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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
红土创 新优淳货币市场 基金 
2018 年半年度报告 
 
2018 年6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 红土 创 新基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 交通 银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2018 年8 月23 日 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要 提示 及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 3 页 共 46 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 3.3 其他指标 ........................................................................................ 错误!未定义书签 。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明 ............................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14 §6 半年 度财 务会 计 报告 (未 经审 计) ..................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 16 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 4 页 共 46 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 37 7.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................... 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 38 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................... 39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 39 7.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 39 §8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 41 8.1 期末基金份 额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 41 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 42 §9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 43 10.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况.................................................................................. 43 10.9 其他重大事件 ........................................................................................................... 44 § 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 45 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 5 页 共 46 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 45 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 46 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 46 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 46 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 6 页 共 46 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 红土创新优淳货币市场基金 基金简称 红土创新优淳货币 基金主代码 005150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 761,378,851.27 份 下属分级基金 的基金简称: 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 下属分级基金的交易代码: 005150 005151 报告期末下属分级基金的份额总额 69,260,158.63 份 692,118,692.64 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的收 益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等 积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资 策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之 内, 在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张洗尘 陆志俊 联系电话 0755-33011878 95559 电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务 电话


0755-33011866 95559 传真 0755-33011855 021-62701216 注册地址 广东省深圳市前海深港合作 区前湾一路 1 号A 栋 201 室 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区银 城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 6 楼 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区银 城中路 188 号 邮政编码 518048 200120 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 7 页 共 46 页


法定代表人 邵钢 彭纯


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载 基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.htcxfund.com 基金半年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦6 层


红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 8 页 共 46 页


§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公 允价 值变 动收 益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.本基金的基金合同生效日至本报告期末不满 1 年;本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个 月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金份额 净值 收 益率 及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 红土创新优淳货币 A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3634% 0.0033% 0.0292% 0.0000% 0.3342% 0.0033% 过去三个月 1.0433% 0.0023% 0.0885% 0.0000% 0.9548% 0.0023% 过去六个月 2.2250% 0.0029% 0.1760% 0.0000% 2.0490% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 3.4376% 0.0030% 0.2878% 0.0000% 3.1498% 0.0030% 红土创新优淳货币 B 阶段 份额 净值 份额 净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 基金级别 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,670,601.69 20,928,389.83 本期利润 1,670,601.69 20,928,389.83 本期净值收益率 2.2250% 2.3455% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 69,260,158.63 692,118,692.64 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 3.4376% 3.6348% 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 9 页 共 46 页


收益率 ① 收益率 标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.3831% 0.0033% 0.0292% 0.0000% 0.3539% 0.0033% 过去三个月 1.1040% 0.0023% 0.0885% 0.0000% 1.0155% 0.0023% 过去六个月 2.3455% 0.0029% 0.1760% 0.0000% 2.1695% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 3.6348% 0.0031% 0.2878% 0.0000% 3.3470% 0.0031%


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计净值收益率 变动 及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 10 页 共 46 页


注:本基金的基金合同生效日至本报告期末不满 1 年;本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 11 页 共 46 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 红土创新基金管理有限公司 (以下简称 “红土创新基金” ) 经中国证监会证监许可 【2014 】562 号文批准设立。红土 创新基金总部位于深圳,注册资本金为 1.5 亿元人民币,是国内首家创投系 公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权100% 。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资 行业的深入理解,外 加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场 延伸,将红土创新基金 打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2018 年 6 月 30 日,红土创新基金共 管理五 只公募基金,资产管理规模 63.38 亿元。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的 基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经 理 2017 年 9 月 8 日 - 10 厦门大学金融学学士。 十年 公募基金从业经验, 历任宝 盈基金营销策划经理、 高级 交易 员。 现担 任红 土创 新货 币市 场基 金、 红土 创新 优淳 货币市场基金基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理, 其 “任职日期 ” 为基金合同生效日, “ 离任日期 ” 为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理, “任职日期 ” 和“ 离任 日 期 ” 分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施 细则 、 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金基 金合 同》 和其 他相 关法 律法 规的 规定 , 并本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持 有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金 持有人利益的行为。本 报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金 的投资范围、投资比例 及投资组合符 合有关法律法规及基金合同的规定。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 12 页 共 46 页


