华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
华 安标普全 球石油 指数证券 投资 基金（LOF ）
2018 年半 年度报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 2 页共 30 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 3 页共 30 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安标普全 球石油指 数（QDII-LOF ）
场内简称 石油基金
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 229,252,289.47 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳交易所
上市日期 2012 年 5 月 2 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 为 股 票指 数 基 金， 通 过 严格 的 投 资 纪律 约 束和 数 量 化 风 险管 理 手
段， 力 求实现基 金投资组 合对标的 指数的有 效跟踪 ， 追 求跟踪误差 最小化。
投资策略
本 基 金 以 标 普全 球 石 油指 数 成 分股 构 成 及 其权 重 等指 标 为 基 础 构建 指 数
化投资组合。选择以 “ 跟踪偏离度的绝对值 ” 作 为 投资 组 合 管 理 的 主 要 标
准， 控制基金相 对指数的 偏离风险。 本 基金力 求控制 基金组合收 益与业绩
基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5% ，年跟踪误差不超
过 6% （ 以美元资 产计价） 。
业绩比较基 准
标 普 全 球 石 油 净 总 收 益 指 数 收 益 率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 4 页共 30 页
2.4 境外投资顾问和境外资产托管 人
项目 境外资产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银 行
注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
上海市世纪 大道 8 号上 海国金中 心二期 31
层、32 层
3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 20,337,300.66
本期利润 24,232,426.35
加权平均基 金份额本 期利润 0.0868
本期 基金份 额 净值增 长率 9.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 0.0744
期末基金资 产净值 246,308,010.68
期末基金份 额净值 1.074
注：1. 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用（例如 ：封闭式 基金交易 佣
金，开放式 基金的申 购赎回费 、红利再 投资费、 基金 转换费等） ，计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
2. 本期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入（ 不含公允 价值变动 收益）扣 除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3. 期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 5 页共 30 页
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.77% 1.01% 4.30% 1.06% -0.53% -0.05%
过去三个月 16.49% 0.97% 16.57% 1.03% -0.08% -0.06%
过去六个月 9.48% 1.06% 10.15% 1.08% -0.67% -0.02%
过去一年 20.95% 0.86% 23.70% 0.90% -2.75% -0.04%
过去三年 19.87% 1.24% 25.66% 1.34% -5.79% -0.10%
自基金合同 生效起
至今
11.62% 1.06% 13.26% 1.18% -1.64% -0.12%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基 准 收益 率变 动的 比
较
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
(2012 年 3 月 29 日 至 2018 年 6 月 30 日)
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 6 页共 30 页
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿元人民 币， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国 际投资管 理有限公 司和国泰 君安创新 投资 有限公司。 公司在北 京、上海 、沈阳、 成都、
广州等地设 有分公司 ，在香港 和上海设 有子公司 —华 安（香港） 资产管理 有限公司 、华安未 来资产
管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ，公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华安 MSCI 中国 A 、华安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 103 只开放 式基金， 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限 证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金的
基金经
理，指数
与量化投
资部助理
总监
2012-03-29 - 12 年
管理学硕
士，CFA
（国际金
融分析
师） ，
FRM( 金
融风险管
理师） ，12
年证券、
基金行业
从业经
历，具有
基金从业
资格。曾
在美国道
富全球投
资管理公
司担任对
冲基金助
理、量化
分析师和
风险管理
师等职。
2011 年 1
月加入华
安基金管
理有限公
司被动投
资部从事华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 7 页共 30 页
海外被动
投资的研
究工作。
2011 年 5
月至 2012
年 12 月担
任上证龙
头企业交
易型开放
式指数证
券投资基
金及其联
接基金的
基金经理
职务。
2012 年 3
月起同时
担任本基
金的基金
经理。
2013 年 7
月起同时
担任华安
易富黄金
交易型开
放式证券
投资基金
的基金经
理。2013
年 8 月起
同时担任
华安易富
黄金交易
型开放式
证券投资
基金联接
基金及华
安纳斯达
克 100 指
数证券投
资基金的
基金经
理。2013
年 12 月至
2016 年 9华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 8 页共 30 页
月同时担
任华安中
证细分地
产交易型
开放式指
数证券投
资基金的
基金经
理。2014
年 8 月起
同时担任
华安国际
龙头
（DAX ）
交易型开
放式指数
证券投资
基金及其
联接基金
的基金经
理。2017
年 4 月起，
同时担任
华安中证
定向增发
事件指数
证券投资
基金
（LOF）的
基金经
理。2018
年 4 月起，
同时担任
华安 CES
港股通精
