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嘉实新添瑞(004116)

嘉实新添瑞:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

嘉实新添瑞灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2018 年第1 号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2016年12月1日证监许可[2016]2943号《关于准予嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金
注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2016年12月21日正式生效,自该日起本基金管
理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月
21日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审
计)。嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
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一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-
11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构
中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立
信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月
25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,
总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔分公司。公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督
管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副
局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性
担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公
司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障
基金有限责任公司董事。嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
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赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年
12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理
、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行
以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行
行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena 
Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan 
Chase 固定收益亚太区 CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。
2008 年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年
2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限
责任公司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。
2004 至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商
学院院长兼 MBA 教育中心主任。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
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银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今
任立信投资有限公司财务总监。
经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融
分析师(CFA)。1998年到 2008在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任
研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总
监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总
经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官,现兼任公司固定收益业务首席投资
官。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年
10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任
职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月
至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公
司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研
究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证
券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
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2、基金经理
(1)现任基金经理
曲扬女士,经济学硕士,毕业于中央财经大学信息系,具有14年证券从业经验。
2004年至2007年,任中信基金固定收益研究员、交易员;2007年至2010年6月,任中国光大
银行债券自营投资业务副主管;2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,现
任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实稳固
收益债券基金经理。2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券基金经理。
2017年8月24日至2018年4月10日任嘉实稳悦纯债债券基金经理。2011年11月18日至今任嘉
实债券基金经理,2012年12月11日至今任嘉实纯债债券基金经理,2013年5月21日至今任嘉
实丰益纯债定期债券基金经理,2014年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理,2015年
4月18日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实中证中期企
业债指数(LOF)基金经理,2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券
基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新起航混合、新财富混合基金经理,2016年4月26日
任嘉实新常态混合、嘉实新优选混合及嘉实新思路混合基金经理。2016年7月15日至今任嘉
实稳鑫纯债债券基金经理,2016年8月26日至今任嘉实安益混合基金经理,2016年9月13日
至今任嘉实稳泽纯债债券基金经理,2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增
强混合基金经理, 2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2017年2月28日至
今任嘉实新添程混合基金经理。2017年3月9日至今任嘉实稳元纯债债券基金经理。2017年
3月16日至今任嘉实稳熙纯债债券基金经理。2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券基金经理。
2017年9月28日至今任嘉实新添辉定期混合基金经理。2016年12月21日至今任本基金基金经
理。
刘宁女士,经济学硕士,具有14年证券从业经验。2004 年5月加入嘉实基金管理有限
公司,在公司多个业务部门工作,2005 年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易
员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策
略定期开放债券基金经理,2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点混合基金经理。
2013年3月8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理。2013年6月4日至今任嘉实如意宝
定期开放债券基金经理,2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期开放债券基金经理职务,
2016年4月8日至今任嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年12月2日至今任嘉
实稳荣债券基金经理。2017年1月7日至今任嘉实新添瑞混合基金经理,2017年3月1日至今
任嘉实新添程混合基金经理,2017年3月17日至今任嘉实新添华定期混合基金经理。2017年嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
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7月14日至今任嘉实嘉实新添泽定期混合基金经理。2017年7月20日至今任嘉实合润双债两
年期定期债券基金经理。2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期混合基金经理。2018年1月
20日至今任嘉实润泽量化定期混合基金经理。2018年3月27日至今任嘉实润和量化定期混合
基金经理。2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期混合基金经理。2018年7月5日至今任嘉实
战略配售混合基金经理。2017年1月7日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
无。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席 CIO 邵健先生,
公司总经理经雷先生,股票投资业务联席 CIO 兼研究总监陈少平女士,助理 CIO 兼股票投
资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理胡涛先生、张金
涛先生和谭丽女士。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
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二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1. 基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。





2017年6月末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增加7,283.62亿元, 增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利 润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增长。





