华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
华 安标普全 球石油 指数证券 投资 基金（LOF ）
2018 年半 年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资 顾问和 境外资产 托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外投资 顾问为 本基金提 供投资建 议的主要 成员 简介 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 10
4.5 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.6 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 12
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对 本基金持 有人数或 基金资 产净 值预警情形 的说明 ..................................... 13
5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1 期末基金 资产组合 情况 ................................................................................................................. 34
7.2 期末在各 个国家（ 地区）证 券市场的 权益投 资分 布 ................................................................. 35
7.3 期末按 行 业分类的 权益投资 组合 ................................................................................................. 35
7.4 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 所有权益投 资明细 ..................................... 35
7.4.1 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有权益投 资明细 .................................. 35
7.4.2 积极投 资期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名权益 投资明细............... 42
7.5 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 43
7.6 期末按债 券信用等 级分类的 债券投资 组合 ................................................................................. 44
7.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名债券 投资明细 ................................. 44
7.8 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细...................... 44
7.9 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 名的 前五名金融 衍生品投 资明细...................... 44
7.10 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名基金 投资明细 ............................... 44 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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7.11 投资组 合报告附 注 ....................................................................................................................... 44
8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 45
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 45
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 46
8.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情 况 ......................................................................... 46
8.4 期末基金 管 理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 46
9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 46
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 47
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 47
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 47
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 47
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 47
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 47
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 47
10.7.2 基金 租用证券 公司交易 单元进行 其他证券 投资 的情况 ....................................................... 49
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 50
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 52
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 52
11.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 52
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）
基金简称 华安标普全 球石油指 数（QDII-LOF ）
场内简称 石油基金
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 229,252,289.47 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳交易所
上市日期 2012 年 5 月 2 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 为 股 票指 数 基 金， 通 过 严格 的 投 资 纪律 约 束和 数 量 化 风 险管 理 手
段， 力 求实现基 金投资组 合对标的 指数的有 效跟踪 ， 追 求跟踪误差 最小化。
投资策略
本 基 金 以 标 普全 球 石 油指 数 成 分股 构 成 及 其权 重 等指 标 为 基 础 构建 指 数
化投资组合。选择以“ 跟踪偏离度的绝对值” 作 为 投资 组 合 管 理 的 主 要 标
准， 控制基金相 对指数的 偏离风险。 本 基金力 求控制 基金组合收 益与业绩
基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5% ，年跟踪误差不超
过 6% （ 以美元资 产计价） 。
业绩比较基 准
标 普 全 球 石 油 净 总 收 益 指 数 收 益 率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金 管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
北京市西城 区金融大 街25号 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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－32 层
办公地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京市西城 区闹市口 大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人
朱学华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管 人
项目 境外资产托 管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银 行
注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
上海市世纪 大道 8 号上 海国金中 心二期 31
层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 20,337,300.66
本期利润 24,232,426.35
加权平均基 金份额本 期利润 0.0868
本期加权平 均净值利 润率 8.80%
本期 基金份 额 净值增 长率 9.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 17,055,721.21
期末可供分 配基金份 额利润 0.0744 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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期末基金资 产净值 246,308,010.68
期末基金份 额净值 1.074
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 11.62%
注：1. 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用（例如 ：封闭式 基金交易 佣
金，开放式 基金的申 购赎回费 、红利再 投资费、 基金 转换费等） ，计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
2. 本期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入（ 不含公允 价值变动 收益）扣 除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3. 期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.77% 1.01% 4.30% 1.06% -0.53% -0.05%
过去三个月 16.49% 0.97% 16.57% 1.03% -0.08% -0.06%
过去六个月 9.48% 1.06% 10.15% 1.08% -0.67% -0.02%
过去一年 20.95% 0.86% 23.70% 0.90% -2.75% -0.04%
过去三年 19.87% 1.24% 25.66% 1.34% -5.79% -0.10%
自基金合同 生效起
至今
11.62% 1.06% 13.26% 1.18% -1.64% -0.12%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基 准 收益 率变 动的 比
较
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
(2012 年 3 月 29 日 至 2018 年 6 月 30 日) 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ，公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华安 MSCI 中国 A 、华安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 103 只开放 式基金， 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜 本基金的基 金 2012-03-29 - 12 年 管理学硕士， CFA （国际金华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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经理，指数 与
量化投资部 助
理总监
融分析师） ， FRM( 金 融风险
管理师） ， 12 年证券 、 基金
行业从业经 历，具有 基金
从业资格。 曾在美国 道富
全球投资管 理公司担 任对
冲基金助理 、量化分 析师
和风险管理 师等职。2011
年 1 月加入 华安基金 管理
有限公司被 动投资部 从事
海外被动投 资的研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担任上 证龙头企 业交
易型开放式 指数证券 投资
基金及其联 接基金的 基金
经理职务。2012 年 3 月起
同时担任本 基金的基 金经
理。2013 年 7 月起同 时担
任华安易富 黄金交易 型开
放式证券投 资基金的 基金
经理。2013 年 8 月起 同时
担任华安易 富黄金交 易型
开放式证券 投资基金 联接
基金及华安 纳斯达克 100
指数证券投 资基金的 基金
经理。 2013 年 12 月至 2016
年 9 月同时 担任华安 中证
细分地产交 易型开放 式指
数证券投资 基金的基 金经
理。2014 年 8 月起同 时担
任华安国际 龙头（DAX ）
交易型开放 式指数证 券投
资基金及其 联接基金 的基
金经理。2017 年 4 月 起，
同时担任华 安中证定 向增
发事件指数 证券投资 基金
（LOF ） 的基金经理 。 2018
年 4 月起， 同时担任 华安
CES 港股通精选 100 交易
型开放式指 数证券投 资基
金的基金经 理。2018 年 5
月起，同时 担任华安 CES
港股通精选 100 交易 型开
放式指数证 券投资基 金联
接基金的基 金经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投 资建议的主要成员 简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.4 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名 义获得，则投资部门在风险管理部华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间 的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
