华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
华 安深证 300 指数证券 投资基金 （LOF ）
2018 年半 年度报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安深证 300 指数（LOF)
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2011 年 9 月 2 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 117,948,467.51 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 10 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 被动的指 数化投资 管理， 紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏 离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金 ， 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指
数， 即按照标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资组 合， 并根
据标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。
业绩比较基 准 95%× 深证 300 价 格指数收 益率＋5%× 商业银行 税后活 期存款基准 利率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
钱鲲 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告 摘要 的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、
32 层 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 28,506,513.31
本期利润 -7,543,497.00
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0448
本期基金份 额净值增 长率 -13.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1002
期末基金资 产净值 106,125,047.19
期末基金份 额净值 0.900
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.07% 1.55% -8.31% 1.62% 0.24% -0.07%
过去三个月 -12.62% 1.24% -12.72% 1.27% 0.10% -0.03%
过去六个月 -13.96% 1.25% -14.17% 1.30% 0.21% -0.05%
过去一年 -10.32% 1.07% -8.67% 1.10% -1.65% -0.03%
过去三年 -34.46% 1.73% -30.41% 1.66% -4.05% 0.07%
自基金合同 生
效起至今
13.26% 1.57% 10.50% 1.54% 2.76% 0.03%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2011 年 9 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日） 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ，公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华 安 MSCI 中国 A 、华安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 103 只开放 式基金， 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资事 业
2011-09-02 - 14 年
理学博士，14 年证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在 广发证 券和中 山大学 经华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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总部高级总 监 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程工作，2005 年加入 华安基
金管理有限 公司， 曾任研究 发展部
数量策略分 析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证券 投 资基 金 的
基金经理，2009 年 9 月起 同时担
任上证 180 交 易型开放式 指数证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金的基金经 理。2011 年 9 月起同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理。2013
年 6 月起担任 指数投资部 高级总
监。2013 年 7 月 起同时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的基金 经理。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安 中证高分红 指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月起同 时担任华 安中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 华 安中证银 行指数分 级证券
投资基金的基金 经理。2015 年 7
月起担任华 安创业板 50 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起担任华 安创业板 50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。2017 年 12 月起， 同时担
任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强
型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 沪 深 300
量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
孙晨进
本基金的基 金
经理
2015-03-2
0
- 7 年
硕士研究生 ， 7 年 基金行业 从业经
验， 具有基金从 业资格证 书。 2010
年应届毕业 进入华安 基金， 先后担
任指数投资 部数量分 析师、 投资经
理、基金经 理助理。2015 年 3 月
起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券
投资基金的 基金经理 。2016 年 12华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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月起， 同 时担任华 安事件驱 动量化
策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 1 月起，同 时担任
华 安 新 安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 、 华安新 泰利灵活 配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 12 月 起， 同时担任 华安沪
深 300 量化增 强型 指数证 券投资
基金的基金 经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名 义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
本报告期内 ， 公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
3 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，宏观经济数据基本平稳。发电量、钢产 量等同比涨幅略有收窄，库存水平有 所回
升。需求数据持续回落，但生产面继续保持强韧态势 ，这支撑了经济增速稳定。贸易战对未来宏观
经济的表现有一定负面影响，但我们认为短期实质冲 击有限。在国内宏观经济金融周期见顶回落与
贸易战的双重影响之下，下半年内外需存在继续走弱 的风险。但是，近期国家出台一系列鼓励企业
创新发展政策， “ 降杠杆 ” 的宏观调控政策也 有向 “ 稳杠杆 ” 变化的迹象，我们 认为当前中国经 济正向
高质量发展 迈进，且 国内市场 规模大， 有足够的 空间 应对如贸易 战的外部 冲击。在 此期间，A 股市华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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场下跌幅度 较大，波 动率明显 增加
