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2 4 9 , 3 8 4 , 9 6 7 . 9 5 元 , 折 合 2 4 9 , 3 8 4 , 9 6 7 . 9 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的
基 金 管 理 人 为 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 , 基
金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 华
安 中 证 证 券 份 额 ” ) 、 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 稳 健 收 益 类 份 额 ( 以 下 简 称 “ 华
安 中 证 证 券 A 份 额 ” ) 和 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 积 极 收 益 类 份 额 ( 以 下 简 称
“ 华 安 中 证 证 券 B 份 额 ” ) 。 其 中 , 华 安 中 证 证 券 A 份 额 和 华 安 中 证 证 券 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终
保 持 1 ∶ 1 的 比 例 不 变 。
在 华 安 中 证 证 券 A 份 额 和 华 安 中 证 证 券 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 的 基 金 份 额 定 期 折 算 基 准
日 ( 基 金 合 同 生 效 不 足 六 个 月 的 除 外 ) , 本 基 金 将 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 定 期 份 额 折 算 的 基 准
日 为 每 个 会 计 年 度 的 1 2 月 1 5 日 ( 遇 节 假 日 顺 延 ) 。 当 华 安 中 证 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等
于 1 . 5 0 0 0 元 时 或 当 华 安 中 证 证 券 B 份 额 的 参 考 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 0 元 时 , 本 基 金 将 进 行 不 定 期 份
额 折 算 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 的 成 分 股 及 其 备
选 成 分 股 、 其 他 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 、 股 指 期 货 、
固 定 收 益 资 产 ( 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 地 方 政 府 债 券 、 中 期 票 据 、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 ) 以 及 法
律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其
纳 入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % , 投 资 于 中 证 全 指 证 券
公 司 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % , 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指
期 货 保 证 金 以 后 , 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值
的 5 % 。 权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 9 5 % × 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 + 5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率
( 税 后 ) 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 8 月 2 3 日 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准
则 》 各 项 具 体 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注
所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 上 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变
动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 会 计 期 间 不 存 在 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 会 计 期 间 不 存 在 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税 项
6 . 4 . 6 税 项
6 . 4 . 6 . 1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 )
交 易 印 花 税 税 率 , 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ;
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 由 出 让 方 按 证
券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 , 暂 免
征 收 印 花 税 。
6 . 4 . 6 . 2 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 营 业 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》 的
规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金 融 业
纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证
券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息 收 入
免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有
关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通
知 》 的 规 定 , 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等
增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增
值 税 纳 税 人 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ( 以 下 简 称 “ 资
管 产 品 运 营 业 务 ” ) , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 , 资 管 产 品 管 理 人 未 分 别
核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 和 其 他 业 务 的 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 的 除 外 。 资 管 产 品 管 理 人 可 选 择 分 别
或 汇 总 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程
中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管
理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
6 . 4 . 6 . 3 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ,
暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 4 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》
的 规 定 , 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 、 储 蓄 存 款 利 息 收 入 , 由 上 市 公 司 、
发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ,
暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ;华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 , 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人
所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转
让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应
纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期
限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个
人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市
场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 ?
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 , 0 1 1 , 8 0 9 . 3 7
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 6 , 0 1 1 , 8 0 9 . 3 7
