国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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国 寿 安保 安 盛纯 债 3 个 月定期 开 放债 券 型发 起 式证 券
投 资 基金 更 新招 募 说明 书 摘要
（2018 年第 1 号 ）
国寿安 保安 盛纯 债 3 个月定 期开 放债 券型发 起式证 券投 资基金 （以 下简称
“本基金”）根据 2017 年 6 月 2 日中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国
证监会” ） 《关于准予 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金注册的批复》 （证监许可[2017] 845 号） 注册并进行募集。 本基金的基金合
同于 2017 年 12 月 26 日生效。本基金为契约型 定期开放式基金。
重 要提 示
国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、 准 确、 完整。 本招
募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的准予注册， 并不表明
其对本基金的投资价值、 收益和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资
于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的基金合同于2017年12月26日生效。 本摘要根据基金合同和基金招募
说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务
的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事 人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受， 并按照 《基 金法 》 、 《 运作办 法》 、 基金 合同及 其他有 关规定 享 有权利 、承
担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。
本基金的投资范围 为具 有良好流动性的金 融工 具，包括国家债券 、国 债期
货、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短
期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
中小企业私募债、 资产支持证券、 证券公司短期公司债券、 同业存单、 债券回购、
银行存 款（包 括协 议存 款、定 期存款 、通 知存 款和其 他银行 存款 ） ， 以及法 律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券和可交换债券。 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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如法律法规或监管 机构 以后允许基金投资 其他 品种，基金管理人 在履 行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比 例为 ：本基金投资于债 券资 产的比例不低于基 金资 产的
80% 。封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 每个交易 日日终在扣
除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有 不低于基金资产净值的 5% 的现
金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、
应收申购款等。
本基金为债券型基 金， 其预期收益与风险 低于 股票型基金、混合 型基 金，
高于货币市场基金，属 于证券投资基金中的中 低预期收益/ 风险品种。本基金的
投资范围包括中小企业私募债， 该类债券是根据相关法律法规由非上市中小企业
采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易， 一般情况下， 交易不活跃， 潜
在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性所限， 本基金可
能无法卖出所持有的中小企业私募债， 由此可能给基金净值 带来更大的负面影响
和损失。
投资者在投资本基 金前 ，应全面了解本基 金的 产品特性，充分考 虑自 身的
风险承受能力， 理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政
治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券
特有的非系统性风险、 由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、 基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
投资有风险，投资 人认 购（或申购）基金 时应 认真阅读本招募说 明书 和基
金合同等信息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考
虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投
资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并 不预 示其未来表现。基 金管 理人管理的其他基 金的 业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者 持有 的基金份额或者构 成一 致行动人的多个投 资者 持有
的基金份额可达到或者超过 50% ，本基金不向个人投资者公开销售。 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月
结束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 25 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日（财务数据未经审计） 。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 、12 层
法定代表人：王军辉
设立日期：2013 年 10 月 29 日
注册资本：12.88 亿元人民币
存续期间：持续经营
客户服务电话：4009-258-258
联系人：耿馨雅
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公司 ” ） 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可
[2013]1308 号 文 核 准 设 立 。 公 司 股 东 为 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 ， 持 有 股 份
85.03% ；AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （安保资本投资有限公司） ， 持
有股份 14.97% 。
（ 二） 主要人 员情 况
1、基金管理人董事会成员
王军辉先生， 董事长， 博士。 曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、 总经理
助理兼投资部总监、 投资决策委员会执行委员， 中国人寿资产管理有限公司总裁
助理、 副总裁、 党委委 员， 国寿投资控股有限公司总裁、 党委书记。 现任中国人
寿保险（集团）公司首席投资官， 中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记，
国寿安保基金管理有限公司董事长，上海陆家嘴贸易有限公司董事。
宋子洲先生，董事，本科。曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经理，
并曾在中央国家机关和中国外贸运输 （集团） 公司工作。 现任中国人寿资产管理国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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有限公司党委委员、 副总裁、 中国保险资产管理业协会副会长、 东吴证券股份有
限公司董事。
左季庆先生， 董事， 硕士。 曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助
理， 中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、 总经理， 中国人寿资产
管理有限公司固定收益部总经理， 并担任中国交易商协会债券 专家委员会副主任
