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金信民发货币A(004077)

金信民发货币:更新招募说明书摘要(2018年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
金 信 民发货 币 市场基 金 招募说 明 书 
(更新) 摘要 (2018 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理 人: 金 信 基金管理 有限公 司 
基 金 托管 人: 招 商 银行股份 有限公 司 
 
 
 
 
 
 



重要提 示 金信民发货币市场基金(以下简称“本基 金” ) 经2016 年 12 月5 日中 国 证 券 监 督 管理委员会证监许 可 【2016】3004 号文 注 册 募集 。 本基金合同已于 2016 年 12 月 16 日 正式生效。 基 金管理 人保证 招募说明 书的内 容真实 、准确、 完整。 本招募 说明 书经 中国证 监 会 注 册,但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册, 并不 表明其 对本 基金的 投资 价值 和收益 及市 场前景等作出实质 性判 断或保证,也不表 明投 资于本基金没有风 险。 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 基 金 ” ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具 , 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ,降低 投资 单一证 券所 带来的 个别 风险。 基金 不同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提供 固定 收 益预期 的金 融工具 ,投 资者购 买基 金,既 可能 按其持 有份 额分享 基金 投资 所产生 的收 益,也可能承担基 金投 资所带来的损失。 本基金主要投资于 具有 良好流动性的工具 ,包 括现金;期限在 1 年 以内 ( 含 1 年) 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 ; 剩 余 期 限 在 397 天以内(含 397 天 )的债 券、 非金融 企业 债务融 资工 具、资 产 支 持证券 ;以 及中国 证监 会、 中国人 民银 行认可的其他具有 良好 流动性的货币市场 工具 。 如 法律法 规或监 管机构以 后允许 货币市 场基金投 资其他 金融工 具, 在不 改变基 金 投 资 目 标 、 投 资 策 略 , 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,可以 将其 纳入投 资范 围,不 需召 开基金 份额 持有人 大会 审议。 具体 投资 比例限 制按 照相关法律法规和 监管 规定执行。 投 资者购 买货币 市场基金 并不等 于将资 金作为存 款存放 在银行 或存 款类 金融机 构 , 基 金管理 人不 保证基 金一 定盈利 ,也 不保证 最低 收益。 投资 有风险 ,投 资人 申购基 金时 应 认真阅 读本 基金的 《招 募说明 书 》 及《基 金合 同》等 信息 披露文 件, 全面 了解本 基金 的 产品特 性, 理性判 断市 场,并 承担 基金投 资中 出现的 各类 风险, 包括 :市 场风险 、利 率 风险、 信用 风险、 再投 资风险 、流 动性风 险、 操作风 险、 其他风 险及 本基 金特有 风险 等等。 本 基金为 货币市 场基金, 在所有 证券投 资基金中 ,是风 险相对 较低 的基 金产品 。 在 一般情况下,其风 险与 预期收益均低于一 般债 券型基金、混合型 基金 与股票型基金。 投 资者应 当通过 本基金管 理人或 销售机 构购买和 赎回基 金。 基 金的 过往 业绩并 不 预 示 其未来 表现 。基金 管理 人依照 恪尽 职守、 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运用 基金 财 产,但 不 保 证基金 一定 盈利, 也不 保证最 低收 益。 基 金的 过往业 绩及 净值 高低并 不预 示其未来的业绩表 现。 基 金管理 人提醒 投资者基 金投资 的“买 者自负” 原则, 在做出 投资 决策 后,基 金 运 营状况与基金净值 变化 引致的投资风险, 由投 资者自行承担。 本招募说明 书已经本 基 金托管人复 核。本招 募 说明书所载 内容截止 日 为 2018 年 6 月15 日, 有 关 财 务 数 据和 净 值 表 现 ( 未 经审 计) 截 止 日 为2018 年3 月31 日。


1 一、基 金管理人 一、基 金管 理人情 况 1 、 名称:金 信 基金 管理 有 限 公 司 2 、 住 所 : 深 圳 市前 海深 港 合 作 区 前 湾 一路 1 号 A 栋 201 室 (入 驻深 圳 市 前 海 商 务 秘书有限公司) 3 、 办 公 地 址 : 深圳 市福 田 区 益 田 路6001 号太平金融大厦 1502 4 、 法 定 代 表 人 :殷 克胜 5 、 组 织 形 式 : 有限 责任 公 司 6 、 注册资本: 人民 币壹亿元 7 、 设立日期:2015 年7 月3 日 8 、 电话:0755-82510235 9 、 传真:0755-82530305