3 次，未出现 异常交 易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半 年， 国际石 油价格延 续反弹行 情， 其中 纽 约原油期货 价格从 60.20 美元 上涨至 74.29
美元， 上 半年上涨 23.61% 。 伦敦 石油期 货价格从 57.86 美元上涨 至 69.54 美 元， 上 半年上 涨 19.63% 。
上半年油价上涨的最直接原因是 1）美国经济整体向 好，全球经济稳健复苏，石油需求增长仍然保
持较大幅度 ， 为国 际油价回 升提供了 较大支撑 ；2) OPEC 坚定减产协 议，OPEC 维持 100% 减 产协议
至年底不变；3) 美国退出伊朗核协议 并对伊朗实施 经济制裁，伊朗原油出口受 限；4）去年第四季
度以来， 美国原油 产量加速 增长 ， 美国页 岩油产量 增 加对冲欧佩 克减产的 影响；5） 全 球原油 库存连
续下跌，供 应 限产令 供需失衡 。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额净值 为 1.074 元 ， 本报告期份 额净值增 长率为 9.48% ， 同 期
业绩比较基 准增长率 为 10.15% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
随着全球经 济的复苏， 我们预计 随着原油 供需紧 平衡 ， 油价处于震 荡回升阶 段，2018 年国际油
价预计将继续震荡回升态势。经过几年的调整，过去 几年石油供给过剩的局面大大缓解。俄罗斯等
非 OPEC 产油国 重申将继 续坚持 减产协议 至 2018 年 底。再者， 美国对伊 朗、委内 瑞拉实行 经济制
裁进一步限制原油供给, 这些因素均有利 于供需平衡， 提振国际油价。此外， 国际能源署(IEA) 表示，
今年全球石 油需求预 计会加快 增长， 随着 美国出 口量 激增，2018 年 第二季 的库存持 续减少， 因 此我
们判断油价 目前有较 强支撑。 伴 随油价回 升和多 个项 目复产， 2018 年 美国页岩 油产量预 计继续增 长，
并将抵消部 分 OPEC 减产 效果， 拖累油价 ，美国页 岩 油产量始终 为油价最 大风险。 需要指出 的是，
全球能源市场垄断性强，包含错综复杂的政治因素， 消费者对能源需求刚性，但对价格议价能力弱
的局面没有改变。从资产配置的角度来看，在低位配 置与油气价格高度相关 的资产是行之有效的投
资主题。
作为标普全球石油指数基金的管理人，我们继续坚持 积极将基金回报与指数相拟合的原则，降
低跟踪偏离 和跟踪误 差，勤勉 尽责，为 投资者获 得长 期稳定的回 报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程 度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利 益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中 国建设银 行股份有 限公司在 本基金的 托 管过程中， 严 格遵守了 《 证券投资 基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基 金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 22,765,020.87 24,846,349.43
结算备付金
- - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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存出保证金
- -
交易性金融 资产 6.4.7.2 231,361,891.65 323,850,372.45
其中：股票 投资
231,361,891.65 323,850,372.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
105,868.83 -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
3,015,702.83 3,699,938.30
应收利息 6.4.7.5 1,648.91 1,437.91
应收股利
429,844.66 697,276.83
应收申购款
647,886.84 214,075.79
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 7,080,042.32 1,917.13
资产总计
265,407,906.91 353,311,367.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
6,945,585.93 -
应付赎回款
4,479,166.12 11,108,606.36
应付管理人 报酬
202,093.39 295,341.62
应付托管费
56,586.14 82,695.66
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 - -
应交税费
2,063.08 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 7,414,401.57 506,409.65
负债合计
19,099,896.23 11,993,053.29
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 229,252,289.47 347,885,654.62
未分配利润 6.4.7.10 17,055,721.21 -6,567,340.07
所有者权益合计
246,308,010.68 341,318,314.55
负债和所有者权益总计
265,407,906.91 353,311,367.84
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 1.074 元，基金 份额总 额 229,252,289.47 份。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.2 利润表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
26,368,596.50 -60,117,280.23
1.利息收入
48,201.54 31,931.55
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 48,201.54 31,931.55
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
22,209,595.34 18,070,876.15
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 18,495,134.70 12,114,728.76
基金投资收 益 6.4.7.13 61,401.30 -
债券投资收 益 6.4.7.14 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益
6.4.7.15
14,639.46 286,168.83
股利收益 6.4.7.16 3,638,419.88 5,669,978.56
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.17 3,895,125.69 -77,896,657.41
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ）
55,127.20 -406,801.66
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 6.4.7.18 160,546.73 83,371.14
减：二、费用
2,136,170.15 3,442,000.04
1．管理人报 酬
1,362,689.04 2,227,243.43
2．托管费
381,552.95 623,628.10
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 85,590.61 224,773.03
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.税金及附加
273.74 -
7．其他费用 6.4.7.20 306,063.81 366,355.48
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
24,232,426.35 -63,559,280.27
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
24,232,426.35 -63,559,280.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ） 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
347,885,654.62 -6,567,340.07 341,318,314.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 24,232,426.35 24,232,426.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号 填列）
-118,633,365.15 -609,365.07 -119,242,730.22
其中：1.基金 申购款 58,800,807.04 516,799.64 59,317,606.68
2. 基金赎回款 -177,434,172.19 -1,126,164.71 -178,560,336.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减 少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
229,252,289.47 17,055,721.21 246,308,010.68
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
523,303,064.32 13,087,876.66 536,390,940.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- -63,559,280.27 -63,559,280.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号 填列）
-81,553,031.06 1,117,245.75 -80,435,785.31
其中：1.基金 申购款 30,687,058.27 -1,395,118.57 29,291,939.70
2. 基金赎回款 -112,240,089.33 2,512,364.32 -109,727,725.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减 少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
441,750,033.26 -49,354,157.86 392,395,875.40
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金 （LOF ） ( 以 下简 称“ 本基 金”) 经中国 证券监督 管理委员 会( 以
下简称“ 中国证监 会”) 证监许 可[2011] 第 1475 号 《关 于 核准华安标 普全球石 油指数证 券投资基 金 （LOF ）
募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标
普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首 次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集 528,753,887.81 元， 业经普华 永道中天 会计师 事
务所有限公 司普华永 道中天验 字(2012) 第 92 号验资 报 告予以验证 。经向中 国证监会 备案，《 华安标
普全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正 式生效， 基金合同 生效日
的基金份额 总额为 529,058,682.11 份 基金份额 ，其中 认购资金利 息折合 304,794.30 份基金 份额。 本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产
托管人为道 富银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 和《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基
金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指 数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公
募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市 场工具以及中国证监会允许本基金投 资的其他
产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成 分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值
的 80% ；投资于 现金、银 行存款 、固定收 益类证券 以 及中国证监 会允许基 金投资的 其他金融 工具的
比例不高于 基金资产 净值的 20% ，其中现 金或者到 期 日在一年以 内的政府 债券的比 例不低于 基金资
产净值的 5% 。 如法律 法规或监 管机构以 后允许基 金投 资其他品种 或变更投 资比例限 制， 基金管理 人
在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围 、投资比例规定。本基金业绩比较基准为：标
普全球石油 净总收益 指数收益 率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业会 计准则－ 基本准则》 和 38 项
具体会计准 则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释以 及其他相 关规定( 以下合 称
“ 企业会 计准则”) 、 中国证监 会公告[2010]5 号 《证 券 投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告
和半年度报 告> 》 、 中国证券 业协会 于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《 证券投资 基金会 计 核算业务 指引》 、
《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金 合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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发布的有关 规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期间的 财务报表符 合企业会 计准则的 要求， 真实 、
完整地反映 了本基金 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报 告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期无 须说明的 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得税若 干优 惠政策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实施
