东 兴 蓝 海 财富 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 （更新）
（2018 年第 2 号）
基 金 管理 人 ： 东 兴 证券 股 份有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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重 要提 示
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2015
年11 月19 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】 2667 号文注册募集。
本基金基金合同于2015 年12 月23 日正式生效。
基金管 理人 保证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经
中国证 监会注 册， 但中 国证监 会对本 基金 募集 的注册 ，并不 表明 其对 本基金的
价值和 收益作 出实 质性 判断或 保证， 也不 表明 投资于 本基金 没有 风险 。投资者
认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，
本基金 在投资 运作 过程 中可能 面临各 种风 险， 包括： 因整体 政治 、经 济、社会
等环境 因素对 证券 价格 产生影 响而形 成的 系统 性风险 ，个别 证券 特有 的非系统
性风险 ，由于 基金 投资 人连续 大量赎 回基 金产 生的流 动性风 险， 基金 管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金 为混 合型基 金， 其预期 收益 及预期 风险 水平高 于债 券型基 金 和 货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种 。
本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市
的股票 （含中小板、 创 业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 债券 （包
括国债 、金融 债、 央行 票据、 地方政 府债 、企 业债、 公司债 、可 转换 公司债券
（含可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融 资券、 超短期融资券、 次级债等） 、
资产支 持证券 、债 券回 购、银 行存款 、股 指期 货、权 证 以及 法律 法规 或中国证
监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) ，投资者在
投资本 基金前 ，需 充分 了解本 基金的 产品 特性 ，并承 担基金 投资 中出 现的各类
风险。
投资有 风险 ，投资 者在 进行投 资决 策前， 请仔 细阅读 本基 金的招 募说 明书
和基金 合同， 全面 认识 本基金 产品的 风险 收益 特征， 并根据 自身 的投 资目的、
投资期 限、投 资经 验、 资产状 况等判 断基 金是 否和投 资者的 风险 承受 能力相适
应。
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金管 理人 承诺依 照恪 尽职守 、诚 实信用 、谨 慎勤勉 的原 则管理 和运 用基
金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募 说明 书已经 本基 金托管 人复 核，基 金管 理人股 权结 构以及 有关 财务
数据截止日为2018 年3 月31 日 （财务数据未 经审计）,本招募说明 书其他所载
内容截止日为2018 年6 月23 日。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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目 录
一、绪言 ............................................................................................................................................... 4
二、释义 ............................................................................................................................................... 5
三 、 基 金 管 理 人 .............................................................................................................................. 10
四 、 基 金 托 管 人 .............................................................................................................................. 21
五 、 相 关 服 务 机 构 .......................................................................................................................... 24
六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 ........................................................................................ 29
七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ........................................................................................ 30
八 、 基 金 的 投 资 .............................................................................................................................. 40
九 、 基 金 的 业 绩 .............................................................................................................................. 51
十 、 基 金 的 财 产 .............................................................................................................................. 52
十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ................................................................................................................ 54
十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ........................................................................................................... 59
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ........................................................................................................... 61
十 四 、 基 金 的 会 计 和 审 计 ........................................................................................................... 63
十 五 、 基 金 的 信 息 披 露 ................................................................................................................ 64
十 六 、 风 险 揭 示 .............................................................................................................................. 70
十 七 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ............................................................ 74
十 八 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ....................................................................................................... 76
十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内容摘要 ........................................................................................... 103
二 十 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ........................................................................................... 117
二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项 ......................................................................................................... 118
二 十 二 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ................................................................................. 120
二 十 三 、 备 查 文 件 ........................................................................................................................ 121
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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一、绪言
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金
法》 ” ） 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法 》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、
《公开 募集 开放 式证 券 投资基 金流 动性 风险 管 理规定 》（ 以下 简称 “ 《流动 性管
理规定》 ”）、 《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法 》 ” ） 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简 称 “ 《信息披露办法》 ” ） 和其他
有关法律法规的规定， 以及 《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 （以下简称“基金合同”） 编写。
本招募说明书阐述了东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称
“基金” 或 “本基金” ） 的投资目标、 策略、 风险、 费率等与投资者投资决策有
关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据 本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “中国证监会” ） 注册 。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务
的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和
基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受， 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关 规定享有权利、 承担义 务。 基金投
资者欲了解本基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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二、释义
本招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金；
基金管理人： 指东兴证券股份有限公司；
基金托管人： 指中国农业银行股份有限公司；
基金合同或本基金合
同：
指 《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订的 《东兴蓝
海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 及其
任何有效修订和补充；
招募说 明书： 指 《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》及其定期更新；
基金份额发售公告： 指 《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金
份额发售公告》
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范
性文件、 司法解释、 行 政规章以及其他对基金合同当
事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日 第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订，并自 2013 年 6 月 1 日
起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布
机关对其不时做出的修订
《销售办法》： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日
实施的 《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订
《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日
实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁
布机关对其不时做出的修订
《流动性管理规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机
关对其不时做出的修订
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体， 包括基金管理人、 基金托管人和基金
份额持有人
个人投资者： 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 证 券 投 资 基 金
的自然人
机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国
境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并
存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 ；
合格境外机构投资者： 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办
法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；
投资人、投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的
其他投资人的合称 ；
基金份额持有人： 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投
资人
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第十一部分之规定召集、 召开并由
基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售 基金份
额， 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 转托 管及定
期定额投资等业务
销售机构： 指东兴证券股份有限公司以及符合 《销售办法》 和中东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并
与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金销
售业务的机构
登记业务： 指基金登记、 存管、 过 户、 清算和结算业务， 具体内
容 包 括 投 资 者 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登
记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红
利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户等
登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为东兴证券
股 份 有 限 公 司 或 接 受 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 委 托 代
为办理登记业务的机构
基金账户： 指登记机构为投资者开立的、 记录其持有的、 基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售
机构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及 定期定
额 投 资 等 业 务 导 致 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账
户
基金合同生效日： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条
件 ， 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完
毕，并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出 现后， 基金财
产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告
的日期
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、 赎回或其他
业务申请的开放日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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开放日： 指为投资者办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工
作日；
开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
《业 务细则》 指 《东兴证券股份有限公司开放式证券投资基金业务
规则》 ， 是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资
基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资人共
同遵守
认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招
募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的
行为
基金转换： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届
时有效公告规定的 条件， 申请将其持有基金管理人管
理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的
其他基金基金份额的行为
转托管： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实
施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申购
日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣
款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理
基金申购申请的一种投资方式；
巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎回申请份额
总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购
申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的
余额) 超过上一开放日基金总份额的 10%
元： 指人民币元 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价
差、 银行存款利息、 已 实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应
收申购款及其他资产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值 的过程；
流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在
10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约
定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金
份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成