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 4 5 , 5 0 8 , 2 9 0 . 7 1 9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8 5 - 4 8 , 1 2 9 , 2 6 8 . 8 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 - 2 2 , 1 7 6 . 0 0
银 行 间 市 场 - - -
合 计 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 - 2 2 , 1 7 6 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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合 计 1 4 5 , 9 4 8 , 2 9 0 . 7 1 9 7 , 7 9 6 , 8 4 5 . 8 5 - 4 8 , 1 5 1 , 4 4 4 . 8 6
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
无 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
无 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 2 1 6 . 2 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 2 1 4 . 0 9
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 . 5 1
合 计 1 , 4 3 3 . 8 3
6 . 4 . 7 . 6 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 8 , 2 9 9 . 4 9
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 3 8 , 2 9 9 . 4 9
6 . 4 . 7 . 7 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 6 8 6 . 6 8
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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预 提 上 市 年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
预 提 审 计 费 2 4 , 7 9 5 . 1 9
预 提 信 息 披 露 费 8 4 , 3 0 0 . 7 5
合 计 1 8 9 , 5 3 5 . 4 0
6 . 4 . 7 . 8 实 收 基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 3 0 , 7 8 8 , 2 6 0 . 7 7 2 0 3 , 6 9 6 , 5 7 5 . 1 4
本 期 申 购 4 7 , 4 0 8 , 9 1 8 . 8 1 7 3 , 8 3 7 , 3 5 6 . 3 8
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 3 7 , 4 3 0 , 5 8 1 . 7 8 - 5 8 , 2 9 7 , 0 8 7 . 7 6
本 期 末 1 4 0 , 7 6 6 , 5 9 7 . 8 0 2 1 9 , 2 3 6 , 8 4 3 . 7 6
6 . 4 . 7 . 9 未 分 配 利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 8 3 , 0 3 5 , 8 6 1 . 0 7 - 2 6 , 9 7 5 . 3 5 - 8 3 , 0 6 2 , 8 3 6 . 4 2
本 期 利 润 - 3 , 0 6 2 , 7 8 9 . 0 0 - 2 3 , 0 4 9 , 7 1 6 . 8 9 - 2 6 , 1 1 2 , 5 0 5 . 8 9
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 6 , 6 1 9 , 5 5 9 . 6 0 - 6 3 0 , 3 7 7 . 2 9 - 7 , 2 4 9 , 9 3 6 . 8 9
其 中 : 基 金 申 购 款 - 3 0 , 8 8 6 , 1 1 1 . 5 4 - 7 6 9 , 4 2 4 . 6 9 - 3 1 , 6 5 5 , 5 3 6 . 2 3
基 金 赎 回 款 2 4 , 2 6 6 , 5 5 1 . 9 4 1 3 9 , 0 4 7 . 4 0 2 4 , 4 0 5 , 5 9 9 . 3 4
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 9 2 , 7 1 8 , 2 0 9 . 6 7 - 2 3 , 7 0 7 , 0 6 9 . 5 3 - 1 1 6 , 4 2 5 , 2 7 9 . 2 0
6 . 4 . 7 . 1 0 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 5 , 6 7 9 . 5 1
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3 3 2 . 9 2
其 他 1 6 9 . 9 1
合 计 2 6 , 1 8 2 . 3 4
6 . 4 . 7 . 1 1 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 5 , 9 3 2 , 6 7 3 . 0 0
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 8 , 5 0 4 , 2 5 7 . 0 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 5 7 1 , 5 8 4 . 0 7
6 . 4 . 7 . 1 2 基 金 投 资 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 衍 生 工 具 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 7 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 4 3 9 , 2 2 0 . 1 2
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 4 3 9 , 2 2 0 . 1 2
6 . 4 . 7 . 1 8 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 3 , 0 4 9 , 7 1 6 . 8 9
— — 股 票 投 资 - 2 3 , 0 2 7 , 5 4 0 . 8 9
— — 债 券 投 资 - 2 2 , 1 7 6 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的
预 估 增 值 税 -
合 计 - 2 3 , 0 4 9 , 7 1 6 . 8 9
6 . 4 . 7 . 1 9 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 3 , 9 4 5 . 9 4
合 计 4 3 , 9 4 5 . 9 4
注 : 注 : 1 . 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 构 成 , 其 中 赎 回 费 部 分 的 2 5 % 归 入 转 出 基 金 的
基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 2 0 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 5 7 , 8 9 9 . 7 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 5 7 , 8 9 9 . 7 4
6 . 4 . 7 . 2 1 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 4 , 7 9 5 . 1 9
信 息 披 露 费 8 4 , 3 0 0 . 7 5
银 行 汇 划 费 用 8 5 5 . 0 0
上 市 年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 3 9 , 7 0 3 . 7 2
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
无 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 华 安 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 建 设 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 : 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ) 和 上 年 度 可 比 期 间 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日
至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ) 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ) 和 上 年 度 可 比 期 间 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日
至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ) 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ) 和 上 年 度 可 比 期 间 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日