10 、 客 户 服 务 电话 :400-866-2866 11 、 联系人:陈瑾 12 、管理基 金情况 : 目 前公司旗 下管理 多只公 募基金: 包括金 信新能 源汽车灵 活配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 金 信 转 型 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、金信 智能中国 2025 灵活配置混 合型发起 式证券投 资基金、 金信 量化精选 灵活配置 混 合型发 起式 证券投 资基 金、金 信深 圳成长 灵活 配置混 合型 发起式 证券 投资 基金、 金信 价 值精选 灵活 配置混 合型 发起式 证券 投资基 金、 金信多 策略 精选灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金、 金信 民发货 币市 场基金 、金 信民兴 债券 型证券 投资 基金和 金信 民旺 债券型 证券 投资基金。 13 、 股权结构: 股 东名 称 出资比 例 深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 34% 安徽国 元信 托有 限责 任公 司 31% 深圳市 巨财 汇投 资有 限公 司 28.5% 殷克胜 6.5% 合计 100% 二、基 金管 理人主 要人 员 情况 (一)董事、监事 及 高管 人 员 介 绍 1 、董事 张 彦 先 生 , 董 事 长 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 专 业 研 究 生 ,20 余 年 资 本 市 场 从 业 经 2 验 ,曾任 安徽 经济干 部管 理学院 研究 室主任 ,安 徽省国 际信 托投资 有限 公司 副经理 、经 理 、副总 经理 ,安徽 国元 信托投 资有 限责任 公司 副总裁 ,安 徽国元 信托 有限 责任公 司副 总裁、监事长,现 任安 徽国元信托有限责 任公 司董事长、党委副 书记 。 殷克胜先生 ,董事 ,中 共党员,经 济学博 士,20 余年资本市 场从业经 验。曾任鹏华 基 金管理 有限 公司董 事、 常务副 总经 理,金 鹰基 金管理 有限 公司总 裁, 深圳 前海金 鹰资 产管理有限公司董 事长 。现任金 信 基 金 管理 有限 公 司 总 经 理 、 投资 决策 委 员 会 主 席 。 王 德先生 ,董事 ,曾任中 信银行 深圳分 行国际业 务产品 经理、 上海 浦发 发展银 行 深 圳 分行南 山支 行综合 部经 理、深 圳市 不动产 融资 担保股 份有 限公司 常务 副总 经理。 现任 卓越置业集团有限 公司 金控小组主任助理 。 宋 思颖女 士,董 事,现任 金信基 金管理 有限公司 副总经 理。历 任北 京普 天太力 通 讯 公 司市场 部主 管、搜 狐公 司公关 总监 、金鹰 基金 管理公 司品 牌电商 部总 监、 金信基 金管 理有限公司总经理 助理 。 黄元生先生,独立董事 ,中山大学企业管理专 业研究生,10 余 年 会 计 及 审 计 从 业 经 验,曾 任广 东省地 质局 水文二 队会 计员、 中山 大学管 理学 院教师 、广 州万 隆康正 会计 师事务所有限公司 所长 ,现任广州南永会 计师 事务所有限公司副 所长 。 鲁 炜先生 ,独立 董事,中 国科技 大学管 理科学与 工程专 业博士 ,曾 任安 徽蚌埠 手 表 厂 副科长 、安 徽蚌埠 职工 大学教 师、 安徽经 济管 理学院 讲师 ,现任 中国 科技 大学管 理学 院统计金融学副教 授。 王苏生先生,独立董事 ,北京大学国际金融法 法学博士,民主党派成 员,10 余年 资 本市场 从业 经验, 曾任 君安证 券项 目经理 、特 区证券 营业 部经理 、英 大证 券营业 部经 理、中瑞创业基金 公司 总经理,现任 南 方科 技大 学 教 授 、 深 圳 市公 共管 理 学 会 会 长 。 2 、监事 吕才志先生,监事,中 南财经政法大学学士,10 余年审计从业经验 ,曾任中国南 玻集团股份有限公 司审 计项目经理,现任 卓越 置业集团有限公司 审计 管理部副总经理。 朱 斌 先 生 , 监 事 , 中 共 党 员 , 武 汉 大 学 工 商 管 理 硕 士 , 近 10 年 信 息 技 术 从 业 经 验 ,曾任 恒生 电子股 份有 限公司 高级 软件开 发工 程师、 前海 开源基 金管 理有 限公司 信息 技术部总监助理, 现任 金信基金管理有限 公司 运作保障部总监。 3 、高级管理人员 殷克胜先生,总经理, 中共党员,经济学博士 ,20 余 年 资 本 市 场 从 业 经 验 。 曾 任 鹏 华基金 管理 有限公 司董 事、常 务副 总经理 ,金 鹰基金 管理 有限公 司总 裁, 深 圳前 海金 3 鹰 资产管 理有 限公司 董事 长。现 任金 信基金 管理 有限公 司董 事、总 经理 、投 资决策 委员 会主席。 宋 思颖女 士,副 总经理, 学士。 历任北 京普天太 力通讯 公司市 场部 主管 、搜狐 公 司 公关总监、金鹰基 金管 理公司品牌电商部 总监 、金信基金管理有 限公 司总经理助理。 段 卓立先 生,督 察长,法 律硕士 ,历任 北汽福田 汽车股 份有限 公司 董事 会办公 室 文 秘 、信达 澳银 基金管 理有 限公司 监察 员、农 银汇 理基金 管理 有限公 司法 务合 规专员 、前 海开源资产管理( 深圳 )有限公司风险管 理部 副总经理。 (二) 本 基 金 基 金经 理 周 余 先 生 , 北 京 大 学 信 号 与 信 息 处 理 专 业 硕 士 。 曾 任 香 港 汇 丰 银 行 全 球 金 融 市 场 部 交 易 员 、 国 投 瑞 银 基 金 管 理 公 司 研 究 员 、 中 国 银 行 总 行 投 资 经 理 兼 宏 观 经 济 分 析 师 、 诺 安 基 金 管 理 公 司 投 资 经 理 、 太 平 洋 证 券 资 产 管 理 总 部 副 总 经 理 兼 投 资 总 监 。 周 余先生现任 金信基金管理有限公司 固定收益部总监 ,2016 年 12 月至 今 任金信民发货币 市场基金基金经理 ,2017 年 3 月至今任金信民兴债券型 证券投资 基金基金经理,2017 年12 月至今任金信民旺债券型证券投资基金基金经理 。 杨杰先生,华中科技大学金融学硕士。2009 年 2 月起历任金元证券股票研究员、 固 定 收 益 研 究 员 , 金 信 基 金 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 金 信基金管理有限公司基金经理。2018 年 3 月至今任金信民发货币市场基金基金经理, 2018 年5 月至今任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 3 、 本 公 司 公 募 基金 投资 决 策 委 员 会 成 员的 姓名 和 职 务 如 下 : 殷克胜先生, 投资决策 委员会主席 , 公 司 总 经理 。 刘榕俊先生,投资 决策 委员会委员,基金 经理 。 周余先生, 投 资 决 策 委员 会 委 员 , 公司 固定收 益部总监 、 基金经理。 4 、 上 述 人 员 之 间不 存在 近 亲 属 关 系 。 二、基 金托管人 一 、基 金托管 人概 况 1 、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦


4 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第 一家完全由企业法人持股的股份制商 业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交所挂牌(股票代码:600036),是国 内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968 ),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行 了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 3 月 31 日,本集团总资产 62,522.38 亿元人民币,高级 法下资本充足率15.51% ,权重法下资本充足率 12.79%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更 名 为 资 产 托 管 部 , 下 设 业 务 管 理 室 、 产 品 管 理 室 、 业 务 营 运 室 、 稽 核 监 察 室 、 基 金 外 包业务室 5 个职能处室 ,现有员工 81 人。2002 年 11 月,经中国人 民银行和中国证监 会 批 准 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 , 成 为 国 内 第 一 家 获 得 该 项 业 务 资 格 上 市 银 行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银 行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 (QFII ) 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管 (QDII ) 、 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 、 保 险 资 金 托 管、企业年金基金托管等业务资格。 招 商 银 行 确 立 “ 因 势 而 变 、 先 您 所 想 ” 的 托 管 理 念 和 “ 财 富 所 托 、 信 守 承 诺 ” 的 托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富” 为 历 史 使 命 , 不 断 创 新 托 管 系 统 、 服 务 和 产 品 : 在 业 内 率 先 推 出 “ 网 上 托 管 银 行 系 统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告, 开 办 国 内 首 个 托 管 银 行 网 站 , 成 功 托 管 国 内 第 一 只 券 商 集 合 资 产 管 理 计 划 、 第 一 只 FOF 、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户 5 理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资 者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升, 四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行 奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国 金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳 资产托管银行”;2017 年 6 月再度荣膺《财 资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网 上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣 膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018 年 1 月获得中央 国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托 管 大 数 据 平 台 风 险 管 理 系 统 ” 荣 获 2016-2017 年 度 银 监 会 系 统 “ 金 点 子 ” 方 案 一 等 奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月招 商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖 。 二 、主 要人员 情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。 英 国 东 伦 敦 大 学 工 商 管 理 硕 士 、 吉 林 大 学 经 济 管 理 专 业 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 招 商 局 集 团 有 限 公 司 董 事 长 , 兼 任 招 商 局 国 际 有 限 公 司 董 事 会 主 席 、 招 商 局 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 局 华 建 公 路 投 资 有 限 公 司 董 事 长 和 招 商 局 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。 曾 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田 惠 宇 先 生 , 本 行 行 长 、 执 行 董 事 ,2013 年 5 月 起 担 任 本 行 行 长 、 本 行 执 行 董 事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历 任 上 海 银 行 副 行 长 、 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 副 行 长 、 深 圳 市 分 行 行 长 、 中 国 建 设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中 国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历 任招商银行北京分行 展 览 路 支 行 、 东 三 环 支 行 行 长 助 理 、 副 行 长 、 行 长 、 北 京 分 行 风 险 控 制 部 总 经 理 ; 2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任 北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银 行总行行长助理兼 6 北京分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银 行总行行长助理; 2015 年1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜 然 女 士 , 招 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 , 大 学 本 科 毕 业 , 具 有 基 金 托 管 人 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 。 先 后 供 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 , 华 商 银 行 , 中 国 农 业 银 行 深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银 行 总 行 资 产 托 管 部 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 等 职 。 是 国 内 首 家 推 出 的 网 上 托 管 银 行的主要设计、开发者之一 ,具有 20 余年银 行信贷及托管专业从业经验。