大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘 要
（2018 年 第 1 期 ）
基金管理 人：大 成 基金管理 有限公 司
基金托管 人：中 国 工商银行 股份有 限 公司
二〇一 八 年八月
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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重 要 提 示
大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会 2015
年 6 月 4 日证 监许 可 【2015 】1154 号文 核准 募集 。 本基金 的基 金合 同 于 2015 年 6 月 29 日
正 式生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册 ， 但 中国 证监 会对 本基 金募集的 注册 ， 并不 表明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 基 金管 理
人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
投资有 风险 ，投 资者 申购 基金时 ，请 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 及基 金合 同。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
本 更新 的 招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核。 所载 内容截 至日 为 2018 年 6 月 29 日 （其
中人员 变动 信息 以公 告日 为准） ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为 2018 年 3 月 31 日 （财
务数据 未经 审计 ） 。
一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结构：公司股 东为中泰信托有限责任公 司（持股比 例 50% ）、中国银河投资管 理
有限公 司（ 持股 比 例 25% ）、光 大证 券股 份有 限公 司（持 股比 例 25% ） 三家 公司。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1 ．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工 学学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司； 2007 年 6 月 ， 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事
长； 2012 年 11 月至 今， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席 。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年 7 月至 1993 年 2 月 ， 任职 于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月， 任 职于 深圳 市国 际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先 后任 光大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构管 理部 副总经 理 ， 光 大证券 股份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管
理总部 投资 部副 总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部 副总经 理， 零售 交易 业务 总部副 总经 理 ；
2014 年 10 月， 任 大成 基金 管理有 限公 司公 司董 事； 2015 年 1 月 起任 大成 基金 管理有 限公 司
副董事 长。
罗登攀 先生 ， 董 事 、 总经 理， 耶鲁大 学经 济学 博士 。 具 注册金 融分 析师(CFA) 、 金 融风
险管理 师 （FRM ） 资 格， 国家 “ 千人 计划 ” 专 家。 曾任毕 马威 （KPMG ） 法 律诉讼 部资 深咨
询师、 金融 部资深 咨询 师 ， 以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨询公 司合 伙人；2009 年至 2012 年， 任
中国证 券监 督管 理委 员会 规划委 专家 顾问 委员 ，机 构部创 新处 负责 人；2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理。2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长。
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA ） ， 上海 市黄 浦区 政协委 员。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任 厦门 大学 财经系 教师 ；
1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年
2 月，任 人民 日报 社事 业 发展局 企业 管理 处副 处长 ；1999 年 2 月至 2018 年 2 月任职 于中 泰
信托有 限责 任公 司， 历任 副总裁 、总 裁， 现为 中泰 信托有 限责 任公 司董 事。
孙学林 先生 ， 董 事， 硕士 研究生 。 具 注册 会计 师、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政 负 责人 、 投 资决 策委 员大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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会副主 任。2012 年 6 月起 ， 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限公 司总 经理 、 投 资决 策委员 会委 员 。
黄隽女 士， 独立 董事 ， 经 济学博 士。 现任 中国 人民 大学经 济学 院教 授、 博士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士， 独立 董事 ， 金 融学博 士， 现任 东北 财经 大学讲 师， 教研 室主 任， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员， 东北 财经 大学 开发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主要 从事 金融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省级 创新 团队项 目 ， 并 负责撰 写项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授 （ 博士 生导 师） ， 金融 系联 合系 主任 ， 院 长助理 ， 北 京大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾在 美国 哈佛 大学 商学 院任教 十多 年， 并兼 任哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ：
许国平 先生 ， 监 事会 主席 ， 中国 人民 大学 国民 经济 学博士 。1987 年至 2004 年 先后任 中
国人民银行国际司 处长， 东京代表处代表， 研究局 调研员，金融稳定 局体改 处处长；2005
年 6 月至 2008 年 1 月 任中 央汇金 投资 有限 责任 公司 建行股 权管 理部 主任 ； 2005 年 8 月至 2016
年 11 月任 中国 银河 金融 控 股有限 责任 公司 董事 、 副 总经理 、 党委 委员 ； 2007 年 2 月至 2016
年 11 月任 中国 银河 投资 管 理有限 公司 董事 长、 总裁 、党委 书记 ；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任 北京 银河 吉星 创业 投资有 限责 任公 司董 事长 ； 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银 河
证券股 份有 限公 司董 事； 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基 金管 理有 限公 司党 委书记 ； 2014
年 3 月至 2018 年 1 月任 银 河基金 管理 有限 公司 董事 长（至 2017 年 11 月） 及 法定代 表人 ；
2018 年 3 月加 入大 成基 金 管理有 限公 司， 任监 事会 主席。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭 州益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理、 信息 技术部 副总 监、 风 险 管理 部副总 监、 风险
管理部 总监 ，现 任信 息技 术部总 监。
吴萍女 士， 职工 监事 ， 文 学学士 ， 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾 任职 于中国 农业大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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银行深 圳分 行、 日本 三和 银行深 圳分 行、 普华 永道 会计师 事务 所深 圳分 所。2010 年 6 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ， 历任计 划财 务部 高级 会计 师、 总 监助 理， 现 任计 划财 务部副 总监 。
2016 年 10 月起 兼任 大成 国际资 产管 理有 限公 司董 事。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生， 副总 经理 ， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （ 政府 ） 办公 室副
主任 ， 深 圳市 广聚能 源股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长、 处长 。2014 年 11 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司，2015 年 1 月起 任公 司 副总经 理。
温智敏 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职于美 国 Hunton & Williams 国际律
师事务 所纽 约州 执业 律师 。 中 银国 际投 行业务 副总 裁， 香港 三山 投资公 司董 事总经 理 ， 标 准
银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投行 业务 主管 。2015 年 4 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 任首 席战 略官 ， 2015 年 8 月 起任 公司 副总 经理 。 2016 年 10 月 起兼 任大 成 国际资 产管 理
有限公 司董 事。
周立新 先生 ， 副 总经 理 ， 大学本 科学 历。 曾任 新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新疆 精河
县团委 副书 记 、 新疆 精河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家户 农场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 历 任客 户服 务中 心总 监助理 、 市 场部 副总 经理 、 上海 分公 司副 总经 理、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理，2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。
谭晓冈 先生 ， 副 总经 理， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾 任财 政部 世界 银行 司科长 ， 世
界银行 中国 执基 办技 术顾 问， 财政 部办 公厅处 长 ， 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投
资部副 主任 。2016 年 7 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，2017 年 2 月起 任公 司 副总经 理。
姚余栋 先生 ， 副 总经 理， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾任 职于 原国 家经 贸委 企业司 、 美
国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 ， 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部
经济学 家 ， 原 黑龙江 省招 商局副 局长 ， 黑龙江 省商 务厅副 厅长 ， 中国人 民银 行货币 政策 二 司
副巡视 员， 中国 人民 银行 货币政 策司 副司 长， 中国 人民银 行金 融研 究所 所长 。2016 年 9 月
加入大 成基 金管 理有 限公 司，任 首席 经济 学家 ，2017 年 2 月起 任公 司副 总经 理。
陈翔凯 先生 ，副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司 ，
平安保 险集 团公 司。 曾任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国 投瑞 银基 金管理 有限 公司大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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固定收 益部 总监 ， 招 商证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理。2016 年 11 月加 入大 成基金 管理 有
限公司 ，2017 年 2 月起 任 公司副 总经 理。
赵冰女 士， 督察 长， 清华 大学工 商管 理硕 士。 曾供 职于中 国证 券业 协会 资格 管理部 、
专业联 络部 、 基金 公 司会 员部 ， 曾 任中 国证券 业协 会分析 师委 员会 委员 、 基 金销售 专业 委 员
会委员 。 曾 参与 基金 业协 会筹备 组的 筹备 工作 。 曾 先后任 中国 证券 投资 基金 业协会 投教 与媒
体公关 部负 责人 、 理财 及 服务机 构部 负责 人 。 2017 年 7 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司 ， 2017
年 8 月 起任 公司 督察 长。
2 、本 基金 基金 经理
苏秉毅 ：经 济学 硕士 。证 券从业 年 限 14 年。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就 职 于华夏 基
金管理有 限公 司基金 运作 部。2008 年 加入大 成基金 管理有限 公司 ，历任 产品 设计师、 高级
产品设 计师 、 基 金经 理助 理、 基 金经 理。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任 大成 中
证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。2014 年 1 月 24 日至 2014
年 2 月 17 日任 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日 担任 深证 成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及大 成深 证成 长 40 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。 2012 年 8 月 24 日 起任 中证 500 沪市 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼 任大 成沪 深 300 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。2013 年 2 月 7 日起 任大 成中 证 100 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金经 理。2015 年 6 月 5 日起任 大成 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
2015 年 6 月 29 日起 担任 大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金基 金经 理。2016 年 3
月 4 日 起担 任大 成核 心双 动力混 合型 证券 投资 基金 及大成 沪深 300 指数 证券 投资基 金基 金经
理。2018 年 6 月 26 日 起担 任大成 景恒 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 现 任数 量与指 数投 资
部副总 监。 具有 基金 从业 资格。 国籍 ：中 国
夏高： 工学 博士。 证券 从 业年 限 7 年。2011 年 1 月至 2012 年 5 月 就职 于博 时 基金管 理
