华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
华 安创业板 50 交 易型开放 式指数 证券投资 基金
2018 年半 年度报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安创业板 50ETF
场内简称 创业板 50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方 式 交易型开放 式(ETF)
基金合同生 效日 2016 年 6 月 30 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 9,576,785,113.00 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本 基 金 主 要 采用 组 合 复制 策 略 及适 当 的 替 代性 策 略以 更 好 的 跟 踪标 的 指
数， 实现 基金投资 目标。 当指数编 制方法变 更、 成 份 股发生变更 、 成份 股
权重由于自 由流通量 调整而发 生变化 、 成份 股派发现 金股息 、 配股及 增发、
股票长期停 牌、 市场流动 性不足等 情况发生 时， 基金 管理人将对 投资组合
进行优化， 尽量降低 跟踪误差 。
业绩比较基 准 创业板 50 指 数收益率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、
32 层 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -338,813,404.50
本期利润 -806,340,242.33
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1775
本期基金份 额净值增 长率 -15.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 -0.4110
期末基金资 产净值 5,640,249,368.14
期末基金份 额净值 0.5890
注：1) 本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、其他 收入 （ 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2) 所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低
于所列数字 。
3) 期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.32% 2.32% -7.68% 2.25% 0.36% 0.07%
过去三个月 -18.97% 1.87% -19.34% 1.84% 0.37% 0.03%
过去六个月 -15.77% 2.04% -11.24% 2.00% -4.53% 0.04%
过去一年 -19.84% 1.68% -15.10% 1.65% -4.74% 0.03%
自基金合同 生
效起至今
-41.10% 1.44% -34.85% 1.44% -6.25% 0.00%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2016 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日） 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ，公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国 A 、华安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 103 只开放 式基金， 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资事 业
2016-06-3
0
- 14 年
理学博士，14 年证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在 广发证 券和中 山大学 经华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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总部高级总 监 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程工作，2005 年加入 华安基
金管理有限 公司， 曾任研究 发展部
数量策略分 析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证券 投 资基 金 的
基金经理，2009 年 9 月起 同时担
任 本 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月
担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金
的基金经理 。2011 年 9 月起同时
担任华安深证 300 指数证 券投资
基金（LOF ） 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月起担任 指数投资部 高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的基金 经理。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安 中证高分红 指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月起同 时担任华 安中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 华 安中证银 行指数分 级证券
投资基金的基金 经理。2015 年 7
月起担任华 安创业板 50 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起担 任本基金 的基金经 理。
2017 年 12 月 起，同时担 任华安
MSCI 中国 A 股指数增强 型证券
投资基金 、 华安沪 深 300 量 化增强
型指数证券 投资基金 的基金经 理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节 ，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投 资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对 不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
3 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内 经济总体 运行平稳， 受去杠杆 和严监管 政 策的制约， 融 资环境呈 现出明显 收紧局面 ，
投资和消费同比增速也有所放缓。同时，中美贸易争 端导致经济面临的外部不确定性进一步上升。
国内央行在上半年连续两次降准，并加大公开市场资 金投 放，显示货币政策已转向边际宽松。由于
中美经济基 本面和货 币政策的 背离，上 半年人民 币对 美元汇率出 现较大幅 度贬值。
在经济预期 下滑、 中美 贸易摩擦 及汇率贬 值等因素 影 响下， 上半年国 内 A 股市场各 主要指数 均
出现不同程 度的下跌 ，创业板 50 指数下 挫 11.24% 。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差 幅度。但在此期间，受乐视网估值调整影响，
基金净值表 现落后业 绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2018 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 0.5890 元 ， 本报告期份 额净值 增长率为-15.77%，同
期业绩比较 基准增长 率为-11.24% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望下半年，我们认为，中美贸易争端大概率会呈现 复杂化趋势，后续净出口的数据将很可能
承压，加之 上半年创 新低的社 融增速， 下半年经 济面 临一定的回 落压力。
基于国内的经济基本面和最新的高层经济会议，我们 预计，下半年无论是货币政策还是财政政
策都将实质转向，宽松的货币政策将使得实体信用进 入持续改善阶段，而更加积极的财政政策一方华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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面会使得基 建投资等 需求边际 改善， 另 一方 面势必将 加大对小微 企业和经 济新动能 的减税降 费力度。
我们认为，国内正处于经济结构优化调整的进程中， 未来新经济领域仍将相对保持较高增长。
随着货币政 策转向， 预 期下半年 市场宽松 的流动性 将 更有利于成 长股的估 值提升。 目 前创业板 50 指
数的 PE （TTM ）为 33 倍左右，处于估值 的历史底 部 区域，是投 资者布局 优质创业 板公司的 优选标
