华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
华 安创业板 50 交 易型开放 式指数 证券投资 基金
2018 年半 年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年八 月二十四日 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运 作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润 分配情 况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 12
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 34
7.3.1 期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 所有股票 投资明细.................. 34
7.3.2 期末积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 所有股票 投资明细.................. 35
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 35
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 38
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 38
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 38
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 38
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 38
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 38
7.11 报告 期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 39
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 39 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 40
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 40
8.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 41
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 41
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 41
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 41
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 42
10.6 管理人 、托管人 及 其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 42
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 42
10.7.2 基金 租用证券 公司交易 单元进行 其他证券 投资 的情况 ....................................................... 43
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 46
华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金简称 华安创业板 50ETF
场内简称 创业板 50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方 式 交易型开放 式(ETF)
基金合同生 效日 2016 年 6 月 30 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 9,576,785,113.00 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指
数， 实现 基金投 资目标 。 当指 数编制方 法变更 、 成份 股发生变更 、 成 份股
权重由于自 由流通量 调整而发 生变化、 成 份股派 发现 金股息、 配股 及增发、
股票长期停 牌、 市场流 动性不 足等情况 发生时， 基 金 管理人将对 投资组合
进行优化， 尽量降低 跟踪误差 。
业绩比较基 准 创业板 50 指 数收益率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于较 高风险、 较高预期 收益 的基金品种， 其风险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京市西城 区金融大 街25号
办公地址 中国（上海 ）自由贸 易试验区 北京市西城 区闹市口 大街1号华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人
朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -338,813,404.50
本期利润 -806,340,242.33
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1775
本期加权平 均净值利 润率 -27.22%
本期基金份 额净值增 长率 -15.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -3,936,535,744.86
期末可供分 配基金份 额利润 -0.4110
期末基金资 产净值 5,640,249,368.14
期末基金份 额净值 0.5890
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -41.10%
注：1) 本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、其他 收入 （ 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2) 所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低
于所列数字 。
3) 期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.32% 2.32% -7.68% 2.25% 0.36% 0.07%
过去三个月 -18.97% 1.87% -19.34% 1.84% 0.37% 0.03%
过去六个月 -15.77% 2.04% -11.24% 2.00% -4.53% 0.04%
过去一年 -19.84% 1.68% -15.10% 1.65% -4.74% 0.03%
自基金合同 生
效起至今
-41.10% 1.44% -34.85% 1.44% -6.25% 0.00%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2016 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日）
华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ，公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华安 MSCI 中国 A 、华安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 103 只开放 式基金， 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资事 业
总部高级总 监
2016-06-3
0
- 14 年
理学博士，14 年证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在 广发证 券和中 山大学 经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程工作，2005 年加入 华安基
金管理有限 公司， 曾任研究 发展部
数量策略分 析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证券 投 资基 金 的
基金经理，2009 年 9 月起 同时担
任 本 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月
担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金
的基金经理 。2011 年 9 月起同时
担任华安深证 300 指数证 券投资
基金（LOF ） 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月起担任 指数投资部 高级总
监。2013 年 7 月 起同时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的基金 经理。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安 中证高分红 指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月起同 时担任华 安中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 华 安中证银 行指数分 级证券