4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 报告期内,国内经济呈现出供需分化的格局。从生产端来看,工业品价 格持续增长,企业开 工动 能充 足, 规模 以上 工业 增加 值上 半年 实现 了 6.7% 的增 长, 生产 端仍 保持 相对 稳定 。 从需 求端 来看,固定资产投资和社会消费品零售总额增速持续下滑,出口增速短期 内处在高位但面临很大 的潜在风险,需求总体表现较为疲弱。中美贸易冲突持续发酵,美方决定于7 月 6 日起对中方出 口的340 亿美元商品加征25%的关 税, 后续 潜在 冲突 规模 可能 进一 步上 升至2000 亿美元乃至更高, 这将对中国的出口和经济增长构成长期挑战。 报告期 内,央行两次宣布实施定向降准,二季度货币政策委员会会议进 一步提出要保持流动 性合理充裕,流动性总体保持宽松,相比 2017 年下半年有明显改善。上半年金融监管持续推进, 表外融资收缩剧烈,导致社会融资规模增速不断下滑,信用违约事件频发 ,实体经济面临的融资 环境趋于恶化。 报告期内,本基金总体维持了较短久期的投资组合,根据资金面情况合 理控制杠杆水平,在 资金宽松时点适度小幅提升了组合杠杆和久期,并在收益率较高时点更加 积极参与二级市场波段 投资机会和一级市场配置机会。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 本报告期红土创新优淳货币 A 的基金 份额净值收益率为 2.2250% ,本报告期红土创新优淳货 币 B 的基金份额净值收益率为 2.3455% ,同期业绩比较基准收益率 为 0.1760% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望下半年,我们预计国内经济将面临较大的下行压力。生产端,供给 对价格的响应将逐步 趋于回落;需求端,居民部门加杠杆动力逐步减弱,房地产对消费的挤出 效应不断显现,中美贸红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 13 页 共 46 页


易冲突对出口部门的负面影响将开始体现。货币政策将继续保持相对宽松 的状态,保持流动性合 理充裕。政府出台的一系列“宽信用”政策预计对经济有一定的提振作用 ,但实际执行过 程中信 用条件的改善对经济增长发挥作用存在一定的滞后效应,下半年社融增速 和经济景气度能否实现 趋势性回升尚待进一步的观察。 下半年,本基金将继续做好流动性管理工作,及时跟踪基本面、市场流 动性的走向和金融监 管政策的动向,主动把握波段操作的机会,根据资金面水平合理调整组合 久期和杠杆水平,积极 参与同业存单和债券的一二级市场投资机会。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门 的相关人员组成。估 值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审 议公司估值政策、程序 及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值 未被歪曲以免对基金份 额持有人产生不利影响。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金合同约定,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每 万份基金已实现收益 为基准,为投资人每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付。 本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:1,670,601.69 元, 向 B 级份额持有人分配利 润:20,928,389.83 元。


4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低 于 5000 万的情形。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 14 页 共 46 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 2018 年上 半年 , 托管 人在 红土 创新 优淳 货币 市场 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履 行了 托管 人应 尽的 义务 ,不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 2018 年上 半年 , 红土 创新 基金 管理 有限 公司 在红 土创 新优 淳货 币市 场基 金投 资运 作、 资产 净 值的 计算 、 基金 收益 的计 算、 基金 费用 开支 等问 题上 , 托管 人未 发现 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。

















本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:1,670,601.69 元, 向 B 级份额持有人分配利 润:20,928,389.83 元。


5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发 表意见 2018 年上 半年 , 由红 土创 新基 金管 理有 限公 司编 制并 经托 管人 复核 审查 的有 关红 土创 新优 淳 货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资 组合报告等内容真实、准确、完整。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 15 页 共 46 页


§6 半年 度财 务 会计 报告 (未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体: 红土创新优淳货币市场基金 报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 444,390.53 1,965,477.66 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 754,669,816.48 564,854,724.76 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


754,669,816.48 564,854,724.76 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 111,400,407.10 159,760,719.64 应收证券清算款


9,647,524.19 - 应收利息 6.4.7.5 6,183,250.20 1,713,003.14 应收股利


- - 应收申购款


476,099.00 100.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


882,821,487.50 728,294,025.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资 产款


120,899,819.55 59,999,770.00 应付证券清算款


- 39,512,331.27 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


125,111.04 67,455.22 应付托管费


41,703.69 22,485.07 应付销售服务费


21,451.39 4,879.82 应付交易费用 6.4.7.7 57,145.93 35,854.52 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 16 页 共 46 页