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政策有关问 题的通知 》、财税[2016]36 号《关于全 面推开营 业税改征 增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关 于进一步 明确全 面推开营改增 试点金融 业有关政策 的通知》 、
财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业 往来等增 值税补 充政策的通知 》、及其 他相关财税 法规和实 务
操作，主要 税项列示 如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征 收营业税。 对
证券投资基 金管理人 运用基金 买卖股票、 债 券的差价 收入免征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融
业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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增值税，对 国债、地 方政府债 以及金融 同业往来 利息 收入亦免征 增值税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入， 应由发行 债券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的
个人所得税。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其 股息
红利所得全 额计入应 纳税所得 额；持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限 超过 1 年的 ，暂免征 收个人所 得 税。对基金 持有的上 市公司限 售股，解 禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股 时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续 暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上述所得 统一适用 20% 的税 率计征个 人所得税 。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收 股 票交易印 花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 22,765,020.87
定期存款 -
其他存款 -
合计 22,765,020.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 195,736,331.33 231,361,891.65 35,625,560.32
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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合计 195,736,331.33 231,361,891.65 35,625,560.32
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工 具 - - - -
货币衍生工 具 - - - -
权益衍生工 具 105,868.83 105,868.83 - -
其他衍生工 具 - - - -
合计 105,868.83 105,868.83 - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 1,648.91
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 1,648.91
6.4.7.6 其他资产
单位：人民 币元
项目 本期末 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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2018 年 6 月 30 日
其他应收款 7,080,042.32
待摊费用 -
合计 7,080,042.32
注：其他应 收款为在 途结汇款 。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 9,545.71
预提费用 300,139.14
其他应付款 7,104,716.72
合计 7,414,401.57
注：其他应 付款为在 途结汇款 。
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 347,885,654.62 347,885,654.62
本期申购 58,800,807.04 58,800,807.04
本期赎回（以“-” 号 填列） -177,434,172.19 -177,434,172.19
本期末 229,252,289.47 229,252,289.47
注：申购含 转换入份 额，赎回 含转换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 137,360,442.08 -143,927,782.15 -6,567,340.07
本期利润 20,337,300.66 3,895,125.69 24,232,426.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-49,921,107.37 49,311,742.30 -609,365.07
其中：基金 申购款 25,058,112.48 -24,541,312.84 516,799.64 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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基金赎回款 -74,979,219.85 73,853,055.14 -1,126,164.71
本期已分配 利润 - - -
本期末 107,776,635.37 -90,720,914.16 17,055,721.21
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 48,105.04
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 -
其他 96.50
合计 48,201.54
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 123,360,793.61
减：卖出股 票成本总 额 104,865,658.91
买卖股票差 价收入 18,495,134.70
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金 成交总额 566,151.76
减：卖出/ 赎回 基金成本 总额 504,750.46
基金投资收 益 61,401.30
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
卖出权证成 交总额 15,078.64 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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减：卖出权 证成本总 额 -
减：买卖权 证差价收 入应缴纳 增值税额 439.18
买卖权证差 价收入 14,639.46
6.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 3,638,419.88
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 3,638,419.88
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 3,789,256.86
—— 股票投 资 3,789,256.86
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 105,868.83
—— 权证投 资 105,868.83
3.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 3,895,125.69
6.4.7.18 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费 收入 160,546.73
其他 -
合计 160,546.73
注： 本基金 的场内赎 回费率为 赎回金额 的 0.5% ， 场外 赎回费率按 持有期间 递减， 赎 回费总额 的
25% 归入 基金资产 。
6.4.7.19 交易费用 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 85,590.61
银行间市场 交易费用 -
合计 85,590.61
6.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 35,704.06
信息披露费 119,012.93
上市年费 29,752.78
银行汇划费 2,278.82
指数提供费 47,382.59
指数许可费 71,932.63
合计 306,063.81
注： 根据 《 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同》 及与 Standard & Poor’s Financial
Services LLC 签订的指数订购协 议，本基 金的指数 许 可使用费从 基金财产 中列支， 收取标准 为每年
本基金的资 产净值的 0.05% ，收取下 限为每 年 3 万元 美元，逐日 累计，每 年支付一 次。计算 方法如
下：
日指数使用 费＝前一 日基金资 产净值 × 0.05% / 当年 天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托 管人
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 基金交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6
月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,362,689.04 2,227,243.43
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 474,741.68 741,185.57
注： 支付基 金管理人 华安基 金管理有 限公司的 管理人 报酬按前一 日基金资 产净值 1% 的年 费率计华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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提，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 × 1% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6
月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 381,552.95 623,628.10
注：支付基金托管人中国 建设银行的托管 费按前一日 基金资产净值 0.28% 的年费率计 提，逐日
累计至每月 月底，按 月支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 × 0.28% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本基 金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方投 资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 16,013,065.06 33,585.53 9,704,312.18 25,699.72
美国道富银 行 6,751,955.81 14,519.51 12,183,770.49 6,176.13
注：本基金 的银行存 款分别由 基金托管 人中国建 设银 行和境外资 产托管人 美国道富 银行保管 ，
按适用利率 或约定利 率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益 的基金品种，其风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金 为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和
数量化风险 管理手段 ，力求实 现基金投 资组合对 标的 指数的有效 跟踪，追 求跟踪误 差最小化 。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等 相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作 风险管理 和投资风 险管理、 绩效评估 等。 监察稽核部 和风险管 理部对公 司督察长 负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应 决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金 所投资证券之发行人出
现违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资 信状况进行充分的评估。本基金的活期银
行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行和境外 资产托管人道富银行 ，因而与该等银行存款相
关的信用风 险不重大。 本 基金在交 易所进行 的交易均 通过有资格 的经纪商 进行证券 交收和款 项清算，
违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交 易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限 制以控制 相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通 过 对投资品种的信用等级评估来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理 人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用 现金 头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流 动性风险 ，有效保 障基金持 有人利益 。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理 人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括 组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例 以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公 司发行的 股票市值 不超过基 金资产净 值的 10% ，且 本基金与 由本基金 的基金管 理人管理