本分配给实际申购、 赎回的投资者， 从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介、 互联
网网站及其他媒介；
不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服
的客观事件；
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：东兴证券股份有限公司
成立日期：2008 年 5 月 28 日
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
法定代表人： 魏庆华
组织形式： 股份 有限公司
联系人： 陈智勇
联系电话：010-66551816
传真：010-66551452
注册资本：275796.0657 万元人民币
股权结构： （截止 2018 年 3 月末）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（% ）
1 中国东 方资 产管 理股 份有 限公司 1,454,600,484 52.74
2 中国证 券金 融股 份有 限公 司 135,138,160 4.90
3 山东高 速股 份有 限公司 119,989,367 4.35
4 福建天 宝矿 业集 团股 份有 限公司 61,530,568 2.32
5 上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 55,159,200 2.00
（二）主要人员情况
1、董事会成员
魏庆华先生，1964 年 10 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国
籍， 无境外永久居留权。 曾就职于福建清流县外贸局； 曾任清流县人民银行股长、
副行长； 三明市人民银行办公室副主任 （主持工作 ） ； 闽发证券三明支公司总经
理、 闽发证券副总裁、 总裁， 东兴证券副总经理。 现任东兴证券董事长、 总经理、
财务负责人，东兴证券投资有限公司董事长。
谭世豪先生，1964 年1 月出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无
境外永久居留权。 曾任中国银行股份有限公司国际业务部科员、 主任科员、 副处东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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长、 处长， 中国东方资 产管理股份有限公司 （ 以下简称 “中国东方” ） 股权及投
行部经理、 助理总经理、 资产经营部副总经理， 邦信资产管理有限公司副总经理，
中国东方人力资源部副总经理。 现任东兴证券副董事长， 东兴证券 （香港） 金融
控股有限公司董事长。
秦斌先生，1968 年4 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1998 年起任职于中国银行海外行管理部，2000 年起任职于中国东方资产
管理公司 股权及 投行业 务部、市 场开发 部、总 裁办公室 ，2005 年 起 历任中国东
方总裁办公室助理总经理、副总经理，研发中心副总理（主持工作）、总经理，
2013 年 1 月至今任中 国东方战略发展规划部总经理。2016 年 1 月 至今任东兴证
券董事。
江月明先生， 1971 年 8 月出生，硕士研 究生学历，持有中国律师执业资
格证书， 中国国籍， 无 境外永久居留权。2001 年7 月至2016 年8 月历任中 国东
方经营处置审查办公室职员、 高级主任， 总裁办公室经理、 高级经理、 助理总经
理， 风险管理部助理总经理、 副总经理， 董事会办公室 （引战上市办公室） 副总
经理 （主持工作） ； 现 任中国东方董事会办公室 （引战上市办公室） 总经理， 兼
任东富（天津）股权投资基金管理有限公司董事。2017 年 3 月至今任东兴证券
董事。
黎蜀宁女士，1968 年8 月出生，博士研究生学历。曾就职于重庆大渡口律
师事务所 、 重 庆海证 律师事务 所；曾 任中国 东方重庆 办事处 资产处 置审查办公
室副经理、重庆办事处风险管理部法律分部经理、重庆办事处风险管理部经理、
重庆办事处 助理总经理兼党委委员、 武汉办事处助理总经理兼党委委员、 重庆办
事处副总经理兼党委委员、 重庆市分公司副总经理兼党委委员， 法律合规部副总
经理（主 持工作 ）。2017 年 12 月至今 任中 国东方法 律合规 部总经 理，兼任浙
江融达企业管理有限公司董事。2017 年6 月至今任东兴证券董事。
屠旋旋先生，1973 年8 月出生，大学本科，经济师。屠旋旋先生曾就职于
中国银行上海市分行、 中国东方上海办事处， 上海大盛资产有限公司； 曾任上海
国盛 （集团） 有限公司资产管理中心副主任、 上海国盛资产经营部总经理、 总裁
助理； 现任上海国盛集团资产有限公司 副总裁， 上海盛瀚投资有限公司执行董事，
上海正浩资产管理有限公司董事长， 湖南外商国际活动中心有限公司董事长， 湖东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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南青竹湖活力养老社区实业有限公司董事长。2007 年8 月至今任东兴证券董事。
王云泉，男，1969 年3 月出生，硕士研究生，高级经济师、会计师。曾就
职于山东省交通厅人事处、 山东省交通开发投资公司办公室、 山东基建股份有限
公司。2006 年12 月至今，历任山东高速股份有限公司总经理助理、副总经理。
2007 年 4 月至2015 年6 月， 兼任山东高速股份有限公司第三届、 第四届董事会
秘书； 2009 年6 月至 2015 年8 月， 兼任山东高速股份有限公司总法律顾问； 2011
年 1 月至今，任山东高速股份有限公司董事；2017 年 7 月至今，兼 任山东高速
股份有限公司第五届董事会秘书；2013 年 9 月至今，兼任山东高速投资发展有
限公司董 事长；2017 年 12 月 至今， 兼任山 东高速（ 深圳） 投资有 限公司董事
长（法定代表人）。2018 年6 月至今任东兴证券董事。
郑振龙先生，1966 年3 月出生，博士研究生，厦门大学管理学院教授，中
国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、
金融系副主任 （主持工作） 。 现任厦门大学闽江学者特聘教授、 国务院学位委员
会学科评议组成员， 享受国务院政府特殊津贴， 兼任华福证券独立董事， 厦门国
际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行独立董事。2017 年 3 月至今任东
兴证券独立董事。
张伟先生，1977 年 4 月出生，博士研究生，具有 FRM（金融风险管理师）
资格。2001 年8 月至 2012 年2 月， 历任中国人民银行研究生部教研部研究实习
员、 副主任兼助理研究员； 中国人民银行研究生部行政部副主任兼副研究员。 2012
年3 月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。 主要从事宏观经
济、 货币政策、 汇率体 制、 股票投资、 外汇投 资、 金融稳定机制、 金 融危机预警
机制等方面研究。2017 年3 月起任东兴证券独立董事。
宫肃康先生，1965 年3 月出生， 硕士研究生学历， 注册会计师， 中国 国籍，
无境外永久居留权。 曾任中央财政金融学院税务系教师、 北京市新技术产业开发
试验区财政审计所专管员。 现任北京天平会计师事务所有限责任公司执行董事总
经理、 北京天平健税务师事务所执行董事总经理。2017 年12 月至今任东兴证券
独立董事。
孙广亮先生，1963 年7 月出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久
居留权。 曾任中国法律事务中心律师、 众鑫律师事务所律师， 现任北京市华堂 律东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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师事务所合伙人律师、 主任， 大商股份有限公司独立董事、 大恒新纪元科技股份
有限公司独立董事。2017 年12 月至今任东兴证券独立董事。
2、监事会成员
许向阳先生，1965 年7 月出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任中国政法大学讲师，国家经济体制改革委员会政策法规司副处长、
处长，中国银行股份有限公司法律部处长，中国东方资产管理公司总裁办公室、
资产处置审查办公室副总经理， 哈尔滨办事处、 法律事务部、 机构管 理部总经理。
2011 年 7 月至今任东兴证券监事会主席。
叶淑玉女士，1957 年5 月生， 物理学学士、 中欧EMBA， 高级工程师、 会计
师。 曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记； 福州电子工业局团委委
员； 福州智达电脑品管部副经理； 福建新世纪电脑集团有限公司副总裁； 实达电
脑集团人力资源处处长、监事；实达电脑与美国 Compaq 合资公司副 总经理；上
海外高桥房地产有限公司副总经理。 现任东煌企业集团董事局主席助理， 福建大
东煌集团股份有限公司董事， 福建天宝矿业集团股份有限公司董事、 副总裁兼董
事会秘书。2017 年 3 月至今任东兴证券监事。
罗小平先生，1960 年5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国远洋
天津远洋运输公 司轮机员、 中国海员对外技术服务公司驻香港代表处代表； 华夏
证券股份有限公司投行部副总经理、 并购部和证券营业部总经理、 中华企业咨询
有限公司执行总裁； 中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监。 现任中国诚
通控股集团有限公司专职派出董事、 中国物流有限公司董事、 中国诚通香港有限
公司董事。2011 年 11 月至今任东兴证券监事。
郝洁女士，1971 年4 月出生， 硕士研究生， 中 国国籍， 无境外永久居留权。
曾任信达资产管理公司财务部会计，宏源证券股份有限公司财务部总经理助理、
副总经理， 现任东兴证券财务部总经理， 兼任东兴证券投资有限公 司董事、 东兴
期货有限责任公司董事。2017 年3 月至今任东兴证券职工监事。
杜彬先生，1973 年2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾就职于中国人民银行； 曾任中国民族国际信托投资公司国际业务部副经理、 资
产管理部总经理， 中国民族证券有限责任公司法律及合规政策部经理， 合规部副
总经理、 总经理， 合规部兼风险管理部总经理， 合规风控部总经理； 现任东兴证东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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券合规法律部总经理、 东兴证券投资有限公司董事、 东兴资本投资管理有限公司
监事、东兴期货有限责任公司监事、上海东策盛资产管理有限公司监事。2014
年8 月至今任东兴证 券职工监事。
3、总经理及其他高级管理人员
魏庆华先生和谭世豪先生，简历请参见上述关于董事的介绍
许学礼先生，1963 年 12 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国
籍， 无境外永久居留权。 曾任财政部财政科学研究所助理研究员； 中国南山开发
公司上市小组成员； 深圳证券交易所高级研究员； 广州尊荣集团副总经理； 深圳
汉君雄投资公司副总经理； 亚洲控股有限公司总裁助理； 大通证券股份有限公司
副总经理； 东兴证券首席风险官。 现任东兴证券副总经理兼合规总监， 东兴证券
（香港）金融控股有限公司董事。
银国宏先生，1974 年3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。 曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理； 中信建投
证券有限责任公司研究所所长助理； 东兴证券研究所总经理， 公司助理总经理兼
研究所、 机构业务部总经理、 资产管理业务总部总经理、 基金业务部总经理。 现
任东兴证券副总经理， 衍生品部总经理， 东兴期货有限责任公司董事长， 东兴财
富资产管理有限公司董事长。
张军先生，1975 年5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中诚信托投资有限责任公司信托经理；
中国证券监督管理委员会发行监管部 审核一处科员、 副调研员、 副处长。 现任今
东兴证券首席风险官，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。
刘亮先生，1974 年10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾就职于福建省政府办公厅证券办； 中国证监会福建特派员办事处， 福建监管局
主任科员、 副处长、 处长； 东兴证券助理总经理、 总经理办公室总经理、 场外市
场业务总部总经理、新疆分公司总经理。现任东兴证券副总经理兼董事会秘书，
董事会办公室总经理、福建分公司总经理。
陈海先生，1970 年12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任闽发证券深圳营业部会 计主管， 闽发直属营业部分析师， 总部信息研究中心
股评部经理， 北环东路证券营业部助理总经理； 东兴证券北环东路营业部助理总东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-15
经理、 营销总监， 福州五一中路营业部江厝服务部负责人， 福州江厝营业部总经
理、 福建分公司副总经理， 公司助理总经理、 资产管理业务总部业务一部总经理、
资产管理业务总部总经理。 现任东兴证券副总经理， 东兴证券 （香港） 金融控股
有限公司董事，东兴证券（香港）有限公司董事。
4、合规总监
许学礼先生，简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。
5、本基金基金经理
孙继青先生， 硕士，3 年钢铁行业经验，11 年 证券行业经验。2007 年 10 月
加入东兴证券， 2007 年 10 月至 2012 年 3 月任东兴证券研究所钢铁行业研究员；
2012 年 3 月至 2013 年 6 月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、 宏观策略
研究员；2013 年 6 月至 2014 年 9 月任东兴证券资产管理部投资经理。2014 年 9
月加入东兴证券基金部。
李晨辉先生，中国科学院工学硕士，武汉大学工学学士，具有 7 年 证券从
业经验，2011 年进 入 东兴证券 研究所 从事行 业研究， 历任行 业研究 员、高级行
业研究员，2014 年 2 月加入东兴证券基金部筹备组，主要负责跟踪计算机、软
件等行业投资机会。
6、基金业务 投资决策委员会成员
银国宏先生，简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍
王青女士，现任基金业务部总经理。
程远先生，现任基金业务部 投资总监，兼任研究总监、基金经理 。
孙继青先生，现任 基金业务部基金经理。
李晨辉先生 ，现任基金业务部基金经理。
7、 上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法 募集基 金，办 理或者委 托经国 务院证 券监督管 理机构 认定的 其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-16
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制 季度、半年度和 年度基金报告；
7、计算并公告 基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基金管理人名义 ， 代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、执行生效的基金份额持有人大会决定；
13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和 国证券法》 行
为的发生；
2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-17
（6 ）玩忽职守、滥用职权；
（7 ）违 反现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
（8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、对倒、 倒仓等 手段操 纵市场
价格，扰乱市场秩序；
（10 ）贬损同行，以提高自己；
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12 ）以不正当手段谋求业务发展；
（13 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14 ）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1 ）依 照有关 法律、 法规、规 章和基 金合同 的规定， 本着勤 勉谨慎 的原则
为基金份额持有人谋取最大利益；
（2 ）不 利用职 务之 便 为自己、 代理人 、代表 人、受雇 人或任 何其他 第三人
谋取不当利益；
（3 ）不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密， 尚未依 法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4 ） 不协助、 接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1 ）全面性原则
内部控制应当贯穿决策、 执行和监督全过程， 覆盖企业及其所属单位的各种
业务和事项。
（2 ）重要性原则
内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（3 ）制衡性原则
内部控制应当在治理结构、 机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-18
制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（4 ）适应性原则
内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，
并随着情况的变化及时加以调整。
（5 ）成本效益原则
内部控制 应当权 衡实施 成本与预 期效益 ，以适 当的成本 实现有 效控制 。2、
内部控制的体系结构
2、公司内部控制体系
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构， 由董事会
对合规管理、 风险管理和内部控制有效性承担最终责任， 各个业务部门负责本部
门的风险评估和监控， 稽核审计部负责监察公司的风险管理措 施的执行。 具体而
言，包括如下组成部分：
（1 ）董 事会： 负责制 定公司的 内部控 制政策 ，对内部 控制负 完全的 和最终
的责任。
（2 ）合 规总监 ：独立 行使合规 管理权 利；直 接对董事 会负责 ；及时 向 董事
会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的
工作报告；
（3 ）投 资决策 委员会 ：负责制 定、完 善投资 决策制度 和流程 ；确定 各基金
的投资理念、 投资原则以及投资限制； 核准基金投资证券池的构成； 审定各基金
的资产配置方案， 根据市场形势调整在类别资产、 市场、 行业间的分配比例及投
资规模范围； 制定投资授权方案， 对超出授权的 投资作出决定； 评估各基金的业
绩表现和风险状况； 评估交易单元和交易对手， 作出新增或者剔除的决定； 研究
风险控制委员会对投资有关问题的意见和建议。
（4 ）风 险控制 委员会 ：负责建 立基金 管理业 务风险控 制体系 ；制定 基金管
理业务风险控制相关制度； 根据自身管理能力及风险控制水平， 合理确定不同时
期基金管理业务的计划规模； 制订基金管理业务自有资金年度使用计划、 风险限
额， 并提交公司总经理办公会审议； 对新业务、 新产品进行风险审查； 听取、 评
议基金管理部上一季度业务运作及风险管理情况的报告及下一季度风险管理工
作计划。审议公司基金管理业 务的其他重大风险事项； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-19
（5 ）稽 核审计 部：负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助， 使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标；
（6 ）业 务部门 ：风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门经 理对本
部门的风险负全部责任， 负责履行公司的风险管理程序， 负责本部门的风险管理
系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1 ）建 立、健 全内控 体系，完 善内控 制度： 公司建立 、健全 了内控 结构，
高管人员关于内控有明确的分工， 确保各项业务活动有恰当的 组织和授权， 确保
稽核审计、 合规管理、 风险控制等工作是独立的， 并得到高管人员的支持， 同时
置备操作手册，并定期更新；
（2 ）建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制： 建立、健 全了各 项制度 ，做到
基金经理分开， 投资决策分开， 基金交易集中， 形成不同部门， 不同岗位之间的
制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3 ）建 立、健 全岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任 制，使 每个员 工都明
确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报， 以防范和减少
风险；
（4 ）建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序： 使用适 合的程 序，确
认和评估与公司运 作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，
对风险隐患进行层层汇报， 使各个层次的人员及时掌握风险状况， 从而以最快速
度作出决策；
（5 ）建 立内部 监控系 统：建立 了有效 的内部 监控系统 ，如电 脑预警 系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6 ）使 用数量 化的风 险管理手 段：采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段，
建立数量化的风险管理模型， 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险， 以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7 ）提 供足够 的培训 ：制定了 完整的 培训计 划， 为所 有员工 提供足 够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（1 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-21
四、基金托管人