选 100 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理。
2018 年 5
月起，同
时担任华
安 CES 港华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 9 页共 30 页
股通精选
100 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投 资建议的主要成员 简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.4 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定 了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 10 页共 30 页
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易 监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理 部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
3 次，未出现 异常交 易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半 年， 国际石 油价格延 续反弹行 情， 其中 纽 约原油期货 价格从 60.20 美元 上涨至 74.29
美元， 上 半年上涨 23.61% 。 伦敦 石油期 货价格从 57.86 美元上涨 至 69.54 美 元， 上 半年上 涨 19.63% 。
上半年油价上涨的最直接原因是 1）美国经济整体向 好，全球经济稳健复苏，石油需求增长仍然保
持较大幅度 ， 为国 际油价回 升提供了 较大支撑 ；2) OPEC 坚定减产协 议，OPEC 维持 100% 减 产协议华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 11 页共 30 页
至年底不变；3) 美国退出伊朗核协议 并对伊朗实施 经济制裁，伊朗原油出口受 限；4）去年第四季
度以来， 美国原油 产量加速 增长 ， 美国页 岩油产量 增 加对冲欧佩 克减产的 影响；5） 全 球原油 库存连
续下跌，供 应限产令 供需失衡 。
4.5.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额净值 为 1.074 元 ， 本报告期份 额净值增 长率为 9.48% ， 同 期
业绩比较基 准增长率 为 10.15% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
随着全球经 济的复苏， 我们预计 随着原油 供需紧 平衡 ， 油价处于震 荡回升阶 段，2018 年国际油
价预计将继续震荡回升态势。经过几年的调整，过去 几年石油供给过剩的局面大大缓解。俄罗斯等
非 OPEC 产油国 重申将继 续坚持 减产协议 至 2018 年 底。再者， 美国对伊 朗、委内 瑞拉实行 经济制
裁进一步限制原油供给, 这些因素均有利 于供需平衡， 提振国际 油价。此外， 国际能源署(IEA) 表示，
今年全球石 油需求预 计会加快 增长， 随着 美国出 口量 激增，2018 年 第二季 的库存持 续减少， 因 此我
们判断油价 目前有较 强支撑。 伴 随油价回 升和多 个项 目复产， 2018 年 美国页岩 油产量预 计继续增 长，
并将抵消部 分 OPEC 减产 效果， 拖累油价 ，美国页 岩 油产量始终 为油价最 大风险。 需要指出 的是，
全球能源市场垄断性强，包含错综复杂的政治因素， 消费者对能源需求刚性，但对价格议价能力弱
的局面没有改变。从资产配置的角度来看，在低位配 置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投
资主题。
作为标普全球石油指 数基金的管理人，我们继续坚持 积极将基金回报与指数相拟合的原则，降
低跟踪偏离 和跟踪误 差，勤勉 尽责，为 投资者获 得长 期稳定的回 报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 12 页共 30 页
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基 金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ） 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 13 页共 30 页
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 22,765,020.87 24,846,349.43
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融 资产 231,361,891.65 323,850,372.45
其中：股票 投资 231,361,891.65 323,850,372.45
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 105,868.83 -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 3,015,702.83 3,699,938.30
应收利息 1,648.91 1,437.91
应收股利 429,844.66 697,276.83
应收申购款 647,886.84 214,075.79
递延所得税 资产 - -
其他资产 7,080,042.32 1,917.13
资产总计 265,407,906.91 353,311,367.84
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 6,945,585.93 -
应付赎回款 4,479,166.12 11,108,606.36
应付管理人 报酬 202,093.39 295,341.62
应付托管费 56,586.14 82,695.66
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 - -
应交税费 2,063.08 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 7,414,401.57 506,409.65
负债合计 19,099,896.23 11,993,053.29
所有者权益： - -
实收基金 229,252,289.47 347,885,654.62 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 14 页共 30 页
未分配利润 17,055,721.21 -6,567,340.07
所有者权益合计 246,308,010.68 341,318,314.55
负债和所有者权益总计 265,407,906.91 353,311,367.84
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 1.074 元，基金 份额总 额 229,252,289.47 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
一、收入 26,368,596.50 -60,117,280.23
1.利息收入 48,201.54 31,931.55
其中：存款 利息收入 48,201.54 31,931.55
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 22,209,595.34 18,070,876.15
其中：股票 投资收益 18,495,134.70 12,114,728.76
基金投资收 益 61,401.30 -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 14,639.46 286,168.83
