华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
华 安中证定 向增发 事件指数 证券 投资基金 （LOF ）
2018 年半 年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年八 月二十四日 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运 作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 13
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 36
7.3.1 期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 所有股票 投资明细.................. 36
7.3.2 期末积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 所有股票 投资明细.................. 37
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 39
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 39
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 39
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 39
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 39
7.11 报告 期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 40
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 40 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 41
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 41
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 42
8.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 42
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 42
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 43
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 43
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 43
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 43
10.7.2 基金 租用证券 公司交易 单元进行 其他证券 投资 的情况 ....................................................... 45
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 46
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 48
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安中证定 向增发事 件指数证 券投资基 金（LOF ）
基金简称 华安中证定 向增发
场内简称 定增事件
基金主代码 160422
交易代码 160422
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2017 年 4 月 11 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 11,231,755.64 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年 5 月 26 日
2.2 基金产品说明
投资目标
通过被动的 指数化投 资管理， 紧密跟踪 标的指数， 追 求跟踪偏离 度和跟踪
误差最小化 。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金， 采用完全 复制标的 指 数的方法跟 踪标的指
数， 即按照标 的指数的 成份股 组成及其 权重构建 基金 股票投资组 合， 并根
据标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。 若 因特殊情况 （ 如市场
流动性不足、 个别成 份股被限 制投资、 法律法规 禁止 或限制投资 等） 导致
无法获得足 够数量的 股票时， 基金可能 不能按照 成份 股权重持有 成份股，
基金管理人 将采用合 理方法替 代等指数 投资技术 适当 调整基金投 资组合，
并可在条件 允许的情 况下， 辅 以金融衍 生工具进 行投 资管理， 以有 效控制
基金的跟踪 误差， 追求 尽可能 贴近标的 指数的表 现， 力争控制本 基金的净
值增长率与 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离度 的绝 对值不超过 0.35% ，
年跟踪误差 不超过 4% 。
业绩比较基 准 95%× 中 证定向增 发事件指 数收益率 ＋5%× 同期 银行活 期存款利率 （税后）
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于较 高风险、 较高预期 收益 的基金品种， 其风险
和预期收益 高于混合 型基金、 债券型基 金和货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京市西城 区金融大 街25号
办公地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京市西城 区闹市口 大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -688,457.71
本期利润 -2,648,705.48
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1976
本期加权平 均净值利 润率 -19.23%
本期基金份 额净值增 长率 -22.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -1,849,081.16
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1646
期末基金资 产净值 9,382,674.48
期末基金份 额净值 0.8354
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -16.46%
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.61% 1.76% -9.42% 1.67% -2.19% 0.09%
过去三个月 -21.11% 1.37% -18.14% 1.26% -2.97% 0.11%
过去六个月 -22.94% 1.47% -20.66% 1.29% -2.28% 0.18%
过去一年 -18.31% 1.24% -20.33% 1.08% 2.02% 0.16%
自基金合同 生
效起至今
-16.46% 1.14% -25.69% 1.05% 9.23% 0.09%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安中证定 向增发事 件指数证 券投资基 金（LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2017 年 4 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日） 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ，公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国 A 、华安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 103 只开放 式基金， 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资部 助
2017-04-11 - 12 年
管理学硕士， CFA （国际金 融分析
师） ，FRM( 金融风险管理师） ，12
年证券、 基金行 业从业经 历， 具有华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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理总监 基金从业资 格。 曾 在美国道 富全球
投资管理公 司担任对 冲基金助 理、
量 化 分 析 师 和 风 险 管 理 师 等 职 。
2011 年 1 月加入华安基金 管理有
限 公 司 被 动 投 资 部 从 事 海 外 被 动
投资的研究 工作。2011 年 5 月至
2012 年 12 月担任上证龙头 企业交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其联接基金 的基金经 理职务 。 2012