应交税费


215.95 - 应付利息


26,618.94 42,090.30 应付利润


182,228.39 294,266.21 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 88,341.35 100,500.00 负债合计


121,442,636.23 100,079,632.41 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 761,378,851.27 628,214,392.79 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


761,378,851.27 628,214,392.79 负债和所有者权益总计


882,821,487.50 728,294,025.20 注: 报告 截止 日 2018 年6 月 30 日, 红土 创新 优淳 货币 A 基金 份额 净 值 1.0000 元, 基金 份额 总额 69,260,158.63 份; 红土 创新 优淳 货币 B 基金 份额 净 值 1.0000 元, 基金 份额 总额 692,118,692.64 份。红土创新优淳货币份额总额合计为 761,378,851.27 份。


6.2 利润表 会计主体: 红土创新优淳货币市场基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入


26,116,570.90 1. 利息收 入


24,664,063.41 其中:存款利息收入 6.4.7.11 35,526.43 债券利息收入


22,124,351.59 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


2,504,185.39 其他利息收入


- 2. 投资收益(损失以“- ”填列)


1,452,507.49 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 1,452,507.49 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3. 公允价值变动收益(损失以“- ” 号填列) 6.4.7.17 - 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列)


- 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 - 减: 二、费用


3,517,579.38 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 17 页 共 46 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 733,622.75 2.托管费 6.4.10.2.2 244,540.93 3.销售服务费 6.4.10.2.3 140,613.96 4.交易费用 6.4.7.19 - 5.利息支出


2,278,244.59 其中:卖出回购金融资产支出


2,278,244.59 6. 税金及附加





515.11 7.其他费用 6.4.7.20 120,042.04 三、利润总额(亏损总 额以“-”号 填列) 22,598,991.52 减:所得税费用


- 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-” 号填 列)


22,598,991.52 注: 本基 金自 基金 合同 生效 日 (2017 年9 月8 日) 至报 告期 末不 满一 年, 无上 年度 同期 对比 数据 。 6.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 红土创 新优淳货币市场基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 628,214,392.79 - 628,214,392.79 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数 (本 期利润) - 22,598,991.52 22,598,991.52 三、 本 期基 金份 额 交易 产生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) 133,164,458.48 - 133,164,458.48 其中:1.基金申购款 3,327,537,540.22 - 3,327,537,540.22 2.基金赎回款 -3,194,373,081.74 - -3,194,373,081.74 四、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配利 润产 生 的基 金净 值 变动 (净 值 减少 以“-”号填列) - -22,598,991.52 -22,598,991.52 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 761,378,851.27 - 761,378,851.27 注: 本基 金自 基金 合同 生效 日 (2017 年9 月8 日) 至报 告期 末不 满一 年, 无上 年度 同期 对比 数据 。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 18 页 共 46 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 高峰______














______ 高峰______














____ 焦小川____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 红 土 创新 优 淳货 币市 场 基金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以下 简 称 “中国证监会 ”) 证监许可[2017]940 号 《关 于准 予红 土创 新优 淳货 币市 场基金注册的批复》 核准, 由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《红土创新优淳货币市 场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定 。首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 440,009,284.00 元, 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 883 号验资报告予以验证。 经向中国证 监会 备案 , 《红 土创 新优 淳货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2017 年 9 月 8 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 440,009,284.00 份基 金份 额, 无认 购资 金利息折合的基金份额。 本基金的基金管理人为红土创新 基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和《红土创新优淳货币市 场基金招募说明书》 的规定,本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量 ,对投资者持有的基金 份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。 基金份额持有人在单个 基金账户保留的基金份额数量小于 500 万份且按照 0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额,称 为 A 类基金份额;基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量大于或等 于 500 万份且按 照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额, 称为 B 类基金份额。A 类基 金份 额 和 B 类基金份额单 独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场基 金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围为现金;期限在 1 年以内( 含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票 据、同业存单;剩 余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具以及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金 的业绩比较基准为活期 存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2018 年8 月23 日批准报出。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 19 页 共 46 页


6.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求, 真 实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错更正的说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来 等增 值 税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 20 页 共 46 页


(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国 债、地方政府债以及 金融 同业 往来 利息 收入 亦免 征增 值 税。 资管 产品 管理 人 运营 资管 产品 提供 的贷 款服 务 ,以 2018 年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (d) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 444,390.53 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 444,390.53