有限公 司， 任股 票投 资部 投资分 析员 。2012 年 7 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，历 任数 量
投资部 高级 数量 分析 师及 基金经 理助 理 。 2014 年 12 月 6 日 起任 大成 中证 红利 指数证 券投 资
基金基 金经 理 。 2015 年 6 月 29 日起 担任 大成 中证 互 联网金 融指 数分 级证 券投 资基金 基金 经
理。 2016 年 2 月 3 日 起担 任 大成中 证 360 互联 网+ 大数 据 100 指 数型 证券 投资 基 金基金 经理 。
2017 年 3 月 21 日起 担任 大成智 惠量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
3、公 司投 资决 策委 员会 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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公司股 票投 资决 策委 员会 由 7 名 成员 组成 ，设 股票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ，其他 委
员 6 名 ，名 单如 下：
罗 登攀， 公司 总经理 ，股票 投资决 策委 员会主 席；李 本刚， 基金 经理， 股票投 资部 总
监，股 票投 资决 策委 员会 委员； 路荣 强， 研究 部总 监，股 票投 资决 策委 员会 委员； 苏秉 毅 ，
基金经 理， 数量 与指 数投 资部副 总监 ， 股 票投 资决 策委员 会委 员； 徐彦 ， 基 金经理 ， 股 票投
资部价 值组 投资 总监 ， 股 票投资 决策 委员 会委 员； 于雷， 交易 管理 部总 监， 股票投 资决 策委
员会委 员； 郑刚 ，风 险管 理部总 监， 股票 投资 决策 委员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ， 设 量化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其他 委员
5 名。 名单 如下 ：
黎新平 ， 基 金经 理， 数量 与指数 投资 部总 监， 量化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期 货投
资部总 监， 量化 投资 决策 委员会 委员 ； 苏 秉毅 ， 基 金经理 ， 数 量与 指数 投资 部副总 监， 量化
投资决 策委 员会 委员； 冉 凌浩， 基金经 理， 量 化投 资决策 委员 会委 员； 夏 高 ， 基金经 理， 量
化投资 决策 委员 会委 员， 张钟玉 ，基 金经 理， 量化 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明
（二） 主要 人员 情况
截至 2018 年 6 月， 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工 212 人 ， 平 均年 龄 33 岁，95% 以
上员工 拥有 大学 本科 以上 学历， 高管 人员 均拥 有研 究生以 上学 历或 高级 技术 职称。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行 自 1998 年在 国内 首家 提供 托 管服务 以大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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来， 秉承 “ 诚实 信用 、 勤勉 尽责 ” 的宗 旨， 依靠 严密 科 学的风 险管 理和 内部 控制 体系 、 规 范的
管理模 式 、 先 进的营 运系 统和专 业的 服务 团队 ， 严 格履行 资产 托管 人职 责， 为境内 外广 大 投
资者、 金融 资产 管理 机构 和企业 客户 提供 安全 、 高 效、 专 业的 托管 服务 ， 展 现优异 的市 场形
象和影 响力 。 建 立了 国内 托管银 行中 最丰 富、 最成 熟的产 品线 。 拥 有包 括证 券投资 基金 、 信
托资产 、 保险 资产 、 社会 保障基 金 、 基 本养 老保 险 、 企 业年 金基 金 、QFII 资 产、QDII 资产、
股权投 资基 金 、 证券 公司 集合资 产管 理计 划、 证券 公司定 向资 产管 理计 划、 商业银 行信 贷 资
产证券 化、 基金 公司特 定 客户资 产管 理、QDII 专户资产、ESCROW 等 门类齐 全的托 管产 品
体系 ， 同 时在 国内率 先开 展绩效 评估 、 风险管 理等 增值服 务 ， 可 以为各 类客 户提供 个性 化的
托管服 务。 截至 2018 年 6 月， 中 国工 商银 行共 托管 证券投 资基 金 874 只 。 自 2003 年 以来 ，
本行连 续十 五年 获得 香港 《亚洲 货币 》 、 英国 《全 球 托管人 》 、 香港 《财 资》 、 美国《 环球 金
融》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《 上海证 券报 》 等 境内 外权 威财经 媒体 评选 的 61 项 最 佳托管 银行 大
奖； 是 获得 奖项 最多 的国 内托管 银行 ， 优 良的 服务 品质获 得国 内外 金融 领域 的持续 认可 和广
泛好评 。
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “ 一手 抓业务 拓 展 ， 一 手抓 内控 建设 ” 的做 法是
分不开 的。 资产 托管 部非 常重视 改进 和加 强内 部风 险管理 工作 ， 在 积极 拓展 各项托 管业 务的
同时， 把加 强风 险防 范和 控制的 力度 ， 精 心培 育内 控文化 ， 完 善风 险控 制机 制， 强 化业 务项
目全过 程风 险管 理作 为重 要工作 来做 。2005 、2007 、2009、2010 、2011 、2012 、2013、2014 、
2015 、 2016 、 2017 共 十一 次 顺利通 过评 估组 织内 部控 制和安 全措 施最 权威 的 ISAE3402 审阅 ，
获得无 保留 意见 的控 制及 有效性 报告 。 充 分表 明独 立第三 方对 我行 托管 服务 在风险 管理 、 内
部控制 方面 的健 全性 和有 效性的 全 面 认可, 也 证明 中 国工商 银行 托管 服务 的风 险控制 能力 已
经与国 际大 型托 管银 行接 轨，达 到国 际先 进水 平。 目前，ISAE3402 审阅 已经 成为年 度化 、
常规化 的内 控工 作手 段。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由 中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、内 部审 计局 ） 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则
（1） 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动 的 始终。
（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3 ） 及 时性 原则 。 托 管业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录 ； 按 照 “ 内控优 先 ”
的原则 ，新 设机 构或 新增 业务品 种时 ，必 须做 到已 建立相 关的 规章 制度 。
（4） 审慎 性原 则。 各项 业 务经营 活动 必须 防范 风险 ，审慎 经营 ，保 证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5） 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ， 不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6） 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门； 直接 操作 人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1） 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ，建 立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2） 高层 检查 。主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。
（3） 人事 控制 。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互 控防 线 ” 、 “ 监
控防线 ” 三 道控 制防 线， 健 全绩效 考核 和激 励机 制， 树立 “ 以人 为本 ” 的内 控文 化，增 强员 工
的责任 心和 荣誉 感， 培育 团队精 神和 核心 竞争 力。 并通过 进行 定期 、 定 向的 业务与 职业 道 德大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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培训、 签订 承诺 书， 使员 工树立 风险 防范 与控 制理 念。
（4） 经营 控制 。资 产托 管 部通 过 制定 计划 、编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5） 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6） 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7） 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ，制 定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战， 资产 托管部 不断 提高 演练标 准， 从最初 的按 照预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练 ” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2） 完善 组织 结构 ，实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。
（3） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ，一 贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露 制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ，保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
根据《 基金 法》 、基 金合 同 、托管 协议 和有 关基 金法 规的规 定， 基金 托管 人对 基金的 投
资范围 和投 资对 象、 基金 投融资 比例 、 基 金投 资禁 止行为 、 基 金参 与银 行间 债券市 场、 基金
资产净 值的 计算 、 基 金份 额净值 计算 、 应 收资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益
分配 、 相 关信 息披露 、 基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查 ， 其 中
对基金 的投 资比 例的 监督 和核查 自基 金合 同生 效之 后六个 月开 始。
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《基 金法 》 、 基金 合 同、基 金托 管协 议或 有关 基金法 律
法规规 定的 行为 ， 应 及时 以书面 形式 通知 基金 管理 人限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到通 知后 应及
时核对 ， 并以 书面形 式对 基金托 管人 发出 回函 确认 。 在 限期 内， 基金 托管 人 有权随 时对 通知
事项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期
内纠正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
三、相 关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
一 ．直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公 司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558（免 长途 固话 费）
大成基 金深 圳投 资理 财中 心：
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
二 ．代 销机 构
1 、中 国工 商银 行股 份有 限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客服电 话：95588
联系人 ：洪 渊
联系电 话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
2 、中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：陈 四清
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
3 、中 国光 大银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：李 晓鹏
客服电 话：95595
联系人： 朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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网址：www.cebbank.com
4 、上 海农 村商 业银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山东 二 路 70 号
法定代 表人 ：冀 光恒
客服电 话：021-962999 、400-696-2999
电话：021-61899999
传真：021-50105124
联系人 ：施 传荣
网址：www.shrcb.com
5 、江 苏银 行股 份有 限公 司
办公地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：夏 平
联系人 ：田 春慧
客服电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
6 、洛 阳银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 洛阳 市洛 龙 区 开元大 道 256 号
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
客服电 话：0379-96699
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：胡 艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn
7 、浙 商证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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14
联系人 ：张智
电话：021-64716089
客服电 话：95345
网址：www.stocke.com.cn
8 、方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：徐 锦福
电话：010-57398062
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
9 、长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
10 、中 航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
法人代 表： 王宜 四
客户服 务热 线：4008866567
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
11 、 财富 证券 有限 责任 公 司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316
联系人 ：郭 磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
12 、中 原证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
客服电 话：95377
联系人 ：程 月艳 、 李盼 盼 、党静
联系电 话 ：0371--69099882
联系传 真 ：0371--65585899
网址：www.ccnew.com
13 、中 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客服电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
14 、国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
客服电 话：4006600109
联系人 ：刘 婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