股利收益 3,638,419.88 5,669,978.56
3. 公允价值变动收益（损失 以 “- ” 号填
列）
3,895,125.69 -77,896,657.41
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） 55,127.20 -406,801.66
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 160,546.73 83,371.14
减：二、费用 2,136,170.15 3,442,000.04
1．管理人报 酬 1,362,689.04 2,227,243.43
2．托管费 381,552.95 623,628.10
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 85,590.61 224,773.03
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6.税金及附加
273.74 -
7．其他费用 306,063.81 366,355.48
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） 24,232,426.35 -63,559,280.27
减：所得税 费用 - - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 15 页共 30 页
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） 24,232,426.35 -63,559,280.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
347,885,654.62 -6,567,340.07 341,318,314.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 24,232,426.35 24,232,426.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号 填列）
-118,633,365.15 -609,365.07 -119,242,730.22
其中：1.基金 申购款 58,800,807.04 516,799.64 59,317,606.68
2. 基金赎回款 -177,434,172.19 -1,126,164.71 -178,560,336.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减 少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
229,252,289.47 17,055,721.21 246,308,010.68
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
523,303,064.32 13,087,876.66 536,390,940.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- -63,559,280.27 -63,559,280.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号 填列）
-81,553,031.06 1,117,245.75 -80,435,785.31
其中：1.基金 申购款 30,687,058.27 -1,395,118.57 29,291,939.70
2. 基金赎回款 -112,240,089.33 2,512,364.32 -109,727,725.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减 少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
441,750,033.26 -49,354,157.86 392,395,875.40
报表附注为 财务报表 的组成部 分。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 16 页共 30 页
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金 （LOF ） ( 以 下简 称 “ 本基 金”) 经中国 证券监督 管理委员 会( 以
下简称 “ 中国证监 会”) 证监许 可[2011] 第 1475 号 《关 于 核准华安标 普全球石 油指数证 券投资基 金 （LOF ）
募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标
普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首 次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集 528,753,887.81 元， 业经普华 永道中天 会计师 事
务所有限公 司普华永 道中天验 字(2012) 第 92 号验资 报 告予以验证 。 经向 中国证监 会备案， 《华 安标普
全球石油指 数证券投 资基金（LOF ）基金 合同》于 2012 年 3 月 29 日正式 生效，基 金合同生 效日的
基金份额总 额为 529,058,682.11 份基金 份额， 其中认 购资金利息 折合 304,794.30 份基金 份额。本 基
金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管 人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托
管人为道富 银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 和《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基
金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指 数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公
募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、 货币市 场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他
产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成 分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值
的 80% ；投资于 现金、银 行存款 、固定收 益类证券 以 及中国证监 会允许基 金投资的 其他金融 工具的
比例不高于 基金资产 净值的 20% ，其中现 金或者到 期 日在一年以 内的政府 债券的比 例不低于 基金资
产净值的 5% 。 如法律 法规或监 管机构以 后允许基 金投 资其他品种 或变更投 资比例限 制， 基金管理 人
在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围 、投资比例规定。本基金业绩比较基准为：标
普全球石油 净总收益 指数收益 率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业会 计准则－ 基本准则》 和 38 项
具体会计准 则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释以 及其他相 关规定( 以下合 称
“ 企业会 计准则 ”) 、 中国证监 会公告[2010]5 号 《证 券 投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 17 页共 30 页