（一）基 金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中 国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡 ， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值 、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质，业 绩突出 ，2004 年被英 国《全 球托管 人》评为 中国“ 最佳托 管银行”。东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-22
2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部 控 制 审 计 ， 并 获 得 无 保 留 意 见 的
SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
（ISAE3402 ） 认 证 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程
的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建
设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁 奖盛典”中
成绩突出 ，获“ 最佳托 管银行” 奖。2010 年 再次荣获 《首席 财务官 》杂志颁发
的“最佳 资产托 管奖” 。2012 年荣 获第十 届 中国财经 风云榜 “最佳 资产托管银
行” 称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的 “托管银行 优秀奖” 和
中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖” 称号； 2015 年、 2016
年荣获中 国银行 业协会 授予的“ 养老金 业务最 佳发展奖 ”称号 。2018 年荣获中
国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成 立，2014 年更名为托管业务部/ 养老金管理中心，内设综合管理部、
业务管理部、 客户一部 、 客户二部、 客户三部 、 客户四部、 风险合规 部、 产品研
发与信息技术部、 营运一部、 营运二部、 市场营销部、 内控监管部、 账户管理部，
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家 30
余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2018 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共
414 只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-23
风险管理委员会总体负 责中国农业银行的风险 管理与内部控制工作, 对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理
处,配备 了专职 内控监 督人员负 责托管 业务的 内控监督 工作, 独立行 使监督稽 核职
权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资
格； 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务
印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务操
作区专门 设置， 封闭管 理,实施 音像监 控；业 务信息由 专职信 息披露 人负责, 防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托 管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运 作办法》 、 基金合同、 托管协
议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管
理人的投资运作， 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理
人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时， 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面 警示。 对本基 金投资比 例接近 超标、 资金头寸 不足等 问题， 以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书面 报告 。 对投资 比例超标 、清算 资金透 支以及其 他涉嫌 违规交 易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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五 、 相 关 服 务 机 构
（一）基金份额发售机构
1、 直销机构
（1 ）东兴证券股份有限公司直销中心
a 、东兴证券股份有限公司直销柜台
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层
联系人： 陈智勇
直销中心 电话：010-6655-1816
传真：010-66551452
公司网站：http://www.dxzq.net
b、东兴证券股份有限公司网上直销系统
交易系统网址：https://tradefund.dxzq.net/etrading/
（2 ）东兴证券股份有限公司各分支机构
住所：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
法人代表：魏庆华
联系人：田丰舞
电话：010-66551707
传真：010-66551452
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并及时公告。
2、代销 机构
（1 ）北京汇成基金销售有限公司
公司网站：www.fundzone.cn
客服热线：400-619-9059
（2 ）乾道金融信息服务（北京）有限公司
公司网站：www.qiandaojr.com
客服热线：400-0888-080
（3 ）大泰金石投资管理有限公司
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-25
公司网站：www.dtfunds.com
客服热线：400-9282-299
（4 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
公司网站：fund.jd.com
客服热线：95118
（5 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
联系人：丁姗姗
电话：010-65980408-8009
传真：010-65980408-8000
公司网址：www.1234657.com.cn
（6 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人：杨文斌
联系人：胡锴隽
电话：021-2061 3635
传真：021- 6859 6916
公司网站：www.ehowbuy.com
（7 ）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
公司网站：www.myfund.com
（8 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层
法定代表人：梁越 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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联系人 ：张晔
电话：010-58845312
公司网站：www.chtfund.com
（9 ）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
公司网站：www.qianjing.com
（10 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼
法定代表人：张跃伟
联系人：徐骋骁
电话：021-20691925
传真：021-20691861
公司网站：http://www.erichfund.com/
（11 ）联讯证券股份有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：(0752)2119700
公司网站：http://www.lxzq.com.cn
（12 ）大连银行股份有限公司
公司网站：www.bankofdl.com
客服热线：400-664-0099
（13 ）上海利得基金销售有限公司
公司网站：www.leadfund.com.cn 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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客服热线：400-067-6266
（14 ）上海万得投资顾问有限公司
公司网站：www.520fund.com.cn
客服热线：400-821-0203
（15 ）上海基煜基金销售有限公司
公司网站：www.jiyufund.com.cn
客服热线：400-820-5369
（16 ）金惠家保险代理有限公司
公司网站：www.jhjhome.net
客服热线：400-8557-333
(17) 蚂蚁（杭州）基金 销售有限公司
公司网站：https://www.antfortune.com/
客服热线：95188
（18 ）南京苏宁基金销售有限公司
公司网站：https://www.snjijin.com/
客服热线：95177
（19）深圳众禄基金销售股份有限公司
公司网站：http://www.jjmmw.com/
客服热线：4006-788-887
（20 ）北京植信基金销售有限公司
公司网站：https://www.zhixin-iv.com/
客服热线:4006-802-123
（21 ）济安财富（北京）基金销售有限公司
公司网站：http://www.jianfortune.com/
客服热线：400-673-7010
（22）上海联泰资产管理有限公司
公司网站：http://www.66liantai.com/
客服热线：400-166-6788
（23）珠海盈米财富管理有限公司
公司网站：https://www.yingmi.cn/ 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（二）登记机构
名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
法定代表人：魏庆华
办公地址：北京市 东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层
联系人： 王广辉
电话：010-66551599
传真：010-66551452
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平 洋保险大厦 10 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人：朱小辉
电话：010-57763888
传真：010-57763777
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师 事务所
名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址 ： 北 京市东 城 区东长安 街 1 号东方 广场东方 经贸 城西二 办 公楼 8
层10 室
办公地址 ： 北 京市东 城 区东长安 街 1 号东方 广场东方 经贸 城西二 办 公楼 8
层10 室
执行事务合伙人：崔劲
联系电话：010-85207108
传真：010-85181218
经办注册会计师：李燕、 李瑶帆 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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六、基金的募集 与 基 金 合 同 的 生 效
（一） 本基金依 照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及
其他有关规定募集。本基金募集申请已 于 2015 年 11 月 19 日经中国 证监会 《关
于准予东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2015]2667 号）注册 。
（二）基金类型、运作方式及存续期
本基金类型： 混合型证券投资基金
本基金运作方式： 契约型开放式
本基金存续期：不定期
（三） 本基金根据 《关 于东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金备案确
认的函》 （机构部函 【2015】3294 号） 的批准 ， 于 2015 年 12 月 23 日基金合同
生效。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金管 理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换
（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点名单详见本招募
说明书 “ 五、 相 关服务机构 ”或其他相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增
减销售机构， 并予以公告。 基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或
转换申请且基金份额登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开
放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1 、 “ 未 知价 ” 原 则 ，即申 购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收 市后 计 算的 基 金份 额 净
值为基准进行计算； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4 、 赎 回遵 循 “ 先进 先 出 ” 原 则 ， 即按 照 投资 人认 购 、 申购 的 先后 次 序进 行顺
序赎回。
5、 遵循“ 基金份额持有人利益优先 ” 原则， 基金管理人在办理基金份额申购、
赎回业务时， 如果发生申购、 赎回损害持有人利益的情形时， 应当及时暂停申购、
赎回业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项 ， 投资人交付款项， 申购成
立，申购是否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立， 赎 回是否生效以基金登记机构确
认为准。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日)
内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照本基金合同有关条款
处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功， 则申
购款项退还给投资人。
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以基金份额登记机构的确认
结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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合法权利 。
（五）申购金额和赎回份额的限制
1 、 投 资 人 通 过 代 销 机 构 申 购 本 基 金 ， 每 个 基 金 账 户 单 笔 申 购 最 低 金 额 为
1,000 元人民币，代销机构另有规定的，从其规定；本公司直销柜台每个基金账
户首次单笔申购最低金额为 10,000 元人民币；通过本公司网上交易平台申购本
基金时， 每个基金账户单笔申购最低金额为 1,000 元人民币， 定投每次最低金额
为 100 元人民币；
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金
份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 单个交易账户保留的
基金份额余额不足 100 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
3、 当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申 购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见相关公告。
4、基金 管理人 可以在 法律法规 允许的 情况下 根据实际 情况对 以上限 制进行
调整， 最迟在调整生效前 2 个工作日至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告
并报中国证监会备案。
（六）申购费用与赎回费用
1、申购费用
本基金申购费率如下表所示：
申购金额（M ） 费率
M<100 万元 1.5%
100 万元 ≤M<200 万元 1.2%
200 万元 ≤M<500 万元 0.8%
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时 收取， 不列入基金财产， 主要
用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基
金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。
2、赎回费用 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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本基金赎回费率如下表所示：
基金份额持有期限（N ） 赎回费率
N ＜7 日 1.5%
7 日≤N ＜30 日 0.75%
30 日≤N ＜1 年 0.5%
1 年≤N ＜2 年 0.25%
N≥2 年 0
注：N 为基金份额持有期限；1 年指 365 天。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担， 在基金份 额持有人赎回基金份额时收取。 对于持有期少于
30 日的基 金份额 所收 取的赎回 费，赎 回费用 全额归入 基金财 产；对 于持有期长
于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用 75% 归入基金财产；
对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用 50%
归入基金 财产； 对于持 有期长于 6 个月 的基 金份额所 收取的 赎回费 ，赎回费用
25% 归入基金财产。
基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整申购、 赎回费率或调整收
费方式， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一
家中国证监会指定媒介及基金管 理人网站公告。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金单位净值
基金份额份数保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资者投资 5 万元申购基金，对应费率为 1.5% ，假设申购 当日基
金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝申购金额／ （1＋申购费率） ＝50,000／（ 1+1.5%）＝ 49,261.08
申购费 用＝申购金额－净申购金额＝50,000 －49,261.08＝738.92 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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申 购 份 额 ＝ 净 申 购 金 额 ／ 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 ＝49,261.08 ／1.016 ＝
48,485.31 份
即：投资者投资 5 万元申购基金，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，
则可得到 48,485.31 份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
赎回金额＝赎回份数× T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率
净赎回金额= 赎回金额－赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法， 保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有 。
例如：某投资者赎回基金 1 万份基金份额，持有期大于 30 日但小于 1 年，
对应的赎回费率为 0.5% ， 假设赎回当日基金 份额净值是 1.016 元， 则可得到的净
赎回金额为：
赎回金额= 10000× 1.016=10,160 元
赎回费=10,160× 0.5%=50.80 元
净赎回金额=10160-50.80=10,109.20 元
即：投资者赎回基金 1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.016
元，则其可得到的净赎回金额为 10,109.20 元。
3、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，
由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
4、当发 生大额 申购或 赎回情形 时，基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制，以
确保基金估值的公平性， 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
（八）申购和赎回的注册登记
1． 基金投资人在 T 日申购基金成功后， 正常情况下， 登记机构在 T ＋1 日
为基金投资者增加权益并办理登记手续， 基金投资者自 T ＋2 日起有权赎回该部东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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分基金份额。
2． 基金投资人在 T 日赎回基金成功后， 正常情况下， 登记机构在 T ＋1 日
为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。
3． 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对上述登记办理时间进行调整，
并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介及基金管理人网站上公告。