投资基金的基金 经理。2015 年 7
月起担任华 安创业板 50 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起担 任本基金 的基金经 理。
2017 年 12 月 起，同时担 任华安
MSCI 中国 A 股指数增强 型证券
投资基金 、 华安沪 深 300 量 化增强
型指数证券 投资基金 的基金经 理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对 外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例 分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
3 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内 经济总体 运行平稳， 受去杠杆 和严监管 政 策的制约， 融 资环境呈 现出明显 收紧局面 ，
投资和消费同比增速也有所放缓。同时，中美贸易争 端导致经济面临的外部不确定性进一步上升。华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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国内央行在上半年连续两次降准，并加大公开市场资 金投 放，显示货币政策已转向边际宽松。由于
中美经济基 本面和货 币政策的 背离，上 半年人民 币对 美元汇率出 现较大幅 度贬值。
在经济预期 下滑、 中美 贸易摩擦 及汇率贬 值等因素 影 响下， 上半年国 内 A 股市场各 主要指数 均
出现不同程 度的下跌 ，创业板 50 指数下 挫 11.24% 。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差 幅度。但在此期间，受乐视网估值调整影响，
基金净值表 现落后业 绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2018 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 0.5890 元 ， 本报告期份 额净值 增长率为-15.77%，同
期业绩比较 基准增长 率为-11.24% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望下半年，我们认为，中美贸易争端大概率会呈现 复杂化趋势，后续净出口的数据将很可能
承压，加之 上半年创 新低的社 融增速， 下半年经 济面 临一定的回 落压力。
基于国内的经济基本面和最新的高层经济会议，我们 预计，下半年无论是货币政策还是财政政
策都将实质转向，宽松的货币政策将使得实体信用进 入持续改善阶段，而更加积极的财政政策一方
面会使得基 建投资等 需求边际 改善， 另 一方 面势必将 加大对小微 企业和经 济新动能 的减税降 费力度。
我们认为，国内正处于经济结构优化调整的进程中， 未来新经济领域仍将相对保持较高增长。
随着货币政 策转向， 预 期下半年 市场宽松 的流动性 将 更有利于成 长股的估 值提升。 目 前创业板 50 指
数的 PE （TTM ）为 33 倍左右，处于估值 的历史底 部 区域，是投 资者布局 优质创业 板公司的 优选标
的。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽 责，为投 资者获得 长期稳定 的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按 照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理 部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管 协议和其 他有关规 定,不存在 损害基 金 份额持有人 利益的行 为,完全尽 职尽责地 履行了
基金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 113,401,724.62 3,136,603.90
结算备付金
27,909,289.20 36,902.29
存出保证金
123,783.21 2,099.28
交易性金融 资产 6.4.7.2 5,543,967,168.36 199,238,890.46
其中：股票 投资
5,543,967,168.36 197,472,590.46
基金投资
- -
债券投资
- 1,766,300.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 46,345.26
应收利息 6.4.7.5 26,383.87 817.06
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
5,685,428,349.26 202,461,658.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
29,264,175.22 -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
2,204,946.26 85,786.10
应付托管费
440,989.24 17,157.22
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.6 2,382,635.26 39,413.79
应交税费
- - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.7 10,886,235.14 712,200.80
负债合计
45,178,981.12 854,557.91
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.8 9,576,785,113.00 288,285,113.00
未分配利润 6.4.7.9 -3,936,535,744.86 -86,678,012.66
所有者权益合计
5,640,249,368.14 201,607,100.34
负债和所有者权益总计
5,685,428,349.26 202,461,658.25
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 0.5890 元，基 金份额总 额 9,576,785,113.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-793,428,161.85 -17,381,645.73
1.利息收入
473,951.04 11,591.50
其中：存款 利息收入 6.4.7.10 473,708.84 11,591.50
债券利息收 入
242.20 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-324,053,591.52 -29,260,272.00
其中：股票 投资收益 6.4.7.11 -343,919,300.21 -29,759,422.89
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.12 254,051.71 -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 19,611,656.98 499,150.89
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 -467,526,837.83 11,865,318.29
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 -2,321,683.54 1,716.48
减：二、费用
12,912,080.48 961,812.51
1．管理人报 酬
7,225,355.05 443,445.45 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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2．托管费
1,445,071.05 88,689.05
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 3,612,314.41 140,000.96
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.税金及附加
0.86 -
7．其他费用 6.4.7.20 629,339.11 289,677.05
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-806,340,242.33 -18,343,458.24
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-806,340,242.33 -18,343,458.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
288,285,113.00 -86,678,012.66 201,607,100.34
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -806,340,242.33 -806,340,242.33
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
