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创业股A(150303)

创业股A:2018年半年度报告查看PDF公告

华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 
 
 
 
 
华 安创业板 50 指 数分级证 券投资 基金 
2018 年半 年度报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 
第 2 页共 48 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签 字同意, 并由董事 长签发。


基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。


基金 的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 3 页共 48 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 9 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对 报告 期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 13 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 13 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 35 7.3 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 36 7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 38 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 40 7.6 期末按公 允价值占 基 金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 40 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 40 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 40 7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 40 7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 40 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 41 7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结 构 .................................................................................... 42 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 4 页共 48 页 8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 42 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 43 8.4 期末基金 管 理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 43 9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 44 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 44 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 44 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 44 10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 44 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 44 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 44 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 44 10.7.2 基金 租用证券 公司交易 单元进行 其他证券 投资 的情况 ....................................................... 45 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 46 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48 11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 48 11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 48 11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 48


华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 5 页共 48 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安创业板 50 指数分 级证券投 资基金 基金简称 华安创业板 50 指数分 级 场内简称 创业 50 基金主代码 160420 交易代码 160420 基金运作方 式 上市契约型 开放式 基金合同生 效日 2015 年 7 月 6 日 基金管理人 华安基金管 理有限公 司 基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 967,738,775.88 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳 上市日期 2015 年 7 月 15 日 下属分级基 金的基金 简称 华安创业 板 50 指 数分级 A 华安创业 板 50 指 数分级 B 华安创业 板 50 指 数分级 下属分级基 金的场内 简称 创业股 A 创业股 B 创业 50 下属分级基 金的交易 代码 150303 150304 160420 报告期末下 属分级基 金的份额 总额 197,440,411.00 份 197,440,411.00 份 572,857,953.88 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过 被动的指 数化投资 管理, 紧密跟 踪标的指 数, 追求跟踪偏 离度 和跟踪误差 最小化。 投资策略 本基金为被 动式股票 指数基金 , 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指 数, 即按照标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资组 合, 并根 据标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整。 若 因特殊情况 (如 市场 流动性不足 、 个别 成份股被 限制投资 、 法 律法规禁 止 或限制投资 等) 导 致 无法获得足 够数量的 股票时, 基金可能 不能按照 成份 股权重持有 成份股, 基金管理人 将采用合 理方法替 代等指数 投资技术 适当 调整基金投 资组合, 并可在条件 允许的情 况下, 辅以金 融衍生工 具进行投 资管理, 以有效 控制 基金的跟踪 误差, 追求尽 可能贴近 标的指数 的表现, 力争控制本 基金的净 值增长率与 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离度 的绝 对值不超过 0.35% , 年跟踪误差 不超过 4% 。 为有效控制 指数的跟 踪误差, 本基 金在注重 风险管理 的前提下, 将适 度运 用股指期货。 本 基金利用 股指期货 流动性好、 交易成 本低和杠杆 操作等特 点, 通过股指期 货对本基 金投资组 合的跟踪 效果进行 及时、 有效地调 整和 优化, 并提高投 资组合的 运作效率 等。 例如在 本基金 的建仓期或 发生大额 净申购时, 可运用股 指期货有 效减少基 金组合 资产配 置与跟踪标 的之间的 差距; 在本基金 发生大额 净赎回时, 可 运用股 指期货 控制基金较 大幅度减华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 6 页共 48 页 仓时可能存 在的冲击 成本,从 而确保投 资 组合对 指数 跟踪的效果 。 业绩比较基 准 95%× 创业 板 50 指 数收益率 +5%× 同期银行 活期存款 利率(税后) 。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 , 其风 险 和预期收益 高于混合 型基金、 债券型基 金和货币 市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 贺倩 联系电话 021-38969999 010-66060069 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电 话 4008850099 95599 传真 021-68863414 010-68121816 注册地址 中国(上海 )自由贸 易试验区 世纪大道8号 国金中心 二期31 -32 层 北京市东城 区建国门 内大街69 号 办公地址 中国(上海 )自由贸 易试验区 世纪大道8号 国金中心 二期31 -32 层 北京市西城 区复兴门 内大街28 号凯晨世贸 中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 朱学华 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报 登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告备置 地点 上海市世纪 大道 8 号上 海国金中 心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 7 页共 48 页 本期已实现 收益 -94,137,345.60 本期利润 -108,698,184.13 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1412 本期加权平 均净值利 润率 -18.38% 本期基金份 额净值增 长率 -11.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分 配利润 -1,885,255,897.24 期末可供分 配基金份 额利润 -1.9481 期末基金资 产净值 665,212,961.52 期末基金份 额净值 0.6874 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累 计净值增 长率 -71.21% 注:1 、 所述基 金业绩指 标不包括 持有人 认购或交 易基 金的各项费 用 (例 如: 封闭式基 金交易佣 金、开放式 基金的申 购赎回费 、红利再 投资费、 基金 转换费等) ,计入费 用后实际 收益水平 要低于 所列数字。 2 、 本期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投 资收益、 其他收入 (不 含公允价 值变动收 益) 扣除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。 3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为期末余 额,不是 当期发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -7.26% 2.16% -7.29% 2.14% 0.03% 0.02% 过去三个月 -18.53% 1.74% -18.37% 1.75% -0.16% -0.01% 过去六个月 -11.29% 1.88% -10.66% 1.90% -0.63% -0.02% 过去一年 -31.50% 1.73% -14.32% 1.57% -17.18% 0.16% 自基金合同 生 效起至今


