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格林货币A(004865)

格林货币:更新招募说明书摘要(2018年第2号)

 
 
 
 
 
 
 
 
格 林 日 鑫 月 熠 货币 市 场 基 金 
 
招募说明书(更新)摘要 
 
2018 年 第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 格林 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 国泰 君 安 证 券 股 份有 限 公 司 
 
二〇一八年八月 重要提示 
格林 日鑫月熠 货币市场基金(以下简称 “本基金”)经 2017 年 6 月 16 日
中国证监会证监许可[2017]934 号文注册。 本 基金基金合同于 2017 年 7 月 20
日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
证券投资基金 (以下简称 “基金 ”) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分
散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金投资 人应当 充分了 解基金定 期定额 投资和 零存整取 等储蓄 方式的 区别。
定期定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资
方式, 但并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是
替代储蓄的等效理财方式。 
基金在投资运作过程中 可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自
身的管理风险、 技术风险、 合规风险以及本基金特有风险等。 巨额赎回风险是开
放式基金所特有的一种风险, 即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日
基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 
本基金是货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。 购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 基金管理人不保证基金
一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金 合同、 招募说明书等基
金信息披 露文件 ,了解 基金的风 险收益 特征, 根据自身 的投资 目的、 投资期限、
投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 自主判断基
金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险, 并通过基金管理人或基
金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏
离度绝对值达到 0.5% 时, 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正
偏离度 绝对值调整到 0.5% 以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离
度绝对值 连续两个交 易日超过 0.5% 时,基金 管理人应当采用公允价值估值方法
对持有投资 组合的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基
金合同进行财产清算等措施。 故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金
合同提前终止的风险。 
在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金、 国债、 中
央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 具占基金资
产净值 的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系
统性风险, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基
金总份额 1% 以上的赎 回 申请征收 1% 的强制 赎回费用 ,并将上述赎回费用全额
计入基金财产, 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大
化的情形除外。 
当本基金前 10 名基金 份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50% ,且本基金投 资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易
日内到期的 其他金融 工 具占基金资产净值的 比 例合计低于 10% 且偏离度为负时,
基金管理人 应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1% 以上的赎回申请
征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产。 故投资者可能
面临上述被征收 1% 的强制赎回费用的风险。 此外, 单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基 金 份 额超过基金总份额 10% 的,该基金份额持 有 人可能面临
延期办理部分赎回申 请或者延缓支付赎回款项的风险。 
本基金单一投资者持 有 基金份额数不得达到 或 超过基金份额总数的 50% ,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被
动达到或超过 50% 的 除外。 
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨 慎勤勉的原则管理和运用基金
资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理 人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业 绩表现 的保证 。基金管 理人提 醒投资 人基金投 资的 “ 买者自 负 ”原则,
在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自
行负担。 投资有风险, 投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金的
目标客户不包括特 定的机构投资者。 
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 7 月 20 日 ,有关财务数据 和净值
表现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日。 (本招 募说明书中的财务资料未经审计) 