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 21 页 共 46 页


债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 754,669,816.48 755,614,000.00 944,183.52 0.1240% 合计 754,669,816.48 755,614,000.00 944,183.52 0.1240% 资产支持券 - - - - 合计 - - - - 注: 1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 注:本基金本报告期末 未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额


单位: 人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余额 其中: 买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 111,400,407.10 - 合计 111,400,407.10 - 6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,222.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 6,120,208.77 应收资产支持证券利息 - 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 22 页 共 46 页


应收买入返售证券利息 59,818.95 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 6,183,250.20 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 57,145.93 合计 57,145.93 6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 88,341.35 合计 88,341.35 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 红土创新优淳货币 A 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,863,355.45 1,863,355.45 本期申购 310,797,206.66 310,797,206.66 本期赎回( 以"-" 号填列) -243,400,403.48 -243,400,403.48 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 23 页 共 46 页


本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 69,260,158.63 69,260,158.63 金额单位:人民币元 红土创新优淳货币 B 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 626,351,037.34 626,351,037.34 本期申购 3,016,740,333.56 3,016,740,333.56 本期赎回( 以"-" 号填列) -2,950,972,678.26 -2,950,972,678.26 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 692,118,692.64 692,118,692.64 注:申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 红土创新优淳货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,670,601.69 - 1,670,601.69 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,670,601.69 - -1,670,601.69 本期末 - - - 单位:人民币元 红土创新优淳货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 20,928,389.83 - 20,928,389.83 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 24 页 共 46 页


基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -20,928,389.83 - -20,928,389.83 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 16,859.76 定期存款利息收入 18,666.67 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 35,526.43 6.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6 月30 日 卖出债券( 、债转股及债券到期兑付 )成交总额 9,118,778,701.13 减:卖出债券( 、债转股及债券到期兑付 )成本总额 9,106,140,753.65 减:应收利息总额 11,185,439.99 买卖债券差价收入 1,452,507.49 6.4.7.13.2 资产 支持 证券 投 资收 益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金本报告期内无 贵金属 投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 25 页 共 46 页


6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内无 股利收益。 6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 注:本基金本报告期内无公允价值变动收益。


6.4.7.18 其他收入 注:本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 注:本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 银行间结算账户维护费 9,000.00 银行划付手续费 22,200.69 上清所结算账户维护费 9,500.00 合计 120,042.04 6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况 无。 6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司 (“ 红土创新 ”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金托管人 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 26 页 共 46 页


深圳市创新投资集团有限公司 (“ 深创投 ”) 基金管理人的控股股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内 按一般商业条款订立。


6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 注:本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 733,622.75 其中:支付销售机构的客户维护费 106,639.71 注:1 、 支付 基金 管理 人红 土创 新的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.15% 的年 费率 计提 , 逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 2、 本基金自基金合同生效日(2017 年 9 月 8 日 )至 报告 期末 不满 一年 ,无 上年 度同 期对 比数 据。 6.4.10.2.2 基金托管费


单 位:人民币元 项目 本期 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 27 页 共 46 页


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 244,540.93 注:1 、 支付 基金 托管 人交 通银 行的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.05% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 2、本基金自基金合同生效日(2017 年 9 月 8 日 )至 报告 期末 不满 一年 ,无 上年 度同 期对 比数 据。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货币 B 合计 红土创新 95,526.80 45,087.16 140,613.96 合计 95,526.80 45,087.16 140,613.96 注:1 、 支付 基金 销售 机构 的 A 类基金份额和 B 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资 产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日销售服务费=前一日该类别基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。 2、本基金自基金合同生效日(2017 年 9 月 8 日 )至 报告 期末 不满 一年 ,无 上年 度同 期对 比数 据。 6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 红土创新优淳货币 基金 合同 生效 日 ( 2017 年9 月8 日 ) 持有 的基 金份 额 80,000,000.00 期初持有的基金份额 88,029,043.89 期间申购/买入总份额 45,374,755.72 期间因拆分变动份额


减:期间赎回/卖出 总份额 60,000,000.00 期末持有的基金份额 73,403,799.61 期末持有的基金份额 9.6409% 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 28 页 共 46 页


占基金总份额比例 注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人红土创新在本会计期间认购/ 申购本基金适用的交易费率按 照本基金招募说明书的 规定执行。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 注:无 。 6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期 利息收入 交通银行 444,390.53 16,859.76 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 注:本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 红土创新优淳货币A 已按 再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,655,688.79 - 14,912.90 1,670,601.69 - 红土创新优淳货币B 已按 再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 21,055,340.55 - -126,950.72 20,928,389.83 -