至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ) 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 5 7 6 , 3 6 3 . 9 3 8 2 7 , 6 8 8 . 8 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 0 3 , 6 1 5 . 1 0 1 2 7 , 4 7 8 . 7 8
注 : 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对
一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 次 月 初 5 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无
需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 2 6 , 8 0 0 . 0 3 1 8 2 , 0 9 1 . 5 1
注 : 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对
一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 次 月 初 5 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无
需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含
回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 A
无 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 6 , 0 1 1 , 8 0 9 . 3 7 2 5 , 6 7 9 . 5 1 8 , 3 5 7 , 2 0 7 . 8 1 3 5 , 6 9 2 . 6 9
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
无 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
6 . 4 . 1 0 . 7 . 1 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
无 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
无 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
无 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 报 告 期 末 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 报 告 期 末 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ,
属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风 险 投 资 品 种 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 华 安 中 证 全 指 证 券
A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 华 安 中 证 全 指 证 券 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的 特
征 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及
市 场 风 险 。 本 基 金 通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理 , 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最
小 化 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督
察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 等 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 , 审 议 通 过 风 险 控
制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险
防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 , 协 调 并 与 各
部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 和 投 资 风 险 管 理 、 绩 效 评 估 等 。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 督 察 长
负 责 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 , 通 过
特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 形 成 常 规 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存
放 在 本 基 金 的 托 管 行 建 设 银 行 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ;
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的
信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风
险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价
格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密
监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模
式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能
力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投
资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理
的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 证 券 均 在 证 券 交 易 所
上 市 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 均 能 以 合 理
价 格 适 时 变 现 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公
开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对
本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测
和 分 析 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 部 分 基 金 资 产 流 通
暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资
金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性
受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评
估 与 测 算 , 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。
同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿 透
原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 , 以 及华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 1 页共 4 9 页
对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易 的 流 动
性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 : 根 据 质 押
品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允 价 值 计 算 足
额 ; 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 , 可 接
受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 , 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动
性 情 况 良 好 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 , 其 余 金 融 资 产 和 金 融 负 债 均 不
计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 , 0 1 1 , 8 0 9 . 3 7 - - - 6 , 0 1 1 , 8 0 9 . 3 7
结 算 备 付 金 - - - - -
存 出 保 证 金 8 , 7 3 6 . 1 7 - - - 8 , 7 3 6 . 1 7
交 易 性 金 融 资 产 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 - - 9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8 5 9 7 , 7 9 6 , 8 4 5 . 8 5
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 - - - - -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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产