-71.21% 1.90% -43.49% 2.08% -27.72% -0.18% 3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 华安创业板 50 指数分 级证券投 资基金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图 (2015 年 7 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日) 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 8 页共 48 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立, 是 国内 首批基金管 理公司之 一,注册 资本 1.5 亿 元人民币 , 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的 股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 (集 团) 有限公 司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司 —华 安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产 管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ,公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华安 MSCI 中国 A 、华安 现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收 益债券等 103 只开放 式基金, 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金的基 金 经理,指数 与 量化投资事 业 2015-07-0 6 - 14 年 理学博士,14 年证券、 基金从业 经 验,CQF( 国 际数量金 融工程师)。曾 在广发证券和中山大学经济管理 学华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 9 页共 48 页 总部高级总 监 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 融 工 程 工 作,2005 年加 入华安基 金管理有 限 公司,曾任研究发展部数量策略 分 析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月 担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强 型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时 担任上证 180 交易 型 开放式指数证券投资基金及其联 接 基金的基金 经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月 担任上证 龙头企业 交 易型开放式指数证券投资基金及 其 联接基金的 基金经理 。2011 年 9 月 起同时担任 华安深证 300 指数证 券 投资基金 (LOF ) 的基金经理。 2013 年 6 月起担任指 数投资部 高级总监 。 2013 年 7 月起 同时担任 华安易富 黄 金交易型开放式证券投资基金的 基 金经理。2013 年 8 月起 同时担任 华 安易富黄金交易型开放式证券投 资 基金联接基 金的基金 经理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任华安中 证 高分红指数增强型证券投资基金 的 基金经理。2015 年 6 月 起同时担 任 华安中证全指证券公司指数分级 证 券投资基金、华安中证银行指数 分 级证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月起担任 本基金的 基金经理 。 2016 年 6 月起担任华安创 业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 的 基金经理 。 2017 年 12 月起 , 同时 担 任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型 证券投资基 金、华安 沪深 300 量化 增强型指数证券投资基金的基金 经 理。 注:此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日,即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵 从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下 ,为基金 份额持有 人谋求最 大利益, 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 10 页共 48 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》,公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开 放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资 组合资 产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全 部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研 究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研 究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮 件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各 类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节, 公司各投 资组合经 理根据投 资组合的 风 格和投资策 略, 制定并 严格执行 交易决策 规则, 以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交 易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格 优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制 原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机 上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投 资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以 投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司 名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比 例分配, 且 以公司名 义获得, 则 投资部 门 在合规监察 员监督参 与下, 进行 公平 协商 分配。 (3) 银行间市 场业务遵 循指令时 间优先原 则, 先到 先询价的控 制原则。 通过 内部共同 的 iwind 群, 发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资 组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易 员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例 分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险 管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监 控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司 旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资 品种、进行场外的非 公开发行股票申购、以公 司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日 和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益 输送的异 常交易行 为进行监 控, 根据 市场 公认的第三 方信息 (如 : 中债登 的债券估 值) , 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价 格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易 日的同向交 易的交易 时机和交 易价差进 行分析。 本报告期内 ,公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合, 在不同时 间窗下 (日 内、3 日内、5 日内)的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析, 未发 现违反公 平 交易原则 的异常情 况。 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 11 页共 48 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》,公司合规监察稽核部会同 基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行 间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对 基金、 专户间 的同日反 向交易的 监控与隔 日反向交 易 的检查; 风险 管理部开 发了同向 交易分析 系统, 对相关同向 交易指标 进行持续 监控,并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。 本报告期内,因组合流动性管理或投 资策略调整需要 ,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开 竞价交易 中, 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为 3 次,未出现 异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内 经济总体 运行平稳, 受去杠杆 和严监管 政 策的制约, 融 资环境呈 现出明显 收紧局面 , 投资和消费同比增速也有所放缓。同时,中美贸易争 端导致经济面临的外部不确定性进一步上升。 国内央行在上半年连续两次降准,并加大公开市场资 金投 放,显示货币政策已转向边际宽松。由于 中美经济基 本面和货 币政策的 背离,上 半年人民 币对 美元汇率出 现较大幅 度贬值。 在经济预期 下滑、 中美 贸易摩擦 及汇率贬 值等因素 影 响下, 上半年国 内 A 股市场各 主要指数 均 出现不同程 度的下跌 ,创业板 50 指数下 挫 11.24% 。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ,并利用量化工具进行精细化管理,从而 控制每日跟 踪误差、 以及净值 表现与业 绩基准的 偏差 幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基 金份额净 值为 0.6874 元 , 本报告期份 额净值 增长率为-11.29%,同 期业绩比较 基准增长 率为-10.66% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 展望下半年,我们认为,中美贸易争端大概率会呈现 复杂化趋势,后续净出口的数据将很可能 承压,加之 上半年创 新低的社 融增速, 下半年经 济面 临一定的回 落压力。 基于国内的经济基本面和最新的高层经济会议,我们 预计,下半年无论是货币政策还是财政政 策都将实质转向,宽松的货币政策将使得实体信用进 入持续改善阶段,而更加积极的财政政策一方 面会使得基 建投资等 需求边际 改善, 另一方 面势必将 加大对小微 企业和经 济新动能 的减税降 费力度。 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 12 页共 48 页 我们 认为,国内正处于经济结构优化调整的进程中, 未来新经济领域仍将相对保持较高增长。 随着货币政 策转向, 预 期下半年 市场宽松 的流动性 将 更有利于成 长股的估 值提升。 目 前创业板 50 指 数的 PE (TTM )为 33 倍左右,处于估值 的历史底 部 区域,是投 资者布局 优质创业 板公司的 优选标 的。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误 差,勤勉尽 责,为投 资者获得 长期稳定 的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定, 对基金所 持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的 证券、基金从业经验,熟悉相关法律 法规,具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的 讨论,但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。 本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 本报告期不 进行收益 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明 本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 在托管本基 金的过程 中, 本基金 托管人中 国农业银 行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投 资基金法 》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定 ,对本基金基金管理人 —华安基金管理有限公华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 13 页共 48 页 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金 的投 资运作, 进行了认 真、 独 立的会计 核算和必 要 的投资监督 ,认真履 行了托管 人的义务 ,没有从 事任 何损害基金 份额持有 人利益的 行为。 5.2 托 管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明





本托管人 认为, 华安基金 管理有限 公司在本 基金的投 资运作、 基金资产 净值的计 算、基 金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配 等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按 照基金合同 的规定进 行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本托管人认 为, 华安基 金管理有 限公司的 信息披露 事 务符合 《证券 投资基金 信息披露 管理办法》 及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披 露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持 有人利益的 行为。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 华安创业 板 50 指数 分级证券 投资基 金 报告截止日 :2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 47,914,986.50 10,090,953.98 结算备付金


267,324.95 249,847.70 存出保证金


237,309.12 113,016.86 交易性金融 资产 6.4.7.2 628,719,681.46 197,261,972.71 其中:股票 投资


628,719,681.46 195,467,872.71 基金投资


- - 债券投资


- 1,794,100.00 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


4,296,588.84 1,103,230.20 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 14 页共 48 页 应收利息 6.4.7.5 7,253.99 2,640.43 应收股利


