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嘉实快线:更新招募说明书(2018年第1号)查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司


1 嘉实快线货币市场基金 更新招募说明书 (2018 年 第1 号) 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 重要提示 嘉实 快线货币市场基金 (以下简称 “本基金”) 经中国证监会2014年10 月24日证监许可 [2014]1115 号文注册募 集。 本基金 基金合同于2015 年6 月25日正式生效 ,自该日起 本基金 管 理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原 《 嘉实快线 货币市场基金招募说明书》 的定期更新, 原招募说明书 与本招募说明书不一致的, 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于货币市场, 每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。 投资 者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人 不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同 时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素 对 证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别 证券特有的非系统性风险, 由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险等。 另外, 本基金在上海证券交易所上市交易, 对于选择通过二级市场交易的投资 人而言, 其投资收益为买卖价差收益, 交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影 响投资人的投资收益, 本基金的特定风险详 见招募说明书 “风 险揭示” 章节。 本基金为货币 市场基金, 其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 投资有风险, 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市 场,谨慎做出投资决策 ,并承担基金投资中出现的各类风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证嘉实基金管理有限公司


2 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2018 年6 月25 日 (特别事项注明除外) , 有关财务数据和净值表现截止日为2018 年3 月31 日 (未经 审计) 。 嘉实基金管理有限公司


3 目


录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 21 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 26 六、基金份额的分类 ..................................................................................................................... 44 七、 基金的募集 ............................................................................................................................. 45 八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 46 九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 47 十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 48 十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 66 十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 77 十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 79 十四、基金资产的 估值 ................................................................................................................. 80 十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 84 十六、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 86 十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 88 十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 89 十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 95 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 101 二十一、基金合同的内容摘要 ................................................................................................... 103 二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 117 二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 134 二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 135 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 136 二十六、备查文件 ....................................................................................................................... 137 嘉实基金管理有限公司


4 一、绪言 《嘉实 快线 货币市场基 金招募说明 书》 (以下简 称 “本招募 说明书 ”) 依据《中华 人 民 共和国合同法》( 以下简称“ 《合同法》 ”) 、 《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称 “《基金法 》 ”)、《 公开募集证券 投资基金运 作管理办法 》( 以下简称 “《运作办 法》 ”) 、 《证券投资 基金销售管 理办法》( 以 下简称 “《 销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露管 理办法》( 以 下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 《货币 市场基金监督管理办法》 (以下简称 “ 《管 理办法》”)、 《公开募集 开放式证券 投资基金流 动性风险管 理规定》 (以 下简称 “《 流动性 风 险管理规定 》 ”) 和其他 有关法 律法规以及 《嘉实快线 货币市场基金基金合同》 (以 下简称 “基金合同 ”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件, 其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任 何文件或表述, 均以基金合同为准。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基 金托管人和基金份额持有人。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额, 即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 基金合 同当事人按 照《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务。基金投 资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 嘉实基金管理有限公司


5 二、释义 本招募说明书中, 除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 、基金或本 基金:指 嘉实快线货币市场基金 2 、基金管理 人:指 嘉实基金管理有限公司











3 、基金托管 人:指 上海浦东发展银行股份有限公司














4 、 基金合同或 《基金合同》 :指《 嘉实快线货币市场 基金基金合同》 及对基金合同的任 何有效修订和补充 5 、托管协议 :指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 嘉实快线 货币市场基金托 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明 书:指《 嘉实快线货币市场基金招募说明书》及其定期的更新 7 、基金份额 发售公告:指《 嘉实快线货币市场基金基金份额发售公 告》 8 、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释 、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知 等, 及其不时修订或更新 9 、 《基金法 》 : 指 2012 年12 月 28 日经 第十 一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次 会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10 、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 2 月17 日 修订通过、 同年 6 月1 日实施的 《 证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披 露办法》 : 指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《运作办 法》 :指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《管理办法》 : 指中国证监会、 中国人民银行 2015 年12 月17 日颁布,2016 年2 月 1 日实施的《 货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、 《流动性 风险管理规定》 :指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、同年 10 月 1 日实 施的 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 15 、中国证 监会:指中国证券监督管理委员会 16 、银行业 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 嘉实基金管理有限公司


6 17 、 基金合 同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18 、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19 、 机构投 资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 20 、 合格境外 机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 21 、 投资人、 投资者 : 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22 、基金份 额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23 、基金销 售业务:指销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24 、 销售机 构: 指嘉实基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其 他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 代理协议, 办理基金销售业 务的机构 , 以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。 其中可通过 上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、 并经上 海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 25 、 申购赎 回代理券商: 指符合 《销 售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 26 、 登记业 务: 指基金登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内容包括投资人基金 账户 和/ 或上 海证券账户 的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 27 、 登记机 构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 嘉实基金管理有限公司或接 受嘉实基金管理有限 公司委托代为办理登记业务的机构 ; 本基金的登记机构为嘉实基金管理 有限公司和中国证券登记结算有限责任公司 28 、 基金账 户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基 金 份额余额及其变动情况的账户 29 、 基金交 易账户: 指 销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构 办理基金 交易而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 30 、 上海证券 账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交嘉实基金管理有限公司


7 易所人民币普通股票账户 (即 A 股 账户) 或证券投资基金账户, 基金投资者通过上海证券交 易所办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 31 、 基金合 同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 32 、 基金合同 终止日: 指基金合同规定 的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33 、 基金募 集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 34 、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35 、工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36 、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37 、T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) 38 、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39 、开放时 间:指开放日基金接受申 购、赎回或其他交易的时间段 40 、 《业务规 则》 : 指由嘉 实基金管理有限公司、 上海证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司 制定并不时修订,适用于开放式证券投资基金上市、交易、认购、申购、赎回、 转换、过户及其他业务方面的规则 41 、 认购: 指 在基金募集期内, 投资人 根据基金合同及招募说明书的规定 申请购买基金 份额的行为 42 、 申购: 指 基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43 、 赎回: 指 基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 44 、 场外: 指 通过上海证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购和赎回等业 务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 45 、 场内: 指 通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基 金份额申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的申购、 赎回也称 为场内申购、场内赎回 46 、 申购赎 回清单: 指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、 赎回对价等信息的 文件 嘉实基金管理有限公司


8 47 、 申购对 价: 指投资人场内申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的 现金替代及其他对价 48 、 赎回对 价: 指基金份额持有人场内赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募 说明书规定应交付给基金赎回人的现金替代及其他对价 49 、 现金替 代: 指场内申购、 赎回过程中, 按基金合同和招募说明书的规定, 用于替 代 组合证券的一定数量的现金 50 、 基金转换 : 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 场外 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金基金份额的行为 51 、 转托管: 指基金份额持有人在本基金 场外份额 的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 52 、定期定 额投资计划:指投资人通过 场外有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 53 、巨额赎 回: 指单个开放日, 本基金 A 类基金份额净赎回申请(A 类 基金份额的赎回 申请份额总数加上基金转换中A 类基金份额的转出申请份额总数扣除A 类基金份额的申购申 请份额总数及基金转换中转入 A 类基金份额的申请份额总数后的余额) 超过上一开放日 A 类 基金份额 总份额的 10% 的 情形, 即认为 A 类基金 份额发生了巨额赎回; 单个开放日, 本基 金 H 类基金份 额的基金份额净赎回申请(H 类基金份额的赎回申请份额总数扣除 H 类基金份额 的申购申请份额总数后的余额) 超过上一开放日 H 类基金 总份额的 10% , 即认为 H 类基金份 额发生了巨额赎回 54 、元:指 人民币元 55 、 基金收 益: 指基金投资所得债券利息、 票据投资收益、 买卖证券差价、 银行存款 利 息以及其他收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 基金净收益为基金收 益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额 56 、 基金资 产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款 项及其 他 资产的价值总和 57 、基金资 产 净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 58 、基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59 、 基金资 产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定 各类基金份额的基金资嘉实基金管理有限公司


9 产净值 、每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率 的过程 60 、 流动性 受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条 件提前支取 的银行存款) 、资产支持 证券、因发 行人债务违 约无法进行 转让或交 易的债券等 61 、 指定媒 介: 指中国 证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒 介 62 、不可抗 力:指 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 63 、 摊余成 本法: 指 计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价,在剩余存续期内 按实际利率法 摊销,每日计提损益 64 、每万份 基金净收益:指按照相关法规计算的每万份场外基金份额的日净收益 65 、每百份 基金净收益:指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的日净收益 66 、 七日年 化收益率: 指以最近七个自然日 (含节假日) 的基金净收益折算出的年收 益 率 67 、 收益账 户: 指本基金为投资人分配的虚拟账户, 用于登记投资人场内基金份额的累 计未付收益 68 、 销售服 务费: 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用, 该笔费用从基 金财产中扣除,属于基金的营运费用 嘉实基金管理有限公司


10 三 、 基 金管理 人 (一)基金管理人基本情况 1 、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上 海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 赵学军 成立日期 1999 年 3 月25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40% , 德意志 资产管理 (亚洲) 有限公司 30% , 立信 投资有限责任公司 30% 。 存续期间 持续经营 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5 号 文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立, 是中国第一批基金管理公司之一 , 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海, 总 部设在北京 并设深圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 、 北京怀柔分公司。 公司获 得 首批全国社保基金、企业年金投资管理人 、QDII 资格 和特定 资产管理 业务资格。 2 、管理基金 情况 截止 2018 年7 月24 日 , 基金管理人共管理 1 只 封闭式证券投资基金、143 只开放式 证 券投资基金, 具体包括 嘉实元和、 嘉实成长收益混合、 嘉实增长 混合、 嘉实稳健 混合、 嘉 实 债券、 嘉实服务增值行业 混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短债 债券、嘉实 主题 混合、 嘉实策略 混 合、嘉实海 外中国股票 混合(QDII) 、嘉实研 究精选 混合 、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法 混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 (LOF)、 嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势 混合 、嘉实 H 股指数(QDII ) 、嘉实主 题新动力 混合、嘉 实多利分级债券、 嘉实领先成长 混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联 接、嘉实黄 金(QDII-FOF-LOF) 、嘉 实信用债券 、嘉实周期 优选 混合、 嘉实安心货 币、嘉 实嘉实基金管理有限公司


11 中创 400ETF、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利 混合、 嘉实全球房地 产(QDII ) 、 嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期 企业债指数 (LOF ) 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联 接、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉实 中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究 阿尔法股票 、嘉实如意 宝定期债券 、嘉实美国 成长股票(QDII ) 、嘉实丰益策略定 期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、 嘉实宝 A/B、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金 融地产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财债券 、 嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新收益混 合、 嘉实沪深 300 指数 研究增强、 嘉实逆向策 略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、 嘉实 快线货币、 嘉实新机 遇 混合、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉 实新起点混合、 嘉实腾讯自选 股 大数据策略股票 、 嘉实环保低碳股票、 嘉实创新成长混合、 嘉实智能汽车股票 、 嘉实新起 航 混合、 嘉实新财富混合 、 嘉实稳祥纯债债券、 嘉实稳瑞纯债债券、 嘉实新常态混合、 嘉实 新 优选混合、 嘉实新趋势混合、 嘉实新思路混合 、 嘉实沪港深精选股票 、 嘉实稳盛债券 、 嘉 实 稳鑫纯债债券 、 嘉实安益混合、 嘉实文体娱乐股票、 嘉实稳泽纯债债券、 嘉实 惠泽混合 (LOF ) 、 嘉实成长增强混合、 嘉实策略优选混合 、 嘉实主题增强混合 、 嘉实研究增强混合、 嘉实优 势 成长混合 、 嘉实稳荣债券、 嘉实农业产业股票、 嘉实价值增强混合、 嘉实新添瑞混合、 嘉 实 现金宝货币 、 嘉实增益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个月 定期债券 、 嘉实新添 程 混合、 嘉实稳元纯债债券、 嘉实新能源新材料股票、 嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和混合、 嘉 实新添华定 期混合、嘉 实定期宝 6 个月理财债 券、嘉实沪 港深回报混 合、嘉实现 金添利货 币、 嘉实原油 (QDII-LOF ) 、 嘉实前沿科技沪港深股票、 嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股ETF 、 嘉实稳华纯债债券、 嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券 、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉 实富时中国 A50ETF 、嘉实中小企业 量化活力灵 活配置混合 、嘉实新添 泽定期混合 、嘉实创 业板 ETF 、 嘉实合润双债两年期定期债券 、 嘉实新添丰定期混合、 嘉实新添辉定期混合、 嘉 实领航资产配置混合 (FOF ) 、 嘉实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票 、 嘉实润泽量化定期混 合、 嘉实核心优势股票、 嘉实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、 嘉实新添荣定期混合、 嘉实致兴定期纯债债券 、 嘉实战略配售混合 。 其中嘉实增长 混合、 嘉实稳健 混合和嘉实债券 属于嘉实理财通 系列基金。 同时, 基 金管理人 还管理多个全国社保基金、 企业年金 、 特定客 户资产 投资组合。 嘉实基金管理有限公司


12 (二)主要人员情况 1 、基金管理 人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、 处长; 中国银行厦门分行党委委员、 副行长 (挂职) ; 中国银行业监督管 理委员会 (下称银监会) 非银行金融机构监管部处长; 银监会新疆监管局党委委员、 副局长; 银监会银行监管四部副主任; 银监会黑龙江监管局党委书记、 局长; 银监会融资性担保业务 工作部 (融资性担保业务监管部际联 席会议办公室) 主任; 中 诚信托有限责任公司党委委员、 总裁。 现任中诚信托有限责任公司党委书记、 董事长, 兼任中国信托业保障基金有限责任公 司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所、 天津纺织原材料交易所、 商鼎期 货 经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员; 国都证券有限责任公 司研究部高级经理; 中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官; 现任中 诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理; 兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深 圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生, 董事, 美国籍, 美国纽约州立大学石溪分校博士。 曾任所罗门兄弟公司利 息 衍生品副总裁, 美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。 自 1996 年加 入德意志银行以来, 曾 任 德 意 志 银 行 ( 纽 约 、 香 港 、 新 加 坡 ) 董 事 、 全 球 市 场 部 中 国 区 主 管 、 上 海 分 行 行 长 , 2008 年至今 任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先 生 , 董 事 , 英 国 籍 , 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO 、COO ,JP Morgan Chase 固 定收益亚太区 CFO 、COO ,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年 至今任 德意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生 ,董事。1990 年毕业于 清华大学经 济管理学院 ,硕士研究 生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海 问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今 ,任北京德恒有限责 任公司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生, 独立董事, 美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。 曾任职于中国建设 银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员, 美国化学银行分析师, 美国嘉实基金管理有限公司


13 世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今 任万盟并购集团董事长。 汤欣先生, 独立董事, 中共党员, 法学博士, 清华大学法学院教授、 清华大学商法研 究 中 心 副 主 任 、 《 清 华 法 学 》 副 主 编 , 汤 姆 森 路 透 集 团 “ 中 国 商 法 ” 丛 书 编 辑 咨 询 委 员 会 成 员 。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二届并购 重组审核委员会委员, 现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生 , 独立董事, 管理学博士, 会计学教授, 注册会计师, 中共党员。 曾任中央 财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学 院院长兼 MBA 教育中心 主任。 张树忠先生, 监事长, 经 济学博士, 高级经济师, 中共党员。 曾任华夏证券公司投资银 行部总经理、 研究发展部总经理; 光大证券公司总裁助理、 北方总部总经理、 资产管理总监; 光大保德信基金管理公司董事、 副总经理; 大通证券股份有限公司副总经理、 总经理; 大 成 基金管理有限公司董事长, 中国人保资产管理股份有限公司副总裁、 首席投资执行官; 中诚 信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁, 兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生, 监事, 经济师, 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教, 长安信息产业 (集 团) 股份有限公司董事会秘书, 北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至 今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部,历任人力资源高级经 理、副总监、总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年 10 月至 2008 年 6 月 ,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今, 就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 经雷先生, 总经理, 金融学、 会计学专业本科学历, 工商管理学学士学位, 特许金融 分 析师 (CFA)。 1998 年到 2008 在美国 国际集团 (AIG ) 国际投资公司美国纽约总部担任研究 投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦 保险中国区资产管理中心副总监, 首席投资总监及资 产管 理中心负责人。 2013 年 10 月至今 就职于嘉实基金管理有限公司, 历任 董事总经理 (MD)、 机构投资和固定收益业务首席投资官,现兼任公司固定收益业务首席投资官。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博 时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今 任职于嘉实基金管嘉实基金管理有限公司


14 理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 王炜女士, 督察长, 中共党员, 法学硕士。 曾就职于中国政法大 学法学院、 北京市陆 通 联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员, 国泰君安证券行业研 究 部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生, 副总经理, 工商管理硕士。 历任国元证券深圳证券部信息总监, 南方证券 金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2 、基金经理 (1 )现任基 金经理 万晓西 先生 ,17 年证券从业经历, 曾任职于中 国农业银行 黑龙江省分 行国际业务 部 、 市场开发处及深圳发展银行国际业务部、 资金交易中心, 南方基金固定收益部总监助理、 首 席宏观研究员, 第一创业证券资产管理总部固定收益总监、 执行总经理, 民生证券资产管理 事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007 年6 月6 日至2009 年10 月20 日任南方 现金增 利货币基金经理。2013 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司,现任 公司固定收益业务体系短 端 alpha 策 略组组长 , 经济学硕士, 中国国籍, 2013 年 7 月 5 日至2014 年7 月16 日任嘉 实信用债券和嘉实增强收益定期开放债券基金经理,2013 年 9 月 4 日至 2014 年 9 月 19 日 任任嘉实丰益策略定期债券基金经理, 2013 年 12 月11 日至 今任 嘉实宝货币基金经理, 2013 年 12 月 18 日至今任嘉实活期宝货币基金经理。2014 年 3 月17 日至今任 嘉实活钱包货币基 金经理。2014 年 6 月 27 日至今任嘉实 3 个月 理 财债券基金经理。2015 年 6 月 25 日 至今任 嘉实快线货币基金经理。2017 年 3 月 29 日至今 任嘉实现金添利货币基金经理。2017 年 5 月 24 日至今 任 嘉实货币基金经理。2017 年 6 月 19 日至今任 嘉实 6 个月理 财债券 基金经理 。 2015 年 6 月25 日至今任 本基金基金经理。 张文玥 女士,10 年证券从 业经历。 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币 市场交易员及债券投资经理。 2014 年4 月加入嘉 实基金管理有限公司 固定收益业务体系短端 alpha 策略组 。 硕士, 具有 基金从业资格。2014 年8 月13 日至今 任嘉实理财宝7 天债券、 嘉实1 个月理财债券、 嘉实3 个 月理财债券 、 嘉实安心货币基金经理 ,2016 年1 月28日至今 任嘉实货 币、 嘉实宝货币基金经理 ,2016 年12 月22 日至今 任嘉实现金宝货币基金经理,2017年3 月23 日至今任嘉实定期6 个月 理财债券基金经理。2015年7 月14日 至今任 本基金基金经理。 嘉实基金管理有限公司