在托管产品 创 新 、 服 务 流 程 优 化 、 市 场 营 销 及 客 户 关 系 管 理 等 领 域 具 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 务 经验。 三 、基 金托管 业务 经营情 况 截至2018 年3 月31 日,招商银行股份有限公司累计托管 364 只开放式基金。 四 、托 管人的 内部 控制制 度 1 、内部控制目标 确 保 托 管 业 务 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 理 念 ; 形 成 科 学 合 理 的 决 策 机 制 、 执 行 机 制 和 监 督 机 制 , 防 范 和 化 解 经 营 风 险 , 确 保 托 管 业 务 的 稳 健 运 行 和 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 建 立 有 利 于 查 错 防 弊 、 堵 塞 漏 洞 、 消 除 隐 患 , 保 证 业 务 稳 健 运 行 的 风 险 控 制 制 度 , 确 保 托 管 业 务 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 ; 确 保 内 控 机 制 、 体 制 的 不 断 改 进 和 各 项 业 务 制 度 、 流 程的不断完善。 2 、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控制; 二 级 风 险 防 范 是 招 商 银 行 资 产 托 管 部 设 立 稽 核 监 察 室 , 负 责 部 门 内 部 风 险 预 防 和 控制; 三 级 风 险 防 范 是 招 商 银 行 资 产 托 管 部 在 设 置 专 业 岗 位 时 , 遵 循 内 控 制 衡 原 则 , 监 督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定 。 3 、内部控制原则 (1 )全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位, 并由全体人员参与。 (2 )审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审 7 慎 经 营 为 出 发 点 , 体 现 “ 内 控 优 先 ” 的 要 求 , 以 有 效 防 范 各 种 风 险 作 为 内 部 控 制 的 核 心。 (3 )独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托 管 资 产 之 间 、 托 管 资 产 和 自 有 资 产 之 间 相 互 分 离 。 内 部 控 制 的 检 查 、 评 价 部 门 独 立 于 内部控制的建立和执行部门。 (4 )有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约 束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠 正。 (5 )适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着 托 管 业 务 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6 )防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络 系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7 )重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和 高风险领域。 (8 )制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼 顾运营效率。 4 、内部控制措施 (1 )完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会计核 算 、 资 金 清 算 、 岗 位 管 理 、 档 案 管 理 和 信 息 管 理 等 方 面 制 定 一 系 列 规 章 制 度 , 保 证 资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2 )经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核 算 双 人 双 岗 、 大 额 资 金 专 人 跟 踪 、 凭 证 管 理 等 一 系 列 完 整 的 操 作 规 程 , 有 效 地 控 制 业 务运作过程中的风险。 (3 )业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加 密 和 备 份 措 施 , 采 用 加 密 、 直 连 方 式 传 输 数 据 , 数 据 执 行 异 地 实 时 备 份 , 所 有 的 业 务 信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4 )客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资 料 , 视 同 会 计 资 料 保 管 。 客 户 资 料 不 得 泄 露 , 有 关 人 员 如 需 调 用 , 须 经 总 经 理 室 成 员 审批,并做好调用登记。 (5 )信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、 8 机房 24 小时值班并设 置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管 业 务 网 与 全 行 业 务 网 双 分 离 制 度 , 与 外 部 业 务 机 构 实 行 防 火 墙 保 护 , 对 信 息 技 术 系 统 采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (6 ) 人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、 激 励 机 制 、 加 强 人 力 资 源 管 理 及 建 立 人 才 梯 级 队 伍 及 人 才 储 备 机 制 , 有 效 的 进 行 人 力 资源管理 。 五 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 比 例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 , 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 、 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 支 付 情 况 进 行 检 查 监 督 , 对 违 反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 , 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改 , 整 改 的 时 限 应 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 允 许 的 调 整 期 限 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会 。 三、相 关服务机构 一 、基 金份额 发售 机构 (一)直 销 机构 名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深 圳 市 前 海深 港 合 作 区 前 湾 一 路1 号A 栋201 室 ( 入 驻 深圳 市 前 海 商 务 秘书有限公司) 办公 地 址: 深圳 市福 田 区 益田 路6001 号 太平 金融大厦 1502 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 电话 :0755-82510235 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈瑾


9 客户 服 务电 话:400-866-2866 网站 :www.jxfunds.com.cn (二)代销机构 (1)安信证券股份有 限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 楼 法定代表人:王志连 联系人:陈剑虹 联系方式:0755-82558103 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn (2)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系方式:0571-88911818 公司网址:www.5ifund.com (3)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系方式:021-54509998 公司网址:www.1234567.com.cn (4)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系方式:021-20665952 公司网址:www.lufunds.com (5)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座


10 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 联系方式:010-60838995 客服电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (6)中信证券(山东)有限公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 联系方式:0532-85022026 客服电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (7)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层1301- 1305、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 联系方式:010-60833754 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (8)中国银河 证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号C 座2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 联系方式:010-66568292 客服电话:400-8888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (9)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 法定代表人:赖任军


11 联系人:陈茹 联系方式:0755-84034499 客服电话:4009-500-888 公司网址:www.jfzinv.com (10)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注 册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第7 栋 23 层1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:徐淼 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (11)上海攀赢金融信息服务有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号306 室 法定代表人:田为奇 联系人:吴云强 联系方式:021-6888931 客服电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn (12)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 法定代表人:沈继伟 联系人:刘阳坤 联系方式:86-021-50583533 客服电话:400-067-6266 公司网址:www.leadfund.com.cn (13)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 法定代表人:陈超 联系人:江卉 联系方式:010-89189288 客服电话:95118


12 公司网址:http://fund.jd.com/ (14)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 法定代表人:王廷富 联系人:孙骏 联系方式:021-51327185 客服 电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (15)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16-17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16-17 层 法定代表人:丁益 联系人:李春芳 联系电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客服电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (16)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙 商大厦公寓2-2413 室 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 联系方式:18511290872 客服电话:010-59013842 公司网址:www.wanjiawealth.com (17)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:姜奕竹 联系方式:0411-88891212


13 (18)华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层3 号 法定代表人:林立 联系人:胡倩 联系方式:0755-83255199 公司网址:www.chinalin.com (19)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经济 发展区) 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 联系方式:021-65370077-268 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (20)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 联系方式:020-89629099 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (21)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号402 室 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系方式:021-80133597 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (22)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京区建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室


14 法定代表人:姚杨 联系人:孟召社 联系方式:15621569619 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (23)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 联系方式:021-20613999 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (24)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 法定代表人:陈继武 联系人:黄祎 联系方式:021-63333389 客服电话:400-643-3389 公司网址:www.vstonewealth.com (25)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号2 栋 236 室 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 联系方式:010-85932810 客服电话:400-819-9868 公司网址:www.tdyhfund.com (26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室 法定代表人:汪静波 联系人:余翼飞


15 联系方式:021-80358749 公司网址:www.noah-fund.com (27)北京蛋卷基金销售有限 公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 联系方式:010-61840688 (28)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市 天河 北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人:孙树 明 联系人:黄岚 联系方式:020-87555888 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn (29)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市 江东 中路 228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系方式:0755-82492193 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 二 、基 金注册 登记 机构 名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 电话 :0755-82510235 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈瑾


16 客户 服 务电 话:400-866-2866 三 、律 师事务 所与 经办律 师 律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路 112 号2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海浦东东方 路69 号裕景国际商务广场 A 座15 层 负责人:颜学海 电话:021-58773177 传真:021-58773268 经办律师:梁丽金、张兰 联系人:张兰 四 、会 计师事 务所 和经办 注册 会计师 会计师事务所名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所(办公地址):北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔十层审计十六部 执行事务合伙人:杨剑涛 电话:13161760582 传真:010-88091190 经办会计师:洪祖柏 联系人:洪祖柏 四、基 金的名称 金信民发货币市场基金 五、基 金的类型 货币市场基金 六、基 金的运 作方式 契约型开放式 七、基 金的业绩 基金业绩截止日为 2018 年3 月31 日。 基金管理人依照恪 尽职 守、诚实信用、勤 勉尽 责的原则管理和运 用基 金资产, 但不 保证基金一定盈利 ,也 不保证最低收益。 基金 的过往业绩并不代 表其 未来表现。投资有 风险, 投 资 者 在 做出 投资 决 策 前 应 仔 细 阅读 本基 金 的 招 募 说 明 书。