（九） 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1 ）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2 ）发 生基金 合同规 定的暂停 基金资 产估值 情况时， 基金管 理人可 暂停接
收投资人的申购申请。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金
托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
（3 ）证 券交易 所交易 时间非正 常停市 ，导致 基金管理 人无法 计算当 日基金
资产净值。
（4 ）基 金管理 人认为 接受某笔 或某些 申购申 请可能会 影响或 损害现 有基金
份额持有人利益时。
（5 ）基 金资产 规模过 大，使基 金管理 人无法 找到合适 的投资 品种， 或其他
可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6 ）基 金管理 人接受 某笔或者 某些申 购申请 有可能 导 致单一 投资者 持有基
金份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时。
（7 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述 第（1 ）、（2 ）、（3 ）、（5 ）、 （7）项暂 停申购 情形时 ，基金
管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申
请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（1 ）因不可抗力导致 基金管理人不能支付赎回款项。
（2 ）发 生基金 合同规 定的暂停 基金资 产估值 情况时， 基金管 理人可 暂停接
收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
（3 ）证 券交易 所交易 时间非正 常停市 ，导致 基金管理 人无法 计算当 日基金
资产净值。
（4 ）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5 ）继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。
（6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申
请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付， 并以后续
开放日的 基金份 额净值 为依据计 算赎回 金额。 若出现上 述第（4）项 所述情形，
按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
3、暂停 申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
（1 ）发 生上述 暂停申 购或赎回 情况的 ，基金 管理人当 日应立 即向中 国证监
会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
（2 ）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人 应于重新开放日，在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
（3 ） 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 （含 2 周） ， 暂停结 束， 基金
重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
（4 ）如发生暂停的时间 超过 2 周，暂停期间 ，基金管理人应每 2 周 至少刊
登暂停公 告 1 次 ；当 连续暂停 时间超 过两个 月时，可 对重复 刊登暂 停公告的频
率进行调整。 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个开放日的基
金份额净值。
（十）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份 额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额） 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生 了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1 ）全额赎回：当基 金管理人认为有能力支 付投资人的全部赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。
（2 ） 部 分 延 期 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10% 的前
提下， 可对其余赎回申请延期办理。 若发生巨额赎回， 对于单个基金份额持有人
当日赎回申请超 过 上 一开 放 日 基 金 总 份 额 40% 以上的部分，将自动 进行延期办
理。 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请， 应当按单个账户非自动延期办理
的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份
额。 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择
取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值为基
础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部 赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔
赎回最低份额的限制。
（3 ） 暂停赎回： 连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回， 如基金管理人认为有
必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。
（十一）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定， 在条件成熟的情
况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。 基金转换可以收
取一定的转换费， 基金转换的数额限制、 转换费率等具体规则由基金管理人届时
另行规定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十二） 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及基金份额登记机构认可、 符合法律法规的其它非交
易过户。 无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基
金份额 的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金份额登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登
记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十三） 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照 规定的标准收取转托管费。
（十四）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十五）基金的冻结和解冻 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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八 、基金的投资
（一）投资目标
本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力 公司， 通过合理的
资产配置，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（二） 投资理念
本基金以中国经济新常态下具有巨大发展潜力的蓝海行业为投资主线， 通过
“自上而下” 的趋势投资和 “自下而上” 的个 股选择相结合的方法构建投资组合，
深入研究通过产业升级以及创新发展实现价值创新的行业与公司， 力求在严格控
制风险的前提下，实现资产的长期稳健增值。
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （含中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 债券 （包括
国债、 金融债、 央行票 据、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 可转换公 司债券 （含
可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级 债等） 、 资
产支持证券、 债券回购、 银行存款、 股指期货、 权证 以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定 ）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持
不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法
规变更或中国证监会允许， 基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品
种的投资比例。
（四）投资 策略
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各
大类资产的权重。 在权益类资产投资方面， 本基金将 “自上而下” 的趋势投资和
“自下而上” 的个股选择相结合。 投资决策的重点在于寻找有巨大发展潜力的蓝
海行业， 并在行业内精选出具有竞争优势和估值优势的投资标的构建组合。 本基东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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金的 “蓝海” 投资范畴界定为： 在新常态下通过产业升级以及创新发展实现价值
创新的行业与公 司。
1、资产配置策略
本基金使用趋势和估值相结合的方式， 结合定量和定性分析， 从多个角度考
虑宏观经济面、 政策面、 市场面等多种因素， 综合分析评判证券市场的特点及其
演化趋势。 在此基础上， 来确定投资组合中股票、 债券、 货币市场工具及其他金
融工具的比例。
本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率、 居民消费价格指数(CPI)、生
产者价格指数(PPI) 、采购经理人指数（PMI ） 、 货 币 供 应 量(M1 ，M2) 的增长率
等指标。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、 上市公司的盈利
增长情况、市场总体 P/E 、P/B 等指标相对于 长期均值水平的偏离度、经济增速
相近的国家估值水平横向比较等多种指标， 通过对上述指标的综合分析和研究实
施投资组合的资产配置。
2、股票投资策略
（1 ）投资范畴界定
所谓蓝海就是亟待开发产业或市场空间， 它代表着创新的需求， 代表着高利
润增长的机会， 价值创新是蓝海战略的基石。 在蓝海战略逻辑的指导下， 企业不
是把精力放在打败竞争对手上，而是放在全力为买方和企业自身创造价值飞跃
上，企业为客户创造了价值，同时也可以获得高额回报。
产业升级， 从宏观方面理解， 产业升级是国民经济结构综合资本、 技术、 供
需结构、 对外贸易结构 等因素逐步由第一产业向第二产业移动， 到达一定水平后
再向第三产业转移的升级状态， 转移的动力来自于各产业利润率的差异。 从微观
方面理解， 企业内部积极进行技术创新， 流程重组等， 提升企业自身的生产效率，
提高企业的价值；同一行业中的企业，在竞合机制的指引下，积极主动地转产，
生产市场需要的某种商品或退出某种商品的生产， 或者进行资产重组， 通过兼并、
接管、破产、倒闭等方式寻求资源的有效利用。
创新驱动，激发经济增长的新活力。当前，我国依靠要素成本优势所驱动、
大量投入资源和消耗环境的经济发展方式已经难以为继，经济增长从要素驱动 、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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投资驱动转向创新驱动将成为经济的新常态， 创新驱动的发展战略将增强科技创
新对经济增长的贡献度， 高新技术产业、 新能源汽车、 信息产业、 生物医药、 新
材料、现代服务业、海洋产业等直接相关的产业，将成为新的增长动力源泉。
（2 ）行业配置策略
本基金的行业配置， 重点在于寻找有巨大发展潜力的蓝海行业， 通过对经济
运行周期、 行业竞争态势以及国家产业政策调整等因素进行分析和研究， 筛选具
有巨大发展趋势的行业资产进行配置， 并依据各行业的景气度情况以及估值水平
等因素，对行业配置权重进行动态调整。
（3 ）个股精选策略（定性分析、定量分 析）
定量筛选：
主要使用贴现现金流量法、 现金分红折现法、 剩余收入折现法、 PE 、 EV/EBIT
等估值方法对不同类型的产业和个股进行估值分析， 并与其市场价格相比较， 参
考国内同类企业和国外可比同类企业的估值水平， 选择具有估值优势的股票形成
股票备选库。
定性筛选：
从以下两个方面对股票备选库中的股票进行定性分析：
公司评价： 主要包括分析公司竞争力、 财务状况、 发展战略、 创新能力、 公
司治理、股东背景等方面
业务分析： 主要包括对公司的业务进行逐项分析， 包括所涉及业务的投资效
率、行业前景、公司的市场地位、行业增长、公司增 长等方面。
3、债券投资策略
本基金结合对国内外宏观经济基本面、 金融市场运行趋势、 市场资金面情况
及市场供求、 债市收益率水平、 期限利差及信用利差等各方面的分析， 制定组合
动态配置策略的基础上，合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构，
结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资，以获取稳健的投资收益。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。管理人将通过对权证标的证券基本面的研
究， 结合权证定价模型确定其合理估值水平， 根据权证的高杠杆性、 有限损失性、
灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策 略进行权证投资。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-43
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持资产
的构成及质量、 提前偿还率等。 本基金管理人通过考察宏观经济形势、 提前偿还
率、 违约率、 资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素， 预判资产池
未来现金流变动； 研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券平均
久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，
在严格控制信用风险暴露程度的前提下， 选择风险调整后收益较高的品种进行投
资。
6、股指期货投资策略
本基金对于股指期货的投资 是以对当前投资组合进行套期保值为目的， 主要
选择流动性好、 交易活跃的期货合约为投资标的。 通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究， 结合股指期货的定价模型寻找其合理的估值水平， 与现货资产进
行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 谨慎投资， 以降低投资组合的整
体风险。
（五）业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*60%+ 中债综合指数收 益率*40%
沪深 300 指数 是上海 证券交易 所和 深圳证 券 交易所共 同推 出的沪 深 两个市
场第一个统一指数；该指数编制 合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，
并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围
全面 ，具 有广泛 的市场 代表性， 涵盖主 要交易 市场（ 银行间 市场、 交易所市场
等） 、 不同发行主体 （政府、 企业等） 和期限 （长期、 中期、 短期等） ， 能够很
好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势， 适合作为本基金债券投资的业
绩比价基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强，或者指数编制单位停止编制该指
数， 或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基 金时， 本基金管理人可以依据维
护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况 在按照监管部门要求履行适当
的程序并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整 。 调整业绩比较基准东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-44
应经基金托管人同意， 并报中国证监会备案。 基金管理人应在调整前在指定媒体
上予以公告，而无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照， 不决定也不必然反映
本年基金的投资策略。
（六）风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
（七）投资限制
1. 组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ；
（2 ）本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3 ） 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％；
（4 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（5 ）本 基金管 理人管 理的全部 开放式 基金持 有一家上 市公司 发行的 可流通
股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% 。 本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30% ；
（6 ）本 基金主 动投资 于流动性 受限资 产的市 值合计不 得超过 本基金 资产净
值的 15% 。 因证券市场 波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资 ；
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（9 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-45
产净值的 0.5％；
（10 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10％；
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％；
（12 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（13 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（14 ） 本基金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，本 基 金 在 全 国 银 行 间 同业 市 场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1
年， 债券回购到期后不得展期； 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的
140% ；
（17 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开 展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致 ；
（18 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价
证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证券指股 票、 债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 （不
含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超 过基金
持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交 易 （不包括平仓） 的股指期货合约
的成交金额不得超过上 一个交易日基金资产净 值的 20% ； 基 金 所 持有 的 股 票 市
值、 买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股
票投资比例的有关约定； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-46
（19 ） 本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、 证券投资基金销
售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。 存放在具有基金托管
资格的同一商业银行的存款， 不得超过基金资产净值的 30% ； 存放在 不具有基金
托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5% ；
（20 ） 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30% ， 根据协
议可提前支取且没有利息损失的银行存款，不受此限制；
（21 ） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的规
定；
（22 ）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
除上述第 （2） 、 （6） 、 （14） 、 （17） 项外 ， 因证券、 期货市场波动、 上
市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的， 从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 在履行适当
程序后， 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适
用于本基金， 在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规