和半年度报 告> 》 、 中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、
《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金 合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会
发布的有关 规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期间的 财务报表符 合企业会 计准则的 要求， 真实 、
完整地反映 了本基金 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估 计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期无 须说明的 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得 税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公 司股息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于 进 一 步 明 确 全 面推开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《关 于金融机 构同业往来 等增值税 补充政 策的通知》 、及 其他相关 财税法规 和实务操作 ，
主要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资 金 不属于营业 税征收范 围， 不征 收营业税。 对华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 18 页共 30 页
证券投资基 金管理人 运用基金 买卖股票、 债 券的差价 收入免征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征
增值税，对 国债、地 方政府债 以及金融 同业往来 利息 收入亦免征 增值税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入， 应由发行 债券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的
个人所得税。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其 股息
红利所得全 额计入应 纳税所得 额；持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限 超过 1 年的 ，暂免征 收个人所 得 税。对基金 持有的上 市公司限 售股，解 禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股 时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续 暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上述所得 统一适用 20% 的税 率计征个 人所得税 。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收 股 票交易印 花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托 管人
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 19 页共 30 页
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 债券回购交易
无。
6.4.8.1.5 基金交易
无。
6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
1,362,689.04 2,227,243.43
其 中 ：支 付销 售机 构的 客户
维护费
474,741.68 741,185.57
注： 支付基 金管理人 华安基 金管理有 限公司的 管理人 报酬按前一 日基金资 产净值 1% 的年 费率计
提，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 × 1% / 当年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
381,552.95 623,628.10
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.28% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 × 0.28% / 当年 天数。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 20 页共 30 页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 16,013,065.06 33,585.53 9,704,312.18 25,699.72
美国道富银 行 6,751,955.81 14,519.51 12,183,770.49 6,176.13
注：本基金 的银行存 款分别由 基金托管 人中国建 设银 行和境外资 产托管人 美国道富 银行保管 ，
按适用利率 或约定利 率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 21 页共 30 页
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 231,361,891.65 87.17
其中：普通 股 202,581,187.58 76.33
存托凭证 28,780,704.07 10.84
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 金融衍生品 投资 105,868.83 0.04
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 105,868.83 0.04
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 22,765,020.87 8.58
8 其他各项资 产 11,175,125.56 4.21
9 合计 265,407,906.91 100.00 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 22 页共 30 页
7.2 期末在各个国家（地区）证券 市场的权益投资分 布
金额单位： 人民币元
国家（地区 ） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
美国 133,922,379.91 54.37
英国 30,430,581.41 12.35
加拿大 26,346,388.79 10.70
法国 11,904,647.49 4.83
中国香港 11,493,414.06 4.67
意大利 7,645,694.96 3.10
澳大利亚 5,967,497.19 2.42
西班牙 3,651,287.84 1.48
合计 231,361,891.65 93.93
7.3 期末按行业分类的权益投资组 合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投 资组合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
能源 231,361,891.65 93.93
合计 231,361,891.65 93.93
注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS ）.