9,288,500,000.00 -3,043,517,489.87 6,244,982,510.13
其中：1.基金 申购款 27,909,000,000.00 -9,294,073,027.69 18,614,926,972.31
2. 基金赎回款 -18,620,500,000.00 6,250,555,537.82 -12,369,944,462.18
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
9,576,785,113.00 -3,936,535,744.86 5,640,249,368.14
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
265,285,113.00 -47,503,018.42 217,782,094.58
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
- -18,343,458.24 -18,343,458.24 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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润）
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-45,500,000.00 7,549,784.79 -37,950,215.21
其中：1.基金 申购款 371,000,000.00 -85,128,277.49 285,871,722.51
2. 基金赎回款 -416,500,000.00 92,678,062.28 -323,821,937.72
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
219,785,113.00 -58,296,691.87 161,488,421.13
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券 投资基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理委 员会
( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2016]867 号 《关于 准予华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资
基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
安创业板 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基 金合 同》 负责公开 募集。 本基 金为契约 型的交易 型开
放式基金， 存续期限 不定，首 次设立募 集不包括 认购 资金利息共 募集人民 币 550,247,000.00 元 ，业
经普华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 普华 永 道中天验字(2016) 第 870 号验 资报告予 以验证。
经向中国证 监会备案， 《华安创 业板 50 交易型开 放式 指数证券投 资基金基 金合同》 于 2016 年 6 月
30 日正式生效 ，基金合 同生 效日 的基金份 额总额为 550,285,113.00 份基 金份额， 其中网上 现金方式
认购资金利 息折合 38,113.00 份基 金份额。 本基金的 基 金管理人为 华安基金 管理有限 公司， 基 金托管
人为中国建 设银行股 份有限公 司。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上[2016]461 号文审核同意，本基金 550,285,113.00
份基金份额于 2016 年 7 月 22 日在深交所 挂牌交易 。 本基金上市 交易后， 所有的基 金份额均 可进行
交易，不存 在未上市 交易的基 金份额。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《华安创 业板 50 交易 型开放式 指 数证券 投资基金 基华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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金合同》 的有关规 定， 本基金的 标的指数 为创业板 50 指数， 投 资目标是 紧密跟踪 标的指数 ， 追 求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化； 投 资范围为 标的指数 创 业板 50 指数 的成份股 及其备选 成份股、 其他股
票( 包括中 小板、 创 业板及其 他中国证 监会核准 上市的 股票) 、 权 证、 股指期 货、 固定 收益资产( 国债 、
央行票据、 金 融债、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 地方 政府债券、 中 期票据、 可转换债 券( 含 分离交易
可转债) 、 短期融 资券、 资产支持 证券、 中小企业 私募 债、 债券回 购、 银 行存款等) 以及 法律法规 或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资 组合 比例为：投资于股票资产的比例不低于基
金资产的 90% ，其中投 资于标的 指数成份 股及其备 选 成份股的比 例不低于 非现金基 金资产的 80% 。
本基金的业 绩比较基 准为：创 业板 50 指 数收益 率。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年 度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证券 投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投资
基金基金合 同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列示的 中国 证监会、 中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允
许的基金行 业实务操 作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日止期间 财务报表符 合企业会 计准则的 要求， 真实 、
完整地反映 了本基金 2018 年 06 月 30 日的 财务状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日止期
间的经 营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期间 不存在会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公 司股息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于 进 一 步 明 确 全 面推开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《关 于金融机 构同业往来 等增值税 政策的 补充通知》及 其他相关 财 税法规和 实务操作 ，
主要税项列 示如下：
(1) 对 证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票的转 让 收入免征增 值税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包括 买卖股票 的差价收入， 股票的 股息、 红利 收入及其 他
收入，暂不 征收企业 所得税。
(3) 对 基金从上 市公司取 得的股息 红利所得 ， 持股 期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股息红 利
所得全额计 入应纳税 所得额； 持股期限 在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入 应纳税所
得额；持股 期限超过 1 年 的，暂 免征收个 人所得税 。 对基金持有 的上市公 司限售股 ，解禁后 取得的
股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 。上述 所得统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 19 页共 46 页
活期存款 113,401,724.62
定期存款 -
其他存款 -
合计 113,401,724.62
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 6,021,024,515.11 5,543,967,168.36 -477,057,346.75
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,021,024,515.11 5,543,967,168.36 -477,057,346.75
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 20,366.91
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 5,966.83
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 50.13
合计 26,383.87
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 2,382,635.26