红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 29 页 共 46 页


6.4.12 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的 流通 受限 证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 120,899,819.55 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111815262 18 民生银 行 CD262 2018 年 7 月 2 日 99.17 1,300,000 128,921,000.00 合计





1,300,000 128,921,000.00 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 本基金 本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融 工具 风险 及 管理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平 均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金主要投资于各类货币 市场工具。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本 基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定 的范围之内,使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制 委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。本基金的 基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政 策,审议通过风险控制 的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并 与各部门合作完成运作 风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 30 页 共 46 页


本基金的基金管理人对于金 融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行交通银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在银行间同业 市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 不投资于信用评级在 AAA+ 级以 下的 债券 , 通 过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10% ,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2% 。且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债 券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10% 。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 短期信 用评级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 574,580,801.42 524,852,968.05 合计 574,580,801.42 524,852,968.05 注:未评级部分为同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 31 页 共 46 页


6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 180,089,015.06 40,001,756.71 合计 180,089,015.06 40,001,756.71 注:未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金 的 申购 赎回 情况 进行 严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还 可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20% 。 于 2018 年6 月 30 日, 除卖 出回 购金 融资 产款 余 额中 有 120,899,819.55 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大) 外,本基金所承担的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融 资产 和金 融 负债 的到 期期 限分 析 6.4.13.3.2 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩 余期 限、 平均 剩余 存续 期限 、 高流 动资 产占 比、 持仓 集中 度、 投资 交易 的不 活跃 品种(企业债或短红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 32 页 共 46 页


期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动 性需 求; 当本 基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基 金投 资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天, 平均 剩 余存续期不得超过 180 天; 投资 组合 中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%; 当本 基金 前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时, 本基 金投 资组 合的 平均 剩余 期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 60 天, 平均 剩余 存续 期在 每个 交易 日均不得超过 120 天 ;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% 。于 2018 年 6 月 30 日,本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金 总份额的比例为 78.92%,本基金投资组合的平均剩余 期限为 58 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ,且 本基 金与 由本 基金 的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行 的银 行存 款 及其 发行 的同 业存 单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资 于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 10% 。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集 中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流 动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本 基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》第 四十条。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 33 页 共 46 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮 动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束 根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应 的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控, 定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 444,390.53 - - - 444,390.53 交易性金融资产 594,536,050.76 160,133,765.72 - - 754,669,816.48 买入返售金融资产 111,400,407.10 - - - 111,400,407.10 应收证券清算款 - - - 9,647,524.19 9,647,524.19 应收利息 - - - 6,183,250.20 6,183,250.20 应收申购款 - - - 476,099.00 476,099.00 其他资产 - - - - - 资产总计 706,380,848.39 16,133,7065.72 - 16,306,873.39 882,821,487.50 负债








卖出回购金融资产款 120,899,819.55 - - - 120,899,819.55 应付管理人报酬 - - - 125,111.04 125,111.04 应付托管费 - - - 41,703.69 41,703.69 应付销售服务费 - - - 21,451.39 21,451.39 应付交易费用 - - - 57,145.93 57,145.93 应付利息 - - - 26,618.94 26,618.94 应交税费 - - - 215.95 215.95 应付利润 - - - 182,228.39 182,228.39 其他负债 - - - 88,341.35 88,341.35 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 34 页 共 46 页


负债总计 120,899,819.55 - - 542,816.68 121,442,636.23 利率敏感度缺口 585,481,028.84 160,133,765.72 - 15,764,056.71 761,378,851.27 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,965,477.66 -


-


- 1,965,477.66 交易性金融资产 564,854,724.76 - - - 564,854,724.76 买入返售金融资产 159,760,719.64 -