的 其他基金 共同持有 一家公司 发行的证 券不得超 过该 证券的 10% ，本 基金持有 境外基 金的市值 合计
不得超过基 金净值 的 10% 。本基 金所持全 部证券在 证 券交易所上 市，均能 以合理价 格适时变 现。此华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投 资的公允 价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规 的要求 对本基金组合 资产的流 动性风险进 行管理， 通
过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现 能力的综 合指标等 流动性指 标进行持 续的 监测和分析 。
本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录国家或地区以外的其他国家或地区证券
市场挂牌交 易 的证券 资产不得 超过基金 资产净值 的 10% ， 其 中持有任 一国家或 地区市 场的证券 资产
不得超过基金 资产净值 的 3% 。本基金持 有非流动 性 资产市值不得 超过基金 净值的 10% ，持 有境外
基金的市值 合计不得 超过基金 净值的 10% 。 且本基 金 与由本基金 的基金管 理人管理 的其他基 金共同
持有一只境 外基金得 超过该境 外基金总 份额的 20% 。 本基金与由 本基金的 基金管理 人管理的 其他开
放式基金共 同持有一 家上市公 司发行的 可流通股 票不 得超过该上 市公司可 流通股票 的 15% ， 本 基金
与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上
市公司可流 通股票的 30% 。
本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格 适时变现。本基金主动投资于流动性受限
资产的市值 合计不得 超过基金 资产净值 的 10% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个 工作 日可 变现 资产 的可 变现 价值 进行 审慎 评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过 7 个工作日可 变现资产 的可变现 价值。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流 量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大 程度上独 立于市场 利率变化 。本基金 持有 的利率敏感 性资产主 要为银行 存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,765,020.87 - - - 22,765,020.87
交易性金融 资产 - - - 231,361,891.65 231,361,891.65
衍生工具 - - - 105,868.83 105,868.83
应收证券清 算款 - - - 3,015,702.83 3,015,702.83
应收利息 - - - 1,648.91 1,648.91
应收股利 - - - 429,844.66 429,844.66
应收申购款 - - - 647,886.84 647,886.84
其他资产 - - - 7,080,042.32 7,080,042.32
资产总计 22,765,020.87 - - 242,642,886.04 265,407,906.91
负债
应付证券清 算款 - - - 6,945,585.93 6,945,585.93
应付赎回款 - - - 4,479,166.12 4,479,166.12
应付管理人 报酬 - - - 202,093.39 202,093.39
应付托管费 - - - 56,586.14 56,586.14
应交税费 - - - 2,063.08 2,063.08
其他负债 - - - 7,414,401.57 7,414,401.57
负债总计 - - - 19,099,896.23 19,099,896.23
利率敏感度 缺口 22,765,020.87 - - 223,542,989.81 246,308,010.68
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,846,349.43 - - - 24,846,349.43
交易性金融 资产 - - - 323,850,372.45 323,850,372.45 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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应收证券清 算款 - - - 3,699,938.30 3,699,938.30
应收利息 - - - 1,437.91 1,437.91
应收股利 - - - 697,276.83 697,276.83
应收申购款 - - - 214,075.79 214,075.79
其他资产 - - - 1,917.13 1,917.13
资产总计 24,846,349.43 - - 328,465,018.41 353,311,367.84
负债
应付赎回款 - - - 11,108,606.36 11,108,606.36
应付管理人 报酬 - - - 295,341.62 295,341.62
应付托管费 - - - 82,695.66 82,695.66
其他负债 - - - 506,409.65 506,409.65
负债总计 - - - 11,993,053.29 11,993,053.29
利率敏感度 缺口 24,846,349.43 - - 316,471,965.12 341,318,314.55
注：表中所 示为本基 金资产及 负债的公 允价值， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰
早予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2018 年 6 月 30 日未 持有债券 资产(2017 年 12 月 31 日： 同) ， 因此市场 利率的变 动对
于本基金资 产净值无 重大影响(2017 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此 存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金 的外汇头 寸进行监 控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民 币元
项目
本期末
2018年6月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价 的资产
银行存款 19,876,219.49 33,628.56 222,079.30 20,131,927.35
交易性金融 资产 155,289,124.13 11,493,414.06 64,579,353.46 231,361,891.65
衍生工具 - - 105,868.83 105,868.83 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 32 页共 53 页
应收股利 165,839.85 153,196.74 110,808.07 429,844.66
应收利息 101.96 - 9.21 111.17
应收证券清 算款 3,015,702.83 - - 3,015,702.83
其他资产 134,456.39 - 6,945,585.93 7,080,042.32
资产合计 178,481,444.65 11,680,239.36 71,963,704.80 262,125,388.81
以外币计价 的负债
应付证券清 算款 - - 6,945,585.93 6,945,585.93
其他负债 7,052,999.90 33,628.56 100,486.76 7,187,115.22
负债合计 7,052,999.90 33,628.56 7,046,072.69 14,132,701.15
资 产负债表 外汇风 险
敞口净额
171,428,444.75 11,646,610.80 64,917,632.11 247,992,687.66
项目
上年度末
2017年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价 的资产
银行存款 17,150,715.88 - 139,156.91 17,289,872.79
交易性金融 资产 204,440,405.31 12,372,952.57 107,037,014.57 323,850,372.45
衍生工具 - - - -
应收股利 391,110.55 - 306,166.28 697,276.83
应收利息 124.67 - 8.05 132.72
应收证券清 算款 2,318,685.50 - 1,381,252.80 3,699,938.30
其他资产 1,917.13 - - 1,917.13
资产合计 224,302,959.04 12,372,952.57 108,863,598.61 345,539,510.22
以外币计价 的负债
其他负债 32,763.79 - 1,918.25 34,682.04
负债合计 32,763.79 - 1,918.25 34,682.04
资 产负债表 外汇风 险
敞口净额
224,270,195.25 12,372,952.57 108,861,680.36 345,504,828.18
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除该单一汇 率以外的 其他市场 变量保持 不变
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ） 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 33 页共 53 页
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
所有外币相 对人民币 升值 5% 增加约 1,240 增加约 1,728
所有外币相 对人民币 贬值 5% 减少约 1,240 减少约 1,728
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于全球市场中依法可投资的股票和上市交
易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可
能来源于证 券市场整 体波动的 影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中 ，以标普全球石油指数成分股构成及其权
重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成 分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业
代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资 于美国、英 国、法国、意大利、加拿大、澳大
利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的 石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的
大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产 投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易
型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策
略、资产配 置、投资 组合进行 修正，来 主动应对 可能 发生的市场 价格风险 。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本 基金投资于标普全球石油指数成分股、备
选成分股的 比例不低 于基金资 产净值 的 80% ；投资 于 现金、银行 存款、固 定收益类 证券以及 中国证
监会允许基 金投资的 其他金融 工具的比 例不高于 基金 资产净值 的 20% 。此外， 本基金 的基金管 理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本 基金面临 的潜在价 格风险，及 时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 231,361,891.65 93.93 323,850,372.45 94.88
交易性金融 资产— 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－债 券投资 - - - - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 53 页
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 231,361,891.65 93.93 323,850,372.45 94.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 增加约 1,155 增加约 1,502
业绩比较基 准下降 5% 减少约 1,155 减少约 1,502
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 231,361,891.65 87.17
其中：普通 股 202,581,187.58 76.33
存托凭证 28,780,704.07 10.84
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 金融衍生品 投资 105,868.83 0.04
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 105,868.83 0.04
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融 - - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 53 页
资产
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 22,765,020.87 8.58
8 其他各项资 产 11,175,125.56 4.21
9 合计 265,407,906.91 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券 市场的权益投资分 布
金额单位： 人民币元
国家（地区 ） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
美国 133,922,379.91 54.37
英国 30,430,581.41 12.35
加拿大 26,346,388.79 10.70
法国 11,904,647.49 4.83
中国香港 11,493,414.06 4.67
意大利 7,645,694.96 3.10
澳大利亚 5,967,497.19 2.42
西班牙 3,651,287.84 1.48
合计 231,361,891.65 93.93
7.3 期末按行业分类的权益投资组 合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投 资组合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
能源 231,361,891.65 93.93
合计 231,361,891.65 93.93
注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS ）.