客服电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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15 、湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
16 、华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
网站：www.cfsc.com.cn
客服电 话：021-32109999 、029-68918888 、4001099918
17 、华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法 定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
18 、兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉
电话： 021-38565547
联系人 ：乔 琳雪
网址： www.xyzq.com.cn 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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客户服 务电 话：95562
19 、中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：宋 卫刚
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
20 、中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
21 、国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表 人 ：常 喆
客服电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
22 、渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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18
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
23 、上 海 证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市 黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ： 李 俊杰
客服电 话：021-962518 、4008918918
联系人 ： 许 曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
24 、中 国民 族证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
法人代 表： 赵大 建
联系人 ：李 微
客服电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
25 、华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区 环球 金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客服电 话：400-820-9898
联系人 ： 刘 闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
26 、东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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19
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 、400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
27 、德 邦证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 大 厦 26 楼 （邮 政编 码：200122 ）
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：朱 磊
客服电 话：021-68761616-8125
电话：021-68761616
传真：021-68767981
网址：www.tebon.com.cn
28 、南 京证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客服电 话：95386
联系人 ：石 健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
29 、华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
30 、宏 信证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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20
法人代 表人 ：吴 玉明
客服电 话：4008366366
联系人 ：刘 文涛
电 话：02886199765
传真：02886199533
网址：http://www.hx818.com
31 、平 安证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：曹 实凡
客服电 话：95511 转 8
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
32 、海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：周 杰
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
33 、光 大证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
34 、国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自 由贸 易试 验区 商城 路 618 号 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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21
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
35 、联 讯证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
法人代 表： 徐刚
联系人 ：郭 晴
联系电 话：0752-2119391
客服电 话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
36、 东吴证券股份有限公司
注册地 址： 苏州 市石 路爱 河桥 路 28 号
法定代 表人 ：范 力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人 ：方 晓丹
客服电 话：0512-96288
网址： http://www.dwzq.com.cn
37 、西 南证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 重庆 市渝 中区 临江支 路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：余 维佳
客服电 话：4008096096
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
网址：www.swsc.com.cn
38 、江 海证 券有 限公 司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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22
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-85863726
客服热 线：4006662288
联系人 ：周 俊
网址：www.jhzq.com.cn
39 、东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 ：李 福春
客服电 话：95360
联系人 ：安 岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
网址：www.nesc.cn
40 、中 国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
41 、申 万宏 源证 券有 限公 司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 、4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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23
42 、蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室
法人代 表： 陈柏 青
联系人 ：徐 昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
43 、上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
44 、诺 亚正 行基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 ：汪 静波
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼
联系人 ：徐 诚
联系电 话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
45 、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼
法人代 表： 凌顺 平
联系人 ：林 海明
电话：0571-88911818-8580 ? 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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24
传真：0571-88911818-8002
客服电 话 ：4008-773-772
网站地 址 ：www.5ifund.com
46 、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客服电 话：400-166-1188
47 、上 海陆 金所 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：王 之光
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
联系人 ：宁 博宇
客服电 话：4008219031
网站：www.lufunds.com
48 、上 海凯 石 财 富基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：400-643-3389
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.vstonewealth.com
三．场内 代销 机构
本基金办理场内认购 业务 的销售机构为上海证 券交 易所内具有基金销售 业务 资格的会
员 单 位 。 本 基金 认 购 期 结束 前 获 得 基 金销 售 业 务 资格 的 会 员 单 位也 可 代 理 场内 基 金 份 额的
发售。 具体 名单 可在 上海 证券交 易所 网站 查询 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 、 法 规 的 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基
金，并 及时 公告 。
（二） 注 册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话：(010) 5937 8982
传真：(010) 5937 8907
联系人 ：程 爽
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯 艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国( 上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
电话：021-23238189
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：张 振波 、俞伟 敏
四 、基 金的名 称
大成中 证互 联网 金融 指数 分级 证 券投 资基 金 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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五 、基 金的类 型
指数型
六 、基 金的运 作方 式
契约型 开放 式
七 、基 金份额 的分 类与净 值计 算规则
（一） 基金 份额 结构
本基金的基金份额包 括大 成中证互联网金融指 数分 级证券投资基金 之 基础 份额 （ 简 称
“ 互联 网金 融份 额 ” ） 、 大 成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 之稳 健端 份额 （简 称 “ 互
联网金 融A 份额 ”） 与大 成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 之杠 杆端 份额 （ 简称 “互
联网金 融B 份额 ”）。 三 类基金 份额 分配 不同 的基 金代码 ， 所代 表的基 金资 产合并 运作 。 其
中，互 联网 金 融A 份 额、 互联网 金 融 B 份 额的 基金 份额配 比始 终保 持 1 ∶1 的 比率不 变。
根据基 金份 额登 记托 管账 户的不 同， 基础 份额 分为 场外份 额与 场内 份额 ， 共 用同一 个基
金代码 。 其中 ， 场 外份 额 登记托 管在 注册 登记 系统 基金份 额持 有人 开放 式基 金账户 下 ； 场 内
份额登 记托 管在 证券 登记 结算系 统基 金份 额持 有人 上海证 券账 户下 。
（二） 基金 份额 的自 动分 离与配 对转 换规 则
本基金 通过 场外 、 场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金发 售结束 后 ， 投 资者成 功认 购的场 外 份
额将确 认为 场外 互联 网金 融份额 ； 投资 者成 功认 购 的场内 份额 将按 照 2:4:4 的 比例分 别确 认
为互联 网金 融份 额、 互联 网金融 A 份额 与互 联网 金 融 B 份额 ，场 外的 互联 网 金融份 额与 场
内的三 类基 金份 额的 基金 资产合 并运 作。
基金合 同生 效后 ， 互 联网 金融份 额接 受场 内与 场外 的申购 和赎 回 ； 其中 ， 场 内互联 网金
融份额 可根 据证 券交 易所 的相关 规则 上市 交易 。互 联网金 融 A 份 额与 互联 网 金融 B 份 额只
可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 不接 受申 购或 赎回 。
投资者 可在 场内 申购 和赎 回互联 网金 融份 额 ， 投 资者 可选择 将其 场内 申购 的互 联网金 融
份额 按 1:1 的 比例 分拆 成 互联网 金 融 A 份 额和互 联 网金 融 B 份额 。 投资 者可 按 1:1 的 配比 将
其持有 的互 联网 金融 A 份 额和互 联网 金融 B 份额 申 请合并 为场 内互 联网 金融 份额后 赎回 或
卖出。
投资者 可在 场外 申购 和赎 回互联 网金 融份 额。 场外 申购 的 互联 网金 融份 额不 进行分 拆 。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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27
投资者 可将 其持 有的 场外 互联网 金融 份额 跨系 统转 托管至 场内 并申 请将 其按 1:1 的比例 分拆
成互联 网金 融 A 份额和 互 联网金 融 B 份 额后 上市 交 易。
无论是 定期 份额 折算 ， 还 是不定 期份 额折 算 （ 有关 本基金 的份 额折 算详 见本 招募说 明 书
“十八 、 基金 份额折 算” ） ， 其 所产 生的 互联网 金融 份额不 进行 自动 分离 。 投 资者可 选择 将 上
述折算 产生 的场 内互 联网 金融份 额 按 1：1 的比 例分 拆为互 联网 金 融 A 份额 和 互联网 金 融 B
份额。
（三） 互联 网金 融 A 份 额 和互联 网金 融 B 份 额的 基 金份额 参考 净值 计算 规则
根据互 联网 金融A 份 额和 互 联网金 融B 份额 的风 险和 收 益特性 不同 ， 本基 金份 额所 分离的
两类基 金份 额互 联网 金融A 份额和 互联 网金 融B 份额 具 有不同 的参 考净 值计 算规 则。
在本基 金的 存续 期内 ， 本基 金将在 每个 工作 日按 基金 合同约 定的 参考 净值 计算 规则对 互
联网金 融A份额 和互 联网金 融B份额 分别进 行 基 金份额 参考净 值计算 ，互联 网金 融A份额 为低
风险且 预期收 益相对 稳定 的基金 份额； 互联网 金融B 份额为 高风险 且预期 收益 相对较 高的基
金份额 。
在本基 金存 续期 内， 互联 网金融A份 额和 互联 网金 融B份额 的参 考净 值计 算规 则 如下：
1 、互联 网金融A 份额约定年 基准收益 率为“ 同期银行 人民币一 年期定 期存款利 率（税