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 , 4 3 3 . 8 3 1 , 4 3 3 . 8 3
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 1 1 9 , 9 4 9 . 0 0 1 1 9 , 9 4 9 . 0 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 6 , 4 3 8 , 3 6 9 . 5 4 - - 9 7 , 5 0 0 , 4 0 4 . 6 8
1 0 3 , 9 3 8 , 7 7 4 . 2
2
负 债
短 期 借 款 - - - - -
交 易 性 金 融 负 债 - - - - -
衍 生 金 融 负 债 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
- - - - -
应 付 证 券 清 算 款 - - - 4 1 4 , 6 0 6 . 8 4 4 1 4 , 6 0 6 . 8 4
应 付 赎 回 款 - - - 3 7 7 , 3 7 8 . 3 4 3 7 7 , 3 7 8 . 3 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 8 8 , 0 2 4 . 2 7 8 8 , 0 2 4 . 2 7
应 付 托 管 费 - - - 1 9 , 3 6 5 . 3 2 1 9 , 3 6 5 . 3 2
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 3 8 , 2 9 9 . 4 9 3 8 , 2 9 9 . 4 9
应 付 税 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 1 8 9 , 5 3 5 . 4 0 1 8 9 , 5 3 5 . 4 0
负 债 总 计 - - - 1 , 1 2 7 , 2 0 9 . 6 6
1 , 1 2 7 , 2 0 9 . 6
6
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 4 3 8 , 3 6 9 . 5 4 - - 9 6 , 3 7 3 , 1 9 5 . 0 2
1 0 2 , 8 1 1 , 5 6 4 . 5
6
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 7 , 3 3 2 , 0 7 6 . 1 8 - - - 7 , 3 3 2 , 0 7 6 . 1 8
结 算 备 付 金 1 1 9 , 7 1 8 . 7 7 - - - 1 1 9 , 7 1 8 . 7 7
存 出 保 证 金 9 , 9 1 8 . 8 2 - - - 9 , 9 1 8 . 8 2
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 1 3 , 4 8 5 , 5 0 9 . 7 2
1 1 3 , 4 8 5 , 5 0 9 . 7
2
衍 生 金 融 资 产 - - - - -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 3 页共 4 9 页
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 , 5 0 7 . 3 8 1 , 5 0 7 . 3 8
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 2 5 5 , 8 1 1 . 9 6 2 5 5 , 8 1 1 . 9 6
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 7 , 4 6 1 , 7 1 3 . 7 7 - - 1 1 3 , 7 4 2 , 8 2 9 . 0 6
1 2 1 , 2 0 4 , 5 4 2 . 8
3
负 债
短 期 借 款 - - - - -
交 易 性 金 融 负 债 - - - - -
衍 生 金 融 负 债 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
- - - - -
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 4 9 , 2 2 9 . 9 9 4 9 , 2 2 9 . 9 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 0 5 , 6 5 9 . 5 6 1 0 5 , 6 5 9 . 5 6
应 付 托 管 费 - - - 2 3 , 2 4 5 . 1 0 2 3 , 2 4 5 . 1 0
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 3 2 , 5 0 6 . 3 5 3 2 , 5 0 6 . 3 5
应 付 税 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 3 6 0 , 1 6 3 . 1 1 3 6 0 , 1 6 3 . 1 1
负 债 总 计 - - - 5 7 0 , 8 0 4 . 1 1 5 7 0 , 8 0 4 . 1 1
利 率 敏 感 度 缺 口 7 , 4 6 1 , 7 1 3 . 7 7 - - 1 1 3 , 1 7 2 , 0 2 4 . 9 5
1 2 0 , 6 3 3 , 7 3 8 . 7
2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
本 基 金 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 末 未 持 有 债 券 资 产 , 且 持 有 的 银 行 存 款 均 为 活 期 存 款 , 因 此 市 场 利
率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 4 页共 4 9 页
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ,
也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 为 被 动 式 股 票 指 数 基 金 , 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指 数 , 即 按 照 标 的 指 数
的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整 。 若 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 导 致 无
法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 , 基 金 管 理 人 将 采 用 合 理 方 法
替 代 等 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合 , 并 可 在 条 件 允 许 的 情 况 下 , 辅 以 金 融 衍 生 工 具 进 行 投
资 管 理 , 以 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 误 差 , 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期
结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的
市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资
产 的 9 0 % , 投 资 于 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
8 0 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方
法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可
靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资
9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8
5
9 4 . 7 2
1 1 3 , 4 8 5 , 5 0 9 . 7
2
9 4 . 0 7
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 5 页共 4 9 页
其 他 - - - -
合 计
9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8
5
9 4 . 7 2 1 1 3 , 4 8 5 , 5 0 9 . 7
2
9 4 . 0 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 )
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
业 绩 比 较 基 准 增 加 5 % 增 加 约 5 1 1 增 加 约 5 9 9
业 绩 比 较 基 准 减 少 5 % 减 少 约 5 1 1 减 少 约 5 9 9
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
无 。
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 ( % )
1 权 益 投 资 9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8 5 9 3 . 6 9
其 中 : 股 票 9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8 5 9 3 . 6 9
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 0 . 4 0
其 中 : 债 券 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 0 . 4 0
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 6 页共 4 9 页