7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资 组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有权益投资明细
7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
EXXON
MOBIL
艾克森美
孚石油
XOM US
纽约交
易所
美国 38,500 21,074,565.74 8.56 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 36 页共 53 页
CORP
2
CHEVRO
N CORP
雪佛龙德
士古
CVX US
纽约交
易所
美国 20,700 17,316,310.48 7.03
3
TOTAL
SA
道达尔 FP FP
法国交
易所
法国 29,800 11,904,647.49 4.83
4
SCHLUM
BERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB US
纽约交
易所
美国 17,432 7,731,278.49 3.14
5
CONOCO
PHILLIP
S
康菲石油 COP US
纽约交
易所
美国 15,700 7,232,168.76 2.94
6
CNOOC
LTD
中国海洋
石油
883 HK
香港交
易所
中国香港 596,200 6,805,965.22 2.76
7
EOG
RESOUR
CES INC
EOG 资源 EOG US
纽约交
易所
美国 7,400 6,092,446.18 2.47
8 ENI SPA 埃尼集团 ENI IM
意大利
交易所
意大利 45,400 5,525,396.06 2.24
9
OCCIDE
NTAL
PETROL
EUM
CORP
西方石油 OXY US
纽约交
易所
美国 9,300 5,149,196.92 2.09
10
ENBRID
GE INC
安桥公司 ENB CN
加拿大
交易所
加拿大 21,212 4,979,536.09 2.02
11
LUKOIL
PJSC-SP
ON ADR
卢克石油
公司
LKOD LI
伦敦国
际交易
所
英国 10,700 4,841,141.26 1.97
12
SUNCOR
ENERGY
INC
森科能源
公司
SU CN
加拿大
交易所
加拿大 16,433 4,391,167.92 1.78
13
PHILLIP
S 66
Phillips 66 PSX US
纽约交
易所
美国 5,900 4,384,351.04 1.78
14
ROSNEF
T OIL CO
PJSC-RE
GS GDR
俄罗斯石
油公司
ROSN LI
伦敦国
际交易
所
英国 105,600 4,345,994.61 1.76
15
GAZPRO
M PAO
-SPON
ADR
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD LI
伦敦国
际交易
所
英国 149,000 4,338,828.83 1.76
16
NOV ATE
K
PJSC-SP
诺瓦泰克
公司
NVTK LI
伦敦国
际交易
所
英国 4,100 4,023,091.30 1.63 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 37 页共 53 页
ONS
GDR
REG S
17 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN
伦敦交
易所
英国 78,070 3,907,594.25 1.59
18
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A
SHS
荷兰皇家
壳牌
RDSA LN
伦敦交
易所
英国 17,019 3,872,547.15 1.57
19
V ALERO
ENERGY
CORP
V alero 能
源
VLO US
纽约交
易所
美国 5,100 3,739,920.67 1.52
20
CANADI
AN
NA TURA
L
RESOUR
CES
加拿大自
然资源有
限公司
CNQ CN
加拿大
交易所
加拿大 15,600 3,697,176.83 1.50
21
REPSOL
SA
Range 资源
公司
REP SM
西班牙
交易所
西班牙 28,464 3,651,287.84 1.48
22
ANADA
RKO
PETROL
EUM
CORP
阿纳达科
石油
APC US
纽约交
易所
美国 7,200 3,489,594.84 1.42
23
ECOPET
ROL
SA-SPON
SORED
ADR
哥伦比亚
国家石油
公司
EC US
纽约交
易所
美国 25,300 3,440,069.59 1.40
24
PETROL
EO
BRASILE
IRO-SPO
N ADR
巴西石油
公司
PBR US
纽约交
易所
美国 50,200 3,331,497.80 1.35
25
TRANSC
ANADA
CORP
横加公司 TRP CN
加拿大
交易所
加拿大 11,337 3,220,825.10 1.31
26
KINDER
MORGA
N INC
特拉华州
金德摩根
公司
KMI US
纽约交
易所
美国 27,446 3,208,857.93 1.30
27
MARATH
ON
PETROL
马拉松石
油公司
MPC US
纽约交
易所
美国 6,900 3,203,122.53 1.30 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 38 页共 53 页
EUM
CORP
28
HALLIB
URTON
CO
哈利伯顿 HAL US
纽约交
易所
美国 10,700 3,190,140.76 1.30
29
PIONEER
NA TURA
L
RESOUR
CES CO
Pioneer 自
然资源公
司
PXD US
纽约交
易所
美国 2,300 2,879,888.38 1.17
30
IMPERIA
L OIL
LTD
加拿大帝
国石油有
限公司
IMO CN
加拿大
交易所
加拿大 12,587 2,747,344.22 1.12
31
ONEOK
INC
Oneok 股
份有限公
司
OKE US
纽约交
易所
美国 5,100 2,356,389.61 0.96
32
WOODSI
DE
PETROL
EUM
LTD
伍德赛德
石油有限
公司
WPL AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 13,400 2,310,865.08 0.94
33
TATNEFT
PAO-SPO
NSORED
ADR
鞑靼石油
公司
ATAD LI
伦敦国
际交易
所
英国 5,400 2,260,257.03 0.92
34
CHINA
PETROL
EUM &
CHEMIC
AL-H
中国石化 386 HK
香港交
易所