后）+4.00% ” 。 同 期银 行人 民币一 年期 定期 存款 利率 以当年1月1 日实 际生 效的 、 中国 人民 银
行公布 的金 融机 构人 民币 一年期 定期 存款 基准 利率 为准 ； 基 金合 同生 效日 所在 年度的 年基 准
收益率 为 “ 基金 合同 生效 日实际 生效 的、 中国 人民 银行公 布的 金融 机构 人民 币一年 期存 款基
准利率 （ 税后 ）+4.00% ” 。 约定年 基准 收益 率具 体以 基金管 理人 公告 的结 果为 准。 年基 准收
益均以1.0000 元 为基 准进 行计算 ； 如果 未来 中国 人 民银行 不再 发布 金融 机构 人民币 一年 期存
款基准 利率 ，则 基金 管理 人可以 根据 当时 市场 调整 约定年 基准 收益 率的 构成 ；
互联网金融A 份额累 计约 定应得收益按 依据互联 网 金融A 份 额约定年基 准收 益率计算的
每日收 益率 和截 至计 算日 互联网 金融A 份额 应计 收 益的天 数确 定；
2、每 2 份互 联网 金融 份额 所对应 的基 金资 产净 值等 于1份 互联 网金 融A 份额 与1份互 联网
金融B 份 额所 对应 的基 金资 产净值 之和 。
3 、互联 网金融A 份额在基金 份额参考 净值计 算日应计 收益的天 数按自 上一次基 金份额
折算基 准日 （不 含当 日） 至计算 日 （ 含当 日） 的实 际天数 计算 ； 若 之前 未发 生基金 合同 规定
的基金 份额 折算 ， 则 互联 网金融A 份额 在基 金份 额 参考净 值计 算日 应计 收益 的天数 应按 照基
金合同 生效 日（ 含当 日） 至计算 日 （ 含当 日） 的实 际天数 计算 。
基金管 理人 并不 承诺 或保 证互联 网金 融 A 份额 的基 金份额 持有 人的 约定 应得 收益， 极大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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端情况 下， 互联 网金 融 A 份额的 基金 份额 持有 人可 能会面 临无 法取 得约 定应 得收益 甚至 损
失本金 的风 险。
（四） 本基 金基 金份 额净 值/ 参考 净值 的计 算
本基金 作为 分级 基金 ， 按照 互联网 金融A份 额和 互联 网 金融B 份额 的参 考净 值计 算 规则依
据以下 公式 分别 计算 并公 告T 日互 联网 金融份 额 、 互 联网金 融A 份额 和互 联网 金 融B份 额的 基
金份额 净值/参 考净 值：
1 、互 联网 金融 份额 的基 金 份额净值 计算
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
T 日 互 联 网 金 融 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 ／T 日 本 基 金 基 金 份
额的总 数
本基金 作为 分级 基金，T 日 本基金 基金 份额 的总 数为 互联网 金融A份 额、 互 联网 金融B 份
额和互 联网 金融 份额 的份 额数之 和。
2 、互 联网 金融A 份额 和互 联网金 融B 份额 的基 金份 额 参考净 值计 算
设 Ｔ日 为基 金份 额净 值/ 参 考净值 计算 日 ， t=min{ 自基 金合同 生效 日 （含 当日 ） 至T 日 （含
T日） ， 自最 近一 次基金 份 额折算 基准 日（ 不含 当日 ） 至T 日 （含T 日）} ；
NAV
互 联 网 金 融
为T 日每 份互 联网金 融份 额 的基金 份 额 净值 ；
A
NAV
互 联 网 金 融
为T 日互 联网
金融A 份 额 的 基 金 份 额参 考净 值 ； NAV
互 联 网 金 融B
为T 日 互 联网 金 融B份额的基金份额参考 净
值；R 为 互联网 金融A 份额约 定年基 准收益 率 ；若R在截 止计算 日互联 网金融A份额 应计收 益
期内发 生调 整， 则分 段计 算互联 网金 融A 份额 累计 应 得约定 收益 。
互联网 金融 份额 、 互联 网 金融 A 份额 和互 联网 金 融B 份额 的基 金份 额净 值/ 参 考净值 的
计算， 均保 留到 小数 点 后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五入 ，由 此产 生的 误差 计入基 金财 产 。
特别的 ， 在基 金运作 的折 算基准 日 ， 用 于计算 互联 网金融 份额 、 互联网 金 融A 份额 和互 联网
金融B 份 额折 算比 例的 基 金份额 净值/参 考净 值 保 留 到小数 点 后 8 位， 小数 点 后第 9 位 四舍
五入。
T 日的 互联 网金 融 A 份额 和互联 网金 融B 份额 的基 金份额 参考 净值 在当 天收 市后计 算 ，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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并在 T+1 日与 互联 网金 融 份额的 基金 份额 净值 一同 公告。 公告 的基 金份 额净 值/参 考净 值均
保留到 小数 点 后4 位 ， 小 数点后 第 5 位四 舍五 入。 如遇特 殊情 况， 经中 国证 监会同 意， 可以
适当延 迟计 算或 公告 。
八 、基 金的上 市交 易
（一） 上市 交易 的基 金份 额
基金合 同生 效后 ，在 本基 金符合 法律 法规 和上 海证 券交易 所规 定的 上市 条件 的情况 下 ，
基金管 理人 将根 据有 关规 定，申 请互 联网 金融 份额 、互联 网金 融 A 份 额、 互 联网金 融 B 份
额的上 市交 易。
（二） 上市 交易 的地 点
本基金 上市 交易 的地 点为 上海证 券交 易所 。
（三） 上市 交易 的时 间
互联网 金融 份额 、 互联 网金 融 A 份 额与 互联 网金 融 B 份额已 于 2015 年 7 月 7 日 在上海
证券交 易所 上市 交易 。
（四） 上市 交易 的规 则
本基金 在上 海证 券交 易所 的上市 交易 需遵 循 《上 海证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、
《上海 证券 交易 所交 易规 则》等 有关 规定 。
（五） 上市 交易 的费 用
基金份 额上 市交 易的 费用 按照上 海证 券交 易所 有关 规定办 理。
（六） 上市 交易 的停 复牌 、暂停 上市 、恢 复上 市和 终止上 市
基金份 额的 停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市 和终 止上 市按照 《基 金法 》 相 关规 定和上 海证
券交易 所的 相关 规定 执行 。
（七） 相关 法律 法规、 中国 证监会 及上 海证 券交 易所 对基金 上市 交易 的规 则等 相关规 定
内容进 行调 整的 ，基 金合 同相应 予以 修改 ，且 此项 修改无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。
（八） 若上 海证 券交 易所、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 增加 了基 金上 市交 易的新 功
能，基 金管 理人 可以 在履 行适当 的程 序后 增加 相应 功能。
九 、互 联网金 融份 额的申 购与 赎回
本基金 的互 联网 金融 A 份 额、互 联网 金融 B 份额 不 接受投 资者 的申 购与 赎回 ，只上 市
交易， 但可 按 1 ：1 比 例申 请合并 为场 内互 联网 金融 份额后 再申 请场 内赎 回； 本基金 基金 合大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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同生效 后， 投资 者可 通过 场内或 场外 两种 方式 对互 联网金 融份 额进 行申 购与 赎回。
（一） 申购 和赎 回场 所
投资者办理互联网金 融份 额场内申购和赎回业 务的 场所为具有基金销售 业务 资格且经
上海证 券交 易所 和中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 认可的 上海 证券 交易 所会 员单位 。 投资 者
需使用 上海 证券 账户 ， 通 过上海 证券 交易 所交 易系 统办理 互联 网金 融份 额场 内申购 、 赎 回业
务。
投资者办理互联网金 融份 额场外申购和赎 回 业务 的场 所 为 基 金 管 理 人 直销 机构 和 场 外
代销机 构 。 投 资者 需使 用中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 账户 办理 互联网 金融 份
额场外 申购 、赎 回业 务。
投资者 应当 在基 金管 理人 和场内 、 场 外代 销机 构办 理互联 网金 融份 额申 购、 赎回业 务的
营业场 所或 按基 金管 理人 和场内 、 场外 代销 机构 提供 的其他 方式 办理 互联 网金 融份额 的申 购
和赎回 。 本基 金场内 、 场 外代销 机构 名单 将由 基金 管理人 在招 募说 明书 、 基 金份额 发售 公告
或其他 公告 中列 明。
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构， 并予 以公告 。
若基金 管理 人或 其指 定的 代销机 构开 通电 话、 传真 或网上 等交 易方 式， 投资 者可以 通过
上述方 式进 行申 购与 赎回 。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
上海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 为互 联网金 融份 额的 申购 、 赎回 开放日 。
场内业 务办 理时 间为 上海 证券交 易所 交易 日交 易时 间， 场外 业务 办理 时间 以各 销售机 构的 规
定为准 ，但 基金 管理 人根 据法律 法规 、中 国证 监会 的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购 、
赎回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/ 期 货交 易市 场、 证券/ 期 货交 易所 交易 时间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 互联 网金 融份 额的 申购 、 赎 回
或者转 换。 投资 者在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、 赎 回或 转换 申请且 登记 机构
确认接 受的 ，其 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日 互联 网金融 份额 申购 、赎 回的 价格。
本基金 已 于 2015 年 7 月 7 日开放 日常 申购 、赎 回、 转换及 定期 定额 投资 业务 。
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（三） 申购 与赎 回的 原则
1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 互联 网金 融份 额基金 份
额净 值 为基 准进 行计 算；
2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3 、场外 赎回遵 循“先 进先 出”原则 ，即 基金份 额持 有人在场 外销 售机构 赎回 互联网 金
融份额 时按 照投 资者 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ；
4 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。
5 、 投资 者通 过上 海证 券交 易所交 易系 统办 理互 联网 金融份 额的 场内 申购 、 赎 回业务 时，
需遵守 上海 证券 交易 所的 相关业 务规 则 。 若相 关法 律法规 、 中国 证监会 、 上 海证券 交易 所或
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 对场 内申 购、 赎回 业务规 则有 新的 规定 ，按 新规定 执行 。
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 必须在 新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。
投资者 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 登 记机 构确 认基 金份额 时， 申购 生效 。 基 金份额 持有
人递交 赎回 申请 ， 赎 回成 立； 登 记机 构确 认赎 回时 ， 赎回 生效 。 投 资者 在提 交申购 申请 时须
按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 ， 投资 者在 提交 赎回申 请时 须持 有足 够的 互联网 金融 份
额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请不 成立 。
投资者 办理 申购 、 赎 回等 业务时 应提 交的 文件 和办 理手续 、 办理 时间 、 处 理 规则等 在遵
守基金 合同 和招 募说 明书 规定的 前提 下， 以各 销售 机构的 具体 规定 为准 。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日 （T
日） ， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的
有效申 请， 投资 者应 在 T+2 日后（ 包括 该日 ）及 时 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。 基金 销售 机构 对申 购 、 赎回申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请。 申购 的确 认以 登记机 构或 基金 管理 人的 确认结 果为 准 。
对于申 请的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 。
如基金管理人接受某 笔或 者某些申购申请有可 能导 致单一投资者持有基 金份 额的比例大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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达到或 者超 过 50% ， 或者 基金管 理人 认为 可能 存在 变相规 避 50% 集 中度 限制 的情形 时， 基
金管理 人有 权对 该单 一投 资者的 申请 全部 或部 分确 认失败 。 由此 ， 给 投资 者 造成的 损失 ， 有
投资人 自行 承担 。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整 ， 并提 前公 告 。
3 、申 购和 赎回 的款 项支 付
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成立 。 若申 购不
成立或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资者 已缴 付的 申购 款项本 金退 还
给投资 者， 基金 管理 人及 基金托 管人 不承 担该 退回 款项产 生的 利息 等损 失。
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T ＋7 日 （ 包括该 日） 内将 赎回 款项 划往基 金
份额持 有人 银行 账户 。在 发生巨 额赎 回时 ，款 项的 支付办 法参 照基 金合 同有 关条款 处理 。
（五） 申购 和赎 回的 数量 限制
1 、本 基金 场内 单笔 申购 的 最低金 额为 50,000 元（ 含 申购费 ） ， 超过 50,000 元 的应为 1
元的整 数倍 （以 上金 额均 含申购 费） ；场 外单 笔申 购 的最低 金额 为 1000.00 元 （含申 购费 ） 。
各 代 销 机 构 对本 基 金 最 低申 购 金 额 及 交易 级 差 有 其他 规 定 的 ， 以各 代 销 机 构的 业 务 规 定为
准。
2 、 本基 金场 内单 笔赎 回的 最低份 额 为 50,000 份； 场 外投资 者赎 回本 基金 份额 时， 可 申
请将其 持有 的部 分或 全部 基金份 额赎 回 ； 本 基金 可以 对投资 者每 个交 易账 户的 最低基 金份 额
余额以 及每 次赎 回的 最低 份额做 出规 定， 具体 业务 规则请 见有 关公 告。
3 、 单一 投资 者持 有基 金份 额的比 例不 得达 到或 者超 过 50% ， 或者 以其 他方式 变相规 避
50% 集 中度 限制 。
4 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。
5 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 法律 法规允 许的 情况下， 调整 上述对 申购 的金额 和
赎回的 份额 、 最 低基 金份 额余额 和累 计持 有基 金份 额上限 的数 量限 制， 基金 管理人 必须 在调
整生效 前依 照有 关规 定至 少在一 家指 定媒 介公 告并 报中国 证监 会备 案。
（六） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途
1 、申 购费 率
（1）场 外 申购 费率 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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本基金 场外 投资 人申 购基 金份额 时 ， 需 交纳申 购费 用， 费率 按申 购金额 递减 。 投 资人 在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 场 外 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施
