华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
华 安深证 300 指数证券 投资基金 （LOF ）
2018 年半 年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一八年八 月二十四日 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运 作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润 分配情 况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 12
6
半年度财务会计报告（未经审计 ） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 36
7.3.1 期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 所有股票 投资明细.................. 36
7.3.2 期末积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值 比例 大小排序的 所有股票 投资明细.................. 43
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 43
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 44
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 44
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 44
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 45
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 45
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 45
7.11 报告 期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 45
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 45 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 46
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 47
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 47
8.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 47
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 48
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 48
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 48
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 48
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 48
10.7.2 基金 租用证券 公司交易 单元进行 其他证券 投资 的情况 ....................................................... 49
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 50
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 52
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 53
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 53
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
基金简称 华安深证 300 指数（LOF)
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2011 年 9 月 2 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 117,948,467.51 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 10 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 被动的指 数化投资 管理， 紧 密跟踪标 的指 数， 追求跟踪 偏离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金， 采用完全 复制标的 指 数的方法跟 踪标的指
数， 即按照标 的指数的 成份股 组成及其 权重构建 基金 股票投资组 合， 并根
据标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。
业绩比较基 准 95%× 深证 300 价 格指数收 益率＋5%× 商业银行 税后活 期存款基准 利率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于较 高风险、 较高预期 收益 的基金品种， 其风险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
钱鲲 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区
世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
北京西城区 复兴门内 大街1号
办公地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区 北京西城区 复兴门内 大街1号 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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世纪大道8号 国金中心 二期31
－32 层
邮政编码 200120 100818
法定代表人
朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 28,506,513.31
本期利润 -7,543,497.00
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0448
本期加权平 均净值利 润率 -4.36%
本期基金份 额净值增 长率 -13.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -11,823,420.32
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1002
期末基金资 产净值 106,125,047.19
期末基金份 额净值 0.900
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 13.26%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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过去一个月 -8.07% 1.55% -8.31% 1.62% 0.24% -0.07%
过去三个月 -12.62% 1.24% -12.72% 1.27% 0.10% -0.03%
过去六个月 -13.96% 1.25% -14.17% 1.30% 0.21% -0.05%
过去一年 -10.32% 1.07% -8.67% 1.10% -1.65% -0.03%
过去三年 -34.46% 1.73% -30.41% 1.66% -4.05% 0.07%
自基金合同 生
效起至今
13.26% 1.57% 10.50% 1.54% 2.76% 0.03%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2011 年 9 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。截至 2018 年 6 月 30 日 ，公司旗 下共 管理华安创 新混合、 华安 MSCI 中国 A 、华安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 103 只开放 式基金， 管理资产 规模达到 2,460.80 亿元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资事 业
总部高级总 监
2011-09-02 - 14 年
理学博士，14 年证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在 广发证 券和中 山大学 经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程工作，2005 年加入 华安基
金管理有限 公司， 曾任研究 发展部
数量策略分 析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证券 投 资基 金 的
基金经理，2009 年 9 月起 同时担
任上证 180 交 易型开放式 指数证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金的基金经 理。2011 年 9 月起同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月起担任 指数投资部 高级总
监。2013 年 7 月 起同时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的基金 经理。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安 中证高分红 指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月起同 时担任华 安中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 华 安中证银 行指数分 级证券
投资基金的基金 经理。2015 年 7
月起担任华 安创业板 50 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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年 6 月起担任华 安创业板 50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。2017 年 12 月起， 同时担
任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强
型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 沪 深 300
量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
孙晨进
本基金的基 金
经理
2015-03-2
0
- 7 年
硕士研究生 ， 7 年 基金行业 从业经
验， 具有基金从 业资格证 书。 2010
年应届毕业 进入华安 基金， 先后担
任指数投资 部数量分 析师、 投资经
理、基金经 理助理。2015 年 3 月
起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券
投资基金的 基金经理 。2016 年 12
月起， 同 时担任华 安事件驱 动量化
策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 1 月起，同 时担任
华 安 新 安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 、 华安新 泰利灵活 配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 12 月 起， 同时担任 华安沪
深 300 量化增 强型 指数证 券投资
基金的基金 经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节 ，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投 资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对 不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对 股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