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日,本基金 份额净值 为 0.900 元， 本报告期份 额净值增 长率为-13.96% ， 同期
业绩比较基 准增长率 为-14.17% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望下半年 ，A 股市场依然面临 金融周期 见顶回落 、 中美贸易摩 擦前景不 明以及人 民币潜在 贬
值压力等不利的因素，下半年宏观环境大幅改善的空 间有限，投资者风险偏好还存在继续降低的可
能。但我们也应该看到有利的一面，当前市场整体估 值处于历史较低水平，尤其是以银行、非银金
融、地产等为代表的蓝筹股已经具备了很高的投资价 值。因此，我们认为市场未 来下跌空间有限，
且很多白马 龙头股已 经具备了 很高的安 全边际 。总体 来看，管 理人认 为 A 股虽然处于 弱势格局 ，但
是向下空间 有限，已 经进入了 较好的价 值投资配 置区 域。作为 深 300LOF 基金 的管理 人，我们 力争
跟随指数， 获取指数 收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事 件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期 内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司（ 以下称 “ 本托 管人 ” ） 在对华安 深证 300 指 数证券投 资基
金(LOF) （以下称 “ 本基 金 ” ） 的托管过 程中， 严 格遵守 《证券投资基 金法》 及 其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 8,935,262.86 35,133,761.51
结算备付金 12,599.66 454.62
存出保证金 127,642.24 361,922.65
交易性金融 资产 100,552,700.60 555,417,347.73 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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其中：股票 投资 100,552,700.60 554,185,947.73
基金投资 - -
债券投资 - 1,231,400.00
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 1,531.19 7,200.84
应收股利 - -
应收申购款 70,851.60 4,184.46
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 109,700,588.15 590,924,871.81
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 2,870,215.47 1,355,722.20
应付赎回款 - 44,379.40
应付管理人 报酬 46,068.94 275,563.69
应付托管费 9,213.79 55,112.72
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 439,374.49 276,200.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 210,668.27 228,167.25
负债合计 3,575,540.96 2,235,145.32
所有者权益： - -
实收基金 117,948,467.51 562,710,310.90
未分配利润 -11,823,420.32 25,979,415.59
所有者权益合计 106,125,047.19 588,689,726.49
负债和所有者权益总计 109,700,588.15 590,924,871.81
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 0.900 元，基金 份额总 额 117,948,467.51 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ） 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入 -5,811,003.67 1,857,857.00
1.利息收入 52,003.67 5,841.75
其中：存款 利息收入 51,490.68 5,835.08
债券利息收 入 512.99 6.67
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 29,591,001.39 35,165.91
其中：股票 投资收益 28,627,074.75 -141,655.25
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 207,946.78 -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 755,979.86 176,821.16
3.公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填 列） -36,050,010.31 1,815,879.45
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 596,001.58 969.89
减：二、费用 1,732,493.33 317,584.34
1．管理人报 酬 428,904.60 66,612.80
2．托管费 85,780.95 13,322.49
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 946,396.22 8,771.12
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6.税金及附加
1.51 -
7．其他费用 271,410.05 228,877.93
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） -7,543,497.00 1,540,272.66
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -7,543,497.00 1,540,272.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
562,710,310.90 25,979,415.59 588,689,726.49
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -7,543,497.00 -7,543,497.00
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-444,761,843.39 -30,259,338.91 -475,021,182.30
其中：1.基金 申购款 2,521,262.36 -5,274.46 2,515,987.90
2. 基金赎回款 -447,283,105.75 -30,254,064.45 -477,537,170.20
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
117,948,467.51 -11,823,420.32 106,125,047.19
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 1,540,272.66 1,540,272.66
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
183,036.59 3,844.06 186,880.65
其中：1.基金 申购款 1,805,832.50 360,868.56 2,166,701.06
2. 基金赎回款 -1,622,795.91 -357,024.50 -1,979,820.41
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
22,423,316.34 5,888,074.91 28,311,391.25
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 14 页共 30 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本 基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称 “ 中国 证监会 ”) 证 监许可[2011]884 号 《 关于核准 华安 深证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 募集的批 复》
核准，由华 安基金管 理有限公 司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和《华安 深证 300 指 数证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 负责 公开募集 。 本基金 为 契约型开放 式， 存续 期限不定 ， 首次设 立募集
不包括认购 资金利息 共募集人 民币 607,830,415.01 元 ，业经普华 永道中天 会计师事 务所有限 公司普
华永道中天 验字(2011) 第 349 号 验资报 告予以验 证。 经向中国证 监会备案， 《华安深 证 300 指数 证券
投资基金(LOF) 基 金 合 同 》 于 2011 年 9 月 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