17 金信民发货币 A 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩 比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.12.16 (基 金合同 生效 日)- 2016.12.31 0.1469% 0.0034% 0.0592% 0.0000% 0.0877% 0.0034% 2017.1.1- 2017.12.31 3.7078% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.3578% 0.0028% 2018.1.1- 2018.3.31 1.0642% 0.0023% 0.3329% 0.0000% 0.7313% 0.0023% 2016.12.16 (基 金合同 生效 日)- 2018.3.31 4.9654% 0.0028% 1.7421% 0.0000% 3.2233% 0.0028% 金信民发货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩 比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 2016.12.16 (基 金 合同生 效日 )- 2016.12.31 0.1553% 0.0034% 0.0592% 0.0000% 0.0961% 0.0034% 2017.1.1- 2017.12.31 3.9866% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.6366% 0.0027% 2018.1.1- 2018.3.31 1.1242% 0.0023% 0.3329% 0.0000% 0.7913% 0.0023% 2016.12.16 (基 金 合同生 效日 )- 2018.3.31 5.3189% 0.0028% 1.7421% 0.0000% 3.5768% 0.0028% 注:本 基 金 的 业 绩比 较基 准 是 : 中国人民银行 公布的七天通知存款税后利率。 八、基 金的投资 一 、投 资目标 在 控 制 风 险 并 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 , 力 争 实 现 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益。 二 、投 资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在与托管人协商 一致并 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时 18 合理地调整投资范围。 三 、投 资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制 风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 (一)利率策略 通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经 济变量,分析宏观经济运行 的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供 求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市 场收益率曲线斜度变化趋势。 (二)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市 场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪 债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结 果,确定基金资产对相应债券的投资决策。 考虑到供给侧改革是未来经济结构调整、过 剩产能出清的重要发展战略,本基金 将不投资于产能过剩或周期性强、行业运行处于低谷、节能环保风险较大的行业、版 块,包括但不限于钢铁(含钢贸)、常用有色金属冶炼、有色金属延压加工、水泥、 平板玻璃、造船、光伏制造、风电设备、石油钻采专用设备制造、 机床制造、重型机 械制造、煤炭(含煤贸、煤化工)、造纸和纸制品、印染、化工、肥料制造、建材批 发、航运、房地产等。本基金投资于信用类债券,其债项评级应为 AA+级(含)以上, 债券发行人上年末净资产应在 10 亿元以上。为控制本基金的信用风险,本基金将定期 对所投债券的信用资质和发行人的 偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行 人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 (三)类属配置策略 研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场 投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券 类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (四)个券选择策略 本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲 线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动 19 性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同 时,基于收益率曲线判断出定价偏高或 偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。对于含回售条 款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过 397 天以内的债券,并在回售日前进行回 售或者卖出。 (五)相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场 的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些 不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国 家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场 分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对 价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同 市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。 (六)资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产的 信贷资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本 面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投 资。本基金将 严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投 资方 式以降低流动性风险。 (七)其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的 动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律 法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑 该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。 四 、投 资限制 (一)本基金不得投资于以下金融工具: 1 、股票; 2 、可转换债券、可交换债券; 3 、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除 外; 4 、信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;


20 5 、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制 后 , 本 基 金 不 受 上 述 规 定 的 限 制 或 以 变 更后的规定为准,但需提前公告。 (二)本基金投资组合应符合以下规定: 1 、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期不得超过240 天; 2 、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 3 、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 4 、除发生巨额赎回 、连续 3 个交易日 累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计 赎回30% 以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20% ; 5 、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40% ,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年 ,债券回购到期后 不得展期; 6 、本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30% ,但 如果基金投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制; 7 、本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 20% ; 投 资 于 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%; 8 、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ;本基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模的 10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资 产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金投资的资产支持证券须具有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续 信 用 评 级 ; 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 不 得 低 于 国 内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出; 9 、本基金持有的同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权 益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 21 政策性金融债券除外; 10 、 本 基 金 持 有 的 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的比例合计不得低于 5%; 11 、 本 基 金 持 有 的 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ; 12 、本基金持有的到期日在 10 个交易日以上 的逆回购、银行定期存款等流动性受 限资产占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 13 、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 14 、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 不 符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15 、本基金投资于主体 信用评级低于 AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 2% 。 前 述 金 融 工 具 包 括 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 、 银 行 存 款 、 同 业 存 单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 16 、 本 基 金 根 据 份 额 持 有 人 集 中 度 对 本 基 金 的 投 资 组 合 实 施 调 整 , 遵 守 以 下 要 求: (1)当本基金前 10 名 份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的 50%时,本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名 份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 17 、 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 18 、本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%; 19 、法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。