3 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，宏观经济数据基本平稳。发电量、钢产 量等同比涨幅略有收窄，库存水平有所回
升。需求数据持续回落，但生产面继续保持强韧态势 ，这支撑了经济增速稳定。贸易战对未来宏观
经济的表现有一定负面影响，但我们认为短期实质冲 击有限。在国内宏观经济金融周期见顶回落与
贸易战的双重影响之下，下半年内外需存在继续走弱 的风险。但是，近期国家出台一系列鼓励企业
创新发展政策， “ 降杠杆 ” 的宏观调控政策也 有向 “ 稳杠杆 ” 变化的迹象，我们 认为当前中国经 济正向
高质量发展 迈进，且 国内市场 规模大， 有足够的 空间 应对如贸易 战的外部 冲击。在 此期间，A 股市
场下跌幅度 较大，波 动率明显 增加
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日,本基金 份额净值 为 0.900 元， 本报告期份 额净值增 长率为-13.96% ， 同期
业绩比较基 准增长率 为-14.17% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望下半年 ，A 股市场依然面临 金融周期 见顶回落 、 中美贸易摩 擦前景不 明以及人 民币潜在 贬
值压力等不利的因素，下半年宏观环境大幅改善的空 间有限，投资者风险偏好还存在继续降低的可
能。但 我们也应该看到有利的一面，当前市场整体估 值处于历史较低水平，尤其是以银行、非银金
融、地产等为代表的蓝筹股已经具备了很高的投资价 值。因此，我们认为市场未来下跌空间有限，
且很多白马 龙头股已 经具备了 很高的安 全边际 。总体 来看，管 理人认 为 A 股虽然处于 弱势格局 ，但
是向下空间 有限，已 经进入了 较好的价 值投资配 置区 域。作为 深 300LOF 基金 的管理 人，我们 力争
跟随指数， 获取指数 收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品 种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、 风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司（ 以下称 “ 本托 管人 ” ） 在对华安 深证 300 指 数证券投 资基
金(LOF) （以下称 “ 本基 金 ” ） 的托管过 程中， 严 格遵守 《证券投资基 金法》 及 其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告 期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 13 页共 53 页
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 8,935,262.86 35,133,761.51
结算备付金
12,599.66 454.62
存出保证金
127,642.24 361,922.65
交易性金融 资产 6.4.7.2 100,552,700.60 555,417,347.73
其中：股票 投资
100,552,700.60 554,185,947.73
基金投资
- -
债券投资
- 1,231,400.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,531.19 7,200.84
应收股利
- -
应收申购款
70,851.60 4,184.46
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
109,700,588.15 590,924,871.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
2,870,215.47 1,355,722.20
应付赎回款
- 44,379.40
应付管理人 报酬
46,068.94 275,563.69
应付托管费
9,213.79 55,112.72
应付销售服 务费
- - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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应付交易费 用 6.4.7.7 439,374.49 276,200.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 210,668.27 228,167.25
负债合计
3,575,540.96 2,235,145.32
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 117,948,467.51 562,710,310.90
未分配利润 6.4.7.10 -11,823,420.32 25,979,415.59
所有者权益合计
106,125,047.19 588,689,726.49
负债和所有者权益总计
109,700,588.15 590,924,871.81
注：报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 0.900 元，基金 份额总 额 117,948,467.51 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-5,811,003.67 1,857,857.00
1.利息收入
52,003.67 5,841.75
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 51,490.68 5,835.08
债券利息收 入
512.99 6.67
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
29,591,001.39 35,165.91
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 28,627,074.75 -141,655.25
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 207,946.78 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 755,979.86 176,821.16
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -36,050,010.31 1,815,879.45
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 596,001.58 969.89
减：二、费用
1,732,493.33 317,584.34 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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1．管理人报 酬
428,904.60 66,612.80
2．托管费
85,780.95 13,322.49
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 946,396.22 8,771.12
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.税金及附加
1.51 -
7．其他费用 6.4.7.19 271,410.05 228,877.93
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-7,543,497.00 1,540,272.66
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
-7,543,497.00 1,540,272.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
562,710,310.90 25,979,415.59 588,689,726.49
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -7,543,497.00 -7,543,497.00
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-444,761,843.39 -30,259,338.91 -475,021,182.30
其中：1.基金 申购款 2,521,262.36 -5,274.46 2,515,987.90
2. 基金赎回款 -447,283,105.75 -30,254,064.45 -477,537,170.20
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
117,948,467.51 -11,823,420.32 106,125,047.19
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94
二 、本期经 营活动 产生 的 - 1,540,272.66 1,540,272.66 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
183,036.59 3,844.06 186,880.65
其中：1.基金 申购款 1,805,832.50 360,868.56 2,166,701.06
2. 基金赎回款 -1,622,795.91 -357,024.50 -1,979,820.41
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
22,423,316.34 5,888,074.91 28,311,391.25
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本 基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称 “ 中国 证监会 ”) 证 监许可[2011]884 号 《 关于核准 华安 深证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 募集的批 复》
核准，由华 安基金管 理有限公 司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和《华安 深证 300 指 数证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 负责 公开募集 。 本基金 为 契约型开放 式， 存续 期限不定 ， 首次设 立募集
不包括认购 资金利息 共募集人 民币 607,830,415.01 元 ，业经普华 永道中天 会计师事 务所有限 公司普
华永道中天 验字(2011) 第 349 号 验资报 告予以验 证。 经向中国证 监会备案， 《华安深证 300 指数 证券
投资基金(LOF) 基 金 合 同 》 于 2011 年 9 月 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
608,040,554.70 份基金 份额， 其中 认购资 金利息折 合 210,139.69 份 基金份额。 本基金的 基金管理 人为
华安基金管 理有限公 司，基金 托管人为 中国银行 股份 有限公司。
经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所”) 深证 上字[2011]310 号文 审核同意 ，本基 金 146,584,08.00
份基金份额 于 2011 年 10 月 18 日 在深交所 挂牌交易 。 上市的基金 份额登记 在证券登 记结算系 统， 可
选择按市价流通或按基金份额净值申购 或赎回；未上 市的基金份额登记在注册登记系统，在封闭期
满可按基金 份额净值 申购或赎 回。通过 跨系统转 登记 可实现基金 份额在两 个系统之 间的转换 。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《华 安深 证 300 指数 证券投资 基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金的本基金投资范围主要为标的指 数深证 300 价格指数成份股及其备选成份股，华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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少量投资于 其他股票( 非标 的指数成 份股及其 备选成份 股) 、 新 股( 首次 发行或增 发等) 、 债券 、 现金等
其他金融工 具。标的 指数成份 股及其备 选成份股 的投 资比例不低 于基金资 产的 90% ； 其他股票 、新
股、债券、现金等 其他金融工具的投资比例为基金资 产的 5%-10% ，其中现金或者到期日在一年 以
内的政府债 券的比例 不低于基 金资产净 值的 5% ， 权 证投资占基 金资产净 值的比例 不高于 3% ； 现 金
或者到期日 在一年以 内的政府 债券不低 于基金资 产净 值的 5% 。 本基金的 业绩比较 基准为：95%× 深