- - 应收申购款


3,424,809.55 284,532.44 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


684,867,954.41 209,106,194.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


17,729,186.91 372,330.40 应付管理人 报酬


569,562.94 184,679.22 应付托管费


125,303.82 40,629.42 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 962,629.44 130,859.64 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 268,309.78 410,815.78 负债合计


19,654,992.89 1,139,314.46 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 2,371,727,351.77 657,734,602.90 未分配利润 6.4.7.10 -1,706,514,390.25 -449,767,723.04 所有者权益 合计


665,212,961.52 207,966,879.86 负债和所有 者权益总 计


684,867,954.41 209,106,194.32 注:报告截 止日 2018 年 6 月 30 日,基 金份额净 值 0.6874 元,基 金份额 967,738,775.88 份。 其 中华安创业 板 50 份额 净值 0.6874 元, 基金份额 572,857,953.88 份 ;华安创 业板 50A 份额参 考净值 1.0297 元, 基金份额 197,440,411.00 份 ;华安创 业板 50B 份额参考净 值 0.3451 元,基 金份额 197,440,411.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 华安创业 板 50 指数 分级证券 投资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 15 页共 48 页 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-103,530,619.04 -128,249,367.09 1.利息收入


180,770.69 294,958.48 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 180,503.16 294,958.48 债券利息收 入


267.53 - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ” 填列 )


-89,893,007.07 -234,176,864.66 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 -93,070,135.53 -236,094,099.20 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 274,190.29 - 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,902,938.17 1,917,234.54 3. 公 允 价值 变 动收 益( 损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 -14,560,838.53 104,251,116.74 4.汇兑收益( 损失以 “ - ” 号填列 )


- - 5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 742,455.87 1,381,422.35 减:二、费用


5,167,565.09 9,948,061.49 1.管理人报 酬


2,927,091.72 5,315,553.86 2.托管费


643,960.19 1,169,421.87 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,300,782.27 3,120,094.78 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附加


0.97 - 7.其他费用 6.4.7.19 295,729.94 342,990.98 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) -108,698,184.13 -138,197,428.58 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列)


-108,698,184.13 -138,197,428.58 6.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 华安创业 板 50 指数 分级证券 投资基 金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 16 页共 48 页 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 657,734,602.90 -449,767,723.04 207,966,879.86 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值变动 数(本期 利润) - -108,698,184.13 -108,698,184.13 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号 填列) 1,713,992,748.87 -1,148,048,483.08 565,944,265.79 其中:1.基金 申购款 3,121,239,968.61 -2,120,102,086.11 1,001,137,882.50 2. 基金赎回款 -1,407,247,219.74 972,053,603.03 -435,193,616.71 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,371,727,351.77 -1,706,514,390.25 665,212,961.52 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,774,470,856.33 -1,507,289,484.13 1,267,181,372.20 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值变动 数(本期 利润) - -138,197,428.58 -138,197,428.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号 填列) -1,912,452,591.01 1,136,409,591.87 -776,042,999.14 其中:1.基金 申购款 750,120,579.21 -420,278,059.73 329,842,519.48 2. 基金赎回款 -2,662,573,170.22 1,556,687,651.60 -1,105,885,518.62 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 862,018,265.32 -509,077,320.84 352,940,944.48 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4,财 务报表由 下列负责 人签署: 基金管理人 负责人: 朱学华, 主管会计 工作负责 人: 赵敏,会计 机构负责 人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安创业板 50 指数分 级证券投 资基金( 以下简 称 “ 本 基金”) ,系经 中国证券 监督管理 委员会( 以 下简称 “ 中国证监 会 ” ) 证监许 可[2015]912 号《关 于 准予华安创 业板 50 指数 分级证券 投资基金 注册 的批复》的 核准,由 华安基金 管理有限 公司作为 管理 人自 2015 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日止华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 17 页共 48 页 期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明 (2015 )验 字第 60971571_B26 号 验资报告 后,向中 国证监会报 送基金备 案材料。 基金合同 于 2015 年 7 月 6 日生效 。本基金 为契约 型开放式 ,存续期 限 不定。设立 时募集的 扣除认购 费后的实 收基金 (本金) 为人 民币 228,787,366.73 元, 在 募集期间 产 生的存款利 息为人民 币 10,287.08 元, 以 上实收 基金 (本 息) 合计为人 民币 228,797,653.81 元, 折合 228,797,653.81 份基金 份额。 本基金的 基金管 理 人为华安基金管理有限公司,基金的注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人 为中国农业 银行股份 有限公司 。 本基金的基 金份额包 括华安创 业板 50 指数分级 证券 投资基金的 基础份额 (以下简 称 “ 华 安创业 板 50 份额 ” ) 、 华安 创业板 50 指数分级 证券投资 基金 的稳健收益 类份额 (以 下简称 “ 华安创 业板 50A 份额” ) 和 华安创 业板 50 指数 分级证券 投资基金 的积极 收益类份额 ( 以下简称 “ 华 安创业 板 50B 份额”)。 其中,华安 创业板 50A 份额 和华安创 业板 50B 份 额的 基金份额配 比始终保 持 1∶1 的比例不 变。 在华安创业板 50A 份额和华安 创业板 50 份额存续 期 内的每个会 计年度的 基金份额 定期份额 折 算基准日(基金合同生效不足六个月的除外),本基 金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算 的基准日为 每个会计 年度的 12 月 15 日 (遇 节假日顺 延) 。 当华安创业板 50 份额的 基金份 额净值大 于或等于 1.5000 元时 或当华安 创业板 50B 份额的参 考净值小于 或等于 0.2500 元时 , 本基金 将进行不 定期份额折 算。 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工 具, 包 括创业板 50 指数的成 分股及其 备选成分 股、 其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核 准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益 资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具(但须 符合 中国证监会 相关规定 )。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范 围。