差别的申购费率。 通过 基金管理人的直销中 心 申购互联网金融份额 的 养老金客户申
购费率见下表：
申购金额 M （ 含申购 费） 申购费率
M ＜100 万元 0.36%
100 万元 ≤M ＜200 万元 0.18%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.12%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
除上述 养老 金客 户外 ，其 他投资 者申 购本 基金 基金 份额的 场外 申购 费率 见下 表：
申购金额 M （ 含申购 费） 申购费率
M ＜100 万元 1.20%
100 万元 ≤M ＜200 万元 0.60%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.40%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
基金份 额申 购费 用由 投资 人承担 ， 不 列入 基金 财产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、
注册登 记等 各项 费用 。因 红利自 动再 投资 而产 生的 基金份 额， 不收 取相 应的 申购费 用。
（2） 场内 申购 费率
本基金 不收 取场 内申 购费 用。
2 、赎 回费 率
赎回费 率随 投资 人持 有基 金份额 期限 的增 加而 递减 。具体 赎回 费率 结构 如下 表所 示:
场内赎 回费 率为 固定 值 0.5 ％，场 外 赎 回费 率见 下表 。
持有基 金时 间 T 赎回费 率
T ＜7 日 1.50%
T ≥7 日 0.50%
基金对持 续持 有基金 份额 少于 7 日的投 资人 收取的 赎回费， 将全 额计入 基金 财产； 对
持续持 有基 金份 额长 于 7 日 （含 7 日） 的投 资人 收取 的赎回 费， 将不 低于 赎回 费总额 的 25%
归入基 金财 产。 其中 对持 续持有 期少 于 7 日 的投 资 者收取 不低 于 1.5% 的赎 回 费并全 额计 入
基金财 产 。
3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规 定 在指 定媒 体上 公告 。
4 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等) 等进 行基 金交 易的投 资人 定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。
（ 七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式
1 、基 金申 购份 额的 计算
基金申 购采 用金 额申 购的 方式， 投资 者在 申购 时支 付申购 费用 ， 申 购费 率随 申购金 额的
不同而 有所 不同 。计 算公 式为：
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额， 其中 ：
净申购 金额 = 申购 金额/ （1＋申 购费 率）
申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额
申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值
例：某 投资 者 （ 非养 老金 客户） 申购 互联 网金 融份 额 100,000 元， 申购 费率 为 1.20% ，
假设申 购当 日基 金份 额净 值为 1.045 元， 则其 可得 到的申 购份 额为 ：
净申购 金额=100,000/ （1+1.20%）＝98,814.23 元
申购费 用=100,000-98,814.23=1185.77 元
申购份 额=98,814.23/1.045 ＝94,559.07 份
即：该 投资 者投 资 100,000 元申 购 本 基金 ，假 设申 购当日 基金 份额 净值 为 1.045 元， 则
可得 到 94,559.07 份 基金 份 额。
2 、基 金赎 回金 额的 计算
本基金 采用 “ 份 额赎 回 ” 方 式， 赎回 价格 以 T 日 的基 金份额 净值 为基 准进 行计 算， 计算 公
式：
赎回总 金额= 赎回 份额 ?T 日基金 份额 净值
赎回费 用= 赎 回总 金额 ? 赎 回费率
净赎回 金额= 赎回 总金 额 ? 赎回费 用
例： 某投 资者 赎回 10 万 份 基金份 额 ， 对 应的 赎回 费 率为 0.5% ， 假设 赎回 当日 基金份 额
净值 是 1.016 元 ，则 其可 得到的 赎回 金额 为：
赎回总 金额 =100,000× 1.016 ＝101,600 元
赎回费 用 = 101,600× 0.5% =508 元 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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净赎回 金额 = 101,600 -508 ＝101,092 元
即：投 资者 赎回 本基金 10 万份基 金份 额， 假设 赎回 当日基 金份 额净 值是 1.016 元，则
其可得 到的 赎回 金额 为 101,092 元。
3 、基 金份 额净 值的 计算 公 式
基金份 额净 值= 开 放日 收市 后基金 资产 净值÷ 当日 基金 份额的 余额 数量
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经 中国证 监
会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 本基 金基 金份 额净值 的计 算， 保留 到小 数点 后 4 位 ， 小
数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。
4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以当 日基 金份 额净值 为
基准计 算 。 场 外申购 涉及 金额 、 份 额的 计算结 果保 留到小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后 的
部分四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 场 内申购 涉及 金额 的计 算结 果保留 到小 数点
后两位 ， 小数 点后两 位以 后的部 分四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ； 场 内申 购涉 及
份额的 计算 结果 采用 截位 法保留 到整 数位 ， 整数 位后 小数部 分的 份额 对应 的资 金返还 至投 资
者资金 账户 。
5 、净 赎回 金额 的处 理方 式
净赎回金额为按实际 确认 的有效赎回份额以当 日基 金份额净值为基准并 扣除 相应的费
用， 赎回 净金 额计算 结果 保留到 小数 点 后 2 位 ， 小 数点后 两位 以后 的部 分四 舍五入 ， 由此 产
生的误 差计 入基 金财 产。
6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 地域范 围、 特定 行业 、 特 定职业 的投 资人 以及 以特 定交易 方式 （如
网上交 易 、 电 话交易 等 ） 等进行 基金 交易 的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基
金促销 活动 期间 ， 按相 关监 管部门 要求 履行 相关 手续 后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费
率和基 金赎 回费 率。
（ 八） 申购 与赎 回的 注册 登记
本基金 申购 和赎 回的 登记 结算业 务 ， 按 照上 海证 券交 易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任
公司的 有关 规定 办理 。
投资者 申购 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 登记 权益 并办 理注册 登
记手续 ，投 资者 自 T+2 日 （含该 日） 后有 权赎 回该 部分基 金份 额。
投资者 赎回 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 办理 扣除 权益 的注册 登大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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记手续 。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不得
实质影 响投 资者 的合 法权 益，并 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
（九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
3 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。
4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 基金 管理人 认定 的其 他损 害现 有基金 份额 持有 人利 益的 情形。
6 、当一 笔新的 申购申 请被 确认成功 ，使 本基金 总规 模超过基 金管 理人规 定的 本基金 总
规模上 限时 ； 或 使本 基金 当日申 购金 额超 过基 金管 理人规 定的 当日 申购 金额 上限时 ； 或 该投
资者累 计持 有的 份额 超过 单个投 资者 累计 持有 的份 额上限 时 ； 或 该投 资者 当日 申购金 额超 过
单个投 资者 当日 申购 金额 上限时 。
7 、基金 管理人 、基金 托管 人、登记 结算 机构、 销售 机构、支 付结 算机构 等因 异常情 况
导致基 金销 售系 统、 基金 销 售支付 结算 系统 、 基 金登 记 系统、 基金 会计 系统 等无 法 正常运 行。
8 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额的比 例
达到或 者超 过 50% ， 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时。
9 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
采取暂 停接 受基 金申 购申 请的措 施。
10 、申请 超过 基金管 理人 设定的基 金总 规模、 单日 净申购比 例上 限、单 个投 资者单 日
或单笔 申购 金额 上限 的。
11 、 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述暂 停申 购情 形 （ 除第 4 、6、8 项 外） 之 一 且基金 管理 人决 定暂 停申 购时， 基金
管理人 应当 根据 有关 规定 在指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公告 。如 果投 资者 的申 购申请 被拒 绝 ，
被拒绝 的申 购款 项本 金将 退还给 投资 者 ， 基 金管 理人 及基金 托管 人不 承担 该退 回款项 产生 的
利息等 损失 。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业 务的 办理 并予以 公告 。
当发生 上述 第 8、 10 项情 形时， 基金 管理 人可 以采 取比例 确认 等方 式对 该投 资人的 申购 申请大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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进行限 制 ， 基 金管理 人有 权拒绝 该等 全部 或者 部分 申购申 请 。 如 果法律 法规 、 监 管要 求调 整
导致上 述 第 8 项 内容 取消 或变更 的 ， 基 金管理 人在 履行适 当程 序后 ， 可 修改 上述内 容 ， 不 需
召开基 金份 额持 有人 大会 。
（十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
3 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。
4 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。
5 、本基 金的资 产组合 中的 重要部分 发生 暂停交 易或 其他重大 事件 ，继续 接受 赎回可 能
会影响 或损 害基 金份 额持 有人利 益时 。
6 、继续 接受赎 回申请 将损 害现有基 金份 额持有 人利 益的情形 时， 可暂停 接受 投资人 的
赎回申 请。
7 、基金 管理人 、基金 托管 人、基金 销售 机构或 登记 结算机构 因技 术故障 或异 常情况 导
致基 金 销售 系统 、基 金注 册登记 系统 、基 金会 计系 统或证 券登 记结 算系 统无 法正常 运行 。
8 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
采取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停接 受基 金赎 回申 请的 措施。
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述情形之一且 基金 管理人决定拒绝接受 或暂 停基金份额持有人的 赎回 申请或者
延缓支 付赎 回款 项时 ， 基 金管理 人应 及时 向中 国证 监会备 案 ， 已 确认的 赎回 申请 ， 基 金管 理
人应足 额支 付； 如暂 时不 能 足额 支付 ， 应 将可 支付 部分按 单个 账户 申请 量占 申请总 量的 比例
分配给 赎回 申请 人， 未支 付部分 可延 期支 付。 若连 续两个 或两 个以 上开 放日 发生巨 额赎 回 ，
延期支 付最 长不 得超 过 20 个工作 日， 并在 指定 媒介 上公告 。投 资者 在申 请赎 回时可 事先 选
择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。 在 暂停 赎回 的情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复赎
回业务 的办 理并 予以 公告 。
（十一 ）巨 额赎 回的 情形 及处理 方式
1 、巨 额赎 回的 认定
若本基 金单 个开 放日 内的 互联网 金融 份额 净赎 回申 请 （ 赎回 申请 份额 总数 加上 基金转 换
中转出 申请 份额 总数 后扣 除申购 申请 份额 总数 及基 金转换 中 转 入申 请份 额总 数后的 余额 ） 超大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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过前一 开放 日全 部基 金份 额（包 括互 联网 金融 A 份 额、互 联网 金融 B 份额 和 互联网 金融 份
额） 的 10% ，即 认为 是发 生了巨 额赎 回。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日全 部基 金份 额（ 包括互 联网 金 融 A 份额 、 互联网 金 融 B
份额和互联网金融份额）的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回
申请 ， 应 当按 单个账 户赎 回申请 量占 赎回 申请 总量 的比例 ， 确定 当日受 理的 赎回份 额 ； 对 于
未能赎 回部 分， 投资 人在 提交赎 回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。选 择延期 赎回 的 ，
将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回 ， 直 到全部 赎回 为止 ； 选 择取 消赎回 的 ， 当日未 获受 理的
部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理， 无优先 权并 以下
一开放 日的 互联 网金 融份 额基金 份额 净 值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理 。
部分顺 延赎 回不 受单 笔赎 回最低 份额 的限 制。
当出现 巨额 赎回 时 ， 场 内赎 回申请 按照 上海 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司相应 规则 进行 处理 ； 基金 转换中 转出 份额 的申 请的 处理方 式遵 照相 关的 业务 规则及 届时 开
展转换 业务 的公 告。
若本基金发生巨额赎 回且 发生单个开放日内单 个基 金份额持有人申请赎 回的 基金份额
占前一开放日基金总份额的比例超 过 10% 时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有 人
超过前一开放日 基金总份额 10% 的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占 前
一开放日基金总份 额 10% 的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方
式处理 。 如 下一 开放 日， 该 单一基 金份 额持 有人 剩余 未赎回 部分 仍旧 超出 前一 开放日 基金 总
份额 10% 的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回 的
基金份 额占 前一 开放 日基 金总份 额的 比例 低 于 10% 。
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 有权 根据 当时 市场 环境调 整前 述比 例和 办理 措施， 并在