15 李金灿 先生,8 年证券从 业经理。曾任Futex Trading Ltd 期货 交易员、北京首创期货有 限责任公司 研究员、建 信基金管理 有限公司担 任债券交易 员。2012年8 月加入嘉实 基金管理 有限公司, 曾任债券交 易员,现任 职于 公司固 定收益业务 体系短端alpha 策略组。硕士研 究 生, 具有基金从业资格。2015 年6 月9 日至今任嘉 实宝货币 、 嘉实超短债债券基金经理、2016 年1 月28 日至 今任 嘉实薪金宝货币基金经理,2016年7 月23 日至 今任嘉实安心货币、 嘉实理财 宝7 天债券基 金经理。2016年12 月27 日 至今任嘉实增益宝货币基金经理,2017 年5 月24 日 至今 任嘉实1 个月 理财债券 基 金经理 。2017 年5 月25日 至今任 嘉实 定期宝6 个月 理财债券 、 嘉实 现 金添利货币 基金经理、 嘉实3 个月理 财债券 、嘉实 现金 宝货 币、 嘉实活 钱包 货币、 嘉实活期 宝货币 ,2017年6 月29 日至 今任 嘉实6 个 月理财债券 基金经理。2016 年2 月5 日 至今任 本基金基 金经理 。 李曈先生, 硕士, 具有基金从业资格 ,9 年证券 从业经历。 曾任中国建设银行金融市场 部、 机构业务部业务经理。2014 年12 月加入嘉 实基金管理有限公司 , 现任职于公司固定收 益业务体系短端 alpha 策略组。2015 年 1 月 28 日至今任嘉实活钱包货币基金 经理,2015 年 5 月 14 日 至今任嘉实安心货币基金经理 ,2015 年 5 月 14 日至今任理财宝 7 天债 券 基金 经理 ,2016 年 1 月28 日 至今任嘉实货币、 嘉实 活期宝 货币基金经理,2016 年12 月22 日至 今任嘉实现金宝货币基金经理,2017 年4 月13 日至今任 嘉实现金添利货币基金经理。2017 年 5 月 24 日 至今任嘉实超短债债券基金经理。2017 年 5 月 25 日至今任嘉 实增益宝货币 基 金经理、 嘉实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实宝货币基金经理。2016 年4 月21 日至 今任本基 金基金经理。 (2 )历任基 金经理 无。 3 、债券投资 决策委员会 债券 投资决策委员会的成员包括: 公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固 定收益体系策略组组长王茜女士、 万晓西先生、 胡永青先生、 以及养老金固收投资组长王怀 震先生。 4 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1 、依法募集 基金,办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2 、办理基金 备案手续; 3 、对所管理 的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 嘉实基金管理有限公司


16 4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5 、进行基金 会计 核算并编制基金财务会计报告; 6 、编制季度 、半年度和年度基金报告; 7 、计算并公 告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8 、办理与基 金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、召集基金 份额持有人大会; 10 、保存基 金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基金管 理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12 、有关法 律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1 、本基金管 理人承诺严 格遵守相关 法律法规、 基金合同和 中国证监会 的有 关规定 , 建 立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反有关法律法规、 基金合同和中国证监会有关 规定的行为发生。 2 、本基金管 理人承诺严 格遵守《中 华人民共和 国证券法》 、《基金法 》及有关法 律 法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1 )将其固 有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2 )不公平 地对待其管理的不同基金资产; (3 )利用基 金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )法律法 规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、本基金管 理人承诺加 强人员管理 ,强化职业 操守,督促 和约束员工 遵守国家有 关 法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )依照法 律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制。 4 、基金经理 承诺 嘉实基金管理有限公司


17 (1 )依照有 关法律法规 和基金合同 的 规定,本 着谨慎的原 则为基金份 额持有人谋 取 最 大利益; (2 )不利用 职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3 )不违反 现行有效的 有关法律法 规、规章、 基金合同和 中国证监会 的有关规定 , 泄 漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资 计划等信息; (4 )不从事 损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制 制度概述 为加强内部控制, 防范和化解风险, 促进公司诚信、 合法、 有效经营, 保障基金份额持 有人利益, 根据 《证券投资 基金管理公司内部控制指导意见》 并结合公司具体情况, 公司 已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等部分组成。 公司内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 , 是 各 项 基 本 管 理 制 度 的 纲 要 和 总 揽。 基本管理制度包括投资管理、 信息披露、 信息技术管理、 公司财务管理、 基金会计、 人 力资源管理、 资料档案管理、 业绩评估考核、 监察稽核、 风险控制、 紧急应变等制度。 部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2 、内部控制 的原则 (1 )健全性 原则:内部 控制包括公 司的各项业 务、各个部 门或机构和 各级人员, 并 涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2 )有效性 原则:通过 科学的内控 手段和方法 ,建立合理 的内控程序 ,维护内控 制 度 的有效执行; (3 )独立性 原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4 )相互制 约原则:组 织结构体现 职责明确、 相互制约的 原则,各部 门有明确的 授 权 分工,操作相互独立。 (5 )成本效 益原则:运 用科学化的 经营管理方 法降低运作 成本,提高 经济效益, 以 合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、内部控制 组织体系 (1 )公司董 事会 对公司 建立内部控 制系统和维 持其有效性 承担最终责 任。董事会 下 设 审计与合规委员会, 负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况, 充分嘉实基金管理有限公司


18 发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2 )债券投 资决策委员 会由公司固 定收益业务 首席投资官 、总监、副 总监及资深 基 金 经理、 投资经理组成, 负责指导固定收益类基金资产的运作、 确定基本的投资策略和投资组 合的原则。 (3 )风险控 制委员会为 公司风险管 理的最高决 策机构,由 公司总经理 、督察长及 相 关 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4 )督察长 积极对公司 各项制度、 业务的合法 合规性及公 司内部控制 制度的执行 情 况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5 )监察稽 核部:公司 管理层重视 和支持监察 稽核工作, 并保证监察 稽核部的独 立 性 和权威性, 配备了充足合格的监察稽核人员, 明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、 组织纪律。 监察稽核部具体负责公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 (6 )业务部 门:部门负 责人为所在 部门的风险 控制第一责 任人,对本 部门业务范 围 内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7 )岗位员 工:公司努 力树立内控 优先和风险 管理理念, 培养全体员 工的风险防 范 意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4 、内部控制 措施 公司确立 “制度上控制风险、 技术上量化风险” , 积极吸收 或采用先进的风险控制技术 和手段,进行内部控制和风险管理。 (1 )公司逐 步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严 禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2 )公司设 置的组织结 构,充分体 现职责明确 、相互制约 的原则,各 部门均有明 确 的 授权分工, 操作相互独立。 公司逐步建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制, 包 括 民主、 透明的决策程序和管理议事规则, 高效、 严谨的业务执行系统, 以及健全、 有效的内 部监督和反馈系统。 (3 )公司设 立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职 责明确,有 详细的岗位 说明书和业 务流程,各 岗位人员在 上岗前均应 知 悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任 ; 嘉实基金管理有限公司


19 ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 (4 )公司建 立有效的人 力资源管理 制度,健全 激励约束机 制,确保公 司人员具备 与 岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5 )公司建 立科学严密 的风险评估 体系,对公 司内外部风 险进行识别 、评估和分 析 , 及时防范和化解风险。 (6 )授权控 制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、 董事会、 监事会和管理层充分了解和履行各自的职权, 建立健全公司授权 标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效; ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制, 对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 (7 )建立完 善的基金财 务核算与基 金资产估值 系统和资产 分离制度, 基金资产与 公 司 自有资产、 其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作, 分别核算, 及时、 准确 和 完整地反映基金资产的状况。 (8 )建立科 学、严格的 岗位分离制 度,明确划 分各岗位职 责,投资和 交易、交易 和 清 算、基金会 计和公司会 计等重要岗 位不得有人 员的重叠。 投资、研究 、交易、IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 (9 )建立和 维护信息管 理系统,严 格信息管理 ,保证客户 资料等信息 安全、真实 和 完 整。 积极维护信息沟通渠道的畅通, 建立清晰的报告系统, 各级领导、 部门及员工均有明确 的报告途径。 (10) 建立 和完善客户服务标准, 加强基金销售管理, 规范基金宣传推介, 不得有不 正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11) 制订 切实有效的应急应变措施, 建立危机处理机制和程序, 对发生严重影响基金 份额持有人利益、 可能引起系统性风险、 严重影响社会稳定的突发事件, 按照预案妥善处理。 (12) 公司 建立健全内部监控制度, 督察长、 监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、 业务的合法合规性核查。 由监察稽核部设计各部门监察稽核点明 细, 按照查核项目和查核程序进行部门自查、 监察部核查, 确保公司各项制度、 业务符合 有 关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则; 嘉实基金管理有限公司


20 ②对内部风险控制制度的持续监督。 由监察稽核部组织相关业务部门、 岗位共同识别 风险点, 界定风险责任人, 设计内部风险点自我评估表, 对风险点进行评估和分析, 并由 监 察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解 风险; ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为, 在告知总经理和其他有关高级 管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5 、基金管理 人关于内部控制的声明 (1 )基金管 理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2 )基金管 理人承诺根 据市场变化 和基金管理 人发展不断 完善内部控 制体系和内 部 控 制制度。 嘉实基金管理有限公司


21 四 、 基 金托管 人 (一)基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称: 上海 浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址 :上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 成立时间: 1992 年 10 月 19 日 经营范围: 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准, 公司主营业务主要包括: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现; 发行金融债券; 代 理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券; 同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代 理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱业务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外币兑换; 国际结算; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 结汇、 售汇; 买 卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、 见证业务; 离岸银行业务; 证券投资基金托管业务; 全国社会保障基金托管业务; 经中国 人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织 形式: 股份有限公司 注册资本: 293.52 亿元 人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人:朱萍 联系电话:(021 )61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓 ,各项业务发展一直保持较快增长, 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发 展银行总行 于 2003 年 设立基金托 管部,2005 年更名为资 产托管部,2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进 行组织架构优化调整, 并更名为资产托管部, 目前下设证券托管处、 客户资产托管处、 内控管理处、 业务保障处、 总行资产托管运营中 心嘉实基金管理有限公司


22 (含合肥分中心)五个职能处室。 目前, 上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、 资金信托保管、 证券投资基金托管、 全 球资产托管、 保险资金托管、 基金专户理财托管、 证券公司客户资产托管、 期货公司客户 资 产托管、 私募证券投资基金托管、 私募股权托管、 银行理财产品托管、 企业年金托管等多 项 托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 (二)主要人员情况 高国富,男 ,1956 年出生,研究生 学历,博士 学位,高级 经济师职称 。曾任上海 外 高 桥保税区开发 (控股) 公 司总经理; 上海外高桥保税区管委会副主任; 上海万国证券公司代 总裁; 上海久事公司总经理; 上海市城市建设投资开发总公司总经理; 中国太平洋保险 ( 集 团) 股份有限公司党委书记、 董事长。 现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、 董 事 长。 第十二届全国 政协委员。 伦敦金融城中国事务顾问委员会委员, 中欧国际工商学院理事 会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义,男 ,1965 年出生,硕士研 究生,高级 经济师。曾 任上海浦东 发展银行上 海 地 区总部副总经理, 上海市金融服务办挂职任机构处处长、 市金融服务办主任助理, 上海浦东 发展银行党委委员、 副行长、 财务总监, 上海国盛集团有限公司总裁。 现任上海浦东发展 银 行党委副书记、副董事长、行长。 (三)基金托管业务经营情况





截止 2018 年 3 月 31 日,上 海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 2791.87 亿元, 比去年末减少 0.91% 。 托管证 券投资基金共一百三十三只, 分别为国泰金龙行业精 选 基金、 国泰金龙债券基金、 天治财富增长基金、 广发小盘成长基金、 汇添富货币基金、 长 信 金利趋势基金、 嘉实优质企业基金、 国联安货币基金、 银华永泰债券型基金、 长信利众债 券 基金(LOF)、华富保本 混合型证券 投资基金、 中海策略精 选灵活配置 混合基金、 博时安丰 18 个月基金 (LOF) 、 易 方达裕丰回报基金年、 鹏华丰泰定期开放基金、 汇添富双利增强债 券基金、 中信建投稳信债券基金、 华富恒财分级债券基金、 汇添富和聚宝货币基金、 工银 目 标收益一年 定开债券基金、 北信瑞丰宜投宝货币基金、 中海医药健康产业基金、 国寿安保尊 益信用纯债基金、 华富国泰民安灵活配置混合基金、 博时产业债纯债基金、 安信动态策略灵 活配置基金、 东方红稳健精选基金、 国联安鑫享混合基金、 国联安鑫富混合基金、 长安鑫 利 优选混合基金、 工银瑞信生态环境基金、 天弘新价值混合基金、 嘉实机构快线货币基金、 鹏 华 REITs 封 闭式基金、 华富健康文娱基金、 国寿安保稳定回报基金、 国寿安保稳健回报基金、 国投瑞银新成长基金、 金鹰改革红利基金、 易方达裕祥回报债券基金、 国联安鑫禧基金、 国嘉实基金管理有限公司


23 联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基 金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、 南方转型驱动灵活配置基金、 银华远景债券基金、 华富诚鑫灵活配置基金、 富安达长盈保本 基金、 中信建投稳溢保本基金、 工银瑞信恒享纯债基金、 长信利发债券基金、 博时景发纯 债 基金、 国泰添益混合基金、 鑫元得利债券型基金、 中银尊享半年定开基金、 鹏华兴盛定期 开 放基金、 华富元鑫灵活配置基金、 东方红战略沪港深混合基金、 博时富发纯债基金、 博时 利 发纯债基金、 银河君信混合基金、 鹏华兴锐定期开放基金、 汇添富保鑫保本混合基金、 景 顺 长城景颐盛利债券基金、 兴业启元一年定开债券基金、 工银瑞信瑞盈 18 个月 定开债券基金、 中信建投稳裕定开债券基金、 招商招怡纯债债券基金、 中加丰享纯债债券基金、 长安泓泽纯 债债券基金、 银河君耀灵活配置混合基金、 广发汇瑞一年定开债券基金、 国联安鑫盛混合基 金、 汇安嘉汇纯债债券基金、 鹏华普泰债券基金、 南方宣利定开债券基金、 招商兴福灵活 配 置混合基金、 博时鑫润灵活配置混合基金、 兴业裕华债券基金、 易方达瑞通灵活配置混合基 金、 招商招祥纯债债券基金、 国泰景益灵活配置混合基金、 、 易方达瑞 程混合基金、 华福长 富一年定开债券基金、 中欧骏泰货币基金、 招商招华纯债债券基金、 汇安丰融灵活配置混合 基金、 汇安嘉源纯债 债券基金、 国泰普益混合基金、 汇添富鑫瑞债券基金、 鑫元合丰纯债 债 券基金、 博时鑫惠混合基金、 工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、 国泰润利纯债基金、 华富 天 益货币基金、 汇安丰华混合基金、 汇安丰泰灵活配置混合基金、 汇安丰恒混合基金、 交银 施 罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城中证 500 指数基金、 南方和利定开债券基 金、 鹏华丰康债券基金、 兴业安润货币基金、 兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、 兴业裕丰债 券 基金、 易方达瑞弘混合基金、 银河犇利灵活配置混合基金、 长安鑫富领先混合基金、 长盛 盛 泰灵活配置混合基金、 万家现金增利货币基金、 上银慧 增利货币市场基金、 易方达瑞富灵活 配置证券投资基金、 博时富腾纯债债券型证券投资基金、 安信工业 4.0 主 题沪港深精选混合 基金、 民生加银鑫顺债券型基金、 万家天添宝货币基金、 长安鑫垚主题轮动混合基金、 中 欧 瑾泰灵活配置混合基金、 中银证券安弘债券基金、 鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、 泰康年年 红纯债一年定期开放债券基金、 广发高端制造股票型发起式基金、 永赢永益债券基金、 博时 鑫禧灵活配置混合基金、 南方安福混合基金、 中银证券聚瑞混合基金、 太平改革红利精选灵 活配置混合基金、 中金价值轮动灵活配置混合基金、 富荣富乾债券型证券投资基金基金、 国 联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、 国泰恒益灵活配置混合型基金、 国泰瑞益灵活配置 混合型基金、 前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、 前海开源润鑫灵活配置混合型证 券投资基金、 中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、 中银证券祥瑞混合型证券投资基 金等。 嘉实基金管理有限公司


24 (四)基金托管人的内部控制制度 1 、本行内部 控制目标为 :确保经营 活动中严格 遵守国家有 关法律法规 、监管部门 监 管 规则和本行规章制度, 形成守法经营、 规范运作的经营思想。 确保经营业务的稳健运行, 保 证基金资产的安全和完整, 确保业务活动信息的真实、 准确、 完整, 保 护基金份额持 有人的 合法权益。 2 、本行内部 控制组织架 构为:总行 法律合规部 是全行内部 控制的牵头 管理部门, 指 导 业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。 总行风险监控部是全行操作风险的牵头 管理部门。 指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。 总行资产托管部下设内控 管理处。 内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构, 并配备专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。 3 、内部控制 制度及措施: 本行已建立 完善的内部 控制制度。 内控制度贯 穿资产托管 业 务的决策、 执行、 监督全过程, 渗透到各业务流 程和各操作环节, 覆盖到从事资产托管各 级 组织结构、 岗位及人员。 内部控制以防范风险、 合规经营为出发点, 各项业务流程体现 “ 内 控优先”要求。 具体内控措施包括: 培育员工树立内控优先、 制度先行、 全员化风险控制的风险管理理 念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、 明确岗位职责和各项操作规程、 员工职业道德规范、 业 务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度, 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、 分别核算; 对各类突发事件或故 障, 建立完备有效的应急方案, 定期组织灾备演练, 建立重大事项报告制度; 在基金运作 办 公区域建立健全安全监控系统, 利用录音、 录像等技术手段实现风险控制; 定期对业务情况 进行自查、 内部稽核等 措施进行监 控,通过专 项/ 全面审计 等措施实施 业务监控, 排查风险 隐患。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、 以及基金合同、 托管协议等进行监督。 监督依据具体包 括: (1 )《中华 人民共和国证券法》; (2 )《中华 人民共和国证券投资基金法》; (3 )《公开 募集证券投资 基金运作管理办法》;; 嘉实基金管理有限公司


25 (4 )《证券 投资基金销售管理办法》 (5 )《基金 合同》、《基金托管协议》; (6 )法律、 法规、政策的其他规定。 2 、监督内容





我行根 据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、 投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。 3 、监督方法 (1 )资产托 管部设置核 算监督岗位 ,配备相应 的业务人员 ,在授权范 围内独立行 使 对 基金管理人投资交易行为的监督职责, 规范基金运作, 维护基金投资人的合法权益, 不受任 何外界力量的干预; (2 )在日常 运作中,凡 可量化 的监 督指标,由 核算监督岗 通过托管业 务的自动处 理 程 序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警; (3 )对非量 化指标、投 资指令、管 理人提供的 各种报表和 报告等,采 取人工监督 的 方 法。 4 、监督结果 的处理方式 (1 )基金托 管人对基金 管理人的投 资运作监督 结果,采取 定期和不定 期报告形式 向 基 金管理人和中国证监会报告。 定期报告包括基金监控周报等。 不定期报告包括提示函、 临时 日报、其他临时报告等; (2 )若基金 托管人发现 基金管理人 违规违法操 作,以电话 、邮件、书 面提示函的 方 式 通知基金管理人, 指明违规事项, 明确纠正期限。 在规定期限内基金托 管人再对基金管理人 违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时, 基金托管人应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正; (3 )针对中 国证监会、 中国人民银 行对基金投 资运作监督 情况的检查 ,应及时提 供 有 关情况和资料。


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26 五 、 相 关服务 机 构 (一)基金份额发售机构 1 、直销机构 :


(1 )嘉实基 金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万 豪中心 D 座 12 层 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65215577 联系人 赵佳 (2 )嘉实基 金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心 2 期 53 层 09-11 单元 电话 (021 )38789658 传真 (021 )68880023 联系人 邵琦 (3 )嘉实基 金管理有限公司 成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05 单元 电话 (028 )86202100 传真 (028 )86202100 联系人 王启明 (4 )嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层 电话 (0755 )84362200 传真 (0755 )25870663 联系人 陈寒梦 (5 )嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 (0532 )66777997 传真 (0532 )66777676 联系人 胡洪峰 (6 )嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城2 幢 1001A 室 嘉实基金管理有限公司