-


-


159,760,719.64 应收利息 -


-


-


1,713,003.14 1,713,003.14 应收申购款 -


-


-


100.00 100.00 资产总计 726,580,922.06 -


-


1,713,103.14 728,294,025.20 负债








卖出回购金融资产款 59,999,770.00 -


-


-


59,999,770.00 应付证券清算款 -


-


-


39,512,331.27 39,512,331.27 应付管理人报酬 -


-


-


67,455.22 67,455.22 应付托管费 -


-


-


22,485.07 22,485.07 应付销售服务费 -


-


-


4,879.82 4,879.82 应付交易费用 -


-


-


35,854.52 35,854.52 应付利息 -


-


-


42,090.30 42,090.30 应付利润 -


-


-


294,266.21 294,266.21 其他负债 -


-


-


100,500.00 100,500.00 负债总计 59,999,770.00 -


-


40,079,862.41 100,079,632.41 利率敏感度缺口 666,581,152.06 -


-


-38,366,759.27 628,214,392.79 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并 按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 市场利率下降 25 个基点 340,000.00 250,000.00 2. 市场利率上升 25 个基点 -340,000.00 -250,000.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金 流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 35 页 共 46 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业 市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业 市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 754,669,816.48 元,无属于第一层次或第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ,其账面价值与公允 价值相差很小。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 36 页 共 46 页


(2) 增值税 根据财 政部 、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日 颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值 税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳增值税的 ,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资 管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 37 页 共 46 页


§7 投资 组合 报 告 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 固定收益投资 754,669,816.48 85.48 其中: 债券 754,669,816.48 85.48








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 111,400,407.10 12.62 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 444,390.53 0.05 4 其他 各项 资产 16,306,873.39 1.85 5 合计 882,821,487.50 100.00


7.2 债券 回购 融资 情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 14.66 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 120,899,819.55 15.88 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券 正回 购的 资 金余 额超 过基 金资 产净 值的 20% 的 说明 注:在本报告期内本 货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20 %。 7.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限 7.3.1 投资 组合 平均 剩 余期 限基 本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 38 页 共 46 页


报告 期内 投资 组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情 况说 明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。


7.3.2 期末 投资 组合 平 均剩 余期 限分 布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30 天以内 33.04 15.88 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 2.62 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 75.54 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 3.87 - 其中:剩余存续期超 过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 115.07 15.88 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 7.4 报告 期内 投资 组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 19,955,249.34 2.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,133,765.72 21.03 其中:政策性金融债 160,133,765.72 21.03 4 企业债券 - - 5 企业 短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 574,580,801.42 75.47 8 其他 - - 9 合计 754,669,816.48 99.12 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - - 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 39 页 共 46 页


7.6 期末 按摊 余成 本 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前十 名债 券投 资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 130229 13 国开 29 1,300,000 130,030,088.43 17.08 2 111815262 18 民生银行 CD262 1,300,000 128,916,352.11 16.93 3 111806164 18 交通银行 CD164 1,000,000 99,033,455.98 13.01 4 111818148 18 华夏银行 CD148 900,000 89,278,084.66 11.73 5 111809171 18 浦发银行 CD171 700,000 69,438,592.14 9.12 6 111713102 17 浙商银行 CD102 500,000 49,511,131.34 6.50 7 130421 13 农发 21 300,000 30,103,677.29 3.95 8 111899588 18 盛京银行 CD230 300,000 29,697,278.66 3.90 9 111899919 18 重庆银行 CD109 300,000 29,692,593.50 3.90 10 111719357 17 恒丰银行 CD357 300,000 29,473,559.18 3.87 7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法 ”确 定的 基金 资产 净值 的偏 离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1907%


报告期内偏离度的最低值 0.0187% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0691% 报告 期内 负偏 离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。 报告 期内 正偏 离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。 7.8 期末按公允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7.9 投资 组合 报告 附 注 7.9.1


本基金采用 “摊余成本法 ”计价 , 即计 价对 象以 买入 成本 列示 , 按票 面利 率或 商定 利率 并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 7.9.2


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末 其他 各项 资 产构 成


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序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 9,647,524.19 3 应收利息 6,183,250.20 4 应收申购款 476,099.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,306,873.39


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§8 基金 份额 持 有人 信息 8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 红土 创新 优淳 货币 A 4,253 16,285.01 8,436,980.81 12.18% 60,823,177.82 87.82% 红土 创新 优淳 货币 B 22 31,459,940.57 651,923,516.83 94.19% 40,195,175.81 5.81% 合计 4,275 178,100.32 660,360,497.64 86.73% 101,018,353.63 13.27%


8.2 期末 货币 市场 基 金前 十名 份额 持有 人情 况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 (%) 1 基金类机构 112,544,118.05 14.78 2 基金类机构 96,770,741.28 12.71 3 其他机构 90,523,511.16 11.89 4 基金类机构 73,403,799.61 9.64 5 基金类机构 61,830,793.78 8.12 6 基金类机构 50,402,986.02 6.62 7 其他机构 50,114,039.67 6.58 8 其他机构 30,030,021.92 3.94 9 其他机构 20,189,381.81 2.65 10 其他机构 15,185,033.83 1.99