证 300 价格 指数收益 率＋ 5%× 商业 银行税 后活期存 款 基准利。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业会 计准则－ 基本准 则》 和 38 项
具体会计准 则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释以 及其他相 关规定( 以下合 称
“ 企业会 计准则 ”) 、 中国证监 会公告[2010]5 号 《证 券 投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告
和半年度报 告> 》 、 中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、
《 华安深证 300 指数 证券投资 基金(LOF) 基金合同 》 和在财务报 表附注所 列示的中 国证监会 发布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 财务报表符 合企业会 计准则的 要求，真 实、
完整地反映 了本基金 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期间 不存在会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本会计期间 不存在会 计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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本会计期间 不存在差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开 放式证券投 资基金有 关税收问 题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政 部、国家 税务总局 关于证券 投 资基金税收 政策的通 知》 、财税[2008]1 号 《关
于企业所得 税若干优 惠政策的 通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司 股息红利 差别化个 人所得
税政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上 市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面 推开营业 税 改征增值税 试点的通 知》 、财税[2016]46 号《关
于进一步明 确全面推 开营改增 试点金融 业有关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机构同 业往
来等增值税 补充政策 的通知》 及其他相 关财税法 规和 实务操作， 主要税项 列示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征 收营业税。 管
理人运用基 金买卖股 票、 债券的差 价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由缴 纳营业税
改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融
同业往来利 息收入亦 免征增值 税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包括买 卖股票、 债券的差价 收入， 股权的 股息、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入， 应由发行 债券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的
个人所得税。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其 股息
红利所得全 额计入应 纳税所得 额；持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限 超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入 应纳税所 得额，自 2015 年
9 月 8 日起 ， 暂免征 收个人所 得税。 对基金持 有的上 市公司限售 股， 解禁 后取得的 股息、 红利收入 ，
按照上述规 定计算纳 税，持股 时间自解 禁日起计 算； 解禁前取得 的股息、 红利收入 继续暂减 按 50%
计入应纳税 所得额。 上述所得 统一适用 20% 的税率计 征个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 8,935,262.86
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,935,262.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 113,065,710.02 100,552,700.60 -12,513,009.42
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 113,065,710.02 100,552,700.60 -12,513,009.42
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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应收活期存 款利息 1,469.36
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 5.13
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 5.04
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 51.66
合计 1,531.19
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 439,374.49
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 439,374.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提账户维 护费 -
预提审计费 36,695.94
预提信息披 露费 94,219.55
预提上市年 费 29,752.78
应付指数使 用费 50,000.00
合计 210,668.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 562,710,310.90 562,710,310.90
本期申购 2,521,262.36 2,521,262.36
本期赎回（以“- ” 号 填列） -447,283,105.75 -447,283,105.75
本期末 117,948,467.51 117,948,467.51
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 180,511,878.36 -154,532,462.77 25,979,415.59
本期利润 28,506,513.31 -36,050,010.31 -7,543,497.00
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-157,502,184.11 127,242,845.20 -30,259,338.91
其中：基金 申购款 1,144,728.76 -1,150,003.22 -5,274.46
基金赎回款 -158,646,912.87 128,392,848.42 -30,254,064.45
本期已分配 利润 - - -
本期末 51,516,207.56 -63,339,627.88 -11,823,420.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 48,721.56
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 788.76
其他 1,980.36
合计 51,490.68
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 464,174,311.68
减：卖出股 票成本总 额 435,547,236.93
买卖股票差 价收入 28,627,074.75
6.4.7.13 债券投资收益
单 位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 22 页共 53 页
卖出债券 （ 债转股及 债券到期 兑付） 成
交总额
1,667,794.19
减： 卖出债 券 （ 债转 股及债券 到期兑付）
成本总额
1,459,200.00
减： 应收利 息总额 647.41
买卖债券差 价收入 207,946.78
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 755,979.86
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 755,979.86
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 -36,050,010.31
—— 股票投 资 -36,050,010.31
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 -36,050,010.31
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
基金赎回费 收入 596,001.58 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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合计 596,001.58
注： 本基金 的场内赎 回费率为 赎回金额 的 0.5% ， 场外 赎回费率按 持有期间 递减， 赎 回费总额 的
25% 归入 基金资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 946,396.22
银行间市场 交易费用 -
合计 946,396.22
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 36,695.94
信息披露费 94,219.55
银行汇划费 用 1,741.78
上市年费 29,752.78
帐户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.00
合计 271,410.05
注： 根据 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 基金 合同》 及 《深证 300 指数使 用许可协 议书》 ，
本基金的指 数许可使 用费从基 金财产中 列支，收 取标 准为每年本 基金的资 产净值的 0.02% ，收取下
限为每季 5 万元，逐 日累计， 每季支付 一次。基 金合 同生效之日 所在季度 的指数使 用费，按 实际计
提金额收取 ，不设下 限。计算 方法如下 ：
日指数许可 使用费＝ 前一日基 金资产净 值 × 0.02% / 当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司(“ 中国银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报 告期无通 过关联方 交易单元 进行的债 券交 易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期无应 支付关联 方的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 428,904.60 66,612.80
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 18,146.31 25,211.76
注：支付基金管理人华安 基金公司的管理 人报酬按前 一日基金资产净值 0.50% 的年费 率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 0.50% / 当年天 数。 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6
月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 85,780.95 13,322.49
注：支付基 金托管人 中国银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.10% 的 年费率计 提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.10% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股 份有限公 司 8,935,262.86 48,721.56 1,583,304.84 5,782.91