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 2,382,635.26
6.4.7.7 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 188,437.29
应付指数使 用费 353,438.45
可退替代款 7,173,632.87
应付替代款 3,170,726.53
合计 10,886,235.14
注：1. 应 付替代款 指投资者 采用可以 现金替 代方式申 购本基金时 ， 替代 价格与实 际买入成 本或
强制退款成 本之差乘 以替代数 量的金额 。
2. 可退替代 款指投资 者采用可 以现金替 代方式申 购本 基金时， 替代价 格与该替 代证券市 价之差
乘以替代数 量的金额 。
6.4.7.8 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 288,285,113.00 288,285,113.00
本期申购 27,909,000,000.00 27,909,000,000.00
本期赎回（以“- ” 号 填列） -18,620,500,000.00 -18,620,500,000.00
本期末 9,576,785,113.00 9,576,785,113.00
6.4.7.9 未分配利润 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -78,284,819.58 -8,393,193.08 -86,678,012.66
本期利润 -338,813,404.50 -467,526,837.83 -806,340,242.33
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,578,181,440.24 -465,336,049.63 -3,043,517,489.87
其中：基金 申购款 -7,810,029,725.39 -1,484,043,302.30 -9,294,073,027.69
基金赎回款 5,231,848,285.15 1,018,707,252.67 6,250,555,537.82
本期已分配 利润 - - -
本期末 -2,995,279,664.32 -941,256,080.54 -3,936,535,744.86
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 355,376.88
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 117,849.72
其他 482.24
合计 473,708.84
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -35,357,510.86
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -308,561,789.35
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -343,919,300.21
6.4.7.11.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 997,661,222.65
减：卖出股 票成本总 额 1,033,018,733.51
买卖股票差 价收入 -35,357,510.86
6.4.7.11.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民 币元 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 22 页共 46 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 12,369,944,462.18
减：现金支 付赎回款 总额 867,417,204.18
减：赎回股 票成本总 额 11,811,089,047.35
赎回差价收 入 -308,561,789.35
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单 位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债券（ 债转股及 债券到期 兑付）成 交总额 2,020,741.08
减： 卖出债 券（ 债转 股及债券 到期兑付 ）成本总 额 1,766,300.00
减： 应收利 息总额 389.37
买卖债券差 价收入 254,051.71
6.4.7.12.2 债券投资收益 —— 申购差价收入
无。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 19,611,656.98
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 19,611,656.98
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民 币元 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 23 页共 46 页
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 -467,526,837.83
—— 股票投 资 -467,526,837.83
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的 预估增值 税 -
合计 -467,526,837.83
6.4.7.18 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
基金赎回费 收入 -
替代损益 -2,321,683.54
合计 -2,321,683.54
注：替代损 益是指投 资者采用 可以现金 替代方式 申购 本基金时， 补入被替 代股票的 实际买入 成
本与申购确 认日估值 的差额， 或强 制退款的 被替代股 票在强制退 款计算日 与申购确 认日估值 的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 3,612,314.41
银行间市场 交易费用 -
合计 3,612,314.41
6.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 29,752.78 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 24 页共 46 页
信息披露费 128,931.73
银行汇划费 用 7,020.53
上市年费 29,752.78
账户维护费
360.00
指数使用费 433,521.29
合计 629,339.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “ 中国 建设银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 7,225,355.05 443,445.45
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 0.00 -
注：支付基金管理人华安 基金公司的管理 人报酬按前 一日基金资产净值 0.50% 的年费 率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.50% / 当年 天数。
6.4.10.1.2 基金托管费 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6
月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,445,071.05 88,689.05
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.10% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.10% / 当年天数 。
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 113,401,724.62 355,376.88 2,218,484.95 9,822.47
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
无。
6.4.10.6 其他关联交易事项的说明
6.4.10.6.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 26 页共 46 页
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00
8,098,191
.00
219,048,981.7
1
188,525,886.
48
-
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大资
产重组
5.37 - -
9,765,150
.00
60,522,803.68
52,438,855.5
0
-
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大资
产重组
16.60
2018-0
7-31
16.50
684,200.0
0
11,423,494.58
11,357,720.0
0
-
30031
7
珈伟股
份
2018-02
-05
重大事
项停牌
11.90
2018-0
7-03
10.71
422,200.0
0
5,092,936.61 5,024,180.00 -
30009
0
盛运环
保
2018-06
-04
重大事
项停牌
8.32
2018-0
7-02
7.49