基金的投资 组合比例 为: 投资于股 票资产 的 比例不低 于基金资产 的 90% , 投资于创 业板 50 指数 成分股及其 备选成分 股的比例 不低于非 现金基金 资产 的 80% ,每个交 易日日终 在扣除 股指期货 保证 金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 权证、股指 期货及其 他金融工 具的投资 比例依照 法律 法规或监管 机构的规 定执行。 如果法律法 规对该比 例要求有 变更的, 以 变更后的 比 例为准, 本基 金的投资 范围会做 相应调整 。 本基金的业 绩比较基 准为 95 %× 创业 板 50 指数 收益率 +5%× 同期银 行 活期 存 款 利率 ( 税 后) 。 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 18 页共 48 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务 报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下 合称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券 投资基金执行< 企业会计准 则> 估值业 务及份额净 值计 价有关事项的通 知》、《证 券投资基金信 息披 露管理办法 》 、 《 证券投资 基金信息 披露内容 与格式 准则》 第 2 号 《年度报 告的内容 与格式 》 、 《 证 券投资基金 信息披露 编报规则 》第 3 号《 会计报表 附 注的编制及 披露》、 《证券投 资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年 度报告> 》及其 他 中国证监会 及中国证 券投资基 金业协会 颁布的 相关规定。 本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 财务报表符 合企业会 计准则的 要求,真 实、 完整地反映 了本基金 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间 不存在会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本会计期间 不存在会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间 不存在差 错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 19 页共 48 页 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证 券(股票 ) 交易印花税 税率,由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由 出让方按 证 券(股票) 交易印花 税税率缴 纳印花税 ,受让方 不再 征收,税率 不变; 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向 流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免 征收印花税 。 6.4.6.2 增值 税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点 的通 知》的 规定, 经国务院 批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证 券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ;存款利 息收 入不征收增 值税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入; 根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人 ; 根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品 增 值税有关 问题的通 知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起,资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为(以下 简称 “ 资 管产品运营 业务 ” ),暂适 用简易计 税方法, 按照 3% 的征收率缴 纳增值税 ,资管产 品管理人 未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算 资管产品 运营业务 销售额和 增值税应 纳税 额。 对资管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 ;