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人 中 国银行 保管 ，按银行同 业利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
8
神州高
铁
2018-06
-08
重大资
产重组
4.96
2018-0
8-07
4.46 29,300.00 235,611.28 145,328.00 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大资
产重组
5.21
2018-0
7-17
5.26 43,600.00 300,081.03 227,156.00 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大资
产重组
4.87 - - 43,309.00 218,464.20 210,914.83 -
00056
4
供销大
集
2017-11
-28
重大资
产重组
4.78
2018-0
7-20
4.29 75,200.00 488,196.44 359,456.00 -
00056
6
海南海
药
2017-11
-22
重大资
产重组
12.89
2018-0
7-09
11.60 109,294.00 1,421,892.63 1,408,799.66 -
00069
3
*ST 华
泽
2018-04
-30
重大资
产重组
3.31 - - 1,360.00 29,419.08 4,501.60 -
00072
3
美锦能
源
2018-03
-27
重大资
产重组
5.43
2018-0
7-31
4.89 25,900.00 179,247.96 140,637.00 -
00079
3
华闻传
媒
2018-02
-01
重大资
产重组
8.40
2018-0
7-16
7.56 42,259.00 458,289.29 354,975.60 -
00082
5
太钢不
锈
2018-04
-16
重大资
产重组
6.00 - - 56,800.00 301,152.03 340,800.00 -
00205
1
中工国
际
2018-04
-07
重大资
产重组
12.76 - - 12,682.00 266,421.19 161,822.32 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-17
重大资
产重组
16.12 - - 4,700.00 70,137.00 75,764.00 -
00225
2
上海莱
士
2018-06
-29
重大资
产重组
19.52 - - 34,149.00 712,363.27 666,588.48 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大资
产重组
15.03 - - 42,849.00 815,776.91 644,020.47 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-18
重大资
产重组
12.28 - - 15,257.00 185,640.21 187,355.96 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-18
重大资
产重组
28.34 - - 4,600.00 128,204.46 130,364.00 -
00242
6
胜利精
密
2018-06
-18
重大资
产重组
3.60 - - 34,500.00 209,044.50 124,200.00 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
重大资
产重组
6.71 - - 21,705.00 228,187.06 145,640.55 - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 27 页共 53 页
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大资
产重组
17.08 - - 43,286.00 883,381.98 739,324.88 -
00247
7
雏鹰农
牧
2018-06
-14
重大资
产重组
3.31 - - 29,004.00 133,497.61 96,003.24 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-18
重大资
产重组
11.55 - - 11,700.00 225,960.43 135,135.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大资
产重组
32.50 - - 6,000.00 207,246.03 195,000.00 -
00261
0
爱康科
技
2018-06
-05
重大资
产重组
2.10 - - 67,500.00 174,202.29 141,750.00 -
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
重大资
产重组
5.80 - - 28,000.00 228,344.70 162,400.00 -
00271
6
金贵银
业
2018-05
-03
重大资
产重组
16.84 - - 8,000.00 158,752.40 134,720.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大资
产重组
37.99 - - 2,382.00 216,079.95 90,492.18 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-18
重大资
产重组
22.38 - - 22,291.00 726,049.28 498,872.58 -
30009
0
盛运环
保
2018-06
-04
重大资
产重组
8.32 - - 112,000.00 1,086,536.80 931,840.00 -
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大资
产重组
16.60 - - 19,738.00 287,880.71 327,650.80 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大资
产重组
5.37 - - 32,550.00 306,176.50 174,793.50 -
30026
6
兴源环
境
2018-02
-05
重大资
产重组
19.99 - - 14,800.00 402,070.28 295,852.00 -
注：本基金 截至 2018 年 6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无银 行间 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期 末 2018 年 6 月 30 日止，本 基金无交 易所 市场债券正 回购交易 中作为抵 押的债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是指 数型基金 ，采用完 全复制策 略，跟踪 深证 300 指数，属 于较高风 险、较高 预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金完全按照标的指 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合， 并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进 行相应 调整。 但因 特殊情况( 例如 因受相关 法规限制 而
无法买入标 的指数成 份股等情 况) 导 致无法获 得或无法 获得足够数 量的股票 时， 基 金管理人 将运用其
他合理的投 资方法构 建本基金 的实际投 资组合， 追求 尽可能贴近 目标指数 的表现。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等 相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作 风险管 理 和投资风 险管理、 绩效评估 等。 监察稽核部 和风险管 理部对公 司督察长 负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应 决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关 的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国 证券登记 结算有限 责任公司 为交易对 手完 成证券交收 和款项清 算， 违约风险 可能性很 小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风 险，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。
6.4.13.3 流动性风险 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 29 页共 53 页
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理 人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流 动性风险 ，有效保 障基金持 有人利益 。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理 人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括 组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例 以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公 司发行的 股票市值 不超过基 金资产净 值 的 10% ，且 本基金与 由本基金 的基金管 理人管理
的其他基金 共同持有 一家公司 发行的证 券不得超 过该 证券的 10% 。本 基金所持 证券均 在证券交 易所
上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公
开募集开放式 证券投资 基金流动性 风险管理 规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规的要 求对
本基金组合 资产的流 动性风险 进行管理， 通 过独立的 风险管理部 门对本基 金的组合 持仓集中 度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在 银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本 基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的 市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个 工作 日可 变现 资产 的可 变现 价值 进行 审慎 评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过 7 个工作日可 变现资产 的可变现 价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等 进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 30 页共 53 页
对不同的交易对 手实施交易额度管理并进行动态调整 等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人 建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的 资质要求 与基金合 同约定的 投资范围 保持 一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金和债券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,935,262.86 - - - 8,935,262.86
结算备付金 12,599.66 - - - 12,599.66
存出保证金 127,642.24 - - - 127,642.24
交易性金融 资产 - - - 100,552,700.60
100,552,700.6
0
应收利息 - - - 1,531.19 1,531.19 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 31 页共 53 页
应收申购款 - - - 70,851.60 70,851.60
资产总计 9,075,504.76 - - 100,625,083.39
109,700,588.1
5
负债
应付证券清 算款 - - - 2,870,215.47 2,870,215.47
应付管理人 报酬 - - - 46,068.94 46,068.94
应付托管费 - - - 9,213.79 9,213.79
应付交易费 用 - - - 439,374.49 439,374.49
其他负债 - - - 210,668.27 210,668.27
负债总计 - - - 3,575,540.96