170,501.0
0
1,637,520.42 1,418,568.32 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金，属于证券投资基
金中风险较高、收益较高的品种。本基金为被动式投 资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所代 表的市场组合的风险收益特征相似。本基金投
资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金完全按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合 ， 并根据 标的指数 成份股及 其权重 的变动 进行相应调 整。 但因 特 殊情况( 例如 因受相关 法
规限制而无 法买入标 的指数成 份股等情 况) 导 致无法获 得或无法获 得足够数 量的股票 时， 基 金管理人
将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组 合，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小 化。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 27 页共 46 页
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等 相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作 风险管理 和投资风 险管理、 绩效评估 等。 监察稽核部 和风险管 理部对公 司督察长 负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特 定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应 决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银 行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小 。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风 险，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险 来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性 差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承
受较大市场 冲击成本 ，从而造 成基金投 资组合收 益偏 离标的指数 收益的风 险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理 人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括 组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例 以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公 司发行的 股票市值 不超过基 金资产净 值的 10% ， 且本基金 与由本基 金的基 金管理人 管理华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 28 页共 46 页
的其他基金 共同 持有 一家公司 发行的证 券不得超 过该 证券的 10% 。 本 基金所持 全部证 券在证券 交易
所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的 债券投资 的公允价 值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公
开募集开放式 证券投资 基金流动性 风险管理 规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规的要 求对
本基金组合 资产的流 动性风险 进行管理， 通 过独立的 风险管理部 门对本基 金的组合 持仓集中 度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动
性受限资产 的市值合 计不得超 过基金资 产净值的 15% 。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付
金、存出保 证金等。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 29 页共 46 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 113,401,724.62 - - - 113,401,724.62
结算备付金 27,909,289.20 - - - 27,909,289.20
存出保证金 123,783.21 - - - 123,783.21
交易性金融 资产 - - - 5,543,967,168.36 5,543,967,168.36
应收利息 - - - 26,383.87 26,383.87
资产总计 141,434,797.03 - - 5,543,993,552.23 5,685,428,349.26
负债
应付证券清 算款 - - - 29,264,175.22 29,264,175.22
应付管理人 报酬 - - - 2,204,946.26 2,204,946.26
应付托管费 - - - 440,989.24 440,989.24
应付交易费 用 - - - 2,382,635.26 2,382,635.26
其他负债 - - - 10,886,235.14 10,886,235.14
负债总计 - - - 45,178,981.12 45,178,981.12
利率敏感度 缺口 141,434,797.03 - - 5,498,814,571.11 5,640,249,368.14
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,136,603.90 - - - 3,136,603.90
结算备付金 36,902.29 - - - 36,902.29
存出保证金 2,099.28 - - - 2,099.28
交易性金融 资产 - - 1,766,300.00 197,472,590.46 199,238,890.46
应收证券清 算款 - - - 46,345.26 46,345.26
应收利息 - - - 817.06 817.06
资产总计 3,175,605.47 - 1,766,300.00 197,519,752.78 202,461,658.25
负债
应付管理人 报酬 - - - 85,786.10 85,786.10
应付托管费 - - - 17,157.22 17,157.22
应付交易费 用 - - - 39,413.79 39,413.79
其他负债 - - - 712,200.80 712,200.80
负债总计 - - - 854,557.91 854,557.91
利率敏感度 缺口 3,175,605.47 - 1,766,300.00 196,665,194.87 201,607,100.34 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 30 页共 46 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2018 年 6 月 30 日末未 持有债券 资产，且 持 有的银行存 款均为活 期存款， 因此市场 利
率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产 及负债以 人民币计 价，因此 无重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特 殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。根据标的指数，结合研究报告，基金经
理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。基 金经理将跟踪标的指数变动，结合成 份股基本
面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情 况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合
进行监控和 调整，密 切跟踪标 的指数。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本 基金投资组合中，投资于股票资产的比例
不低于基金 资产的 90% ， 其中投 资于标的 指数成份 股 及其备选成 份股的比 例不低于 非现金基 金资产
的 80% 。 此外， 本基金的 基金管理 人每日对 本基金所 持有的证券 价格实施 监控， 定 期运用多 种定量
方法对基金 进行风险 度量， 包括 V aR(V alue at Risk) 指标等来测试 本基金面 临的潜在 价格风险， 及时
可靠地对风 险 进行跟 踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ） 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 31 页共 46 页
交易性金融 资产 － 股 票投资
5,543,967,168.
36
98.29
197,472,590.4
6
97.95
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
5,543,967,168.