定执行。 经与基金托管人协商一致， 在履行适 当程序后， 基金管理人可依据法律
法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更， 该变更无须召开基金份额持有人
大会审议 。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有
人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审核机制和评估机制， 按照市
场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律法规予
以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述 限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对所投资公司的控股，不参与所投资公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ，保护 基金投
资者的利益。
（九）基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限 公司根据本基金合同规定， 于2018年7月9
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据始于 2018 年 01 月 01 日，截至 2018 年 03 月 31
日（财务数据未经审计）。
1. 报 告期末 基金 资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 68,115,980.00 84.13 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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其中：股票 68,115,980.00 84.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,001,000.00 6.18
其中：债券 5,001,000.00 6.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
7,554,311.56 9.33
8 其他资产 289,630.10 0.36
9 合计 80,960,921.66 100.00
2 ．报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,932,000.00 45.11
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 1,600,500.00 2.07
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、 仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
12,989,900.00 16.77
J 金融业 13,052,100.00 16.85 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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K 房地产业 5,541,480.00 7.16
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,115,980.00 87.96
3 ．报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 002138 顺络电子 275,000 4,705,250.00 6.08
2 600036 招商银行 150,000 4,363,500.00 5.63
3 000895 双汇发展 145,000 3,712,000.00 4.79
4 300367 东方网力 185,000 3,487,250.00 4.50
5 300271 华宇软件 170,000 3,483,300.00 4.50
6 002555 三七互娱 185,000 3,448,400.00 4.45
7 002456 欧菲科技 170,000 3,444,200.00 4.45
8 600887 伊利股份 120,000 3,418,800.00 4.41
9 300088 长信科技 450,000 3,388,500.00 4.38
10 600048 保利地产 240,000 3,232,800.00 4.17
4 ．报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 5,001,000.00 6.46 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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2 央行票 据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,001,000.00 6.46
5. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 019563 17国债09 50,000 5,001,000.00 6.46
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 ． 报 告期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 ． 报 告期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 ．报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 ．报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期内 未投资股指期货。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-51
10 ． 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期内 未投资国债期货。
11 ． 投资组 合报 告附注
11.1
本报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2
本基金投资的前十 名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其 他资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 136,512.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 153,117.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 289,630.10
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
九、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 基金净值表现
1.1本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-3.32% 1.14% -1.51% 0.70% -1.81% 0.44%
2. 自基金 合同 生效以来 基 金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年 12 月 23 日 ，根据 相关 法律 法规 和基 金合同 ，
本基金 建仓 期为 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 ；
2 、建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
十、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银 行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-53
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
（四）基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 份额登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不
得被处分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-54
十 一 、 基 金 资 产 的 估 值
（一）估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映资产的价值。
（二）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货合 约和银行存款本息、 应收款项、
其它投资等资产及负债。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ）交 易所上 市的有 价证券（ 包括股 票、权 证等）， 以其估 值日在 证券交
易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日
的市价 （收盘价） 估值； 如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日 第三方 估值机 构提供 的相应
品种的净价进行估值 。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 值；
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价或 第 三方估 值机构
提供的相应品种当日的估值全价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的
净价进行估值；估值日没有 交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价 减
去债券收盘价或估值全价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价 值；
（4 ）交 易所上 市不存 在活跃市 场的非 固定收 益类有价 证券， 采用估 值技术东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-55
确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区 分如下情况处理：
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证，采 用估值技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ， 以第
三方估值机构提供的价格数据估值 。
4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。
5、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
7 、 当 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 ， 以
确保基金估值的公平性。
8、 相关 法律法 规以及 监管部 门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-56
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、基 金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产 估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达 指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-57
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责 ， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过 其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失；
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交 易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告。
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-58
（七）暂停估值的情形
1 、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业
时；
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人 应当 暂停基金估值；
4、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、 由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ，或由 于不可
抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和
基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造 成的影响。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-59
十 二 、 基 金 的 收 益 与 分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基 金 收益 分配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五） 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
（六） 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-60
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金份
额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-61
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基 金合同 》生效 后与基金 相关的 会计师 费、律师 费、仲 裁费和 和诉讼
费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资 产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-62
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “ （一）基金费用的种类中第 3－9 项费用” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-63
十 四 、 基 金 的 会 计 和 审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度；
3、基金核算以人民币为记账本 位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、 基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-64
十 五 、 基 金 的 信 息 披 露
（一 ） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。
（二 ）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整 性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定 媒介披露， 并保证基金投资 人能够按照 《基金合同》 约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三 ）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四 ） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。
（五 ）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1 ）《 基金合 同》是 界定《基 金合同 》当事 人的各项 权利、 义务关 系，明东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-65
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
（2 ） 基金招募说明书应 当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后， 基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（3 ）基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。
4、 基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金 管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、 基金份额申购、赎回价格 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-66
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、 赎回价格的计算 方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成 基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投 资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20% 的情
形， 为保障其他投资者的权益， 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资
者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除
外。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-67
（1 ）基金份额持有人大会的召开；
（2 ）终止《基金合同》；
（3 ）转换基金运作方式；
（4 ）更换基金管理人、基 金托管人；
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7 ）基金募集期延长；
（8 ）基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10 ） 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十；
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大关联交易事项；
（15 ）基金收益分配事项；
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18 ）基金改聘会计师事务所；
（19 ）变更基金销售机构；
（20 ）更换基金登记机构；
（21 ）本基金开始办理申购、赎回；
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23 ）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（24 ）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26 ） 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-68
大事项；
（27 ）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（28 ）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备
案，并予以公告。
10、中国证监会规定的其他信息。
基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书更新等文
件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持 证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息 进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-69
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人 、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-70
十六、风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响， 投资者持有本基金可能盈利， 也可能
亏损。基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策 风险。 因国家 宏观经济 政策（ 如货币 政策、财 政政策 、产业 政策、
地区发展政策等）发生变化，导致证券价格波动，影 响基金收益。
2、经济 周期风 险。随 着经济运 行的周 期性变 化，证券 市场也 呈现出 周期性
变化，从而引起债券价格波动，基金的收益水平也会随之发生变化。
3、利率 风险。 当金融 市场利率 水平变 化时， 将会引起 债券的 价格和 收益率
变化， 进而影响基金的净值表现。 例如当市场利率上升时， 基金所持有的债券价
格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。
4、信用 风险。 基金所 投资债券 的发行 人如果 不能或拒 绝支付 到期本 息，或
者不能履行合约规定的其他义务， 或者其信用等级降低， 将会导致债券价格下降，
进而造成基金资产损失。
5、 购买力风险。 基金 投 资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配，
而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
6、债券 收益率 曲线变 动风险。 该种风 险是指 收益率曲 线没有 按预期 变化导
致基金投资决策出现偏差。
7、再投 资风险 。该风 险与利率 风险互 为消长 。当市场 利率下 降时， 基金将
投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率， 再
投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，利息的再投资收益会上升。
8、估值 风险： 本基金 采用的估 值方法 有可能 不能充分 的反映 和揭示 利率风
险， 或经济环境发生了重大变化时， 在 一定时期内可能高估或者低估基金资产的
