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创金合信中证1000A(003646)

创金合信中证1000:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

创金合信中证1000指数增强型发起式证券
投资基金招募说明书(更新)摘要
(2018年第1号)
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:2018年06月22日创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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重要提示
本基金经中国证监会2016年8月23日证监许可[2016]1918号文注册募集。本基金
的基金合同于2016年12月22日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的
风险收益特征。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:
与发起式、指数化投资方式相关,以及与投资股指期货等金融衍生品等特定投资标的相关
的特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场
风险、流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中,
本基金的特有风险指本基金与指数化投资方式相关的系统性风险、投资替代风险、与标的
指数相关的风险以及跟踪偏差风险,与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止风险,
与投资股指期货等金融衍生品相关的基差风险、盯市结算风险、第三方风险等。特别的,
出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人
的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详
细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金
合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
险。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金份额的
金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发
起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并
不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管
理人认购的本基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,
届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效日起三年后的对应日,
若基金资产净值低于二亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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会延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月
22日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审计)。创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公
司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
成立日期:2014年7月9日
联系电话:0755-23838000
联系人:王晶晶
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.7亿元
股权结构
股东名称 出资比例
第一创业证券股份有限公司
70%
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)
30%
总计
100%
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。
刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、
北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有
限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董
事、国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、深圳第一创业元创投资管理有限
公司董事、北京第一创业圆创资本管理有限公司的董事、珠海一创风华文化投资管理有限
公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、普创(珠海)投资管理有限公司董事
长、法人代表、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经
理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经
理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。
黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经
理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。
刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、
中国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处
总经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司监
事,深圳市透镜科技有限公司执行董事,北京第一创业圆创资本管理有限公司董事长,深
圳第一创业元创投资管理有限公司董事长,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一
创业创新资本管理有限公司董事长,深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长,深圳一
创泓宇投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理,深圳一创泰和投资管理有限公司
董事长,珠海一创风华文化投资管理有限公司董事长,深圳市一创创富投资管理有限公司
执行董事,广东恒元创投资管理有限公司董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,
一创道胜资产管理(青岛)有限公司董事长,深圳一创汇智股权投资管理有限公司法人代
表、董事长,普创(珠海)投资管理有限公司董事,珠海一创众值大数据投资有限公司董
事,中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,浙江一创电建资
产管理有限公司董事,深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管
理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事,创金合信基金管理有限
公司董事。
陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有
限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网
络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务
总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险
(集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司总裁、中铁高新工业股份有限
公司独立董事、江苏沃田集团董事、黄山永新股份有限公司、创金合信基金管理有限公司
独立董事。
潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3月服役;
1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委
办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,
建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公
司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司
总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委
员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人
民银行、中国工商银行,1999年12月-2015年5月历任中国华融资产管理公司人力资源部创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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总经理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。
2011年1月-2013年1月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金
管理有限独立董事。
2、监事基本情况
公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。
杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE 
Energy(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心
首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证
券股份有限公司首席风险官、创金合信基金管理有限公司监事。
梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营
销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合信基金
管理有限公司。
3、高级管理人员基本情况
刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。
苏彦祝先生,总经理,简历同前。
梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法
务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经
理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。
黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第
一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产
品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
黄越岷先生,副总经理,简历同前。
刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融
业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创
业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
张雪松先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员,深
圳市太阳海岸国际旅游发展有限公司财务副经理,南方基金管理有限公司养老金及机构理
财部总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务部总监,第一创业证券股份有限
公司资产管理部私募业务战略规划组负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
程志田先生,金融学硕士,2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。
2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创
金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监、基金经理。
庞世恩先生,中国国籍,中国人民大学理学硕士。2011年7月加入泰康资产管理有限
责任公司,历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融
工程研究总监、执行投资经理。2015年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经
理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理
陈玉辉先生,创金合信基金管理有限公司投资一部总监
曹春林先生,创金合信基金管理有限公司基金经理
王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监