36
98.29
197,472,590.4
6
97.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 增加约 28,170 增加约 1,005
业绩比较基 准下降 5% 减少约 28,170 减少约 1,005
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 增 值税
根据财政部、 国家税 务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的 规定 ：(1) 金融商品持有期间( 含到期) 取得的非保本
收益( 合同 中未明确 承诺到 期本金可 全部收回 的投资收 益) ， 不 征收增值 税；(2) 纳 税人购入 基金、 信
托、 理财产品 等各类 资产管理 产品持有 至到期， 不属 于金融商品 转让； (3) 资 管产品运 营过程中 发生
的增值税应 税行为， 以资管产 品管理人 为增值税 纳税 人。上述政 策自 2016 年 5 月 1 日起执行 。
此外，根据 财政部、 国家税务 总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财 税[2017]2 号《关于 资管产品 增
值税政策有 关问题的 补充通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁布的财税[2017]56 号《关于 资管产品 增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管 产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法 ，按照 3% 的 征收率缴 纳增值税 。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发 生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金 截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 32 页共 46 页
营成果无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 5,543,967,168.36 97.51
其中：股票 5,543,967,168.36 97.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 141,311,013.82 2.49
8 其他各项资 产 150,167.08 0.00
9 合计 5,685,428,349.26 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,332,486,872.96 41.35
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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E 建筑业
125,724,672.24 2.23
F 批发和零售 业
85,363,823.86 1.51
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
1,829,542,454.91 32.44
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
42,673,848.00 0.76
N 水利、环境 和公共设 施管理业
297,709,296.26 5.28
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
196,966,812.72 3.49
S 综合
- -
合计
4,910,467,780.95 87.06
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业 - -
C 制造业
449,601,408.92 7.97
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
183,835,920.61 3.26
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
633,437,329.53 11.23
7.2.3 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 300059 东方财富 38,790,601 511,260,121.18 9.06
2 300124 汇川技术 9,764,347 320,465,868.54 5.68
3 300408 三环集团 10,747,639 252,569,516.50 4.48
4 300136 信维通信 7,869,265 241,822,513.45 4.29
5 300070 碧水源 16,399,662 228,447,291.66 4.05
6 300024 机器人 12,227,533 212,759,074.20 3.77
7 300072 三聚环保 8,098,191 188,525,886.48 3.34
8 300017 网宿科技 16,012,546 171,494,367.66 3.04
9 300168 万达信息 7,495,266 152,903,426.40 2.71
10 300383 光环新网 9,450,787 126,735,053.67 2.25
11 300450 先导智能 3,685,515 111,449,973.60 1.98
12 300088 长信科技 19,141,385 111,020,033.00 1.97
13 300170 汉得信息 6,665,611 108,249,522.64 1.92
14 300315 掌趣科技 25,890,813 108,223,598.34 1.92
15 300433 蓝思科技 4,874,920 102,275,821.60 1.81
16 300418 昆仑万维 5,398,266 101,919,262.08 1.81
17 300027 华谊兄弟 16,202,154 99,805,268.64 1.77
18 300251 光线传媒 9,544,356 97,161,544.08 1.72
19 300014 亿纬锂能 5,128,187 90,256,091.20 1.60
20 300073 当升科技 2,584,795 88,038,117.70 1.56
21 300274 阳光电源 9,588,509 86,008,925.73 1.52 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 35 页共 46 页
22 300413 快乐购 2,249,969 85,363,823.86 1.51
23 300316 晶盛机电 6,140,681 81,609,650.49 1.45
24 300287 飞利信 11,218,989 80,664,530.91 1.43
25 300033 同花顺 1,956,437 76,046,706.19 1.35
26 300113 顺网科技 4,365,257 75,999,124.37 1.35
27 300055 万邦达 6,378,226 73,285,816.74 1.30
28 300115 长盈精密 5,634,399 73,078,155.03 1.30
29 300618 寒锐钴业 562,419 72,180,854.46 1.28
30 300355 蒙草生态 11,524,460 69,262,004.60 1.23
31 300496 中科创达 2,197,826 64,769,932.22 1.15
32 300098 高新兴 7,994,462 63,795,806.76 1.13
33 300377 赢时胜 4,421,276 60,085,140.84 1.07
34 300222 科大智能 3,074,630 57,003,640.20 1.01
35 300053 欧比特 4,832,939 56,062,092.40 0.99
36 300197 铁汉生态 9,765,150 52,438,855.50 0.93
37 300078 思创医惠 5,240,125 49,676,385.00 0.88
38 300020 银江股份 4,820,017 45,838,361.67 0.81
39 300699 光威复材 1,000,017 45,200,768.40 0.80
40 300083 劲胜智能 9,058,346 43,661,227.72 0.77
41 300085 银之杰 3,289,414 42,696,593.72 0.76
42 300676 华大基因 440,800 42,673,848.00 0.76
43 300431 暴风集团 2,560,007 38,860,906.26 0.69
44 300134 大富科技 3,470,001 31,021,808.94 0.55