一、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:格林基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309 办公地址: 北京市西城区金融街 27 号投资广 场 B 座 2003 、2005 、2007 法定代表人: 高永红 成立时间:2016 年 11 月 1 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]2266 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 壹亿元人民币 存续期间:永续经营 经营范围: 基金募集、 基金销售、 资产管理、 特定客户资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 股权结构: 河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 100% 的股权。 电话:010-50890705 传真:010-50890775 联系人: 孙睿 内部组织结构: 本基金管理人为一人有限责任公司, 股东按照 《 格林基金管理有限公司章程》 的规定享有最高决策权; 设董事会和 2 名监事, 董事会下设风险控制委员会、 人力资源与薪酬战略委员会 ; 公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制, 下 设风险管理委员会、 投资决策委员会、 特定客户资产投资决策委员会、 IT 治理委 员会、 产品委员会、 估 值委员会和投资部、 固定收益部、FOF 投资部、 研究部、 交易部、 产品部 、特定 客户资产 管理部 、市场 部、 投资 银行部 、互联 网金融部、 基金事务部、 信息技术部、 计划财务部、 综合管理部、 监察稽核部等部门 及上海 分公司 、 深圳分公司 ; 公司设督察长, 分管监察稽核部, 负责组织指导公司的监 察稽核工作。 (二) 主要人员情况 1 、基金管理人董事 、监事、经理及 其他高级管理人员基本情况 王拴红先 生:董 事长, 博士。历 任九届 全国青 联委员、 河南省 青联副 主席、 中国期货业协会理事、 中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、 中国科 学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学 MBA 导师。 高永红女士: 董事, 总经理, 硕士。 现任格林基金管理有限公司总经理。 曾 任格林期货有限公司总经理;格林大华期货有限公司总经理。 王永智先生: 董事, 硕士。 北京格林鼎诚资产管理有限公司监事, 河南省通 联实业有限公司董事 。 2012 年、 2015 年任郑 州市政协委员 , 曾任辉县市第三高 级中学教师、 辉县市政府驻郑办事处职员、 格林期货有限公司结算部经理、 格林 集团投资有限公司财务总监。 李彤女士: 董事, 硕士。 现任格林集团投资有限公司副总裁。 曾任中国建设 银行总行投资调查部科员, 华晨集团投资部经理, 华威投资发展有限公司总经理, 才智顾问有限公司总经理,中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。 谢太峰先生: 独 立董事, 博士, 教授。 现任首都 经济贸易大学金融学院教授、 博士生导 师。曾 任郑州 大学商学 院副院 长,北 京证券公 司研究 发展中 心总经理, 北京机械 工业学 院工商 管理分院 总支书 记,首 都经济贸 易大学 金融学 院副院长、 院长等。 程兵先生: 独立董事, 博士, 教授。 中国科学院数学与系统科学研究院应用 数学所教授、 博士生导师。 1999 年入选中国 科学院 “百人计划工程 ”, 2001 年 获国家自然科学基金委 “ 国家杰出青年科学基金 ” 。曾任英国伦敦经济学院 (London School of Economics) 经济系研究员,英国肯特大学统计系讲师。 闫妍 女士: 独立董事, 博士, 副教授。 现任 国务院发展研究中心 《管理世界》 杂 志 社 编辑 部副 主 任。2014 年 1 月 荣获 国务 院 研 究室 年度 研 究成果 二 等 奖 , 2015 年 1 月荣获中国 科学院青年创新促进会会员奖。 曾任 中国科学院大学经济 与管理学院 MBA 中心副主任, 中国科学院大学经济与管理学院副教授, 山东省 聊城市冠县(挂职)副县长。 孙会女士 : 督察长,双学士。2002 年至 2004 年间,于《证券市场 周刊》 编辑部担任记者职务。2004 年起,分别 就职 于格林期货有限公司和格林大华期 货有限公司, 曾任企宣部经理、 法务部经理、 合规风控 与稽核部总经理, 同时兼 任监事会主席等职务 。 王呈杰女士: 监事, 硕士。 现任格林集团投资有限公司资管部总经理。 曾任 河南省安 融房地 产开发 有限公司 办公室 主任, 格林期货 经纪有 限公司 财务主管。 杨瑾女士: 监事, 学士。 现任格林基金管理有限公司综合管理部 总监。 曾任 格林期货有限公司行政部经理,格林大华期货有限公司综合管理部经理。 申晨 女士: 董事会秘书 , 硕士。 现供职于格林集团投资有限公司, 任董事长秘书、 集团办公室副主任。 曾供职于格林期货有限公司, 历任金融市场部客户经 理、经理助理、副经理。 2 、本基金基金经理 曹晋文先生,统计学 硕士,毕业于中国人民大学。2017 年加入格林 基金, 任基金经理。12 年证 券从业经历,获得注册会计师资格证书。曾任民生加银基 金固定收益部基金经理; 信诚人寿保险固定收益投资经理; 中国人寿资产账户助 理经理。 宋东旭先生, 中央财经大学数理金融学士,Rutgers 金融数学硕士。 曾供职 于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资。 3 、投资决策委员会 成员 公司投资决策委员会共由四名人员组成: 由高永红女士担任投资决策委员会 主席, 现任公司总经理; 吴起涤先生任投资决策委员会委员, 现任公司研究部副 总监;曹 晋文先 生任投 资决策委 员会委 员,现 任固收投 资部副 总监、 基金经理, 宋东旭任投资决策委员会秘书, 现任固定收益部基金经理; 孙会女士为公司督察 长,列席参加投资决策委员会。 4 、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在 兄弟关系, 上述其他人 员之间 不存在亲属关系。 二、 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1 、基金托管人概况 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层 法定代表人:杨德红 成立时间:1999 年 8 月 18 日 组织形式:股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77 号 注册资本:捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511 号 联系人:王健 联系电话:021-38676666 国泰君安证券 股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999 年 8 月 18 日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司 。2015 年 6 月 26 日国泰君安 证券股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为 “ 国泰君安 ” , 证 券 代 码 为 “6 0 1 2 1 1 ” 。 2017 年 4 月 11 日国泰君安证 券股份有限公司在香港联交所主板 挂牌并上市交易,H 股股票中文简称 “國泰君安”,英文简称为 “G T J A ” ,股 票代码为 “0 2 6 1 1 ” 。 截至 2017 年 12 月 31 日,国泰君安证券股份有限公司 注册资本为 87.139338 亿元人民币,直接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公 司,并在全国设有 32 家分公司、414 家证券 营业部和 19 家期货营 业部,是国 内最早开展各类创新 业务的券商之一。2008-2017 年,公司连续 十 年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级, 为目前证券公司获得的最高评级。 2 、主要人员情况 陈忠义先生, 中国国籍 , 无境外居留权, 1970 年 10 月出生, 经济 学学士, 中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工 作,曾任职 于君安证券清算部总经理助理、 国泰君安证券营运中心副总经理、 光大证券营运 管理总部 总经理 等职。 “全国金 融五一 劳动 奖章 ”、 “金融 服务能 手 ”称号获 得者, 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员, 带领团队设计的 “直通 式证券清算质量管理国际化标准平台 ”, 被评为上海市 2011 年度金 融创新奖二 等奖。2014 年 2 月起 任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部, 现有员工全部具备基金从业资格及本科以 上学历, 管理人员及业务骨干均具有多年基金、 证券和银行的从业经验, 从业人 员囊括了经济师、 会计师、 注册会计师、 律师、 国际注册内部审计师等中高级专 业技术职称及专业资格, 专业背景覆盖了金融、 会计、 经济、 法律、 计算机等各 领域, 是一支诚实勤勉、 积极进取、 专业分布合理, 职业技能优良的资产托管从 业人员队伍。 3 、基金托管业务经营情况 国泰君安证券于 2013 年 4 月 3 日取得私募基 金综合托管业务资格, 于 2014 年 5 月 20 日取得证券 投资基金托管资格, 可 为各类公开募集基金、 非公开募集 基金提供托管服务。 国泰君安证券坚守 “诚信专业、 质量为本 ”的服务宗旨, 通 过组建经验丰富的专业团队、 搭建安全高效的业务系统, 为基金份额持有人提供 值得信赖的托管服务。 国泰君安获得证券投资基金托管资格以来, 广泛开展了公 募基金、 基金专户、 券商资管计划、 私募基金 等基金托管业务, 与建信、 平安大华、 华夏、 天弘、 富国 、 银华、 鹏华、 长信 、 中融等多家基金公司及其子公司建 立了托管合作关系,截止 2018 年 7 月 20 日 托管公募基金 22 只,专业的服务 和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 (二)基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 严格遵守 国家法 律法规 、行业规 章及公 司内相 关管理规 定,加 强内部 管理, 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通过对各种风险的梳理、 评估、 监控, 有效地实现对各项业务风险的监控和管理, 确保业务稳健运行, 保 护基金份额持有人的合法权益。