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 0 1 1 , 8 0 9 . 3 7 5 . 7 8
8 其 他 各 项 资 产 1 3 0 , 1 1 9 . 0 0 0 . 1 3
9 合 计 1 0 3 , 9 3 8 , 7 7 4 . 2 2 1 0 0 . 0 0
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 指 数 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
- -
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业
9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8 5 9 4 . 7 2
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
9 7 , 3 7 9 , 0 2 1 . 8 5 9 4 . 7 2
7 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 7 页共 4 9 页
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 8 6 5 , 1 5 0 1 4 , 3 3 5 , 5 3 5 . 5 0 1 3 . 9 4
2 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 1 , 0 5 0 , 2 6 8 9 , 9 4 6 , 0 3 7 . 9 6 9 . 6 7
3 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 4 8 7 , 7 0 0 7 , 1 8 8 , 6 9 8 . 0 0 6 . 9 9
4 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 4 2 3 , 9 8 0 6 , 3 4 6 , 9 8 0 . 6 0 6 . 1 7
5 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 3 8 3 , 9 0 0 5 , 0 9 4 , 3 5 3 . 0 0 4 . 9 6
6 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 4 6 4 , 5 9 4 4 , 2 4 1 , 7 4 3 . 2 2 4 . 1 3
7 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 2 9 6 , 9 7 3 4 , 0 6 2 , 5 9 0 . 6 4 3 . 9 5
8 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 8 7 8 , 6 0 0 3 , 8 3 9 , 4 8 2 . 0 0 3 . 7 3
9 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 5 3 4 , 0 7 3 3 , 5 7 2 , 9 4 8 . 3 7 3 . 4 8
1 0 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 6 0 2 , 1 3 5 3 , 1 7 3 , 2 5 1 . 4 5 3 . 0 9
1 1 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 3 1 9 , 2 0 0 2 , 9 0 4 , 7 2 0 . 0 0 2 . 8 3
1 2 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 2 5 3 , 4 8 3 2 , 7 8 3 , 2 4 3 . 3 4 2 . 7 1
1 3 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 5 0 2 , 1 6 8 2 , 7 2 6 , 7 7 2 . 2 4 2 . 6 5
1 4 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 1 7 7 , 9 4 6 2 , 3 2 0 , 4 1 5 . 8 4 2 . 2 6
1 5 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 3 1 1 , 4 8 2 2 , 1 2 7 , 4 2 2 . 0 6 2 . 0 7
1 6 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 8 8 4 , 5 0 0 2 , 0 6 9 , 7 3 0 . 0 0 2 . 0 1
1 7 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 2 7 4 , 6 0 0 1 , 9 5 2 , 4 0 6 . 0 0 1 . 9 0
1 8 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 2 6 2 , 0 0 0 1 , 9 3 8 , 8 0 0 . 0 0 1 . 8 9
1 9 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 2 7 2 , 8 0 0 1 , 8 4 6 , 8 5 6 . 0 0 1 . 8 0
2 0 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 2 2 7 , 1 6 1 1 , 7 1 5 , 0 6 5 . 5 5 1 . 6 7
2 1 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 2 2 0 , 3 0 0 1 , 4 8 4 , 8 2 2 . 0 0 1 . 4 4
2 2 6 0 0 3 6 9 西 南 证 券 3 6 6 , 2 8 2 1 , 4 1 0 , 1 8 5 . 7 0 1 . 3 7
2 3 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 3 8 2 , 8 2 9 1 , 3 6 6 , 6 9 9 . 5 3 1 . 3 3
2 4 6 0 1 8 8 1 中 国 银 河 1 6 7 , 4 0 0 1 , 3 6 0 , 9 6 2 . 0 0 1 . 3 2
2 5 6 0 0 9 0 9 华 安 证 券 2 3 4 , 7 0 0 1 , 3 4 2 , 4 8 4 . 0 0 1 . 3 1
2 6 0 0 0 6 8 6 东 北 证 券 1 8 2 , 0 9 4 1 , 1 6 7 , 2 2 2 . 5 4 1 . 1 4
2 7 0 0 2 6 7 0 国 盛 金 控 1 0 1 , 0 7 9 1 , 0 8 8 , 6 2 0 . 8 3 1 . 0 6
2 8 6 0 0 0 6 1 国 投 资 本 1 0 9 , 7 2 8 1 , 0 1 8 , 2 7 5 . 8 4 0 . 9 9
2 9 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 1 3 6 , 1 0 0 6 3 5 , 5 8 7 . 0 0 0 . 6 2
3 0 0 0 0 7 1 2 锦 龙 股 份 5 8 , 2 1 8 5 8 1 , 0 1 5 . 6 4 0 . 5 7
3 1 6 0 1 1 0 8 财 通 证 券 5 1 , 2 0 0 5 7 7 , 5 3 6 . 0 0 0 . 5 6
3 2 6 0 0 1 5 5 宝 硕 股 份 6 7 , 7 0 0 4 8 6 , 7 6 3 . 0 0 0 . 4 7
3 3 6 0 1 8 7 8 浙 商 证 券 4 7 , 6 0 0 3 9 9 , 8 4 0 . 0 0 0 . 3 9
3 4 0 0 0 9 8 7 越 秀 金 控 3 4 , 6 0 0 2 7 1 , 9 5 6 . 0 0 0 . 2 6
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 8 页共 4 9 页
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 3 , 3 9 2 , 9 2 8 . 0 0 2 . 8 1
2 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 2 , 2 4 5 , 4 9 2 . 0 0 1 . 8 6
3 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 1 , 8 4 4 , 5 1 3 . 1 5 1 . 5 3
4 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 1 , 6 7 1 , 0 1 3 . 7 9 1 . 3 9
5 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 1 , 5 5 5 , 5 4 5 . 0 0 1 . 2 9
6 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 , 3 3 1 , 8 7 1 . 0 0 1 . 1 0
7 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 , 1 2 3 , 5 7 4 . 0 0 0 . 9 3
8 6 0 1 8 8 1 中 国 银 河 9 2 7 , 2 3 9 . 0 0 0 . 7 7
9 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 8 9 2 , 5 5 6 . 0 0 0 . 7 4
1 0 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 8 7 0 , 5 3 0 . 3 4 0 . 7 2
1 1 6 0 0 9 0 9 华 安 证 券 7 7 5 , 5 9 8 . 0 0 0 . 6 4
1 2 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 7 2 6 , 1 5 4 . 0 0 0 . 6 0