净值。 基金管理人和基金托管人将共同协商， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素， 调整最近交易市价， 使调整后的基金资产净值更能公允的反映基金
资产价值，确保基金资产净值不对基金份额持有人造成实质性的损害。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-71
9、经营 风险： 它与基 金所投资 债券的 发行人 的经营活 动所引 起的收 入现金
流的不稳定性有关。 债券发行人期间运营收入变化越大， 经营风险就越大； 反之，
运营收入越稳定，经营风险就越小。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中， 基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技 能等会
影响其对信息的占有 和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水
平， 造成管理风险。 基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等对基金收益
水平也存在影响。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险， 风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎
回需求的匹配与平衡。
1、基金申购、赎回安排
本基金通过设定单一投资者申购金额上限、 收取强制赎回费、 拒绝大额申购、
暂停基金申购、 暂停赎回或延缓支付赎回款项等措施控制基金申购、 赎回中的流
动性风险，具体详见基金合同第六部分基 金份额的申购与赎回。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所， 主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 （包括国内依法发
行上市的股票、 债券和货币市场工具等） ， 同时本基金基于分散投资的原则在行
业和个券方面未有高集中度的特征， 综合评估在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金在发生巨额赎回时， 将通过部分延期赎回、 暂停赎回、 延缓支付赎回
款项、 摆动定价及中国证监会认定的其他措施对于巨额赎回 情形下的流动性风险
进行管理控制， 具体控制措施及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎
回。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金运作过程中， 将使用延期办理赎回申请、 暂停接受赎回申请、 收取短东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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期赎回费、 暂停基金估值、 摆动定价及中国证监会认定的其他措施控制流动性风
险，具体使用情形及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。
（1 ）延 期办理 赎回申 请、暂停 接受赎 回申请 能够避免 在巨额 赎回时 ，因变
现需求过大， 市场交易量不足， 导致证券不能低成本地转变为现金， 进而对基金
资产净值造成较 大波动的情形， 对基金份额持有人来说， 存在不能及时赎回基金
份额的风险。
（2 ）收 取短期 赎回费 能够控制 资金短 期频繁 的申购赎 回，避 免净值 大幅的
波动，维护净值稳定。
（3 ）在估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时采取暂停基金估值， 通过延
缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请等措施可避免基金份额净值虚高
或虚低给申购、 赎回客户或存量客户造成损失， 对基金份额持有人来说， 存在不
能及时赎回基金份额的风险。
（4 ）通 过摆动 定价将 基金调整 投资组 合的市 场冲击成 本 分配 给实际 申购、
赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待， 当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担
申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
（四）合规性风险
指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的约定
而带来的风险。
（五）操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中， 可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险， 如越权交易、 内幕交易、 交
易错误和欺诈等。
此外， 在开放式基金的后台运作中， 可能因 为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。 这种技术风险可能来
自基金管理人、 基金托管人、 登记机构、 销售机构、 证券交易所和证券登记结算
机构等。
（六）本基金特有的风险 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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1、本基 金为混 合型基 金，基金 资产主 要投资 于股票市 场与债 券市场 ，因此
股市、 债市的变化将影响到基金业绩表现。 本基金股票投资占基金资产的比例为
0-95% ， 在灵活调整资 产配置比例时， 不能完全抵御市场整体下跌风险， 基金净
值表现因此可能受到影响。 本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、 上
市公司基本面和固定收益类产品的 深入研究， 持续优化组合配置， 以控制特定风
险。 此外， 由于本基金还可以投资其他品种， 这些品种的价格也可能因市场中的
各类变化而出现一定幅度的波动， 产生特定的风险， 并影响到整体基金的投资收
益。
2、本基 金可投 资股指 期货，股 指期货 采用保 证金交易 制度， 由于保 证金交
易具有杠杆性， 当出现不利行情时， 股价指数微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补
足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
3、本基 金开放 期可能 出现巨额 赎回， 导致基 金资产变 现困难 ，进而 出现 延
缓支付赎回款项的风险。
（七）其他风险
1、在符 合本基 金投资 理念的新 型投资 工具出 现和发展 后，如 果投资 于这些
工具，基金可能会面临一些特殊的风险；
2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
3、因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不
完善而产生的风险；
4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；
6、战争 、自然 灾害等 不可抗力 可能导 致基金 资产的损 失，影 响基金 收益水
平，从而带来风险；
7、其他意外导致的 风险。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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十 七 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终止 与 基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自表决 通过之 日起生
效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终 止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7 ）对基金剩余财产进行分配；
5、 基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金 财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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十八、基金合同 的 内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
（一 ）基金管理人
名称：东兴证券股份有限公司
住所： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人：魏庆华
设立日期： 2008 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2007】53 号
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 275796.0657 万元人民币
存续期限： 持续经营
联系电话：010-66551816
（二） 基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金 投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
（四）基金管理人的权利与义务
1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金管 理人的 权利包东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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括但不限于：
（1 ）依法募集基金；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14 ） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所 、 证券经纪商或其他为 基金提
供服务的外部机构；
（15 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他权利。
2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金管 理人的 义务包
括但不限于：
（1 ）依 法募集 基金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用
基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法 》 、 《基金合同》 及其 他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ） 依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披
露及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计 划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存 基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组织并参加基金 财产清算小组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行 同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（五） 基金托管人的权利与义务
1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 权利包
括但不限于：
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券账 户、为基 金办理 证券交 易资金
清算。
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 义务包
括但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持 有并安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外， 不得利 用基金
财产为自己及任何第三人谋取 利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》、《 基金合同 》及其 他有关 规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年 度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定， 召集基金份额持有
人大会或配合基金管 理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应 为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（六）基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的权
利包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持 有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的义
务包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》；
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义 务；
（4 ）缴 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的
费用；
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1、除法 律法规 、中国 证监会另 有规定 外，当 出现或需 要决定 下列事 由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止《基金合同》；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开 基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ） 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不 违背法 律法规 规定且对 现有基 金份额 持有人 利益 无实 质不利 影响的
前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额
持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基 金托管费；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调
低赎回费率或在不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）增加、减少、调整本基金的份额类别设置；
（6 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（7 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除 法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集。
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基 金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召 开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席 会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开， 会议的召开
方式由会议召集人确定。
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合
同》 和会议通知的 规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ）。
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-86
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ）召 集人按 基金合 同约定通 知基 金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ）；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书 面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合 同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
如果参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于在权益登记日基金
总份额的 50% ， 则召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月
后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基
金份额持有人大会应有代 表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人或其
代理人参加，方可召开。
4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下，基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话
或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的， 授权方 式可以 采用书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、 决定终止 《基金合 同》 、 更换基金管理人 、 更换基金托管人、 与 其他基金合东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-87
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代 表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选 举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人
姓 名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-88
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、 提前终止 《基金合同》 、 与其他基金合并以特别决
议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金 份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有异
议， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有 人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的， 基金管理人提前公告
后， 可直接对本部分内容进行修改、 调整或补充， 无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ， 若 《基金 合同》 生效东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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不满 3 个月可不进行收益分配；
2、 本基金收益分配方式分两 种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、 公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金份
额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。
四、基金费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》 生效 后与基金相关的会计师费、 律师费、 仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算
方 法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生 的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、 基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力公司，通过
合 理 的 资 产 配 置 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增
值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （含中小板、 创业板及其他中国证监会允许基 金投资的股票） 、 债券 （包括
国债、 金融债、 央行票 据、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 可转换公 司债券 （含
可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级 债等） 、 资
产支持证券、 债券回购、 银行存款、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后， 本基金保持
不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法
规变更或中国证监会允许， 基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品
种的投资比例。
（三）投资限制
1、组合限制 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ；
（2 ）本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3 ） 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％；
（4 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（5 ）本 基金管 理人管 理的全部 开放式 基金持 有一家上 市公司 发行的 可流通
股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% 。 本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30% ；
（6 ）本 基金主 动投资 于流动性 受限资 产的市 值合计不 得超过 本基金 资产净