华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 20 页共 48 页 根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策 的通知》 的规定 , 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部 分金融商品 转让业务, 按 照以下规 定确定销 售额: 提 供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息 及利息性质 的收入为 销售额 ; 转让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 ( 不包括限 售股 ) 、 债 券、 基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价 (2017 年最 后一个交 易日处于 停牌期间 的股票, 为 停 牌前最后一 个交易日 收盘价) 、 债券 估值 (中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的 债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买 入价计算 销售额。 6.4.6.3 企业 所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金 税收政策 的通知》的 规定, 自 2004 年 1 月 1 日起 , 对 证券投资 基金 (封闭式 证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金 ) 管理人 运用 基金买卖股 票、债券 的差价收 入,继续 免征企业 所得 税; 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权 分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖 股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。 6.4.6.4 个人 所得税 根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税; 根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得 有关个人所 得税政策 的通知》 的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄 存款利息 所得暂免 征收个人 所得税; 根据财政部、 国家税务 总局、中国 证监会财 税[2012]85 号文《关于 实施上市 公司股息红 利差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证券投资 基金从公 开发行和 转 让市场取得 的上市公 司股票, 持股期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的,其股 息红利所 得全额计 入应 纳税所得额 ;持股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年 )的,暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额;持 股期 限超过 1 年 的,暂减 按 25% 计入应纳 税所得 额。上述 所得统一适 用 20% 的税率计 征个人所 得税; 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 21 页共 48 页 根据财政部 、 国家 税务总局 、 中国 证监会财 税[2015]101 号文 《 关于上市 公司股息 红利差别 化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 的 规定, 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券 投资基金 从公开发 行和转让 市 场取得的上 市公司股 票,持股 期限超过 1 年的, 股息 红利所得暂 免征收个 人所得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 47,914,986.50 定期存款 - 其他存款 - 合计 47,914,986.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 748,409,518.90 628,719,681.46 -119,689,837.44 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 748,409,518.90 628,719,681.46 -119,689,837.44 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报 告期末未 持有买入 返售金融 资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 22 页共 48 页 本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存 款利息 7,002.83 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 108.27 应收债券利 息 - 应收资产支 持证券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 46.77 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 96.12 合计 7,253.99 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场 应付交易 费用 962,629.44 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 962,629.44 6.4.7.8 其他负债 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 29,872.49 预提账户维 护费 - 预提审计费 29,752.78 预提信息披 露费 128,931.73 预提上市年 费 29,752.78 应付指数使 用费 50,000.00 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 23 页共 48 页 合计 268,309.78 6.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 268,376,943.19 657,734,602.90 本期申购 1,273,562,604.62 3,121,239,968.61 本期赎回(以“- ” 号 填列) -574,200,771.93 -1,407,247,219.74 本期末 967,738,775.88 2,371,727,351.77 注: 本基 金的基金 份额包括 华安创业 板 50 份 额、 华 安 创业板 50A 份额和 华安创业 板 50B 份额 。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -486,107,286.09 36,339,563.05 -449,767,723.04 本期利润 -94,137,345.60 -14,560,838.53 -108,698,184.13 本期基金份 额交易产 生的变动 数 -1,305,011,265.55 156,962,782.47 -1,148,048,483.08 其中:基金 申购款 -2,410,095,853.34 289,993,767.23 -2,120,102,086.11 基金赎回款 1,105,084,587.79 -133,030,984.76 972,053,603.03 本期已分配 利润 - - - 本期末 -1,885,255,897.24 178,741,506.99 -1,706,514,390.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利 息收入 163,495.06 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 9,433.52 其他 7,574.58 合计 180,503.16 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 246,377,512.56 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 24 页共 48 页 减:卖出股 票成本总 额 339,447,648.09 买卖股票差 价收入 -93,070,135.53 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日 卖出债券( 债转股及 债券到期 兑付)成 交总额 2,068,706.81 减: 卖出债 券( 债转 股及债券 到期兑付 )成本总 额 1,794,100.00 减: 应收利 息总额 416.52 买卖债券差 价收入 274,190.29 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报 告期无衍 生工具收 益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 股票投资产 生的股利 收益 2,902,938.17 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 2,902,938.17 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 1.交易性金融 资产 -14,560,838.53 —— 股票投 资 -14,560,838.53 —— 债券投 资 - —— 资产支 持证券投 资 - —— 基金投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 减:应税金 融商品公 允价值变 动产生的 预估增值税 - 合计 -14,560,838.53 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 25 页共 48 页 6.4.7.17 其他收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年6 月30日 基金赎回费 收入 742,455.87 合计 742,455.87 6.4.7.18 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用 1,300,782.27 银行间市场 交易费用 - 合计 1,300,782.27 6.4.7.19 其他费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 128,931.73 银行汇划费 用 7,280.65 上市年费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 其他费用 12.00 合计 295,729.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 26 页共 48 页 关联方名称 与本基金的 关系 华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国农业银 行股份有 限公司 (“ 中 国农业银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行股 票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行权 证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行债 券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行回 购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期及上 年度可比 期间无应 支付关联 方的 佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 2,927,091.72 5,315,553.86 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 319,963.99 71,776.91 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.00% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E× 1.00%/ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5 个工作 日内、按 照指定 的账户路 径进行资 金 支付,基金 管理人无 需再出具 资金划拨 指令。华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 27 页共 48 页 若遇法定节 假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支 付的,顺延 至最近可 支付日支 付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月 30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 643,960.19 1,169,421.87 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.22% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E× 0.22%/ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计提 ,按月支 付,由基 金托管人 根据 与基金管理 人核对一 致的财务 数据,自 动 在月初 5 个 工作日内 、按照指 定的账户 路径进行 资金 支付,基金 管理人无 需再出具 资金划拨 指令。 若遇法定节 假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支 付的,顺延 至最近可 支付日。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场的债券( 含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 未投资本基 金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2018年1 月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银 行 47,914,986.50 163,495.06 37,170,353.67 281,751.80 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 28 页共 48 页 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报 告期未进 行利润分 配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30007 2 三聚环 保 2018-06 -19 重大事 项停牌 22.38 2018-0 7-10 24.00 1,072,389 36,250,946.50 24,000,065.8 2 - 30014 6 汤臣倍 健 2018-01 -31 重大资 产重组 16.60 2018-0 7-31 16.50 673,100 10,902,905.26 11,173,460.0 0 - 30019 7 铁汉生 态 2018-05 -28 重大资 产重组 5.37 - - 1,576,897 11,898,760.06 8,467,936.89 - 30031 7 珈伟股 份 2018-02 -05 重大事 项停牌 11.90 2018-0 7-03 10.71 256,100 3,720,069.62 3,047,590.00 - 30009 0 盛运环 保 2018-06 -04 重大事 项停牌 8.32 2018-0 7-02 7.49 272,700 2,772,021.39 2,268,864.00 - 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无因 从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出 回购证券款 余额。 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止,本 基金无因 从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖 出 回购证券款 余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金, 属于证券投 资基金中 的高风险 投资品种。 从本基金 所 分离的两类 基金份额 来看, 华安 创业板 50A 份 额具有低风 险、收益 相对稳定 的特征; 华安创业板 50B 份额具有高风险、 高预期收 益的特征 。本基华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 29 页共 48 页 金在日常经 营活动中 面临的与 这些金融 工具相关 的风 险主要包括 信用风险、 流 动性风险 及市场风 险。 本基金通过 被动的指 数化投资 管理,紧 密跟踪标 的指 数,追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小化 。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设, 建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等 相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负 责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险控制 委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要 由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评 估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长 负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的 风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投 资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ,并通过 相应 决策,将风 险控制在 可承受的 范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒 绝 支付到 期本息等 情况,导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行农业银行,与该银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过 对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风 险,且通 过分 散化 投资以分 散信用风 险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 30 页共 48 页 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理 人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回 条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流 动性风险 ,有效保 障基金持 有人利益 。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理 人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括 组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例 以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公 司发行的 股票市值 不超过基 金资产净 值的 10% ,且 本基金与 由本基金 的基金管 理人管理 的其他基金 共同持有 一家公司 发行的证 券不得超 过该 证券的 10% 。本 基金所持 证券均 在证券交 易所 上市,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理 价格适时变 现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析 本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公 开募集开放式 证券投资 基金流动性 风险管理 规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规的要 求对 本基金组合 资产的流 动性风险 进行管理, 通 过独立的 风险管理部 门对本基 金的组合 持仓集中 度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在 银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的 市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。 本 基金 的 基 金管 理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个 工作 日可 变现 资产 的可 变现 价值 进行 审慎 评 估与测算, 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过 7 个工作日可 变现资产 的可变现 价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等 进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整 等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人 建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质 押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 31 页共 48 页 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的 资质要求 与基金合 同约定的 投资范围 保持 一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好 。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的 风险,包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对 上述利率 风险进行 管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金等,其余金融资产和金融负债均不 计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很 大程度上独立于市场利率变化。本基金的 基金 管理人定期 对本基金 面临的利 率敏感性 缺口进行 监控 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 47,914,986.50 - - - 47,914,986.50 结算备付金 267,324.95 - - - 267,324.95 存出保证金 237,309.12 - - - 237,309.12 交易性金融 资产 - - - 628,719,681.46 628,719,681.46 应收证券清 算款 - - - 4,296,588.84 4,296,588.84 应收利息 - - - 7,253.99 7,253.99 应收申购款 23,077.56 - - 3,401,731.99 3,424,809.55 资产总计 48,442,698.13 - - 636,425,256.28 684,867,954.41 负债








华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 32 页共 48 页 应付赎回款 - - - 17,729,186.91 17,729,186.91 应付管理人 报酬 - - - 569,562.94 569,562.94 应付托管费 - - - 125,303.82 125,303.82 应付交易费 用 - - - 962,629.44 962,629.44 其他负债 - - - 268,309.78 268,309.78 负债总计 - - - 19,654,992.89 19,654,992.89 利率敏感度 缺口 48,442,698.13 - - 616,770,263.39 665,212,961.52 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








应收申购款 - - - 284,532.44 284,532.44 银行存款 10,090,953.98 - - - 10,090,953.98 结算备付金 249,847.70 - - - 249,847.70 存出保证金 113,016.86 - - - 113,016.86 交易性金融 资产 - - 1,794,100.00 195,467,872.71 197,261,972.71 应收证券清 算款 - - - 1,103,230.20 1,103,230.20 应收利息 - - - 2,640.43 2,640.43 资产总计 10,453,818.54 - 1,794,100.00 196,858,275.78 209,106,194.32 负债