2 、内部控制 组织结构 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会, 是公司风险管理的最高决策 机构; 公司在经营管理层面设置风险管理委员会, 对公司经营风险实行统筹管理, 对风险管理重大事项进行审议与决策; 风险管理部门包括专职履行风险管理职责 的风险管 理部、 合规部 、法律部 、稽核 审计部 ,以及计 划财务 部、信 息技术部、 营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗, 负责制定本部门风险管理规章制 度, 分析报告部门整体风险管理状况, 评估检查风险管理执行情况并提出改进建 议, 抓住要害环节和关键风险, 协助业务运营岗位进行 专项化解, 监督风险薄弱 环节的整改情况; 同时部门设置风险评估及处置小组, 由资产托管部总经理及各 小组、 运营中心负责人组成, 负责对重大风险事项进行评估、 确定风险管理违规 事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。


3 、内部控制制度及措施 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 《证券投资基 金托管业务管理办法》 等法律 法规,基 金托管 人制定 了一整套 严密、 高效的 证券投资 基金托 管管理 规章制度, 确保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效, 包括 《国泰君安证券资产托管业务 管理暂行 办法》 、《国 泰君安证 券资产 托管部 内部控制 与风险 管理操 作规程》、 《国泰 君安证券资产托管部稽核监控操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部突 发事件与危机处理规程》 、 《国泰君安证券资 产托管部保密规程》 、 《国泰君安 证券资产托管部资产保管操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部档案管理操作 规程》 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务管理制度 化, 技术系统完整独立, 核心作业区实行封闭管理, 业务分工合理, 有关信息披 露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制; 安全保管基金财产, 保持基金财产的独立 性; 实行经营场所 封闭式双门禁管理, 并配备录音和录像监控系统; 建立独立的 托管运营系统并进行防火墙设置; 实施严格的岗位冲突矩阵管理, 重要岗位设置 双人复核机制, 建立严格有效的操作制约体系; 深入进行职业道德教育, 树立内 控优先的理念, 培养部门全体员工的风险防范和保密意识; 配备专门的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查, 以保证基金托管业务内部控制的有效 性。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 基金托管人根据 《基金 法》 、 《运作办法 》 等 有关法律法规的规定及 《基金合同》 约定, 制定投资监督标准与监督 流程, 对基金合同生效之后所委托资产的 投资范围、 投资比例、 投资限制等进行严格监督, 及时提示管理人违规风险, 并 定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 对各基金费用的提取与开支情况、 基金 的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进 行监督和核查。 2 、监督程序