张荣先生,创金合信基金管理有限公司基金经理
薛静女士,创金合信基金管理有限公司总经理助理
程志田先生,创金合信基金管理有限公司量化投资部总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和
员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领
域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行
同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一
家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为
中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、
共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业
绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行
通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国
农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中
国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业
银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖
盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的
“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的
“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基
金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一
部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、
营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验
和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年3月31日,中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共414只。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作
流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行
严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使
用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监
控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发
生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的
投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,
并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
直销机构:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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司)
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
传真:0755-82769149
电话:0755-23838923
邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com
联系人:欧小娟
网站:www.cjhxfund.com
2、其他销售机构
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
官方网址:www.cmbchina.com
(2)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:赵杨
客服电话:95511-3
官方网址:bank.pingan.com
(3)包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
客服电话:95352
官方网址:www.bsb.com.cn
(4)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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联系人:毛诗莉
联系电话:0755-23838750
客服电话:400-888-1888
官方网址:www.firstcapital.com.cn
(5)银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客服电话:400-888-8888
官方网址:www.chinastock.com.cn
(6)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:许梦圆
联系电话:010-85156398
客服电话:95587
官方网址:www.csc108.com
(7)中投证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
客服电话:95532
官方网址:www.china-invs.cn
(8)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:王作义
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
11
客服电话:4008-888-228
官方网址:www.jyzq.cn
(9)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客服电话:95565
官方网址:www.newone.com.cn
(10)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:徐璐
客服电话:400-820-5999
官方网址:www.shhxzq.com
(11)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
联系人:石静武
客服电话:95511-8
官方网址:stock.pingan.com
(12)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
法定代表人:丁益
联系人:金夏
联系电话:0755-83516289
客服电话:400-666-6888
官方网址:www.cgws.com
(13)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新匣路1508号创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
12
办公地址:上海市静安区新匣路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:李晓皙
客服电话:95525
官方网址:www.ebscn.com
(14)安信证券股份有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
联系人:郑向溢
联系电话:0755-82558038
客服电话:400-800-1001
官方网址:www.essence.com.cn
(15)东莞证券股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:李荣
客服电话:95328
官方网址:www.dgzq.com.cn
(16)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
联系电话:021-33388229
客服电话:4008895523
官方网址:www.swhysc.com
(17)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
法定代表人:韩志谦创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
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联系人:李玉婷
联系电话:0991-2307105
客服电话:400-800-0562
官方网址:www.hysec.com
(18)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
客服电话:95310
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(19)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西裙楼4楼
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
官方网址:www.lufunds.com
(20)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:刘宁
客服电话:4008-773-772
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(21)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海徐汇区东湖路7号大公馆
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
客服电话:95021/400-1818-188
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(22)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
14
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
客服电话:4006-788-887
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(23)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
客服电话:400-700-9665
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(24)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法人代表:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(25)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
联系人:廖嘉琦
客服电话:4008048688
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(26)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元
法定代表人:申健创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
15
联系人:胡旦
客服电话:021-20292031
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(27)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
客服电话:400-821-0203
官方网址:www.520fund.com.cn
(28)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:王骅
客服电话:400-928-2266
官方网址:www.dtfunds.com
(29)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋
法定代表人:汪静波
联系人:朱了
客服电话:400-821-5399
官方网址:www.noah-fund.com
(30)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发
展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
客服电话:400-820-5369
官方网址:www.jiyufund.com.cn
(31)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
16
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
联系人:姜颖
客服电话:4006180707
官方网址:www.hongdianfund.com
(32)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
客服电话:010-85650628
官方网址: http://licaike.hexun.com
(33)永鑫保险销售服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号3层A区
办公地址:上海浦东新区世博馆路200号B栋3层
法定代表人:单开
联系人:曹楠