27 电话 (0571)88061392 传真 (0571 )88021391 联系人 王振 (7 )嘉实基 金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广 场 801A 单元 电话 (0591 )88013670 电话 (0591 )88013670 联系人 吴志锋 (8 )嘉实基 金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室 电话 (025 )66671118 传真 (025 )66671100 联系人 徐莉莉 (9 )嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元 电话 (020 )88832125 传真 (020 )81552120 联系人 周炜 2 、代销机构 (1) 中国银行股份有限公司 办公地址 中国北京市复兴门内大街 1 号 注册地址 北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人 陈四清 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566 (2) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 网址 http://www.citicbank.com 客服电话 95558 (3) 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 http://www.spdb.com.cn 客服电话 95528 (4) 青岛银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司


28 住所 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻 电话 0532-68602127 传真 0532-68629939 网址 http://www.qdccb.com/ 客服电话 96588( 青岛) 、 4006696588( 全国) (5) 徽商银行股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 注册地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟 电话 (0551 )62667635 传真 (0551 )62667684 网址 http://www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588 (6) 东莞银行股份有限公司 住所 东莞市城区运河东一路 193 号 办公地址 东莞市莞城区体育路 21 号 注册地址 东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 网址 http://www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 (7) 深圳农村商业银行股份有限公司 住所 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 办公地址 中国广东省深圳市深南东路 3038 号 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 3038 号 法定代表人 李光安 联系人 常志勇 电话 0755-25188781 传真 0755-25188785 网址 http://www.4001961200.com 客服电话 961200( 深圳) (8) 乌鲁木齐银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号 注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号 法定代表人 杨黎 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 http://www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (9) 烟台银行股份有限公司 住所 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址 烟台市芝罘区海港路 25 号 注册地址 烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 嘉实基金管理有限公司


29 电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 网址 http://www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 (10) 东莞农村商业银行股份有限公司 住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦。 办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠 电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 网址 http://www.drcbank.com/ 客服电话 (0769)961122 (11) 天津银行股份有限公司 住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号 注册地址 天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人 李宗唐 联系人 杨森 电话 (022 )28405330 传真 (022 )28405631 网址 http://www.bankoftianjin.com 客服电话 4006-960296 (12) 河北银行股份有限公司 住所 石家庄市平安北大街 28 号 办公地址 河北省石家庄市平安北大街 28 号 注册地址 河北省石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人 乔志强 联系人 王娟 电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 网址 http://www.hebbank.com 客服电话 4006129999 (13) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 办公地址 江苏省昆山市前进东路 828 号 注册地址 江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人 张哲清 联系人 黄怡 电话 0512-57379810 传真 0512-57370750 网址 http://www.ksrcb.cn/ 客服电话 0512-96079 (14) 苏州银行股份有限公司 办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 网址 http://www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 (15) 威海市商业银行股份有限公司 办公地址 山东省威海市宝泉路 9 号 注册地址 山东省威海市宝泉路 9 号 法定代表人 谭先国 联系人 刘文静 嘉实基金管理有限公司


30 电话 0631-5211651 传真 0631-5215726 网址 http://www.whccb.com/ 客服电话 4000096636 (16) 福建海峡银行股份有限公司 办公地址 福州市六一北路 158 号 注册地址 福州市六一北路 158 号 法定代表人 苏素华 联系人 吴白玫 电话 0591-87838759 传真 0591-87388016 网址 http://www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999 (17) 泉州银行股份有限公司 办公地址 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 注册地址 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 电话 0595-22551071 传真 0595-22578871 网址 http://www.qzccbank.com/ 客服电话 4008896312 (18) 青岛农村商业银行股份有限公司 办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 法定代表人 刘仲生 联系人 李洪姣 电话 0532-66957228 传真 0532-85933730 网址 http://www.qrcb.com.cn 客服电话 400-11-96668 (19) 桂林银行股份有限公司 办公地址 广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号 注册地址 广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号 法定代表人 王能 联系人 周佩玲 传真 0773-3851691 网址 http://www.guilinbank.com.cn 客服电话 4008696299 (20) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 办公地址 南京市建邺区江东中路 381 号 注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 381 号 法定代表人 张小军 联系人 游丹 电话 025-88866645 传真 025-88866724 网址 http://www.zjrcbank.com/ 客服电话 96008 (21) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 注册地址 杭州市余杭区临平南大街 72 号 法定代表人 来熤标 联系人 蔡亮 电话 0571-86209980 传真 0571-86137150 网址 http://www.yhrcb.com/ 客服电话 96596/4008896596 嘉实基金管理有限公司


31 (22) 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 办公地址 慈溪市浒山街道南城路 25 号 注册地址 浙江省慈溪市浒山街道南城路 25 号 法定代表人 吴政 联系人 潘建立 电话 0574-63899035 传真 0574-63899626 网址 http://www.cixibank.com/ 客服电话 4008896596 (23) 天相投资顾问有限公司 办公地址 西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505 注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大 厦 B 座 701 法定代表人 林义相 联系人 谭磊 电话 010-66045182 传真 010-66045518 网址 txsec.com 客服电话 010-66045678 (24) 和讯信息科技有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层 注册地址 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表人 王莉 联系人 刘洋 传真 8610-65884788 网址 http://www.hexun.com/ 客服电话 4009200022 (25) 诺亚正行( 上海) 基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人 汪静波 联系人 张裕 电话 021-38509735 传真 021-38509777 网址 http://www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 (26) 上海天天基金销售有限公司 办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021-54509977 传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.cn 客服电话 95021 (27) 上海好买基金销售有限公司 办公地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-20613999 传真 021-68596916 网址 https://www.howbuy.com/ 客服电话 4007009665 (28) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 嘉实基金管理有限公司


32 办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴 金融服务广场二期 11 层 注册地址 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021-20691869 传真 021-20691861 网址 http://www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 (29) 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道 注册地址 杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 传真 0571-86800423 网址 http://www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 (30) 北京 展恒基金销售股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦 注册地址 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦 法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 电话 010-59601366-7024 网址 http://www.myfund.com 客服电话 4008886661 (31) 上海利得基金销售有限公司 办公地址 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 注册地址 中国上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨 电话 021-50583533 传真 021-50583633 网址 http://www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755 (32) 嘉实财富管理有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-20289890 传真 021-20280110 网址 http://www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850 (33) 北京创金启富投资管理有限公司 办公地址 中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 注册地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清 电话 010-66154828 传真 010-63583991 网址 http://www.5irich.com 客服电话 400-6262-818 (34) 宜信普泽投资顾问( 北京) 有限公司 嘉实基金管理有限公司


33 办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 法定代 表人 戎兵 联系人 魏晨 电话 010-52413385 传真 010-85894285 网址 http://www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200 (35) 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 注册地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明 电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131 网址 http://www.snjijin.com/ 客服电话 95177 (36) 众升 财富( 北京) 基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 网址 http://www.wy-fund.com 客服电话 400-876-9988 (37) 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市 大厦 18 层 b 注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市 大厦 18 层 b 法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 网址 http://www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 (38) 通华财富( 上海) 基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东新区新金桥路 28 号新金 桥大厦 5 楼 注册地址 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人 马刚 联系人 褚志朋 电话 021-60818730 传真 021-60818187 网址 http://www.tonghuafund.com 客服电话 40066-95156 (39) 北京植信基金销售有限公司 办公地址 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 注册地址 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人 于龙 联系人 吴鹏 电话 010-56075718 传真 010-67767615 网址 http://www.zhixin-inv.com 客服电话 400-680-2123 (40) 北京广源达信基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 浦项中心 B 座 19 层 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 嘉实基金管理有限公司


34 法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 电话 010-57298634 传真 010-82055860 网址 http://www.niuniufund.com 客服电话 4006236060 (41) 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人 申健 联系人 宋楠 电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923 网址 https://www.wg.com.cn/ 客服电话 021-20292031 (42) 中经北证( 北京) 资产管理有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 C 座 709 室 注册地址 北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室 法定代表人 曲阳 联系人 徐娜 电话 010-68292940 传真 010-68292941 网址 http://www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745 (43) 济安财富( 北京) 基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号北 京 财富中心 A 座 46 层 注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 法定代表人 杨健 联系人 李海燕 电话 010-65309516 传真 010-65330699 网址 http://www.jianfortune.com 客服电话 400-673-7010 (44) 上海联泰资产管理有限公司 办公地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人 燕斌 联系人 兰敏 电话 021-52822063 传真 021-52975270 网址 http://www.66zichan.com 客服电话 400-166-6788 (45) 上海汇付基金销售有限公司 办公地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 法定代表人 金佶 联系人 陈云卉 电话 021-33323998 传真 021-33323837 客服电话 400-820-2819 (46) 上海基煜基金销售有限公司 办公地址 上海昆明路 518 号北美广 场 A1002 注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 泰和经济 发展区) 法定代表人 王翔 联系人 蓝杰 嘉实基金管理有限公司


35 电话 021-65370077 传真 021-55085991 网址 http://www.jiyufund.com.cn 客服电话 4008-205-369 (47) 上海中正达广投资管理有限公司 办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523 (48) 北京虹点基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖 电话 13522549431 传真 010-65951887 网址 http://www.hongdianfund.com 客服电话 400-068-1176 (49) 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇 电话 021-20665952 传真 021-22066653 网址 http://www.lufunds.com 客服电话 4008219031 (50) 大泰金石基金销售有限公司 办公地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥 体中心现代五项馆 2105 室 注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥 体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 电话 15921264785 传真 021-20324199 网址 http://www.dtfortune.com/ 客服电话 400-928-2266 (51) 珠海盈米财富管理有限公司 办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 电话 020-89629019 传真 020-89629011 网址 http://www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 (52) 中证金牛( 北京) 投资咨询有限公司 办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环 球财讯中心 A 座 5 层 注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜 电话 010-59336492 传真 010-59336510 网址 http://www.jnlc.com 客服电话 010-59336512 嘉实基金管理有限公司


36 (53) 中民财富管理( 上海) 有限 公司 办公地址 上海市黄浦区老太平弄 88 号 A 、B 单元 注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青 电话 021-33355392 传真 021-63353736 网址 http://www.cmiwm.com/ 客服电话 400-876-5716 (54) 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层 注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥 电话 010-88066632 传真 010-88066214 网址 https://www.amcfortune.com/ 客服电话 400-817-5666 (55) 国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城路 168 号 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.com 客服电话 4008888666 (56) 中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010 )65183880 传真 (010 )65182261 网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (57) 招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人 霍达 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111 、95565 (58) 中信证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券 大厦; 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场(二期)北座 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 嘉实基金管理有限公司


37 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (59) 中国银河证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 2-6 层 注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 2-6 层 法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (60) 中信证券( 山东) 有限责任公司 住所 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 电话 (0532 )85022326 传真 (0532 )85022605 网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548 (61) 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021 )22169999 传真 (021 )22169134 网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 (62) 华安证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人 章宏韬 联系人 范超 电话 0551-65161821 传真 0551-65161672 网址 http://www.hazq.com 客服电话 95318 (63) 财富证券有限责任公司 住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼 办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际 财富中心 26-28 层 注册地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静 电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439 网址 http://www.cfzq.com 客服电话 95317 (64) 中泰证券股份有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路 86 号 嘉实基金管理有限公司


38 办公地址 济南市市中区经七路 86 号 注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 (65) 第一创业证券股份有限公司 住所 深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 9 、16-20 楼 注册地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼 法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉 电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701 网址 http://www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358 (66) 联讯证券股份有限公司 办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视 新闻中心西面一层 大堂和三、四层 注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视 新闻中心西面一层 大堂和三、四层 法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 电话 0755-83331195 网址 http://www.lxsec.com 客服电话 95564 (67) 宏信证券有限责任公司 办公地址 成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 http://www.hx818.com 客服电话 4008366366 (68) 东海期货有限责任公司 办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 、 25、 27 、 29 号、 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 注册地址 江苏省常州市延陵西路 23 、25 、27 、29 号 法定代表人 陈太康 联系人 李天雨 电话 021-68757102 传真 021-68757102 网址 http://www.qh168.com.cn/ 客服电话 95531/4008888588 (69) 长江证券股份有限公司 住所 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦 办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人 尤习贵 联系人 李良 电话 (027 )65799999 传真 (027 )85481900 嘉实基金管理有限公司


39 网址 http://www.cjsc.com 客服电话 95579 或 4008-888-999 (70) 万联证券股份有限公司 住所 广州市中山二路 18 号电 信广场 36 、37 层 办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 座 18 、19 楼 注册地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18 、19 楼全层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020 )37865070 传真 020-22373718-1013 网址 http://www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 (71) 渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室 法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (72) 东吴证券股份有限公司 住所 苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人 范力 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 http://www.dwzq.com.cn 客服电话 95330 (73) 信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 注册地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 网址 http://www.cindasc.com 客服电话 95321 (74) 上海证券有限责任公司 住所 上海市四川中路 213 号 久事商务大厦 7 楼 办公地址 上海市西藏中路 336 号 华旭国际大厦 6 楼 注册地址 上海市西藏中路 336 号 法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍 电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008 网址 http://www.shzq.com 客服电话 (021)962518 、 4008918918 (75) 国都证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司


40 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层 注册地址 北京市东城区东直门南大街 3 号 国 华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 翁振杰 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 网址 http://www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (76) 东海证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层 注册地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层 法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 网址 http://www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588 (77) 金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址 海口市南宝路 36 号证券 大厦 4 楼 注册地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人 王作义 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (78) 西部证券股份有限公司 住所 陕西省西安市东新街 232 号信托大 厦 16-17 楼 办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人 刘建武 联系人 梁承华 电话 (029)87416168 传真 (029)87406710 网址 http://www.west95582.com 客服电话 95582 (79) 华龙证券股份有限公司 住所 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 注册地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931 )4890208 传真 (0931 )4890628 网址 http://www.hlzq.com 客服电话 ( 0931 ) 96668 、 4006898888 (80) 上海华信证券有限责任公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人 陈灿辉 联系人 倪丹 电话 021-38784818? 传真 021-68775878 网址 http://www.shhxzq.com/ 客服电话 68777877 嘉实基金管理有限公司


41 (81) 华鑫证券有限责任公司 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01(b) 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 法定代表 人 俞洋 联系人 杨莉娟 电话 021-54967552 传真 021-54967032 网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918 (82) 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏 电话 028-86690057 、 028-86690058 传真 028-86690126 网址 http://www.gjzq.com.cn 客服电话 95310 (83) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 8 号 办公地址 北京朝阳门北大街 18 号 中国人保寿险大厦 18 层 注册地址 北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 电话 010-85556100 传真 010-85556088 网址 http://www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999 (84) 蚂蚁( 杭州) 基 金销售有限公司 办公地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn 客服电话 4000-766-123 (85) 北京汇成基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 注册地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤 电话 010-56282140 传真 010-62680827 网址 http://www.hcjijin.com/ 客服电话 400-619-9059 (86) 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想 国际大厦 906 室 注册地址 北京市海淀区北四环西路 58 号 理想 国际大厦 906 室 联系人 付文红 嘉实基金管理有限公司


42 电话 010-62676405 传真 010-62676582 网址 http://www.xincai.com 客服电话 010-62675369 (87) 上海万得基金销售有限公司 办公地址 中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵 电话 021-68882280 传真 021-68882281 网址 https://www.520fund.com.cn/ 客服电话 400-821-0203 (88) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 注册地址 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人 江卉 联系人 江卉 电话 4000988511 传真 010-89188000 网址 https://keterui.jd.com/ 客服电话 400-088-8816 (89) 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣 电话 010-61840688 传真 010-61840699 网址 http://www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518 (二)登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 赵学军 联系人 彭鑫 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 嘉实基金管理有限公司


43 (三)出具法律意见书的律师事务所 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 金颖 联系人 严峰、朱立元 电话 0755-25946013、010-59378839 传真 010-59378907 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 (021 )51150298 传真 (021 ) 51150398 经办律师 廖海、刘佳 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号 领 展 企业 广 场 二 座 普 华 永 道 中 心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021 )23238888 传真 (021 )23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 嘉实基金管理有限公司


44 六 、 基 金份额 的 分 类 本基金设场外基金份额和场内基金份额,A 类份额为场外基金份额,H 类份额为场内 基金份额。 A 类和H 类基 金份额分别设置基金代码, 分 别公布各类基金份额的每万份或每百份基金 净收益和七日年化收益率。 嘉实基金管理有限公司


45 七、 基 金 的募 集 (一)基金募集的依据 本基金由基 金管理人依 照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、基金合 同及其他有 关 规定,并经中国证监会 2014 年10 月 24 日证监 许可[2014] 1115


号文 核准募集。 (二)基金类型和存续期间 1 、基金的类 别:货币市场基金。 2 、基金的运 作方式:契约型开放式。 3 、基金存续 期间:不定期。 本基金A 类、B 类、C 类基 金份额募集期为2015 年6 月23 日。 募 集对象为符合法律法规规定 的可投资于证券投资基金 的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 嘉实基金管理有限公司


46 八 、 基 金合同 的 生 效 (一 )基金合同的生效 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 25 日正式生效。 自基金合同生效日起, 本基金管理人 正式开始管理本基金。 (二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》 生效后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续六十个工作日 出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案, 如转换运作方式、 与 其他基金合并或者终止基金合同等 , 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管 部门另有规定的,按其规定办理。 法律法规 或中国证监会另有规定时,从其规定。 嘉实基金管理有限公司


47 九 、 基 金份额 的 上 市交易 (一)基金份额的上市 本基金 H 类基金份额于 2016 年 1 月 11 日在上海证 券交易所上市交易, 基金场内简称: 嘉实快线,基金代码:511960 。 (二)H 类基 金份额的上市交易 本基金 H 类基金份额在上海证券交易所上市交易的规则、费用、 停复牌、暂停上市、 恢复上市等 需遵照《上海证券交易所交易规则》 、 《上海证券 交易所证券 投资基金上市规则》 等有关规定。 (三)终止上市交易 H 类基金份额上市交易后, 有下列情 形之一的, 上 海证券交易所可终止基金的上市交易 , 并报中国证监会备案: 1 、不再具备 基金合同或上海证券交易所规定的上市条件; 2 、基金合同 终止; 3 、基金份额 持有人大会决定终止上市; 4 、上海证券 交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人 应当在收到 上海证券交 易所终止基 金上市的决 定之日起 2 个工作日内 发 布 基金终止上市公告。 (四)相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 进 行 调 整 的 , 应 当 以 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 规 则 为 准 。 若 上 海 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 本 基 金 上 市 交 易 方 面 的 新 功 能 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 增 加 相应功能的, 基金管理人应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告 , 无需召开基金份额持有人大会。 嘉实基金管理有限公司


48 十 、 基 金份额 的 申 购与赎 回 (一)申购、赎回的场所 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类基金份额通过场 外方式办理申购和赎回等业务;H 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。 场外申购和赎回: 通过基金管理人的直销中心、 网上交易系统及基金场外 销售机构的销 售网点办理。 场内申购和赎回: 通过基金管理人或 申购赎回代理券商 办理基金申购、 赎回业务的营业 场所或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理。 销售机构 具体信息由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根 据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。 基金投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购、赎回的开放日及时间 1 、开放日及 开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常交 易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更、 业务操作需要 或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购与赎 回的开始时间 本基金自 2015 年 6 月 26 日起办理申购与赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定 之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日 期和时间提出申 购、 赎回或转换申请 且登记机构确认接收 的, 视为投资人在下一开放日提出 的申购、赎回或转换申请 。 (三)场外申购与赎回 A 类基金份额通过场外进行申购赎回。 (1 )申购、 赎回的原则 1 、“确定价 ”原则,即本基金的申购、赎回的价格为每份基金份额人民币 1.00 元 ; 2 、“金额申 购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 嘉实基金管理有限公司