中国香港 377,600 2,231,665.47 0.91
35
TENARIS
SA
特纳股份
公司
TEN IM
意大利
交易所
意大利 17,400 2,092,233.81 0.85
36
CONTIN
ENTAL
RESOUR
CES
INC/OK
美国大陆
资源股份
有限公司
CLR US
纽约交
易所
美国 4,800 2,056,756.88 0.84
37
DEVON
ENERGY
CORP
戴文能源 DVN US
纽约交
易所
美国 6,500 1,890,627.28 0.77
38
ANDEA V
OR
Andeavor ANDV US
纽约交
易所
美国 2,174 1,886,957.19 0.77
39
WILLIA
MS COS
INC
威廉姆斯
公司
WMB US
纽约交
易所
美国 10,300 1,847,573.07 0.75 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 39 页共 53 页
40
APACHE
CORP
阿帕契 APA US
纽约交
易所
美国 5,700 1,763,158.49 0.72
41
MARATH
ON OIL
CORP
马拉松石
油
MRO US
纽约交
易所
美国 12,700 1,752,882.91 0.71
42
CONCHO
RESOUR
CES INC
康丘资源
公司
CXO US
纽约交
易所
美国 1,900 1,739,272.56 0.71
43
HESS
CORP
阿美拉达
赫斯
HES US
纽约交
易所
美国 3,900 1,726,079.06 0.70
44
NOBLE
ENERGY
INC
Noble 能
源股份有
限公司
NBL US
纽约交
易所
美国 7,000 1,634,035.54 0.66
45
PETROC
HINA CO
LTD-H
中国石油 857 HK
香港交
易所
中国香港 310,000 1,560,325.17 0.63
46
SURGUT
NEFTEG
AS-SP
ADR
苏尔古特
石油天然
气公司
SGGD LI
伦敦国
际交易
所
英国 52,800 1,557,431.19 0.63
47
CHENIE
RE
ENERGY
INC
Cheniere
能源公司
LNG US
纽约交
易所
美国 3,600 1,552,810.15 0.63
48
TECHNIP
FMC PLC
FMC 技术
公司
FTI US
纽约交
易所
美国 7,000 1,470,076.19 0.60
49
BAKER
HUGHES
A GE CO
Baker
Hughes 公
司
BHGE US
纽约交
易所
美国 6,300 1,376,841.68 0.56
50
ORIGIN
ENERGY
LTD
Origin 能
源有限公
司
ORG AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 28,000 1,365,809.17 0.55
51
ENCANA
CORP
加拿大能
源公司
ECA CN
加拿大
交易所
加拿大 15,787 1,353,877.32 0.55
52
DIAMON
DBACK
ENERGY
INC
Diamondba
ck 能源股
份有限公
司
FANG US
纽约交
易所
美国 1,500 1,305,819.09 0.53
53
HUSKY
ENERGY
INC
赫斯基能
源公司
HSE CN
加拿大
交易所
加拿大 12,420 1,271,080.23 0.52
54
HOLLYF
RONTIE
R CORP
HollyFronti
er 公司
HFC US
纽约交
易所
美国 2,700 1,222,489.63 0.50 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 40 页共 53 页
55
SANTOS
LTD
桑托斯有
限公司
STO AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 37,640 1,147,752.42 0.47
56
TARGA
RESOUR
CES
CORP
Targa 资源
公司
TRGP US
纽约交
易所
美国 3,500 1,146,094.37 0.47
57
OIL
SEARCH
LTD
Oil Search
有限公司
OSH AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 26,409 1,143,070.52 0.46
58
CIMARE
X
ENERGY
CO
Cimarex
能源公司
XEC US
纽约交
易所
美国 1,600 1,077,076.61 0.44
59
CABOT
OIL &
GAS
CORP
卡伯特石
油天然气
公司
COG US
纽约交
易所
美国 6,800 1,070,830.54 0.43
60
CENOVU
S
ENERGY
INC
塞诺佛斯
能源公司
CVE CN
加拿大
交易所
加拿大 15,350 1,046,527.00 0.42
61
EQT
CORP
EQT 公司 EQT US
纽约交
易所
美国 2,600 949,270.37 0.39
62
KUNLUN
ENERGY
CO LTD
昆仑能源 135 HK
香港交
易所
中国香港 154,600 895,458.20 0.36
63
ANTERO
RESOUR
CES
CORP
Antero 资
源公司
AR US
纽约交
易所
美国 5,500 776,954.26 0.32
64
INTER
PIPELIN
E LTD
Inter 管道
有限公司
IPL CN
加拿大
交易所
加拿大 6,220 765,491.72 0.31
65
HELMER
ICH &
PAYNE
Helmerich
& Payne
Inc
HP US
纽约交
易所
美国 1,600 674,999.07 0.27
66
ENERGE
N CORP
Energen 公
司
EGN US
纽约交
易所
美国 1,400 674,549.14 0.27
67
NA TION
AL
OILWEL
L V ARCO
INC
美国国民
油井
NOV US
纽约交
易所
美国 2,300 660,469.01 0.27
68 ULTRAP Ultrapar UGP US 纽约交 美国 8,200 642,392.46 0.26 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 41 页共 53 页
AR
PARTICP
AC-SPO
N ADR
Participaco
es 公司
易所
69
CHESAP
EAKE
ENERGY
CORP
切萨皮克
能源公司
CHK US
纽约交
易所
美国 18,000 624,077.71 0.25
70
KEYERA
CORP
Keyera 设
施收益型
基金
KEY CN
加拿大
交易所
加拿大 3,264 596,352.80 0.24
71
CORE
LABORA
TORIES
N.V .