的。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽 责，为投 资者获得 长期稳定 的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按 照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理 部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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基金合同、 托管 协议和其 他有关规 定,不存在 损害基 金 份额持有人 利益的行 为,完全尽 职尽责地 履行了
基金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国 家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 113,401,724.62 3,136,603.90
结算备付金 27,909,289.20 36,902.29
存出保证金 123,783.21 2,099.28
交易性金融 资产 5,543,967,168.36 199,238,890.46
其中：股票 投资 5,543,967,168.36 197,472,590.46
基金投资 - -
债券投资 - 1,766,300.00
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - 46,345.26
应收利息 26,383.87 817.06
应收股利 - -
应收申购款 - - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,685,428,349.26 202,461,658.25
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 29,264,175.22 -
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 2,204,946.26 85,786.10
应付托管费 440,989.24 17,157.22
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 2,382,635.26 39,413.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 10,886,235.14 712,200.80
负债合计 45,178,981.12 854,557.91
所有者权益： - -
实收基金 9,576,785,113.00 288,285,113.00
未分配利润 -3,936,535,744.86 -86,678,012.66
所有者权益合计 5,640,249,368.14 201,607,100.34
负债和所有者权益总计 5,685,428,349.26 202,461,658.25
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 0.5890 元，基 金份额总 额 9,576,785,113.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入 -793,428,161.85 -17,381,645.73
1.利息收入 473,951.04 11,591.50
其中：存款 利息收入 473,708.84 11,591.50
债券利息收 入 242.20 - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
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资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） -324,053,591.52 -29,260,272.00
其中：股票 投资收益 -343,919,300.21 -29,759,422.89
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 254,051.71 -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 19,611,656.98 499,150.89
3.公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填 列） -467,526,837.83 11,865,318.29
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） -2,321,683.54 1,716.48
减：二、费用 12,912,080.48 961,812.51
1．管理人报 酬 7,225,355.05 443,445.45
2．托管费 1,445,071.05 88,689.05
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 3,612,314.41 140,000.96
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6.税金及附加 0.86 -
7．其他费用 629,339.11 289,677.05
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） -806,340,242.33 -18,343,458.24
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -806,340,242.33 -18,343,458.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
288,285,113.00 -86,678,012.66 201,607,100.34
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -806,340,242.33 -806,340,242.33
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
9,288,500,000.00 -3,043,517,489.87 6,244,982,510.13 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 13 页共 31 页
其中：1.基金 申购款 27,909,000,000.00 -9,294,073,027.69 18,614,926,972.31
2. 基金赎回款 -18,620,500,000.00 6,250,555,537.82 -12,369,944,462.18
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
9,576,785,113.00 -3,936,535,744.86 5,640,249,368.14
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
265,285,113.00 -47,503,018.42 217,782,094.58
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -18,343,458.24 -18,343,458.24
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-45,500,000.00 7,549,784.79 -37,950,215.21
其中：1.基金 申购款 371,000,000.00 -85,128,277.49 285,871,722.51
2. 基金赎回款 -416,500,000.00 92,678,062.28 -323,821,937.72
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
219,785,113.00 -58,296,691.87 161,488,421.13
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券 投资基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理委 员会
( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2016]867 号 《关于 准予华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资
基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
安创业板 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基 金合 同》 负责公开 募集。 本基 金为契约 型的交易 型开
放式基金， 存续期限 不定，首 次设立募 集不包括 认购 资金利息共 募集人民 币 550,247,000.00 元 ，业华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 14 页共 31 页