49 3 、基金管理 人有权对单 个基金份额 持有人持有 本基金份额 的数量进行 限制,但应 最 迟 在该等限制实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进 行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 (2 )申购、 赎回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎 回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须 在规定时间内全额交付申购款项 。 投资人交付申购款项并 由登记机构确认基金份额时, 申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请并由登记机构确认赎 回时, 赎回生效。 投资者提交赎回申请时, 其在销售机构 (网点) 必须 有足够可用的基金份 额余额。 投资人赎回 生效后,基金管理人 将在 T +7 日( 包括该日) 内 支付赎回款项 。在发生巨额 赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎 回申请的确认 投资人交付申购款项并由登记机构确认基金份额时, 申购生效。 基金份额持有人递交赎 回申请并由登记机构确认赎回时, 赎回生效。 基金管理人应以 开放日交易时间结束前受理有 效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日) , 在 正常情况下, 本基金登记机构 不 晚于 T+1 日 对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人 应在 T+2 日后( 包括 该日) 及时到 销售网点柜 台或以销售 机构规定的 其他方式 查 询申请的确 认情况。 销 售机构对 申购、 赎回申请的受理并不代表申请已获得确认, 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况, 投资者应及时查询。 若申购 不成功 或无效 ,则申购款项(不含利息) 退还给投资人。 基金管理人 可以在不违 反法律法规 及对基金份 额持有人的 利益无实质 性不利影响 的前 提 下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。 (3 )申购、 赎回的数额限制 1 、申请申购 基金的金额 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购基金份额的单笔最低 限额为人民币0.01 元, 追 加申购单笔金额不设限制。 投资者通过直销中心柜台首次申购基金嘉实基金管理有限公司


50 份额的单笔最低限额为人民币20,000 元, 追加申 购单笔金额不设限制。 但若有销售机构特别 约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。 2 、申请赎回 基金的份额 本基金单笔赎回份额不设限制。本基金对投资者账户的保留余额不设限制。 3 、当接受申 购申请对存 量基金份额 持有人利益 构成潜在重 大不利影响 时,基金管 理 人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 4 、基金管理 人可根据市 场情况, 在 法律法规允 许的情况下 ,调整上述 对申购的金 额 和 赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 (4 )申购、 赎回的费率 本基金基金份额类别不收取申购费用和赎回费用, 但发生以下任一情形时除外: (1 ) 在 满足相 关 流动 性风 险 管理 要求 的 前提 下, 当 本基 金持 有 的现 金、 国 债、 中央 银 行票据、政 策性金融债 券以及5 个交 易日内到期 的其他金融 工具占基金 资产净值的 比例合计 低于5% 且偏 离度为负时, 为确保基 金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 本基金对当日单个基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额1% 以 上 的 赎 回 申 请 征 收1% 的 强 制 赎 回 费 用 ( 其中 确定赎 回基 金份额 和基金总 份额过 程中 每一份H 类基 金份额 将折 算为100 份A 类基金 份额与A 类 份 额 合 并 计 算 ) , 并 将 上 述 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 (2 ) 如本基 金前10名份 额持有人的持有份额合计超过基金总份额50% , 当投资组合中现 金、国债、 中央银行票 据、政策性 金融债券以 及5 个交易日 内到期的其 他金融工具 占基金资 产净值的比 例合计低于10% 且偏离度为负时,基 金管理人应 当对当日单 个基金份额 持有人超 过基金总份额1%以上的 赎回申请征收1%的强制 赎回费用 (其中确定赎回基金份额和基金总份 额过程中每一份H 类基金 份额将折算为100 份A 类 基金份额与A 类份额合并计算) 。 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下 , 基金管理人可增加收取申购费用或赎回费用的新的基金份额类别, 并在该份额类 别实施日前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介上公告, 不需要召开基金份额持有 人大会。 (5 )申购份 额、赎回 金额的计算方式 嘉实基金管理有限公司


51 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00 元。 1 、申购份额 的计算 采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公 式: 申购份额= 申 购金额/1.00 元 申购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍去, 由此产生的误 差计入基金财产。 例一:假定T 日申购金额为10,000 元 ,则投资者可获得的基金份额计算如下: 申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份 2 、赎回金额 的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额计算结果保 留到小数点后 两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。 赎回金额的确定分两种情况处理: (1 )部分赎 回 投资者部分赎回基金份额时, 如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照 1.00 元人民 币为基准计 算的价值足 以弥补其累 计至该日的 未付收益负 值时,赎回 金额如 下 计算: 赎回金额 = 赎回份额×1.00 元 例:假定某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5,032.60 份基金份额,对应的未付 收益为 8.48 元,该投资者申请赎回 1,000 份基金 份额,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回金额 = 1,000 ×1.00 元 = 1,000.00 元 投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照 1.00 元人 民币 为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时, 则将自动按比例结转当前未 付收益。 (2 )全部赎 回 投资者在全部赎回本基金余额时, 基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与赎 回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算方法为: 赎回金额 = 赎回份额×1.00 元 + 该 份额对应的未付收益 例:假定某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额 为 10,000,000.00 份基金 份额,且有 15,000.00 元 的未付收益。 投资者申请全部赎回持有的基金份额, 则其获得的赎回金额计算 如下 嘉实基金管理有限公司


52 赎回金额 =10,000,000.00 ×1.00 元 + 15,000.00 元 = 10,015,000.00 元 (四) 场内申购与赎回 H 类基金份额通过场内进行申购赎回。 (1 )申购与 赎回的原则 1 、 “确定价 ”原则,即本基金的申购、赎回价格以每份 H 类基金份额人民币 100.00 元 为基准进行计算; 2 、 “份额申 购、份额赎回”原则,即申购和赎回均以份额申请 ; 3 、本基金的 申购对价、赎回对价包括现金 替代及其他对价 ; 4 、当日的申 购、赎回申请提交后不得撤销 ; 5 、申购、赎 回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (2 )申购与 赎回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据 申购赎回代理券商 规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2 、申购和赎 回的款项支付 投资人在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的现金。 投资人在提交赎回申 请时,必 须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 投资人 T 日 赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括 该日) 内支付赎回款项。 3 、申购和赎 回申请的确认 如投资人未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败。 如投资人持有的符合要求的 基金份额不足, 则赎回申请失败。 投资人申购、 赎回申请按上海证券交易所和 中国证券登记 结算有限责任公司相关业务规则 进行确认。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实 接收到申请。 申购、 赎回 的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确 认情况, 投资人 应及时查询并妥善行使合法权利。 (3 )申购和 赎回的 最小申购、赎回单位及数量限制 1 、 投资人申购、 赎回的基金份额需为最小申购、 赎回单位的整数倍。 本基金最小申购 、 赎回单位为 1 份。 基金 管理人可调整最小申购、 赎回单位, 但必须在调整实施前依照 《信息嘉实基金管理有限公司


53 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、基金管理 人根据基金 每日运作情 况,可对基 金场内每日 总申购份额 和赎回份额 进 行 控制并在基金管理人网站公布。 3 、当接受申 购申请对存 量基金份额 持有人利益 构成潜在重 大不利影响 时,基金管 理 人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基 金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 4 、基金管理 人可根据市 场情况,在 法律法规允 许的情况下 ,调整申购 和赎回的数 额 限 制, 基金管理人必须在调整 实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (4 )申购和 赎回的清算交收与登记 本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 资 金 和 基 金 份 额 交 收 适 用 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 机 构 的 结算规则。 投资人 T 日 申购、赎回成功后,登记机构在 T+1 日收市后为投资人办理基金份额与现 金替代等的交收以及现金差额等的清算, 并将 结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和 基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在 T+2 日办 理现金差额的交收。 登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整 。 (5 )申购和 赎回的价格、费用及其用途 1 、本基金采 用摊余成本 法计价,通 过每日计算 收益并分配 的方式,使 每份基金份 额 净 值保持在人民币 100.00 元。 2 、本基金不 收取申购费用和赎回费用 ,但发生以下任一情形时除外: (1 ) 在满足相关流动性 风险管理要 求的前提下 ,当本基金 持有的现金 、国债、中 央银 行票据、 政策性金融债券以及 5 个交 易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 低于 5% 且偏 离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 本基金对当日单个 基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上 的赎回申请征收 1% 的强 制赎回 费用 (其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份 H 类基金份 额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计算) , 并将上述赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人与基 金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 (2 )如本基 金前 10 名份 额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50% ,当投资组合 中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10% 且偏 离 度 为 负 时 , 基 金 管 理 人 应 当 对 当 日 单 个 基 金 份 额 持 有人超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额嘉实基金管理有限公司


54 和基金总份额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计 算) 。 3 、申购对价是指投资人 申购基金份 额时应交付 的现金替代 及其他对价 。赎回对价 是指 投资人赎回基金份额时, 基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的现金替代及其他 对价。申购对价、赎回对价根据申购、 赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 4 、申购、赎 回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所 开市前公告。 (6 )申购赎 回清单的内容与格式 1 、申购赎回 清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的申赎现金 、 申购限额、 赎 回限额 及其他相关内容。 2 、申赎现金 本 基 金 采 用现 金 申 购 、赎 回 , “ 申 赎现 金 ” 的 现金 替 代 标 志为 “必须” ,每 一 申 赎 份额 对 应的申赎现金为 100.00 元人民币。 3 、预估现金 部分与现金差额 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日 申购赎回清单中公布的 当日现金差额的 估计值, 预估现金部分的计算公式如下: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 —T 日申赎现金。一般情 况下预估现金部分为 0 。 T 日现金差额在 T +1 日 的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值 —T 日申赎现金。 一般情况下现 金差额为 0 。 4 、申购赎回 清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期: 2016-01-11 基金名称: 嘉实快线 基金管理公司名称: 嘉实 基金管理有限公司 基金代码: 511960 嘉实基金管理有限公司


55 T-1 日信息内 容 现金差额(单位: 元) : 0.00 最小申购赎回单位资产净值(单位: 元) : 100.00 基金份额净值(单位: 元) : 100.0000 T 日信息内容 预估现金部分(单位: 元) : 0.00 现金替代比例上限: 100.000% 是否需要公布 IOPV : 否 最小申购赎回单位(单位: 份) : 1 是否允许申购: 是 是否允许赎回: 是 成份券信息内容 股票 代码 股票 简称 股票 数量 现金替代 标志 溢价 比例 固定替代 金额 SSXJ 申赎现金 1





说明:上述表格仅为示例。 (五) 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况 之一时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的 场外或\ 和 场内 申购申请: 1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3 、证券交易 所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、 上海证券 交易所、 申购赎回代理券商、 登记机构因异常情况无法办理场内申购业务。 5 、基金管理 人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6 、因异常情 况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7 、本基金出 现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情 形。 8 、接受某笔 或某些申购 申请损害现 有基金份额 持有人利益 时 ;为了保 护基金份额 持 有 人的合法权益,基金管理人在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购 。 9 、基金管理 人 接受某笔 或者某些申 购申请有可 能导致单一 投资者持有 基金份额的 比 例嘉实基金管理有限公司


56 达到 或者 超过 50% ,或者 变相规避 50% 集中度的情形时; 10 、 基金资 产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 11 、基金管 理人、基金托管人、销售机构或登记机构等因异常情况无法办理申购业务。 12 、 当前一估 值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。 13 、法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 除上述第 8 、9 项情形外,发生上述拒绝或暂停申购情形 之一且基金管理人决定拒绝或 暂停基金接受投资者的申购申请 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登拒绝或 暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项 (不含利息) 将退还给 投 资人。在 拒绝或暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 当 影 子 定 价 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 正 偏 离 度 绝 对 值达到 0.50% 时, 基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请并根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。 (六) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发 生 下 列 情 形 之一时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 场 外 和/ 或场内 赎 回 申 请 或 延 缓 支付赎回款项: 1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3 、证券交易 所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法 计算当日基金资产净值。 4 、本基金出 现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。 5 、连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回。 6 、 上海证券 交易所、 申购赎回代理券商、 登记机构因异常情况无法办理场内赎回业务。 7 、基金管理 人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 8 、因异常情 况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 9 、场内赎回 达到基金管理人设定的数额限制。 10 、基金管 理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。 11 、接受某 笔或某些 赎回申请损害现有基金份额持有人利益时。 12 、 当前一估 值 日基金资产净值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估嘉实基金管理有限公司


57 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 13 、法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 除上述第 9 项情形外, 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的 赎回申请或者延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案。 对于上述第 9 项暂停 接受赎回的情形, 基金管理人将在基金管理人网站上公布相关赎回上限设定。 已确认 的赎回申请, 基金 管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申 请量占申请 总量的比例 分配给赎回 申请人,未 支付部分可 延期支付。 若出现上述 第 5 项所 述情形, 按基金合同的相关条款处理。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 发 生 本 基 金 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度绝对值连 续两个交易 日超过 0.5% 的情形时, 基金管理人 有权暂停接 受所有赎回 申请并 终 止基金合同进行财产清算。 基金管理人应当在实施前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指 定媒介上公告。 (七)巨额赎回 的认定及处理方式 1 、巨额赎回 的认定 单个开放日,本基金 A 类基金份额净赎回申请(A 类基金份额的赎回申请份额总数加上 基金转换中A 类基金份额的转出申请份额总数扣除A 类基金份额的申购申请份额总数及基金 转换中转入 A 类基金份额的申请份额总数后的余额) 超过上一 开放日 A 类基金份额总份额的 10% 的情形, 即认为 A 类 基金份额发生了巨额赎回; 单个开放日, 本基金 H 类基金份额的基金份额净赎回申请 (H 类基金份 额的赎回申请份 额总数扣除 H 类基金份额 的申购申请份额总数后的余额) 超过上一开放日 H 类基金总份 额的 10% ,即认为H 类基金份额 发生了 巨额赎回。 2 、A 类基金 份额 巨额赎回的处理方式 出现 A 类基 金份额 巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接 受全额赎回或部分延期赎回。 (1 )接受全 额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者 A 类基金份额的全部赎回申 请时,按正常赎回程序执行。 (2 )部分延 期赎回:当基金管理人认为兑付投资者 A 类基金份额的全部赎回申请有困 难, 或认为兑付投资者 A 类基金份额的全部赎回申请进行的资产变现可能使基金 资产净值发嘉实基金管理有限公司


58 生较大波动时, 基金管理人在当日接受 A 类基金 份额赎 回比例不低于上一开放日 A 类基金份 额总数 10% 的前提下 ,对其余 A 类基金份额的 赎回申请延期办理。对于当日 A 类基金份额 的赎回申请, 应当按单个基金份额持有人申请赎回 A 类基金 份额占当日申请赎回 A 类基金份 额总份额的比例, 确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额;A 类基 金份额的赎回申请 未 受理部分除投资者在提交 A 类基金 份额 赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外, 延迟至下一开放日办理 。 转入下一开放日的 A 类 基金份额 赎回申请不享有赎回优先权, 以此 类推,直到全部赎回为止。 若A 类基金份额发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受A 类基金份 额赎回比例不低于上一开放日 A 类 基金总份额 10% 的前提下, 如出现 A 类 基金份额的单个基 金份额持有人超过前一开放日 A 类 基金总份额 30% 的赎回申 请(“大额赎回申请人”)的, 基金管理人应当按照优先确认 A 类 基金份额的其他赎回申请人 ( “小额 赎回申请人” ) 赎回 申请的原则, 对当日 A 类 基金份额的赎回申请按照以下原则办理: 如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认, 则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比 例 (单个大额赎回申请人的 A 类基金 份额赎回申请量/ 当日A 类基金份额大额赎回申请总量) 确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理; 如 小额赎回申请人的赎回申请在当 日不能被全部确认, 则按照单个小额赎回申请人的 A 类基金 份额赎回申请量占当日 A 类基金 份额小额赎回申请总量的比例, 确认其当日受理的赎回申请量, 对当日全部未确认的 A 类基 金份额赎回申请 (含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请) 延 期办理。 延期办理的具体程序, 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时, 基 金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 (3 )除基金 合同另有约 定外, 本基 金单个基金 份额持有人 在单个开放 日申请赎回 基 金 份额超过 A 类基金总份额 10%的, 基金 管理人可以参照上述第(2 )款 第一段的规定延期办 理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项。 (4 )当发生 A 类基金份额巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当 按照《信息披露办 法》 的有关规定通过邮寄、 传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人, 说明有 关处理方法, 同时在指定媒介上予以公告, 并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (5 )暂停接 受和延缓支付:本基金 A 类基金份额 连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受 A 类基金 份额 赎回申请; 已经 确认成功的 A 类基 金份 额赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介嘉实基金管理有限公司


59 上公告。 3. H 类基金 份额 巨额赎回的处理方式 在 H 类基金 份额发生巨额赎回时,H 类基金份额的赎回按照上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规则办理。 本基金连续两日以上( 含本 数) 发生H 类 基金份 额的巨额赎回时, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受 H 类基金份额 的赎回申请; 已经接 受的 H 类基 金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过正常支付时间 20 个 工作日, 并应当在指定媒体上进行公告。 (八) 暂停申购或赎回的公告和重 新开放申购或赎回的公告 1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ,基金管理 人当日应立 即向中国证 监会备案, 并 在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2 、如发生暂 停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日在指定媒 介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日各类基金份额 的每万份或每百份基金净收益及 七日年化收益率 。 3 、若暂停时 间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告增加次 数。 (九) 基金转换 基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务, 是指基金份额持有人按基金 管 理 人 规 定 的 条 件 将 其 持 有 的 某 一 只 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 另 一 只 基金的基金份额的行为。 1. 基金转换开 始日及时间 基金转换的开始办理时间 :自 2015 年 6 月 26 日 起。 2. 转换业务 适用的基金明细 与本基金A 类份额开通转换业务的嘉实旗下其他开放式基金包括: 嘉实成长收益混合A 、 嘉实稳健混合、 嘉实增长混合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实主题精选混合、 嘉 实策略增长混合、 嘉实货币A/B 、 嘉 实超短债、 嘉实优质企业混合、 嘉实研究精选混合、 嘉 实多元债券A/B 、 嘉实回报混合、 嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实量化阿尔法 混合、 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面120ETF 联接A 、 嘉 实 领 先 成 长 混 合 、 嘉 实 信 用债券A/C 、 嘉实周期优 选混合、嘉 实安心货币A/B 、嘉实中 创400ETF联接A 、嘉实优 化红 利 混 合 、 嘉 实 纯 债 债 券A/C 、 嘉 实 中 证500ETF 联 接 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 绝 对 收 益 策略定期混合、 嘉实泰和混合、 嘉实丰益纯债债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实基金管理有限公司


60 嘉实新收益混合、 嘉实沪深300指数 研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉 实对冲套利定期混合、 嘉实新消费股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实如意宝定期债券A/C、嘉 实事件驱动股 票、 嘉实沪深300ETF 联接(LOF) 、 嘉实基本面50 指数(LOF) 、 嘉实中证中期 企 业债指数(LOF )A/C 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产ETF 联接A 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 丰 益 策 略 定期债券 、 嘉实环保低碳股票、 嘉实腾讯自选股大数据策略股票、 嘉实智能汽车股票、 嘉 实 创新成长混合、 嘉实丰益信用定期债券C 、 嘉实增强收益定期债券C 、 嘉实新常态混合A/C 、 嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A/C、嘉实稳祥纯债债券A/C 、 嘉实成长增强混合、 嘉实优势成长混合、 嘉实研究增强混合、 嘉实农业产业股票、 嘉实物 流 产业股票A/C 、 嘉实新能源新材料股票A/C 、 嘉实 沪港深回报混合、 嘉实丰和灵活配置混合 、 嘉实稳盛债券、 嘉实现金添利货币、 嘉实现金宝货币、 嘉实前沿科技沪港深股票、 嘉实富 时 A50ETF 联接A 、 嘉实增益 宝货币 、 嘉实稳宏债券A/C 、 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、 嘉实价值精选股票 、 嘉实医药健康股票A/C 、 嘉实新添丰定期开放混合、 嘉实新添华定期开 放 混 合 、 嘉 实 核 心 优 势 股 票 、 嘉 实 惠 泽 混 合 (LOF ) 、 嘉 实 金 融 精 选 股 票A/C 、 嘉 实 新 添 泽 定期开放混合 、嘉实理财宝7 天债券A/B 。 本基金 H 类份额暂不开通与本公司旗下其他基金的转换业务,也不开通 本与本基金 A 类份额之间的转换业务 。 3. 转换费用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成: (1 )通过代 销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式) 转 出 基 金 有 赎 回 费 用 的, 收 取 该 基 金 的 赎 回 费 用 。 从 低 申 购 费 用 基 金 向 高 申 购 费 用 基 金 转换时, 每次 收取申购补 差费用;从 高申购费用 基金向低申 购费用基金 转换时, 不收 取申购补 差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 (2 )通过直 销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)