年 3 月起同时 担任华安标 普全球
石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2013 年 7 月 起同时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的基金 经理。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 及 本
基金的基金 经理。 2013 年 12 月至
2016 年 9 月同时 担任华安 中证细
分 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金的基 金经理。2014 年 8 月
起同时担任 华安国际 龙头 （DAX ）
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 4 月起 ， 同时担 任本基金 的基金
经理。2018 年 4 月起，同 时担任
华安 CES 港股通 精选 100 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2018 年 5 月起，同 时担任
华安 CES 港股通 精选 100 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金的基金经 理。
苏卿云
本基金的基 金
经理
2017-06-2
6
- 10 年
硕士研究生，10 年证券行 业从业
经历。 曾 任上海证 券交易所 基金业
务部经理。2016 年 7 月加 入华安
基金， 任 指数与量 化投资事 业总部
ETF 业务负责人。 2016 年 12 月起，
担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的
基金经理。2017 年 6 月起 ，担任
本基金的基 金经理 。 2017 年 10 月
起， 同时 担任华安 沪深 300 指数分
级证券投资 基金、 华安中证 细分医
药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金及其联接 基金的基 金经理 。 2017
年 12 月起，同时 担任上证 龙头企
业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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金及其联接 基金的基 金经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名 义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
本报告期内 ， 公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
3 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
定增事件指 数在报告 期内呈现 震荡下跌 态势，开 盘 价 2456.61 点，最高 价 2511.55 点，最低 价
1845.16 点，截 止 6 月 30 日收盘 价 1900.94 ，上半年 下跌 21.76% 。受到 中美贸易 战和金融 去杠杆影
响， 上半年 A 股市 场整体回 落， 上证 综指单季 度跌幅 达 13.90% ， 市场系 统性风 险加大。 定增新规 实
施之后，很多不符合规定的定增项目被迫中止，上市 公司采用了发行可转债等其他替代性的融资方
式进行融资。相比于 2017 年，不论是实施定增的上 市公司还是定增的发行量都大幅减少。同时不
可否认的是，由于定增融资方式本身的优势，很多符 合条件的上市公司仍会继续选择定增的方式进
行融资。事实上，定增新规重点在于遏制 此前定增市 场中存在的高比例套利和无序融资问题，限制
此前过度依靠外延增 长、 “ 讲故事 ” 为主的“ 伪成长 ” 企业。相信定增新政实 施后，定增市场 将更加健
康、更加规范。今年中央金融工作会议明确提出要加 大发展直接融资市场，朔本清源后的定增作为
直接融资的 重要手段 将会继续 发挥重要 作用。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金份额净 值为 0.8354 元 ， 本报告期份 额净值 增长率为-22.94%，同
期业绩比较 基准增长 率为-20.66% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
上半年，A 股市场风格切 换显著 。首先， 蓝筹股经 过 去年的大幅 增长，其 估值的吸 引力下降 ；
其次，国家对创新经济支持力度不断加大，出台了很 多鼓励创新企业上市的举措，吸引资金进行风
格切换。进 入二季度 ，A 股市场整体回落 ，估值回 落 至较低位置 。在国家 经济转型 的大背景 下，我
们预计 A 股市场上 市公司中 将出现更 多并购、 转 型以 及扩大投资 的需求。 随 着监管对 再融资领 域的
不断清理 ，我们 预期定增 公司主体 以及定增 项目的质 量将进一步 提高 。流动性 方面 ，随着 A 股纳入
MSCIA ， 资金面将进一步改善， 总 体看有利 于定增 市场的再度 活跃。 我们认 为符合监 管导向、 致 力
于公司 转型 升级的再 融资是市 场发挥健 康机制的 重要 表现之一。
作为定向增 发事件 LOF 基金的 管理人 ， 我们继 续坚持 积极将基金 回报与指 数相拟合 的原则 ， 降
低跟踪偏离 和跟踪误 差，勤勉 尽责，为 投资者获 得长 期稳定的回 报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事 件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程 各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内基金 持有人数 不低于 200 人； 基金资 产净值连续 超过 20 个工作日 低于 5000 万
元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基 金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华安中证 定向增发 事件指数 证券投资 基金 （LOF ）
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 864,406.32 2,236,763.49 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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结算备付金
- 159,816.69
存出保证金
8,283.32 40,939.59
交易性金融 资产 6.4.7.2 8,870,291.30 24,171,864.52
其中：股票 投资
8,870,291.30 24,171,864.52
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产 6.4.7.3 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.4 186.47 508.17
应收股利
- -
应收申购款
2,622.32 1,637.23
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
9,745,789.73 26,611,529.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
177,840.32 389,348.19
应付管理人 报酬 6.4.10.2 8,399.22 23,283.52
应付托管费 6.4.10.2 1,679.85 4,656.68
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.5 35,593.08 51,560.61
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.6 139,602.78 371,467.39
负债合计
363,115.25 840,316.39
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.7 11,231,755.64 23,772,877.86
未分配利润 6.4.7.8 -1,849,081.16 1,998,335.44
所有者权益合计
9,382,674.48 25,771,213.30
负债和所有者权益总计
9,745,789.73 26,611,529.69
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 0.8354 元，基 金份额总 额 11,231,755.64 份。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.2 利润表
会计主体： 华安中证 定向增发 事件指数 证券投资 基金 （LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 11 日 （基
金合同生效日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-2,333,742.82 2,205,505.92
1.利息收入
4,492.53 530,624.62
其中：存款 利息收入 6.4.7.9 4,492.53 226,782.37