2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》“2016中国最佳银行”,《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、 “2016亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”, 《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融 机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总 额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 10 处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。 2. 主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部 并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 3. 基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末,中 国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 11 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵佳 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单 元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04- 05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 (0755)84362200 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 12 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 王振 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话 (0591)88013670 电话 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 电话 (020)88832125 传真 (020)81552120 联系人 周炜 2、代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)登记机构 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期 53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 赵学军 联系人 彭鑫 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 13 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人 廖海 联系人 范佳斐 电话 (021)51150298 传真 (021) 51150398 经办律师 刘佳、范佳斐 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 14 四、基金的名称 本基金名称:嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券, 力争实现基金资产的长期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的 股票),股指期货,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分 离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等) 、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等金融工具以及现金,以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,每个交易日终,在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基 金的投资比例将做相应调整。嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 15 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的 前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经 济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品 种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市 场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的 变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合 定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收 益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以 收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等 衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下 跌风险,实现保值和锁定收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合 运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险 的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 16 获得长期稳定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结 合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调 整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小 组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单 一个股投资风险。 7、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 ? 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和 基金的有关规定。 ? 宏观经济和证券发行人的基本面数据。 ? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险 的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 ? 基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成 果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委 员会和基金经理提供决策依据。 ? 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资 目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资 产配置方案或重大投资决定。 ? 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资 模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ? 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控 功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ? 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化, 结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进 行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 17 权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投 资过程进行日常监督。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率 ×50%。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股 票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 89,593,600.92 12.25 其中:股票 89,593,600.92 12.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 626,328,767.04 85.62 其中:债券 626,328,767.04 85.62 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购 - -嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 18 的买入返售金融资 产 7 银行存款和结算备 付金合计 4,869,287.54 0.67 8 其他资产 10,759,125.63 1.47 9 合计 731,550,781.13 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,020,897.82 10.07 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,679,404.00 0.46 F 批发和零售业 26,402.87 0.00 G 交通运输、仓储和 邮政业 4,981,986.00 0.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 7,986,071.23 1.39 K 房地产业 7,524,279.00 1.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 8,374,560.00 1.45 S 综合 - - 合计 89,593,600.92 15.54 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000661 长春高新 69,134 12,691,619.72 2.20嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 19 2 600519 贵州茅台 16,300 11,143,006.00 1.93 3 601012 隆基股份 317,200 10,870,444.00 1.89 4 600887 伊利股份 377,500 10,754,975.00 1.87 5 300027 华谊兄弟 876,000 8,374,560.00 1.45 6 600048 保利地产 437,700 5,895,819.00 1.02 7 601333 广深铁路 1,085,400 4,981,986.00 0.86 8 601877 正泰电器 157,400 4,144,342.00 0.72 9 600036 招商银行 134,900 3,924,241.00 0.68 10 600566 济川药业 74,900 3,443,902.00 0.60 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,172,000.00 6.97 其中:政策性金融债 40,172,000.00 6.97 4 企业债券 48,479,000.00 8.41 5 企业短期融资券 40,308,000.00 6.99 6 中期票据 308,218,000.00 53.48 7 可转债(可交换债) 24,583,767.04 4.27 8 同业存单 164,568,000.00 28.55 9 其他 - - 10 合计 626,328,767.04 108.67 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 101656029 16厦门航空 MTN001 500,000 48,900,000.00 8.48 2 041754018 17沪城建 CP001 400,000 40,308,000.00 6.99 3 111891458 18南京银行 CD014 400,000 38,652,000.00 6.71 4 111813034 18浙商银行 CD034 400,000 38,648,000.00 6.71 5 101764018 17大横琴 MTN001 300,000 30,159,000.00 5.23 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 20 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 107,081.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,651,993.81 5 应收申购款 49.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,759,125.63 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 21 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016年 12月21日 (基金合同 生效日)至 2016年 12月31日 0.06% 0.01% 0.65% 0.26% -0.59% -0.25% 2017年 14.63% 0.21% 10.62% 0.32% 4.01% -0.11% 2018年1月 1日至 2018年3月 31日 0.46% 0.37% -0.63% 0.59% 1.09% -0.22% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图:嘉实新添瑞混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 22 图 (2016年12月21日至2018年3月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限 制)的有关约定。 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 23 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券、期货交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)基金的开户费用、账户维护费用; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初2个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 24 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初2个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费 率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100万元≤M<200 万元 1.0% 200万元≤M<500万元 0.6% M≥500万元 按笔收取,单笔 1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠, 其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、 中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行; 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分 档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招 募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资 者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的 优惠费率执行。 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各 项费用,不列入基金财产。 注:2014 年9 月2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端 收费基金产品的公告》,自2016 年12 月26 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直 销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 25 持有期限(T) 基金网上直销 后端申购优惠费率 0




2018年8月3日