经普华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 普华 永 道中天验字(2016) 第 870 号验 资报告予 以验证。
经向中国证 监会备案， 《华安创 业板 50 交易型开 放式 指数证券投 资基金基 金合同》 于 2016 年 6 月
30 日正式生效 ，基金合 同生 效日 的基金份 额总额为 550,285,113.00 份基 金份额， 其中网上 现金方式
认购资金利 息折合 38,113.00 份基 金份额。 本基金的 基 金管理人为 华安基金 管理有限 公司， 基 金托管
人为中国建 设银行股 份有限公 司。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上[2016]461 号文审核同意，本基金 550,285,113.00
份基金份额于 2016 年 7 月 22 日在深交所 挂牌交易 。 本基金上市 交易后， 所有的基 金份额均 可进行
交易，不存 在未上市 交易的基 金份额。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《华安创 业板 50 交易 型开放式 指 数证券 投资基金 基
金合同》 的有关规 定， 本基金的 标的指数 为创业板 50 指数， 投 资目标是 紧密跟踪 标的指数 ， 追 求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化； 投 资范围为 标的指数 创 业板 50 指数 的成份股 及其备选 成份股、 其他股
票( 包括中 小板、 创 业板及其 他中国证 监会核准 上市的 股票) 、 权 证、 股指期 货、 固定 收益资产( 国债 、
央行票据、 金 融债、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 地方 政府债券、 中 期票据、 可转换债 券( 含 分离交易
可转债) 、 短期融 资券、 资产支持 证券、 中小企业 私募 债、 债券回 购、 银 行存款等) 以及 法律法规 或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资 组合 比例为：投资于股票资产的比例不低于基
金资产的 90% ，其中投 资于标的 指数成份 股及其备 选 成份股的比 例不低于 非现金基 金资产的 80% 。
本基金的业 绩比较基 准为：创 业板 50 指 数收益 率。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年 度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证券 投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投资
基金基金合 同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列示的 中国 证监会、 中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允
许的基金行 业实务操 作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 15 页共 31 页
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日止期间 财务报表符 合企业会 计准则的 要求， 真实 、
完整地反映 了本基金 2018 年 06 月 30 日的 财务状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日止期
间的经 营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期间 不存在会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公 司股息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于 进 一 步 明 确 全 面推开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《关 于金融机 构同业往来 等增值税 政策的 补充通知》及 其他相关 财 税法规和 实务操作 ，
主要税项列 示如下：
(1) 对 证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票的转 让 收入免征增 值税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包括 买卖股票 的差价收入， 股票的 股息、 红利 收入及其 他
收入，暂不 征收企业 所得税。
(3) 对 基金从上 市公司取 得的股息 红利所得 ， 持股 期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股息红 利华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 16 页共 31 页
所得全额计 入应纳税 所得额； 持股期限 在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入 应纳税所
得额；持股 期限超过 1 年 的，暂 免征收个 人所得税 。 对基金持有 的上市公 司限售股 ，解禁后 取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 。上述 所得统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “ 中国 建设银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 关联方报酬
6.4.8.1.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 7,225,355.05 443,445.45
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 0.00 -
注：支付基 金管理人 华安基金 公司的管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.50% 的 年费率计 提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.50% / 当年 天数。
6.4.8.1.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,445,071.05 88,689.05
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.10% 的年费 率计提， 逐日华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 17 页共 31 页
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.10% / 当年天数 。
6.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 113,401,724.62 355,376.88 2,218,484.95 9,822.47
6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.6 其他关联交易事项的说明
6.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30007 三聚环 2018-06 重大事 23.28 2018-0 24.00 8,098,191.0219,048,981.7 188,525,886. - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 18 页共 31 页
2 保 -19 项停牌 7-10 0 1 48
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大资
产重组
5.37 - -
9,765,150.0
0
60,522,803.68
52,438,855.5
0
-
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大资
产重组
16.60
2018-0
7-31
16.50 684,200.00 11,423,494.58
11,357,720.0
0
-
30031
7
珈伟股
份
2018-02
-05
重大事
项停牌
11.90
2018-0
7-03
10.71 422,200.00 5,092,936.61 5,024,180.00 -
30009
0
盛运环
保
2018-06
-04
重大事
项停牌
8.32
2018-0
7-02
7.49 170,501.00 1,637,520.42 1,418,568.32 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 增 值税
根据财政部、 国家税 务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的 规定 ：(1) 金融商品持有期间( 含到期) 取得的非保本
收益( 合同 中未明确 承诺到 期本金可 全部收回 的投资收 益) ， 不 征收增值 税；(2) 纳 税人购入 基金、 信