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 303,842.25
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
-396,333.62 137,208.90
其中：股票 投资收益 6.4.7.10 -439,676.28 -443,122.16
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.11 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.12 - -
股利收益 6.4.7.13 43,342.66 580,331.06
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.14 -1,960,247.77 1,259,409.97
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.15 18,346.04 278,262.43
减：二、费用
314,962.66 1,153,925.97
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 67,960.18 562,827.64
2．托管费 6.4.10.2.2 13,592.08 112,565.48
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.16 42,890.24 319,060.57
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.17 190,520.16 159,472.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-2,648,705.48 1,051,579.95
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-2,648,705.48 1,051,579.95 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安中证 定向增发 事件指数 证券投资 基金 （LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
23,772,877.86 1,998,335.44 25,771,213.30
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -2,648,705.48 -2,648,705.48
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-12,541,122.22 -1,198,711.12 -13,739,833.34
其中：1.基金 申购款 1,158,720.79 -10,134.22 1,148,586.57
2. 基金赎回款 -13,699,843.01 -1,188,576.90 -14,888,419.91
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
11,231,755.64 -1,849,081.16 9,382,674.48
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 11 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
309,484,316.78 - 309,484,316.78
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 1,051,579.95 1,051,579.95
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-203,442,563.84 1,348,233.56 -202,094,330.28
其中：1.基金 申购款 97,429.57 220.34 97,649.91
2. 基金赎回款 -203,539,993.41 1,348,013.22 -202,191,980.19
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
106,041,752.94 2,399,813.51 108,441,566.45 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安中证定 向增发事 件指数证 券投资基 金 （LOF ） （以 下简称 “ 本基金 ”) ， 系经中 国证券监 督管理
委员会（以 下简称 “ 中国证 监会 ” ）证监 许可〔2016 〕1901 号《关于准 予华安中 证定向增 发事件 指数
证券投资基 金 （LOF ） 注册的批 复》 的核准 ， 由华安 基金管理有 限公司作 为管理人 自 2017 年 2 月 20
日到 2017 年 3 月 31 日止期间向 社会公开 募集，募 集 期结束经安 永华明会 计师事务 所（特殊 普通合
伙） 验证并 出具安 永华明 （2017） 验字第 60971571_B07 号验资报 告后， 向中国证 监会报送 基金备案
材料。基金 合同于 2017 年 4 月 11 日生效 。本基金 为 契约型开放 式，存续 期限不定 。设立时 募集的
扣除认购费 后的实收 基金（本 金）为人 民币 309,322,194.35 元 ，在募集 期间产生 的存款利 息为人 民
币 162,122.43 元， 以上实收 基金 （本息 ） 合计 为人民 币 309,484,316.78 元 ， 折合 309,484,316.78 份基
金份额。本基金的基金管理人 为华安基金管理有限公 司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司，基 金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括中证定向增发事件指数的成分股及其备
选成分股、 其他国内 依法发行 上市的股 票 （包 括中小板 、 创业板及 其他中国 证监会核 准上市的 股票） 、
权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债券、 中期票 据、 可转 换债券 （ 含分离交 易可转债 ） 、 短期融资券、 资产支 持证券、 债 券回购、 银行
存款等） 以及 法律法规 或中国证 监会允许 基金投资 的 其他金融工 具 （但须符 合中国证 监会相关 规定） 。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券 出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他 品种，基 金管理人 在履行适 当程序后 ，可 以将其纳入 投资范围 。
本基金组合 投资比例 为：股票 资产投资 比例不低 于基 金资产的 90% ， 投资于中 证定向 增发事件
指数成份股 和备选成 份股的资 产不低于 非现金基 金资 产的 80% ；每个 交易日日 终在扣 除股指期 货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% ； 权 证、 股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例依照 法律法规或 监管机构 的 规定执 行。 如果 法律法
规对该比例 要求有变 更的，以 变更后的 比例为准 ，本 基金的投资 范围会做 相应调整 。
本 基 金 的 业 绩 比较 基 准 为 ：95%× 中 证 定 向 增发 事 件指 数 收 益 率 ＋5%× 同期 银 行 活 期存 款 利 率
（税后） 。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 08 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下 合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 中国证 监会制定 的 《关于进 一步规范 证券投 资基金估值 业务的指 导意见》 、 《关 于证券投 资
基金执行< 企业 会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有 关事项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披露 管理
办法》 、 《证 券投资基 金信息披 露内容与 格式准则 》第 2 号《年度报 告的内容 与格式》 、 《证券投 资基
金信息披露 编报规则 》第 3 号《会 计报表附 注的编制 及披露》 、 《 证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 及其他中 国证监会 及中国证券 投资基金 业协会颁 布的相关 规定。
本财务 报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务 报表符合 企业会计 准则的要 求，真实 、完 整地反映了 本基金 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日止期 间 的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期无 会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证 券（股票 ）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由 出让方按 证