转出基金有赎回费用的, 收取该基金的赎回费用。从 0 申购 费用基金向非 0 申购费 用基 金转换时, 每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费; 非 0 申 购费用基金互转时, 不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的, 转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。 (3 )通过网 上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式) ① 若转出基 金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; 嘉实基金管理有限公司


61 ② 若转出基 金无赎回费,则不收取转换费用。 (4 )基金转 换份额的计算方式 基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下: 转出基金金额= 转出份额 ×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用= 转出 基金金额×转出基金赎回费率 转 出 基 金 申 购 费 用= ( 转 出 基 金 金 额- 转 出 基 金 赎 回 费 用 ) × 转 出 基 金 申 购 费 率 ÷ (1+ 转出基金申购费率) 转 入 基 金 申 购 费 用= ( 转 出 基 金 金 额- 转 出 基 金 赎 回 费 用 ) × 转 入 基 金 申 购 费 率 ÷ (1+ 转入基金申购费率) 申购补差费用=MAX (0 , 转入基金申购费用- 转出 基金申购费用) 转换费用= 转 出基金赎回费用+ 申购补 差费用 净转入金额= 转出基金金额- 转换费用 转入份额= 净 转入金额/ 转 入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的, 收取的赎 回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合 同及招募说明书的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率, 调整后的基金转换费率应及时公告。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易等) 或在特定时间段等进行基金交易的投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 基金管理人可以对促销活动范 围内的投资者调低基金转换费率。 注: 嘉实安心货币、 嘉实中证中期企业债指数 (LOF ) 、 嘉实信用债 券、 嘉实新趋势灵活 配置混合、 嘉实新常态灵活配置混合、 嘉实超短债、 嘉实多元收益债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实逆向策略股票、 嘉实快线货币基金 A 、 嘉实货币、 嘉实新兴产业股票、 嘉实优化红利混 合、 嘉实增益宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券、 嘉实理财宝 7 天债券 A/B 、 嘉实债券 有单日单个基金账户的累计申购 (转入) 限制 , 嘉实增长混合、 嘉实服务增值行业 混合暂停申购和转入业务 , 具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 定期开放类基金在封 闭期内无法转换。 4. 其他与转 换相关的事项 嘉实基金管理有限公司


62 (1 )基金转 换的时间:投资者需在转出基金和转 入基金均为开放日的当日,方可办理 基金转换业务。 (2 )基金转 换的原则: ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请; ②基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算; ③本次公告的转换业务仅适用于在直销柜台上办理的本基金与本公司旗下的嘉实活期 宝货币市场基金之间的转换业务; ④基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则, 但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (3 )基金转 换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续, 在开放日的业务办理 时间 提出转换的申请。 投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转 换的申请日 (T 日) , 在 正常情况下, 本基金注册登记机构不晚于T+1 日 对该交易的有效性进 行确认。投资者可在T+2 日及之后查询成交情况。 (4 )基金转 换的数额限制 基 金 转 换 时 , 投 资 者 通 过 销 售 机 构 由 本 基 金 转 换 到 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 时,最低转出份额为 0.01 份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并 已经发布临时 公告,则以该等公告为准。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 (5 )基金转 换的注册登记 投资者申请基金转换成功后, 基金注册登记机构在T +1 日为 投资者办理减少转出基金份 额、增加转入基金份额的权益登记手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并于开始 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (6 )基金转 换与巨额赎回 当发生巨额赎回时, 本基金转出与基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金嘉实基金管理有限公司


63 资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于本基金转 出和基金赎回, 将采取相同的 比例确认; 但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下, 对未确认的转换申请将不予顺 延。 (7 )拒绝或 暂停基金转换的情形及处理方式 ①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请: (a )因不可 抗力导致基金无法正常运作; (b )发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 转换申请; (c )证券交 易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (d ) 本基金 出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形, 为保护持有人的利益, 基金管理人可视情况暂停本基金的转入; (e )基金管 理人认为接受某笔或某些转换申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时,为了保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人在特定市场条件下暂停或 者拒绝接受一定金额以上的资金申购; (f )基金管 理人 接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50% ,或 者变相规避50% 集中度的 情形; (g )基金资 产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (h ) 基金管 理人、 基金托管人 、 销售机构或登记机构等因异常情况无法办理转入业务。 (i )当前一 估值日基金 资产净值 50% 以上的资产 出现无可参 考的活跃市 场价格且采 用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应 当采取暂停接受基金转入申请的措施; (j )法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或者延缓 支付转出款项: (a )因不可 抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项; (b )发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接 受投资人的 转出申请或延缓支付转出款项。 (c )证券交 易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (d ) 本基金 出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形, 为保护持有人的利益,嘉实基金管理有限公司


64 基金管理人可视情况暂停本基金的转出。 (e )连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回; (f ) 基金管理人、 基金托管人、 登记机构、 销售机构等因异常情况无法办理转出业务 ; (g ) 当前一 估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管 理人应当 采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施; (h )法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 ③如发生基金合同、 《招 募说明书》 或本公告中未予载明的事项, 但基金管理人有正当理由 认为需要暂停接受基金转换申请的, 应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定 媒体上公告。 (十) 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下, 接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指 登 记 机 构 依 据 司 法 机 构 生 效 司 法 文 书 和 协 助 执 行 通 知 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供 的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机 构规定的标准收费。 (十一) 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有 场外 基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基 金销售机 构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十二) 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理 场外基金份额的 定期定额投资计划, 具体规则由基金管理 人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购金额。 (十 三)基金的冻结和解冻与质押 嘉实基金管理有限公司


65 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十四) 基金管理人可在不违反相关法律法规、 不对 现有基金份额持有人实质利益产生 不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 嘉实基金管理有限公司


66 十一、 基金的 投 资 (一 )投资目标





在力求 基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 (二 )投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具, 包括: 现金; 期限在一年 以内(含一 年)的银行 存款、债券 回购、中央 银行票据、 同业存单; 剩余期限在 397 天以 内(含 397 天)的债券 、非金融企 业债务融资 工具、资产 支持证券; 以及中国证 监会、 中 国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。





如果法 律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的, 在不改变基 金投资目标、 基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与投资, 不需要召开基金份额持有人 大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 (三 )投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化, 结合宏观和微观研究制定投资 策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。 1 、现金流管 理策略 本基金 持续分析市场资金面, 动态预测 申购赎回变化, 通过回购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配, 动态调整并有效分配基金 组合的现金流, 以满足流动性需要, 为谋求持续 较高的稳定收益奠定基础 。 2 、组合久期 投资策略 根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险, 增加或锁定收益。 当预期市场收益率水平上升时, 本基金适当降低组合久期; 当预期市场收 益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。 3 、个券选择 策略 在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险, 评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 4 、息差策略 本基金可 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 嘉实基金管理有限公司


67 5 、资产支持 证券投资策略 本基金运用定性定量方法, 评估资产支持证券的个券风险、 收益、 流动性等, 精选个券, 分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。 6 、其他金融 工具投资策略 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、 商业承兑汇票等商业票据以 及各种衍生产品, 在不改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参 与此类金融工具的投资, 不需召开基金份额持有人大会。 7 、投资决策 (1 ) 决策 依据 1 )国家有关 法律 、法规和基金合同的有关规定。 2 )宏观经济 、微观经济 运行状况, 货币政策和 财政政策执 行状况,货 币市场和证 券 市 场运行状况; 3 )分析师各 自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 (2 ) 决策 程序 1 ) 投 资 决 策 委 员 会 定 期 和 不 定 期 召 开 会 议 , 根 据 基 金 投 资 目 标 和 对 市 场 的 判 断 决 定 基 金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定 。 2 )相关研究 部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。 3 ) 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 , 参 考 研 究 部 门 提 出 的 报 告 , 并 依 据 基 金 申 购 和赎回的情况控制 投资组合的流动性风险, 制定具体资产配置和调整计划, 进行投资组合的 构建和日常管理。 4 )交易部门 依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 5 ) 监 察 稽 核 部 门 负 责 监 控 基 金 的 运 作 管 理 是 否 符 合 法 律 、 法 规 及 基 金 合 同 和 公 司 相 关 管理制度的规定; 风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标, 对市场预期风险 进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。 (四 )投资限制 1 、本基金不 得投资于以下金融工具: (1 )股票。 (2 )可转换 债券、可交换债券。 (3 ) 以定期 存款利率为基准利率的浮动利率债券, 已进入最后 一个利率调整期的除外。 (4 )信用等 级在 AA+ 以下 的债券与非金融企业债务融资工具。 嘉实基金管理有限公司


68 (5 )非在全 国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券。 (6 )中国证 监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 2 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 基金投 资组合的平均剩余期限不得超过 120 天, 平均剩 余存续期不得超过 240 天; (2 )现金、 国债、中央 银行票据、 政策性金融 债券以及五 个交易日内 到期的其他 金 融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ; (3 )根据本 基金的基金 份额持有人 集中度情况 ,对上述第 (1 ) 、 (2 )项投资组合 实施 如下调整: 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时 ,本基金投资组 合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金、国 债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 30% ; 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时 ,本基金投资组 合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天; 投 资组合中现金、国 债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 20% ; (4 )本基金 投资于有固 定期限银行 存款的比例 不得超过基 金资产净值 的 30% ,但投 资 于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; (5 )存放在 具有基金托 管资格的同 一商业银行 的银行存款 、同业存单 ,合计不得 超 过 基金资产净值的 20% ; 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单, 合计不得超过基金资产净值的 5 %; 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与 债 券 , 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% ; (6 )本基金 投资于同一 机构发行的 债券、非金 融企业债务 融资工具及 其作为原始 权 益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10% , 国债、 中 央银行票据、 政策性 金融债券除外; (7 )现金、 国债、中央 银行票据、 政策性金融 债券占基金 资产净值的 比例合计不 得 低 于5% ,其中 ,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; 嘉实基金管理有限公司


69 (8 )除发生 巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或 者连续 5 个交易日累计赎 回 30% 以上的 情形外, 本基金债券正回购的资 金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值 的 20% 。 (9 )本基金 持有的同一 (指同一信 用级别)资 产支持证券 的比例,不 得超过该资 产 支 持证券规模的 10% ; 本基 金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基 金资产净值的 10% ; 本基 金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (10) 本基 金应投资于信用级别评级为 AAA 以 上 (含 AAA) 的资产支持证券。 基金持有 资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (11 )本基 金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (12 )债券 回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (13 ) 本基金 的基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券 的 10% ; (14 ) 基金 管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大 关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略 , 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲 突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得 到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查 ; (15) 本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因 证券市场波动、 证券 停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规 定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16 ) 本基金 与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金投资于主 体信用评级 低于 AAA 的机构发行的 金融工具占 基金资产净 值 的 比例合计不得超过 10% , 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。 前述金 融工具包括债券、 非金融企业债务融资工具、 银行存款、 同业存单、 相关机构 作嘉实基金管理有限公司


70 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银 行的银行存款与同业存单 的, 应当经基 金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行 信息披露程序; (18 )法律 法规及中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第 (7)、( 10)、 (15)、( 16 )条以及其他另 有约定外, 因基金规模 或市场变化 导 致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 到 上 述 标 准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 时 , 从 其 规 定 。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策 略应当符合本基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。 3 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )依照法 律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 4 、 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、 投资限制、 组合限制、 投资禁止等作 出强制性调整的, 本基金应当按照 法律法规或监管部门的规定执行; 如法律法规或监管部门 修改或调整涉及本基金的投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等, 且该等调整或修改 属于非强制性的, 则基金管理人与基金托管人协商一致后, 可按照法律法规或监管部门调整 或修改后的规定执行, 而无需基金份额持有人大会审议决定, 但基金管理人在执行法律法规 或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备 案。 5 、投资组合 平均剩余期限的计算 (1 )平均剩 余期限(天)的计算公式如下: 嘉实基金管理有限公司


71 (2 )平均剩 余存续期限(天)的计算公式如下: 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 (含银行存款、 清算备付金、 交易 保 证金、 证券清算款、 买断式回购履约金) 、 一年 以内 (含一年) 的银行定期存款、 同业存单 、 剩余期限在397 天以内 ( 含397 天) 的 债券、 期限在一年以内 (含一年) 的逆回购、 期限在一 年以内 (含一年) 的中央银行票据、 买断式回购产生的待回购债券、 中国证监会及中国人 民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内 (含一年) 正回购、 买断式回购产生的 待返售债券等。 采用 “摊余成本法” 计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢 价; 贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。 (3 )各类资 产和负债剩余期限及剩余存续期的确定 1 ) 银行活期存款、 清算备付金、 交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天; 证券清 算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。 2 )一年以内( 含一年) 银 行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 协议到期日的实际剩余天数计算; 有存款期限, 根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款, 剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算; 银行通知存款 的剩余期限和剩余存续期限以存 款协议中约定的通知期计算。 3 ) 组合中债 券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数, 以下情况除外: 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际 剩余天数计算; 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日 的实际剩余天数计算。 4 ) 回购 (包 括正回购和逆回购) 的剩 余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 5 )中央银行 票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 余天数计算。 嘉实基金管理有限公司


72 6 ) 买断式回 购产生的待回 购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。 7 )买断式回 购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 日的实际剩余天数计算。 8 )对其它金 融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规 定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 9 )法律法规 、中国证监会另有规定的,从其规定。 (五 )业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 活期存款是具备最高流动性的存款, 本基金期望通过科学严谨的管理, 使本基金达到类 似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。 如果今后 法律法规发生变化, 或者 证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根 据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 报中国 证监会备案, 基金管理人应在调整前 2 日在中国证 监会指定媒介上刊登公告, 而无需召开基 金份额持有人大会。 (六 )风险收益特征 本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型 基金。 (七)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (八)基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法


1 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使债权人 权利,保护 基金份额持 有 人 的利益;


2 、有利于基 金财产的安全与增值; 3 、不通过关 联交易为自 身、雇员、 授权代理人 或任何存在 利害关系的 第三人牟取 任 何 不当利益。 (九) 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18嘉实基金管理有限公司


73 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日 (“ 报告 期末 ” ),本报告所列财务数 据未经审计 。 1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(% )


1


固定收益投资


21,526,014,712.72 45.83 其中:债券


21,526,014,712.72 45.83 资产支持 证券


- - 2


买入返售金融资 产


13,087,278,364.53 27.86 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 3


银行存款和结算 备付金合计


12,094,818,820.18 25.75 4


其他资产


259,633,396.94 0.55 5


合计


46,967,745,294.37 100.00 2. 报 告 期 债券回 购 融 资情况


序号


项目


占基金资产净值比例 (% )


1


报 告 期 内 债 券 回 购 融 资余额


13.74 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值比例


(% )


2


报 告 期 末 债 券 回 购 融 资余额


3,301,632,309.61 7.56 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资


- - 注: (1 ) 报告 期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数, 报告期内债券回 购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平 均值。 (2 ) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 。 3. 基 金 投 资组合 平 均 剩余期 限


(1 ) 投 资 组 合平均 剩 余 期限基 本 情 况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


60 嘉实基金管理有限公司


74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


21 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 (2 ) 报 告 期 末投资 组 合 平均剩 余 期 限分布 比 例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净值 的比例(% )


各期限负债占基金资产净值 的比例(% )


1


30 天以内


69.88 7.56 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 2


30 天(含) —60 天


19.06 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 3


60 天(含) —90 天


12.05 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 4


90 天(含) —120 天


2.85 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 5


120 天 (含) —397 天 (含 )


3.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 合计


107.00 7.56 4. 报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 存 续期超 过 240 天情 况 说 明


报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 5. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例 (%)


1


国家债券


219,639,843.38 0.50 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,339,951,072.25 5.36 其中:政策性金融债


2,339,951,072.25 5.36 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


2,273,382,139.00 5.21 6


中期票据


10,089,561.56 0.02 7


同业存单


16,682,952,096.53 38.22 8


其他


- - 9


合计


21,526,014,712.72 49.31 10


剩 余 存 续 期 超 过 397 天的浮 动利率债券


- - 注: 上表中, 附息债券的成本包括债券面值和折溢价, 贴现式债券的成本包括债券投资成本 和内在应收利息。 嘉实基金管理有限公司


75 6. 报 告 期 末按摊 余 成 本占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前 十名 债 券 投资明 细


序号


债券代码


债券名称


债券数量 ( 张)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 187701 18 贴现国 开01 15,000,000 1,498,723,168.15 3.43 2 111810040 18 兴业银 行CD040 10,000,000 997,304,349.29 2.28 3 111786554 17 重庆银 行CD162 7,000,000 698,653,541.69 1.60 4 150315 15 进出 15 5,400,000 541,148,189.86 1.24 5 111710367 17 兴业银 行CD367 5,000,000 499,002,022.50 1.14 6 111811043 18 平安银 行CD043 5,000,000 497,879,995.57 1.14 7 111817043 18 光大银 行CD043 5,000,000 496,711,318.97 1.14 8 111890985 18 宁波银 行CD007 4,500,000 448,663,094.15 1.03 9 111713077 17 浙商银 行CD077 4,000,000 399,201,731.41 0.91 10 111817011 18 光大银 行CD011 4,000,000 398,847,167.08 0.91 7. “ 影 子 定价” 与 “ 摊余成 本 法 ”确定 的 基 金资产 净 值 的 偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25 ( 含)-0.5%间 的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0363%


报告期内偏离度的最低值


0.0133%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0255%


报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情 况说 明


报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。 报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情 况说 明


报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 。 8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。 9. 投 资 组 合报告 附 注


(1 ) 基 金 计 价方法 说 明


本基金采用固定份额净值,嘉实快线货币 A 类 基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民 币元,嘉实快线货币 H 类基金份额账面净值始终保持为 100.00 人民币元 。


本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 (2 ) 声 明 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期是 否 出 现被监 管 部 门立案 调 查 , 或 在报告 编 制 日前一 年 内 受到公 开 谴 责、 处 罚 的 情形。 如 是 ,还应 对 相 关证 券 的 投 资决策 程 序 做出说 明 。


嘉实基金管理有限公司


76 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (3 ) 其 他 资 产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


21,295.85 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


252,356,064.36 4


应收申购款


7,176,036.72 5


其他应收款


80,000.01 6


其他


- 7


合计


259,633,396.94 嘉实基金管理有限公司


77 十 二 、 基金的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实快线货币 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015 年6 月 25 日 (基金 合同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 1.2522% 0.0014% 0.1820% 0.0000% 1.0702% 0.0014% 2016 年度


2.6063% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.2553% 0.0020% 2017 年度


4.1446%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


3.7946%


0.0014%


2018 年1 月 1 日 至2018 年 3 月 31 日 1.0976%


0.0011%


0.0862%


0.0000%


1.0114%


0.0011%


嘉实快线货币 H 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015 年 12 月 28 日(H 类份额成 立日)至 2015 年 12 月 31 日 0.0068% 0.0000% 0.0010% 0.0000% 0.0058% - 2016 年度


2.4514% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1004% 0.0020% 2017 年度 3.9733%