3,575,540.9
6
利率敏感度 缺口 9,075,504.76 - - 97,049,542.43 106,125,047.1
9
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,133,761.51 - - - 35,133,761.51
结算备付金 454.62 - - - 454.62
存出保证金 361,922.65 - - - 361,922.65
交易性金融 资产 - - 1,231,400.00 554,185,947.73
555,417,347.7
3
应收利息 - - - 7,200.84 7,200.84
应收申购款 - - - 4,184.46 4,184.46
资产总计 35,496,138.78 - 1,231,400.00 554,197,333.03
590,924,871.8
1
负债
应付赎回款 - - - 44,379.40 44,379.40
应付管理人 报酬 - - - 275,563.69 275,563.69
应付托管费 - - - 55,112.72 55,112.72
应付交易费 用 - - - 276,200.06 276,200.06
应付证券清 算款 - - - 1,355,722.20 1,355,722.20
其他负债 - - - 228,167.25 228,167.25
负债总计 - - - 2,235,145.32 2,235,145.32
利率敏感度 缺口 35,496,138.78 - 1,231,400.00 551,962,187.71 588,689,726.4华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 32 页共 53 页
9
注：表中所 示为本基 金资产及 负债的公 允价值， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰
早者予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2018 年 6 月 30 日末未 持有债券 资产，且 持 有的银行存 款均为活 期存款， 因此市场 利
率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产 及负债以 人民币计 价，因此 无重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的 影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中 ，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、资
产配置、投 资组合进 行修正， 来主动应 对可能发 生的 市场价格风 险。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。深 证 300 指数成份 股和备选 成份股 股票投资
比例不低于 基金资产 的 90% ， 其他股 票、 新股、 债券及 及其它金融 工具投资 比例为基 金资产 的 5%-10% 。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险 度量， 包括 V aR (V alue at Risk) 指标等来测 试本基金面 临的潜在 价格风险， 及时可靠 地对
风险进行跟 踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 33 页共 53 页
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 100,552,700.60 94.75
554,185,947.7
3
94.14
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 100,552,700.60 94.75
554,185,947.7
3
94.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升 5% 增加约 508 增加约 2,911
业绩比较基 准下降 5% 减少约 508 减少约 2,911
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 100,552,700.60 91.66
其中：股票 100,552,700.60 91.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 34 页共 53 页
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 8,947,862.52 8.16
8 其他各项资 产 200,025.03 0.18
9 合计 109,700,588.15 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
2,667,978.81 2.51
B 采矿业
665,123.98
0.63
C 制造业
63,815,467.67 60.13
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
677,746.20 0.64
E 建筑业
1,658,946.34 1.56
F 批发和零售 业
2,754,409.34 2.60
G 交通运输、 仓储和邮 政业
316,706.00 0.30
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
7,919,197.56 7.46
J 金融业
6,396,726.87 6.03
K 房地产业
5,690,255.98 5.36
L 租赁和商务 服务业
1,698,603.19 1.60
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
1,255,455.93 1.18 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 35 页共 53 页
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
1,234,762.01 1.16
R 文化、体育 和娱乐业
2,220,439.46 2.09
S 综合
167,580.00 0.16
合计
99,139,399.34 93.42
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
4,501.60
0.00
C 制造业
1,408,799.66 1.33
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,413,301.26 1.33 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 36 页共 53 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000333 美的集团 94,300 4,924,346.00 4.64
2 000651 格力电器 98,000 4,620,700.00 4.35
3 000858 五 粮 液 38,600 2,933,600.00 2.76
4 002415 海康威视 68,500 2,543,405.00 2.40
5 000002 万
科Ａ 82,772 2,036,191.20 1.92
6 000725 京东方Ａ 520,189 1,841,469.06 1.74
7 300498 温氏股份 76,264 1,679,333.28 1.58
8 000001 平安银行 175,400 1,594,386.00 1.50
9 002304 洋河股份 11,700 1,539,720.00 1.45
10 002466 天齐锂业 21,119 1,047,291.21 0.99
11 002008 大族激光 19,300 1,026,567.00 0.97
12 002027 分众传媒 104,520 1,000,256.40 0.94
13 000538 云南白药 9,300 994,728.00 0.94
14 002230 科大讯飞 30,891 990,674.37 0.93
15 002024 苏宁易购 69,997 985,557.76 0.93
16 300059 东方财富 70,780 932,880.40 0.88
17 300090 盛运环保 112,000 931,840.00 0.88
18 000568 泸州老窖 15,192 924,585.12 0.87
19 002594 比亚迪 17,286 824,196.48 0.78
20 000338 潍柴动力 93,344 816,760.00 0.77
21 002475 立讯精密 35,332 796,383.28 0.75
22 000776 广发证券 59,418 788,476.86 0.74
23 002236 大华股份 33,900 764,445.00 0.72
24 002142 宁波银行 46,664 760,156.56 0.72
25 001979 招商蛇口 39,364 749,884.20 0.71
26 002450 康得新 43,286 739,324.88 0.70
27 300124 汇川技术 22,200 728,604.00 0.69
28 002456 欧菲科技 41,395 667,701.35 0.63
29 002252 上海莱士 34,149 666,588.48 0.63
30 300003 乐普医疗 17,893 656,315.24 0.62
31 000661 长春高新 2,872 653,954.40 0.62
32 002460 赣锋锂业 16,850 650,073.00 0.61
33 002310 东方园林 42,849 644,020.47 0.61
34 000963 华东医药 13,287 641,097.75 0.60
35 000423 东阿阿胶 11,700 629,577.00 0.59 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 37 页共 53 页
36 000166 申万宏源 139,400 609,178.00 0.57
37 002044 美年健康 26,280 593,928.00 0.56
38 002422 科伦药业 18,070 580,047.00 0.55
39 300408 三环集团 24,600 578,100.00 0.54
40 000895 双汇发展 21,813 576,081.33 0.54
41 002202 金风科技 44,709 565,121.76 0.53
42 300136 信维通信 17,900 550,067.00 0.52
43 000100 TCL 集团 187,028 542,381.20 0.51
44 000069 华侨城Ａ 73,085 528,404.55 0.50
45 300015 爱尔眼科 16,149 521,451.21 0.49
46 000156 华数传媒 53,066 511,556.24 0.48
47 300142 沃森生物 25,600 511,488.00 0.48
48 300072 三聚环保 22,291 498,872.58 0.47
49 300024 机器人 28,256 491,654.40 0.46
50 000768 中航飞机 31,000 484,840.00 0.46
51 000413 东旭光电 78,592 476,267.52 0.45
52 002241 歌尔股份 45,874 467,456.06 0.44
53 300070 碧水源 33,165 461,988.45 0.44
54 000977 浪潮信息 19,220 458,397.00 0.43
55 000625 长安汽车 49,237 443,133.00 0.42
56 000157 中联重科 107,568 442,104.48 0.42
57 002572 索菲亚 13,693 440,640.74 0.42
58 000783 长江证券 80,954 439,580.22 0.41
59 000503 国新健康 13,729 436,307.62 0.41
60 000425 徐工机械 101,100 428,664.00 0.40
61 300122 智飞生物 9,200 420,808.00 0.40
62 000830 鲁西化工 24,600 420,168.00 0.40
63 002405 四维图新 20,624 417,636.00 0.39
64 300144 宋城演艺 17,400 408,900.00 0.39
65 002340 格林美 66,300 401,115.00 0.38
66 002736 国信证券 43,800 398,580.00 0.38
67 002146 荣盛发展 43,961 383,779.53 0.36
68 000728 国元证券 50,000 370,000.00 0.35
69 000786 北新建材 19,674 364,559.22 0.34
70 000998 隆平高科 19,300 363,998.00 0.34
71 000792 盐湖股份 33,600 363,552.00 0.34
72 000564 供销大集 75,200 359,456.00 0.34
73 000793 华闻传媒 42,259 354,975.60 0.33