608,040,554.70 份基金 份额， 其中 认购资 金利息折 合 210,139.69 份 基金份额。 本基金的 基金管理 人为
华安基金管 理有限公 司，基金 托管人为 中国银行 股份 有限公司。
经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所”) 深证 上字[2011]310 号文 审核同意 ，本基 金 146,584,08.00
份基金份额 于 2011 年 10 月 18 日 在深交所 挂牌交易 。 上市的基金 份额登记 在证券 登 记结算系 统， 可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上 市的基金份额登记在注册登记系统，在封闭期
满可按基金 份额净值 申购或赎 回。通过 跨系统转 登记 可实现基金 份额在两 个系统之 间的转换 。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《华 安深 证 300 指数 证券投资 基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金的本基金投资范围主要为标的指 数深证 300 价格指数成份股及其备选成份股，
少量投资于 其他股票( 非标 的指数成 份股及其 备选成份 股) 、 新 股( 首次 发行或增 发等) 、 债券 、 现金等
其他金融工 具。标的 指数成份 股及其备 选成份股 的投 资比例不 低 于基金资 产的 90% ； 其他股票 、新
股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资 产的 5%-10% ，其中现金或者到期日在一年 以
内的政府债 券的比例 不低于基 金资产净 值的 5% ， 权 证投资占基 金资产净 值的比例 不高于 3% ； 现 金
或者到期日 在一年以 内的政府 债券不低 于基金资 产净 值的 5% 。 本基金的 业绩比较 基准为：95%× 深
证 300 价格 指数收益 率＋ 5%× 商业 银行税 后活期存 款 基准利。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业会 计准则－ 基本准则》 和 38 项
具体会计准 则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释以 及其他相 关规定( 以下合 称
“ 企业会 计准则 ”) 、 中国证监 会公告[2010]5 号 《证 券 投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告
和半年度报 告> 》 、 中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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《 华安深证 300 指数 证券投资 基金(LOF) 基金合同 》 和在财务报 表附注所 列示的中 国证监会 发布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其 他有关规定的声明
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 财务报表符 合企业会 计准则的 要求，真 实、
完整地反映 了本基金 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期间 不存在会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本会计期间 不存在会 计估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计期间 不存在差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开 放式证券投 资基金有 关税收问 题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政 部、国家 税务总局 关于证券 投 资基金税收 政策的通 知》 、财税[2008]1 号 《关
于企业所得 税若干优 惠政策的 通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司 股息红利 差别化个 人所得
税政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上 市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面 推开营业 税 改征增值税 试点的通 知》 、财税[2016]46 号《关
于进一步明 确全面推 开 营改增 试点金融 业有关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机构同 业往
来等增值税 补充政策 的通知》 及其他相 关财税法 规和 实务操作， 主要税项 列示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征 收营业税。 管
理人运用基 金买卖股 票、 债券的差 价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由缴 纳营业税华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融
同业往来利 息收入亦 免征增值 税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包括买 卖股票、 债券的差 价 收入， 股权的 股息、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入， 应由发行 债券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的
个人所得税。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其 股息
红利所得全 额计入应 纳税所得 额；持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限 超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入 应纳税所 得额，自 2015 年
9 月 8 日起 ， 暂免征 收个人所 得税。 对基金持 有的上 市公司限售 股， 解禁 后取得的 股息、 红利收入 ，
按照上述规 定计算纳 税，持股 时间自解 禁日起计 算； 解禁前取得 的股息 、 红利收入 继续暂减 按 50%
计入应纳税 所得额。 上述所得 统一适用 20% 的税率计 征个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司(“ 中国银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的债 券交 易。
6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期无应 支付关联 方的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 428,904.60 66,612.80
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 18,146.31 25,211.76
注：支付基 金管理人 华安基金 公司的管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.50% 的 年费率计 提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 0.50% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 85,780.95 13,322.49
注：支付基 金托管人 中国银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.10% 的 年费率计 提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.10% / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公 司 8,935,262.86 48,721.56 1,583,304.84 5,782.91
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人 中 国银行 保管 ，按银行同 业利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
8
神州高
铁
2018-06
-08
重大资
产重组
4.96
2018-0
8-07
4.46 29,300.00 235,611.28 145,328.00 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大资
产重组
5.21
2018-0
7-17
5.26 43,600.00 300,081.03 227,156.00 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大资
产重组
4.87 - - 43,309.00 218,464.20 210,914.83 -
00056
4
供销大
集
2017-11
-28
重大资
产重组
4.78
2018-0
7-20
4.29 75,200.00 488,196.44 359,456.00 -