委员；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。
叶蕾女士， 董事， 硕士。 曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长； 现
任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董
事、国寿财富管理有限公司董事。
罗琦先生， 独立董事， 博士。 曾任武汉造船专用设备厂助理经济师， 华中科
技大学管理学院讲师、 博士后， 武汉大学经济与管理学院金融系副教授。 现任武
汉大学 经济与 管理 学院 金融系 教授、 博士 生导 师、副 系主任 ， 《 经济 评论》 副主
编，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，武汉大学资产 经营公司独立董事，
南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。
杨金观先生， 独立董事， 硕士。 曾任中央财经大学教务处处长、 会计学院党
总支书记兼副院长；现任中央财经大学会计学院教授。
周黎安先生， 独立董事， 博士。 曾任北京大学光华管理学院副教授； 现任北
京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。
2、基金管理人监事会成员
杨建海先生，监事长，学士。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长，
中国人寿保险 （集团） 公司办公室总务处处长， 中国人寿资产管理有限公司办公
室副主 任、监 审部 副总 经理（ 主持工 作） ，中 国人寿 资产管 理有 限公 司纪委 副书
记、 股东代表监事、 监审部总经理； 现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、
办公室（党委办公室）主任。
张彬女士，监事，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、
经理、 高级经理及部门负责人； 现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经
理，国寿财富管理有限公司风险控制委员会委员。
马胜强先生， 监事， 硕士。 曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、
业务主办；现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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3、基金管理人高级管理人员
王军辉先生，董事长，博士。简历同上。
左季庆先生，总经 理，硕士。简历同上。
申梦玉先生， 督察长， 硕士。 曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资
部副总监， 中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理， 中国人寿资产管理
有限公 司风险 管理 及合 规部副 总经理 （主 持工 作） ； 现任国 寿安 保基 金管理 有限
公司督察长，国寿财富管理有限公司董事。
张琦先生， 股票投资总监， 硕士。 曾任中银基金管理有限公司基金经理、 基
金经理助理； 现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、 股票投资部总监及
基金经理。
董瑞倩女士， 固定收益投资总监， 硕士。 曾任工银瑞信基金管理有限公司专
户投资部基金经理， 中银国际证券 有限责任公司定息收益部副总经理、 执行总经
理； 现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、 投资管理部总经理及基
金经理。
王文英女士， 总经理助理， 硕士。 曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管，
中国人寿资产管理有限公司财务会计经理， 国寿安保基金管理有限公司综合管理
部副总经理、 总经理； 现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、 综合管理部
总经理。
王福新先生， 总经理助理， 博士后。 曾任中国海洋大学教师、 大公国际资信
评估有限公司金融机构部副总经理、 中国人民财产保险股份有限公司博士后工作
站研究员， 中国人寿保险股份有限公司内控 合规部高级主管、 投资管理部评估分
析处经理、 人民币投资管理处高级经理、 委托投资管理一处资深经理； 现任国寿
安保基金管理有限公司总经理助理。
王大朋先生，总经理助理，硕士 MBA 。曾任华安基金管理有限公司零售业
务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚 EVERFRESH 公司总经理、深圳特区证
券分析师。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
黄力先 生， 硕士 。2010 年起 任中 国人 寿资 产 管理有 限公 司固 定收 益 部研 究
员，从 事债 券投资 、研 究、交 易等 工作。2013 年加 入国 寿安保 基金 管理有 限公国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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司， 2014 年 1 月至 2018 年 4 月任国寿安保货币市场基金基金经理， 2015 年 9 月
起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理，2017 年 11 月起任国寿安保安裕纯
债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2017 年 12 月起任国寿安
保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
左季庆先生：国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。
董瑞倩女士： 国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、 投资管理部总
经理。
段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。
张琦先生：国寿安保基金管理有限公司股票投资总监 、股票投资部总监。
黄力先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。
吴坚先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（ 一） 基金托 管人 概况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987 年 4 月 20 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政 府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖 、 代理买卖外汇； 从事 银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项； 提供 保管箱服务； 结汇、 售 汇业务； 代
理开放式基金业务； 办理 黄金业务； 黄金进出口； 开展证券投资基金、 企业年金
基金、 保险资金、 合格境外机构投资者托管业务； 经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日） 。 （依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ）
中信银行 （601998.SH 、0998.HK ） 成立于 1987 年， 原名中信实业银行， 是
中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一， 是中国最早参与国内外金融市场
融资的商业银行， 并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。 伴随中国
经济的快速发展， 中信实业银行在中国 金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大， 于
2005 年 8 月，正式更 名“中信银行” 。2006 年 12 月，以中国中信 集团和中信国
际金融控股有限公司为股东， 正式成立中信银行股份有限公司。 同年， 成功引进
战略投资者， 与欧洲领 先的西班牙对外银行 （BBV A ） 建立了优势互 补的战略合
作关系。2007 年 4 月 27 日， 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步
上市。2009 年 ，中信 银行成 功收 购中信 国际 金融控 股有 限公司 （简 称：中 信国