45 300146 汤臣倍健 684,200 11,357,720.00 0.20
46 300317 珈伟股份 422,200 5,024,180.00 0.09
47 300090 盛运环保 170,501 1,418,568.32 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 300003 乐普医疗 9,124,375 334,682,075.00 5.93
2 300253 卫宁健康 11,255,339 139,453,650.21 2.47
3 300009 安科生物 6,232,068 114,919,333.92 2.04
4 300038 梅泰诺 4,163,440 44,382,270.40 0.79
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金资产
净值比例（ ％） 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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1 300003 乐普医疗 321,575,189.48 159.51
2 300253 卫宁健康 130,913,112.98 64.93
3 300009 安科生物 112,198,397.43 55.65
4 300618 寒锐钴业 101,388,126.87 50.29
5 300274 阳光电源 84,504,423.41 41.92
6 300676 华大基因 80,117,572.50 39.74
7 300383 光环新网 72,523,479.93 35.97
8 300413 快乐购 55,709,590.63 27.63
9 300316 晶盛机电 50,607,420.25 25.10
10 300115 长盈精密 47,740,275.08 23.68
11 300136 信维通信 43,544,854.57 21.60
12 300038 梅泰诺 43,286,326.40 21.47
13 300072 三聚环保 38,627,175.25 19.16
14 300059 东方财富 33,014,181.20 16.38
15 300134 大富科技 30,286,771.56 15.02
16 300073 当升科技 29,279,744.91 14.52
17 300699 光威复材 26,568,657.60 13.18
18 300431 暴风集团 24,279,203.64 12.04
19 300113 顺网科技 17,957,386.24 8.91
20 300070 碧水源 15,750,767.14 7.81
21 300496 中科创达 14,932,164.27 7.41
22 300124 汇川技术 14,251,556.93 7.07
23 300408 三环集团 13,458,456.97 6.68
24 300077 国民技术 13,208,761.63 6.55
25 300033 同花顺 11,630,468.64 5.77
26 300207 欣旺达 11,432,265.42 5.67
27 300168 万达信息 11,301,181.00 5.61
28 300251 光线传媒 10,584,917.88 5.25
29 300377 赢时胜 9,981,312.00 4.95
30 300055 万邦达 9,650,299.27 4.79
31 300083 劲胜智能 9,497,373.04 4.71
32 300450 先导智能 9,115,290.69 4.52
33 300024 机器人 9,113,069.87 4.52
34 300053 欧比特 8,780,158.20 4.36
35 300315 掌趣科技 8,345,792.51 4.14
36 300017 网宿科技 8,285,063.87 4.11
37 300088 长信科技 8,204,210.55 4.07
38 300078 思创医惠 7,545,518.20 3.74
39 300027 华谊兄弟 7,127,461.32 3.54
40 300355 蒙草生态 6,955,213.00 3.45
41 300144 宋城演艺 6,824,953.02 3.39
42 300216 千山药机 5,952,814.40 2.95
43 300418 昆仑万维 4,660,321.57 2.31
44 300433 蓝思科技 4,389,585.14 2.18 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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45 300014 亿纬锂能 4,130,255.96 2.05
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金资产
净值比例（ ％）
1 300144 宋城演艺 174,356,911.72 86.48
2 300077 国民技术 67,850,458.21 33.65
3 300207 欣旺达 67,791,341.90 33.63
4 300124 汇川技术 67,732,834.66 33.60
5 300253 卫宁健康 51,404,874.60 25.50
6 300699 光威复材 29,882,961.86 14.82
7 300024 机器人 28,627,720.70 14.20
8 300408 三环集团 28,061,101.38 13.92
9 300459 金科文化 27,301,238.36 13.54
10 300136 信维通信 23,746,418.54 11.78
11 300075 数字政通 22,338,352.08 11.08
12 300433 蓝思科技 21,436,398.09 10.63
13 300017 网宿科技 20,374,966.02 10.11
14 300170 汉得信息 18,112,682.39 8.98
15 300088 长信科技 17,102,372.23 8.48
16 300222 科大智能 16,478,805.84 8.17
17 300037 新宙邦 16,460,972.48 8.16
18 300059 东方财富 14,138,414.41 7.01
19 300216 千山药机 13,449,604.33 6.67
20 300053 欧比特 13,420,171.21 6.66
21 300055 万邦达 13,417,412.61 6.66
22 300014 亿纬锂能 13,309,689.19 6.60
23 300027 华谊兄弟 12,462,097.48 6.18
24 300676 华大基因 12,403,342.76 6.15
25 300618 寒锐钴业 12,085,692.20 5.99
26 300418 昆仑万维 12,017,949.00 5.96
27 300316 晶盛机电 11,914,497.10 5.91
28 300450 先导智能 11,443,861.29 5.68
29 300355 蒙草生态 11,347,031.37 5.63
30 300168 万达信息 11,053,142.36 5.48
31 300020 银江股份 10,630,424.00 5.27
32 300377 赢时胜 10,584,217.44 5.25
33 300070 碧水源 10,519,214.39 5.22
34 300072 三聚环保 9,996,191.30 4.96
35 300251 光线传媒 8,901,750.48 4.42
36 300085 银之杰 8,351,873.00 4.14
37 300033 同花顺 7,443,259.90 3.69 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 38 页共 46 页
38 300315 掌趣科技 7,275,734.60 3.61
39 300078 思创医惠 6,355,275.00 3.15
40 300073 当升科技 6,268,866.00 3.11
41 300098 高新兴 5,780,083.95 2.87
42 300274 阳光电源 5,645,524.51 2.80
43 300287 飞利信 5,541,737.00 2.75
44 300083 劲胜智能 4,489,381.94 2.23
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,616,875,912.42
卖出股票的 收入（成 交）总额 997,661,222.65
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投 资， 以降 低投资组 合的整体 风险。
法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的，本基金 将按法律 法规的规 定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 123,783.21