其他负债 - - - 410,815.78 410,815.78 应付赎回款 - - - 372,330.40 372,330.40 应付管理人 报酬 - - - 184,679.22 184,679.22 应付托管费 - - - 40,629.42 40,629.42 应付交易费 用 - - - 130,859.64 130,859.64 负债总计 - - - 1,139,314.46 1,139,314.46 利率敏感度 缺口 10,453,818.54 - 1,794,100.00 195,718,961.32 207,966,879.86 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2018 年 6 月 30 日末 未持有债 券资产, 且持 有的银行存 款均为活 期存款, 因此市场 利 率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产 及负债以 人民币计 价,因此 无重大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 33 页共 48 页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证 券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源 于证券市 场整体波 动的影响 。 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指 数的 方法跟踪标的指数,即按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 若因特殊 情况( 如市场流 动性不足 、 个别成 份股被 限制投资、 法 律法规 禁止或限 制投资等) 导致 无 法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股 权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法 替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在 条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投 资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴 近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置 、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的 市场价格风 险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本 基金投资于股票资产的比例不低于基金资 产的 90% , 投资于 创业 板 50 指 数成份股 及其备选 成份 股的比例不 低于非现 金基金资 产的 80% 。 此 外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本 基 金面临的潜 在价格风 险,及时 可靠地对 风险进 行跟踪和控 制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 交易性金融 资产 - 股 票投资 628,719,681 .46 94.51 195,467,872 .71 93.99 交易性金融 资产 - 基 金投资 - - - - 交易性金融 资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 34 页共 48 页 合计 628,719,681 .46 94.51 195,467,872 .71 93.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币万元 ) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 业绩比较基 准增加 5% 增加约 3,286 增加约 1,086 业绩比较基 准减少 5% 减少约 3,286 减少约 1,086 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 本财务报表 已于 2018 年 8 月 23 日经本 基金的基 金管 理人批准。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比 例(% ) 1 权益投资 628,719,681.46 91.80 其中:股票 628,719,681.46 91.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式回 购的买入 返售金融 资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 48,182,311.45 7.04 8 其他各项资 产 7,965,961.50 1.16 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 35 页共 48 页 9 合计 684,867,954.41 100.00 7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 280,655,902.10 42.19 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 17,400,262.89 2.62 F 批发和零售 业 8,783,110.00 1.32 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 199,015,619.37 29.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 5,150,292.00 0.77 N 水利、环境 和公共设 施管理业 33,058,502.22 4.97 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 20,731,564.88 3.12 S 综合 - - 合计 564,795,253.46 84.90 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 36 页共 48 页 C 制造业 43,773,626.40 6.58 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 20,150,801.60 3.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,924,428.00 9.61 7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 300059 东方财富 4,263,920 56,198,465.60 8.45 2 300124 汇川技术 1,077,800 35,373,396.00 5.32 3 300408 三环集团 1,185,552 27,860,472.00 4.19 4 300136 信维通信 867,592 26,661,102.16 4.01 5 300070 碧水源 1,771,014 24,670,225.02 3.71 6 300072 三聚环保 1,072,389 24,000,065.82 3.61 7 300024 机器人 1,348,928 23,471,347.20 3.53 8 300017 网宿科技 1,634,500 17,505,495.00 2.63 9 300168 万达信息 760,120 15,506,448.00 2.33 10 300383 光环新网 971,543 13,028,391.63 1.96 11 300433 蓝思科技 589,600 12,369,808.00 1.86 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 37 页共 48 页 12 300450 先导智能 406,602 12,295,644.48 1.85 13 300088 长信科技 2,111,684 12,247,767.20 1.84 14 300170 汉得信息 735,568 11,945,624.32 1.80 15 300315 掌趣科技 2,706,486 11,313,111.48 1.70 16 300146 汤臣倍健 673,100 11,173,460.00 1.68 17 300418 昆仑万维 590,700 11,152,416.00 1.68 18 300027 华谊兄弟 1,787,118 11,008,646.88 1.65 19 300014 亿纬锂能 624,698 10,994,684.80 1.65 20 300073 当升科技 312,020 10,627,401.20 1.60 21 300274 阳光电源 1,156,244 10,371,508.68 1.56 22 300316 晶盛机电 740,827 9,845,590.83 1.48 23 300251 光线传媒 955,100 9,722,918.00 1.46 24 300033 同花顺 237,200 9,219,964.00 1.39 25 300055 万邦达 777,400 8,932,326.00 1.34 26 300413 快乐购 231,500 8,783,110.00 1.32 27 300287 飞利信 1,214,641 8,733,268.79 1.31 28 300197 铁汉生态 1,576,897 8,467,936.89 1.27 29 300355 蒙草生态 1,395,720 8,388,277.20 1.26 30 300113 顺网科技 462,838 8,058,009.58 1.21 31 300618 寒锐钴业 59,653 7,655,866.02 1.15 32 300115 长盈精密 569,071 7,380,850.87 1.11 33 300377 赢时胜 541,055 7,352,937.45 1.11 34 300098 高新兴 832,343 6,642,097.14 1.00 35 300496 中科创达 224,400 6,613,068.00 0.99 36 300222 科大智能 330,000 6,118,200.00 0.92 37 300078 思创医惠 639,060 6,058,288.80 0.91 38 300020 银江股份 610,824 5,808,936.24 0.87 39 300053 欧比特 495,600 5,748,960.00 0.86 40 300699 光威复材 122,300 5,527,960.00 0.83 41 300083 劲胜智能 1,101,100 5,307,302.00 0.80 42 300085 银之杰 400,933 5,204,110.34 0.78 43 300676 华大基因 53,200 5,150,292.00 0.77 44 300431 暴风集团 311,810 4,733,275.80 0.71 45 300134 大富科技 475,366 4,249,772.04 0.64 46 300317 珈伟股份 256,100 3,047,590.00 0.46 47 300090 盛运环保 272,700 2,268,864.00 0.34 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 300003 乐普医疗 850,000 31,178,000.00 4.69 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 38 页共 48 页 2 300253 卫宁健康 1,233,720 15,285,790.80 2.30 3 300009 安科生物 683,060 12,595,626.40 1.89 4 300038 梅泰诺 456,380 4,865,010.80 0.73 7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金资产 净 值比例(% ) 1 300059 东方财富 53,365,013.62 25.66 2 300124 汇川技术 35,819,153.60 17.22 3 300072 三聚环保 35,230,198.95 16.94 4 300003 乐普医疗 31,007,963.52 14.91 5 300136 信维通信 30,164,766.48 14.50 6 300070 碧水源 29,219,022.01 14.05 7 300024 机器人 27,344,682.28 13.15 8 300408 三环集团 26,862,229.59 12.92 9 300017 网宿科技 23,557,486.29 11.33 10 300253 卫宁健康 23,032,853.38 11.08 11 300274 阳光电源 21,638,274.51 10.40 12 300027 华谊兄弟 18,329,448.87 8.81 13 300315 掌趣科技 18,200,428.09 8.75 14 300088 长信科技 16,701,324.83 8.03 15 300144 宋城演艺 15,907,563.44 7.65 16 300383 光环新网 15,244,847.28 7.33 17 300355 蒙草生态 