指定媒 介上 进行 公告 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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（3） 暂停 赎回 ：互 联网 金 融份额 连 续 2 个开 放日 以 上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回， 如基金
管理人 认为 有必 要， 可暂 停接受 互联 网金 融份 额的 赎回申 请； 已经 接受 的赎 回申请 可以 延缓
支付赎 回款 项， 但不 得超 过 20 个工 作日 ，并 应当 在 指定媒 介公 告。
3 、巨 额赎 回的 公告
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。
（十二 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介 上 刊登暂 停公 告。
2 、上 述暂 停申 购或 赎回 情 况消除 的， 基金 管理 人应 于重新 开放 日公 布最 近 1 个开放 日
的互联 网金 融份 额的 基金 份额净 值。
3 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ，依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。
十 、基 金份额 的转 托管及 其他 业务
（一） 基金 份额 的系 统内 转托管 和跨 系统 转托 管
1 、系 统内 转托 管
（1）系 统内转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的基 金份 额在 登记 系统内 不同 销售机 构
（网点 ）之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 （交易 单元 ）之 间进 行转 登记的 行为 。
（2）基 金份额 登记在 登记 系统的基 金份 额持有 人在 变更办理 互联 网金融 份额 赎回业 务
的销售 机构 （网 点） 时， 须办理 已持 有互 联网 金融 份额的 系统 内转 托管 。
（3）基 金份额 登记在 证券 登记结算 系统 的基金 份额 持有人在 变更 办理互 联网 金融份 额
场内赎 回或 互联 网金 融份 额、互 联网 金融 A 份额 和 互联网 金融 B 份额 上市 交 易的会 员单 位
（交易 单元 ）时 ，须 办理 已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。
2 、跨 系统 转托 管
（1）跨 系统转 托管是 指基 金份额 持 有人 将持有 的互 联网金融 份额 在登记 系统 和证券 登
记结算 系统 之间 进行 转托 管的行 为。
（2）互 联网金 融份额 跨系 统转托管 的具 体业务 按照 中国证券 登记 结算有 限责 任公司 及大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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上海证 券交 易所 的相 关规 定办理 。
3 、基 金销 售机 构可 以按 照 相关规 定向 基金 份额 持有 人收取 转托 管费 。
4 、处 于募 集期 内的 基金 份 额不能 办理 跨系 统转 托管 。
（二） 基金 的非 交易 过户
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依 法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人 ， 或 者是 按照 相关 法律法 规或 国
家有权 机关 要求 的划 转主 体。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 或 者以 其他 方式处 分 。 办 理非 交易 过户 必须提 供基 金登 记机 构要 求提供 的相 关
资料， 对于 符合 条件 的非 交易过 户申 请按 基金 登记 机构的 规定 办理 ， 并 按基 金登记 机构 规定
的标准 收费 。
（三） 定期 定 额 投资 计划
基金管 理人 可以 为投 资人 办理互 联网 金融 份额 的定 期定额 投资 计划 ， 具体 规则 由基金 管
理人在 届时 发布 公告 或更 新的招 募说 明书 中确 定 。 投 资人在 办理 互联 网金 融份 额定期 定额 投
资计划 时可 自行 约定 每期 扣款金 额 ， 每 期扣 款金 额必 须不低 于基 金管 理人 在相 关公告 或更 新
的招募 说明 书中 所规 定的 定期定 额投 资计 划最 低申 购金额 。
（四） 基金 的冻 结和 解冻
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 被冻 结的 ， 被 冻结 部分产 生的 权 益
一并冻 结， 被冻 结部 分份 额仍然 参 与 收益 分配 。
（五） 基金 转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办互联网 金融 份额与基
金管理 人管 理的 其他 基金 之间的 转换 业务 ， 基 金转 换可以 收取 一定 的转 换费 ， 相关 规则 由基
金管理 人届 时根 据相 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 制定并 公告 ， 并提 前告 知基 金托管 人与 相
关机构 。
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十 一、 基金份 额的 配对转 换
本基金 基金 合同 生效 后， 在互联 网金 融 A 份 额、 互 联网金 融 B 份 额的 存续 期 内，基 金
管理人 将为 基金 份额 持有 人办理 配对 转换 业务 。
（一） 配对 转换 是指 本基 金的互 联网 金融 份额 与互 联网金 融 A 份 额、 互联 网 金融 B 份
额之间 的配 对 转 换， 包括 以下两 种方 式的 配对 转换 ：
1 、分 拆
分拆指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每 2 份 互联 网金 融份额 的场 内份 额申 请转 换成 1 份互
联网金 融 A 份额 与 1 份 互 联网金 融 B 份 额的 行为 。
2 、合 并
合并指 基金 份额 持有 人将 其持有 的 每 1 份互 联网 金 融 A 份额与 1 份互 联网 金 融 B 份额
申请转 换 成 2 份 互联 网金 融份额 的场 内份 额的 行为 。
（二） 配对 转换 的业 务办 理机构
配对转 换的 业务 办理 机构 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。
基金投资者应当在配 对转 换业务办理机构的营 业场 所或按其提供的其他 方式 办理配对
转换。 上海 证券 交易 所、 基 金 登记 机构 或基 金管 理人 可根据 情况 变更 或增 减配 对转换 的业 务
办理机 构， 并予 以公 告。
（三） 配对 转换 的业 务办 理时间
配对转 换自 基金 合同 生效 后不超 过 6 个月 的时 间内 开始办 理 ， 基 金管 理人 应在 开始办 理
配对转 换业 务的 具体 日期 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介公 告。
配对转换的业务办理 日为 上海证券交易所交易 日（ 基金管理人公告暂停 配对 转换时除
外） ， 具体 的业 务办 理时 间 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。
若上海 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要 ， 基 金管理 人可 对配 对转 换业 务的办 理
时间进 行调 整并 公告 。
（四） 配对 转换 的原 则
1 、配 对转 换以 份额 申请 。
2 、 申请 分拆 为互 联网 金融 A 份 额和 互联 网金 融 B 份 额的场 内互 联网 金融 份额 必须是 偶
数。
3 、 申请 合并 为互 联网 金融 份额的 互联 网金 融 A 份 额 与互联 网金 融 B 份 额必 须 同时配 对
申请， 且基 金份 额数 必须 同为整 数且 相等 。
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4 、互联 网金融 份额的 场外 份额如需 申请 进行分 拆， 须跨系统 转托 管为互 联网 金融份 额
的场内 份额 后方 可进 行。
5 、 份 额配 对转 换应 遵循 届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。 基金 管理 人、 基 金登记 机
构或上 海证 券交 易所 可视 情况对 上述 规定 作出 调整 ，并在 正式 实施 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有 关 规定 在指 定媒 介公 告。
（五） 配对 转换 的程 序
配对转 换的 程序 遵循 届时 相关机 构发 布的 最新 业务 规则， 具体 见相 关业 务公 告。
（六） 暂停 配对 转换 的情 形
1 、上海 证券交 易所、 基金 登记机构 、配 对转换 业务 办理机构 因异 常情况 无法 办理配 对
转换业 务。
2 、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形。
3 、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。
发生前 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 配对 转换 的， 基金 管理 人应 当在 指定 媒介刊 登
暂停配 对转 换业 务的 公告 。
在暂停 配对 转换 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复配 对转 换业 务的 办理 ， 并依 照有
关规定 在指 定媒 介上 公告 。
（七） 配对 转换 的业 务办 理费用
投资者 申请 办理 配对 转换 业务时 ， 配 对转 换业 务办 理机构 可酌 情收 取一 定的 佣金， 具体
见相关 业务 办理 机构 公告 。
（八） 上海 证券 交易 所、 基金登 记机 构调 整上 述规 则， 基 金合 同将 相应 予以 修改， 且此
项修改 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 。
十二 、 基金的 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 力争 将日 均跟 踪偏 离度控 制在
0.35% 以 内， 年跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。
十三、基 金的 投资范围
本基金 投资 范围 为具 有 良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （含 中小
板、创 业板股 票及其 他中 国证监 会核准 上市的 股票） 、债券 、债券 回购、 银行 存款、 股指期
货、 权 证以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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相关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资比 例不 低于 基金 资产 的 90% ，其 中投 资于 标的指 数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 （不 包括 结算 备付金 、 存 出保 证金 、 应 收申购 款等 ） 或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
如果法 律法规对该比 例要求有变 更的，以变更 后的比例为 准，本基金的 投资范围会 做
相应调 整。
十四、基 金的 投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法 ， 按 照成 份股 在标 的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投
资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。
本基金力争互联网金 融份 额净值增长率与同期 业绩 比较基准之间的日均 跟踪 偏离度不
超过 0.35 ％ ， 年 跟踪 误差 不超 过 4％。 如因 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和
跟踪误 差超 过上 述范 围 ， 基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、 跟踪 误差 进一步 扩 大 。
1 、股 票投 资策 略
（1） 股票 投资 组合 的构 建
本基金 在建 仓期 内， 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 ， 在 力求跟 踪误
差最小 化的 前提 下， 本基 金可采 取适 当方 法， 以降 低买入 成本 。 当 遇到 成份 股停牌 、 流 动性
不 足 等 其 他 市场 因 素 而 无法 依 指 数 权 重购 买 某 成 份股 及 预 期 标 的指 数 的 成 份股 即 将 调 整或
其他影 响指 数复 制的 因素 时， 本基 金可 以根据 市场 情况 ， 结 合研 究分析 ， 对 基金财 产进 行适
当调整 ，以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差 。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整 ，
本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制、 申购 赎回变 动情 况 ， 对其 进行 适时调 整 ， 以 保大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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证互联 网金 融份 额净 值增 长率与 标的 指数 收益 率间 的高度 正相 关和 跟踪 误差 最小化 。 基金 管
理 人 将 对 成 份股 的 流 动 性进 行 分 析 ， 如发 现 流 动 性欠 佳 的 个 股 将可 能 采 用 合理 方 法 寻 求替
代。 由于 受到 各项持 股比 例限制 ， 基金 可能不 能按 照成份 股权 重持 有成 份股 ， 基 金将 会采 用
合理方 法寻 求替 代。
1 ）定 期调 整
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。
2 ）不 定期 调整
根据指 数编 制规 则， 当标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新
调整时 ，本 基金 将根 据各 成份股 的权 重变 化进 行相 应调整 ；
根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有 效跟 踪标 的 指数 ；
根据法 律 、 法 规规定 ， 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ， 本
基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，力 求降低 跟踪 误差 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ， 选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。 本 基金
债券投 资组 合将 采用 自上 而下的 投资 策略 ， 根 据宏 观经济 分析 、 资 金面 动向 分析等 判断 未来
利率变 化， 并利 用债 券定 价技术 ，进 行个 券选 择。
3 、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略、 价差
策略、 双向 权证 策略 等寻 求权证 的合 理估 值水 平， 追求稳 定的 当期 收益 。
十 五、 基金的 业绩 比较基 准
本 基金 的业 绩比 较基 准：95% × 中证 互联网 金融 指数收 益率 ＋5% ×商 业银 行税后 活期
存款利 率
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证互 联网 金融 指数 的编制 及发 布 ， 或 中证 互联 网金融 指
数由其 他指 数替 代 ， 或 由于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致中 证互 联网 金融 指数 不宜继 续作 为
标的指 数 ， 或 证券市 场有 其他代 表性 更强 、 更 适合 投资的 指数 推出 时， 本基 金管理 人可 以 依大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的原 则， 取得 基金 托管人 同意 并在 履行 适当 的程序 后， 变更
本基金 的标 的指 数并 相应 地变更 业绩 比较 基准 ，而 无须召 开基 金份 额持 有人 大会。
标的指 数更 换后 ， 业 绩比 较基准 随之 变更 ， 基 金管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样。
十 六、 基金的 风险 收益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 其风 险收益 特征 与标 的指 数所 代表的 市
场组合 的风 险收 益特 征相 似， 属于 证券 投资基 金中 预期风 险较 高 、 预期 收益 较高的 品种 。 从
本基金 所分 离的 两类 基金 份额来 看， 互联 网金 融 A 份额具 有低 预期 风险 、预 期收益 相对 稳
定的特 征； 互联 网金 融 B 份额具 有高 预期 风险 、预 期收益 相对 较高 的特 征。