74 000630 铜陵有色 156,580 346,041.80 0.33
75 002081 金 螳 螂 34,155 344,965.50 0.33
76 000825 太钢不锈 56,800 340,800.00 0.32
77 300017 网宿科技 31,700 339,507.00 0.32
78 002007 华兰生物 10,360 333,177.60 0.31
79 002410 广联达 11,900 329,987.00 0.31 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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80 300296 利亚德 25,602 329,753.76 0.31
81 300146 汤臣倍健 19,738 327,650.80 0.31
82 002049 紫光国微 7,236 319,252.32 0.30
83 000063 中兴通讯 24,400 317,932.00 0.30
84 000983 西山煤电 40,792 306,347.92 0.29
85 002714 牧原股份 6,800 302,328.00 0.28
86 002050 三花智控 15,878 299,300.30 0.28
87 002001 新 和 成 15,772 299,037.12 0.28
88 300266 兴源环境 14,800 295,852.00 0.28
89 002038 双鹭药业 7,703 292,636.97 0.28
90 002179 中航光电 7,500 292,500.00 0.28
91 002271 东方雨虹 16,660 283,386.60 0.27
92 000623 吉林敖东 15,690 282,106.20 0.27
93 300168 万达信息 13,600 277,440.00 0.26
94 002065 东华软件 31,996 275,165.60 0.26
95 002508 老板电器 8,670 265,475.40 0.25
96 002311 海大集团 12,500 263,750.00 0.25
97 300383 光环新网 19,241 258,021.81 0.24
98 002797 第一创业 38,000 257,260.00 0.24
99 002294 信立泰 6,886 255,952.62 0.24
100 002673 西部证券 33,777 255,016.35 0.24
101 300253 卫宁健康 20,386 252,582.54 0.24
102 002129 中环股份 31,537 246,934.71 0.23
103 002092 中泰化学 25,200 242,928.00 0.23
104 000066 中国长城 33,892 240,972.12 0.23
105 000656 金科股份 49,467 237,441.60 0.22
106 000826 启迪桑德 13,551 236,871.48 0.22
107 000581 威孚高科 10,614 234,675.54 0.22
108 000876 新 希 望 36,944 234,224.96 0.22
109 000709 河钢股份 78,986 233,008.70 0.22
110 000839 中信国安 48,355 228,719.15 0.22
111 000415 渤海金控 43,600 227,156.00 0.21
112 002176 江特电机 23,200 225,504.00 0.21
113 002465 海格通信 28,053 225,265.59 0.21
114 000050 深天马Ａ 15,800 224,676.00 0.21
115 000690 宝新能源 31,798 221,314.08 0.21
116 002078 太阳纸业 22,600 218,994.00 0.21
117 002223 鱼跃医疗 11,200 218,288.00 0.21
118 002493 荣盛石化 21,074 217,483.68 0.20
119 300166 东方国信 14,760 217,414.80 0.20
120 300450 先导智能 7,185 217,274.40 0.20
121 002439 启明星辰 10,200 216,444.00 0.20
122 002195 二三四五 50,531 216,272.68 0.20
123 002589 瑞康医药 15,700 214,148.00 0.20 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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124 000540 中天金融 43,309 210,914.83 0.20
125 000547 航天发展 26,500 206,965.00 0.20
126 002217 合力泰 25,000 206,250.00 0.19
127 002019 亿帆医药 11,634 205,340.10 0.19
128 300088 长信科技 35,364 205,111.20 0.19
129 000999 华润三九 7,291 202,908.53 0.19
130 002085 万丰奥威 21,499 202,090.60 0.19
131 002624 完美世界 6,500 201,565.00 0.19
132 000488 晨鸣纸业 15,600 201,552.00 0.19
133 000961 中南建设 31,900 201,289.00 0.19
134 000060 中金岭南 41,318 200,805.48 0.19
135 000732 泰禾集团 10,200 198,390.00 0.19
136 002500 山西证券 29,204 196,834.96 0.19
137 002640 跨境通 13,100 196,762.00 0.19
138 000039 中集集团 14,802 196,570.56 0.19
139 002602 世纪华通 6,000 195,000.00 0.18
140 000997 新 大 陆 12,355 194,591.25 0.18
141 000887 中鼎股份 13,101 188,785.41 0.18
142 002470 金正大 27,412 188,594.56 0.18
143 000930 中粮生化 18,200 187,460.00 0.18
144 002408 齐翔腾达 15,257 187,355.96 0.18
145 300315 掌趣科技 44,400 185,592.00 0.17
146 002013 中航机电 24,477 185,290.89 0.17
147 300433 蓝思科技 8,780 184,204.40 0.17
148 300182 捷成股份 24,299 184,186.42 0.17
149 002074 国轩高科 12,850 180,671.00 0.17
150 000938 紫光股份 2,871 179,724.60 0.17
151 000402 金 融 街 22,064 177,615.20 0.17
152 002384 东山精密 7,400 177,600.00 0.17
153 002183 怡 亚 通 26,684 177,448.60 0.17
154 000750 国海证券 49,500 176,715.00 0.17
155 000960 锡业股份 14,600 175,346.00 0.17
156 300197 铁汉生态 32,550 174,793.50 0.16
157 002153 石基信息 6,000 174,000.00 0.16
158 000988 华工科技 12,017 173,645.65 0.16
159 300251 光线传媒 17,000 173,060.00 0.16
160 000671 阳 光 城 28,850 172,234.50 0.16
161 002185 华天科技 30,498 172,008.72 0.16
162 300418 昆仑万维 9,100 171,808.00 0.16
163 300014 亿纬锂能 9,744 171,494.40 0.16
164 000686 东北证券 26,604 170,531.64 0.16
165 300027 华谊兄弟 27,677 170,490.32 0.16
166 002385 大北农 40,600 167,678.00 0.16
167 000009 中国宝安 34,200 167,580.00 0.16 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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168 300073 当升科技 4,900 166,894.00 0.16
169 000778 新兴铸管 38,762 165,901.36 0.16
170 000559 万向钱潮 24,289 165,165.20 0.16
171 002273 水晶光电 12,808 164,838.96 0.16
172 002558 巨人网络 6,920 164,557.60 0.16
173 002497 雅化集团 15,500 163,370.00 0.15
174 002030 达安基因 10,541 162,542.22 0.15
175 002665 首航节能 28,000 162,400.00 0.15
176 002506 协鑫集成 34,700 162,396.00 0.15
177 002051 中工国际 12,682 161,822.32 0.15
178 000046 泛海控股 28,075 159,746.75 0.15
179 002366 台海核电 11,100 158,286.00 0.15
180 000401 冀东水泥 17,800 157,886.00 0.15
181 002352 顺丰控股 3,500 157,500.00 0.15
182 002138 顺络电子 9,768 156,385.68 0.15
183 002268 卫 士 通 7,153 156,149.99 0.15
184 000729 燕京啤酒 23,100 155,463.00 0.15
185 002353 杰瑞股份 9,479 154,033.75 0.15
186 300274 阳光电源 17,000 152,490.00 0.14
187 000970 中科三环 15,982 149,431.70 0.14
188 000807 云铝股份 28,800 149,184.00 0.14
189 000717 韶钢松山 22,700 148,912.00 0.14
190 002407 多氟多 10,600 148,612.00 0.14
191 000627 天茂集团 20,800 146,016.00 0.14
192 002168 深圳惠程 14,201 145,986.28 0.14
193 002431 棕榈股份 21,705 145,640.55 0.14
194 002399 海普瑞 6,578 145,636.92 0.14
195 000008 神州高铁 29,300 145,328.00 0.14
196 300033 同花顺 3,700 143,819.00 0.14
197 000883 湖北能源 34,610 142,247.10 0.13
198 000878 云南铜业 14,881 141,964.74 0.13
199 002610 爱康科技 67,500 141,750.00 0.13
200 002491 通鼎互联 12,800 141,696.00 0.13
201 002004 华邦健康 27,759 141,015.72 0.13
202 002280 联络互动 24,650 140,998.00 0.13
203 000723 美锦能源 25,900 140,637.00 0.13
204 000898 鞍钢股份 25,230 140,531.10 0.13
205 300055 万邦达 12,200 140,178.00 0.13
206 000598 兴蓉环境 34,167 138,718.02 0.13
207 300058 蓝色光标 24,327 138,663.90 0.13
208 300113 顺网科技 7,900 137,539.00 0.13
209 300133 华策影视 12,846 136,809.90 0.13
210 002299 圣农发展 8,753 135,583.97 0.13
211 300159 新研股份 19,100 135,228.00 0.13 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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212 002573 清新环境 11,700 135,135.00 0.13
213 002716 金贵银业 8,000 134,720.00 0.13
214 300115 长盈精密 10,300 133,591.00 0.13
215 000078 海王生物 27,683 133,155.23 0.13
216 002411 必康股份 4,600 130,364.00 0.12
217 002583 海能达 15,600 130,260.00 0.12