基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 等有关 证券法 规和 《基金合同》 的行为, 应当 及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到 通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督 促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 (一)销售机构 1 、直销机构 :格林基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309 办公地址: 北京市西城区金融街 27 号投资广 场 B 座 2003 、2005 、2007 法定代表人: 高永红 客户服务 电话:4001000501 联系人: 方月圆 传真:010-50890725 公司 网址:www.china-greenfund.com 2 、代销机构 (1 )交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张作伟 客户服务电话:95559 公司网址: www.bankcomm.com (2 )申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人: 王叔胤 客户服务电话:95523/400-889-5523 公司网址:www.sywgsc.com (3 )申万宏源西部证券有限公司 住所: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大城国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 法定代表人: 韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话:400-800-0562 公司网址:http://www.hysec.com/ (4 )中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人: 辛国政 客户服务电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (5 )中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行 金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人: 徐曼华 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (6 )上海 华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金 融中心 9 楼 办公地址: 上海市黄浦区南京西路 399 号 明天广场 20 楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (7 )长城证券股份有限公司 住所: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号 特区报业 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:丁益 联系人: 金夏 客户服务电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (8 )民生证券股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生 金融中心 A 座 16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号 民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人:冯鹤年 客户服务电话:95376 公司网址:www.mszq.com (9 )中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人: 王常青 联系人: 刘芸 客户服务电话:95587 公司网址:www.csc108.com (10)开源证券股份有 限公司 住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325 公司网址:www.kysec.cn (11)长江证券股份有 限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦


法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579 公司网址:www.95579.com (12)浙商证券股份有 限公司 住所:杭州市江干区五星路 201 号 办公地址: 杭州市江干区五星路 201 号浙商 证券大楼 法定代表人:吴承根 联系人: 陈姗姗 客户服务电话:95345 公司网址:www.stocke.com.cn (13)北京钱景基金销 售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 客户服务电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (14)上海好买基金销 售有限公司 住所:上海市虹口区 欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 联系人:陆敏 客户服务电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com (15)深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号 富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 客户服务电话:4001661188 公司网址:www.new-rand.cn (16)天津万家财富资 产管理有限公司 住所: 天津自贸区 (中心商务区) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦 公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平 洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 客服电话:010-59013895 公司网址:www.wanjiawealth.com/ (17)北京植信基金销 售有限公司 住所:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 客户服务电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com (18)上海天天基金销 售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:丁姗姗 客户服务电话:4001818188 公司网址:http://www.1234567.com.cn/ (19)大泰金石基金销 售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东 方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:刘璐 客户服务电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (20)奕丰金融服务( 深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深 圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 客户服务电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (21)浙江同花顺基金 销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 林海明 客户服务电话:95105885 公司网址:www.5ifund.com (22)上海云湾基金销 售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址: 中国 (上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 联系人:范泽杰 客户服务电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com/ (23 )北京肯特瑞财富 投资管理有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 法定代表人:江卉 联系人:徐伯宇 客户服务电话:400-098-8511 (个人业务)/ 400-088-8816 (企 业业务) 公司网址:http://kenterui.jd.com (24)北京唐鼎耀华投 资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人:张冠宇 联系人: 刘美薇 客户服务电话:400-819-9868 公司网址:www.tdyhfund.com (25)和讯信息科技有 限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利 大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人: 刘洋 客户服务电话:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com (26)深圳市金斧子基 金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东 方科技大厦 18 楼 办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人: 赖任军 联系人:张烨


客户服务电话:400-9302-888 公司网址:www.jinfuzi.com (27)上海利得基金销 售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址: 上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼 法定代表人:李兴春 联系人: 陈孜明 客户服务电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (28)厦门市鑫鼎盛控 股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 联系人: 陈承智 客户服务电话:0592-3122673 公司网址:www.xds.com.cn (29)凤凰金信(银川 )基金销售有限公司 住所: 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公 用房 办公地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来 高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 联系人: 张旭





客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (30)北京懒猫金融信 息 服务有限 公司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景 国际广场 3 号楼 1119 办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 (龙源通 惠大厦 5 层 501) 法定代表人:许现良 联系人:李继 客户服务电话:4001-500-882 公司网址: www.lanmao.com (31)南京苏宁基金销 售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人: 刘汉青 联系人: 喻明明 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (32)北京电盈基金 销 售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B 法定代表人:程刚 联系人:张旭 客户服务电话:400-100-3391 公司网址:www.dianyingfund.com (33)深圳众禄基金销 售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 客户服务电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn (34)珠海盈米财富管 理有限公司 住所:深圳市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201- 1203 室


法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (35)北京虹点基金销 售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单 元