客服电话:95552
官方网址:www.all-share.com.cn
(34)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京SOHO T3 A座 19层
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
客服电话:4000618518
官方网址:https://danjuanapp.com
(35)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
联系人:刘美薇
客服电话:4008199868
官方网址:http://www.tdyhfund.com
(36)凤凰金信(银川)基金销售有限公司创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
17
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
法定代表人:程刚
联系人:陈旭
客服电话:4000761166
官方网址:www.fengfd.com
(37)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:王哲宇
客服电话:4006433389
官方网址:www.vstonewealth.com
(38)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
客服电话:021-50810673
官方网址:www.wacaijijin.com
(39)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
联系人:王茜蕊
客服电话:010-59013825
官方网址:www.wanjiawealth.com
(40)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
客服电话:400-166-6788
官方网址:www.66zichan.com创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
18
(41)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
官方网址:8.jrj.com.cn
(42)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
客服电话:020-89629066
官方网址:www.yingmi.cn
(43)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
客服电话:95118
官方网址:jr.jd.com
(44)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜昧军
联系人:王雯
客服电话:400-832-3000
官方网址:www.csco.com.cn
(45)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:秦雨晴
客服电话:95538创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
19
官方网址:www.zts.com.cn
(46)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省虹点基金
杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
官方网址:www.fund123.cn
(47)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
客服电话:010-62680527
官方网址:www.hcjijin.com
(48)南京苏宁基金销售有限公司
办公地址:南京玄武区苏宁大道1号
注册地址:南京玄武区苏宁大道1号
法定代表人:刘汉青
联系人:刘汉青
客服电话:95177
官方网站:www.snjijin.com
(49)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
客服电话:95396
官方网址:www.gzs.com.cn
(50)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
法定代表人:孙树明创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
20
联系人:黄岚
客服电话:95575
官方网址:www.gf.com.cn
二、登记机构
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:吉祥
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-2323 8888
传真:021-2323 8800
联系人:边晓红
经办注册会计师:曹翠丽、边晓红
第四部分 基金的名称
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
21
第五部分 基金的类型
指数型证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过
7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
第七部分 基金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中
国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回
购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的
指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
第八部分 基金投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过
7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
1、股票投资策略
本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、
交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
22
因子模型和投资组合优化两个部分。
(1)多因子模型
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因
子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子
收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实
证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包
括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究
的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理
人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研
判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。
(2)投资组合优化模型
在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本
控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人
将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性
以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。
2、债券投资策略
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属
配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和
市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
3、衍生产品投资策略
(1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资
产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
(2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好
地实现投资目标。
(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投
资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资
目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地
进行投资。
4、其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的
前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说
明书更新中公告。创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
23
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的标的指数为中证1000指数。
本基金的业绩比较基准为:
中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%
如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、
或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资
范围和投资策略,依据维护投资者合法权益的原则,在按照监管部门要求履行适当程序并
取得基金托管人同意后调整基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,无须召
开基金份额持有人大会审议。
第十部分 风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的
风险收益特征。
第十一部分 基金的投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
42,299,435.46 72.03
其中:股票
42,299,435.46 72.03
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,949,925.00 3.32
其中:债券
1,949,925.00 3.32创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
24
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
14,209,242.50 24.19
8
其他资产
270,017.20 0.46
9
合计
58,728,620.16 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
的比例(%)
A
农、林、牧、渔业
56,360.00 0.12
B
采矿业
413,942.34 0.88
C
制造业
22,788,678.13 48.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
787,731.04 1.68
E
建筑业
3,049,027.80 6.52
F
批发和零售业
2,068,953.40 4.42
G
交通运输、仓储和邮政业
821,187.00 1.76
H
住宿和餐饮业
32,674.00 0.07
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,106,342.90 4.50
J
金融业
- -
K
房地产业
1,342,010.98 2.87
L
租赁和商务服务业
1,265,098.00 2.70
M
科学研究和技术服务业
295,882.00 0.63
N
水利、环境和公共设施管理业
196,079.00 0.42
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
152,810.00 0.33
R
文化、体育和娱乐业
691,803.00 1.48
S
综合
173,997.00 0.37创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
25
合计
36,242,576.59 77.48
2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
的比例(%)
A
农、林、牧、渔业
48,155.00 0.10
B
采矿业
105,951.00 0.23
C
制造业
2,955,880.55 6.32
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
180,638.00 0.39
E
建筑业
204,518.00 0.44
F
批发和零售业
477,828.87 1.02
G
交通运输、仓储和邮政业
75,723.62 0.16
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,605,538.96 3.43
J
金融业
8,592.00 0.02
K
房地产业
144,906.00 0.31
L
租赁和商务服务业
45,924.00 0.10
M
科学研究和技术服务业