岩心实验
室公司
CLB US
纽约交
易所
美国 700 584,556.76 0.24
72
MURPHY
OIL
CORP
墨菲石油
公司
MUR US
纽约交
易所
美国 2,600 580,950.71 0.24
73
NEWFIE
LD
EXPLOR
A TION
CO
新田石油
勘探公司
NFX US
纽约交
易所
美国 2,900 580,441.24 0.24
74
PEMBIN
A
PIPELIN
E CORP
Pembina
Pipeline
Income 基
金
PPL CN
加拿大
交易所
加拿大 2,414 548,964.58 0.22
75
RANGE
RESOUR
CES
CORP
Range 资源
公司
RRC US
纽约交
易所
美国 4,800 531,339.45 0.22
76
TRANSO
CEAN
LTD
Transocean
公司
RIG US
纽约交
易所
美国 5,900 524,669.91 0.21
77
QEP
RESOUR
CES INC
QEP 资源
公司
QEP US
纽约交
易所
美国 6,000 486,717.10 0.20
78
WEA THE
RFORD
INTERN
A TIONA
L PL
Weatherfor
d 国际有限
公司
WFT US
纽约交
易所
美国 21,800 474,555.79 0.19
79
TOURM
ALINE
OIL
托玛琳石
油公司
TOU CN
加拿大
交易所
加拿大 4,000 469,302.01 0.19 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 42 页共 53 页
CORP
80
VERMILI
ON
ENERGY
INC
V ermilion
能源信托
公司
VET CN
加拿大
交易所
加拿大 1,861 440,682.43 0.18
81
PETROF
AC LTD
Petrofac
有限公司
PFC LN
伦敦交
易所
英国 8,600 434,991.48 0.18
82
CRESCE
NT
POINT
ENERGY
CORP
Crescent
Point 能源
公司
CPG CN
加拿大
交易所
加拿大 8,942 431,440.79 0.18
83
TULLOW
OIL PLC
图罗石油
有限公司
TLW LN
伦敦交
易所
英国 20,152 427,323.06 0.17
84
WOOD
GROUP
(JOHN)
PLC
John Wood
集团
WG/ LN
伦敦交
易所
英国 7,755 421,381.25 0.17
85
SOUTH
WESTER
N
ENERGY
CO
西南能源
公司
SWN US
纽约交
易所
美国 11,500 403,281.77 0.16
86
ARC
RESOUR
CES LTD
ARC 能源
有限公司
ARX CN
加拿大
交易所
加拿大 5,700 386,619.75 0.16
87
OCEANE
ERING
INTL INC
Oceaneerin
g 国际股
份有限公
司
OII US
纽约交
易所
美国 1,400 235,842.09 0.10
88
NABORS
INDUST
RIES
LTD
纳伯斯工
业
NBR US
纽约交
易所
美国 4,200 178,132.11 0.07
89
SAIPEM
SPA
意大利萨
伊博姆股
份有限公
司
SPM IM
意大利
交易所
意大利 930 28,065.09 0.01
7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权益投资明细
无。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 43 页共 53 页
7.5 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计买 入金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 BP PLC BP/ LN 3,875,210.42 1.14
2
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 3,728,353.38 1.09
3 EXXON MOBIL CORP XOM US 235,075.99 0.07
4 CHEVRON CORP CVX US 219,120.01 0.06
5 ENBRIDGE INC ENB CN 145,604.14 0.04
6
XINYUAN REAL ESTA TE
CO L-ADR
XIN US 100,630.39 0.03
7 SUNCOR ENERGY INC SU CN 95,079.67 0.03
8 TRANSCANADA CORP TRP CN 93,645.78 0.03
9 INTER PIPELINE LTD IPL CN 26,587.18 0.01
10 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 24,260.81 0.01
11
VERMILION ENERGY
INC
VET CN 14,646.48 0.00
12 KEYERA CORP KEY CN 14,632.81 0.00
13 CENOVUS ENERGY INC CVE CN 11,317.13 0.00
14 ENCANA CORP ECA CN 3,757.06 0.00
注：本项“ 买入金 额” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码
本期累计卖 出
金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 BP PLC BP/ LN 17,500,107.77 5.13
2 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 17,155,237.85 5.03
3 EXXON MOBIL CORP XOM US 11,879,852.49 3.48
4 CHEVRON CORP CVX US 10,268,383.12 3.01
5 TOTAL SA FP FP 5,118,417.23 1.50
6 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN LI 3,234,403.77 0.95
7 SUNCOR ENERGY INC SU CN 3,120,415.67 0.91
8 SCHLUMBERGER LTD SLB US 2,984,390.74 0.87
9 CONOCOPHILLIPS COP US 2,558,941.55 0.75
10 ENI SPA ENI IM 2,433,482.69 0.71
11 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 2,262,069.43 0.66
12 PHILLIPS 66 PSX US 2,159,308.07 0.63 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 44 页共 53 页
13 EOG RESOURCES INC EOG US 2,031,575.02 0.60
14 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 1,877,379.68 0.55
15 ENBRIDGE INC ENB CN 1,872,227.03 0.55
16 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 1,851,032.43 0.54
17 V ALERO ENERGY CORP VLO US 1,816,472.87 0.53
18 HALLIBURTON CO HAL US 1,799,175.93 0.53
19 CNOOC LTD 883 HK 1,662,234.06 0.49
20 CANADIAN NA TURAL RESOURCES CNQ CN 1,283,853.42 0.38
注：本项“ 卖出金 额” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民 币元
买入成本（ 成交）总 额 8,587,921.25
卖出收入（ 成交）总 额 123,360,793.61
注：本项“ 买入股 票的成本 （成交） 总额” 和“ 卖出股票 的收入（成 交）总额” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名金融衍生品投资明细
金额单位： 人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产 净值
比例(%)
1 权证 REPSOL SA 105,868.83 0.04
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
本基金本报 告期末未 持有基金 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 45 页共 53 页
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
7.11.2 本 基金投资 的前十名 股票中 ，不存在 投资于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 3,015,702.83
3 应收股利 429,844.66
4 应收利息 1,648.91
5 应收申购款 647,886.84
6 其他应收款 7,080,042.32
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,175,125.56
注：其他应 收款为在 途结汇款 。
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末指 数投资股 票前十名 中不存在 流通 受限情况。
7.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中 存在流通受 限情况的说明
本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他 需要说明的 事项
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户) 户均持有的 持有人结构 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 46 页共 53 页
基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
21,183
10,822.47 3,283,667.07 1.43% 225,968,622.40 98.57%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 卢红霞 6,822,067.13 2.98%
2 门晓文 6,064,375.23 2.65%
3 赵皎 2,543,213.08 1.11%
4
易方达基金 －工商银 行－四季 丰收之易
方达量化择 基 1 号资 产管
2,338,390.00 1.02%
5 李枫 2,277,000.00 0.99%
6 刘淑绒 2,151,225.09 0.94%
7 王忠江 2,090,367.80 0.91%
8 安峻岐 1,699,300.00 0.74%
9 吴群娟 1,410,120.21 0.62%
10 孙旭峰 1,227,223.00 0.54%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 613,246.40 0.27%
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日 （2012 年 3 月 29 日） 基金 份额总额 529,058,682.11
本报告期期 初基金份 额总额 347,885,654.62
本报告期 基 金总申购 份额 58,800,807.04
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 177,434,172.19
本报告期 基 金拆分变 动份额 - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 47 页共 53 页
本报告期 期 末基金份 额总额 229,252,289.47
注：总申购 份额含转 换入份额 。总赎回 份额含转 换出 份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ，翁启
森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。
2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 58,363,189.23 44.61% 22,496.75 48.29% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 45,561,777.37 34.82% 15,036.43 32.28% -
Instinet Pacific
Limited
- 14,311,135.43 10.94% 4,362.71 9.36% -
BMO Nesbitt - 12,603,929.29 9.63% 4,690.12 10.07% - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 48 页共 53 页
Burns Inc.