法定代表人:胡伟 联系人:牛亚楠 客户服务电话:400-618-0707 公司网址:www.hongdianfund.com (36)泰诚财富基金销 售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:姜奕竹 客户服务电话:400-6411-999 公司网址:www.taichengcaifu.com (37)济安 财富(北京 )资本管理有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 联系人: 李海燕 客户服务电话:4006737010 公司网址:www.jianfortune.com (38)上海华夏财富投 资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦 B 座 16 层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 客户服务电话:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com (39 )乾道盈泰基金销 售(北京)有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:宋子琪 客户服务电话:400-088-8080 公司网址:https://www.qiandaojr.com/ (40 )上海长量基金销 售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:http://www.erichfund.com/ (41 )北京晟视天下投 资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:李楠 客户服务电话:010-58170761 公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/ (42 )申银万国期货有 限公司 住所:上海市东方路 800 号 7 、8 、10 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 800 号 7 、8 、10 楼 法定代表人:李建中 联系人:颜灵 客户服务电话:4008-887-868 公司网址:http://www.sywgqh.com.cn/ (43 )北京蛋卷基金销 售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址: 北京市朝阳区区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:400-820-1515 公司网址:http://www.zhengtongfunds.com/ (44 )天津市凤凰财富 基金销售有限公司 住所:天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209 (TG 第 123 号) 办公地址:天津市和平区南京路 183 号世纪 都会 1606 法定代表人:谭智勇 联系人:孟媛媛 客户服务电话:4007-066-880 、022-23297867 公司网址:www.phoenix-capital.com.cn (45 )上海联泰资产管 理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人: 燕斌 联系人: 陈东 客户服务电话:400-166-6788 公司网址:www.66liantai.com (46 )上海基煜基金销 售有限公司 住所: 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海 太和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号 太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 客户服务电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (47 )上海挖财基金销 售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02 、03 室 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02 、 03 室 法定代表人: 冷飞 客户服务电话:021-50810673 公司网址:www.wacaijijin.com (48 )北京恒天明泽基 金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 客户服务电话:4008980618 公司网址:www.chtwm.com (49 )武汉伯嘉基金销 售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一 期)第 七幢 23 层 1 号、4 号 办公地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期) 第七幢 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:徐淼 客户服务电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (50 )和耕传承基金销 售有限公司 住所:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间 办公地址: 北京市朝阳区酒仙桥 6 号院国际电子城 b 座 法定代表人:李淑慧 联系人: 董亚芳 客户服务电话:4000-555-671 公司网址:www.hgccpb.com (51 )天津国美基金销 售有限公司 住所: 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-2801 办公地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润 大厦 B 座 9 层 法定代表人:丁东华 联系人: 许艳 客户服务电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (52 )大连网金基金销 售有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺 德大厦 2 层 202 室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人:樊怀东 联系人:张宁 客户服务电话:4000-899-100 公司网址:http://www.yibaijin.com/ (53 )渤海证券股份有 限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: http://www.ewww.com.cn/ (54 )扬州国信嘉利基 金销售有限公司 住所: 江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 办公地址: 江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 法定代表人:刘晓光


联系人: 赵明伟 客户服务电话:400-021-6088 公司网址: https://www.gxjlcn.com/ (55 )北京汇成基金销 售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 11 层 法定代表人:王伟刚 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:http://www.hcjijin.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择符合要求的机构销售本基金, 并及时履行公告义务。 二、 基金登记机构 名称:格林基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309 办公地址: 北京市西城区金融街 27 号投资广 场 B 座 2003 、2005 、2007 法定代表人: 高永红 电话:4001000501 传真:010-50890775 联系人: 徐邦鹏 三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称: 北京市同硕律师事务所 住所: 北京市丰台区芳城园一区 17 号日月天 地 A 座 1103 室 办公地址: 北京市丰台区芳城园一区 17 号日 月天地 A 座 1103 室 负责人: 林化灯 经办律师: 林化灯、孙钦良 电话:13910979735 传真:010-58075700 联系人 :林化灯 四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中 心 11 楼 法定代表人 :李丹 经办注册会计师: 薛竞、张勇 电话:010-23238888 传真:021-23238800 联系人: 张勇 四、基金的名称 本基金名称:格林日鑫月熠货币市场基金。