券（股票） 交易印花 税税率缴 纳印花税 ，受让方 不再 征收，税率 不变；
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向 流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》 的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称 “ 资
管产品运营 业务 ” ） ， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税， 资 管产品 管理人未 分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金 税收政策 的通知》的 规定，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对 证券投资 基金 （封闭式 证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金 ） 管理人 运用
基金买卖股 票、债券 的差价收 入，继续 免征企业 所得 税；
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通
知》的规定，股权分 置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
6.4.6.4 个人 所得税
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税；
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得
有关个人所 得税政策 的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄 存款利息 所得暂免 征收个人
所得税；
根据财政部、 国家税务 总局、中国 证监会财 税[2012]85 号文《关于 实施上市 公司股息红 利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券投资 基金从公 开发行和 转
让市场取得 的上市公 司股票， 持股期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，其股 息 红利所 得全额计 入应
纳税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的，暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额；持 股期
限超过 1 年 的，暂减 按 25% 计入应纳 税所得 额。上述 所得统一适 用 20% 的税率计 征个人所 得税；
根据财政部 、 国家 税务总局 、 中国 证监会财 税[2015]101 号文 《 关于上市 公司股息 红利差别 化个
人所得税政 策有关问 题的通知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资基金 从公开发 行和转让 市
场取得的上 市公司股 票，持股 期限超过 1 年的， 股息 红利所得暂 免征收个 人所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目 本期末 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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2018 年 6 月 30 日
活期存款 864,406.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 864,406.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 9,969,420.38 8,870,291.30 -1,099,129.08
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,969,420.38 8,870,291.30 -1,099,129.08
6.4.7.3 买入返售金融资产
无。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 183.14
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 3.33
合计 186.47 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.5 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 35,593.08
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 35,593.08
6.4.7.6 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 342.63
应付指数使 用费 50,000.00
预提审计费 24,795.19
预提上市年 费 29,752.78
预提信息披 露费 34,712.18
合计 139,602.78
6.4.7.7 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 23,772,877.86 23,772,877.86
本期申购 1,158,720.79 1,158,720.79
本期赎回（以“- ” 号 填列） -13,699,843.01 -13,699,843.01
本期末 11,231,755.64 11,231,755.64
注：（1 ）申 购含红利 再投、转 换入份额 ，赎回 含转 换出份额。
（2）本基金 合同于 2017 年 4 月 11 日生 效。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 3,653,998.67 -1,655,663.23 1,998,335.44
本期利润 -688,457.71 -1,960,247.77 -2,648,705.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,144,061.49 945,350.37 -1,198,711.12
其中：基金 申购款 219,450.41 -229,584.63 -10,134.22 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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基金赎回款 -2,363,511.90 1,174,935.00 -1,188,576.90
本期已分配 利润 - - -
本期末 821,479.47 -2,670,560.63 -1,849,081.16
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 4,223.43
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 128.37
其他 140.73
合计 4,492.53
6.4.7.10 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 18,548,949.80
减：卖出股 票成本总 额 18,988,626.08
买卖股票差 价收入 -439,676.28
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.11.2 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单 位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
卖出债券 （ 债转股及 债券到期 兑付） 成
交总额
0.00
减： 卖出债 券 （ 债转 股及债券 到期兑付）
成本总额
-
减： 应收利 息总额 -
买卖债券差 价收入 -
6.4.7.12 衍生工具收益
无。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.13 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 43,342.66
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 43,342.66
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 -1,960,247.77
—— 股票投 资 -1,960,247.77
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -1,960,247.77
6.4.7.15 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
基金赎回费 收入 18,346.04
合计 18,346.04
6.4.7.16 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 42,890.24
银行间市场 交易费用 - 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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合计 42,890.24