7.3.2 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证 投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 权益投资明细
7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名 权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
EXXON
MOBIL
CORP
艾克森美
孚石油
XOM US
纽约交
易所
美国 38,500 21,074,565.74 8.56
2
CHEVRO
N CORP
雪佛龙德
士古
CVX US
纽约交
易所
美国 20,700 17,316,310.48 7.03
3
TOTAL
SA
道达尔 FP FP
法国交
易所
法国 29,800 11,904,647.49 4.83
4
SCHLUM
BERGER
斯伦贝谢 SLB US
纽约交
易所
美国 17,432 7,731,278.49 3.14 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 23 页共 30 页
LTD
5
CONOCO
PHILLIP
S
康菲石油 COP US
纽约交
易所
美国 15,700 7,232,168.76 2.94
6
CNOOC
LTD
中国海洋
石油
883 HK
香港交
易所
中国香港 596,200 6,805,965.22 2.76
7
EOG
RESOUR
CES INC
EOG 资源 EOG US
纽约交
易所
美国 7,400 6,092,446.18 2.47
8 ENI SPA 埃尼集团 ENI IM
意大利
交易所
意大利 45,400 5,525,396.06 2.24
9
OCCIDE
NTAL
PETROL
EUM
CORP
西方石油 OXY US
纽约交
易所
美国 9,300 5,149,196.92 2.09
10
ENBRID
GE INC
安桥公司 ENB CN
加拿大
交易所
加拿大 21,212 4,979,536.09 2.02
7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权益投资明细
无。
7.5 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计买 入金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 BP PLC BP/ LN 3,875,210.42 1.14
2
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 3,728,353.38 1.09
3 EXXON MOBIL CORP XOM US 235,075.99 0.07
4 CHEVRON CORP CVX US 219,120.01 0.06
5 ENBRIDGE INC ENB CN 145,604.14 0.04
6
XINYUAN REAL ESTA TE
CO L-ADR
XIN US 100,630.39 0.03
7 SUNCOR ENERGY INC SU CN 95,079.67 0.03
8 TRANSCANADA CORP TRP CN 93,645.78 0.03
9 INTER PIPELINE LTD IPL CN 26,587.18 0.01
10 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 24,260.81 0.01
11
VERMILION ENERGY
INC
VET CN 14,646.48 0.00 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 24 页共 30 页
12 KEYERA CORP KEY CN 14,632.81 0.00
13 CENOVUS ENERGY INC CVE CN 11,317.13 0.00
14 ENCANA CORP ECA CN 3,757.06 0.00
注：本项 “ 买入金 额 ” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码
本期累计卖 出
金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 BP PLC BP/ LN 17,500,107.77 5.13
2 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 17,155,237.85 5.03
3 EXXON MOBIL CORP XOM US 11,879,852.49 3.48
4 CHEVRON CORP CVX US 10,268,383.12 3.01
5 TOTAL SA FP FP 5,118,417.23 1.50
6 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN LI 3,234,403.77 0.95
7 SUNCOR ENERGY INC SU CN 3,120,415.67 0.91
8 SCHLUMBERGER LTD SLB US 2,984,390.74 0.87
9 CONOCOPHILLIPS COP US 2,558,941.55 0.75
10 ENI SPA ENI IM 2,433,482.69 0.71
11 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 2,262,069.43 0.66
12 PHILLIPS 66 PSX US 2,159,308.07 0.63
13 EOG RESOURCES INC EOG US 2,031,575.02 0.60
14 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 1,877,379.68 0.55
15 ENBRIDGE INC ENB CN 1,872,227.03 0.55
16 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 1,851,032.43 0.54
17 V ALERO ENERGY CORP VLO US 1,816,472.87 0.53
18 HALLIBURTON CO HAL US 1,799,175.93 0.53
19 CNOOC LTD 883 HK 1,662,234.06 0.49
20 CANADIAN NA TURAL RESOURCES CNQ CN 1,283,853.42 0.38
注：本项 “ 卖出金 额 ” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民 币元
买入成本（ 成交）总 额 8,587,921.25
卖出收入（ 成交）总 额 123,360,793.61
注：本项 “ 买入股 票的成本 （成交） 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入（成 交）总额 ” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 25 页共 30 页
7.6 期末按债券信用等级分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名金融衍生品投资明细
金额单位： 人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产 净值