值的 15% 。 因证券市场 波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资 ；
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（9 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（10 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10％；
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％；
（12 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例 ， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（13 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（14 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16 ） 本基金进入全国银行间同 业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，本 基 金 在 全 国 银 行 间 同业 市 场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1
年， 债券回购到期后不得展期； 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的
140% ；
（17 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开 展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致 ；
（18 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价
证券市值之和， 不得超过基金资产净 值的 95% ， 其中， 有价证券指股 票、 债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 （不
含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交 易 （不包括平仓） 的股指期货合约
的成交金额不得超过上 一个交易日基金资产净 值的 20% ； 基 金 所 持有 的 股 票 市
值、 买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股
票投资比例的有关约定；
（19 ） 本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、 证券投资基金销
售业务资格或合格境外机构 投资者托管人资格的商业银行。 存放在具有基金托管
资格的同一商业银行的存款， 不得超过基金资产净值的 30% ； 存放在 不具有基金
托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5% ；
（20 ） 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30% ， 根据协
议可提前支取且没有利息损失的银行存款，不受此限制；
（21 ） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的规东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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定；
（22 ）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
除上述第 （2） 、 （6） 、 （14） 、 （17） 项外 ， 因证券、 期货市场波动、 上
市 公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 在履行适当
程 序后， 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适
用于本基金， 在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规
定执行。 经与基金托管人协商一致， 在履行适当程序后， 基金管理人可依据法律
法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更， 该变更无须召开基金份额持有人
大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构 另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有
人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审核机制和评估机制， 按照市东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按 法律法规予
以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
六、基金资产净值的计算方法及公告方式
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货合 约和银行存款本息、 应收款项、
其它 投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ）交 易所上 市的有 价证券（ 包括股 票、权 证等）， 以其估 值日在 证券交
易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日
的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日第三方 估值机 构提供 的相应
品种的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价或第 三方估 值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减
去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交
易日后经济环境发生了 重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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（4 ）交 易所上 市不存 在活跃市 场的非 固定收 益类有价 证券， 采用估 值技术
确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证，采 用估值 技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，以第
三方估值机构提供的价格数据估值。
4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。
5、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经 济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
7、 当发 生大额 申购或 赎回情形 时，基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制，以
确保基金估值的公平性。
8 、相关法 律法规 以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方， 共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-98
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告 。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金 托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已 产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-99
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当 事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失；
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-100
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1 、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理 ；
2、由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ，或由 于不可
抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和
基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基 金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-101
效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、 基金财产 清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ）《基金合同》终止情形出现时 ，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7 ）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-102
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算 的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事 人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终局的并对各方
当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管 人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
邮政编码：100033
法定代表人：魏庆华
成立日期：2008 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会、 中国证监会证监
机构字【2007】53 号
组织形式：股份有限公司
注册 资本：275796.0657 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围： 证券经纪； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的财
务顾问； 证券承销与保荐； 证券自营； 证券资产管理； 融资融券； 证券投资基金
销售； 代销金融产品； 公开募集证券投资基金管理业务 ； 保险兼业代理。 （企业
依法自主选择经营项目， 开展经营活动； 依法须经批准的项目， 经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期、 长期贷款； 办理国内外结 算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖 、 代理买卖外汇； 结汇 、 售汇； 从
事银行卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险 业务； 提供保
管箱服务； 代理资金清算； 各类汇兑业务； 代理政策性银行、 外国政府和国际金
融机构贷款业务； 贷款承诺； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇
汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；
外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、
咨询、 见证业务； 企业、 个人财务顾问服务； 证券公司客户交易结算资金存管业
务； 证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务； 产业投资基金托管业务； 合格
境外机构 投资者 境内证 券投资 托管业 务；代 理开放式 基金业 务；电 话银行、手
机银行、 网 上银行业务； 金融衍生产品交易业务； 经国务院银行业监督管理机构
等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库， 以便基
金托管人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行 上市的股
票 （含中小板、 创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 债券 （包括
国债、 金融债、 央行票 据、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 可转换公 司债券 （含
可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级 债等） 、 资
产支持证券、 债券回购、 银行存款、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持
不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法
规变更或中国证监会允许， 基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品
种的投资比例。
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1 ）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ；
（2 ）本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10% ；
（4 ）本 基金管 理人管 理的、且 由本基 金托管 人托管的 全部基 金持有 一家公
司发行的证券，不超过该证券的 10% ；
（5 ）本 基金管 理人管 理的、且 由本基 金托管 人托管的 全部开 放式基 金持有
一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% 。 本基
金管理人管理的、 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的 30% ；
（6 ）本 基金主 动投资 于流动性 受限资 产的市 值合计不 得超过 本基金 资产净
值的 15% 。 因证券市场 波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资；
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（8 ）本 基金管 理人管 理的、且 由本基 金托管 人托管的 全部基 金持有 的同一
权证，不得超过该权证的 10% ；
（9 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ；
（10 ） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ；
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-106
20% ；
（12 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10% ；
（13 ） 本基金管理人管理的、 且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10% ；
（14 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；本 基 金 在 全 国 银 行 间 同业 市 场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1
年， 债券回购到期后不得展期； 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的
140% ；
（17 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（18 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价
证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证券指股 票、 债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 （不
含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交 易 （不包括平仓） 的股指期货合约
的成交金额不得超过上一 个交易日基金资产净值的 20% ； 基金所持有的股票市值
和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票
投资比例的有关约定；
（19 ） 本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、 证券投资基金销
售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。 存放在具有基金托管
资格的同一商业银行的存款， 不得超过基金资产净值的 30% ； 存放在 不具有基金东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-107
托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5% ；
（20 ） 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30% ， 根据协
议可提前支取且没有利息损失的银 行存款，不受此限制；
（21 ） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的规
定；
（22 ）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
除上述第 （2） 、 （6） 、 （14） 、 （17） 项外 ， 因证券、 期货市场波动、 上
市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 在履行适当
程序后， 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适
用于本基金， 在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规
定执行。 经与基金托管人协商一致， 在履行适当程序后， 基金管理人可依据法律
法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更， 该变更无须召开基金份额持有人
大会审议。
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新， 并以双方约定的方式提交， 确保所提供的关联交易名单的真实
性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单，
并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人， 基金托
管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运 作 中 严 格 遵 循 了 监 督 流
程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失的， 由基金管理人承
担责任，基金托管人有权向中国证监会报告。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-108
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范
利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运 作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单， 并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场
交易对手名单进行更新， 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单， 应向基金托管人说明理由， 在与交易对手发生交易前 3 个工作
日内与基金托管人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调
整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易， 仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行
间债券市场的交易规则进行交易， 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合
同履行情况进行监督， 但不承担交易对手不履行合同造成的损失。 如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金
托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定选择 存款银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基金 管理人 、基金 托管人应 当与存 款银行 建立定期 对账机 制，确 保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金 托管人 应加强 对基金银 行存款 业务的 监督与核 查，严 格审查 、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
3、 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等
的各项规定。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-109
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基 金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日 内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应
立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产
净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金
收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上， 则基金托管人对此不承担任何责任， 并将在发现后立即报告中