金） 70.32% 股权。 经过三十年的发展， 中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商
业银行之一，是一家快速增长并具有强 大综合竞争力的全国性股份制商业银行。
2009 年， 中信银行通过 了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70
审订报告， 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内
部控制的健全有效性全面认可。
（ 二） 主要人 员情 况
孙德顺先生， 中信银行执行董事、 行长。 孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本
行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5
月至 2016 年 7 月任本 行常务副行长；2014 年 3 月起任本行执行董 事；2011 年
12 月至 2014 年 5 月任本行副行长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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1 月至 2011 年 10 月任 交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书
记、 行长； 2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、 行长；
1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京
分行、 数据中心 （北京 ） 等单位工作， 期间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中
国工商银行北京分行行长助理、 副行长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国
工商银行数据中心 （北京） 总经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民
银行。 孙先生拥有三十多年的 中国银行业从业经验。 孙先生毕业于东北财经大学，
获经济学硕士学位。
杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月 起任本
行党委委员，2015 年 12 月起任本行副行长。此前，杨先生 2011 年 3 月至 2015
年 6 月任中国建设银行江苏省分行党委书记、 行长；2006 年 7 月至 2011 年 2 月
任中国建设银行河北省分行党委书记、 行长；1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国
建设银行河南省分行工作， 历任计财处副处长， 信阳分行副行长、 党委委员， 计
财处处长， 郑州市铁道分行党委书记、 行长， 郑州分行党委书记、 行长， 河南省
分行党 委副书 记、 副行 长（主 持工作 ） 。 杨先 生为高 级经济 师， 研究 生学历 ，管
理学博士。
杨洪先生， 现任中信银行资产托管部总经理， 硕士研究生学历， 高级经济师，
教授级注册咨询师。 先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。 曾供职于中
国人民 银行 四川省 分行 、中国 工商 银行四 川省 分行。1997 年 加入中 信银行 ，相
继任中信银行成都分行信贷部总经理、 支行行长， 总行零售银行部总经理助理兼
市场营销部总经理、 贵宾理财部总经理、 中信银行贵阳分行党委书记、 行长， 总
行行政管理部总经理。
（ 三） 托管业 务部 的部门 设置 及员工 情况
2004 年 8 月 18 日， 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会批准， 取得基金托管人资格。 中信银行本着 “诚实信用、 勤勉尽责”
的原则，切实履行托管人职责。
截至 2018 年 6 月末， 中信银行已托管 154 只 公开募集证券投资基金，以及
基金公司、证券公司资 产管理产品、信托产品 、企业年金、股权基金 、QDII 等
其他托管资产，托管总规模达到 8.56 万亿元人民币。 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、 直销 机构
名称：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
法定代表人：王军辉
办公地址：北京 市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 、12 层
客户服务电话：4009-258-258
传真：010-50850777
联系人：孙瑶
2、 其他 销售机 构
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选 择其他符合要求的销售机构销
售本基金，并及时公告。
（ 二） 登记机 构
名称：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 、12 层
法定代表人：王军辉
客户服务电话：4009-258-258
传真：010-50850966
联系人：干晓树
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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经办律师：安冬、陆奇
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：范新紫
经办注册会计师： 辜虹、张小东、吴军、范新紫
四 、基 金的名 称
国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
五 、基 金的类 型
债券型发起式证券投资基金
六 、基 金的投 资目 标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资
管理， 力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的
投资回报。
七、 基 金的 投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具， 包括国家债券、 国债 期货、
中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融
资券、 超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小
企业私募债、 资产支持证券、 证券公司短期公司债券、 同业存单、 债 券回购、 银国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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行存款 （包括 协议 存款 、定期 存款、 通知 存款 和其他 银行存 款） ，以 及法律 法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履 行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80% 。封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 每个交易 日日终在扣
除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5% 的现
金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、
应收申购款等。
八、 基 金的 投 资策 略
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点， 通过分散
投资降低基金财产的非系统 性风险， 保持基金组合良好的流动性。 本基金在投资
中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，
采用期限匹配下的主动性投资策略， 主要包括： 类属资产配置策略、 期限结构策
略、 久期调整策略、 个 券选择策略、 分散投资策略、 回购套利策略、 国债期货投
资策略等投资管理手段， 对债券市场、 债券收 益率曲线以及各种固定收益品种价
格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
（一）类属资产配置策略
本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋
势，判断证券市场对上述变量和政策的反应，并根据不同类属资产 的风险来源、
收益率水平、 利息支付方式、 利息税务处理、 附加选择权价值、 类属资产收益差
异、 市场偏好以及流动性等因素， 采取积极投资策略， 定期对投资组合类属资产