00056
6
海南海
药
2017-11
-22
重大资
产重组
12.89
2018-0
7-09
11.60 109,294.00 1,421,892.63 1,408,799.66 -
00069
3
*ST 华
泽
2018-04
-30
重大资
产重组
3.31 - - 1,360.00 29,419.08 4,501.60 -
00072
3
美锦能
源
2018-03
-27
重大资
产重组
5.43
2018-0
7-31
4.89 25,900.00 179,247.96 140,637.00 -
00079 华闻传 2018-02 重大资 8.40 2018-0 7.56 42,259.00 458,289.29 354,975.60 - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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3 媒 -01 产重组 7-16
00082
5
太钢不
锈
2018-04
-16
重大资
产重组
6.00 - - 56,800.00 301,152.03 340,800.00 -
00205
1
中工国
际
2018-04
-07
重大资
产重组
12.76 - - 12,682.00 266,421.19 161,822.32 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-17
重大资
产重组
16.12 - - 4,700.00 70,137.00 75,764.00 -
00225
2
上海莱
士
2018-06
-29
重大资
产重组
19.52 - - 34,149.00 712,363.27 666,588.48 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大资
产重组
15.03 - - 42,849.00 815,776.91 644,020.47 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-18
重大资
产重组
12.28 - - 15,257.00 185,640.21 187,355.96 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-18
重大资
产重组
28.34 - - 4,600.00 128,204.46 130,364.00 -
00242
6
胜利精
密
2018-06
-18
重大资
产重组
3.60 - - 34,500.00 209,044.50 124,200.00 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
重大资
产重组
6.71 - - 21,705.00 228,187.06 145,640.55 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大资
产重组
17.08 - - 43,286.00 883,381.98 739,324.88 -
00247
7
雏鹰农
牧
2018-06
-14
重大资
产重组
3.31 - - 29,004.00 133,497.61 96,003.24 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-18
重大资
产重组
11.55 - - 11,700.00 225,960.43 135,135.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大资
产重组
32.50 - - 6,000.00 207,246.03 195,000.00 -
00261
0
爱康科
技
2018-06
-05
重大资
产重组
2.10 - - 67,500.00 174,202.29 141,750.00 -
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
重大资
产重组
5.80 - - 28,000.00 228,344.70 162,400.00 -
00271
6
金贵银
业
2018-05
-03
重大资
产重组
16.84 - - 8,000.00 158,752.40 134,720.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大资
产重组
37.99 - - 2,382.00 216,079.95 90,492.18 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-18
重大资
产重组
22.38 - - 22,291.00 726,049.28 498,872.58 -
30009
0
盛运环
保
2018-06
-04
重大资
产重组
8.32 - - 112,000.00 1,086,536.80 931,840.00 -
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大资
产重组
16.60 - - 19,738.00 287,880.71 327,650.80 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大资
产重组
5.37 - - 32,550.00 306,176.50 174,793.50 -
30026 兴源环 2018-02 重大资 19.99 - - 14,800.00 402,070.28 295,852.00 - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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6 境 -05 产重组
注：本基金 截至 2018 年 6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无银 行间 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无交 易所 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 100,552,700.60 91.66
其中：股票 100,552,700.60 91.66
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 8,947,862.52 8.16
7 其他各项资 产 200,025.03 0.18 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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8 合计 109,700,588.15 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
2,667,978.81 2.51
B 采矿业
665,123.98
0.63
C 制造业
63,815,467.67 60.13
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
677,746.20 0.64
E 建筑业
1,658,946.34 1.56
F 批发和零售 业
2,754,409.34 2.60
G 交通运输、 仓储和邮 政业
316,706.00 0.30
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
7,919,197.56 7.46
J 金融业
6,396,726.87 6.03
K 房地产业
5,690,255.98 5.36
L 租赁和商务 服务业
1,698,603.19 1.60
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
1,255,455.93 1.18
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
1,234,762.01 1.16
R 文化、体育 和娱乐业
2,220,439.46 2.09
S 综合
167,580.00 0.16
合计
99,139,399.34 93.42
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
第 22 页共 30 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
4,501.60
0.00
C 制造业
1,408,799.66 1.33
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,413,301.26 1.33
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000333 美的集团 94,300 4,924,346.00 4.64
2 000651 格力电器 98,000 4,620,700.00 4.35
3 000858 五 粮 液 38,600 2,933,600.00 2.76
4 002415 海康威视 68,500 2,543,405.00 2.40 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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5 000002 万
科Ａ 82,772 2,036,191.20 1.92
6 000725 京东方Ａ 520,189 1,841,469.06 1.74