22 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 ; 法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 以 变 更 后 的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 除上述 1、8、10、14、17 项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变 动 、 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 。 (三)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算 1 、计算公式如下: 投资组合平均剩余期限的计算公式为: 正回购 债券 + 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 期限 剩余 正回购 债券 + 期限 剩余 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 期限 剩余 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 ? ? ? ? ? 投资组合平均剩余存续期的计算公式为: 正 回 购 债券 + 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 期限 剩 余 存 续 正 回 购 债券 + 期限 剩 余 存 续 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 期限 剩 余 存 续 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 ? ? ? ? ? 2 、各类资产和负债剩余期限的确定 (1 )银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天 ; 证 券 清 算 款 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 交 收 日 的 剩 余 交 易 日 天 数 计 算; (2 )回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 为 该 基 础 债 券 的 剩 余 期 限 , 待 返 售 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 回 购协议到期日的实际剩余天数计算; (3 )银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 有 存 款 期 限 , 根 据 协 议 可 提 前 支 取 且 没 有 利 息 损 失 的 银 行 存 款 , 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 银 行 通 知 23 存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算; (4 )中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的 实际剩余天数计算; (5 )组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余 的天数,以下情况 除外: 允 许 投 资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调 整 日 的 实际剩余天数计算。 允 许 投 资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 债 券 到 期 日 的 实 际剩余天数计算。 (6 )对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国 证监 会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平 均 剩 余 期 限 的 计 算 结 果 保 留 至 整 数 位 , 小 数 点 后 四 舍 五 入 。 如 法 律 法 规 或 中 国 证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 (四)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1 、承销证券; 2 、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 、从事承担无限责任的投资; 4 、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5 、向其基金管理人、基金托管人出资; 6 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动; 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则,防范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 24 在 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 , 或 以 变 更 后 的 规 定 为 准 , 但 须 提 前公告。 五 、业 绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定 存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能 支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收 益。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,基金管 理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,可以变更本基金业绩比较基准并 及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六 、风 险收益 特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。 在一般情况下,其风险与预期收益均低于 一般债券型基金、混合型基金与股票型基 金。 七 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利和 债权人 权利 的处理 原则 及方法 (一) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份 额持有人的利益; (二) 有利于基金财产的安全与增值; (三) 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 八、基 金投 资组合 报告 基金管理人保证本 报告 所载资料不存在虚 假记 载、误导性陈述或 重大 遗漏。 基金托管人招商银 行股 份有限公司根据本 基金 合同规定复核了下 文的 净值表现和投 资组合报告等内容 ,保 证复核内容 不 存 在虚 假记 载 、 误 导 性 陈 述或 者重 大 遗 漏 。 基金的过往业绩并 不代 表其未来表现。投 资有 风险, 投 资 者 在 做出 投资 决 策 前 应 仔 细阅读本基金的招 募说 明书。 本投资组合报告所 载数 据截至 2018 年3 月31 日(未经审计)。 8.1 报告 期末 基金资 产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )


25 1 固定收 益投 资 837,568,410.15 89.19 其中: 债券 837,568,410.15 89.19 资产支 持证 券


- 2 买入返 售金 融资 产 99,000,268.50 10.54 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,103,879.81 0.22 4 其他资 产 418,510.20 0.04 5 合计 939,091,068.66 100.00 8.2 报告 期债 券回购 融 资情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 8.10 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 291,619,094.19 45.07 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内债券 回购 融资余额占基金资 产 净值 的 比 例 为 报 告 期内 每个 交 易 日 融 资 余额占资产净值比 例的 简单平均值。 8.2.1 债券 正回购 的资 金余额 超过 基金资 产净 值的 20% 的说 明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例 (%) 原因 调整期 1 2018 年 3 月 28 日 34.58 - - 2 2018 年 3 月 29 日 44.66 - - 3 2018 年 3 月 30 日 45.08 - - 4 2018 年 3 月 31 日 45.07 - - 8.3 基金 投资 组合平 均 剩余期 限 8.3.1 投资 组合平 均剩 余期限 基本 情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 21 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21 8.3.1.1 报告期 内投 资 组合平 均剩 余期限 超过120 天情 况说 明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 报告 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30 天 以内 112.77 45.07 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 32.31 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -


26 合计 145.08 45.07 8.4 报告 期内 投资组 合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天的情况。 8.5 报告 期末 按债券 品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 39,924,241.40 6.17 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 797,644,168.75 123.28 8 其他 - - 9 合计 837,568,410.15 129.45 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 8.6 报告 期末 按摊余 成 本占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 111890480 18 徽 商银 行CD013 1,000,000 99,776,525.45 15.42 2 111816020 18 上 海银 行CD020 500,000 49,900,757.85 7.71 3 111890902 18 宁 波银 行CD006 500,000 49,848,015.21 7.70 4 111815033 18 民 生银 行CD033 500,000 49,842,704.47 7.70 5 111810055 18 兴 业银 行CD055 500,000 49,801,740.66 7.70 6 189904 18 贴 现国 债04 400,000 39,924,241.40 6.17 7 111815030 18 民 生银 行CD030 400,000 39,889,233.70 6.17 8 111890741 18 宁 波银 行CD002 400,000 39,885,074.33 6.16 9 111821050 18 渤 海银 行CD050 400,000 39,775,746.94 6.15 10 111816075 18 上 海银 行CD075 300,000 29,968,520.28 4.63 8.7 “ 影 子定价 ”与 “ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0815% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0043% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0341% 8.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝 对值达 到 0.25% 情 况说 明 本基金本报告期内负偏离的绝对值无达到 0.25%的情况。 8.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝 对值达 到 0.5% 情 况说 明 本基金本报告期内负偏离的绝对值无达到 0.5%的情况。 8.8 报告 期末 按公允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