1 3 6 0 1 1 0 8 财 通 证 券 6 8 1 , 1 0 3 . 0 0 0 . 5 6
1 4 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 6 4 2 , 2 3 0 . 0 0 0 . 5 3
1 5 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 6 1 8 , 2 4 6 . 0 0 0 . 5 1
1 6 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 6 1 4 , 5 1 3 . 0 0 0 . 5 1
1 7 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 5 7 7 , 1 1 6 . 2 4 0 . 4 8
1 8 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 4 8 6 , 3 2 6 . 0 0 0 . 4 0
1 9 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 4 6 7 , 9 2 9 . 0 0 0 . 3 9
2 0 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 4 3 9 , 7 8 8 . 0 0 0 . 3 6
注 : 本 项 “ 买 入 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 4 , 8 4 2 , 0 4 0 . 0 0 4 . 0 1
2 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 1 , 3 1 6 , 0 9 1 . 0 0 1 . 0 9
3 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 1 , 2 3 5 , 4 7 3 . 8 4 1 . 0 2
4 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 8 9 6 , 8 9 0 . 2 2 0 . 7 4
5 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 7 7 8 , 2 4 0 . 0 0 0 . 6 5
6 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 6 9 9 , 1 4 6 . 0 0 0 . 5 8
7 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 6 4 4 , 1 4 2 . 0 4 0 . 5 3
8 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 5 0 2 , 7 7 5 . 0 0 0 . 4 2
9 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 4 1 9 , 7 6 7 . 0 0 0 . 3 5
1 0 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 3 7 2 , 4 5 6 . 8 0 0 . 3 1
1 1 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 3 5 5 , 5 8 5 . 0 0 0 . 2 9华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 9 页共 4 9 页
1 2 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 3 5 2 , 9 3 0 . 0 0 0 . 2 9
1 3 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 3 2 5 , 9 7 5 . 0 0 0 . 2 7
1 4 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 2 9 4 , 3 4 2 . 0 2 0 . 2 4
1 5 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 2 7 6 , 0 3 3 . 0 0 0 . 2 3
1 6 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 2 6 3 , 2 5 2 . 9 2 0 . 2 2
1 7 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 2 4 9 , 1 3 1 . 0 0 0 . 2 1
1 8 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 2 4 7 , 5 6 3 . 0 0 0 . 2 1
1 9 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 2 4 7 , 2 3 0 . 7 2 0 . 2 0
2 0 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 1 9 1 , 1 5 4 . 0 0 0 . 1 6
注 : 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2 5 , 4 2 5 , 3 1 0 . 0 9
卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 5 , 9 3 2 , 6 7 3 . 0 0
注 : 注 : 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交
金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 0 . 4 1
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 0 . 4 1华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 0 页共 4 9 页
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 1 2 7 0 0 5 长 证 转 债 4 , 4 0 0 4 1 7 , 8 2 4 . 0 0 0 . 4 1
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
无 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
无 。
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 也 没 有 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 1 页共 4 9 页
7 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 8 , 7 3 6 . 1 7
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 4 3 3 . 8 3
5 应 收 申 购 款 1 1 9 , 9 4 9 . 0 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 3 0 , 1 1 9 . 0 0
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
7 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
无 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 五 名 积 极 投 资 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无 。
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 2 页共 4 9 页
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
华 安 中 证 全 指
证 券 公 司 指 数
分 级 A
1 7 5 1 8 9 , 1 8 6 . 3 8
1 4 , 5 2 8 , 4 4
5 . 0 0
4 3 . 8 8 %
1 8 , 5 7 9 , 1 7
2 . 0 0
5 6 . 1 2 %
华 安 中 证 全 指
证 券 公 司 指 数
分 级 B
1 , 7 5 5 1 8 , 8 6 4 . 7 4 2 6 , 4 9 7 . 0 0 0 . 0 8 %
3 3 , 0 8 1 , 1 2
0 . 0 0
9 9 . 9 2 %
华 安 中 证 全 指
证 券 公 司 指 数
分 级
5 , 7 0 3 1 3 , 0 7 2 . 3 1
2 , 0 6 0 , 5 7 0
. 4 4
2 . 7 6 %
7 2 , 4 9 0 , 7 9
3 . 3 6
9 7 . 2 4 %
合 计 7 , 6 3 3 1 8 , 4 4 1 . 8 4
1 6 , 6 1 5 , 5 1
2 . 4 4
1 1 . 8 0 %
1 2 4 , 1 5 1 , 0
8 5 . 3 6
8 8 . 2 0 %
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例
1 李 怡 名 1 0 , 4 3 3 , 1 9 9 . 0 0 3 1 . 5 1 %
2
中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 -
万 能 - 团 体 万 能
8 , 3 3 6 , 2 2 9 . 0 0 2 5 . 1 8 %
3
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公
司
4 , 1 6 7 , 5 1 0 . 0 0 1 2 . 5 9 %
4 王 雁 波 2 , 9 7 2 , 0 5 0 . 0 0 8 . 9 8 %
5
中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公