0.0013%


0.3500%


0.0000%


3.6233%


0.0013%


2018 年1 月 1 日 至2018 年 3 月 31 日 1.0153%


0.0011%


0.0862%


0.0000%


0.9291%


0.0011%


嘉实基金管理有限公司


78 2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较 图 1 :嘉实快 线货币 A 基 金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2018 年 3 月 31 日) 图 2 :嘉实快 线货币 H 基 金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 12 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日) 注: 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效 日起 6 个月内为建仓期, 建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 (十二 (二) 投资范围和 (四) 投资限制) 的 有关约定。 嘉实基金管理有限公司


79 十 三 、 基金的 财 产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指 基金持有的各类有价证券、 银行存款本息、 应收款项以及以其他资产 等形式存在的基金资产的价值总和 。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账户以及投资 所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售 机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 )基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基金托管人保 管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权, 不得与其固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 嘉实基金管理有限公司


80 十 四 、 基金资 产 的 估值 (一 )估值目的 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式, 使A 类基金份额 的基金份额净值保持在人 民币 1.00 元,H 类基金份 额的基金份额净值保持在人民币 100.00 元。 该基 金份额净值是计 算基金申购与赎回价格的基础。 (二) 估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正常交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要对外披露基金净值的非交易日。 (三) 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (四) 估值方法 1 、本基金估 值采用摊余 成本法, 即 计价对象以 买入成本列 示, 按票面 利率或协议 利 率 并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销 , 每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2 、为了避免 采用“摊余 成本法”计 算的基金资 产净值与按 市场利率和 交易市价计 算 的 基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金 管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 “影子 定价” 。 当 “摊余成本法” 计算的基金资产净值与 “影子定价” 确定的基金资产净值负偏离度绝对 值 达到 0.25% 时 ,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离的绝对值调整到 0.25% 以内 。当正 偏离度绝对值达到 0.5% 时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交 易日内将正偏离度绝 对值调整到 0.5% 以内。当 负偏离度绝对值达到 0.5% 时,基金管 理人应当使用风险准备金或 者固有资金 弥补潜在资 产损失,将 负偏离度绝 对值控制在 0.5% 以内。当负偏离度 绝对值连 续两个交易 日超过 0.5% 时,基金管 理人应当采 用公允价值 估值方法对 持有投资组 合的账 面 价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 3 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ,基金管理 人 可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4 、其他资产 按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 5 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的, 从其规定。 如有新增事 项,按国家 最 新嘉实基金管理有限公司


81 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 基金管理人计算并公告 各类基金份额的 基金资产净值、 每万份或每百份基金净收益及七 日年化收益率, 并由基金托管人复核。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 就与本 基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按 照基金管理人对基金资产净值、 每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的计算结果对 外予以公布。 (五) 估值程序 基金管理人应每个 估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。 基金管理人每个 估值日对基金资产估值后, 将结果发送基金托管 人, 经 基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (六) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金资产的计价导致每万份或每百份基金净收益小数点后 4 位以内(含 第 4 位) 发生估值错 误时,视为 基金估值错 误 。当七日 年化收益率 百分号内小 数点后 3 位以内(包 括 3 位)发 生差错时,视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误 类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或 投资人自身的 行为造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 责任人应当对由于该估值错 误遭受损失当事人 (“ 受 损方 ”) 的直 接损失按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿, 承担赔 偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误 处理原则 (1 ) 估值错 误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔 偿嘉实基金管理有限公司


82 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则 有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅 对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失 (“ 受损 方 ”) , 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估 值错误发生 的原因,列 明所有的当 事人,并根 据 估值错误 发生的原因 确 定 估值错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 )根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿 损失; (4 )根据估 值错误处理 的方法,需 要修改基金 登记机构交 易数据的, 由基金登记 机 构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金估值 错误处理的方法如下: (1 )基金净 值计算出现 错误时,基 金管理人应 当立即予以 纠正 ,通报 基金托管人 ,并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏 差达到基金 资产净值的 0.25% 时,基金管理人应 当通报基金 托管人并报 中 国证监会备 案;错误偏 差达到基金 资产净值的 0.5% 时,基金管理人应 当公告 ,并 同时报中 国证监会备案 。 (3 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5 、特殊情况 的处理 基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时, 所造成的误差不作为嘉实基金管理有限公司


83 基金资产估值错误处理。 (七) 暂停估值的情形 1 、基金投资 所涉及的证券交易 所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、占基金相 当比例的投 资品 种的估 值出现重大 转变,而基 金管理人为 保障投资人 的 利 益,已决定延迟估值; 4 、当前一估 值日基金资 产净值 50% 以上的资产 出现无可参 考的活跃市 场价格且采 用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人应当暂 停基金估值; 5 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 嘉实基金管理有限公司


84 十 五 、 基金的 收 益 与分配 (一)基金收益的构成 基 金 收 益 包 括 : 基 金 投 资 所 得 债 券 利 息 、 票 据 投 资 收 益 、 买 卖 证 券 差 价 、 银 行 存 款 利 息以及其他收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 基金净收益为基金收 益扣除按照有关规定可以 在基金收益中扣除的费用后的余额。 (二)基金收益分配原则 1 、本基金同 一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2 、本基金收 益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3 、本基金 A 类基金份额的分配方式为“每日分配、按日支付 ”,对于目前暂不支持按 日支付的销售机构, 仍保留每月集中支付的方式。 若该日为非工作日, 则顺延到下一工作日 。 本基金 A 类 基金份额 根据每日基金收益情况, 以每万份基金 净收益为基准, 为投资人每日计 算当日收益并分配, 按日支付且结转为相应的基金份额 。 投资人当日收益分配的计算保留到 小数点后 2 位, 小数点后第 3 位按 去尾原则处理 (因去尾形成的余额进行再次分配, 直到分 完为止 );


4 、本基金 A 类基金份额根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于 零时, 为投资者记正收益; 若当日净收益小于零时, 为投资者记负收益; 若当日净收益等 于 零时,当日投资者不记收益;


5 、本基金 A 类基金份额额每日进行收益计算并分配时, 按日支付收益方式只采用红利 再投资( 即红 利转基金份额) 方式, 投 资人可通过赎回基金份额获得现金收益; 若投资人按日 支付收益时, 其收益为正值, 则为投资人增加相应的基金份额, 其收益为负值, 则缩减投 资 人基金份额 ; 6 、本基金 A 类基金份额的基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管 理 人 自 动 将 该 基 金 份 额 持 有 人 的 未 付 收 益 一 并 结 算 并 与 赎 回 款 一 起 支 付 给 该 基 金 份 额 持 有 人; 基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时, 未付收益为正时, 未付收益不进行支付; 未付收益为负时, 其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益, 否则将自动 按比例结转当前未付收益, 再进行赎 回款项结算 ; 7 、本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况,以每 百份基金净收益为基准,为投资 人每日计算当日收益并分配, 计入投资人收益账户, 投资人收益账户里的 累计未付收益和其嘉实基金管理有限公司


85 持有的基金份额一起参加当日的收益分配。 若 H 类基金份额持有人收益账户内的累计收益不 低于 100 元 时, 则 100 元 整数倍的累计收益将兑付为相应 H 类基金份额。 投资人当日收益分 配的计算保留到小数点后 2 位, 小数 点后第 3 位 按去尾原则处理 (因去尾形成的余额进行再 次分配, 直到分完为止 ) 。 本基金 H 类基金份额持有人赎回基金份额时, 其对应比例的累计 收益将立即结清, 以现金支付给投资人, 如累计的基金收益为负, 则扣减赎回金额。 本基 金 H 类基金份额 持有人部分卖出 H 类基 金份额时, 不支付对应的收益, 全部卖出 H 类 基金份额 时, 以现金方式将全部累计收益与 基金份额持有人结清。 若累计收益为负, 则投资人应当以 现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人进行追索。 8 、当日申购 的基金份额 自 下一个工 作 日起,享 有基金的收 益分配权益 ;当日赎回 的 基 金份额自 下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 9 、当日买入 的基金份额 自买入当日 起享有基金 的收益分配 权益;当日 卖出的基金 份 额 自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 10 、 在不违反 法律法规、 基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人 大会; 11 、法律法 规或监管机构另有规定的从其规定。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核。 (四)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金每日进行收益分配。 每个开放日公告前一个开放日 各类基金份额的每万份或每百 份基金净收益 和七日年化收益率。 若遇法定节假日, 应于节假日结束后第二个工作日, 披露 节假日期间 各类基金份额的每万份或每百份 基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益 率,以及节假日后首个开放日 各类基金份额 的每万份或每百份 基金净收益和七日年化收益 率。经中国证监会同意,可以适当延迟计 算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 (五) 本基金各类基金份额的每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的计算见 基 金合同第十九部分第五条第(四)款的规定。 嘉实基金管理有限公司


86 十 六 、 基金的 费 用 与税收 (一 )基金费用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金的销 售服务费; 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费和诉讼费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券交易费用; 8 、基金上市 费及年费; 9 、基金的银 行汇划费用 ; 10 、基金的 开户费用、账户维护费用; 11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。 管理费的计算方法如下: H =E×0.15% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人和基金托管人双 方核对后, 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若 遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06% 年费率计提。托管费的计算方法如下: H =E×0.06 %÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人和基金托管人双嘉实基金管理有限公司


87 方核对后, 由 基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等 ,支付日期顺延。 3 、基金销售 服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售、 服务等各项费用。 本基金 A 类 基金份 额的 销售服务费费率为 0.01% ,H 类 基金份额的销售服务费为 0.25% 。 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下 , 基金管理人可 增加收取不同销售服务费用的新的基金份额类别, 并在该份额类别实施日前 依照 《信息披露 办法》 的有关规定在指定媒 介上公告 , 不需要召开基金份额持有人大会。 销售服务费计提的 计算公式具体如下: H =E× 该类 基金份额年销售服务费率 ÷当年天数 H 为该类基金 份额每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日该 类基金份额 的基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月 末, 按月支付。 由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 上述 “ (一) 基金费用的种类”中第 4 -11 项费用 中除第 8 项外,根 据有关法规及相应 协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。 第 8 项费 用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定, 按费用实际支出支付, 由 H 类基金 份额持 有人承担,列入当期基金费用。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金 托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 嘉实基金管理有限公司


88 十 七 、 基金的 会 计 与审计 (一 )基金会计政策 1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至12 月 31 日;


3 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民 币元为记账单位; 4 、会计制度 执行国家有关会计制度; 5 、本基金独 立建账、独立核算; 6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 , 按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方 式确认。 (二 )基金的年度审计 1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理 人认 为有充 足理由更换 会计师事务 所,须通报 基金托管人 。更换会计 师 事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 嘉实基金管理有限公司


89 十 八 、 基金的 信 息 披露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披 露办法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定 的媒 体(以 下简称“指 定媒介” ) 和 基金管理人 、基金托管 人的互联网 网站(以 下简称 “ 网站”) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方 式 查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投 资业绩进行预测; 3 、违规承诺 收益或者承担损失; 4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何 自然人 、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监 会禁止的其他行为。 (四 ) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五 )公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1 、基金招募 说明书、 《基 金合同》 、基 金托管协议 (1 ) 《基金 合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序, 说 明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 嘉实基金管理有限公司


90 (2 )基金招 募说明书应 当最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项,说明 基 金 认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内, 更新招募 说 明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒 介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书,并 就有关更 新内容提供书面说明。 (3 )基金托 管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作监 督 等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册 后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前, 将基金招募 说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指定媒 介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 2 、基金份额 发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒 介上。 3 、 《基金合 同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒 介上登载 《基金合同》 生效 公告。 4 、各类基金 份额的 基金资产净值、每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率 (1 ) 《基金 合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至 少 每 周 公 告 一 次 各 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 、 每万份 或 每 百 份 基 金 净 收 益 及 七 日 年 化 收 益 率; 在开始办理基金份额申购或者赎回当日, 披露前一日 各类基金份额的基金资产净值、 每 万份 或每百份 基金净收益及七日年化收益率 。 (2 )开放申 购 或赎回业 务后,基金 管理人应当 在每个开放 日的次日, 披露开放日 各类 基金份额的 每万份或每百份基金净收益 及七日年化收益率。 (3 )基金管 理人 在半年 度和年度最 后一个 市场 交易日 的次 日 (若遇法 定节假日指 定 报 刊休刊, 则顺延至法定节假日后首个 出报日。 下同) 公布该交易日 各类基金份额的基金资产 净值 、每万份 或每百份基金净收益及 七日年化收益率。 A 类基金份额的每万份 基金净收益=[ 当日该类基 金份额基金 净收益/ 当日 该类基金份 额 总额 ]×10000 上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。 嘉实基金管理有限公司


91 其中,Ri 为 最近第 i 个 自然日 (i=1 ,2 , …… 7)的 A 类基金 份额的每万份基金净收益。 H 类基金份额 的每百份基金已实现收益和 7 日年 化收益率的计算方法如下: 每百份基金已实现收益=当 日该类基金份额基金净收益/ 当日该类基金份额总额] ×100 七日年化收益率= { 7 365 7 1 )] 100 1 ( [ ? ? ? i i R -1 }× 100% ; 其中,Ri 为 最近第 i 个 自然日(i=1 ,2 ,……7 )的 H 份额 的每百份基金净收益。 基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留至百分号内小数点后第三位,如不足 7 日, 则采取上述公式类似计算。 (4 )暂停公 告 各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率的情形: 1) 基 金 投 资 所 涉 及 的 货 币 市 场 工 具 主 要 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时; 2) 因不可抗 力或其 他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 3) 占基金相 当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障基金份额持有 人的利益,已决定延迟估值; 4) 中国证监 会 或基金合同认定的其他情形。 5 、基金申购 赎回清单公告 在开始办理 H 类基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日公告当日 的申购赎回清单。 6 、基金份额 上市交易公告书 H 类基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 7 、基金定期 报告,包括基金年 度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒 介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒 介上。 嘉实基金管理有限公司


92 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒 介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度 报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 本基金应当在年度报告、半年度报告中至少披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人 的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情 形, 为保障其他 投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项 下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况 及本基金的 特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 。 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险分析等。 8 、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内 编制临时报告书,予以公告, 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1 )基金份 额持有人大会的召开; (2 )终止《 基金合同》 ; (3 )转换基 金运作方式; (4 )更换基 金管理人 、基金托管人; (5 )基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管 理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募 集期延长; (8 )基金管 理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管人 基 金 托管部门负责人发生变动; (9 )基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 嘉实基金管理有限公司


93 (10) 基金管 理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十; (11)涉及 基金财产、 基金管理业务、 基金托管业务的诉讼 或者仲裁; (12)基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大 关联交易事项; (15)基金 收益分配事项; (16)管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金 改聘会计师事务所; (18)基金 变更、增加、减少基金销 售机构; (19)基金 更换登记机构 ; (20)本基 金开始办理申购、赎回; (21 )本基 金发生巨额赎回并延期支付; (22 )本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (23 )本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新 接受申购、赎回; (24 )申购 、赎回费率及其收费方式发生变更 ; (25)基金 份额持有人大会的决议; (26)基金 份额类别的变动; (27) 当影子 定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值偏离度绝对值 达到 或超过 0.50% 的情形 ; (28) 本基金 遇到极端风险情形, 基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关 金融工具; (29)发生 涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (30)中国 证监会或本基金合同规定的其他事项。 9 、澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或 者在市场上流传的消息可能对基 金资产净值 产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10 、基金份 额持有人大会决议 嘉实基金管理有限公司


94 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构备案, 并予以公 告。 11 、中国证 监会规定的其他信息 基金管理 人 应在基金 定 期报告中 披 露其持有 的 资产支持 证 券总额、 占 基金总资 产的 比例, 在基 金年报及 半 年报中披 露 其 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 资产支持证券投资明细 , 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排 序 的前 10 名资产支持证 券 明细。 (六 )信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编制的 各类基金份额的基金资产净值、 每万份或每百份基金净收益、 七日年化收益率 、 及基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向 基金管理人出具书面文件或 者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒 介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒 介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 (八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现 下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1 、不可抗力 ; 2 、法律法规 或基金合同或中国证监会规定的情况。 嘉实基金管理有限公司


95 十 九 、 风险揭 示 (一) 本基金特有的风险 1 、申购赎回 风险 (1 ) 本基金 基金管理人可在每个开放日对本基金的 累计申购/ 赎回或对单一账户的累计 申购/ 赎 回 设 定 上 限 。 如 果 投 资 人 的 申 购 或 赎 回 申 请 接 受 后 将 使 当 日 申 购 或 赎 回 相 关 控 制 指 标超过上限,则投资人的申购或赎回申请可能确认失败。 (2 )特定条 件下,如基 金收益为负 、交易所假 期休市等情 况,基金可 能暂停申购 , 投 资人可能面临无法申购本基金的风险。 (3 )特定条 件下,如基 金收益为负 、交易所假 期休市等情 况,基金可 能暂停赎回 , 投 资人可能面临无法赎回本基金的风险。 (4 )如若基 金管理人提 供的当日申 购赎回清单 内容出现差 错,可能影 响投资人的 申 购 赎回申请,损害投资人利益。 (5 )基金管 理人可能调 整最小申购 、赎回单位 ,由此可能 导致投资人 按原最小申 购 、 赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。 2 、场内基金 份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 场 内 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一定范围内, 但基金份额在证券 交易所的交易价格受诸多因素影响, 存在不同于基金份额净 值的情形,即存在价格折溢价的风险。 3 、基金收益 分配风险 (1 )作为货 币基金,大 多数情况下 ,每日收益 为正,但在 极端情况下 ,当基金卖 出 债 券所得收益及利息收入在扣除相关费率之后可能为负,基金当日出现负收益。 (2 ) 本基金 场外首次申购和追加申购的最低金额均为 1.00 元, 若投资人申购份额较少, 由于投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位, 可能 出现当日基金收益无法显示的情 况。 (3 )本基金 场内基金份 额的每日收 益分配 计入 投资人收益 账户,当 收 益账户高于 100 元以上时, 整百元收益才兑付为基金份额转入投资人的证券账户 。 投资人 可在基金管理人网 站查询收益账户明细。 投资人卖出部分本基金份额时, 不支付对应的收益; 但投资人份额全 部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清。 嘉实基金管理有限公司


96 4 、交易费用 及二级市场流动性影响基金收益的风险 本基金在上海证券交易所上市交易, 对于选择通过二级市场交易的投资人而言, 其投资 收益为买卖价差收益, 交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资 收益。 (1 )通过基 金管理人指 定的部分券 商在二级市 场交易基金 份额的投资 人将豁免征 收 交 易佣金。 通过其他券商交易 本基金基金份额的投资人将被收取交易佣金, 交易佣金会减少投 资人的买卖价差收益。 (2 )在其他 条件不变的 情况下,本 基金的二级 市场流动性 可能影响本 基金二级市 场 的 交易价格。 即在其他条件不变的情况下, 当本基金二级市场流动性较差时, 本基金可能出现 折价交易或溢价交易。特殊情况下,本基金也可能出现平价交易。 当本基金出现折价交易时, 卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失; 当本基金 出现溢价交易时, 买入本基金的投资人需要承受溢价买入的损失。 当买卖价差收益为负值时, 期间投资人的投资收益为负。 5 、机会成本 风险 由于本基金申购 赎回的高效率使本基金对流动性要求更高, 本基金必须保持一定的现金 比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金过多而带来的机会成本风险, 本基金长期收益可能低于市场平均水平。 6 、系统故障 风险 本基金每日进行清算和收益分配, 系统实现要求更高, 可能出现系统故障导致基金无法 正常估值或办理相关业务的风险。 (二)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动, 将对本基金资产产生潜在风险, 主要 包括: 1 、政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响, 导致市 场价格波动,影 响基金收益而产生风险。 2 、经济周期 风险 证券市场是国民经济的晴雨表, 而经济运行具有周期性的特点。 宏观经济运行状况将对 证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 嘉实基金管理有限公司