十 七、 基金的 投资 组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 根据基 金合 同规 定 ， 于 2018 年 7 月 27 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者
重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 取自大 成 中 证互 联网 金融 指数分 级 证 券投 资基 金 2018 年第 1
季度报 告， 截 止 2018 年 3 月 31 日， 本报 告中 所列 财 务数据 未经 审计 。
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总
资产的比例 （% ）
1 权益投 资 58,709,451.14 93.53
其中： 股票 58,709,451.14 93.53
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,052,653.53 6.46
8 其他资 产 7,426.62 0.01
9 合计 62,769,531.29 100.00 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,690,766.69 18.74
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应
业
1,157,610.00 1.86
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,193,337.14 3.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 348,620.28 0.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 22,728,133.94 36.42
J 金融业 13,889,574.40 22.26
K 房地产 业 2,867,330.07 4.60
L 租赁和 商务 服务 业 3,834,078.62 6.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,709,451.14 94.09
（1） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合
无。
（2） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
无。
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600588 用友网 络 59,300 2,264,667.00 3.63
2 600570 恒生电 子 37,100 2,217,838.00 3.55
3 300059 东方财 富 124,340 2,105,076.20 3.37
4 002024 苏宁易 购 145,410 2,045,918.70 3.28 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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5 600271 航天信 息 78,158 1,976,615.82 3.17
6 601166 兴业银 行 100,200 1,672,338.00 2.68
7 601318 中国平 安 25,300 1,652,343.00 2.65
8 002410 广联达 63,500 1,610,995.00 2.58
9 600177 雅戈尔 188,201 1,594,062.47 2.55
10 601998 中信银 行 237,461 1,531,623.45 2.45
（2 ） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细
无。
4 ．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6 ． 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 ．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1 ） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基 金本 报告 期未 投 资股指 期货 。
（2 ） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。
10 ．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1 ） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
（2 ） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
（3 ） 本期 国债 期货 投资 评 价 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
11 ． 投资 组合 报告 附注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 未出 现本 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（2 ） 基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股 票 。
（3 ） 基金 的其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,814.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 858.87
5 应收申 购款 2,753.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,426.62
（4 ） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
（6 ） 投资 组合 报告 附 注的其 他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十三、 基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资 产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于
所列数 字。
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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阶段
净值增
长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－ ③ ②－④
2015.6.29－2015.12.31 -7.20% 3.27% -14.05% 3.24% 6.85% 0.03%
2016.1.1－2016.12.31 -24.09% 2.08% -24.30% 1.95% 0.21% 0.13%
2017.1.1 —2017.12.31 -9.45% 0.95% -8.85% 0.94% -0.60% 0.01%
2018.1.1-2018.3.31 4.34% 1.62% 4.39% 1.63% -0.05% -0.01%
2015.6.29 －2018.3.31 -33.45% 2.03% -38.10% 1.97% 4.65% 0.06%
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 累 计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收
益率变 动的 比较 ：
大成 中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金 累 计份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 的历 史走 势对 比图
（2015 年 6 月 29 日至 2018 年 3 月 31 日）
注： 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比
例符合 基金 合同 的约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
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十 九、 基金的 费用 与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
10 、基 金的 上市 费和 年费 ；
11、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 ：
H ＝E ×1.00 % ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假 日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.22% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E ×0.22% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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51
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
3 、标 的指 数许 可使 用费
本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日 基 金资 产净 值的 0.02 ％ 的年 费率 计提 。 标的指 数
许可使 用费 的计 算方 法如 下：
H ＝E ×0.02 ％÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元
的， 按 50,000 元计 算） ， 计 费期间 不足 一季 度的 ， 根 据实际 天数 按比 例计 算 。 由基金 管理 人
向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工 作日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若 遇 法定节 假日 、 公 休日 等， 支 付日期 顺延 。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 ， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 至少 一家 指定媒 介 公 告 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 下列 费用 不列 入基 金 费用：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金运 作过 程中涉 及的 各纳税主 体， 其纳税 义务 按国家税 收法 律、法 规执 行。 基金
财产投 资的 相关 税收 ， 由 基金份 额持 有人 承担 ， 基 金管理 人或 者其 他扣 缴义 务人按 照国 家有
关税收 征收 的规 定代 扣代 缴。
二 十、 基金份 额折 算
（一） 定期 份额 折算
在互联 网金 融份 额、 互联 网金融 A 份额 存续 期内 的 每个会 计年 度的 12 月 15 日（若 该大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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52
日非交 易日 ， 则顺延 至最 近一个 交易 日 ） 进行 折算 ， 本 基金 将按 照以下 规则 进行基 金的 定 期
份额折 算。
1、基 金份 额折 算基 准日
每个会 计年 度 的 12 月 15 日（若 该日 非交 易日 ，则 顺延至 最近 一个 交易 日） 。
2、基 金份 额折 算对 象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融份 额、 互联网 金 融 A 份 额。
3、基 金份 额折 算频 率
每年折 算一 次。
4、基 金份 额折 算方 式
互联 网金 融 A 份 额和 互 联网金 融 B 份 额按 照第 四 部分“ 一、 基金 份额 的分 类和净 值
计算规 则” 进行 净值 计算 ，对互 联网 金融 A 份额 的 应得收 益进 行定 期份 额折 算，每 2 份互
联网金 融份 额将 按 1 份互 联网金 融 A 份额 获得约 定 应得收 益的 新增 折算 份额 。
在基金 份额 折算 前与 折算 后， 互 联网 金融 A 份额 和 互联网金融 B 份额 的份 额 配比保 持
1：1 的比 例。
折算前 的互 联网 金 融 A 份 额持有 人， 以互 联网 金融 A 份 额在 基金 份额 折算 基 准日的 基
金份额 参考 净值 超出 本金 1.0000 元部 分， 获得 新增 互联网 金融 份额 的份 额分 配。折 算不 改
变互联 网金 融 A 份额 持有 人的资 产净 值， 其持 有的 互联网 金融 A 份 额的 基金 份额参 考净 值
折算调 整 为 1.0000 元、 份 额数量 不变 ，相 应折 算增 加场内 互联 网金 融份 额。
折算前 的互 联网 金融 份额 的基金 份额 持有 人， 以每 2 份互联 网金 融份 额，按 1 份互联
网金融 A 份 额的 份额 分配 ，获得 新增 互联 网金 融份 额。持 有场 外互 联网 金融 份额的 基金 份
额持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场外 互联 网金 融份额 的分 配 ； 持 有场 内互 联网金 融份 额
的基金 份额 持有 人将 按前 述折算 方式 获得 新增 场内 互联网 金融 份额 的分 配 。 折 算不改 变互 联
网金融 份额 持有 人的 资产 净值。
经过上 述份 额折 算， 互联 网金融 A 份 额和 互联 网金 融份额 的基 金份 额参 考净 值将相 应
调整。
每个会 计年 度 12 月 15 日 （若该 日非 交易 日， 则顺 延至最 近一 个交 易日 ）为 基金份 额
折算基 准日 ，本 基金 将对 互联网 金融 A 份 额和 互联 网金融 份额 进行 应得 收益 的定期 份额 折
算，有 关计 算公 式如 下：
（1） 互联 网金 融 A 份额 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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53
AA
NUM NUM ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
定期份 额折 算后 互联 网金 融 A 份 额的 份额 数 = 定 期份额 折算 前互 联网 金融 A 份 额的
份额数
定期份 额折 算后 互联 网金 融份额 的份 额净 值为 ：
? ?
1
NAV NUM NAV 1.00 - 00 NUM
2
NAV
NUM
?? ??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前
互联网 金 融 A 份 额持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数
NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前 前
）
A
网 金 融
后
其中：
A
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前互 联网 金融 A 份额 的份 额数
A
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期 份额 折算 后互 联网 金融 A 份额 的份 额数
NAV
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前互 联网 金融份 额的 份额 净值
NAV
互 联 网 金 融
后
：定期 份额 折算 后互 联网 金融份 额的 份额 净值
NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期 份额 折算 前互 联网 金融 A 份额 的份 额参考 净 值
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前互 联网 金融份 额的 份额 数
（2） 互联 网金 融 B 份额
每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 互联 网金 融 B 份额的 参考 净值 及其 份额 数。
（3） 互联 网金 融份 额
? ?
1
NAV NUM NA -1.00 V NUM
2
NAV
NU
0
M
0
?
? ? ? ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前
定期份 额折 算后 互联 网金 融份额 持有 人新 增的 互联 网金融 份额 的份 额数
? ?
NUM NAV 1.000
NAV
1
0
2
? ? ?
?
前
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前
A
网 金 融
后
定 期 份 额 折 算 后 互 联 网 金 融 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 互 联 网 金 融 份 额 的 份 额大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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54
数 + 互联网金融份额持有 人新增的互联网金融份额的份额数 + 互联网金融 A 份额持有人
新增的 互联 网金 融份 额的 份额数
即：
? ?