司
1 , 6 1 6 , 9 1 8 . 0 0 4 . 8 8 %
6 赵 峰 7 7 3 , 2 9 9 . 0 0 2 . 3 4 %
7 丁 碧 霞 6 3 8 , 8 5 0 . 0 0 1 . 9 3 %
8
成 都 谊 恒 股 权 投 资 基 金 管
理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 谊 恒
多 品 种 进 取 1 号 基 金
2 8 1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 8 5 %
9 林 国 能 2 4 8 , 7 0 0 . 0 0 0 . 7 5 %华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 3 页共 4 9 页
1 0 廖 孝 平 2 3 2 , 1 0 2 . 0 0 0 . 7 0 %
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例
1 黄 森 棋 1 , 6 1 4 , 8 9 6 . 0 0 4 . 8 8 %
2 朱 洪 宏 1 , 3 7 4 , 7 0 5 . 0 0 4 . 1 5 %
3 柳 强 1 , 0 3 9 , 6 4 5 . 0 0 3 . 1 4 %
4 李 怡 名 9 0 8 , 0 4 5 . 0 0 2 . 7 4 %
5 贾 贤 业 8 1 4 , 8 5 2 . 0 0 2 . 4 6 %
6 汤 凤 美 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 9 %
7 许 珍 华 6 3 5 , 0 7 3 . 0 0 1 . 9 2 %
8 陈 二 珠 5 4 8 , 2 0 0 . 0 0 1 . 6 6 %
9 李 筱 容 5 4 5 , 5 7 5 . 0 0 1 . 6 5 %
1 0 欧 静 虹 5 1 8 , 4 4 5 . 0 0 1 . 5 7 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员 持 有 本 基 金
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 A
1 0 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 1 %
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 B
- -
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级
2 2 9 . 0 8 0 . 0 0 %
合 计 1 0 1 , 2 2 9 . 0 8 0 . 0 7 %
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目
华 安 中 证 全 指 证 券
公 司 指 数 分 级 A
华 安 中 证 全 指 证 券
公 司 指 数 分 级 B
华 安 中 证 全 指 证 券
公 司 指 数 分 级
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 6 月 9
日 ) 基 金 份 额 总 额
1 0 1 , 5 3 4 , 1 9 0 . 0 0 1 0 1 , 5 3 4 , 1 9 0 . 0 0 4 6 , 3 1 6 , 5 8 7 . 9 5
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 1 , 6 5 3 , 9 4 7 . 0 0 3 1 , 6 5 3 , 9 4 7 . 0 0 6 7 , 4 8 0 , 3 6 6 . 7 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 4 7 , 4 0 8 , 9 1 8 . 8 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 3 7 , 4 3 0 , 5 8 1 . 7 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 1 , 4 5 3 , 6 7 0 . 0 0 1 , 4 5 3 , 6 7 0 . 0 0 - 2 , 9 0 7 , 3 4 0 . 0 0华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 4 页共 4 9 页
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 3 , 1 0 7 , 6 1 7 . 0 0 3 3 , 1 0 7 , 6 1 7 . 0 0 7 4 , 5 5 1 , 3 6 3 . 8 0
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 :
2 0 1 8 年 2 月 1 3 日 , 基 金 管 理 人 发 布 了 《 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公 告 》 , 翁 启
森 先 生 、 姚 国 平 先 生 、 谷 媛 媛 女 士 新 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。
2 、 本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 如 下 :
无 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 涉 及 本 基 金 财 产 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 无 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 证 券 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
国 信 证 券 1 - - - - -
万 联 证 券 1 - - - - -
中 山 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 3 - - - - -
财 达 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 1 - - - - -
联 讯 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
华 安 证 券 1 - - - - -
国 盛 证 券 1 - - - - -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 5 页共 4 9 页
申 万 宏 源 2 - - - - -
财 富 证 券 1 - - - - -
财 通 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
新 时 代 证 券 1 - - - - -
广 州 证 券 2 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
上 海 证 券 2 - - - - -
中 信 证 券 1 1 0 , 4 6 2 , 6 4 5 . 4 2 2 5 . 3 0 % 9 , 7 4 4 . 1 6 2 5 . 4 4 % -
广 发 证 券 1 7 , 4 1 5 , 7 2 4 . 7 6 1 7 . 9 3 % 6 , 9 0 6 . 3 5 1 8 . 0 3 % -
长 江 证 券 1 5 , 1 5 0 , 9 4 9 . 2 2 1 2 . 4 5 % 4 , 7 9 7 . 2 0 1 2 . 5 3 % -
中 信 建 投 1 4 , 5 2 3 , 2 0 1 . 1 9 1 0 . 9 4 % 4 , 2 1 2 . 5 9 1 1 . 0 0 % -
方 正 证 券 1 3 , 1 1 7 , 8 7 2 . 9 6 7 . 5 4 % 2 , 8 4 1 . 3 1 7 . 4 2 % -
中 泰 证 券 1 3 , 0 1 4 , 6 6 4 . 6 1 7 . 2 9 % 2 , 7 4 7 . 2 7 7 . 1 7 % -
天 风 证 券 2 2 , 6 2 9 , 6 8 7 . 1 5 6 . 3 6 % 2 , 3 9 6 . 4 5 6 . 2 6 % -
光 大 证 券 1 1 , 8 7 3 , 9 0 0 . 0 4 4 . 5 3 % 1 , 7 0 7 . 6 3 4 . 4 6 % -
兴 业 证 券 1 1 , 6 5 5 , 7 1 6 . 7 4 4 . 0 0 % 1 , 5 4 1 . 9 2 4 . 0 3 % -
海 通 证 券 1 7 0 8 , 2 8 0 . 0 0 1 . 7 1 % 6 5 9 . 6 0 1 . 7 2 % -
银 河 证 券 1 5 5 2 , 2 4 0 . 0 0 1 . 3 4 % 5 1 4 . 3 3 1 . 3 4 % -
国 泰 君 安 1 2 5 3 , 1 0 1 . 0 0 0 . 6 1 % 2 3 0 . 6 8 0 . 6 0 % -
注 : 1 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 标 准 :
基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构 , 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 , 选 择 标 准 为 :
( 1 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 谨 ; 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 2 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 , 能 够 针 对 本 基 金 业 务 需 要 , 提 供 高 质
量 的 研 究 报 告 和 较 为 全 面 的 服 务 ;
( 3 ) 具 有 战 略 规 划 和 定 位 , 能 够 积 极 推 动 多 边 业 务 合 作 , 最 大 限 度 地 调 动 整 体 资 源 , 为 基 金 投
资 赢 取 机 会 ;
( 4 ) 其 他 有 利 于 基 金 持 有 人 利 益 的 商 业 合 作 考 虑 。
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 :