托、 理财产品 等各类 资产管理 产品持有 至到期， 不属 于金融商品 转让； (3) 资 管产品运 营过程中 发生
的增值税应 税行为， 以资管产 品管理人 为增值税 纳税 人。上述政 策自 2016 年 5 月 1 日起执行 。
此外，根据 财政部、 国家税务 总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财 税[2017]2 号《关于 资管产品 增
值税政策有 关问题的 补充通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁布的财税[2017]56 号《关于 资管产品 增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管 产品过 程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法 ，按照 3% 的 征收率缴 纳增值税 。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发 生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金 截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影 响。
华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 19 页共 31 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 5,543,967,168.36 97.51
其中：股票 5,543,967,168.36 97.51
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 141,311,013.82 2.49
7 其他各项资 产 150,167.08 0.00
8 合计 5,685,428,349.26 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,332,486,872.96 41.35
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 20 页共 31 页
E 建筑业
125,724,672.24 2.23
F 批发和零售 业
85,363,823.86 1.51
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
1,829,542,454.91 32.44
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
42,673,848.00 0.76
N 水利、环境 和公共设 施管理业
297,709,296.26 5.28
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
196,966,812.72 3.49
S 综合
- -
合计
4,910,467,780.95 87.06
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
449,601,408.92 7.97
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
183,835,920.61 3.26
J 金融业
- -
K 房地产业
- - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 21 页共 31 页
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
633,437,329.53 11.23
7.2.3 报告期末按行业分类的 深港通 投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 300059 东方财富 38,790,601 511,260,121.18 9.06
2 300124 汇川技术 9,764,347 320,465,868.54 5.68
3 300408 三环集团 10,747,639 252,569,516.50 4.48
4 300136 信维通信 7,869,265 241,822,513.45 4.29
5 300070 碧水源 16,399,662 228,447,291.66 4.05
6 300024 机器人 12,227,533 212,759,074.20 3.77
7 300072 三聚环保 8,098,191 188,525,886.48 3.34
8 300017 网宿科技 16,012,546 171,494,367.66 3.04
9 300168 万达信息 7,495,266 152,903,426.40 2.71
10 300383 光环新网 9,450,787 126,735,053.67 2.25
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明 细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 300003 乐普医疗 9,124,375 334,682,075.00 5.93 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 22 页共 31 页
2 300253 卫宁健康 11,255,339 139,453,650.21 2.47
3 300009 安科生物 6,232,068 114,919,333.92 2.04
4 300038 梅泰诺 4,163,440 44,382,270.40 0.79
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 300003 乐普医疗 321,575,189.48 159.51
2 300253 卫宁健康 130,913,112.98 64.93
3 300009 安科生物 112,198,397.43 55.65
4 300618 寒锐钴业 101,388,126.87 50.29
5 300274 阳光电源 84,504,423.41 41.92
6 300676 华大基因 80,117,572.50 39.74
7 300383 光环新网 72,523,479.93 35.97
8 300413 快乐购 55,709,590.63 27.63
9 300316 晶盛机电 50,607,420.25 25.10
10 300115 长盈精密 47,740,275.08 23.68
11 300136 信维通信 43,544,854.57 21.60
12 300038 梅泰诺 43,286,326.40 21.47
13 300072 三聚环保 38,627,175.25 19.16
14 300059 东方财富 33,014,181.20 16.38
15 300134 大富科技 30,286,771.56 15.02
16 300073 当升科技 29,279,744.91 14.52
17 300699 光威复材 26,568,657.60 13.18
18 300431 暴风集团 24,279,203.64 12.04
19 300113 顺网科技 17,957,386.24 8.91
20 300070 碧水源 15,750,767.14 7.81
21 300496 中科创达 14,932,164.27 7.41
22 300124 汇川技术 14,251,556.93 7.07
23 300408 三环集团 13,458,456.97 6.68
24 300077 国民技术 13,208,761.63 6.55
25 300033 同花顺 11,630,468.64 5.77
26 300207 欣旺达 11,432,265.42 5.67
27 300168 万达信息 11,301,181.00 5.61
28 300251 光线传媒 10,584,917.88 5.25
29 300377 赢时胜 9,981,312.00 4.95
30 300055 万邦达 9,650,299.27 4.79
31 300083 劲胜智能 9,497,373.04 4.71
32 300450 先导智能 9,115,290.69 4.52
33 300024 机器人 9,113,069.87 4.52 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 23 页共 31 页
34 300053 欧比特 8,780,158.20 4.36
35 300315 掌趣科技 8,345,792.51 4.14
36 300017 网宿科技 8,285,063.87 4.11
37 300088 长信科技 8,204,210.55 4.07
38 300078 思创医惠 7,545,518.20 3.74
39 300027 华谊兄弟 7,127,461.32 3.54
40 300355 蒙草生态 6,955,213.00 3.45
41 300144 宋城演艺 6,824,953.02 3.39
42 300216 千山药机 5,952,814.40 2.95
43 300418 昆仑万维 4,660,321.57 2.31
44 300433 蓝思科技 4,389,585.14 2.18
45 300014 亿纬锂能 4,130,255.96 2.05