比例(%)
1 权证 REPSOL SA 105,868.83 0.04
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
本基金本报 告期末未 持有基金 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
7.11.2 本 基金投资 的前十名 股票中， 不存在投 资于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 3,015,702.83
3 应收股利 429,844.66
4 应收利息 1,648.91
5 应收申购款 647,886.84
6 其他应收款 7,080,042.32
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,175,125.56
注：其他应 收款为在 途结汇款 。
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 26 页共 30 页
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资股 票前十名 中不存在 流通 受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他 需要说明的 事项
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
21,183 10,822.47 3,283,667.07 1.43% 225,968,622.40 98.57%
8.2 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 613,246.40 0.27%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日 （2012 年 3 月 29 日） 基金 份额总额 529,058,682.11
本报告期期 初基金份 额总额 347,885,654.62
本报告期 基 金总申购 份额 58,800,807.04
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 177,434,172.19 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 27 页共 30 页
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期 期 末基金份 额总额 229,252,289.47
注：总申购 份额含转 换入份额 ，总赎回 份额含转 换出 份额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ，翁启
森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。
2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 58,363,189.23 44.61% 22,496.75 48.29% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 45,561,777.37 34.82% 15,036.43 32.28% -
Instinet Pacific
Limited
- 14,311,135.43 10.94% 4,362.71 9.36% - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 28 页共 30 页
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- 12,603,929.29 9.63% 4,690.12 10.07% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - -
兴业证券股 份
有限公司
- - - - - -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
选择能够提 供高质量 的研究服 务、交易 服务和清 算支 持，具有良 好声誉和 财务状况 的国内外 经
纪商。具体 标准如下 ：
（1） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（2）具备高 效、安全 的通讯条 件；可靠 、诚信 ，能 够公平对待 所有客户 ，有 效 执行 投 资 指令 ，
取得较高质 量的交易 成交结果 ，交易差 错少，并 能满 足基金运作 高度保密 的要求；
（3）交易和 清算支持 多种方案 ，软件再 开发的 能力 强，系统稳 定安全等 ；
（4） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（5）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、QDII 券商选择程 序：
(1) 对 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据券 商选择标 准和 《券商服务 评价办法 》，对候 选券商研 究
服务质量和 综合实力 进行评估 。
(2) 填 写《新增 券商申请 审核表》
牵头部门汇 总对各候 选券商的 综合评估 结果，择 优选 出拟新增券 商，填写 《新增券 商申请审 核
表》，对拟 新增券商 的必要性 和合规性 进行阐述 。
(3) 候 选券商名 单提交分 管领导审 批
公司分管领 导对相关 部门提交 的 《新增券 商申请审 核 表》 及其对券 商综合评 估的结果 进行审核 ，华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 29 页共 30 页
并签署审批 意见。
(4) 与 相关券商 进行开户 工作
集中交易部 与对应选 择券商 进 行开户工 作， 完成 后， 通知信息技 术部以及 运营部门 完成后续 相
关设置。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
Morgan
Stanley &
Co.
Internationa
l PLC
- - - - - - 567,993.80 52.95%
Goldman
Sachs
(Asia)
Limited
Liability
Company
- - - - - - 504,750.46 47.05%
Instinet
Pacific
Limited
- - - - 15,078.64 100.00% - -
BMO
Nesbitt
Burns Inc.
- - - - - - - -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner &
Smith
Incorporate
d
- - - - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - - - - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 30 页共 30 页
UBS
Securities
Asia
Limited
- - - - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - - - -
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