5,532.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
56,326.00 0.12
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
17,588.00 0.04
R
文化、体育和娱乐业
114,656.87 0.25
S
综合
9,100.00 0.02
合计
6,056,858.87 12.95
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
26
1 002121
科陆电子
246,800 2,374,216.00 5.08
2 600512
腾达建设
527,200 2,019,176.00 4.32
3 600255
梦舟股份
631,500 1,995,540.00 4.27
4 600734
实达集团
210,800 1,888,768.00 4.04
5 000796
凯撒旅游
77,200 995,880.00 2.13
6 000034
神州数码
35,800 773,280.00 1.65
7 002035
华帝股份
12,920 337,987.20 0.72
8 002383
合众思壮
16,400 328,000.00 0.70
9 300482
万孚生物
5,200 326,820.00 0.70
10 000040
东旭蓝天
26,280 310,366.80 0.66
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 300290
荣科科技
175,400 1,333,040.00 2.85
2 002775
文科园林
6,700 113,900.00 0.24
3 300504
天邑股份
2,653 49,902.93 0.11
4 600929
湖南盐业
5,696 44,542.72 0.10
5 600729
重庆百货
1,500 44,175.00 0.09
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1
国家债券
1,751,925.00 3.75
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中:政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
198,000.00 0.42创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
27
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,949,925.00 4.17
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 019579
17国债24
17,500 1,751,925.00 3.75
2 127005
长证转债
1,980 198,000.00 0.42
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
132,217.96
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
28,483.74
5
应收申购款
109,315.50创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
28
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
270,017.20
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 002121
科陆电子
2,374,216.00 5.08
重大事项停牌
2 600512
腾达建设
2,019,176.00 4.32
重大事项停牌
3 600255
梦舟股份
1,995,540.00 4.27
重大事项停牌
4 600734
实达集团
1,888,768.00 4.04
重大事项停牌
5 000796
凯撒旅游
995,880.00 2.13
重大事项停牌
6 000034
神州数码
773,280.00 1.65
重大事项停牌
7 300482
万孚生物
326,820.00 0.70
重大事项停牌
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金净值比例(
%)
流通受限情况
说明
1 300290
荣科科技
1,333,040.00 2.85
重大事项停牌
2 002775
文科园林
113,900.00 0.24
重大事项停牌
3 600729
重庆百货
44,175.00 0.09
重大事项停牌
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2016年12月22日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
29
的比较如下表所示:
创金合信中证1000增强A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2016.12.22-2016.12.31 -1.13% 0.44% -1.31% 0.45% 0.18% -0.01%
2017.01.01-2017.12.31 -1.31% 0.91% -16.45% 0.97% 15.14% -0.06%
2018.01.01-2018.03.31 0.31% 1.48% -2.91% 1.47% 3.22% 0.01%
创金合信中证1000增强C
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2016.12.22-2016.12.31 -1.14% 0.44% -1.31% 0.45% 0.17% -0.01%
2017.01.01-2017.12.31 -1.34% 0.91% -16.45% 0.97% 15.11% -0.06%
2018.01.01-2018.03.31 0.29% 1.47% -2.91% 1.47% 3.20% -
第十三部分 费用概览
一、基金运作费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、账户开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
30
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销
售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销
售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
4、标的指数许可使用费
《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署
的指数使用许可协议的约定,从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用
费按前一日基金资产净值0.016%的年费率计提。具体计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
31
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为本基金前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下
限为每季度人民币壹万元(10,000元),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计
算。
如果标的指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方法或
费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒
介进行公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。
5、上述“(一)基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
6、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本
基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,
由基金管理人于基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户
费用义务。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
二、基金销售费用
1、本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类。其中,A类基金份额从
本类别基金资产中收取前端认购费、前端申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服
务费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购费、申购费。
2、申购费率
(1)A类基金份额的申购费率
投资人申购A类基金份额时的申购费率如下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元(不含)以下 1.50%
100万元(含)-200万元(不含) 0.80%创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
32
200万元(含)-500万元(不含) 0.30%
500万元(含)以上 固定费率 1,000元/笔
(2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额
所对应的费率。
(3)本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
(1)A类基金份额的赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:
持有时间 赎回费率
7日(不含)以下 1.50%
7日(含)-30日(不含) 0.75%
30日(含)-180日(不含) 0.50%
180日(含)-365日(不含) 0.25%
365日(含)以上 0
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日(不含)的
A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少
于90日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有
期在90日以上(含)且少于180日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的
50%计入基金财产;对持续持有期180日以上(含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用
总额的25%计入基金财产;未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他
手续费。
(2)C类基金份额的赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:
持有时间 赎回费率
7日(不含)以下 1.50%
7日(含)-30日(不含) 0.50%
30日(含)以上 0
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对持有期少于30日(不含)的
C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
4、正常情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回
申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的30%,基金管理人有权创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
33
将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。
5、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
6、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可
以对投资者开展不同的费率优惠活动。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同
于2016年12月22日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》等有关法律法规及《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
,结合本公司对本基金实施的投资管理活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更
新的内容如下:
一、“重要提示”部分
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“基金管理人”部分
更新了董事会成员、监事的信息。
三、“基金托管人”部分
更新了基金托管人的信息。
四、“相关服务机构”部分
1、更新了其他销售机构信息。
2、更新了会计师事务所的注册地址。
五、“基金的投资”部分
更新了最新的“基金投资组合报告”。
六、“基金业绩”部分
更新了最新的“基金业绩”报告。
七、“其他应披露事项”部分创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第 1号)
34
根据相关公告的内容进行了更新。
创金合信基金管理有限公司
2018年 08月 03日