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,383.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 150,167.08 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 40 页共 46 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情 况
说明
1 300072 三聚环保 188,525,886.48 3.34 重大事项停 牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
67,642 141,580.45 3,754,988,476.00 39.21% 5,821,796,637.00 60.79%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 中国人寿保 险股份有 限公司 311,000,200.00 3.23%
2
平安资管－ 中国银行 －中银国 际证券有 限责
任公司
154,065,400.00 1.60%
3 中国人寿保 险股份有 限公司 151,154,600.00 1.57%
4 中国人寿保 险（集团 ）公司 133,334,500.00 1.38% 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 41 页共 46 页
5 华夏人寿保 险股份有 限公司－ 万能保险 产品 119,746,700.00 1.24%
6 云南省工业 投资控股 集团有限 责任公司 118,000,000.00 1.22%
7
中国人民人 寿保险股 份有限公 司－传统 －普
通保险产品
116,453,600.00 1.21%
8
中国石油天 然气集团 公司企业 年金计划 －中
国工商银行 股份有限 公司
91,402,300.00 0.95%
9
银华财富资 本－工商 银行－银 华财富资 本管
理（北京） 有限公司
79,741,043.00 0.83%
10
平安养老保 险股份有 限公司－ 传统－普 通保
险产品
76,746,267.00 0.80%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2016 年 6 月 30 日） 基金份额 总额 550,285,113.00
本报告期期 初基金份 额总额 288,285,113.00
本报告期 基 金总申购 份额 27,909,000,000.00
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 18,620,500,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 9,576,785,113.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ，翁启
森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。
2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 1,432,699,903.00 54.80% 1,305,624.80 54.80% -
天风证券 2 591,724,907.20 22.63% 539,240.48 22.63% -
中泰证券 1 311,127,317.58 11.90% 283,531.21 11.90% -
申万宏源 3 278,985,007.29 10.67% 254,238.77 10.67% -
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - - 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 43 页共 46 页
财通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
2018 年 4 月 完成租用 托管在建 设银行的 财通证券 深 圳 006004 交 易单元
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 44 页共 46 页
券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
国泰君安 2,020,741.08 100.00% - - - -
天风证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
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1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政策的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-13
3
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-14
4
关 于 电 子 直 销 平 台 开 展 “ 微钱宝” 账 户 交 易 费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-21
5
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管理规 定修改基 金合同的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-24
6
华安创业板 50 交易 型开放式 指数证券 投资基
金基金合同 修改前后 对照表
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-24
7
华安基金管 理有限公 司关于华 安创业板 50 交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-10
8
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支付服 务的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-11
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-15
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 德豪润 达 ” 、 “ 三 聚环保 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-25
11
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微钱宝” 账 户 交 易 费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-27
12
7 关于电子 直销平台 延长 “ 微钱宝 ” 账户 交易费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-02
注：前款所 涉重大事 件已作为 临时报告 在《上海 证券 报》、《证 券时报》 、《中国 证券报》 和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 华安 创业板 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 半年 度 报告
第 46 页共 46 页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 《华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 基金合同》 ；
2 、 《华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 招募说明书》 ；
3 、 《华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 托管协议》 ；
4 、中国证监 会批准华 安创业 板 50 交易 型开放式 指数 证券投资基 金设立的 文件；
5 、本报告期 内在中国 证监会指 定报纸上 公开披 露的 各项公告原 件；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
8 、华安基金 管理有限 公司开放 式基金业 务规则 ；
11.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的办 公场所， 并登载于 基金 管理人互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅 。
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