218 002831 裕同科技 2,600 130,000.00 0.12
219 000028 国药一致 2,596 129,540.40 0.12
220 000006 深振业Ａ 21,990 128,861.40 0.12
221 002709 天赐材料 3,300 127,182.00 0.12
222 002701 奥瑞金 23,047 125,836.62 0.12
223 300355 蒙草生态 20,900 125,609.00 0.12
224 002426 胜利精密 34,500 124,200.00 0.12
225 002601 龙蟒佰利 9,500 122,835.00 0.12
226 002191 劲嘉股份 16,273 121,559.31 0.11
227 000059 华锦股份 17,600 121,264.00 0.11
228 300367 东方网力 9,700 121,250.00 0.11
229 300077 国民技术 10,889 121,085.68 0.11
230 002343 慈文传媒 6,440 120,878.80 0.11
231 000917 电广传媒 20,931 120,562.56 0.11
232 300244 迪安诊断 6,280 119,382.80 0.11
233 000031 中粮地产 20,630 119,241.40 0.11
234 300628 亿联网络 1,800 118,638.00 0.11
235 300496 中科创达 4,000 117,880.00 0.11
236 000738 航发控制 8,800 117,304.00 0.11
237 002131 利欧股份 54,947 115,388.70 0.11
238 300207 欣旺达 12,800 115,328.00 0.11
239 002152 广电运通 19,500 114,660.00 0.11
240 002444 巨星科技 10,400 114,504.00 0.11
241 002002 鸿达兴业 24,700 113,867.00 0.11
242 000800 一汽轿车 15,200 113,696.00 0.11
243 002285 世联行 18,100 113,487.00 0.11
244 002424 贵州百灵 9,715 110,362.40 0.10
245 002108 沧州明珠 18,520 108,712.40 0.10
246 000012 南
玻Ａ 21,535 106,598.25 0.10
247 000158 常山北明 15,500 106,485.00 0.10
248 000027 深圳能源 21,200 104,728.00 0.10
249 000758 中色股份 22,902 103,059.00 0.10
250 002056 横店东磁 14,400 100,944.00 0.10
251 300068 南都电源 8,400 100,632.00 0.09
252 000933 神火股份 20,700 99,567.00 0.09
253 300459 金科文化 10,200 98,532.00 0.09
254 002155 湖南黄金 14,400 98,496.00 0.09
255 300222 科大智能 5,300 98,262.00 0.09 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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256 300431 暴风集团 6,340 96,241.20 0.09
257 002477 雏鹰农牧 29,004 96,003.24 0.09
258 000036 华联控股 16,100 95,634.00 0.09
259 002389 南洋科技 7,000 94,780.00 0.09
260 000718 苏宁环球 25,504 93,599.68 0.09
261 002292 奥飞娱乐 10,466 93,461.38 0.09
262 002635 安洁科技 5,400 92,880.00 0.09
263 000400 许继电气 11,800 92,158.00 0.09
264 300002 神州泰岳 21,927 91,435.59 0.09
265 000563 陕国投Ａ 26,800 91,120.00 0.09
266 000592 平潭发展 31,948 90,732.32 0.09
267 002739 万达电影 2,382 90,492.18 0.09
268 300020 银江股份 9,400 89,394.00 0.08
269 002468 申通快递 5,200 89,180.00 0.08
270 000712 锦龙股份 8,886 88,682.28 0.08
271 300001 特锐德 7,800 88,608.00 0.08
272 002400 省广集团 27,323 88,253.29 0.08
273 000937 冀中能源 20,446 84,033.06 0.08
274 000979 中弘股份 82,714 83,541.14 0.08
275 002501 利源精制 13,300 82,460.00 0.08
276 000901 航天科技 8,098 81,141.96 0.08
277 002555 三七互娱 6,600 80,190.00 0.08
278 300085 银之杰 6,090 79,048.20 0.07
279 000687 华讯方舟 8,500 78,285.00 0.07
280 000877 天山股份 11,300 76,275.00 0.07
281 002075 沙钢股份 4,700 75,764.00 0.07
282 300134 大富科技 8,400 75,096.00 0.07
283 000762 西藏矿业 7,600 73,188.00 0.07
284 300156 神雾环保 10,800 72,036.00 0.07
285 002643 万润股份 9,600 71,712.00 0.07
286 000600 建投能源 12,700 70,739.00 0.07
287 002120 韵达股份 1,320 70,026.00 0.07
288 002642 荣之联 7,550 69,384.50 0.07
289 300291 华录百纳 9,800 69,090.00 0.07
290 000062 深圳华强 3,507 68,737.20 0.06
291 002010 传化智联 5,500 66,825.00 0.06
292 002276 万马股份 11,100 64,824.00 0.06
293 300116 坚瑞沃能 22,800 62,928.00 0.06
294 002302 西部建设 5,400 58,158.00 0.05
295 000959 首钢股份 13,700 56,307.00 0.05
296 000806 银河生物 12,300 53,259.00 0.05
297 002542 中化岩土 8,900 47,526.00 0.04
298 000617 中油资本 2,600 29,224.00 0.03
299 002018 *ST 华信 17,900 25,955.00 0.02 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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300 002839 张家港行 4,100 24,969.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 000566 海南海药 109,294 1,408,799.66 1.33
2 000693 *ST 华泽 1,360 4,501.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 2,047,658.31 0.35
2 000063 中兴通讯 950,842.00 0.16
3 000333 美的集团 893,832.00 0.15
4 002027 分众传媒 815,921.00 0.14
5 000002 万
科Ａ 754,105.00 0.13
6 000858 五 粮 液 749,196.00 0.13
7 000651 格力电器 640,797.00 0.11
8 000725 京东方Ａ 579,316.00 0.10
9 000001 平安银行 502,762.00 0.09
10 000401 冀东水泥 374,151.00 0.06
11 300498 温氏股份 342,598.80 0.06
12 002470 金正大 310,347.00 0.05
13 002304 洋河股份 305,710.00 0.05
14 300156 神雾环保 189,535.00 0.03
15 000979 中弘股份 185,130.00 0.03
16 002008 大族激光 185,056.00 0.03
17 300059 东方财富 157,892.00 0.03
18 300124 汇川技术 157,798.00 0.03
19 002142 宁波银行 157,531.00 0.03
20 000100 TCL 集团 157,508.00 0.03
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金资华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 20,727,266.00 3.52
2 000651 格力电器 18,274,765.46 3.10
3 000858 五 粮 液 12,454,636.40 2.12
4 002415 海康威视 12,248,444.13 2.08
5 000002 万
科Ａ 11,610,430.78 1.97
6 000725 京东方Ａ 11,141,091.00 1.89
7 000001 平安银行 8,770,153.24 1.49
8 300498 温氏股份 8,074,052.70 1.37
9 000063 中兴通讯 7,545,254.83 1.28
10 002304 洋河股份 5,774,870.00 0.98
11 002027 分众传媒 5,388,653.00 0.92
12 002230 科大讯飞 4,943,043.00 0.84
13 002594 比亚迪 4,317,332.34 0.73
14 000776 广发证券 4,226,793.00 0.72
15 002450 康得新 4,001,295.25 0.68
16 000568 泸州老窖 3,907,309.00 0.66
17 000538 云南白药 3,748,066.08 0.64
18 002008 大族激光 3,579,567.37 0.61
19 002024 苏宁易购 3,524,816.00 0.60
20 001979 招商蛇口 3,484,892.62 0.59
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 17,964,000.11
卖出股票的 收入（成 交）总额 464,174,311.68
注：本项 “ 买入股 票的成本 （成交） 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入（成 交）总额 ” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018 年 5 月 16 日， 海 南海药股 份有限 公司因涉 嫌信息披露 违法违规 ， 收到 中国证券 监督管理
委员会海南 监管局 《中国证 券监督管 理委员会 海南监 管局行政处 罚决定书》 （[2018]2 号） ， 被证监 会
给予警告， 并处 以 30 万元 罚款。 本报 告期内， 本基 金 投资的前十 名其他证 券的发行 主体没有 被监管
部门立案调 查的，也 没有在本 报告编制 日前一年 内受 到公开谴责 、处罚的 情况。
7.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 127,642.24
2 应收证券清 算款 - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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3 应收股利 -
4 应收利息 1,531.19
5 应收申购款 70,851.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 200,025.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000566 海南海药 1,408,799.66 1.33
重大资产重
组
2 000693 *ST 华泽 4,501.60 0.00
重大事项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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1,219 96,758.38 98,735,387.05 83.71% 19,213,080.46 16.29%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国人寿保 险股份有 限公
司
98,735,387.05 83.71%