6.4.7.17 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 34,712.18
银行汇划费 用 900.01
上市年费 29,752.78
账户维护费 360.00
指数使用费 100,000.00
合计 190,520.16
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”)
基金管理人、 注 册登记机 构、 基金销 售
机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “ 中国 建设银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年4月11 日 （基 金合同生
效日）至2017 年6月30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 67,960.18 562,827.64
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 25,418.77 146,963.43
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 1%/ 当年 天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年4月11 日 （基金 合同
生效日） 至2017 年6月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 13,592.08 112,565.48
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.2% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E× 0.2%/ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年4月11 日 （基金合 同生效
日）至2017 年6月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 864,406.32 4,223.43
29,503,098.9
3
217,692.92
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00067
3
当代东
方
2018-05
-23
重大资
产重组
18.34
2018-0
8-02
16.51 2,400.00 28,089.60 44,016.00 -
30036
2
天翔环
境
2018-06
-08
重大资
产重组
9.68 - - 5,900.00 78,640.51 57,112.00 -
60014
6
商赢环
球
2018-06
-19
重大资
产重组
22.22 - - 5,000.00 124,770.00 111,100.00 -
60031
8
新力金
融
2018-03
-23
重大资
产重组
9.23 - - 21,700.00 242,239.43 200,291.00 -
60049
0
鹏欣资
源
2018-04
-16
重大资
产重组
8.67 - - 10,200.00 91,735.81 88,434.00 -
60329 井神股 2018-06 重大资 8.25 2018-0 8.48 8,700.00 89,088.00 71,775.00 - 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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9 份 -28 产重组 7-05
注：本基金 截止至 2018 年 6 月 30 日止 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期 末，本基 金无银行 间市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期 末，本基 金无交易 所市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收
益特征与标 的指数所 代表的市 场组合的 风险收益 特征 相似。 本基金投 资的金融 工具主要 为股票投 资。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权 重的变动 进行相应 调整,但因 特殊情况( 如 流动性不足、 成份股长 期 停牌、 法律法规 限制等)
导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其 他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替
换，从而能 够紧密跟 踪标的指 数，追求 跟踪偏离 度和 跟踪误差最 小化。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等 相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员 会 ，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作 风险管理 和投资风 险管理、 绩效评估 等。 监察稽核部 和风险管 理部对公 司督察长 负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报 告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应 决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款 相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对 手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风 险，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或 因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理 人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流 动性风险 ，有效保 障基金持 有人利益 。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理 人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括 组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例 以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公 司发行的 股票市值 不超过基 金资产净 值的 10% ，且 本基金与 由本基金 的基金管 理人管理
的其他基金 共同持有 一家公司 发行的证 券不得超 过该 证券的 10% 。本 基金所持 证券均 在证券交 易所
上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外，其余均能以 合理
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公
开募集开放式 证券投资 基金流动性 风险管理 规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规的要 求对
本基金组合 资产的流 动性风险 进行管理， 通 过独立的 风险管理部 门对本基 金的组合 持仓集中 度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变 现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在 银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的 市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个 工作 日可 变现 资产 的可 变现 价值 进行 审慎 评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过 7 个工作日可 变现资产 的可 变现 价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等 进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整 等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人 建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接
受质押品的 资质要求 与基金合 同约定的 投资范围 保持 一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付
金、存出保 证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 864,406.32 - - - 864,406.32
结算备付金 - - - - -
存出保证金 8,283.32 - - - 8,283.32
交易性金融 资产 - - - 8,870,291.30 8,870,291.30
应收利息 - - - 186.47 186.47
应收申购款 - - - 2,622.32 2,622.32