国证监会。
（七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金 投资流 通受限 证券，应 遵守《 关于规 范基金投 资非公 开发行 证券行
为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
2、流通 受限证 券，包 括由《上 市公司 证券发 行管理办 法》规 范的非 公开发
行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可 交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、 流动性风险控制预案等规章制度。 基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比
例， 避免基金出现流动性风险。 上述规章制度须按基金管理人制度审批流程批准。
上述规章制度经批 准之后， 基金管理人应当将上述规章制度以及基金管理人制度
审批流程记录提交给基金托管人。
4.在投资流通受限证券之前， 基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管
人提供有关流通受限证券的相关信息， 具体应当包括但不限于如下文件 （如有） ：
拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与承东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-110
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、 划款金额、 划款时间文件等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完
整。
5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中， 如认为因市场
出现 剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险， 基
金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改， 并做
出书面说明。 否则， 基金托管人经事先书面告知基金管理人， 有权拒绝执行其有
关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
6.基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下， 并确保基
金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题， 造成
基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失， 由基金管理
人承 担。
7. 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或 者 报
送了虚假的数据， 导致基金托管人不能履行托管人职责的， 基金管理人应依法承
担相应法律后果。 除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外， 因投资
流通受限证券产生的损失， 基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损
失。
（八）基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管人签署相应的
风险控制补充协议， 并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供
经基金管理人批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。
（九）基 金托管 人发现 基金管理 人的 上 述事项 及投资指 令或实 际投资 运作中
违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人
的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改
正。在上 述规定 期限内, 基金托 管人有 权随时 对通知事 项进行 复查, 督促基金管
理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金
托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交 易程序已经生效的
投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-111
立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
（十） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应
在规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
（十一） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监
会， 同时通知基 金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人
无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反 《基金法》 、 基金 合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内
及时改正。 在上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促
基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答
复基金管理人并改正。
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的， 基金管
理人应报告中国证监会。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-112
( 四) 根据法律法规有关 基金从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司 名单及其更新， 并以双方约定的方式提交， 确保所提供的关联交易名单的
真实性、 完整性、 全面性。 基金托管人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易
名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金托管人应及时发送基金管理人，
基金管理人应及时确认已知名单的变更。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 依据合 法程序 作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的 资金 账户、证 券账户 等基金 投资所
需账户。
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，确保 基金财 产的完
整与独立。
5、基金 托管人 根据基 金管理人 的指令 ，按照 基金合同 和本协 议的约 定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于 因为基 金投资 产生的应 收资产 ，应由 基金管理 人负责 与有关 当事人
确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的， 基
金托管人对此不承担任何责任。
7、除依 据法律 法规和 基金合同 的规定 外，基 金托管人 不得委 托第三 人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金 募集期 间的资 金应存于 基金管 理人在 具有托管 资格的 商业银 行开立
的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作 办法》 等有关规定后， 基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户， 同时在
规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为
有效。
3、若基 金募集 期限届 满，未能 达到基 金合同 生效的条 件，由 基金管 理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人 应负责本基金的资金账户的开设和管理 。
2、 基金 托管人 可以本 基金的名 义在其 营业机 构开设本 基金的 资金账 户 ，并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付 。 本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。
3、 基金 资金账 户的开 立 和使用 ，限于 满足开 展本基金 业务的 需要。 基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符 合法律 法规规 定的条件 下，基 金托管 人可以通 过基金 资金账 户办理
基金资产的支付。
（四）基金证券账户的开立和管理
1、基金 托管人 在中国 证券登记 结算有 限责任 公司上海 分公司 、深圳 分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金 证券账 户的开 立和使用 ，限于 满足开 展本基金 业务的 需要。 基金托
管人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。 结算 备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金 证券账 户的开 立和证券 账户卡 的保管 由基金托 管人负 责，账 户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5、 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资 业务，
涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-114
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
（五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定， 以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托
管与结算账户， 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管
人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1、因业 务发展 需要而 开立的其 他账户 ，可以 根据法律 法规和 基金 合 同的规
定， 在基金管理人和基金托管人商议后开立 。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律 法规等 有关规 定对相关 账户的 开立和 管理另有 规定的 ，从其 规定办
理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证 由基金托管人
负责妥善保管 ， 保管凭证由基金托管人持有 。 实物证券的购买和转让， 由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。 托管
人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保 管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、 基金托管人保管。 除协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金
托管人至 少各持 有一份 正本的原 件。重 大合同 的保管期 限为基 金合同 终止后 15
年。
五、基金资产净值计算与复核
（一）基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资
产净值。 基金份额净值 的计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第四位四 舍五入， 由
此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-115
基金管理人每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将
基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人依
据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基 金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，
包括基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会
权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制， 由基金管理人审核并提交基金托
管人保管。 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的
基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月 30 日
和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 基金合同生
效日、 基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。
基金管理 人和 基金托 管 人应妥善 保管 基金份 额 持有人名 册，保 存期 限 为 15
年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途， 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通 过协商、 调解解决， 协商、
调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲
裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。 仲裁裁决是终局的， 对当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额持有东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-116
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事 人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会备案
后执行。
（二）基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止；
2、 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金 管理人 解散、 依法被撤 销、破 产或由 其他基金 管理人 接管基 金管理
权；
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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二 十 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
（一）基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投
资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要
求提交成交确认单。
基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。
（二）基金份额持有人交易记录查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
（三）基金份额持有人交易对账单寄送服务
基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对 账单。 季度对账单在每
季度结束后 10 个工作 日内向本季度有交易的投资人寄送；年度对账单在每年度
结束后 20 个工作日内向所有持有本基金份额或本年度内有交易的投资人寄送。
（四）信息查询
基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码， 基金份额持有人可以凭
基金账号和该密码通过基金管理人的客户服务热线查询客户基金账户信息； 同时
可以修改通信地址、 电话、 电子邮件等信息； 另外还可登录本基金管理人网站查
询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。
（五）投诉受理
投资者可以拨打东兴证券股份有限公司客户服务中心电话 95309 ， 或客服信
箱：dxfund@dxzq.net.cn 投诉直销机构和代销机构的人员和服务。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项
一、 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，
并在指定媒介上公告。
二、 本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新。招募说明书
解释与基金合同不一致时，以基金合同为准。
三、 从 2017 年 12 月 23 日到本次《招募说明书（更新）》截止日 2018
年 6 月 23 日之间的信息披露事项。
1 、 东兴证券股份有限 公司关于旗下公开募集证券投资基金实施增值税政策
的公告 2017-12-30
2 、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年度最后一个 市场交
易日净值公告 2018-01-02
3 、 东兴证券股份有限公司关于旗下部分基金持有的停牌股票估值调整的提
示性公告 2018-01-03
4 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
2018-01-19
5 、 东兴证券股份有限公司关于旗下部分基金持有的停牌股票估值调整的提
示性公告 2018-01-23
6 、 东兴证券股份有限公司关于旗下部分基金持有的停牌股票估值调整的提
示性公告 2018-02-02
7 、 关于增加珠海盈米财富管理有限公司等 3 家公司为东兴证券股份有限公
司公开募集证券投资基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2018-02-05
8 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
2018-02-08
9 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 （ 更 新 ）
2018-02-08
10 、 东兴证券股份有限 公司关于旗下部分基金 持有的停牌股票估值调 整的东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5-119
提示性公告 2018-02-09
11 、 东兴证券股份有限 公司关于旗下部分基金 持有的停牌股票估值调 整的
提示性公告 2018-02-10
12 、 关于东兴证券股份 有限公司旗下部分基金 参与本公司互联网渠道 申购
费率优惠活动的公告 2018-03-03
13 、 东兴证券股份有限 公司关于旗下基金在上 海利得基金销 售 有 限 公 司 开
通定期定额申购业务并参与其费率优惠活动的公告 2018-03-12
14、东兴蓝海财富灵活 配置混合型证券投资基金基金合同 2018-03-23
15 、 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表
2018-03-23
16、东兴蓝海财富灵活 配置混合型证券投资基金托管协议 2018-03-23
17 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 修 改 对 照 表
2018-03-23
18、东兴蓝海财富灵活 配置混 合型证券投资基金招募说明书 2018-03-23
19 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 修 改 对 照 表
2018-03-23
20 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年 年 度 报 告
2018-03-31
21 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年 年 度 报 告 摘 要
2018-03-31
22 、 关于增加深圳众禄 基金销售股份有限公司 与济安财富（北京）基 金销
售有限公司为东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金的销售机构并参与
其费率优惠活动的公告 2018-04-17
23 、 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年第 1 季度报告
2018-04-20
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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二十 二 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
招募说明书分别置备 于 基金管理人、基金托 管 人和基金份额发售机 构 的住
所， 投资者可在办公时间查阅、 复制； 投资者在支付工本费后， 可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，
基 金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录 基金管理人的网站（http://www.dxzq.net ） 查 阅和 下
载招募说明书。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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二十三 、 备 查 文 件
（一） 本基金备查文件包括下列文件：
1、 中国证监会注册东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、 关于申请募集东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金之法律 意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放 地点： 基金合 同、托管 协议存 放在基 金管理人 和基金 托管人 处；其
余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅 方式： 投资者 可在营业 时间免 费到存 放地点查 阅，也 可按工 本费购
买复印件。
东兴证券股份有限公司
2018 年 8 月 7 日