NUM NAV 1.0000
2
1
NAV
NUM NUM +
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
前
互 联 网 金 融
前
A 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
后
NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前 前
）
A
网 金 融
后
其中：
NAV
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后互联网金融份额净值
NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额参考净值
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期份额折算前互联网金融份额的份额数
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后互联网金融份额的份额数
NUM
互 联 网 金 融A
前
：定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额数
5、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的 平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和互 联网 金融 份额的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。
6、基 金份 额折 算结 果的 公 告
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。
7、特 殊情 形的 处理
若在某 一会 计年 度 12 月 15 日（若 该日 非交 易日 ， 则顺延 至最 近一 个交 易日 ）发生 基
金合同 约定 的不 定期 份额 折算的 情形 时， 基金 管理 人本着 维护 基金 份额 持有 人利益 的原 则 ，
根据具 体情 况选 择按 照定 期份额 折算 的规 则或 者不 定期份 额折 算的 规则 进行 份额折 算。
（二） 不定 期份 额折 算
除以 上定期份 额折算外 ，本基 金还将在 以下两种 情况进 行份额折 算，即： 当互联 网金
融份额 的基 金份 额净 值大 于 1.5000 元； 当互 联网 金 融 B 份 额的 的份 额参 考净 值小于 0.2500大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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元时。
1、 当互 联网 金融 份额 的基 金份额 净值 大 于 1.5000 元 ， 本基 金将 按照 以下 规则 进行份 额
折算。
（1） 基金 份额 折算 基准 日
互联网 金融 份额 的基 金份 额净值 大于 1.5000 元 ，基 金管理 人可 根据 市场 情况 确定折 算
基准日 。
（2） 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融 A 份 额 、 互联 网金 融 B 份 额和 互 联网金 融
份额。
（3） 基金 份额 折算 频率
不定期 。
（4） 基金 份额 折算 方式
当互联 网金 融份 额的 基金 份额净 值大 于 1.5000 元 后 ， 本 基金 将分 别对 互联网 金融 A 份
额、互 联网 金 融 B 份 额和 互联网 金融 份额 进行 份额 折算， 份额 折算 后本 基金 将确保 互联 网
金融 A 份 额和 互联 网金 融 B 份 额的 比例 为 1:1 ， 份额 折算后 互联 网金 融 A 份 额 、互联 网金
融 B 份额 的基 金份 额参 考 净值和 互联 网金 融份 额的 基金份 额净 值均 调整 为 1.0000 元。
当互联 网金 融份 额的 份额 净值大 于 1.5000 元后 ， 互 联网金 融 A 份额、 互联 网 金融 B 份
额、互 联网 金融 份额 三类 份额将 按照 如下 公式 进行 份额折 算：
1）互 联网 金融 A 份额
份额折 算原 则：
① 份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额的 份额 数与 份额 折算后 互联 网金 融 A 份额 的份额 数
相等；
② 互 联网 金融 A 份额 持 有人份 额折 算后 获得 新增 的份额 数， 即超 出 1 元以 上 的净值 部
分全部 折算 为场 内互 联网 金融份 额。
NUM NUM
AA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
互联网 金 融 A 份 额持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数
NUM (NAV 1.0000
AA
1.0000
?
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网
前
）
金 融
前
其中：
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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56
A
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
A
NUM
互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
A
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 A 份 额的 参考 净值
2）互 联网 金融 B 份额
份额折 算原 则：
① 份 额折 算后 互联 网金 融 B 份额 与互 联网 金融 A 份额的 份额 数保 持 1 ：1 配 比；
② 份 额折 算前 互联 网金 融 B 份 额的 资产 净值 与份 额折算 后互 联网 金融 B 份 额的资 产
净值及 新增 场内 互联 网金 融份额 的资 产净 值之 和相 等；
③ 份 额折 算前 互联 网金 融 B 份 额的 持有 人在 份额 折算后 将持 有互 联网 金融 B 份额 与
新增场 内互 联网 金融 份额 。
份额折 算前 的互 联网 金 融 B 份 额数 与份 额折 算后 的 互联网 金 融 B 份额 数相 等 ， 且与 份
额折算 后 的 A 份 额数相 等 。
NUM NUM
BA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
互联网 金 融 B 份额 持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数=
NUM (NAV 1.0000
BB
1.0000
??
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
）
融
前
其中：
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NUM
A
后
互 联 网 金 融
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 参考 净值
3）互 联网 金融 份额
份额折 算原 则：
场外 互联网金 融份额持 有人份 额折算后 获得新增 场外互 联网金融 份额，场 内互联 网金
融份额 持有 人份 额折 算后 获得新 增场 内互 联网 金融 份额。
NAV NUM
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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57
其中：
NUM
互 联 网 金 融
后
： 份额 折算 后原 互联 网金 融份额 持有 人持 有的 互联 网金融 份额 的份 额 数
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额净 值
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额的 份额 数
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和互 联网 金融 份额的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时 发布 的相 关
公告。
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。
2、互 联网 金融 B 份额 的 单位参 考净 值小 于 0.2500 元时， 本基 金将 按照 以下 规则进 行
份额折 算。
（1） 基金 份额 折算 基准 日
当互联 网金 融 B 份 额的 份 额参考 净值 小 于 0.2500 元 时， 基金 管理 人根 据市 场 情况确 定
折算基 准日 。
（2） 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融 A 份 额 、 互联 网金 融 B 份 额、 互 联网金 融
份额。
（3） 基金 份额 折算 频率
不定期 。
（4） 基金 份额 折算 方式
当互联 网金 融 B 份 额的 单 位参考 净值 小 于 0.2500 元 时， 本 基金 将分 别对 互联 网金 融 A
份额、 互联 网金 融 B 份额 和互联 网金 融份 额进 行份 额折算 ，份 额折 算后 本基 金将确 保互 联
网金 融 A 份 额和 互联网 金 融 B 份额 的比 例为 1：1， 份额折 算后 互联 网金 融份 额、 互 联网金
融 A 份 额和 互联 网金 融 B 份额的 基金 份额 净值/ 参考 净值均 调整 为 1 元。
当互联 网金 融 B 份 额的 基 金份额 参考 净值 小 于 0.2500 元时 ， 互 联网 金融 A 份 额、 互 联
网金 融 B 份额 、互 联网 金 融份额 三类 份额 将按 照如 下公式 进行 份额 折算 ：
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
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58
1）互 联网 金融 B 份额
份额折 算原 则：
份额折 算后 互联 网金 融 B 份额的 资产 净值 与份 额折 算前互 联网 金融 B 份 额的 资产净 值
相等。
NUM NAV
BB
NUM
B
1.0000
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互
前
融
前
联 网 金
后
其中：
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 参考 净值
2）互 联网 金融 A 份额
份额折 算原 则：
①份 额折 算前 后互 联网 金 融 A 份额 与互 联网 金融 B 份额的 份额 数 始 终保 持 1： 1 配比；
②份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额的 资产 净值 与份 额折算 后互 联网 金 融 A 份 额的资 产
净值及 新增 场内 互联 网金 融份额 的资 产净 值之 和相 等。
③份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额的 持有 人在 份额 折算后 将持 有互 联网 金 融 A 份额 与
新增场 内互 联网 金融 份额 。
NUM NUM
AB
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
互联网 金 融 A 份 额持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数=
NUM NAV NUM 1.0000
A A A
NUM
1.0000
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
融 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
前 后
场 内
其中：
NUM
A 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NUM
A
前
互 联 网 金 融
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
NUM
互 联 网 金 融
场 内
： 份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额持 有人 在份 额折 算 后所持 有的 新增 的场
内互联 网金 融份 额的 份额 数 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
59
NAV
A 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 A 份 额的 参考 净值
3）互 联网 金融 份额 ：
份额折 算原 则：
份 额 折 算 前 互 联 网 金 融 份 额 的 资 产 净 值 与 份 额 折 算 后 互 联 网 金 融 份 额 的 资 产 净 值 相
等。
NUM NAV
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
其中：
NUM
互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金融 份额的 份额 数
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额的 份额 数
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额净 值
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相 关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和互 联网 金融 份额的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。
（三） 互联 网金 融 A 份 额 与互联 网金 融 B 份 额的 终 止运作
1、经 基金 份额 持有 人大 会 以特别 决议 通过 ，互 联网 金融 A 份额 与互 联网 金 融 B 份额
可申请 终止 运作 。 互 联网 金融 A 份额 与互 联网金 融 B 份 额终 止运 作后， 互联 网金 融 A 份额
与互联 网金 融 B 份额 将全 部转换 为互 联网 金融 份额 的场内 份额 ，本 基金 转为 上市开 放式 基
金（LOF ） ，投资者可 通过 场内、 场外 进行 基金 份额 的申购 、赎 回。
2、互 联网 金融 A 份额 与 互联网 金 融 B 份额 终止 运 作后的 份额 转换
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 终止 运作 后 ， 互联 网金 融 A 份 额、 互 联网金 融
B 份 额将 全部 转换 成互 联 网金融 份额 的场 内份 额。
（1） 份额 转换 基准 日 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
60
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 终止 运作 日 （如该 日为 非工 作日 ， 则 顺延至 下
一个工 作日 ） 。
（2） 份额 转换 方式
在转换 基准 日日 终， 以互 联网金 融份 额的 基金 份额 净值为 基准 ，互 联网 金融 A 份 额、
互联网 金 融 B 份 额按 照各 自的基 金份 额 参 考净 值转 换成互 联网 金融 份额 的场 内份额 。互 联
网金融 A 份额 （或 互联 网 金融 B 份 额） 基金 份额 持 有人持 有的 转换 后互 联网 金融份 额的 场
内份额 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ，余 额计 入基 金 财产。
份额转 换计 算公 式：
互联网 金 融 A 份 额 （或 互 联网金 融 B 份 额） 的转 换 比率＝ 份额 转换 基准 日互 联网金 融
A 份 额（ 或互 联网 金 融 B 份额） 的基 金份 额参 考净 值/ 份额 转换 基准 日互 联网 金融份 额的 基
金份额 净值
互联网 金 融 A 份 额 （或 互 联网金 融 B 份 额） 基金 份 额持有 人持 有的 转换 后互 联网金 融
份额的 场内 份额 ＝基 金份 额持有 人持 有的 转换 前互 联网金 融 A 份额 （或 互联 网金 融 B 份额）
的份额 数× 互联 网金 融 A 份额（ 或互 联网 金 融 B 份 额）的 转换 比率
（3） 份额 转换 后的 基金 运 作
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 全部 转换 为 互联网 金融 份额 的场 内份 额后， 本
基金转为上市开放式基金 （LOF ） ，接受场外与场内申购和赎回，并在上海证 券交易所上市
交易。
（4） 份额 转换 的公 告
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 进行 份额 转 换结束 后， 基金 管理 人应 在至少 一
家指定 媒体 和基 金管 理人 网站公 告， 并报 中国 证监 会备案 。
二 十一 、对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本更 新的招募 说明书依据《中 华人民共 和国证券投资基 金法》 、 《 公开 募集 证券投 资基
金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理办 法》 、 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及其他 有关 法律 法规 的要 求， 并 根据 本基
金管理 人对 本基 金实 施的 投资经 营活 动， 对 2018 年 2 月 13 日 公布 的 《大 成 中 证互联 网金 融
指数分 级证 券投 资基 金 招 募说明 书 （2017 年 2 期） 》 进行了 内容 补充 和更 新, 本 更新的 招募 说
明书主 要更 新的 内容 如下 ： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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1．根 据最 新情 况， 对 “ 三 、基金 管理 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
2．根 据最 新情 况， 对 “ 四 、基金 托管 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
3．根 据相 关公 告， 对 “ 五 、相关 服务 机构 ” 等 相关 信 息进行 了更 新。
4． 根据 最新情 况 ， 对 “ 十二 、 基金 的投 资 （九 ） 基金的投资 组合 ” 部 分内 容进 行 了更新 。
5．根 据相 关财 务数 据， 对 “ 十三 、基 金的 业绩 ” 进行 了更新 。
6． 根 据相 关公 告， 对 “二十 六、 其他 应披 露的 事项 ” 进行了 更新 ， 补 充了 2017 年 12 月
30 日至 2018 年 6 月 29 日 发布的 公告 。
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 七、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 八 年 八 月 十三 日