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 300144 宋城演艺 174,356,911.72 86.48
2 300077 国民技术 67,850,458.21 33.65
3 300207 欣旺达 67,791,341.90 33.63
4 300124 汇川技术 67,732,834.66 33.60
5 300253 卫宁健康 51,404,874.60 25.50
6 300699 光威复材 29,882,961.86 14.82
7 300024 机器人 28,627,720.70 14.20
8 300408 三环集团 28,061,101.38 13.92
9 300459 金科文化 27,301,238.36 13.54
10 300136 信维通信 23,746,418.54 11.78
11 300075 数字政通 22,338,352.08 11.08
12 300433 蓝思科技 21,436,398.09 10.63
13 300017 网宿科技 20,374,966.02 10.11
14 300170 汉得信息 18,112,682.39 8.98
15 300088 长信科技 17,102,372.23 8.48
16 300222 科大智能 16,478,805.84 8.17
17 300037 新宙邦 16,460,972.48 8.16
18 300059 东方财富 14,138,414.41 7.01
19 300216 千山药机 13,449,604.33 6.67
20 300053 欧比特 13,420,171.21 6.66
21 300055 万邦达 13,417,412.61 6.66
22 300014 亿纬锂能 13,309,689.19 6.60
23 300027 华谊兄弟 12,462,097.48 6.18
24 300676 华大基因 12,403,342.76 6.15
25 300618 寒锐钴业 12,085,692.20 5.99
26 300418 昆仑万维 12,017,949.00 5.96 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 24 页共 31 页
27 300316 晶盛机电 11,914,497.10 5.91
28 300450 先导智能 11,443,861.29 5.68
29 300355 蒙草生态 11,347,031.37 5.63
30 300168 万达信息 11,053,142.36 5.48
31 300020 银江股份 10,630,424.00 5.27
32 300377 赢时胜 10,584,217.44 5.25
33 300070 碧水源 10,519,214.39 5.22
34 300072 三聚环保 9,996,191.30 4.96
35 300251 光线传媒 8,901,750.48 4.42
36 300085 银之杰 8,351,873.00 4.14
37 300033 同花顺 7,443,259.90 3.69
38 300315 掌趣科技 7,275,734.60 3.61
39 300078 思创医惠 6,355,275.00 3.15
40 300073 当升科技 6,268,866.00 3.11
41 300098 高新兴 5,780,083.95 2.87
42 300274 阳光电源 5,645,524.51 2.80
43 300287 飞利信 5,541,737.00 2.75
44 300083 劲胜智能 4,489,381.94 2.23
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,616,875,912.42
卖出股票的 收入（成 交）总额 997,661,222.65
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 25 页共 31 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投 资，以降 低投资组 合的整体 风险。
法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的， 本基金 将按法律 法规的规 定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 123,783.21
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 26 页共 31 页
4 应收利息 26,383.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 150,167.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情 况
说明
1 300072 三聚环保 188,525,886.48 3.34 重大事项停 牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 27 页共 31 页
67,642 141,580.45 3,754,988,476.00 39.21% 5,821,796,637.00 60.79%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 中国人寿保 险股份有 限公司 311,000,200.00 3.23%
2
平安资管－ 中国银行 －中银国
际证券有限 责任公司
154,065,400.00 1.60%
3 中国人寿保 险股份有 限公司 151,154,600.00 1.57%
4 中国人寿保 险（集团 ）公司 133,334,500.00 1.38%
5
华夏人寿保 险股份有 限公司－
万能保险产 品
119,746,700.00 1.24%
6
云南省工业 投资控股 集团有限
责任公司
118,000,000.00 1.22%
7
中国人民人 寿保险股 份有限公
司－传统－ 普通保险 产品
116,453,600.00 1.21%
8
中国石油天 然气集团 公司企业
年金计划－ 中国工商 银行股份
有限公司
91,402,300.00 0.95%
9
银华财富资 本－工商 银行－银
华财富资本 管理（北 京）有限
公司
79,741,043.00 0.83%
10
平安养老保 险股份有 限公司－
传统－普通 保险产品
76,746,267.00 0.80%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2016 年 6 月 30 日） 基金份额 总额 550,285,113.00
本报告期期 初基金份 额总额 288,285,113.00
本报告期 基 金总申购 份额 27,909,000,000.00
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 18,620,500,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 9,576,785,113.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 28 页共 31 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ，翁启
森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。
2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基 金投 资策略的 改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 1,432,699,903.00 54.80% 1,305,624.80 54.80% -
天风证券 2 591,724,907.20 22.63% 539,240.48 22.63% -
中泰证券 1 311,127,317.58 11.90% 283,531.21 11.90% -
申万宏源 3 278,985,007.29 10.67% 254,238.77 10.67% -
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 29 页共 31 页
上海证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关 部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告 摘要
第 30 页共 31 页
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《 证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
2018 年 4 月 完成租用 托管在建 设银行的 财通证券 深 圳 006004 交 易单元
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 2,020,741.08 100.00% - - - -
天风证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
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二〇一八年八月二十四日