7 300498 温氏股份 76,264 1,679,333.28 1.58
8 000001 平安银行 175,400 1,594,386.00 1.50
9 002304 洋河股份 11,700 1,539,720.00 1.45
10 002466 天齐锂业 21,119 1,047,291.21 0.99
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明 细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000566 海南海药 109,294 1,408,799.66 1.33
2 000693 *ST 华泽 1,360 4,501.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 2,047,658.31 0.35
2 000063 中兴通讯 950,842.00 0.16
3 000333 美的集团 893,832.00 0.15
4 002027 分众传媒 815,921.00 0.14
5 000002 万
科Ａ 754,105.00 0.13
6 000858 五 粮 液 749,196.00 0.13
7 000651 格力电器 640,797.00 0.11
8 000725 京东方Ａ 579,316.00 0.10
9 000001 平安银行 502,762.00 0.09
10 000401 冀东水泥 374,151.00 0.06
11 300498 温氏股份 342,598.80 0.06
12 002470 金正大 310,347.00 0.05
13 002304 洋河股份 305,710.00 0.05
14 300156 神雾环保 189,535.00 0.03
15 000979 中弘股份 185,130.00 0.03
16 002008 大族激光 185,056.00 0.03
17 300059 东方财富 157,892.00 0.03
18 300124 汇川技术 157,798.00 0.03
19 002142 宁波银行 157,531.00 0.03 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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20 000100 TCL 集团 157,508.00 0.03
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 20,727,266.00 3.52
2 000651 格力电器 18,274,765.46 3.10
3 000858 五 粮 液 12,454,636.40 2.12
4 002415 海康威视 12,248,444.13 2.08
5 000002 万
科Ａ 11,610,430.78 1.97
6 000725 京东方Ａ 11,141,091.00 1.89
7 000001 平安银行 8,770,153.24 1.49
8 300498 温氏股份 8,074,052.70 1.37
9 000063 中兴通讯 7,545,254.83 1.28
10 002304 洋河股份 5,774,870.00 0.98
11 002027 分众传媒 5,388,653.00 0.92
12 002230 科大讯飞 4,943,043.00 0.84
13 002594 比亚迪 4,317,332.34 0.73
14 000776 广发证券 4,226,793.00 0.72
15 002450 康得新 4,001,295.25 0.68
16 000568 泸州老窖 3,907,309.00 0.66
17 000538 云南白药 3,748,066.08 0.64
18 002008 大族激光 3,579,567.37 0.61
19 002024 苏宁易购 3,524,816.00 0.60
20 001979 招商蛇口 3,484,892.62 0.59
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 17,964,000.11
卖出股票的 收入（成 交）总额 464,174,311.68
注：本项 “ 买入股 票的成本 （成交） 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入（成 交）总额 ” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018 年 5 月 16 日， 海 南海药股 份有限 公司因涉 嫌信息披露 违法违规 ， 收到 中国证券 监督管理
委员会海南 监管局 《中国证 券监督管 理委员会 海南监 管局行政处 罚决定书》 （[2018]2 号） ， 被证监 会
给予警告， 并处 以 30 万元 罚款。 本报 告期内， 本基 金 投资的前十 名其他证 券的发行 主体没有 被监管
部门立案调 查的，也 没有在本 报告编制 日前一年 内受 到公开谴责 、处罚的 情况。
7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 127,642.24
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,531.19
5 应收申购款 70,851.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 200,025.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000566 海南海药 1,408,799.66 1.33
重大资产重
组
2 000693 *ST 华泽 4,501.60 0.00
重大事项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,219 96,758.38 98,735,387.05 83.71% 19,213,080.46 16.29%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国人寿保 险股份有 限
公司
98,735,387.05 83.71%
2 望月英里 1,988,251.57 1.69%
3 林志英 849,790.65 0.72%
4 朱若增 495,387.00 0.42%
5 李少芳 495,207.00 0.42%
6 蒋冰 495,094.50 0.42%
7 卢奕 342,421.46 0.29%
8 袁宁 327,094.50 0.28%
9 胡铁锋 298,410.72 0.25%
10 许宝佩 297,259.20 0.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 227,888.08 0.19%
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
-
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0~10
注： 本公 司高级管 理人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人持有该只 基金份额 总量的数 量区间为 0；
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年 9 月 2 日）基金 份额总额 608,040,554.70
本报告期期 初基金份 额总额 562,710,310.90
本报告期 基 金总申购 份额 2,521,262.36
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 447,283,105.75 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 117,948,467.51
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ，翁启
森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。
2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师 事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长江证券 1 408,107,716.34 84.65% 371,910.11 84.65% -
国泰君安 1 74,030,595.45 15.35% 67,464.38 15.35% -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告摘要
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安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 1,667,794.19 100.00% - - - -
11
影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20180101-201806
30
98,735
,387.0
5
0.00 0.00
98,735,387.
05
83.71%
2
20180101-201805
30
38,703
,791.4
7
0.00
38,703,7
91.47
0.00 0.00%
产品特有风 险
本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额
赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