五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式基金。 六、基金份额的类别设置 (一)基金份额的类别 本基金根据投资者申购本基金的金额, 对投资者持有的基金份额按照不同的 费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额 , 两类基金份额单独设置基金代码, 并分别公布每万份基金已实 现收益、七日年化收益率。 (二)基金份额类别的限制 份额类别 A 类份额 B 类份额 首次单笔申购最低金 额 网上直销系统、代销机构: 0.01 元 直销柜台:50,000.00 元 1,000,000.00 元 追加单笔申购最低金 额 网上直销系统、代销机构: 0.01 元 直销柜台:1,000.00 元 网上直销 系统、代销机构: 100.00 元 直销 柜台:1,000.00 元 单笔赎回最低份额 0.01 份 0.01 份 基金账户最低基金份 额余额 0.01 份 1,000,000.00 份 年销售服务费率 0.25% 0.01% (三)基金份额的自动升降级 1、若 A 类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额达 到或超过 100 万份时 ,本基金的登记机构自动将持有人的该部分 A 类基金份额 升级为 B 类基金份额。 2、若 B 类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额低 于 100 万份时,本基 金的登记机构自动将持有人的该部分 B 类基 金份额降级为 A 类基金份额。 3 、 A 类、 B 类基金份额的基金代码不同, 投资者在提交赎回等交易申请时, 应正确填写基金份额的代码, 否则, 因错误填 写基金代码所造成的赎回等交易申 请无效的后果由投资者自行承担。 投资者申购申请确认成交后, 实际获得的基金 份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。 (四)投 资者需 注意, 若开放日 投资者 持有的 基金份额 进行了 升降级 处理, 则投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、 基金转换转出及转托管 (若 有)等申请可确认失败。 (五) 基金管理人可以在不违反法律法规的情况下, 增加新的基金份额类别, 或者调整现有 基金份额类别设置及各类别的数额限制、 相关规则, 或 者停止现有 基金份额类别的销售等,并在更新的招募说明书或相关公告中披露。 七、基金的投资目标 在严格控制基金资产风险、 保持基金资产流动性的前提下, 追求超越业绩比 较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。 八、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金, 期限在 一年以内 (含一年) 的 银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存 单, 剩余期 限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券, 以及中国证监会、 中 国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管理人 在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 九、 基金的投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则, 力求在对国内外 宏观经济走势、 货币财政政策变动等因素充分评估的基础上, 科学预计未来利率 走势, 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具, 进行积极的投资组合管 理。 1 、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在: 1 )根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对短期 利率走 势进行综合判断; 2 )根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 (1 )利率分析通过对各种宏观经济指标、资 金市场供求状况等因素 的观察 分析, 预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势, 以此为依据预测金 融市场利率变化趋势。 (2 )平均剩余期限调整 在对利率变动趋势做出充分评估的基础上, 合理运用量化模型, 动态调整投 资组合平均剩余期限。 具体而言, 在预期市场利率水平将会出现上升时, 适度缩 短投资组合的平均剩余期限; 在预期市场利率水 平将下降时, 适度延长投资组合 的平均剩余期限。 2 、类属配置策略 类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、 国债、 金融债、 企业债券以及 现金等投资品种之间的投资比例。 本基金通过对各类别金融工具政策倾向、 信用 等级、 收益率水平、 供求关系、 流动性等因素的研究判断, 挖掘不同类别金融工 具的结构性投资价值, 制定并调整类属配置, 形成合理组合以实现稳定的投资收 益。 3 、个券选择策略 选择个券时, 本基金将找出收益率出现明显偏高的券种, 并客观分析收益率 出现偏高的原因。 若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平, 则该券种价 格出现低估, 本基金将对此类低估品种进行重点关注。 此外, 鉴于收益率曲线可 以判断出定价偏高或偏低的期限阶段, 从而指导相对价值投资, 这也可以帮助基 金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4 、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1 )跨市场套利。短期资金市场有交易所市 场和银行间市场构成, 由于其 中的投资群体、 交易方式等要素不同, 使得两个市场的资金面、 短期利率期限结 构、 流动性都存在着一定的差别。 本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上, 寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2 )跨品种套利。由 于投资群体存在一定的 差异性,对期限相近的 交易品 种同样可能因为存在流动性、 税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情 况。 本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作, 以期获得安全的超 额收益。 5 、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具, 必须具备较高的流动性。 基金管理人将在遵循流 动性优先的原则下, 综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比 例, 通过现金留存、 持有高流动性债券品种、 正回购、 降低组合久期等方式提高 基金资产整体的流动性。 同时, 基金管理人将 密切关注投资者大额申购和赎回的 需求变化,根据投资者 的流动性需求提前做好资金准备。 6 、资产支持证券的投资策略 在有效控制风险的前提下, 本基金对资产支持证券侧重于对基础资产质量及 未来现金流的分析, 采用基本面分析和数量化模型相结合, 对个券进行风险分析 和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、 信用等级 并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定支取日期和金额 方能支取的存款, 具有存期灵活、 存取方便的特征, 同时可获得高于活期存款利 息的收益。 本基金为货币市场基金, 具有低风险、 高流动性的特征。 根据基金的 投资标的、 投资目标及流动性特征, 本基金选取同期七天通知存款利率( 税后) 作 为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人 大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十二、基金的 投资组合报告 以下内容摘自本基金 2018 年第 2 季度报告 , 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 372,068,312.58 53.94 其中:债券 372,068,312.58 53.94 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 192,066,768.11 27.84 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 122,507,821.25 17.76 4 其他资产 3,159,380.86 0.46 5 合计 689,802,282.80 100.00 2 、报告期债券回购融资情况 序号


项目


金额( 元)


占基金资产净值比例 (%) 1


报告期内债券回购融资余额


- 5.67 其中:买断式回购融资


- - 2


报告期末债券回购融资余额


58,015,770.99


9.19


其中:买断式回购融资


-


-


注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的20% 。 3 、基金投资组合平均剩余期限 (1 )投资组合平均剩余期限基本情况 项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


42 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值


57 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值


22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天 情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情 况。 (2 )报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (% ) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30天以内 59.96 9.19 其中:剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60 天 20.53 -