27 8.9 投资 组合 报告附 注 8.9.1 本基 金采 用“摊余 成本 法”计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或 商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提收益 。 8.9.2 报告 期内 本基金投 资的 前十名 证券 除 18 民生 银行 CD033 (债券 代码 : 111815033 )及 18 民生银 行 CD030 ( 债券代 码:111815030 ) 外其 他证 券的 发行主 体未 有 被监 管部门 立案 调查, 不存 在编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 该 证券 发行人 于 2017 年 5 月 22 日因 未按照法 律规 定及时 披露 公司重 大事 件等, 受 到上 海证券 交易 所上市 公司 监管一 部采 取监管 措施 。之后 本基 金管理 人对 民生银 行 债 券进 行了充 分研 究,认 为受 到监管 措施 对债券 价值 影响不 大, 履行了 必要 的投资 决 策 程序 后买入 并持 有民生 银行 发行的 债券 。 本 基金 投资上 述证 券的投 资决 策程序 符合 相关法 律法 规和公 司制 度的要 求 。 8.9.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,199.83 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 346,000.57 4 应收申 购款 70,309.80 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 418,510.20 8.9.4 投资 组合报 告附 注的其 他文 字描述 部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 九、基 金的费用概况 一 、基 金费用 的种 类 (一)基金管理人的管理费; (二) 基金托管人的托管费; (三)基金销售服务费; (四)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用; (五)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; (六) 基金份额持有人大会费用; (七) 基金的证券交易费用; (八) 基金的银行汇划费用;


28 (九)证券账户开户费用、银行账户维护费用; (十)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二 、基 金费用 计提 方式、 计提 标准和 支付 方式 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H =E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金 资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (二) 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H =E×0.08%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由 基金管理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性 支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,支付日期顺延。 (三)基金销售服务费 本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%;对于由 B 类降级为A 类的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费 率。 本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为B 类的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费 29 率。 本基金 销售服务费计提的计算公式具体如下: H =E×该类基金份额的年销售服务费率 ÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付 。经基金管理人与基 金托管人核对一致后, 基金托管人于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述 “一、基金费用的种类中第(四)-(十)项费用 ” ,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 下列费 用不 列入基 金费 用: (一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; (二) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (三)《基金合同》 生效前的相关费用; (四) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五 、与 基金销 售相 关的费 用 本基金各类基金 份额的金额限制及费用如下: A 类基 金份 额 B 类基 金份 额 首次申 购最 低金 额 0.01 元 500 万元 追加申 购最 低金 额 0.01 元 0.01 元 基金账 户最 低保 留份 额 0.01 份 500 万份 单笔赎 回最 低份 额 0.01 份 0.01 份 销售服 务费 年费 率 0.25% 0.01% 十、备 查文件 一 、备 查文件 目录 1 、中国证监会关于准予金信民发货币市场基金募集注册的批复文件 2 、《金信民发货币市场基金基金合同》


30 3 、《金信民发货币市场基金托管协议》 4 、法律意见书 5 、基金管理人业务资格批件和营业执照 6 、基金托管人业务资格批件和营业执照 二 、存 放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 三 、查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得 备查文件的复制件或复印件。 十一、 对招募说明书更新 部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金 实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下 : 1 、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。 2 、在“绪言”部分,增加了“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险规定》”)”。 3 、在“释义”部分,增加了“《流动性风险规定》”和 “流动性受限资产”的释 义 4 、在“基金管理人”部分 ,对“主要人员情况”进行了更新。 5 、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。 6 、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新。 7 、在“基金份额的申购与赎回”部分,对“申购和赎回的数额限制”进行了修 订,对“申购份额与赎回金额的计算”进行了修订, 对“拒绝或暂停申购的情形”进 行了修订,对“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”进行了修订,对“巨额赎回的 情形及处理方式”进行了修订。 8 、在“基金的投资”部分,对“投资限制”进行了修订,对“基金投资组合报 告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。 9 、在“基金资产的估值”部分,对“暂停估值的情形”进行了修订。 10 、在“基金的信息披露”部分,对“公开披露的基金信息”进行了修订。 11 、在“基金托管协议的内容摘要”部分,对“基金托管人对基金管理人的业务 监督和核查”进行了更新。


31 12、对部分其他表述进行了更新 。 金信基金管理有限公司 2018 年7 月30 日