进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。
（二）期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策， 而投
资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。 对收益率国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。 定性方法为： 在对经济周期和货币政
策分析下， 对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断； 定量方法为： 参考收
益率曲线的历史趋 势 ， 同 时 结 合 未 来 的 各 期 限 的 供 给 分 布 以 及 投 资 者 的 期 限 偏
好，对未来收益率曲线形状做出判断。
在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上， 结合情景分析结
果，提出可能的期限结构配置策略。
（三）久期调整策略
本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势， 形成对未来市场利率变动方向
的预期， 在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以增强投资组合收益； 当预期收益率曲线上移时， 适
当降低组合久期，以规避债券市场下跌带来的风险。
（四）个券选择策略
本基金将利用公司内部信用评级体 系， 对债券发行主体所在行业发展以及公
司治理、 财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。 在此基础上， 结合债券发行
具体条款， 对债券的收益性、 安全性、 流动性等因素进行分析。 同时参考债券外
部评级， 对债券发行人和债券的信用风险细致甄别， 做出综合评价， 并着重挑选
资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。
（五）分散投资策略
本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度， 以降低个券及行业信用事
件给投资组合带来的冲击。
（六）回购套利策略
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一， 把信用产品投资和回购交易结
合起来，管理人根据信用产品 的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，
或者通过回购融资来博取超额收益， 或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益
率和资金成本的利差。
（七）中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制， 通过对投资单只中小
企业私募债券的比例限制， 严格控制风险， 对 投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估， 并充分考虑单只中国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，
决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
（八）资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券的定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持资产
的构成及质量、 提前偿还率等。 本基金将深入分析上述基本面因素， 并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
（九）证券公司短期公司债券投资策略
基于控制风险需求， 本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用
风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。
（十）国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则， 以套期保值为目的。 本基金管
理人将按照相关法律法规的规定， 结合国债现货市场和期货市场的波动性、 流动
性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
（十一）开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作， 即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。 开放期内， 基金规 模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。 因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性， 以应付当
时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
九 、基 金的业 绩 比 较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。
中债综合 （全价） 指数 由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债
券市场总体走势的代表性指数。 该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市
场， 成份债券包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债券、 短期融资券等几乎所有
债券种类， 具有广泛的市场代表性。 全价指数是以债券全价计算的指数值， 债券
付息后利息不再计入指数之中。 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置， 能够准确反映
产品的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基
准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案且无需召开基金份额持有人大会。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为债券型基金， 其预期收益与风险低于股票型基金、 混合型基金， 高
于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/ 风险品种。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责
任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日，报告期间为 2018 年 1 月
1 日至 2018 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计 。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
2,246,118,000.00 83.98
其中：债券
2,246,118,000.00 83.98
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- - 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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7 银行存款和结算备付金合计
394,005,530.81 14.73
8 其他资产
34,345,437.81 1.28
9 合计
2,674,468,968.62
100.00
2、报告期末按行业分类的股 票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（2）报告期末按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
3、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,130,000.00 4.89
其中：政策 性金融债 100,130,000.00 4.89
4 企业债券 1,295,051,000.00 63.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 544,611,000.00 26.62
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 306,326,000.00 14.97
9 其他 - -
10 合计 2,246,118,000.00 109.78
5、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明