97 3 、利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。 4 、购买力风 险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值, 如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得 的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (三)信用风险 指基金在交易过 程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到 期本息,导致基金资产损失。 (四)流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 1 、本基金的 申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更、 业务操作需要 或其他特殊情况, 基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、拟投资市 场、行业及资产的流动性风险评估 (1 )投资市 场的流动性风险 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具, 包括: 现金; 期限在一年 以内 (含一年) 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单; 剩余期限在397 天以内 (含397 天 ) 的债券、 非 金融企业债务融资工具、 资产支持证券; 以及中国证监会、 中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 上述资产均存在规范的交易场所, 运作 时间长, 市 场透明度较高, 运作方式规范, 历史流动性状况良好, 正常情况下能够及时满 足 基金变现需求, 保证基金按时应对赎回要求。 极端市场情况下, 上述资产可能出现流动性不 足, 导致基金资产无法变现, 从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往经验统计, 绝 大 部分时间上述资产流动性充裕, 流动性风险可控, 当遇到极端市场情况时, 基金管理人会按 照基金合同及相关法律法规要求, 及时启动流动性风险应对措施, 保护基金投资者的合法权 益。 嘉实基金管理有限公司


98 (2 )投资行 业的流动性风险 本基金为货币市场基金, 不以投资于某单一行业为投资目标, 受到单一行业流动性风险 的影响较小。 (3 )投资资 产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制, 以降低基金的流动性风险: 本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10% 。 本基金绝大 部分基金资 产投资于7 个 工作日可变 现资产,包 括可在银行 间市场正常 交 易 的债券、非 金融企业债 务融资工具 及同业存单 ,7 个工作日 内到期或可 支取的债券 回购、银 行存款,7 个 工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好。 3 、巨额赎回 情形下的流动性风险管理措施 (1 )对于A 类基金份额 单个开放日 ,本基金A 类 基金份额净 赎回申请(A 类基金份额 的赎回申请 份额总数加 上 基 金 转 换 中A 类 基 金 份 额 的 转 出 申 请 份 额 总 数 扣 除A 类 基 金 份 额 的 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入A 类 基 金 份 额 的 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放 日A 类 基 金 份 额 总 份 额 的10% 的情形,即认为A 类基金 份额发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时, 基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施, 以控制 因巨额赎回可能产生的流动性风险: 1 ) 部分延期 赎回, 并对当日申请赎回的份额超过上一开放日基金总份额30% 的单个赎 回 申请人部分延期办理; 2 )暂停赎回 ; 3 )中国证监 会认定的其他措施。 (2 )对于H 类基金份额 单个开放日, 本基金H 类基 金份额的基金份额净赎回申请 (H 类 基金份额的赎回申请份额 总数扣除H 类 基金份额的申购申请份额总数后的余额) 超过上一开放日H 类 基金总份额的10% , 即认为H 类基 金份额发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时, 基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施, 以控制 因巨额赎回可能产生的流动性风险: 1 )暂停赎回 ; 2 )中国证监 会认定的其他措施。 4 、实施备用 的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 嘉实基金管理有限公司


99 (1 ) 当前一 估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 基金份额持有人存在不能及时 赎回基金份额的风险。 (2 )若本基 金发生了巨 额赎回,基 金管理人有 可能采取部 分延期赎回 或暂停赎回 的 措 施以应对巨额赎回, 具体措施请见基金合同及招募说明书中 “基金份额的申购与赎回” 部分 “A 类基金份 额巨额赎回 的处理方式 ”以及“H 类 基金份额巨 额赎回的处 理方式” 。因 此在巨 额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (3 )在满足 相关流 动性 风险管理要 求的前提下 ,当本基金 持有的现金 、国债、中 央 银 行票据、政 策性金融债 券以及5 个交 易日内到期 的其他金融 工具占基金 资产净值的 比例合计 低于5% 且偏 离度为负时, 或当基金持有如本基金前10名份额 持有人的持有份额合计超过基金 总份额50% , 当投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5 个交 易日内 到 期的其他金 融工具占基 金资产净值 的比例合计 低于10% 且偏离度为负时 ,本基金对 当日单个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额1% 以 上 的 赎 回 申 请 征 收1% 的 强 制 赎 回 费 用。因此在上述情形发生时,基金份额持有人存 在被征收强制赎回费用的风险。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中, 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、 获取的 信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等对基金收 益水平存在影响。 (六)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误、IT系统 故障等风险。 在本基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交 易的正常进行或者导致投 资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理人、 登记机 构、销售机构、证券交易所等等。 (七)合规性风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律法规的规定, 或者基金投资违反法规及基金合 同有关规定的风险。 (八)其它风险 嘉实基金管理有限公司


100 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能 力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。嘉实基金管理有限公司


101 二十 、 基金合 同 的 变更、 终 止 与基金 财 产 的清算 (一 ) 《基金 合同》的变更 1 、变更基金 合同 涉及法 律法规规定 或 基金合同 约定应经基 金份额持有 人大会决议 通 过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议 应当 报 中国证监 会 备案,并 自决 议生效后两日内在指定媒 介公告。 (二) 《基金 合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的 保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 )基金财 产清算小组成立后 ,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )会计师 事务所对清算报告进行外部审计 ; 嘉实基金管理有限公司


102 (6 )律师事 务所对清算报告出具法律意见书; (7 )将清算 结果报告中国证监会; (8 )公布基 金清算公告; (9 )对基金 财产进行分配 。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月,因组合中的证券流动性受限无法变现的,可适 当延 长基金财产清算的期限 。 (四) 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的 该基金份额比例进行分配 (基 金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的分配权。每份 H 类基 金份额与每 100 份 A 类基金份额拥有同等分配权,下同) 。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 (八) 本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合 同终止的, 本基金财产应清理、 估价, 可根据届时有效的相关规定, 本基金财产可不予变 现 和分配, 直接并入或过户至其他基金或新基金中。 本基金的债权债务由合并后的基金享有和 承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。 嘉实基金管理有限公司


103 二十一 、基金 合 同 的内容 摘 要 (一) 基金合同当事人的权利与义务 A.


基金份 额持有人的权利与义务 1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定,基金份 额持有人的 权利包括但 不 限 于: (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申 请赎回 或转让其持有的基金份额; (4 )按照规 定要求召开 或自行召集基金份额持有人大会; (5 )出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会,对基金 份额持有人 大会审议事 项 行 使表 决权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 )对基金 管理人、基 金托管人、 基金 服务机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼 或仲裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定,基金份 额持有人的 义务包括但 不 限 于: (1 )认真阅 读并遵守《基金合同》 、 《业务规则》 ; (2 )了解所 投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )交纳基 金认购、申购 款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持 有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的决定; (8 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B.


基金管 理人的权利与义务 嘉实基金管理有限公司


104 1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募 集基金; (2 )自《基 金合同》生 效之日 起, 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金 财产; (3 )依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规 、中 国证监会 规 定的或《基 金 合 同》约定 的其他费用; (4 )销售基 金份额; (5 )召集基 金份额持有人大会; (6 ) 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销 售机构 及其 他基金服务 机构 ,对基 金销售机构 及其他基金 服 务 机构 的相关行为进行监督和处理;


(9 )担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 登记机构办 理基金登记 业务并获得 《 基 金合同》规定的费用;


(10)依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《 基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购 、赎回或转换申请;


(12)依照 法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 、融券;


(14) 以基金 管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构 ,并确定相关费率 ;


(16 ) 在 不 违 反 法 律 法 规 和 监 管 规 定 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下, 为支付本基金应付的赎回、 交易清算等款项, 基金管理人有权代表基金份额持有人以基 金资产作为担保物进行融资; (17)在符合有关法律 、法规的前 提下,制订 和调整 《业 务规则》 ,包 括但不限于 有关 基金认购、申购、赎回、转换 、非交易过户 、定期定额投资、收益分配等方面 的业务规则, 在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率、 托管 费率、 销售服嘉实基金管理有限公司


105 务费率之外的基金相关费率结构和收费方式 ; (18 )法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 )依法募 集基金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )自《基 金合同》生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4 )配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策,以专 业化的经营 方 式 管理和运作基金财产; (5 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,保证所 管 理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行 证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得 利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督; (8 ) 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告各类基金份额的基金资产净值 、 每万份 或每百份基金净收益和七日年 化收益率 ; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12) 保守 基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; 嘉实基金管理有限公司


106 (17) 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者 能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织 并参加基金财产清算小组, 参与基金 财产的保管、 清理、 估价 、 变现和分配 ; (19) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法 宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托管人 违 反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22) 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件, 《 基金合同》 不能生效, 基 金 管理人 应当 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认 购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的 决议; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C.


基金托 管人的权利与义务 1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1 )自《基 金合同》生 效之日起, 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财 产; (2 )依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费 用; (3 )监督基 金管理人对 本基金的投 资运作,如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相 关 市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算 ; 嘉实基金管理有限公司


107 (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专 门的基金托 管部门,具 有符合要求 的营业场所 ,配备足够 的、合格的 熟 悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,确保基 金 财 产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录 等方面相互独立; (4 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外, 不得利用基 金财产为自 己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定 开设基金财 产的资金账 户 、证券账 户 及投资所 需的其他账 户, 按照《 基 金 合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基 金商业秘密 ,除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 , 在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、 审查基金管 理人计算 的 各类基金份 额的 基金资 产净值、 每 万份或每百 份 基 金净收益和七日年化收益率 ; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 嘉实基金管理有限公司


108 (16)按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担 赔偿责任, 其赔偿责任不因 其 退任而免除; (20) 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的决 议; (22)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。 除基金合同另有约定外, 持有的每一份 H 类基金份额 与每 100 份A 类基 金 份额享有平等的权利。 就 H 类份 额进一步澄清: 本基金合同第九部分、 第 十 部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人提议召集召开基金份额持有人大会的权利、 提出基金份额持有人大会议案的权利、 出席基金份额持有人大会会议的权利及在基金份额持 有人大会上的表决权等与基金份额持有人大会相关的权利,H 类份额持有 人持有的每一 H 类 份额与每 100 份A 类基金 份额具有平等的权利。 除上下文另有约定外, 在本基金合同第九部分、 第十部分中, 提及 代表特定比例的基金 份额 或以合并计算本基金基金份额数量为基础计算相关比例时, 计算该特定比例的基数或合 并计 算基金份额应指 H 类份额数量乘以 100 后 再加上 A 类 份额数量之和。 本基金份额持有人 大会不设日常机构。 A. 召开事由 1 、除法律法 规,或基金 合同,或中 国证监会另 有规定外, 当出现或需 要决定下列 事 由 之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《 基金合同》 ; (2 )更换基 金管理人; (3 )更换基 金托管人; (4 )转换基 金运作方式; (5 )调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准 和提高销售服务费 ; (6 )变更基 金类别; 嘉实基金管理有限公司


109 (7 )本基金 与其他基金的合并; (8 )变更基 金投资目标、范围或策略; (9 )变更基 金份额持有人大会程 序; (10 )对基 金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11 ) 法律 法规 或 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2 、尽管存有 前述约定, 但如属于 以 下情况 之一 的, 可由基 金管理人和 基金托管人 协 商 后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1 )基金管 理人、基金托管人自行决定 调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法 规要求增加的基金费用的收取; (3 )在法律 法规和基金 合同规定的 范围内,且 不损害现有 基金份额持 有人利益的 情 形 下,增加或调整本基金的 基金份额类别设置; (4 )因相应 的法律 法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 ) 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6 )因上海 证券交易所 或者注册登 记机构的相 关业务规则 发生变动, 需要对基金 合 同 进行修改; (7 ) 《基金 合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况; (8 )按照法 律法规 或《 基金合同》 规定 应当召 开基金份额 持有人大会 情形以外的 其 他 情形。 B. 会议召集人及召集方式 1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ,基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召 集; 2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的,应 当向基金管 理人提出书 面 提 议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集 , 并自出具书面决定之日起六 十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 4 、 代表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额 持 有 人 大 会 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金管嘉实基金管理有限公司


110 理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 代 表 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日 内召开。 5 、 代表基金 份 额 10% 以上 (含 10% ) 的 基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基金 份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报 中国证监会备案。 基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻碍、 干 扰。 6 、基金份额 持有人 大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 至少 30 日, 在指定媒 介公告。 基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召 开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授权委 托证明的内 容要求(包 括但不限于 代理人身份 ,代理权限 和代理有效 期 限 等) 、送达时 间和地点 ; (5 )会务常 设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人 需要通知的其他事项。 2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下,由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人 为基金管理 人,还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计 票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意嘉实基金管理有限公司


111 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D. 基金份额持有人出席会议 的方式 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 或 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 及 监 管 机 关 允 许 的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 , 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金 份额持有人大会议程: (1 )亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2 )经核对 ,汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示,有效的 基 金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含50%)。 2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 书面形式在 表 决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2 )召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人( 如果基金托 管人为召集 人,则为基 金 管 理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托 管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式 统计基金份 额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加 统计书面表决意见的, 不 影响表决效力; (3 ) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 有效的 基金份额不 少于 本基金 在权益登记日基金总份额的 50% ; (4 ) 上述第 (3 ) 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意 见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符; (5 )会议通 知公布前报中国证监会备案。 嘉实基金管理有限公司


112 3 、在不与法 律法规冲突 的前提下, 基金份额持 有人大会可 通过网络、 电话或其他 方 式 召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决, 具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4 、基金份额 持有人授权 他人代为出 席会议并表 决的,授权 方式可以采 用书面、 网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5 、 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第 (2 ) 项、 第 2 款第 (3 )项规定 比例的,召 集人可以在 原公告的基 金份额持有 人大会召开 时间的三个 月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大 会, 到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一 (含三分之一) 。 E. 议事内容与程序 1 、议事内容 及提案权 议事内容为 本部分第一条 “召开事由” 第 1 款所述 应当召开基金份额持有人大会审议的 事项。 基金份 额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1 )现场开 会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 G 条 规定程序确定和公布 计票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大 会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名(或单位 名称)和 联系方式等事项。 (2 )通讯开 会 在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日嘉实基金管理有限公司


113 期后 2 个工 作日内在公证机 关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决 议。 F. 表决 基金份额持有人所持 每一份 A 类基 金份额具有一票表决权, 所持每一份 H 类基金份额 具 有 100 票表 决权 。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议 ,一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的 50% 以上 (含 50% ) 通过方为有效; 除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议 ,特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三 分之二 以上 (含 三分之二) 通过方 可做出。 除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、 更 换基金管理 人或者基金 托管人、终 止《基金合 同》 、与其他 基金合并, 应当 以特别 决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时 计票人及公证机关均认为 有充分的相反证据证 明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的 投资者视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决 意见 , 表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决,但应当计入出具书面 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额 持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G. 计票 1 、现场开会 (1 )如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集, 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会召集人授权的一名 人士共同担任计 票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持有人代表担任 计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )计票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票 结果。 (3 )如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有 异议,可 以 在嘉实基金管理有限公司


114 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 计 票人应当进行重新清点, 重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 )计票过 程 可以由公 证机关予以 公证 。基金 管理人或基 金托管人拒 不出席大会 的 , 不影响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人 授权的两名计票人在基金托管人授权 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由公证机 关 对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 H. 生效与公告 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 该表决通过之日为基金份额持有人 大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议 生效后, 应按照法律法规的规定报中国证监会备案, 并应 自生 效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方 式进行表决, 在公告基金份额持 有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有 约束力。 I. 本部分关于基金份额 持有人大会 召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等 规定,凡 是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取 消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修 改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A.


《基金 合同》的变更 1 、变更基金 合同 涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议 应当 报 中国证监 会 备案,并 自决 议生效后两日内在指定媒 介公告。 B. 《基金合 同》的终止事由 嘉实基金管理有限公司


115 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 C.


基金财 产的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的 人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 )基金财 产清算小组成立后 ,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )会计师 事务所对清算报告进行外部审计 ; (6 )律师事 务所对清算报告出具法律意见书; (7 )将清算 结果报告中国证监会; (8 )公布基 金清算 公告; (9 )对基金 财产进行分配 。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月,因组合中的证券流动性受限无法变现的,可适当延 长基金财产清算的期限 。 D.


清算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E.


基金财 产清算剩余资产的分配 嘉实基金管理有限公司


116 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的 该基金份额比例进行分配 (基 金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类 别内拥有平等的分配权。每份 H 类基 金份额与每 100 份 A 类基金份额拥有同等分配权,下同) 。 F.


基金财 产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 G.


基金财产清 算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 H. 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 或 本 基 金 与 其 他 基 金 合 并 为 新 基 金 引 起 本 基 金 基 金 合 同 终 止的, 本基金财产 应清理、 估价, 可 根据届时有效的相关规定, 本基金财产可不予变现和分 配, 直接并入或过户至其他基金或新基金中。 本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。 本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。


(四)争议的处理 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 各方当 事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有 约束力。 争议处理期间, 各方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受中国法律 (为本协议之目的, 在此不包括香港、 澳门特别行政区和台 湾 地区法律) 管辖,并按其解释。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》 正本一式 六份, 除上报有关监管机构一式 二份外, 基金管理人、 基金托 管 人各持有 二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场 所 和营业场所查阅。 嘉实基金管理有限公司


117 二十二 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 (一)托管协议当事人 A 、基金管理 人 名称:嘉实基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 53 层 09-11 单元 法定代表人: 赵学军 成立时间:1999 年3 月25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]5 号 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 组织形式: 有限责任公司(中外合资) 存续期间: 持续经营 电话: 010-65215588 B 、基金托管 人 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址: 上海市中山东一路 12 号 法定代表人: 高国富 成立日期:1992 年10 月19 日 基金托管业务资格批准机关:中国证监会 基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105 号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币 296.53 亿元 经营期限:永久存续 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A. 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1 、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对下述基金投资范围 、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具, 包括: 现金; 期限在一年 以内 (含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以 内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。





如果法 律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的, 在不改变基嘉实基金管理有限公司


118 金投资目标、 基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与投资, 不需要召开基金份额持有人 大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
















































































《基金合同》 已明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管 人要求的格式提供投资品种, 以便基金托管人运用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定对下述 基金投融资 比 例 进行监督: (1 ) 根据法 律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制:


1 )基金投资 组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 2 )现金、国 债、中央银 行票据、政 策性金融债 券以及五个 交易日内到 期的其他金 融 工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ; 3 )根据本基 金的基金份 额持有人集 中度情况, 对上述第 1 ) 、2 )项投资 组合实施如 下 调整: 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时 ,本基金投资组 合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金、国 债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金 融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 30% ; 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时 ,本基金投资组 合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天; 投资组合中现金、国 债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 20% ; 4 )本基金投 资于有固定 期限银行存 款的比例不 得超过基金 资产净值的 30%,但投资于 有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; 5 )存放在具 有基金托管 资格的同一 商业银行的 银行存款、 同业存 单, 合计不得超 过 基 金资产净值 的 20%;存放在不具有 基金托管资 格的同一商 业银行的银 行存款、同 业存单, 合计不得超过基金资产净值的 5 %; 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与 债 券 , 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% ; 6 )本基金投 资于同一机 构发行的债 券、非金融 企业债务融 资工具及其 作为原始权 益 人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10% , 国债、 中央银行票据、 政策性金 融债券除外; 7 )现金、国 债、中央银 行票据、政 策性金融债 券占基金资 产净值的比 例合计不得 低 于 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; 8 )除发生巨 额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者 连续 5 个交易日累计赎回嘉实基金管理有限公司