资产总计 872,689.64 - - 8,873,100.09 9,745,789.73
负债
应付赎回款 - - - 177,840.32 177,840.32
应付管理人 报酬 - - - 8,399.22 8,399.22
应付托管费 - - - 1,679.85 1,679.85
应付交易费 用 - - - 35,593.08 35,593.08
其他负债 - - - 139,602.78 139,602.78
负债总计 - - - 363,115.25 363,115.25
利率敏感度 缺口 872,689.64 - - 8,509,984.84 9,382,674.48
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,236,763.49 - - - 2,236,763.49
结算备付金 159,816.69 - - - 159,816.69
存出保证金 40,939.59 - - - 40,939.59
交易性金融 资产 - - - 24,171,864.52 24,171,864.52
应收利息 - - - 508.17 508.17
应收申购款 - - - 1,637.23 1,637.23
资产总计 2,437,519.77 - - 24,174,009.92 26,611,529.69 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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负债
应付赎回款 - - - 389,348.19 389,348.19
应付管理人 报酬 - - - 23,283.52 23,283.52
应付托管费 - - - 4,656.68 4,656.68
应付交易费 用 - - - 51,560.61 51,560.61
其他负债 - - - 371,467.39 371,467.39
负债总计 - - - 840,316.39 840,316.39
利率敏感度 缺口 2,437,519.77 - - 23,333,693.53 25,771,213.30
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2018 年 6 月 30 日末未 持有债券 资产，且 持 有的银行存 款均为活 期存款， 因此市场 利
率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产 及负债以 人民币计 价，因此 无重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的 影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中 ，采用完全复制 标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投 资组合进 行修正， 来主动应 对可能发 生的 市场价格风 险。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。股 票资产投资 比例不低 于基金资 产的 90% ，
投资于中证 定向增发 事件指数 成份股和 备选成份 股的 资产不低于 非现金基 金资产 的 80% ；每个 交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府 债
券不低于基 金资产净 值的 5% 。 此外， 本基金 的基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实 施监控，
定期运用多 种定量方 法对基金 进行风险 度量， 包括 V aR (V alue at Risk) 指标等来测试本 基金面临 的潜
在价格风险 ，及时可 靠地对风 险进行跟 踪和控制 。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 8,870,291.30 94.54 24,171,864.52 93.79
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,870,291.30 94.54 24,171,864.52 93.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 增加约 52 增加约 106
业绩比较基 准下降 5% 减少约 52 减少约 106
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 8,870,291.30 91.02
其中：股票 8,870,291.30 91.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - - 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 48 页
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 864,406.32 8.87
8 其他各项资 产 11,092.11 0.11
9 合计 9,745,789.73 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
56,068.00 0.60
B 采矿业
181,200.00
1.93
C 制造业
4,216,034.00 44.93
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
127,200.00 1.36
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
371,622.00 3.96
G 交通运输、 仓储和邮 政业
684,953.00 7.30
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
808,798.80 8.62
J 金融业
518,492.00 5.53
K 房地产业
742,470.50 7.91
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- - 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 48 页
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
309,863.00 3.30
R 文化、体育 和娱乐业
157,716.00 1.68
S 综合
- -
合计
8,174,417.30 87.12
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
269,728.00 2.87
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
225,855.00 2.41
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
200,291.00 2.13
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
695,874.00 7.42 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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7.2.3 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 002340 格林美 75,300 455,565.00 4.86
2 002092 中泰化学 41,700 401,988.00 4.28
3 002146 荣盛发展 44,500 388,485.00 4.14
4 300222 科大智能 20,000 370,800.00 3.95
5 601288 农业银行 100,000 344,000.00 3.67
6 002230 科大讯飞 10,000 320,700.00 3.42
7 601866 中远海发 124,700 310,503.00 3.31
8 600673 东阳光科 30,000 309,900.00 3.30
9 300244 迪安诊断 16,300 309,863.00 3.30
10 000019 深深宝Ａ 30,000 290,400.00 3.10
11 002366 台海核电 20,000 285,200.00 3.04
12 300413 快乐购 6,000 227,640.00 2.43
13 300085 银之杰 16,300 211,574.00 2.25
14 002161 远 望 谷 20,000 193,800.00 2.07
15 002128 露天煤业 20,000 181,200.00 1.93
16 000987 越秀金控 22,200 174,492.00 1.86
17 600584 长电科技 10,100 171,094.00 1.82
18 002281 光迅科技 8,000 169,600.00 1.81
19 002423 中原特钢 15,000 166,950.00 1.78
20 600503 华丽家族 39,100 152,881.00 1.63
21 600029 南方航空 17,800 150,410.00 1.60
22 300474 景嘉微 3,000 139,440.00 1.49
23 600685 中船防务 10,000 133,400.00 1.42
24 600011 华能国际 20,000 127,200.00 1.36