15,200,621.04 7.31 18 300433 蓝思科技 14,312,545.77 6.88 19 300251 光线传媒 13,650,648.20 6.56 20 300418 昆仑万维 13,586,979.21 6.53 21 300316 晶盛机电 13,186,144.40 6.34 22 300055 万邦达 13,141,336.73 6.32 23 300168 万达信息 13,058,521.00 6.28 24 300450 先导智能 12,452,416.42 5.99 25 300009 安科生物 12,432,052.40 5.98 26 300115 长盈精密 12,323,089.46 5.93 27 300033 同花顺 12,106,989.27 5.82 28 300618 寒锐钴业 11,459,254.44 5.51 29 300413 快乐购 11,443,722.62 5.50 30 300170 汉得信息 10,839,980.95 5.21 31 300197 铁汉生态 10,697,544.17 5.14 32 300113 顺网科技 10,436,854.14 5.02 33 300014 亿纬锂能 10,430,409.57 5.02 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 39 页共 48 页 34 300287 飞利信 10,203,445.36 4.91 35 300053 欧比特 10,048,185.66 4.83 36 300676 华大基因 8,410,901.00 4.04 37 300146 汤臣倍健 7,956,939.56 3.83 38 300207 欣旺达 7,892,287.00 3.79 39 300496 中科创达 7,713,111.20 3.71 40 300098 高新兴 7,585,611.80 3.65 41 300431 暴风集团 7,359,115.72 3.54 42 300699 光威复材 7,213,131.00 3.47 43 300083 劲胜智能 7,142,747.91 3.43 44 300073 当升科技 7,109,130.74 3.42 45 300377 赢时胜 7,046,236.00 3.39 46 300222 科大智能 6,911,628.80 3.32 47 300020 银江股份 6,679,692.35 3.21 48 300077 国民技术 6,148,268.09 2.96 49 300078 思创医惠 6,123,360.40 2.94 50 300085 银之杰 5,640,952.40 2.71 51 300459 金科文化 5,622,316.26 2.70 52 300134 大富科技 5,511,557.14 2.65 53 300038 梅泰诺 4,751,490.60 2.28 注: 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金资产 净 值比例(% ) 1 300144 宋城演艺 23,074,387.29 11.10 2 300104 乐视网 21,058,053.10 10.13 3 300253 卫宁健康 15,026,610.66 7.23 4 300124 汇川技术 13,051,560.00 6.28 5 300059 东方财富 9,902,669.46 4.76 6 300077 国民技术 8,886,445.00 4.27 7 300207 欣旺达 8,453,239.29 4.06 8 300408 三环集团 8,080,788.07 3.89 9 300459 金科文化 8,014,115.71 3.85 10 300136 信维通信 7,580,571.98 3.65 11 300024 机器人 7,495,380.09 3.60 12 300017 网宿科技 6,929,996.42 3.33 13 300072 三聚环保 6,569,558.45 3.16 14 300070 碧水源 6,441,774.10 3.10 15 300075 数字政通 5,140,196.00 2.47 16 300168 万达信息 5,137,210.45 2.47 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 40 页共 48 页 17 300088 长信科技 5,022,192.00 2.41 18 300315 掌趣科技 4,940,888.00 2.38 19 300037 新宙邦 4,826,943.04 2.32 20 300027 华谊兄弟 4,789,163.11 2.30 21 300251 光线传媒 4,620,920.94 2.22 注: 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 (成交 单价乘 以成交数量) 填 列, 不考虑 相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 787,260,295.37 卖出股票的 收入(成 交)总额 246,377,512.56 7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 所有资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 41 页共 48 页 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性 及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投 资,以降 低投资组 合的整体 风险。 法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的,本基金 将按法律 法规的规 定执行。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金 基金合同 ,本基金 不能投资 于国债期 货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。 7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中,不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 237,309.12 2 应收证券清 算款 4,296,588.84 3 应收股利 - 4 应收利息 7,253.99 5 应收申购款 3,424,809.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,965,961.50 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 42 页共 48 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情 况 说明 1 300072 三聚环保 24,000,065.82 3.61 重大事项停 牌 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明 本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华安创业板 50 指数分级 A 423 466,762.20 97,004,453.00 49.13% 100,435,958.00 50.87% 华安创业板 50 指数分级 B 7,668 25,748.62 13,303,766.00 6.74% 184,136,645.00 93.26% 华安创业板 50 指数分级 20,687 27,691.69 230,934,085.55 40.31% 341,923,868.33 59.69% 合计 28,778 33,627.73 341,242,304.55 35.26% 626,496,471.33 64.74% 8.2 期末上市基金前十名持有人 华安创业板 50 指数分 级 A 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 43 页共 48 页 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 中国银河证 券股份有 限公司 28,494,691.00 14.43% 2 JPMORGAN CHASE BANK,NA TIONAL ASSOCIATION 14,349,780.00 7.27% 3 招商财富- 招商银行 -华润信 托-华润 信托· 鑫 睿 2 号单一 资金信托 计划 11,146,714.00 5.65% 4 中国银行股 份有限公 司企业年 金计划- 中国农 业银行 10,170,080.00 5.15% 5 工银瑞信添 福混合型 养老金产 品-中国 工商银 行股份有限 公司 10,104,032.00 5.12% 6 祁丽君 8,425,000.00 4.27% 7 白洞明 6,210,901.00 3.15% 8 马鸿滨 5,000,000.00 2.53% 9 方正证券股 份有限公 司 4,967,900.00 2.52% 10 王雁波 4,624,481.00 2.34% 华安创业板50 指数分 级B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 中国对外经 济贸易信 托有限公 司-外贸 信托- 银杏股票投 资私募证 券 12,628,139.00 6.40% 2 邬小荣 4,104,804.00 2.08% 3 高建明 3,102,200.00 1.57% 4 李怡名 2,625,000.00 1.33% 5 唐跃 2,500,000.00 1.27% 6 渠军青 2,285,614.00 1.16% 7 文及光 2,000,000.00 1.01% 8 丁碧霞 1,913,300.00 0.97% 9 张根生 1,739,194.00 0.88% 10 刘毅 1,508,040.00 0.76% 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有 从业人员持 有本 基金 华安创业板 50 指数分 级 A 288,500.00 0.15% 华安创业板 50 指数分 级 B 66,000.00 0.03% 华安创业板 50 指数分 级 217,942.77 0.04% 合计 572,442.77 0.06% 8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0。 本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 44 页共 48 页 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安创业板 50 指数 分级 A 华安创业板 50 指数 分级 B 华安创业板 50 指数 分级 基金合同生 效日(2015 年 7 月 6 日)基金份 额总额 89,960,504.00 89,960,505.00 48,876,644.81 本报告期期 初基金份 额总额 108,320,908.00 108,320,908.00 51,735,127.19 本报告期基 金总申购 份额 - - 1,273,562,604.62 减:本报告 期基金总 赎回份额 - - 574,200,771.93 本报告期基 金拆分变 动份额 89,119,503.00 89,119,503.00 -178,239,006.00 本报告期期 末基金份 额总额 197,440,411.00 197,440,411.00 572,857,953.88 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动 1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 : 2018 年 2 月 13 日, 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ,翁启 森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。 2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 无基金投 资策略的 改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票 成 交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 553,497,411.08 53.55% 515,473.58 53.55% - 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 45 页共 48 页 中信证券 2 199,651,253.13 19.32% 185,935.55 19.32% - 招商证券 4 167,992,910.81 16.25% 156,452.30 16.25% - 长江证券 1 112,496,232.91 10.88% 104,768.01 10.88% - 中信建投 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 注:1 、券商 专用交易 单元选择 标准: 基金管理人 负责选择 证券经营 机构,选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用,选择 标准为:


(1)内部管 理规范、 严谨;具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (2) 研 究实力较 强, 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员, 能够 针对本基 金业务需 要, 提供高质 量的研究报 告和较为 全面的服 务; (3) 具 有战略规 划和定位 , 能够 积极推 动多边业 务合 作, 最大 限度地调 动整体资 源, 为基金投 资赢取机会 ; (4)其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。 2 、券商专用 交易单元 选择程序 : (1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估 由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》,对候 选 交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。 (2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》 牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ,择优选出 拟新增单 元,填写 《新增交 易 单元申请审 核表》, 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。 (3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批 公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行 审核,并签 署审批意 见。 (4) 协 议签署及 通知托管 人 基金管理人 与被选择 的券商 签 订《证券 交易单 元租 用协议》, 并通知基 金托管人 。 3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 : 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 46 页共 48 页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 2,068,706.81 100.00% - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露 日期 1 华安基金管理有限公司关于旗下产品实施 增值税政策 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-01-03 2 华安基金管理有限公司关于旗下产品实施 增值税政策 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-01-03 3 华安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-02-13 4 华安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-02-13 5 关于旗下华 安创业板 50 增加 海通证券 为销 售机构的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-08 6 关于旗下华 安创业板 50 增加 海通证券 为销 售机构的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-08 7 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 方式费率优 惠活动的 公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-14 8 关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售 有限公司为 销售机构 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-14 9 关于旗下华 安创业板 50 增加 长城证券 为销 售机构的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-14 10 关 于 电 子 直 销 平 台 开 展 “ 微钱宝” 账户交易 费率优惠活 动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-21 11 关于旗下公开募集证券投资基金根据流动 性风险管理 规定修改 基金合同 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-24 12 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 基金 合同修改前 后对照表 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-24 13 关于华安旗下部分基金增加财通证券为销 售机构的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-03-30 14 华安基金关于参加华安证券优惠活动的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-04-12 15 关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构 并参加费率 优惠活动 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-04-14 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 47 页共 48 页 16 关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机 构的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-04-20 17 关于旗下华 安创业板 50 增加 民生证券 为销 售机构的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-05-08 18 关于旗下华 安创业板 50 指数 分级增加 中银 国际证券为 销售机构 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-05-10 19 关于旗下华 安创业板 50 增加 中信银行 为销 售机构的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-05-16 20 关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并 参加费率优 惠活动的 公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-05-18 21 华安基金管理有限公司关于上海钜派钰茂 基金销售有限公司延后代销部分基金的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-05-23 22 关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关 闭基金支付 服务的公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-11 23 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 方式费率优 惠活动的 公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-15 24 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-16 25 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-20 26 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 之创 业 50B 交易价格 波动提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-20 27 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-21 28 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-22 29 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 之创 业 50B 交易价格 波动提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-22 30 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-23 31 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 的 “ 德豪 润达 ” 、 “ 三聚环 保 ” 股 票估值调 整的 公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-25 32 关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机 构并参加费 率优惠活 动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-26 33 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-26 34 关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微钱宝” 账户交易 费率优惠活 动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-27 35 关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取 现服务限额 的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-27 36 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-27 华安 创业板 50 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年 半年 度报 告 第 48 页共 48 页 37 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-29 38 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 可能 发生不定期 份额折算 的风险提 示公告 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公 司网站 2018-06-30 注:前款所 涉重大事 件已作为 临时报告 在《上海 证券 报》、《证 券时报》 、《中国 证券报》 和 公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1 、《华安创 业板 50 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》 2 、《华安创 业板 50 指数分级 证券投资 基金招募 说明 书》 3 、《华安创 业板 50 指数分级 证券投资 基金托管 协议 》 4 、中国证监 会批准华 安创业 板 50 指数 分级证券 投资 基金设立的 文件; 5 、本报告期 内在中国 证监会指 定报纸上 公开披 露的 各项公告原 件; 6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 ; 7 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ; 8 、华安基金 管理有限 公司开放 式基金业 务规则 ; 11.2 存放地点 基金管理人 和基金托 管人的办 公场所, 并登载于 基金 管理人互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅 。 华安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日