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8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 份额 级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基 金 管 理人 所有 从 业人 员 持有本基金 红土创新优淳货币 A 1,676,618.60 2.4208% 红土创新优淳货币 B - - 合计 1,676,618.60 0.2202%


8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 红土创新优淳货币 A 0~10 红土创新优淳货币 B - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 红土创新优淳货币 A - 红土创新优淳货币 B - 合计 -


§9 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货 币 B 基金 合同 生效 日 (2017 年 9 月 8 日 ) 基金 份 额总额 9,284.00 440,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,863,355.45 626,351,037.34 本报告期基金总申购份额 310,797,206.66 3,016,740,333.56 减:本报告期基金总赎回份额 243,400,403.48 2,950,972,678.26 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 69,260,158.63 692,118,692.64


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§10 重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于 2018 年 6 月 11 日离职,相关公告已于 2018 年 6 月 16 日在 《证 券时 报》 上披 露。2018 年 7 月 17 日, 公司 再于 《证 券时 报》 上披 露了 “ 关于高级 管理人员变更的公告 ”,高峰先生于 7 月 16 日任职公司总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策略 的 改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况


注:本基金本报告期无租用证券公司交易单元的有关情况。 10.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 注:本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5% 的情况。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 44 页 共 46 页


10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增蚂 蚁财富为销售机构的公告 证券时报 2018 年 1 月 9 日 2 红土创新优淳货币市场基金开放定投业务的公告 证券时报 2018 年 3 月 1 日 3 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增华 泰证券为销售机构的公告 证券时报 2018 年 3 月 1 日 4 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增中 正达广为销售机构的公告 证券时报 2018 年 3 月 2 日 5 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增陆 基金为销售机构的公告 证券时报 2018 年3 月21 日 6 红土创新基金管理有限公司关于红土创新优淳货 币市场基金修改基金合同、托管协议的公告 证券时报 2018 年3 月24 日 7 红土创新优淳货币市场暂停申购、转换转入业务 的公告 证券时报 2018 年3 月31 日 8 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增交 通银行为销售机构的公告 证券时报 2018 年4 月21 日 9 红土 创新 货币 、 优淳 货币 市场 基金 2018 年五一假 期前的申购提示性公告 证券时报 2018 年4 月25 日 10 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增钜 派钰茂、恒天明泽为销售机构的公告 证券日报 2018 年 5 月 5 日 11 红土创新优淳货币市场基金限制大额申购业务的 公告 证券时报 2018 年 5 月 5 日 12 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增盈 米财富为销售机构的公告 证券时报 2018 年 6 月 1 日 13 红土创新优淳货币市场基金 2018 年端午假期前 的申购提示性公告 证券时报 2018 年6 月13 日 14 红土创新基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 证券时报 2018 年6 月16 日 15 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增唐 鼎耀华为销售机构的公告 证券时报 2018 年6 月27 日 16 关于旗下基金参加交通银行费率优惠活动的公告 中国证券报 2018 年6 月29 日


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§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 机 构 1 20180101-201802 06 202,332,710. 25 1,088,762.21 203,421,472. 46 0.00 0% 2 20180207-201802 13 - 537,078,824. 04 460,000,000. 00 77,078,824. 04 10 % 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金份额持有人, 在特定赎 回比例及市场条件下, 若基金管理人 未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包括红利再投资和份额折算。 11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于 2018 年 6 月 11 日离职,相关公告已于 2018 年 6 月 16 日在《证券时报》上披露。2018 年 7 月 17 日,公司再于《证券时报》上披露了 “关于高 级管理人员变更的公告 ” ,高峰先生于 7 月 16 日任职公司总经理。 红土创新优淳货币 2018 年半年度报告 第 46 页 共 46 页


§12 备查 文件 目 录 12.1 备查文件目录 (1 )中国证监会核准红土创新优淳货币市场基金募集的文件; (2 ) 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金基 金合 同》 ; (3 ) 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金托 管协 议》 ; (4 ) 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金招 募说 明书 》 ; (5 )基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (6 )报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦6 楼 12.3 查阅方式 公司网站:www.htcxfund.com