25 002558 巨人网络 5,260 125,082.80 1.33
26 600550 保变电气 30,000 122,100.00 1.30
27 300100 双林股份 11,100 121,545.00 1.30
28 002010 传化智联 10,000 121,500.00 1.29
29 002851 麦格米特 4,000 117,120.00 1.25
30 300182 捷成股份 15,000 113,700.00 1.21
31 300466 赛摩电气 15,000 113,700.00 1.21
32 300109 新开源 3,000 104,100.00 1.11 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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33 000807 云铝股份 20,000 103,600.00 1.10
34 600179 安通控股 10,000 101,300.00 1.08
35 002176 江特电机 9,600 93,312.00 0.99
36 601116 三江购物 5,800 91,582.00 0.98
37 000926 福星股份 12,200 87,718.00 0.93
38 000031 中粮地产 15,000 86,700.00 0.92
39 600818 中路股份 5,000 76,550.00 0.82
40 000889 茂业通信 5,900 75,284.00 0.80
41 603299 井神股份 8,700 71,775.00 0.76
42 600026 中远海能 16,300 69,112.00 0.74
43 002505 大康农业 26,200 56,068.00 0.60
44 600959 江苏有线 10,700 54,570.00 0.58
45 601919 中远海控 10,900 53,628.00 0.57
46 002607 亚夏汽车 5,000 52,400.00 0.56
47 601212 白银有色 11,100 45,399.00 0.48
48 000673 当代东方 2,400 44,016.00 0.47
49 300209 天泽信息 1,400 21,588.00 0.23
50 603010 万盛股份 1,000 18,870.00 0.20
51 002672 东江环保 1,400 18,326.00 0.20
52 601155 新城控股 450 13,936.50 0.15
53 600657 信达地产 3,000 12,750.00 0.14
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600655 豫园股份 23,900 225,855.00 2.41
2 600318 新力金融 21,700 200,291.00 2.13
3 600146 商赢环球 5,000 111,100.00 1.18
4 600490 鹏欣资源 10,200 88,434.00 0.94
5 300362 天翔环境 5,900 57,112.00 0.61
6 002418 康盛股份 3,100 13,082.00 0.14
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002340 格林美 392,000.00 1.52
2 601288 农业银行 345,000.00 1.34 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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3 300222 科大智能 342,727.00 1.33
4 000019 深深宝Ａ 325,332.00 1.26
5 002230 科大讯飞 309,000.00 1.20
6 002366 台海核电 286,745.00 1.11
7 000732 泰禾集团 257,300.00 1.00
8 002092 中泰化学 253,790.00 0.98
9 002146 荣盛发展 226,538.00 0.88
10 002161 远 望 谷 200,753.84 0.78
11 601866 中远海发 190,199.00 0.74
12 002128 露天煤业 181,435.00 0.70
13 002423 中原特钢 174,709.00 0.68
14 002281 光迅科技 162,400.00 0.63
15 600029 南方航空 160,650.00 0.62
16 600685 中船防务 130,000.00 0.50
17 300474 景嘉微 128,610.00 0.50
18 600146 商赢环球 124,770.00 0.48
19 600011 华能国际 124,351.28 0.48
20 002010 传化智联 122,700.00 0.48
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 601155 新城控股 1,112,175.12 4.32
2 000425 徐工机械 806,407.00 3.13
3 000039 中集集团 805,530.00 3.13
4 002226 江南化工 778,978.50 3.02
5 600346 恒力股份 649,438.93 2.52
6 000488 晨鸣纸业 614,165.00 2.38
7 002340 格林美 593,761.60 2.30
8 000732 泰禾集团 473,935.96 1.84
9 000301 东方市场 458,828.00 1.78
10 000878 云南铜业 455,727.00 1.77
11 002596 海南瑞泽 450,958.00 1.75
12 300222 科大智能 420,919.00 1.63
13 002812 创新股份 407,614.40 1.58
14 002373 千方科技 397,055.47 1.54
15 002509 天广中茂 379,032.48 1.47
16 002663 普邦股份 347,401.00 1.35
17 000050 深天马Ａ 324,931.00 1.26
18 300244 迪安诊断 320,013.00 1.24
19 002092 中泰化学 302,917.00 1.18 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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20 600318 新力金融 250,086.00 0.97
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 5,647,300.63
卖出股票的 收入（成 交）总额 18,548,949.80
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投 资，以降 低投资组 合的整体 风险。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的，本基金 将按法律 法规的规 定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,283.32
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 186.47
5 应收申购款 2,622.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,092.11
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末未 持有存在 流通受限 情况的股 票。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 41 页共 48 页
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600318 新力金融 200,291.00 2.13
重大资产重
组
2 600146 商赢环球 111,100.00 1.18
重大资产重
组
3 600490 鹏欣资源 88,434.00 0.94
重大资产重
组
4 300362 天翔环境 57,112.00 0.61
重大资产重
组
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,523 7,374.76 0.00 0.00% 11,231,755.64 100.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 邱祖豪 545,074.21 4.85%
2 冯予蜀 410,000.00 3.65%
3 陈妙婷 331,158.06 2.95%
4 卢月华 326,057.00 2.90%
5 杨利军 297,407.70 2.65%
6 赵文菊 278,831.92 2.48% 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 42 页共 48 页
7 王宏奇 200,034.00 1.78%
8 卓存谦 198,307.80 1.77%
9 刘维光 198,244.80 1.77%
10 赵国星 198,118.80 1.76%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 3,300.62 0.03%
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2017 年 4 月 11 日）基金 份额总额 309,484,316.78