细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 143158 17 银河 G1 1,300,000 129,129,000.00 6.31
2 101800100 18 中海地产 MTN001 1,100,000 111,496,000.00 5.45
3 101658044 16 海运集装 MTN001 1,100,000 107,613,000.00 5.26
4 143528 18 国君 G1 1,000,000 100,800,000.00 4.93
5 101800229 18 国电集 MTN001 1,000,000 100,730,000.00 4.92
6、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证
券投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
（1） 报告 期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体除 海通 证券外 没有 被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
海通证券于 2017 年 5 月 24 日公告称， 公司于 2017 年 5 月 23 日收到中国证
券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字[2017]59 号） ，公司 涉嫌于融资
融券业务中违法违规，中国证监会拟对公司及其直接负责的主管人员进行处罚。
责令海通证券改正， 给予警告， 没收违法所得 509,653.15 元， 并处罚款 2,548,265.75
元。
（2） 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库之
外的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 146,485.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,198,952.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,345,437.81
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可 能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 净值
增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2018 年1月1日至
2018 年3月31日
1.69
%
0.03% 1.13% 0.04% 0.56%
-0.01
%
2017 年12月26日至
2017 年12月31日
0.09
%
0.01% 0.01% 0.03% 0.08% -0.02
%
2017 年12月26日至
2018 年3月31日
1.78
%
0.03% 1.14% 0.04% 0.64% -0.01
%
十 三、 费用概 览
（ 一） 与 基金 运作有 关的 费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4） 《基金合同》 生效 后与基金相关的会计师费、 律师费、 仲裁费和 诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用； 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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（6）基金的证券 、期货交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）账户开户费用和账户维护费；
（9） 按照 国家有 关规 定和《 基金 合同》 约定 ，可以 在基 金财产 中列 支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.30 % ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金 托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付
日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.12% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“1、基 金费 用的 种类” 中第 （3） －（9 ）项费 用 ，根 据有 关法 规及相
应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
（ 二） 与 基金 销售有 关的 费用 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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1、 申购费用由投资人承担， 不列入基金 财产， 主要用于本基金的市场推广、
销售、 登记等各项费用。 本基金申购费率随申购金额的增加而递减， 适用以下前
端收费费率标准：
申 购金 额（元 ） 申 购费 率
M < 100 万 0.80%
100 万 ≤ M < 300 万 0.50%
300 万 ≤ M < 500 万 0.30%
M ≥ 500 万 按笔收取，1000 元/笔
注：M 为申 购金 额。
投资者在一天之内多次申购的， 需按单一交易账户当日累计申 购金额对应的
费率计算 申购费用。
2、赎 回费 用由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承担 ，在 基金份 额持 有人赎
回基金份额时收取 ， 赎回费全额归入基金财产。
持 有期 限 赎 回费 率
Y＜7 日 1.50%
在同一开放期申购又赎回且 Y≥7 日 0.10%
其他情况 0%
3、基 金管 理人可 以在 基金合 同约 定的范 围内 调整费 率或 收费方 式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指 定媒介
上公告。
4、基 金管 理人可 以在 不违背 法律 法规规 定及 基金合 同约 定的情 况下 根据市
场情况制定基金促销计划， 定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 基金管理人 可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对基金投资者适当调
低基金申购费率、赎回费率。
（ 三） 不 列入 基金费 用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 国寿安保安盛纯债 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018 年第 1 号）
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3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法 规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2017年11月28日刊登的
本基金原招募说明书 （ 《 国寿安保安盛纯债3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金 招募说明书》 ） 进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活
动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1 、在“ 第 三 部分 、 基 金管 理 人 ” 中 ， 对基 金 管理 人 国 寿 安 保基 金 管 理有 限公
司的 主要人员情况进行了更新；
2 、在“ 第 四 部分 、 基 金托 管 人 ” 中 ， 对基 金 托管 人 中 信 银 行股 份 有 限公 司 的
相关业务经营情况进行了更新；
3、在“第五部分、相关服务机构”中，更新了份额发售机构的情况；
4、在 “第 六部分 、基 金的募 集” 中，删 除了 相关募 集方 案，增 加了 基金的
募集情况说明；
5、在 “第 七部分 、基 金合同 的生 效”中 ，删 除了基 金的 备案条 件和 募集失
败内容，增加了基金合同生效日期；
6、在“第九部分、基金的投资”中，增加了“ 八、基金的投资组合报告” ，
数据内容截止时间为 2018 年 3 月 31 日，财务数据未经审计；
7、增加了“第十部分、基金的业绩” ，相关数据内容截止时间为 2018 年 3
月 31 日；
8、 增加了 “第二十二部分、 其它应披露的事项” ， 披露了报告期内我公司在
指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。
国 寿安 保基金 管理 有限 公司
2018 年 8 月 10 日