其中:剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 15.77 - 其中:剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —120 天 6.28 - 其中:剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 5 120 天( 含) —397天 (含) 6.22 - 其中:剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 合计 108.76 9.19 4 、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。 5 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 9,984,274.06 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,999,151.99 4.75 其中:政策性金融债 29,999,151.99 4.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 74,151,699.79 11.74 6 中期票据 - - 7 同业存单 257,933,186.74 40.85 8 其他 - - 9 合计 372,068,312.58 58.93 10 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 - - 6 、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例 大小排序的前十名债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数 量( 张) 摊余成本 ( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111809148 18浦发银行 CD148 300,00 0 29,817,13 2.52 4.72 2 111895833 18宁波银行CD 066 300,00 0 29,641,44 2.95 4.69 3 111807089 18招商银行CD 089 300,00 0 29,283,54 8.17 4.64 4 011800492 18大唐集SCP0 04 200,00 0 20,040,87 3.35 3.17 5 011758104 17中航资本SCP 003 200,00 0 20,038,24 4.43 3.17 6 170207 17国开07 200,00 0 19,998,67 7.71 3.17 7 111780570 17中原银行CD 160 200,00 0 19,990,18 4.12 3.17 8 111814062 18江苏银行CD 062 200,00 0 19,962,22 0.83 3.16 9 111809117 18浦发银行CD 117 200,00 0 19,956,87 5.46 3.16 10 111809140 18浦发银行CD 140 200,00 0 19,899,52 9.12 3.15 7 、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0688% 报告期内偏离度的最低值 -0.0077% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 均值 0.0220% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况 说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说 明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名资产 支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9 、投资组合报告附注 (1 )基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价, 在其剩余期限内按实际利 率法进行摊销,每日计提收益。 (2 ) 18 浦发银行 CD148 (代码: 111809148)、18 浦发银行 CD117 (代 码:111809117)和 18 浦发银行 CD140 (代 码:111809140 ) 为本 基金前十 大持仓证券 之三。2018 年 1 月 18 日,四川 银监局对浦发银行成都分行内控管 理严重失效、 授信管理违规、 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规 行为, 处以人民币 46175 万元的罚款。2018 年 2 月 12 日, 中国银 监会对浦发 银行通过资管计划投资分行协议存款虚增一般存款、 提供不实说明材料、 不配合 调查取证等严重违反审慎经营规则的违规行为, 罚款 5845 万元 , 没 收违法所得10.927 万元,罚没合 计 5855.927 万元。 18 招商银行 CD089 (代码: 111807089 ) 为本基金前十大持仓证券之一。 2018 年 2 月 12 日, 中国银监会对招商银行违规批量转让以个人为借款主体的 不 良 贷 款 、 销 售 同 业 非 保 本 理 财 产 品 时 违 规 承 诺 保 本 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的违规行为, 罚款 6570 万元, 没收违法所得 3.024 万元, 罚没合计 6573.024 万元。 17 中原银行 CD160 (代码: 111780570 ) 为本基金前十大持仓证券之一。 2018 年 2 月 9 日 , 河 南银监局对中原银行郑州花园路支行信贷资金违规流入股 市的违规行为处以 50 万元的罚款, 对中原银行通过 “双买断 ”的同业投资模式 进行监管套利的违规行为处以 40 万元的罚款 , 对中原银行郑州分行个人综合消 费 贷 款 被 挪 用 于 “ 购 房 首 付 ” 、 违 规 向 借 款 人 发 放 虚 假 按 揭 贷 款 、 调 查 审 查 失 职、虚增存贷款的违规行为处以 90 万元的罚 款。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案 调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (3 )其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 22,647.97 3 应收利息 3,024,800.50 4 应收申购款 111,932.39 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,159,380.86 (4 ) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三 、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 1. 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林货币 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2017 年 7 月 20 1.6777% 0.0017% 0.6207% 0.0000% 1.0570% 0.0017% 日至 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 1.9628% 0.0052% 0.6810% 0.0000% 1.2818% 0.0052% 自基金 合同生 效日至 2018 年 6 月 30 日


3.6734% 0.0040% 1.3059% 0.0000% 2.3675% 0.0040% 格林货币 B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2017 年 7 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日 1.7879% 0.0017% 0.6207% 0.0000% 1.1672% 0.0017% 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 2.0831% 0.0052% 0.6810% 0.0000% 1.4021% 0.0052% 自基金 合同生 效日至 2018 年 6 月 30 日 3.9083% 0.0039% 1.3059% 0.0000% 2.6024% 0.0039% 2. 自基金合同生效以 来基金累计净值收益率 变动及其与同期业绩比 较基准 收益率变动的比较