( 1 ) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 综 合 服 务 进 行 评 估
由 相 关 部 门 牵 头 并 组 织 有 关 人 员 依 据 上 述 交 易 单 元 选 择 标 准 和 《 券 商 服 务 评 价 办 法 》 , 对 候 选
交 易 单 元 的 券 商 服 务 质 量 和 综 合 实 力 进 行 评 估 。
( 2 ) 填 写 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 6 页共 4 9 页
牵 头 部 门 汇 总 对 各 候 选 交 易 单 元 券 商 的 综 合 评 估 结 果 , 择 优 选 出 拟 新 增 单 元 , 填 写 《 新 增 交 易
单 元 申 请 审 核 表 》 , 对 拟 新 增 交 易 单 元 的 必 要 性 和 合 规 性 进 行 阐 述 。
( 3 ) 候 选 交 易 单 元 名 单 提 交 分 管 领 导 审 批
公 司 分 管 领 导 对 相 关 部 门 提 交 的 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》 及 其 对 券 商 综 合 评 估 的 结 果 进 行
审 核 , 并 签 署 审 批 意 见 。
( 4 ) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 》 , 并 通 知 基 金 托 管 人 。
3 、 报 告 期 内 基 金 租 用 券 商 交 易 单 元 的 变 更 情 况 :
2 0 1 8 年 4 月 完 成 租 用 托 管 在 建 设 银 行 的 财 通 证 券 深 圳 0 0 6 0 0 4 交 易 单 元
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
国 信 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
中 山 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
财 达 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
联 讯 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
国 盛 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
财 富 证 券 - - - - - -
财 通 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
新 时 代 证 券 - - - - - -
广 州 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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广 发 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 产 品 实 施 增
值 税 政 策 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 0 3
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 电 盈 基 金 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 1 6
3
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 国 金 证 券 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 1 - 2 0
4
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的
公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 2 - 1 3
5
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 1 4
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有
限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 1 4
7
关 于 电 子 直 销 平 台 开 展 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 2 1
8
关 于 旗 下 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 根 据 流 动 性
风 险 管 理 规 定 修 改 基 金 合 同 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 2 4
9
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 修 改 前 后 对 照 表
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 3 - 2 4
1 0 华 安 基 金 关 于 参 加 华 安 证 券 优 惠 活 动 的 公 告 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2 0 1 8 - 0 4 - 1 2华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 8 页共 4 9 页
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
1 1
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 鑫 鼎 盛 为 销 售 机 构 并
参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 4 - 1 4
1 2
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 唐 鼎 耀 华 为 销 售 机 构
的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 4 - 2 0
1 3
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 海 钜 派 钰 茂 基
金 销 售 有 限 公 司 延 后 代 销 部 分 基 金 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 5 - 2 3
1 4
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 汇 付 天 天 盈 渠 道 关 闭
基 金 支 付 服 务 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 6 - 1 1
1 5
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 6 - 1 5
1 6
华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 6 - 2 2
1 7
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 6 - 2 6
1 8
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 6 - 2 6
1 9
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 6 - 2 7
2 0
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 调 整 微 钱 宝 快 速 取 现
服 务 限 额 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 8 - 0 6 - 2 7
注 : 前 款 所 涉 重 大 事 件 已 作 为 临 时 报 告 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和
公 司 网 站 w w w . h u a a n . c o m . c n 上 披 露 。
1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 《 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
2 、 《 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
3 、 《 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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4 、 中 国 证 监 会 批 准 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ;
5 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 ;
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ;
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ;
8 、 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ;
1 1 . 2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 h t t p : / / w w w . h u a a n . c o m . c n 。
1 1 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅 , 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场
所 免 费 查 阅 。
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 八 月 二 十 四 日