本报告期期 初基金份 额总额 23,772,877.86
本报告期 基 金总申购 份额 1,158,720.79
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 13,699,843.01
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 11,231,755.64
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ，翁启
森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。
2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广州证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长城证券退 租 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
天风证券 2 6,079,441.37 25.13% 5,540.26 24.96% -
国泰君安 1 4,928,372.00 20.37% 4,491.33 20.24% -
光大证券 1 4,431,258.72 18.31% 4,038.14 18.19% - 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 44 页共 48 页
长江证券 2 1,930,391.01 7.98% 1,798.08 8.10% -
中信证券 1 1,704,621.00 7.04% 1,587.71 7.15% -
中信建投 1 1,538,023.03 6.36% 1,432.34 6.45% -
兴业证券 1 1,482,623.10 6.13% 1,380.84 6.22% -
方正证券 1 1,432,041.20 5.92% 1,305.09 5.88% -
中金公司 1 536,489.00 2.22% 499.62 2.25% -
中泰证券 1 99,561.00 0.41% 90.73 0.41% -
招商证券 3 33,429.00 0.14% 31.13 0.14% -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头 部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
2018 年 4 月 完成租用 托管在建 设银行的 财通证券 深 圳 006004 交 易单元 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广州证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长城证券退 租 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政策的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中弘股 份 “ 、 “ 万 华化学 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-11
3
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-16
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 群兴玩 具 “ 、 “ 天 夏智慧 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-08
5
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-13
6
华安基金关于参加信达证券费率优惠活动的
公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-13
7
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-14
8
关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有
限公司为销 售机构的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-14
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 雅克科 技 ” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-15
10
关 于 电 子 直 销 平 台 开 展 “ 微钱宝” 账 户 交 易 费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-21
11
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管理规 定修改基 金合同的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-24
12
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金合同修改 前后对照 表
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-24
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券费率 优惠的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-27
14 华安基金关 于参加华 安证券优 惠活动的 公告 《上海证券 报》 、 《 证券时 2018-04-12 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 47 页共 48 页
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
15
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费率优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-14
16
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-20
17
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-05-18
18
华安基金管理有限公司关于上海钜派钰茂基
金销售有限 公司延后 代销部分 基金的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-05-23
19
关于华安信 用四季红 债券基金 C 类增 加招商
银行为销售 机构的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-02
20
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支付服 务的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-11
21
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-15
22
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-26
23
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微钱宝” 账 户 交 易 费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-27
24
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限额的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-27
注：前款所 涉重大事 件已作为 临时报告 在《上海 证券 报》、《证 券时报》 、《中国 证券报》 和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 《华安中 证定向增 发事件指 数证券投 资基金（LOF ）基金合同 》
2 、 《华安中 证定向增 发事件指 数证券投 资基金（LOF ）招募说明 书》
3 、 《华安中 证定向增 发事件指 数证券投 资基金（LOF ）托管协议 》 华安 中证 定向 增发 事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 48 页共 48 页
4 、中国证监 会批准华 安中证定 向增发事 件指数 证券 投资基金（LOF ）设立 的文件；
5 、本报告期 内在中国 证监会指 定报纸上 公开披 露的 各项公告原 件；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
8 、华安基金 管理有限 公司开放 式基金业 务规则 ；
11.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的办 公场所， 并登载于 基金 管理人互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅 。
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