2 望月英里 1,988,251.57 1.69%
3 林志英 849,790.65 0.72%
4 朱若增 495,387.00 0.42%
5 李少芳 495,207.00 0.42%
6 蒋冰 495,094.50 0.42%
7 卢奕 342,421.46 0.29%
8 袁宁 327,094.50 0.28%
9 胡铁锋 298,410.72 0.25%
10 许宝佩 297,259.20 0.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 227,888.08 0.19%
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
-
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0~10
注： 本公 司高级管 理人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人持有该只 基金份额 总量的数 量区间为 0；
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年 9 月 2 日）基金 份额总额 608,040,554.70
华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 48 页共 53 页
本报告期期 初基金份 额总额 562,710,310.90
本报告期 基 金总申购 份额 2,521,262.36
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 447,283,105.75
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 117,948,467.51
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1、本报告期 内本基金 管理人重 大人事变 动如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《华安基 金管 理有限公司 关于副总 经理变更 的公告》 ，翁启
森先生、姚 国平先生 、谷媛媛 女士新任 本基金管 理人 的副总经理 。
2、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金财产、 基 金托管业 务的诉讼。 报 告期内基金 管理人无 涉及本基 金财产的 诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长江证券 1 408,107,716.34 84.65% 371,910.11 84.65% -
国泰君安 1 74,030,595.45 15.35% 67,464.38 15.35% - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 - - - - - - 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
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中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 1,667,794.19 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政策的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 台海核 电 ” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-05
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中弘股 份 “ 、 “ 万 华化学 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-11
4
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-16
5
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-01-20
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 金正大 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-05
7
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-08
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 恒逸石 化 “ 、 “ 中 粮生化 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-10
9
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-02-13
10
华安基金关于参加信达证券费率优惠活动的
公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-13
11
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
2018-03-14 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 51 页共 53 页
司网站
12
关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有
限公司为销 售机构的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-14
13
关 于 电 子 直 销 平 台 开 展 “ 微钱宝” 账 户 交 易 费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-21
14
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管理规 定修改基 金合同的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-24
15
华安深证 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金
合同修改前 后对照表
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-24
16
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-03-29
17 华安基金关 于参加中 国银行优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-11
18 华安基金关 于参加浙 商银行优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-13
19
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限责任 公司销售 旗下基金 业务公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-13
20
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费率优 惠活动的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-14
21
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-20
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 渤海金 控 ” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-20
23
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中兴通 讯 ” 股 票估值调 整的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-04-21
24
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-05-18
25
华安基金管理有限公司关于上海钜派钰茂基
金销售有限 公司延后 代销部分 基金的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-05-23
26 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券 报》 、 《 证券时 2018-06-01 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 52 页共 53 页
“ 中工国 际 ” 股 票估值调 整的公 告 报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
27
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支付服 务的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-11
28
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠 活动的公 告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-15
29
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 闻泰科 技 ” 、 “ 万 达电影 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-22
30
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 德豪润 达 ” 、 “ 三 聚环保 ” 股票 估值调整 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-25
31
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-26
32
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加费率 优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-26
33
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微钱宝” 账 户 交 易 费
率优惠活动 的公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-27
34
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限额的 公告
《上海证券 报》 、 《 证券时
报》 、 《中国证券 报》 和公
司网站
2018-06-27
注：前款所 涉重大事 件已作为 临时报告 在《上海 证券 报》、《证 券时报》 、《中国 证券报》 和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20180101-201806
30
98,735
,387.0
5
0.00 0.00
98,735,387.
05
83.71%
2
20180101-201805
30
38,703
,791.4
7
0.00
38,703,7
91.47
0.00 0.00% 华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 半年 度报 告
第 53 页共 53 页
产品特有风 险
本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额
赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合同 》
2 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 招募说明 书》
3 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 托管协议 》
4 、中国证监 会批准华 安深证 300 指数证 券投资 基金(LOF) 设立的文件；
5 、本报告期 内在中国 证监会指 定报纸上 公开披 露的 各项公告原 件；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
8 、华安基金 管理有限 公司开放 式基金业 务规则 ；
12.2 存放地点
基金管理人 或基金托 管人的住 所，并登 载于基金 管理 人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的住所免
费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