十四、费用概览 (一)基金运作费用 1 、基金费用的种类 (1 )基金管理人的管理费; (2 )基金托管人的托管费; (3 )销售服务费; (4 )《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5 )《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费 、诉讼费 和仲裁 费; (6 )基金份额持有人大会费用; (7 )基金的证券交易费用; (8 )基金的银行汇划费用; (9 )基金的 账户开户费用、账户维护费用; (10 ) 按照国家有关规 定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其 他费用。 上述基金 费用由 基金管 理人在法 律规定 的范围 内参照公 允的市 场价格 确定, 法律法规另有规定时从其规定。 2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1 )基金管理人的管理费 本 基 金 的 管 理 费按 前 一日 基 金 资 产 净 值 的 0.30% 年 费 率 计提 。 管 理费 的 计 算方法如下: H = E×0.3 0 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与 基金托管人核对一致后, 由基金托管人 按照双方约定的方式于次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不 可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (2 )基金托管人的托管费 本 基 金 的 托 管 费按 前 一日 基 金 资 产 净 值 的 0.06% 的 年 费 率计 提 。 托管 费 的 计算方法如下: H = E×0.0 6 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财 产 中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (3 )基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% , 对于由 B 类降级为 A 类 的基金份额持有人, 年 销售服务费率应自其确认降级后的下一个工作日起适用 A 类 基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01% ,对 于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其确认升级后的下一个工作 日起享受 B 类基金份额的费率。各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算 公式具体如下: H = E× 该类基金份额年 销售服务费率 ÷ 当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理 人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给登记机 构, 由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、 基金份额持有人服务费等。 基金管理人将在基金年度报告中对该项 费用的列支情况作专项说明。 上述 “1 、 基金费用的 种类中第 (4 ) - (10 ) 项费用 ”, 根据有关 法规及相 应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支 付。 (二)与基金销售有关的费用 1 、申购费与赎回费 (1 )除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外, 本基金不收取申 购费用 和赎回费用 。 (2 ) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当基金持有的现金、 国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金 资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发 系统性风险, 基金管理人 应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过 基金总份额的 1% 以上 的赎回申请征收 1% 的 强制赎回费用,并将上述赎回费用 全额计入基金资产 , 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益 最大化的情形除外 。 当本基金前 10 名基金份 额持有人的持有份额合计超过基金 总份额 50% , 且本 基金投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策 性金融债券 以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且 偏离度为负时, 基金 管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产。 (3 ) 本基金的申购、 赎回价格为每份基金单位 1.00 元。 投资人申 购所得的 份额等于申购金额除以 1.00 元, 赎回所得 的金额等于赎回份额乘以 1.00 元。 法 律法规另有规定的,从其规定 。 (4 ) 本基金通过每日 计算收益并分配的方式, 使基金份额净值保持在 1.00 元。 2 、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 (1 )本基金申购份额的计算: 采用 “金额申购 ”方式,申购价格为每份基金份额净值 1.00 元,申购份额 的计算公式: 申购份额= 申购金额/1.00 申购的有效份额按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定,计算结果保留到小数点后 2 位,小数 点后 2 位以后的部分 四舍五入,由此产生的误差计入基金 财产。 例一: 某投资人在 T 日 投资 10,000.00 元申购 本基金 A 类基金份额, 则其可 得 A 类基金份额的申购份额计算如下 : 申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00 份 即 : 该 投 资 人 投 资 10,000.00 元 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额 , 其 可 得 到 10,000.00 份 A 类基金 份额。 (2 )本基金赎回金额的计算: 采用 “份额赎回 ”方式,赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额 的计算公式如下: 赎回金额= 赎回份额×1.0 0 元 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小 数点后 2 位以后的部 分四舍五 入,由此产生的误差计入基金财产。 例二: :假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 B 类基金份额(不 考虑升 降级的影响),则 赎回金额的计算如下: 赎回金额 =10 ,0 0 0 . 0 0 × 1 .0 0 =1 0 ,0 0 0 . 0 0 元 即投资者赎回 10,000.00 份 B 类 基金份额,则可得到 10,000.00 元 赎回金 额。 3 、基金转换费用 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务, 基金转换 可以收 取一定 的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 十五、对招募说明书更新部分的说明 格林日鑫 月熠货币市场基金招募说明书 (更新) 依据 《基金法》 、 《 运作办 法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 、 《 流动性风险管理规定》 、 基金合同 及 其 他 法 律 法 规的 要 求, 对 本基金的原 招 募 说明 书 进 行 了 更 新, 主 要更 新 内 容 如下: (一) 更新了“重要提示”中相关内容。 (二 )更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容。 (三 )更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容。 (四 )更新了“第五部分 相关服务机构”中的 相关内容。 (五 )更新了“第六部分 基金份额的类别设置 ”中的相关内容。 (六 ) 更新了 “第十部 分 基金的投资” 中的相关内容, 其中 “基金 投 资组合报告”部分内容均按有关规定编制。 (七 ) 更新了 “第十一 部分 基金的业绩” 中的相关内容, 该部分内容 均按有关规定编制,并经托管人复核。 (八 ) 更新了 “第二十 三部分 其他应披露事项” , 披露了自上次招 募 说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。 格林基金管理有限公司 2018 年 08 月 20 日