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - -
兴业证券股 份
有限公司
- - - - - -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
选择能够提 供高质量 的研究服 务、交易 服务和清 算支 持，具有良 好声誉和 财务状况 的国内外 经
纪商。具体 标准如下 ：
（1） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（2）具备高 效、安全 的通讯条 件；可靠 、诚信 ，能 够公平对待 所有客户 ，有 效 执行 投 资 指令 ，
取得较高质 量的交易 成交结果 ，交易差 错少，并 能满 足基金运作 高度保密 的要求；
（3）交易和 清算支持 多种方案 ，软件再 开发的 能力 强，系统稳 定安全等 ；
（4） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动 整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（5）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、QDII 券商选择程 序：
(1) 对 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据券 商选择标 准和 《券商服务 评价办法 》，对候 选券商研 究
服务质量和 综合实力 进行评估 。
(2) 填 写《新增 券商申请 审核表》
牵头部门汇 总对各候 选券商的 综合评估 结果，择 优选 出拟新增券 商，填写 《新增券 商申请审 核
表》，对拟 新增券商 的必要性 和合规性 进行阐述 。
(3) 候 选券商名 单提交分 管领导审 批
公司分管领 导对相关 部门提交 的 《新增券 商申请审 核 表》 及其对券 商综合评 估的结果 进行审核 ，
并签署审批 意见。 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 49 页共 53 页
(4) 与 相关券商 进行开户 工作
集中交易部 与对应选 择券商进 行开户工 作， 完成 后， 通知信息技 术部以及 运营部门 完成后续 相
关设置。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金 成
交总额
的比例
Morgan
Stanley &
Co.
Internatio
nal PLC
- - - - - - 567,993.80 52.95%
Goldman
Sachs
(Asia)
Limited
Liability
Company
- - - - - - 504,750.46 47.05%
Instinet
Pacific
Limited
- - - - 15,078.64 100.00% - -
BMO
Nesbitt
Burns Inc.
- - - - - - - -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner &
Smith
Incorporat
ed
- - - - - - - -
Barclays
Capital
Asia
Limited.
- - - - - - - - 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 50 页共 53 页
UBS
Securities
Asia
Limited
- - - - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
华安基金管 理有限公 司关于旗 下产品实 施增
值税政策的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管 理有限公 司关于华 安标普全 球石
油指数证券 投资基金 （LOF ） 因境外主 要市场
节假日暂停 申购、 赎 回及定期 定额投资 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-10
3
关于旗下部 分基金增 加电盈基 金为销售 机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-16
4
关于旗下部 分基金增 加国金证 券为销售 机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-20
5
关于华安标 普全球石 油指数证 券投资基 金增
加招商证券 为销售机 构的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-06
6
华安基金管 理有限公 司关于副 总经理变 更的
公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-13
7
华安基金关 于参加信 达证券费 率优惠活 动的
公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-13
8
关于基金电 子交易平 台延长工 行直联结 算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-14
9
关于旗下部 分基金增 加上海基 煜基金销 售有
限公司为销 售机构的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-14
10
关于电子直 销平台开 展“ 微 钱宝” 账户交 易费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-21
11
关于旗下公 开募集证 券投资基 金根据流 动性
风险管理规 定修改基 金合同的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
2018-03-24 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 51 页共 53 页
司网站
12
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）
基金合同修 改前后对 照表
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-24
13
关于旗下部 分基金参 加中国工 商银行股 份有
限公司费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-29
14
华安基金管 理有限公 司关于华 安标普全 球石
油指数证券 投资基金 （LOF ） 因境外主 要市场
节假日暂停 申购、 赎 回及定期 定额投资 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-29
15 华安基金关 于参加中 国银行优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-11
16 华安基金关 于参加浙 商银行优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-13
17
关于旗下部 分基金增 加鑫鼎盛 为销售机 构并
参加费率优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-14
18
关于旗下部 分基金增 加唐鼎耀 华为销售 机构
的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-20
19
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）
2018 年第 1 季度报告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-21
20
关于旗下部 分基金增 加钜派为 销售机构 并参
加费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-05-18
21
华安基金管 理有限公 司关于华 安标普全 球石
油指数证券 投资基金 （LOF ） 因境外主 要市场
节假日暂停 申购、赎 回及定投 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-05-23
22
华安基金管 理有限公 司关于上 海钜派钰 茂基
金销售有限 公司延后 代销部分 基金的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-05-23
23
关于华安旗 下部分基 金增加苏 宁基金为 销售
机构的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-08
24
关于基金电 子交易平 台汇付天 天盈渠道 关闭
基金支付服 务的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-11
25
关于基金电 子交易平 台延长工 行直联结 算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-15
26 关于旗下部 分基金增 加海峡银 行为销售 机构 《上海证券 报》 、 《 证券时 2018-06-26 华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 52 页共 53 页
的公告 报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
27
关于旗下部 分基金增 加嘉实财 富为销售 机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-26
28
关于电子直 销平台延 长“ 微 钱宝” 账户交 易费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-27
29
关于基金电 子交易平 台调整微 钱宝快速 取现
服务限额的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-27
30
华安基金管 理有限公 司关于华 安标普全 球石
油指数证券 投资基金 （LOF ） 因境外主 要市场
节假日暂停 申购、赎 回及定投 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-29
注：前款所 涉重大事 件已作为 临时报告 在《上海 证券 报》、《证 券时报》 、《中国 证券报》 和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、《华安标 普全球石 油指数证 券投资基 金（LOF ）基 金合同》
2 、《华安标 普全球石 油指数证 券投资基 金（LOF ）招 募说明书》
3 、《华安标 普全球石 油指数证 券投资基 金（LOF ）托 管协议》
4 、中国证监 会批准华 安标普全 球石油指 数证券 投资 基金（LOF ）设立的文 件
5 、本报告期 内在中国 证监会指 定报纸上 公开披 露的 各项公告原 件
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程
7 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照
8 、华安基金 管理有限 公司开放 式基金业 务规则
11.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的办 公场所， 并登载于 基金 管理人互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅 。
华安 标普 全球 石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 53 页共 53 页
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