119 30%以上的情形外,本基 金债券正回 购的资金余 额在每个交 易日均不得 超过基金资 产净值的 20% 。 9 )本基金持 有的同一( 指同一信用 级别)资产 支持证券的 比例,不得 超过该资产 支 持 证券规模的 10% ; 本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的 10% ;本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外; 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 10 ) 本基金 应投资于信用级别评级为 AAA 以上 (含 AAA) 的 资产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出 ; 11 )本基金 总资产不得超过基金净资产的 140%; 12 )债券回 购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不得展期 ; 13 ) 本基金的 基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10% ; 14 ) 基金管 理人运用基金财产买 卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关 联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基 金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 15 ) 本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的 10% ; 因证 券市场波动、 证券 停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定 比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 16 ) 本基金与 私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 17 )本基金投资于主体 信用评级低 于 AAA 的机构发行的金 融工具占基 金资产净值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 10% , 其 中 单 一 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 2%。 前述金 融工具包括债券、 非金融企业债 务融资工具、 银行存款、 同业存单、 相关机构 作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银 行的银行存款与同业存单的, 应当经基 金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行 信息披露程序; 18 )法律法 规及中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第 7) 、10)、 15) 、16) 条以及 其他另有约定外, 因基金规模或市场变化导致本基嘉实基金管理有限公司


120 金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述 标准。 法律法规另有规定时, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 期间, 基金的投资范围、 投资策略应当符合 本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 托管人对上述指标的监督义务, 仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部 公募基金产品是否符合上述比例限制。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述 限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 (2 )法律法 规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投 资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整 (法律法规另有规定除外) ,以达到 规定的投资比例限制要求 ,上述第 7)、10)、 15) 、16) 条除外 。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向 基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施, 便于基金托管人实施交易监督。 (3 )本基金 可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (4 )相关法 律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效 之日起开始。 3 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定对下述 基金投资禁 止 行 为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )依照法 律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 《 基 金 合 同 》 所 述 投 资 比 例 、 投 资 限 制 、 组 合 限 制 、 投 资 禁 止 等作出强制性调整的, 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行; 如法律法规或监管 部门修改或调整涉及本基金的投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等, 且该等调整或 修改属于非强制性的, 则基金管理人与基金托管人协商一致后, 可按照法律法规或监管部门 调整或修改后的规定执行, 而无需基金份额持有人大会审议决定, 但基金管理人在执行法律 法规或监管部门调整或修改后的规定前, 应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或 备案。 4 、 基 金托 管人 依 据 有 关法 律 法 规 的规 定 和 《 基金 合 同 》 的约 定 对 于 基金 关 联 投 资限 制 进行监督。 嘉实基金管理有限公司


121 运用 基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应 当遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 符合国务院证券监督管理机构的规 定,并履行信息披露义务。 5 、基金托管 人 依据有关 法律法规的 规定和《基 金合同》的 约定 对基金 管理人参与 银 行 间债券市场进行监督。 (1 )基金托 管人按以下 方式对基金 管理人参与 银行间市场 交易的交易 对手的资信 风 险 控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库, 交易对手库由银行 间交易会员中财务状况较好、 实力雄厚、 信用等级高的交易对手组成。 基金管理人可以根据 实际情况的变化, 及时对交易对手库予以更新和调整, 并及时书面通知基金托管人。 基金托 管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手是否符合上述名单进行监督。 (2 )基金托 管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则, 对银行间交易对手的资信状况进行评估, 控制 交易对手的资信风险, 确定与各类交易对手所适用的交易结算方式, 在具体的交易中, 应尽 力争取对基金有利的交易方式。 由于交易对手 资信风险引起的损失, 基金托管人不承担赔偿 责任。 6 、基金托管 人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金如投资银行存款, 基金管理人应根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 事先 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金管理人可以根据实际 情况的变化, 及时对存款银行的名单予以更新和调整, 并通知基金托管人。 基金托管人据此 对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。 基金管理人负责对存款银行的资信控制, 并对投资银行存款的信用风险 (包括但不限于 存款银行的信用等级、 存款银行的支付能力等) 进 行评估。 对于基金投资的银行存款, 由于 存款银行发生信用风险事件而造成损失时,由基金管理人负责追偿,基金托管人协助。 7 、 基金托 管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议第二条第 (一) 款第 2 项对投资比 例和投资限制进行事后监督; 除此外, 无其它监督责任。 如发现异常情况, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 进 行 监 督 和 核 查。 基金因投资中期票据导致的信用风险、 流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。 如 因 基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。 基金管理人管理的基金 在投资中期票据前, 基金管理人须根据法律、 法规、 监管部门的嘉实基金管理有限公司


122 规定, 制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案, 管理人在此承 诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。 B. 基金托管 人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对各类基金份额的基 金资产净值计算、 每万份或每百份基金净收益、 七日年化收益率, 及应收资金到账、 基金 费 用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行监督和核查。 C. 基金托管 人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、 基金托管协议等有关规定时, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到 通知后应在下一个工作日及时核对, 并以书面形式向基金托管人发出回函, 进行解释或举证。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金管理人 应积极配合 和协助基金 托管人依照 法律法规、 《 基金合同》 和本托管协 议 对 基金业务的监督和核查, 对基金托管人发出的书面提示, 必须在规定时间内答复基金托管人 并改正, 或就基金托管人的 疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法律法规、 《 基金合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关 数据资料和制度等。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 发 出 但 未 执 行 的 投 资 指 令 或 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通 知 基金管理人, 并报告中国证监会。 基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持 有人造成的损失,由基金管理人承担。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令, 基金 托管人发 现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管 理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖 延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但不限于基金托管嘉实基金管理有限公司


123 人是否安全保管基金 财产、 是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户、 是否复核基金管 理人计算各类基金份额的基金资产净值、 每万份或每百份 基金净收益、 七日年化收益率、 是 否根据管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 无故未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合 同》 、本托管 协议及其他 有关规定时 ,基金管理 人应及时以 书面形式通 知基金托管 人限期纠 正, 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人 发出回函。 在限期内, 基 金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通 知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人发现基金托 管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构, 同时通知基金托管人 限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基 金管理人根据本协议规定行使监督权, 或采取 拖 延、 欺诈等手段 妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 A. 基金财产保管的原则 1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、基金托管 人应按本协 议规定安全 保管托管财 产。未经基 金管理人的 指令,不得 自 行 运用、处分 、分配基金 的任何财产 (托管人主 动扣收的汇 划费除外) 。 托管人不对 处于自身 实际控制之外的账户及财产承担责任。 3 、基金托管 人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户。 4 、基金托管 人对所托管 的不同基金 财产分别设 置账户,与 基金托 管人 的其他业务 和 其 他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5 、对于因基 金认(申) 购、基金投 资过程中产 生的应收财 产,应由基 金管理人负 责 与 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金托管人处的, 基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的, 基金管理人应 负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 B. 募集资金的验证 嘉实基金管理有限公司


124 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金管理人在具有托 管资格的商 业银行开设 的“募集专 户” 。该账户 由基金管理 人开立并管 理。基金募 集期满, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运 作办法》 等 有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资 报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以 上(含 2 名 )中国注册会计师签字方为有效。 验资完成, 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的 资产托管专户中, 并确保划入的资金与验资金额相一致。 基金托管人收到有效认购资金当日 以书面形式确认资金到账情况, 并及时将资金到账凭证传真给基金管理人, 双方进 行账务处 理。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按规定办理 退 款事宜。 C. 基金资产托管专户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义或以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户, 并根 据基金管理人合法合规的有效指令办理资金收付。 基金管理人应根据法律法规及托管行的相 关要求, 提供开户所需的资料并提供其他必要协助。 本基金的资产托管专户的预留印鉴的印 章由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。 基金的 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基 金业务的需要。 除因本基金业务需要, 基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用以基金名义 开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管 理暂行规定》 、 《支付结 算办法》 以及银行业监督管理 机构的其他有关规定。 D. 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳分公 司开立专门的证券账户。 基金证券账户的开立 和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户; 亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。 嘉实基金管理有限公司


125 基金托管人保管证券账户卡原件。 基金托管人 以基金托管 人的名义在 中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司/深圳分 公司开立结算备付金账户, 基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任 公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算保证金等的收取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 和 基 金 托 管 人 为 履 行 结 算 参 与 人 的 义 务 所 制 定 的业务规则执行。 E. 银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 《基金合同》 生效后, 在符合监管机构要求的情况下, 基金管理人负责以基金的名义申 请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人根据 中国人民银行、 中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市场清算所股份有限公司的有关规 定, 以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市场清算所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户, 并代表基金进行 银行间市场债券交易的结算。 基金管 理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。 F. 其他账户的开设和管理 1 、 因业务发展而需要开立的其它账户, 可以根据 《基金合同》 或有关法律法规的规定 , 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 由基金托管人负责为基金开立。 新账户按有关规则 使用并管理。 2 、法律、法 规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 G. 基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款, 基金管理人与基金托管人应比照证监会 《关于货币市场基金投 资银行存款有关问题的通知》的规定,就本基金投资 银行存款业务签订书面协议。 基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 应 由 基 金 管 理 人 与 存 款 银 行 总 行 或 其 授 权 分 行 签 订 总 体 合 作 协 议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立, 账户名称为基金名称, 存款账户开户文件上加盖预留印 鉴及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时, 基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议, 明确存款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间, 基金管理人、 基 金托管人应当与存款银行建立定期对账 机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 嘉实基金管理有限公司


126 H. 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其中实物证券 也可存入中 央国债登记 结算有限责 任公司或中 国证券登记 结算有限责 任公司上海 分公司/ 深 圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理 人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管 人对基金托管人以外机构实际有效控 制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。 I. 与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金 管理人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。 基金管理人在合同签署后 5 个工 作日内通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。 如确实无法取得两份以上正本的, 基金管理人应将一份复 印件加盖公章 提供给基金托管人。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以 上。 (五)基金资产净值的计算和复核 A. 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。每工作日计算各类基金份额的基 金资产净值 、每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率 ,并按规定公告。 每个工作日,基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产 净 值 和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 复 核。基金管理人应于每个工作 日 交 易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金 托 管 人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金 净 值 予以公布。 根据《基金 法》 ,基金管 理人计算并 公告基金资 产净值,基 金托管人复 核、审查基 金 管 理人计算的基金资产净值。 本基金的会计责任方是基金管理人, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资 产净值的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新 增事项,按国家最新规定估值。 B. 基金资产估值方法 嘉实基金管理有限公司


127 1 、估值对象 基金所拥有的股票、 债券、 权证和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负债 。 2 、估值方法 (1 )本基金 估值采用摊 余成本法, 即计价对象 以买入成本 列示, 按票 面利率或协 议 利 率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销 , 每日计提损 益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 (2 )为了避 免采用“摊 余成本法” 计算的基金 资产净值与 按市场利率 和交易市价 计 算 的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的 利益产生稀释和不公平的结果, 基 金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 “影子 定 价” 。当“摊 余成本法” 计算的基金 资产净值与 “影子定价 ”确定的基 金资产净值 负偏离度 绝对值达到 0.25% 时, 基金 管理人应当在 5 个交易 日内将负偏离的绝对值调整到 0.25% 以内。 当正偏离度绝对值达到 0.5% 时,基金 管理人应当暂停接受申购并在 5 个 交易日内将正偏离 度绝对值调整到 0.5% 以 内。当负偏离度绝对值达到 0.5% 时 ,基金管理人应当使用风险准备 金或者固有 资金弥补潜 在资产损失 ,将负偏离 度绝对值控 制在 0.5% 以 内。当负偏 离度绝 对 值连续两个 交易日超过 0.5% 时,基金管理人应 当采用公允 价值估值方 法对持有投 资组合的 账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 (3 )如有确 凿证据表明 按上述方法 进行估值不 能客观反映 其公允价值 的,基金管 理 人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (4 )其他资 产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 (5 )相关法 律法规以及 监管部门有 强制规定的 ,从其规定 。如有新增 事项,按国 家 最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 基金管理人计算并公告 各类基金份额的 基金资产净值、 每万份或每百份基金净收益及七 日年化收益率, 并由基金托管人复核。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 就与本 基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按 照基金管理人对基金资产净值、 每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的计算结果对 外予以公布。 C. 估值差错处理 嘉实基金管理有限公司


128 1 、当基金资 产的计价导致每万份或每百份 基金净收益小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错 误时,视为 基金估值错 误。当七日 年化收益率 百分号内小 数点后 3 位以内(包 括 3 位)发 生差错时,视为估值错误。 基金估值错误处理的方法如下: 基金净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合 理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到基金资产净值的 0.25% 时 , 基金管理人应当通 报基金托管 人并报中国 证监会备案 ;错误偏差 达到基金资 产净值的 0.5% 时,基金管理人 应 当公告, 并同时报中国证监会备案 。 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 处理。 2 、 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构 、 或投资人自身的 行为造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 责任人应当对由于该估值 错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直接损失按下述 “ 估值错误处理原则”给予赔偿, 承担 赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 估值错误处理原则 包括: (1 ) 估值错 误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由 估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则 有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅 对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失 (“ 受损 方 ”) , 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 嘉实基金管理有限公司


129 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估 值错误发生 的原因,列 明所有的当 事人,并根 据估值错误 发生的原因 确 定 估值错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 )根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿 损失; (4 )根据估 值错误处理 的方法,需 要修改基金 登记机构交 易数据的, 由基金登记 机 构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金管理 人和基金托 管人由于各 自技术系统 设置而产生 的净值计算 尾差,以基 金 管 理人计算结果为准。 5 、 前述内容 如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 D. 暂停估值的情形 1 、基金投资 所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、 占基金相 当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值; 4 、当前一估 值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人 应 当 暂停基金估值; 5 、中国证监 会和《基金合同》认定的其他情形。 E. 基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照相关各方约定的同一记账方法 和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册, 对相关各方各自的账册 定期进行核对, 互相监督, 以保证基金资产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧, 应 以 基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并 纠正, 保证相关各方平行登 录的账册记录完全相符。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 嘉实基金管理有限公司


130 F. 基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制, 应于每 月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书更新一 次并登载在网站上, 并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。 基金管理人在每个季 度结束之日起 15 个工作 日内完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后 60 日 内完成 半年报告编制并公告; 在会计年度结束后 90 日 内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作 日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后, 以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核; 基金托管人在 3 个工 作日内进行复核, 并 将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在 7 个工 作日内完成季度报告, 在季度报 告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 7 个 工作日内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告,在半年报完成 当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将 有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知 基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人 应共同查明原因, 进行调整, 调整以相关各方认可的账务处理方式为准。 核对无误后, 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 印 鉴 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 业 务 章 的 复 核 意 见 书, 相关各方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就 相关报表 达成一致, 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告, 基金托管人有权就相 关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确认或出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金管理人 妥善保管的 基金份额持 有人名册, 包括《基金 合同》生效 日、 《基金合 同 》 终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人 名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 嘉实基金管理有限公司


131 基金份额持有人名册由基金的 基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管 , 基金管 理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。 保管期限为 15 年。 在基金托管人编制半年报和年报前,基金管理人应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基 金持有人名册送交基金托管人, 文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、 准 确、完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 (七 )争议解决方式 1 、本协议适 用中华人民 共和国法律 (为本协议 之目的,在 此不包括香 港、澳门特 别 行 政区和台湾地区法律) , 并从其解释。 2 、相关各方 当事人同意 ,因本协议 而产生的或 与本协议有 关的一切争 议,除经友 好 协 商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会届时有效的仲裁规则进行仲 裁, 仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力, 仲裁费用由败诉方 承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A .托管协议 的变更与终止 1 、托管协议 的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需 经基金管理人、基金托管人加盖公 章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)确认。基金托管协议的 变更报中国证监会备案。 本协议约定事项如与法律法规、 《基金合同》 的规定相冲突, 应 以法律法规及《基金合同》的规定为准 。 2 、基金托管 协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 ; (2 ) 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资 产 ; (3 ) 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ; (4 ) 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。 B .基金财产 的清算 嘉实基金管理有限公司


132 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以 及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序:


(1 )基金财 产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )会计师 事务所对清算报告进行外部审计; (6 )律师事 务所对清算报告出具法律意见书; (7 )将清 算结果报告中国证监会 ; (8 )对基金 财产进行分配。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月,因组合中的证券流动性受限无法变现的,可适当延 长基金财产清算的期限 。 6 、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金清算小组优先从基金财产中支付。 7 、基金财产 按下列顺序清偿: (1) 支付清算 费用; (2) 交纳所欠 税款; (3) 清偿基金 债务; (4) 按基金份 额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不分配给基金份额持有人。 C .基金财产 清算的公告 清算过程中 的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于 基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 嘉实基金管理有限公司


133 D .基金财产 清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 (九)基金托管协议的效力 1 、本协议经 基金管理人 、基金托管 人双方法定 代表人或授 权代理人签 字(或盖章 ) 并 加盖公章(或合同专用章)后成立 。本协议以中国证监会注册的文本为正式文本。 2 、本协议自 《基金合同 》生效之日 起生效 ,有 效期自其生 效之日起至 该基金财产 清 算 结果报中国证监会备案并公告之日止。 3 、本协议自 生效之日起对各当事人具有同等的法律约束力。 4 、本协议一 式陆份,除 上报有关监 管机构贰份 外,基金管 理人和基金 托管人分别 持 贰 份,每份具有同等的法律效力。 嘉实基金管理有限公司


134 二十三 、对基 金 份 额持有 人 的 服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务, 并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn ,基 金份额持有人还可获得如下服务: 1 、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、 账户信息查询和基金信息 查询。 2 、信息资讯 服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息, 包括基金的法律文 件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3 、网上交易 本基金管理人已开通 个人和机构投资者的网上直销交易业务。 个人和机构投资者 通过基 金管理人网站 www.jsfund.cn 可以 办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码 修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。


(二)咨询服务 1 、 投资者或 基金份额持有人如果想了解申购与赎 回的交易情况、 基金账户余额、 基金产 品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800 (免长途话费) 、 (010)85712266 ,传真: (010 )65182266 。 2 、网站和电 子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn





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135 二十四 、其他 应 披 露事项 自 2017 年 12 月25 日至2018 年 6 月25 日, 本基 金的临时报告刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、《证券时报》。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关 于 增 加 余 杭 农 村 商 业 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的 公告 2017 年 12 月 29 日 含本基金 2 关 于 国 金 证 券 开 展 嘉 实 旗 下 基 金 定 投 业 务 的 公告 2018 年 1 月5 日 含本基金 3 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 经 理 恢 复 履 行职务的公告 2018 年 1 月12 日 含本基金 4 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 的 公 告 (2018 年第 1 号) 2018 年 1 月15 日


5 关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 2018 年 1 月22 日 含本基金 6 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代销机构 及参加费率优惠的公告 2018 年 2 月14 日 含本基金 7 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 的 公 告 (2018 年第 2 号) 2018 年 2 月22 日


8 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 耕 传 承 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加费率优惠的公告 2018 年 3 月5 日 含本基金 9 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 的 公 告 (2018 年第 3 号) 2018 年 3 月15 日


10 关 于 修 改 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 及 托管协议的公告 2018 年 3 月22 日


11 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 的 公 告 (2018 年第 4 号) 2018 年 4 月16 日


12 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 的 公 告 (2018 年第 5 号) 2018 年 5 月15 日


13 关 于 增 加 腾 安 基 金 销 售 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 为 旗下基金代销机构的公告 2018 年 5 月28 日 含本基金 14 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 的 公 告 (2018 年第 6 号) 2018 年 6 月15 日


15 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 平 台 货 币 基 金 即 时 付 服 务 上 限 调 整 和 关 闭 信 用 卡 还 款 功 能的公告 2018 年 6 月22 日 含本基金 嘉实基金管理有限公司


136 二十五 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 本基金招募说明书公布后, 分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的住所, 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 嘉实基金管理有限公司


137 二十六 、备查 文 件 (一)备查文件目录 1 、中国证监 会准予注册嘉实快线货币市场基金募集的文件。 2 、 《嘉实快线 货币市场基金基金合同》 。 3 、 《嘉实快线 货币市场基金托管协议》 。 4 、法律意见 书。 5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照。 6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司





2018年8 月7 日